南方沪深 300 指数证券投资基金 2009年年度报告
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南方沪深300 指数证券投资基金2009年年度报告
2009 年12 月31 日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2010 年03月31 日
南方沪深 300 指数证券投资基金 2009年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月25日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。
1.2 目录
§1
重要提示及目录.....................................................................................................................................................2
1.1 重要提示..........................................................................................................................................................2
1.2 目录..................................................................................................................................................................2
§2
基金简介.................................................................................................................................................................3
2.1 基金基本情况..................................................................................................................................................3
2.2 基金产品说明..................................................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人..............................................................................................................................4
2.4 信息披露方式...................................................................................................................................................5
2.5 其它相关资料..................................................................................................................................................5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...................................................................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标..............................................................................................................................5
3.2 基金净值表现..................................................................................................................................................6
3.3 过去三年基金的利润分配情况.......................................................................................................................7
§4 管理人报告...............................................................................................................................................................7
4.1 基金管理人及基金经理情况..........................................................................................................................7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................................................8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..............................................................................................8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ..............................................................................9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ..............................................................................9
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................................10
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................................ 11
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................................ 11
§5 托管人报告............................................................................................................................................................. 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................................ 11 南方沪深 300 指数证券投资基金 2009年年度报告
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............................12
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................................12
§6 审计报告.................................................................................................................................................................12
§7 年度财务报表..................................................................................................... ……. …………………………13
7.1 资产负债表.....................................................................................................................................................13
7.2 利润表............................................................................................................................................................15
7.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................................16
7.4 报表附注........................................................................................................................................................17
§8
投资组合报告.......................................................................................................................................................32
8.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................................32
8.2 期末按行业分类的股票投资组合................................................................................................................32
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................................................33
8.4 报告期内权益投资组合的重大变动 ............................................................................................................41
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................................42
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................................42
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ....................................42
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ................................................42
8.9 投资组合报告附注........................................................................................................................................43
§9 基金份额持有人信息.............................................................................................................................................43
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................................................................................43
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ............................................................................43
§10
开放式基金份额变动.........................................................................................................................................44
§11 重大事件揭示.......................................................................................................................................................44
11.1 基金份额持有人大会决议 ..........................................................................................................................44
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..........................................................44
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..............................................................................44
11.4 基金投资策略的改变 ..................................................................................................................................45
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................................................................................45
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................................................................45
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................................45
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 ...............................................................45
