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华夏盛世(000061)

华夏盛世:2010年第二季度报告

 
 
 
 
 
 
 
 
 
华夏盛世精选股票型证券投资基金 
2010年第 2 季度报告 
 
2010 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华夏基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一〇年七月二十一日 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年第 2季度报告 
1 
 
§1重要提示 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2010 年 7 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2010年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2基金产品概况 基金简称


华夏盛世股票 基金主代码


000061 交易代码


000061 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2009年12月11日 报告期末基金份额总额


17,411,668,093.52份 投资目标


紧密跟踪中国经济动向,把握中国经济的长期 发展趋势和周期变动特征,挖掘不同发展阶段 下的优势资产及行业投资机会,更好地分享中 国经济持续、较快成长的发展成果,追求基金 资产的长期、持续增值,抵御通货膨胀。 投资策略


本基金以周期优选投资策略为核心,并辅以个 股精选和积极债券管理策略。 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年第 2季度报告 2 业绩比较基准


本基金的业绩比较基准为:沪深300指数× 80%+上证国债指数×20%。 风险收益特征


本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基 金、 债券基金与货币市场基金, 属于较高风险、 较高收益的品种。 基金管理人


华夏基金管理有限公司 基金托管人


中国建设银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2010年4月1日-2010年6月30日) 1.本期已实现收益 -937,254,239.12 2.本期利润 -2,581,611,473.01 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1451 4.期末基金资产净值 14,252,074,993.40 5.期末基金份额净值 0.819 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -15.04%1.32%-18.88% 1.45% 3.84% -0.13% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 华夏盛世精选股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2009年 12 月 11 日至 2010年 6月 30 日) 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年第 2季度报告 3 注:①本基金合同于 2009 年 12月 11 日生效。 ②根据华夏盛世股票基金的基金合同规定, 本基金自基金合同生效之日起 6 个月内使基 金的投资组合比例符合本基金合同第十二条(二)投资范围、 (八)投资限制的有关约定。 §4管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 刘文动 本基金的基金 经理、投资总 监 2009-12-11 - 13年 硕士。曾任鹏华基金 管理有限公司投资总 部副总经理兼机构理 财部总监,平安保险 集团投资管理中心组 合经理助理、平安证 券有限责任公司研究 员。2006年加入华夏 基金管理有限公司, 历任兴安证券投资基 金基金经理(2006年5 月24日至2007年11月 21日期间)、兴华证 券投资基金基金经理 ( 2007年 2月 14日至 2008 年 2 月 27日期 间)。 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年第 2季度报告 4 阳琨 本基金的基金 经理 2009-12-18 - 15年 北京大学MBA。曾任 宝盈基金管理有限公 司基金经理助理,益 民基金管理有限公司 投资部部门经理,中 国对外经济贸易信托 投资公司财务部部门 经理。2006年加入华 夏基金管理有限公 司,历任策略研究员。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、 《证券投资基金销 售管理办法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、基金合同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基 金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相 应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告 期内, 本公司严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《华 夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2季度,国内外经济形势异常复杂。国内刺激政策的退出和相关调控政策的 出台以及欧洲主权债务危机的爆发等使得中国经济面临新一轮的放缓风险, 其中 国内调控政策中针对房地产行业的相关政策对经济未来的增长形成了较大的压 力。一方面房地产调控使得地产及相关投资面临减速的风险;另一方面由于大量 的地方政府融资平台贷款对房地产行业的依赖度较大, 房地产行业的调控对地方 政府的投资能力也形成相当大的制约。同时,国内信贷额度的控制以及对银行表华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年第 2季度报告 5 外融资的清理等也进一步收紧了市场的流动性。在上述宏观背景下, A股市场出 现了较大幅度的下跌。其中,周期类股票跌幅较大,而战略新兴产业、部分防御 类产业如医药和消费服务等以及中小板和创业板的股票则成为市场的局部热点。 行业表现上,证券、银行、钢铁、地产跌幅居前;医药、食品、商业表现相对较 好。 本基金在 2季度初大幅度降低了股票仓位, 在一定程度上回避了市场的系统 性风险,同时在持仓结构上也进行了部分调整。但由于基金规模较大,市场热点 又主要集中在中小盘和主题类的个股上,因此结构调整的效果受到了限制。2季 度末,鉴于市场风险在相当程度上得到了释放,本基金在上证综指 2500 点附近 适度提高了股票仓位, 主要加仓了部分估值合理的新兴产业股和消费服务领域中 市场空间大、估值适当的股票以及部分被过度低估的地产股。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2010年 6月 30日,本基金份额净值为 0.819元,本报告期份额净值增 长率为-15.04%,同期业绩比较基准增长率为-18.88%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来,我们认为,国内经济增速下滑趋势确立,但紧缩政策会进入一个 效果观察期,经济在回归正常增速之前会经历一次去库存周期,但二次探底的风 险不大。同时,经济结构调整会继续走向深化,预计新兴产业支持政策、收入分 配改革政策以及“十二五”规划等将会陆续出台。在企业盈利环比下降、流动性 收紧的背景下, A股市场整体趋势性机会不明显,但经历 2季度的系统性风险释 放后,市场继续大幅下跌的风险不大。 本基金将重点关注以下几类投资机会: 一是中低端消费特别是必需品当中的 品牌企业;二是新兴产业中,市场空间大、资金回报率高的产业和企业;三是城 镇化进程中受益于三、四线城市发展机会的企业;四是周期性行业被过度低估的 投资机会。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任, 本基金将继续奉行华夏基 金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽 责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年第 2季度报告 6 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资 产的比例 (%) 1 权益投资 10,433,289,129.61 72.81 其中:股票 10,433,289,129.61 72.81 2 固定收益投资 1,367,258,334.50 9.54 其中:债券 1,367,258,334.50 9.54








