融通新蓝筹证券投资基金2009年年度报告
2009 年12 月31 日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：
2010年3月31日
融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告
1
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据融通新蓝筹证券投资基金 （以下简称“本基
金”）基金合同规定，于2010年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分
配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料已经审计。安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见
的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。
融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告
2
1.2 目录
§1
重要提示及目录 ............................................................ 1
1.1 重要提示................................................................ 1
1.2 目录.................................................................... 2
§2
基金简介 .................................................................. 4
2.1 基金基本情况............................................................ 4
2.2 基金产品说明............................................................ 4
2.3 基金管理人和基金托管人.................................................. 5
2.4信息披露方式 ............................................................ 5
2.5 其他相关资料............................................................ 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标.................................................. 5
3.2 基金净值表现............................................................ 6
3.3 过去三年基金的利润分配情况.............................................. 7
§4 管理人报告 ................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................ 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................. 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......................... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................... 11
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................. 11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................... 12
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................. 12
§5 托管人报告 ................................................................ 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 . 13
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........... 13
§6 审计报告 .................................................................. 13
§7 年度财务报表 .............................................................. 14
7.1资产负债表 ............................................................. 14
7.2 利润表................................................................. 16 融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告
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7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................17
7.4 报表附注................................................................18
§8
投资组合报告 ..............................................................42
8.1 期末基金资产组合情况....................................................42
8.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................43
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细..............44
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动..........................................46
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合........................................49
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细............49
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细......50
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细............50
8.9 投资组合报告附注........................................................50
§9 基金份额持有人信息 .........................................................51
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................51
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况..........................51
§10
开放式基金份额变动 .......................................................51
§11 重大事件揭示 ..............................................................51
11.1 基金份额持有人大会决议.................................................51
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.................51
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................52
11.4 基金投资策略的改变.....................................................52
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................52
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.......................52
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 .....................................53
11.8 其他重大事件...........................................................55
§12
影响投资者决策的其他重要信息 .............................................59
§13
备查文件目录 .............................................................59
融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告
4
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 融通新蓝筹证券投资基金
基金简称 融通新蓝筹混合
基金主代码 161601
交易代码 161601（前端收费模式） 161602（后端收费模式）
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2002年9月13日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 18,929,585,073.11份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 主要投资于处于成长阶段和成熟阶段早期的“新蓝筹”
上市公司。通过组合投资，在充分控制风险的前提下实
现基金净值的稳定增长，为基金持有人获取长期稳定的
投资收益。
投资策略 在对市场趋势判断的前提下，重视仓位选择和行业配置，
同时更重视基本面分析，强调通过基本面分析挖掘个股。
在正常市场状况下，股票投资比例浮动范围：30-75%；
债券投资比例浮动范围：20-55%，现金留存比例浮动范
围：不低于5%。
业绩比较基准 本基金股票投资部分的比较基准是 “国泰君安指数” 。 为
便于基金业绩比较，参照其他多数基金业绩基准的设定
方式，本报告中暂以“国泰君安指数×75%+银行间债券
综合指数×25%”作为本基金的业绩比较基准。
风险收益特征 在适度风险下追求较高收益。
注：为便于更好的与其他同类基金进行业绩比较，经基金管理人与基金托管人协商一致，
本基金的业绩比较基准变更为 “沪深300指数收益率×75%+中信标普全债指数收益率×25%” ，融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告
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详见基金管理人于2010年2月6日在 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日
报》上发布的《融通基金管理有限公司关于变更旗下部分基金业绩比较基准的公告》 。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 吴冶平 尹东
联系电话 （0755）26948666 （010）67595003
信息披露负责
人
电子邮箱 service@mail.rtfund.com Yindong.zh@ccb.cn
客户服务电话
400-883-8088
（0755）26948088
（010）67595096
传真 （0755）26935005 （010）66275853
注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐
大厦13、14层
北京市西城区金融大街25号
办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐
大厦13、14层
北京市西城区闹市口大街1号
院1号楼
邮政编码 518053 100033
法定代表人 孟立坤 郭树清
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.rtfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸
城东三办公楼16层
注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告
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金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年 2007年
本期已实现收益 530,247,521.09 -5,974,258,771.88 488,939,495.48
本期利润 6,103,791,621.04 -10,891,226,708.04 1,929,390,308.88
加权平均基金份额本期利润 0.2999 -0.4895 0.2027
本期加权平均净值利润率 38.06% -65.12% 18.63%
本期基金份额净值增长率 48.92% -44.85% 116.27%
3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末
期末可供分配利润 -4,929,602,060.58 -8,658,976,413.60 -555,074,778.08
期末可供分配基金份额利润 -0.2604 -0.4054 -0.0227
期末基金资产净值 16,761,554,420.49 12,702,680,970.95 26,323,984,813.49
期末基金份额净值 0.8855 0.5946 1.0782
3.1.3 累计期末指标 2009年末 2008年末 2007年末
基金份额累计净值增长率 360.13% 208.97% 460.27%
注： （1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可
供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末
未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润
的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 11.75% 1.42% 16.50% 1.23% -4.75% 0.19%
过去六个月 4.79% 1.79% 13.62% 1.52% -8.83% 0.27%
