浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2009年年度报告摘要
浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
2009年年度报告摘要
2009年 12 月 31 日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一〇年三月三十一日
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§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全
体董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2010 年 3 月 25 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金《基金合同》自 2009 年 6 月 4日起生效。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
普华永道中天会计师事务所对基金财务会计报告出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自 2009 年 6 月 4日起至 12 月 31 日止。
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 浦银安盛精致生活混合
基金主代码 519113
交易代码
519113
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年 6月4 日
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 293,208,959.88 份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标
在中国经济健康快速的可持续发展过程中， 寻找由于经济结构优化、
产业结构升级而涌现的那些最能够代表居民生活水平表征的以及满
足居民生活需求升级的提供生活产品和服务的上市公司，分享其快
速及长期稳定增长，并关注其他金融工具的投资机会，通过灵活配
置资产，在严格控制风险的基础上，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金坚持“自上而下”与“自下而上”相结合的投资策略，通过
2
灵活资产配置、行业发展趋势判断、个股精选选择代表居民生活水
平表征的以及满足居民生活需求升级要求的快速及长期稳定增长的
上市公司。
具体来说，在资产配置策略方面，本基金将根据宏观经济、市场政
策、估值水平和市场情绪等因素对未来资本市场的发展做出趋势性
判断，进而确定大类资产的配置比例。而在行业配置策略方面，本
基金是重点关注居民生活的主题基金，因此将从行业覆盖范围和行
业精选策略两个方面进行实施。在个股选择策略方面，本基金将采
取精选个股的策略，并辅之以公司特有的数量化公司财务研究模型
FFM 对拟投资的上市公司加以甄别。
在债券投资策略方面，在资本市场国际化的背景下，通过研判债券
市场风险收益特征的国际化趋势和国内宏观经济景气周期引发的债
券市场收益率的变化趋势，采取自上而下的策略构造组合。在权证
投资策略方面，本基金将按照法律法规相关规定进行权证投资。
业绩比较基准 中信标普 A股综合指数×55%＋中信标普全债指数×45%
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，坚持长期和力争为基金持有人带来
稳健回报的投资理念，属于证券投资基金中的中等收益、中等风险
品种。一般情形下，其风险和收益低于股票型基金，高于货币型基
金、债券型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求实
现基金财产的安全和增值。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 浦银安盛基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 顾佳 尹东
联系电话 021-23212812 010-67595003 信息披露负责人
电子邮箱 guj@py-axa.com yindong@ccb.cn
客户服务电话
021-33079999 或 400-8828-99
9
010-67595096
传真 021-23212985 010-66275853
2.4信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 www.py-axa.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2009年6 月4 日（基
金合同生效日）至
2008年 2007年
3
2009年12月 31 日
本期已实现收益 12,036,009.88 - -
本期利润 32,755,944.64 - -
加权平均基金份额本期利
润
0.0600 - -
本期基金份额净值增长率 4.20% - -
3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末
期末可供分配基金份额利
润
0.0302 - -
期末基金资产净值 305,580,598.06 - -
期末基金份额净值 1.042 - -
注：1、 本基金《基金合同》2009 年 6 月 4 日生效。以上财务指标中“本期”指 2009 年 6
月 4 日（基金成立日）至 2009 年 12 月 31 日止期间。
2、 上述基金业绩指标不包括持有人申购、赎回基金等各项交易费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额。
4、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
5、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 11.09% 1.26% 12.42% 0.97% -1.33% 0.29%
过去六个月 3.68% 1.38% 10.33% 1.16% -6.65% 0.22%
自基金合同
生效至今
4.20% 1.29% 13.82% 1.09% -9.62% 0.20%
注： 本基金业绩比较基准为： 中信标普 A股综合指数×55%＋中信标普全债指数×45%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2009 年 6 月 4 日至2009 年12 月 31 日）
4
注：1、本基金合同生效日为 2009 年 6 月 4 日，至本报告期末，本基金合同生效未满一
年。
2、根据基金合同第十二部分第六条规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起 6
个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金建仓期自 2009 年 6 月 4 日
至 2009 年 12 月4 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
5
注：本基金合同于 2009 年6 月4 日生效，因此 2009年的净值增长率是按照基金合同生效
后的实际存续期计算的。
3.3过去三年基金的利润分配情况
无。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛” ）成立于 2007 年 8月，由上海浦东发展
