南方成份精选股票型证券投资基金 2009年年度报告摘要
1
南方成份精选股票型证券投资基金 2009年年度报告摘要
2009 年12 月31 日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2010 年03月31 日
南方成份精选股票型证券投资基金 2009年年度报告摘要
2
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010年3月25日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 南方成份精选股票
基金主代码 202005
前端交易代码 202005
后端交易代码 202006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年05月14日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 13,412,270,384.92份
注: 本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方成份”。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在保持公司一贯投资理念基础上， 通过对宏观经济和上市公司
基本面的深入研究，采取定量和定性相结合方法，精选成份股，寻找
驱动力型的领先上市公司，在控制风险的前提下追求获取超额收益。
投资策略 本基金在保持公司一贯投资理念的基础上， 紧密把握和跟踪中国宏观
经济周期、行业增长周期和企业成长周期，通过对行业的深入分析和
上市公司基本面的研究，主要投资两类企业：1、驱动力型增长行业：
通过对中国宏观经济的把握， 根据对上下游行业运行态势与利益分配南方成份精选股票型证券投资基金 2009年年度报告摘要
3
等因素的观察，考量行业增长周期，以确定对国民经济起主要驱动作
用或作出重大贡献的行业/产业，从中优选代表性企业重点投资。2、
行业领先型成长企业：强调处于企业成长生命周期的上升期，或面临
重大的发展机遇，具备超常规增长潜力的上市公司。通过投资此两类
公司，进而为本基金获取中长期稳健的资产增值。
业绩比较基准 80%×沪深300指数+20%×上证国债指数
风险收益特征 本基金为股票型基金，属于风险收益配比较高的品种
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 鲍文革 蒋松云
联系电话 0755-82763888 010-66105799 信息披露负责人
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2009年 2008年
2007年转型后
(2007.5.14-2007.12.31)
本期已实现收益 934,156,793.56 -6,094,953,817.10 4,304,121,272.28
本期利润 5,653,932,971.79 -13,552,478,386.42 8,757,384,392.68
加权平均基金份额本期利润 0.3748 -0.7769 0.4307
本期基金份额净值增长率 53.18% -52.84% 43.85%
3.1.2 期末数据和指标 2009 年末 2008年末 2007年末
期末可供分配基金份额利润 0.1114 0.0404 0.4084
期末基金资产净值 13,938,432,963.84 10,986,589,850.80 30,365,983,232.10
期末基金份额净值 1.0392 0.6784 1.4385
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低南方成份精选股票型证券投资基金 2009年年度报告摘要
4
数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去 3月 17.48% 1.69% 15.24% 1.41% 2.24% 0.28%
过去 6月 9.46% 1.95% 10.92% 1.71% -1.46% 0.24%
过去 1年 53.18% 1.76% 73.62% 1.64% -20.44% 0.12%
自基金转型
起至今
3.92% 1.85% 1.88% 2.03% 2.04% -0.18%
3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准
收益率的历史走势对比图
-60.00%
-40.00%
-20.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
05-2007 11-2007 05-2008 11-2008 05-2009 11-2009
基金累计份额净值增长率 业绩比较基准收益率
注：本基金转型日为2007年5月14日。
3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方成份精选股票型证券投资基金 2009年年度报告摘要
5
-60.00%
-40.00%
-20.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
2007 2008 2009
基金累计份额净值增长率 业绩比较基准收益率
注：本基金转型日为2007年5月14日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度
进行折算。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[1998]4号文批准， 由南方证券股份有限
公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年，经中国证监会证监
基字[2000]78号文批准进行了增资扩股，注册资本达到1亿元人民币。2005年，经中国证监会
证监基字[2005]201号文批准进行增资扩股，注册资本达1.5亿元人民币。目前股权结构：华泰
证券股份有限公司45%、深圳市机场（集团）有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业
证券股份有限公司10%。
截至报告期末，公司管理资产规模达1,800多亿元，管理2只封闭式基金——基金开元、
基金天元；19只开放式基金——南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、
南方现金增利基金、南方积极配置基金，南方高增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳
健成长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基金、南方隆元产业主题基金、南方全球南方成份精选股票型证券投资基金 2009年年度报告摘要
6
精选配置基金（QDII基金） 、南方盛元红利股票型基金、南方优选价值股票型基金、南方恒元保
