融通易支付货币市场证券投资基金
2009 年年度报告摘要
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
送出日期：
2010 年3月 31 日
融通易支付货币市场证券投资基金 2009 年年度报告摘要
1
§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据《融通易支付货币市场证券投资基金基金合
同》规定，于 2009 年 3 月 29 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财
务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中的财务资料已经审计，安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审
计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 融通易支付货币
基金主代码 161608
交易代码 161608
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年1月19日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 779,958,226.26份 融通易支付货币市场证券投资基金 2009 年年度报告摘要
2
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下，追求稳定的
当期收益。
投资策略 1、根据宏观经济指标，重点关注利率变化趋势，决定基金
投资组合的平均剩余期限；
2、根据各大类属资产的收益水平、平均剩余期限、流动性
特征，决定基金投资组合中各类属资产的配置比例；
3、根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原
则构建投资组合，并根据投资环境的变化相机调整；
4、在短期债券的单个债券选择上利用收益率利差策略、收
益率曲线策略以及含权债券价值变动策略选择收益率高或
价值被低估的短期债券，进行投资决策。
业绩比较基准 银行一年期定期存款税后利率。
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预
期风险和预期收益率低于股票、债券和混合性基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司
（以下简称“中国民生银行”）
姓名 吴冶平 关悦
联系电话 （0755）26948666 （010）58560666 信息披露负责人
电子邮箱 service@mail.rtfund.com guanyue2@cmbc.com.cn
客户服务电话
4008838088；
（0755）26948088
95568
传真 （0755）26935005 （010）58560794
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处 融通易支付货币市场证券投资基金 2009 年年度报告摘要
3
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年 2007年
本期已实现收益 8,808,695.64 7,665,128.70 7,036,500.49
本期利润 8,808,695.64 7,665,128.70 7,036,500.49
本期净值收益率 1.6362% 3.4600% 3.1399%
3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末
期末基金资产净值 779,958,226.26 378,855,700.23 360,156,695.48
期末基金份额净值 1.000 1.000 1.000
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字；
3.本基金利润分配原则： “每日分配收益，按月结转份额” 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.4546% 0.0069% 0.5671% 0.0000% -0.1125% 0.0069%
过去六个月 0.7641% 0.0051% 1.1342% 0.0000% -0.3701% 0.0051%
过去一年 1.6362% 0.0061% 2.2470% 0.0000% -0.6108% 0.0061%
过去三年 8.4542% 0.0067% 8.7941% 0.0021% -0.3399% 0.0046%
自基金合同
生效起至今
10.4482% 0.0063% 10.5852% 0.0022% -0.1370% 0.0041%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较 融通易支付货币市场证券投资基金 2009 年年度报告摘要
4
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
2006年1月19日 2007年4月19日 2008年7月19日 2009年10月19
基金份额累计净值收益率 业绩比较基准收益率
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
3.00%
3.50%
4.00%
2006 2007 2008 2009
基金净值收益率 业绩比较基准收益率
注：上图所示2006年度数据的统计期为2006年1月19日 （合同生效日）至2006年12
月31日，未按整个自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2009 6,845,394.44 2,321,357.71 -358,056.51 8,808,695.64
2008 6,017,379.24 1,246,844.93 400,904.53 7,665,128.70
2007 5,693,493.17 1,325,356.45 17,650.87 7,036,500.49
合计 18,556,266.85 4,893,559.09 60,498.89 23,510,324.83融通易支付货币市场证券投资基金 2009 年年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，
于2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：
新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）
40%。
截至2009年12月31日，公司管理的基金共有九只，一只封闭式基金：融通通乾封闭基
金，八只开放式基金：融通新蓝筹混合基金、融通通利系列基金、融通行业景气混合基金、
融通巨潮 100 指数基金（LOF） 、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成
长股票基金（LOF）和融通内需驱动股票基金，其中融通通利系列基金由融通债券基金、融通
深证 100 指数基金和融通蓝筹成长混合基金三只子基金构成,融通领先成长股票基金（LOF）
由封闭式基金基金通宝转型而来。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
乔羽夫 本基金的基
金经理、融
通债券基金
基金经理
2008年3月31日 - 6 经济学硕士。2000年9
月至2001年10月，就
职于深圳远永盛投资
有限责任公司，从事证
券交易工作；2004年9
月至今，就职于融通基
金管理有限公司，先后
从事债券交易、债券研
究以及债券投资等工
作。 2005年通过基金从
业人员资格考试，2006
年获得全国银行间同
业拆借中心交易员资
格、债券托管结算业务融通易支付货币市场证券投资基金 2009 年年度报告摘要
6
资格。
注：任职日期指公司董事会作出决定之日，证券从业年限以从事证券业务相关的工作时
间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通
易支付货币市场证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利
益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在
