浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
2009年年度报告摘要
2009 年 12月 31 日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一〇年三月三十一日
浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2009年年度报告摘要
§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全
体董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2010 年 3 月 25 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本基金自 2009 年 9 月 22 日起增加 C 类收费模式，该类别收取销售服务费，不收取申
购赎回费。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
普华永道中天会计师事务所对基金财务会计报告出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自 2009 年 1 月 1日起至 12 月 31 日止。
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 浦银安盛优化收益债券
基金主代码 519111
交易代码 519111
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年 12月 30 日
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 104,048,451.61 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 浦银安盛优化收益债券 A 浦银安盛优化收益债券 C
1
下属分级级基金的交易代码 519111 519112
报告期末下属分级基金的份额
总额
103,831,015.53 份 217,436.08 份
2.2基金产品说明
投资目标
本基金通过对宏观经济运行状况、金融市场的运
行趋势进行自上而下的分析，通过信用分析为基
础进行自下而上的精选个券，在严格控制投资风
险的基础上，主要对固定收益市场各种资产定价
不合理产生的投资机会进行充分挖掘，力争实现
基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金在宏观经济和债券市场自上而下和自下而
上分析的基础上，把握市场利率的趋势性变化与
不同债券的价值差异，通过久期配置、收益率曲
线策略等方法，实施积极的债券投资策略。同时，
在比较债券类资产与权益类资产投资价值的基础
上，通过大类资产配置的调整以获得超越业绩比
较基准的投资收益。
业绩比较基准 中信标普全债指数
风险收益特征
本基金为债券型证券投资基金，属于证券投资基
金中的较低收益、较低风险品种。一般情形下，
其风险和收益低于股票型基金、混合型基金，高
于货币型基金。本基金力争在科学的风险管理的
前提下，谋求实现基金财产的安全和增值。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 浦银安盛基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 顾佳 蒋松云
联系电话 021-23212812 010-66105799 信息披露负责人
电子邮箱 guj@py-axa.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
021-33079999 或 400-8828-99
9
95588
传真 021-23212985 010-66105798
2.4信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 www.py-axa.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
2009年
2008年12月 30 日（基金合同
生效日）至2008 年12 月31 日
2007年
3.1.1 期间数据和指标
浦银安盛优化收
益债券A
浦银安盛优化
收益债券C
浦银安盛优化收
益债券A
浦银安盛优化
收益债券C
浦银安盛优化
收益债券A
浦银安盛优化
收益债券 C
本期已实现收益 1,167,008.61 -3,242.23 35,248.44 - - -
本期利润 963,678.32 1,438.25 35,248.44 - - -
加权平均基金份额本期利
润
0.0032 0.0070 0.0000 - - -
本期基金份额净值增长率 0.40% 0.50% 0.00% - - -
2009年末 2008年末 2007年末
3.1.2 期末数据和指标 浦银安盛优化收
益债券A
浦银安盛优化
收益债券C
浦银安盛优化收
益债券A
浦银安盛优化
收益债券C
浦银安盛优化
收益债券A
浦银安盛优化
收益债券 C
期末可供分配基金份额利
润
-0.0058 -0.0066 0.0000 - - -
期末基金资产净值 104,268,801.23 218,242.29 771,307,408.61 - - -
期末基金份额净值 1.004 1.004 1.000 - - -
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或赎回基金等各项交易费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数。
5、 本基金《基金合同》2008年 12 月 30 日生效。
6、本基金于 2009 年 9 月 18 日刊登公告，自 2009 年 9 月 22 日起增加一种新的收费模
式-C 类收费模式，该类别收取销售服务费，不收取申购赎回费。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3
浦银安盛优化收益债券 A：
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.80% 0.11% 0.36% 0.04% 0.44% 0.07%
过去六个月 -0.59% 0.10% -0.15% 0.05% -0.44% 0.05%
过去一年 0.40% 0.09% 0.27% 0.06% 0.13% 0.03%
自基金合同生效
起至今
0.40% 0.09% 0.29% 0.06% 0.11% 0.03%
注：本基金于 2009 年 9月 22 日开始分为 A、C 两类。
浦银安盛优化收益债券 C：
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.80% 0.10% 0.36% 0.04% 0.44% 0.06%
自基金分级以来
至今
0.50% 0.10% 0.18% 0.05% 0.32% 0.05%
注：本基金于 2009 年 9月 22 日开始分为 A、C 两类。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2008年 12 月 30 日至 2009 年 12 月 31 日）
浦银安盛优化收益债券 A
4
浦银安盛优化收益债券 C
注：1、经中国证监会批准,本基金于 2009年 9月 22 日分为 A、C 两类。具体内容详见
本基金管理人于 2009 年 9 月 18 日刊登的 《关于浦银安盛优化收益债券型证券投资基金增加
Ｃ类收费模式并修改基金合同的公告》 。
2、根据基金合同第十一部分第五条规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起
6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 本基金建仓期自 2008 年 12 月 30
日至 2009 年 6 月 30 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
浦银安盛优化收益债券 A
5