本混合型证券投资基金、南方沪深300指数证券投资基金、南方中证500指数证券投资基金、
深证成份交易型开放式指数证券投资基金和南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接
基金；以及多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经
理（助理）期限
姓名 职务
任职日期
离任日
期
证券从
业年限
说明
应帅 本基金的
基金经理
2007年05
月10日
- 8 北大光华管理学院管理学硕士， 具有基
金从业资格。 曾担任长城基金管理公司
行业研究员，2007年加入南方基金管
理，2007年5月至2009年2月，任南
方宝元基金经理；2007年5月至今，
任南方成份基金经理。
张慎平 本基金的
基金经理
2007年04
月11日
- 6 注册金融分析师（CFA） ，经济学硕士，
具有基金从业资格。2003年加入南方
基金，负责石化化工、建筑建材行业研
究， 2008年1月至今，任南方积配基
金经理，2008年4月至今，任南方成
份基金经理。2010年1月至今，任南
稳贰号基金经理。
注： 1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金
运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关
法律法规及各项实施准则、 《南方成份精选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规
的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为
基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。
基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，完
善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对
待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 本投资组合与其它投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明 南方成份精选股票型证券投资基金 2009年年度报告摘要
7
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2009年，本基金尽管取得了绝对收益，但与基准相比，差距不小。最主要原因在于年
初对于市场过于谨慎，且过度重视绝对回报，而忽视了大盘可能大幅上涨、相对回报不足的风
险。2009年上半年，仓位偏低，且集中配置在食品饮料和医药行业，对于大幅上涨的周期性行
业缺配严重，相对收益不足。下半年本基金行业配置趋于均衡，相对回报比较理想，但与基金
同业相比，却有所落后。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
经历了2008年金融危机之后，2009年中国经济进入调整阶段，中国政府采取了非常宽松的
货币和财政政策，有力的扭转了经济颓势。中国A股也获得了否极泰来的发展，2009年沪深300
指数大幅度上涨96.71%， 中证500指数更是上涨131.27%。 2009年成份精选净值增长率为53.18%，
业绩基准为73.62%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2010年，在非常宽松的货币政策和财政政策刺激下，宏观经济正处于稳步复苏的过程
中，同时刺激政策也在预期的逐步退出之中。我们预计，2010 年的宏观经济平淡为主，消费、
投资和出口难以总体有大亮点。不过，经济结构的调整会产生局部亮点，譬如区域振兴和新兴
产业的蓬勃发展都给资本市场带来不少的投资机会。
随着2009年资本市场的上扬，2010年再融资以及新股发行将会加大对资金的需求，同时大小非
的减持还会延续增长的趋势；随着经济的复苏，上市公司的业绩开始好转，这些因素交织在一
起，市场形成了上下两难的局面。因此，我们预期2010年市场处于整体震荡、结构加剧分化的
格局。在经济平稳以及市场震荡阶段，我们看好区域和低碳主题以及新兴产业。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会
相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据
法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的
变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规
开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、风控策略总监、监
察稽核总监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经
验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制订的相关制度，负
责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无
重大利益冲突。
南方成份精选股票型证券投资基金 2009年年度报告摘要
8
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金
每年收益分配次数最多为12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%，若《基金合
同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。
投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；
若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红，但未经确权的基金份额默认方式是
红利再投资；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金当年收益应先弥补上一年度
亏损后，才可进行当年收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；每一基金份额
享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则，本报告期内本基金未有收益分配事项。本基金将在满足分红条件的前
提下安排分红。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009年， 本基金托管人在对南方成份精选股票型证券投资基金的托管过程中， 严格遵守 《证
