鹏华丰收债券型证券投资基金 2009年年度报告摘要
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鹏华丰收债券型证券投资基金
2009年年度报告摘要
2009 年 12月 31 日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一〇年三月三十一日
鹏华丰收债券型证券投资基金 2009年年度报告摘要
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§1重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2010年 3 月 26 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
普华永道中天会计师事务所注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。
本报告期自 2009 年 1 月 1日起至 2009 年 12 月 31 日止。
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 鹏华丰收债券
基金主代码 160612
交易代码 160612
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年 5月28 日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 473,235,968.38 份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标
在严格控制投资风险的基础上,通过主要投资债券等固定收益类品
种， 同时兼顾部分被市场低估的权益类品种,力求使基金份额持有人
获得持续稳定的投资收益。
投资策略
（1）股票投资：股票投资采用“行业配置”与“个股选择”双线并
行的投资策略，并通过灵活的仓位调控等手段来避免市场中的系统
风险。
（2）债券投资：本基金通过对宏观经济状况和货币政策等因素的研
究，形成对未来市场利率变动方向的预期，主动地调整债券投资组
合的久期，提高债券投资组合的收益水平；通过对债券市场具体情
况的分析判断，形成对未来收益率曲线形状变化的预期，相应地选
择子弹型、哑铃型或梯形的组合期限配置，获取因收益率曲线的形
变所带来的投资收益。
业绩比较基准 中债总指数收益率
风险收益特征
本基金属于债券型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金，
低于混合型基金、股票型基金，为证券投资基金中的较低风险品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 程国洪 尹东
联系电话 0755-82021186 010-67595003
电子邮箱 ph@mail.phfund.com.cn Yindong.zh@ccb.cn
客户服务电话 4006788999 010-67595096
传真 0755-82021126 010-66275853
2.4信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.phfund.com.cn
基金年度报告备置地点
深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心
第43层鹏华基金管理有限公司
北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设
银行股份有限公司
鹏华丰收债券型证券投资基金 2009年年度报告摘要
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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009年
2008年5 月28 日(基金合同生效
日)至 2008年 12月 31日
本期已实现收益 172,319,427.89 53,919,922.11
本期利润 109,019,313.49 127,258,932.99
加权平均基金份额本期利润 0.1312 0.0743
本期基金份额净值增长率 12.18% 7.91%
3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末
期末可供分配基金份额利润 0.1882 0.0152
期末基金资产净值 562,286,844.22 1,375,090,475.44
期末基金份额净值 1.188 1.059
注:(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的
申购赎回费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3) 表中的“期末”均指报告期最后一日，即 12 月 31 日，无论该日是否为开放日或交
易所的交易日。
(4) 本基金合同于 2008 年 5 月 28 日生效，截止本报告期末，本基金基金合同生效未满两
年。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 2.77% 0.16% 0.53% 0.04% 2.24% 0.12%
过去六个月 5.04% 0.24% 0.00% 0.05% 5.04% 0.19%
过去一年 12.18% 0.26% -1.24% 0.10% 13.42% 0.16%
过去三年 - ---- -
过去五年 - ---- -
自基金合同
生效起至今
21.06% 0.23% 10.05% 0.18% 11.01% 0.05%
注：(1) 业绩比较基准=中债总指数。
(2) 本基金合同于 2008 年 5 月 28 日生效，截至报告期末，本基金合同生效未满两年。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
鹏华丰收债券型证券投资基金 2009年年度报告摘要
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鹏华丰收债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2008 年 5 月 28 日至 2009 年 12 月31 日）
注：(1) 业绩比较基准=中债总指数。
(2) 本基金基金合同于 2008 年5 月28 日生效，截至本报告期末，本基金基金合同生效未满
两年。
(3) 按基金合同规定， 本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期， 截至本基金建仓期结束，
本基金的各项投资比例已达到基金合同规定的各项比例。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鹏华丰收债券型证券投资基金
合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
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注：(1) 业绩比较基准=中债总指数。
(2) 本基金合同于 2008年 5 月28 日生效，截至报告期末，本基金合同生效未满两年。
(3) 合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2009年
----
本基金
本报告
期内未
进行利
润分
配。
2008 年
5月28日
（基金
合同生
效日）
-2008年
12月31
日
