鹏华普天收益证券投资基金 2009年年度报告摘要
鹏华普天收益证券投资基金
2009年年度报告摘要
2009 年 12月 31 日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一〇年三月三十一日
鹏华普天收益证券投资基金 2009年年度报告摘要
1
§1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2010年 3月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
普华永道中天会计师事务所注册会计师对本基金出具了 “标准无保留意见” 的审计报告。
本报告期自 2009 年 1 月 1日起至 12 月 31 日止。 鹏华普天收益证券投资基金 2009年年度报告摘要
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 鹏华普天收益混合
基金主代码 160603
交易代码 160603
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年 7月12 日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,656,503,321.14 份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标
本基金以分享中国经济成长和资本长期稳健增值为宗旨，主要投资
于连续现金分红股票及债券，通过组合投资，在充分控制风险的前
提下实现基金财产的长期稳定增值。
投资策略
（1）债券投资方法：本基金债券投资的目的是降低组合总体波动性
从而改善组合风险构成。在债券的投资上，采取积极主动的投资策
略，不对持续期作限制。持续期、期限结构、类属配置以及个券选
择的动态调整都将是我们获得超额收益的重要来源。
（2）股票投资方法：本基金主要采用积极管理的投资方式。以鹏华
股票池中连续两年分红股票以及三年内有两年分红记录的公司作为
投资对象，适当集中投资。所有重点投资股票必须经过基金经理/
研究员的调研，就企业经营、融资计划、分红能力、绝对价值、相
对价值给出全面评估报告。
业绩比较基准
中信综合指数涨跌幅*70%＋中信标普国债指数涨跌幅*25%＋金融同
业存款利率*5%
风险收益特征
本基金属平衡型证券投资基金， 为证券投资基金中的中等风险品种。
长期平均的风险和预期收益低于成长型基金，高于指数型基金、纯
债券基金和国债.
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 程国洪 张咏东
联系电话 0755-82021186 021-32169999
电子邮箱 ph@mail.phfund.com.cn zhangyd@bankcomm.com
客户服务电话 4006788999 95559
传真 0755-82021126 021-62701216
2.4信息披露方式
鹏华普天收益证券投资基金 2009年年度报告摘要
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登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.phfund.com.cn
基金年度报告备置地点
深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心
第43层鹏华基金管理有限公司
上海市浦东新区银城中路188号交通银行股份有
限公司
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009 年 2008 年 2007 年
本期已实现收益 582,942,387.00 -1,555,688,787.20 540,185,304.68
本期利润 1,042,582,052.30 -1,790,507,406.94 553,349,409.80
加权平均基金份额本期利
润
0.3608 -0.5570 0.4197
本期基金份额净值增长率 69.02% -51.75% 118.81%
3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末
期末可供分配基金份额利
润
-0.2807 -0.4905 0.0063
期末基金资产净值 2,289,732,644.97 1,569,116,476.69 3,747,969,253.17
期末基金份额净值 0.862 0.510 1.057
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基
金的申购赎回费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3）表中的“期末”均指报告期最后一日，即 12 月 31 日，无论该日是否为开放日
或交易所的交易日。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 15.55% 1.26% 15.88% 1.23% -0.33% 0.03%
过去六个月 14.93% 1.51% 13.37% 1.47% 1.56% 0.04%
过去一年 69.02% 1.45% 68.22% 1.42% 0.80% 0.03%
过去三年 78.44% 1.85% 77.25% 1.75% 1.19% 0.10%
过去五年 317.60% 1.60% 188.04% 1.50% 129.56% 0.10%
自基金合同
生效起至今
362.69% 1.46% 134.94% 1.38% 227.75% 0.08%鹏华普天收益证券投资基金 2009年年度报告摘要
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注：业绩比较基准=中信综指涨跌幅×70%＋中信标普国债指数涨跌幅×25%＋金融同
业存款利率×5%。
中信综指：中信综指是实时调整的全样本指数，作为按流通股本加权的综合指数，其样
本股覆盖了上交所和深交所上市的所有 A 股，并且新股上市次日才计入指数调整，因此在
客观上反映了二级市场的真实走势。
本基金充分考虑本基金各资产投资比例要求从而构建上述业绩比较基准。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
鹏华普天收益证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2003 年 7 月 12 日至 2009 年 12 月31 日）
注： （1）业绩比较基准=中信综指涨跌幅×70%＋中信标普国债指数涨跌幅×25%＋金融同
业存款利率×5%。
（2）按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的约定，截至本基金建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中
规定的各项比例。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鹏华普天收益证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 鹏华普天收益证券投资基金 2009年年度报告摘要
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注：业绩比较基准=中信综指涨跌幅×70%＋中信标普国债指数涨跌幅×25%＋金融同业存
款利率×5%。
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2009年 ---- 本基金
本报告
期内没
有进行
收益分
配
2008年 ---- 本基金
本报告
期内没
有进行
收益分
配
2007年 18.410 246,274,186.60 284,562,999.98 530,837,186.58 2007年
1月17
日于该
年度内
第一次
分红，
每10份
分配
7.050
元；
2007年鹏华普天收益证券投资基金 2009年年度报告摘要
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9月19
日于该
年度内
第二次
分红，
每10份
分配
11.360
元
合计 18.410 246,274,186.60 284,562,999.98 530,837,186.58 -
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、
资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公
