国泰双利债券证券投资基金 2010年第 1季度报告
第 1 页 共 13 页
国泰双利债券证券投资基金 2010年第 1季度报告
2010年 3月 31日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一〇年四月二十二日
国泰双利债券证券投资基金 2010年第 1季度报告
2
§ 1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010年 4月 20
日复核了本报告中的财 务指标 、 净值表现 和投资 组 合报告 等 内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或 者 重大遗漏。
基金管理人承 诺以诚 实 信用 、 勤勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金资 产 ， 但 不保证基 金 一 定 盈 利。
基金的 过往业绩 并不 代表 其 未来表现 。投资有 风险 ，投资 者 在 作出 投资 决策前应 仔细阅读 本基金的 招募说明书 。
本报告中财 务 资料 未经审计 。
本报告 期自 2010年 1月 1日 起至 3月 31日 止 。
§ 2
基金产品概况
基金 简称
国泰双利债券
基金 运作方式
契约型开放式
基金合同 生效 日
2009年 3月 11日
报告 期末 基金份 额总额
855,265,484.93份
投资 目标
通过主要 投资于债券 等固 定 收益类品种 ，在 严格控 制风险 和保 持 基金资 产流动 性的 前提下 ， 力争为 基 金份 额持 有人 谋求较 高 的 当 期收 入 和投资 总 回 报。
投资 策 略
本基金大 类 资 产 配置 通过 对 未来一 段时间 股 票 、债
券 市场相 对 收益 率 的 评价 ， 主动 调 整股 票 、债券 类 资 产 在 给 定 区间 内的 动 态配置 ， 以 使 基金在保 持总 体 风险 水平相 对 稳 定的基 础上 ， 优化 投资 组 合。
本基金 将 主要通过 久 期 调 整、 收益 率曲线 、债券 类 属配置 、 骑乘 策 略 、 息差 策 略 、利 差 策 略 、 信用策 略 等 构 建 固 定 收益类 资 产组 合。
本基金 将 通过 新 股 申购 策 略 、 以 及 精选高分红能 力 和 良好 盈 利 增长能 力 的 上市 公司 来 构 建股 票 投资
组 合。
业绩 比 较 基准
中证 全 债 指 数 收益 率× 90% +上 证 红 利 指 数 收益 率
× 10%
国泰双利债券证券投资基金 2010年第 1季度报告
3
风险收益 特征
本基金 为 债券基金，其 长 期 平均 风险 和 预 期收益 率 低 于股 票 基金、 混 合基金， 高 于 货币市场 基金。
基金管理人
国泰基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
下 属两级 基金的基金 简称
国泰双利债券 A 国泰双利债券 C
下 属两级 基金的 交易 代 码
020019 020020
报告 期末下 属两级 基金的份 额总额
470,721,536.34份 384,543,948.59份
§ 3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人 民币元
报告 期 (2010年 1月 1日 -2010年 3月 31日 )
主要 财 务指标
国泰双利债券 A 国泰双利债券 C
1.本 期 已 实 现收益
9,794,753.92 10,827,039.44
2.本 期 利 润
10,427,997.23 10,029,959.37
3.加权平均 基金份 额 本 期 利 润
0.0342 0.0305
4.期末 基金资 产净值
529,086,309.82 430,117,720.09
5.期末 基金份 额净值
1.124 1.119
注：（ 1 ） 本 期 已 实 现收益指 基金本 期 利 息 收 入 、投资 收益 、其 他 收 入（ 不 含 公 允价 值 变 动收益 ）扣除相关费 用 后 的 余 额 ，本 期 利 润 为 本 期 已 实 现收益 加上 本 期 公 允价 值 变 动收益 ；
（ 2） 所述基金 业绩指标 不 包括 持 有人 认购 或 交易 基金的 各 项 费 用 ， 计 入费 用 后 实 际 收益 水平 要 低 于所 列 数 字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国泰双利债券 A：
阶 段
净值 增 长率 ①
净值 增 长率 标 准 差 ②
业绩 比 较 基准 收益 率 ③
业绩 比 较 基准 收益 率 标 准 差 ④
①－③ ②－④