注：本基金合同于 2008 年 12 月 30 日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整
个自然年度进行折算。
浦银安盛优化收益债券 C
注：本基金系原浦银安盛优化收益债券型证券投资基金于 2009 年 9 月 22 日分级而来。
分级当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
1、浦银安盛优化收益债券 A：
6
无。
2、浦银安盛优化收益债券 C：
无。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛” ）成立于 2007 年 8月，由上海浦东发展
银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海盛融投资有限公司共同创建，公
司总部设在上海，注册资本为人民币 2 亿元，股东持股比例分别为 51%、39%和 10％。公
司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和证监会许可的其他业务。
截至 2009 年 12 月 31 日止，浦银安盛旗下管理 4 只开放式基金，即浦银安盛价值成长股票
型证券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合
型证券投资基金和浦银安盛红利精选股票型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
段福印
本基金
基金经
理、浦银
安盛精
致生活
灵活配
置混合
型证券
投资基
金基金
经理
2008-12-30 - 12
段福印，华东师范大学国际金融
学硕士；获得 CFA 资格。1998 年
7月至2002年8月任职于华夏证
券公司，从事债券发行与研究工
作，2002年9月至2007年3月
任职于上海东新国际投资管理
有限公司，从事宏观经济研究与
固定收益组合管理。 2007 年 4 月
段福印先生进入浦银安盛基金
管理公司（筹备组）投资部担任
固定收益投资经理之职，主要负
责宏观经济研究和固定收益组
合管理，直至担任本基金基金经
理。自 2009 年 6 月起，同时担
任浦银安盛精致生活灵活配置
混合型证券投资基金基金经理。
薛铮
本基金
基金经
理助理
2009-07-13 - 4
薛铮，上海财经大学数量经济学
专业硕士。2006 年 3 月至 2008
年 5 月，在红顶金融研究中心担
7
任固定收益研究员。 2008 年 6 月
至 2009 年 6 月，在上海证券有
限公司固定收益部担任投资经
理助理之职。 2009年7 月进入浦
银安盛基金管理公司，担任本基
金基金经理助理。
刁羽
本基金
基金经
理助理
2009-03-02 2009-06-20 3
刁羽，上海财经大学金融数学与
金融工程博士，西南财经大学投
资经济与管理硕士。 2007 年 3 月
至 2009 年 2 月期间，在国泰君
安证券有限公司固定收益部，先
后担任研究员、交易员以及投资
经理助理等职务。 2009 年 3 月刁
羽进入浦银安盛基金管理有限
公司投资部担任债券基金经理
助理之职。
注：1、段福印作为本基金的首任基金经理，其“任职日期”为本基金成立之日，基金
经理助理薛铮及刁羽的“任职日期”和“离职日期”分别指公司决定确定的聘任日期和解聘
日期。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关
规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会
规定和基金合同的约定，以及公司的规章制度，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害
基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人制定了《公平交易管理规定》 ，建立健全有效的公平交易执行体系，保证
公平对待旗下的每一基金组合。
在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，并在投资决策过程中，严格
遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度；在交易执行环节上，详细规定了面对多个基
金组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监
控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（1 日，5 日，10 日）
发生的不同基金对同一股票的同向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交
8
易价差是否对相关基金的业绩差异的贡献度； 另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关
业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时报告。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人在报告期内尚无与本投资组合投资风格相似的其他投资组合。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内，本投资组合未发生违反法律法规所界定的异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2009 年中国经济走出了“V”形走势，与此同时，债券市场经历了较大幅度的下跌，收
益率曲线大幅上行，陡峭化明显。其中不乏个别品种的短暂的反弹，但是幅度都较为有限。
2009 年债券市场的下跌，主要是对 2009 年宏观经济超预期的复苏的反映。 2009 年在政
府四万亿元经济刺激计划、十大产业振兴规划以及汽车家电下乡等一揽子计划的刺激下，投
资和消费两辆马车较好地弥补了外需的急速收缩，全年经济保八成功。伴随经济的增长，通
胀预期开始走高，对债券价格形成较大压制。利率产品方面，09 年春节过后到 2月上旬，7
月中上旬收益率急剧攀升。信用产品方面在 2009 年下半年，由于银行资本充足率的约束，
以及部分机构对投资信用产品的风险的控制，信用债供求出现失衡，信用债尤其是城投类企
业债遭受了较大幅度的下跌。
09 年浦银收益基金在第二季度完成建仓，处于基金的正常运作状态。在具体操作方面，
一季度主要是配置了久期较短的利率产品，二季度在一级市场上增加了信用产品的配置，享
受了信用产品估值的上升，并在 5 月底 6 月初减持了部分利率产品，有效的规避了组合的利
率风险。信用债券下半年由于供求的失衡，出现了幅度比较大的下跌，虽然期间基金减持了
部分信用产品，但仍然给基金净值带来了比较大的负面影响。三季度，基金通过一级市场增
加了可转债的配置，并择机在二级市场对转债进行增持和减持。新股发行以来基金也积极参
与了新股的网上申购。可转债投资与新股申购均为基金带来一定的正收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
2009 年全年，浦银收益 A 净值增长 0.4%，同期业绩比较基准中信标普全债指数增长
0.27%。浦银收益 C 于 2009 年 9 月 22 日设立，期间净值增长 0.5%，中信标普全债指数增
长 0.14%。这主要是：1、基金久期保持较短，有效规避了利率风险。2、基金抓住年内转债
下跌的机会，超配了转债。3、基金有选择的超配了信用债，虽然信用债年内净价下跌较大，
但是持有品种票息较高，部分弥补了净价的下跌。
9
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2010 年中国经济将进一步复苏，终端需求继续回升，出口恢复增长，企业盈利明
显改善，通胀可望保持温和。在这一情景下，预计宏观政策将会发生改变，将逐步实现正常
化。政策退出已经提前展开，最近央行上调存款准备金率是政策退出的标志，而 1 年期央票
发行利率的上升，也表明价格型政策调控也逐步排上日程，资金的成本的上升仍旧是大概率
事件，但是类似 2009 年的收益率水平的大幅抬升可能性比较低。
2010 年，利率产品收益率不太可能出现类似 09 年的单向波动向上的走势，收益率波动
幅度可望减小；信用产品供给可能持续低于需求，信用利差可望保持低位。转债市场转债新
