申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
2009 年年度报告
2009 年 12 月 31 日
基金管理人：申万巴黎基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一〇年三月三十一日
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告
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§1 重 要提示 及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对
其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010 年 3 月 19 日 复核了本报告
中的财务指 标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金
的招募说明书及其更新。
本报告期自 2009 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示 及目录 ........................................................................................................................... 1
§2 基金简介 ....................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本 情况 ......................................................................................................................4
2.2 基金产品 说明 ......................................................................................................................4
2.3 基金管理 人和基金托管人...................................................................................................4
2.4 信息披露 方式 ......................................................................................................................5
2.5 其他相关 资料 ......................................................................................................................5
§3 主要财务 指标、基金净值表现及利润分配情况........................................................................ 5
3.1 主要会计 数据和财务指标...................................................................................................5
3.2 基金净值 表现 ......................................................................................................................5
3.3 过去三年 基金的利润分配情况...........................................................................................7
§4 管理人报 告 ................................................................................................................................... 7
4.1 基金管理 人及基金经理情况...............................................................................................7
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.......................................................8
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明...................................................................8
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...................................................9
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.................................................10
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况.................................................................10
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明............................................................. 11
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明.................................................................12
§5 托管人报 告 ................................................................................................................................. 12
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明.....................................................................12
5.2 托管人对 报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........12
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.....................12
§6 审计报告 ..................................................................................................................................... 13
6.1 管理层对 财务报表的责任.................................................................................................13
6.2 注册会计 师的责任 ............................................................................................................13
6.3 审计意见 ............................................................................................................................13
§7 年度财务 报表 ............................................................................................................................. 14
7.1 资产负债 表 ........................................................................................................................14
7.2 利润表 ................................................................................................................................15
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表.....................................................................................16
7.4 报表附注 ............................................................................................................................17
§8 投资组合 报告 ............................................................................................................................. 33
8.1 期末基金 资产组合情况 ....................................................................................................33
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合.....................................................................................34
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.........................34
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动.................................................................................35
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合.............................................................................38
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细.....................38
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.........38
8.8 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细.....................38
8.9 投资组合 报告附注 ............................................................................................................38 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告
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§9 基金份额 持有人信息 ................................................................................................................. 39
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构.........................................................................39
9.2 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金的情况.................................................39
§10 开放式基 金份额变动 ............................................................................................................... 39
§11 重大事件 揭示 ........................................................................................................................... 40
11.1 基金份 额持有人大会决议...............................................................................................40
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...............................40
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...................................................40
11.4 基金投 资策略的改变.......................................................................................................40
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况...........................................................................40
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...........................................40
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况.......................................................................40
§12 备查文件 目录 ........................................................................................................................... 43
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§2 基 金简介