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其它证券投资的情况 .......................................................................46
11.8 其它重大事件..............................................................................................................................................47
§12
备查文件目录.....................................................................................................................................................49
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 南方沪深300指数证券投资基金
基金简称 南方沪深300指数
基金主代码 202015
前端交易代码 202015 南方沪深 300 指数证券投资基金 2009年年度报告
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后端交易代码 202016
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年03月25日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,625,937,096.08份
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方300”。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的
风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的
日平均跟踪误差不超过0.3%， 年跟踪误差不超过4%， 以实现对沪深300
指数的有效跟踪。
投资策略 本基金为完全被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股
在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数
成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份
股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基
金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动
性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管
理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产
品投资管理等，最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%＋一年期银行定期存款收益率（税后）×5%
风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场
基金。本基金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的表
现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收
益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 鲍文革 蒋松云
联系电话 0755-82763888 010-66105799 信息披露负责人
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地址 深圳市福田中心区福华一路
六号免税商务大厦塔楼31、
32、33层整层
北京市西城区复兴门内大街
55号
办公地址 深圳市福田中心区福华一路
六号免税商务大厦塔楼31、
32、33层整层
北京市西城区复兴门内大街
55号 南方沪深 300 指数证券投资基金 2009年年度报告
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邮政编码 518048 100140
法定代表人 吴万善 姜建清
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其它相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 上海湖滨路202号普华永道中心11楼
注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路六号免税
商务大厦塔楼31、32、33层整层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009年3月25日 （基金合同生效日）-2009年12月31日
本期已实现收益 228,246,986.85
本期利润 485,876,898.62
加权平均基金份额本期利润 0.3324
本期加权平均净值利润率 27.55%
本期基金份额净值增长率 38.03%
3.1.2 期末数据和指标 2009年末
期末可供分配利润 174,194,555.27
期末可供分配基金份额利润 0.1071
期末基金资产净值 2,151,873,479.74
期末基金份额净值 1.323
3.1.3 累计期末指标 2009年末
基金份额累计净值增长率 38.03%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
4.合同生效当期不是完整报告期。 南方沪深 300 指数证券投资基金 2009年年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 17.81% 1.68% 18.06% 1.68% -0.25% 0.00%
过去六个月 11.85% 2.03% 12.53% 2.03% -0.68% 0.00%
自基金合同
生效起至今
38.03% 1.80% 46.40% 1.86% -8.37% -0.06%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准
收益率的历史走势对比图
-10.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
2009年3月25日
2009年4月25日
2009年5月25日
2009年6月25日
2009年7月25日
2009年8月25日
2009年9月25日
2009年10月25日
2009年11月25日
2009年12月25日
基金累计份额净值增长率 业绩比较基准收益率
注：基金合同生效起至披露时点不满一年。建仓期为 2009 年 3 月 25 日至 2009 年 4 月 30 日，
建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。由于本基金正式跟踪标的指数起始日为5月1
日，因此上图未能体现本基金建仓期之后拟合业绩基准的情况。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南方沪深 300 指数证券投资基金 2009年年度报告
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0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%
50.00%
2009
基金累计份额净值增长率 业绩比较基准收益率
注：基金合同生效起至披露时点不满一年，基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自
然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额 再投资形式发放总额
年度利润分配
合计
备
注
2009年 0.600 49,508,775.26 30,774,332.99 80,283,108.25 -
合计 0.600 49,508,775.26 30,774,332.99 80,283,108.25 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[1998]4号文批准， 由南方证券股份有限
公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年，经中国证监会证监
基字[2000]78号文批准进行了增资扩股，注册资本达到1亿元人民币。2005年，经中国证监会
证监基字[2005]201号文批准进行增资扩股，注册资本达1.5亿元人民币。目前股权结构：华泰
证券股份有限公司45%、深圳市机场（集团）有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业南方沪深 300 指数证券投资基金 2009年年度报告
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证券股份有限公司10%。
截至报告期末，公司管理资产规模达1,800多亿元，管理2只封闭式基金——基金开元、
基金天元；19只开放式基金——南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、
南方现金增利基金、南方积极配置基金，南方高增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳
健成长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基金、南方隆元产业主题基金、南方全球
精选配置基金（QDII基金） 、南方盛元红利股票型基金、南方优选价值股票型基金、南方恒元保
本混合型证券投资基金、南方沪深300 指数证券投资基金、南方中证500指数证券投资基金、
深证成份交易型开放式指数证券投资基金和南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接
基金；以及多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期
限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
潘海宁
本基金的
基金经理
2009-03-25 - 9年
会计学学士， 具有基金从业资
格。 曾先后任职于兴业证券股份有
限公司、富国基金管理有限公司。
2003年3月加入南方基金，历任
行业研究员、基金开元经理助理、
投资部总监助理等职务。 2009年3
月至今， 任南方沪深300指数基金
经理；2009年12月至今，任南方
深成ETF及联接基金基金经理。
注：1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金
运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关
法律法规及各项实施准则、 《南方沪深 300 指数证券投资基金合同》 和其他有关法律法规的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有
人谋求与标的指数相近的收益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利
益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，完
善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对
待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 本投资组合与其它投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。
南方沪深 300 指数证券投资基金 2009年年度报告
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4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在经历了 08年特殊磨难的中国股市于2009年迎来了中国农历牛年，由于08年单边下跌
结束后市场系统性风险得到充分释放、我国政府庞大的经济刺激计划、宽松的宏观政策和政府
强大的执行力，提高了投资者信心，使得中国资本市场在牛年不负众望得以快速复苏。数据显
示：A股总市值在2009年呈现翻番式增长，较2008年A股总市值增加了12万亿，相当于2008
年沪深A股市值总量的一倍。
本基金于3月底进入建仓期，当时我们基于下述判断确定了较为快速的建仓策略：流动性
充裕将持续、政府对实体经济的政策支持力度仍将加大、市场风格将逐步向大盘蓝筹切换。我
们在短时间内建仓至70％以上，于4月13日打开日常申购赎回，并于4月30日结束建仓期，
随后正式进入指数跟踪状态。
回顾指数跟踪期间，我们最高曾遭遇过接近基金资产净值10％的大比例申赎冲击、也曾面
临过需补仓当天指数高开高走的不利局面。指数化投资不同于主动式投资，长期追求跟踪误差
最小化是靠着一点一滴的控制好每天偏离度积攒下来的，一次重大的疏忽将抵消掉此前多日的
“积攒” ，因此我们指数化投资团队中的每位成员均深知此理，都能在各自的岗位上注重细节、
追求精确。
本基金应付申购赎回进行的投资操作，是跟踪误差的主要来源之一，我们通过自建的“指
数化交易系统” 、 “日内择时交易模型” 、 “跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指
标控制在较好水平。此外，我们制定并实施了成份股调整策略，在年中、年底平稳实现了组合
中沪深300指数成份股的调整。
根据实际操作经验我们还发现，对于指数基金而言，现行的份额净值计算精度（即四舍五
入保留小数点后3位）所带来的跟踪误差是不容忽视的，甚至较多时候是跟踪误差的主要来源，
以至于我们非常希望对于指数基金与ETF基金的份额净值计算精度能够大幅提高。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
自本基金建仓期结束至报告期末（5月1日～12月31日）的指数跟踪期间，本基金相对于
业绩基准的跟踪误差为0.044％，年化跟踪误差为0.691％，使得该指标首次迈入0.7％以内，
较好的完成了基金合同中控制年化跟踪误差不超过4％的投资目标。
截至报告期末，本基金份额净值为1.323元，报告期内，份额净值增长率为38.03％，同期
业绩基准增长率为46.40％。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
政策方面：随着实体经济复苏确认，此前过度宽松的宏观政策将适时退出，同时为防止经
济过热政府将采取一系列的预防性措施，目的并不是打压经济，而是为了呵护实体经济稳健复
苏的持续性，但客观上将对资本市场参与者的投资预期产生负面影响。 南方沪深 300 指数证券投资基金 2009年年度报告
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流动性方面：在未来半年和2009年相比将有所收紧，流动性的变化一般要经历三个阶段，
其一是逆周期政策促使央行向银行体系和经济注入资金；第二阶段是随着经济回升和通胀预期
企稳，居民和企业风险偏好增强，使得资金从储蓄逐步转向风险资产，进而出现储蓄的活期化；
其三是随着经济的高涨，境外资金开始不断流入，推升人民币升值预期，推动流动性进一步充
裕。2009年经历了第一个阶段和第二个阶段，2010年将进入流动性的第三个阶段。总体来看，
今年流动性方面难以推高整体估值，指数上扬将主要依靠上市公司盈利推动。
估值方面：A股上市公司盈利增长已恢复到历史平均水平。预计全部A股2010年净利润增
长26％，2011年增长22％。从市场估值看，09/10年沪深300的PE分别为22倍和18倍，09
年PB 2.8倍。目前A股估值已十分接近全球09/10年18、15倍的水平，是06年以来最接近的
幅度。同时A/H溢价也已回归07年后的低点，A股仍具投资吸引力。
总体而言，下一阶段A股市场有望走出“下有经济底，上有政策顶”动态均衡，对于风格
积极的投资者可以通过指数基金进行波段操作，对于风格稳健的长期投资者而言，定期定投仍
将是投资指数化产品的较好方式。
作为指数基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的
工作态度、恪守指数化投资的宗旨，实现对标的指数的有效跟踪，为持有人提供与之相近的收
益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，
依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确
保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部门按照规定的权