券重启进程仍未开始，但对二级市场高价个券产生压制，等待成本仍旧较低。对转债个券的
研判与 2009 相比显得更加重要。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的约定，确保基金资
产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了“浦银安盛基金管理有限公司估值委
员会” （以下简称“估值委员会” ） ，制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司副
总经理兼首席运营官陈篪先生、风险管理部总监戴刚先生、IT 总监刘元平先生、金融工程
部总监陈士俊先生、基金会计部经理陈燕女士组成。估值委员会成员三分之二以上具有 5
年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职责主要包
括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行
估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据法律法规要求
对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作
出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存在任何重大
利益冲突。
本基金基金经理未参与或决定基金的估值。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》第十五部分第三条约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基
金每年收益分配次数最多为 6 次，每次基金收益分配比例不得低于可供分配收益的 50%，
若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；基金投资当期出现净亏损，则不进行收
10
益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
根据《基金合同》约定，本基金自 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31日止期间不需
要进行收益分配。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009 年，本基金托管人在对浦银安盛优化收益债券型证券投资基金的托管过程中，严
格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份
额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2009 年，浦银安盛优化收益债券型证券投资基金的管理人——浦银安盛基金管理有限
公司在浦银安盛优化收益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申
购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在
各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，浦银安盛优化收益债券型证
券投资基金未进行利润分配。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对浦银安盛基金管理有限公司编制和披露的浦银安盛优化收益债券型证
券投资基金 2009 年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6审计报告
普华永道中天会计师事务所对基金财务会计报告出具了无保留意见的审计报告。 投资者
可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
11
报告截止日：2009年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 15,360,854.72 771,205,128.53
结算备付金
80,218.11 -
存出保证金
125,000.00 -
交易性金融资产 7.4.7.2 89,525,586.25 -
其中：股票投资
76,365.00 -
基金投资
--
债券投资
89,449,221.25 -
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产 7.4.7.3 - 200,000,000.00
应收证券清算款
--
应收利息 7.4.7.4 1,013,866.01 30,848.20
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产 7.4.7.5 - 89,344.82
资产总计
106,105,525.09 971,325,321.55
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
- 200,000,000.00
应付赎回款
1,457,185.08 -
应付管理人报酬
62,281.02 13,698.13
应付托管费
19,163.40 4,214.81
应付销售服务费
70.93 -
应付交易费用 7.4.7.6 2,186.33 -
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 7.4.7.7 77,594.81 -
负债合计
1,618,481.57 200,017,912.94
所有者权益：
12
实收基金 7.4.7.8 104,048,451.61 771,272,160.17
未分配利润 7.4.7.9 438,591.91 35,248.44
所有者权益合计
104,487,043.52 771,307,408.61
负债和所有者权益总计
106,105,525.09 971,325,321.55
注：报告截止日 2009 年 12月 31 日，基金份额净值浦银安盛优化收益 A类基金份额净值为
1.004 元，基金份额总额为 103,831,015.53份。浦银安盛优化收益 C 类基金份额净值为 1.004
元，基金份额总额为 217,436.08 份。浦银安盛优化收益 A类基金和浦银安盛优化收益 C 类
基金的合计份额总数为 104,048,451.61 份。
7.2利润表
会计主体：浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
本报告期：2009 年 1 月 1日至 2009 年 12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2009年1月1日至2009年12
月31日
上年度可比期间
2008年12月30日 （基金合同
生效日）至2008年12月31
日
一、收入 4,118,976.11 53,161.38
1.利息收入 7,684,444.48 30,848.20
其中：存款利息收入 7.4.7.10 544,767.34 30,848.20
债券利息收入 6,866,857.14 -
资产支持证券利息收入 --
买入返售金融资产收入 272,820.00 -
其他利息收入 --
2.投资收益 （损失以 “-” 填列） -3,537,367.07 -
其中：股票投资收益 7.4.7.11 848,752.95 -
债券投资收益 7.4.7.12 -4,386,120.02 -
基金投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.13
-198,649.81 -
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.14
170,548.51 22,313.18
减：二、费用 3,153,859.54 17,912.94
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,029,161.31 13,698.13
2．托管费 7.4.10.2.2 624,357.32 4,214.81
13
