1
泰达荷 银 品质生活灵 活配置 混合型 证券投资基金
2009 年年度报告
2009 年12 月31 日
基金管理 人：泰 达荷 银基金 管理有 限公司
基金托管 人：中 国建 设银行 股份有 限公司
报告送出日期 ：2010 年 3 月 31 日
2
§1
重要提示及 目录
1.1 重要提示
基金管理人 泰 达 荷银 基 金 管 理 有限 公 司 的 董 事会 及 董 事 保证 本 报 告 所 载资 料不 存 在
虚假记载、误导性 陈述或重大遗 漏，并对其内 容的真实性、 准确性和完整 性 承担个别及连
带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人 中国 建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010 年 3 月 26 日复
核了本报告中的财 务指标、净值 表现、 利润 分 配情况、财务 会计报告、投 资 组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承 诺以诚实信用 、勤勉尽责的 原则管理和运 用基金资产， 但 不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并 不代表其未来 表现。投资 有风险，投资 者在作出投资 决策 前应仔细
阅读本基金的招募说明书 及其 更新 。
本报告财务资料已 经审计，普华 永道中天会 计师事务所有 限公司为本基 金出 具了无保
留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本 报告期自 2009 年4 月9 日（基金合同生效日） 起至 12 月 31 日止。
3
1.2 目录
§1
重要提 示及目录
2
1.1 重要提 示
2
1.2 目录
3
§2
基金简 介
5
2.1 基金基 本情况
5
2.2 基金产 品说明
5
2.3 基金管 理人和基 金托管人
6
2.4 信息披 露方式
6
2.5 其他相 关资料
6
§3
主要财 务指标、 基金净值 表现及利 润分配情 况
6
3.1 主要会 计数据和 财务指标
6
3.2 基金净 值表现
7
3.3 过去三 年基金的 利润分配 情况
8
§4
管理人 报告
9
4.1 基金管 理人及基 金经理情 况
9
4.2 管理人 对报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说明
11
4.3 管理人 对报告期 内公平交 易情况的 专项说明
11
4.4 管理人 对报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的说明
11
4.5 管理人 对宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要展望
12
4.6 管理人 内部有关 本基金的 监察稽核 工作情况
13
4.7 管理人 对报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明
13
4.8 管理人 对报告期 内基金利 润分配情 况的说明
14
§5
托管人 报告
15
5.1 报告期 内本基金 托管 人遵 规守信情 况声明
15
5.2 托管人 对报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净值计 算、利润 分配等情 况的说明
15
5.3 托管人 对本年度 报告中财 务信息等 内容的真 实、准确 和完整发 表意见
15
§6
审计报 告
15
6.1 审计报 告基本信 息
15
6.2 审计报 告的基本 内容
15
§7
年度财 务报表
16
7.1资产负债 表
16
7.2 利润表
18
7.3 所有者 权益（基 金净值） 变动表
19
7.4 报表附 注
19
§8
投资组 合报告
37
8.1 期末基 金资产组 合情况
37
8.2 期末按 行业分类 的股票投 资组合
37
8.3 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的股票 投资明细
38
8.4 报告期 内股票投 资组合的 重大变动
39
8.5 期末按 债券品种 分类的债 券投资组 合
43
8.6 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 名的前五 名债券投 资明细
43
8.7 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 名的前十 名资产支 持证券投 资明细
43
8.8 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排 名的前五 名权证投 资明细
43
4
8.9 投资组 合报告附 注
43
§9
基金份 额持有人 信息
45
9.1 期末基 金份额持 有人户数 及持有人 结构
45
9.2 期末基 金管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金的情况
45
§10
开放 式基金份 额变动
45
§11
重大 事件揭示
46
11.1 基金份 额持有人 大会决议
46
11.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管部 门的重大 人事变动
46
11.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉讼
46
11.4 基金投 资策略的 改变
46
11.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况
46
11.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚等情 况
46
11.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况
46
11.8 其他重 大事件
47
§12
影响 投资者决 策的 其他 重要信息
48
§13
备查 文件目录
49
5
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 泰达荷银品质生活灵活配置混合型证券投
资基金
基金简称
泰达荷银品质生活混合
基金主代码
162211
交易代码 162211
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 4 月 9 日
基金管理人 泰达荷银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设 银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 762,905,373.98 份
基金合同存续期 持续经营
2.2 基金产品 说明
投资目标 随着中国经济增长迈上新的台阶， 广大人民
群众必然更加注重生活品质。 本基金将重点
把握生活品质提高的这一趋势， 通过投资相
关的受益行业和上市公司， 充分分享中国国
民经济实力的全面提升， 力争为投资者带来
长期稳定的投资回报。
投资策略 1.使用 MVPS 模型进行战略性资产配置策
略， 确定股票债券比例。 主要考虑 M （宏观
经济环境） 、V （价值） 、P （政策） 、S （市场
气氛）四方面因素。
2.股票投资策略。本基金采用双主线策略，
对横纵交点进行重点的定性分析和定量分
析， 构建实际股票投资组合。 横向上， 利用
“行业文档 ”分析方法， 确定国内行业与 提
高生活品质有关行业中具有竞争优势和比
较优势的行业； 纵向上， 努 力挖掘市场上与
本基金投资理念相一致的投资主题。
3.债券投资策略。 本基金将结合宏观经济变
化趋势、 货币政策及不同债券品种的收益率
水平、 流动性和信用风险等因素 ， 运用利率
预期、 久期管理、 收益率曲线等投资管理策
略。
业绩比较基准 60%×沪深 300 指数收益率 +40%× 上证国债
指数收益率。
风险收益特征 本基金属于较高风险的混合型证券投资基
金。
6
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰达荷银 基金管理
有限公司
中国建设 银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 邢颖 尹
东
联系电话 010 －66577725 010-67595003
电子邮箱 irm@mfcteda.com Yindong.zh@ccb.cn
客户服务 电话 400-69-88888 010-67595096
传真 010 －66577666 010-66275853
注册地址 北京市西 城区金融
大街 7 号英蓝国际
金融中心南楼三层
北京市西城区金融大 街 25 号
办公地址 北京市西 城区金融
大街 7 号英蓝国际
金融中心南楼三层
北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1
号院 1 号楼
邮政编码 100033
100033
法定代表人 刘惠文 郭树清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证
券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http:// www.mfcteda.com
基金年度报告备置地点 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的
住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事
务所有限公 司
上海市卢湾 区湖滨 路 202 号企业
天地 2 号楼普华永道 中心 11 楼
注册登记机构 泰达荷银基金管理有限
公司
北京市西城区金融大街 7 号
英蓝国际金融中心南楼三层
§3 主 要财务指标、基金净 值表现及利润分配 情况
3.1 主要 会计数据和 财务 指标
金额单位：人 民币元
3.1.1 期间 数据和 指标 2009 年 4 月 9 日至 2009 年 12 月 31 日
本期已实现 收益
190,840,531.16
本期利润
262,443,211.11
加权平均基 金份额本 期利润
0.2645
7
本期加权平 均净值利 润率 24.10%
本期基金份 额净值增 长率 28.55%
3.1.2 期末 数据和 指标 2009 年末
期末可供分 配利润
76,537,834.00
期末可供分 配基金份 额利润 0.1003
期末基金资 产净值 906,615,830.81
期末基金份 额净值
1.188
3.1.3 累计 期末指 标 2009 年末
基金份额累 计净值增 长率 28.55%
注：1. 本期已实现 收益 指基金本 期利息收入 、投资收益、 其他收入（不 含公 允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价 值变动收益 。
2. 所述基金业绩指 标不包括基金 份额持有人 认购或交易基 金的各项费用 ，计 入费用后
实际收益水平要低于所列数字 。
3. 本基金基金合同 于 2009 年 4 月 9 日生效。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增 长率及其与同期业 绩比较基准收益率的 比较
泰达荷银 品质生活混合 基金
阶段
份额 净值
增长率①
份额 净值
增长率标
准差
②
业绩比较
基准收益
率
③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 11.65% 1.22% 11.49% 1.05% 0.16% 0.17%
过去六个月 20.26% 1.62% 8.69% 1.28% 11.57% 0.34%
自基金合同生
效起至今
28.55% 1.42% 26.26% 1.17% 2.29% 0.25%
注： 本基 金的业绩 比较基准 ：60%× 沪深 300 指数收益 率+40%× 上证 国债指数 收益率 。 沪深 300 指数是 由
上海和深圳 证券市场 中选取 300 只 A 股 作为样本 编制而成 的成份股 指数，该 指数的指 数 样本覆盖了 沪
深两地市场 七成左右 的市值， 具有 良好的市 场代表性。 上 证国债指 数是以上 海证券交 易所 上市的所有 固
定利率国债 为样本,按 照国债发 行量加权 而成，具 有良好的 市场代表 性。
3.2.2 自基金合同生效 以来基金份额累计 净值增长率变动及其 与同期业绩比较基准 收益
率变动的 比较 8
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
04-09-09
04-23-09
05-07-09
05-21-09
06-04-09
06-18-09
07-02-09
07-16-09
07-30-09
08-13-09
08-27-09
09-10-09
09-24-09
10-08-09
10-22-09
11-05-09
11-19-09
12-03-09
12-17-09
12-31-09
荷银品质 业绩比较基准
注：本 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 30％－80％ ，债券资 产占基金资产
的 15 ％－65 ％， 权证占基金资产 净值 的 0 ％－3％， 资产支持证券占 基金资产 净值的 0％－
20 ％，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金 资产 净值 的
5％。 根据证券投资基金运作管理办法第三十二条的规定， 基金建仓期为自合 同生效之日起
6 个月。本基金合同于 2009 年 4 月 9 日生效， 截至报告期末 ，本基金基金合 同生效不满一
年。建仓期结束时及报告期末各项资产配置比例符合基金合同规定。
3.2.3 自基金 合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同期业绩比较基 准收益率的比较
28.55%
26.26%
25%
26%
26%
27%
27%
28%
28%
29%
29%
2009年
荷银品质 业绩比较基准
注： 本基 金基金合 同于 2009 年 4 月 9 日生效，2009 年年 度净值增 长率的计 算期间为 2009 年 4 月 9 日至
2009 年 12 月 31 日。
3.3 过去 一 年基金的利润 分配情况
单位： 人民币元
9
年度
每10 份基金 份额
分红数
现金 形式发 放
总额
再投资形式 发放
总额
年度利润分 配
合计
备注
2009 年 1.000 81,187,846.33 10,183,841.79 91,371,688.12 -