限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公
司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事
会和公司管理层出具监察稽核报告。
本报告期内，本基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
（1）进一步完善公司各项内部管理制度
本年度监察稽核部加强公司各项内部管理制度的制订、修订工作，对公司各业务部门的内
部控制制度提出修改意见和建议，并关注制度的健全性和有效性，进一步完善了公司内控制度，
达到更好地防范风险的目的。
（2）内部审计和开展SAS70 国际专项认证工作
按照证监会的要求对公司投资、研究、交易、信息技术、基金会计、注册登记、人力资源、
基金销售等主要业务进行定期稽核工作。同时，对投资研究、信息技术、基金直销、后台运营
等相关业务开展了专项稽核工作，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性等。
本年度，本公司聘请普华永道会计师事务所，对公司的内控建设进行 SAS70 国际专项认证
工作。
（3）采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强了对日常投资运作的管理和
监控，保证投资遵循既定的投资决策程序与业务流程，基金投资组合及个股投资符合比例控制
的要求，严格执行分级授权制度，保证基金投资独立、公平。
（4）继续做好反商业贿赂工作，从源头上控制销售风险
本年度，我公司积极开展反商业贿赂工作，对公司旗下基金的代销、直销业务进行自查，
此项工作有利于更好地控制销售风险。
（5）对各业务部门进行了相关法律法规培训和职业道德培训
本年度，我公司采取外聘专家和内部专业人士相结合的方式，对各业务部门进行了相关法南方沪深 300 指数证券投资基金 2009年年度报告
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律法规培训和职业道德培训，进一步提高了我司从业人员的合规素质和职业道德修养。
（6）全面参与新产品设计、新业务拓展工作，负责日常合同审查，监督客户投诉处理。积
极参与证监会新规定出台前的讨论并提出修改建议。
（7）信息披露和投资者关系管理工作
完成21 只基金及公司的各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；
重视媒体监督和投资者关系管理工作
通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生禁止性关联交易、内幕交易，
也不存在本基金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易，基金运作整体合法合规。在今后的
工作中，本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高
内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会
相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据
法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的
变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规
开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、风控策略总监、监
察稽核总监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有 10 年以上的基金从业经
验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制订的相关制度，负
责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无
重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金
每年收益分配次数最多为 12 次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的 20%，若《基金合
同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，
投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；
若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金投资当期出现净亏损，则不进
行收益分配；基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；基金收益分配
后基金份额净值不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定
的，从其规定。
根据上述分配原则，本报告期本基金需分配50,895,532.70元,本基金已于2009年7月28
日进行了收益分配80,283,108.25元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009年，本基金托管人在对南方沪深300指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券
投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的
行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 南方沪深 300 指数证券投资基金 2009年年度报告
12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2009年，南方沪深300指数证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方沪深
300指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用
开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基
金合同的规定进行。本报告期内，南方沪深300指数证券投资基金对基金份额持有人进行了一
次利润分配，分配金额为80,283,108.25元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方沪深300指数证券投资基金2009
年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了
核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2010)第 20342号
南方沪深 300 指数证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的南方沪深 300 指数证券投资基金(以下简称“南方沪深 300 指数基金”)的财
务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表、2009 年 3 月 25 日(基金合同生效日)至 2009
年 12 月 31日止期间的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。
一、 管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务报
表是南方沪深 300 指数基金的基金管理人南方基金管理有限公司管理层的责任。 这种责任包括：
(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误
而导致的重大错报；
(2) 选择和运用恰当的会计政策；
(3) 作出合理的会计估计。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和
实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取
决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非
对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计
估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 南方沪深 300 指数证券投资基金 2009年年度报告
13
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、 审计意见
我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的如财务报表
附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了南方沪深 300 指
数基金 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年 3 月 25 日(基金合同生效日)至 2009 年 12
月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天
注册会计师
会计师事务所有限公司
————————
薛
竞
中国 · 上海市
注册会计师
————————
2010 年 3 月 26 日
徐 振 晨
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：南方沪深 300 指数证券投资基金
报告截止日：2009 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2009 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 114,214,266.36
结算备付金
1,378,564.76
存出保证金
1,060,650.85
交易性金融资产 7.4.7.2 2,024,690,883.62
其中：股票投资
2,024,690,883.62
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款
-
应收利息 7.4.7.5 20,330.94
应收股利
-
应收申购款
102,277,405.89南方沪深 300 指数证券投资基金 2009年年度报告
14
递延所得税资产
-
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计
2,243,642,102.42
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
80,770,931.39
应付赎回款
8,424,510.16
应付管理人报酬
1,108,933.12
应付托管费
255,907.64
应付销售服务费
-
应付交易费用 7.4.7.7 1,090,169.42
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 7.4.7.8 118,170.95
负债合计
91,768,622.68
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 1,625,937,096.08
未分配利润 7.4.7.10 525,936,383.66
所有者权益合计
2,151,873,479.74
负债和所有者权益总计
2,243,642,102.42
注：
1. 报告截止日 2009 年 12 月 31日，基金份额净值 1.323 元，基金份额总额 1,625,937,096.08
份。
2. 本财务报表的实际编制期间为 2009 年 3月 25 日(基金合同生效日)至 2009 年 12 月 31 日。 南方沪深 300 指数证券投资基金 2009年年度报告
15
7.2 利润表
会计主体：南方沪深 300 指数证券投资基金
本报告期：2009 年 3 月 25 日(基金合同生效日)至 2009 年 12 月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2009 年 3 月 25 日
(基金合同生效日)
至 2009 年 12 月 31 日
一、收入
504,245,239.59
1. 利息收入
1,106,192.23
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,105,702.32
债券利息收入
489.91
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
其他利息收入
-
2. 投资收益(损失以“-”填列)
241,535,645.87
其中：股票投资收益 7.4.7.12 229,276,697.94
基金投资收益
-
债券投资收益 7.4.7.13 210,847.19
资产支持证券投资收益
-
衍生工具收益 7.4.7.14 235,678.83
股利收益 7.4.7.15 11,812,421.91
3. 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 257,629,911.77
4. 汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
5. 其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 3,973,489.72
减：二、费用
18,368,340.97
1. 管理人报酬
8,797,584.58
2. 托管费
2,030,211.79
3. 销售服务费
-
4. 交易费用 7.4.7.18 7,228,769.11
5. 利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6. 其他费用 7.4.7.19 311,775.49
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
485,876,898.62
减：所得税费用
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
485,876,898.62
南方沪深 300 指数证券投资基金 2009年年度报告
16
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体：南方沪深 300 指数证券投资基金
本报告期：2009 年 3 月 25 日(基金合同生效日)至 2009 年 12 月 31日
单位：人民币元
本期
2009 年 3月 25 日(基金合同生效日)至 2009 年 12 月 31 日
项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,580,754,997.47 - 1,580,754,997.47
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数(本期利润) - 485,876,898.62 485,876,898.62
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数(净值减少以“-”号
填列) 45,182,098.61 120,342,593.29 165,524,691.90
其中：1. 基金申购款 2,685,285,787.92 658,984,336.65 3,344,270,124.57
2. 基金赎回款 -2,640,103,689.31 -538,641,743.36 -3,178,745,432.67
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动(净值减
少以“-”号填列) - -80,283,108.25 -80,283,108.25
五、期末所有者权益(基金净值) 1,625,937,096.08 525,936,383.66 2,151,873,479.74
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
—————————
——————————
———————
基金管理公司负责人：高良玉
主管会计工作的负责人：鲍文革
会计机构负责人：鲍文革 南方沪深 300 指数证券投资基金 2009年年度报告
17
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
南方沪深 300 指数证券投资基金(以下简称 “本基金” )经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中
国证监会”)证监许可[2009]第 127号《关于核准南方沪深 300 指数证券投资基金募集的批复》
核准，由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方沪深 300 指
