申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
2009 年年度报告摘要
2009 年 12 月 31 日
基金管理人：申万巴黎基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一〇年三月三十一日
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告摘要
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§1 重 要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对
其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010 年 3 月 19 日 复核了本报告
中的财务指 标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金
的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2009 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告摘要
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§2 基 金简介
2.1 基 金 基本情 况
基金简称 申万巴黎盛利强化配置混合
基金主代码 310318
交易代码
310318
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004 年 11 月 29 日
基金管理人 申万巴黎基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 71,004,273.03 份
2.2 基 金 产品说 明
投资目标
本基金为争取绝对收益概念的基金产品， 其投资管理禀承本基金管理人的
主动型投资管理模式， 以积极主动和深入的研究为基础结合先进的投资组
合模型， 通过灵活的动态资产配置和组合保险策略， 尽最大努力规避证券
市场投资的系统性和波动性风险以尽可能保护投资本金安全， 并分享股市
上涨带来的回报， 实现最优化的风险调整后的投资收益为目标， 但本基金
管理人并不对投资本金进行保本承诺。
投资策略
本基金采用主动型投资管理模式， 以追求绝对收益并争取每基金年度战胜
一年期定期存款利率为投资目标。 本基金管理人在积极主动和深入的宏观
研究分析和判断的基础上， 结合自主开发的主动式资产配置模型进行资产
配置； 采用基于投资组合保险策略开发的资产再平衡模型， 控制整体投资
组合的可能损失； 参考选时模型判断市场走势而决定是否调整投资组合或
进行融资以适当扩大固定收益证券的投资规模以争取更好的收益， 但以不
超过基金资 产净值的 25 ％为限；在 完成资产配 置后，股票 投资采用“ 行业
配置” 与“ 个股选择” 双线并行的投资策略， 由主动式行业矩阵模型确定行业
配置， 个股 选择采 取“ 自 下而上” 的选 股过程 ，投 资具有 良好 流动性 的高 成
长性股票争取当期收益； 固定收益证券投资使用利率预期策略、 收益率曲
线策略和久期策略进行组合管理。
业绩比较基准 银行一年期定期存款利率
风险收益特征
本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金， 其风险和预期收益均
高于保本基金而低于平衡型基金，属于证券投资基金中的偏低风险品种。
本基金力争通过资产配置、 精选个股等投资策略的实施和积极的风险管理
而谋求稳定和可持续的绝对收益。
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 申万巴黎基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 来肖贤 蒋松云
联系电话 021-23261188 010-66105799
信息披露
负责人
电子邮箱 service@swbnpp.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4008808588 95588 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告摘要
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传真 021-23261199 010-66105798
2.4 信 息 披露方 式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swbnpp.com
基金年度报告备置地点
申万巴黎基金管理有限公司
中国工商银行
§3 主 要财务 指标、基 金 净值表现 及 利润分配 情 况
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和指标 2009 年 2008 年 2007 年
本期已实现收益 9,836,854.96 -7,680,923.07 43,060,033.29
本期利润 9,731,070.36 -10,306,694.43 37,932,421.30
加权平均基金份额本期利润 0.1134 -0.1031 0.5124
本期基金份额净值增长率 11.00% -8.80% 57.53%
3.1.2 期 末数 据和指标 2009 年末 2008 年末 2007 年末
期末可供分配基金份额利润 0.0482 -0.0400 0.0709
期末基金资产净值 75,279,828.87 86,972,620.20 105,824,145.77
期末基金份额净值 1.0602 0.9729 1.1036
注：1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、 托管费和各项交易费用， 但不包括持有人认/ 申购或
交易基金的各项费用 （例如： 申购费、 赎回费等） ， 计入认/ 申购或交易基金的各项费用后， 实际收益水
平要低于所列数字。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基 金份 额净值增 长 率及其与 同 期业绩比 较 基准收益 率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 7.32% 0.69% 0.57% 0.00% 6.75% 0.69%
过去六个月 2.46% 0.77% 1.13% 0.00% 1.33% 0.77%
过去一年 11.00% 0.60% 2.25% 0.00% 8.75% 0.60%
过去三年 59.47% 0.66% 9.68% 0.00% 49.79% 0.66%
过去五年 100.50% 0.56% 14.78% 0.00% 85.72% 0.56%
自基金合 同 生
效日起至今
100.54% 0.56% 15.01% 0.00% 85.53% 0.56%
3.2.2 自 基金 合同生效 以 来基金份 额 累计净值 增 长率变动 及 其与同期 业 绩比较基 准 收益率变 动 的比较
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2004 年 11 月 29 日至 2009 年 12 月 31 日） 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告摘要
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注：根据本基金基金合同，在一级资产配置层面，本基金原则上可能的资产配置比例为：固定收益
证券 55 ％－100 ％， 股票 0 ％－45 ％。 在本基金合同生效后六个月内， 达到上述比例限制。 基金合同生
效满 6 个月 时，本基金已达到上述比例限制。
3.2.3 过 去五 年基金每 年 净值增长 率 及其与同 期 业绩比较 基 准收益率 的 比较
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