券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2009年，南方成份精选股票型证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方成
份精选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基
金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方成份精选股票型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方成份精选股票型证券投资基金
2009年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进
行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
本基金2009年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师
签字出具了普华永道中天审字(2010)第20336号“标准无保留意见的审计报告” ，投资者可通过
年度报告正文察看审计报告全文。 南方成份精选股票型证券投资基金 2009年年度报告摘要
9
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：南方成份精选股票型证券投资基金
报告截止日：2009 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2009 年 12 月 31 日
上年度末
2008 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.4.5 629,943,036.25 219,414,442.68
结算备付金
- 9,366,113.99
存出保证金
3,201,715.14 5,074,565.28
交易性金融资产
13,695,643,905.97 10,835,382,264.22
其中：股票投资
12,997,952,467.77 7,180,277,467.42
基金投资
--
债券投资
697,691,438.20 3,655,104,796.80
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
41,665,997.10 69,410,310.52
应收利息
380,492.99 33,100,159.33
应收股利
--
应收申购款
494,972.29 576,099.68
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计 14,371,330,119.74 11,172,323,955.70
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009 年 12 月 31 日
上年度末
2008 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
350,063,354.90 -
应付证券清算款
30,887,191.61 156,876,993.34
应付赎回款
20,244,617.75 4,247,826.13
应付管理人报酬
17,744,382.97 14,580,376.31
应付托管费
2,957,397.18 2,430,062.71
应付销售服务费
--
应付交易费用
9,488,969.07 6,236,923.47
应交税费
427,228.96 427,228.96
应付利息
46,312.29 -
应付利润
--南方成份精选股票型证券投资基金 2009年年度报告摘要
10
递延所得税负债
--
其他负债
1,037,701.17 934,693.98
负债合计
432,897,155.90 185,734,104.90
所有者权益：
实收基金
4,184,537,955.08 5,052,636,416.73
未分配利润
9,753,895,008.76 5,933,953,434.07
所有者权益合计
13,938,432,963.84 10,986,589,850.80
负债和所有者权益总计
14,371,330,119.74 11,172,323,955.70
注： 报告截止日 2009年 12月 31日， 基金份额净值 1.0392元， 基金份额总额 13,412,270,384.92
份。
7.2 利润表
会计主体：南方成份精选股票型证券投资基金
本报告期：2009 年 1 月 1日至 2009 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2009 年 1 月 1日至
2009 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2008 年 1 月 1日至
2008 年 12 月 31 日
一、收入 5,958,160,694.07 -13,104,659,050.27
1.利息收入 50,734,159.26 84,624,918.58
其中：存款利息收入 3,874,181.30 27,825,163.36
债券利息收入 46,859,977.96 55,349,069.40
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 1,450,685.82
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 1,186,672,199.74 -5,740,510,672.37
其中：股票投资收益 1,063,239,357.05 -5,874,608,747.36
基金投资收益 - -
债券投资收益 26,547,926.34 16,116,921.29
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 250,440.70 12,610,601.78
股利收益 96,634,475.65 105,370,551.92
3.公允价值变动收益(损失以“-”号
填列) 4,719,776,178.23 -7,457,524,569.32
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 978,156.84 8,751,272.84
减：二、费用 304,227,722.28 447,819,336.15
1．管理人报酬 7.4.4.2.1 200,606,940.29 260,440,709.33
2．托管费 7.4.4.2.2 33,434,490.17 43,406,784.79
3．销售服务费 - -
4．交易费用 69,145,584.85 142,092,438.88
5．利息支出 548,860.57 1,362,667.46
其中：卖出回购金融资产支出 548,860.57 1,362,667.46
6．其他费用 491,846.40 516,735.69南方成份精选股票型证券投资基金 2009年年度报告摘要