3．销售服务费 7.4.10.2.3 220.96 -
4．交易费用 7.4.7.15 20,481.11 -
5．利息支出 36,586.96 -
其中：卖出回购金融资产支出 36,586.96 -
6．其他费用 7.4.7.16 443,051.88 -
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
965,116.57 35,248.44
减：所得税费用 --
四、净利润（净亏损以“-”号
填列
965,116.57 35,248.44
注：本基金《基金合同》2008 年 12月 30 日生效，本基金上年度可比期间为 2008 年 12
月 30 日（基金合同生效日）至 2008 年 12 月 31 日。
7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
本报告期：2009 年 1 月 1日至 2009 年 12月 31 日
单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 771,272,160.17 35,248.44 771,307,408.61
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 965,116.57 965,116.57
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-667,223,708.56 -561,773.10 -667,785,481.66
其中：1.基金申购款 15,770,095.03 -7,884.23 15,762,210.80
2.基金赎回款 -682,993,803.59 -553,888.87 -683,547,692.46
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
-- -
五、期末所有者权益（基金净值） 104,048,451.61 438,591.91 104,487,043.52
上年度可比期间
2008年12月30日（基金合同生效日）至2008年12月31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） -- -
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 35,248.44 35,248.44
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
771,272,160.17 - 771,272,160.17
其中：1.基金申购款 771,272,160.17 - 771,272,160.17
2.基金赎回款 -- -
14
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
-- -
五、期末所有者权益（基金净值） 771,272,160.17 35,248.44 771,307,408.61
注：本基金《基金合同》2008 年 12月 30 日生效，本基金上年度可比期间为 2008 年 12
月 30 日（基金合同生效日）至 2008 年 12 月 31 日。
报表附注为财务报表的组成部分
本报告从 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：刘斐，主管会计工作负责人：陈篪，会计机构负责人：陈燕
7.4报表附注
7.4.1 基金基本情况
浦银安盛优化收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监许可字[2008]第 1186 号《关于核准浦银安盛优化收益债券
型证券投资基金募集的批复》核准，由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证
券投资基金法》和《浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基
金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 771,085,953.03
元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第 197 号验资报告予
以验证。经向中国证监会备案， 《浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金合同》于 2008
年 12 月 30 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 771,272,160.17份基金份额，其
中认购资金利息折合 186,207.14 份基金份额。 本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限
公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。
根据《关于浦银收益增加 C 类收费模式并修改基金合同的公告》 、 《浦银安盛优化收益
债券型证券投资基金基金合同》和《浦银安盛优化收益债券型证券投资基金招募说明书》并
报中国证监会备案，自 2009 年 9 月 22 日起，本基金根据申购费用、赎回费用收取方式的不
同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用的，称为 A 类；新增
不收取前端申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金类别，称为 C 类。
本基金 A类、 C类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金 A类基金份额和 C 类
基金份额分别计算基金份额净值， 计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在
外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额
之间不能相互转换。
15
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的国债、央行票据、金
融债、企业(公司)债、可转换债券、资产支持证券等固定收益类金融产品，以及投资于一级
市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许
基金投资的非固定收益类金融产品股票、 债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融
工具。本基金的投资组合为：固定收益类金融产品占基金资产的比例大于 80%，非固定收
益类金融产品的投资比例合计不超过基金资产的 20%，现金以及到期日在 1 年以内的政府
债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：中信标普全债指数。
本财务报表由本基金的基金管理人于 2010 年 3月 31 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相
关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露
XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007年 5 月 15 日颁布的
《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金合同》和
中国证监会允许的如财务报表附注 7.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2008 年 12 月 30 日(基金合同生效日)至 2008 年 12 月 31 日止期间及 2009 年度
财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2009 年 12 月 31 日的财务
状况以及 2008 年 12 月 30 日(基金合同生效日)至 2008 年 12 月 31 日止期间及 2009 年度的