国泰双利债券证券投资基金 2010年第 1季度报告
4
过 去三 个月 3.02% 0.21% 1.06% 0.17% 1.96% 0.04%
2、国泰双利债券 C：
阶 段
净值 增 长率 ①
净值 增 长率 标 准 差 ②
业绩 比 较 基准 收益 率 ③
业绩 比 较 基准 收益 率 标 准 差 ④
①－③ ②－④
过 去三 个月 2.85% 0.21% 1.06% 0.17% 1.79% 0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较
国泰双利债券证券投资基金
累 计 份 额净值 增长率 与 业绩 比 较 基准 收益 率 的 历史走势 对 比 图
（ 2009年 3月 11日 至 2010年 3月 31日 ）
1． 国泰双利债券 A：
注： 本基金的合同 生效 日 为 2009年 3月 11日。本基金在 六 个月建 仓 期 结束 时 ， 各 项 资 产 配置比 例符 合合同 约 定。
2． 国泰双利债券 C：
国泰双利债券证券投资基金 2010年第 1季度报告
5
注： 本基金的合同 生效 日 为 2009年 3月 11日。本基金在 六 个月建 仓 期 结束 时 ， 各 项 资 产 配置比 例符 合合同 约 定。
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组） 简介
任本基金的基金 经 理 期 限 姓名 职 务
任 职 日 期 离 任日 期
证券 从 业 年限
说明
赵峰
本基 金的 基金 经 理
2009-6-1 - 7
硕士研究 生 。 2003年 7月 至
2004年 11月任 北 方 证券公司
研究员 、 交易 员 ； 2004年 11
月 至 2006年 4月任 德邦 证券
公司 固 定 收益 部 业务主 管 ；
2006年 4月 至 2006年 10月任
申 银 万 国证券公司 固 定 收益
部 投资 经 理 ； 2006年 10月 至
2008年 11月于 兴 业 银行资金
营 运 中 心从 事债券投资 交
易 。 2008年 11月 加入 国泰基
金管理有限公司， 曾 任投资
经 理， 2009年 6月 起 任国泰双
国泰双利债券证券投资基金 2010年第 1季度报告
6
利债券的基金 经 理。
范迪 钊
本基 金的 基金 经 理、 国泰 金 牛 创 新 股 票 的基 金 经 理
2009-9-10 - 10
学士 。 曾 任 职 于 上 海 银行、 香港百德 能 控 股公司 上 海 代
表 处 、 华 一 银行、 法 国 巴黎
百富 勤 有限公司 上 海 代表
处 ， 2005年 3月 加 盟 国泰基金 管理有限公司， 历 任行 业 研
究员 、 高级 行 业 研究员 、 社
保基金 经 理 助 理， 2009年 5
月 至 2009年 9月任国泰金 鹏
蓝筹 混 合和国泰金 鑫封闭 的
基金 经 理 助 理。 2009年 9月 起
任国泰双利债券的基金 经
理， 2009年 12月 起 兼 任国泰
金 牛创 新 股 票 的基金 经 理。
4.2 报告期 内 本基金 运作遵规守信情 况 说明
本报告 期 内，本基金管理人 严格 遵守《 证券 法》 、《 证券投资基金 法》 、《 基金管理 公司公 平交易 制 度 指 导 意见》 等 有 关 法律法 规的规定， 严格 遵守 基金合同和 招募说明 书约 定，本 着 诚 实 信用 、 勤勉尽 责、 最 大限度保 护 投资人合 法 权 益等原则 管理和 运用 基金资 产 ，在 控制风险 的基 础上 为持 有人 谋求 最 大利 益 。
本报告 期 内，本基金 未 发 生 损害 基金份 额持 有人利 益 的行 为 ，投资 运作 符 合 法律 法 规和基金合同的规定， 未 发 生 内 幕 交易 、 操纵 市场 和不 当关 联 交易 及其 他 违 规行 为 ， 信 息 披露 及 时 、准确、完整，本基金 与 本基金管理人所管理的其 他 基金资 产 、投资 组 合 与 公司资 产 之 间 严格 分 开 、公 平 对 待 ，基金管理 小 组 保 持 独立 运作 ，并 通过 科 学 决 策 、规 范 运作 、 精 心 管理和 健 全 内 控 体 系 ，有 效 保 障 投资人的合 法 权 益 。
4.3 公 平交易专项说明
4.3.1公 平交易 制 度的 执 行 情况
本报告 期 内，本基金管理人 严格 遵守《 证券投资基金管理公司公 平交易 制 度 指 导 意见》 的 相关 规定， 通过严格 的内 部 风险控制制 度和 流 程 ，对 各 环节 的投资 风险 和管 理 风险 进 行有 效控制 ，确保公 平 对 待 所管理的所有基金和投资 组 合， 切 实 防 范 利 益 输
送 行 为 。
4.3.2 本投资 组 合 与 其 他 投资 风格 相 似 的投资 组 合 之 间 的 业绩 比 较