司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.） 、深圳市北融信投资
发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民币，后于
2001 年 9 月完成增资扩股，增至 15,000 万元人民币。截止本报告期末，公司管理两只封
闭式基金、十二只开放式基金和六只社保组合，经过 10 年投资管理基金，在基金投资、风
险控制等方面积累了丰富经验。伴随着中国证券市场的发展壮大，面对中国入世后的机遇和
挑战，身处中国基金业高速发展的历史时刻，鹏华基金管理有限公司将在进一步提高基金管
理水平、完善市场服务体系、新业务开发、国际合作等多方面加快步伐，努力进取，继续诚
实信用、勤勉尽责地为广大基金投资者服务，为中国基金业的健康发展做出应有贡献。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
张卓
本基金
基金经
理
2009-01-17 - 5
张卓先生，国籍中国，管理学硕
士，5 年证券从业经验，自 2009
年 1 月起担任鹏华普天收益开
放式证券投资基金基金经理。
2004 年 6 月加盟鹏华基金管理
有限公司从事行业研究工作，
2007 年 1 月起担任动力增长基
金（LOF）基金经理助理，2007
年 8 月至 2009 年 1 月担任鹏华鹏华普天收益证券投资基金 2009年年度报告摘要
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优质治理基金基金经理。 张卓先
生具备基金从业资格。
林宇坤
本基金
基金经
理
2007-08-01 2009-01-17 5
林宇坤，国籍中国，博士，5 年
证券从业经验，自 2007 年 8 月
至 2009 年 1 月担任鹏华普天收
益基金基金经理。 曾在华西证券
有限公司任研究员， 先后从事行
业分析、宏观策略研究等工作。
2005 年 9 月加盟鹏华基金管理
有限公司从事宏观与策略研究
工作，2006 年 8 月起担任中国
50 基金、普惠基金基金经理助
理。2009 年1 月17 日起担任鹏
华动力增长混合型证券投资基
金（LOF）基金经理。林宇坤先
生具备基金从业资格。
注：1. 基金合同生效之日起担任基金经理的任职日期为基金合同生效日；基金合同生
效后担任基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽
责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 《鹏
华普天系列开放式证券投资基金基金合同》的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分
配等各环节得到公平对待。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
纵观 2009 年，很难预测到整个 A股指数会有近翻倍的涨幅，远远超出预期，出现这样鹏华普天收益证券投资基金 2009年年度报告摘要
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的情况，是因为 08 年市场的过度悲观以及 09 年中国政府救助经济政策卓有成效，中国投资
和消费都强劲反弹，GDP 也达到 8.7%，经济明确的复苏，甚至出现了热的迹象。
从 07 年四季度，政府放松房地产行业二套房政策开始，我们就认为这不仅仅是房地产
行业的复苏，更加是整个经济复苏的开端，因为房地产行业产业链条长，拉动效用高，09
年初政府陆续出台 4 万亿基金刺激， 随后对于汽车、 家电等消费品陆续出台优惠政策， 地产、
基建、汽车、内需强劲拉动经济增长。09 年商品房销售面积创纪录地达到了 9.42 亿平米，
超过了火爆的 07 年 13%；乘用车产销首次过千万，达到 1038.38 万辆和 1033.13 万辆，同
比增长 54.11%和 52.93%。
在 09 年的整个投资操作中，我们全年对行情的大趋势判断正确，本基金在 80%股票仓
位上限下，平均维持 75%以上高仓位策略，重仓持有金融、房地产、以及受益地产的家电
行业和其他行业、医药等行业，把握了这些行业上涨机会，对于汽车、上半年对于非地产外
的周期行业参与不足，比较遗憾。从风格上上半年对于中小市值股票挖掘比较充分，获取了
不错的收益，下半年，由于流动性更加充裕和业绩恢复等因素，在风格上更偏向流通市值大
的品种，同时使组合的行业结构更加均衡，也取得了不错的效果。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
2009 年年末，本基金份额净值 0.862 元，期间本基金净值增长率为 69.02%，同期上证
指数上涨 79.98%，沪深 300 指数上涨 96.71%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对于 2010 年，我们判断经济稳定成长，GDP 前高后低，上半年高是由于同比基数低和
09 年的景气延续，而下半年随着基数的提高和消费、投资的增速回落，GDP 增速相对上半
年有所降低。
海外经济步入稳步复苏阶段，我国的出口趋势尚不能长期乐观，但 2010 年上半年我国
出口会因基数推动而呈现高速增长海外，总体来看出口增速好于 09 年，但趋势保持稳定；
国内消费继续保持强势，但势头回落，2009 年的汽车销量增长势头在 2010 年可能难以再度
上演， 由房产销售引致的消费需求增长， 在国家房地产调控政策的影响下也很可能出现降温，
对 2010 年的消费增长不应过高估计，但总体来看，消费仍将是稳定经济增长的力量。固定
资产投资增速回落从 30%以上的水平逐季回落，大型基建项目持续建设;房地产的开工量相
对销售的回落有所滞后，固定资产投资增速也可能呈现前高后低局面，但我们认为政府在经
济调控中不会使投资增速出现大幅回落。 鹏华普天收益证券投资基金 2009年年度报告摘要
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从 09 年底、2010 年初看来，政府对经济的稳定增长有了充分信心，通胀和资产泡沫问
题成为政府近期关注的焦点；对于房地产调控和货币信贷的收缩调控都超预期提前；短期
CPI 有抬头之势，导致市场对加息等政策调控的预期增强；当然我们将继续保持对房地产数
据、固定资产投资数据、CPI 等核心数据的观察，来判断政策的走向，基于 GDP 前高后低，
以及已经出台的政策，我们认为下半年政府调控经济的严厉程度弱于上半年。
基于上述的分析，我们认为 2010 年上半年市场参与者对货币收紧、加息等政策出台存
在担心，也担心政策的实际效果会影响未来经济，市场很矛盾，信心不足，导致资金投机性
增强，小盘股、热点股成为资金追逐对象；而同时大盘、业绩好的周期性股票受到冷遇。而
下半年由于调控的力度和预期都将减弱，股指期货如果能在 2 季度顺利推出，也将可能刺激
股指期货权重股的估值，从而 A股市场出现系统性机会的机率较大。所以对于 2010 年，上
半年我们将逐步减少受调控政策影响大的周期行业，配置上更多倾向于消费类，尤其是需求
稳定还有促发因素的行业以及受益于这些行业的上游，包括汽车及汽车拉动的汽配；液晶、
LED电视旺销拉动的上游行业；3G推出拉动的相关行业；新能源上游；软件服务业、新兴
服务业、品牌消费品、百货重组、医药等等；下半年将权衡景气与估值，战略性的思考消费
类的高估值和周期性的低估值，找出合适的时机作出风格切换，力争为份额持有人创造好的
收益。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述：
4.6.1.1 日常估值流程
基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独
立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面
相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统
进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核
算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核
算、 基金估值等与托管银行进行核对； 每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。
基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日
常事后复核工作，确保基金净值核算无误。
配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格， 在基金核算与估值方面掌握了丰富的知