过去一年 48.92% 1.58% 74.03% 1.50% -25.11% 0.08% 融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告
7
过去三年 77.62% 1.67% 85.90% 1.88% -8.28% -0.21%
过去五年 305.58% 1.49% 164.58% 1.61% 141.00% -0.12%
自基金合同
生效起至今
360.13% 1.30% 98.48% 1.43% 261.65% -0.13%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
-100.00%
0.00%
100.00%
200.00%
300.00%
400.00%
500.00%
600.00%
02-9-13
03-6-13
04-3-13
04-12-13
05-9-13
06-6-13
07-3-13
07-12-13
08-9-13
09-6-13
基金累计净值增长率 业绩比较基准收益率
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
-80.00%
-40.00%
0.00%
40.00%
80.00%
120.00%
160.00%
2005 2006 2007 2008 2009
基金份额净值增长率 业绩比较基准收益率
3.3 过去三年基金的利润分配情况 融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告
8
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润
分配合计
备注
2009 - - - - -
2008 - - - - -
2007 18.800 997,125,253.15 1,499,258,772.53 2,496,384,025.68 -
合计 18.800 997,125,253.15 1,499,258,772.53 2,496,384,025.68 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，
于2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：
新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）
40%。
截至2009年12月31日，公司管理的基金共有九只，一只封闭式基金：融通通乾封闭基
金，八只开放式基金：融通新蓝筹混合基金、融通通利系列基金、融通行业景气混合基金、
融通巨潮 100 指数基金（LOF） 、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成
长股票基金（LOF）和融通内需驱动股票基金，其中融通通利系列基金由融通债券基金、融通
深证 100 指数基金和融通蓝筹成长混合基金三只子基金构成,融通领先成长股票基金（LOF）
由封闭式基金基金通宝转型而来。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
（助理）期限
姓名 职务
任职日期
离任日
期
证券从
业年限
说明
刘模林 本基金
的基金
经理、 融
通领先
2004年7月
21日
- 16 机械工程硕士，具有证券从业资
格。曾任武汉市信托投资公司证券
总部研究部经理、花桥证券营业部
经理；融通基金管理有限公司研究融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告
9
成长股
票基金
（LOF）
的基金
经理、 公
司副总
经理
部策略和行业研究员、总监、机构
理财部总监，基金管理部总监。
张敏 本基金
的基金
经理
2009年8月
26日
- 6 研究生。 2005年毕业于南开大学金
融工程学院。2005年2月至2006
年1月，任中国国际期货有限公司
行业研究员；2006年2月至2006
年12月，任摩根士丹利华鑫基金
(原巨田基金)管理有限公司行业
研究员；2006年12月至今，历任
融通基金管理有限公司研究员、基
金经理助理。
戴春平 本基金
的基金
经理
2007年9月
28日
2009年7
月23日
10 博士研究生，具有证券从业资格。
先后在泰康保险资产管理中心、鹏
华基金管理公司、中国人寿资产管
理公司从事交易、研究和投资管理
工作， 07年初进入融通基金管理公
司。
注：任职日期和离任日期均指公司董事会作出决定之日，证券从业年限以从事证券业务
相关工作的时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 《融通新
蓝筹证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基
金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告
10
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在
投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行，报告期内，本基金管理人严
格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
在2009年度，本基金与公司管理的投资风格相似的基金之间的净值增长率差异未超过
5%。
基金名称 本报告期基金份额净值增长率
融通蓝筹成长混合基金 50.59%
本基金 48.92%
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
金融风暴触发了全球极度宽松的货币政策和经济刺激政策，货币驱动带来了全球虚拟经
济的全面繁荣：2009年沪深300指数上涨96%，恒指上涨53%，道琼斯指数上涨19%；大宗商
品市场也是涨声一片：铜价上涨140%，原油价格上涨79%，黄金价格上涨24%。综观08、09
年全球资本市场的表现，用“否极泰来”来形容是再恰当不过了。
08年底开始中国政府相继推出了“四万亿” 、十大行业振兴规划、补贴家电、汽车下乡
等财政转移支付手段等各项经济刺激政策，宽松的货币政策和积极的财政政策带动了房地产
和各相关行业的快速复苏，中国成为了此次经济复苏和虚拟经济繁荣的领头羊。进入09年7
月以后，随着经济复苏趋势的进一步确立，货币政策出现微调，四季度国家出台了一系列针
对房地产政策的紧缩政策，A股市场在09年下半年出现了一定幅度的调整。
基于对中国经济持续复苏的信心，结合对大宗商品历史运行规律和成本价格的分析，我
们在年初开始全面做多，大幅增仓的同时，对煤炭资源、金融地产和汽车等行业进行了超配。
在7月份以前，组合取得了明显的超额收益。6月底基金开始采取了控制仓位的策略，但是
对8月份紧缩政策的认识和应对力度不足，基金净值的表现受到了一定的拖累。四季度以来，
基金组合大幅增加了医药和消费板块的配置，减持了地产和资源类行业。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
09年本基金实现净值增长48.92%，煤炭、金融、汽车等取得了较好的正向收益，房地产融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告
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股在四季度带来了损失。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2010年， A股市场可能呈现均衡振荡的特征。宏观方面已经度过了剧烈波动期，
外围经济回暖但一波三折；国内投资与消费仍将维持较高的增速，需要跟踪的是房地产调整
的影响，出口受益于海外经济复苏同比快速增长，人民币升值和贸易摩擦不会扭转这一态势。
综合而言，国内经济2010年实现较高的增长将没有悬念。在此背景下，中国追求经济可持续
增长的重要性更为凸显，政策导向从“保增长”转向“调结构” ，促进产业转型、发展战略新
兴行业将成为政府的工作重心。
2010年股票选择将远重于仓位，受制于经济增长与政策退出之间的博弈，整体动态估值
15-20倍PE 的水平属于合理区间，流动性逐步回收、股票市场融资加大，将制约整体估值水
平大幅上升。尽管如此，经济转型必然孕育大批有竞争力和巨大成长空间的上市公司，带来
良好的投资机会。
在投资策略上，重视以中长期的眼光，自下而上精选优质成长型公司。对金融、资源等
基础行业以企业价值为基础，在精选的前提下把握绝对收益的机会；着重加强与经济波动相
关度较小的科技创新行业和消费行业的配置，包括信息通讯、生物医药、清洁能源、新材料
等，是我们进行自下而上挖掘战略性个股的领域。
感谢持有人的信任，我们将秉承勤勉尽责的精神，努力为持有人谋求良好的回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
在基金投资运作方面，我们重点关注投资品种是否在投资备选库内、基金持仓是否在基
金经理权限内、超出基金经理权限的投资是否经有权人授权、投委会决议是否得到有效执行、
基金合同约定的投资范围和投资策略是否得到落实，针对不同类型基金的运作特点，所关注
的风险点各有侧重。在异常交易方面，加大关注成交价格与市场均价或中债登价格的偏离、
成交数量占市场总成交的比例及短期反向交易的原因。对关联交易，我们主要从交易对手和
投资对象两个角度来进行关注和监控，对可能涉及禁止性关联交易的证券，归入禁止库进行
管理。我们充分运用技术控制手段来提高监控效率、改善监控效果。对监控过程中发现的问
题，及时提醒基金经理和交易部，对异常交易行为予以及时关注、提醒和报告，对投资组合
因基金市值波动或规模变动被动超越合规比例的情况及时提醒并跟踪督促在规定时限内调整
到位。
针对不同业务环节的风险特点，根据监察稽核项目表和年度检查计划，并结合对各风险
点风险程度的实时判断和评估，按照不同的检查频率，我们对投资管理人员管理、投资研究、
基金销售、后台运营及信息披露等方面的重点业务环节进行专项检查，检查业务执行的合规融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告
12
性和风险控制措施的有效性，检查覆盖了相关业务的主要风险点。报告期内我们特别调整并
加大了对投资管理人员管理措施的检查力度和频度，进一步规范投资管理人员的行为操守。
每季度，监察稽核部定期组织各业务部门根据中国证监会《季度监察稽核项目表》进行认真
自查，并在此基础上进行抽查复核，向监管机关报送“监察稽核季度报告”。通过各项检查
与监督工作，及时发现业务过程和环节中的内控隐患及风险因素，并督促相关部门及时、有
效地落实整改措施，保障公司业务的合规、安全运营。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务
原则和程序》进行，公司设立由研究部、金融工程小组、登记清算部和监察稽核部指定人员
共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种
或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的
专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的
重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的
情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公
会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序
的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响
证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价
格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资
品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监
察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参
与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务
机构签约。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截至2009年12月31日，本基金每基金份额可供分配利润为-0.2604元，根据基金合同
的约定，本报告期不进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告
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基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基
金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面
进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
安永华明(2010)审字第60468686_H02号
融通新蓝筹证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的融通新蓝筹证券投资基金（以下简称“融通新蓝筹基金”）财务报表，
包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和 2009 年度的利润表及所有者权益（基金净值）变动
表以及财务报表附注。
一、基金管理人对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是融通新蓝筹基金的基金管理人融通基金管理有
限公司的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以
使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2） 选择和运用恰当的会计政策； （3）
作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会
计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，
计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计
程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告
14
和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，融通新蓝筹基金财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方
面公允反映了融通新蓝筹基金 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和净
值变动情况。
安永华明会计师事务所
中国注册会计师
李
地
中国
北京
中国注册会计师
樊淑华
2010年3月29日
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：融通新蓝筹证券投资基金
报告截止日： 2009年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 1,869,742,875.51 2,009,587,450.05
结算备付金
6,188,286.95 879,586.82
存出保证金
8,746,427.08 2,324,561.77
交易性金融资产 7.4.7.2 14,919,641,880.94 10,619,987,381.48
其中：股票投资
11,317,017,880.94 4,598,550,390.56
基金投资
- -
债券投资
3,602,624,000.00 6,021,436,990.92
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - 30,579,242.20