2.1 基 金 基本情 况
基金名称 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
基金简称 申万巴黎盛利强化配置混合
基金主代码 310318
交易代码
310318
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004 年 11 月 29 日
基金管理人 申万巴黎基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 71,004,273.03 份
2.2 基 金 产品说 明
投资目标
本基金为争取绝对收益概念的基金产品， 其投资管理禀承本基金管理人的
主动型投资管理模式， 以积极主动和深入的研究为基础结合先进的投资组
合模型， 通过灵活的动态资产配置和组合保险策略， 尽最大努力规避证券
市场投资的系统性和波动性风险以尽可能保护投资本金安全， 并分享股市
上涨带来的回报， 实现最优化的风险调整后的投资收益为目标， 但本基金
管理人并不对投资本金进行保本承诺。
投资策略
本基金采用主动型投资管理模式， 以追求绝对收益并争取每基金年度战胜
一年期定期存款利率为投资目标。 本基金管理人在积极主动和深入的宏观
研究分析和判断的基础上， 结合自主开发的主动式资产配置模型进行资产
配置； 采用基于投资组合保险策略开发的资产再平衡模型， 控制整体投资
组合的可能损失； 参考选时模型判断市场走势而决定是否调整投资组合或
进行融资以适当扩大固定收益证券的投资规模以争取更好的收益， 但以不
超过基金资 产净值的 25 ％为限；在 完成资产配 置后，股票 投资采用“ 行业
配置” 与“ 个股选择” 双线并行的投资策略， 由主动式行业矩阵模型确定行业
配置， 个股 选择采 取“ 自 下而上” 的选 股过程 ，投 资具有 良好 流动性 的高 成
长性股票争取当期收益； 固定收益证券投资使用利率预期策略、 收益率曲
线策略和久期策略进行组合管理。
业绩比较基准 银行一年期定期存款利率
风险收益特征
本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金， 其风险和预期收益均
高于保本基金而低于平衡型基金，属于证券投资基金中的偏低风险品种。
本基金力争通过资产配置、 精选个股等投资策略的实施和积极的风险管理
而谋求稳定和可持续的绝对收益。
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 申万巴黎基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 来肖贤 蒋松云
联系电话 021-23261188 010-66105799
信息披露
负责人
电子邮箱 service@swbnpp.com custody@icbc.com.cn 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告
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客户服务电话 4008808588 95588
传真 021-23261199 010-66105798
注册地址 上海市淮海中路300号香 港新世界大厦40 层 北京市西城区复兴门内大街55 号
办公地址 上海市淮海中路300号香 港新世界大厦40 层 北京市西城区复兴门内大街55 号
邮政编码 200021 100140
法定代表人 姜国芳 姜建清
2.4 信 息 披露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swbnpp.com
基金年度报告备置地点
申万巴黎基金管理有限公司
中国工商银行
2.5 其 他 相关资 料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 上海市湖滨路202号普华 永道中心11 楼
注册登记机构 申万巴黎基金管理有限公司
上海市淮海中路300号香港新世界大厦40
层
§3 主 要财务 指标、基 金 净值表现 及 利润分配 情 况
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和指标 2009 年 2008 年 2007 年
本期已实现收益 9,836,854.96 -7,680,923.07 43,060,033.29
本期利润 9,731,070.36 -10,306,694.43 37,932,421.30
加权平均基金份额本期利润 0.1134 -0.1031 0.5124
本期加权平均净值利润率 11.07% -10.28% 42.22%
本期基金份额净值增长率 11.00% -8.80% 57.53%
3.1.2 期 末数 据和指标 2009 年末 2008 年末 2007 年末
期末可供分配利润 3,425,771.50 -3,577,612.11 6,803,035.49
期末可供分配基金份额利润 0.0482 -0.0400 0.0709
期末基金资产净值 75,279,828.87 86,972,620.20 105,824,145.77
期末基金份额净值 1.0602 0.9729 1.1036
3.1.3 累计 期末 指 标 2009 年末 2008 年末 2007 年末
基金份额累计净值增长率 100.54% 80.67% 98.10%
注：1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、 托管费和各项交易费用， 但不包括持有人认/ 申购或
交易基金的各项费用 （例如： 申购费、 赎回费等） ， 计入认/ 申购或交易基金的各项费用后， 实际收益水
平要低于所列数字。
3.2 基 金 净值表 现 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告
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3.2.1 基 金份 额净值增 长 率及其与 同 期业绩比 较 基准收益 率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 7.32% 0.69% 0.57% 0.00% 6.75% 0.69%
过去六个月 2.46% 0.77% 1.13% 0.00% 1.33% 0.77%
过去一年 11.00% 0.60% 2.25% 0.00% 8.75% 0.60%
过去三年 59.47% 0.66% 9.68% 0.00% 49.79% 0.66%
过去五年 100.50% 0.56% 14.78% 0.00% 85.72% 0.56%
自基金合 同 生
效日起至今
100.54% 0.56% 15.01% 0.00% 85.53% 0.56%
3.2.2 自 基金 合同生效 以 来基金份 额 累计净值 增 长率变动 及 其与同期 业 绩比较基 准 收益率变 动 的比较
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2004 年 11 月 29 日至 2009 年 12 月 31 日）
注：根据本基金基金合同，在一级资产配置层面，本基金原则上可能的资产配置比例为：固定收益
证券 55 ％－100 ％， 股票 0 ％－45 ％。 在本基金合同生效后六个月内， 达到上述比例限制。 基金合同生
效满 6 个月 时，本基金已达到上述比例限制。
3.2.3 过 去五 年基金每 年 净值增长 率 及其与同 期 业绩比较 基 准收益率 的 比较
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告
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3.3 过去三 年 基金的利 润 分配情况
金额单位：人民币元
年度
每10 份基金
份额分红数
现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2009 年 0.200 676,552.84 1,134,002.49 1,810,555.33 -
2008 年 0.360 1,564,780.99 2,187,674.65 3,752,455.64 -
2007 年 5.400 29,505,565.39 11,699,720.14 41,205,285.53 -
合计 5.960 31,746,899.22 15,021,397.28 46,768,296.50 -
§4 管 理人报 告
4.1 基金管 理 人及基金 经 理情况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
申万巴黎基金管理有限公司是由申银万国证券股份有限公司和法国巴黎资产管理有限公司共同 发
起设立的一家中法合资基金管理公司。公司成立于 2004 年 1 月 15 日 ，注册地在中国上海，注册资本
金为 1.5 亿元 人民币。 其中， 申银万国证券股份有限公司持有 67% 的股 份， 法国巴黎资产管理有限公司
持有 33% 的 股份。
公司成立以来业务增长迅速， 在北京、 广州先后建立了分公司。 截至 2009 年 12 月 31 日， 公司 旗
下管理了包括股票型、 混合型、 债券型和货币型在内的 8 只开放式基金， 形成了完整而丰富的产品线 。
公司旗下基金管理资产规模超过 230 亿元，客户 数超过 170 万户。 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告
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4.1.2 基 金经 理（或基 金 经理小组 ） 及基金经 理 助理的简 介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
张维维
本基金
基金经
理
2009-09-21 - 5 年
英国华威大学经济与金融学硕士。自 2005 年起 从
事金融工作，历任北京天相投资顾问公司分析师。
2007 年 3 月 加盟申万巴黎基金管理有限公司投资管
理总部任行业分析师，2009 年 6 月至 2009 年 9 月
任申万巴黎盛利精选证券投资基金基金经理助理，
2009 年 9 月 起任申万巴黎盛利强化配置混合型证券
投资基金基金经理。
李源海
本基金
基金经
理
2005-08-03 2009-08-05 9 年
武汉大学经济学硕士。 自 1999 年起 从事金融工作；
2001 年起从 事证券行业， 历任湘财证券有限责任公
司投资银行部项目经理、证券投资部投资经理；
2002 年起从 事基金行业， 历任万家基金管理有限公
司研究部高级经理、 基金 管理部基金经理， 2004 年
9 月至 2005 年 10 月任万 家增强收益债券型证券投
资基金基金经理。 2005 年 10 月至 2009 年 8 月任 申
万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金基金经
理，2006 年 7 月至 2007 年 7 月任申万巴黎收益宝
货币市场基金基金经理，2008 年 7 月至 2009 年 8
月任申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金基金
经理。
4.2 管理人 对 报告期内 本 基金运作 遵 规守信情 况 的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》及其配套法规的规定，严格
遵守基金合 同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上
为持有人谋求最大利益。
本基金投资 运作符合法 律法规和基 金合同的规 定, 信息披 露 及时、准确 、完整；本 基金资产与 本基
金管理人与 公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。
在基金资产的管理运作中, 无任何损害基金持有人利益的行为, 并通过稳健经营、规范运作、规避风险,
保护了基金持有人的合法权益。
4.3 管理人 对 报告期内 公 平交易情 况 的专项说 明
4.3.1 公 平交 易制度的 执 行情况
我司于 2004 年年底管理两只开放式基金开始， 就着手讨论多基金公平交易问题。 2004 年年底就颁
布了关于旗 下基金交易情况的内部管理规则，包括《关于基金投资交叉交易行为的管理规则》 、 《关 于
基金投资公 平交易行为的管理规则》 ， 《标准交易指引》等，并且多次予以修订。原则上我司在日内禁
止多基金之间的反向交易，要求严格执行多基金日内的公平交易。 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告
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依据中国证监会 2008 年 3 月 20 日 颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》指引
的精神, 我司已经完善了公平交易、 异常交易等相关制度的修订， 并建立了系统来有效执行相关内容 （包
括建立了多组合同向交易和反向交易价差分析模块，并不断完善异常交易检查模块） 。
依据要求，本期我司对于旗下多个组合进行了两两之间的公平交易检查，未发现可能导致不公 平
交易和利益输送的行为。
为确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严格禁止并切实防范利益输送行为，我司一 方
面不断优化 投资决策和研究流程，强化内部风险控制，另一方面强化日常对投资人员行为规范和职业
操守的教育培训，并加强投资人员个人投资行为的申报管理。
我司建立并实施了严格的投资授权制度，投资备选库管理制度和集中交易制度，来切实规范基 金
经理投资决 策行为。首先，基金经理只能在授权的范围内，依据投资策略会议决定的投资策略，结合
投资决策委 员会及分析师的资产及行业或板块配置的建议进行操作，超过投资权限的操作需要经过严
格的审批程 序；第二，基金经理只能投资纳入其管理基金的股票备选库中的股票，而且对于我司内部
严格定义的 重大投资决策，必须经投资决策委员会讨论备案后方可实施；第三，所有的投资指令必须
通过集中交 易室执行，集中交易室与投资部门相隔离。交易部必须确保日内公平交易的合规执行，执
行结果须于 当日报风险管理部独立检查。在上述基础上，我司内部控制部门（风险管理部和监察稽核
部）还将通 过对投资组合各项合规性指标的日常风险检查提示，以及对投资、研究、交易等全流程的
独立的监察稽核，督促落实以上制度的措施，并促进投资运作的规范性。
4.3.2 本 投资 组合与其 他 投资风格 相 似的投资 组 合之间的 业 绩比较
根据投资风格划分，我司旗下没有与本基金相似的投资组合。
4.3.3 异 常交 易行为的 专 项说明
无
4.4 管理人 对 报告期内 基 金的投资 策 略和业绩 表 现的说明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
2009 全年承 继了继 08 年 下半年金融危机以来以“ 保增长” 为主线的政策思路，继续坚持“ 适度宽松
的货币政策和积极的财政政策” 。主要表现在，财政上中央投资四万亿于基础设施建设，货币政策上，
09 年公开操 作市场全年净回笼；信贷投放的年度新增额度创出历史新高。在上述政策的刺激下，以制
造业采购经理指数、 工业增加值等经济领先指标继续走好， GDP 的增长幅度也使得全年 8% 的增长 预期
得以提早兑现。
组合在权益操作上，从二季度逐渐增加了权益的投资比重，根据信贷的投放力度和美元走势以 及
经济复苏的 力度，分别择时重点投资了房地产、有色、钢铁、化工、汽车等直接收益的行业板块，获申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告
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得了较为稳 定、理想的收益；与此同时，在经济复苏的大背景下，也根据国家政策的调整方向，进行
了一定程度 的主题投资。在固定收益操作上，全年坚持了短久期、无风险债券为主的策略，债券部分
估值在收益率曲线大幅上行的背景下保持了基本稳定。
4.4.2 报 告期 内基金的 业 绩表现
本基金 2009 年度净值增长率为 11.00 ％，业绩基 准为 2.25％。
4.5 管理人 对 宏观经济 、 证券市场 及 行业走势 的 简要展望
09 年末， 国 家较为宽松的货币政策有着较为明显的收缩迹象， 10 年很 难继续发生天量的新增信贷，
同时考虑到在经济复苏明确的情况下各项刺激政策可能“ 退出” 的情况， 因此， 对于明年的市场流动性需
要保持高度 的警惕；在此前提下，明年将着重选择业绩增长确定、公司基本面明显受益于国家重要政