识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。
4.6.1.2 特殊业务估值流程 鹏华普天收益证券投资基金 2009年年度报告摘要
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根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》
的相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业
研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度：
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员
共同商定估值原则和政策。
4.6.3 本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.6.4 本公司现没有进行任何定价服务的签约。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
4.7.1 截止本报告期末，本基金实现收益为 582,942,387.00 元，期末可供分配利润为
-745,607,874.37元，期末基金份额净值为 0.862 元。根据《中华人民共和国证券投资基金法》
等法律法规的规定及本基金基金合同的规定，本基金不符合收益分配条件，将不进行年度收
益分配。
4.7.2 本基金本报告期内未进行收益分配。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009 年度，基金托管人在鹏华普天收益证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证
券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽
的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2009 年度，鹏华基金管理有限公司在鹏华普天收益证券投资基金投资运作、基金资产
净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基
金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2009 年度，由鹏华基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关鹏华普天收益证
券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投鹏华普天收益证券投资基金 2009年年度报告摘要
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资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6审计报告
普华永道中天会计师事务所注册会计师对本基金出具了 “标准无保留意见” 的审计报告。
投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：鹏华普天收益证券投资基金
报告截止日：2009年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
资 产：
银行存款
10,368,819.09 57,039,905.79
结算备付金
28,141,962.23 28,016,314.40
存出保证金
2,836,469.91 639,276.54
交易性金融资产
2,246,084,412.40 1,481,338,481.79
其中：股票投资
1,766,627,262.40 1,066,827,753.79
基金投资
--
债券投资
479,457,150.00 414,510,728.00
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
7,174,519.04 7,331,722.93
应收股利
--
应收申购款
5,585,968.58 353,982.06
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
2,300,192,151.25 1,574,719,683.51
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--鹏华普天收益证券投资基金 2009年年度报告摘要
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卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
3,782,544.57 728,536.94
应付管理人报酬
2,896,706.55 2,076,523.55
应付托管费
386,227.56 276,869.81
应付销售服务费
--
应付交易费用
2,677,730.04 1,772,764.58
应交税费
112,355.44 112,355.44
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
603,942.12 636,156.50
负债合计
10,459,506.28 5,603,206.82
所有者权益：
实收基金
2,656,503,321.14 3,079,573,958.06
未分配利润
-366,770,676.17 -1,510,457,481.37
所有者权益合计
2,289,732,644.97 1,569,116,476.69
负债和所有者权益总计
2,300,192,151.25 1,574,719,683.51
注：报告截止日 2009 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.862 元，基金份额总额
2,656,503,321.14 份。
7.2利润表
会计主体：鹏华普天收益证券投资基金
本报告期：2009 年 1 月 1日至 2009 年 12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2009年1月1日至2009年12
月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12
月31日
一、收入 1,100,399,234.70 -1,723,842,323.36
1.利息收入 15,772,443.09 20,875,216.22
其中：存款利息收入 1,265,212.28 1,789,588.72
债券利息收入 14,507,230.81 19,085,627.50
资产支持证券利息收入 --
买入返售金融资产收入 --
其他利息收入 --
2.投资收益 （损失以 “-” 填列） 624,500,372.87 -1,511,232,457.02
其中：股票投资收益 609,648,800.95 -1,526,268,514.04
基金投资收益 --
债券投资收益 5,465,448.05 3,405,916.62
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 - -630,844.65鹏华普天收益证券投资基金 2009年年度报告摘要
13
股利收益 9,386,123.87 12,260,985.05
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
459,639,665.30 -234,818,619.74
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
486,753.44 1,333,537.18
减：二、费用 57,817,182.40 66,665,083.58
1．管理人报酬 7.4.7.2.1 31,137,888.47 34,497,532.03
2．托管费 7.4.7.2.2 4,151,718.41 4,599,671.00
3．销售服务费 --
4．交易费用 21,704,832.31 24,455,658.22
5．利息支出 551,032.41 2,794,053.69
其中：卖出回购金融资产支出 551,032.41 2,794,053.69
6．其他费用 271,710.80 318,168.64
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
1,042,582,052.30 -1,790,507,406.94
减：所得税费用 --