经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。 本财务报表的实际编制期间为 2009
年度和 2008 年 12 月 30 日(基金合同生效日)至 2008年 12 月 31 日止期间。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
16
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应
收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的
持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投
资。
本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产。 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金
融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资
产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其
他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 于交易日按公允价值在资产
负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除
息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费
用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量， 应收款
项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于
交易日结转。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交
易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事
17
件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变
化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格
验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最
近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流
量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与
本基金特定相关的参数。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金依法有权抵销债
权债务且交易双方准备按净额结算时， 金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中
列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。 由
于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购
和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金份额
时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实
现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净
值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转
入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净
额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为
公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包
括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异较小
18
的也可按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计
算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的也可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金每一类别的基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额
持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行
再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金
份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中
的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末
未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计
(1) 计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外， 一般采用
历史成本计量。
(2) 重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以下类
别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(a) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于
证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技
术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体估值模型、
参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2会计估计变更的说明
19
无。
7.4.5.3差错更正的说明
本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于
股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税 [2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政
策的补充通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴
20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公
司在向基金派发股息、 红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额， 依照现行税法规定即 20%
代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花
税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
浦银安盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
上海浦东发展银行股份有限公司 基金管理人的控股股东、基金代销机构
法国安盛投资管理有限公司 基金管理人的股东
上海盛融投资有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.7.1.1股票交易
无。
20
7.4.7.1.2权证交易
无。
7.4.7.1.3债券交易
无。