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 26,499,560.68 133,906,646.59融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告
15
应收股利
- -
应收申购款
440,135.98 764,421.19
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
16,831,259,167.14 12,798,029,290.10
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
14,408,704.30 61,289,054.57
应付赎回款
20,343,955.45 6,596,679.68
应付管理人报酬
21,609,403.03 16,579,815.03
应付托管费
3,601,567.16 2,763,302.50
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 6,314,703.93 4,731,768.52
应交税费
1,967,377.38 1,967,377.38
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 1,459,035.40 1,420,321.47
负债合计
69,704,746.65 95,348,319.15
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 18,929,585,073.11 21,361,657,384.55
未分配利润 7.4.7.10 -2,168,030,652.62 -8,658,976,413.60
所有者权益合计
16,761,554,420.49 12,702,680,970.95
负债和所有者权益总计
16,831,259,167.14 12,798,029,290.10
注：报告截止日2009年12月31日，基金份额净值0.8855元，基金份额总额融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告
16
18,929,585,073.11份。
7.2 利润表
会计主体：融通新蓝筹证券投资基金
本报告期： 2009年1月1日 至 2009 年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2009年1月1日
至 2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日
至2008年12月31日
一、收入
6,483,589,507.55 -10,476,058,687.98
1.利息收入
133,018,999.81 237,819,429.84
其中：存款利息收入 7.4.7.11 11,221,237.20 19,857,449.31
债券利息收入
121,797,762.61 217,961,980.53
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益
771,420,678.28 -5,804,786,711.49
其中：股票投资收益 7.4.7.12 708,065,339.32 -5,814,685,049.52
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 -18,954,966.94 -25,769,449.66
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 -5,912,571.89 -26,002,356.58
股利收益 7.4.7.15 88,222,877.79 61,670,144.27
3.公允价值变动收益 7.4.7.16 5,573,544,099.95 -4,916,967,936.16
4.汇兑收益
- -
5.其他收入 7.4.7.17 5,605,729.51 7,876,529.83
减：二、费用
379,797,886.51 415,168,020.06
1．管理人报酬
239,024,419.19 252,459,232.37
2．托管费
39,837,403.20 42,076,538.69
3．销售服务费
- -融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告
17
4．交易费用 7.4.7.18 99,726,528.38 111,614,598.24
5．利息支出
736,626.29 8,544,713.26
其中：卖出回购金融资产支出
736,626.29 8,544,713.26
6．其他费用 7.4.7.19 472,909.45 472,937.50
三、利润总额
6,103,791,621.04 -10,891,226,708.04
减：所得税费用
- -
四、净利润
6,103,791,621.04 -10,891,226,708.04
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：融通新蓝筹证券投资基金
本报告期： 2009年1月1日 至 2009年12月31日
单位：人民币元
本期
2009年1月1日 至 2009年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 21,361,657,384.55 -8,658,976,413.60 12,702,680,970.95
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） - 6,103,791,621.04 6,103,791,621.04
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 -2,432,072,311.44 387,154,139.94 -2,044,918,171.50
其中：1.基金申购款 902,178,461.43 -174,033,501.54 728,144,959.89
2.基金赎回款 -3,334,250,772.87 561,187,641.48 -2,773,063,131.39
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 - - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 18,929,585,073.11 -2,168,030,652.62 16,761,554,420.49融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告
18
上年度可比期间
2008年1月1日 至 2008年12月31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 24,415,808,414.91 1,908,176,398.58 26,323,984,813.49
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） - -10,891,226,708.04 -10,891,226,708.04
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 -3,054,151,030.36 324,073,895.86 -2,730,077,134.50
其中：1.基金申购款 1,323,490,248.18 -133,987,792.45 1,189,502,455.73
2.基金赎回款 -4,377,641,278.54 458,061,688.31 -3,919,579,590.23
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 - - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 21,361,657,384.55 -8,658,976,413.60 12,702,680,970.95
注：后付7.4报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4 财务报表由下列负责人签署；
基金管理公司负责人：秦玮
主管会计工作负责人：周学东
会计机构负责人：刘美丽
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
融通新蓝筹证券投资基金（简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（简称“中国
证监会”）证监基金字[2002]41号文件《关于同意融通新蓝筹证券投资基金设立的批复》核
准发售，基金合同生效日为 2002年9月13日，合同生效日基金规模为 2,218,864,742.31
份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的管理人为融通基金管理有限
公司，本基金的注册登记人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限
公司（简称“中国建设银行”）。
本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法公开发行上市的股
票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。对“新蓝筹”企业的投资不少于股票
投资的 80%，同时将根据市场状况调整投资组合，把握投资机会，实现组合的进一步优化。融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告
19
本基金股票投资部分的业绩比较基准为国泰君安指数。
为便于更好的与其他同类基金进行业绩比较，经基金管理人与基金托管人协商一致，本
基金的业绩比较基准变更为“沪深300指数收益率×75%+中信标普全债指数收益率×25%”，
详见基金管理人于2010年2月6日在 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》、 《证
券日报》上发布的《融通基金管理有限公司关于变更旗下部分基金业绩比较基准的公告》。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006年2月颁 布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项
具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”)、中
国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规
范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及
份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披
露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》
第 3 号《会计报表附注的编制及披露》和《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报
告和半年度报告>及其他中国证监会颁布的相关规定编制。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2009 年 12 月 31
日的财务状况以及2009年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务
指引》和其他相关规定所制定的重要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日至12月31日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以
人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成一个单位的金融资产（负债） ，并形成其他单位的金融负债（资产）或
权益工具的合同。
(1)金融资产分类
金融资产应当在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告
20
持有至到期投资、贷款和应收款项，以及可供出售金融资产。本基金根据持有意图和能力，
将持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）于初始确认时划分为以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产；其他金融资产划分为贷款和应收款项。
(2)金融负债分类
金融负债应当在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
基金初始确认金融资产或金融负债，应当按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划
分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等，以及不作
为有效套期工具的衍生金融工具，相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于本基金的其
他金融资产和其他金融负债，相关交易费用在发生时计入初始确认金额。
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，
应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或
金融负债的公允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，采用
实际利率法，按摊余成本进行后续计量。
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收
益，其中包括同时结转的公允价值变动收益。
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转
移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
金融资产转移， 是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转
入方)。本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金
融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基
金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：
放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照其继
续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
本基金金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交
易费用入账； 融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告
21
卖出股票于成交日确认股票投资收益， 出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。
(2)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交
易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限
按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益；
卖出债券的成本按移动加权平均法结转。
(3)权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交
易费用后入账；
配股权证在确认日记录所获分配的权证数量，该等权证初始成本为零；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，出售权证的成本按移动加权平均法于成交日