四、净利润（净亏损以“-”号
填列
1,042,582,052.30 -1,790,507,406.94
7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：鹏华普天收益证券投资基金
本报告期：2009 年 1 月 1日至 2009 年 12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,079,573,958.06 -1,510,457,481.37 1,569,116,476.69
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 1,042,582,052.30 1,042,582,052.30
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-423,070,636.92 101,104,752.90 -321,965,884.02
其中：1.基金申购款 178,628,048.09 -52,069,176.97 126,558,871.12
2.基金赎回款 -601,698,685.01 153,173,929.87 -448,524,755.14
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
-- -
五、期末所有者权益（基金净值） 2,656,503,321.14 -366,770,676.17 2,289,732,644.97
项目
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 鹏华普天收益证券投资基金 2009年年度报告摘要
14
一、期初所有者权益（基金净值） 3,546,615,683.26 201,353,569.92 3,747,969,253.18
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- -1,790,507,406.94 -1,790,507,406.94
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-467,041,725.20 78,696,355.65 -388,345,369.55
其中：1.基金申购款 409,658,372.59 -57,487,706.42 352,170,666.17
2.基金赎回款 -876,700,097.79 136,184,062.07 -740,516,035.72
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
-- -
五、期末所有者权益（基金净值） 3,079,573,958.06 -1,510,457,481.37 1,569,116,476.69
报表附注为财务报表的组成部分
本报告 7.1至 7.4 财务报表由下列负责人签署；
基金管理公司负责人：邓召明，主管会计工作负责人：胡湘，会计机构负责人：刘慧红
7.4报表附注
7.4.1 基金基本情况
鹏华普天系列开放式证券投资基金(以下简称“本系列基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监基金字 2003 第 61 号《关于同意鹏华普天系列开放式证券
投资基金设立的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》
及其实施细则、 《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《鹏华普天系列开放式证券
投资基金基金契约》(后更名为《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》)发起，并于
2003年 7月 12 日募集成立。本系列基金为契约型开放式，存续期限不定，目前下设两个子
基金，分别为普天收益证券投资基金(以下简称“本基金”)和普天债券投资基金。本系列基
金首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,140,717,155.06 元，其中包括本基金
343,227,588.04 元和普天债券投资基金 797,489,567.02 元，业经普华永道中天会计师事务所
有限公司普华永道验字(2003)第 78 号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为鹏华基金
管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。本基金已按规定将《鹏华普天系列开
放式证券投资基金基金合同》等法定文件报中国证监会备案。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开
发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具；具体投资于连续分红的
股票和债券，对连续分红企业的投资不少于股票资产的 80%。在正常市场状况下，股票投
资比例一般情况下为 70%，国债投资比例不低于 20%，现金或到期日在一年以内的政府债鹏华普天收益证券投资基金 2009年年度报告摘要
15
券投资不低于基金资产的 5%。本基金的业绩比较基准为：中信综指涨跌幅×70%＋中信标
普国债指数涨跌幅×25%＋金融同业存款利率×5%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相
关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露
XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007年 5 月 15 日颁布的
《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》和中国
证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2009 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2009
年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5差错更正的说明
本报告期本基金没有发生重大会计差错更正。
7.4.6 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司（“国信证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
意大利欧利盛金融集团股份公司（Eur izon
Financial Group S.p.A.）
基金管理人的原股东（变更前）
意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon
Capital SGR S.p.A.）
基金管理人的现股东（变更后）
深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东
7.4.6.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准鹏华基金管理公司变更股权的批复》 （证监许
可[2009]746 号） ，核准本公司原股东意大利欧利盛金融集团股份公司（Eurizon Financial
Group S.p.A.）将其持有的本公司 49%的股权转让给意大利欧利盛资本资产管理股份公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A.)，本公司本次股权变更后，国信证券股份有限公司、意大利欧
利盛资本资产管理股份公司、 深圳市北融信投资发展有限公司三家股东持有本公司股权的比鹏华普天收益证券投资基金 2009年年度报告摘要
16
例分别为：50%、49%、1%。
本公司已于 2009 年 9 月 21 日依据相关法规规定办理完毕工商变更登记等相关事宜。
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的其他关联方没有发生变化。
7.4.7本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.7.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金 2009 年、2008 年未通过关联方交易单元发生股票交易、权证交易、债券交易、
债券回购交易，也没有发生应支付关联方的佣金业务。
7.4.7.2关联方报酬
