南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告（正文）
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南方中证500 指数证券投资基金(LOF)
2009年年度报告（正文）
2009 年12 月31 日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2010 年03月31 日
南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告（正文）
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月26日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告期自2009年09月25日起至12月31日止。
1.2 目录
§1
重要提示及目录.....................................................................................................................................................2
1.1 重要提示..........................................................................................................................................................2
1.2 目录..................................................................................................................................................................2
§2
基金简介.................................................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况..................................................................................................................................................4
2.2 基金产品说明..................................................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人..............................................................................................................................5
2.4 信息披露方式...................................................................................................................................................5
2.5 其它相关资料..................................................................................................................................................5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标..............................................................................................................................6
3.2 基金净值表现..................................................................................................................................................6
3.3 过去三年基金的利润分配情况......................................................................................................................8
§4 管理人报告...............................................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况..........................................................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................................................9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..............................................................................................9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................................10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................................10
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................................ 11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................................12 南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告（正文）
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4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................................12
§5 托管人报告.............................................................................................................................................................13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................................13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............................13
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................................13
§6 审计报告.................................................................................................................................................................13
§7 年度财务报表.........................................................................................................................................................15
7.1 资产负债表.....................................................................................................................................................15
7.2 利润表............................................................................................................................................................16
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 .....................................................................................................................17
7.4 报表附注........................................................................................................................................................18
§8
投资组合报告.......................................................................................................................................................35
8.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................................35
8.2 期末按行业分类的股票投资组合................................................................................................................36
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................................................37
8.4 报告期内权益投资组合的重大变动 ............................................................................................................50
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................................51
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................................51
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ....................................51
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ................................................51
8.9 投资组合报告附注........................................................................................................................................52
§9 基金份额持有人信息.............................................................................................................................................52
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................................................................................52
9.2 期末上市基金前十名持有人........................................................................................................................53
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ............................................................................53
§10
开放式基金份额变动.........................................................................................................................................53
§11 重大事件揭示.......................................................................................................................................................54
11.1 基金份额持有人大会决议 ..........................................................................................................................54
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..........................................................54
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..............................................................................54
11.4 基金投资策略的改变 ..................................................................................................................................54
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................................................................................55
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................................................................55
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................................55
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 ...............................................................55
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其它证券投资的情况 .......................................................................55
11.8 其它重大事件..............................................................................................................................................56
§12
备查文件目录.....................................................................................................................................................57
12.1 备查文件目录..............................................................................................................................................57
12.2 存放地点......................................................................................................................................................57
12.3 查阅方式......................................................................................................................................................57
南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告（正文）
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 南方中证500指数证券投资基金（LOF）
基金简称 南方中证500指数（LOF）
基金主代码 160119
前端交易代码 160119
后端交易代码 160120