7.4.7.1.4应支付关联方的佣金
无。
7.4.7.2关联方报酬
7.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年12月30日（基金合同生效
日）至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理
费
2,029,161.31 13,698.13
其中：支付销售机构的客户维护
费
640,213.40 18,892.10
注：支付基金管理人浦银安盛基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
0.65%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.65% / 当年天数。
7.4.7.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年12月30日（基金合同生效
日）至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管
费
624,357.32 4,214.81
注： 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。
7.4.7.2.3销售服务费
单位：人民币元
21
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关
联方名称
浦银安盛优化收益
债券 A
浦银安盛优化收益债券 C 合计
上海浦东发展银行股份
有限公司
- 2.41 -
合计 - 2.41 -
上年度销售服务费
无。
注：本基金自 2009 年 9 月 22 日起增加 C 类收费模式。自 2009 年 9 月 22 日起，支付基金
销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值 0.4%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付给浦银安盛基金管理有限公司，再由浦银安盛基金管理有限公司计算并支
付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.4% / 当年天数。
7.4.7.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的
各关联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行
- 10,025,492.60 - - - -
上年度可比期间与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.7.4各关联方投资本基金的情况
7.4.7.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无
7.4.7.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无
7.4.7.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期 上年度可比期间
22
2009年 1月 1日至 2009年 12月 31日 2008年 12 月 30 日（基金合同生效日）
至 2008 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 15,360,854.72 535,313.82 771,205,128.53 30,848.20
注：1. 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
2. 基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算公
司等结算账户，该资金实质上类似于存放在托管银行的存款。
7.4.7.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.7.7其他关联交易事项的说明
无。
7.4.8 期末（2009 年 12 月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
601117
中国
化学
2009-12-29 2010-01-07
新股网
上申购
5.43 5.43 9,000 48,870.00 48,870.00 -
300037
新宙
邦
2009-12-28 2010-01-08
新股网
上申购
28.99 28.99 500 14,495.00 14,495.00 -
300038
梅泰
诺
2009-12-28 2010-01-08
新股网
上申购
26.00 26.00 500 13,000.00 13,000.00 -
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
-
- -
-
-
- - - -
- -
7.4.12.1.3 受限证券类别：-
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
- -
- -
- - - - -
- -
7.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.8.3.1银行间市场债券正回购
无。
23
7.4.8.3.2交易所市场债券正回购
无。
7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 76,365.00 0.07
其中：股票 76,365.00 0.07
2 固定收益投资 89,449,221.25 84.30
其中：债券 89,449,221.25 84.30
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 15,441,072.83 14.55
6 其他各项资产 1,138,866.01 1.07
7 合计 106,105,525.09 100.00
8.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 14,495.00 0.01
C0
食品、饮料 - -
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 14,495.00 0.01
C5
电子 - -
C6
金属、非金属 - -
C7
机械、设备、仪表 - -
C8
医药、生物制品 - -
24
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 13,000.00 0.01
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 48,870.00 0.05
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 76,365.00 0.07
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601117 中国化学 9,000 48,870.00 0.05
2 300037 新宙邦 500 14,495.00 0.01
3 300038 梅泰诺 500 13,000.00 0.01
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
注：本基金在本报告期不存在累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股
票。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601668 中国建筑 1,435,005.05 0.19
2 601618 中国中冶 162,561.50 0.02
3 601299 中国北车 121,170.00 0.02
4 601989 中国重工 115,064.45 0.01
5 601788 光大证券 57,270.00 0.01
6 300002 神州泰岳 49,495.00 0.01
7 002304 洋河股份 45,755.00 0.01
8 002315 焦点科技 38,005.00 0.00