0.200 20,254,242.74 6,004,896.25 26,259,138.99
2008年
12月16
日分
红，每
10份分
配
0.200
元。
合计
0.200 20,254,242.74 6,004,896.25 26,259,138.99
-
注：本基金合同于 2008 年 5 月 28 日生效，截止本报告期末未满两年。
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§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资
产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、
意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.） 、深圳市北融信投资发展有
限公司组成， 公司性质为中外合资企业。 公司原注册资本 8,000 万元人民币， 后于 2001 年 9 月
完成增资扩股，增至 15,000 万元人民币。截止本报告期末，公司管理两只封闭式基金、十二
只开放式基金和六只社保组合，经过 10 年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累
了丰富经验。伴随着中国证券市场的发展壮大，面对中国入世后的机遇和挑战，身处中国基金
业高速发展的历史时刻，鹏华基金管理有限公司将在进一步提高基金管理水平、完善市场服务
体系、新业务开发、国际合作等多方面加快步伐，努力进取，继续诚实信用、勤勉尽责地为广
大基金投资者服务，为中国基金业的健康发展做出应有贡献。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限 证券从业
年限
说明
任职日期
离任日
期
阳先伟
本基金
基金经
理
2008-05-28 - 7
阳先伟，国籍中国，硕士，7 年证
券从业经验， 自 2008 年5 月起兼任
鹏华丰收债券型证券投资基金基金
经理。先后在民生证券、国海证券
等机构从事债券研究及投资组合管
理工作，历任研究员、高级经理等
职务。2004年 9 月加盟鹏华基金管
理有限公司从事债券及宏观研究工
作，曾任普天债券基金基金经理助
理，2006 年 12 月起至今任普天债
券基金经理。阳先伟先生具备基金
从业资格。本报告期内本基金基金
经理未发生变动。
注：1. 基金合同生效之日起担任基金经理的任职日期为基金合同生效日；基金合同生效
后担任基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券投资
基金法》及其他有关法律法规、 《鹏华丰收债券型证券投资基金基金合同》的规定进行投资管
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理运作，期间个别投资指标受市场影响被动超出约定比例，基金管理人按照基金合同约定及时
进行了调整，未发生违反相关法规和基金合同以及损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配
等各环节得到公平对待。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在 2008 年末启动的各项经济刺激政策的共同推动下，2009年中国经济增速逐季回升，呈
现出持续复苏的良好势头。虽然市场资金面较为充裕，短期利率极低，但由于经济强劲复苏所
带来的通胀忧虑，债券市场中长端收益率整体上仍然明显上行。从市场产品结构来看：利率产
品的弱势尤为明显；而中短信用产品由于绝对收益较高，还出现过阶段性的上涨机会。全年来
看，交易所上证国债指数上涨了 0.87％，银行间中债总财富指数下跌 1.24％。
本基金在 2009 年始终维持较低的组合久期和较低的股票仓位，并逐步加大了对于信用产
品的配置比例，从而减小了组合的波动性；股票方面，基金上半年投资较为积极，而在 8 月份
之后转向更加保守的策略，基本把握了市场的节奏。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
全年来看，丰收债券基金净值增长率为 12.18％，超越基准 13.42％。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2010 年债券市场，我们认为：由于经济复苏及货币信贷的快速增长，物价上涨的压
力将长期存在， 将在中长期内制约债券市场的表现。 但另一方面， 国内对贷款规模的严厉控制，
可能造成银行债券配置需求的上升；同时欧洲经济深层次问题的浮现，也可能使全球经济复苏
遭遇一定波折，从而对债市构成一定支撑。综上，我们认为 2010 年债市风险与机遇并存，应
在控制总体风险的基础上，着力把握结构性、波段性的机会。
在股票市场方面，在经历了一年的上涨后，目前市场整体估值已处于基本合理的区间，不
存在系统性的低估。随着经济复苏的态势得到确立，资产泡沫和通胀压力日渐成为影响货币政
策方向的重要因素。我们认为：中央经济政策将向紧的方面微调保持适当宽松、并更加注重结
构调整；市场关注的重心也可能随之发生转变。2010 年权益市场的整体性机会可能较小，而
鹏华丰收债券型证券投资基金 2009年年度报告摘要
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结构性机会更为明显。
投资策略方面：在久期配置上，我们将坚持平衡收益与风险的原则，在控制组合久期的前
提下适当波段操作，有所作为；在类属配置上，将继续以银行间金融债、央行票据等为主，注
重对信用产品的投资。对于权益投资，我们将根据股票市场的情况，在控制股票总体仓位的前
提下，精选行业和个股，切实控制风险，力争提高收益。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述：
4.6.1.1 日常估值流程
基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立
建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互
独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基
金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基
金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估
值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除
设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工
作，确保基金净值核算无误。
配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格， 在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识
和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。
4.6.1.2 特殊业务估值流程
根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的
相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究
员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度：