银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海盛融投资有限公司共同创建，公
司总部设在上海，注册资本为人民币 2 亿元，股东持股比例分别为 51%、39%和 10％。公
司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和证监会许可的其他业务。
截至 2009 年 12 月 31 日止，浦银安盛旗下管理 4 只开放式基金，即浦银安盛价值成长股票
型证券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合
型证券投资基金、和浦银安盛红利精选股票型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理期
限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
林峰
本基金经
理
2009-06-04 - 15
林峰，上海交通大学工商管理硕
士。具有 15年的中国证券业从业
经验。1995 年 11 月至 1998 年 3
月，林峰先生在上海多家期货、
证券经纪公司先后担任经纪人及
投资交易员等职务。1998 年 7 月
至 2007 年3月，林峰先生在上海
东新国际投资管理有限公司资产
管理部工作，先后担任研究员、
组合投资经理之职。林峰先生于
2007 年 3 月加入浦银安盛基金管
理有限公司（筹备组）工作，担
任基金经理助理职务。自 2009 年
6 月起，担任本基金经理。
段福印
本基金基
金经理、
浦银安盛
2009-06-04 - 12
段福印，华东师范大学国际金融
学硕士；获得 CFA 资格。1998 年
7 月至 2002 年 8 月任职于华夏证
6
优化收益
债券型证
券投资基
金基金经
理
券公司，从事债券发行与研究工
作， 2002 年9 月至2007年3 月任
职于上海东新国际投资管理有限
公司，从事宏观经济研究与固定
收益组合管理。2007 年 4 月段福
印先生进入浦银安盛基金管理公
司（筹备组）投资部担任固定收
益投资经理之职，主要负责宏观
经济研究和固定收益组合管理，
2008年12 月起， 担任浦银安盛优
化收益债券型证券投资基金基金
经理。2009 年 6 月起担任本基金
基金经理。
吴勇
本基金基
金经理助
理
2009-08-01 - 2
吴勇，上海交通大学工商管理硕
士，上海交通大学材料工程系学
士，CPA，CFA，中国注册造价师。
1993 年 8 月至 2002 年 12 月在上
海电力建设有限责任公司任预算
主管， 2003 年 1 月至2007 年8 月
在国家开发银行上海市分行任评
审经理，2007 年 9 月起加盟浦银
安盛基金管理有限公司任职研究
员，2009 年 8 月起担任浦银安盛
基金精致生活混合型证券投资基
金基金经理助理。拥有 6 年金融
从业经历。
注：1、林峰、段福印作为本基金的首任基金经理，其任职日期为本基金成立之日，基
金经理助理吴勇的“任职日期”指公司决定确定的聘任日期。
2 、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关
规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会
规定和基金合同的约定，以及公司的规章制度，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害
基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人制定了《公平交易管理规定》 ，建立健全有效的公平交易执行体系，保证
7
公平对待旗下的每一基金组合。
在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，并在投资决策过程中，严格
遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度；在交易执行环节上，详细规定了面对多个基
金组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监
控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（1 日，5 日，10 日）
发生的不同基金对同一股票的同向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交
易价差是否对相关基金的业绩差异的贡献度； 另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关
业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人尚无与本投资组合投资风格相似的其他投资组合。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内，本投资组合未发生违反法律法规所界定的异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2009年 A股市场呈现单边上升后的高位振荡走势，全年涨幅达到 79.98%。相对于 2008
年的单边大幅下挫， 2009 年的大幅上升行情可以认为是对于 2008 年市场大幅下跌的一
种合理修正。
源于 2008年国内经济形势下滑和美国次贷危机引发的大幅下跌在 2008年底政府推出的
四万亿投资计划后得到了遏制，自 2009 年初起在政府加大投资力度和宽松的信贷环境刺激
下， A股市场开始振荡上行。 自 2009 年初起至 2009 年 7 月底市场基本呈现单边上升的态势，
而后市场自 2009 年 8 月份开始步入调整，但是由于宏观经济仍然处于逐步复苏的状态，因
此市场并没有重现单边跌势，而代之以出现了高位振荡的行情。从 2009 年全年的行业表现
来看，表现较好的行业是以汽车、煤炭、有色、化纤、建材、机械和房地产为代表的周期性
行业，同时家电、元器件和酒店旅游等非周期类行业也有不错的涨幅。
本基金《基金合同》于 2009 年 6 月 4 日正式生效，本着稳健运作的原则，在建仓期开
始之初的一段时间内并未大幅提升股票仓位。同时，由于 2009 年 6 月份和 7 月份市场仍然
处于大幅上涨状态，因此损失较大。这其中，有决策的原因也有对市场判断失误的原因。可
以说，6、7月份的策略失误是造成基金业绩表现欠佳的主要原因。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截止至 2009 年年底，浦银精致生活基金的基金收益为 4.2%，同期业绩基准收益为
8
13.8%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2010 年，宏观经济的持续复苏和刺激政策的退出将贯穿全年始终。首先是宏观经
济复苏态势日益明确， 除了投资仍将维持在较高水平上以外， 出口和消费的增速也值得期待。
与此同时，也应该看到的是日趋回暖的经济和宽松的流动性将在一定程度上引发 CPI 的回
升，因此 2008 年底推出的一系列经济刺激政策将面临退出的前景，其中最具代表性的将是
政府为抑制资产价格泡沫而采取的对流动性的收紧措施。可以说，经济的回暖和政策的退出
将呈现出此进彼退的态势， 政策的退出将在更大程度上体现出根据经济形势变化而变化的博
弈特征。
基于上述分析， 2010 年的 A股市场很难出现类似于 2008 年和 2009 年的单边行情，而
代之以出现振荡行情的可能性大大增加。 但基于对经济回暖的信心和对政策退出仍会视经济
形势变化而定的预期，我们仍然认为市场总体虽然仍是振荡行情，但是振荡向上的概率仍然
较大，只是绝对涨幅可能较 2009 年偏小。
行业方面，鉴于 2010 年的宏观形势和市场前景都较为复杂，因此将行业配置和市场策