合计 1.000 81,187,846.33 10,183,841.79 91,371,688.12 -
§4 管 理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其 管理基金的经验
泰达荷银 基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]37 号文批准成立 。 截至报
告期末 本公司股东及持股比例分别为： 北方国际信托股份有限公司： 51% ； 荷银 投资管理 （亚
洲）有限公司: 49% 。公司注册资本 为 1.8 亿元人民币。
报告期末公司旗下管理 12 只开放式基金， 分别为 泰达荷银 价值优化型 成长类 行业证券
投资基金、 泰达荷 银 价值优化型 周期类行业证 券投资基金、 泰达荷银 价值 优 化型 稳定类行
业证券投资基金、 泰达荷银 行业 精选证券 投资 基金、 泰达荷 银 风险预算混 合 型证券投资基
金、泰达荷银 货币 市场基金 、泰 达荷银效率优 选混合型证券 投资基金 、 泰 达 荷银首选企业
股票型证券投资基 金 、泰达荷银 市值优选股票 型证券投资基 金 、泰达荷银 集 利债券型证券
投资基金 、泰达荷 银品质生活灵 活配置混合型 证券投资基金 以及泰达荷银 红 利先锋股票型
证券投资基金 。
4.1.2 基金经理 （或基 金经理小组 ） 及基 金经理助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
梁辉 本基金
基金经
理， 基金
投资部
总经理
2009-09-03 - 8 硕士。2002 年 3
月起任职于泰达
荷银基金管理有
限公司，曾担任
公司研究部行业
研究员、基金经
理助理、研究部
总监、金融工程
部总经理，现担
任基金投资部总
经理。 8 年基金从
业经验，具有证
券从业资格、基 10
金从业资格。
史博 本基金
基金经
理， 研究
部总监、
投资副
总监
2009-4-9 2009-9-25 12 金融学硕士，特
许金融分析师
（CFA）。 1998 年
至 2002 年， 任职
博时基金管理有
限公司研究部以
及市场部。期间
曾在 Dryden
Wealth
Management Co.,
Ltd. (London)
从事研究 工作。
2002 年 6 月加
入泰达荷银基金
管理有限公司，
曾担任研究部总
经理、首席策略
分析师。2004 年
7 月至 2005 年 2
月曾任泰达荷银
价值优化型周期
类行业证券投资
基金基金经理。
2005 年 2 月至
2007 年 6 月任职
于中国人寿资产
管理有限公司股
票投资部，任高
级投资经理。
2007 年 6 月重新
加入泰达荷银基
金管理有限公
司，担任投资副
总监。12 年基金
从业经验，具有
基金从业资格。
李泽刚 本基金
基金经
理
2009-4-9 2009-6-13 8 硕士学位。2002
年初加入泰达荷
银基金管理有限
公司，曾担任研
究部行业研究
员、 合丰稳定基
金基金经理 、泰 11
达荷银市值优选
股票型证券投资
基金基金经理 、
泰达荷银品质生
活灵活配置混合
型证券投资基金
基金经理 。 8 年基
金从业经验，具
有基金从业资
格。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的
任职日期和离任日期均指公司做出决定的公告日期。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内，本基 金管理人严格 遵守相关法 律法规以及基 金合同的约定 ，本 基金运作
整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报 告期内公平交易情 况的专项 说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动
中，本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和
投资决策方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节
实行集中交易制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易
系统中设置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，未发生
任何利益输送的情况。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩 比较
本 基金与公司管理的其他投资组合不具有相似的投资风格。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立 了对异常交易 的控制制度 ，在本报告期 内未发生因异 常交 易而受到
监管机构处罚的情况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投 资策略和运作分析
2009 年市场呈现出上涨态势，主要原因包括：一，强力的政策刺激 ，创纪录 的信贷投 12
放推动了房地产， 汽车等行业的需求， 并最终带动整个经济从国内， 国际双重压力中复苏，
并在四季度出现强劲的上升； 二， 市场经过 2008 年的大幅调整， 估值已经大 幅下降， 很多
成长股的估值降到 了相当低的水 平，而同时很 多周期股的市 值更是低于其 内 涵的资源或资
产价值。
同时，市场也有两 个方面的特征 值得关注： 一，由于超额 流动性的投放 使得 房地产和
资本市场能够先于 经济而率先反 弹，其力度和 持续时间在历 史上是不多见 的 ；二，本次经
济的复苏主要得益 于刺激政策， 但是其副作用 也是比较显著 的，包括经济 的 增长模式还是
基于投资，尤其是 政府投资，长 期的效率和可 持续性值得怀 疑；超额流动 性 催生了虚拟经
济泡沫，这也在长期中提升了社会总成本和通货膨胀的风险。
在经济复苏态势已 经趋于稳定的 时候，我们 有必要探讨更 为长期和深层 次的 问题：中
国经济的长期增长 动力来自哪里 ？政府刺激关 注于短期的成 长固然无可厚 非 ，但是其也助
长了一些长期的风 险，如政府作 用的强化是否 伴随着市场经 济的弱化？信 贷 标准的降低是
否给经济体系带来 长期的风险？ 这些问题将会 成为长期的议 题，事实上有 些 问题的重要性
和紧迫性使得我们在 2010 年就必须认真面对。
本基金全年发挥公司的总体研究和投资优势， 集中配置于与经济增长密切相关的周期
类股票，包括汽车，房地产，煤炭，机械等，获得了比较好的收益。
在 2009 年的四季度，我们观察到一些现象也在改变资本市场长 期的格局 ：一 ，A 股流
通市场超过 15 万亿， 这意味着过去我们所依靠的庞大的储蓄 — 资本市场的庞 大来源， 其作
用在逐渐减弱， 市场将更少受到短期因素影响， 表现将会更为成熟； 二， 在庞 大的市值中，
共同基金的占比达到了 5 年来的最低水平，这意味着投资者更加多元，而且 博弈的投资方
法也达到了登峰造极的程度； 三， 大批新股的上市改变了投资者-上市公司的原有关系， 资
本市场融资能力的强化改变了上市公司，投资者既有的行为模式。
4.4.2 报告期内基金的 业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为 1.188 元 ，本报告期份额净值增长率为 28.55%，同
期业绩比较基准增长率为 26.26%。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
2010 年， 经济将是复杂的一年： 我们将面对一个不确定的经济环境和不确定的政策环
境， 这在中国一个新兴经济体和刚刚从 2009 年的复苏中恢复的时期来讲都是 格外重要的变 13
量。经济的不确定 性来自于前述 的刺激政策的 长期效果和可 能的通货膨胀 风 险。政策的不
确定性则根植于经济本身，当然也包括中央-地方，政治因素-经济因素的综合考量。
本基金将会在 2010 年更多的采用 自下而上的 投资方法， 精选具备长期 增长 潜力的个
股，我们试图去发 现过去 5 年市值增长较多的公司的一些特质，这些公司如 苏宁电器，贵
州茅台，中联重科 ，云南白药， 云南铜业，山 东黄金等。我 们需要考虑的 是 为什么有些 5
年前赫赫有名的公 司事实上并没 有长大，什么 是这些成长公 司的特质，未 来 还会有那些公
司成为这样的公司。我们将会将其归纳与讨论，作为我们未来投资的方向
4.6 管理人内部 有关本基金的监察 稽核工作情况
在本报告期内，基 金管理人为防 范和化解经 营风险，确保 基金投资的合 法合 规、切实
维护基金份额持有 人的最大利益 ，基金管理人 主要采取了如 下监察稽核措 施 ：本基金管理
人根据《证券投资 基金法》等相 关法律、法规 、规章和公司 管理制度，督 察 长、监察稽核
部门、风险控制部 门定期与不定 期的对基金的 投资、交易、 研发、市场销 售 、信息披露等
方面进行事前、事中或事后的监督检查。
同时，公司制定了 具体严格的投 资授权流程 与权限；在证 券投资交易前 由研 究部门建
立可供投资的优选 库并定期进行 全面维护更新 和适时对个股 进行维护更新 ， 通过信息技术
建立多级投资交易 预警系统，并 把禁选股票（ 含未履行规定 审批程序的关 联 股票）排除在
交易系统之外；设 立专人负责信 息披露工作， 信息披露做到 真实、准确、 完 整、及时；引
入外方股东在风险 控制方面的先 进经验，完 善 公司风险管理 指标及流程， 监 控公司各项业
务的运作状况和风 险程度；独立 于各业务部门 的内部监察人 员日常对公司 经 营、基金运作
及员工行为的合规 性进行定期和 不定期检查， 发现问题及时 督促有关部门 整 改，并定期制
作监察稽核报告报中国证监会、当地证监局和公司董事会。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
根据中国证券监督管理委员会2008 年9 月12日发布的[2008] 38 号文 《关于进一步规范证
券投资基金估值业 务的指导意见 》的相关规定 ，本公司成立 长期停牌股票 等 没有市价的投
资品种估值小 组， 成员由基金经 理及研究部、 交 易部、监察 稽核部、金融 工 程部、风险管
理部、基金运营部的相关人员组成。职责分工、专业胜任能力和相关工作经历具体如下：
基金经理:基金经 理参与估值 小组的日常工 作，主要对 长期停牌股票 行业类别 和重估方
法提出建议。参与 估值的基金经 理具有上市公 司研究和估值 、基金投资等 方 面较为丰富的
经验，熟悉相关法律法规和估值方法。
14
研究部负责人及行业研究员： 负责长期停牌股票等没有市价的投资品种所属行业的专业
研究，参与长期停 牌股票行业类 别和重估方法 的确定。他们 具有多年的行 业 研究经验，能
够较好的对行业发展趋势做出判断，熟悉相关法律法规 和估值方法。
交易部负责人： 参与估值小组的日常工作， 主要对长期停牌股票的行业类别和重估方法
提出建议。该成员 具有多年的股 票交易经验， 能够较好的对 市场的波动及 发 展趋势作出判
断，熟悉相关的法律法规和估值方法。
监察稽核部负责人:负责对有 关估值政策、 估值流程和 程序、估值方 法等相关 事项的合
法合规性进行审核 和监督，发现 问题及时要求 整改。该成员 具有一定的会 计 核算估值知识
和经验，熟知与估值政策相关的各项法律法规，了解估值原则和估值方法。
金融工程部负责人：负责估值相关数值的处理和计算，确定行业指数，计算估值价格，
参与确 定估值方法。 该成员在金融工程工作方面具有较为丰富的经验,具备应用多种估值模
型的专业能力，熟悉相关法律法规和估值方法。
风险管理部负责人： 负责估值相关数值的处理和计算， 复核由金融工程部提供的行业指
数和估值价格。 该成员在基金的风险控制与绩效评估工作方面具有较为丰富的经验,熟悉相
关法律法规和估值方法。
基金运营部负责人:参与长期停牌股票估值方法的确定， 并与相关托管行进行核对确认，
如有不符合的情况 出现，立即向 估值小组反映 情况，并提出 合理的调整建 议 。该成员具备
多年基金从业经验， 在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经 验,熟悉基金估值法律法
规、政策和估值方法。
基金经理参与估值小组对相关停牌股票估值的讨论， 发表相关意见和建议， 但涉及停牌
股票的基金经理不参与最终的投票表决。
本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
本公司现没有进行任何定价服务的签约。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据基金合同及基金的实际运作情况，本基金于 2009 年 8 月 4 日按每 10 份 基金份额
派发 1.000 元进行收益分配，共分配 91,371,688.12 元。 根据基金合同的约定 ，目前无 收
益分配 安排。
15
§5 托 管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期，中国建 设银行股份有 限公司在本 基金的托管过 程中，严格遵 守了 《证券投
资基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、净值计算、利 润分配等情况的说明
本报告期，本托管 人按照国家有 关规定、基 金合同、托管 协议和其他有 关规 定，对本
基金的基金资产净 值计算、基金 费用开支等方 面进行了认真 的复核，对本 基 金的投资运作
方面进行了监督，未发现基金管理人有损害 基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为 91,371,688.12 元。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、准确和完整 发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 。
§6 审 计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2010) 第 20167 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标题 审计报告
审计报告收件人 泰达宏利品质生活灵活配置混 合型证券投资基金( 原泰达
荷银品质生活灵活配置混合型 证券投资基金)全体 基金份
额持有人
引言段 我 们 审 计 了 后附 的 泰 达宏 利 品 质生 活 灵 活 配置 混 合 型 证
券投资基金( 原泰达荷银品质 生活灵活配置混合型 证券投
资基金，以下简称“泰达宏利 品质生活基金”)的 财务报