资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 2,192,078,751.50 15.30 6 其他各项资产 337,721,395.88 2.36 7 合计 14,330,347,611.49 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 14,944,843.24 0.10 B 采掘业 132,660,077.14 0.93 C 制造业 5,081,406,131.97 35.65 C0








食品、饮料 791,915,178.36 5.56 C1








纺织、服装、皮毛 90,886,559.40 0.64 C2








木材、家具 6,819,386.20 0.05 C3








造纸、印刷 51,839,688.96 0.36 C4








石油、化学、塑胶、塑料 628,407,883.22 4.41 C5








电子 105,430,816.68 0.74 C6








金属、非金属 446,840,975.98 3.14 C7








机械、设备、仪表 1,762,471,435.03 12.37 C8








医药、生物制品 1,160,095,147.66 8.14 C99








其他制造业 36,699,060.48 0.26 D 电力、煤气及水的生产和供应业 97,023,879.84 0.68 E 建筑业 60,494,744.40 0.42 F 交通运输、仓储业 172,453,995.98 1.21 G 信息技术业 298,632,710.65 2.10 H 批发和零售贸易 1,405,272,411.61 9.86 I 金融、保险业 2,007,835,936.83 14.09 J 房地产业 455,290,820.93 3.19 K 社会服务业 243,786,091.16 1.71 L 传播与文化产业 4,799,470.05 0.03 M 综合类 458,688,015.81 3.22 合计 10,433,289,129.61 73.21 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年第 2季度报告 7 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 002024 苏宁电器 46,371,581 528,636,023.40 3.71 2 600016 民生银行 79,380,161 480,249,974.05 3.37 3 000423 东阿阿胶 12,498,214 434,437,918.64 3.05 4 600036 招商银行 30,159,956 392,381,027.56 2.75 5 601009 南京银行 32,713,402 328,442,556.08 2.30 6 601166 兴业银行 13,973,249 321,803,924.47 2.26 7 600694 大商股份 6,795,564 287,520,312.84 2.02 8 600309 烟台万华 19,451,025 283,790,454.75 1.99 9 000039 中集集团 21,256,587 252,953,385.30 1.77 10 000568 泸州老窖 8,192,134 231,182,021.48 1.62 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 国家债券 399,609,334.50 2.80 2 央行票据 776,046,000.00 5.45 3 金融债券 191,603,000.00 1.34 其中:政策性金融债 191,603,000.00 1.34 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 其他 - - 8 合计 1,367,258,334.50 9.59 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 010107 21国债⑺ 3,405,010369,273,334.50 2.59 2 0801053 08央行票据53 3,200,000326,016,000.00 2.29 3 1001042 10央行票据42 2,000,000200,000,000.00 1.40 4 0801020 08央行票据20 1,500,000152,160,000.00 1.07 5 100207 10国开07 1,000,000101,630,000.00 0.71 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8投资组合报告附注 5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的, 也 没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年第 2季度报告 8 5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 