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共
同商定估值原则和政策。
4.6.3 本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.6.4 本公司现没有进行任何定价服务的签约。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
4.7.1 截止本报告期末，本基金可供分配收益为 89,050,875.84元，根据《中华人民共和国
证券投资基金法》等法律法规的规定及《鹏华丰收债券型证券投资基金基金合同》的规定，本
基金本年度收益分配比例应不低于可分配收益的 50%，即 44,525,437.92元。
鹏华丰收债券型证券投资基金 2009年年度报告摘要
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4.7.2 本基金于 2010 年 1月 26 日对 2009 年年度可分配收益进行分配，每 10 份分配 1.000
元，分红金额为 68,024,950.31 元，占 2009 年年度可供分配收益的 76.39%。
4.7.3 根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规的规定和《鹏华丰收债券型证
券投资基金基金合同》的规定，本基金年度收益分配比例为不低于当年可供分配收益的 50%，
本基金已分配收益已达到本报告期可供分配收益的 76.39%， 符合相关法规及基金合同的规定。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基
金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全
尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金
的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行
了监督，发现个别监督指标受市场影响被动超出监督比例，未发现基金管理人有损害基金份额
持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6审计报告
普华永道中天会计师事务所注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。
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§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：鹏华丰收债券型证券投资基金
报告截止日：2009年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
资 产：
银行存款
123,168,337.06 59,298,330.66
结算备付金
1,283,613.85 670,018.80
存出保证金
88,278.76 4,825.23
交易性金融资产
560,634,651.74 1,308,574,583.90
其中：股票投资
35,543,663.54 4,698,688.79
基金投资
--
债券投资
525,090,988.20 1,303,875,895.11
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
6,496,632.26 25,473,729.25
应收股利
--
应收申购款
338,095.45 891,395.54
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
692,009,609.12 1,394,912,883.38
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
40,000,000.00 -
应付证券清算款
85,535,349.25 18,595,760.69
应付赎回款
2,572,916.76 171,554.12
应付管理人报酬
354,649.49 719,071.26
应付托管费
118,216.51 239,690.41
应付销售服务费
--
应付交易费用
130,035.99 16,157.78
应交税费
942,360.20 -鹏华丰收债券型证券投资基金 2009年年度报告摘要
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应付利息
8,166.66 -
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
61,070.04 80,173.68
负债合计
129,722,764.90 19,822,407.94
所有者权益：
实收基金
473,235,968.38 1,297,911,896.16
未分配利润
89,050,875.84 77,178,579.28
所有者权益合计
562,286,844.22 1,375,090,475.44
负债和所有者权益总计
692,009,609.12 1,394,912,883.38
注：(1)报告截止日 2009 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.188 元，基金份额总额
473,235,968.38 份。
(2)本基金基金合同于 2008 年 5 月 28日生效， 上年度可比期间为 2008 年 5月 28 日 （基
金合同生效日）至 2008 年 12 月 31 日。
7.2利润表
会计主体：鹏华丰收债券型证券投资基金
本报告期：2009 年 1 月 1日至 2009 年 12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2009年1月1日至2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年5月28日(基金合同生
效日)至2008年12月31日
一、收入 119,888,088.75 137,057,234.65
1.利息收入 32,350,699.79 38,502,702.37
其中：存款利息收入 768,797.93 1,208,578.63
债券利息收入 31,581,901.86 35,157,639.68
资产支持证券利息收入 --
买入返售金融资产收入 - 2,136,484.06
其他利息收入 --
2.投资收益（损失以“-”填列） 150,187,633.04 24,520,635.21
其中：股票投资收益 74,406,703.91 6,365,413.80
基金投资收益 --
债券投资收益 74,610,323.62 18,155,221.41
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 557,097.81 -
股利收益 613,507.70 -
3.公允价值变动收益 （损失以 “-”
号填列）
-63,300,114.40 73,339,010.88
4.汇兑收益（损失以“－”号填
列）
--鹏华丰收债券型证券投资基金 2009年年度报告摘要
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5.其他收入 （损失以 “-” 号填列） 649,870.32 694,886.19
减：二、费用 10,868,775.26 9,798,301.66
1．管理人报酬 7.4.7.2.1 5,637,848.87 6,238,476.59
2．托管费 7.4.7.2.2 1,879,282.96 2,079,492.17