表， 包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表 、2009 年 4 月
9 日(基金合同生效日)至 2009 年 12 月 31 日止期间的利
润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。
管理层对财务报表的责任 按 照 企 业 会 计准 则 和 中国 证 券 监督 管 理 委 员会 允 许 的 基 16
段 金 行 业 实 务 操作 的 有 关规 定 编 制财 务 报 表 是泰 达 宏 利 品
质生活基金的基金管理人泰达 宏利基金管理有限公 司(原
泰达荷银基金管理有限公司) 管理层的责任。这种 责任包
括：
(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，
以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
(2) 选择和运用恰当的会计政策；
(3) 作出合理的会计估计。
注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是在 实 施 审计 工 作 的基 础 上 对 财务 报 表 发 表
审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。 中国注册会计师审计准 则要求我们遵守职业
道德规范， 计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在
重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和
披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判
断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险
的评估。 在进行风险评估时， 我们考虑与财务报表编制相
关的内部控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内
部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评价管理层选
用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价
财务报表的总体列报。
我们相信， 我们获取的审计证据是充分、 适当的， 为发 表
审计意见提供了基础。
审计意见段 我们认为， 上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证
券 监 督 管 理 委员 会 允 许的 如 财 务报 表 附 注 所列 示 的 基 金
行业实务操作的有关规定编制， 在所有重大方面公允反映
了泰达宏利品质生活基金 2009 年 12 月 31 日的财务状况
以及 2009 年 4 月 9 日(基金合同生效日) 至 2009 年 12 月
31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 曹银华 单峰
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所有限公司
会计师事务所的地址 上海市卢湾区湖滨路202 号企业天地2 号楼普华永道中心
11 楼
审计报告日期 2010 年 3 月 23 日
§7 年 度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：泰达荷银 品质生活灵活配置 混合型证券投资基金
报告截止日：2009 年 12 月 31 日
单位: 人民币元
17
资 产 附 注号
本 期末
2009 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 50,415,798.40
结算备付金
944,658.79
存出保证金
284,644.09
交易性金融 资产 7.4.7.2 852,932,752.47
其中：股票 投资
675,531,793.67
基金投资
-
债券投资
177,400,958.80
资产支持证 券投资
-
衍生金融资 产 7.4.7.3 -
买入返售金 融资产 7.4.7.4 -
应收证券清 算款
2,725,350.99
应收利息 7.4.7.5 3,740,669.92
应收股利
-
应收申购款
17,886.12
递延所得税 资产
-
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计
911,061,760.78
负 债和所 有者权 益 附 注号
本 期末
2009 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融 负债
-
衍生金融负 债
-
卖出回购金 融资产款
-
应付证券清 算款
-
应付赎回款
1,949,602.89
应付管理人 报酬
1,293,062.17
应付托管费
215,510.35
应付销售服 务费
-
应付交易费 用 7.4.7.7 653,367.60
应交税费
27,120.00
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税 负债
-
其他负债 7.4.7.8 307,266.96
负债合计
4,445,929.97
所 有者权 益：
实收基金 7.4.7.9 762,905,373.98
未分配利润 7.4.7.10 143,710,456.83
所有者权益 合计
906,615,830.81
18
负债和所有 者权益总 计
911,061,760.78
注：1 、 报 告 截 止 日 2009 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 1.188 元 ， 基 金 份 额 总 额
762,905,373.98 份。
2、本基金合同于 2009 年 4 月 9 日生效，本报告期自 2009 年 4 月 9 日至 2009 年 12 月 31
日。
7.2 利润表
会计主体： 泰达荷银 品质生活灵活配置 混合型证券投资基金
本报告期：2009 年 4 月 9 日至 2009 年 12 月 31 日
单位: 人民币元
项 目 附 注号
本期
2009 年 4 月 9 日至
2009 年 12 月 31 日
一 、收入
285,948,110.04
1. 利息收入
4,560,490.74
其中：存款 利息收入 7.4.7.11 1,689,545.54
债券利息收 入
2,870,945.20
资产支持证 券利息收 入
-
买入返售金 融资产收 入
-
其他利息收入
-
2. 投资收益（损失 以 “- ” 填列）
208,095,324.74
其中：股票 投资收益 7.4.7.12 205,073,758.75
基金投资收 益
-
债券投资收 益 7.4.7.13 54,876.41
资产支持证 券投资收 益
-
衍生工具收 益 7.4.7.14 163,962.18
股利收益 7.4.7.15 2,802,727.40
3. 公允价值变动收 益（损失 以 “- ” 号填列） 7.4.7.16 71,602,679.95
4. 汇兑收益（损失 以 “ － ” 号填列）
-
5. 其他收入（损失 以 “- ” 号填列） 7.4.7.17 1,689,614.61
减 ：二、 费用
23,504,898.93
1 ．管理人报 酬
11,866,895.03
2 ．托管费
1,977,815.83
3 ．销售服务 费
-
4 ．交易费用 7.4.7.18 9,269,976.87
5 ．利息支出
60,619.25
其中：卖出 回购金融 资产支出
60,619.25
6 ．其他费用 7.4.7.19 329,591.95
三 、利润 总额（ 亏损 总额以 “- ”号填列 ）
262,443,211.11
减：所 得税 费用
-
19
四 、净利 润（净 亏损 以 “- ” 号填 列）
262,443,211.11
7.3 所有 者权益（基金净 值）变动表
会计主体：泰达荷银 品质生活灵活配置 混合型证券投资基金
本报告期：2009 年 4 月 9 日至 2009 年 12 月 31 日
单位:人民币元
项目
本期
2009 年 4 月 9 日至 2009 年 12 月 31 日
实 收基金 未 分配利 润 所 有者权 益合计
一、期初所 有者权益 （基金净 值） 1,294,884,284.12 - 1,294,884,284.12
二、本期经营活动 产生的基金 净值变
动数（本期 利润）
- 262,443,211.11 262,443,211.11
三、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动数 （ 净值减少 以 “- ” 号填列）
-531,978,910.14 -27,361,066.16 -559,339,976.30
其中：1. 基金申购 款 711,262,267.11 85,483,710.03 796,745,977.14
2. 基金赎回款 -1,243,241,177.25 -112,844,776.19 -1,356,085,953.44
四、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润
产生的基金 净值变动 （净值减 少以 “- ”
号填列）
- -91,371,688.12 -91,371,688.12
五、期末所 有者权益 （基金净 值） 762,905,373.98 143,710,456.83 906,615,830.81
报表附注为 财务报表 的组成部 分
本报告 7.1 至 7.4 财 务报表由 下列负责 人签署：
—————————
—————————
————————
基金管理 公司负责 人：缪钧 伟
主管 会计工作 负责人： 傅国庆
会 计机构负 责人 ：王泉
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
泰达荷银品质生活 灵活配置混合 型证券投资基 金(以下简称 “本基金 ”)经中 国证券监
督管理委员 会(以下简称 “中国证监会”) 证监许可 ?2008]第 1248 号《 关于核 准泰达荷银品
质生活灵活配置混 合型证券投资 基金募集的批 复 》核准，由 泰达荷银基金 管 理有限公司 依
照《中华人民共和 国证券投资基 金法》和《 泰 达荷银品质生 活灵活配置混 合 型证券投资基
金基金合同》 负责 公开募集 。本 基金为契约型 开放式，存续 期限不定，首 次 设立募集 不包 20
括认购资金利息 共募集 1,294,571,230.82 元， 业经普华永道中天会计师事务 所有限公司普
华永道 中天 验字(2009)第 063 号验资报告予以验证。 经 向 中国证监会备案 ， 《 泰达荷银品质
生活灵活配置混合 型证券投资基金 基金合同》 于 2009 年 4 月 9 日正式 生效 ， 基金合同生效
日的基金份额 总额为 1,294,884,284.12 份基金份额 ，其中认购资金利息折合 313,053.30
份基金份额 。本基 金的基金管理 人为 泰达荷银 基金管理有限 公司 ，基金托 管 人为 中国建设
银行股份有限公司( 以下简称“中国建设银行”) 。
根据《 中华人民共 和国证券投资 基金法 》和 《 泰达荷银品 质生活灵活配 置混 合型证券
投资基金 基金合同 》的有关规定 ，本基金的投 资范围为国内 依法发行上市 的 股票、债券、
货币市场工具、权 证、资产支持 证券以及法律 法规和中国证 监会允许基金 投 资的其他金融
工具。 其中 股票资产占基金资产的 30%－80%， 债券资产占基金资产的 15%－65% ， 权证占基
金资产净值的 0－3% ，资产支持证券占基金资产净值的 0－20% ，并保持现金 或者到期日在
一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 本基金的业绩比较 基准为： 60%
×沪深 300 指数收益率+40% ×上证国债指数收益率 。
本财务报表由本基金的基金管理人泰达荷银基金管理有限公司于 2010 年 3 月 31 日批
准报出 。
7.4.2 会计报表的编制 基础
本基金的财务报表按照 财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准 则－基 本准则》
和 38 项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解 释以及其他相
关规定( 以下合称“企业会计准则”) 、中国证监会公告[2010]5 号 《证券投资 基金信息披露
XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布
的《证券投资基金会 计核算业务指 引》 、 《泰达 荷银品质生活 灵活配置混合 型 证券投资基金
基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注 7.4.4 所列示的基金行业实 务操作的有关
规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准 则及其他有关规定 的声明
本 财务报表符合企业会 计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2009 年 12 月 31 日
的财务状况以及 2009 年 4 月 9 日( 基金合同生效日)至 2009 年 12 月 31 日止期间的经营成
果和基金净值变动情况等有关信息 。
7.4.4 重要会计政策 和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本财务报表的实际编制期间为 2009 年 4 月 9 日(基金 合同生效 日) 至 2009 年 12 月 31 21
日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和 金融负债的分类
(i) 金融资产的分类
金融资产于初始确 认时分类为： 以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金 融资产、
应收款项、可供出 售金融资产及 持有至到期投 资。金融资产 的分类取决于 本 基金对金融资
产的持有意图和持 有能力。本基 金目前暂无金 融资产分类为 可供出售金融 资 产及持有至到
期投资 。
本基金持有的股票 投资、债券投 资和衍生工具(主要为权证 投资)分类 为以公 允价值计
量且其变动计入当 期损益的金融 资产。除衍生 工具所产生的 金融资产在资 产 负债表中以衍
生金融资产列示外 ，以公允价值 计量且其公允 价值变动计入 损益的金融资 产 在资产负债表
