南方绩优成长股票型证券投资基金 2009年年度报告
南方绩优成长股票型证券投资基金 2009年年度报告
2009 年12 月31 日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2010 年 03 月 31 日
南方绩优成长股票型证券投资基金 2009年年度报告
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月25日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2009年01月01日起至12月31日止。
1.2 目录
§1
重要提示及目录.....................................................................................................................................................2
1.1 重要提示..........................................................................................................................................................2
1.2 目录..................................................................................................................................................................2
§2
基金简介.................................................................................................................................................................3
2.1 基金基本情况..................................................................................................................................................3
2.2 基金产品说明..................................................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人..............................................................................................................................4
2.4 信息披露方式...................................................................................................................................................5
2.5 其它相关资料..................................................................................................................................................5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...................................................................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标..............................................................................................................................5
3.2 基金净值表现..................................................................................................................................................6
3.4 过去三年基金的利润分配情况......................................................................................................................8
§4 管理人报告...............................................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况..........................................................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................................................9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..............................................................................................9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................................10
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 .......................................................................................................10
4.4.2 报告期内基金的业绩表现.......................................................................................................................10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................................10
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................................10
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................................ 11
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................................ 11
§5 托管人报告.............................................................................................................................................................12 南方绩优成长股票型证券投资基金 2009年年度报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............................12
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................................12
§6 审计报告.................................................................................................................................................................12
§7 年度财务报表.........................................................................................................................................................12
7.1 资产负债表.....................................................................................................................................................13
7.2 利润表............................................................................................................................................................15
7.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................................16
7.4 报表附注........................................................................................................................................................17
§8
投资组合报告.......................................................................................................................................................38
8.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................................38
8.2 期末按行业分类的股票投资组合................................................................................................................39
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................................................40
8.4 报告期内权益投资组合的重大变动 ............................................................................................................44
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................................46
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................................47
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ....................................47
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ................................................47
8.9 投资组合报告附注........................................................................................................................................47
§9 基金份额持有人信息.............................................................................................................................................48
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................................................................................48
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ............................................................................48
§10
开放式基金份额变动.........................................................................................................................................48
§11 重大事件揭示.......................................................................................................................................................49
11.1 基金份额持有人大会决议 ..........................................................................................................................49
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..........................................................49
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..............................................................................49
11.4 基金投资策略的改变 ..................................................................................................................................50
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................................................................................50
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................................................................50
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................................50
11.8 其它重大事件..............................................................................................................................................51
§12