投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内，本基金管理人严
格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的基金。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2009年，为应对严重的金融危机，世界主要经济体采取了逆周期的宏观调控政策。在双
松的财政政策和货币政策刺激下，各国的经济下滑态势有所企稳。但宽松的货币政策也引发
了通胀预期和美元贬值，推动了国际大宗商品价格显著反弹，从而制约了经济的进一步增长。
同时，由于主要发达国家的失业率仍在历史高位以及居民消费信心不足等原因，世界经济的
全面复苏仍将是一个较为缓慢的过程。
2009年，我国政府及时调整了宏观经济政策，大规模的政府投资和信贷投放拉动了经济
的快速反弹。2009年我国GDP同比增速达到8.7%，中国制造业采购经理指数（PMI）保持连
续12个月的上升态势，出口方面也由于外需的好转而显著回升。在为2009年我国取得“保
增长”成就而感到欣喜的同时，我们还必须保持清醒与冷静，因为在度过了“最困难的一年”
后，我国经济在2010年仍面临许多复杂的问题，其中包括高投资带来的产能过剩、经济保增
长而推后的经济结构调整、高信贷带来的高通胀预期等问题。 融通易支付货币市场证券投资基金 2009 年年度报告摘要
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2009年债券收益率曲线领先于经济基本面的复苏而全面回升，全年各期限债券收益率平
均上升 100bp 左右，导致债券市场单边下跌的态势贯穿全年的原因主要有以下几个方面。首
先，08 年末债券市场透支了金融危机下我国的降息幅度，在 09 年经济企稳回升后，债券收
益率上升是回归正常利率水平的表现。其次，09年的巨额信贷规模使市场产生了普遍的高通
胀预期，促使利率水平领先于经济基本面快速回升。最后，由于货币政策的转向和市场化调
控，央行调升了央行票据发行利率，带动了收益率曲线的整体上升。
我们在密切关注宏观经济走势，把握货币政策走向的投资原则指导下，本基金09年始终
关注基金债券组合的流动性、控制组合久期和预防利率风险。在投资方面重点配置了浮息债
品种以回避利率风险，把握市场利率波动而对利率产品进行波段操作。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2009年本基金净值收益率为1.6362%,业绩比较基准收益率为2.2470%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2010年，债券市场一方面在通涨预期上升、宽松货币政策退出的宏观背景下仍存在
一定风险，另一方面，在经历了09年债券收益率曲线大幅上升后，债券收益率水平对投资者
而言已经具有吸引力，债券市场风险与机会并存。
我们将关注以下两个政策时点债券市场可能存在的机会。一是央行票据发行利率企稳之
后，央行票据利率的企稳将有助于稳定债券投资者信心；二是在加息政策出台后，此时债券
市场利空出尽，透支加息预期的收益率曲线有向下修正的需要。
我们将本着勤勉尽责的工作态度，在保证基金流动性和安全性的前提下，追求持有人利
益最大化。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务
原则和程序》进行，公司设立由研究部、金融工程小组、登记清算部和监察稽核部指定人员
共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种
或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的
专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的
重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的
情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公
会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序
的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响融通易支付货币市场证券投资基金 2009 年年度报告摘要
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证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价
格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资
品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监
察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参
与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务
机构签约。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的约定，本基金的利润分配方式为每日结转收益，按月结转份额。投资者
的累计收益定于每月15日集中支付并按1.00元面值自动转为基金份额。 若该日为非工作日，
则顺延到下一工作日。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
中国民生银行股份有限公司根据《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》和《融
通易支付货币市场证券投资基金托管协议》，托管融通易支付货币市场证券投资基金（以下
简称融通易支付货币基金）。
本报告期，在对融通易支付货币基金的托管过程中，中国民生银行股份有限公司严格遵
守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他法律法规、基金合同、托管协议的规定，安
全保管了基金的全部资产，对融通易支付货币基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有
的监督，我行遵循笃守诚信、勤勉尽责、严格自律、追求卓越的工作精神，履行了托管人的
义务，未发生损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，中国民生银行股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他
法律法规、基金合同、托管协议的规定，对融通易支付货币基金的投资运作进行了监督，对
基金资产净值、基金每万份基金收益和七日年化收益率、基金收益分配、基金费用开支等进
行了认真的复核，未发现基金管理人在投资运作中有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
经中国民生银行股份有限公司资产托管部复核，由融通基金管理有限公司编制的本年度
报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 融通易支付货币市场证券投资基金 2009 年年度报告摘要
9
§6
审计报告
本基金2009年年度财务会计报告已经审计， 安永华明会计师事务所为本基金出具了标准
无保留意见的审计报告（安永华明(2010)审字第60468686_H03号），投资者可通过年度报告
正文查看审计报告全文。
§7
年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：融通易支付货币市场证券投资基金
报告截止日： 2009年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
资 产：
银行存款 3,751,844.32 65,344,253.76
结算备付金 70,506,190.48 -
存出保证金 - -
交易性金融资产 209,899,432.19 279,862,069.28
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 209,899,432.19 279,862,069.28