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2009年09月25日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,882,661,867.84份
基金合同存续期（若有） -
基金份额上市的证券交易所（若
有）
深圳证券交易所
上市日期（若有） 2009年11月11日
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方500”。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律
约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的
有效跟踪。
投资策略 本基金为完全被动式指数基金，原则上采用指数复制
法，按照成份股在中证500指数中的基准权重构建指
数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变
化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发
生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎
回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，
或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导
致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以
对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融
衍生产品投资管理等，力争控制本基金的净值增长率
与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%，
年跟踪误差不超过4%。
业绩比较基准（若有） 中证500指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税
后）×5%
风险收益特征（若有） 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券
基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采
用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告（正文）
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数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益
特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国农业银行
姓名 鲍文革 李芳菲
联系电话 0755-82763888 010-68424199
信息披露负责人
电子邮箱 manager@southernfund.co
m
lifangfei@abchina.com
客户服务电话
400-889-8899 95599
传真 0755-82763889 010-68424181
注册地址 深圳市福田中心区福华一
路六号免税商务大厦塔楼
31、32、33层整层
北京市东城区建国门内大街69
号
办公地址 深圳市福田中心区福华一
路六号免税商务大厦塔楼
31、32、33层整层
北京市海淀区西三环北路 100
号金玉大厦
邮政编码 518048 100048
法定代表人 吴万善 项俊波
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其它相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有
限公司
上海市湖滨路202号普华永道中
心11楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公
司
北京西城区金融大街27号投资
广场23层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009年09月25日-2009年12月31日
本期已实现收益 179,466,602.40
本期利润 522,613,376.93
加权平均基金份额本期利润 0.1740
本期加权平均净值利润率 15.81%
本期基金份额净值增长率 17.60%
3.1.2 期末数据和指标 2009年09月25日-2009年12月31日
期末可供分配利润 195,517,917.54
期末可供分配基金份额利润 0.0678
期末基金资产净值 3,391,413,066.60
期末基金份额净值 1.1760
3.1.3 累计期末指标 2009年09月25日-2009年12月31日
基金份额累计净值增长率 17.60%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利
润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不
是当期发生数） 。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。 4、本基金自基金合同生效日（2009年9月25日） 至报告期末不
满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 17.95% 1.71% 30.16% 1.89% -12.21% -0.18%
自基金合同
生效起至今
17.60% 1.65% 25.40% 1.90% -7.80% -0.25%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告（正文）
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基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准
收益率的历史走势对比图
-10.00%
-5.00%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
2009年9月25日
2009年10月25日
2009年11月25日
2009年12月25日
基金累计份额净值增长率 业绩比较基准收益率
注：1、本基金的建仓期为基金合同生效之日起三个月，建仓期结束时，各项资产配置比例符合
合同约定；
2、本基金自基金合同生效日（2009年9月25日）至报告期末不满一年，由于本
基金正式跟踪标的指数起始日为12月28日，因此上图未能体现本基金建仓期之后拟合业绩基
准的情况。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告（正文）
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0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
2009
基金累计份额净值增长率 业绩比较基准收益率
3.3 自基金合同生效以来基金的利润分配情况
注:无
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[1998]4号文批准， 由南方证券股份有限
公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年，经中国证监会证监
基字[2000]78号文批准进行了增资扩股，注册资本达到1亿元人民币。2005年，经中国证监会
证监基字[2005]201号文批准进行增资扩股，注册资本达1.5亿元人民币。目前股权结构：华泰
证券股份有限公司45%、深圳市机场（集团）有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业
证券股份有限公司10%。
截至报告期末，公司管理资产规模达1,800多亿元，管理2只封闭式基金——基金开元、
基金天元；19只开放式基金——南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、
南方现金增利基金、南方积极配置基金，南方高增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳
健成长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基金、南方隆元产业主题基金、南方全球南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告（正文）
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精选配置基金（QDII基金） 、南方盛元红利股票型基金、南方优选价值股票型基金、南方恒元保
本混合型证券投资基金、南方沪深300指数证券投资基金、南方中证500指数证券投资基金、
深证成份交易型开放式指数证券投资基金和南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接
基金；以及多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
张原 本基金
的基金
经理
2009年09月
25日
- 3 美国密歇根大
学经济学硕士
学位， 具有基金
从业资格。 2006
年4月加入南
方基金， 曾担任
南方基金研究
部机械及电力
设备行业高级
研究员， 南方高
增长及南方隆
元产业主题基
金基金经理助
理，2009 年9
月至今， 任南方
中证500 基金
经理。
注：1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作
管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则，并严格按照
《南方中证500指数证券投资基金（LOF）基金合同》的各项规定,本着诚实守信、勤勉尽责的
原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求与标的指数相近的收
益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投
资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，完
善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对
待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 本投资组合与其它投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。 南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告（正文）
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4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金于2009年9月25日宣布成立并进入建仓期。 本基金管理组在公司投资决策委员会
的指导下，根据我们对于市场的判断，作出了较为周密完善的建仓安排和计划。按照基金合同
的规定，四季度实际上为本基金的建仓期。在对未来3－6个月市场震荡上行的判断下，本基金
采取了相对快速的建仓策略。截止 11 月 11 日本基金结束封闭期打开申购赎回日，本基金股票
仓位达到85％，基本完成了本基金主要股票仓位的建仓，取得了较好的建仓效果。
在打开申购赎回后，由于基金持有者赎回等因素，本基金股票仓位迅速达到 95％，并开始
尝试进入完全跟踪。尽管其间本基金遭遇了较大额度的赎回申购（前七个交易日累计遭受净赎
回份额近10亿份；11月20日至11月30日七个交易日又累计接受净申购7.6亿份） ，成为本基
金跟踪误差的主要来源之一，但在本基金管理组的努力下，通过自建的“指数化交易系统” 、 “日
内择时交易模型” 、 “跟踪误差归因分析系统”等工具，有效的将跟踪误差控制在较好的水平。
另外，就指数基金而言，现行的份额净值计算精度（即四舍五入保留小数点后 3 位）所带来的
跟踪误差是不容忽视的，某些时候甚至是跟踪误差的主要来源。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期实际上为本基金的合同建仓期（9月25日～12月25日） ，由于建仓原因，相对
业绩基准的跟踪误差及年化跟踪误差不能成为报告期内评价本基金业绩表现的指标。尽管这样，
本基金管理者仍统计了本基金结束封闭期打开申购赎回并进入对标的指数的完全跟踪起至本报
告期末的基金年化跟踪误差，值为0.714％，较好的完成了基金合同中控制年化跟踪误差不超过
4％的投资目标。
截至报告期末，本基金份额净值为1.176元，报告期内，份额净值增长率为17.60％，同期
业绩基准增长率为25.40％。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对于2010年的市场展望，本基金管理组认为，2010年的市场将在政策回归常态与经济复苏
之间的反复博弈中振荡向上。一方面，经济复苏的轨迹没有改变。从构成GDP的三驾马车来看，
消费表现强劲，增速一直维持在相对高位；出口随着世界其他经济体经济复苏回暖，特别是欧
美国家补库存的需要迅速恢复回升；投资增速由于投资的延续性仍将保持在高位，重要的是投
资的结构继续优化，私人部门投资比例将获得较大的提升。另外，在去年天量的信贷投放后，
市场对今年经济出现较高通胀的疑虑一直存在。我们认为这种疑虑值得关注，但CPI的简单转
正或者阶段性冲高，少数几类大宗商品或食品价格的上扬并不意味通胀，而应是经济生活领域
广泛的物价上涨，CPI持续突破5％，并固化为中长期预期，才真正意味通胀的来临。在目前产
能过剩以及货币政策灵活调节的背景下，高通胀的条件并不具备。因此，总体来说，2010年我
国经济仍将在高增长和温和通胀下良性运行。另一方面，去年为刺激经济而实行的超常规的货
币及财政政策在今年回归常态化是大概率事件。另外，为防止资产价格泡沫的出现，政府也对
股市楼市出台了一些针对性的措施（如加大资本市场的融资力度，利用货币手段以及出台其他南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告（正文）
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相关政策遏制房价继续上涨等） ，这些因素都将对投资者对市场的预期造成一定的影响。但我们
要看到，政府对政策回归常态化并不是为了打压经济，而是防止信贷投放过猛和固定资产投资
增速过快而带来的经济过热，而政策基调并不是转向收紧。最近发生的欧洲部分国家债务危机
和美国就业市场数据低迷，都从一定程度揭示了经济复苏不是一蹴而就的，如果过早收紧有可
能导致前功尽弃。除了调控政策外，A 股市场流动性环境以及企业盈利基本面恢复趋势也都没有
发生明显的拐点。在影响市场走势的三个关键因素都没有发生拐点情况下，随着1季度宏观经
济数据和上市公司年报的逐渐公布，今年A股市场有望以结构性振荡向上的行情为主。
本基金为完全复制型指数基金，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确
的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，实现对标的指数的有效跟踪，
为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资
本基金参与市场。
本基金在建仓期取得了令人满意的建仓效果，在此，本基金管理组全体成员也向各位持有
人给予我们信任和支持表示由衷的感谢！
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，
依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确
保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部门按照规定的权
限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公
司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事
会和公司管理层出具监察稽核报告。
本报告期内，本基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
（1）进一步完善公司各项内部管理制度
本年度监察稽核部加强公司各项内部管理制度的制订、修订工作，对公司各业务部门的内
部控制制度提出修改意见和建议，并关注制度的健全性和有效性，进一步完善了公司内控制度，
达到更好地防范风险的目的。
（2）内部审计和开展SAS70 国际专项认证工作
按照证监会的要求对公司投资、研究、交易、信息技术、基金会计、注册登记、人力资源、
基金销售等主要业务进行定期稽核工作。同时，对投资研究、信息技术、基金直销、后台运营
等相关业务开展了专项稽核工作，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性等。
本年度，本公司聘请普华永道会计师事务所，对公司的内控建设进行 SAS70 国际专项认证
工作。
（3）采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强了对日常投资运作的管理和
监控，保证投资遵循既定的投资决策程序与业务流程，基金投资组合及个股投资符合比例控制
的要求，严格执行分级授权制度，保证基金投资独立、公平。
（4）继续做好反商业贿赂工作，从源头上控制销售风险
本年度，我公司积极开展反商业贿赂工作，对公司旗下基金的代销、直销业务进行自查，
此项工作有利于更好地控制销售风险。
（5）对各业务部门进行了相关法律法规培训和职业道德培训
本年度，我公司采取外聘专家和内部专业人士相结合的方式，对各业务部门进行了相关法
律法规培训和职业道德培训，进一步提高了我司从业人员的合规素质和职业道德修养。
（6）全面参与新产品设计、新业务拓展工作，负责日常合同审查，监督客户投诉处理。积南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告（正文）
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极参与证监会新规定出台前的讨论并提出修改建议。
（7）信息披露和投资者关系管理工作
完成21 只基金及公司的各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；
重视媒体监督和投资者关系管理工作
通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生禁止性关联交易、内幕交易，
也不存在本基金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易，基金运作整体合法合规。在今后的
工作中，本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高
内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本基金管理人严格执行《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》
及证监会发布的有关证券投资基金估值业务的各项规定，建立《基金估值管理制度》 ，规范基金
估值控制流程，成立了公司估值委员会和估值业务小组，成员均由业内专家、CFA、CPA 等专业
人士组成。估值委员会负责审议确定公司估值政策和程序，建立健全估值决策体系，根据基金
投资策略定期审阅估值原则和程序，及时调整，确保其持续适用性。估值业务小组负责提出公