3.3 过去三 年 基金的利 润 分配情况 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告摘要
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金额单位：人民币元
年度
每10 份基金
份额分红数
现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2009 年 0.200 676,552.84 1,134,002.49 1,810,555.33 -
2008 年 0.360 1,564,780.99 2,187,674.65 3,752,455.64 -
2007 年 5.400 29,505,565.39 11,699,720.14 41,205,285.53 -
合计 5.960 31,746,899.22 15,021,397.28 46,768,296.50 -
§4 管 理人报 告
4.1 基金管 理 人及基金 经 理情况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
申万巴黎基金管理有限公司是由申银万国证券股份有限公司和法国巴黎资产管理有限公司共同 发
起设立的一家中法合资基金管理公司。公司成立于 2004 年 1 月 15 日 ，注册地在中国上海，注册资本
金为 1.5 亿元 人民币。 其中， 申银万国证券股份有限公司持有 67% 的股 份， 法国巴黎资产管理有限公司
持有 33% 的 股份。
公司成立以来业务增长迅速， 在北京、 广州先后建立了分公司。 截至 2009 年 12 月 31 日， 公司 旗
下管理了包括股票型、 混合型、 债券型和货币型在内的 8 只开放式基金， 形成了完整而丰富的产品线 。
公司旗下基金管理资产规模超过 230 亿元，客户 数超过 170 万户。
4.1.2 基 金经 理（或基 金 经理小组 ） 及基金经 理 助理的简 介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
张维维
本基金
基金经
理
2009-09-21 - 5 年
英国华威大学经济与金融学硕士。自 2005 年起 从
事金融工作，历任北京天相投资顾问公司分析师。
2007 年 3 月 加盟申万巴黎基金管理有限公司投资管
理总部任行业分析师，2009 年 6 月至 2009 年 9 月
任申万巴黎盛利精选证券投资基金基金经理助理，
2009 年 9 月 起任申万巴黎盛利强化配置混合型证券
投资基金基金经理。
李源海
本基金
基金经
理
2005-08-03 2009-08-05 9 年
武汉大学经济学硕士。 自 1999 年起 从事金融工作；
2001 年起从 事证券行业， 历任湘财证券有限责任公
司投资银行部项目经理、证券投资部投资经理；
2002 年起从 事基金行业， 历任万家基金管理有限公
司研究部高级经理、 基金 管理部基金经理， 2004 年
9 月至 2005 年 10 月任万 家增强收益债券型证券投
资基金基金经理。 2005 年 10 月至 2009 年 8 月任 申
万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金基金经
理，2006 年 7 月至 2007 年 7 月任申万巴黎收益宝申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告摘要
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货币市场基金基金经理，2008 年 7 月至 2009 年 8
月任申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金基金
经理。
4.2 管理人 对 报告期内 本 基金运作 遵 规守信情 况 的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》及其配套法规的规定，严格
遵守基金合 同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上
为持有人谋求最大利益。
本基金投资 运作符合法 律法规和基 金合同的规 定, 信息披 露 及时、准确 、完整；本 基金资产与 本基
金管理人与 公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。
在基金资产的管理运作中, 无任何损害基金持有人利益的行为, 并通过稳健经营、规范运作、规避风险,
保护了基金持有人的合法权益。
4.3 管理人 对 报告期内 公 平交易情 况 的专项说 明
4.3.1 公 平交 易制度的 执 行情况
我司于 2004 年年底管理两只开放式基金开始， 就着手讨论多基金公平交易问题。 2004 年年底就颁
布了关于旗 下基金交易情况的内部管理规则，包括《关于基金投资交叉交易行为的管理规则》 、 《关 于
基金投资公 平交易行为的管理规则》 ， 《标准交易指引》等，并且多次予以修订。原则上我司在日内禁
止多基金之间的反向交易，要求严格执行多基金日内的公平交易。
依据中国证监会 2008 年 3 月 20 日 颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》指引
的精神, 我司已经完善了公平交易、 异常交易等相关制度的修订， 并建立了系统来有效执行相关内容 （包
括建立了多组合同向交易和反向交易价差分析模块，并不断完善异常交易检查模块） 。
依据要求，本期我司对于旗下多个组合进行了两两之间的公平交易检查，未发现可能导致不公 平
交易和利益输送的行为。
为确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严格禁止并切实防范利益输送行为，我司一 方
面不断优化 投资决策和研究流程，强化内部风险控制，另一方面强化日常对投资人员行为规范和职业
操守的教育培训，并加强投资人员个人投资行为的申报管理。
我司建立并实施了严格的投资授权制度，投资备选库管理制度和集中交易制度，来切实规范基 金
经理投资决 策行为。首先，基金经理只能在授权的范围内，依据投资策略会议决定的投资策略，结合
投资决策委 员会及分析师的资产及行业或板块配置的建议进行操作，超过投资权限的操作需要经过严
格的审批程 序；第二，基金经理只能投资纳入其管理基金的股票备选库中的股票，而且对于我司内部
严格定义的 重大投资决策，必须经投资决策委员会讨论备案后方可实施；第三，所有的投资指令必须申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告摘要
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通过集中交 易室执行，集中交易室与投资部门相隔离。交易部必须确保日内公平交易的合规执行，执
行结果须于 当日报风险管理部独立检查。在上述基础上，我司内部控制部门（风险管理部和监察稽核
部）还将通 过对投资组合各项合规性指标的日常风险检查提示，以及对投资、研究、交易等全流程的
独立的监察稽核，督促落实以上制度的措施，并促进投资运作的规范性。
4.3.2 本 投资 组合与其 他 投资风格 相 似的投资 组 合之间的 业 绩比较
根据投资风格划分，我司旗下没有与本基金相似的投资组合。
4.3.3 异 常交 易行为的 专 项说明
无
4.4 管理人 对 报告期内 基 金的投资 策 略和业绩 表 现的说明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
2009 全年承 继了继 08 年 下半年金融危机以来以“ 保增长” 为主线的政策思路，继续坚持“ 适度宽松
的货币政策和积极的财政政策” 。主要表现在，财政上中央投资四万亿于基础设施建设，货币政策上，
09 年公开操 作市场全年净回笼；信贷投放的年度新增额度创出历史新高。在上述政策的刺激下，以制
造业采购经理指数、 工业增加值等经济领先指标继续走好， GDP 的增长幅度也使得全年 8% 的增长 预期
得以提早兑现。