结转。
(4)分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部
公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按
实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算。
(5)回购协议
基金持有的回购协议（封闭式回购） ，以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率
差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金
额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市
场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日
在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行
的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现
法和期权定价模型等。本基金以上述原则确定的公允价值进行估值，本基金主要金融工具的
估值方法如下：
(1)上市证券的估值 融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告
22
1)交易所上市的有价证券（包括股票、权证等） ，以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价
估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价
估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大
变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交
易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发
生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确
定公允价值；
3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收
利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，
按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最
近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，
调整最近交易市价，确定公允价值；
4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
(2)未上市证券的估值
1)送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值
日的估值方法估值，即依照上述(1)中的1)和4)相关方法进行估值 ；
2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
3)首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易所挂
牌的同一证券估值日的估值方法估值，即依照上述(1)中的1)和4)的相关方法进行估值；
4)非公开发行有明确锁定期的股票的估值
A.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本
时，应采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值；
B.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本
时，应按中国证监会相关规定处理。
5)在银行间同业市场交易的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下，按成本估值；
6)因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值。
(3)分离交易可转债 融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告
23
分离交易可转债，上市日前，采用估值技术分别对债券和权证进行估值；自上市日起，
上市流通的债券和权证均按上述(1)中的相关原则进行估值；
(4)其他
1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理
人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
2)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执
行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和
金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产
负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份
额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所
引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或
赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未分配利润的已实现部分占基金净值比例计算
的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未分配
利润中未实现部分占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确
认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额
转入“未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存
款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息
收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净
额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券
发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)买入返售金融资产收入，按融出资金应付或实际支付的总额及实际利率（当实际利率融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告
24
与合同利率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提；
(4)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差
额入账；
(5)债券投资收益/(损失)于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应
收利息的差额入账；
(6)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差
额入账；
(7)股利收益于除息日确认， 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市
公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(8)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资
产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(9)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方， 经济利益很可能流入且金额可以可靠计
量的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率逐日计提；
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提；
(3)卖出回购证券支出，按融入资金应收或实际收到金额及实际利率（当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如
果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)每份基金份额享有同等分配权；
(2)基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；
(3)如果基金投资当期出现亏损，则不进行收益分配；
(4)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
(5)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3
个月可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成；
(6)投资者可以选择现金分红方式或分红再投资的分红方式， 单个账户中不得对同一基金
同时选取两种分红方式，投资者选择分红的默认方式为现金分红。分红再投资部分以权益登
记日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额；
(7)基金收益分配比例按照有关法律法规的规定执行； 融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告
25
(8)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金于2009年度未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金于2009年度未发生会计估计变更。
7.4.5.3 会计差错更正的说明
本基金于2009年度未发生会计差错更正。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自2008年4月24日起， 调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生
的股权转让，暂免征收印花税。
7.4.6.2 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 ，
自2004年1月1日起， 对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理
人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权
的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股
份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
7.4.6.3 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 ，对基金取得的股票的股息、红利收入及债券的利息收入，由上市公司及债券发
行企业在向基金派发股息、红利收入及债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告
26
的补充通知》的规定，自 2005 年 6 月 13 日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息
红利所得，按照财税[2005]102 号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按 50%
计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股
份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
活期存款 1,869,742,875.51 2,009,587,450.05
定期存款 - -
其他存款 - -
合计： 1,869,742,875.51 2,009,587,450.05
注: 本基金于2009年度及2008年度均未投资于定期存款或其他存款。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2009年12月31日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 9,033,889,540.91 11,317,017,880.94 2,283,128,340.03
交易所市场 85,209,479.70 82,896,000.00 -2,313,479.70
银行间市场 3,504,489,350.00 3,519,728,000.00 15,238,650.00 债券
合计 3,589,698,829.70 3,602,624,000.00 12,925,170.30
资产支持证券 - - -
其他 - - -
合计 12,623,588,370.61 14,919,641,880.94 2,296,053,510.33
项目
上年度末
2008年12月31日 融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告
27
成本 公允价值 公允价值变动
股票 7,918,933,744.00 4,598,550,390.56 -3,320,383,353.44
交易所市场 523,538,208.00 509,626,990.92 -13,911,217.08
债券
银行间市场 5,432,351,090.47 5,511,810,000.00 79,458,909.53
合计 5,955,889,298.47 6,021,436,990.92 65,547,692.45
资产支持证券 - - -
其他 - - -
合计 13,874,823,042.47 10,619,987,381.48 -3,254,835,660.99
注: 于 2009 年度及 2008 年度，本基金所投资的股票中，无因股权分置改革而获得非流
通股股东支付现金对价的情况。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位： 人民币元
本期末
2009年12月31日
公允价值
项目
名义金额
资产 负债
备注
利率衍生工具 - - -
货币衍生工具 - - -
权益衍生工具 - - -
权证投资
- - -
其他衍生工具 - - -
合计 - - -
上年度末
2008年12月31日
公允价值
项目
名义金额
资产 负债
备注
利率衍生工具 - - -
货币衍生工具 - - -
权益衍生工具 - 30,579,242.20 - 53,234,170.83
权证投资
- 30,579,242.20 - 53,234,170.83 融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告
28
其他衍生工具 - - -
合计 - 30,579,242.20 - 53,234,170.83
注：备注栏中列示金额为权证投资成本。
7.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末及2008年度末买入返售金融资产余额为零。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
应收活期存款利息 414,987.93 447,745.87
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 2,382.49 426.58