中以交易性金融资产列示 。
本基金持有的其他 金融资产分类 为应收款项 ，包括银行存 款和各类应收 款项 等。应收
款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产 。
(ii) 金融负债的分类
金融负债于初始确 认时分类为： 以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金 融负债及
其他金融负债。 以 公允价值计量 且其变动计入 当期损益的金 融负债包括交 易 性金融负债及
衍生金融负债等。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等 。
7.4.4.4 金融资产和 金融负债的初始确 认、后续计量和终止 确认
金融资产或金融负 债于本基金成 为金融工具 合同的一方时 ，于交易日按 公允 价值在资
产负债表内确认。 以公允价值计 量 且其变动计 入当期损益的 金融资产，取 得 时发生的相关
交易费用计入当期 损益；支付的 价款中包含已 宣告但尚未发 放的现金股利 或 债券起息日或
上次除息日至购买 日止的利息， 应当单独确认 为应收项目。 应收款项和其 他 金融负债的相
关交易费用计入初始确认金额 。
以公允价值计量且 其变动计入当 期损益的金 融资产 及金融 负债 按照公允 价值 进行后续
计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量 。
当收取某项金融资 产现金流量的 合同权利已 终止或该金融 资产所有权上 几乎 所有的风 22
险和报酬已转移时 ，终止确认该 金融资产。终 止确认的金融 资产的成 本按 移 动加权平均法
于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和 金融负债的估值原 则
本基金持有的股票 投资、债券投 资和衍生工具(主要为权证 投资)按如 下原则 确定公允
价值并进行估值 ：
(i) 存 在 活 跃市 场的 金 融工 具 按其 估值 日 的市 场 交易 价格 确 定公 允 价值 ；估 值 日无 交
易，但最近交易日 后经济环境未 发生重大变化 且证券发行机 构未发生影响 证 券价格的重大
事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值 。
(ii) 存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重
大变化，参考类似 投资品种的现 行市价及重大 变化等因素， 调 整最近交易 市 价以确定公允
价值。
(iii) 当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易
价格验证具有可靠 性的估值技术 确定公允价值 。估值技术包 括参考熟悉情 况 并自愿交易的
各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、
现金流量折现法和 期权定价模型 等。采用估值 技术时，尽可 能最大程度使 用 市场参数，减
少使用与本基金特定相关的参数 。
7.4.4.6 金融资产和 金融负债的抵销
本基金持有的资产 和承担的负债 基本为金融 资产和金融负 债。当本基金 依法 有权抵销
债权债务且交易双 方准备按净额 结算时，金融 资产与金融负 债按抵销后的 净 额在资产负债
表中列示 。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发 行基金份额所 募集的总金 额在扣除损益 平准金分摊部 分后 的余额。
由于申购和赎回引 起的实收基金 变动分别于基 金申购确认日 及基金赎回确 认 日认列。上述
申购和赎回分别包 括基金转换所 引起的转入基 金的实收基金 增加和转出基 金 的实收基金减
少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已 实现平准金和 未实现平准 金。已实现平 准金指在申购 或赎 回基金份
额时，申购或赎回 款项中包含的 按累计未分配 的已实现损益 占基金净值比 例 计算的金 额。
未实现平准金指在 申购或赎回基 金份额时，申 购或赎回款项 中包含的按累 计 未实现损益占
基金净值比例计算 的金额。损益 平准金于基金 申购确认日或 基金赎回确认 日 认列，并于期 23
末全额转入未分配利润 。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期 间应取得的现 金股利扣除 由上市公司代 扣代缴的个人 所得 税后的净
额确认为投资收益 。债券投资在 持有期间应取 得的按票面利 率计算的利息 扣 除在适用情况
下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入 。
以公允价值计量且 其变动计入当 期损益的金 融资产在持有 期间的公允价 值变 动确 认为
公允价值变动损益 ；处置时其公 允价值与初始 确认金额之间 的差额确认为 投 资收益，其中
包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额 。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算 。
7.4.4.10 费用的确 认和计量
本基金的管 理人报酬 和托管费 在费用涵 盖期间按 基金合同 约定的费 率和计算 方法逐日
确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算 。
7.4.4.11 基金的收 益分配政策
每一基金份额享有 同等分配权。 本基金收益 以现金形式分 配，但基金份 额持 有人可选
择现金红利或将现 金红利按分红 除权日基金份 额 净值自动转 为基金份额进 行 再投资。若期
末 未 分 配利 润 中 的未 实 现部 分( 包 括 基金 经 营 活动 产 生的 未 实现 损 益 以及 基金 份 额 交易 产
生的未实现平准金等) 为正数， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部
分；若期末未分配 利润的未实现 部分为负数， 则期末可供分 配利润的金额 为 期末未分配利
润( 已实现部分相抵未实现部分后的余额) 。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内 部组织结 构、管理 要求、内 部报告制 度为依据 确定经营 分部，以 经营分部
为基础确定报 告分部并 披露分部 信息。经 营分部 是 指本基金 内同时满 足下列 条件的组成部
分：(1) 该组成 部分能 够在日 常活动中 产生收 入、发生 费用；(2) 本基金管 理 人能够定期评
价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源 、评价其业绩；(3) 本基金能 够取得该组成
部分的财务状 况、经营 成果和现 金流量等 有关会计 信息。如 果两个或 多个经 营分部具有相
似的经济特征 ，并且满 足一定条 件的，则 合并为一 个经营分 部。 本基 金 目前 以一个经营分
部运作 。
24
7.4.4.13 其他重要的会计政 策和会计估计
(1) 计量属性
本基金除特 别说明对 金融资产 和金融负 债采用公 允价值等 作为计量 属性之外 ，一般采
用历史成本计量 。
(2) 重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值 原则和中国证 监会允许的 基金行业估值 实务操作，本 基金 确定以下
类别股票投资 和债券投资 的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(a) 对于特殊事项停牌股票， 根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进一步规范证 券投
资基金估值业务的指导意见》 ， 本基金采用 《中国证券业协会基金估值工作小 组关于停牌股
票估值的参考方法》 提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，
通过停牌股票所处 行业的行业指 数变动以大致 反映市场因素 在停牌期间对 于 停牌股 票公允
价值的影响。上述 指数收益法的 关键假设包括 所选取行业指 数的变动能在 重 大方面基本反
映停牌股票公允价 值的变动，停 牌股票的发行 者在停牌期间 的各项变化未 对 停牌股票公允
价值产生重大影响等。
(b) 对于在锁定期内的非公开发行股票， 根据中国证监会基金部通知[2006]37 号 《 关于
进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》 ， 若在证券交易所挂牌的同
一股票的市场交易 收盘价低于非 公开发行股票 的初始投资成 本，按估值日 证 券交易所挂牌
的同一股票的市场 交易收盘价估 值；若在证券 交易所挂牌的 同一股票的市 场 交易收盘价高
于非公开发行股票 的初始投资成 本，按锁定期 内已经过交易 天数占锁定期 内 总交易天数的
比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(c) 在银行间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《 关于
证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技
术确定公允价值。 本基金持有的 银行间同业市 场债券按现金 流量折现法估 值 ，具体估值模
型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计 估计变更以及差错 更正的说明
7.4.5.1 会计政策变 更的说明
本 基金本报告期 无会计政策变更的说明 。
7.4.5.2 会计估计变 更的说明
本基金本报告期无会计估值变更的说明。
7.4.5.3 差错更正的 说明
25
本基金本报告期 无差错更正的说明 。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128号《 关于 开放式证券投资基金有关 税收问题
的通知》 、 财税[2004]78 号 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2005]102 号 《关于
股息红利个人 所得税有关 政策的通 知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有 关个人所得税
政策的补 充通知 》 、财税[2008]1 号《关于企 业 所得 税若干 优惠政 策的通知 》 及其他相 关 财
税法规和实务操作，主要税项列示如下 ：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税 。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税， 暂不征收企业所得税。 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 由
上市公司在向基金派发股息、 红利时暂减按 50% 计入个人应纳税所得额， 依 照现行税法规
定即 20% 代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金买卖 股票于 2008 年4 月 24 日之前按照 0.3%的税率缴纳股票交易印花税，
自 2008 年4 月 24 日起至 2008 年9 月 18 日止按 0.1%的税率缴纳 。 自 2008 年9 月 19 日起
基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项 目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2009 年 12 月 31 日
活期存款 50,415,798.40
定期存款 -
其他存款 -
合计 50,415,798.40
7.4.7.2 交易性金融 资产
单位:人民币 元
项目
本期末
2009 年 12 月 31 日
成本 公允价值 估值增值
股票 603,156,057.85 675,531,793.67 72,375,735.82
债券
交易所市场 74,223,514.67 74,505,958.80 282,444.13
银行间市场 103,950,500.00 102,895,000.00 -1,055,500.00
合计 178,174,014.67 177,400,958.80 -773,055.87
26
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 781,330,072.52 852,932,752.47 71,602,679.95
注：债券投资中银 行间同业市场 交易债券均按 现金流量折现 法估值，具体 估 值模型、参数
及结果由中央国债 登记结算有限 责任公司独立 提供。采用该 估值技术的银 行 间同业市场交
易债券于本会计期间利润表中确认的公允价值变动损失为 1,055,500.00 元。
7.4.7.3 衍生金融资 产/负债
本基金本 报告期末 未持有衍生金融资产/ 负债 。
7.4.7.4 买入返售金 融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余 额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券 。
7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2009 年 12 月 31 日
应收活期存 款利息 17,783.55
应收定期存 款利息 -
应收其他存 款利息 -
应收结算备 付金利息 363.66
应收债券利 息 3,722,522.55
应收买入返 售证券利 息 -
应收申购款 利息 0.16
其他 -
合计 3,740,669.92
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
7.4.7.7 应付交易费 用
单位:人民币元
项目
本期末
2009 年 12 月 31 日
交易所市场 应付交易 费用 652,822.60
银行间市场 应付交易 费用 545.00
合计 653,367.60
7.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
27
项目
本期末
2009 年 12 月 31 日
应付赎回费 7,268.96
预提费用 299,998.00
合计 307,266.96