备查文件目录.....................................................................................................................................................53
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 南方绩优成长股票型证券投资基金
基金简称 南方绩优成长股票
基金主代码 202003
前端交易代码 202003 南方绩优成长股票型证券投资基金 2009年年度报告
后端交易代码 202004(中国工商银行、广东发展银行为202003)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年11月16日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 7,718,025,540.18份
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方绩优” 。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为股票型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，根据对
上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡与精选，力争为投资者寻求
超越基准的投资回报与长期稳健的资产增值。
投资策略 本基金的股票投资主要采用“自下而上”的策略，通过对上市公司基本面的
深入研究，基于对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡，不仅重
视公司的业绩与成长性，更注重公司的业绩与成长性的质量，精选中长期持
续增长或未来阶段性高速增长、业绩质量优秀、且价值被低估的绩优成长股
票作为主要投资对象。 本基金的股票投资同时结合“自上而下”的行业分析，
根据宏观经济运行、上下游行业运行态势与利益分配的观察来确定优势或景
气行业，以最低的组合风险精选并确定最优质的股票组合。
本基金将优先选择具有良好的行业增长空间，所处行业结构相对稳定，在产
业链中处于优势地位或上下游运行态势好转，具有一定的垄断竞争优势，公
司治理结构透明完善，管理水平领先的上市公司。
业绩比较基准 80%×沪深300指数 + 20%×上证国债指数
风险收益特征 预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 鲍文革 蒋松云
联系电话 0755-82763888 010-66105799 信息披露负责人
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地址 深圳市福田中心区福华一路
六号免税商务大厦塔楼31、
32、33层整层
北京市西城区复兴门内大街
55号
办公地址 深圳市福田中心区福华一路
六号免税商务大厦塔楼31、
32、33层整层
北京市西城区复兴门内大街
55号
邮政编码 518048 100140
法定代表人 吴万善 姜建清 南方绩优成长股票型证券投资基金 2009年年度报告
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其它相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有
限公司
上海市湖滨路202号普华永道中
心11楼
注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路六
号免税商务大厦塔楼31、32、33
层整层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年 2007年
1、本期已实现收益 2,277,662,984.42 -3,946,016,210.01 9,139,054,859.86
2、本期利润 5,546,585,892.59 -12,862,293,950.31 14,034,934,996.88
3、加权平均基金份额
本期利润
0.6621 -1.4577
1.5427
4、本期加权平均净值
利润率
44.95% -76.30%
68.69%
5、本期基金份额净值
增长率
59.48% -49.47%
149.22%
3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末
6、期末可供分配利润 2,215,106,370.92 512,771,559.26 10,049,334,034.74
7、期末可供分配基金
份额利润
0.2870 0.0578
1.0392
8、期末基金资产净值 13,295,756,344.34 10,028,862,493.14 29,192,478,511.96
9、期末基金份额净值 1.7227 1.1302 3.0188
3.1.3 累计期末指标 2009年末 2008年末 2007年末南方绩优成长股票型证券投资基金 2009年年度报告
基金份额累计净值增长率 143.27% 52.54% 201.88%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去 3 月
14.98% 1.69% 15.23% 1.41% -0.25% 0.28%
过去 6 月
11.11% 2.12% 10.91% 1.70% 0.20% 0.42%
过去 1 年
59.48% 1.86% 73.61% 1.64% -14.13% 0.22%
过去 3 年
100.84% 2.02% 65.79% 2.02% 35.05% 0.00%
自基金成立起
至今 143.27% 2.00% 108.52% 2.00% 34.75% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较 南方绩优成长股票型证券投资基金 2009年年度报告
基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准
收益率的历史走势对比图
-50.00%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
250.00%
2006年11月16日
2007年2月16日
2007年5月16日
2007年8月16日
2007年11月16日
2008年2月16日
2008年5月16日
2008年8月16日
2008年11月16日
2009年2月16日
2009年5月16日
2009年8月16日
2009年11月16日
基金累计份额净值增长率 业绩比较基准收益率
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南方绩优成长股票型证券投资基金 2009年年度报告
-100.00%
-50.00%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
2006 2007 2008 2009
基金累计份额净值增长率 业绩比较基准收益率
注：本基金基金合同生效日为2006年11月16日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自
然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2009 0.500 136,780,569.45 306,760,285.62 443,540,855.07 -
2008 5.000 1,379,163,244.02 2,859,083,981.56 4,238,247,225.58
2007 - - - -
合计 5.500 1,515,943,813.47 3,165,844,267.18 4,681,788,080.65 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[1998]4号文批准， 由南方证券股份南方绩优成长股票型证券投资基金 2009年年度报告
有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年，经中国证监会
证监基字[2000]78号文批准进行了增资扩股，注册资本达到1亿元人民币。2005年，经中国证
监会证监基字[2005]201号文批准进行增资扩股，注册资本达1.5亿元人民币。目前股权结构：
华泰证券股份有限公司45%、深圳市机场（集团）有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及
兴业证券股份有限公司10%。
截至报告期末，公司管理资产规模达1,800多亿元，管理2只封闭式基金——基金开元、
基金天元；19只开放式基金——南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、
南方现金增利基金、南方积极配置基金，南方高增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳
健成长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基金、南方隆元产业主题基金、南方全球
精选配置基金（QDII基金） 、南方盛元红利股票型基金、南方优选价值股票型基金、南方恒元保
本混合型证券投资基金、南方沪深300 指数证券投资基金、南方中证500指数证券投资基金、
深证成份交易型开放式指数证券投资基金和南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接
基金；以及多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助
理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
苏彦祝 本基金的基
金经理、公
司投资部总
监
2006-11-16 - 8年 投资部总监，清华大学机械工程硕
士，具有基金从业资格。2001 年加入
南方基金，历任研究员、基金经理助
理， 2003年11 月-2008 年2 月，任
南方避险基金经理； 2005年6月-2006
年 3 月，任南方宝元基金经理；2006
年 11 至今，任南方绩优基金经理。
注：1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3.本基金管理人于 2010年 2月 12 日发布公告，聘任张原先生为本基金基金经理，同意苏彦
祝先生因个人原因辞去本基金基金经理职务。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基
金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有
关法律法规及各项实施准则、 《南方绩优成长股票型证券投资基金合同》和其他有关法律法规的
规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基
金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基
金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，
完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平
对待旗下管理的所有基金和投资组合。 南方绩优成长股票型证券投资基金 2009年年度报告
4.3.2 本投资组合与其它投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾09年全年操作，年初绩优基金对于整体经济形势判断过于谨慎，在仓位和配置上偏
重防御性。进入3月份，随着对于经济复苏判断更加明确，南方绩优主动提高了仓位；在行业
配置上，南方绩优继续增加了金融、地产、有色等进攻性板块的配置。下半年，绩优成长基金
基本维持了对于经济加速复苏的判断。因此3季度绩优依然保持了较高仓位。进入四季度，在
国家主动调控通胀预期的背景下，绩优进行了持仓结构调整，主动降低了可能受损行业配置，
增加了低碳、高铁、3G等行业的配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2009年，南方绩优成长基金净值增长 59.48%，同期比较基准增长 73.61%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对于2010年，我们总体判断是全年资金面总体维持均衡水平，实体经济的加速复苏和政
策面对于通胀的担忧并存。在这样的好坏参半的宏观背景下，我们认为2010年股指波动较小，
但是板块波动将加大，板块之间交替炒作将成为主流。资源、资产性股票；代表新经济的通信、
低碳类股票；高铁建设受益相关股票；受到产品价格驱动的中游制造业企业股票都将有波段性
机会。我们认为2010年，基于基本面的自下而上的选股策略，同时辅助部分主动性操作将有超
额收益。绩优成长基金未来将遵循这一原则，力争在2010年取得更好收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，
依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确
保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部门按照规定的权
限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公
司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事
会和公司管理层出具监察稽核报告。
本报告期内，本基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
（1）进一步完善公司各项内部管理制度
本年度监察稽核部加强公司各项内部管理制度的制订、修订工作，对公司各业务部门的内
部控制制度提出修改意见和建议，并关注制度的健全性和有效性，进一步完善了公司内控制度，
达到更好地防范风险的目的。
（2）内部审计和开展SAS70 国际专项认证工作
按照证监会的要求对公司投资、研究、交易、信息技术、基金会计、注册登记、人力资源、南方绩优成长股票型证券投资基金 2009年年度报告
基金销售等主要业务进行定期稽核工作。同时，对投资研究、信息技术、基金直销、后台运营
等相关业务开展了专项稽核工作，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性等。 本年度，本
公司聘请普华永道会计师事务所，对公司的内控建设进行SAS70 国际专项认证工作。
（3）采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强了对日常投资运作的管理和
监控，保证投资遵循既定的投资决策程序与业务流程，基金投资组合及个股投资符合比例控制
的要求，严格执行分级授权制度，保证基金投资独立、公平。
（4）继续做好反商业贿赂工作，从源头上控制销售风险
本年度，我公司积极开展反商业贿赂工作，对公司旗下基金的代销、直销业务进行自查，
此项工作有利于更好地控制销售风险。
（5）对各业务部门进行了相关法律法规培训和职业道德培训
本年度，我公司采取外聘专家和内部专业人士相结合的方式，对各业务部门进行了相关法律
法规培训和职业道德培训，进一步提高了我司从业人员的合规素质和职业道德修养。
（6）全面参与新产品设计、新业务拓展工作，负责日常合同审查，监督客户投诉处理。积极
参与证监会新规定出台前的讨论并提出修改建议。
（7）信息披露和投资者关系管理工作
完成21 只基金及公司的各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；
重视媒体监督和投资者关系管理工作 通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未
发生禁止性关联交易、内幕交易，也不存在本基金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易，
基金运作整体合法合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原
则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，
为基金持有人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会
相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据
法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的
变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规
开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、风控策略总监、监
察稽核总监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有 10 年以上的基金从业经
验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制订的相关制度，负