应收债券利息 26,082,136.14 133,458,405.92
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
其他 54.12 68.22
合计 26,499,560.68 133,906,646.59
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及2008年度末其他资产余额为零。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
交易所市场应付交易费用 6,308,078.93 4,723,493.52
银行间市场应付交易费用 6,625.00 8,275.00
合计 6,314,703.93 4,731,768.52
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末 融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告
29
2009年12月31日 2008年12月31日
应付券商交易单元保证金 1,250,000.00 1,250,000.00
应付赎回费 74,535.40 35,821.47
预提审计费 130,000.00 130,000.00
预提账户维护费 4,500.00 4,500.00
合计 1,459,035.40 1,420,321.47
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 21,361,657,384.55 21,361,657,384.55
本期申购 902,178,461.43 902,178,461.43
本期赎回 -3,334,250,772.87 -3,334,250,772.87
本期末 18,929,585,073.11 18,929,585,073.11
注: 本年度申购份额包含基金转入份额及金额；本年度赎回份额包含基金转出份额及金
额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -6,192,244,610.08 -2,466,731,803.52 -8,658,976,413.60
本期利润 530,247,521.09 5,573,544,099.95 6,103,791,621.04
本期基金份额交易
产生的变动数
732,395,028.41 -345,240,888.47 387,154,139.94
其中：基金申购款 -285,963,086.84 111,929,585.30 -174,033,501.54
基金赎回款 1,018,358,115.25 -457,170,473.77 561,187,641.48
本期已分配利润 - - -
本期末 -4,929,602,060.58 2,761,571,407.96 -2,168,030,652.62
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元 融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告
30
项目
本期
2009年1月1日至
2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
活期存款利息收入 10,856,034.30 19,603,549.89
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 349,863.35 243,416.06
其他 15,339.55 10,483.36
合计 11,221,237.20 19,857,449.31
注：其他包括申购款利息收入（2009年度：13,541.52元；2008年度：8,166.71元）以
及权证保证金利息收入（2009年度：1,798.03元；2008年度：2,316.65元）。
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至
2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
卖出股票成交总额 32,602,288,032.89 21,794,153,735.25
减：卖出股票成本总额 31,894,222,693.57 27,608,838,784.77
买卖股票差价收入 708,065,339.32 -5,814,685,049.52
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至
2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
卖出债券及债券到期兑付成交总额 9,487,544,152.41 9,081,947,452.89
减： 卖出债券及债券到期兑付成本总
额
9,256,791,174.07 8,890,190,510.61
减：应收利息总额 249,707,945.28 217,526,391.94
债券投资收益 -18,954,966.94 -25,769,449.66融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告
31
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至
2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
卖出权证成交金额 47,321,598.94 128,734,787.95
减：卖出权证成本总额 53,234,170.83 154,737,144.53
买卖权证差价收入 -5,912,571.89 -26,002,356.58
注:本基金于2009年度及2008年度均无权证行权产生的收益/损失。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至
2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
股票投资产生的股利收益 88,222,877.79 61,670,144.27
合计 88,222,877.79 61,670,144.27
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2009年1月1日至
2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
1.交易性金融资产 5,550,889,171.32 -4,888,397,183.83
——股票投资 5,603,511,693.47 -4,980,805,927.71
——债券投资 -52,622,522.15 92,408,743.88
——资产支持证券投资 - -
2.衍生工具 22,654,928.63 -28,570,752.33
——权证投资 22,654,928.63 -28,570,752.33
3.其他 - -
合计 5,573,544,099.95 -4,916,967,936.16融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告
32
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至
2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
基金赎回费收入 5,547,622.45 7,820,189.48
印花税返还 58,082.06 56,340.35
其他 25.00 -
合计 5,605,729.51 7,876,529.83
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的40%归入基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至
2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
交易所市场交易费用 99,690,328.38 111,576,673.24
银行间市场交易费用 36,200.00 37,925.00
合计 99,726,528.38 111,614,598.24
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至
2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
审计费用 130,000.00 130,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
账户维护费 18,000.00 18,000.00
银行费用 24,909.45 24,937.50
其他 - -
合计 472,909.45 472,937.50
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告
33
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金管理人于2010年2月6日发布 《融通基金公司关于变更旗下部分基金业绩比较基
准的公告》 ，本基金的业绩比较基准变更为：沪深300指数收益率×75%+中信标普全债指数收
益率×25%。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（ “中国建设银行” ） 基金托管人、基金代销机构
新时代证券有限责任公司（ “新时代证券” ） 基金管理人股东、基金代销机构
日兴资产管理有限公司 基金管理人股东
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1日至
2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日 关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
新时代证券 2,197,450,443.99 3.36%1,837,347,323.18 4.73%
7.4.10.1.2债券交易
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1日至
2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日 关联方名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例 融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告
34
新时代证券 24,727,065.02 6.67% - -
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
新时代证券 1,867,834.19 3.41% - -
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
新时代证券 1,561,704.92 4.78% - -
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、
证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等） 。
管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括为本基金提供的证券投资研究成果和市场
信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至
2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 239,024,419.19 252,459,232.37
其中：应支付给销售机构的客户维护费 51,106,958.03 52,553,646.00
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告
35
作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至
2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 39,837,403.20 42,076,538.69
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工
作日内从基金资产中一次性支取。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交
易的各关联方
名称
基金买入
基金
卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
中国建设银行 199,452,938.46 - - - 780,000,000.00 248,256.58
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交
易的各关联方
名称
基金买入
基金
卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
中国建设银行 - - - - 3,369,200,000.00 3,261,196.16
注:除上述交易外，本基金于本年度及 2008 年度均未与关联方进行其他银行间同业市场
的债券(含回购)交易。
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告
36
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人于2009年度及2008年度均未投资于本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及2008年度末，基金管理人主要股东及其控制的机构未持有本基金份额。
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，并按银行间同业利率计息。由基金
托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入如下：
单位：人民币元
本期
2009年1月1日至
2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 1,869,742,875.51 10,856,034.30 2,009,587,450.05 19,603,549.89
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
（1）本基金本报告期和上年度均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主
承销商或分销商所承销的证券；
（2）本基金本报告期和上年度均未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期
承销的股票。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项的说明。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况
本基金于2009年度未进行利润分配。
7.4.12 期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日 流通受限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告
37
600060
海信
电器
2009-12-252010-12-24
非公开发行
流通受限
18.38 18.53 5,000,000 91,900,000.00 92,650,000.00
注： 除上述股票外， 本基金于本报告期末无其他因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
600739
辽宁
成大
2009-12-28 资产
重组
38.09 2010-01-11 41.90 3,000 82,500.44 114,270.00