7.4.7.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
日
当期发生的基金应支付的管理
费
31,137,888.47 34,497,532.03
其中：支付销售机构的客户维护
费
8,341,355.27 9,014,490.00
注： （1）支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为 1.5%，逐日计
提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。
（2）根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》 ，基金管理人依据销售机构销
售基金的保有量提取一定比例的客户维护费， 用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动
中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。
7.4.7.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
日
当期发生的基金应支付的托管
费
4,151,718.41 4,599,671.00
注：支付基金托管人交通银行股份有限公司的托管费年费率为 0.20%，逐日计提，按月
支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。
7.4.7.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
2009 年及 2008 年本基金没有与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 鹏华普天收益证券投资基金 2009年年度报告摘要
17
7.4.7.4各关联方投资本基金的情况
7.4.7.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
单位：份
项目
本期
2009年 1月 1 日至 2009年 12
月 31 日
上年度可比期间
2008年 1月 1 日至 2008年 12
月 31 日
基金合同生效日(2003年 7月 12
日)持有的基金份额
--
期初持有的基金份额 19,138,751.92 19,138,751.92
期间申购/买入总份额 --
期间因拆分变动份额 --
减：期间赎回/卖出总份额 --
期末持有的基金份额 19,138,751.92 19,138,751.92
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.72% 0.621%
注： 本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一
致。
7.4.7.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
2009 年末及 2008 年末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。
7.4.7.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2009年 1月 1日至 2009年 12月 31日
上年度可比期间
2008年 1月 1日至 2008年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 10,368,819.09 228,227.40 57,039,905.79 425,114.87
注：本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”
转存于中国证券登记结算有限责任公司。本期期末余额 28,141,962.23 元，上年度可比期间
期末余额 28,016,314.40 元。
7.4.7.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2009年 1月 1 日至 2009年 12 月 31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：股/张） 总金额
国信证券 601788 光大证券 网下申购 120,923 2,549,056.84
国信证券 601888 中国国旅 网下申购 89,359 1,052,649.02鹏华普天收益证券投资基金 2009年年度报告摘要
18
上年度可比期间
2008年 1月 1 日至 2008年 12 月 31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：股/张） 总金额
国信证券 601898 中煤能源 网上申购 259,000 4,358,970.00
国信证券 601186 中国铁建 网上申购 395,000 3,586,600.00
国信证券 126011 08 石化债 网下申购 368,110 36,811,000.00
7.4.8 期末（2009 年 12 月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.8.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002310 东方园林 2009-11-20 2010-03-01
网下申
购新股
流通受
限
58.60 110.88 13,914 815,360.40 1,542,784.32 -
601117 中国化学 2009-12-29 2010-01-07
新股流
通受限
5.43 5.43 13,000 70,590.00 70,590.00 -
601888 中国国旅 2009-09-25 2010-01-15
网下申
购新股
流通受
限
11.78 20.94 89,359 1,052,649.02 1,871,177.46 -
600239 云南城投 2009-04-14 2010-04-12
非公开
发行流
通受限
15.18 22.79 1,500,000 15,180,000.00 34,185,000.00 -
600376 首开股份 2009-07-21 2010-07-19
非公开
发行流
通受限
13.96 16.61 2,000,000 27,920,000.00 33,220,000.00 -
注： （1）云南城投置业股份有限公司实施了 2008 年度资本公积金转增股本方案，即向
全体股东每 10 股转增 5 股。股权登记日为 2009 年 6 月 15 日，除权（息）日为 2009 年 6
月 16 日。
（2）截至本报告期末 2009 年 12月 31 日止，本基金没有持有因认购新发或增发而流通
受限的债券及权证。
7.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期
停牌
原因
期末
估值单
复牌日期
复牌
开盘
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注 鹏华普天收益证券投资基金 2009年年度报告摘要
19
价 单价
600102 莱钢股份 2009-11-09
重大
资产
重组
13.07 2010-02-24 11.88 1,499,862 18,982,936.42 19,603,196.34 -
7.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.8.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2009 年 12 月 31 日止，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款。
7.4.8.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2009 年 12 月 31 日止，本基金没有从事证券交易所市场债券正回购交
易形成的卖出回购证券款。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 1,766,627,262.40 76.80
其中：股票 1,766,627,262.40 76.80
2 固定收益投资 479,457,150.00 20.84
其中：债券 479,457,150.00 20.84
资产支持证券 --
3 金融衍生品投资 --
4 买入返售金融资产 --
其中：买断式回购的买入返售金融资产 --
5 银行存款和结算备付金合计 38,510,781.32 1.67
6 其他各项资产 15,596,957.53 0.68
7 合计 2,300,192,151.25 100.00