组合在权益操作上，从二季度逐渐增加了权益的投资比重，根据信贷的投放力度和美元走势以 及
经济复苏的 力度，分别择时重点投资了房地产、有色、钢铁、化工、汽车等直接收益的行业板块，获
得了较为稳 定、理想的收益；与此同时，在经济复苏的大背景下，也根据国家政策的调整方向，进行
了一定程度 的主题投资。在固定收益操作上，全年坚持了短久期、无风险债券为主的策略，债券部分
估值在收益率曲线大幅上行的背景下保持了基本稳定。
4.4.2 报 告期 内基金的 业 绩表现
本基金 2009 年度净值增长率为 11.00 ％，业绩基 准为 2.25％。
4.5 管理人 对 宏观经济 、 证券市场 及 行业走势 的 简要展望
09 年末， 国 家较为宽松的货币政策有着较为明显的收缩迹象， 10 年很 难继续发生天量的新增信贷，
同时考虑到在经济复苏明确的情况下各项刺激政策可能“ 退出” 的情况， 因此， 对于明年的市场流动性需
要保持高度 的警惕；在此前提下，明年将着重选择业绩增长确定、公司基本面明显受益于国家重要政
策的行业和 公司进行投资。债券部分则将总体看淡利率产品，重点在于择机选择高票息的信用品进行
防御为主的投资。
4.6 管理人 对 报告期内 基 金估值程 序 等事项的 说 明
本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程，上述各方 不申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告摘要
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存在任何重大利益冲突。
本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值， 将导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上的， 即
就拟采用的 相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所的意
见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
本基金管理人设立基金资产估值委员会， 负责根据法规要求， 尽可能科学、 合理地制定估值政策 ，
审议批准估 值程序，并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认，以保
护基金份额持有人的利益。
基金资产估值委员会由本基金管理人的总裁、分管副总裁、基金会计主管、监察稽核总监、投 资
总监和风险管理总监组成。 其中， 总裁毛剑鸣先生， 在资产管理和基金管理领域， 拥有 11 年 的高级管
理人员经验。分管副总裁过振华先生，拥有 6 年的基金公司高级管理人员经验。基金会计主管李濮君
女士，拥有 9 年的基金 会计经验。监察稽核总监王菲萍女士，拥有 6 年的基金合规管理经验。投资总
监邹翔先生， 拥有 12 年 的基金公司研究和投资管理经验。 风险管理总监张少华先生， 拥有 6 年的基金
风险管理经验。
基金经理不参与决定本基金估值的程序。 本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。
4.7 管理人 对 报告期内 基 金利润分 配 情况的说 明
本报告期内，本基金于 2009 年 7 月 23 日实施收益 分配，每 10 份基金份额派发红利 0.2 元。
截至 2009 年 12 月 31 日， 本基金实现的可分配收益为 3,425,771.50 元，每 基金份额可分配利润为
0.0482 元。 根据《基金合同》的约定及本基金的实际运作情况，本基金管理人已于 2010 年 1 月 15 日
实施年度收益分配，按每 10 份基金 份额派发红利人民币 0.35 元。
§5 托 管人报 告
5.1 报告期 内 本基金托 管 人遵规守 信 情况声明
2009 年，本 基金托管人在对申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守
《证券投资 基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的
行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人 对 报告期内 本 基金运作 遵 规守信、 净 值计算、 利 润分配等 情 况的说明
2009 年，申 万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金的管理人——申万巴黎基金管理有限公司在
申万巴黎盛 利强化配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格
计算、基金 费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告摘要
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格按照基金 合同的规定进行。本报告期内，申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金对基金份额持
有人进行了一次利润分配，分配金额为 1,810,555.33 元。
5.3 托管人 对 本年度报 告 中财务信 息 等内容的 真 实、准确 和 完整发表 意 见
本托管人依法对申万巴黎基金管理有限公司编制和披露的申万巴黎盛利强化配置混合型证券投 资
基金 2009 年 度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容进 行
了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审 计报告
本基金聘用的会计师事务所对本基金财务报表出具了 “无保留意见的审计报告” ， 投资者可通过年
度报告正文查看审计报告全文。
§7 年 度财务 报表
7.1 资 产 负债表
会计主体：申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
报告截止日：2009 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
资 产
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
资 产：
银行存款 8,109,631.19 12,787,515.36
结算备付金 263,329.46 71,627.80
存出保证金 819,074.13 598,780.49
交易性金融资产 68,819,406.30 73,296,752.06
其中：股票投资 26,935,406.30 8,463,252.06
基金投资 --
债券投资 41,884,000.00 64,833,500.00
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 - 800,142.14
应收利息 81,792.65 1,457,124.59
应收股利 --
应收申购款 7,791.88 12,048.95
递延所得税资产 --
其他资产 --申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告摘要
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资产总计 78,101,025.61 89,023,991.39
负债和所 有 者权益
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
负 债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1,597,860.34 1,039,003.85
应付赎回款 119,702.39 83,131.31
应付管理人报酬 83,333.51 88,938.31
应付托管费 17,361.16 18,528.81
应付销售服务费 --
应付交易费用 102,849.86 21,495.13
应交税费 --
应付利息 --