司估值政策、程序、及各类具体投资品种的估值方法，并在发生了影响估值政策和程序的有效
性及适用性的情况后及时修订，在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值方法的适用
性，对不存在活跃市场的投资品种，讨论确定适用的估值技术，并在必要时讨论确定该估值技
术所采用的估值模型、假设、参数及其验证机制，处理估值工作中的突发事件等。运作保障部
负责公司管理基金的日常估值工作，并与托管银行核对一致。在基金估值控制流程中，把基金
经理参与或决定估值程度降至最低，确保参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：每一基金份额享有同等分配权；若《基金合
同》生效不满 3个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基
金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收
益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益
分配每年最多 6次， 每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的 10%；
基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放
式基金账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基
金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登
记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益
分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；基金
红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过 15个工作日；法律法规或监管机关另有规定的，
从其规定。
根据上述分配原则，本报告期本基金未有收益分配事项。
南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告（正文）
13
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管南方中证 500指数证券投资基金（LOF）的过程中，本基金托管人—中国农业银行
股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《南方中证500指数证券
投资基金（LOF）基金合同》 、 《南方中证500指数证券投资基金（LOF）托管协议》的约定，
对南方中证500指数证券投资基金（LOF）管理人—南方基金管理有限公司 2009年 9月 25日
至 2009年 12月 31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真
履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，南方基金管理有限公司在南方中证 500指数证券投资基金（LOF）的投资
运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在
损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法
规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，南方基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理
办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的南方中证 500指数证券投资基
金（LOF）年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
审计报告
普华永道中天审字(2010)第 20343号
南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)全体基金份额持有人：
我们审计了后附的南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)(以下简称“南方中证 500 指数基金”)
的财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表、2009 年 9 月 25 日(基金合同生效日)至
2009 年 12 月 31 日止期间的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。
一、 管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务报南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告（正文）
14
表是南方中证 500 指数基金的基金管理人南方基金管理有限公司管理层的责任。 这种责任包括：
(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误
而导致的重大错报；
(2) 选择和运用恰当的会计政策；
(3) 作出合理的会计估计。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和
实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取
决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非
对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计
估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、 审计意见
我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的如财务报表
附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了南方中证 500 指
数基金 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年 9 月 25 日(基金合同生效日)至 2009 年 12
月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天
注册会计师
会计师事务所有限公司
————————
薛
竞
中国 · 上海市
注册会计师
————————
2010 年 3 月 26 日
徐振晨 南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告（正文）
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§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)
报告截止日：2009 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2009 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 225,010,537.53
结算备付金
10,766,444.15
存出保证金
547,758.94
交易性金融资产 7.4.7.2 3,217,014,167.22
其中：股票投资
3,217,014,167.22
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款
206,973,549.89
应收利息 7.4.7.5 41,872.87
应收股利
-
应收申购款
12,977,699.70
递延所得税资产
-
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计
3,673,332,030.30
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
273,135,222.57
应付管理人报酬
1,770,678.72
应付托管费
354,135.72
应付销售服务费
-
应付交易费用 7.4.7.7 4,881,672.31
应交税费
- 南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告（正文）
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应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 7.4.7.8 1,777,254.38
负债合计
281,918,963.70
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 2,882,661,867.84
未分配利润 7.4.7.10 508,751,198.76
所有者权益合计
3,391,413,066.60
负债和所有者权益总计
3,673,332,030.30
注：
1. 报告截止日 2009 年 12 月 31日，基金份额净值 1.176 元，基金份额总额 2,882,661,867.84
份。
2. 本财务报表的实际编制期间为 2009 年 9月 25 日(基金合同生效日)至 2009 年 12 月 31 日。
7.2 利润表
会计主体：南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)
本报告期： 2009 年 9 月 25 日(基金合同生效日)至 2009 年 12 月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2009 年 9 月 25 日
(基金合同生效日)至
2009 年 12 月 31 日
一、收入
536,848,260.70
1. 利息收入
2,258,393.84
其中：存款利息收入 7.4.7.112,119,624.76
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
138,769.08
其他利息收入
-
2. 投资收益(损失以“-”填列)
188,071,860.92
其中：股票投资收益 7.4.7.12187,930,975.81
基金投资收益
-
债券投资收益 7.4.7.13 -
资产支持证券投资收益
-
衍生工具收益 7.4.7.14 -
股利收益 7.4.7.15140,885.11
3. 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 343,146,774.53
4. 汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
5. 其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 3,371,231.41
减：二、费用
14,234,883.77 南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告（正文）
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1. 管理人报酬
5,243,871.97
2. 托管费
1,048,774.38
3. 销售服务费
-
4. 交易费用 7.4.7.187,590,973.18
5. 利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6. 其他费用 7.4.7.19351,264.24
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
522,613,376.93
减：所得税费用
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
522,613,376.93
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体：南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)
本报告期： 2009 年 9 月 25 日(基金合同生效日)至 2009 年 12 月 31日
单位：人民币元
本期
2009 年 9月 25 日(基金合同生效日)至 2009 年 12 月 31 日
项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 3,223,217,818.45 - 3,223,217,818.45
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数(本期利润) - 522,613,376.93522,613,376.93
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数(净值减少以“-”号
填列) -340,555,950.61 -13,862,178.17 -354,418,128.78
其中：1. 基金申购款 2,012,364,576.27 330,174,418.75 2,342,538,995.02
2. 基金赎回款 -2,352,920,526.88 -344,036,596.92 -2,696,957,123.80
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动(净值减
少以“-”号填列)
- -
五、期末所有者权益(基金净值) 2,882,661,867.84 508,751,198.76 3,391,413,066.60
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
高良玉
鲍文革
鲍文革
—————————
——————————
———————
基金管理公司负责人
主管会计工作的负责人
会计机构负责人
南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告（正文）
18
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)证监许可[2009]755 号《关于核准南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)
募集的批复》核准，由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南
方中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 3,222,521,419.53 元，业经普华永道
中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第 187 号验资报告予以验证。经向中国证
监会备案， 《南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》于 2009 年 9月 25 日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 3,223,217,818.45 份基金份额，其中认购资金利息折合
696,398.92 份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为中国农
业银行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2009]第 147 号文审核同意，本基金
581,411,748.00 份基金份额于 2009 年 11 月 11 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额
托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方中证500指数证券投资基金(LOF)基金合同》
的有关规定，本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证500指数的成份股及其备
选成份股、 新股(一级市场初次发行或增发)、 债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
其中，中证500指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%，现金或者
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证及其它金融工具的投资比例符合
法律法规和监管机构的规定。本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率 X 95%＋银行活
期存款利率(税后) X 5%。
本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于 2010 年 3月 26 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以
下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第
3 号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金
会计核算业务指引》 、 《南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》和中国证监会允许的
如财务报表附注 7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告（正文）
19
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2009 年 9 月 25 日(基金合同生效日)至 2009 年 12 月 31 日止期间财务报表符合企业会
计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年 9 月
25 日(基金合同生效日)至 2009 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2009 年
9月 25 日(基金合同生效日)至 2009 年 12 月 31 日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和
持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值
计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款
项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表
内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入
当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利，应当单独确认为应收项目。应收
款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收款项和其
他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告（正文）