策的行业和 公司进行投资。债券部分则将总体看淡利率产品，重点在于择机选择高票息的信用品进行
防御为主的投资。
4.6 管理人 内 部有关本 基 金的监察 稽 核工作情 况
本报告期间，本基金管理人的监察稽核工作独立和有效地履行了其对于公司内部控制制度执行 情
况的检查、 评价、报告、建议职能，对于进一步完善整个公司内部控制体系（包括各项管理制度和业
务流程等） 并实现公司总体的内部控制目标发挥了积极的作用。本年度的监察稽核工作主要分为以下
几个方面：
1. 安排公司有 关法律、法规和行政规章以及内控的教育与培训。
（1 ） 监察稽核总部根据有关反洗钱的法规和监管要求， 开展对公司管理人员 （包括高级管理人员
和中层管理人员）和全体员工的专题培训。
（2 ） 对投资 管理人员的合规培训： 监察稽核总部在第二季度通过组织公司外部法律顾问对公司投
资管理总部 人员就《投资管理人员的管理规定》开展法规培训；在第四季度组织了对投资管理人员的
合规培训， 培训重点集中在强化基金经理对各自基金合同的理解，同时将上海证监局基金监管处的现
场检查反馈意见中有关投资研究、风险管理、合规的部分向投资管理人员进行通报。
（3 ）监察稽核总部组织公司全体员工观看反内幕交易影片《窃听风云》 ，加深公司员工对内幕交
易等违法行为后果的感性认识。
2. 建立、补充 和不断完善现有的内部控制制度和业务流程。
（1 ）2009 年 ， 监察稽核总部在制度建设方面的重点放在加强对员工行为合规规范方面， 全面修订
了 《监察守则》 、 《员工 个人投资内部管理规定》 ， 在信息技术部门协助下， 建立了针对投资管理人员 的
配套监控体系，并持续落实各项监控、管理措施的执行。
（2 ） 在反洗钱领域， 监察稽核总部在制度建设、 日常跟踪和分析的基础上， 对于该项工作开展中申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告
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的各项关注 点、难点和改进方案都进行不断总结和检讨，并参与监管机构组织的行业专题工作调研，
将反洗钱工 作在行业中的特征、日常实践中出现的难点以及相应的建议向监管机构进行报告，为行业
中推进反洗钱工作提供了有效的支持，并得到了相应的认可。
3. 开展定期内 部控制项目检查、 定期常规稽核以及特定事件稽核， 独立地履行对于公司内部控制制
度执行情况的检查、评价、报告、建议，并持续跟踪需改进的事项。
（1 ） 根据法 规的要求和监管机构的指导， 定期 （季度） 组织公司各部门进行内控检查工作， 还根
据新的法律 法规要求以及经营中发现的新的风险点持续对于项目表中的内容进行修改和补充，确保项
目表内容覆盖内部控制的各个方面。
（2 ） 重点对基金运营、 基金投资研究、 公平交易和反洗钱工作等领域进行了重点的内部稽核， 提
出管理建议，并督促各相关部门进行改进和完善。
（3 ） 在日常 业务中根据特定事件或风险点开展了专项稽核工作， 对特定事件的发生或发现的高风
险级别的风 险点充分调查并提出独立的意见和建议，并组织相关部门修改现有的工作制度和流程，进
一步完善了内部控制体系。
4. 监察稽核部 门保持与各级监管机构的持续沟通和联系， 在积极配合监管机构的检查工作， 保证本
公司的运营状况和过程对监管机构保持必要的透明度。
5. 报告期内， 公司董事会召开了 1 次 风险控制委员会会议和 1 次审计委员 会会议， 针对过往年度发
生的主要投 资、运营风险管理和内部审计事项进行了分析和讨论，提出了相应的实施和改进方案，有
效强化了公司的风险控制和管理体系。
综上所述，本公司的内部控制（包括监察稽核和风险管理）工作在防范和化解经营风险方面起 到
了重要的作用，确保了公司运营、基金投资和运作的稳健运行以及受托资产的安全完整。
4.7 管理人 对 报告期内 基 金估值程 序 等事项的 说 明
本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程，上述各方 不
存在任何重大利益冲突。
本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值， 将导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上的， 即
就拟采用的 相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所的意
见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
本基金管理人设立基金资产估值委员会， 负责根据法规要求， 尽可能科学、 合理地制定估值政策 ，
审议批准估 值程序，并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认，以保
护基金份额持有人的利益。
基金资产估值委员会由本基金管理人的总裁、分管副总裁、基金会计主管、监察稽核总监、投 资申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告
12
总监和风险管理总监组成。 其中， 总裁毛剑鸣先生， 在资产管理和基金管理领域， 拥有 11 年 的高级管
理人员经验。分管副总裁过振华先生，拥有 6 年的基金公司高级管理人员经验。基金会计主管李濮君
女士，拥有 9 年的基金 会计经验。监察稽核总监王菲萍女士，拥有 6 年的基金合规管理经验。投资总
监邹翔先生， 拥有 12 年 的基金公司研究和投资管理经验。 风险管理总监张少华先生， 拥有 6 年的基金
风险管理经验。
基金经理不参与决定本基金估值的程序。 本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。
4.8 管理人 对 报告期内 基 金利润分 配 情况的说 明
本报告期内，本基金于 2009 年 7 月 23 日实施收益 分配，每 10 份基金份额派发红利 0.2 元。
截至 2009 年 12 月 31 日， 本基金实现的可分配收益为 3,425,771.50 元，每 基金份额可分配利润为
0.0482 元。 根据《基金合同》的约定及本基金的实际运作情况，本基金管理人已于 2010 年 1 月 15 日
实施年度收益分配，按每 10 份基金 份额派发红利人民币 0.35 元。
§5 托 管人报 告
5.1 报告期 内 本基金托 管 人遵规守 信 情况声明
2009 年，本 基金托管人在对申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守
《证券投资 基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的
行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人 对 报告期内 本 基金运作 遵 规守信、 净 值计算、 利 润分配等 情 况的说明
2009 年，申 万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金的管理人——申万巴黎基金管理有限公司在
申万巴黎盛 利强化配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格
计算、基金 费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严
格按照基金 合同的规定进行。本报告期内，申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金对基金份额持
有人进行了一次利润分配，分配金额为 1,810,555.33 元。
5.3 托管人 对 本年度报 告 中财务信 息 等内容的 真 实、准确 和 完整发表 意 见
本托管人依法对申万巴黎基金管理有限公司编制和披露的申万巴黎盛利强化配置混合型证券投 资
基金 2009 年 度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容进 行
了核查，以上内容真实、准确和完整。 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告
13
§6 审 计报告
普华永道中天审字(2010) 第 20375 号
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金( 以下简称“ 申万巴黎强化配置基
金”) 的财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负 债表、2009 年度的利润表、所有者权益( 基金净值)
变动表和财务报表附注。
6.1 管 理 层对财 务 报 表的责 任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务报 表
是申万巴黎强化配置基金的基金管理人申万巴黎基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 设计、实 施和维护与 财务报表编 制相关的内 部控制，以 使财务报表 不存在由于 舞弊或错误 而导
致的重大错报；
(2) 选择和运用恰当的会计政策；
(3) 作出合理的会计估计。
6.2 注册会 计 师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审 计
准则的规定 执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计
工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取 决
于注册会计 师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估
时，我们考 虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有
效性发表意 见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评
价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 审计意 见
我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的如财务报表 附
注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了申万巴黎强化配置基金
2009 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2009 年度的经 营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所有限公司
注册会计师 汪棣
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告
14
注册会计师 张鸿
上海市湖滨路 202 号普 华永道中心 11 楼
2010-03-26
§7 年 度财务 报表
7.1 资 产 负债表
会计主体：申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
报告截止日：2009 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
资 产 附注号
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 8,109,631.19 12,787,515.36
结算备付金
263,329.46 71,627.80
存出保证金
819,074.13 598,780.49
交易性金融资产 7.4.7.2 68,819,406.30 73,296,752.06
其中：股票投资
26,935,406.30 8,463,252.06
基金投资
--
债券投资
41,884,000.00 64,833,500.00
资产支持证券投资
--
衍生金融资产 7.4.7.3 --
买入返售金融资产 7.4.7.4 --
应收证券清算款
- 800,142.14
应收利息 7.4.7.5 81,792.65 1,457,124.59
应收股利
--
应收申购款
7,791.88 12,048.95
递延所得税资产
--
其他资产 7.4.7.6 --
资产总计
78,101,025.61 89,023,991.39
负债和所 有 者权益 附注号
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 7.4.7.3 --
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
1,597,860.34 1,039,003.85
应付赎回款
119,702.39 83,131.31申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告
15
应付管理人报酬
83,333.51 88,938.31
应付托管费
17,361.16 18,528.81
应付销售服务费
--
应付交易费用 7.4.7.7 102,849.86 21,495.13
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 7.4.7.8 900,089.48 800,273.78
负债合计
2,821,196.74 2,051,371.19
所有者权 益 ：
实收基金 7.4.7.9 71,004,273.03 89,396,376.51
未分配利润 7.4.7.10 4,275,555.84 -2,423,756.31
所有者权益合计
75,279,828.87 86,972,620.20
负债和所有者权益总计
78,101,025.61 89,023,991.39
注：报告截止日 2009 年 12 月 31 日， 基金份额净值 1.0602 元 ，基金份额总额 71,004,273.03 份。
7.2 利润表
会计主体：申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
本报告期：2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
单位 ：人民币元
项 目 附注号
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12
月31 日
上 年 度 可比期 间
2008 年1 月1 日至2008 年12
月31 日
一、收入 12,114,704.20 -7,521,514.23
1. 利息收入
1,604,592.22 2,726,109.70
其中：存款利息收入 7.4.7.11 123,745.79 195,892.71
债券利息收入
1,480,846.43 2,530,216.99
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
--
其他利息收入
--
2. 投资收益（ 损失以“-” 填列 ）
10,578,913.51 -7,692,023.79
其中：股票投资收益 7.4.7.12 9,628,064.97 -7,583,787.09
基金投资收益
--
债券投资收益 7.4.7.13 739,328.44 -436,016.80
资产支持证券投资收益
--
衍生工具收益 7.4.7.14 - 189,209.02
股利收益 7.4.7.15 211,520.10 138,571.08
3. 公允价 值变 动收益 （损 失以“-” 号
填列） 7.4.7.16
-105,784.60 -2,625,771.36
4. 汇兑收益（ 损失以“ －” 号填列）
--
5. 其他收入（ 损失以“-” 号 填列） 7.4.7.17 36,983.07 70,171.22申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告
16
减：二、 费 用
2,383,633.84 2,785,180.20
1 ．管理人报 酬
1,052,432.17 1,207,922.65
2 ．托管费
219,256.74 251,650.48
3 ．销售服务 费
--
4 ．交易费用 7.4.7.18 674,392.96 624,656.89
5 ．利息支出
18,243.97 255,685.60
其中：卖出回购金融资产支出
18,243.97 255,685.60
6 ．其他费用 7.4.7.19 419,308.00 445,264.58
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以“-” 号填
列）