应付利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 900,089.48 800,273.78
负债合计 2,821,196.74 2,051,371.19
所有者权 益 ：
实收基金 71,004,273.03 89,396,376.51
未分配利润 4,275,555.84 -2,423,756.31
所有者权益合计 75,279,828.87 86,972,620.20
负债和所有者权益总计 78,101,025.61 89,023,991.39
注：报告截止日 2009 年 12 月 31 日， 基金份额净值 1.0602 元 ，基金份额总额 71,004,273.03 份。
7.2 利润表
会计主体：申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
本报告期：2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
单位 ：人民币元
项 目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月
31 日
上 年 度 可比期 间
2008 年1 月1 日至2008 年12 月
31 日
一、收入 12,114,704.20 -7,521,514.23
1. 利息收入 1,604,592.22 2,726,109.70
其中：存款利息收入 123,745.79 195,892.71
债券利息收入 1,480,846.43 2,530,216.99
资产支持证券利息收入 --
买入返售金融资产收入 --
其他利息收入 --
2. 投资收益（ 损失以“-” 填列 ） 10,578,913.51 -7,692,023.79申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告摘要
11
其中：股票投资收益 9,628,064.97 -7,583,787.09
基金投资收益 --
债券投资收益 739,328.44 -436,016.80
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 - 189,209.02
股利收益 211,520.10 138,571.08
3. 公允价值变 动收益 （损失以“-” 号填列） -105,784.60 -2,625,771.36
4. 汇兑收益（ 损失以“ －” 号填列） --
5. 其他收入（ 损失以“-” 号 填列） 36,983.07 70,171.22
减：二、 费 用 2,383,633.84 2,785,180.20
1 ．管理人报 酬 1,052,432.17 1,207,922.65
2 ．托管费 219,256.74 251,650.48
3 ．销售服务 费 --
4 ．交易费用 674,392.96 624,656.89
5 ．利息支出 18,243.97 255,685.60
其中：卖出回购金融资产支出 18,243.97 255,685.60
6 ．其他费用 419,308.00 445,264.58
三、利润 总 额（亏损 总 额以“-” 号填 列） 9,731,070.36 -10,306,694.43
减：所得税费用 --
四、净利 润 （净亏损 以“-” 号填列 9,731,070.36 -10,306,694.43
7.3 所有者 权 益（基金 净 值）变动 表
会计主体：申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
本报告期：2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日 项目
实收基金 未分配利 润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基金净值） 89,396,376.51 -2,423,756.31 86,972,620.20
二、 本期经营 活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
- 9,731,070.36 9,731,070.36
三、 本期基金 份额交易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-” 号 填列）
-18,392,103.48 -1,221,202.88 -19,613,306.36
其中：1. 基金 申购款 20,980,095.84 507,024.52 21,487,120.36
2. 基金赎回款 -39,372,199.32 -1,728,227.40 -41,100,426.72
四、 本期向基 金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动 （净值减少以“-” 号填 列）
- -1,810,555.33 -1,810,555.33
五、期末所有者权益（基金净值） 71,004,273.03 4,275,555.84 75,279,828.87
上 年 度 可比期 间
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日 项目
实收基金 未分配利 润 所 有 者 权益合 计 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告摘要
12
一、期初所有者权益（基金净值） 95,891,310.70 9,932,835.07 105,824,145.77
二、 本期经营 活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
- -10,306,694.43 -10,306,694.43
三、 本期基金 份额交易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-” 号 填列）
-6,494,934.19 1,702,558.69 -4,792,375.50
其中：1. 基金 申购款 51,651,400.75 3,332,408.50 54,983,809.25
2. 基金赎回款 -58,146,334.94 -1,629,849.81 -59,776,184.75
四、 本期向基 金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动 （净值减少以“-” 号填 列）
- -3,752,455.64 -3,752,455.64
五、期末所有者权益（基金净值） 89,396,376.51 -2,423,756.31 86,972,620.20
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报 表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：毛剑鸣，主管会计工作负责人：过振华，会计机构负责人：陈景新。
7.4 报表附 注
7.4.1 基金 基本 情 况
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以下
简称“ 中国证 监会”) 证监基金字[2004]158 号 《关于同 意申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金设立
的批复》核 准，由申万巴黎基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万巴黎
盛利强化配置混合型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定 ，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 690,340,263.28 元， 业经 德勤华永会计师事务所有限公
司德师报( 验) 字(04) 第 055 号验资报告予以验证。 经 向中国证监会备案， 《申 万巴黎盛利强化配置混合型
证券投资基金基金合同》于 2004 年 11 月 29 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