数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立
募集不包括认购资金利息共募集 1,580,626,128.17 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公
司普华永道中天验字(2009)第 053号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《南方沪深 300
指数证券投资基金基金合同》于 2009 年 3 月 25 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额
为 1,580,754,997.47 份基金份额，其中认购资金利息折合 128,869.30 份基金份额。本基金的
基金管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方沪深300指数证券投资基金基金合同》的有关
规定，本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数的成份股及其备选成份
股、 新股(一级市场初次发行或增发)、 现金或者到期日在一年以内的政府债券等。 其中， 沪深300
指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金还可以投资于经中国证监会批准的允
许本基金投资的其它金融工具。本基金的业绩比较基准为：沪深300 指数收益率 X 95%＋一年
期银行定期存款收益率(税后) X 5%。
本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于 2010 年 3月 26 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以
下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第
3 号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金
会计核算业务指引》 、 《南方沪深 300 指数证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务
报表附注 7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2009 年 3 月 25 日(基金合同生效日)至 2009 年 12 月 31 日止期间财务报表符合企业会
计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年 3 月
25 日(基金合同生效日)至 2009 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2009 年
3月 25 日(基金合同生效日)至 2009 年 12 月 31 日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 南方沪深 300 指数证券投资基金 2009年年度报告
18
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和
持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资、 债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示
外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产
列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。应收款项是指
在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表
内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入
当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买
日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确
认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收款项和其
他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬
已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、 债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行
估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近
交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考
类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有
可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期
权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关南方沪深 300 指数证券投资基金 2009年年度报告
19
的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务
且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算
的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润
/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值
变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的
也可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红
利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准
金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利
润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现
部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 南方沪深 300 指数证券投资基金 2009年年度报告
20
(1) 计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史成
本计量。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、
财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102号《关于股息红利个人
所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、
财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要
税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基
金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个
人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2009 年 12 月 31 日
活期存款 114,214,266.36
定期存款 -
其他存款 -
合计 114,214,266.36
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 南方沪深 300 指数证券投资基金 2009年年度报告
21
2009 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,767,060,971.852,024,690,883.62257,629,911.77
交易所市场 ---
银行间市场 --- 债券
合计 ---
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 1,767,060,971.85 2,024,690,883.62 257,629,911.77
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无余额。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2009 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 19,848.44
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 482.50
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 -
合计 20,330.94
7.4.7.6 其他资产
无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2009 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 1,090,169.42
银行间市场应付交易费用 -
合计 1,090,169.42南方沪深 300 指数证券投资基金 2009年年度报告
22
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2009 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 40,670.95
预提费用 77,500.00
合计 118,170.95
7.4.7.9. 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2009 年 3 月 25 日(基金合同生效日)
至 2009 年 12 月 31日止期间
项目
基金份额(份) 账面金额
基金合同生效日 1,580,754,997.47 1,580,754,997.47
本期申购 2,685,285,787.922,685,285,787.92
本期赎回(以“-”号填列) -2,640,103,689.31 -2,640,103,689.31
本期末 1,625,937,096.08 1,625,937,096.08
注：
1. 申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
2. 本基金自 2009 年 3 月 4 日至 2009 年 3 月 20 日止期间公开发售，共募集有效净认购资金
1,580,626,128.17 元。根据《南方沪深 300 指数证券投资基金基金合同》的规定，本基金设立
募集期内认购资金产生的利息收入 128,869.30 元在本基金成立后，折算为 128,869.30 份基金
份额，划入基金份额持有者账户。
3. 根据《南方沪深 300 指数证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金于 2009 年 3 月 25
日(基金合同生效日)至 2009 年 4 月 12 日止期间暂不向投资人开放基金交易。申购业务、赎回
业务和转换业务自 2009年 4月 13日起开始办理。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 ---
本期利润 228,246,986.85257,629,911.77485,876,898.62
本期基金份额交易产生
的变动数 26,230,676.6794,111,916.62120,342,593.29
其中：基金申购款 139,683,279.59 519,301,057.06 658,984,336.65
基金赎回款 -113,452,602.92 -425,189,140.44 -538,641,743.36
本期已分配利润 -80,283,108.25 - -80,283,108.25
本期末 174,194,555.27351,741,828.39525,936,383.66
7.4.7.11 存款利息收入 南方沪深 300 指数证券投资基金 2009年年度报告
23
单位：人民币元
项目
本期
2009 年 3 月 25 日(基金合同生效日)
至 2009 年 12 月 31日止期间
活期存款利息收入 1,047,204.57
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 32,704.54
其他 25,793.21
合计 1,105,702.32
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2009 年 3 月 25 日(基金合同生效日)
至 2009 年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 1,843,788,624.87
减：卖出股票成本总额 1,614,511,926.93
买卖股票差价收入 229,276,697.94
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2009 年 3 月 25 日(基金合同生效日)
至 2009 年 12 月 31 日
卖出债券成交金额 1,284,699.89
减：卖出债券成本总额 1,073,362.79
减：应收利息总额 489.91
债券投资收益 210,847.19
7.4.7.14 衍生工具收益
单位：人民币元
项目
本期
2009 年 3 月 25 日(基金合同生效日)
至 2009 年 12 月 31 日
卖出权证成交金额 640,316.04
减：卖出权证成本总额 404,637.21
权证投资收益 235,678.83
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2009 年 3 月 25 日(基金合同生效日)
至 2009 年 12 月 31 日
股票投资产生的股利收益 11,812,421.91南方沪深 300 指数证券投资基金 2009年年度报告
24
基金投资产生的股利收益 -
合计 11,812,421.91
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2009 年 3 月 25 日(基金合同生效日)
至 2009 年 12 月 31 日
1. 交易性金融资产 257,629,911.77
——股票投资 257,629,911.77
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 257,629,911.77
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2009 年 3 月 25 日(基金合同生效日)
至 2009 年 12 月 31 日
基金赎回费收入 3,673,486.94
基金转出费收入 300,002.78
合计 3,973,489.72
注：
1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成， 其中赎回费部分的 25%归入转出
基金的基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2009 年 3 月 25 日(基金合同生效日)
至 2009 年 12 月 31 日
交易所市场交易费用 7,228,769.11
银行间市场交易费用 -
合计 7,228,769.11
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2009 年 3 月 25 日(基金合同生效日) 南方沪深 300 指数证券投资基金 2009年年度报告
25
至 2009 年 12 月 31 日
审计费用 73,000.00
信息披露费 225,000.00
债券托管账户维护费 12,000.00
银行划款手续费 875.49
开户费 900.00
合计 311,775.49
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市机场(集团)有限公司 基金管理人的股东
注：根据南方基金公司 2009 年 8月 5日通过的 2009 年第一次临时股东会会议决议，同意深圳市机场(集团)
有限公司将所持有的南方基金公司 30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。截至资产负债表日，该转