9,731,070.36 -10,306,694.43
减：所得税费用
--
四、净利 润 （净亏损 以“-” 号填列
9,731,070.36 -10,306,694.43
7.3 所有者 权 益（基金 净 值）变动 表
会计主体：申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
本报告期：2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日 项目
实收基金 未分配利 润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基金净值） 89,396,376.51 -2,423,756.31 86,972,620.20
二、 本期经营 活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
- 9,731,070.36 9,731,070.36
三、 本期基金 份额交易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-” 号 填列）
-18,392,103.48 -1,221,202.88 -19,613,306.36
其中：1. 基金 申购款 20,980,095.84 507,024.52 21,487,120.36
2. 基金赎回款 -39,372,199.32 -1,728,227.40 -41,100,426.72
四、 本期向基 金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动 （净值减少以“-” 号填 列）
- -1,810,555.33 -1,810,555.33
五、期末所有者权益（基金净值） 71,004,273.03 4,275,555.84 75,279,828.87
上 年 度 可比期 间
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日 项目
实收基金 未分配利 润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基金净值） 95,891,310.70 9,932,835.07 105,824,145.77
二、 本期经营 活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
- -10,306,694.43 -10,306,694.43
三、 本期基金 份额交易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-” 号 填列）
-6,494,934.19 1,702,558.69 -4,792,375.50
其中：1. 基金 申购款 51,651,400.75 3,332,408.50 54,983,809.25
2. 基金赎回款 -58,146,334.94 -1,629,849.81 -59,776,184.75
四、 本期向基 金份额持有人分配利润产生 - -3,752,455.64 -3,752,455.64申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告
17
的基金净值变动 （净值减少以“-” 号填 列）
五、期末所有者权益（基金净值） 89,396,376.51 -2,423,756.31 86,972,620.20
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报 表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：毛剑鸣，主管会计工作负责人：过振华，会计机构负责人：陈景新。
7.4 报表附 注
7.4.1 基金 基本 情 况
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以下
简称“ 中国证 监会”) 证监基金字[2004]158 号 《关于同 意申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金设立
的批复》核 准，由申万巴黎基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万巴黎
盛利强化配置混合型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定 ，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 690,340,263.28 元， 业经 德勤华永会计师事务所有限公
司德师报( 验) 字(04) 第 055 号验资报告予以验证。 经 向中国证监会备案， 《申 万巴黎盛利强化配置混合型
证券投资基金基金合同》于 2004 年 11 月 29 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
690,462,261.09 份基金份额 ， 其中认购资金利息折合 121,997.81 份基金份额 。 本基金的基金管理人为申
万巴黎基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司( 以下简称“ 中 国工商银行”) 。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合同和最新公布的 《申万巴黎盛利强化配置混合型
证券投资基 金更新的招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为：在中华人民共和国境内依法发
行上市交易 的股票和债券、银行间债券以及国务院证券监督管理机构规定的其他证券品种。本基金资
产配置比例为：固定收益证券 55% 至 100% ，股 票 0% 至 45% 。本基金的业绩比较基准为：一年期银行
定期存款利率。
本财务报表由本基金的基金管理人申万巴黎基金管理有限公司于 2010 年 3 月 26 日 批准报出。
7.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本准则》 和 38 项具
体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定( 以下合称“ 企业
会计准则”) 、 中国证监会公告[2010]5 号 《证券投资 基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年 度报告和半年度
报告> 》 、中 国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 申万巴黎
盛利强化配置混合型证券投资基金基金合同》 和中国证监会允许的如财务报表附注 7.4.4 所列 示的基金
行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵 循企 业会计准 则 及其他有 关 规定的声 明
本基金 2009 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2009 年 12 月 31申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告
18
日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重 要会 计政策和 会 计估计
7.4.4.1 会计 年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账 本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融 资产和金 融 负债的分 类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项 、
可供出售金 融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能
力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资、 债券投资和衍生工具( 主要为权证投资) 分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益 的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公
允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。应收款项是指 在
活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融 负
债。本基金 目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有
的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金融 资产和金 融 负债的初 始 确认、后 续 计量和终 止 确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表 内
确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
支付的价款 中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当
单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收款项和其 他
金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 已
转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融 资产和金 融 负债的估 值 原则 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告
19
本基金持有的股票投资、 债券投资和衍生工具( 主要为权证投资) 按如下原则确定公允价值并进行估
值：
(1) 存在活跃 市场的金融 工具按其估 值日的市场 交易价格确 定公允价值 ；估值日无 交易，但最 近交
易日后经济 环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的
市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃 市场的金融 工具，如估 值日无交易 且最近交易 日后经济环 境发生了重 大变化，参 考类
似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工 具不存在活 跃市场，采 用市场参与 者普遍认同 且被以往市 场实际交易 价格验证具 有可
靠性的估值 技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中
使用的价格 、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融 资产和金 融 负债的抵 销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务 且
交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收 基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购 和
赎回引起的 实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基
金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益 平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申 购
或赎回款项 中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购
或赎回基金 份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平
准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失)的确认 和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为 投
资收益。债 券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣
代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值 变
动损益；处 置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损
益结转的公允价值累计变动额。 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告
20
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可 按
直线法计算。
7.4.4.10 费用 的确认和 计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的 也
可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的 收 益 分配政 策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红 利
或将现金红 利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未
实现部分( 包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等) 为正数， 则期
末可供分配 利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，
则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润( 已实现部分相抵未实现部分后的余额) 。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 其他 重要的会 计 政策和会 计 估计
(1) 计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史成 本
计量。
(2) 重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票 投
资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(a) 对于特殊事项停牌股票， 根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于 进一步规范证券投资基金估值
业务的指导意见》 ， 本基金采用 《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》 提
供的指数收 益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行业的行业指
数变动以大 致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包
括所选取行 业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌
期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。本基金自 2009 年 6 月 16 日起，采用中证协
(SAC) 基金行 业股票估值指数以取代原交易所发布的行业指数。
(b) 在银行间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关于证 券投资基
金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及份 额净值计价 有关事项的 通知》采用 估值技术确 定公允价值 。本 基
金持有的银 行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告
21
算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明
7.4.5.1 会计 政策变更 的 说明
本报告期，本基金未发生会计政策变更事项。
7.4.5.2 会计 估计变更 的 说明