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当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬
已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近
交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考
类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有
可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期
权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关
的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务
且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算
的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润
/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为
投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值
变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。 南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告（正文）
21
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的
也可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选择
现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金
份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未
实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末
未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的
金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
(1) 计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史成
本计量。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。 南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告（正文）
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7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、
财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102号《关于股息红利个人
所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、
财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要
税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%
计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2009 年 12 月 31 日
活期存款 225,010,537.53
定期存款 -
其他存款 -
合计 225,010,537.53
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2009 年 12 月 31 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,873,867,392.693,217,014,167.22343,146,774.53
交易所市场 - - -
银行间市场 - - - 债券
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,873,867,392.693,217,014,167.22343,146,774.53
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。 南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告（正文）
23
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无余额。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2009 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 38,104.57
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 3,768.30
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 -
合计 41,872.87
7.4.7.6 其他资产
无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2009 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 4,881,672.31
银行间市场应付交易费用 -
合计 4,881,672.31
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2009 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 500,000.00
应付赎回费 1,049,458.62
预提费用 227,795.76
合计 1,777,254.38
南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告（正文）
24
7.4.7.9. 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2009 年 9 月 25 日(基金合同生效日)
至 2009 年 12 月 31日止期间
项目
基金份额(份) 账面金额
基金合同生效日 3,223,217,818.45 3,223,217,818.45
本期申购 2,012,364,576.27 2,012,364,576.27
本期赎回(以“-”号填列) -2,352,920,526.88 -2,352,920,526.88
本期末 2,882,661,867.84 2,882,661,867.84
注：
1. 本基金自 2009 年 8 月 20 日至 2009 年 9 月 18 日止期间公开发售，共募集有效净认购资金
3,222,521,419.53 元。根据《南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》的规定，本基
金设立募集期内认购资金产生的利息收入 699,512.78 元在本基金成立后，折算为 696,398.92
份基金份额，划入基金份额持有者账户；利息折份额计算尾差 3,113.86 元于本基金成立后划归
基金资产。
2. 根据《南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》的相关规定，本基金于 2009 年 9
月 25 日(基金合同生效日)至 2009 年 11 月 10 日止期间暂不向投资人开放基金交易。申购业务
和赎回业务自 2009 年 11 月 11 日起开始办理。
3. 截至 2009 年 12 月 31 日止，本基金于深交所上市的基金份额为 376,641,154.00 份，托管在
场外未上市交易的基金份额为 2,506,020,713.84份。 上市的基金份额登记在证券登记结算系统，
可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按
基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 179,466,602.40343,146,774.53522,613,376.93
本期基金份额交易产生
的变动数 16,051,315.14-29,913,493.31-13,862,178.17
其中：基金申购款 81,494,578.32248,679,840.43 330,174,418.75
基金赎回款 -65,443,263.18-278,593,333.74 -344,036,596.92
本期已分配利润 - - -
本期末 195,517,917.54313,233,281.22508,751,198.76
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告（正文）
25
2009 年 9 月 25 日(基金合同生效日)
至 2009 年 12 月 31日止期间
活期存款利息收入 2,067,273.74
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 46,407.16
其他 5,943.86
合计 2,119,624.76
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2009 年 9 月 25 日(基金合同生效日)
至 2009 年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 1,579,528,842.41
减：卖出股票成本总额 1,391,597,866.60
买卖股票差价收入 187,930,975.81
7.4.7.13 债券投资收益
无。
7.4.7.14 衍生工具收益
无。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2009 年 9 月 25 日(基金合同生效日)
至 2009 年 12 月 31 日
股票投资产生的股利收益 140,885.11
基金投资产生的股利收益 -
合计 140,885.11
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2009年 9月 25日(基金合同生效日)
至 2009 年 12 月 31 日
1. 交易性金融资产 343,146,774.53
——股票投资 343,146,774.53
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 - 南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告（正文）
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2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 343,146,774.53
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2009 年 9 月 25 日(基金合同生效日)
至 2009 年 12 月 31 日
基金赎回费收入 3,371,231.41
合计 3,371,231.41
注：
1. 本基金的场内部分的赎回费率为 0.5%，场外部分的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额
的 25%归入基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2009 年 9 月 25 日(基金合同生效日)
至 2009 年 12 月 31 日
交易所市场交易费用 7,590,973.18
银行间市场交易费用 -
合计 7,590,973.18
南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告（正文）
27
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2009 年 9 月 25 日(基金合同生效日)
至 2009 年 12 月 31 日
审计费用 53,000.00
信息披露费 75,000.00
指数使用费 174,795.76
上市年费 40,000.00
银行划款手续费 7,568.48
开户费 900.00
合计 351,264.24
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金公司”) 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银
行”) 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市机场(集团)有限公司(i) 基金管理人的股东
注：
(i) 根据南方基金公司 2009 年 8 月 5 日通过的 2009 年第一次临时股东会会议决议，同意深圳市机场(集团)
有限公司将所持有的南方基金公司 30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。截至资产负债表日，该转让事
项正在向中国证监会办理报批手续。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告（正文）
28
7.4.10 本报告期的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2009 年 9 月 25 日(基金合同生效日)至 2009 年 12 月 31日
关联方
名称
成交金额 占当期股票成交总额的比例
华泰证券 1,816,132,905.13 31.07%
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2009年9月25日(基金合同生效日)至2009年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券 1,475,633.74 30.23%1,475,633.74 30.23%
注：
1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手
费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2009年 9月 25日(基金合同生效日)
至 2009 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 5,243,871.97
其中：支付销售机构的客户维护费 810,786.89
注：支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.6%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.6% / 当年天数。
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29
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2009年 9月 25日(基金合同生效日)
至 2009 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,048,774.38
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.12%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.12% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：人民币元
项目
本期
2009 年 9 月 25 日(基金合同生效日)至
2009 年 12 月 31 日
基金合同生效日(2009年 9月 25日)持有的基
金份额 49,996,750.00
期初持有的基金份额
-
期间申购/买入总份额
-
期间因拆分变动份额
-
减：期间赎回/卖出总份额
-
期末持有的基金份额
49,996,750.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 1.73%
注：基金管理人南方基金公司在本会计期间认购本基金的交易委托华泰证券办理，适用手续费
为 1,000 元。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2009 年 9 月 25 日(基金合同生效日)至 2009 年 12 月 31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入
中国农业银行 225,010,537.53 2,067,273.74
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告（正文）
30
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末(2009 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位： 股 )
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
无
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位： )
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
无
7.4.12.1.3 受限证券类别：
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位： )
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
无
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量(股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600866 星湖科技 09/12/28
公告重大
事项 12.84 10/01/11 13.99 1,099,672 11,974,492.15 14,119,788.48
600359 新农开发 09/12/22 资产重组 20.87 10/01/21 19.05 403,190 6,258,815.54 8,414,575.30
000426 富龙热电 09/12/30 资产重组 15.35 10/01/28 13.82 479,200 5,457,243.44 7,355,720.00
000850 华茂股份 09/12/28
公告重大
事项 8.35 10/01/11 9.19 796,608 6,284,616.80 6,651,676.80
000159 国际实业 09/12/10 资产重组 18.77 10/01/08 20.00 330,250 5,125,188.48 6,198,792.50
600692 亚通股份 09/12/02 资产重组 9.69 10/01/08 10.30 494,372 4,347,755.38 4,790,464.68