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 120,000,345.00 -
应收证券清算款 30,013,513.84 -
应收利息 478,645.57 453,492.20
应收股利 - -
应收申购款 345,989,731.98 34,225,404.52
递延所得税资产 - -
其他资产 - -融通易支付货币市场证券投资基金 2009 年年度报告摘要
10
资产总计 780,639,703.38 379,885,219.76
负债和所有者权益
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 92,263.77 85,265.19
应付托管费 27,958.74 25,837.90
应付销售服务费 69,896.77 64,594.79
应付交易费用 6,222.50 10,629.80
应交税费 124,200.00 124,200.00
应付利息 - -
应付利润 266,435.34 624,491.85
递延所得税负债 - -
其他负债 94,500.00 94,500.00
负债合计 681,477.12 1,029,519.53
所有者权益：
实收基金 779,958,226.26 378,855,700.23
未分配利润 - -
所有者权益合计 779,958,226.26 378,855,700.23
负债和所有者权益总计 780,639,703.38 379,885,219.76
注： 报告截止日2009年12月31日， 基金份额净值1.00元， 基金份额总额779,958,226.26
份。
7.2 利润表
会计主体：融通易支付货币市场证券投资基金
本报告期：2009年1月1日 至 2009年12月31日 融通易支付货币市场证券投资基金 2009 年年度报告摘要
11
单位：人民币元
项 目
本期
2009年1月1日至
2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
一、收入 13,625,701.29 9,592,261.73
1.利息收入 11,226,870.07 8,157,362.29
其中：存款利息收入 2,734,256.46 421,085.57
债券利息收入 8,194,016.71 6,241,777.03
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 298,596.90 1,494,499.69
其他利息收入 - -
2.投资收益 2,398,831.22 1,434,899.44
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 2,398,831.22 1,434,899.44
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益 - -
4.汇兑收益 - -
5.其他收入 - -
减：二、费用 4,817,005.65 1,927,133.03
1．管理人报酬 1,936,072.60 738,362.06
2．托管费 586,688.72 223,745.99
3．销售服务费 1,466,721.69 559,364.97
4．交易费用 - -
5．利息支出 605,414.93 149,610.58
其中：卖出回购金融资产支出 605,414.93 149,610.58
6．其他费用 222,107.71 256,049.43
三、利润总额 8,808,695.64 7,665,128.70融通易支付货币市场证券投资基金 2009 年年度报告摘要
12
减：所得税费用 --
四、净利润 8,808,695.64 7,665,128.70
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：融通易支付货币市场证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日
单位：人民币元
本期
2009年1月1日至209年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 378,855,700.23 - 378,855,700.23
二、 本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 8,808,695.64 8,808,695.64
三、 本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
401,102,526.03 - 401,102,526.03
其中：1.基金申购款 6,456,043,160.29 - 6,456,043,160.29
2.基金赎回款 -6,054,940,634.26 - -6,054,940,634.26
四、 本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动
- -8,808,695.64 -8,808,695.64
五、 期末所有者权益 （基金净值） 779,958,226.26 - 779,958,226.26
上年度可比期间
2008年1月1日至208年12月31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 360,156,695.48 - 360,156,695.48
二、 本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 7,665,128.70 7,665,128.70
三、 本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
18,699,004.75 - 18,699,004.75
其中：1.基金申购款 1,799,870,853.52 - 1,799,870,853.52
2.基金赎回款 -1,781,171,848.77 - -1,781,171,848.77融通易支付货币市场证券投资基金 2009 年年度报告摘要
13
四、 本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动
- -7,665,128.70 -7,665,128.70
五、 期末所有者权益 （基金净值） 378,855,700.23 - 378,855,700.23
本报告7.1至7.4 财务报表由下列负责人签署；
基金管理公司负责人 ：秦玮 主管会计工作负责人：周学东 会计机构负责人：刘美丽
7.4 报表附注
7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.2会计差错更正的说明
本基金于2009年度未发生会计差错更正。
7.4.3关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国民生银行 基金托管人、基金代销机构
新时代证券有限责任公司 基金管理人股东、基金代销机构
日兴资产管理有限公司 基金管理人股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
本基金为货币基金，不从事股票交易。
7.4.4.1.2 权证交易
本基金为货币基金，不从事权证交易。
7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度均未租用关联方的交易单元。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 融通易支付货币市场证券投资基金 2009 年年度报告摘要
14
2009年1月1日至
2009年12月31日
2008年1月1日至
2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 1,936,072.60 738,362.06
其中：应支付给销售机构的客户维护
费
570,480.92 164,350.43
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.33%÷当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个
工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至
2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