让事项正在向中国证监会办理报批手续。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2009 年 3 月 25 日(基金合同生效日)至 2009 年 12 月 31日
关联方
名称
成交金额 占当期股票成交总额的比例
华泰证券 512,628,616.08 9.82%
兴业证券 254,473,375.76 4.87%
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 南方沪深 300 指数证券投资基金 2009年年度报告
26
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2009年3月25日(基金合同生效日)至2009年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券 434,030.58 9.89% - -
兴业证券 206,761.59 4.71% 15,495.95 1.42%
注：
1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手
费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2009 年 3 月 25 日(基金合同生效日)至 2009 年
12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 8,797,584.58
其中：支付销售机构的客户维护费 1,127,255.19
注：支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.65%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.65% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2009 年 3 月 25 日(基金合同生效日)至 2009 年
12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 2,030,211.79
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：人民币元
项目 本期 南方沪深 300 指数证券投资基金 2009年年度报告
27
2009 年 3 月 25 日(基金合同生效日)
至 2009 年 12 月 31 日
基金合同生效日(2009年 3月 25日)持有的基
金份额 -
期初持有的基金份额
-
期间申购总份额
40,967,717.14
期间因拆分变动份额
-
减：期间赎回总份额
-
期末持有的基金份额
40,967,717.14
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 2.52%
注：
1. 期间申购总份额含红利再投、转换入份额，期间赎回总份额含转换出份额。
2. 基金管理人南方基金管理有限公司在本会计期间转换入本基金的交易委托华泰证券办理，适
用手续费为 1,000 元。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2009 年 3 月 25 日(基金合同生效日)至 2009 年 12 月 31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入
中国工商银行 114,214,266.36 1,047,204.57
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每 10份
基金份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
1 09/07/28 09/07/28 0.600 49,508,775.26 30,774,332.99 80,283,108.25
合计
0.60049,508,775.2630,774,332.99 80,283,108.25
7.4.12 期末(2009 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 南方沪深 300 指数证券投资基金 2009年年度报告
28
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位： 股 )
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
无
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位： )
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
无
7.4.12.1.3 受限证券类别：
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位： )
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
无
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量(股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600739 辽宁成大 09/12/28 公告重大事项 38.09 10/01/11 41.90 308,010 9,599,204.53 11,732,100.90
000623 吉林敖东 09/12/28 公告重大事项 49.19 10/01/11 54.11 195,861 8,315,876.54 9,634,402.59
600100 同方股份 09/12/29 增发股票 18.7310/01/04 18.70 233,450 3,593,066.06 4,372,518.50
000709 唐钢股份 09/12/16 吸收合并 7.0910/01/25 6.60 613,500 4,533,744.93 4,349,715.00
复牌后更名
为河北钢铁
600022 济南钢铁 09/11/09 资产重组 5.2710/02/24 5.00 478,560 2,463,485.55 2,522,011.20
000685 中山公用 09/12/28 公告重大事项 30.47 10/01/11 33.52 61,375 1,641,733.89 1,870,096.25
600102 莱钢股份 09/11/09 资产重组 13.0710/02/24 11.88 106,100 1,174,225.54 1,386,727.00
合计
31,321,337.04 35,867,571.44
注：本基金截至 2009 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时
停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现。本基金投资的金融工具主要
为股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、
流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制
在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现与标的指数以及标的指
数所代表的股票市场相似的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险策略部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体
系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审南方沪深 300 指数证券投资基金 2009年年度报告
29
议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营
过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风控策略部负
责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和
风控策略部对公司总经理负责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融
工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信
程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受
的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进
行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行
限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主
要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。
此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值
的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。于 2009 年 12 月 31日，
本基金未持有信用类债券。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申
购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。
本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证
券均在证券交易所上市，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转南方沪深 300 指数证券投资基金 2009年年度报告
30
让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产
方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净
值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在
很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款及结算备付金
等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2009 年 12 月 31 日 1 年以内 1 至 5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 114,214,266.36 - - - 114,214,266.36
结算备付金 1,378,564.76 - - - 1,378,564.76
存出保证金 - - -1,060,650.85 1,060,650.85
交易性金融资产 - - -2,024,690,883.62 2,024,690,883.62
应收利息
- - - 20,330.94 20,330.94
应收申购款 - - -102,277,405.89 102,277,405.89
资产总计 115,592,831.12 - -2,128,049,271.30 2,243,642,102.42
负债
应付证券清算款 - - -80,770,931.39 80,770,931.39
应付赎回款 - - -8,424,510.16 8,424,510.16
应付管理人报酬 - - -1,108,933.12 1,108,933.12
应付托管费 - - -255,907.64 255,907.64
应付交易费用 - - -1,090,169.42 1,090,169.42
其他负债 - - - 118,170.95 118,170.95
负债总计 - - -91,768,622.68 91,768,622.68
利率敏感度缺口 115,592,831.12 - -2,036,280,648.62 2,151,873,479.74
南方沪深 300 指数证券投资基金 2009年年度报告
31
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2009 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的
其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市
场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结
合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分
析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微
观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格
风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金资产投资于具有良好流动性的金融工
具，包括沪深 300 指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、现金或者
到期日在一年以内的政府债券等。其中，沪深 300 指数的成份股及其备选成份股的投资比例不
低于基金资产净值的 90%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监
控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金
面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2009 年 12 月 31 日
项目
公允价值 占基金资产净值比例(%)
交易性金融资产－股票投资 2,024,690,883.62 94.09%
衍生金融资产－权证投资 --
其他 --
合计 2,024,690,883.62 94.09%
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 南方沪深 300 指数证券投资基金 2009年年度报告
32
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位：人民币万元)
相关风险变量的变动
本期末
2009 年 12 月 31 日
1. 沪深 300 指数上升 5% 成立尚未满一年
分析
2. 沪深 300 指数下降 5% 成立尚未满一年
注：于 2009 年 12 月 31 日，本基金成立尚未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风险
对基金资产净值的影响。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 2,024,690,883.62 90.24
其中：股票 2,024,690,883.62 90.24
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 金融衍生品投资 － －
4 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
5 银行存款和结算备付金合计 115,592,831.12 5.15
6 其它各项资产 103,358,387.68 4.61
7 合计 2,243,642,102.42 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 8,199,106.00 0.38
B 采掘业 243,889,667.79 11.33
C 制造业 601,577,779.52 27.96
C0 食品、饮料
80,827,064.12 3.76
C1
纺织、服装、皮毛 10,437,641.00 0.49
C2
木材、家具 － －
C3
造纸、印刷 5,195,652.20 0.24南方沪深 300 指数证券投资基金 2009年年度报告
33
C4
石油、化学、塑胶、塑料 51,227,590.12 2.38
C5
电子 7,823,397.50 0.36
C6
金属、非金属 180,468,917.04 8.39
C7
机械、设备、仪表 195,259,505.95 9.07
C8
医药、生物制品 61,068,575.59 2.84
C99
其它制造业 9,269,436.00 0.43
D 电力、 煤气及水的生产和供应业 63,525,963.14 2.95
E 建筑业 57,796,500.70 2.69
F 交通运输、仓储业 96,317,665.58 4.48
G 信息技术业 62,402,421.10 2.90
H 批发和零售贸易 62,470,233.40 2.90
I 金融、保险业 643,666,040.41 29.91
J 房地产业 119,221,909.39 5.54