本报告期，本基金未发生会计估计变更事项。
7.4.5.3 差错 更正的说 明
本报告期，本基金未发生会计差错更正事项。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财
税[2004]78 号 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财 税 [2005]102 号 《关于股息红利个人所得税有关
政策的通知》 、财 税[2005]107 号 《关于 股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财 税[2008]1 号《 关
于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的个 人
所得税， 暂不征收企业所得税。 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 由上市公司在向基金派发股息 、
红利时暂减按 50% 计入 个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20% 代扣代缴个人所得税，暂不征收
企业所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重 要财 务报表项 目 的说明
7.4.7.1 银行 存款
单位：人民币元
项目 本期末
2009 年 12 月 31 日
上年度末
2008 年 12 月 31 日
活期存款 8,109,631.19 12,787,515.36
定期存款 --
其中：存款期限 1-3 个月 --
其他存款 --
合计 8,109,631.1912,787,515.36
7.4.7.2 交易 性金融资 产
单位：人民币元 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告
22
本期末
2009 年 12 月 31 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 24,982,937.5626,935,406.301,952,468.74
交易所市场 2,014,000.00 2,016,000.00 2,000.00
银行间市场 39,868,480.00 39,868,000.00 -480.00 债券
合计 41,882,480.00 41,884,000.00 1,520.00
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 66,865,417.56 68,819,406.30 1,953,988.74
上年度末
2008 年 12 月 31 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 8,096,738.728,463,252.06366,513.34
交易所市场 ---
银行间市场 63,140,240.00 64,833,500.00 1,693,260.00 债券
合计 63,140,240.00 64,833,500.00 1,693,260.00
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 71,236,978.72 73,296,752.06 2,059,773.34
注：债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结 果
由中央国债 登记结算有限责任公司独立提供。采用该估值技术的银行间同业市场交易债券于本年度利
润表中确认的公允价值变动损失为 1,693,740.00 元(2008 年度 ：公允价值变动收益 1,644,803.40 元) 。
7.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债
无余额。
7.4.7.4 买入 返售金融 资 产
7.4.7.4.1 各项 买入返售 金 融资产期 末 余额
无余额。
7.4.7.4.2 期末 买断式逆 回 购交易中 取 得的债券
无余额。
7.4.7.5 应收 利息
单位：人民币元
项目
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
应收活期存款利息 5,981.53 3,217.17
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告
23
应收结算备付金利息 92.10 32.30
应收债券利息 75,684.42 1,453,834.58
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
其他 34.60 40.54
合计 81,792.65 1,457,124.59
7.4.7.6 其他 资产
无余额。
7.4.7.7 应付 交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2009 年 12 月 31 日
上年度末
2008 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 102,599.86 21,320.13
银行间市场应付交易费用 250.00 175.00
合计 102,849.8621,495.13
7.4.7.8 其他 负债
单位：人民币元
项目
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
应付券商交易单元保证金 500,000.00 500,000.00
应付赎回费 89.48 273.78
预提费用 400,000.00 300,000.00
合计 900,089.48 800,273.78
7.4.7.9 实收 基金
金额单位：人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 89,396,376.51 89,396,376.51
本期申购 20,980,095.84 20,980,095.84
本期赎回（以“-” 号填列 ） -39,372,199.32 -39,372,199.32
本期末 71,004,273.03 71,004,273.03
注：本期申购含红利再投资和转换转入份额，本期赎回含转换转出份额。
7.4.7.10 未分 配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -3,577,612.11 1,153,855.80 -2,423,756.31
本期利润 9,836,854.96 -105,784.60 9,731,070.36申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告
24
本期基金份 额交易产生
的变动数
-1,022,916.02 -198,286.86 -1,221,202.88
其中：基金申购款 182,005.23 325,019.29 507,024.52
基金赎回款 -1,204,921.25 -523,306.15 -1,728,227.40
本期已分配利润 -1,810,555.33 - -1,810,555.33
本期末 3,425,771.50 849,784.34 4,275,555.84
7.4.7.11 存 款 利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
活期存款利息收入 119,717.04 185,121.76
定期存款利息收入 --
其他存款利息收入 --
结算备付金利息收入 2,660.78 2,133.46
其他 1,367.97 8,637.49
合计 123,745.79195,892.71
7.4.7.12 股票 投资收益—— 买卖股票 差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
卖出股票成交总额 219,315,191.37 107,350,221.60
减：卖出股票成本总额 209,687,126.40 114,934,008.69
买卖股票差价收入 9,628,064.97 -7,583,787.09
7.4.7.13 债券 投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
卖出债券 （债转股及债券到期兑
付）成交总额
177,698,232.00 129,820,108.23
减： 卖出债券 （债转股及债券到
期兑付）成本总额
173,948,318.13 127,786,194.58
减：应收利息总额 3,010,585.43 2,469,930.45
债券投资收益 739,328.44 -436,016.80
7.4.7.14 衍生 工具收益—— 买卖权证 差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
卖出权证成交总额 - 935,110.03
减：卖出权证成本总额 - 745,901.01申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告
25
买卖权证差价收入 - 189,209.02
7.4.7.15 股利 收益
单位：人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
股票投资产生的股利收益 211,520.10 138,571.08
基金投资产生的股利收益 --
合计 211,520.10 138,571.08
7.4.7.16 公允 价值变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
1. 交易性金 融资产 -105,784.60 -2,625,771.36
——股票投资 1,585,955.40 -4,234,357.23
——债券投资 -1,691,740.00 1,608,585.87
——资产支持证券投资 --
——基金投资 --
2. 衍生工具 --
——权证投资 --
3. 其他 --
合计 -105,784.60-2,625,771.36
7.4.7.17 其他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
基金赎回费收入 32,161.86 48,769.64
基金转换费收入 1,137.99 20,757.29
其他 3,683.22 644.29
合计 36,983.07 70,171.22
注：1 、本基 金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25% 归入基金 资产。
2 、 本基金的 转换费由赎回费和申购费补差两部分组成， 其中赎回费总额的 25 ％归入 转出基金的基
金资产。
7.4.7.18 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
交易所市场交易费用 673,142.96 622,119.39
银行间市场交易费用 1,250.00 2,537.50
合计 674,392.96624,656.89申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告
26
7.4.7.19 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
审计费用 60,000.00 60,000.00
信息披露费 340,000.00 360,000.00
银行汇划费 1,308.00 7,264.58
债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00
合计 419,308.00445,264.58
7.4.8 或 有事 项、资产 负 债表日后 事 项的说明
7.4.8.1 或有 事项
无。
7.4.8.2 资产 负债表日 后 事项
本基金管理人于 2010 年 1 月 13 日发 布本基金第十一次分红公告， 以截至 2009 年 12 月 31 日实 现
的可供分配利润为基准，向截至 2010 年 1 月 15 日止在本基金注册登记人申万巴黎基金管理有限公司
登记在册的全体持有人，按每 10 份 基金份额派发红利人民币 0.35 元。
7.4.9 关联 方关 系
关联方名称 与本基金的关系
申万巴黎基金管理有限公司 基金管理人 基金销售机构 基金注册 登记机构
中国工商银行 基金托管人 基金代销机构
申银万国证券股份有限公司 （以下简称“ 申银万 国” ） 基金管理人的股东 基金 代销机构
法国巴黎资产管理公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报 告 期及上年 度 可比期间 的 关联方交 易
7.4.10.1 通过 关联方交 易 单元进行 的 交易
7.4.10.1.1 股 票交易
金额单位：人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
关联方名称
成交金额
占当期股票成交总额
的比例
成交金额
占当期股票成交总额
的比例
申银万国 270,128,936.31 60.77% 9,946,333.61 4.97%
7.4.10.1.2 应 支付关联 方 的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告
27
当期佣金
占当期佣金总量的比
例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额
的比例
申银万国 228,685.69 61.66% 68,904.50 67.16%
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量的比
例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额
的比例
申银万国 8,454.54 5.04% 8,399.68 39.40%
注：(1) 上述 佣金按市场 佣金率计算 ，以扣除由 中国证券登 记结算有限 责任公司收 取的证管费 、经
手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券交易不计佣金。
(2) 该类佣金 协议的服务 范围还包括 佣金收取方 为本基金提 供的证券投 资研究成果 和市场信息 服务
等。
7.4.10.2 关联 方报酬
7.4.10.2.1 基 金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,052,432.17 1,207,922.65
其中： 支付 销售机 构的 客户维护
费
155,284.89 180,134.16
注： 支付基金管理人申万巴黎基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20% 的
年费率计提 ，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产
净值*1.20%/ 当年天数。
7.4.10.2.2 基 金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 219,256.74 251,650.48
注： 支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的 年费 率计提， 逐 日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值*0.25%/ 当 年天数。
7.4.10.3 与关 联方进行 银 行间同业 市 场的债券( 含回 购)交易
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易
的各关联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
- - - - - - -
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易
的各关联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告
28
中国工商银行 20,108,372.11 ---- -
7.4.10.4 各关 联方投资 本 基金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期内基 金 管理人运 用 固有资金 投 资本基金 的 情况
本报告期和上年度可比期间内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2 报 告期末除 基 金管理人 之 外的其他 关 联方投资 本 基金的情 况