注：本基金截至 2009 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时
停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。 南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告（正文）
31
南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告（正文）
32
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现。本基金投资的金融工具主要
为股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、
流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制
在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现与标的指数以及标的指
数所代表的股票市场相似的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险策略部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体
系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审
议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营
过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风控策略部负
责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和
风控策略部对公司总经理负责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融
工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信
程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受
的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国农业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进
行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行
限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主
要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。
此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值
的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。于 2009 年 12 月 31日，
本基金未持有信用类债券。
南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告（正文）
33
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申
购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。
本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证
券均在证券交易所上市，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转
让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净
值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在
很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款及结算备付金
等。
南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告（正文）
34
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2009 年 12 月 31 日 1 年以内 1 至 5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 225,010,537.53 - - - 225,010,537.53
结算备付金 10,766,444.15 - - - 10,766,444.15
存出保证金 - - - 547,758.94 547,758.94
交易性金融资产 - - - 3,217,014,167.223,217,014,167.22
应收证券清算款 - - - 206,973,549.89206,973,549.89
应收利息
- - - 41,872.87 41,872.87
应收申购款 - - - 12,977,699.70 12,977,699.70
资产总计 235,776,981.68 - - 3,437,555,048.62 3,673,332,030.30
负债
应付赎回款 - - - 273,135,222.57273,135,222.57
应付管理人报酬 - - - 1,770,678.72 1,770,678.72
应付托管费 - - - 354,135.72 354,135.72
应付交易费用 - - - 4,881,672.31 4,881,672.31
其他负债 - - - 1,777,254.38 1,777,254.38
负债总计 - - - 281,918,963.70 281,918,963.70
利率敏感度缺口 235,776,981.68 - - 3,155,636,084.92 3,391,413,066.60
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2009 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的
其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市
场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观
经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基
金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主
动应对可能发生的市场价格风险。
南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告（正文）
35
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金资产投资于具有良好流动性的金融工
具，包括中证 500 指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券以及
中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中，中证 500 指数的成份股及其备选成份股的投
资比例不低于基金资产净值的 90%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价
格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测
试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2009 年 12 月 31 日 项目
公允价值 占基金资产净值比例(%)
交易性金融资产－股票投资 3,217,014,167.22 94.86%
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 3,217,014,167.22 94.86%
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300 指数外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位：人民币万元)
相关风险变量的变动
本期末
2009 年 12 月 31 日
1. 沪深 300 指数上升 5% 成立尚未满一年
分析
2. 沪深 300 指数下降 5% 成立尚未满一年
注：于 2009 年 12 月 31 日，本基金成立尚未满一年，无足够历史经验数据计算
其他价格风险对基金资产净值的影响。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 3,217,014,167.22 87.58
其中：股票 3,217,014,167.22 87.58 南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告（正文）
36
2 固定收益投资 0 0.00
其中：债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 235,776,981.68 6.42
6 其它各项资产 220,540,881.40 6.00
7 合计 3,673,332,030.30 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业
84,285,619.32 2.49
B 采掘业
33,459,399.00 0.99
C 制造业
1,893,378,486.71 55.83
C0 食品、饮料
118,730,568.60 3.50
C1 纺织、服装、皮毛
131,268,113.02 3.87
C2 木材、家具
14,517,532.53 0.43
C3 造纸、印刷
70,525,123.65 2.08
C4 石油、化学、塑胶、塑料
411,979,671.82 12.15
C5 电子
172,684,809.25 5.09
C6 金属、非金属
238,360,000.78 7.03
C7 机械、设备、仪表
461,055,150.66 13.59
C8 医药、生物制品
229,859,171.63 6.78
C99 其他制造业
44,398,344.77 1.31
D 电力、煤气及水的生产和供应业
127,503,922.70 3.76
E 建筑业
41,179,752.97 1.21
F 交通运输、仓储业
125,314,980.08 3.70
G 信息技术业
184,027,053.87 5.43
H 批发和零售贸易
264,686,847.84 7.80
I 金融、保险业
5,153,133.00 0.15
J 房地产业
129,947,399.82 3.83
K 社会服务业
77,480,379.63 2.28
L 传播与文化产业
31,827,328.87 0.94
M 综合类
218,769,863.41 6.45
合计
3,217,014,167.22 94.86
南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告（正文）
37
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
1 600755 厦门国贸 3,060,000.00 47,797,200.00 1.41
2 002073 青岛软控 813,005.00 18,251,962.25 0.54
3 002022 科华生物 756,720.00 16,564,600.80 0.49
4 002092 中泰化学 693,316.00 15,135,088.28 0.45
5 600499 科达机电 669,503.00 14,615,250.49 0.43
6 600653 申华控股 3,221,800.00 14,369,228.00 0.42
7 600866 星湖科技 1,099,672.00 14,119,788.48 0.42
8 000829 天音控股 1,048,100.00 14,034,059.00 0.41
9 600872 中炬高新 1,336,100.00 13,948,884.00 0.41
10 600110 中科英华 1,874,900.00 13,930,507.00 0.41
11 600406 国电南瑞 282,320.00 13,822,387.20 0.41
12 000537 广宇发展 945,900.00 13,507,452.00 0.40
13 600481 双良股份 622,718.00 13,195,394.42 0.39
14 600880 博瑞传播 484,639.00 13,051,328.27 0.38
15 000683 远兴能源 755,500.00 13,002,155.00 0.38
16 000926 福星股份 1,047,808.00 12,667,998.72 0.37
17 000078 海王生物 742,700.00 12,618,473.00 0.37
18 600546 山煤国际 365,060.00 12,554,413.40 0.37
19 001696 宗申动力 664,880.00 12,426,607.20 0.37
20 600704 中大股份 467,200.00 12,408,832.00 0.37
21 600586 金晶科技 762,023.00 12,382,873.75 0.37
22 000503 海虹控股 1,105,420.00 12,358,595.60 0.36
23 000930 丰原生化 1,423,400.00 12,298,176.00 0.36
24 000759 武汉中百 934,100.00 12,283,415.00 0.36
25 600138 中青旅 766,250.00 12,221,687.50 0.36
26 600720 祁连山 700,900.00 12,125,570.00 0.36
27 600584 长电科技 1,374,800.00 12,029,500.00 0.35
28 000996 中国中期 297,051.00 11,920,656.63 0.35
29 600315 上海家化 360,351.00 11,855,547.90 0.35
30 600628 新世界 784,851.00 11,851,250.10 0.35
31 600308 华泰股份 837,700.00 11,836,701.00 0.35
32 000581 威孚高科 617,630.00 11,642,325.50 0.34
33 600581 八一钢铁 707,000.00 11,312,000.00 0.33
34 600064 南京高科 444,419.00 11,306,019.36 0.33南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告（正文）
38
35 600060 海信电器 432,900.00 11,164,491.00 0.33
36 000400 许继电气 488,468.00 11,137,070.40 0.33
37 002008 大族激光 1,027,600.00 11,118,632.00 0.33
38 600067 冠城大通 791,490.00 11,072,945.10 0.33
39 600651 飞乐音响 1,136,251.00 10,771,659.48 0.32
40 600267 海正药业 446,255.00 10,768,133.15 0.32
41 000510 金路集团 1,123,900.00 10,665,811.00 0.31
42 002097 山河智能 506,037.00 10,657,139.22 0.31
43 600729 重庆百货 263,442.00 10,577,196.30 0.31
44 600198 大唐电信 566,895.00 10,447,874.85 0.31
45 000655 金岭矿业 549,140.00 10,367,763.20 0.31
46 600797 浙大网新 1,499,900.00 10,349,310.00 0.31
47 600322 天房发展 1,631,902.00 10,329,939.66 0.30
48 600849 上海医药 735,000.00 10,290,000.00 0.30
49 000682 东方电子 1,804,600.00 10,177,944.00 0.30
50 000541 佛山照明 972,850.00 10,107,911.50 0.30
51 600978 宜华木业 1,297,389.00 10,080,712.53 0.30
52 000735 罗 牛 山 1,623,730.00 10,002,176.80 0.29
53 000066 长城电脑 609,037.00 9,805,495.70 0.29
54 000540 中天城投 526,599.00 9,757,879.47 0.29
55 600231 凌钢股份 741,611.00 9,655,775.22 0.28
56 000961 中南建设 430,803.00 9,645,679.17 0.28
57 600963 岳阳纸业 962,616.00 9,626,160.00 0.28
58 600805 悦达投资 805,040.00 9,588,026.40 0.28
59 000726 鲁
泰Ａ 814,900.00 9,534,330.00 0.28
60 000571 新大洲Ａ 1,357,900.00 9,532,458.00 0.28
61 600408 安泰集团 1,114,450.00 9,483,969.50 0.28
62 000877 天山股份 445,169.00 9,450,937.87 0.28
63 600449 赛马实业 252,000.00 9,392,040.00 0.28
64 600202 哈空调 495,071.00 9,327,137.64 0.28
65 600622 嘉宝集团 759,100.00 9,314,157.00 0.27
66 600439 瑞贝卡 796,160.00 9,299,148.80 0.27
67 600654 飞乐股份 1,392,983.00 9,277,266.78 0.27
68 000831 关铝股份 964,300.00 9,276,566.00 0.27
69 600425 青松建化 408,335.00 9,212,037.60 0.27
70 000987 广州友谊 331,145.00 9,189,273.75 0.27
71 000616 亿城股份 1,332,633.00 9,181,841.37 0.27
72 002065 东华软件 392,960.00 9,132,390.40 0.27
73 600607 上实医药 407,100.00 9,131,253.00 0.27南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告（正文）
39
74 000511 银基发展 1,704,437.00 9,118,737.95 0.27
75 000016 深康佳Ａ 1,178,200.00 9,060,358.00 0.27
76 000762 西藏矿业 406,900.00 9,049,456.00 0.27
77 600662 强生控股 1,050,610.00 9,024,739.90 0.27
78 600858 银座股份 346,950.00 9,013,761.00 0.27
