兴 业 社 会 责任 股 票 型 证券 投 资 基 金
2010 年 第 2 季 度 报 告
2010 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 二 〇 一 〇 年 七 月 十 九 日
兴业社会责 任股票型证券投资基金 2010 年 第 2 季度报告
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§1 重 要 提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 基
金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2010 年 7 月 15 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金 一定盈 利。 基 金的过 往业 绩 并不 代表 其未来 表现。 投资 有风 险，投 资者
在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2010 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 兴业社会责任股票
基金代码 340007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年4月30日
报告期末基金份额总额 5,729,796,452.28份
投资目标
本基金追求当期投资收益实现与长期资本增值， 同时
强调上市公司在持续发展、 法律、 道德责任等 方面的
履行。
投资策略
本基金采用" 自上而下" 与" 自下而上" 相结合的 投资
策略， 将定性与定量研 究相结合， 在宏观与微 观层面
对各类资产的价值增长能力展开综合评估， 动态优化
资产配置。 在根据行业所处生命周期、 景气周期、 行
业盈利与发展趋势等因素选取盈利能力较好、 持续发
展潜力强的行业的基础上，采用" 兴业双层行 业筛选
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法" 进 行优化调整。 采用" 兴业社会责任四维选 股模型
" 精选 股票。
业绩比较基准 80%× 中信标普300指数 ＋20%× 中信标普国债 指数
风险收益特征 较高风险、较高收益
基金管理人 兴业全球基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要财 务指 标
单位：人民币元
主 要财 务指标 报 告期(2010 年 4 月 1 日-2010 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 -342,184,655.91
2.本期利润 -1,090,553,917.15
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1923
4.期末基金资产净值 6,955,293,629.11
5.期末基金份额净值 1.214
注：1 、本期 已实 现收 益指基 金本 期 利息 收入 、投资 收益、 其他 收入 （不含 公允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
2 、 所 述 基 金 业 绩 指 标不 包 括 持 有 人 认 购 或 交易 基 金 的 各 项 费 用 （ 例如 ： 申
购赎回 费、红 利再 投资 费、基 金 转换 费等 ） ， 计入费 用后实 际收 益水 平要低 于所
列数字。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶 段
净 值增
长 率①
净 值增
长 率标
准 差②
业 绩比 较
基 准收 益
率③
业 绩比 较基
准 收益 率标
准 差④
①－ ③ ②－ ④
过去三个月 -13.59% 1.45% -18.54% 1.44% 4.95% 0.01%
3.2.2 自 基金 合 同生 效以 来 基金 累 计份 额净 值增 长 率变 动 及其 与同 期业 绩 比
较基准收益率变动的比较
兴业社会责 任股票型证券投资基金 2010 年 第 2 季度报告
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兴业社会责任股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2008 年 4 月 30 日至 2010 年 6 月 30 日）
注：1、净值表现所取数据截至到 2010 年 6 月 30 日。
2 、 按 照 《 兴 业 社 会 责任 股 票 型 证 券 投 资 基 金基 金 合 同 》 的 规 定 ， 本基 金 建
仓期为 2008 年 4 月 30 日至 2008 年 10 月 29 日。建仓期结束时本基金各项资产
配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金经 理（ 或基金经 理小 组）简 介
任 本基 金的基 金经 理期限
姓 名 职 务
任 职日 期 离 任日 期
证 券从
业 年限
说 明
傅鹏博
基 金 管
理 部 副
总监、 本
基 金 基
金经理
2009-1-16 - 7 年
1962 年生， 经济学硕
士 。 历 任 上 海 财 经 大
学 经 济 管 理 系 讲 师 ，
申 银 万 国 证 券 股 份 有
限 公 司 企 业 融 资 部 经
理 ， 东 方 证 券 股 份 有
限 公 司 资 产 管 理 部 负
责 人 、 研 究 所 首 席 策
略 师 ； 汇 添 富 基 金 管
理 有 限 公 司 首 席 策 略
师。
兴业社会责 任股票型证券投资基金 2010 年 第 2 季度报告
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注：1 、职务 指截 止报 告期末 的职 务 （报 告期 末仍在 任的） 或离 任前 的职务 （报
告期内离任的） 。
2、 任 职日期指基金合同生效之日 （基金成立时即担任基金经理） 或公司作出
聘任决定之日 （基金成立后担任基金经理） ； 离任日期指公司作出解聘决定之日。
3、“ 证券从业年限” 按照中国证券业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的
相关规定计算。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细
则、 《兴业社会责任股票型证券投资基金基金合同》 和其他相关法律法规的规定，
本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于 市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产，
为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金投资管理符合有关法规和基
金合同的规定， 无违法违规、 未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的
行为。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管
理公司公平交易制度指导意见》 及公司相关制度等规定， 从投资授权、 研究分析、
投资决策、 交易执行、 业绩评估等环节严格把关， 确保各投资组合之间得到公平
对待，保护投资者的合法权益。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内， 兴业全球视野股票和兴业社会责任股票的累计净值增长率分别
为-17.69% 和-13.59% ， 两基金的业绩表现差异未超过 5% 。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
4 月中旬， 投资品行业景气程度一路下行， 实体经济复苏力度减弱， 股市显
现无反弹急跌。本报告期，沪深 300 指数下 跌 23.4% ，所有 A 股 平均加权下跌
21.6% 。二季度内大 小 市值股票的 走势接近 ， 在一季度曾经十分明 显 的风格差 异
基本消失。 一度比较抗跌的生物医药、 食品饮料和新兴产业个股在 6 月下旬也出