本基金 与 本基金管理人 旗 下 的其 他 投资 组 合的投资 风格 不同。
4.3.3 异常 交易 行 为 的 专 项 说明
本报告 期 内， 未 发 现 本基金有 可 能 导 致 不公 平交易 和利 益 输送 的 异常 交易 。
国泰双利债券证券投资基金 2010年第 1季度报告
7
4.4 报告期 内 基金的投资 策略 和业绩表现 说明
4.4.1报告 期 内基金投资 策 略 和 运作 分 析
（ 1） 2010年第 一 季度证券 市场 与 投资管理 回 顾
一 季度，国 际 国内 宏观 经 济继续 稳 中有 升 。国 际 上 ， 主要 国 家 经 济刺激政 策 继续 ， 以 希腊 为代表 的 一 些欧洲 国 家 债 务 危机成 为 阶 段 焦点 ， 主要 发 达 国 家 的 多 个 经 济先 行 指标表现 良好 ， 需 求 逐渐恢 复， 补库 存 推 动经 济 增 速反弹 ， 就 业 市场 开 始转暖 。 澳 大 利 亚 与 印 度 加息 ， 巴 西 提 升 存 款 准 备 金 率 。 一 季度 主要 国 家 股 市 表现较 好 ， 欧 元 因 债 务 危机受打压 ， 美 元 强 势 反弹 ，大 宗商 品 与 美 元 脱钩 ， 震荡向 上 。
从 国内的 情况 来 看 ， 央 行 严格 监 控 商 业 银行 信 贷 投 放 进程 ，公 开 市场 操 作力 度 增 强 ； 中 长 期 贷款占 比 继续攀升 ， 外 币 贷款继续 保 持较 大规 模 ； 固 定资 产 投资 略 有 回 落 ， 房地 产 投资 增 速 保 持较 快 增长； 通 胀 较为 稳 定，季 节 性 影 响 较 大， 通 胀 预 期 略 有 回 落 ； 消 费 维 持 稳 定 增长； 出 口 恢 复 显著 ， 进 口 大 幅 增长 。
一 季度 A股 市场 弱 势 震荡 ， 沪深 300指 数 下 跌 6.43%至 3345.61点 ，个股 分化 严 重， 代表 大 盘 股的中证 100指 数 下 跌 了 8.24%， 代表 小 盘 股的中证 500指 数上 涨 了 6.04%， 全市场 超 过 1100只 个股 上 涨 。 分 行 业 看 ， 餐饮旅游 、 电子 元 器件 、 纺织服装 等 行 业表现较 好 ， 黑色 金 属 、 采掘 、有 色 等 周 期 性行 业表现较 差 。 一 季度 以来 “ 重个 股、 轻 指 数 ” 、 “ 重 科 技 、 轻周 期 ” 、 “ 重 小 盘 、 轻 大 盘” 的 市场特征 充 分 反 映 了 目 前 市场 复 杂 的 心 态： 一方 面 ，中国 经 济 正 处 于 强 劲 复 苏 的 阶 段 ， 另 一方 面 ， 刺激政 策 的 退 出 正 在 进 行 之 中 ； 一方 面 ，银行、 煤炭 、 工 程机 械 等 行 业 的 盈 利 状 况 处 于 历史最 好 阶 段 ， 另 一方 面 ， 经 济 结 构 向 消 费 、 科 技 转 型 势 在 必 行。
一 季度的债券 市场 表现较为 抢眼 ，在 供 给 有限， 通 胀 预 期下 降 ，公 开 市场 利 率 保 持 稳 定，资金 面充裕 ，银行保 险 配置 压 力 加 大 等 因 素 共同 推 动下 ，债券 收益 率曲线 中 长 期 端呈 现 了 20个 BP左右 的 下 降 走势 ， 信用 利 差 缩窄 ，利 率 产品 与 信用产品 均 有 较 好回 报。
本基金在 一 季度保 持 了 较为 稳 定的股 票 仓 位 ， 主要 投资了 估 值较 低 、 盈 利确定性 大的行 业 及个股， 比 如 家 电 等 ， 由 于 较 少参 与 年 初 以来 的 热门板块 ， 如 科 技 股及 区 域 板块 等 ， 因 此 业绩表现 处 于同 业 中 上 游 。在债券 操 作方 面 ，本基金保 持 了中 短 久 期 ， 增加 信用 债 比 例 ， 把握 了 部 分 银行 间市场 和 交易 所 市场 波 段 操 作 的 机 会， 增加 了 转 债 的 操 作 。
一 季度本基金在 遵守 基金合同、 控制风险 的 前提下 ， 为 投资 者 取得 了 稳 定的 收益 ，
国泰双利债券证券投资基金 2010年第 1季度报告
8
符 合本基金的 风险收益 特征 。
（ 2） 2010年第 二 季度证券 市场 及投资管理 展望
我们 对 2010年 二 季度的 宏观 经 济 的 判断如 下 ，国 际 经 济 的 主 题是 就 业 市场 的 回 暖 带 动 需 求 的 回 升 ； 国内 经 济 的 主 题是 通 胀 和 升 值 预 期 不 断抬头 ， 政 策 抉择左右 为 难 。 预 计 国 际 经 济恢 复 进 入 到 就 业 恢 复的 阶 段 ， 尤 其 是 以 美 国 为代表 的 就 业 市场 继续 回