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金于本报告期末未持有因从事债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制
流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策，在董事会下设立合规与审计
委员会，负责检查公司合规运作的状况及合规控制的有效性，并对公司的合规控制提出相关
要求；在管理层层面设立风险控制委员会，负责建立健全公司的风险管理制度并组织实施，
审定公司的业务风险管理政策，审定公司内控管理组织实施方案，审定公司的业务授权方案，
审定基金资产组合的风险状况评价分析报告，审定公司各项风险与内控状况评价报告，审定
业务风险损失责任人的责任，审定重大业务可行性风险论证，协调突发性重大风险事件的处
理；各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，具有根据
业务特点控制业务风险的职责。业务人员是风险控制环节的第一责任人，部门负责人是控制
业务风险管理的第一责任人，对部门风险控制措施的实施情况进行管理；风险管理小组由投
资经理、金融工程人员和研究员组成，负责制定相关业务风险的识别和度量方法，指导业务
部门实施风险的管理和控制，并定期出具投资组合风险报告，进行投资风险分析与绩效评估；
督察长和监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方
面的情况，确保既定的风险控制措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出
改进要求和建议，并报告法规和制度的执行情况。 融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告
38
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金
投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管
理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清
算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行
信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
短期信用评级
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
A-1 - -
A-1以下 --
未评级 2,774,185,000.00 4,833,735,000.00
合计 2,774,185,000.00 4,833,735,000.00
未评级债券为政策性金融债和央票。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
长期信用评级
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
AAA - 164,209,556.92
AA+ - 52,995,000.00
未评级 828,439,000.00 970,497,434.00
合计 828,439,000.00 1,187,701,990.92
未评级债券为政策性金融债和央票。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金属于开放式基金，一方面来
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交
易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在
附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变
现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般
不超过基金持有的可回购交易的债券资产的公允价值。于资产负债表日，本基金所持有的金
融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告
39
固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理小组设定流动
性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的
变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金债
券投资比例浮动范围为20-55%，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在一定程度上也受
到市场利率波动的影响。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、权证保证金及债
券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照
合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
2009年12月31日 1年以内 1 至5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,869,742,875.51 - - - 1,869,742,875.51
结算备付金 6,188,286.95 - - - 6,188,286.95
存出保证金 140,741.00 - - 8,605,686.08 8,746,427.08
交易性金融资产 2,874,845,000.00 644,883,000.00 82,896,000.00 11,317,017,880.94 14,919,641,880.94
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息
- - - 26,499,560.68 26,499,560.68
应收申购款 183,546.76 - - 256,589.22 440,135.98
资产总计 4,751,100,450.22 644,883,000.00 82,896,000.00 11,352,379,716.92 16,831,259,167.14
负债
卖出回购金融资产 - - - - -
应付证券清算款 - - - 14,408,704.30 14,408,704.30融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告
40
应付赎回款 - - - 20,343,955.45 20,343,955.45
应付管理人报酬 - - - 21,609,403.03 21,609,403.03
应付托管费 - - - 3,601,567.16 3,601,567.16
应付交易费用 - - - 6,314,703.93 6,314,703.93
应交税费
1,967,377.38 1,967,377.38
其他负债 - - - 1,459,035.40 1,459,035.40
负债总计 - - - 69,704,746.65 69,704,746.65
利率敏感性缺口 4,751,100,450.22 644,883,000.00 82,896,000.00 - -
2008年12月31日
1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,009,587,450.05 - - - 2,009,587,450.05
结算备付金 879,586.82 - - - 879,586.82
存出保证金 140,741.00 - - 2,183,820.77 2,324,561.77
交易性金融资产 5,219,317,434.00 708,959,556.92 93,160,000.00 4,598,550,390.56 10,619,987,381.48
衍生金融资产 - - - 30,579,242.20 30,579,242.20
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息
- - - 133,906,646.59 133,906,646.59
应收申购款 76,915.30 - - 687,505.89 764,421.19
资产总计 7,230,002,127.17 708,959,556.92 93,160,000.00 4,765,907,606.01 12,798,029,290.10
负债
卖出回购金融资产 - - - - -
应付证券清算款 - - - 61,289,054.57 61,289,054.57
应付赎回款 - - - 6,596,679.68 6,596,679.68
应付管理人报酬 - - - 16,579,815.03 16,579,815.03
应付托管费 - - - 2,763,302.50 2,763,302.50
应付交易费用 - - - 4,731,768.52 4,731,768.52
其他负债 - - - 3,387,698.85 3,387,698.85
负债总计 - - - 95,348,319.15 95,348,319.15融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告
41
利率敏感性缺口 7,230,002,127.17 708,959,556.92 93,160,000.00 - -
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能
的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金资产净值产生的影响。
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
（2009年12月31日）
上年度末
（2008年12月31日）
市场利率上升25个基点 -8,325,920.56 -12,102,647.63
分析
市场利率下降25个基点 8,410,291.40 12,260,409.81
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇
率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间
同业市场交易的股票和债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决
定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持
有的证券价格实施监控。
本基金在正常市场状况下，股票投资比例浮动范围为 30%-75%；债券投资比例浮动范围
为 20%-55%；权证投资比例浮动范围为 0-3%；现金留存比例浮动范围不低于 5%。于 2009 年
12月31日，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%） 融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告
42
交易性金融资产-股票投资 11,317,017,880.94 67.52 4,598,550,390.56 36.20
交易性金融资产－债券投资 3,602,624,000.00 21.49 6,021,436,990.92 47.40
衍生金融资产－权证投资 - - 30,579,242.20 0.24
其他 - - - -
合计 14,919,641,880.94 89.01 10,650,566,623.68 83.84
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表为其他价格风
险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，
将对基金净值产生的影响。正数表示可能增加基金净值，负数表示可能减少基金净值。
假设 除国泰君安指数以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
（2009年12月31日）
上年度末
（2008年12月31日）
国泰君安指数上升5%
611,796,736.35 298,513,002.82
分析
国泰君安指数下降5%
-611,796,736.35 -298,513,002.82
于2008年12月31日， 本公司将相关风险变量设定为国泰君安指数×75%+银行间债券综
合指数×25%。 由于市场价格风险的变动在剔除债券的因素后更能反应市场价格变动对基金净
值的影响，2009年12月31日本公司将相关风险变量改为国泰君安指数，并对2008年12月
31日的基金净值影响数据进行了重述。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 11,317,017,880.94 67.24融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告
43
其中：股票 11,317,017,880.94 67.24
2 固定收益投资 3,602,624,000.00 21.40
其中：债券 3,602,624,000.00 21.40
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 1,875,931,162.46 11.15
6 其他各项资产 35,686,123.74 0.21
7 合计 16,831,259,167.14 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 2,935,509,606.06 17.51
C 制造业 3,763,528,318.63 22.45
C0 食品、饮料
162,973,334.12 0.97
C1
纺织、服装、皮毛 232,100.00 0.00
C2
木材、家具 56,520,000.00 0.34
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 653,532,454.70 3.90
C5
电子 105,820,827.50 0.63
C6
金属、非金属 - -
C7
机械、设备、仪表 2,157,036,284.90 12.87
C8
医药、生物制品 627,413,317.41 3.74
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 75,117,723.51 0.45
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告
44
G 信息技术业 172,058,589.24 1.03
H 批发和零售贸易 81,155,771.28 0.48
I 金融、保险业 2,959,553,958.81 17.66
J 房地产业 375,893,913.41 2.24
K 社会服务业 703,970,000.00 4.20
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 250,230,000.00 1.49
合计 11,317,017,880.94 67.52
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
1 000983 西山煤电 33,842,870 1,349,992,084.30 8.05
2 000001 深发展Ａ 46,340,003 1,129,305,873.11 6.74
3 600123 兰花科创 23,800,000 1,041,012,000.00 6.21
4 601318 中国平安 18,300,000 1,008,147,000.00 6.01
5 601166 兴业银行 20,394,470 822,101,085.70 4.90
6 600166 福田汽车 39,989,202 761,794,298.10 4.54
7 000069 华侨城Ａ 41,000,000 703,970,000.00 4.20
8 000651 格力电器 19,473,378 563,559,559.32 3.36
