建信优选成长股票型证券投资基金
2010 年第 2 季度报告
2010 年 6 月 30 日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2010 年 7 月 21 日
建信优选成长股票型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2010 年 7
月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2010 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称
建信优选成长股票
基金主代码
530003
交易代码
530003
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2006 年 9 月 8 日
报告期末基金份额总额
3,620,688,557.81 份
投资目标
通过投资于具有良好业绩成长性和投资价值的上市
公司,实现基金资产长期增值。
投资策略
本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手
段,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未
来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行
分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金
等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,定
期或不定期地进行调整,以达到规避风险及提高收
益的目的。
业绩比较基准
75% ×新华富时 600 成长指数+20% ×中国债券总指
数+5% ×1 年定期存款利率。
风险收益特征
本基金属于股票型证券投资基金,一般情况下其预
期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金
和混合型基金。
基金管理人
建信基金管理有限责任公司
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基金托管人
中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2010 年 4 月 1 日-2010 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 -1,116,449.46
2.本期利润 -567,580,442.65
3.加权平均基金份额本期
利润
-0.1557
4.期末基金资产净值 3,071,219,938.98
5.期末基金份额净值 0.8482
注:1 、本 期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不含公 允价 值变
动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益。
2 、所述基 金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用, 计入 费用后 实际 收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同 期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -15.54% 1.56% -17.65% 1.40% 2.11% 0.16%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长 率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
建信优选成长股票型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2006 年 9 月 8 日至 2010 年 6 月 30 日)
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注:本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金 的 基金经理 期 限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
李涛先生
本基金基
金经理
2008-11-21 - 11
学士。 先后就职于中国
经济开发信托投资公
司、 西南证券、 国泰君
安证券公司、 新时代证
券、 中海基金管理公司
等单位, 曾担任投资银
行部经理、行业研究
员、 基金经理等职。 李
涛于 2005 年 6 月至
2007 年 7 月 期间担任
中海分红增利混合型
证券投资基金基金经
理;于 2007 年 7 月至
2008 年 7 月 期间担任
中海优质成长证券投
资基金基金经理。 李涛
于 2008 年 9 月加入建
信基金管理公司。
注: 田擎先生于 2010 年 4 月 20 日因个 人原因辞去基金经理职务, 该基金经理变更事 项
2010 年 4 月 27 日已于指 定媒体公开披露。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内, 基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。 基金管理
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人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益, 严格遵守了 《证券法》 、 《证券投资基
金法》 、其他有关法律法规的规定和《建信优 选成长股票型证券投资基金基金合
同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人, 保护投资人利益, 避免出现不正当关联交易、 利益输
送等违法违规行为, 公司根据 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司内部
控制指导意见》 、 《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理公司特
定客户资产管理业务试点办法》 等法律法规和公司内部制度, 制定和修订了 《公
平交易管理办法》 、 《异常交易管理办法》 、 《公司防范内幕交易管理办法》 、 《利益
冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,
一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操
作, 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合, 严禁直接或通过第三方的交
易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内,本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度整体市场呈现加速下跌态势, 投资者对宏观经济二次探底的担忧导致
市场持续走低, 上半年的市场在多重因素的冲击下持续下跌, 在年初一致预期普
遍较高的开局后,2010 年上半年市场的表现可以说是“差强人意” 。
我们认为股票市场作为对未来经济预期的提前反映, 目前的下跌已经逐步反
映了投资人对经济放缓、结构调整的悲观预期,从整体市场估值看,目前沪深
300 的动态估值中枢运行在 13-19 倍之间, 离市场历史的底部估值 11-12 倍不远。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
二季度本基金净值增长率-15.54% ,波动率 1.56% ,业绩比较基准收益率
-17.65% ,波动率 1.40% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为市场三季度是一个震荡筑底的过程, 四季度随着经济下行的风险加
大,调控效果显现,政策紧缩的力度也将见顶,不排除放松的可能。
从中长期来看, 中国的经济结构调整是大势所趋, 转变经济增长方式、 培育
新的经济增长点将是未来较长的时间内宏观政策的主基调, 在这个过程中, 股票