暖 ， 失 业 率 逐 步 回 落 ， 消 费 对 经 济 的 支撑 力 度 逐 步 加 强 ，大 宗商 品 价 格 在 需 求 支撑 下 震荡向 上 。国内 方 面 ， 经 济 名 义 增 速 较一 季度有所 回 落 ， 但通 胀 与 升 值 预 期 再 度 抬头 ， 外 汇 占款 保 持较 高 的规 模 ， 信 贷 投 放 虽 受 控制但 需 求 旺盛 ， 进 出 口 部 门得 益 于国 际 经 济 复 苏 而 继续 好 转 ， 固 定资 产 投资 略 有 下 降 ， 房地 产 投资 增 速 不 减 ，在 各 种 压 力 之 下 ，
货币 政 策 工 具 的 选 择面 临 较 大 压 力 ， 二 季度 发 生 调 整的 概 率 较 大。
我们 较为 看 好 此 轮 经 济 复 苏 的 周 期 ， 刺激政 策 退 出 、 通 胀压 力等 负 面 因 素 都 是 经 济恢 复 过 程 中 必 然 经 历 的， 是 成 长 中的 烦恼 ， 而且这 些因 素 处 于 可 控 之 中。 过 去 2年，
我们 可 以明 显 感 受 到 中国 政 府 对 经 济 调 控 的 能 力 越 来 越 强 ， 主动 的、 反 周 期 的 政 策 选 择 成 为 了 常 态 ， 包括 08年 底 的 刺激政 策以 及 09年 下 半 年 开 始 的 信 贷 控制 ， 这 使 得 中 国 经 济恢 复 得 更 为 迅 速 ， 二 次探底 的 可 能 性 也更 小 。 因 此 ， 总 体上 ， 我们 较为 乐 观 ， 相 信经过 这次 经 济危机 之 后 ，中国的 经 济 发 展 依然 健 康 向 上 ， 而且 在 全 球 市场 中的 地 位 得到 了 显著 的 提 高 。
债券 市场 展望 。 我们 认 为 债券 市场 的行 情 在 一 季度 已 经 基本 体 现 得 较为 充 分 ， 二 季度 市场 可 能 面 临 一 定的 收益 率上 行 压 力 ， 收益 率曲线 呈 现 先 陡峭 后平 坦 的 趋 势 。 货 币 政 策 在 二 季度的 调 整 是 大 概 率 事 件 ，公 开 市场 操 作净 回 笼 ； 通 胀 预 期 在 粮食 价 格 回 升 、 外 部 推 动等 因 素 下 有所 攀升 ； 债券 供 给 规 模 较 大， 且 中 长 期品种 占 比 较 高； 信用 利 差 处 于 较 低水平 ，有 一 定的 调 整 空 间； 机 构配置 压 力 得到 缓解 。
2010年 二 季度， 总 体上 ， 我们 对于 经 济转 型过 程 中 受 益 的 科 技 、 消 费 等 行 业 的投 资 机 会并不 排斥 ， 但 综 合 比 较 估 值 、 盈 利的确定性 以 及 盈 利 弹 性， 我们 在 二 季度 更 看 好 银行、 房地 产 、 水 泥 、 煤炭 等 估 值较 低 的 周 期类 个股， 以 及 家 电 、 汽车 等盈 利 弹 性 较 大的 消 费 股。在债券 运作方 面 将 保 持 中 短 久 期 ， 以 防 御 为主 ， 增 强 组 合 流动 性， 关 注 不同 类 属 资 产 带 来 的 持 有 期 回 报， 参 与 各 种 波 段 操 作 机 会， 加 强转 债的 研究与 投资。
本基金 将 积极依 托公司内 外 部研究 力 量 ， 密 切 跟踪 国内 外 经 济 形 势 的 发 展 ， 研究 分 析 各 方 面 因 素 对 市场 的 影 响 和 变化 ，完 善 优化 投资 策 略 ， 奉 行国泰基金 “ 长 期 投资、
国泰双利债券证券投资基金 2010年第 1季度报告
9
价 值 投资、责任投资 ” 的投资理 念 ，规 范 运作 ， 审 慎 投资， 勤勉尽 责 得 为 基金 持 有人 谋求 长 期 、 稳 定的 回 报。
4.4.2报告 期 内基金的 业绩表现
国泰双利债券 A在 2010年 一 季度的 净值 增长率 为 3.02%，国泰双利债券 C在 2010
年 一 季度的 净值 增长率 为 2.85%，同 期业绩 比 较 基准 为 1.06%。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期 末 基金资产组合 情 况
序号 项 目 金 额 （元）
占 基金 总 资 产 的 比 例 （ %）
1 权 益 投资 119,421,104.81 11.62
其中 ： 股 票 119,421,104.81 11.62
2 固 定 收益 投资 778,703,536.30 75.79
其中 ： 债券 778,703,536.30 75.79
资 产 支 持 证券 - -
3 金 融衍 生品 投资 - -
4 买 入 返售 金 融 资 产 - -
其中 ： 买 断 式 回购 的 买 入 返售 金 融 资 产
- -
5 银行存 款 和 结 算 备 付 金合 计 106,575,900.41 10.37