7.4.7.9 实收基金
金额单位: 人民币元
项目
本期
2009 年 4 月 9 日至 2009 年 12 月 31 日
基金份额（ 份） 账面金额
基金合同生 效日 1,294,884,284.12 1,294,884,284.12
本期申购 711,262,267.11 711,262,267.11
本期赎回( 以“- ” 号填列) -1,243,241,177.25 -1,243,241,177.25
本期末 762,905,373.98 762,905,373.98
注：1. 申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
2. 本基金 自 2009 年 3 月 2 日至 2009 年 4 月 3 日止期 间公开发售 ， 共募集有 效净认购
资金 1,294,571,230.82 元。 根据 《泰达荷银品质生活灵活配置混合型证券投资 基金招募说明
书》和《泰达荷银 品质生活灵活 配置混合型证 券投资基金 份 额发售公告 》 的 规定，本基金
设立募集期内认购资金产生的利息收入 313,053.30 元在本基金成立后，折算 为 313,053.30
份基金份额， 划归基金资产。
3. 根据《泰达荷银品质生活灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回、 转换入、
转换出及定期定额投资业务的公告》 ，于 2009 年 5 月 26 日起开始办理基金 日常申购、赎
回、转换入、转换出及 定期定额投资业务。
7.4.7.10 未分配利 润
单位: 人民币 元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
基金合同生 效日 - - -
本期利润 190,840,531.16 71,602,679.95 262,443,211.11
本期基金份 额交易产 生的变动 数 -22,931,009.04 -4,430,057.12 -27,361,066.16
其中：基金 申购款 43,454,947.22 42,028,762.81 85,483,710.03
基金赎回款 -66,385,956.26 -46,458,819.93 -112,844,776.19
本期已分配 利润 -91,371,688.12 - -91,371,688.12
本期末 76,537,834.00 67,172,622.83 143,710,456.83
7.4.7.11 存款利息 收入
单位: 人民币元
28
项目
本期
2009 年 4 月 9 日至 2009 年 12 月 31 日
活期存款利 息收入 1,644,664.49
定期存款利 息收入 -
其他存款利 息收入 -
结算备付金 利息收入 33,277.78
其他 11,603.27
合计 1,689,545.54
7.4.7.12 股票投资 收益 —— 买卖股票 差价收入
单位: 人民币元
项目
本期
2009 年 4 月 9 日至 2009 年 12 月 31 日
卖出股票成 交总额 2,906,136,506.76
减：卖出股 票成本总 额 2,701,062,748.01
买卖股票差 价收入 205,073,758.75
7.4.7.13 债券投资 收益
单位: 人民币元
项目
本期
2009 年4 月9 日至2009 年12 月31 日
卖出债券 （债转 股及债券 到期兑付） 成
交总额
478,523.01
减： 卖出债 券 （债转 股及债券 到期兑付）
成本总额
423,410.60
减：应收利 息总额 236.00
债券投资收 益 54,876.41
7.4.7.14 衍生工具 收益 —— 买卖权证 差价收入
单位: 人民币元
项目
本期
2009 年4 月9 日至2009 年12 月31 日
卖出权证成 交 总额 413,551.58
减：卖出权 证成本总 额 249,589.40
买卖权证差 价收入 163,962.18
7.4.7.15 股利收益
单位:人民币元
项目
本期
2009 年 4 月 9 日至 2009 年 12 月 31 日
股票投资产 生的股利 收益 2,802,727.40
基金投资产 生的股利 收益 -
合计 2,802,727.40
7.4.7.16 公允价值 变动收益
单位:人民币元
29
项目
本期
2009 年 4 月 9 日至 2009 年 12 月 31 日
1. 交易性金融资产 71,602,679.95
——股票投 资 72,375,735.82
——债券投 资 -773,055.87
——资产支 持证券投 资 -
——基金投 资 -
2. 衍生工具 -
——权证投 资 -
3. 其他 -
合计 71,602,679.95
7.4.7.17 其他收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2009 年 4 月 9 日至 2009 年 12 月 31 日
基金赎回费 收入 1,626,981.29
基金转出费 收入 62,633.32
合计 1,689,614.61
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25% 归入基金资产。
2. 本基金的转换费总额中的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位: 人民币元
项目
本期
2009 年 4 月 9 日至 2009 年 12 月 31 日
交易所市场 交易费用 9,269,426.87
银行间市场 交易费用 550.00
合计 9,269,976.87
7.4.7.19 其他费用
单位: 人民币元
项目
本期
2009 年 4 月 9 日至 2009 年 12 月 31 日
审计费用 100,000.00
信息披露费 199,998.00
债券托管账 户维护费 7,500.00
银行划款手 续费 21,193.95
其他 900.00
合计 329,591.95
7.4.8 或有事项、资产 负债表日后事项的 说明
7.4.8.1 或有事项
30
本基金 无或有事项 。
7.4.8.2 资产负债表 日后事项
本基金 无资产负债表日后事项 。
7.4.9 关联 方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、 基金 销售 机构
中国建 设银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
荷银投 资管 理(亚洲) 有 限公 司
基金管 理人 的股 东
北方国 际信 托投 资股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
根据中国银行业监督管 理委员会银监复(2008)413 号《关于北方国际信托投 资股份有
限公司变更公司名称和业务范围的批复》 ， 基金 管理人的 股东北方国际信托投资股份有限公
司更名为“北方国际信托股份有限公司” 。
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立 。
7.4.10 本报告期及上 年度可比期间的关 联方交易
7.4.10.1 通过关联 方交易单元进行的 交易
7.4.10.1.1 股票 交易
本基金本报告期 无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 权证 交易
本基金本报告期 无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应支 付关联方的佣金
本基金本报告期 无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报 酬
7.4.10.2.1 基金 管理费
单位: 人民币元
项目
本期
2009 年 4 月 9 日至 2009 年 12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的管理费 11,866,895.03
其中：支付 销售机构 的客户维 护费 896,504.48
注：支付基金管理人泰达荷银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
31
7.4.10.2.2 基金 托管费
单位: 人民币元
项目
本期
2009 年 4 月 9 日至 2009 年 12 月 31 日
当期发生的 基金应支 付的托管 费 1,977,815.83
注：支付基金托管 人中国建设银 行的托管费 按前一日基 金 资产净值 0.25% 的 年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数 。
7.4.10.3 与关联方 进行银行间同业市 场的债券( 含回购) 交易
单位: 人民币元
本期
2009 年 4 月 9 日( 基金合同生效日) 至 2009 年 12 月 31 日
银行间市场 交易的
各关联方名 称
债券交易金 额 基金逆回购 基金正回购
基金
买入
基金
卖出
交易
金额
利息
收入 交易金额
利息
支出
中国建设银 行 - - - - 130,000,000.00 19,388.01
7.4.10.4 各关联方 投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告 期内基金管理人运 用固有资金投资本基 金的情况
本基金本报告期 未发生本基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 。
7.4.10.4.2 报告 期末除基金管理人 之外的其他关联方投 资本基金的情况
本基金本 报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金 的情况 。
7.4.10.5 由关联方 保管的银行存款余 额及当期产生的利息 收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2009 年 4 月 9 日至 2009 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收 入
中国 建设银 行 50,415,798.40 1,644,664.49
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国建设银 行保管， 按银行同 业利率计 息。
7.4.10.6 本基金在 承销期内参与关联 方承销证券的情况
本基金本 报告期 未通过 关联方承销证券 的情况 。
7.4.10.7 其他关联交易事项 的说明
本基金本报告期未有其他关联交易事项的说明。
7.4.11 利润分配情况 —— 非货币市场基 金
单位：人民币元
32
序号
权益
登记日
除息日
每 10 份
基金份
额分红
数
现金 形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分 配
合计
备注
1 2009-08-04 2009-08-04 1.000 81,187,846.33 10,183,841.79 91,371,688.12 -
7.4.12 期末（2009 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证 券
7.4.12.1 因认购新 发/增发证券而于 期末持有的流通受限 证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002333 罗普斯金 2009-12-30 2009-01-12
新股
网上
中签
22.00 22.00
500 11,000.00 11,000.00 -
601117 中国化学 2009-12-29 2010-01-07
新股
网上
中签
5.43 5.43 14,000 76,020.00 76,020.00 -
注：基金可使用以 基金名义开设 的股票账户， 选择网上或者 网下一种方式 进 行新股申购。
其中基金作为一般 法人或战略投 资者认购的新 股，根据基金 与上市公司所 签 订申购协议的
规定，在新股上市 后的约定期限 内不能自由转 让； 基金作为 个人投资者参 与 网上认购获配
的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有 的暂时停牌 等流通 受限 股票
本基金本 报告期末未持有暂时停牌 等流通受限 股票。
7.4.12.3 期末债券 正回购交易中作为 抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正 回购
截至本报告期末 2009 年 12 月 31 日止， 本基金没有因从事银行间市场债券正 回购交易
形成的卖出回购证券款余额 。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正 回购
截至本报告期末 2009 年 12 月 31 日止， 本基金没有因从事交易所市场债券正 回 购交易
形成的卖出回购证券款余额 。
7.4.13 金融工具 风险 及管理
7.4.13.1 风险管理 政策和组织架构
本基金是一只偏股 型的证券投资 基金，属于 较高风险品种 。 本基金投资 的金 融工具主
要包括股票投资、 债券投资及权 证投资等。本 基金在日常经 营活动中面临 的 与这些金融工 33
具相关的风险主要 包括信用风险 、流动性风险 及市场风险。 本基金的基金 管 理人从事风险
管理的主要目标是 争取将相对风 险控制在限定 的范围之内， 使本基金在风 险 和收益之间取
得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。
本基金的基金管理 人奉行全面风 险管理 体系 的建设，建立 了以风险控制 委员 会为核心
的、由督察长、风 险控制委员会 、监察稽核部 和相关业务部 门构成的风险 管 理架构体系。
本基金的基金管理 人在董事会下 设立风险管理 委员会，负责 制定风险管理 的 宏观政策，审
议通过风险控制的 总体措施等； 在管理层层面 设立风险控制 委员会，讨论 和 制定公司日常
经营过程中风险防 范和控制措施 ；在业务操作 层面风险管理 职责主要由监 察 稽核部负责，
协调并与各部门合 作完成运作风 险管理以及进 行投资风险分 析与绩效评估 。 监察稽核部对
公司执行总裁负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主 要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度
和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基
金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险