8.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 14,821,622.92 0.65
B 采掘业 111,050,808.93 4.85
C 制造业 728,806,756.53 31.83
C0
食品、饮料 81,526,604.60 3.56 鹏华普天收益证券投资基金 2009年年度报告摘要
20
C1
纺织、服装、皮毛 22,910,902.56 1.00
C2
木材、家具 10,728,532.20 0.47
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 91,177,706.87 3.98
C5
电子 40,590,627.89 1.77
C6
金属、非金属 82,804,278.60 3.62
C7
机械、设备、仪表 252,888,942.75 11.04
C8
医药、生物制品 114,357,945.66 4.99
C99
其他制造业 31,821,215.40 1.39
D 电力、煤气及水的生产和供应业 72,287,943.41 3.16
E 建筑业 94,268,735.39 4.12
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 26,236,025.65 1.15
H 批发和零售贸易 22,925,051.92 1.00
I 金融、保险业 391,540,052.45 17.10
J 房地产业 243,755,516.54 10.65
K 社会服务业 33,694,748.66 1.47
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 27,240,000.00 1.19
合计 1,766,627,262.40 77.15
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000527 美的电器 5,199,908 120,637,865.60 5.27
2 000001 深发展Ａ 2,700,000 65,799,000.00 2.87
3 000090 深 天 健 5,404,811 64,587,491.45 2.82
4 600030 中信证券 2,000,000 63,540,000.00 2.77
5 002244 滨江集团 3,965,494 57,380,698.18 2.51
6 601169 北京银行 2,400,000 46,416,000.00 2.03
7 002208 合肥城建 2,100,000 45,108,000.00 1.97
8 600837 海通证券 2,300,000 44,137,000.00 1.93
9 002001 新 和 成 899,884 44,004,327.60 1.92
10 000968 煤 气 化 2,000,000 42,700,000.00 1.86
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有
限网站 http://www.phfund.com.cn的年度报告正文。
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元 鹏华普天收益证券投资基金 2009年年度报告摘要
21
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600030 中信证券 165,092,179.18 10.52
2 600028 中国石化 162,270,956.29 10.34
3 600016 民生银行 120,768,910.00 7.70
4 600050 中国联通 113,022,197.56 7.20
5 600208 新湖中宝 101,571,246.90 6.47
6 000527 美的电器 100,009,816.14 6.37
7 601918 国投新集 98,562,243.38 6.28
8 600036 招商银行 98,487,807.42 6.28
9 000858 五 粮 液 96,431,145.05 6.15
10 000157 中联重科 92,693,243.76 5.91
11 601318 中国平安 88,624,570.62 5.65
12 600019 宝钢股份 86,265,727.10 5.50
13 601866 中海集运 82,556,778.65 5.26
14 600881 亚泰集团 81,849,889.89 5.22
15 000623 吉林敖东 72,161,786.14 4.60
16 601899 紫金矿业 71,629,210.51 4.56
17 000024 招商地产 70,538,216.29 4.50
18 000002 万 科Ａ 69,553,255.38 4.43
19 600380 健康元 68,546,106.61 4.37
20 000959 首钢股份 68,057,338.78 4.34
21 600736 苏州高新 66,711,189.69 4.25
22 000090 深 天 健 64,962,623.18 4.14
23 000619 海螺型材 63,772,421.93 4.06
24 600528 中铁二局 62,301,157.76 3.97
25 002024 苏宁电器 61,555,010.10 3.92
26 000983 西山煤电 60,080,178.43 3.83
27 601668 中国建筑 57,940,155.88 3.69
28 600823 世茂股份 57,085,160.47 3.64
29 601009 南京银行 56,101,053.41 3.58
30 600840 新湖创业(注1) 54,091,754.88 3.45
31 601766 中国南车 53,456,895.64 3.41
32 000968 煤 气 化 52,236,816.91 3.33
33 600782 新钢股份 51,997,704.07 3.31
34 000651 格力电器 49,832,222.86 3.18
35 000016 深康佳Ａ 48,765,179.90 3.11
36 600812 华北制药 48,166,819.03 3.07
37 000042 深 长 城 47,164,288.56 3.01
38 600724 宁波富达 46,357,185.54 2.95
39 601998 中信银行 46,064,591.36 2.94鹏华普天收益证券投资基金 2009年年度报告摘要
22
40 600739 辽宁成大 45,306,549.62 2.89
41 600863 内蒙华电 45,036,035.57 2.87
42 000718 苏宁环球 44,887,740.14 2.86
43 600170 上海建工 44,427,787.73 2.83
44 000608 阳光股份 44,362,228.49 2.83
45 600126 杭钢股份 44,028,819.67 2.81
46 000597 东北制药 43,819,234.26 2.79
47 600837 海通证券 43,454,663.00 2.77
48 000783 长江证券 43,289,309.82 2.76
49 000014 沙河股份 43,215,199.35 2.75
50 000933 神火股份 42,807,306.00 2.73
51 002038 双鹭药业 42,422,165.90 2.70
52 000418 小天鹅Ａ 42,017,220.98 2.68
53 600865 百大集团 40,916,426.58 2.61
54 002065 东华软件 40,650,813.17 2.59
55 600559 老白干酒 40,557,409.10 2.58
56 600325 华发股份 40,526,569.28 2.58
57 600791 京能置业 40,377,254.28 2.57
58 000850 华茂股份 40,119,179.11 2.56
59 600808 马钢股份 40,050,889.00 2.55
60 601601 中国太保 39,794,601.22 2.54
61 002208 合肥城建 39,337,747.56 2.51
62 600015 华夏银行 37,081,546.87 2.36
63 002001 新 和 成 36,797,198.34 2.35
64 600000 浦发银行 36,606,221.40 2.33
65 600115 ST东航 36,359,538.85 2.32
66 600676 交运股份 36,271,387.04 2.31
67 600328 兰太实业 36,102,877.17 2.30
68 002088 鲁阳股份 35,886,587.08 2.29