6,109,775.23 2 应收证券清算款 317,013,634.25 3 应收股利 1,164,682.80 4 应收利息 13,433,303.60 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 337,721,395.88 5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 18,478,323,659.00 报告期期间基金总申购份额 - 报告期期间基金总赎回份额 1,066,655,565.48 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-” 填列) - 报告期期末基金份额总额 17,411,668,093.52 §7影响投资者决策的其他重要信息 7.1报告期内披露的主要事项 2010 年 4 月 1 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加 中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告。 2010年 4月 8日发布华夏基金管理有限公司公告。 2010年 5月 8日发布华夏基金管理有限公司公告。 2010年 5月 27日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增 代销机构的公告。 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年第 2季度报告 9 2010年 5月 31日发布华夏基金管理有限公司关于开通开放式基金网上交易 第三方支付业务的公告。 2010 年 6 月 4 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金参加兴业银 行股份有限公司 A股配股发行的公告。 2010年 6月 12日发布华夏基金管理有限公司关于开通开放式基金网上下单 转账支付业务的公告。 2010年 6月 25日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行 股票的公告。 7.2其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日,是经中国证监会批准成立 的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳和成 都设有分公司,在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、 企业年金基金投资管理人、QDII 基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首 只 ETF 基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人,是业务领域最广泛 的基金管理公司之一。 2 季度,在市场震荡下行的情况下,华夏基金坚持稳健的投资风格,加强风 险控制,努力为投资人分散投资风险。为引导投资者树立正确的基金投资理念, 华夏基金广泛收集 800多个基金投资常见问题,编著出版了《做一个理性的投资 者——中国基金投资指南》一书,免费分发给投资者。 本季度,针对市场情况,华夏基金加强与客户的交流,及时解答客户热点问 题。 为优化客户服务体验, 华夏基金向网上交易客户发送定期定额扣款提示短信, 提高客户交易成功率;同时,优化业务规则,使客户可在首次申购基金时修改分 红方式,提高了客户交易便利性。 2010 年 5 月,在《中国证券报》主办的“中国基金业金牛奖”评选活动中, 华夏基金荣获“2009 年年度金牛基金公司奖”。2010 年 6 月,在《上海证券报》 主办的“第七届中国金基金奖”评选活动中,华夏基金荣获“2009年度金基金·TOP 公司奖”。 在践行企业社会责任方面,青海省玉树县发生地震灾害后,华夏基金及全体 员工通过华夏人慈善基金会向灾区捐款 100余万元, 华夏基金香港公司向中联办 捐款专户捐赠港币 10万元整。 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010年第 2季度报告 10 §8备查文件目录 8.1备查文件目录 8.1.1中国证监会核准基金募集的文件; 8.1.2《华夏盛世精选股票型证券投资基金基金合同》 ; 8.1.3《华夏盛世精选股票型证券投资基金托管协议》 ; 8.1.4法律意见书; 8.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照; 8.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。 8.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 8.3查阅方式 投资者可到基金管理人、 基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查 文件。 在支付工本费后, 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一〇年七月二十一日