略相结合可能更为有效。具体来说，我们首先看好以消费品为代表的稳定类行业，其中以医
药、家电、信息技术和汽车等行业为代表，但与此同时必须关注这其中部分行业可能面临的
估值风险。其次，对于以投资品为代表的周期类行业，政策的退出是这些行业面临的首要风
险；但从另一个角度出发，政策退出预期的松动将是这些行业投资机会的催化剂，因此在合
适的情景下， 周期类行业也将面临不错的交易型机会。 我们看好的相关周期类行业包括煤炭、
化工、建材和钢铁等。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的约定， 确保基金资产
估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了“浦银安盛基金管理有限公司估值委员
会” （以下简称“估值委员会” ） ，制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司副总
经理兼首席运营官陈篪先生、风险管理部总监戴刚先生、IT 总监刘元平先生、金融工程部
总监陈士俊先生、基金会计部经理陈燕女士组成。估值委员会成员三分之二以上具有 5 年以
上专业工作经历， 具备良好的专业经验、 胜任能力和独立性。 估值委员会的职责主要包括有：
保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值
时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据法律法规要求
9
对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作
出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存在任何重大
利益冲突。
本基金基金经理未参与或决定基金的估值。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》第十六部分第三条约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基
金每年收益分配次数最多为 6 次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 50%，若《基
金合同》 生效不满 3 个月可不进行收益分配； 基金投资当期出现净亏损， 则不进行收益分配；
基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
根据《基金合同》的约定，本基金自 2009 年 6月 4 日至 2009 年 12 月 31 日止期间不
需进行收益分配。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资
基金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基
金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面
进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
10
§6审计报告
普华永道中天会计师事务所对基金财务会计报告出具了无保留意见的审计报告。 投资者
可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2009年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 89,679,626.27 -
结算备付金
453,749.60 -
存出保证金
831,668.09 -
交易性金融资产 7.4.7.2 214,652,541.58 -
其中：股票投资
214,652,541.58 -
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产 7.4.7.3 --
买入返售金融资产 7.4.7.4 --
应收证券清算款
2,880,718.97 -
应收利息 7.4.7.5 14,851.74 -
应收股利
--
应收申购款
197.63 -
递延所得税资产
--
其他资产 7.4.7.6 --
资产总计
308,513,353.88 -
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
11
应付赎回款
1,733,550.49 -
应付管理人报酬
410,174.52 -
应付托管费
68,362.43 -
应付销售服务费
--
应付交易费用 7.4.7.7 384,134.85 -
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 7.4.7.8 336,533.53 -
负债合计
2,932,755.82 -
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 293,208,959.88 -
未分配利润 7.4.7.10 12,371,638.18 -
所有者权益合计
305,580,598.06 -
负债和所有者权益总计
308,513,353.88 -
注：1、本基金《基金合同》生效日为 2009 年 6月 4 日，至报告期末，合同成立未满一年，
实际报告期间为 2009 年 6 月 4 日至 2009 年 12月 31 日。
2、报告截止日 2009 年 12 月 31 日，基金份额净值为 1.042 元，基金份额总额为
293,208,959.88 份。
7.2利润表
会计主体：浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2009 年 6 月 4日（基金合同生效日）至 2009 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2009年6月4日（基金合同生
效日）至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12
月31日
一、收入 41,678,940.94 -
1.利息收入 1,866,700.16 -
其中：存款利息收入 7.4.7.11 880,966.36 -
债券利息收入 833,752.80 -
资产支持证券利息收入 --
买入返售金融资产收入 151,981.00 -
其他利息收入 --
2.投资收益 （损失以 “-” 填列） 18,371,132.97 -
其中：股票投资收益 7.4.7.12 21,403,108.72 -
基金投资收益 --
债券投资收益 7.4.7.13 -4,051,294.96 -
资产支持证券投资收益 --
12
衍生工具收益 --
股利收益 7.4.7.14 1,019,319.21 -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.15
20,719,934.76 -
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.16
721,173.05 -
减：二、费用 8,922,996.30 -
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 4,716,136.55 -
2．托管费 7.4.10.2.2 786,022.83 -
3．销售服务费 --
4．交易费用 7.4.7.17 3,045,505.08 -
5．利息支出 --
其中：卖出回购金融资产支出 --
6．其他费用 7.4.7.18 375,331.84 -
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
32,755,944.64 -
减：所得税费用 --