9 600331 宏达股份 26,156,010 472,900,660.80 2.82
10 000933 神火股份 9,224,197 340,188,385.36 2.03
11 000009 中国宝安 21,500,000 236,070,000.00 1.41
12 002007 华兰生物 3,799,900 210,590,458.00 1.26
13 000527 美的电器 8,165,749 189,445,376.80 1.13
14 600469 风神股份 11,220,302 176,831,959.52 1.06
15 000046 泛海建设 10,958,212 157,031,177.96 0.94
16 601001 大同煤业 3,276,360 147,403,436.40 0.88
17 600048 保利地产 6,000,000 134,400,000.00 0.80融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告
45
18 600557 康缘药业 5,874,623 123,073,351.85 0.73
19 600143 金发科技 10,887,575 115,081,667.75 0.69
20 600993 马应龙 2,802,664 107,454,137.76 0.64
21 600060 海信电器 5,000,000 92,650,000.00 0.55
22 600519 贵州茅台 499,926 84,897,433.32 0.51
23 000063 中兴通讯 1,890,697 84,835,574.39 0.51
24 600031 三一重工 2,302,721 84,763,160.01 0.51
25 600312 平高电气 5,499,954 84,754,291.14 0.51
26 600169 太原重工 4,800,000 83,520,000.00 0.50
27 002024 苏宁电器 3,899,976 81,041,501.28 0.48
28 000568 泸州老窖 1,999,895 78,075,900.80 0.47
29 000939 凯迪电力 4,222,469 75,117,723.51 0.45
30 600366 宁波韵升 4,622,690 70,958,291.50 0.42
31 600337 美克股份 6,000,000 56,520,000.00 0.34
32 600583 海油工程 4,950,000 56,430,000.00 0.34
33 000157 中联重科 2,152,145 55,977,291.45 0.33
34 600498 烽火通信 1,991,101 53,202,218.72 0.32
35 600267 海正药业 2,000,000 48,260,000.00 0.29
36 600141 兴发集团 2,309,135 48,053,099.35 0.29
37 600325 华发股份 2,195,974 41,152,552.76 0.25
38 600535 天士力 1,780,000 39,872,000.00 0.24
39 000418 小天鹅Ａ 2,436,474 35,645,614.62 0.21
40 000024 招商地产 1,313,563 34,980,182.69 0.21
41 000021 长城开发 2,639,317 34,020,796.13 0.20
42 000338 潍柴动力 457,618 29,507,208.64 0.18
43 600276 恒瑞医药 499,962 26,248,005.00 0.16
44 600521 华海药业 799,949 20,798,674.00 0.12
45 000661 长春高新 747,480 19,972,665.60 0.12
46 000538 云南白药 293,113 17,704,025.20 0.11融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告
46
47 600079 人福科技 1,000,000 14,160,000.00 0.08
48 600479 千金药业 500,000 13,440,000.00 0.08
49 002056 横店东磁 891,125 13,170,827.50 0.08
50 002001 新 和 成 233,712 11,428,516.80 0.07
51 600499 科达机电 500,000 10,915,000.00 0.07
52 000951 中国重汽 342,010 9,364,233.80 0.06
53 600823 世茂股份 500,000 8,330,000.00 0.05
54 000422 湖北宜化 260,000 5,551,000.00 0.03
55 600315 上海家化 15,000 493,500.00 0.00
56 600348 国阳新能 10,000 483,700.00 0.00
57 002029 七 匹 狼 10,000 232,100.00 0.00
58 600739 辽宁成大 3,000 114,270.00 0.00
59 600309 烟台万华 1,000 24,010.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
（％）
1 601318 中国平安 2,235,010,342.05 17.59
2 000001 深发展Ａ 1,517,685,607.41 11.95
3 600030 中信证券 1,482,580,272.81 11.67
4 600000 浦发银行 1,391,220,881.74 10.95
5 000983 西山煤电 1,346,699,775.97 10.60
6 601088 中国神华 1,051,958,146.35 8.28
7 600123 兰花科创 990,552,154.63 7.80
8 600031 三一重工 909,202,027.22 7.16
9 000069 华侨城Ａ 818,973,334.59 6.45
10 600383 金地集团 802,038,476.36 6.31
11 601166 兴业银行 751,414,896.95 5.92融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告
47
12 000792 盐湖钾肥 728,570,340.52 5.74
13 000002 万
科Ａ 710,238,527.80 5.59
14 601398 工商银行 655,360,032.95 5.16
15 000402 金 融 街 603,241,977.52 4.75
16 601628 中国人寿 576,965,464.86 4.54
17 000651 格力电器 541,405,371.81 4.26
18 000933 神火股份 531,441,768.09 4.18
19 000527 美的电器 507,902,018.98 4.00
20 600166 福田汽车 480,191,657.08 3.78
21 600331 宏达股份 478,317,677.87 3.77
22 600348 国阳新能 472,702,648.08 3.72
23 000825 太钢不锈 468,079,537.81 3.68
24 000009 中国宝安 401,110,003.35 3.16
25 600016 民生银行 395,401,526.01 3.11
26 600547 山东黄金 394,178,787.69 3.10
27 600432 吉恩镍业 366,493,795.54 2.89
28 600143 金发科技 345,641,040.35 2.72
29 600036 招商银行 294,906,514.66 2.32
30 601186 中国铁建 290,206,988.86 2.28
31 601601 中国太保 284,347,471.90 2.24
32 600812 华北制药 273,444,792.99 2.15
33 600048 保利地产 260,413,592.10 2.05
注:“买入金额”是按指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不
考虑。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例
（％）
1 600000 浦发银行 2,063,601,950.90 16.25融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告
48
2 601318 中国平安 1,688,151,967.24 13.29
3 600030 中信证券 1,606,747,516.25 12.65
4 000983 西山煤电 1,288,766,871.55 10.15
5 600383 金地集团 1,068,002,181.81 8.41
6 601088 中国神华 991,719,809.40 7.81
7 000001 深发展Ａ 978,781,069.13 7.71
8 600031 三一重工 947,162,217.01 7.46
9 000002 万
科Ａ 822,043,986.80 6.47
10 000792 盐湖钾肥 741,267,381.07 5.84
11 000069 华侨城Ａ 732,940,867.59 5.77
12 000402 金 融 街 652,055,691.18 5.13
13 601398 工商银行 648,193,818.83 5.10
14 002024 苏宁电器 608,206,661.71 4.79
15 600028 中国石化 602,875,044.61 4.75
16 600348 国阳新能 590,059,063.54 4.65
17 601628 中国人寿 570,545,544.22 4.49
18 601006 大秦铁路 445,026,303.16 3.50
19 600036 招商银行 427,970,904.41 3.37
20 000825 太钢不锈 404,938,546.55 3.19
21 000527 美的电器 394,308,143.92 3.10
22 600016 民生银行 391,681,726.23 3.08
23 600547 山东黄金 390,785,691.91 3.08
24 601186 中国铁建 368,773,951.28 2.90
25 600519 贵州茅台 340,664,907.39 2.68
26 600432 吉恩镍业 329,912,737.86 2.60
27 000651 格力电器 321,366,375.04 2.53
28 600123 兰花科创 308,390,967.63 2.43
29 000933 神火股份 307,051,597.43 2.42
30 600887 *ST伊利 301,399,527.01 2.37融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告
49
31 600331 宏达股份 294,063,627.92 2.31
32 601601 中国太保 290,371,453.07 2.29
33 000568 泸州老窖 289,879,813.88 2.28
34 600143 金发科技 278,145,027.83 2.19
35 000009 中国宝安 268,843,944.10 2.12
36 600812 华北制药 262,728,648.62 2.07
注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不
考虑。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 33,009,178,490.48
卖出股票收入（成交）总额 32,602,288,032.89
注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金
额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 82,896,000.00 0.49
2 央行票据 2,282,545,000.00 13.62
3 金融债券 1,237,183,000.00 7.38
其中：政策性金融债 1,237,183,000.00 7.38
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 3,602,624,000.00 21.49
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值比例（％）
1 0901044 09央行票据44 5,000,000491,250,000.00 2.93融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告
50
2 0901046 09央行票据46 5,000,000491,200,000.00 2.93
3 010215 01国开15 3,500,000357,595,000.00 2.13
4 090218 09国开18 3,500,000349,965,000.00 2.09
5 090223 09国开23 3,000,000299,760,000.00 1.79
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一
年内受到公开遣责、处罚的情形。
8.9.2本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之处的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 8,746,427.08
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 26,499,560.68
5 应收申购款 440,135.98
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 35,686,123.74
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告
51
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
915,999 20,665.51 94,532,996.70 0.50% 18,835,052,076.41 99.50%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人
员持有本开放式基金
941,378.07 0.00%
§10
开放式基金份额变动
份额单位：份
基金合同生效日（2002年9月13日）基金份额总额 2,218,864,742.31
本报告期期初基金份额总额 21,361,657,384.55
本报告期基金总申购份额 902,178,461.43
减:本报告期基金总赎回份额 3,334,250,772.87
本报告期期末基金份额总额 18,929,585,073.11
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1基金管理人的重大变动
1）经公司董事会审议并报经中国证监会核准，聘请秦玮先生为公司副总经理。
具体内容请参阅2009年3月3日在 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》上刊
登的公告。 融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告
52
2）经公司股东会审议通过并经中国证监会核准，新时代证券有限责任公司受让河北证券
有限责任公司持有的本公司 40%股权。公司于 2009 年 3 月 13 日在《中国证券报》 、 《上海证
券报》和《证券时报》发布公告，本次股权转让事项的相关变更登记手续已办理完毕。
3）基金经理变动
原基金经理戴春平先生因个人原因辞去本基金基金经理职务，聘任张敏先生为本基金基
金经理，与刘模林先生共同管理本基金。
具体内容请参阅2009年7月23日及2009年8月26日在 《中国证券报》 、 《上海证券报》
和《证券时报》上刊登的公告。
4）经公司董事会审议通过，同意孟立坤先生辞去公司董事长职务。公司将按照法律法规