11
三、利润总额(亏损总额以“-”号
填列) 5,653,932,971.79 -13,552,478,386.42
减：所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 5,653,932,971.79 -13,552,478,386.42
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体：南方成份精选股票型证券投资基金
本报告期：2009 年 1 月 1日至 2009 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
2009 年 1 月 1日至 2009 年 12 月 31 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 5,052,636,416.73 5,933,953,434.07 10,986,589,850.80
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数(本期利润) - 5,653,932,971.79 5,653,932,971.79
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数(净值减少以“-”号填列) -868,098,461.65 -1,833,991,397.10 -2,702,089,858.75
其中：1.基金申购款 106,209,621.08 202,350,259.05 308,559,880.13
2.基金赎回款 -974,308,082.73 -2,036,341,656.15 -3,010,649,738.88
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动(净值减少以“-”
号填列) -- -
五、期末所有者权益(基金净值) 4,184,537,955.08 9,753,895,008.76 13,938,432,963.84
上年度可比期间
2008 年 1 月 1日至 2008 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 6,586,147,813.98 23,779,835,418.12 30,365,983,232.10
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数(本期利润) - -13,552,478,386.42 -13,552,478,386.42
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数(净值减少以“-”号填列) -1,533,511,397.25 -4,293,403,597.63 -5,826,914,994.88
其中：1.基金申购款 265,570,619.78 792,578,640.25 1,058,149,260.03
2.基金赎回款 -1,799,082,017.03 -5,085,982,237.88 -6,885,064,254.91
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动(净值减少以“-”
号填列) -- -
五、期末所有者权益(基金净值) 5,052,636,416.73 5,933,953,434.07 10,986,589,850.80
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
南方成份精选股票型证券投资基金 2009年年度报告摘要
12
—————————
——————————
——————————
基金管理公司负责人：高良玉
主管会计工作的负责人：鲍文革
会计机构负责人：鲍文革
7.4 报表附注
7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告完全一致。
7.4.2会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.2.1会计政策变更的说明
无。
7.4.2.2会计估计变更的说明
无。
7.4.2.3差错更正的说明
无。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市机场(集团)有限公司 基金管理人的股东
注：根据南方基金公司 2009 年8月5日通过的2009 年第一次临时股东会会议决议，同意深圳
市机场(集团)有限公司将所持有的南方基金公司30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。
截至资产负债表日，该转让事项正在向中国证监会办理报批手续。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日 关联方
名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华泰证券 10,183,316,721.16 22.60% 8,422,021,507.65 16.90%
7.4.4.1.2 权证交易
金额单位：人民币元
关联方
名称
本期
2009年1月1日至 2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日 南方成份精选股票型证券投资基金 2009年年度报告摘要
13
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
华泰证券 - -51,055,923.11 54.77%
7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日 关联方
名称 当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金 总额的
比例
华泰证券 8,655,773.37 22.90% 1,049,359.05 11.06%
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日 关联方
名称 当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金 总额的
比例
华泰证券 7,158,719.95 17.13% 2,281,696.34 36.62%
注：
1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手
费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2009 年 1 月 1日至
2009 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2008 年 1 月 1日至
2008 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 200,606,940.29 260,440,709.33