K 社会服务业 24,698,157.35 1.15
L 传播与文化产业 5,288,768.00 0.25
M 综合类 35,636,671.24 1.66
合计 2,024,690,883.62 94.09
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
1 600036 招商银行 3,895,316.00 70,310,453.80 3.27
2 601328 交通银行 6,712,566.00 62,762,492.10 2.92
3 601318 中国平安 1,020,469.00 56,217,637.21 2.61
4 600016 民生银行 6,689,050.00 52,910,385.50 2.46
5 600030 中信证券 1,649,315.00 52,398,737.55 2.44
6 601166 兴业银行 1,243,806.00 50,137,819.86 2.33
7 600000 浦发银行 1,882,710.00 40,835,979.90 1.90
8 601088 中国神华 1,172,051.00 40,810,815.82 1.90
9 000002 万
科Ａ 3,440,050.00 37,186,940.50 1.73
10 601169 北京银行 1,549,106.00 29,959,710.04 1.39
11 601939 建设银行 4,733,300.00 29,299,127.00 1.36
12 601601 中国太保 1,119,126.00 28,672,008.12 1.33
13 600837 海通证券 1,461,910.00 28,054,052.90 1.30
14 000001 深发展Ａ 1,103,500.00 26,892,295.00 1.25
15 601988 中国银行 6,052,600.00 26,207,758.00 1.22
16 600519 贵州茅台 134,181.00 22,786,617.42 1.06
17 600050 中国联通 3,013,000.00 21,964,770.00 1.02
18 000858 五 粮 液 674,460.00 21,353,403.60 0.99南方沪深 300 指数证券投资基金 2009年年度报告
34
19 600900 长江电力 1,563,550.00 20,889,028.00 0.97
20 600028 中国石化 1,479,650.00 20,848,268.50 0.97
21 002024 苏宁电器 990,700.00 20,586,746.00 0.96
22 601857 中国石油 1,335,250.00 18,453,155.00 0.86
23 600019 宝钢股份 1,866,950.00 18,034,737.00 0.84
24 601899 紫金矿业 1,817,400.00 17,519,736.00 0.81
25 000983 西山煤电 430,648.00 17,178,548.72 0.80
26 601628 中国人寿 533,041.00 16,892,069.29 0.78
27 000063 中兴通讯 328,290.00 14,730,372.30 0.68
28 601006 大秦铁路 1,383,473.00 14,249,771.90 0.66
29 600048 保利地产 619,225.00 13,870,640.00 0.64
30 000651 格力电器 467,335.00 13,524,674.90 0.63
31 600015 华夏银行 1,046,800.00 13,001,256.00 0.60
32 600104 上海汽车 465,601.00 12,166,154.13 0.57
33 600089 特变电工 510,890.00 12,159,182.00 0.57
34 600739 辽宁成大 308,010.00 11,732,100.90 0.55
35 601390 中国中铁 1,822,189.00 11,479,790.70 0.53
36 601919 中国远洋 814,000.00 11,314,600.00 0.53
37 000898 鞍钢股份 655,483.00 10,487,728.00 0.49
38 000527 美的电器 443,490.00 10,288,968.00 0.48
39 600547 山东黄金 126,400.00 10,149,920.00 0.47
40 601668 中国建筑 2,138,500.00 10,093,720.00 0.47
41 601186 中国铁建 1,093,855.00 9,997,834.70 0.46
42 601600 中国铝业 681,800.00 9,865,646.00 0.46
43 600383 金地集团 706,263.00 9,802,930.44 0.46
44 000568 泸州老窖 247,640.00 9,667,865.60 0.45
45 000825 太钢不锈 1,012,100.00 9,655,434.00 0.45
46 000623 吉林敖东 195,861.00 9,634,402.59 0.45
47 000069 华侨城Ａ 552,080.00 9,479,213.60 0.44
48 600585 海螺水泥 189,509.00 9,448,918.74 0.44
49 000792 盐湖钾肥 163,628.00 9,325,159.72 0.43
50 600005 武钢股份 1,114,200.00 9,225,576.00 0.43
51 000783 长江证券 462,906.00 8,929,456.74 0.41
52 601009 南京银行 456,900.00 8,841,015.00 0.41
53 601898 中煤能源 650,420.00 8,832,703.60 0.41
54 601168 西部矿业 592,750.00 8,713,425.00 0.40
55 600018 上港集团 1,491,900.00 8,653,020.00 0.40
56 002202 金风科技 298,540.00 8,556,156.40 0.40
57 000402 金 融 街 705,350.00 8,555,895.50 0.40
58 601699 潞安环能 163,515.00 8,466,806.70 0.39南方沪深 300 指数证券投资基金 2009年年度报告
35
59 600489 中金黄金 140,410.00 8,183,094.80 0.38
60 600348 国阳新能 166,350.00 8,046,349.50 0.37
61 601666 平煤股份 248,230.00 7,943,360.00 0.37
62 601766 中国南车 1,395,250.00 7,938,972.50 0.37
63 600031 三一重工 211,474.00 7,784,357.94 0.36
64 002142 宁波银行 444,150.00 7,768,183.50 0.36
65 600011 华能国际 959,414.00 7,684,906.14 0.36
66 000157 中联重科 291,810.00 7,589,978.10 0.35
67 000800 一汽轿车 289,100.00 7,522,382.00 0.35
68 000338 潍柴动力 111,950.00 7,218,536.00 0.34
69 600795 国电电力 967,950.00 7,143,471.00 0.33
70 000060 中金岭南 254,600.00 7,103,340.00 0.33
71 600309 烟台万华 295,550.00 7,096,155.50 0.33
72 600690 青岛海尔 285,350.00 7,073,826.50 0.33
73 600362 江西铜业 174,250.00 7,006,592.50 0.33
74 000878 云南铜业 223,300.00 6,835,213.00 0.32
75 601998 中信银行 817,900.00 6,731,317.00 0.31
76 000768 西飞国际 440,190.00 6,730,505.10 0.31
77 601958 金钼股份 343,890.00 6,554,543.40 0.30
78 600550 天威保变 207,450.00 6,551,271.00 0.30
79 000024 招商地产 244,750.00 6,517,692.50 0.30
80 600320 振华重工 627,579.00 6,489,166.86 0.30
81 600832 东方明珠 566,104.00 6,430,941.44 0.30
82 601618 中国中冶 1,157,600.00 6,274,192.00 0.29
83 600655 豫园商城 227,000.00 6,203,910.00 0.29
84 600881 亚泰集团 673,350.00 6,114,018.00 0.28
85 600009 上海机场 342,304.00 5,962,935.68 0.28
86 000728 国元证券 279,120.00 5,948,047.20 0.28
87 000933 神火股份 159,850.00 5,895,268.00 0.27
88 600642 申能股份 513,400.00 5,842,492.00 0.27
89 000937 金牛能源 139,950.00 5,821,920.00 0.27
90 600276 恒瑞医药 110,206.00 5,785,815.00 0.27
91 600177 雅戈尔 396,150.00 5,748,136.50 0.27
92 000895 双汇发展 107,550.00 5,710,905.00 0.27
93 600497 驰宏锌锗 214,850.00 5,682,782.50 0.26
94 600997 开滦股份 219,300.00 5,528,553.00 0.26
95 600111 包钢稀土 199,450.00 5,468,919.00 0.25
96 601111 中国国航 557,550.00 5,413,810.50 0.25
97 600415 小商品城 120,900.00 5,407,857.00 0.25
98 600068 葛洲坝 457,890.00 5,361,891.90 0.25南方沪深 300 指数证券投资基金 2009年年度报告
36
99 601001 大同煤业 118,950.00 5,351,560.50 0.25
100 600875 东方电气 118,450.00 5,340,910.50 0.25
101 600123 兰花科创 121,800.00 5,327,532.00 0.25
102 600660 福耀玻璃 355,846.00 5,316,339.24 0.25
103 600196 复星医药 263,900.00 5,164,523.00 0.24
104 600649 城投控股 408,250.00 5,156,197.50 0.24
105 600583 海油工程 448,484.00 5,112,717.60 0.24
106 000630 铜陵有色 230,000.00 5,094,500.00 0.24
107 000562 宏源证券 207,650.00 4,942,070.00 0.23
108 000401 冀东水泥 254,393.00 4,909,784.90 0.23
109 600664 哈药股份 264,800.00 4,890,856.00 0.23
110 000839 中信国安 334,350.00 4,871,479.50 0.23
111 000423 东阿阿胶 185,900.00 4,861,285.00 0.23
112 600188 兖州煤业 210,250.00 4,844,160.00 0.23
113 601333 广深铁路 1,004,300.00 4,790,511.00 0.22
114 600219 南山铝业 351,900.00 4,655,637.00 0.22
115 600600 青岛啤酒 123,600.00 4,648,596.00 0.22
116 000538 云南白药 75,850.00 4,581,340.00 0.21
117 600694 大商股份 104,300.00 4,567,297.00 0.21
118 600635 大众公用 425,100.00 4,548,570.00 0.21
119 600518 康美药业 421,400.00 4,479,482.00 0.21
120 600100 同方股份 233,450.00 4,372,518.50 0.20
121 600325 华发股份 232,318.00 4,353,639.32 0.20
122 000709 唐钢股份 613,500.00 4,349,715.00 0.20
123 000425 徐工机械 123,250.00 4,328,540.00 0.20
124 600808 马钢股份 848,300.00 4,283,915.00 0.20
125 000100 TCL 集团 834,950.00 4,283,293.50 0.20
126 600741 华域汽车 368,300.00 4,264,914.00 0.20
127 600010 包钢股份 913,100.00 4,236,784.00 0.20
128 600631 百联股份 234,750.00 4,230,195.00 0.20
129 000009 中国宝安 383,795.00 4,214,069.10 0.20
130 600166 福田汽车 216,800.00 4,130,040.00 0.19
131 000039 中集集团 306,450.00 4,014,495.00 0.19
132 000422 湖北宜化 187,650.00 4,006,327.50 0.19
133 600675 中华企业 270,650.00 3,989,381.00 0.19
134 600432 吉恩镍业 135,600.00 3,986,640.00 0.19
135 600331 宏达股份 220,000.00 3,977,600.00 0.18
136 000778 新兴铸管 315,372.00 3,920,073.96 0.18
137 601866 中海集运 845,600.00 3,915,128.00 0.18
138 600256 广汇股份 169,310.00 3,877,199.00 0.18南方沪深 300 指数证券投资基金 2009年年度报告
37
139 600688 S上石化 346,050.00 3,796,168.50 0.18
140 600352 浙江龙盛 327,800.00 3,743,476.00 0.17
141 600598 北大荒 243,650.00 3,715,662.50 0.17
142 600717 天津港 297,550.00 3,698,546.50 0.17
143 600663 陆家嘴 144,750.00 3,659,280.00 0.17
144 600150 中国船舶 46,999.00 3,658,402.16 0.17
145 000031 中粮地产 322,200.00 3,618,306.00 0.17
146 600269 赣粤高速 414,900.00 3,605,481.00 0.17
147 600208 新湖中宝 360,800.00 3,582,744.00 0.17
148 600029 南方航空 588,600.00 3,566,916.00 0.17
149 000960 锡业股份 115,550.00 3,563,562.00 0.17
150 600839 四川长虹 539,650.00 3,540,104.00 0.16
151 600895 张江高科 275,050.00 3,539,893.50 0.16
152 000528 柳
工 160,610.00 3,490,055.30 0.16
153 000686 东北证券 90,860.00 3,486,298.20 0.16
154 600395 盘江股份 117,550.00 3,460,672.00 0.16
155 600596 新安股份 76,682.00 3,459,125.02 0.16
156 000625 长安汽车 245,750.00 3,447,872.50 0.16
157 600153 建发股份 265,096.00 3,435,644.16 0.16
158 600812 华北制药 292,400.00 3,421,080.00 0.16
159 601808 中海油服 210,350.00 3,420,291.00 0.16
160 600216 浙江医药 95,900.00 3,411,163.00 0.16
161 600528 中铁二局 259,200.00 3,385,152.00 0.16
162 600643 爱建股份 291,500.00 3,372,655.00 0.16
163 002007 华兰生物 60,800.00 3,369,536.00 0.16