及监管机关要求办理后续相关事项。
具体内容请参阅 2010年3月15日在《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》上
刊登的公告。
5）经公司董事会审议通过，同意吕秋梅女士辞去公司总经理职务，并决定由公司副总经
理秦玮先生代为履行公司总经理职务，代为履行公司总经理职务的时间不超过90日。
具体内容请参阅 2010年3月15日在《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》上
刊登的公告。
11.2.2本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动情况
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
在本报告期内没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金的投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所，该事务所自基金合同生效日起为
本基金提供审计服务至今，本年度应支付的审计费用为130,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期， 中国证监会对我司旗下深证100 指数基金、 巨潮100 指数基金 （以下简称 “两
指数基金”）原基金经理张野涉嫌违规从事股票交易进行了调查，于 2009 年 6 月 19 日发
布处罚决定，取消张野的基金从业资格，没收违法所得 2,294,791.90 元并处以 400 万元罚
款，同时处以终身证券市场禁入；本公司于2009 年5月15日发布公告更换了两指数基金的
基金经理，并对张野予以除名。 融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告
53
2009年6月， 中国证监会对我公司进行内部控制现场检查后，作出了责令整改措施的决
定。公司对此高度重视，及时制定整改计划和整改方案，认真进行内控整改，逐一落实各项
整改要求。经过近六个月的细致工作，公司已按照监管机关的要求完成了全部内控整改，并
通过检查验收。
11.6.2 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
河北财达证券 1 4,280,034,368.57 6.53%3,638,013.53 6.64% -
兴业证券 1 2,349,425,836.75 3.59%1,997,007.56 3.64% -
东吴证券 1 - - - - -
平安证券 2 1,097,660,210.96 1.68% 910,008.57 1.66% -
华泰联合证券 1 1419,635,063.11 2.17%1,153,466.66 2.10% -
中金公司 1 9,417,487,432.97 14.38%7,651,775.10 13.96% -
世纪证券 1 2,403,484,682.98 3.67%2,042,946.40 3.73% -
国泰君安证券 1 2,800,860,657.89 4.28%2,380,722.13 4.34% -
国金证券 1 7,097,321,753.10 10.84%6,032,710.74 11.00% -
长江证券 1 7,310,850,735.54 11.16%5,940,124.74 10.83% -
中信建投 1 355,459,889.88 0.54% 288,811.99 0.53% -
银河证券 1 1,299,278,223.03 1.98%1,104,387.10 2.01% -
中信证券 1 927,684,034.17 1.42% 753,748.25 1.37% -
中投证券 1 2,532,469,187.33 3.87%2,152,583.36 3.93% -
国信证券 1 1,046,921,840.41 1.60% 850,637.36 1.55% -
中银国际 1 3,849,705,473.12 5.88%3,272,241.85 5.97% -
高华证券 1 5,414,746,973.44 8.27%4,602,506.48 8.39% -
新时代证券 1 2,197,450,443.99 3.36%1,867,834.19 3.41% -融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告
54
第一创业 1 2,619,791,656.53 4.00%2,226,812.97 4.06% -
安信证券 2 2,551,879,600.70 3.90%2,115,680.01 3.86% -
申银万国 1 2,678,063,509.02 4.09%2,276,338.29 4.15% -
瑞银证券 1 1,845,258,278.12 2.82%1,568,460.93 2.86% -
注： 1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准
包括以下六个方面：
（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3） 经营行为规范， 最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交
易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的
咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，
并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2、 选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个
步骤：
（1）券商服务评价；
（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3、交易单元变更情况
本报告期内,新增安信证券交易单元两个、第一创业证券、申银万国证券、瑞银证券交易
单元各一个，终止河北财达证券交易单元一个。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
成交金额
占当期权
证
成交总额融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告
55
的比例 的比例
河北财达证券 - ---- -
兴业证券 - ---- -
东吴证券 - ---- -
平安证券 - ---- -
华泰联合证券 - ---- -
中金公司 95,738,877.96 25.83% - -47,321,598.94 100%
世纪证券 - ---- -
国泰君安证券 - ---- -
国金证券 195,879,479.70 52.85% - -- -
长江证券 15,222,526.33 4.11% - -- -
中信建投 - ---- -
银河证券 - ---- -
中信证券 - ---- -
中投证券 - ---- -
国信证券 - ---- -
中银国际 39,077,745.60 10.54% - -- -
高华证券 - ---- -
新时代证券 24,727,065.02 6.67% - -- -
第一创业 - ---- -
安信证券 - ---- -
申银万国 - ---- -
瑞银证券 - ---- -
11.8 其他重大事件
序
号
公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
融通基金管理有限公司关于旗下基金投资海油工
程非公开发行股票的公告
中国证券报、 上海
证券报、证券时
报、管理人网站
2009-1-5
2 融通基金管理有限公司关于旗下基金投资太原重 中国证券报、 上海 2009-1-5 融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告
56
工非公开发行股票的公告 证券报、证券时
报、管理人网站
3
关于融通旗下开放式基金参加中国光大银行基金
定投申购费率优惠推广活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、证券时
报、管理人网站
2009-1-14
4
关于深圳平安银行股份有限公司代理融通旗下基
金销售业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、证券时
报、管理人网站
2009-1-15
5
融通基金关于开通招商银行借记卡网上交易的公
告
中国证券报、 上海
证券报、证券时
报、管理人网站
2009-1-19
7
关于融通旗下开放式基金在中国工商银行开办基
金智定投业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、证券时
报、管理人网站
2009-2-26
8
关于国元证券股份有限公司代理融通旗下基金销
售业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、证券时
报、管理人网站
2009-3-16
9
关于华夏银行股份有限公司代理融通旗下开放式
基金销售业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、证券时
报、管理人网站
2009-3-27
12
关于融通旗下开放式基金参加中国工商银行个人
网上银行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、证券时
报、管理人网站
2009-4-1
13
关于融通旗下开放式基金参加中国建设银行电话
银行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、证券时
报、管理人网站
2009-4-10
17
关于上海证券有限责任公司新增代理融通旗下开
放式基金销售业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、证券时
报、管理人网站
2009-5-25
18 关于融通新蓝筹证券投资基金变更部分基金份额 中国证券报、 上海 2009-6-8 融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告
57
的注册登记人的公告 证券报、证券时
报、管理人网站
19
关于融通新蓝筹证券投资基金变更部分基金份额
的注册登记人的提示性公告
中国证券报、 上海
证券报、证券时
报、管理人网站
2009-6-22
20
关于融通新蓝筹证券投资基金的后端收费模式新
增五家代销机构的公告
中国证券报、 上海
证券报、证券时
报、管理人网站
2009-6-26
21
关于天相投资顾问有限公司代理融通旗下开放式
基金销售业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、证券时
报、管理人网站
2009-7-3
22
融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持有
的盐湖钾肥估值方法调整的公告
中国证券报、 上海
证券报、证券时
报、管理人网站
2009-7-11
24
融通基金关于开通招商银行借记卡网上定投业务
的公告
中国证券报、 上海
证券报、证券时
报、管理人网站
2009-7-22
25
关于融通新蓝筹证券投资基金基金经理离任的公
告
中国证券报、 上海
证券报、证券时
报、管理人网站
2009-7-23
26
融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持有
的招商地产估值方法调整的公告
中国证券报、 上海
证券报、证券时
报、管理人网站
2009-7-24
27
融通基金关于旗下基金持有的股票招商地产恢复
采用收盘价估值的公告
中国证券报、 上海
证券报、证券时
报、管理人网站
2009-7-28
28
融通基金关于旗下基金持有的股票盐湖钾肥恢复
采用收盘价估值的公告
中国证券报、 上海
证券报、证券时
报、管理人网站
2009-7-29
29 关于融通基金管理有限公司旗下基金在中国银行 中国证券报、 上海 2009-8-24 融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告
58
股份有限公司开通“定期定额申购业务”的公告 证券报、证券时
报、管理人网站
30
关于融通基金管理有限公司旗下基金在华夏银行
股份有限公司开通“定期定额申购业务”的公告
中国证券报、 上海
证券报、证券时
报、管理人网站
2009-8-24
32
关于融通新蓝筹证券投资基金基金经理变更的公
告
中国证券报、 上海
证券报、证券时
报、管理人网站
2009-8-26
33
关于华泰证券股份有限公司新增代理融通旗下开
放式基金销售业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、证券时
报、管理人网站
2009-9-17
34
融通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基
金投资创业板上市证券的提示性公告
中国证券报、 上海
证券报、证券时
报、管理人网站
2009-10-14
35
关于新增信达证券股份有限公司代理融通旗下开
放式基金销售业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、证券时
报、管理人网站
2009-10-16
38
关于申银万国代理融通新蓝筹基金销售业务的公
告
中国证券报、 上海
证券报、证券时
报、管理人网站
2009-12-23
39
关于新增广发华福证券代理融通旗下开放式基金
销售业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、证券时
报、管理人网站
2009-12-24
40
融通基金管理有限公司关于旗下基金投资海信电
器(600060)非公开发行股票的公告
中国证券报、 上海
证券报、证券时
报、管理人网站
2009-12-28
41
关于融通基金参加中国工商银行 “2010倾心回馈”
基金定投优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、证券时
报、管理人网站
2009-12-30 融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告
59
§12
影响投资者决策的其他重要信息
1、2009年1月16日， 本基金的托管人中国建设银行股份有限公司公告本行聘请胡哲一
先生担任本行副行长；
2、2009年5月14日，美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；
3、2009年5月26日， 中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司
股权变动报告书；
4、2009年5月26日， 中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司
股权变动报告书；
5、2009 年8月2日， 本基金的托管人公告，自 2009 年 7 月 24 日起陈佐夫先生就任本
行执行董事；
6、2009年9月27日， 本基金的托管人发布关于控股股东增持股份计划实施情况的公告；
7、2009年10月11日，本基金的托管人发布关于控股股东增持本行股份的公告；
§13
备查文件目录
（一）中国证监会批准融通新蓝筹证券投资基金设立的文件
（二） 《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》
（三） 《融通新蓝筹证券投资基金托管协议》
（四） 《融通新蓝筹证券投资基金招募说明书》及其定期更新
（五） 《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》
（六）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程
（七）基金托管人中国建设银行业务资格批件和营业执照
存放地点：基金管理人、基金托管人处
查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人
网站http://www.rtfund.com查询。