79 000636 风华高科 990,300.00 9,011,730.00 0.27
80 600298 安琪酵母 300,450.00 8,983,455.00 0.26
81 002048 宁波华翔 637,600.00 8,977,408.00 0.26
82 000601 韶能股份 1,366,000.00 8,974,620.00 0.26
83 000886 海南高速 1,612,196.00 8,963,809.76 0.26
84 600884 杉杉股份 530,590.00 8,956,359.20 0.26
85 000550 江铃汽车 383,150.00 8,804,787.00 0.26
86 600824 益民商业 945,250.00 8,800,277.50 0.26
87 000599 青岛双星 968,200.00 8,791,256.00 0.26
88 600498 烽火通信 326,062.00 8,712,376.64 0.26
89 600557 康缘药业 412,898.00 8,650,213.10 0.26
90 600590 泰豪科技 559,990.00 8,640,645.70 0.25
91 600079 人福科技 608,974.00 8,623,071.84 0.25
92 600117 西宁特钢 820,440.00 8,606,415.60 0.25
93 000860 顺鑫农业 485,400.00 8,577,018.00 0.25
94 600326 西藏天路 588,830.00 8,573,364.80 0.25
95 600122 宏图高科 491,675.00 8,505,977.50 0.25
96 000006 深振业Ａ 748,534.00 8,480,890.22 0.25
97 600770 综艺股份 491,900.00 8,480,356.00 0.25
98 000939 凯迪电力 475,808.00 8,464,624.32 0.25
99 600616 金枫酒业 472,098.00 8,459,996.16 0.25
100 600186 莲花味精 1,371,449.00 8,434,411.35 0.25
101 600359 新农开发 403,190.00 8,414,575.30 0.25
102 000677 山东海龙 956,310.00 8,405,964.90 0.25
103 600317 营口港 1,012,451.00 8,393,218.79 0.25
104 000786 北新建材 530,500.00 8,360,680.00 0.25
105 000501 鄂武商Ａ 561,478.00 8,343,563.08 0.25
106 600790 轻纺城 913,200.00 8,328,384.00 0.25
107 000816 江淮动力 1,092,496.00 8,259,269.76 0.24
108 600159 大龙地产 459,420.00 8,251,183.20 0.24
109 600736 苏州高新 975,800.00 8,206,478.00 0.24
110 600867 通化东宝 618,720.00 8,160,916.80 0.24
111 600107 美尔雅 531,280.00 8,160,460.80 0.24
112 000973 佛塑股份 904,100.00 8,145,941.00 0.24南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告（正文）
40
113 600141 兴发集团 390,500.00 8,126,305.00 0.24
114 000005 世纪星源 1,349,500.00 8,123,990.00 0.24
115 000522 白云山Ａ 605,755.00 8,117,117.00 0.24
116 600703 三安光电 153,682.00 8,106,725.50 0.24
117 000407 胜利股份 921,298.00 8,042,931.54 0.24
118 000712 锦龙股份 372,500.00 7,971,500.00 0.24
119 000659 珠海中富 1,015,800.00 7,943,556.00 0.23
120 600388 龙净环保 230,127.00 7,902,561.18 0.23
121 600961 株冶集团 486,500.00 7,861,840.00 0.23
122 600366 宁波韵升 511,100.00 7,845,385.00 0.23
123 600533 栖霞建设 1,162,301.00 7,799,039.71 0.23
124 600351 亚宝药业 467,051.00 7,795,081.19 0.23
125 002123 荣信股份 206,643.00 7,790,441.10 0.23
126 000417 合肥百货 531,025.00 7,790,136.75 0.23
127 600754 锦江股份 329,990.00 7,777,864.30 0.23
128 600896 中海海盛 858,002.00 7,670,537.88 0.23
129 002078 太阳纸业 370,695.00 7,662,265.65 0.23
130 600750 江中药业 327,500.00 7,591,450.00 0.22
131 600677 航天通信 601,700.00 7,575,403.00 0.22
132 600479 千金药业 281,190.00 7,558,387.20 0.22
133 002254 烟台氨纶 210,657.00 7,530,987.75 0.22
134 600787 中储股份 774,932.00 7,509,091.08 0.22
135 600724 宁波富达 799,901.00 7,503,071.38 0.22
136 600289 亿阳信通 454,550.00 7,500,075.00 0.22
137 000997 新 大 陆 500,780.00 7,491,668.80 0.22
138 600409 三友化工 866,252.00 7,467,092.24 0.22
139 000911 南宁糖业 317,299.00 7,453,353.51 0.22
140 002237 恒邦股份 141,409.00 7,422,558.41 0.22
141 600121 郑州煤电 580,299.00 7,393,009.26 0.22
142 000963 华东医药 400,360.00 7,366,624.00 0.22
143 600082 海泰发展 953,600.00 7,361,792.00 0.22
144 000426 富龙热电 479,200.00 7,355,720.00 0.22
145 600522 中天科技 295,900.00 7,329,443.00 0.22
146 600416 湘电股份 303,509.00 7,314,566.90 0.22
147 600195 中牧股份 359,760.00 7,292,335.20 0.22
148 600702 沱牌曲酒 435,549.00 7,217,046.93 0.21
149 600838 上海九百 739,552.00 7,181,049.92 0.21
150 600112 长征电气 357,400.00 7,180,166.00 0.21
151 600521 华海药业 276,000.00 7,176,000.00 0.21南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告（正文）
41
152 600178 东安动力 426,199.00 7,164,405.19 0.21
153 000028 一致药业 258,155.00 7,145,730.40 0.21
154 000707 双环科技 685,050.00 7,145,071.50 0.21
155 000830 鲁西化工 1,158,105.00 7,133,926.80 0.21
156 600482 风帆股份 595,335.00 7,132,113.30 0.21
157 000533 万 家 乐 637,199.00 7,117,512.83 0.21
158 600072 中船股份 401,217.00 7,113,577.41 0.21
159 600284 浦东建设 510,700.00 7,093,623.00 0.21
160 600529 山东药玻 474,805.00 7,093,586.70 0.21
161 600103 青山纸业 1,567,200.00 7,083,744.00 0.21
162 600641 万业企业 743,610.00 7,079,167.20 0.21
163 000826 合加资源 457,500.00 7,068,375.00 0.21
164 000090 深 天 健 589,660.00 7,046,437.00 0.21
165 600993 马应龙 183,510.00 7,035,773.40 0.21
166 000698 沈阳化工 853,480.00 7,015,605.60 0.21
167 000525 红 太 阳 413,599.00 7,006,367.06 0.21
168 600836 界龙实业 462,800.00 6,951,256.00 0.20
169 600652 爱使股份 1,027,560.00 6,946,305.60 0.20
170 600467 好当家 701,352.00 6,922,344.24 0.20
171 600726 华电能源 1,415,650.00 6,908,372.00 0.20
172 600877 中国嘉陵 887,600.00 6,905,528.00 0.20
173 000416 民生投资 785,000.00 6,892,300.00 0.20
174 600509 天富热电 725,817.00 6,873,486.99 0.20
175 000731 四川美丰 737,668.00 6,860,312.40 0.20
176 600171 上海贝岭 870,200.00 6,857,176.00 0.20
177 600487 亨通光电 214,535.00 6,856,538.60 0.20
178 000410 沈阳机床 603,800.00 6,835,016.00 0.20
179 600291 西水股份 413,240.00 6,834,989.60 0.20
180 600387 海越股份 484,225.00 6,822,730.25 0.20
181 000584 友利控股 603,500.00 6,813,515.00 0.20
182 600127 金健米业 803,600.00 6,790,420.00 0.20
183 600621 上海金陵 773,500.00 6,775,860.00 0.20
184 600676 交运股份 809,620.00 6,760,327.00 0.20
185 600609 金杯汽车 1,209,491.00 6,748,959.78 0.20
186 600725 云维股份 315,800.00 6,736,014.00 0.20
187 600580 卧龙电气 368,205.00 6,705,013.05 0.20
188 000952 广济药业 464,400.00 6,682,716.00 0.20
189 000988 华工科技 451,161.00 6,681,694.41 0.20
190 600052 浙江广厦 804,188.00 6,674,760.40 0.20南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告（正文）
42
191 000998 隆平高科 358,000.00 6,662,380.00 0.20
192 600966 博汇纸业 651,590.00 6,659,249.80 0.20
193 600830 香溢融通 586,700.00 6,659,045.00 0.20
194 600438 通威股份 634,131.00 6,658,375.50 0.20
195 000903 云内动力 488,400.00 6,656,892.00 0.20
196 000850 华茂股份 796,608.00 6,651,676.80 0.20
197 600864 哈投股份 604,800.00 6,622,560.00 0.20
198 000572 海马股份 964,699.00 6,617,835.14 0.20
199 000608 阳光股份 592,900.00 6,616,764.00 0.20
200 000875 吉电股份 1,238,400.00 6,613,056.00 0.19
201 600249 两面针 664,100.00 6,607,795.00 0.19
202 600339 天利高新 678,800.00 6,591,148.00 0.19
203 600038 哈飞股份 311,210.00 6,575,867.30 0.19
204 600128 弘业股份 364,200.00 6,555,600.00 0.19
205 600761 安徽合力 461,016.00 6,551,037.36 0.19
206 002064 华峰氨纶 340,606.00 6,498,762.48 0.19
207 000597 东北制药 246,300.00 6,485,079.00 0.19
208 000548 湖南投资 644,731.00 6,440,862.69 0.19
209 600777 新潮实业 923,080.00 6,424,636.80 0.19
210 600971 恒源煤电 189,640.00 6,417,417.60 0.19
211 600851 海欣股份 1,089,500.00 6,395,365.00 0.19
212 000733 振华科技 462,450.00 6,381,810.00 0.19
213 000972 新 中 基 618,542.00 6,327,684.66 0.19
214 600293 三峡新材 444,900.00 6,290,886.00 0.19
215 002083 孚日股份 692,593.00 6,281,818.51 0.19
216 000532 力合股份 508,700.00 6,272,271.00 0.18
217 600686 金龙汽车 571,600.00 6,270,452.00 0.18
218 600478 科力远 369,715.00 6,266,669.25 0.18
219 600780 通宝能源 966,300.00 6,261,624.00 0.18
220 600162 香江控股 708,299.00 6,247,197.18 0.18
221 600543 莫高股份 473,900.00 6,222,307.00 0.18
222 002161 远 望 谷 284,250.00 6,210,862.50 0.18
223 000159 国际实业 330,250.00 6,198,792.50 0.18
224 600983 合肥三洋 245,700.00 6,194,097.00 0.18
225 600078 澄星股份 721,100.00 6,187,038.00 0.18
226 000158 常山股份 663,084.00 6,179,942.88 0.18
227 600361 华联综超 642,315.00 6,146,954.55 0.18
228 600491 龙元建设 349,670.00 6,136,708.50 0.18
229 000573 粤宏远Ａ 1,148,896.00 6,112,126.72 0.18南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告（正文）
43
230 600260 凯乐科技 778,700.00 6,105,008.00 0.18
231 600288 大恒科技 564,048.00 6,069,156.48 0.18
232 002029 七 匹 狼 260,980.00 6,057,345.80 0.18
233 600565 迪马股份 929,810.00 6,043,765.00 0.18
234 600827 友谊股份 323,670.00 6,033,208.80 0.18
235 000975 科 学 城 804,400.00 6,033,000.00 0.18
236 600059 古越龙山 618,450.00 6,029,887.50 0.18
237 600190 锦州港 988,092.00 6,007,599.36 0.18
238 600995 文山电力 706,200.00 6,002,700.00 0.18
239 000755 山西三维 606,000.00 5,938,800.00 0.18
240 002106 莱宝高科 243,363.00 5,938,057.20 0.18
241 000828 东莞控股 767,090.00 5,914,263.90 0.17
242 600693 东百集团 506,540.00 5,901,191.00 0.17
243 000589 黔轮胎Ａ 328,400.00 5,868,508.00 0.17
244 600063 皖维高新 475,324.00 5,865,498.16 0.17
245 000554 泰山石油 709,598.00 5,832,895.56 0.17
246 600295 鄂尔多斯 451,600.00 5,825,640.00 0.17
247 600240 华业地产 713,980.00 5,811,797.20 0.17
248 000837 秦川发展 514,650.00 5,810,398.50 0.17
249 600227 赤天化 476,600.00 5,785,924.00 0.17
250 600410 华胜天成 340,196.00 5,776,528.08 0.17
251 600360 华微电子 769,800.00 5,765,802.00 0.17
252 600723 西单商场 529,159.00 5,751,958.33 0.17
253 000823 超声电子 568,800.00 5,750,568.00 0.17
254 600069 银鸽投资 609,100.00 5,743,813.00 0.17
255 000931 中 关 村 871,502.00 5,725,768.14 0.17
256 600708 海博股份 599,200.00 5,722,360.00 0.17
257 000990 诚志股份 328,820.00 5,721,468.00 0.17
258 600650 锦江投资 360,235.00 5,720,531.80 0.17
259 000748 长城信息 554,292.00 5,703,664.68 0.17
260 600707 彩虹股份 466,200.00 5,701,626.00 0.17
261 000912 泸 天 化 539,570.00 5,697,859.20 0.17
262 600488 天药股份 600,960.00 5,691,091.20 0.17
263 002041 登海种业 162,381.00 5,665,473.09 0.17
264 000520 长航凤凰 995,795.00 5,636,199.70 0.17
265 002251 步 步 高 199,557.00 5,611,542.84 0.17
266 600630 龙头股份 548,700.00 5,602,227.00 0.17
267 002056 横店东磁 379,000.00 5,601,620.00 0.17
268 600683 京投银泰 455,545.00 5,594,092.60 0.16南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告（正文）