当期发生的基金应应支付的托管费 586,688.72 223,745.99
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工
作日内从基金资产中一次性支取。
7.4.4.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
获得销售服务费的
各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
融通基金管理有限公司 181,438.38
中国民生银行 129,084.94融通易支付货币市场证券投资基金 2009 年年度报告摘要
15
新时代证券有限责任公司 181.93
合计 310,705.25
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
获得销售服务费的
各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
融通基金管理有限公司 68,272.17
中国民生银行 164,560.84
新时代证券有限责任公司 106.00
合计 232,939.01
注：基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务
费等。本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如
下：
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应支付的基金销售服务费
E为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两
个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交
易的各关联方
名称
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
中国民生银行 - 20,162,728.22 - - - -
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交
易的各关联方
名称
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出 融通易支付货币市场证券投资基金 2009 年年度报告摘要
16
中国民生银行 49,569,852.46 29,878,574.26 - - - -
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人于2009年度及2008年度均未投资于本基金。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金的其他关联方于2009年度末及2008年度末均未持有本基金份额。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国民生银行保管，并按银行间同业利率计息。由基金
托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入如下：
单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国民生银行 3,751,844.32 282,910.6965,344,253.76 398,959.17
注: 本基金用于证券交易结算的资金通过“民生银行基金托管结算资金专用存款账户”
转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息，相关余额在资产负债表中的
“结算备付金”科目中单独列示，此部分资金于 2009 年度的利息收入为 2,446,751.77 元，
2008年度的利息收入为20,730.26元。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
（1）本基金本报告期和 2008 年度均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任
副主承销商或分销商所承销的证券；
（2）本基金本报告期和 2008 年度均未投资管理人、托管人的主要股东（非控股）在承
销期承销的股票。
7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项的说明。
7.4.5 期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金为货币基金，不从事股票交易。 融通易支付货币市场证券投资基金 2009 年年度报告摘要
17
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 209,899,432.19 26.89
其中：债券 209,899,432.19 26.89
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 120,000,345.00 15.37
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 74,258,034.80 9.51
4 其他各项资产 376,481,891.39 48.23
5 合计 780,639,703.38 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位: 人民币元
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额
7.40
其中：买断式回购融资
-
2 报告期末债券回购融资余额
--
其中：买断式回购融资
--
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告内期每个交易日融资余额
占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例（%） 原因 调整期
1 2009年2月26日 21.29 基金规模变动 1个交易日
2 2009年3月26日 20.11 基金规模变动 1个交易日
注：调整期从正回购融资余额超过基金资产净值比例20%后的第一个交易日起开始计算。
8.3 基金投资组合平均剩余期限 融通易支付货币市场证券投资基金 2009 年年度报告摘要
18
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
99
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 150
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 57
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金
资产净值的比例（%）
各期限负债占基金
资产净值的比例（%）
1 30天以内 28.75 -
其中： 剩余存续期超过397天的浮动利
率债
--
2 30天(含)—60天 8.99 -
其中： 剩余存续期超过397天的浮动利
率债
--
3 60天(含)—90天 3.83 -
其中： 剩余存续期超过397天的浮动利
率债
3.83 -
4 90天(含)—180天 - -
其中： 剩余存续期超过397天的浮动利
率债
--
5 180天(含)—397天（含） 14.09 -
其中： 剩余存续期超过397天的浮动利
率债
--
合计 55.66 -
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例
（％） 融通易支付货币市场证券投资基金 2009 年年度报告摘要
19
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 149,933,349.01 19.22
其中：政策性金融债 149,933,349.01 19.22
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 59,966,083.18 7.69
6 合计 209,899,432.19 26.91
7 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 29,911,229.41 3.83