其中：支付销售机构的客户维护费 28,999,139.84 37,175,256.01
注：支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至
2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 33,434,490.17 43,406,784.79
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 南方成份精选股票型证券投资基金 2009年年度报告摘要
14
单位：人民币元
本期
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易的
各关联方名称
基金
买入
基金
卖出
交易
金额
利息
收入 交易金额
利息
支出
中国工商银行 - - - - 500,080,000.00 87,185.30
上年度可比期间
2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易的
各关联方名称
基金
买入
基金
卖出
交易
金额
利息
收入 交易金额
利息
支出
- - - - - - -
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2009 年 1 月 1日至
2009 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2008 年 1 月 1日至
2008 年 12 月 31 日
基金合同生效日(2007年 5月 14日)
持有的基金份额 - -
期初持有的基金份额 85,535,431.62 85,535,431.62
期间认购总份额 - -
期间申购总份额 - -
期间因拆分增加的份额 - -
减：期间赎回总份额 - -
期末持有的基金份额 85,535,431.62 85,535,431.62
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 0.64% 0.53%
7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2009年1月1日至
2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 629,943,036.25 3,614,997.59 219,414,442.68 27,441,030.57
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
南方成份精选股票型证券投资基金 2009年年度报告摘要
15
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009年12 月31日
基金在承销期内买入
关联方名
称
证券代码 证券名称 发行方式 数量
(单位：股)
总金额
华泰证券 601117 中国化学 新股发行 2,435,680 13,225,742.40
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008年12 月31日
基金在承销期内买入
关联方名
称
证券代码 证券名称 发行方式 数量
(单位：股)
总金额
兴业证券 002273 水晶光电 新股发行 5,000 76,450.00
兴业证券 601766 中国南车 新股发行 4,514,000 9,840,520.00
7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.5 期末(2009 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
(单位：股 )
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600048 保利地产 09/07/16 10/07/14 非公开发行 24.12 22.40 12,432,900 299,881,548.00 278,496,960.00
601117 中国化学 09/12/29 10/04/07 网下申购
5.43 5.43 2,435,680 13,225,742.40
13,225,742.40
601888 中国国旅 09/09/25 10/01/15 网下申购
11.78 20.94 131,060 1,543,886.80
2,744,396.40
002299 圣农发展 09/10/13 10/01/21 网下申购
19.75 25.03 64,239 1,268,720.25
1,607,902.17
002302 西部建设 09/10/22 10/02/03 网下申购
15.00 31.79 51,233
768,495.00
1,628,697.07
002301 齐心文具 09/10/14 10/01/21 网下申购
20.00 35.20 35,656 713,120.00
1,255,091.20
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
(单位： )
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
无
7.4.12.1.3 受限证券类别：
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
(单位： )
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
无
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在
新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新
股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监
会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12南方成份精选股票型证券投资基金 2009年年度报告摘要
16
个月内不得转让。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量(股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600739 辽宁成大 09/12/28 公告重大事项 38.09 10/01/11 41.90 7,646,107 228,658,975.40 291,240,215.63
注： 本基金截至 2009年 12月 31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2009 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 350,063,354.90 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额