69 000568 泸州老窖 35,849,538.47 2.28
70 600323 南海发展 35,509,370.01 2.26
71 000709 唐钢股份(注2) 35,433,368.82 2.26
72 002244 滨江集团 35,426,308.94 2.26
73 600183 生益科技 35,381,157.56 2.25
74 000937 金牛能源(注3) 35,332,535.84 2.25
75 600658 兆维科技(注4) 35,197,904.48 2.24
76 600502 安徽水利 35,188,830.66 2.24
77 000402 金 融 街 34,947,316.78 2.23
78 600649 城投控股 34,505,612.50 2.20
79 600005 武钢股份 34,417,717.29 2.19
80 000839 中信国安 34,323,082.91 2.19鹏华普天收益证券投资基金 2009年年度报告摘要
23
81 000422 湖北宜化 33,865,301.92 2.16
82 600583 海油工程 33,668,100.92 2.15
83 600683 京投银泰 33,588,300.88 2.14
84 000584 友利控股 32,820,997.75 2.09
85 600001 邯郸钢铁(注5) 31,919,627.58 2.03
86 601628 中国人寿 31,764,871.09 2.02
注： （1）新湖创业报告期内被新湖中宝吸收合并。
（2）唐钢股份报告期后复牌更名为河北钢铁。
（3）金牛能源报告期后更名为冀中能源。
（4）兆维科技报告期后更名为电子城。
（5） 邯郸钢铁报告期内被唐钢股份吸收合并， 唐钢股份报告期后复牌更名为河北钢铁。
（6）买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600030 中信证券 207,308,595.90 13.21
2 600016 民生银行 171,726,162.77 10.94
3 600028 中国石化 160,313,397.61 10.22
4 600208 新湖中宝 144,092,117.15 9.18
5 000024 招商地产 119,082,061.84 7.59
6 600036 招商银行 118,019,704.25 7.52
7 000858 五 粮 液 106,355,727.97 6.78
8 600812 华北制药 98,987,302.98 6.31
9 000619 海螺型材 96,587,101.53 6.16
10 600050 中国联通 94,219,817.12 6.00
11 000002 万 科Ａ 92,552,938.41 5.90
12 601918 国投新集 91,049,739.98 5.80
13 600019 宝钢股份 85,637,753.47 5.46
14 601166 兴业银行 84,365,412.85 5.38
15 000042 深 长 城 83,794,154.77 5.34
16 601866 中海集运 80,739,242.35 5.15
17 600000 浦发银行 75,472,760.24 4.81
18 000597 东北制药 74,399,553.99 4.74
19 002024 苏宁电器 69,672,036.24 4.44
20 601899 紫金矿业 68,213,652.86 4.35
21 600782 新钢股份 67,521,841.60 4.30
22 600528 中铁二局 67,194,236.24 4.28
23 000623 吉林敖东 66,064,040.29 4.21鹏华普天收益证券投资基金 2009年年度报告摘要
24
24 600519 贵州茅台 65,866,128.43 4.20
25 601808 中海油服 65,076,511.29 4.15
26 000651 格力电器 64,935,451.24 4.14
27 000959 首钢股份 64,157,010.80 4.09
28 600840 新湖创业(注1) 64,005,224.49 4.08
29 601088 中国神华 62,146,637.81 3.96
30 601318 中国平安 59,832,334.11 3.81
31 002244 滨江集团 59,752,766.99 3.81
32 600736 苏州高新 59,689,903.76 3.80
33 601766 中国南车 58,514,621.87 3.73
34 600863 内蒙华电 58,306,594.91 3.72
35 000157 中联重科 58,176,331.61 3.71
36 600089 特变电工 56,011,459.25 3.57
37 600693 东百集团 54,694,503.40 3.49
38 601668 中国建筑 54,269,547.08 3.46
39 600126 杭钢股份 53,585,469.52 3.42
40 600739 辽宁成大 52,792,459.31 3.36
41 600724 宁波富达 52,224,467.62 3.33
42 600048 保利地产 51,530,251.79 3.28
43 000568 泸州老窖 51,457,702.39 3.28
44 000718 苏宁环球 51,435,791.05 3.28
45 600380 健康元 50,052,353.01 3.19
46 600683 京投银泰 49,160,775.35 3.13
47 600325 华发股份 48,986,352.71 3.12
48 600881 亚泰集团 48,684,512.22 3.10
49 600170 上海建工 48,655,794.79 3.10
50 002065 东华软件 48,342,807.87 3.08
51 000014 沙河股份 48,331,614.58 3.08
52 000001 深发展Ａ 47,889,192.88 3.05
53 601169 北京银行 47,884,169.54 3.05
54 600658 兆维科技(注2) 47,013,907.53 3.00
55 600808 马钢股份 46,366,634.75 2.95
56 000418 小天鹅Ａ 44,030,654.36 2.81
57 601009 南京银行 43,870,943.62 2.80
58 600791 京能置业 42,857,428.73 2.73
59 000933 神火股份 41,440,668.90 2.64
60 601006 大秦铁路 40,555,995.15 2.58
61 600865 百大集团 39,358,520.21 2.51
62 000402 金 融 街 38,558,985.85 2.46
63 600015 华夏银行 38,523,987.42 2.46
64 600809 山西汾酒 38,470,280.02 2.45鹏华普天收益证券投资基金 2009年年度报告摘要
25
65 601601 中国太保 37,729,217.65 2.40
66 600583 海油工程 37,724,514.32 2.40
67 000850 华茂股份 37,659,432.25 2.40
68 600502 安徽水利 36,766,448.40 2.34
69 600005 武钢股份 36,649,999.70 2.34
70 000783 长江证券 36,564,316.19 2.33
71 000709 唐钢股份(注3) 36,535,116.63 2.33
72 600676 交运股份 36,428,955.16 2.32
73 600115 ST东航 36,078,116.20 2.30
74 002088 鲁阳股份 34,997,949.17 2.23
75 601628 中国人寿 34,562,438.18 2.20
76 600001 邯郸钢铁(注4) 34,419,179.97 2.19
77 600153 建发股份 33,943,682.43 2.16
78 000839 中信国安 33,806,170.51 2.15
79 600649 城投控股 33,415,346.83 2.13
80 002106 莱宝高科 33,082,267.70 2.11
81 600104 上海汽车 32,950,294.20 2.10
82 000069 华侨城Ａ 32,949,703.42 2.10
83 600202 哈空调 31,899,637.08 2.03
84 000562 宏源证券 31,469,084.72 2.01
85 600328 兰太实业 31,403,944.21 2.00
注： （1）新湖创业报告期内被新湖中宝吸收合并。
（2）兆维科技报告期后更名为电子城。