44
269 000799 酒 鬼 酒 335,434.00 5,591,684.78 0.16
270 000627 天茂集团 749,144.00 5,588,614.24 0.16
271 000687 保定天鹅 710,240.00 5,568,281.60 0.16
272 000910 大亚科技 486,600.00 5,527,776.00 0.16
273 600510 黑牡丹 440,300.00 5,468,526.00 0.16
274 600991 广汽长丰 480,469.00 5,448,518.46 0.16
275 000594 国恒铁路 918,600.00 5,438,112.00 0.16
276 600386 北巴传媒 371,962.00 5,430,645.20 0.16
277 000619 海螺型材 398,500.00 5,427,570.00 0.16
278 600555 九龙山 598,700.00 5,394,287.00 0.16
279 002230 科大讯飞 148,262.00 5,365,601.78 0.16
280 600637 广电信息 784,700.00 5,359,501.00 0.16
281 600480 凌云股份 402,897.00 5,358,530.10 0.16
282 600531 豫光金铅 252,700.00 5,357,240.00 0.16
283 002110 三钢闽光 295,899.00 5,343,935.94 0.16
284 600197 伊力特 406,800.00 5,341,284.00 0.16
285 600398 凯诺科技 954,333.00 5,334,721.47 0.16
286 000543 皖能电力 570,400.00 5,333,240.00 0.16
287 000428 华天酒店 612,191.00 5,326,061.70 0.16
288 600363 联创光电 478,899.00 5,310,989.91 0.16
289 000068 赛格三星 661,700.00 5,306,834.00 0.16
290 600475 华光股份 283,387.00 5,296,503.03 0.16
291 600744 华银电力 918,989.00 5,284,186.75 0.16
292 600281 太化股份 474,533.00 5,281,552.29 0.16
293 600429 三元股份 653,100.00 5,277,048.00 0.16
294 600330 天通股份 869,000.00 5,231,380.00 0.15
295 600327 大厦股份 360,900.00 5,175,306.00 0.15
296 000970 中科三环 561,897.00 5,175,071.37 0.15
297 000607 华立药业 719,800.00 5,168,164.00 0.15
298 600810 神马实业 408,016.00 5,157,322.24 0.15
299 000563 陕国投Ａ 396,700.00 5,153,133.00 0.15
300 600589 广东榕泰 666,100.00 5,135,631.00 0.15
301 600624 复旦复华 509,400.00 5,134,752.00 0.15
302 002191 劲嘉股份 355,280.00 5,130,243.20 0.15
303 600606 金丰投资 503,965.00 5,115,244.75 0.15
304 600888 新疆众和 324,750.00 5,105,070.00 0.15
305 000962 东方钽业 394,500.00 5,096,940.00 0.15
306 600525 长园集团 199,179.00 5,085,039.87 0.15
307 600436 片仔癀 129,180.00 5,078,065.80 0.15南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告（正文）
45
308 600496 精工钢构 428,400.00 5,072,256.00 0.15
309 600423 柳化股份 357,068.00 5,059,653.56 0.15
310 000936 华 西 村 487,100.00 5,056,098.00 0.15
311 000708 大冶特钢 414,589.00 5,041,402.24 0.15
312 000737 南风化工 809,900.00 5,037,578.00 0.15
313 600333 长春燃气 425,702.00 5,010,512.54 0.15
314 002088 鲁阳股份 215,704.00 4,982,762.40 0.15
315 600553 太行水泥 490,700.00 4,980,605.00 0.15
316 000040 深 鸿 基 693,028.00 4,975,941.04 0.15
317 600332 广州药业 436,100.00 4,958,457.00 0.15
318 600626 申达股份 611,448.00 4,952,728.80 0.15
319 600056 中国医药 176,479.00 4,914,940.15 0.14
320 000881 大连国际 569,960.00 4,873,158.00 0.14
321 002249 大洋电机 139,490.00 4,861,226.50 0.14
322 600323 南海发展 400,104.00 4,853,261.52 0.14
323 002233 塔牌集团 295,150.00 4,849,314.50 0.14
324 600061 中纺投资 475,000.00 4,845,000.00 0.14
325 600458 时代新材 226,232.00 4,841,364.80 0.14
326 000507 粤 富 华 509,137.00 4,816,436.02 0.14
327 600160 巨化股份 513,600.00 4,807,296.00 0.14
328 600460 士兰微 426,332.00 4,804,761.64 0.14
329 600667 太极实业 605,400.00 4,800,822.00 0.14
330 002200 绿 大 地 167,241.00 4,798,144.29 0.14
331 600692 亚通股份 494,372.00 4,790,464.68 0.14
332 600230 沧州大化 239,200.00 4,772,040.00 0.14
333 600255 鑫科材料 663,400.00 4,730,042.00 0.14
334 000989 九 芝 堂 329,380.00 4,703,546.40 0.14
335 002069 獐 子 岛 125,200.00 4,701,260.00 0.14
336 000861 海印股份 363,137.00 4,698,992.78 0.14
337 600798 宁波海运 803,536.00 4,692,650.24 0.14
338 600594 益佰制药 260,269.00 4,656,212.41 0.14
339 600855 航天长峰 431,800.00 4,650,486.00 0.14
340 600640 中卫国脉 370,200.00 4,649,712.00 0.14
341 000949 新乡化纤 651,603.00 4,645,929.39 0.14
342 600507 方大特钢 505,150.00 4,637,277.00 0.14
343 002019 鑫富药业 284,660.00 4,637,111.40 0.14
344 000609 绵世股份 385,000.00 4,623,850.00 0.14
345 002018 华星化工 361,449.00 4,583,173.32 0.14
346 600075 新疆天业 485,500.00 4,583,120.00 0.14南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告（正文）
46
347 600844 丹化科技 161,866.00 4,569,477.18 0.13
348 000919 金陵药业 371,900.00 4,537,180.00 0.13
349 000899 赣能股份 505,500.00 4,519,170.00 0.13
350 002181 粤 传 媒 452,200.00 4,517,478.00 0.13
351 000859 国风塑业 543,000.00 4,501,470.00 0.13
352 600846 同济科技 448,189.00 4,495,335.67 0.13
353 600120 浙江东方 466,300.00 4,495,132.00 0.13
354 002133 广宇集团 459,958.00 4,489,190.08 0.13
355 600682 南京新百 396,642.00 4,482,054.60 0.13
356 600382 广东明珠 504,400.00 4,479,072.00 0.13
357 600420 现代制药 318,541.00 4,472,315.64 0.13
358 600106 重庆路桥 456,773.00 4,448,969.02 0.13
359 000513 丽珠集团 112,294.00 4,445,719.46 0.13
360 002062 宏润建设 221,390.00 4,443,297.30 0.13
361 600337 美克股份 471,000.00 4,436,820.00 0.13
362 600644 乐山电力 421,600.00 4,431,016.00 0.13
363 000950 建峰化工 244,047.00 4,427,012.58 0.13
364 600665 天地源 664,207.00 4,423,618.62 0.13
365 000099 中信海直 568,500.00 4,422,930.00 0.13
366 600776 东方通信 705,448.00 4,401,995.52 0.13
367 600789 鲁抗医药 643,800.00 4,390,716.00 0.13
368 600399 抚顺特钢 529,898.00 4,366,359.52 0.13
369 600894 广钢股份 562,600.00 4,365,776.00 0.13
370 600469 风神股份 276,651.00 4,360,019.76 0.13
371 000777 中核科技 223,150.00 4,353,656.50 0.13
372 600826 兰生股份 258,700.00 4,348,747.00 0.13
373 002109 兴化股份 396,700.00 4,335,931.00 0.13
374 600636 三爱富 448,400.00 4,327,060.00 0.13
375 600054 黄山旅游 232,700.00 4,325,893.00 0.13
376 601002 晋亿实业 544,936.00 4,321,342.48 0.13
377 000650 仁和药业 206,700.00 4,320,030.00 0.13
378 600163 福建南纸 798,500.00 4,303,915.00 0.13
379 600329 中新药业 199,000.00 4,298,400.00 0.13
380 000713 丰乐种业 290,609.00 4,289,388.84 0.13
381 600806 昆明机床 287,965.00 4,279,159.90 0.13
382 600523 贵航股份 266,430.00 4,265,544.30 0.13
383 600261 浙江阳光 230,395.00 4,260,003.55 0.13
384 600226 升华拜克 349,200.00 4,256,748.00 0.13
385 600861 北京城乡 409,100.00 4,250,549.00 0.13南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告（正文）
47
386 600831 广电网络 479,800.00 4,246,230.00 0.13
387 000916 华北高速 804,400.00 4,239,188.00 0.12
388 600765 中航重机 191,400.00 4,229,940.00 0.12
389 600815 厦工股份 516,000.00 4,210,560.00 0.12
390 600328 兰太实业 397,500.00 4,201,575.00 0.12
391 600801 华新水泥 176,859.00 4,200,401.25 0.12
392 600829 三精制药 214,000.00 4,170,860.00 0.12
393 600073 上海梅林 394,500.00 4,169,865.00 0.12
394 002179 中航光电 197,600.00 4,163,432.00 0.12
395 600126 杭钢股份 619,082.00 4,154,040.22 0.12
396 600710 常林股份 627,833.00 4,149,976.13 0.12
397 600191 华资实业 447,312.00 4,133,162.88 0.12
398 000679 大连友谊 263,024.00 4,092,653.44 0.12
399 000819 岳阳兴长 214,400.00 4,077,888.00 0.12
400 002052 同洲电子 315,040.00 4,073,467.20 0.12
401 002232 启明信息 234,500.00 4,066,230.00 0.12
402 600551 时代出版 216,181.00 4,062,040.99 0.12
403 600468 百利电气 233,756.00 4,055,666.60 0.12
404 600290 华仪电气 252,800.00 4,054,912.00 0.12
405 600074 中达股份 853,902.00 4,047,495.48 0.12
406 600201 金宇集团 414,500.00 4,037,230.00 0.12
407 600897 厦门空港 219,724.00 4,009,963.00 0.12
408 600501 航天晨光 359,135.00 4,004,355.25 0.12
409 000938 紫光股份 266,168.00 3,997,843.36 0.12
410 600620 天宸股份 519,760.00 3,996,954.40 0.12
411 600618 氯碱化工 458,500.00 3,961,440.00 0.12
412 600258 首旅股份 170,800.00 3,950,604.00 0.12
413 000042 深 长 城 176,671.00 3,945,063.43 0.12
414 600129 太极集团 302,900.00 3,913,468.00 0.12
415 000022 深赤湾Ａ 257,375.00 3,894,083.75 0.11
416 600802 福建水泥 493,116.00 3,890,685.24 0.11
417 002218 拓日新能 159,400.00 3,886,172.00 0.11
418 601005 重庆钢铁 661,400.00 3,862,576.00 0.11
419 002091 江苏国泰 177,100.00 3,859,009.00 0.11
420 000965 天保基建 255,490.00 3,857,899.00 0.11
421 600192 长城电工 315,243.00 3,839,659.74 0.11
422 600012 皖通高速 645,121.00 3,832,018.74 0.11
423 600396 金山股份 439,854.00 3,831,128.34 0.11
424 600759 正和股份 519,400.00 3,786,426.00 0.11南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告（正文）
48
425 002051 中工国际 140,200.00 3,782,596.00 0.11
426 600035 楚天高速 687,546.00 3,781,503.00 0.11
427 600470 六国化工 291,885.00 3,765,316.50 0.11
428 000062 深圳华强 369,100.00 3,753,747.00 0.11
429 600673 东阳光铝 458,000.00 3,737,280.00 0.11
430 000852 江钻股份 295,500.00 3,726,255.00 0.11
431 002107 沃华医药 151,210.00 3,704,645.00 0.11
432 002258 利尔化学 149,389.00 3,674,969.40 0.11
433 002241 歌尔声学 132,800.00 3,671,920.00 0.11
434 000429 粤高速Ａ 670,350.00 3,660,111.00 0.11
435 600292 九龙电力 370,300.00 3,621,534.00 0.11
436 002186 全 聚 德 104,460.00 3,604,914.60 0.11
437 000887 中鼎股份 235,520.00 3,570,483.20 0.11
438 002183 怡 亚 通 205,200.00 3,545,856.00 0.10
439 000029 深深房Ａ 493,500.00 3,543,330.00 0.10
440 000050 深天马Ａ 529,700.00 3,522,505.00 0.10
441 600530 交大昂立 345,400.00 3,519,626.00 0.10
442 002011 盾安环境 206,050.00 3,519,334.00 0.10
443 600051 宁波联合 278,900.00 3,516,929.00 0.10
444 600131 岷江水电 558,000.00 3,515,400.00 0.10
445 600987 航民股份 390,724.00 3,512,608.76 0.10
446 600039 四川路桥 392,600.00 3,509,844.00 0.10
447 000600 建投能源 505,640.00 3,504,085.20 0.10
448 002266 浙富股份 105,700.00 3,456,390.00 0.10
449 600268 国电南自 174,550.00 3,456,090.00 0.10
450 600287 江苏舜天 402,900.00 3,452,853.00 0.10
451 600088 中视传媒 218,400.00 3,444,168.00 0.10
452 600189 吉林森工 343,700.00 3,440,437.00 0.10
453 600973 宝胜股份 172,632.00 3,435,376.80 0.10
454 601999 出版传媒 304,910.00 3,433,286.60 0.10
455 600206 有研硅股 280,911.00 3,432,732.42 0.10
456 600563 法拉电子 207,500.00 3,415,450.00 0.10
457 000925 众合机电 154,400.00 3,401,432.00 0.10
458 600981 江苏开元 476,035.00 3,398,889.90 0.10