0901069 09 央票6910/01/05 99.67 3,536,000 352,433,120.00
合计
352,433,120.00
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
无。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 12,997,952,467.77 90.44
其中：股票 12,997,952,467.77 90.44
2 固定收益投资 697,691,438.20 4.85
其中：债券 697,691,438.20 4.85
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 629,943,036.25 4.38
6 其它各项资产 45,743,177.52 0.32
合计 14,371,330,119.74 100.00南方成份精选股票型证券投资基金 2009年年度报告摘要
17
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,607,902.17 0.01
B 采掘业 1,360,169,033.21 9.76
C 制造业 3,893,675,223.49 27.93
C0 食品、饮料
234,738,381.52 1.68
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 1,255,091.20 0.01
C4
石油、化学、塑胶、塑料 512,903,071.70 3.68
C5
电子 - -
C6
金属、非金属 1,623,455,756.06 11.65
C7
机械、设备、仪表 1,224,302,771.05 8.78
C8
医药、生物制品 297,020,151.96 2.13
C99
其它制造业 - -
D 电力、 煤气及水的生产和供应业 187,722,327.94 1.35
E 建筑业 401,704,597.68 2.88
F 交通运输、仓储业 790,561,434.90 5.67
G 信息技术业 335,940,623.75 2.41
H 批发和零售贸易 575,186,952.07 4.13
I 金融、保险业 4,469,142,300.72 32.06
J 房地产业 676,764,911.44 4.86
K 社会服务业 210,723,719.08 1.51
L 传播与文化产业 12,211,234.98 0.09
M 综合类 82,542,206.34 0.59
合计 12,997,952,467.77 93.25
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
1 600036 招商银行 34,399,808 620,916,534.40 4.45
2 600016 民生银行 72,488,107 573,380,926.37 4.11
3 000001 深发展Ａ 22,785,546 555,283,756.02 3.98
4 600000 浦发银行 24,863,636 539,292,264.84 3.87
5 601166 兴业银行 11,244,441 453,263,416.71 3.25
6 600030 中信证券 10,404,008 330,535,334.16 2.37南方成份精选股票型证券投资基金 2009年年度报告摘要
18
7 600837 海通证券 15,935,092 305,794,415.48 2.19
8 600019 宝钢股份 30,807,034 297,595,948.44 2.14
9 000983 西山煤电 7,325,144 292,199,994.16 2.10
10 600739 辽宁成大 7,646,107 291,240,215.63 2.09
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.nffund.com
的年度报告正文。
8.4 报告期内权益投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
（％）
1
601166 兴业银行 720,699,045.50 6.56
2
600036 招商银行 560,987,167.93 5.11
3
600016 民生银行 553,928,562.86 5.04
4
000001 深发展Ａ 487,545,995.13 4.44
5
000898 鞍钢股份 436,575,517.38 3.97
6
600837 海通证券 434,610,443.70 3.96
7
600015 华夏银行 419,206,118.82 3.82
8
600019 宝钢股份 405,459,753.65 3.69
9
600030 中信证券 354,119,973.73 3.22
10
600808 马钢股份 349,225,213.17 3.18
11
600000 浦发银行 331,613,211.26 3.02
12
000024 招商地产 328,358,282.49 2.99
13
601006 大秦铁路 318,474,675.73 2.90
14
600050 中国联通 315,376,916.06 2.87
15
601328 交通银行 313,352,469.94 2.85
16
601009 南京银行 304,672,507.75 2.77
17
000717 韶钢松山 293,243,514.22 2.67
18
000046 泛海建设 276,278,829.93 2.51
19
000983 西山煤电 276,092,716.85 2.51
20
000878 云南铜业 275,619,125.33 2.51
21
600596 新安股份 273,860,897.79 2.49
22
600087 长航油运 272,900,556.22 2.48
23
000063 中兴通讯 271,475,637.84 2.47
24
600549 厦门钨业 271,393,807.41 2.47
25
601899 紫金矿业 270,541,480.78 2.46南方成份精选股票型证券投资基金 2009年年度报告摘要
19
26
600026 中海发展 267,559,771.92 2.44
27
600585 海螺水泥 259,973,903.59 2.37
28
600266 北京城建 259,559,587.74 2.36
29
601111 中国国航 248,911,594.30 2.27
30
601919 中国远洋 248,450,142.45 2.26
31
600426 华鲁恒升 243,428,730.52 2.22
32
601699 潞安环能 241,479,417.02 2.20
33
000402 金 融 街 231,227,488.13 2.10