3．销售服务费 --
4．交易费用 1,210,338.47 53,640.17
5．利息支出 1,736,412.71 1,170,151.03
其中：卖出回购金融资产支出 1,736,412.71 1,170,151.03
6．其他费用 404,892.25 256,541.70
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
109,019,313.49 127,258,932.99
减：所得税费用 --
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
109,019,313.49 127,258,932.99
7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：鹏华丰收债券型证券投资基金
本报告期：2009 年 1 月 1日至 2009 年 12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,297,911,896.16 77,178,579.28 1,375,090,475.44
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 109,019,313.49 109,019,313.49
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-824,675,927.78 -97,147,016.93 -921,822,944.71
其中：1.基金申购款 985,103,806.04 123,343,869.61 1,108,447,675.65
2.基金赎回款 -1,809,779,733.82 -220,490,886.54 -2,030,270,620.36
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
-- -
五、期末所有者权益（基金净值） 473,235,968.38 89,050,875.84 562,286,844.22
项目
上年度可比期间
2008年5月28日(基金合同生效日)至2008年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,100,410,489.38 - 2,100,410,489.38
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 127,258,932.99 127,258,932.99
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-802,498,593.22 -23,821,214.72 -826,319,807.94
其中：1.基金申购款 616,302,914.60 28,699,584.61 645,002,499.21鹏华丰收债券型证券投资基金 2009年年度报告摘要
14
2.基金赎回款 -1,418,801,507.82 -52,520,799.33 -1,471,322,307.15
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
- -26,259,138.99 -26,259,138.99
五、期末所有者权益（基金净值） 1,297,911,896.16 77,178,579.28 1,375,090,475.44
报表附注为财务报表的组成部分
本报告 7.1至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
基金管理公司负责人：邓召明，主管会计工作负责人：胡湘，会计机构负责人：刘慧红
7.4报表附注
7.4.1 基金基本情况
鹏华丰收债券型证券投资基金(以下简称“本基金” )经中国证券监督管理委员会(以下简
称“中国证监会” )证监许可[2008]第 405 号《关于核准鹏华丰收债券型证券投资基金募集的
批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华丰
收债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
2,099,719,647.42 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第
71 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《鹏华丰收债券型证券投资基金基金合同》
于 2008 年 5 月 28 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,100,410,489.38 份基金
份额，其中认购资金利息折合 690,841.96 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理
有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华丰收债券型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为国债、金融债、次级债、企业债、可转换公司债券、央行
票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购和股票(含一级市场新股申购)、权证(仅限于通
过投资可分离转债而获得的权证)等权益类品种，以及中国证监会允许基金投资的其它固定
收益类金融工具。本基金投资于债券等固定收益类品种的比例不低于基金资产的 80%；本
基金投资于股票等权益类品种的比例为基金资产的 0－20%；本基金投资可转换公司债券的
比例不超过基金资产净值的 30%；现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的 5%。本基金的业绩比较基准为中债总指数收益率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相鹏华丰收债券型证券投资基金 2009年年度报告摘要
15
关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露
XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007年 5 月 15 日颁布的
《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《鹏华丰收债券型证券投资基金基金合同》和中国证监
会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2009 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2009
年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5差错更正的说明
本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。
7.4.6 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
意大利欧利盛金融集团股份公司（Eurizon Financial
Group S.p.A.）
基金管理人的原股东(变更前)
意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital
SGR S.p.A.)