损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应
决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金 在交易过程中 因交易对手 未履行合约责 任，或者基金 所投 资证券之
发行人出现违约、拒绝支付到期本息等 情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理 人 在交易前对 交易对手的 资信状况进行 了充分的评估 。本 基金的银
行存款存放在本基 金的托管行中 国建设银行， 与该银行存款 相关的信用风 险 不重大。本基
金在交易所进行的 交易均以中国 证券登记结算 有限责任公司 为交易对手完 成 证券交收和款
项清算，违约风险 可能性很小； 在银行间同业 市场进行交易 前均对交易对 手 进行信用评估
并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制
证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以 分散信用风险。本基金均投资于具有良好信
用等级的证券，且投资于一家公司发行的 股票市值不超过基金资产净值的 10% ，且本基金
与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。
7.4.13.2.1 按短 期信用评级列示的 债券投资
34
本基金本报告期末不持有短期信用产品。
7.4.13.2.2 按长期信用评 级列示的债券投资
单位： 人民币元
长 期信用 评级
本 期末
2009 年 12 月 31 日
AAA
-
AAA 以下
4,041,458.80
未评级
173,359,500.00
合计
177,400,958.80
注： 本基金成立日期为 2009 年4 月9 日， 信用评级为信用产品的最新债项评 级。 其中
未评级债券包括国债、央行票据与政策性金融债 。
7.4.13.3 流动性风 险
流动性风险是指基 金所持金融工 具变现的难 易程度。本基 金的流动性风 险一 方面来自
于基金份额持有人 可随时要求赎 回其持有的基 金份额，另一 方面来自于投 资 品种所处的交
易市场不活跃而带 来的变现困难 或因投资集中 而无法在市场 出现剧烈波动 的 情况下以合理
的价格变现。
针对兑付赎回资金 的流动性风险 ，本基金的 基金管理 人每 日对本基金的 申购 赎回情况
进行严密监控并预 测流动性需求 ，保持基金投 资组合中的可 用现金头寸与 之 相匹配。本基
金的基金管理人在 基金合同中设 计了巨额赎回 条款，约定在 非常情况下赎 回 申请的处理方
式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现 的流动性风险 ，本基金的 基金管理人通 过独立的风险 管理 部门设定
流动性比例要求， 对流动性指标 进行持续的监 测和分析，包 括组合持仓集 中 度指标、组合
在短时间内变现能 力的综合指标 、组合中变现 能力较差的投 资品种比例以 及 流通受限制的
投资品种比例等。 本基金所持大 部分证券在证 券交易所上市 ，其余亦可在 银 行间同业市场
交易，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转 让的情况外，
其余均能及时变现 。此外，本基 金可通过卖出 回购金融资产 方式借入短期 资 金应对流动性
需求， 其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值 。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基
金份额净值( 所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现
金流量 。
35
7.4.13.4 市场风险
市场风险是 指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因 所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险 。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融 工具的公允价 值或现金流 量受市场利率 变动而发生波 动的 风险。利
率敏感性金融工具 均面临由于市 场利率上升而 导致公允价值 下降的风险， 其 中浮动利率类
金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理 人定期对本基 金面临的利 率敏感性缺口 进行监控，并 通过 调整投资
组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此 本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、
结算备付金 及 债券投资等 。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2009 年 12 月 31 日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 50,415,798.40 - - - 50,415,798.40
结算备 付金 944,658.79 - - - 944,658.79
存出保 证金 - - - 284,644.09 284,644.09
交易性 金 融 资产 1,957,858.80 166,068,600.00 9,374,500.00 675,531,793.67 852,932,752.47
应收证 券清 算款 - - - 2,725,350.99 2,725,350.99
应收利 息
- - - 3,740,669.92 3,740,669.92
应收申 购款 - - - 17,886.12 17,886.12
资产总 计 53,318,315.99 166,068,600.00 9,374,500.00 682,300,344.79 911,061,760.78
负债
应付赎 回款 - - - 1,949,602.89 1,949,602.89
应付管 理人 报酬 - - - 1,293,062.17 1,293,062.17
应付托 管费 - - - 215,510.35 215,510.35
应付交 易费 用 - - - 653,367.60 653,367.60
应交税 费 - - - 27,120.00 27,120.00
其他负 债 - - - 307,266.96 307,266.96
负债总 计 - - - 4,445,929.97 4,445,929.97
利率风 险敞口 53,318,315.99 166,068,600.00 9,374,500.00 677,854,414.82 906,615,830.81
注：表中所示为本 基金资产及负 债的公允价值 ，并按照合约 规定的利率重 新 定价日或到期
日孰早予以分类。
36
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性 分析
假设 除市场利率 以外的其 他市场变 量保持不 变
分析 相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额( 单位： 人民币万 元)
本期末
2009 年 12 月 31 日
市场利率下降 25 个基 点 增加 90
市场利率上升 25 个基 点 减少 88
7.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生 波动的风
险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险 。
7.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格 风险是指 基金所持金融 工具的公允 价值或未来现 金流量因除市 场利 率和外汇
汇率以外的市场价 格因素变动而 发生波动的风 险 。本基金主 要投资于证券 交 易所上市或银
行间同业市场交易 的股票和债券 ，所面临的其 他价格风险来 源于单个证券 发 行主体自身经
营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理 人在构建和管 理投资组合 的过程中，采 用“自上而下 ”的 策略，通
过对宏观经济情况 及政策的分析 ，结合证券市 场运行情况， 做出资产配置 及 组合构建的决
定；通过对单个证 券的定性分析 及定量分析， 选择符合基金 合同约定范围 的 投资品种进行
投资。本基金的基 金管理人定期 结合宏观及微 观环境的变化 ，对投资策略 、 资产配置、投
资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中 股票资产占基金
资产的 30%－80%，债券资产占基金资产的 15%－65% ，权证占基金资产净值的0－3%，资产
支持证券占基金资产净值的 0－20% ， 并保持现金或者到期日在一年以内的政 府债券的比例
合计不低于基金资产净值的 5%。 此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价
格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk) 指标
等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制 。
37
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2009 年 12 月 31 日
公允 价值 占基金资产 净值比例(%)
交易性金融 资产－股 票投资 675,531,793.67 74.51
衍生金融资 产－权证 投资 - -
其他 - -
合计 675,531,793.67 74.51
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏 感性分析
假设 除业绩比较 基准( 附注 7.4.1) 以外的其他市 场变量保 持不变
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额( 单位： 人民币万 元)
本期末
2009 年 12 月 31 日
1. 业绩比较基准( 附注 7.4.1) 上升 5% 增加 5,032
2. 业绩比较基准( 附注 7.4.1) 下降 5% 下降 5,032
7.4.14 有助于理解和 分析会计报表需要 说明的其他事项
本基金本报告期 无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§8
投 资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 （% ）
1 权益投资 675,531,793.67 74.15
其中：股票 675,531,793.67 74.15
2 固定收益投 资 177,400,958.80 19.47
其中：债券 177,400,958.80 19.47
资产支持证券 - -
3 金融衍生品 投资 - -
4 买入返售金 融资产 - -
其中： 买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
5 银行存款和 结算备付 金合计 51,360,457.19 5.64
6 其他资产 6,768,551.12 0.74
7 合计 911,061,760.78
100.00
8.2 期末 按行业分类的股 票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
38
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采掘业 90,462,305.13 9.98
C 制造业 279,375,648.92 30.82
C0 食品、饮料
62,210,554.76 6.86
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑 料 22,207,698.68 2.45
C5
电子 - -
C6
金属、非金属 38,151,774.09 4.21
C7
机械、设备、仪表 134,104,996.26 14.79
C8
医药、生物制品 13,765,125.13 1.52
C99
其他制造业 8,935,500.00 0.99
D 电力、煤气 及水的生 产和供应 业 - -
E 建筑业 34,278,907.35 3.78
F 交通运输、 仓储业 - -
G 信息技术业 32,699,825.60 3.61
H 批发和零售 贸易 41,560,000.00 4.58
I 金融、保险 业 154,246,994.06 17.01
J 房地产业 33,143,271.61 3.66
K 社会服务业 76,020.00 0.01
L 传播与文化 产业 - -
M 综合类 9,688,821.00 1.07
合计 675,531,793.67 74.51
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 所有 股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产 净值比例 （ ％）
1 600036 招商银行 3,451,879 62,306,415.95 6.87
2 600348 国阳新能 1,199,902 58,039,259.74 6.40
3 002024 苏宁电器 2,000,000 41,560,000.00 4.58
4 002028 思源电气 1,399,743 37,625,091.84 4.15
5 002194 武汉凡谷 1,499,992 32,699,825.60 3.61
6 000858 五 粮 液 999,939 31,658,068.74 3.49
7 600519 贵州茅台 179,911 30,552,486.02 3.37
8 601398 工商银行 5,500,006 29,920,032.64 3.30
9 600166 福田汽车 1,429,890 27,239,404.50 3.00
10 600019 宝钢股份 2,799,865 27,046,695.90 2.98
11 000550 江铃汽车 1,119,471 25,725,443.58
2.84
12 600031 三一重工 600,000 22,086,000.00
2.44
13 601318 中国平安 399,783 22,024,045.47
2.43
39