责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无
重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金
每年收益分配次数最多为 12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的 90%，若基金合同
生效不满 3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投
资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若
投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金投资当期出现净亏损，则不进行
收益分配；基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；基金收益分配后
基金份额净值不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，
从其规定。 南方绩优成长股票型证券投资基金 2009年年度报告
根据上述分配原则，本报告期本基金需分配 1,993,595,733.82 元，本基金已于 2010年 2月 8
日和 2010年 3月 12日进行了收益分配，合计2,033,966,474.93元。本报告期内已分配数（每
10份基金份额派发红利 0.50元）为以往年度收益分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009年， 本基金托管人在对南方绩优成长股票型证券投资基金的托管过程中， 严格遵守 《证
券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2009年， 南方绩优成长股票型证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方绩
优成长股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基
金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方绩优成长股票型证券投资基金对基金份额持有人
进行了一次利润分配，分配金额为443,540,855.07元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方绩优成长股票型证券投资基金
2009年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进
行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2010)第 20326号
南方绩优成长股票型证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的南方绩优成长股票型证券投资基金(以下简称“南方绩优成长基金” )的财务报
表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表、2009 年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动
表和财务报表附注。
一、 管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务报
表是南方绩优成长基金的基金管理人南方基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
南方绩优成长股票型证券投资基金 2009年年度报告
(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而
导致的重大错报；
(2) 选择和运用恰当的会计政策；
(3) 作出合理的会计估计。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和
实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取
决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非
对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计
估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、 审计意见
我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的如财务报表
附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了南方绩优成长基
金 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天
注册会计师
薛
竞
会计师事务所有限公司
中国 · 上海市
注册会计师
徐 振 晨
2010 年 3 月 26 日
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：南方绩优成长股票型证券投资基金
报告截止日：2009 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2009 年 12 月 31 日
上年度末
2008 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 95,155,655.30 932,390,895.84
结算备付金
8,018,934.828,849,969.40
存出保证金
5,758,122.411,750,000.00 南方绩优成长股票型证券投资基金 2009年年度报告
交易性金融资产 7.4.7.2 13,234,986,331.34 9,086,347,814.11
其中：股票投资
12,574,063,331.34 6,736,007,485.81
基金投资
- -
债券投资
660,923,000.00 2,350,340,328.30
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
8,017,683.74 -
应收利息 7.4.7.5 2,053,297.03 57,708,051.05
应收股利
- -
应收申购款
1,851,982.172,001,533.40
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
13,355,842,006.81 10,089,048,263.80
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009 年 12 月 31 日
上年度末
2008 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 11,543,556.71
应付赎回款
23,976,788.2427,189,792.34
应付管理人报酬
16,889,990.2712,985,370.58
应付托管费
2,814,998.402,164,228.44
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 14,823,169.70 4,787,469.13
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 1,580,715.86 1,515,353.46
负债合计
60,085,662.47 60,185,770.66
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 7,718,025,540.18 8,873,401,237.33
未分配利润 7.4.7.105,577,730,804.16 1,155,461,255.81
所有者权益合计
13,295,756,344.34 10,028,862,493.14
负债和所有者权益总计
13,355,842,006.81 10,089,048,263.80
注： 报告截止日 2009 年 12 月 31日， 基金份额净值 1.7227 元， 基金份额总额 7,718,025,540.18
份。
南方绩优成长股票型证券投资基金 2009年年度报告
7.2 利润表
会计主体：南方绩优成长股票型证券投资基金
本报告期：2009 年 1 月 1日至 2009 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2009 年 1 月 1日至
2009 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2008 年 1 月 1日至
2008 年 12 月 31 日
一、收入
5,839,928,803.71 -12,416,931,243.26
1.利息收入
25,854,693.29124,490,670.33
其中：存款利息收入 7.4.7.11 3,510,330.68 12,241,412.11
债券利息收入
22,344,362.61112,002,766.30
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 246,491.92
其他利息收入
- -
2.投资收益(损失以“-”填列)
2,542,476,106.10-3,635,340,802.19
其中：股票投资收益 7.4.7.122,444,611,529.80 -3,736,767,723.59
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.1314,742,604.45 12,015,092.61
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 908,705.84 2,445,181.97
股利收益 7.4.7.1582,213,266.01 86,966,646.82
3.公允价值变动收益(损失以“-”
号填列) 7.4.7.163,268,922,908.17 -8,916,277,740.30
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 2,675,096.15 10,196,628.90
减：二、费用
293,342,911.12 445,362,707.05
1．管理人报酬
183,829,024.84 255,534,944.45
2．托管费
30,638,170.7642,589,157.39
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.1877,192,210.26 135,846,800.70
5．利息支出
1,184,405.4610,889,265.51
其中：卖出回购金融资产支出
1,184,405.46 10,889,265.51
6．其他费用 7.4.7.19499,099.80502,539.00
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
5,546,585,892.59 -12,862,293,950.31
减：所得税费用
- -
四、净利润(净亏损以“-”号填
列)
5,546,585,892.59 -12,862,293,950.31
南方绩优成长股票型证券投资基金 2009年年度报告
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体：南方绩优成长股票型证券投资基金
本报告期：2009 年 1 月 1日至 2009 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
2009 年 1 月 1日至 2009 年 12 月 31 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 8,873,401,237.33 1,155,461,255.81 10,028,862,493.14
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数(本期利润) - 5,546,585,892.59 5,546,585,892.59
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数(净值减少以 “-” 号填列) -1,155,375,697.15 -680,775,489.17 -1,836,151,186.32
其中：1.基金申购款 1,453,246,265.71 701,685,698.96 2,154,931,964.67
2.基金赎回款 -2,608,621,962.86 -1,382,461,188.13 -3,991,083,150.99
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动(净值减少以
“-”号填列) - -443,540,855.07 -443,540,855.07
五、期末所有者权益(基金净值) 7,718,025,540.18 5,577,730,804.16 13,295,756,344.34
上年度可比期间
2008 年 1 月 1日至 2008 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 9,670,257,572.78 19,522,220,939.18 29,192,478,511.96
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数(本期利润) - -12,862,293,950.31 -12,862,293,950.31
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数(净值减少以 “-” 号填列) -796,856,335.45 -1,266,218,507.48 -2,063,074,842.93
其中：1.基金申购款 3,128,970,888.43 2,984,223,467.94 6,113,194,356.37
2.基金赎回款 -3,925,827,223.88 -4,250,441,975.42 -8,176,269,199.30
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动(净值减少以
“-”号填列) - -4,238,247,225.58 -4,238,247,225.58
五、期末所有者权益(基金净值) 8,873,401,237.33 1,155,461,255.81 10,028,862,493.14
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
高良玉
鲍文革
鲍文革
—————————
——————————
———————
基金管理公司负责人：
主管会计工作的负责人：
会计机构负责人：
南方绩优成长股票型证券投资基金 2009年年度报告
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
南方绩优成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监基金字[2006]第 224 号《关于同意南方绩优成长股票型证券投资基金募集
的批复》核准，由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方绩
优成长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 12,476,919,237.63 元，业经普华永道中天会
计师事务所有限公司普华永道验字(2006)第 173 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，
《南方绩优成长股票型证券投资基金基金合同》于 2006 年 11 月 16 日正式生效，基金合同生
效日的基金份额总额为 12,477,494,128.02份基金份额，其中认购资金利息折合 574,890.39 份
基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有
限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方绩优成长股票型证券投资基金基金合同》的
有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、
上市的股票和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金组合投
资的范围中股票占基金资产净值的 60%-95%， 其中对绩优成长股票的投资不低于股票投资比例
的 80%；现金、债券、货币市场工具以及权证等其他金融工具占基金资产净值的 5%-40%，其
中基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 本
基金的业绩比较基准为：80%×沪深 300指数+20%×上证国债指数。