690,462,261.09 份基金份额 ， 其中认购资金利息折合 121,997.81 份基金份额 。 本基金的基金管理人为申
万巴黎基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司( 以下简称“ 中 国工商银行”) 。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合同和最新公布的 《申万巴黎盛利强化配置混合型
证券投资基 金更新的招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为：在中华人民共和国境内依法发
行上市交易 的股票和债券、银行间债券以及国务院证券监督管理机构规定的其他证券品种。本基金资
产配置比例为：固定收益证券 55% 至 100% ，股 票 0% 至 45% 。本基金的业绩比较基准为：一年期银行
定期存款利率。
本财务报表由本基金的基金管理人申万巴黎基金管理有限公司于 2010 年 3 月 26 日 批准报出。
7.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本准则》 和 38 项具
体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定( 以下合称“ 企业
会计准则”) 、 中国证监会公告[2010]5 号 《证券投资 基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年 度报告和半年度申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告摘要
13
报告> 》 、中 国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 申万巴黎
盛利强化配置混合型证券投资基金基金合同》 和中国证监会允许的如财务报表附注 7.4.4 所列 示的基金
行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵 循企 业会计准 则 及其他有 关 规定的声 明
本基金 2009 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2009 年 12 月 31
日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本 报告 期所采用 的 会计政策 、 会计估计 与 最近一期 年 度报告相 一 致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 差 错更 正的说明
本报告期，本基金未发生会计差错更正事项。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财
税[2004]78 号 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财 税 [2005]102 号 《关于股息红利个人所得税有关
政策的通知》 、财 税[2005]107 号 《关于 股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财 税[2008]1 号《 关
于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的个 人
所得税， 暂不征收企业所得税。 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 由上市公司在向基金派发股息 、
红利时暂减按 50% 计入 个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20% 代扣代缴个人所得税，暂不征收
企业所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联 方关 系
关联方名称 与本基金的关系
申万巴黎基金管理有限公司 基金管理人 基金销售机构 基金注册 登记机构
中国工商银行 基金托管人 基金代销机构
申银万国证券股份有限公司 （以下简称“ 申银万 国” ） 基金管理人的股东 基金 代销机构
法国巴黎资产管理公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报告 期及上年 度 可比期间 的 关联方交 易
7.4.8.1 通过 关联方交 易 单元进行 的 交易 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告摘要
14
7.4.8.1.1 股票 交易
金额单位：人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
关联方名称
成交金额
占当期股票成交总额
的比例
成交金额
占当期股票成交总额
的比例
申银万国 270,128,936.31 60.77% 9,946,333.61 4.97%
7.4.8.1.2 应支 付关联方 的 佣金
金额单位：人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量的比
例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额
的比例
申银万国 228,685.69 61.66% 68,904.50 67.16%
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量的比
例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额
的比例
申银万国 8,454.54 5.04% 8,399.68 39.40%
注：(1) 上述 佣金按市场 佣金率计算 ，以扣除由 中国证券登 记结算有限 责任公司收 取的证管费 、经
手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券交易不计佣金。
(2) 该类佣金 协议的服务 范围还包括 佣金收取方 为本基金提 供的证券投 资研究成果 和市场信息 服务
等。
7.4.8.2 关联 方报酬
7.4.8.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,052,432.17 1,207,922.65
其中： 支付 销售机 构的 客户维护
费
155,284.89 180,134.16
注： 支付基金管理人申万巴黎基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20% 的
年费率计提 ，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产
净值*1.20%/ 当年天数。
7.4.8.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 219,256.74 251,650.48申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告摘要
15
注： 支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的 年费 率计提， 逐 日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值*0.25%/ 当 年天数。
7.4.8.3 与关 联方进行 银 行间同业 市 场的债券( 含回 购)交易
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易
的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
- - - - - - -
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易