459 002172 澳洋科技 256,812.00 3,356,532.84 0.10
460 000617 石油济柴 212,220.00 3,331,854.00 0.10
461 600277 亿利能源 221,835.00 3,307,559.85 0.10
462 600263 路桥建设 301,200.00 3,304,164.00 0.10
463 002252 上海莱士 88,590.00 3,284,917.20 0.10南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告（正文）
49
464 000905 厦门港务 391,800.00 3,283,284.00 0.10
465 000565 渝三峡Ａ 192,000.00 3,283,200.00 0.10
466 600459 贵研铂业 123,725.00 3,275,000.75 0.10
467 600592 龙溪股份 276,700.00 3,273,361.00 0.10
468 600540 新赛股份 244,220.00 3,243,241.60 0.10
469 002129 中环股份 356,275.00 3,242,102.50 0.10
470 600389 江山股份 201,800.00 3,214,674.00 0.09
471 600578 京能热电 317,354.00 3,195,754.78 0.09
472 000514 渝 开 发 233,900.00 3,176,362.00 0.09
473 600086 东方金钰 325,000.00 3,162,250.00 0.09
474 600400 红豆股份 477,200.00 3,139,976.00 0.09
475 002238 天威视讯 147,800.00 3,134,838.00 0.09
476 002204 华锐铸钢 118,400.00 3,124,576.00 0.09
477 002053 云南盐化 205,718.00 3,108,398.98 0.09
478 000155 川化股份 346,800.00 3,107,328.00 0.09
479 601008 连云港 396,610.00 3,053,897.00 0.09
480 600962 国投中鲁 223,300.00 2,985,521.00 0.09
481 002274 华昌化工 148,381.00 2,951,298.09 0.09
482 002223 鱼跃医疗 85,500.00 2,926,665.00 0.09
483 600818 中路股份 145,100.00 2,913,608.00 0.09
484 600743 华远地产 287,100.00 2,888,226.00 0.09
485 600278 东方创业 236,121.00 2,861,786.52 0.08
486 600391 成发科技 121,089.00 2,815,319.25 0.08
487 002025 航天电器 201,900.00 2,693,346.00 0.08
488 002276 万马电缆 90,258.00 2,680,662.60 0.08
489 600168 武汉控股 325,500.00 2,662,590.00 0.08
490 600503 华丽家族 194,575.00 2,622,871.00 0.08
491 600367 红星发展 268,645.00 2,608,542.95 0.08
492 002277 家润多 72,514.00 2,498,832.44 0.07
493 000882 华联股份 273,300.00 2,476,098.00 0.07
494 600343 航天动力 170,640.00 2,443,564.80 0.07
495 002182 云海金属 141,700.00 2,278,536.00 0.07
496 002216 三全食品 103,469.00 2,258,728.27 0.07
497 002212 南洋股份 125,400.00 2,244,660.00 0.07
498 002203 海亮股份 147,600.00 2,157,912.00 0.06
499 002225 濮耐股份 192,600.00 2,091,636.00 0.06
500 600623 双钱股份 102,400.00 1,869,824.00 0.06
501 000419 通程控股 214,593.00 1,577,258.55 0.05
502 600775 南京熊猫 152,400.00 1,469,136.00 0.04南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告（正文）
50
8.4 报告期内权益投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净值比例
（％）
1 600755 厦门国贸 48,260,521.06 1.42
2 600166 福田汽车 26,450,552.17 0.78
3 002073 青岛软控 23,898,544.74 0.70
4 600872 中炬高新 19,712,280.55 0.58
5 000078 海王生物 19,332,602.55 0.57
6 600312 平高电气 18,471,869.39 0.54
7 600239 云南城投 17,327,642.76 0.51
8 000400 许继电气 17,262,335.30 0.51
9 600546 中油化建 17,167,121.60 0.51
10 600586 金晶科技 16,971,179.75 0.50
11 600406 国电南瑞 16,770,107.81 0.49
12 000759 武汉中百 16,458,852.45 0.49
13 002092 中泰化学 16,292,711.26 0.48
14 002022 科华生物 16,224,102.87 0.48
15 600849 上海医药 15,850,827.11 0.47
16 600880 博瑞传播 15,834,529.58 0.47
17 000503 海虹控股 15,607,896.55 0.46
18 600067 冠城大通 15,240,880.37 0.45
19 600823 世茂股份 15,225,529.71 0.45
20 600628 新世界 15,216,961.48 0.45
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（％）
1 600166 福田汽车 28,432,126.12 0.84
2 600239 云南城投 18,365,924.61 0.54
3 600312 平高电气 16,664,203.60 0.49
4 600823 世茂股份 15,748,341.04 0.46
5 600300 维维股份 15,131,290.84 0.45
6 600535 天士力 14,882,378.89 0.44南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告（正文）
51
7 600246 万通先锋 14,040,404.85 0.41
8 600435 中兵光电 13,329,283.21 0.39
9 002073 青岛软控 11,079,395.03 0.33
10 002146 荣盛发展 10,253,268.27 0.30
11 600740 山西焦化 10,026,633.53 0.30
12 000078 海王生物 9,297,514.88 0.27
13 002048 宁波华翔 9,189,527.34 0.27
14 600704 中大股份 8,535,217.79 0.25
15 600546 中油化建 7,822,587.37 0.23
16 600060 海信电器 7,777,420.44 0.23
17 000598 蓝星清洗 7,460,880.43 0.22
18 600971 恒源煤电 7,401,478.72 0.22
19 600486 扬农化工 7,297,977.64 0.22
20 000513 丽珠集团 7,152,244.61 0.21
注: 卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖
出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 4,265,465,259.29
卖出股票收入（成交）总额 1,579,528,842.41
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。 南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告（正文）
52
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其它各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 547,758.94
2 应收证券清算款 206,973,549.89
3 应收股利 0
4 应收利息 41,872.87
5 应收申购款 12,977,699.70
6 其它应收款 0
7 待摊费用 0
8 合计 220,540,881.40
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 600866 星湖科技
14,119,788.48 0.42
作为广发证券的股东， 涉
及广发证券重组事项
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例 南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告（正文）
53
76,678.00 37,594.38 137,663,311.61 4.78% 2,744,998,556.23 95.22%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 张睛睛 26,680,149.00 7.08%
2 东方证券股份有限公司 20,001,200.00 5.31%
3 中融国际信托有限公司－双
重精选 1号
11,824,316.00
3.14%
4 周茂永 10,010,800.00 2.66%
5 国都证券-建行-国都 2号-安
心理财集合资产管理计划
5,000,028.00
1.33%
6 杨平 3,008,187.00 0.80%
7 陈昭 2,538,702.00 0.67%
8 刘英梅 2,186,371.00 0.58%
9 海洋科创 1,994,070.00 0.53%
10 陈伟 1,980,455.00 0.53%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
持有本开放式基金
3,404,884.20 0.12%
注：
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2009年09月25日）基金份额总额 3,223,217,818.45
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 2,012,364,576.27
减: 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 2,352,920,526.88
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 0
基金合同生效日起至报告期期末基金份额总额 2,882,661,867.84
南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告（正文）
54
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内没有发生重大人事变动。基金管理人南方基金管
理公司于2009年4月18日刊登公司副总经理王宏远先生离职公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
2009年6月18日，基金管理人收到中国国际经济贸易仲裁委员会发来的《南方稳健成长贰号
证券投资基金基金合同争议案件仲裁通知》，南方稳健成长贰号证券投资基金的基金份额持有
人袁近秋就该基金2007年度的基金分红问题，对基金管理人提出了仲裁申请，要求基金管理人
赔偿其红利损失及相应利息共计66586.52元，退还管理费2041.49元，争议标的总额为人民币
68628.01元。
2010年3月26日，基金管理人收到中国国际经济贸易仲裁委员会发来的【2010】中国贸仲京
裁字第0152号《裁决书》，驳回申请人袁近秋的赔偿请求，具体裁决如下：
（一）被申请人应向南方稳健成长贰号证券投资基金退还管理费计人民币 702.71 元。
（二）本案仲裁费为人民币5011元，由申请人承担人民币1002.20元，由被申请人承担人民币
4008.80元。
（三）驳回申请人的其他仲裁请求。
上述（一）、（二）项下的内容被申请人应于本裁决作出之日起20日内履行完毕。
本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告（正文）
55
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所。本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公
司审计费用53,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
东方证券 1 733,311,669.21 12.55% 623,310.71 12.77%
国泰君安 1 2,802,741,373.50 47.95% 2,382,317.29 48.80%
华泰证券 1 1,816,132,905.13 31.07% 1,475,633.74 30.23%
招商证券 1 492,808,153.86 8.43% 400,410.57 8.20%
瑞银证券 1 0 0.00% 0 0.00%
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其它证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
国泰君安 0 0.00% 1,131,500,000.00 100.00% 0 0.00%
华泰证券 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
招商证券 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告（正文）
56
瑞银证券 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
注：1、交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有
关问题的通知》 （证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的
选择标准和程序。 A ：选择标准 (a)公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； (b)公司具
有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、
个股分析报告和专门研究报告； (c)公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； (d)建立
了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B ：选择流程 公司研究部门定期对券商
服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： (a)服务的主动性。主要针
对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲
座； (b)研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； (c)
资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.8 其它重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于旗下部分基金参加中国农业
银行基金定投申购费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2009年12月31日
2
南方基金关于旗下部分开放式证
券投资基金增加广发华福证券为
代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2009年12月16日
3
南方基金关于旗下部分基金参加
广东发展银行网上银行申购费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2009年12月02日
4
关于南方中证500指数基金（LOF）
开通基金定投业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2009年11月11日
5
关于南方中证500指数基金（LOF）
参与部分代销银行开展的电子渠
道基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2009年11月11日
6
关于南方中证500指数基金（LOF）
参与部分代销银行开展的定投申
购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2009年11月11日
7
南方中证 500 指数证券投资基金
(LOF)上市交易提示性公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2009年11月11日
8
关于南方中证500指数证券投资基
金（LOF）开放日常申购赎回业务
的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2009年11月06日
9
南方基金管理有限公司关于运用
固有资金认购南方中证500指数基
金的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2009年09月16日
10
南方基金关于南方中证500指数基
金增加光大银行为代销机构的公
告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2009年08月31日 南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告（正文）
57
11
南方基金关于南方中证500指数基
金增加广东发展银行为代销机构
的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
2009年08月20日
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方中证 500指数证券投资基金的文件。
2、南方中证 500指数证券投资基金基金合同。
3、南方中证 500指数证券投资基金基金托管协议。
4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
存放地点：深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31至33楼
12.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