6 其 他 资 产 22,813,217.34 2.22
7 合 计 1,027,513,758.86 100.00
5.2 报告期 末按 行业 分类 的股 票 投资组合
代 码 行 业类 别 公 允价 值 （元）
占 基金资 产净值 比 例 （ ％ ）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采掘 业 5,956,682.62 0.62
C 制 造 业 59,224,757.22 6.17
C0
食 品 、 饮 料 7,160,428.68 0.75
C1
纺织 、 服装 、 皮毛 - -
C2
木材 、 家 具 - -
国泰双利债券证券投资基金 2010年第 1季度报告
10
C3
造纸 、 印 刷 - -
C4
石油 、 化 学 、 塑胶 、 塑 料 12,497,881.21 1.30
C5
电子 - -
C6
金 属 、 非 金 属 2,390,438.70 0.25
C7
机 械 、设 备 、 仪 表 37,176,008.63 3.88
C8
医药 、 生 物 制品 - -
C99
其 他 制 造 业 - -
D 电 力 、 煤 气 及 水 的 生产 和 供 应业 9,789,583.95 1.02
E 建 筑 业 - -
F 交 通运 输 、 仓 储 业 3,328,237.44 0.35
G 信 息 技 术 业 28,181,479.84 2.94
H 批 发 和 零 售 贸 易 - -
I 金 融 、保 险业 9,294,487.74 0.97
J 房地 产业 - -
K 社 会 服 务业 - -
L 传播 与 文 化 产业 3,645,876.00 0.38
M 综 合 类 - -
合 计 119,421,104.81 12.45
5.3 报告期 末按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排序 的 前 十 名 股 票 投资 明细
序号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允价 值 (元 )
占 基金资 产净 值 比 例 （ ％ ）
1 002050 三 花 股份 512,410 12,159,489.30 1.27
2 600527 江南 高 纤 1,299,893 11,725,034.86 1.22
3 600016 民 生 银行 1,208,646 9,294,487.74 0.97
4 601989 中国重 工 1,300,000 9,074,000.00 0.95
5 600795 国 电电 力 999,939 8,269,495.53 0.86
6 600446 金证股份 543,314 7,720,491.94 0.80
7 600271 航天 信 息 300,000 6,459,000.00 0.67
8 002353 杰瑞 股份 63,221 5,956,682.62 0.62
9 000527 美 的 电器 260,127 5,837,249.88 0.61
10 600077 *ST百 科 433,277 5,814,577.34 0.61
国泰双利债券证券投资基金 2010年第 1季度报告
11
5.4 报告期 末按 债券品 种分类 的债券投资组合
序号 债券 品种 公 允价 值 （元）
占 基金资 产净 值 比 例 （ ％ ）
1 国 家 债券 248,032,708.60 25.86
2 央 行 票 据 311,995,000.00 32.53
3 金 融 债券 40,282,000.00 4.20
其中 ： 政 策 性金 融 债 40,282,000.00 4.20
4 企 业 债券 135,426,074.20 14.12
5 企 业 短 期 融 资券 - -
6 可转 债 42,967,753.50 4.48
7 其 他 - -
8 合 计 778,703,536.30 81.18
5.5 报告期 末按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前五名 债券投资 明细
序号 债券 代 码 债券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允价 值 (元 )
占 基金资 产 净值 比 例 （ ％ ）
1 010203 02国债 ⑶ 1,146,220 116,112,086.00 12.11
2 010110 21国债 ⑽ 627,040 63,901,646.40 6.66
3 0801047 08央 行 票 据 47 600,000 61,632,000.00 6.43
4 0801020 08央 行 票 据 20 600,000 61,392,000.00 6.40