基金管理人的现股东(变更后)
深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东
7.4.6.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准鹏华基金管理公司变更股权的批复》 （证监许
可[2009]746 号） ，核准本公司原股东意大利欧利盛金融集团股份公司（Eurizon Financial
Group S.p.A.）将其持有的本公司 49%的股权转让给意大利欧利盛资本资产管理股份公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A.)，本公司本次股权变更后，国信证券股份有限公司、意大利欧
利盛资本资产管理股份公司、 深圳市北融信投资发展有限公司三家股东持有本公司股权的比
例分别为：50%、49%、1%。
本公司已于 2009 年 9 月 21 日依据相关法规规定办理完毕工商变更登记等相关事宜。
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的其他关联方没有发生变化。
7.4.7本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.7.1通过关联方交易单元进行的交易 鹏华丰收债券型证券投资基金 2009年年度报告摘要
16
7.4.7.1.1股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元发生股票交易、权证交易、债券交易、债券回购
交易，也没有发生应支付关联方的佣金业务(2008 年:同)。
7.4.7.2关联方报酬
7.4.7.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年5月28日(基金合同生效日)
至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 5,637,848.87 6,238,476.59
其中：支付销售机构的客户维护费 204,152.34 162,946.80
注:(1)支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为 0.60%，逐日计提，
按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.60%÷当年天数。
(2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》 ，基金管理人依据销售机构销售基金
的保有量提取一定比例的客户维护费， 用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生
的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。
7.4.7.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年5月28日(基金合同生效日)
至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 1,879,282.96 2,079,492.17
注:支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费年费率为 0.20%，逐日计提，
按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。
7.4.7.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行
- - - - 2,101,000,000.00547,135.08
上年度可比期间
2008年5月28日(基金合同生效日)至2008年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 鹏华丰收债券型证券投资基金 2009年年度报告摘要
17
中国建设银行
- 147,136,449.31 - - 410,000,000.00 117,530.06
注:与关联方之间通过银行间同业市场进行的债券（含回购）交易，该类交易是在正常
业务中按照一般商业条款而订立。
7.4.7.4各关联方投资本基金的情况
7.4.7.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
单位：份
项目
本期
2009年 1月 1 日至 2009年 12 月 31 日
上年度可比期间
2008年 5月 28日(基金合同生效日)
至 2008 年 12 月 31 日
基金合同生效日(2008年 5月 28日)持有
的基金份额
- 50,062,000.00
期初持有的基金份额 46,062,000.00 -
期间申购/买入总份额 --
期间因拆分变动份额 --
减：期间赎回/卖出总份额 - 4,000,000.00
期末持有的基金份额 46,062,000.00 46,062,000.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例 9.733% 3.549%
注:1、本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相
一致。
2、上年度可比期间为 2008 年 5 月 28日（基金合同生效日）至 2008 年 12 月 31 日。
3、上年度可比期内基金管理人持有份额的变化，为本基金管理人依据相关协议，通过
深圳市红十字会捐赠 4,000,000 份本基金份额，用于灾后重建等特定公益用途。上述基金份
额申购、捐赠等已履行必要程序。
7.4.7.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及 2008 年末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。
7.4.7.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2009年 1月 1日至 2009年 12月 31日
上年度可比期间
2008年 5月 28 日(基金合同生效日)至
2008年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 123,168,337.06 738,250.46 59,298,330.66 1,056,113.83
7.4.7.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元 鹏华丰收债券型证券投资基金 2009年年度报告摘要
18
本期
2009年 1月 1 日至 2009年 12 月 31 日
关联方名称
证券代
码
证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：股/张） 总金额
国信证券 601788 光大证券 网下申购 71,747 1,512,426.76
国信证券 601888 中国国旅 网下申购 53,615 631,584.70