本期末和上年度末，除基金管理人之外的其他关联方，未发生投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关 联方保管 的 银行存款 余 额及当期 产 生的利息 收 入
单位：人民币元
本期
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 8,109,631.19 119,717.04 12,787,515.36 185,121.76
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基 金在承销 期 内参与关 联 方承销证 券 的情况
本报告期和上年度可比期间内，本基金在承销期内未参与关联方承销证券买卖。
7.4.11 利润分 配情况
单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每 10 份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
利润分配
合计
备注
1 2009-07-22 2009-07-23 0.200 676,552.84 1,134,002.49 1,810,555.33 -
合计 - - 0.200 676,552.84 1,134,002.49 1,810,555.33 -
7.4.12 期末 （2009 年 12 月 31 日）本 基金持有 的 流通受限 证 券
7.4.12.1 因认 购新发/ 增发 证券而于 期 末持有的 流 通受限证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限 证券类别：股票
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002330 得利斯 2009-12-25 2010-01-06 新股网上申购13.1813.18 500 6,590.00 6,590.00 -
002333 罗普斯金 2009-12-30 2010-01-12 新股网上申购22.0022.00 500 11,000.00 11,000.00 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中 基
金作为一般 法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市
后的约定期 限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股
上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末 持有的暂 时 停牌等流 通 受限股票
金额单位：人民币元 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告
29
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因
期末估
值单价
复牌日期
复牌开
盘单价
数量( 股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
600102 莱钢股份 2009-11-09 资产重组 13.072010-02-2411.88 35,000 396,344.66 457,450.00 -
注： 本基金截至 2009 年 12 月 31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末 债券正回 购 交易中作 为 抵押的债 券
截至本报告期末 2009 年 12 月 31 日止 ， 本基金无债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额， 无
相关抵押债券。
7.4.13 金 融工具 风 险 及管理
本基金为混合型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资等。与 这
些金融工具有关的风险，以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
7.4.13.1 风险 管理政策 和 组织架构
本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于偏低风险品种，本基金管理人从事风 险
管理的主要 目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平
衡以实现“ 风 险和收益高于保本基金而低于平衡型基金，谋求稳定和可持续的绝对收益” 的风险收益目
标。
本基金管理人已制定针对以上金融工具风险的管理政策和控制制度，并且形成了由本基金管理 人
在公司层面 建立的风险管理委员会以及在董事会层面建立的风险控制委员会负责对与所投资金融工具
相关的风险 类型、管理政策和各种投资限制的定期回顾、评估和修改，本基金管理人的风险管理部门
负责具体落实和日常跟踪的工作机制。
本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种 风
险产生的可 能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。
而从定量分 析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风
险量化指标 、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险
进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
本基金面临的主要风险包括：信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主 要
是利率风险和其他价格风险。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信 用
风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务而产生。
对于发行者的信用风险控制，本基金管理人主要通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的 投申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告
30
资对象来管理。于 2009 年 12 月 31 日，由于本基金未投资于企业债(2008 年 12 月 31 日：无) ，所以本
基金管理人认为本基金与债券发行者有关的信用风险不重大。
本基金 的银 行存款 存放 在本基 金的 托管行 - 中 国工商 银行 ，因而 本基 金管理 人认 为与该 银行 相 关
的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成债券等投资品种的交收和 款
项清算，因 此违约风险发生的可能性很小，本基金管理人认为在交易所进行的交易涉及的信用风险不
重大。
对于银行间债券等品种的交易，本基金管理人主要通过事前检查和控制交易对手信用及交割方 式
来管理风险。
7.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险主 要
来源于开放 式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风
险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。
本基金管理人对于流动性风险管理的目标是监控基金组合流动性指标， 确保市场出现剧烈波动时，
基金仍能应付大量赎回和其他负债，灵活调整组合结构，而且不影响组合估值。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人对基金申购赎回状况进行严密监控和分析预测 ，
保持基金投 资组合中的流动性资产与之相匹配。此外，本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，
设计了非常 情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利
益。
对于交易所交易品种变现的流动性风险，本基金管理人每日监控和预测本基金投资品种的流动 性
指标，主要 包括基金投资品种在短时间内变现能力的指标、组合持仓中变现能力较差的品种的比例控
制和受限制流通股票的总量控制， 通过指标来持续地评估、 选择、 跟 踪和控制基金投资的流动性风险。
对于银行间 债券投资，本基金管理人通过跟踪和控制投资品种与市价的偏离度来实现。此外，本基金
在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。
本基金所持大部分交易性金融资产在证券交易所上市，其余是流动性较好的可在银行间同业市 场
交易的金融资产工具、 银行存款和结算备付金， 因此比较容易变现来满足投资者对于基金资产的赎回。
除附注 7.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的
投资品种。从本基金资产和负债的情况来看，本基金管理人认为本基金面临的流动性风险较小。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净 值
( 所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告
31
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发
生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利 率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险 。
本基金持有 的利率敏感性资产主要是银行存款和固定利率债券投资。根据本基金产品性质，生息资产
占基金资产比重较大(55% 至 100%) ，因此本基金面临的利率风险较大。
对于固定利率类金融工具，面临由于市场利率走高而导致的债券资产的市场价格低于购买成本 的
风险。
对于浮动利率类金融工具，主要面临两方面利率风险：第一，每个付息期间内面临由于市场利 率
走高而导致 的债券资产的市场价格低于购买成本的风险；第二，每个付息期间结束根据市场利率重新
定价时对于未来现金流的影响的风险。
本基金管理人内部设置对投资债券的久期限制，并根据投资组合保险策略不断调整投资组合内 长
期债券的投资比例，并结合定期对利率水平的预测等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险 敞 口
单位：人民币元
本期末
2009 年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 8,109,631.19 - - - - - 8,109,631.19
结算备付金 263,329.46 - - - - - 263,329.46
存出保证金 98,780.49 - - - - 720,293.64 819,074.13
交易性金融资产 - 39,868,000.00 2,016,000.00 - - 26,935,406.30 68,819,406.30
应收利息 - - - - - 81,792.65 81,792.65
应收申购款 - - - - - 7,791.88 7,791.88
资产总计 8,471,741.14 39,868,000.00 2,016,000.00 - - 27,745,284.47 78,101,025.61
负债
应付证券清算款 - - - - - 1,597,860.34 1,597,860.34
应付赎回款 - - - - - 119,702.39 119,702.39
应付管理人报酬 - - - - - 83,333.51 83,333.51
应付托管费 - - - - - 17,361.16 17,361.16
应付交易费用 - - - - - 102,849.86 102,849.86
其他负债 - - - - - 900,089.48 900,089.48
负债总计 - - - - - 2,821,196.74 2,821,196.74
利率敏感度缺口 8,471,741.14 39,868,000.00 2,016,000.00 - - 24,924,087.73 75,279,828.87申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告
32
上年度末
2008 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 12,787,515.36 - - - - - 12,787,515.36
结算备付金 71,627.80 - - - - - 71,627.80
存出保证金 98,780.49 - - - - 500,000.00 598,780.49
交易性金融资产 - 14,515,500.00 29,433,000.00 20,885,000.00 - 8,463,252.06 73,296,752.06
应收证券清算款 - - - - - 800,142.14 800,142.14
应收利息 - - - - - 1,457,124.59 1,457,124.59
应收申购款 - - - - - 12,048.95 12,048.95
资产总计 12,957,923.65 14,515,500.00 29,433,000.00 20,885,000.00 - 11,232,567.74 89,023,991.39
负债 -
应付证券清算款 - - - - - 1,039,003.85 1,039,003.85
应付赎回款 - - - - - 83,131.31 83,131.31
应付管理人报酬 - - - - - 88,938.31 88,938.31
应付托管费 - - - - - 18,528.81 18,528.81
应付交易费用 - - - - - 21,495.13 21,495.13
其他负债 - - - - - 800,273.78 800,273.78
负债总计 - - - - - 2,051,371.19 2,051,371.19
利率敏感度缺口 12,957,923.65 14,515,500.00 29,433,000.00 20,885,000.00 - 9,181,196.55 86,972,620.20
表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予
以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险 的 敏感性分 析
1. 市场利率 曲线向上、向下平行移动 50 个基点
假设
2. 其他市场 变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2009 年 12 月 31 日
上年度末
2008 年 12 月 31 日
市场利率平行上升 50 个基 点 减少 40,000.00 减少 290,000.00
分析
市场利率平行下降 50 个基 点 增加 40,000.00 增加 290,000.00
7.4.13.4.2 外 汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的
所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他价格风 险
基金的其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格 因
素变动发生 波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基金的
市场价格风 险主要来源于本基金投资的股权或债券等工具的未来价格可能受到一般市场波动或是其他
影响个别工具价值的特定风险影响。 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告
33
本基金管理人采用主动型投资管理模式，在宏观研究分析和判断的基础上，采用基于投资组合 保
险策略 开发 的资产 再平 衡模型 来完 成资产 配置 ；在完 成资 产配置 后， 股票投 资采 用“ 行业 配置” 与“ 个股
选择” 双线并行的投资策略，由主动式行业矩阵模型确定行业配置以及自下而上选择个股。此外，结合
宏观及微观 环境的变化，定期或不定期对投资策略、资产配置、基金资产投资组合进行修正，来主动
应对可能发生的其他价格风险。
此外，本基金管理人在构建基金资产配置和资产投资组合的基础上，每日测算股票等风险资产 的