9 600999 招商证券 35,031.95 0.00
10 300003 乐普医疗 30,025.00 0.00
11 002312 三泰电子 29,750.00 0.00
25
12 300018 中元华电 23,825.00 0.00
13 300005 探路者 21,500.00 0.00
14 300012 华测检测 20,990.00 0.00
15 002277 家润多 20,250.00 0.00
16 002311 海大集团 18,990.00 0.00
17 300004 南风股份 18,500.00 0.00
18 300036 超图软件 17,360.00 0.00
19 300029 天龙光电 15,350.00 0.00
20 002302 西部建设 14,495.00 0.00
注： “卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,552,010.00
卖出股票的收入（成交）总额 2,324,397.95
注： “买入股票的成本” “卖出股票的收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交
数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 35,056,000.00 33.55
2 央行票据 - -
3 金融债券 19,818,000.00 18.97
其中：政策性金融债 19,818,000.00 18.97
4 企业债券 24,545,620.00 23.49
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 10,029,601.25 9.60
7 其他 - -
8 合计 89,449,221.25 85.61
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 098071 09 岳城建债 200,000 19,400,000.00 18.57
2 080026 08国债26 200,000 19,236,000.00 18.41
3 090414 09农发14 100,000 9,913,000.00 9.49
4 080222 08国开22 100,000 9,905,000.00 9.48
5 080022 08国债22 100,000 9,772,000.00 9.35
26
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
截止报告期末，本基金未持有资产支持证券。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
截止报告期末，本基金未持有权证。
8.9投资组合报告附注
8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制
日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 125,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,013,866.01
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,138,866.01
8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
1 110003 新钢转债 1,375,800.00 1.32
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 300037 新宙邦 14,495.00 0.01 新股未上市
2 300038 梅泰诺 13,000.00 0.01 新股未上市
3 601117 中国化学 48,870.00 0.05 新股未上市
27
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有人户
数(户)
户均持有
的基金份
额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
浦银
安盛
优化
收益
债券A
1,984 52,334.18 1,073,723.85 1.03% 102,757,291.68 98.97%
浦银
安盛
优化
收益
债券C
14 15,531.15 0.00 0.0000% 217,436.08 100.00%
合计 1,998 52,076.30 1,073,723.85 1.03% 102,974,727.76 98.97%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
浦银安盛优化
收益债券 A
517,161.50 0.5%
浦银安盛优化
收益债券 C
0.00 0%
基金管理公司所有从业人员
持有本开放式基金
合计 517,161.50 0.5%
§10开放式基金份额变动
单位：份
项目 浦银安盛优化收益债券 A 浦银安盛优化收益债券 C
基金合同生效日基金份额总额 771,272,160.17 -
本报告期期初基金份额总额 771,272,160.17 0
本报告期基金总申购份额 15,480,352.88 289,742.15
减：本报告期基金总赎回份额 682,921,497.52 72,306.07
本报告期基金拆分变动份额 --
本报告期期末基金份额总额 103,831,015.53 217,436.08
28
§11重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2009 年 11 月 13 日，本基金管理人发布《浦银安盛基金管理有限公司关于董事长变更
的公告》 ， 经浦银安盛基金管理有限公司 2009 年度第二次股东会会议和一届十四次董事会会
议审议通过，同意黄建平先生辞去本公司董事暨董事长职务，并选举姜明生先生继任本公司
董事暨董事长。
报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金的投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所，未有改聘情
况发生。本报告期内应支付给会计师事务所的报酬为 76000 元，截止本报告期末，普华永
道中天会计师事务所已提供审计服务的连续年限为 1 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
国泰君安 1 1,926,102.95 82.86% 1,637.14 83.50% -
海通证券 1 398,295.0017.14% 323.62 16.50% -
注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序：
29
（1）选择证券经营机构交易单元的标准
财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；
具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持；
佣金费率合理；
本基金管理人要求的其他条件。
（2）选择证券经营机构交易单元的程序
本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；
基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
报告期内新增，海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司的交易单元。共计 2
个。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
国泰君安 484,135,429.21 97.03% 1,185,700,000.00 100.00% - -
海通证券 14,844,461.35 2.97% - - - -
§12影响投资者决策的其他重要信息
2010年 1月 21日， 本基金管理人公告张建宏先生辞去公司副总经理兼首席投资官职务，
由周文秱先生续任公司副总经理兼首席投资官。
浦银安盛基金管理有限公司
二〇一〇年三月三十一日
30