164 601588 北辰实业 567,150.00 3,363,199.50 0.16
165 600811 东方集团 473,870.00 3,345,522.20 0.16
166 600582 天地科技 95,800.00 3,329,050.00 0.15
167 600271 航天信息 162,450.00 3,294,486.00 0.15
168 000729 燕京啤酒 171,950.00 3,227,501.50 0.15
169 600026 中海发展 224,750.00 3,225,162.50 0.15
170 000012 南
玻Ａ 163,850.00 3,211,460.00 0.15
171 600037 歌华有线 226,100.00 3,208,359.00 0.15
172 600210 紫江企业 406,000.00 3,191,160.00 0.15
173 000027 深圳能源 234,850.00 3,184,566.00 0.15
174 600601 方正科技 613,500.00 3,159,525.00 0.15
175 600859 王府井 83,750.00 3,089,537.50 0.14
176 600595 中孚实业 116,750.00 3,034,332.50 0.14
177 600500 中化国际 255,410.00 3,031,716.70 0.14
178 000652 泰达股份 367,050.00 3,028,162.50 0.14南方沪深 300 指数证券投资基金 2009年年度报告
38
179 600737 中粮屯河 178,560.00 2,990,880.00 0.14
180 000932 华菱钢铁 389,100.00 2,984,397.00 0.14
181 000900 现代投资 99,300.00 2,978,007.00 0.14
182 600058 五矿发展 152,337.00 2,958,384.54 0.14
183 002155 辰州矿业 115,800.00 2,948,268.00 0.14
184 600418 江淮汽车 274,650.00 2,925,022.50 0.14
185 600426 华鲁恒升 123,300.00 2,896,317.00 0.13
186 000612 焦作万方 102,350.00 2,865,800.00 0.13
187 000807 云铝股份 210,250.00 2,857,297.50 0.13
188 600108 亚盛集团 493,750.00 2,848,937.50 0.13
189 600779 水井坊 121,500.00 2,783,565.00 0.13
190 000999 三九医药 139,050.00 2,775,438.00 0.13
191 601872 招商轮船 488,000.00 2,762,080.00 0.13
192 600638 新黄浦 159,550.00 2,752,237.50 0.13
193 000690 宝新能源 284,250.00 2,745,855.00 0.13
194 000717 韶钢松山 410,400.00 2,745,576.00 0.13
195 000667 名流置业 335,150.00 2,744,878.50 0.13
196 000680 山推股份 215,800.00 2,732,028.00 0.13
197 600062 双鹤药业 116,000.00 2,731,800.00 0.13
198 000488 晨鸣纸业 316,400.00 2,708,384.00 0.13
199 000897 津滨发展 459,750.00 2,707,927.50 0.13
200 600611 大众交通 222,200.00 2,699,730.00 0.13
201 600125 铁龙物流 243,150.00 2,677,081.50 0.12
202 600879 航天电子 230,600.00 2,670,348.00 0.12
203 000061 农 产 品 189,820.00 2,634,701.60 0.12
204 600143 金发科技 248,100.00 2,622,417.00 0.12
205 600066 宇通客车 129,321.00 2,585,126.79 0.12
206 600508 上海能源 102,700.00 2,582,905.00 0.12
207 600087 长航油运 343,350.00 2,578,558.50 0.12
208 600109 国金证券 106,550.00 2,573,182.50 0.12
209 600220 江苏阳光 443,550.00 2,568,154.50 0.12
210 600820 隧道股份 182,450.00 2,534,230.50 0.12
211 000959 首钢股份 421,600.00 2,533,816.00 0.12
212 600022 济南钢铁 478,560.00 2,522,011.20 0.12
213 600096 云天化 104,750.00 2,521,332.50 0.12
214 002028 思源电气 93,700.00 2,518,656.00 0.12
215 000969 安泰科技 94,100.00 2,495,532.00 0.12
216 600312 平高电气 161,500.00 2,488,715.00 0.12
217 000718 苏宁环球 181,420.00 2,487,268.20 0.12
218 000059 辽通化工 213,249.00 2,477,953.38 0.12南方沪深 300 指数证券投资基金 2009年年度报告
39
219 600588 用友软件 89,200.00 2,467,272.00 0.11
220 600428 中远航运 232,800.00 2,456,040.00 0.11
221 600369 西南证券 128,700.00 2,444,013.00 0.11
222 600132 重庆啤酒 103,500.00 2,434,320.00 0.11
223 002001 新 和 成 48,650.00 2,378,985.00 0.11
224 601918 国投新集 131,500.00 2,360,425.00 0.11
225 600266 北京城建 131,670.00 2,355,576.30 0.11
226 600517 置信电气 125,400.00 2,338,710.00 0.11
227 600239 云南城投 85,600.00 2,338,592.00 0.11
228 000046 泛海建设 160,900.00 2,305,697.00 0.11
229 600516 方大炭素 225,000.00 2,297,250.00 0.11
230 600221 海南航空 345,450.00 2,297,242.50 0.11
231 600718 东软集团 100,700.00 2,276,827.00 0.11
232 600008 首创股份 312,650.00 2,263,586.00 0.11
233 601991 大唐发电 247,600.00 2,240,780.00 0.10
234 600816 安信信托 112,850.00 2,229,916.00 0.10
235 600804 鹏博士 205,310.00 2,227,613.50 0.10
236 600970 中材国际 59,900.00 2,226,483.00 0.10
237 600169 太原重工 126,980.00 2,209,452.00 0.10
238 600161 天坛生物 82,500.00 2,194,500.00 0.10
239 002128 露天煤业 78,520.00 2,171,078.00 0.10
240 600748 上实发展 154,000.00 2,148,300.00 0.10
241 600674 川投能源 132,600.00 2,148,120.00 0.10
242 600307 酒钢宏兴 141,550.00 2,147,313.50 0.10
243 600033 福建高速 325,100.00 2,145,660.00 0.10
244 000301 东方市场 303,050.00 2,121,350.00 0.10
245 600183 生益科技 204,050.00 2,111,917.50 0.10
246 000758 中色股份 136,160.00 2,111,841.60 0.10
247 601727 上海电气 218,900.00 2,105,818.00 0.10
248 600886 国投电力 212,650.00 2,092,476.00 0.10
249 600316 洪都航空 62,700.00 2,088,537.00 0.10
250 000780 平庄能源 137,100.00 2,086,662.00 0.10
251 000917 电广传媒 115,450.00 2,080,409.00 0.10
252 002244 滨江集团 141,729.00 2,050,818.63 0.10
253 600027 华电国际 379,450.00 2,037,646.50 0.09
254 000793 华闻传媒 290,000.00 2,035,800.00 0.09
255 000927 一汽夏利 170,000.00 2,023,000.00 0.09
256 000021 长城开发 156,200.00 2,013,418.00 0.09
257 600809 山西汾酒 46,050.00 1,976,926.50 0.09
258 600170 上海建工 127,800.00 1,975,788.00 0.09南方沪深 300 指数证券投资基金 2009年年度报告
40
259 600835 上海机电 143,250.00 1,959,660.00 0.09
260 000968 煤 气 化 91,549.00 1,954,571.15 0.09
261 600006 东风汽车 284,200.00 1,949,612.00 0.09
262 600569 安阳钢铁 340,250.00 1,946,230.00 0.09
263 600085 同仁堂 92,500.00 1,945,275.00 0.09
264 600158 中体产业 228,400.00 1,884,300.00 0.09
265 000685 中山公用 61,375.00 1,870,096.25 0.09
266 000876 新 希 望 134,450.00 1,852,721.00 0.09
267 002122 天马股份 63,299.00 1,850,229.77 0.09
268 601099 太平洋 101,600.00 1,848,104.00 0.09
269 600380 健康元 156,000.00 1,822,080.00 0.08
270 000089 深圳机场 240,550.00 1,806,530.50 0.08
271 600456 宝钛股份 76,450.00 1,754,527.50 0.08
272 600657 信达地产 154,600.00 1,734,612.00 0.08
273 600246 万通地产 171,400.00 1,717,428.00 0.08
274 600549 厦门钨业 89,850.00 1,700,860.50 0.08
275 600004 白云机场 163,500.00 1,659,525.00 0.08
276 600236 桂冠电力 210,300.00 1,655,061.00 0.08
277 600251 冠农股份 64,300.00 1,634,506.00 0.08
278 000951 中国重汽 59,600.00 1,631,848.00 0.08
279 600376 首开股份 81,700.00 1,607,856.00 0.07
280 600685 广船国际 59,900.00 1,586,751.00 0.07
281 002242 九阳股份 54,000.00 1,550,880.00 0.07
282 600118 中国卫星 62,640.00 1,517,140.80 0.07
283 000822 山东海化 190,800.00 1,509,228.00 0.07
284 600282 南钢股份 239,450.00 1,458,250.50 0.07
285 600176 中国玻纤 75,875.00 1,417,345.00 0.07
286 600597 光明乳业 146,250.00 1,393,762.50 0.06
287 600102 莱钢股份 106,100.00 1,386,727.00 0.06
288 600782 新钢股份 148,650.00 1,331,904.00 0.06
289 601107 四川成渝 154,200.00 1,289,112.00 0.06
290 600350 山东高速 239,050.00 1,257,403.00 0.06
291 600151 航天机电 106,350.00 1,224,088.50 0.06
292 000631 顺发恒业 111,100.00 1,188,770.00 0.06
293 600639 浦东金桥 84,850.00 1,160,748.00 0.05
294 600270 外运发展 128,700.00 1,131,273.00 0.05
295 000559 万向钱潮 145,750.00 1,125,190.00 0.05
296 600017 日照港 161,000.00 1,112,510.00 0.05
297 600874 创业环保 115,900.00 880,840.00 0.04
298 600648 外高桥 25,400.00 411,480.00 0.02南方沪深 300 指数证券投资基金 2009年年度报告
41
注：本基金本报告期末未持有积极投资。
8.4 报告期内权益投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净值比例
（％）
1
600036 招商银行 116,272,477.74 5.40
2
601328 交通银行 110,680,006.18 5.14
3
601318 中国平安 96,152,160.56 4.47
4
600030 中信证券 90,991,475.45 4.23
5
600016 民生银行 88,074,810.69 4.09
6
600000 浦发银行 76,628,314.53 3.56
7
601166 兴业银行 75,900,892.59 3.53
8
000002 万
科Ａ 71,968,637.26 3.34
9
601088 中国神华 65,154,839.87 3.03
10
601939 建设银行 56,937,472.84 2.65
11
601988 中国银行 48,071,848.20 2.23
12
601169 北京银行 45,520,338.08 2.12
13
601601 中国太保 43,639,710.27 2.03
14
000001 深发展Ａ 42,982,466.68 2.00
15
600837 海通证券 39,311,214.17 1.83
16
600050 中国联通 38,416,932.52 1.79
17
600900 长江电力 37,646,625.89 1.75
18
600519 贵州茅台 36,175,352.26 1.68
19
601857 中国石油 35,512,712.36 1.65
20
600028 中国石化 32,605,767.24 1.52
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（％）
1 600036
招商银行 63,962,081.45 2.97
2 601328
交通银行 59,561,959.51 2.77
3 601318
中国平安 52,541,611.83 2.44
4 600016
民生银行 50,373,058.18 2.34南方沪深 300 指数证券投资基金 2009年年度报告
42
5 600030
中信证券 47,315,046.29 2.20
6 600000
浦发银行 44,443,783.93 2.07
7 601166
兴业银行 43,870,256.01 2.04
8 000002
万
科Ａ 40,278,627.19 1.87
9 601088
中国神华 37,980,136.96 1.76
10 601939
建设银行 35,597,929.41 1.65
11 601169
北京银行 25,373,724.40 1.18
12 601988
中国银行 24,513,005.52 1.14
13 000001
深发展Ａ 23,933,673.00 1.11
14 000629
攀钢钢钒 22,301,139.75 1.04
15 600050
中国联通 20,681,097.51 0.96
16 601601
中国太保 20,656,901.33 0.96
17 600519
贵州茅台 19,966,560.96 0.93
18 601857
中国石油 19,237,177.20 0.89
19 600028
中国石化 17,672,437.30 0.82