四、净利润（净亏损以“-”号
填列
32,755,944.64 -
注：本基金《基金合同》生效日为 2009 年 6 月 4 日，至报告期末，合同成立未满一年。
7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2009 年 6 月 4日（基金合同生效日）至 2009 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
2009年6月4日（基金合同生效日）至2009年12月31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 836,989,022.73 - 836,989,022.73
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 32,755,944.64 32,755,944.64
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-543,780,062.85 -20,384,306.46 -564,164,369.31
其中：1.基金申购款 12,407,856.98 357,112.51 12,764,969.49
2.基金赎回款 -556,187,919.83 -20,741,418.97 -576,929,338.80
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
-- -
五、期末所有者权益（基金净值） 293,208,959.88 12,371,638.18 305,580,598.06
项目
上年度可比期间
13
2008年1月1日至2008年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） -- -
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
-- -
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-- -
其中：1.基金申购款 -- -
2.基金赎回款 -- -
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
-- -
五、期末所有者权益（基金净值） -- -
注：本基金《基金合同》生效日为 2009 年 6 月 4 日，至报告期末，合同成立未满一年。
报告附注为财务报表的组成部分
本报告 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署；
基金管理公司负责人：刘斐，主管会计工作负责人：陈篪，会计机构负责人：陈燕
7.4报表附注
7.4.1 基金基本情况
浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第 73 号《关于核准浦银安盛精致生活
灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华
人民共和国证券投资基金法》 和 《浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息
共募集 836,466,510.59 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)
第 109 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《浦银安盛精致生活灵活配置混合型证
券投资基金基金合同》于 2009 年 6 月 4 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
836,989,022.73 份基金份额，其中认购资金利息折合 522,512.14 份基金份额。本基金的基金
管理人为浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称
“中国建设银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内
依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为
14
30%-80%；债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他证券品种占基金资产的 20%-70%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：中信标普 A股综合指数 X55%＋中信
标普全债指数 X45%。
本财务报表由本基金的基金管理人于 2010 年 3月 31 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相
关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露
XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007年 5 月 15 日颁布的
《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》和中国证监会允许的如财务报表附注 7.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编
制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2009年 6月 4日(基金合同生效日)至 2009年 12 月 31日止期间财务报表符合企
业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009
年 6 月 4 日(基金合同生效日)至 2009 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况
等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为
2009年 6月 4 日(基金合同生效日)至 2009年 12 月 31 日。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应
收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的
持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投
资。
15
本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产。 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易
性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资
产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其
他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 于交易日按公允价值在资产
负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除
息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费
用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量， 应收款
项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于