国信证券 098001 09 中化工债 网下申购 500,000 50,000,000.00
上年度可比期间
2008年 5月 28 日(基金合同生效日)至 2008年 12 月 31 日
关联方名称
证券代
码
证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：张） 总金额
国信证券 112006 08 万科 G2 网下申购 85,000 8,500,000.00
国信证券 088044 08 无锡公用债 网下申购 400,000 40,000,000.00
7.4.8 期末（2009 年 12 月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.5.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002302 西部建设 2009-10-22 2010-02-03
网下新
股流通
受限
15.00 31.79 51,233 768,495.00 1,628,697.07 -
002304 洋河股份 2009-10-29 2010-02-08
网下新
股流通
受限
60.00 113.99 9,651 579,060.00 1,100,117.49 -
002310 东方园林 2009-11-20 2010-03-01
网下新
股流通
受限
58.60 110.88 13,914 815,360.40 1,542,784.32 -
002313 日海通讯 2009-11-26 2010-03-03
网下新
股流通
受限
24.80 40.82 17,281 428,568.80 705,410.42 -
002322 理工监测 2009-12-11 2010-03-18
网下新
股流通
受限
40.00 61.88 14,995 599,800.00 927,890.60 -
002327 富安娜 2009-12-22 2010-03-30
网下新
股流通
受限
30.00 39.66 18,088 542,640.00 717,370.08 -
002328 新朋股份 2009-12-22 2010-03-30
网下新
股流通
受限
19.38 26.55 66,747 1,293,556.86 1,772,132.85 -
002330 得利斯 2009-12-25 2010-04-06 网下新 13.18 13.18 8,492 111,924.56 111,924.56 -鹏华丰收债券型证券投资基金 2009年年度报告摘要
19
股流通
受限
300024 机器人 2009-10-19 2010-02-01
网下新
股流通
受限
39.80 72.28 26,015 1,035,397.00 1,880,364.20 -
300035 中科电气 2009-12-18 2010-03-25
网下新
股流通
受限
36.00 48.42 35,685 1,284,660.00 1,727,867.70 -
300038 梅泰诺 2009-12-28 2010-04-08
网下新
股流通
受限
26.00 26.00 81,524 2,119,624.00 2,119,624.00 -
600376 首开股份 2009-07-21 2010-07-19
非公开
发行流
通受限
13.96 16.61 1,000,000 13,960,000.00 16,610,000.00 -
601117 中国化学 2009-12-29 2010-04-07
网下新
股流通
受限
5.43 5.43 365,352 1,983,861.36 1,983,861.36 -
601299 中国北车 2009-12-23 2010-03-30
网下新
股流通
受限
5.56 6.13 257,483 1,431,605.48 1,578,370.79 -
601888 中国国旅 2009-09-25 2010-01-15
网下新
股流通
受限
11.78 20.94 53,615 631,584.70 1,122,698.10 -
注:截至本报告期末 2009 年 12 月 31 日止，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受
限的债券及权证。
7.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末 2009 年 12月 31 日止，本基金没有持有暂时停牌的股票。
7.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.8.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2009 年 12 月 31 日止，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
7.4.8.3.2交易所市场债券正回购
截止本报告期期末 2009 年 12 月 31 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额 40,000,000.00 元，于 2010年 1 月 4 日到期。该类交易要求本基金在回
购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交
易所规定的比例折算成标准券后，不低于债券回购交易的余额。 鹏华丰收债券型证券投资基金 2009年年度报告摘要
20
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 35,543,663.54 5.14
其中：股票 35,543,663.54 5.14
2 固定收益投资 525,090,988.20 75.88
其中：债券 525,090,988.20 75.88
资产支持证券 --
3 金融衍生品投资 --
4 买入返售金融资产 --
其中：买断式回购的买入返售金融资产 --
5 银行存款和结算备付金合计 124,451,950.91 17.98
6 其他各项资产 6,923,006.47 1.00
7 合计 692,009,609.12 100.00
8.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 --
B 采掘业 --
C 制造业 11,459,285.34 2.04
C0
食品、饮料 1,212,042.05 0.22
C1
纺织、服装、皮毛 717,370.08 0.13
C2
木材、家具 --
C3
造纸、印刷 --
C4
石油、化学、塑胶、塑料 --
C5
电子 --
C6
金属、非金属 3,400,829.92 0.60
C7
机械、设备、仪表 6,129,043.29 1.09
C8
医药、生物制品 --
C99
其他制造业 --
D 电力、煤气及水的生产和供应业 --
E 建筑业 1,542,784.32 0.27
F 交通运输、仓储业 --
G 信息技术业 2,825,034.42 0.50
H 批发和零售贸易 --
I 金融、保险业 --
J 房地产业 16,610,000.00 2.95 鹏华丰收债券型证券投资基金 2009年年度报告摘要
21