14 002146 荣盛发展 1,016,581 21,053,392.51
2.32
15 600015 华夏银行 1,630,000 20,244,600.00
2.23
16 000983 西山煤电 499,951 19,943,045.39
2.20
17 601166 兴业银行 490,000 19,751,900.00
2.18
18 601390 中国中铁 3,000,000 18,900,000.00
2.08
19 000961 中南建设 686,865 15,378,907.35
1.70
20 002038 双鹭药业 299,905 13,315,782.00
1.47
21 000937 金牛能源 300,000 12,480,000.00
1.38
22 002206 海 利 得 334,376 12,432,099.68
1.37
23 000926 福星股份 999,990 12,089,879.10
1.33
24 000651 格力电器 399,951 11,574,581.94
1.28
25 002233 塔牌集团 675,233 11,094,078.19
1.22
26 002152 广电运通 299,984 9,854,474.40
1.09
27 002001 新 和 成 199,910 9,775,599.00
1.08
28 000671 阳 光 城 405,390 9,688,821.00
1.07
29 600525 长园集团 350,000 8,935,500.00
0.99
30 600594 益佰制药 25,117 449,343.13
0.05
31 601117 中国化学 14,000 76,020.00
0.01
32 002333 罗普斯金 500 11,000.00
0.00
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超 出期末 基金资产净值 2% 或前 20 名 的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额 占 期末 基金 资产净值 比例（％ ）
1 600036 招商银行 213,763,916.89
23.58
2 601318 中国平安 137,132,783.80
15.13
3 600139 西部资源 94,485,480.47
10.42
4 601166 兴业银行 77,726,292.45
8.57
5 000157 中联重科 71,585,225.35
7.90
6 600016 民生银行 71,351,906.17
7.87
7 600348 国阳新能 71,144,816.47
7.85
8 601390 中国中铁 67,778,110.00
7.48
9 601111 中国国航 67,463,315.73
7.44
10 600028 中国石化 66,900,000.00
7.38
11 600019 宝钢股份 65,565,014.03
7.23
12 600050 中国联通 64,323,056.66
7.09
13 002146 荣盛发展 62,782,764.11
6.92
14 600031 三一重工 60,565,532.25
6.68
15 600166 福田汽车 59,406,200.42
6.55
40
16 600030 中信证券 53,756,759.95
5.93
17 000338 潍柴动力 53,554,435.89
5.91
18 600048 保利地产 52,979,858.79
5.84
19 600642 申能股份 52,940,427.86
5.84
20 600428 中远航运 49,874,832.12
5.50
21 601088 中国神华 48,670,270.20
5.37
22 000612 焦作万方 48,330,632.79
5.33
23 600102 莱钢股份 45,767,104.86
5.05
24 002148 北纬通信 41,704,738.12
4.60
25 000616 亿城股份 41,443,524.67
4.57
26 600507 方大特钢 40,906,215.34
4.51
27 601001 大同煤业 40,101,111.38
4.42
28 601398 工商银行 38,852,785.60
4.29
29 601186 中国铁建 38,835,000.00
4.28
30 600550 天威保变 38,501,090.35
4.25
31 000960 锡业股份 37,916,769.29
4.18
32 000822 山东海化 37,493,751.46
4.14
33 002094 青岛金王 36,892,418.08
4.07
34 600739 辽宁成大 35,352,625.65
3.90
35 600519 贵州茅台 35,348,672.80
3.90
36 600880 博瑞传播 34,791,989.16
3.84
37 000550 江铃汽车 33,926,363.02
3.74
38 002024 苏宁电器 33,822,570.83
3.73
39 600487 亨通光电 33,811,548.41
3.73
40 600971 恒源煤电 33,621,264.06
3.71
41 002028 思源电气 33,411,646.70
3.69
42 002194 武汉凡谷 33,254,131.79
3.67
43 600787 中储股份 32,231,823.26
3.56
44 000630 铜陵有色 31,805,949.29
3.51
45 600196 复星医药 31,209,385.43
3.44
46 600409 三友化工 30,906,773.68
3.41
47 000537 广宇发展 30,664,342.05
3.38
48 000959 首钢股份 30,262,304.85
3.34
49 600660 福耀玻璃 29,681,984.97
3.27
50 601601 中国太保 29,041,547.43
3.20
51 600837 海通证券 28,189,000.00
3.11
52 600026 中海发展 27,638,048.10
3.05
53 000671 阳 光 城 27,213,855.37
3.00
54 600741 华域汽车 26,596,974.91
2.93
55 600742 一汽富维 26,155,401.51
2.88
56 000825 太钢不锈 25,565,967.43
2.82
57 000513 丽珠集团 25,550,378.62
2.82
58 000755 山西三维 25,525,361.80
2.82
41
59 000858 五 粮 液 24,051,047.41
2.65
60 600596 新安股份 24,049,913.08
2.65
61 600329 中新药业 23,433,118.38
2.58
62 601168 西部矿业 22,266,831.36
2.46
63 000717 韶钢松山 21,350,588.89
2.35
64 600859 王 府 井 21,303,095.34
2.35
65 600176 中国玻纤 21,202,820.91
2.34
66 600362 江西铜业 20,855,624.03
2.30
67 600438 通威股份 20,316,688.46
2.24
68 600118 中国卫星 19,589,273.81
2.16
69 600015 华夏银行 18,998,641.82
2.10
70 000983 西山煤电 18,290,919.85
2.02
71 600997 开滦股份 18,152,116.96
2.00
注：表中“ 买入金额 ”为买入 成交金额 （成交单 价乘以成 交数量） ， 不考虑相 关交易费 用 。
8.4.2 累计 卖出金额超 出 期末 基金资产净值 2%或前 20 名的股票明 细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期末基金 资产净值 比例（％ ）
1 600036 招商银行 176,941,543.54
19.52
2 600139 西部资源 168,802,466.18
18.62
3 601318 中国平安 145,918,081.40
16.09
4 600016 民生银行 74,384,246.19
8.20
5 600028 中国石化 73,929,266.93
8.15
6 601166 兴业银行 69,617,988.21
7.68
7 600050 中国联通 69,095,220.87
7.62
8 601111 中国国航 63,979,827.51
7.06
9 000338 潍柴动力 62,439,229.34
6.89
10 000157 中联重科 61,251,830.67
6.76
11 601088 中国神华 57,980,577.76
6.40
12 601390 中国中铁 54,245,188.76
5.98
13 002146 荣盛发展 53,167,711.89
5.86
14 600971 恒源煤电 51,525,822.14
5.68
15 600102 莱钢股份 50,905,518.16
5.61
16 601001 大同煤业 50,702,773.63
5.59
17 600030 中信证券 50,358,528.84
5.55
18 600031 三一重工 48,860,392.35
5.39
19 600507 方大特钢 48,221,340.62
5.32
20 600048 保利地产 45,792,208.39
5.05
21 000960 锡业股份 45,479,645.30
5.02
22 000616 亿城股份 43,761,326.47
4.83
42
23 600642 申能股份 43,549,749.65
4.80
24 002148 北纬通信 42,148,291.98
4.65
25 601186 中国铁建 41,108,368.05
4.53
26 600166 福田汽车 40,388,925.05
4.45
27 600550 天威保变 38,615,796.06
4.26
28 000612 焦作万方 38,435,322.67
4.24
29 600428 中远航运 37,411,804.74
4.13
30 000537 广宇发展 36,505,607.05
4.03
31 600487 亨通光电 36,372,154.55
4.01
32 600019 宝钢股份 36,151,654.46
3.99
33 600739 辽宁成大 35,388,450.28
3.90
34 600787 中储股份 35,178,584.06
3.88
35 600880 博瑞传播 34,132,218.10
3.76
36 600660 福耀玻璃 33,944,905.04
3.74
37 600196 复星医药 33,838,947.71
3.73
38 601601 中国太保 33,555,923.39
3.70
39 002094 青岛金王 32,175,159.96
3.55
40 600741 华域汽车 31,089,363.68
3.43
41 000959 首钢股份 29,900,012.14
3.30
42 600742 一汽富维 29,627,030.36
3.27
43 000513 丽珠集团 28,983,621.45
3.20
44 000630 铜陵有色 28,783,222.21
3.17
45 600837 海通证券 27,836,849.91
3.07
46 000822 山东海化 27,387,690.57
3.02
47 000717 韶钢松山 27,245,578.17
3.01
48 600026 中海发展 27,180,175.08
3.00
49 000825 太钢不锈 26,743,323.11
2.95
50 600409 三友化工 25,671,228.92
2.83
51 600596 新安股份 24,789,035.31
2.73
52 000755 山西三维 23,882,880.29
2.63
53 000671 阳 光 城 23,707,317.01
2.61
54 600329 中新药业 23,133,510.71
2.55
55 601168 西部矿业 22,816,798.36
2.52
56 600859 王 府 井 20,107,350.42
2.22
57 600118 中国卫星 19,346,080.07
2.13
58 600997 开滦股份 19,160,876.03
2.11
59 600362 江西铜业 18,982,168.33
2.09
60 600176 中国玻纤 18,425,366.05
2.03
61 600438 通威股份 18,257,406.49
2.01
注：表中“ 卖出金额 ”为卖出 成交金额 （成交单 价乘以成 交数量） ， 不考虑相 关交易费 用 。
8.4.3 买入股票的成本 总额及卖出股票的 收入总额
单位:人民币元
43
买入股票成 本（成交 ）总额
3,304,218,805.86
卖出股票收 入（成交 ）总额 2,906,136,506.76
注: “ 买入金 额” （或“ 买入 股票 成本” ） 、 “ 卖出 金额” （或 “卖出 股票 收入” ）均 按买 卖成 交金额 （成交
单价乘以成 交数量） 填列，不 考虑相关 交易费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
1 国家债券 70,464,500.00 7.77
2 央行票据 102,895,000.00 11.35
3 金融债券 - -
其中：政策 性金融债 - -
4 企业债券 2,083,600.00 0.23
5 企业短期融 资券 - -
6 可转债 1,957,858.80 0.22
7 其他 - -
合计 177,400,958.80 19.57
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前五名债券 投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产 净值比例 （％）
1 0801047 08 央票 47 500,000 51,455,000.00 5.68
2 0801044 08 央票 44 500,000 51,440,000.00 5.67
3 010110 21 国债 ⑽ 300,000 30,687,000.00 3.38
4 010308 03 国债 ⑻ 200,000 20,148,000.00 2.22
5 010112 21 国债 ⑿ 100,000 10,255,000.00 1.13
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的 所有 资产支 持证券投资明细