交易日结转。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交
易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事
件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变
化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格
验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最
16
近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流
量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与
本基金特定相关的参数。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金依法有权抵销债
权债务且交易双方准备按净额结算时， 金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中
列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。 由
于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金份额
时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实
现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净
值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转
入未分配利润。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净
额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为
公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包
括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异较小
的也可按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日
确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的也可按直线法计算。
17
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择
现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。 若期末
未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的
未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；
若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已
实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计
(1) 计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外， 一般采用
历史成本计量。
(2) 重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定在银行
间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执
行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。
本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中
央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3差错更正的说明
本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于
股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税 [2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政
策的补充通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法
18
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴
20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公
司在向基金派发股息、 红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额， 依照现行税法规定即 20%
代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花
税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
浦银安盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
上海浦东发展银行股份有限公司 基金管理人的控股股东、基金代销机构
法国安盛投资管理有限公司 基金管理人的股东
上海盛融投资有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1股票交易
无。
7.4.8.1.2权证交易
无。
7.4.8.1.3应支付关联方的佣金
无。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2009年6月4日（基金合同生效
日）至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
日
当期发生的基金应支付的管理
费
4,716,136.55 -
19
其中：支付销售机构的客户维护
费
1,050,675.66 -
注：支付基金管理人浦银安盛基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2009年6月4日（基金合同生效
日）至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
日
当期发生的基金应支付的托管
费
786,022.83 -
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2009年 6月 4日至 2009年 12月 31日
上年度可比期间
2008年 1月 1日至 2008年 12月 31日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 89,679,626.27 866,097.73 - -
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.9 期末（2009 年 12 月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
20
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002304