8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值比例
（％）
1 070413 07农发13 500,000 50,003,930.29 6.41
2 090223 09国开23 500,000 49,941,899.97 6.40
3 080303 08进出03 300,000 29,911,229.41 3.83
4 070420 07农发20 200,000 20,076,289.34 2.57
5 0981258 09甬海运CP01 200,000 20,000,000.00 2.56
6 0981222 09沪城建CP01 200,000 19,991,281.22 2.56
7 0981223 09华电股CP01 200,000 19,974,801.96 2.56
8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 96
报告期内偏离度的最高值 0.4376%
报告期内偏离度的最低值 0.0543%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2365%
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 投资组合报告附注
8.8.1 基金计价方法说明。
本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并融通易支付货币市场证券投资基金 2009 年年度报告摘要
20
考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
8.8.2 本报告期内本基金没有出现持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
8.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.8.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 30,013,513.84
3 应收利息 478,645.57
4 应收申购款 345,989,731.98
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 376,481,891.39
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人
户数(户)
户均持有
的基金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
5,165 151,008.37 488,976,008.67 62.69% 290,982,217.59 37.31%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
持有本开放式基金
434,745.96 0.06%融通易支付货币市场证券投资基金 2009 年年度报告摘要
21
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2006年1月19日）基金份额总额 2,823,218,174.33
本报告期期初基金份额总额 378,855,700.23
本报告期基金总申购份额 6,456,043,160.29
减：本报告期基金总赎回份额 6,054,940,634.26
本报告期期末基金份额总额 779,958,226.26
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1基金管理人的重大变动
1）经公司董事会审议并报经中国证监会核准，聘请秦玮先生为公司副总经理。
具体内容请参阅2009年3月3日在 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》上刊
登的公告。
2）经公司股东会审议通过并经中国证监会核准，新时代证券有限责任公司受让河北证券
有限责任公司持有的本公司 40%股权。公司于 2009 年 3 月 13 日在《中国证券报》 、 《上海证
券报》和《证券时报》发布公告，本次股权转让事项的相关变更登记手续已办理完毕。
3）经公司董事会审议通过，同意孟立坤先生辞去公司董事长职务。公司将按照法律法规
及监管机关要求办理后续相关事项。
具体内容请参阅 2010年3月15日在《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》上
刊登的公告。
4）经公司董事会审议通过，同意吕秋梅女士辞去公司总经理职务，并决定由公司副总经
理秦玮先生代为履行公司总经理职务，代为履行公司总经理职务的时间不超过90日。
具体内容请参阅 2010年3月15日在《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》上
刊登的公告。
11.2.2本报告期基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 融通易支付货币市场证券投资基金 2009 年年度报告摘要
22
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所，该事务所自基金合同生效以来至
今一直为本基金提供审计服务。本年度应支付的审计费为人民币90,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期， 中国证监会对我司旗下深证100 指数基金、 巨潮100 指数基金 （以下简称 “两
指数基金”）原基金经理张野涉嫌违规从事股票交易进行了调查，于 2009 年 6 月 19 日发
布处罚决定，取消张野的基金从业资格，没收违法所得 2,294,791.90 元并处以 400 万元罚
款，同时处以终身证券市场禁入；本公司于2009 年5月15日发布公告更换了两指数基金的
基金经理，并对张野予以除名。
2009年6月， 中国证监会对我公司进行内部控制现场检查后，作出了责令整改措施的决
定。公司对此高度重视，及时制定整改计划和整改方案，认真进行内控整改，逐一落实各项
整改要求。经过近六个月的细致工作，公司已按照监管机关的要求完成了全部内控整改，并
通过检查验收。
11.6.2 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
债券交易
回购交易
应支付该券商的佣
金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期回购
成交总额的
比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
备注
长江证券 1 - - 496,300,000.00 100.00% - - -
注：1、基金专用交易单元的选择标准和程序：
选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方
面： 融通易支付货币市场证券投资基金 2009 年年度报告摘要
23
（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处
罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交
易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的
咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，
并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2、 选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个
步骤： （1）券商服务评价； （2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准； （4）签约。在获得批准后，
按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3、本基金本报告期内无新增交易单元的情况。
11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期未出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。
融通基金管理有限公司
2010年3月31日