的各关联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行 20,108,372.11 ---- -
7.4.8.4 各关 联方投资 本 基金的情 况
7.4.8.4.1 报告 期内基金 管 理人运用 固 有资金投 资 本基金的 情 况
本报告期和上年度可比期间内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2 报告 期末除基 金 管理人之 外 的其他关 联 方投资本 基 金的情况
本期末和上年度末，除基金管理人之外的其他关联方，未发生投资本基金的情况。
7.4.8.5 由关 联方保管 的 银行存款 余 额及当期 产 生的利息 收 入
单位：人民币元
本期
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 8,109,631.19 119,717.04 12,787,515.36 185,121.76
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基 金在承销 期 内参与关 联 方承销证 券 的情况
本报告期和上年度可比期间内，本基金在承销期内未参与关联方承销证券买卖。
7.4.9 期末 （2009 年 12 月 31 日 ）本基 金持有的 流 通受限证 券
7.4.9.1 因认 购新发/ 增发 证券而于 期 末持有的 流 通受限证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限 证券类别：股票
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002330 得利斯 2009-12-25 2010-01-06 新股网上申购13.1813.18 500 6,590.00 6,590.00 -
002333 罗普斯金 2009-12-30 2010-01-12 新股网上申购22.0022.00 500 11,000.00 11,000.00 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中 基申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告摘要
16
金作为一般 法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市
后的约定期 限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股
上市日之间不能自由转让。
7.4.9.2 期末 持有的暂 时 停牌等流 通 受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因
期末估
值单价
复牌日期
复牌开
盘单价
数量( 股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
600102 莱钢股份 2009-11-09 资产重组 13.072010-02-2411.88 35,000 396,344.66 457,450.00 -
注： 本基金截至 2009 年 12 月 31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末 债券正回 购 交易中作 为 抵押的债 券
截至本报告期末 2009 年 12 月 31 日止 ， 本基金无债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额， 无
相关抵押债券。
§8 投 资组合 报告
8.1 期末基 金 资产组合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 26,935,406.30 34.49
其中：股票 26,935,406.30 34.49
2 固定收益投资 41,884,000.00 53.63
其中：债券 41,884,000.00 53.63
资产 支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 8,372,960.65 10.72
6 其他各项资产 908,658.66 1.16
7 合计 78,101,025.61 100.00
8.2 期末按 行 业分类的 股 票投资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A 农、林、牧、渔业 --
B 采掘业 --
C 制造业 8,955,750.3011.90
C0
食品 、饮料 6,590.00 0.01 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告摘要
17
C1
纺织 、服装、皮毛 --
C2
木材 、家具 --
C3
造纸 、印刷 --
C4
石油 、化学、塑胶、塑料 7,311,160.30 9.71
C5
电子 --
C6
金属 、非金属 468,450.00 0.62
C7
机械 、设备、仪表 1,169,550.00 1.55
C8
医药 、生物制品 --
C99
其他 制造业 --
D 电力、煤气及水的生产和供应业 --
E 建筑业 3,470,450.004.61
F 交通运输、仓储业 --
G 信息技术业 8,041,641.0010.68
H 批发和零售贸易 5,096,550.00 6.77
I 金融、保险业 1,343,300.00 1.78
J 房地产业 --
K 社会服务业 --
L 传播与文化产业 27,715.00 0.04
M 综合类 --
合计 26,935,406.3035.78
8.3 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的前十 名 股票投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
1 600056 中国医药 183,000 5,096,550.00 6.77
2 002068 黑猫股份 279,034 5,008,660.30 6.65
3 600571 信雅达 400,000 3,932,000.00 5.22
4 000961 中南建设 155,000 3,470,450.00 4.61
5 600990 四创电子 64,900 3,380,641.00 4.49
6 002217 联合化工 150,000 2,302,500.00 3.06
7 600837 海通证券 70,000 1,343,300.00 1.78
8 600893 航空动力 45,000 1,169,550.00 1.55
9 600050 中国联通 100,000 729,000.00 0.97
10 600102 莱钢股份 35,000 457,450.00 0.61
注：投资者 欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于申万巴黎基金管理有限公司网
站的年度报告正文。
8.4 报告期 内 股票投资 组 合的重大 变 动
8.4.1 累 计买 入金额超 出 期初基金 资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 （％）申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告摘要
18
1 002068 黑猫股份 7,712,363.71 8.87
2 000961 中南建设 6,582,196.70 7.57
3 600056 中国医药 6,105,152.35 7.02
4 601166 兴业银行 4,997,928.43 5.75
5 000060 中金岭南 4,519,200.00 5.20
6 000937 金牛能源 4,342,930.00 4.99
7 600031 三一重工 4,114,936.97 4.73
8 601601 中国太保 4,070,927.90 4.68
9 000584 友利控股 3,733,509.50 4.29
10 600497 驰宏锌锗 3,672,982.30 4.22