（3）唐钢股份报告期后复牌更名为河北钢铁。
（4） 邯郸钢铁报告期内被唐钢股份吸收合并， 唐钢股份报告期后复牌更名为河北钢铁。
（5）卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 6,871,118,474.47
卖出股票的收入（成交）总额 7,255,896,271.22
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 54,336,150.00 2.37
2 央行票据 395,100,000.00 17.26鹏华普天收益证券投资基金 2009年年度报告摘要
26
3 金融债券 30,021,000.00 1.31
其中：政策性金融债 30,021,000.00 1.31
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 479,457,150.00 20.94
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 0701092 07 央行票据92 1,200,000 121,584,000.00 5.31
2 0801050 08 央行票据50 1,000,000 102,930,000.00 4.50
3 0901061 09 央行票据61 900,000 89,703,000.00 3.92
4 0801044 08 央行票据44 400,000 41,152,000.00 1.80
5 080219 08国开19 300,000 30,021,000.00 1.31
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9投资组合报告附注
8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。
8.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,836,469.91
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 7,174,519.04
5 应收申购款 5,585,968.58
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 15,596,957.53鹏华普天收益证券投资基金 2009年年度报告摘要
27
8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
152,463 17,423.92 61,587,529.89 2.32%2,594,915,791.25 97.68%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放
式基金
3,978.11 0.0001%
注：截止本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中
国证监会规定及相关管理制度的规定。
§1 0开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2003年 7 月12 日)基金份额总额
343,260,931.46
本报告期期初基金份额总额
3,079,573,958.06
本报告期期间基金总申购份额
178,628,048.09
减：本报告期期间基金总赎回份额
601,698,685.01
本报告期期间基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
2,656,503,321.14
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 鹏华普天收益证券投资基金 2009年年度报告摘要
28
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 因工作需要，本公司决定聘任张卓先生为鹏华普天收益开放式证券投资基金基金
经理，林宇坤先生不再担任鹏华普天收益开放式证券投资基金基金经理。上述变更事项已按
有关规定报中国证监会深圳监管局备案并于 2009 年 1 月 17日在《证券时报》公告。
11.2.2 基金托管人——交通银行股份有限公司的基金托管部门本报告期内无重大人事
变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 本年度支付给普华永道中天会计师事
务所有限公司审计费用 100,000.00 元,该审计机构已提供审计服务的连续年限为 7 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何
稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
长江证券 1 4,228,653,973.83 30.17% 3,435,818.39 29.30% -
国元证券 1 402,300,365.29 2.87% 341,950.23 2.92% -
华林证券 1 885,092,067.27 6.31% 752,319.54 6.42% -
国泰君安 1 788,870,625.30 5.63% 640,965.65 5.47% -
第一创业 1 442,525,047.67 3.16% 376,145.53 3.21% -
东北证券 1 2,299,064,912.09 16.40% 1,954,187.37 16.66% -
财富证券 1 4,048,335,669.30 28.88% 3,441,061.32 29.34% -
信达证券 1 - - - - -
金元证券 1 - - - - -
华西证券
1 922,370,227.30 6.58% 784,010.66 6.69%
本报
告期鹏华普天收益证券投资基金 2009年年度报告摘要
29
新增
合计 10 14,017,212,888.05 100.00% 11,726,458.69 100.00% -
注：交易单元选择的标准和程序：
1. 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的
专用交易单元，选择的标准是：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易
的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的
咨询服务。
2. 选择交易单元的程序：
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门
定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及
时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。
我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，分别向长江证券股
份有限公司、信达证券股份有限公司（由汉唐证券有限责任公司交易单元更名） 、国元证券
股份有限公司、华林证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、金元证券股份有限公
司、东北证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司租用交易
单元作为基金专用交易单元，并从 2003 年 7 月开始陆续使用。2009 年新增华西证券有限
责任公司交易单元作为基金专用交易单元。上述其他交易单元在本报告期内未发生变化。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
长江证券 - - - - - -
国元证券 40,409,862.00 15.35% - - - -
华林证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
第一创业 2,393,113.20 0.91% - - - -
东北证券 37,580,525.00 14.27% - - - -
财富证券 112,942,126.30 42.89% 194,100,000.00 48.77% - -
信达证券 - - - - - -
金元证券 - - - - - -
华西证券 70,000,000.00 26.58% 203,900,000.00 51.23% - -
合计 263,325,626.50 100.00% 398,000,000.00 100.00% - -
鹏华普天收益证券投资基金 2009年年度报告摘要
30
鹏华基金管理有限公司
二〇一〇年三月三十一日