洋河
股份
2009-10-29 2010-02-08
新股网
下申购
60.00 113.99 3,711 222,660.00 423,016.89 -
002308
威创
股份
2009-11-18 2010-03-01
新股网
下申购
23.80 31.83 10,659 253,684.20 339,275.97 -
002326
永太
科技
2009-12-15 2010-03-22
新股网
下申购
20.00 31.27 5,649 112,980.00 176,644.23 -
002330
得利
斯
2009-12-25 2010-01-06
新股网
上申购
13.18 13.18 500 6,590.00 6,590.00 -
601117
中国
化学
2009-12-29 2010-01-07
新股网
上申购
5.43 5.43 13,000 70,590.00 70,590.00 -
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
-
- -
-
- - - - -
- -
7.4.12.1.3 受限证券类别：
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
- -
-
-
-
- - - -
- -
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码
股票
名称
停牌日期 停牌原因
期末估
值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600100
同方
股份
2009-12-29 资产重组 18.73 2010-01-04 18.70 100,000 1,623,500.00 1,873,000.00 -
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1银行间市场债券正回购
无。
7.4.9.3.2交易所市场债券正回购
无。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
21
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 214,652,541.58 69.58
其中：股票 214,652,541.58 69.58
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 90,133,375.87 29.22
6 其他各项资产 3,727,436.43 1.21
7 合计 308,513,353.88 100.00
8.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 5,303,000.00 1.74
B 采掘业 19,072,300.00 6.24
C 制造业 110,813,675.61 36.26
C0
食品、饮料 4,364,906.89 1.43
C1
纺织、服装、皮毛 4,220,000.00 1.38
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 144,975.88 0.05
C4
石油、化学、塑胶、塑料 21,545,344.23 7.05
C5
电子 - -
C6
金属、非金属 33,989,412.06 11.12
C7
机械、设备、仪表 36,281,309.51 11.87
C8
医药、生物制品 6,390,000.00 2.09
C99
其他制造业 3,877,727.04 1.27
D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,642,500.00 0.54
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 3,319,500.00 1.09
G 信息技术业 2,212,275.97 0.72
H 批发和零售贸易 12,132,700.00 3.97
I 金融、保险业 40,024,300.00 13.10
22
J 房地产业 12,214,200.00 4.00
K 社会服务业 70,590.00 0.02
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 7,847,500.00 2.57
合计 214,652,541.58 70.24
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600036 招商银行 550,000 9,927,500.00 3.25
2 601318 中国平安 180,000 9,916,200.00 3.25
3 600348 国阳新能 180,000 8,706,600.00 2.85
4 000651 格力电器 300,000 8,682,000.00 2.84
5 000001 深发展Ａ 350,000 8,529,500.00 2.79
6 600586 金晶科技 500,000 8,125,000.00 2.66
7 000338 潍柴动力 110,000 7,092,800.00 2.32
8 000400 许继电气 300,000 6,840,000.00 2.24
9 000540 中天城投 350,000 6,485,500.00 2.12
10 600016 民生银行 750,000 5,932,500.00 1.94
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 600266 北京城建 32,447,080.76 10.62
2 601398 工商银行 26,048,212.00 8.52
3 600036 招商银行 24,591,141.39 8.05
4 600015 华夏银行 24,584,262.07 8.05
5 600383 金地集团 24,462,317.29 8.01
6 601318 中国平安 23,724,187.49 7.76
7 600779 水井坊 19,223,292.42 6.29
8 000002 万 科Ａ 19,123,561.67 6.26
9 601166 兴业银行 19,108,603.48 6.25
10 000612 焦作万方 17,298,486.67 5.66
11 002092 中泰化学 17,278,476.70 5.65
12 600005 武钢股份 16,496,570.03 5.40
13 000635 英 力 特 16,045,266.15 5.25
14 601328 交通银行 15,230,728.27 4.98
15 600030 中信证券 14,453,498.50 4.73
23
16 000983 西山煤电 14,123,341.34 4.62
17 002028 思源电气 13,718,749.95 4.49
18 600862 南通科技 12,887,624.22 4.22
19 600143 金发科技 12,770,124.32 4.18
20 600348 国阳新能 12,619,097.29 4.13
21 000400 许继电气 12,581,897.90 4.12
22 600316 洪都航空 12,049,662.07 3.94
23 000157 中联重科 11,694,754.50 3.83
24 000024 招商地产 11,693,471.37 3.83
25 600391 成发科技 11,645,750.02 3.81
26 600325 华发股份 11,136,933.20 3.64
27 600970 中材国际 10,934,636.12 3.58
28 000758 中色股份 10,893,759.19 3.56