20 002024
苏宁电器 15,701,194.97 0.73
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖
出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,381,572,898.78
卖出股票收入（成交）总额 1,843,788,624.87
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。 南方沪深 300 指数证券投资基金 2009年年度报告
43
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其它各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,060,650.85
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 20,330.94
5 应收申购款 102,277,405.89
6 其它应收款 －
7 待摊费用 －
8 其它 －
9 合计 103,358,387.68
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
50,515 32,187.21 516,258,824.26 31.75% 1,109,678,271.82 68.25%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 南方沪深 300 指数证券投资基金 2009年年度报告
44
基金管理公司所有从业人员
持有本开放式基金
5,797,438.46 0.36%
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2009年3月25日）基金份额总额 1,580,754,997.47
本报告期基金总申购份额 2,685,285,787.92
减:本报告期基金总赎回份额 -2,640,103,689.31
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,625,937,096.08
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内没有发生重大人事变动。基金管理人南方基金管
理公司于2009年4月18日刊登公司副总经理王宏远先生离职公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
2009年6月18日， 基金管理人收到中国国际经济贸易仲裁委员会发来的《南方稳健成长贰
号证券投资基金基金合同争议案件仲裁通知》，南方稳健成长贰号证券投资基金的基金份额持
有人袁近秋就该基金2007年度的基金分红问题，对基金管理人提出了仲裁申请，要求基金管理
人赔偿其红利损失及相应利息共计66586.52元，退还管理费2041.49元，争议标的总额为人民
币 68628.01元。
2010年3月26日， 基金管理人收到中国国际经济贸易仲裁委员会发来的【2010】中国贸仲
京裁字第0152号《裁决书》，驳回申请人袁近秋的赔偿请求，具体裁决如下：
（一）被申请人应向南方稳健成长贰号证券投资基金退还管理费计人民币 702.71 元。 南方沪深 300 指数证券投资基金 2009年年度报告
45
（二）本案仲裁费为人民币5011元，由申请人承担人民币1002.20元，由被申请人承担人
民币4008.80元。
（三）驳回申请人的其他仲裁请求。
上述（一）、（二）项下的内容被申请人应于本裁决作出之日起20日内履行完毕。
本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审
计费用73,000.00元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为1年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
长江证券 2 710,355,910.29 13.61% 603,801.52 13.76%
方正证券 1 117,891,678.90 2.26% 100,208.38 2.28%
光大证券 1 390,937,289.60 7.49% 332,295.73 7.57%
广发证券 1 139,191,380.03 2.67% 113,094.26 2.58%
国泰君安 2 160,444,746.88 3.07% 130,852.38 2.98%
国信证券 2 726,923,232.09 13.92% 597,916.58 13.62%
华泰证券 2 512,628,616.08 9.82% 434,030.58 9.89% 南方沪深 300 指数证券投资基金 2009年年度报告
46
平安证券 2 420,221,980.35 8.05% 353,910.21 8.06%
申银万国 2 373,888,035.48 7.16% 315,222.25 7.18%
湘财证券 1 23,317,260.88 0.45% 18,945.46 0.43%
兴业证券 2 254,473,375.76 4.87% 206,761.59 4.71%
中建投 1 357,001,424.12 6.84% 303,438.20 6.91%
中银证券 1 1,027,947,278.06 19.69% 873,754.22 19.91%
银河证券 2 5,314,013.07 0.10% 4,317.65 0.10%
西南证券 1 － － － －
浙商证券 1 － － － －
中金公司 1 － － － －
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其它证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
长江证券 － －－－－－
方正证券 － －－－－－
光大证券 － －－－－－
广发证券 － －－－－－
国泰君安 － －－－－－
国信证券 － －－－－－
华泰证券 － －－－－－
平安证券 － － － － 640,316.04 100.00%
申银万国 254,924.60 19.85% － － － －
湘财证券 － －－－－－
兴业证券 － －－－－－
中建投 773,354.15 60.22% － － － －
中银证券 256,038.20 19.94% － － － －
银河证券 － －－－－－
西南证券 － －－－－－
中金公司 － －－－－－
浙商证券 － －－－－－
注：交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： 南方沪深 300 指数证券投资基金 2009年年度报告
47
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业
研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果
选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、
以及就有关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供
资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.8 其它重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于旗下部分基金参加中国工商银行基金定投优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2009-12-31
2 关于旗下部分基金参加中国农业银行基金定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2009-12-31
3
关于旗下部分基金参加杭州银行网上银行与定投申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2009-12-31
4
关于旗下部分基金参加浙商银行网上银行与定投申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2009-12-31
5
南方基金关于旗下部分开放式证券投资基金增加广发华福证券为代销机
构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2009-12-16
6
关于旗下基金参与中国建设银行开展的电子渠道基金申购费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2009-12-08
7
南方基金关于旗下部分基金参加广东发展银行网上银行申购费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2009-12-02
8 南方基金关于运用固有资金进行基金投资的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2009-11-26
9
南方沪深 300 指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2009 年第 1
号）
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2009-11-09
10
南方基金管理有限公司关于旗下基金参与创业板投资及相关风险揭示的
公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2009-09-24
11 关于投资人俱乐部积分计划活动的提示公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2009-09-23
12
南方基金关于旗下部分基金参加中国农业银行网上银行申购费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2009-09-08
13
南方基金关于旗下部分开放式证券投资基金增加信达证券为代销机构的
公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2009-09-03 南方沪深 300 指数证券投资基金 2009年年度报告
48
14 南方基金关于旗下基金在国信证券推出基金定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2009-08-28
15
南方基金关于旗下部分开放式证券投资基金增加汉口银行为代销机构的
公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2009-08-28
16 关于投资人俱乐部积分计划活动的提示公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2009-08-15
17
南方基金关于旗下部分开放式证券投资基金增加北京农商行为代销机构
的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2009-08-07
18
南方基金关于旗下部分基金参加中信银行网上银行申购费率优惠活动的
公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2009-07-31
19 南方沪深300 指数证券投资基金分红公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2009-07-29
20 南方沪深300 指数证券投资基金分红预告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2009-07-24
21
南方基金关于南方沪深 300 指数基金在中国工商银行开通基金定投业务
并参加定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2009-07-23
22
南方基金关于旗下部分开放式证券投资基金增加江海证券为代销机构的
公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2009-07-16
23
南方基金关于旗下部分基金参加上海浦东发展银行网上银行申购费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2009-07-01
24
南方基金管理有限公司关于旗下部分基金参加杭州银行网上银行与定投
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2009-06-26
25
南方基金管理有限公司关于旗下部分开放式证券投资基金增加华宝证券
为代销机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2009-06-24
26
南方基金管理有限公司关于旗下部分开放式证券投资基金增加代销机构
的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2009-06-24
27
南方基金管理有限公司关于旗下部分开放式证券投资基金增加青岛银行
为代销机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2009-06-18
28
南方基金管理有限公司关于旗下部分开放式证券投资基金增加青岛银行
为代销机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2009-06-18
29
南方基金管理有限公司关于旗下基金在深圳发展银行网银渠道推出基金
定投业务及参与基金定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2009-06-08
30 南方基金关于手机交易开通民生银行卡业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2009-05-20
31 南方基金关于旗下部分基金增加代销机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2009-05-11
32 南方基金关于在部分代销渠道推出基金定投业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2009-05-11
33 南方基金关于网上交易开通建设银行卡定投业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2009-05-08
34
南方基金关于旗下部分基金参加中国银行网银与定投申购费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2009-05-06
35 南方基金关于开通民生银行卡网上直销交易的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2009-04-20
36 南方基金管理有限公司高管离职公告 中国证券报、上海证券 2009-04-18 南方沪深 300 指数证券投资基金 2009年年度报告
49
报、证券时报
37 关于投资人俱乐部积分计划活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2009-04-11
38 南方基金关于手机交易建设银行卡费率调整的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2009-04-10
39
关于南方沪深 300 指数基金参与部分代销银行电子渠道基金申购费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2009-04-10
40 南方基金关于旗下部分证券投资基金增加中投证券为代销机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2009-04-10
41 关于南方沪深300指数证券投资基金开通基金定投和转换业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2009-04-09
42 关于南方沪深300指数证券投资基金开放日常申购赎回业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2009-04-09
43 南方沪深300 指数证券投资基金基金合同生效公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2009-03-26
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方沪深300指数证券投资基金的文件。
2、南方沪深300指数证券投资基金基金合同。
3、南方沪深300指数证券投资基金托管协议。
4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33楼
12.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