本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于 2010 年 3月 26 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以
下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第
3 号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金
会计核算业务指引》 、 《南方绩优成长股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如报
表附注 7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2009 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2009 年 12
月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。 南方绩优成长股票型证券投资基金 2009年年度报告
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和
持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资、 债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示
外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产
列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款
项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表
内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入
当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买
日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确
认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收款项和其
他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬
已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、 债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行
估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近
交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考
类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 南方绩优成长股票型证券投资基金 2009年年度报告
(3) 当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有
可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期
权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关
的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务
且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算
的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润
/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值
变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的
也可按直线法计算。 南方绩优成长股票型证券投资基金 2009年年度报告
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红
利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准
金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利
润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现
部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
(1) 计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史成
本计量。
(2) 重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票
投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(a) 对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金
估值业务的指导意见》，本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的
参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股
票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上
述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值
的变动，停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。
(b) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37 号《关于进一步
加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，若在证券交易所挂牌的同一股票的
市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的
市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票
的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的
一部分确认为估值增值。
(c) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投
资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允
价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果
由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。 南方绩优成长股票型证券投资基金 2009年年度报告
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、
财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利个
人所得税有关政策的通知》 、 财税[2005]107 号 《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、
财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要
税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(c) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基
金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个
人所得税，暂不征收企业所得税。
(d) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2009 年 12 月 31 日
上年度末
2008 年 12 月 31 日
活期存款 95,155,655.30 932,390,895.84
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 95,155,655.30 932,390,895.84
南方绩优成长股票型证券投资基金 2009年年度报告
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2009 年 12 月 31 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 10,771,907,438.0112,574,063,331.34 1,802,155,893.33
交易所市场 - - -
银行间市场 661,113,150.00 660,923,000.00 -190,150.00 债券
合计 661,113,150.00660,923,000.00 -190,150.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 11,433,020,588.0113,234,986,331.34 1,801,965,743.33
上年度末
2008 年 12 月 31 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 8,246,605,518.986,736,007,485.81 -1,510,598,033.17
交易所市场 11,903,834.09 13,958,328.30 2,054,494.21
银行间市场 2,294,795,625.882,336,382,000.00 41,586,374.12 债券
合计 2,306,699,459.972,350,340,328.30 43,640,868.33
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 10,553,304,978.959,086,347,814.11 -1,466,957,164.84
注：
1. 于 2009 年 12 月 31 日，股票投资余额中无按照指数收益法估值的特殊事项停牌相关股票
(2008 年 12 月 31 日：3,613,819.88 元，采用该估值技术的股票投资于 2008 年度利润表中确
认的公允价值变动损失为 1,532,764.33 元)。
2. 债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果
由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。采用该估值技术的银行间同业市场交易债券于本
年度利润表中确认的公允价值变动损失为 41,776,524.12 元(2008 年度：公允价值变动收益
43,920,679.60元)。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无余额。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。 南方绩优成长股票型证券投资基金 2009年年度报告
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2009 年 12 月 31 日
上年度末
2008 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 77,056.07 153,415.27
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 2,806.70 3,540.00
应收债券利息 1,973,434.2657,551,095.78
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
其他 - -
合计 2,053,297.0357,708,051.05
7.4.7.6 其他资产
无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2009 年 12 月 31 日
上年度末
2008 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 14,819,864.47 4,782,859.05
银行间市场应付交易费用 3,305.23 4,610.08
合计 14,823,169.70 4,787,469.13
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2009 年 12 月 31 日
上年度末
2008 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 1,250,000.00 1,250,000.00
应付赎回费 61,215.8695,853.46
预提费用 269,500.00169,500.00
合计 1,580,715.86 1,515,353.46
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2009 年 1 月 1日至 2009 年 12 月 31 日 项目
基金份额(份) 账面金额
上年度末 8,873,401,237.33 8,873,401,237.33
本期申购 1,453,246,265.71 1,453,246,265.71
本期赎回(以“-”号填列) -2,608,621,962.86 -2,608,621,962.86
本期末 7,718,025,540.18 7,718,025,540.18
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 南方绩优成长股票型证券投资基金 2009年年度报告
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 512,771,559.26642,689,696.551,155,461,255.81
本期利润 2,277,662,984.423,268,922,908.175,546,585,892.59
本期基金份额交易产
生的变动数 -131,787,317.69-548,988,171.48-680,775,489.17
其中：基金申购款 189,993,149.12 511,692,549.84 701,685,698.96
基金赎回款 -321,780,466.81-1,060,680,721.32-1,382,461,188.13
本期已分配利润 -443,540,855.07 - -443,540,855.07
本期末 2,215,106,370.923,362,624,433.245,577,730,804.16
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2009 年 1 月 1日至
2009 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2008 年 1 月 1日至
2008 年 12 月 31 日
活期存款利息收入 3,237,724.34 11,800,156.58
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 226,507.11 336,305.27
其他 46,099.23 104,950.26
合计 3,510,330.68 12,241,412.11
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2009 年 1 月 1日至
2009 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2008 年 1 月 1日至
2008 年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 25,339,906,999.17 27,098,924,608.91
减：卖出股票成本总额 22,895,295,469.37 30,835,692,332.50
买卖股票差价收入 2,444,611,529.80-3,736,767,723.59
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2009 年 1 月 1日至
2009 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2008 年 1 月 1日至
2008 年 12 月 31 日
卖出债券及债券到期兑付成
交金额 3,639,032,406.90 6,935,429,141.29
减：卖出债券及债券到期兑