11 600875 东方电气 3,637,782.80 4.18
12 600571 信雅达 3,627,034.42 4.17
13 002217 联合化工 3,537,395.04 4.07
14 002154 报 喜 鸟 3,525,320.75 4.05
15 600990 四创电子 3,369,761.00 3.87
16 000541 佛山照明 3,059,639.12 3.52
17 002264 新 华 都 2,943,877.00 3.38
18 000983 西山煤电 2,925,352.10 3.36
19 600586 金晶科技 2,920,805.50 3.36
20 601919 中国远洋 2,763,342.76 3.18
21 601958 金钼股份 2,705,778.00 3.11
22 600432 吉恩镍业 2,687,100.00 3.09
23 600893 航空动力 2,673,969.09 3.07
24 600026 中海发展 2,671,645.00 3.07
25 600266 北京城建 2,619,333.85 3.01
26 600189 吉林森工 2,593,435.00 2.98
27 000762 西藏矿业 2,527,898.00 2.91
28 600383 金地集团 2,522,028.00 2.90
29 600139 西部资源 2,496,605.00 2.87
30 000002 万 科Ａ 2,493,500.00 2.87
31 600143 金发科技 2,481,595.87 2.85
32 600104 上海汽车 2,461,850.00 2.83
33 600058 五矿发展 2,420,600.00 2.78
34 600963 岳阳纸业 2,401,486.50 2.76
35 000608 阳光股份 2,339,514.06 2.69
36 600736 苏州高新 2,175,933.00 2.50
37 600048 保利地产 2,146,354.20 2.47
38 002073 青岛软控 2,143,188.00 2.46
39 002146 荣盛发展 2,056,976.14 2.37
40 600123 兰花科创 2,023,950.00 2.33
41 600674 川投能源 2,005,669.50 2.31申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告摘要
19
42 002255 海陆重工 1,999,717.00 2.30
43 600423 柳化股份 1,940,571.00 2.23
44 601006 大秦铁路 1,878,600.00 2.16
45 600970 中材国际 1,874,708.00 2.16
46 000635 英 力 特 1,847,774.00 2.12
47 601666 平煤股份 1,780,500.00 2.05
48 600778 友好集团 1,744,373.89 2.01
49 600082 海泰发展 1,740,048.00 2.00
8.4.2 累 计卖 出金额超 出 期初基金 资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 （％）
1 000060 中金岭南 5,212,981.97 5.99
2 601166 兴业银行 4,733,555.00 5.44
3 601601 中国太保 4,668,904.78 5.37
4 000937 金牛能源 4,631,758.00 5.33
5 002154 报 喜 鸟 4,269,185.05 4.91
6 600875 东方电气 3,852,942.00 4.43
7 600123 兰花科创 3,703,769.80 4.26
8 600104 上海汽车 3,646,513.40 4.19
9 600031 三一重工 3,637,758.24 4.18
10 000002 万 科Ａ 3,576,400.00 4.11
11 000584 友利控股 3,492,957.41 4.02
12 000961 中南建设 3,421,989.04 3.93
13 600497 驰宏锌锗 3,383,616.19 3.89
14 002068 黑猫股份 3,378,582.00 3.88
15 000541 佛山照明 3,310,663.73 3.81
16 000608 阳光股份 3,261,560.00 3.75
17 600026 中海发展 3,212,361.00 3.69
18 002264 新 华 都 3,039,370.00 3.49
19 600266 北京城建 2,779,383.40 3.20
20 601919 中国远洋 2,762,137.00 3.18
21 600189 吉林森工 2,685,170.56 3.09
22 000983 西山煤电 2,647,922.45 3.04
23 000762 西藏矿业 2,564,730.24 2.95
24 600432 吉恩镍业 2,514,952.00 2.89
25 600963 岳阳纸业 2,373,343.51 2.73
26 002146 荣盛发展 2,283,681.00 2.63
27 600383 金地集团 2,275,724.20 2.62
28 600970 中材国际 2,271,112.50 2.61
29 601958 金钼股份 2,268,553.20 2.61申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告摘要
20
30 600143 金发科技 2,250,260.98 2.59
31 600736 苏州高新 2,240,260.48 2.58
32 002073 青岛软控 2,221,938.53 2.55
33 600139 西部资源 2,212,623.95 2.54
34 600586 金晶科技 2,212,211.24 2.54
35 600048 保利地产 2,130,093.99 2.45
36 600058 五矿发展 2,113,028.00 2.43
37 002255 海陆重工 2,065,000.00 2.37
38 601006 大秦铁路 2,017,408.01 2.32
39 000635 英 力 特 1,981,506.50 2.28
40 000537 广宇发展 1,934,438.00 2.22
41 601666 平煤股份 1,918,156.00 2.21
42 000629 攀钢钢钒 1,916,000.00 2.20
43 600778 友好集团 1,901,498.22 2.19
44 600056 中国医药 1,894,130.40 2.18
45 600423 柳化股份 1,834,467.00 2.11
46 600674 川投能源 1,778,272.00 2.04
47 601169 北京银行 1,745,410.00 2.01
48 600893 航空动力 1,745,382.78 2.01
8.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 226,573,325.24
卖出股票的收入（成交）总额 219,315,191.37
注：“ 买入金 额” 、“ 卖出金 额” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关交易
费用。
8.5 期末按 债 券品种分 类 的债券投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
1 国家债券 2,016,000.00 2.68
2 央行票据 39,868,000.0052.96
3 金融债券 --
其中：政策性金融债 --
4 企业债券 --
5 企业短期融资券 --
6 可转债 --
7 其他 --
8 合计 41,884,000.0055.64
8.6 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 名的前五 名 债券投资 明 细
金额单位：人民币元 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告摘要