34
000002 万
科Ａ 228,473,361.98 2.08
35
000778 新兴铸管 222,462,203.58 2.02
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600015 华夏银行 772,605,711.83 7.03
2 600519 贵州茅台 668,995,601.52 6.09
3 000792 盐湖钾肥 527,198,450.21 4.80
4 600048 保利地产 426,630,598.45 3.88
5 601009 南京银行 403,463,015.98 3.67
6 000898 鞍钢股份 402,617,824.40 3.66
7 000858 五 粮 液 387,125,721.68 3.52
8 601186 中国铁建 370,161,171.81 3.37
9 000402 金 融 街 348,006,246.02 3.17
10 000063 中兴通讯 341,065,480.84 3.10
11 601699 潞安环能 340,710,901.94 3.10
12 601166 兴业银行 337,928,359.33 3.08
13 600000 浦发银行 337,523,713.73 3.07
14 000425 徐工机械 315,108,067.31 2.87
15 600837 海通证券 301,999,795.08 2.75
16 601088 中国神华 301,808,634.46 2.75
17 000024 招商地产 297,326,405.02 2.71
18 601006 大秦铁路 289,312,463.69 2.63
19 600030 中信证券 287,602,452.03 2.62
20 600489 中金黄金 280,277,082.12 2.55
21 000527 美的电器 278,029,972.71 2.53
22 600739 辽宁成大 266,459,229.68 2.43南方成份精选股票型证券投资基金 2009年年度报告摘要
20
23 000401 冀东水泥 265,090,244.59 2.41
24 600050 中国联通 260,476,440.00 2.37
25 600875 东方电气 259,256,155.04 2.36
26 600068 葛洲坝 255,067,836.76 2.32
27 000046 泛海建设 254,774,332.61 2.32
28 000778 新兴铸管 254,599,973.27 2.32
29 600596 新安股份 250,525,400.15 2.28
30 600031 三一重工 248,865,138.99 2.27
31 000568 泸州老窖 248,455,254.65 2.26
32 000895 双汇发展 247,572,750.54 2.25
33 600019 宝钢股份 246,942,323.59 2.25
34 000959 首钢股份 244,512,100.01 2.23
35 600660 福耀玻璃 244,380,428.78 2.22
36 600585 海螺水泥 243,740,505.04 2.22
37 600325 华发股份 240,630,192.63 2.19
38 601168 西部矿业 233,132,693.86 2.12
39 600808 马钢股份 229,109,968.16 2.09
40 000001 深发展Ａ 228,974,405.36 2.08
41 000800 一汽轿车 227,591,843.75 2.07
42 600583 海油工程 225,555,207.97 2.05
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖
出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 22,710,325,002.32
卖出股票收入（成交）总额 22,734,161,191.27
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 --
2 央行票据 697,690,000.00 5.01
3 金融债券 --
其中：政策性金融债 --
4 企业债券 --
5 企业短期融资券 --南方成份精选股票型证券投资基金 2009年年度报告摘要
21
6 可转债 1,438.20 0.00
7 其它 --
合计 697,691,438.20 5.01
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值
占基金资产净值比例（％）
1 0901069 09央票69 7,000,000 697,690,000.00 5.01
2 110008 王府转债 10 1,438.20 0.00
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
8.9.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其它各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,201,715.14
2 应收证券清算款 41,665,997.10
3 应收股利 -
4 应收利息 380,492.99
5 应收申购款 494,972.29
6 其它应收款 -
7 待摊费用 -
8 其它 -
合计 45,743,177.52
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 南方成份精选股票型证券投资基金 2009年年度报告摘要
22
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 600739 辽宁成大 291,240,215.63 2.09 作为广发证券的股东，涉及
广发证券重组事项
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
637,560 21,036.88 273,627,505.97 2.04% 13,138,642,878.95 97.96%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
持有本开放式基金
844,042.13 0.01%
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金转型日（2007年05月14日）基金份额总额 500,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 16,194,710,776.46
本报告期基金总申购份额 340,422,852.32
减:本报告期基金总赎回份额 3,122,863,243.86
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 13,412,270,384.92南方成份精选股票型证券投资基金 2009年年度报告摘要