付成本总额 3,528,365,764.62 6,828,278,236.20
减：应收利息总额 95,924,037.83 95,135,812.48
债券投资收益 14,742,604.45 12,015,092.61
南方绩优成长股票型证券投资基金 2009年年度报告
7.4.7.14 衍生工具收益
单位：人民币元
项目
本期
2009 年 1 月 1日至
2009 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2008 年 1 月 1日至
2008 年 12 月 31 日
卖出权证成交金额 2,406,001.1967,991,392.22
减：卖出权证成本总额 1,497,295.35 65,546,210.25
买卖权证差价收入 908,705.84 2,445,181.97
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2009 年 1 月 1日至
2009 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2008 年 1 月 1日至
2008 年 12 月 31 日
股票投资产生的股利收益 82,213,266.01 86,966,646.82
基金投资产生的股利收益 - -
合计 82,213,266.0186,966,646.82
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2009 年 1 月 1日至
2009 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2008 年 1 月 1日至
2008 年 12 月 31 日
1.交易性金融资产 3,268,922,908.17-8,915,871,492.36
——股票投资 3,312,753,926.50-8,958,911,955.14
——债券投资 -43,831,018.3343,040,462.78
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2.衍生工具 - -406,247.94
——权证投资 - -406,247.94
3.其他 - -
合计 3,268,922,908.17-8,916,277,740.30
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2009 年 1 月 1日至
2009 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2008 年 1 月 1日至
2008 年 12 月 31 日
基金赎回费收入 2,340,887.03 8,224,416.62
基金转换费收入 267,216.24 441,832.00
印花税手续费返还 66,992.88 120,380.28
债券认购手续费返还 - 1,410,000.00
合计 2,675,096.1510,196,628.90
南方绩优成长股票型证券投资基金 2009年年度报告
注：
1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成， 其中赎回费部分的 25%归入转出
基金的基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2009 年 1 月 1日至
2009 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2008 年 1 月 1日至
2008 年 12 月 31 日
交易所市场交易费用 77,182,310.26 135,831,915.50
银行间市场交易费用 9,900.00 14,885.20
合计 77,192,210.26135,846,800.70
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2009 年 1 月 1日至
2009 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2008 年 1 月 1日至
2008 年 12 月 31 日
审计费用 165,000.00165,000.00
信息披露费 300,000.00300,000.00
债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00
银行划款手续费 16,099.80 19,539.00
合计 499,099.80 502,539.00
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
(1) 本基金的基金管理人于 2010 年 2月 4日宣告分红，向截至 2010 年 2月 8日止在本基金注
册登记人南方基金管理有限公司登记在册的全体基金份额持有人， 按每 10 份基金份额派发红利
1.20 元。
(2) 本基金的基金管理人于 2010 年 3月 10 日宣告分红， 向截至 2010年 3月 12日止在本基金
注册登记人南方基金管理有限公司登记在册的全体基金份额持有人， 按每 10 份基金份额派发红
利 1.40 元。 南方绩优成长股票型证券投资基金 2009年年度报告
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金公
司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商
银行”) 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市机场(集团)有限公司(i) 基金管理人的股东
华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合
证券”) (ii)
基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、
基金代销机构
注：(i) 根据南方基金公司 2009 年 8 月 5日通过的 2009 年第一次临时股东会会议决议，同意深圳市机场(集
团)有限公司将所持有的南方基金公司 30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。截至资产负债表日，
该转让事项正在向中国证监会办理报批手续。
(ii) 根据中国证监会于 2009 年 9月 8日下发的《关于核准联合证券有限责任公司变更公司章程重要条款
的批复》(证监许可[2009]921 号)， “联合证券有限责任公司”的名称于 2009 年 9月 17 日变更为“华
泰联合证券有限责任公司” 。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日 关联方
名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华泰联合证券 5,559,680,311.79 11.06% 3,835,668,950.63 7.86%
兴业证券 3,748,229,223.80 7.46% 1,511,101,093.54 3.10%
华泰证券 3,601,073,126.43 7.16% 4,155,468,903.65 8.52%
7.4.10.1.2 权证交易
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日 关联方
名称
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
华泰证券 - - 33,754,502.51 49.65%
南方绩优成长股票型证券投资基金 2009年年度报告
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日 关联方
名称 当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰联合证券 4,517,288.28 10.70%1,190,810.54 8.04%
华泰证券 3,060,878.29 7.25% 84,897.71 0.57%
兴业证券 3,045,463.03 7.21%1,771,697.56 11.95%
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日 关联方
名称 当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券 3,532,122.98 8.63% 72,738.89 1.52%
华泰联合证券 3,116,508.39 7.61% 624,424.29 12.64%
兴业证券 1,227,778.04 3.00% 604,396.95 13.06%
注：
1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手
费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2009 年 1 月 1日至
2009 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2008 年 1 月 1日至
2008 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 183,829,024.84 255,534,944.45
其中：支付销售机构的客户维护费 22,247,734.53 30,135,146.09
注：支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2009 年 1 月 1日至
2009 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2008 年 1 月 1日至
2008 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 30,638,170.76 42,589,157.39
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 南方绩优成长股票型证券投资基金 2009年年度报告
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 南方绩优成长股票型证券投资基金 2009年年度报告
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易的
各关联方名称
基金
买入
基金
卖出
交易
金额
利息
收入 交易金额
利息
支出
中国工商银行 - - --600,005,000.00128,580.52
上年度可比期间
2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易的
各关联方名称
基金
买入
基金
卖出
交易
金额
利息
收入 交易金额
利息
支出
中国工商银行 - - --500,000,000.0096,760.41
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2009 年 1 月 1日至
2009 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2008 年 1 月 1日至
2008 年 12 月 31 日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 95,155,655.30 3,237,724.34932,390,895.84 11,800,156.58
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
基金在承销期内买入
关联方
名称
证券代码 证券名称 发行方式 数量
(单位：股/张)
总金额
- - - - - - 南方绩优成长股票型证券投资基金 2009年年度报告
上年度可比期间
2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日
基金在承销期内买入
关联方
名称
证券代码 证券名称 发行方式 数量
(单位：股)
总金额
兴业证券 002273 水晶光电 新股发行 5,500 84,095.00
兴业证券 601766 中国南车 新股发行 6,575,898 14,335,457.64
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每 10份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
利润分配
合计
备注
1 09/01/05 09/01/05 0.500 136,780,569.45 306,760,285.62 443,540,855.07
注：本基金的基金管理人于资产负债表日后，报告批准报出日前宣告的利润分配情况，请参见
附注 7.4.8.2资产负债表日后事项。
7.4.12 期末(2009 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
(单位：股 )
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600048 保利地产 09/07/16 10/07/14 非公开发行 24.12 22.40 9,805,500 236,508,660.00 219,643,200.00
002146 荣盛发展 09/09/04 10/09/07 非公开发行
12.50
15.15 10,000,000 125,000,000.00
151,500,000.00
600122 宏图高科 09/01/16 10/01/14 非公开发行
7.14
16.97 4,200,000 29,988,000.00
71,274,000.00
300003 乐普医疗 09/09/29 10/02/01 网下申购
29.00
51.20 68,893 1,997,897.00
3,527,321.60
300027 华谊兄弟 09/10/19 10/02/01 网下申购
28.58
55.43 55,467 1,585,246.86
3,074,535.81
002309 中利科技 09/11/18 10/03/01 网下申购
46.00
61.21 45,366 2,086,836.00
2,776,852.86
002307 北新路桥 09/11/05 10/02/11 网下申购
8.58
27.40 60,106 515,709.48
1,646,904.40
002302 西部建设 09/10/22 10/02/03 网下申购
15.00
31.79 51,233 768,495.00
1,628,697.07
002299 圣农发展 09/10/13 10/01/21 网下申购
19.75
25.03 64,239 1,268,720.25
1,607,902.17
002315 焦点科技 09/12/01 10/03/09 网下申购
42.00
69.18 21,354 896,868.00
1,477,269.72
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
(单位： )
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
无
7.4.12.1.3 受限证券类别：
证券 证券 成功 可流通 流通受限 认购 期末估值 数量 期末 期末 备注南方绩优成长股票型证券投资基金 2009年年度报告
代码 名称 认购日 日 类型 价格 单价 ( 单位： ) 成本总额 估值总额
无
南方绩优成长股票型证券投资基金 2009年年度报告
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在
新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新
股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监
会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12
个月内不得转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量(股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000709 唐钢股份 09/12/16 吸收合并 7.09 10/01/25 6.60 10,000 63,019.11 70,900.00
复牌后更名
为河北钢铁
注：本基金截至 2009 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时
停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、
债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括
信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以
上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收