21
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 0901063 09 央票63 400,000 39,868,000.00 52.96
2 010004 20 国债 ⑷ 20,000 2,016,000.00 2.68
8.7 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 名的前十 名 资产支持 证 券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 名的前五 名 权证投资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组 合 报告附注
8.9.1 本基金 投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 基金投 资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末 其他 各 项 资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 819,074.13
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 81,792.65
5 应收申购款 7,791.88
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 908,658.66
8.9.4 期 末持 有的处于 转 股期的可 转 换债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末 前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 600102 莱钢股份 457,450.00 0.61 重大事项
§9 基 金份额 持有人信 息
9.1 期末基 金 份额持有 人 户数及持 有 人结构
份额单位：份 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告摘要
22
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4,820 14,731.18 13,052,249.97 18.38% 57,952,023.06 81.62%
9.2 期末基 金 管理人的 从 业人员持 有 本开放式 基 金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 4,957.80 0.01%
§1 0 开放 式基 金 份 额变动
单位： 份
本报告期期初基金份额总额
89,396,376.51
本报告期期间基金总申购份额
20,980,095.84
减：本报告期期间基金总赎回份额
39,372,199.32
本报告期期间基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
71,004,273.03
§11 重大事 件揭示
11.1 基金份 额持有人 大 会决议
本基金本报告期间未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管 理人、基 金 托管人的 专 门基金托 管 部门的重 大 人事变动
经本公司外方股东提名， Jean Audibert 先生担任本公司第二届监事会监事， Vincent Trouillard Perrot
先生不再担任本届监事会监事。该事项于 2009 年 3 月 6 日 获得股东会批准。
本公司在本报告期内无其他重大人事变动。
本基金基金托管人在本报告期内无重大人事变动。
11.3 涉及基 金管理人 、 基金财产 、 基金托管 业 务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投 资策略的 改 变
本报告期内， 本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金 《招募说明书》 中披露的基本投资策略，
未发生显著的改变。
11.5 为基金 进行审计 的 会计师事 务 所情况
本报告期内，本基金聘用普华永道中天会计师事务所有限公司负责基金审计事务，未发生改聘 会申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告摘要
23
计师事务所 事宜。自本基金合同生效以来，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服
务时间为 2 年。本报告期本基金应支付普华永道中天会计师事务所有限公司审计费 60,000 元。
11.6 管理人 、托管人 及 其高级管 理 人员受稽 查 或处罚等 情 况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租 用证券公 司 交易单元 的 有关情况
11.7.1 基金租 用证券公 司 交易单元 进 行股票投 资 及佣金支 付 情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量 成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金总
量的比例
备注
申银万国证券股份有限公司 2 270,128,936.3160.77%228,685.69 61.66%
新增
1 个
中国国际金融有限公司 1 111,488,335.7925.08%90,585.3624.43%-
华泰联合证券有限责任公司 1 31,660,110.56 7.12%25,724.02 6.94% 新增
招商证券股份有限公司 2 13,505,441.713.04%11,479.32 3.10%
新增
1 个
海通证券股份有限公司 1 11,277,510.452.54%9,163.31 2.47%-
光大证券股份有限公司 1 5,194,621.791.17%4,220.74 1.14%-
长城证券有限责任公司 1 1,228,400.000.28%998.08 0.27%
新增
平安证券有限责任公司 1 - - - -
新增
中国银河证券股份有限公司 1 - - - -
新增
中国建银投资证券有限责任公司 1 - - - -
新增
中信证券股份有限公司 1 - - - -
新增
注：交易单元选择的标准：1 、经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；2 、公司财务状况良
好；3 、有良 好的内控制度，在业内有良好的声誉；4 、有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供
质量较高的 宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究
报告；5 、建 立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
11.7.2 基金租 用证券公 司 交易单元 进 行其他证 券 投资的情 况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
申银万国证券股份有限公司 47,033,762.97 95.69% 51,600,000.00 100.00% - -
招商证券股份有限公司 2,119,350.00 4.31% - - - -
中国国际金融有限公司 ------
华泰联合证券有限责任公司 ------
海通证券股份有限公司 ------申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告摘要
24
光大证券股份有限公司 ------
长城证券有限责任公司 ------
平安证券有限责任公司 ------
中国银河证券股份有限公司 ------
中国建银投资证券有限责任
公司
-- ----
中信证券股份有限公司 ------
申万巴黎基金管理有限公司
二〇一〇年三月三十一日