29 600739 辽宁成大 10,890,177.40 3.56
30 002024 苏宁电器 10,630,475.46 3.48
31 000651 格力电器 10,562,742.12 3.46
32 601919 中国远洋 10,464,766.16 3.42
33 600268 国电南自 10,430,482.62 3.41
34 600418 江淮汽车 10,308,624.56 3.37
35 600432 吉恩镍业 9,871,140.30 3.23
36 000001 深发展Ａ 9,760,544.51 3.19
37 600362 江西铜业 9,729,650.03 3.18
38 000540 中天城投 9,635,164.40 3.15
39 000717 韶钢松山 9,586,929.88 3.14
40 600028 中国石化 9,453,273.53 3.09
41 002208 合肥城建 9,428,962.42 3.09
42 600586 金晶科技 9,382,494.09 3.07
43 600499 科达机电 9,381,641.72 3.07
44 000825 太钢不锈 9,231,000.00 3.02
45 000060 中金岭南 9,128,487.33 2.99
46 600660 福耀玻璃 9,105,383.71 2.98
47 000762 西藏矿业 9,078,988.58 2.97
48 600589 广东榕泰 9,047,959.00 2.96
49 600001 邯郸钢铁 9,025,311.36 2.95
50 600309 烟台万华 8,974,074.40 2.94
51 601899 紫金矿业 8,777,017.00 2.87
52 600820 隧道股份 8,577,285.33 2.81
53 000338 潍柴动力 8,489,195.11 2.78
54 600664 哈药股份 8,378,932.63 2.74
55 600016 民生银行 8,172,500.00 2.67
56 002109 兴化股份 8,137,667.74 2.66
24
57 600598 北大荒 8,095,683.98 2.65
58 002038 双鹭药业 8,061,290.95 2.64
59 600160 巨化股份 8,003,309.43 2.62
60 600066 宇通客车 7,930,658.96 2.60
61 000677 山东海龙 7,702,624.76 2.52
62 000919 金陵药业 7,685,319.00 2.51
63 600037 歌华有线 7,603,537.78 2.49
64 601699 潞安环能 7,469,151.14 2.44
65 600717 天津港 7,392,400.00 2.42
66 600320 振华重工 7,230,779.42 2.37
67 000527 美的电器 6,942,500.00 2.27
68 000063 中兴通讯 6,935,803.00 2.27
69 000584 友利控股 6,897,961.16 2.26
70 000898 鞍钢股份 6,733,848.34 2.20
71 600489 中金黄金 6,646,977.00 2.18
72 601628 中国人寿 6,612,134.07 2.16
73 000858 五 粮 液 6,597,565.03 2.16
74 600122 宏图高科 6,315,684.66 2.07
75 002123 荣信股份 6,154,139.38 2.01
注： “买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 600266 北京城建 29,453,669.17 9.64
2 601398 工商银行 26,490,100.00 8.67
3 600015 华夏银行 25,616,001.75 8.38
4 600383 金地集团 20,847,562.93 6.82
5 601166 兴业银行 18,937,550.26 6.20
6 600779 水井坊 18,831,649.13 6.16
7 000002 万 科Ａ 18,749,116.65 6.14
8 000612 焦作万方 18,340,939.06 6.00
9 600005 武钢股份 17,721,489.28 5.80
10 600862 南通科技 16,206,354.19 5.30
11 002092 中泰化学 15,994,068.25 5.23
12 000635 英 力 特 15,781,420.89 5.16
13 601328 交通银行 13,640,802.67 4.46
14 002028 思源电气 13,372,931.48 4.38
15 600143 金发科技 12,946,577.80 4.24
16 600036 招商银行 12,620,078.00 4.13
25
17 601318 中国平安 12,266,623.73 4.01
18 600970 中材国际 12,255,196.49 4.01
19 600391 成发科技 12,104,268.34 3.96
20 000983 西山煤电 11,473,746.16 3.75
21 600316 洪都航空 11,346,030.93 3.71
22 600499 科达机电 11,209,637.23 3.67
23 600268 国电南自 11,020,716.79 3.61
24 600030 中信证券 10,297,313.78 3.37
25 600325 华发股份 10,198,261.78 3.34
26 600432 吉恩镍业 10,126,422.22 3.31
27 600739 辽宁成大 10,106,172.59 3.31
28 000758 中色股份 10,001,268.20 3.27
29 600309 烟台万华 9,763,083.95 3.19
30 000717 韶钢松山 9,661,085.47 3.16
31 000157 中联重科 9,651,752.98 3.16
32 600589 广东榕泰 9,526,635.00 3.12
33 000063 中兴通讯 9,367,087.87 3.07
34 600660 福耀玻璃 9,151,918.96 2.99
35 600820 隧道股份 9,128,142.15 2.99
36 601899 紫金矿业 8,819,237.00 2.89
37 600037 歌华有线 8,541,962.71 2.80
38 600066 宇通客车 8,488,659.65 2.78
39 600362 江西铜业 8,471,015.73 2.77
40 002038 双鹭药业 8,445,363.50 2.76
41 000527 美的电器 8,403,906.04 2.75
42 002007 华兰生物 8,075,871.05 2.64
43 600717 天津港 8,063,525.00 2.64
44 600320 振华重工 8,012,925.88 2.62
45 601919 中国远洋 7,924,110.11 2.59
46 002109 兴化股份 7,746,776.40 2.54
47 600418 江淮汽车 7,708,033.87 2.52
48 600001 邯郸钢铁 7,619,572.95 2.49
49 600028 中国石化 7,530,251.92 2.46
50 000060 中金岭南 7,370,623.71 2.41
51 000762 西藏矿业 7,366,608.27 2.41
52 002208 合肥城建 7,346,555.83 2.40
53 002024 苏宁电器 7,158,602.74 2.34
54 000919 金陵药业 7,017,516.50 2.30