益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险策略部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体
系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审
议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营
过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风控策略部负
责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和
风控策略部对公司总经理负责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融
工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信
程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受
的范围内。
南方绩优成长股票型证券投资基金 2009年年度报告
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进
行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行
限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主
要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。
此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值
的比例及占发行量的比例进行控制，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2009 年 12 月 31
日，本基金未持有信用类债券(2008 年 12 月 31 日：持有的信用类债券占基金资产净值的比例
为 0.14%)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申
购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。
本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大
部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12中列示的部
分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。
此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过
基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净
值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 南方绩优成长股票型证券投资基金 2009年年度报告
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在
很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金
及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本年末
2009 年 12 月 31 日 1年以内 1 至 5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 95,155,655.30 - - - 95,155,655.30
结算备付金 8,018,934.82 - - - 8,018,934.82
存出保证金 - - - 5,758,122.415,758,122.41
交易性金融资产 660,923,000.00 - - 12,574,063,331.34 13,234,986,331.34
应收证券清算款 - - - 8,017,683.748,017,683.74
应收利息 - - - 2,053,297.032,053,297.03
应收申购款 - - - 1,851,982.171,851,982.17
资产总计 764,097,590.12 - - 12,591,744,416.69 13,355,842,006.81
负债
应付赎回款 - - - 23,976,788.24 23,976,788.24
应付管理人报酬 - - - 16,889,990.27 16,889,990.27
应付托管费 - - - 2,814,998.402,814,998.40
应付交易费用 - - - 14,823,169.70 14,823,169.70
其他负债 - - - 1,580,715.861,580,715.86
负债总计 - - - 60,085,662.47 60,085,662.47
利率敏感度缺口 764,097,590.12 - - 12,531,658,754.22 13,295,756,344.34
南方绩优成长股票型证券投资基金 2009年年度报告
上年度末
2008 年 12 月 31 日 1年以内 1至 5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 932,390,895.84 - - - 932,390,895.84
结算备付金 8,849,969.40 - - - 8,849,969.40
存出保证金 - - - 1,750,000.001,750,000.00
交易性金融资产 1,604,332,000.00 - 746,008,328.30 6,736,007,485.81 9,086,347,814.11
应收利息 - - - 57,708,051.05 57,708,051.05
应收申购款 - - - 2,001,533.402,001,533.40
资产总计 2,545,572,865.24 - 746,008,328.30 6,797,467,070.26 10,089,048,263.80
负债
应付证券清算款 - - - 11,543,556.71 11,543,556.71
应付赎回款 - - - 27,189,792.34 27,189,792.34
应付管理人报酬 - - - 12,985,370.58 12,985,370.58
应付托管费 - - - 2,164,228.442,164,228.44
应付交易费用 - - - 4,787,469.134,787,469.13
其他负债 - - - 1,515,353.461,515,353.46
负债总计 - - - 60,185,770.66 60,185,770.66
利率敏感度缺口 2,545,572,865.24 - 746,008,328.30 6,737,281,299.60 10,028,862,493.14
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位：人民币万元)
相关风险变量的变动
本期末
2009 年 12 月 31 日
上年度末
2008 年 12 月 31 日
市场利率下降 25 个基点 无重大影响 增加约 1,622
分析
市场利率上升 25 个基点 无重大影响 减少约 1,584
注：于 2009 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
4.97%，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项南方绩优成长股票型证券投资基金 2009年年度报告
的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
南方绩优成长股票型证券投资基金 2009年年度报告
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观
经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基
金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主
动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金组合投资的范围中股票占基金资产净
值的 60%-95%；现金、债券、货币市场工具以及权证等其他金融工具占基金资产净值的
5%-40%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多
种定量方法对基金进行风险度量， 包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格
风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2009 年 12月 31 日
上年度末
2008 年 12月 31 日
项目
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
交易性金融资产－股票投资 12,574,063,331.34 94.57% 6,736,007,485.81 67.17%
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 12,574,063,331.34 94.57% 6,736,007,485.81 67.17%
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位：人民币万元)
相关风险变量的变动
本期末
2009 年 12 月 31 日
上年度末
2008 年 12 月 31 日
1.沪深 300 指数上升 5% 增加约 57,351 增加约 25,908
分析
2.沪深 300 指数下降 5% 减少约 57,351 减少约 25,908
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%） 南方绩优成长股票型证券投资基金 2009年年度报告
1 权益投资 12,574,063,331.34 94.15
其中：股票 12,574,063,331.34 94.15
2 固定收益投资 660,923,000.00 4.95
其中：债券 660,923,000.00 4.95
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 103,174,590.12 0.77
6 其它各项资产 17,681,085.35 0.13
7 合计 13,355,842,006.81 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 9,120,325.61 0.07
B 采掘业 1,595,405,939.07 12.00
C 制造业 3,958,405,603.91 29.77
C0 食品、饮料
238,787,904.54 1.80
C1
纺织、服装、皮毛 157,176,095.59 1.18
C2
木材、家具 0 0.00
C3
造纸、印刷 141,300.00 0.00
C4
石油、化学、塑胶、塑料 362,045,562.46 2.72
C5
电子 23,744,047.58 0.18
C6
金属、非金属 587,818,081.25 4.42
C7
机械、设备、仪表 2,036,117,537.66 15.31
C8
医药、生物制品 538,149,961.83 4.05
C99
其它制造业 14,425,113.00 0.11
D 电力、 煤气及水的生产和供应业 38,487,646.42 0.29
E 建筑业 1,163,875,826.74 8.75
F 交通运输、仓储业 1,657,964.80 0.01
G 信息技术业 994,787,684.98 7.48
H 批发和零售贸易 250,798,992.47 1.89
I 金融、保险业 3,775,481,744.25 28.40
J 房地产业 533,404,632.85 4.01
K 社会服务业 248,931,734.43 1.87
L 传播与文化产业 3,705,235.81 0.03
M 综合类 0 0.00
合计 12,574,063,331.34 94.57
南方绩优成长股票型证券投资基金 2009年年度报告
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位： 元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
1 000001 深发展Ａ 29,720,357.00 724,285,100.09 5.45
2 600030 中信证券 22,064,027.00 700,974,137.79 5.27
3 601390 中国中铁 89,033,091.00 560,908,473.30 4.22
4 600050 中国联通 74,384,235.00 542,261,073.15 4.08
5 600016 民生银行 63,914,385.00 505,562,785.35 3.80
6 600276 恒瑞医药 9,480,648.00 497,734,020.00 3.74
7 000527 美的电器 21,079,501.00 489,044,423.20 3.68
8 000933 神火股份 12,611,610.00 465,116,176.80 3.50
9 601088 中国神华 12,545,896.00 436,848,098.72 3.29
10 601318 中国平安 7,896,002.00 434,990,750.18 3.27
11 601299 中国北车 68,000,000.00 416,840,000.00 3.14
12 000983 西山煤电 9,613,055.00 383,464,763.95 2.88
13 000012 南
玻Ａ 19,391,295.00 380,069,382.00 2.86
14 601186 中国铁建 41,329,148.00 377,748,412.72 2.84
15 601166 兴业银行 9,344,093.00 376,660,388.83 2.83
16 600036 招商银行 20,099,250.00 362,791,462.50 2.73
17 601766 中国南车 62,412,005.00 355,124,308.45 2.67
18 600596 新安股份 7,668,343.00 345,918,952.73 2.60
19 002152 广电运通 9,941,253.00 326,570,161.05 2.46
20 600000 浦发银行 13,531,153.00 293,490,708.57 2.21
21 600875 东方电气 5,721,163.00 257,967,239.67 1.94
22 000839 中信国安 17,397,648.00 253,483,731.36 1.91
23 000069 华侨城Ａ 14,493,479.00 248,853,034.43 1.87
24 600048 保利地产 10,277,416.00 230,214,118.40 1.73
25 601899 紫金矿业 22,742,668.00 219,239,319.52 1.65
26 600266 北京城建 12,212,618.00 218,483,736.02 1.64
27 600153 建发股份 16,709,195.00 216,551,167.20 1.63
28 002142 宁波银行 10,987,381.00 192,169,293.69 1.45
29 600177 雅戈尔 10,727,713.00 155,659,115.63 1.17
30 002146 荣盛发展 10,000,200.00 151,504,142.00 1.14
31 600132 重庆啤酒 5,900,475.00 138,779,172.00 1.04
32 601009 南京银行 6,538,152.00 126,513,241.20 0.95
33 000063 中兴通讯 2,679,550.00 120,231,408.50 0.90
34 600550 天威保变 3,715,906.00 117,348,311.48 0.88南方绩优成长股票型证券投资基金 2009年年度报告
35 000667 名流置业 13,658,556.00 111,863,573.64 0.84
36 600660 福耀玻璃 6,859,808.00 102,485,531.52 0.77
37 600519 贵州茅台 540,104.00 91,720,461.28 0.69
38 000039 中集集团 6,204,403.00 81,277,679.30 0.61
39 600122 宏图高科 4,200,000.00 71,274,000.00 0.54
40 600123 兰花科创 1,414,948.00 61,889,825.52 0.47
41 601788 光大证券 1,918,236.00 48,953,382.72 0.37