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现快速补跌。
报告期内，社会责任基金稳健地控制仓位，重 alpha 而轻 beta ，强化选股能
力，维持了较高的个股集中度。对于生物医药行业，本基金的观点是长期看好，
保值增值的能力最强。对于金融服务行业，本基金的观点是银行估值接近极低，
比较充分地反映了可能出现的负面事件风险。 对于周期性行业， 本基金今年以来
一直持谨慎态度， 但经过暴跌， 已经释放了大量风险， 因此本基金开始考虑增持
部分周期性行业。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
二季度，本基金净值增长率-13.59% ，同期业 绩比较基准收益率-18.54% 。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序 号 项 目 金 额（ 元）
占 基金 总资产 的比 例
（% ）
1 权益投资 5,446,369,239.93 77.95
其中：股票 5,446,369,239.93 77.95
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入
返售金融资产
- -
5
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金
合计
1,102,893,540.82 15.78
6 其他各项资产 438,122,904.45 6.27
7 合计 6,987,385,685.20 100.00
5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
代 码 行 业类 别 公 允价 值（元 ）
占 基金 资产净
值 比例 （％）
A 农、林、牧、渔业 7,190.00 0.00
B 采掘业 238,252,490.75 3.43
C 制造业 3,034,362,946.28 43.63
兴业社会责 任股票型证券投资基金 2010 年 第 2 季度报告
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C0 食品、饮料 104,226,750.24 1.50
C1 纺织、服装、皮毛 10,738,069.10 0.15
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 61,498,051.20 0.88
C4 石油、 化学、 塑胶、 塑料 647,736,899.37 9.31
C5 电子 49,098,454.30 0.71
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 236,136,579.96 3.40
C8 医药、生物制品 1,924,928,142.11 27.68
C99 其他制造业 - -
D 电力、 煤气及水的生产和供应业 86,731,194.27 1.25
E 建筑业 11,397,471.60 0.16
F 交通运输、仓储业 20,560,477.21 0.30
G 信息技术业 720,058,172.36 10.35
H 批发和零售贸易 73,349,818.53 1.05
I 金融、保险业 952,045,737.53 13.69
J 房地产业 65,377,994.24 0.94
K 社会服务业 12,480,000.00 0.18
L 传播与文化产业 59,998,950.00 0.86
M 综合类 171,746,797.16 2.47
合计 5,446,369,239.93 78.31
5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资
明 细
序
号
股 票代 码 股 票名 称 数 量（ 股） 公 允价 值（元 ）
占 基金 资产净
值 比例 （％）
1 601318 中国平安 11,544,175 514,292,996.25 7.39
2 002007 华兰生物 9,229,291 416,056,438.28 5.98
3 600276 恒瑞医药 9,168,161 358,200,050.27 5.15
4 600570 恒生电子 16,461,905 247,257,813.10 3.55
5 600036 招商银行 17,627,728 229,336,741.28 3.30
6 600000 浦发银行 15,600,000 208,416,000.00 3.00
7 002038 双鹭药业 5,538,326 207,576,458.48 2.98
8 600315 上海家化 6,771,210 206,454,192.90 2.97
9 002065 东华软件 7,460,000 179,786,000.00 2.58
10 601607 上海医药 10,329,847 169,202,893.86 2.43
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资
明 细
本基金本报告期末未持有债券。
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5.6 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证
券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资
明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投 资组 合报 告附注
5.8.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调
查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 其他各项资产构成
序 号 名 称 金 额（ 人民币 元）
1 存出保证金 4,091,927.29
2 应收证券清算款 406,965,347.85
3 应收股利 -
4 应收利息 208,482.73
5 应收申购款 26,857,146.58
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 438,122,904.45
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序 号 股 票代 码 股 票名 称
流 通受 限部分 的
公 允价 值( 元)
占 基金 资产
净 值
比 例(%)
流 通受 限情况 说
明
1 601318 中国平安 514,292,996.25 7.39 资产重组事项
2 600000 浦发银行 208,416,000.00 3.00 非公开发行
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§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 5,614,759,503.25
报告期期间基金总申购份额 704,305,526.06
报告期期间基金总赎回份额 589,268,577.03
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-” 填列） -
报告期期末基金份额总额 5,729,796,452.28
§7 备 查 文 件 目 录
7.1 备 查文 件目 录
1、 中国证监会批准兴业社会责任股票型证券投资基金设立的文件
2、 《兴业社会责任股票型证券投资基金基金合同》
3、 《兴业社会责任股票型证券投资基金托管协议》
4、 《兴业社会责任股票型证券投资基金招募说明书》
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。
7.2 存 放地 点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
7.3 查 阅方 式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅， 或在营业时间内至基金管理人、 基
金托管人办公场所免费查阅。
兴业全球基金管理有限公司
二〇一〇年七月十九日