5 0901044 09央 行 票 据 44 600,000 59,004,000.00 6.15
5.6 报告期 末按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前 十 名 资产 支持 证券投资 明细
本基金本报告 期末未持 有资 产 支 持 证券。
5.7 报告期 末按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前五名权 证投资 明细
本基金本报告 期末未持 有 权 证。
5.8 投资组合报告 附注
5.8.1 本报告 期 内基金投资的 前 十 名 证券的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或在 报告 编 制 日 前一 年 受 到 公 开 谴 责、 处 罚 的 情况 。
5.8.2 基金投资的 前 十 名 股 票 中， 没 有投资于 超 出 基金合同规定 备 选 股 票 库 之 外 的 情
国泰双利债券证券投资基金 2010年第 1季度报告
12
况 。
5.8.3 其 他 资 产 构 成
序号 名 称 金 额 （元）
1 存 出 保证金 250,000.00
2 应收 证券 清 算 款 -
3 应收 股利 -
4 应收 利 息 14,439,436.53
5 应收 申购 款 8,123,780.81
6 其 他 应收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 22,813,217.34
5.8.4 报告 期末持 有的 处 于 转 股 期 的 可转 换 债券 明细
序号 债券 代 码 债券 名 称 公 允价 值 (元 )
占 基金资 产净 值 比 例 (%)
1 110003 新 钢 转 债 21,611,700.00 2.25
2 110006 龙 盛 转 债 17,501,695.50 1.82
3 110005 西 洋 转 债 3,854,358.00 0.40
5.8.5 报告 期末前 十 名 股 票 中存在 流通 受 限 情况 的 说明
序号
股 票
代 码
股 票 名 称
流通 受 限 部 分 的
公 允价 值 (元 )
占 基金资 产净值 比 例 （ %）
流通 受 限 情 况 说明
1 002353 杰瑞 股份 5,956,682.62 0.62
新 股 网 下 申
购
§ 6
开放式 基金份额变动
单位： 份
项 目 国泰双利债券 A
国泰双利债券 C
报告 期期 初 基金份 额总额 161,362,166.92 323,067,019.70
报告 期期 间 基金 总 申购 份 额 410,581,639.96 256,344,309.20
报告 期期 间 基金 总 赎 回 份 额 101,222,270.54 194,867,380.31
国泰双利债券证券投资基金 2010年第 1季度报告
13
报告 期期 间 基金 拆 分变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 “ -” 填 列 ）
- -
报告 期期末 基金份 额总额 470,721,536.34 384,543,948.59
§ 7
备查文件目录
7.1 备 查文 件 目 录
1、 关 于同 意 国泰双利债券证券投资基金 募 集 的 批 复
2、国泰双利债券证券投资基金合同
3、国泰双利债券证券投资基金托管 协议
4、国泰双利债券证券投资基金年度报告、 半 年度报告及 收益 分配 公告
5、国泰双利债券证券投资基金 代 销协议
6、报告 期 内 披露 的 各 项 公告
7、国泰基金管理有限公司 营 业 执 照 和公司 章 程
7.2 存 放 地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司 办 公 地点 —— 上 海 市 世纪 大 道 100号 上 海 环
球 金 融 中 心 39楼 。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司 办 公 地点 —— 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1号 院 1号 楼 。
7.3 查 阅方式
可 咨询 本基金管理人 ： 部 分 备 查文 件 可 在本基金管理人公司 网站 上 查 阅 。
客户 服 务 中 心 电 话 ： (021)38569000， 400-888-8688
客户 投 诉 电 话 ： (021)38569000
公司 网址 ： http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
二〇一〇年四月二十二日