42 601918 国投新集 2,114,646.00 37,957,895.70 0.29
43 600825 新华传媒 2,682,351.00 31,571,271.27 0.24
44 600089 特变电工 1,224,227.00 29,136,602.60 0.22
45 600028 中国石化 1,735,000.00 24,446,150.00 0.18
46 000402 金 融 街 1,944,438.00 23,586,032.94 0.18
47 600196 复星医药 1,174,949.00 22,993,751.93 0.17
48 002056 横店东磁 1,500,000.00 22,170,000.00 0.17
49 600518 康美药业 1,500,000.00 15,945,000.00 0.12
50 600268 国电南自 773,922.00 15,323,655.60 0.12
51 600808 马钢股份 3,009,908.00 15,200,035.40 0.11
52 600309 烟台万华 444,449.00 10,671,220.49 0.08
53 600416 湘电股份 422,292.00 10,177,237.20 0.08
54 000418 小天鹅Ａ 551,463.00 8,067,903.69 0.06
55 000969 安泰科技 301,225.00 7,988,487.00 0.06
56 600325 华发股份 423,583.00 7,937,945.42 0.06
57 600251 冠农股份 295,532.00 7,512,423.44 0.06
58 600208 新湖中宝 648,200.00 6,436,626.00 0.05
59 000895 双汇发展 110,200.00 5,851,620.00 0.04
60 000002 万
科Ａ 446,548.00 4,827,183.88 0.04
61 601169 北京银行 212,035.00 4,100,756.90 0.03
62 300003 乐普医疗 68,893.00 3,527,321.60 0.03
63 601618 中国中冶 590,641.00 3,201,274.22 0.02
64 300027 华谊兄弟 55,467.00 3,074,535.81 0.02
65 600485 中创信测 162,000.00 2,800,980.00 0.02
66 002309 中利科技 45,366.00 2,776,852.86 0.02
67 000060 中金岭南 97,689.00 2,725,523.10 0.02
68 600395 盘江股份 90,550.00 2,665,792.00 0.02
69 601328 交通银行 239,341.00 2,237,838.35 0.02
70 000960 锡业股份 57,454.00 1,771,881.36 0.01
71 600694 大商股份 38,200.00 1,672,778.00 0.01
72 600844 丹化科技 59,055.00 1,667,122.65 0.01
73 002307 北新路桥 60,106.00 1,646,904.40 0.01
74 002302 西部建设 51,233.00 1,628,697.07 0.01南方绩优成长股票型证券投资基金 2009年年度报告
75 002299 圣农发展 64,239.00 1,607,902.17 0.01
76 600748 上实发展 110,149.00 1,536,578.55 0.01
77 002315 焦点科技 21,354.00 1,477,269.72 0.01
78 600820 隧道股份 100,000.00 1,389,000.00 0.01
79 600837 海通证券 59,300.00 1,137,967.00 0.01
80 600511 国药股份 39,210.00 1,003,776.00 0.01
81 000858 五 粮 液 27,061.00 856,751.26 0.01
82 000651 格力电器 29,468.00 852,803.92 0.01
83 600499 科达机电 39,000.00 851,370.00 0.01
84 600439 瑞贝卡 72,847.00 850,852.96 0.01
85 600823 世茂股份 49,930.00 831,833.80 0.01
86 000792 盐湖钾肥 13,646.00 777,685.54 0.01
87 600331 宏达股份 42,688.00 771,799.04 0.01
88 600590 泰豪科技 50,000.00 771,500.00 0.01
89 601998 中信银行 93,685.00 771,027.55 0.01
90 600383 金地集团 55,094.00 764,704.72 0.01
91 000869 张
裕Ａ 10,000.00 760,200.00 0.01
92 002281 光迅科技 22,765.00 756,025.65 0.01
93 600406 国电南瑞 15,195.00 743,947.20 0.01
94 002029 七 匹 狼 28,700.00 666,127.00 0.01
95 600362 江西铜业 16,524.00 664,430.04 0.00
96 002254 烟台氨纶 17,917.00 640,532.75 0.00
97 000917 电广传媒 35,000.00 630,700.00 0.00
98 002296 辉煌科技 9,585.00 621,970.65 0.00
99 000538 云南白药 10,000.00 604,000.00 0.00
100 600486 扬农化工 15,225.00 596,667.75 0.00
101 002223 鱼跃医疗 16,518.00 565,411.14 0.00
102 002287 奇正藏药 23,082.00 557,430.30 0.00
103 002241 歌尔声学 20,000.00 553,000.00 0.00
104 002169 智光电气 30,468.00 542,330.40 0.00
105 002008 大族激光 50,000.00 541,000.00 0.00
106 600900 长江电力 39,652.00 529,750.72 0.00
107 600585 海螺水泥 10,000.00 498,600.00 0.00
108 601668 中国建筑 105,514.00 498,026.08 0.00
109 002289 宇顺电子 14,211.00 480,047.58 0.00
110 600809 山西汾酒 10,000.00 429,300.00 0.00
111 002280 新世纪 10,271.00 423,678.75 0.00
112 000937 金牛能源 10,000.00 416,000.00 0.00
113 000959 首钢股份 69,103.00 415,309.03 0.00
114 000568 泸州老窖 10,000.00 390,400.00 0.00南方绩优成长股票型证券投资基金 2009年年度报告
115 000022 深赤湾Ａ 24,426.00 369,565.38 0.00
116 002230 科大讯飞 10,000.00 361,900.00 0.00
117 600782 新钢股份 39,000.00 349,440.00 0.00
118 600348 国阳新能 7,102.00 343,523.74 0.00
119 600533 栖霞建设 50,450.00 338,519.50 0.00
120 000400 许继电气 14,816.00 337,804.80 0.00
121 600423 柳化股份 22,525.00 319,179.25 0.00
122 601628 中国人寿 10,000.00 316,900.00 0.00
123 600420 现代制药 22,490.00 315,759.60 0.00
124 000878 云南铜业 10,000.00 306,100.00 0.00
125 002092 中泰化学 13,422.00 293,002.26 0.00
126 002122 天马股份 10,000.00 292,300.00 0.00
127 601939 建设银行 43,587.00 269,803.53 0.00
128 600087 长航油运 35,000.00 262,850.00 0.00
129 601601 中国太保 10,000.00 256,200.00 0.00
130 600426 华鲁恒升 10,000.00 234,900.00 0.00
131 600718 东软集团 10,000.00 226,100.00 0.00
132 601808 中海油服 13,757.00 223,688.82 0.00
133 601111 中国国航 23,002.00 223,349.42 0.00
134 600009 上海机场 10,000.00 174,200.00 0.00
135 600583 海油工程 15,000.00 171,000.00 0.00
136 600547 山东黄金 2,000.00 160,600.00 0.00
137 000898 鞍钢股份 10,029.00 160,464.00 0.00
138 000826 合加资源 10,000.00 154,500.00 0.00
139 601168 西部矿业 10,000.00 147,000.00 0.00
140 600026 中海发展 10,000.00 143,500.00 0.00
141 601333 广深铁路 30,000.00 143,100.00 0.00
142 600308 华泰股份 10,000.00 141,300.00 0.00
143 601919 中国远洋 10,000.00 139,000.00 0.00
144 601857 中国石油 10,000.00 138,200.00 0.00
145 601898 中煤能源 10,000.00 135,800.00 0.00
146 600640 中卫国脉 10,000.00 125,600.00 0.00
147 600428 中远航运 10,000.00 105,500.00 0.00
148 600787 中储股份 10,000.00 96,900.00 0.00
149 600005 武钢股份 10,000.00 82,800.00 0.00
150 600236 桂冠电力 10,000.00 78,700.00 0.00
151 000709 唐钢股份 10,000.00 70,900.00 0.00
152 000717 韶钢松山 10,000.00 66,900.00 0.00
153 601600 中国铝业 3,069.00 44,408.43 0.00南方绩优成长股票型证券投资基金 2009年年度报告
8.4 报告期内权益投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
（％）
1
600030 中信证券 1,376,203,546.20 13.72
2
600050 中国联通 1,132,120,577.69 11.29
3
601939 建设银行 863,307,595.86 8.61
4
000002 万
科Ａ 823,892,986.62 8.22
5
600016 民生银行 809,340,558.18 8.07
6
601088 中国神华 798,932,044.56 7.97
7
000069 华侨城Ａ 787,939,088.46 7.86
8
600036 招商银行 763,919,298.75 7.62
9
000983 西山煤电 737,335,371.31 7.35
10
601390 中国中铁 710,404,907.13 7.08
11
601899 紫金矿业 630,979,986.76 6.29
12
600048 保利地产 547,083,734.07 5.46
13
000001 深发展Ａ 529,868,918.89 5.28
14
600000 浦发银行 517,118,285.60 5.16
15
601318 中国平安 490,397,275.69 4.89
16
601628 中国人寿 486,373,704.58 4.85
17
601168 西部矿业 459,480,571.80 4.58
18
600331 宏达股份 390,362,018.79 3.89
19
000012 南
玻Ａ 389,169,146.08 3.88
20
601186 中国铁建 388,772,451.63 3.88
21
601299 中国北车 387,615,315.44 3.86
22
601919 中国远洋 375,396,419.25 3.74
23
000933 神火股份 355,950,894.02 3.55
24
600153 建发股份 352,491,401.56 3.51
25
600089 特变电工 346,920,337.32 3.46
26
601166 兴业银行 345,385,185.97 3.44
27
601766 中国南车 342,166,555.12 3.41
28
000667 名流置业 316,035,697.71 3.15
29
600266 北京城建 298,566,443.60 2.98
30
600015 华夏银行 283,609,344.82 2.83
31
000839 中信国安 265,292,899.80 2.65 南方绩优成长股票型证券投资基金 2009年年度报告
32
000568 泸州老窖 264,102,831.84 2.63
33
600875 东方电气 248,201,114.37 2.47
34
002092 中泰化学 248,001,186.84 2.47
35
601601 中国太保 244,509,445.13 2.44
36
600026 中海发展 240,517,375.44 2.40
37
600808 马钢股份 234,062,713.05 2.33
38
600585 海螺水泥 226,522,579.96 2.26
39
000060 中金岭南 226,016,095.84 2.25
40
601699 潞安环能 223,093,718.17 2.22
41
002142 宁波银行 221,847,610.62 2.21
42
000898 鞍钢股份 202,476,204.08 2.02
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600875 东方电气 1,143,201,972.41 11.40
2 601939 建设银行 955,620,211.10 9.53
3 000983 西山煤电 910,646,789.91 9.08
4 600030 中信证券 856,363,131.07 8.54
5 601088 中国神华 829,838,316.79 8.27
6 601766 中国南车 807,212,942.67 8.05
7 000002 万科A 722,016,496.11 7.20
8 000063 中兴通讯 706,160,229.40 7.04
9 600050 中国联通 705,325,302.24 7.03
10 000527 美的电器 661,369,904.04 6.59
11 600048 保利地产 610,804,384.32 6.09
12 600036 招商银行 580,455,840.69 5.79
13 000069 华侨城A 539,466,406.14 5.38
14 601628 中国人寿 481,389,923.33 4.80
15 601168 西部矿业 441,819,631.08 4.41
16 600276 恒瑞医药 416,180,638.73 4.15
17 601601 中国太保 413,785,692.75 4.13
18 600331 宏达股份 400,003,911.28 3.99
19 600251 冠农股份 393,971,395.04 3.93
20 600016 民生银行 387,971,548.65 3.87
21 601919 中国远洋 380,671,215.94 3.80 南方绩优成长股票型证券投资基金 2009年年度报告
22 600583 海油工程 367,597,948.39 3.67
23 601186 中国铁建 366,281,944.63 3.65
24 600089 特变电工 335,477,834.45 3.35
25 601899 紫金矿业 318,440,714.37 3.18
26 600000 浦发银行 316,580,669.86 3.16
27 600015 华夏银行 309,312,878.39 3.08
28 601318 中国平安 298,239,597.23 2.97
29 601699 潞安环能 297,087,755.07 2.96
30 002092 中泰化学 292,547,740.70 2.92
31 600748 上实发展 289,734,817.48 2.89
32 000060 中金岭南 274,586,312.95 2.74
33 600585 海螺水泥 259,714,458.07 2.59
34 600820 隧道股份 253,336,492.80 2.53
35 600026 中海发展 249,830,746.41 2.49