55 601111 中国国航 6,890,630.44 2.25
56 000869 张 裕Ａ 6,814,418.60 2.23
57 000858 五 粮 液 6,752,682.00 2.21
26
58 600664 哈药股份 6,665,804.77 2.18
59 600962 国投中鲁 6,624,146.78 2.17
60 000400 许继电气 6,490,175.00 2.12
61 002123 荣信股份 6,334,133.69 2.07
62 600123 兰花科创 6,319,696.19 2.07
63 601628 中国人寿 6,296,388.00 2.06
注： “卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,114,373,287.89
卖出股票的收入（成交）总额 941,843,789.79
注： “买入股票的成本” “卖出股票的收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本报告期末，本基金未持有债券。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本报告期末，本基金未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本报告期末，本基金未持有资产支持证券。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本报告期末，本基金未持有权证。
8.9投资组合报告附注
8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制
日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 831,668.09
2 应收证券清算款 2,880,718.97
3 应收股利 -
4 应收利息 14,851.74
5 应收申购款 197.63
6 其他应收款 -
27
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,727,436.43
8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末，本基金前十名股票中未存在流通受限情况。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的基金
份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
7,365 39,811.13 6,220,475.16 2.12%286,988,484.72 97.88%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放
式基金
19,788.05 0.01%
§10开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日基金份额总额
836,989,022.73
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额
12,407,856.98
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额
556,187,919.83
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
293,208,959.88
§11重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2009 年 11 月 13 日，本基金管理人发布《浦银安盛基金管理有限公司关于董事长变更
的公告》 ， 经浦银安盛基金管理有限公司 2009 年度第二次股东会会议和一届十四次董事会会
28
议审议通过，同意黄建平先生辞去本公司董事暨董事长职务，并选举姜明生先生继任本公司
董事暨董事长。
报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金的投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所，未有改聘情
况发生。本报告期内应支付给会计师事务所的报酬为 83000 元，截止本报告期末，普华永道
中天会计师事务所已提供审计服务的连续年限为 1 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中金 1 482,351,052.38 23.49% 409,997.05 23.86% -
国泰君安 1 725,749,935.11 35.34% 589,676.99 34.31% -
申银万国 1 644,332,863.81 31.37% 547,680.67 31.87% -
国都证券 1 201,358,638.00 9.80% 171,152.96 9.96% -
注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序：
（1）选择证券经营机构交易单元的标准
财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；
具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持；
佣金费率合理；
本基金管理人要求的其他条件。
（2）选择证券经营机构交易单元的程序
29
本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；
基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
报告期内新增，中国国际金融有限公司、申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有
限公司、国都证券有限责任公司的交易单元。共计 4 个。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
中金 16,006,000.00 48.74% 640,000,000.00 76.19% - -
国泰君安 - - - - - -
申银万国 16,241,400.00 49.45% 200,000,000.00 23.81% - -
国都证券 594,312.00 1.81% - - - -
§12影响投资者决策的其他重要信息
1、2010 年 1 月 21 日，本基金管理人公告张建宏先生辞去公司副总经理兼首席投资官
职务，由周文秱先生续任公司副总经理兼首席投资官。
2、2009 年 1月 16 日，本基金托管人公告聘请胡哲一先生担任副行长。
3、2009 年 5月 14 日，美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书。
4、2009 年 5 月 26 日，中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公
司股权变动报告书。
5、2009 年 5 月 26 日，中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公
司股权变动报告书。
6、2009 年 8月 2 日，本基金托管人公告，自 2009 年 7 月 24日起陈佐夫先生就任执行
董事。
7、2009 年 9月 27 日，本基金托管人发布关于控股股东增持股份计划实施情况的公告。
8、 2009 年 10 月 11 日， 本基金托管人发布关于控股股东增持本基金托管人股份的公告。
浦银安盛基金管理有限公司
二〇一〇年三月三十一日