23
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金托管人的专门基金托管部门在本年内无重大人事变动。基金管理人南方基金管理公司于
2009年4月18日刊登公司副总经理王宏远离职公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
2009年6月18日， 基金管理人收到中国国际经济贸易仲裁委员会发来的《南方稳健成长贰号证
券投资基金基金合同争议案件仲裁通知》，南方稳健成长贰号证券投资基金的基金份额持有人
袁近秋就该基金2007年度的基金分红问题，对基金管理人提出了仲裁申请，要求基金管理人赔
偿其红利损失及相应利息共计66586.52元，退还管理费2041.49元，争议标的总额为人民币
68628.01元。
2010年3月26日， 基金管理人收到中国国际经济贸易仲裁委员会发来的【2010】中国贸仲京裁
字第0152号《裁决书》，驳回申请人袁近秋的赔偿请求，具体裁决如下：
（一）被申请人应向南方稳健成长贰号证券投资基金退还管理费计人民币 702.71 元。
（二）本案仲裁费为人民币5011元，由申请人承担人民币1002.20元，由被申请人承担人民币
4008.80元。
（三）驳回申请人的其他仲裁请求。
上述（一）、（二）项下的内容被申请人应于本裁决作出之日起20日内履行完毕。
本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审
计费用165,000.00元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为4年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
南方成份精选股票型证券投资基金 2009年年度报告摘要
24
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
安信证券股份有限公司
1
2,043,203,778.96 4.53% 1,736,712.60 4.59%
财通证券有限责任公司 1
393,910,521.11 0.87% 320,054.54 0.85%
东方证券股份有限公司 1
27,849,723.82 0.06% 23,671.69 0.06%
国都证券有限责任公司 2
803,678,415.15 1.78% 652,995.92 1.73%
国泰君安证券股份有限公司
1
7,851,114,228.39 17.42% 6,673,419.18 17.65%
海通证券股份有限公司 2
8,555,206,665.54 18.98% 7,036,410.86 18.61%
华林证券有限责任公司 1
435,926,079.09 0.97% 370,537.47 0.98%
华融证券股份有限公司 1
405,094,013.96 0.90% 344,318.11 0.91%
华泰证券股份有限公司 1
10,183,316,721.16 22.60% 8,655,773.37 22.90%
江南证券有限责任公司 1
682,481,169.12 1.51% 580,110.69 1.53%
南京证券有限责任公司 1
1,398,757,303.85 3.10% 1,188,944.58 3.15%
齐鲁证券有限公司 1
552,631,338.53 1.23% 469,734.84 1.24%
中国银河证券股份有限公司 2
6,150,161,160.90 13.65% 5,004,981.94 13.24%
中国国际金融有限公司 1
5,583,568,787.14 12.39% 4,746,024.32 12.55%
国盛证券有限责任公司 1
----
华鑫证券有限责任公司
1
----
世纪证券有限责任公司
1
----
中国建银投资证券有限责任公司
1
- - - - 已退租
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其它证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
安信证券股份有限公司
43,333,619.29 24.24%
- - - -
财通证券有限责任公司 - - - - - -
东方证券股份有限公司 - - - - - -
国都证券有限责任公司 - - - - - -
国泰君安证券股份有限公司
35,562,874.63 19.89%
南方成份精选股票型证券投资基金 2009年年度报告摘要
25
海通证券股份有限公司 - - - - - -
华林证券有限责任公司 - - - - - -
华融证券股份有限公司 - - - - - -
华泰证券股份有限公司
89,038,598.91 49.80%
- - - -
江南证券有限责任公司 - - - - - -
南京证券有限责任公司
5,076,897.49 2.84%
- - - -
齐鲁证券有限公司 - - - - - -
中国银河证券股份有限公司 - - - - - -
中国国际金融有限公司
5,786,564.10 3.24%
- - 749,662.78 100.00%
国盛证券有限责任公司 - - - - - -
华鑫证券有限责任公司
- - - - - -
世纪证券有限责任公司
- - - - - -
中国建银投资证券有限责任公司
注：本基金本报告期租用了东方证券上海交易单元1个, 取消中投证券上海交易单元一个。
专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度
有关问题的通知》 （证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易
单元的选择标准和程序。
A：选择标准
(a)公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
(b)公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究
及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
(c)公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
(d)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：
(a)服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就
有关专题提供研究报告和讲座；
(b)研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
(c)资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯
的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