K 社会服务业 3,106,559.46 0.55
L 传播与文化产业 --
M 综合类 --
合计 35,543,663.54 6.32
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 600376 首开股份 1,000,000 16,610,000.00 2.95
2 300038 梅泰诺 81,524 2,119,624.00 0.38
3 601117 中国化学 365,352 1,983,861.36 0.35
4 300024 机器人 26,015 1,880,364.20 0.33
5 002328 新朋股份 66,747 1,772,132.85 0.32
6 300035 中科电气 35,685 1,727,867.70 0.31
7 002302 西部建设 51,233 1,628,697.07 0.29
8 601299 中国北车 257,483 1,578,370.79 0.28
9 002310 东方园林 13,914 1,542,784.32 0.27
10 601888 中国国旅 53,615 1,122,698.10 0.20
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限网站
http://www.phfund.com.cn的年度报告正文。
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 000983 西山煤电 20,446,250.40 1.49
2 600325 华发股份 17,822,717.15 1.30
3 002152 广电运通 15,351,059.80 1.12
4 600048 保利地产 15,282,369.09 1.11
5 601898 中煤能源 14,789,298.00 1.08
6 600376 首开股份 13,960,000.00 1.02
7 600030 中信证券 13,638,036.00 0.99
8 000528 柳工 13,505,969.82 0.98
9 601186 中国铁建 13,421,200.57 0.98
10 601668 中国建筑 13,295,981.76 0.97
11 000024 招商地产 12,797,287.77 0.93
12 601318 中国平安 11,759,078.92 0.86
13 000933 神火股份 9,577,682.37 0.70
14 600162 香江控股 9,471,718.98 0.69
15 002032 苏 泊 尔 9,145,858.13 0.67
16 002244 滨江集团 8,846,429.46 0.64鹏华丰收债券型证券投资基金 2009年年度报告摘要
22
17 601088 中国神华 8,133,031.00 0.59
18 600097 开创国际 8,096,332.23 0.59
19 600563 法拉电子 7,926,220.75 0.58
20 600446 金证股份 7,414,976.58 0.54
注:买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600325 华发股份 28,870,347.93 2.10
2 000983 西山煤电 24,929,969.20 1.81
3 601898 中煤能源 23,247,862.79 1.69
4 600048 保利地产 23,032,839.95 1.68
5 601318 中国平安 22,591,722.97 1.64
6 000528 柳 工 16,448,647.46 1.20
7 000024 招商地产 15,591,982.35 1.13
8 002244 滨江集团 15,053,647.53 1.09
9 000933 神火股份 14,681,641.71 1.07
10 002152 广电运通 14,558,324.89 1.06
11 601668 中国建筑 14,036,633.24 1.02
12 600030 中信证券 13,539,706.00 0.98
13 601186 中国铁建 13,085,216.64 0.95
14 002032 苏 泊 尔 10,432,294.03 0.76
15 600097 开创国际 9,482,815.39 0.69
16 600563 法拉电子 9,173,647.36 0.67
17 600162 香江控股 8,241,644.26 0.60
18 002123 荣信股份 8,171,860.33 0.59
19 601088 中国神华 7,831,801.70 0.57
20 600446 金证股份 7,607,927.82 0.55
注:卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 376,442,036.30
卖出股票的收入（成交）总额 426,914,128.96
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元 鹏华丰收债券型证券投资基金 2009年年度报告摘要
23
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 106,144,616.60 18.88
2 央行票据 29,901,000.00 5.32
3 金融债券 182,218,000.00 32.41
其中：政策性金融债 182,218,000.00 32.41
4 企业债券 156,716,371.60 27.87
5 企业短期融资券 50,111,000.00 8.91
6 可转债 --
7 其他 --
8 合计 525,090,988.20 93.38
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 080403 08农发03 800,000 80,480,000.00 14.31
2 070405 07农发05 700,000 70,511,000.00 12.54
3 010203 02 国债⑶ 499,920 50,656,893.60 9.01
4 088044 08 无锡公用债 400,000 41,272,000.00 7.34
5 010112 21 国债⑿ 391,460 40,144,223.00 7.14
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9投资组合报告附注
8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。
8.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 88,278.76
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,496,632.26
5 应收申购款 338,095.45
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -鹏华丰收债券型证券投资基金 2009年年度报告摘要
24
8 其他 -