仓位并控制 在根据投资组合保险策略计算的风险资产仓位限制内，同时还建立事前和事后跟踪误差等
多种定量的 方法对基金进行风险度量，控制整体投资组合的可能损失，来测试基金持有风险资产的潜
在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制，争取将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.4.3.1 其他价格 风 险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2009 年 12 月 31 日
上年度末
2008 年 12 月 31 日
项目
公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
交易性金融资产- 股票投资26,935,406.30 35.788,463,252.06 9.73
交易性金融资产- 债券投资 --- -
衍生金融资产- 权证投资 --- -
其他 --- -
合计 26,935,406.3035.788,463,252.06 9.73
7.4.13.4.3.2 其他价格 风 险的敏感 性 分析
1. 以申 万 300 指数为基准 衡量其他价格风险
假设
2 ．其他市场 变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2009 年 12 月 31 日
上年度末
2008 年 12 月 31 日
1. 基准上 升 5% 增加 1,260,000.00 增加 270,000.00
分析
2. 基准下 降 5% 减少 1,260,000.00 减少 270,000.00
§8 投 资组合 报告
8.1 期末基 金 资产组合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ） 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告
34
1 权益投资 26,935,406.30 34.49
其中：股票 26,935,406.30 34.49
2 固定收益投资 41,884,000.00 53.63
其中：债券 41,884,000.00 53.63
资产 支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 8,372,960.65 10.72
6 其他各项资产 908,658.66 1.16
7 合计 78,101,025.61 100.00
8.2 期末按 行 业分类的 股 票投资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A 农、林、牧、渔业 --
B 采掘业 --
C 制造业 8,955,750.3011.90
C0
食品 、饮料 6,590.00 0.01
C1
纺织 、服装、皮毛 --
C2
木材 、家具 --
C3
造纸 、印刷 --
C4
石油 、化学、塑胶、塑料 7,311,160.30 9.71
C5
电子 --
C6
金属 、非金属 468,450.00 0.62
C7
机械 、设备、仪表 1,169,550.00 1.55
C8
医药 、生物制品 --
C99
其他 制造业 --
D 电力、煤气及水的生产和供应业 --
E 建筑业 3,470,450.004.61
F 交通运输、仓储业 --
G 信息技术业 8,041,641.0010.68
H 批发和零售贸易 5,096,550.00 6.77
I 金融、保险业 1,343,300.00 1.78
J 房地产业 --
K 社会服务业 --
L 传播与文化产业 27,715.00 0.04
M 综合类 --
合计 26,935,406.3035.78
8.3 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的所有 股 票投资明 细
金额单位：人民币元 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告
35
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
1 600056 中国医药 183,000 5,096,550.00 6.77
2 002068 黑猫股份 279,034 5,008,660.30 6.65
3 600571 信雅达 400,000 3,932,000.00 5.22
4 000961 中南建设 155,000 3,470,450.00 4.61
5 600990 四创电子 64,900 3,380,641.00 4.49
6 002217 联合化工 150,000 2,302,500.00 3.06
7 600837 海通证券 70,000 1,343,300.00 1.78
8 600893 航空动力 45,000 1,169,550.00 1.55
9 600050 中国联通 100,000 729,000.00 0.97
10 600102 莱钢股份 35,000 457,450.00 0.61
11 300027 华谊兄弟 500 27,715.00 0.04
12 002333 罗普斯金 500 11,000.00 0.01
13 002330 得利斯 500 6,590.00 0.01
8.4 报告期 内 股票投资 组 合的重大 变 动
8.4.1 累 计买 入金额超 出 期初基金 资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 （％）
1 002068 黑猫股份 7,712,363.71 8.87
2 000961 中南建设 6,582,196.70 7.57
3 600056 中国医药 6,105,152.35 7.02
4 601166 兴业银行 4,997,928.43 5.75
5 000060 中金岭南 4,519,200.00 5.20
6 000937 金牛能源 4,342,930.00 4.99
7 600031 三一重工 4,114,936.97 4.73
8 601601 中国太保 4,070,927.90 4.68
9 000584 友利控股 3,733,509.50 4.29
10 600497 驰宏锌锗 3,672,982.30 4.22
11 600875 东方电气 3,637,782.80 4.18
12 600571 信雅达 3,627,034.42 4.17
13 002217 联合化工 3,537,395.04 4.07
14 002154 报 喜 鸟 3,525,320.75 4.05
15 600990 四创电子 3,369,761.00 3.87
16 000541 佛山照明 3,059,639.12 3.52
17 002264 新 华 都 2,943,877.00 3.38
18 000983 西山煤电 2,925,352.10 3.36
19 600586 金晶科技 2,920,805.50 3.36
20 601919 中国远洋 2,763,342.76 3.18
21 601958 金钼股份 2,705,778.00 3.11
22 600432 吉恩镍业 2,687,100.00 3.09申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告
36
23 600893 航空动力 2,673,969.09 3.07
24 600026 中海发展 2,671,645.00 3.07
25 600266 北京城建 2,619,333.85 3.01
26 600189 吉林森工 2,593,435.00 2.98
27 000762 西藏矿业 2,527,898.00 2.91
28 600383 金地集团 2,522,028.00 2.90
29 600139 西部资源 2,496,605.00 2.87
30 000002 万 科Ａ 2,493,500.00 2.87
31 600143 金发科技 2,481,595.87 2.85
32 600104 上海汽车 2,461,850.00 2.83
33 600058 五矿发展 2,420,600.00 2.78
34 600963 岳阳纸业 2,401,486.50 2.76
35 000608 阳光股份 2,339,514.06 2.69
36 600736 苏州高新 2,175,933.00 2.50
37 600048 保利地产 2,146,354.20 2.47
38 002073 青岛软控 2,143,188.00 2.46
39 002146 荣盛发展 2,056,976.14 2.37
40 600123 兰花科创 2,023,950.00 2.33
41 600674 川投能源 2,005,669.50 2.31
42 002255 海陆重工 1,999,717.00 2.30
43 600423 柳化股份 1,940,571.00 2.23
44 601006 大秦铁路 1,878,600.00 2.16
45 600970 中材国际 1,874,708.00 2.16
46 000635 英 力 特 1,847,774.00 2.12
47 601666 平煤股份 1,780,500.00 2.05
48 600778 友好集团 1,744,373.89 2.01
49 600082 海泰发展 1,740,048.00 2.00
8.4.2 累 计卖 出金额超 出 期初基金 资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 （％）
1 000060 中金岭南 5,212,981.97 5.99
2 601166 兴业银行 4,733,555.00 5.44
3 601601 中国太保 4,668,904.78 5.37
4 000937 金牛能源 4,631,758.00 5.33
5 002154 报 喜 鸟 4,269,185.05 4.91
6 600875 东方电气 3,852,942.00 4.43
7 600123 兰花科创 3,703,769.80 4.26
8 600104 上海汽车 3,646,513.40 4.19
9 600031 三一重工 3,637,758.24 4.18
10 000002 万 科Ａ 3,576,400.00 4.11申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告
37
11 000584 友利控股 3,492,957.41 4.02
12 000961 中南建设 3,421,989.04 3.93
13 600497 驰宏锌锗 3,383,616.19 3.89
14 002068 黑猫股份 3,378,582.00 3.88
15 000541 佛山照明 3,310,663.73 3.81
16 000608 阳光股份 3,261,560.00 3.75
17 600026 中海发展 3,212,361.00 3.69
18 002264 新 华 都 3,039,370.00 3.49
19 600266 北京城建 2,779,383.40 3.20
20 601919 中国远洋 2,762,137.00 3.18
21 600189 吉林森工 2,685,170.56 3.09
22 000983 西山煤电 2,647,922.45 3.04
23 000762 西藏矿业 2,564,730.24 2.95
24 600432 吉恩镍业 2,514,952.00 2.89
25 600963 岳阳纸业 2,373,343.51 2.73
26 002146 荣盛发展 2,283,681.00 2.63
27 600383 金地集团 2,275,724.20 2.62
28 600970 中材国际 2,271,112.50 2.61
29 601958 金钼股份 2,268,553.20 2.61
30 600143 金发科技 2,250,260.98 2.59
31 600736 苏州高新 2,240,260.48 2.58
32 002073 青岛软控 2,221,938.53 2.55
33 600139 西部资源 2,212,623.95 2.54
34 600586 金晶科技 2,212,211.24 2.54
35 600048 保利地产 2,130,093.99 2.45
36 600058 五矿发展 2,113,028.00 2.43
37 002255 海陆重工 2,065,000.00 2.37
38 601006 大秦铁路 2,017,408.01 2.32
39 000635 英 力 特 1,981,506.50 2.28
40 000537 广宇发展 1,934,438.00 2.22
41 601666 平煤股份 1,918,156.00 2.21
42 000629 攀钢钢钒 1,916,000.00 2.20
43 600778 友好集团 1,901,498.22 2.19
44 600056 中国医药 1,894,130.40 2.18
45 600423 柳化股份 1,834,467.00 2.11
46 600674 川投能源 1,778,272.00 2.04
47 601169 北京银行 1,745,410.00 2.01
48 600893 航空动力 1,745,382.78 2.01
8.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
单位：人民币元 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告
38
买入股票的成本（成交）总额 226,573,325.24
卖出股票的收入（成交）总额 219,315,191.37
注：“ 买入金 额” 、“ 卖出金 额” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关交易
费用。
8.5 期末按 债 券品种分 类 的债券投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
1 国家债券 2,016,000.00 2.68
2 央行票据 39,868,000.0052.96
3 金融债券 --
其中：政策性金融债 --
4 企业债券 --
5 企业短期融资券 --
6 可转债 --
7 其他 --
8 合计 41,884,000.0055.64
8.6 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 名的前五 名 债券投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 0901063 09 央票63 400,000 39,868,000.00 52.96
2 010004 20 国债 ⑷ 20,000 2,016,000.00 2.68
8.7 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 名的所有 资 产支持证 券 投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 名的前五 名 权证投资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组 合 报告附注
8.9.1 本基金 投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 基金投 资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末 其他 各 项 资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 819,074.13
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告
39
4 应收利息 81,792.65
5 应收申购款 7,791.88
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 908,658.66
8.9.4 期 末持 有的处于 转 股期的可 转 换债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末 前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 600102 莱钢股份 457,450.00 0.61 重大事项
§9 基 金份额 持有人信 息
9.1 期末基 金 份额持有 人 户数及持 有 人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4,820 14,731.18 13,052,249.97 18.38% 57,952,023.06 81.62%