36 000568 泸州老窖 249,706,176.36 2.49
37 000667 名流置业 244,241,330.36 2.44
38 600808 马钢股份 243,449,576.20 2.43
39 600596 新安股份 241,989,345.64 2.41
40 000898 鞍钢股份 221,029,859.95 2.20
41 601998 中信银行 216,001,893.79 2.15
42 601111 中国国航 205,940,501.34 2.05
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖
出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：元
买入股票成本（成交）总额 25,420,597,388.40
卖出股票收入（成交）总额 25,339,906,999.17
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 660,923,000.00 4.97
3 金融债券 0 0.00
其中：政策性金融债 0 0.00南方绩优成长股票型证券投资基金 2009年年度报告
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 可转债 0 0.00
7 其它 0 0.00
8 合计 660,923,000.00 4.97
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：元
序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值
占基金资产净值比例（％）
1 0901048 09央票48 3,200,000.00 314,208,000.00 2.36
2 0901071 09央票71 2,000,000.00 199,340,000.00 1.50
3 0901044 09央票44 1,500,000.00 147,375,000.00 1.11
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其它各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 5,758,122.41
2 应收证券清算款 8,017,683.74
3 应收股利 0
4 应收利息 2,053,297.03
5 应收申购款 1,851,982.17
6 其它应收款 0
7 待摊费用 0南方绩优成长股票型证券投资基金 2009年年度报告
8 其它 0
9 合计 17,681,085.35
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6 投资组合报告附注的其它文字描述部分
无
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
378,131 20,410.98 262,201,260.28 3.40% 7,455,824,279.90 96.60%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
持有本开放式基金
3,551,886.04 0.05%
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2006年11月16日）基金份额总额 12,477,494,128.02
本报告期期初基金份额总额 8,873,401,237.33
本报告期基金总申购份额 1,453,246,265.71南方绩优成长股票型证券投资基金 2009年年度报告
减:本报告期基金总赎回份额 -2,608,621,962.86
本报告期基金拆分变动份额 0
本报告期期末基金份额总额 7,718,025,540.18
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内没有发生重大人事变动。基金管理人南方基金管
理公司于2009年4月18日刊登公司副总经理王宏远先生离职公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
2009年6月18日，基金管理人收到中国国际经济贸易仲裁委员会发来的《南方稳健成长贰号证券
投资基金基金合同争议案件仲裁通知》，南方稳健成长贰号证券投资基金的基金份额持有人袁
近秋就该基金2007年度的基金分红问题，对基金管理人提出了仲裁申请，要求基金管理人赔偿
其红利损失及相应利息共计66586.52元，退还管理费2041.49元，争议标的总额为人民币
68628.01元。
2010年3月26日，基金管理人收到中国国际经济贸易仲裁委员会发来的【2010】中国贸仲京裁字
第0152号《裁决书》，驳回申请人袁近秋的赔偿请求，具体裁决如下：
（一）被申请人应向南方稳健成长贰号证券投资基金退还管理费计人民币 702.71 元。
（二）本案仲裁费为人民币5011元，由申请人承担人民币1002.20元，由被申请人承担人民币
4008.80元。
（三）驳回申请人的其他仲裁请求。 南方绩优成长股票型证券投资基金 2009年年度报告
上述（一）、（二）项下的内容被申请人应于本裁决作出之日起20日内履行完毕。
本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所，本报告期内支付给普华永道中天会计师事务所有限公
司审计费用165,000.00元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为3年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
国泰君安
1
1,898,848,444.34 3.78% 1,542,827.35 3.65%
华泰证券
1
3,601,073,126.43 7.16% 3,060,878.29 7.25%
兴业证券
1
3,748,229,223.80 7.46% 3,045,463.03 7.21%
中银国际
1
345,435,939.99 0.69% 293,618.55 0.70%
联合证券
1
5,559,680,311.79 11.06% 4,517,288.28 10.70%
华宝经纪
1
2,317,415,435.18 4.61% 1,969,775.30 4.67%
湘财证券
1
1,933,553,117.72 3.85% 1,643,512.02 3.89%
银河证券
1
1,426,166,509.10 2.84% 1,212,230.99 2.87%
海通证券
1
4,293,182,589.03 8.54% 3,649,021.38 8.64%
德邦证券
1
442,574,270.53 0.88% 359,593.40 0.85%
中信建投
1
1,985,605,156.41 3.95% 1,687,699.24 4.00%
南方绩优成长股票型证券投资基金 2009年年度报告
东莞证券
1
2,485,750,229.61 4.95% 2,112,852.97 5.01%
中金公司
1
5,366,286,263.19 10.68% 4,561,290.77 10.81%
北京高华
1
2,561,101,164.35 5.10% 2,176,930.87 5.16%
中信万通
1
1,185,599,032.36 2.36% 963,307.29 2.28%
国海证券
1
503,125,699.72 1.00% 408,795.35 0.97%
东北证券
1
2,924,711,264.53 5.82% 2,485,981.07 5.89%
大同证券
1
250,161,710.65 0.50% 203,260.92 0.48%
中信证券
1
6,948,611,200.89 13.83% 5,906,306.93 13.99%
渤海证券
1
483,577,259.08 0.96% 411,041.53 0.97%
宏源证券 1 0 0.00% 0 0.00%
注：1. 本基金本报告期未发生债券回购交易。
2. 本期租用证券公司交易单元变更情况：2009 年 9 月起，新增渤海证券席位，席位号为
48097。
3. 交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易席位的选择标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研
究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席
位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及
就有关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资
讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.8 其它重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于旗下部分基金参加浙商银行网上银行与
定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-12-31
2
关于旗下部分基金参加杭州银行网上银行与
定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-12-31
3
关于旗下部分基金参加中国农业银行基金定
投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-12-31
4
关于旗下部分基金参加中国工商银行基金定
投优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-12-31 南方绩优成长股票型证券投资基金 2009年年度报告
5
关于旗下部分开放式证券投资基金增加代销
机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-12-22
6
南方基金关于旗下部分开放式证券投资基金
增加广发华福证券为代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-12-16
7
关于旗下基金参与中国建设银行开展的电子
渠道基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-12-08
8
南方基金关于旗下部分基金参加广东发展银
行网上银行申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-12-02
9
南方基金关于旗下部分开放式证券投资基金
增加上海农商银行为代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-10-21
10
南方基金关于旗下部分基金参加杭州银行网
上银行与定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-10-09
11
南方基金关于旗下部分基金参加中国农业银
行网上银行申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-09-08
12
南方基金关于旗下部分开放式证券投资基金
增加信达证券为代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-09-03
13
南方基金关于旗下部分开放式证券投资基金
增加汉口银行为代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-08-28
14
南方基金关于旗下基金在国信证券推出基金
定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-08-28
15
南方基金关于旗下部分基金参加中信银行网
上银行申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-07-31
16
南方基金管理有限公司关于旗下基金获配保
利地产（600048）非公开发行A股的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-07-20
17
南方基金关于旗下部分开放式证券投资基金
增加江海证券为代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-07-16
18
南方基金管理有限公司关于旗下部分开放式
证券投资基金增加代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-06-24
19
南方基金管理有限公司关于旗下部分开放式
证券投资基金增加华宝证券为代销机构的公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报 2009-06-24
20
南方基金管理有限公司关于旗下部分开放式
证券投资基金增加临商银行为代销机构的公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报 2009-06-18
21
南方基金管理有限公司关于旗下部分开放式
证券投资基金增加青岛银行为代销机构的公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报 2009-06-18
22
南方基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加兴业银行定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-06-10
23
南方基金管理有限公司关于旗下基金在深圳
发展银行网银渠道推出基金定投业务及参与
基金定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报 2009-06-08
24
南方基金关于旗下基金在中国工商银行开展
个人网银基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-03-31
25
南方基金关于开通基金手机交易和查询业务
的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-03-06
26
南方基金关于旗下部分基金在交通银行网上
银行基金申购费率优惠调整的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-02-27
27
南方基金关于旗下部分基金参加华夏银行延
长基金定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-02-27
28
南方基金关于旗下部分基金参与工行基智定
投业务及费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-02-26
29
南方基金关于网上交易开通招商银行卡定投
业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-02-19
30
南方基金管理有限公司关于旗下部分证券投
资基金增加代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-02-19
31
南方基金关于提请投资者及时更新已过期身
份证件或者身份证明文件的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-02-10 南方绩优成长股票型证券投资基金 2009年年度报告
32
南方基金关于旗下部分基金增加代销机构的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-02-10
33
南方基金关于旗下基金获配宏图高科非公开
发行A股的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-01-20
34
南方基金关于在邮储银行增加代销基金并开
通定投业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-01-16
35
南方基金关于旗下部分基金参加光大银行定
投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-01-16
36
关于在深圳发展银行推出定投业务及参与定
投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-01-12
37
南方基金关于旗下基金持有的长期停牌股票
估值方法变更的提示性公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-01-06
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方绩优成长股票型证券投资基金的文件。
2、南方绩优成长股票型证券投资基金基金合同。
3、南方绩优成长股票型证券投资基金托管协议。
4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33楼
12.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