本基金本 报告期末 未持有 资产支持证券投资。
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前五名权证 投资明细
本基金本 报告期末 未持有 权证投资。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金本报告期内投资的前十名证券的发行主体是否出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
2009 年 9 月 9 日五粮液发布公告，接到中国证券监督管理委员会立案调查通
知书。 五粮液被立案调查的原因主要涉嫌未按照规定披露重大证券投资行为及较大
投资损失、未如实披露重大证券投资损失、且披露的主营业务收入数据存在差错。 44
按照公司的 《股票库管理办法》 规定流程， 在金融工程部和研究部详细研究基础上，
经过公司内部审批流程， 五粮液被加入本 公司的优选股票库， 并进行定期更新 和日
常维护， 本公司对五粮液的投资决策程序符合法律法规及公司制度的规定。 五 粮液
被立案的公告发布后，投研人员专门就此问题对该公司进行了调研和交流，认为：
1、2007 年的财务报表差错仅涉及一个子公司的主营收入数据有输入差错，不影响
整个合并报表的使用；2、 涉嫌未按照规定披露重大证券投资行为及较大投资 损失、
未如实披露重大证券投资损失的事项均发生在现任企业领导人到任之前， 可以判断
现任企业 领导人与 此事无 关；3 、宜宾市 国资委 和股份 公司在立 案后， 明确表 示会
加快公司治理结构整改步伐，解决历史遗留 问题，保护流通股东利益（2009 年 12
月 23 日上市公司公告《关于进一步完善公司治理结构的整改方案》证实了国 资委
和股份公司的努力， 公告中表示完善公司法人治理结构， 由宜宾市国有资产经 营有
限公司直接行使股东权利， 宜宾市人民政府对股份公司实行单列考核、 管理层 分开
计 算 奖 励 ， 同时 宜 宾 市国 有 资 产经 营 有 限公 司 向 股份 公 司 收购 了 涉 及委 托 理财 的
82,945,971.49 元债权 ，避 免流通 股东承 担损失 ） 。 经公司 投研晨 会讨论 ，基 金经
理认为 1、 公司治理结构当前有明显好转的趋势； 2、 历史问题形成的潜在损失 有限，
且宜宾市 国资委有 避免流 通股 东 损失、维 护上市 公司形 象的意向 ；3、 公司品 牌价
值巨大， 当前供销两旺， 前任管理层期间错误的投资决策不影响公司的长期投 资价
值。 因此仍然看好五粮液的投资价值， 决定继续持有， 分享公司治理结构改善带来
的超额收益。 除了五粮液外， 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本 期没
有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。
8.9.2 本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的 备选 股票库。
8.9.3 期末 其他 各项 资 产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 284,644.09
2 应收证券清 算款 2,725,350.99
3 应收股利 -
4 应收利息 3,740,669.92
5 应收申购款 17,886.12
45
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 6,768,551.12
8.9.4 期末持有的处于 转股期的可转换债 券明细
本基金本 报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票 中存在流通受限情 况的说明
本基金本 报告期末前十名股票中 不存在 流通受限 情况 。
8.9.6 投资组合报告附 注的其他文字描述 部分
由于四舍 五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基 金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单位： 份
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比 例 持有份额
占总份额比
例
8434 90,455.94
506,051,778.49
66.33% 256,853,595.49
33.67%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金的情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理公 司 所有从 业人员持 有
本开放式基 金
1,243.33
0.0002%
§10
开放式基金份额变 动
单位：份
基金合同生 效日（2009 年 4 月 9 日）基金份 额总额
1,294,884,284.12
基金合同生 效日 起至 报告期期末 基金总 申购份额
711,262,267.11
减： 基金合 同生效日 起至 报告 期 期末 基 金总赎回 份额
1,243,241,177.25
基金合同生 效日 起至 报告期期末 基金拆 分变动份 额
-
本报告期期 末基金份 额总额
762,905,373.98
46
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大 会决议
报告期内本基金 没有召开份额持有人大会 。
11.2 基金管理人、基金 托管人的专门基金 托管部门的重大人事 变动
11.2.1 本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。
11.2.2 本报告期内 托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
11.3 涉及基金管理人、 基金财产、基金托 管业务的诉讼
本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改 变
本年度本基金无投资策略的变化。
11.5 为基金进行审计的 会计师事务所情况
本年度本 基金未 更换会计 师事务 所，本 年度支 付给普 华永道中 天会计 师事务 所有
限公司审计费用为 10 万元，该审计机构对本基金提供审计服务的连续年限为1 年。
11.6 管理人、托管人及 其高级管理人员受 稽查或处罚等情况
本年度基 金管理 人、基金 托管人 及其高 级管理 人员没 有发生受 到监管 部门稽 查或
处罚的任何情况。
11.7 基金租用证券公司 交易单元的有关情 况
金额单位： 人民币元
券
商
名
称
交
易
单
元
数
量
股票交易 债券交易 权证交易 债券回 购交易 应支付 该券 商的 佣金
备
注 成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
佣金
占当期
佣金总
量比例
中
金
公
1 2,411,726,665.08 38.89% 10,858,252.74 14.51% 413,551.58 100.00% 65,000,000.00 100.00% 2,049,954.23 39.35%
-
47
注： （一）本报告期内，本基金所有券商交易单元均为 2009 年新增。
（二） 交易席位选择的标准和程序
基金管理人负责选 择代理本基金 证券买卖的 证券经营机构 ，使用其席位 作为 基金的专
用交易席位，选择的标准是：
（1）经营规范，有较完备 的内控制度；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要
（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。
公司研究部定期牵 头研究员和基 金经理根据 券商研究信息 的及时性、准 确性 和主动性
对券商服务进行评 价，根据评价 结果，交易部 填写席位调整 申请表，经投 资 总监和交易部
总经理签字后交信 息技术部执行 。交易席位每 个月调整一次 ，如遇特殊情 况 ，经交易部研
司
齐
鲁
证
券
1 1,851,737,719.46 29.86% 63,958,900.21 85.49%
-
-
-
- 1,573,971.71 30.21%
-
长
江
证
券
1
942,059,975.61 15.19%
-
-
-
-
-
- 765,430.62 14.69%
-
中
信
证
券
1
616,846,487.09 9.95%
-
-
-
-
-
-
501,192.17 9.62%
-
第
一
创
业
1
260,305,789.82 4.20%
-
-
-
-
-
- 221,258.96 4.25%
-
高
华
证
券
1
103,166,280.64 1.66%
-
-
-
-
-
- 83,823.38 1.61%
-
中
银
国
际
1 16,024,369.06 0.26%
-
-
-
-
-
- 13,620.61 0.26%
-
华
宝
证
券
1 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
48
究并上报公司领导批准后，可随时调整。
11.8 其他重大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
《泰达荷银品质生活灵活配置混合型
证券投资基 金基金合 同生效公 告》
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
及公司网站
2009-4-10
2
《泰达荷银品质生活灵活配置混合型
证券投资基 金开放申 购、 赎回、 转换入、
转换出及定 期定额投 资业务的 公告》
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
及公司网站
2009-5-22
3
《 泰达荷银基金管理有限公司关于降
低基金最低 赎回份额 限制的公 告 》
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
及公司网站
2009-6-1
4
《 泰达荷银基金管理有限公司关于变
更基金经理 的公告 》
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
及公司网站
2009-6-13
5
《泰达荷银基金管理有限公司关于泰
达荷银品质生活灵活配置混合型证券
投资基金分 红公告》
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
及公司网站
2009-7-31
6
《 泰达荷银基金管理有限公司关于变
更基金经理 的公告 》
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
及公司网站
2009-9-3
7
《 泰达荷银基金管理有限公司关于变
更基金经理 的公告 》
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
及公司网站
2009-9-25
49
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
（一） 我公司已于 2010 年 3 月 9 日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于股 权
变更及公司更名的公告》 ， 原公司外方股东荷银投资管理 （亚洲） 有限公司将所持有
的泰达荷银基金管理有限公司全部 49 ％的股权转让给宏利资产管理（香港）有限公
司。 变更后的股东及持股比例分别为： 北方国际信托股份有限公司：51% ； 宏利资产
管理（香港）有限公司: 49% 。同时公司名称由"泰达荷银基金管理有限公司"变更为
"泰达宏利基金管理有限公司"。
经基金托管人同意，并报请中国证监会批准，我公司已于 2010 年 3 月 17 日发
布 《泰达宏利基金管理有限公司关于变更公司旗下公募基金名称的公告》 ， 本基金的
名称也相应改为泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金。
（二） 本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下：
1. 2009 年 1 月 16 日，本托管人公告本行聘请胡哲一先生担任本行副行长；
2. 2009 年 5 月 14 日， 美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动
报告书；
3. 2009 年 5 月 26 日， 中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份
有限公司股权变动报告书；
4. 2009 年 5 月 26 日， 中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行 股份
有限公司股权变动报告书；
5. 2009 年 8 月 2 日，本托管人公告，自 2009 年 7 月 24 日起陈佐夫先生就任
本行执行董事。
6. 2009 年 9 月 27 日， 本托管人发布关于控股股东增持股份计划实施情况的公
告。
7. 2009 年 10 月 11 日，本托管人发布关于控股股东增持本行股份的公告。
8. 2010 年 1 月 29 日，本托管人发布第二届董事会第二十八次会议决议公告，
决议聘任庞秀生先生担任本行副行长。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1 、中国证监会批准基金募集的文件；
2 、基金合同；
50
3 、托管协议；
4 、法律意见书；
5 、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6 、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7 、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点： 基金管理人和基金托管人的住所
13.3 查阅方式 ： 基金 投资者可 在营业 时间免费 查阅，或 基金投 资者也可 通过 指
定信息披露报 纸（ 《中 国证券报 》 、 《证 券时报》 、 《上海证 券报》 ） 或登陆本 基 金管理
人互联网网址（http://www.mfcteda.com ）查阅。
投资者对本报告书如有疑问， 可咨询本基金管理人泰达荷银基金管理有限公司：
客户服务中心电话 ：400-698-8888（免长话费）或 010-66555662
网址 ：http://www.mfcteda.com