9.2 期末基 金 管理人的 从 业人员持 有 本开放式 基 金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 4,957.80 0.01%
§1 0 开放 式基 金 份 额变动
单位： 份
本报告期期初基金份额总额
89,396,376.51
本报告期期间基金总申购份额
20,980,095.84
减：本报告期期间基金总赎回份额
39,372,199.32
本报告期期间基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
71,004,273.03申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告
40
§11 重大事 件揭示
11.1 基金份 额持有人 大 会决议
本基金本报告期间未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管 理人、基 金 托管人的 专 门基金托 管 部门的重 大 人事变动
经本公司外方股东提名， Jean Audibert 先生担任本公司第二届监事会监事， Vincent Trouillard Perrot
先生不再担任本届监事会监事。该事项于 2009 年 3 月 6 日 获得股东会批准。
本公司在本报告期内无其他重大人事变动。
本基金基金托管人在本报告期内无重大人事变动。
11.3 涉及基 金管理人 、 基金财产 、 基金托管 业 务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投 资策略的 改 变
本报告期内， 本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金 《招募说明书》 中披露的基本投资策略，
未发生显著的改变。
11.5 为基金 进行审计 的 会计师事 务 所情况
本报告期内，本基金聘用普华永道中天会计师事务所有限公司负责基金审计事务，未发生改聘 会
计师事务所 事宜。自本基金合同生效以来，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服
务时间为 2 年。本报告期本基金应支付普华永道中天会计师事务所有限公司审计费 60,000 元。
11.6 管理人 、托管人 及 其高级管 理 人员受稽 查 或处罚等 情 况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租 用证券公 司 交易单元 的 有关情况
11.7.1 基金租 用证券公 司 交易单元 进 行股票投 资 及佣金支 付 情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量 成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金总
量的比例
备注
申银万国证券股份有限公司 2 270,128,936.3160.77%228,685.69 61.66%
新增
1 个
中国国际金融有限公司 1 111,488,335.7925.08%90,585.3624.43%-
华泰联合证券有限责任公司 1 31,660,110.56 7.12%25,724.02 6.94% 新增
招商证券股份有限公司 2 13,505,441.713.04%11,479.32 3.10%
新增
1 个申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告
41
海通证券股份有限公司 1 11,277,510.452.54%9,163.31 2.47%-
光大证券股份有限公司 1 5,194,621.791.17%4,220.74 1.14%-
长城证券有限责任公司 1 1,228,400.000.28%998.08 0.27%
新增
平安证券有限责任公司 1 - - - -
新增
中国银河证券股份有限公司 1 - - - -
新增
中国建银投资证券有限责任公司 1 - - - -
新增
中信证券股份有限公司 1 - - - -
新增
注：交易单元选择的标准：1 、经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；2 、公司财务状况良
好；3 、有良 好的内控制度，在业内有良好的声誉；4 、有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供
质量较高的 宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究
报告；5 、建 立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
11.7.2 基金租 用证券公 司 交易单元 进 行其他证 券 投资的情 况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
申银万国证券股份有限公司 47,033,762.97 95.69% 51,600,000.00 100.00% - -
招商证券股份有限公司 2,119,350.00 4.31% - - - -
中国国际金融有限公司 ------
华泰联合证券有限责任公司 ------
海通证券股份有限公司 ------
光大证券股份有限公司 ------
长城证券有限责任公司 ------
平安证券有限责任公司 ------
中国银河证券股份有限公司 ------
中国建银投资证券有限责任
公司
-- ----
中信证券股份有限公司 ------
11.8 其他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
旗下开放式基金 2008 年年度最后一个交易日基金
资产净值和基金份额净值公告
《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、
《证券时报》、《证券日报》
2009-01-05
2
关于降低旗下基金在中国建设银行和招商证券定
投业务的最低申购金额的公告
《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、
《证券时报》、《证券日报》
2009-01-06
3 关于旗下基金持有的“ 盐 湖钾肥” 股票估值的公告
《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、
《证券时报》、《证券日报》
2009-01-06
4
关于添益宝基金开通直销转换及对旗下基金网上
直销转换申购补差费实施费率优惠的公告
《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、
《证券时报》、《证券日报》
2009-01-08
5
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金招募
说明书（第八次更新）摘要
《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、
《证券时报》
2009-01-12申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告
42
6
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2008
年第四季度报告
《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、
《证券时报》
2009-01-21
7
关于旗下 部 分基金在 中 国工商银 行 开通“基智定 投”
业务的公告
《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、
《证券时报》、《证券日报》
2009-02-25
8
关于开通中国农业银行金穗卡、 招商银行借记卡网
上直销定期定额投资业务并实施申购费率优惠的
公告
《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、
《证券时报》、《证券日报》
2009-03-05
9
关于增加深圳发展银行为旗下基金代销机构的公
告
《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、
《证券时报》、《证券日报》
2009-03-27
10
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2008
年年度报告
《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、
《证券时报》
2009-03-27
11
关于旗下部分基金参与中国工商银行个人网上银
行基金申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、
《证券时报》、《证券日报》
2009-04-03
12
关于旗下部分基金参加中国建设银行电话银行基
金申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、
《证券时报》、《证券日报》
2009-04-08
13
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009
年第一季度报告
《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、
《证券时报》
2009-04-22
14
关于参加深圳发展银行基金定投申购费率优惠推
广活动的公告
《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、
《证券时报》、《证券日报》
2009-06-05
15
关于旗下开放式基金 2009 年半年度 最后一个交易
日基金资产净值和基金份额净值的公告
《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、
《证券时报》、《证券日报》
2009-07-01
16
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金招募
说明书（第九次更新）摘要
《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、
《证券时报》
2009-07-10
17
关于开通中国民生银行借记卡网上直销交易并实
施申购费率优惠的公告
《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、
《证券时报》、《证券日报》
2009-07-16
18
关于增加中国农业银行为旗下部分基金代销机构
并在中国农业银行开通旗下全部基金转换业务的
公告
《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、
《证券时报》、《证券日报》
2009-07-20
19
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009
年第二季度报告
《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、
《证券时报》
2009-07-20
20
关于变更在招商银行上海分行直销中心专户银行
账号的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、
《证券时报》、《证券日报》
2009-08-13
21 关于基金经理代为履行职责有关情况的公告 《中国证券报》 2009-08-22
22
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009
年半年度报告
《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、
《证券时报》
2009-08-25
23
关于旗下部分基金参与中国农业银行网上银行基
金申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、
《证券时报》、《证券日报》
2009-09-07
24
关于增加交通银行股份有限公司为旗下基金代销
机构的公告
《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、
《证券时报》、《证券日报》
2009-09-16
25
关于聘任盛利强化配置混合型证券投资基金基金
经理的公告
《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、
《证券时报》
2009-09-23
26
关于旗下基金参与创业板证券投资及相关风险提
示的公告
《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、
《证券时报》、《证券日报》
2009-09-24申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告
43
27
关于提示直销客户及时补充客户身份基本信息及
更新过期身份证明文件的公告
《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、
《证券时报》、《证券日报》
2009-09-25
28
关于在招商银行上海分行直销中心专户的原银行
账号停止使用的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、
《证券时报》、《证券日报》
2009-09-25
29
申万巴黎关于开通中国建设银行借记卡 E 付通 网上
直销交易并实施申购费率优惠的公告
《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、
《证券时报》、《证券日报》
2009-10-16
30
申万巴黎关于旗下基金对停牌的股票变更估值方
法的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、
《证券时报》、《证券日报》
2009-10-20
31
关于恢复 对 旗下基金 持 有的“美的电 器” 股 票进行 市
价估值的公告
《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、
《证券时报》、《证券日报》
2009-10-22
32
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009
年第三季度报告
《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、
《证券时报》
2009-10-27
33 关于增加信达证券为旗下基金代销机构的公告
《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、
《证券时报》、《证券日报》
2009-11-18
34
关于对通过中国农业银行、 中国建设银行借记卡进
行旗下基金网上直销转换申购补差费实施费率优
惠的公告
《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、
《证券时报》、《证券日报》
2009-11-18
35
关于增加南京银行股份有限公司为旗下部分基金
代销机构的公告
《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、
《证券时报》、《证券日报》
2009-12-11
36
关于增加国信证券股份有限公司为旗下部分基金
代销机构的公告
《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、
《证券时报》、《证券日报》
2009-12-21
§12 备查 文 件目录
12.1 备查 文 件目录
基金合同；
招募说明书及其定期更新；
发售公告；
成立公告；
开放日常交易业务公告；
定期报告；
其他临时公告。
12.2 存 放地点
上述备查文件中基金合同、招募说明书及其定期更新、基金发售公告和基金成立公告均放置于 本
基金管理人 及基金托管人的住所；开放日常交易业务公告、定期报告和其他临时公告放置于本基金管
理人的住所。本基金管理人住所地址为：中国上海淮海中路 300 号香 港新世界大厦 40 层。
12.3 查 阅方式 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2009 年年度 报告
44
上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅， 也可在本基金管理人的网站进行查阅， 查询网址：
www.swbnpp.com.
申万巴黎基金管理有限公司
二〇一〇年三月三十一日