9 合计 6,923,006.47
8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 600376 首开股份 16,610,000.00 2.95 非公开发行流通受限
2 300038 梅泰诺 2,119,624.00 0.38 网下新股流通受限
3 601117 中国化学 1,983,861.36 0.35 网下新股流通受限
4 300024 机器人 1,880,364.20 0.33 网下新股流通受限
5 002328 新朋股份 1,772,132.85 0.32 网下新股流通受限
6 300035 中科电气 1,727,867.70 0.31 网下新股流通受限
7 002302 西部建设 1,628,697.07 0.29 网下新股流通受限
8 601299 中国北车 1,578,370.79 0.28 网下新股流通受限
9 002310 东方园林 1,542,784.32 0.27 网下新股流通受限
10 601888 中国国旅 1,122,698.10 0.20 网下新股流通受限
8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
4,774 99,127.77 343,621,019.92 72.61%129,614,948.46 27.39%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 2,860.78 0.0006%
注：截止本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中
国证监会规定及相关管理制度的规定。
鹏华丰收债券型证券投资基金 2009年年度报告摘要
25
§1 0开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2008年 5 月28 日)基金份额总额
2,100,410,489.38
本报告期期初基金份额总额
1,297,911,896.16
本报告期期间基金总申购份额
985,103,806.04
减：本报告期期间基金总赎回份额
1,809,779,733.82
本报告期期间基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
473,235,968.38
注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。
§11重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 本基金管理人本报告期内无重大人事变动。
11.2.2 本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 本年度应支付给普华永道中天会计师
事务所有限公司审计费用 60,000.00元，该审计机构已提供审计服务的年限为两年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何
稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额
占当期股票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金总
量的比例 鹏华丰收债券型证券投资基金 2009年年度报告摘要
26
中信证券 1 457,272,296.68 61.01% 388,680.83 62.08% -
中银国际 1 292,206,272.56 38.99% 237,420.88 37.92% -
合计 2 749,478,569.24 100.00% 626,101.71 100.00% -
注：交易单元选择的标准和程序：
1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的
专用交易单元，选择的标准是：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易
的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的
咨询服务。
2、选择交易单元的程序：
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研
部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比， 评比内容包括： 提供研究报告质量、 数量、
及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情
况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，分别向中银国
际证券有限责任公司、中信证券股份有限公司租用交易单元作为基金专用交易单元，并从
2008年 5 月开始陆续使用。本报告期内上述交易单元未发生变化。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
中信证券 649,962,546.38 93.64% 2,257,300,000.00 100.00% 1,555,541.97 100.00%
中银国际 44,125,952.62 6.36% - - - -
合计 694,088,499.00 100.00% 2,257,300,000.00 100.00% 1,555,541.97 100.00%
§12影响投资者决策的其他重要信息
本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下：
1、2009 年 1 月 16 日，中国建设银行股份有限公司公告中国建设银行股份有限公司聘
请胡哲一先生担任中国建设银行股份有限公司副行长；
2、2009 年 5月 14 日，美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；
3、2009 年 5 月 26 日，中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公
司股权变动报告书；
4、2009 年 5 月 26 日，中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公
司股权变动报告书； 鹏华丰收债券型证券投资基金 2009年年度报告摘要
27
5、2009 年 8月 2 日，中国建设银行股份有限公司公告，自 2009 年 7 月 24 日起陈佐夫
先生就任中国建设银行股份有限公司执行董事。
6、2009 年 9 月 27 日，中国建设银行股份有限公司发布关于控股股东增持股份计划实
施情况的公告。
7、2009年 10 月 11 日，中国建设银行股份有限公司发布关于控股股东增持中国建设银
行股份有限公司股份的公告。
8、2010 年 1 月 29 日，中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会议
决议公告，决议聘任庞秀生先生担任中国建设银行股份有限公司副行长。
鹏华基金管理有限公司
二〇一〇年三月三十一日