市场的结构调整也将会伴随宏观经济的结构调整, 市场的未来中长期投资机会也
主要集中在政策主导和扶持的行业中, 例如生物医药、 民生、 消费、 低碳等新兴
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行业。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元 ) 占基金总 资 产的比例 (% )
1 权益投资 2,511,151,485.45 80.65
其中:股票 2,511,151,485.45 80.65
2 固定收益投资 205,824,512.00 6.61
其中:债券 205,824,512.00 6.61
资产 支持证券 --
3 金融衍生品投资 --
4 买入返售金融资产 --
其中: 买断式回购的买入返
售金融资产
--
5
银行存款和结算备付金合
计
389,345,886.87 12.50
6 其他各项资产 7,466,981.81 0.24
7 合计 3,113,788,866.13 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公 允 价 值(元 ) 占基金资 产 净值比例 (% )
A 农、林、牧、渔业 57,601,078.12 1.88
B 采掘业 32,392,859.11 1.05
C 制造业 1,331,723,501.01 43.36
C0
食品 、饮料 336,932,488.18 10.97
C1
纺织 、服装、皮毛 60,970,350.51 1.99
C2
木材 、家具 13,640,000.00 0.44
C3
造纸 、印刷 55,915,227.74 1.82
C4
石油 、 化学、 塑胶 、 塑
料
35,866,031.51 1.17
C5
电子 75,464,850.08 2.46
C6
金属 、非金属 188,846,842.34 6.15
C7
机械 、设备、仪表 297,387,168.45 9.68
C8
医药 、生物制品 241,199,163.84 7.85
C99
其他 制造业 25,501,378.36 0.83
D
电力、 煤气及水的生产和供应
业
--
E 建筑业 97,536,957.89 3.18
F 交通运输、仓储业 95,589,400.66 3.11
G 信息技术业 211,010,921.11 6.87
H 批发和零售贸易 140,025,410.02 4.56
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I 金融、保险业 275,354,847.00 8.97
J 房地产业 158,852,295.22 5.17
K 社会服务业 16,780,000.00 0.55
L 传播与文化产业 28,834,856.31 0.94
M 综合类 65,449,359.00 2.13
合计 2,511,151,485.45 81.76
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的前十名股票投资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量(股 ) 公 允 价 值(元 )
占基金资 产 净值比例
(% )
1 600000 浦发银行 14,617,272 198,794,899.20 6.47
2 600887 伊利股份 3,899,725114,573,920.50 3.73
3 600529 山东药玻 6,025,550 97,192,121.50 3.16
4 000001 深发展A 4,399,997 76,559,947.80 2.49
5 600829 三精制药 4,183,493 72,709,108.34 2.37
6 000729 燕京啤酒 3,269,644 64,738,951.20 2.11
7 600325 华发股份 6,215,203 63,581,526.69 2.07
8 600055 万东医疗 3,836,213 57,811,729.91 1.88
9 600690 青岛海尔 2,908,152 55,545,703.20 1.81
10 600535 天士力 2,060,181 55,357,063.47 1.80
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公 允 价 值(元 ) 占基金资 产 净值比例 (% )
1 国家债券 --
2 央行票据 203,552,000.00 6.63
3 金融债券 --
其中:政策性金融债 --
4 企业债券 --
5 企业短期融资券 --
6 可转债 --
7 公司债 2,272,512.00 0.07
8 其他 --
9 合计 205,824,512.00 6.70
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排名的前五名债券投资明
细
序号 债券代码 债券名称 数量(张 ) 公允价值( 元)
占基金资 产 净值比例
(% )
1 0801047
08 央行票
据 47
1,700,000 173,060,000.00 5.63
2 0801035
08 央行票
据 35
300,000 30,492,000.00 0.99
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3 112006 08 万科G2 21,120 2,272,512.00 0.07
4
- - -
5
- - -
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排名的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排名的前五名权证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无 被监管部门立案调
查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.8.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元 )
1 存出保证金 2,327,226.74
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 2,699,427.51
4 应收利息 1,945,000.66
5 应收申购款 495,326.90
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,466,981.81
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限 部 分的公允 价 值( 元)
占基金资 产 净
值比例(%)
流通受限
情况说明
1 000001 深发展A 76,559,947.802.49
筹划重大
资产重组
事项
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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报告期期初基金份额总额 3,704,526,708.78
报告期期间基金总申购份额 76,115,986.97
报告期期间基金总赎回份额 159,954,137.94
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“- ”
填列)
-
报告期期末基金份额总额 3,620,688,557.81
注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信优选成长股票型证券投资基金设立的文件;
2、 《建信优选成长股票型证券投资基金基金合同》 ;
3、 《建信优选成长股票型证券投资基金招募说明书》 ;
4、 《建信优选成长股票型证券投资基金托管协议》 ;
5、基金管理人业务资格批件和营业执照;
6、基金托管人业务资格批件和营业执照;
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
7.2 存放地点:
基金管理人或基金托管人处。
7.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后, 在合理时间内取得上
述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
二〇一〇年七月二十一日