南方积极配置证券投资基金 2009年年度报告摘要
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南方积极配置证券投资基金 2009年年度报告摘要
2009 年12 月31 日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2010 年03月31 日
南方积极配置证券投资基金 2009年年度报告摘要
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§1
重要提示及目录
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月25日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2009年01月01日起至12月31日止。
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 南方积极配置股票(LOF)
基金主代码 160105
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2004年10月14日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,406,913,555.62
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2004年12月20日
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方积配” 。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为股票配置型基金，通过积极操作进行资产配置和行业
配置，在时机选择的同时精选个股，力争在适度控制风险并保
持良好流动性的前提下，为投资者寻求较高的投资收益。
投资策略 本基金秉承的是"积极配置"的投资策略。通过积极操作进行资
产配置和行业配置，在此基础上选择个股，力争达到"在适度控
制风险并保持良好流动性的前提下，为投资者寻求较高的投资
收益"的投资目标。在本基金中，配置分为一级配置、二级配置
和三级配置，其中一级配置就是通常所说的资产配置，二级配
置是指股票投资中的行业配置，三级配置也就是个股选择。 南方积极配置证券投资基金 2009年年度报告摘要
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业绩比较基准 本基金股票投资部分的业绩比较基准采用上证综指，债券投资
部分的业绩比较基准采用上证国债指数。本基金定位在股票配
置型基金，以股票投资为主，国债投资只是为了回避市场的系
统风险，因此，本基金的整体业绩比较基准可以表述为如下公
式： 基金整体业绩基准＝上证综指×85％＋上证国债指数×15
％
风险收益特征 本基金定位为股票配置型基金，强调采用积极策略通过三种配
置（资产配置、行业配置和个股配置）进行投资，因此属于证
券投资基金中较高预期风险和较高预期收益的品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 鲍文革 蒋松云
联系电话 0755-82763888 010-66105799
信息披露负责人
电子邮箱 manager@southernfund.co
m
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年 2007年
本期已实现收益 263,421,097.14 -753,560,903.49 4,007,483,902.24
本期利润 1,252,244,745.80 -2,935,719,458.70 5,355,945,019.72
加权平均基金份额本期利润 0.4552 -0.9324 1.1770
本期基金份额净值增长率 53.23% -50.51% 112.40%
3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末
期末可供分配基金份额利润 0.2597 -0.1779 0.8112
期末基金资产净值 3,031,932,842.39 2,474,473,870.04 7,247,009,768.48
期末基金份额净值 1.2597 0.8221 2.0498
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除南方积极配置证券投资基金 2009年年度报告摘要
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相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 14.49% 1.43% 15.24% 1.37% -0.75% 0.06%
过去六个月 12.45% 1.67% 9.55% 1.69% 2.90% -0.02%
过去一年 53.23% 1.54% 65.99% 1.61% -12.76% -0.07%
过去三年 61.06% 1.85% 23.77% 2.01% 37.29% -0.16%
过去五年 247.08% 1.61% 140.57% 1.72% 106.51% -0.11%
自基金合同
生效起至今
241.50% 1.58% 130.39% 1.70% 111.11% -0.12%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历
史走势对比图
-50.00%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
250.00%
300.00%
350.00%
400.00%
2004-10-14 2005-10-14 2006-10-14 2007-10-14 2008-10-14 2009-10-14
基金累计份额净值增长率 业绩比较基准收益率
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方积极配置证券投资基金 2009年年度报告摘要
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-60.00%
-40.00%
-20.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
140.00%
2005 2006 2007 2008 2009
基金累计份额净值增长率 业绩比较基准收益率
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合计 备注
2009 - - - - -
2008 3.090 395,171,921.20 504,416,576.15 899,588,497.35 -
2007 1.700 434,297,649.53 163,879,069.50 598,176,719.03 -
合计 4.790 829,469,570.73 668,295,645.65 1,497,765,216.38 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[1998]4号文批准， 由南方证券股份有限
公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年，经中国证监会证监
基字[2000]78号文批准进行了增资扩股，注册资本达到1亿元人民币。2005年，经中国证监会
证监基字[2005]201号文批准进行增资扩股，注册资本达1.5亿元人民币。目前股权结构：华泰
证券股份有限公司45%、深圳市机场（集团）有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业
证券股份有限公司10%。
截至报告期末，公司管理资产规模达1,800多亿元，管理2只封闭式基金——基金开元、南方积极配置证券投资基金 2009年年度报告摘要
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基金天元；19只开放式基金——南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、
南方现金增利基金、南方积极配置基金，南方高增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳
健成长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基金、南方隆元产业主题基金、南方全球
精选配置基金（QDII基金） 、南方盛元红利股票型基金、南方优选价值股票型基金、南方恒元保
本混合型证券投资基金、南方沪深300指数证券投资基金、南方中证500指数证券投资基金、
深证成份交易型开放式指数证券投资基金和南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接
基金；以及多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
张慎平 本基金
的基金
经理
2008-01-14
- 6 注册金融分析师（CFA） ，经济学硕
士，具有基金从业资格。2003年加
入南方基金，负责石化化工、建筑
建材行业研究， 2008年1月至2010
年1月， 任南方积配基金经理； 2008
年4月至今， 任南方成份基金经理；
2010年1月至今， 任南方稳健基金
经理；2010年1月至今，任南稳贰
号基金经理。
注：1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3.2010年 1月 30 日，基金管理人发布调整基金经理的公告，张慎平先生不再兼任本基金基
金经理，聘任李源海先生为本基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金
运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关
法律法规及各项实施准则、 《南方积极配置证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定，本
着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资
范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，完
善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对
待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 本投资组合与其它投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 南方积极配置证券投资基金 2009年年度报告摘要
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
出于对政府经济刺激计划以及银行信贷可持续性的担忧，2009年一季度基金操作在仓位和
行业配置上采取了相对保守的策略，导致一季度基金业绩落后基准较多。二季度随着房价的企
稳上涨，房地产成交量随之放大，并迅速带动其他相关行业企稳回升，从二季度起开始提高仓
位，并加大了银行、地产、钢铁等权重周期性板块的配置比例，三季度随着股票市场新股再融
资的恢复和迅速展开，以及政府对于信贷的管理趋于强化，基金降低了股票仓位和周期性板块
的配置，随着三季度市场的大幅回调，四季度市场走势趋于平稳，中小市值板块迅速跑赢大市
值板块，基金增加了泛消费板块的配置比例，包括食品饮料、医药等，在主题投资方面，增加
了节能减排相关公司的配置比例。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2009年积极配置基金净值增长53.23%,由于一季度的保守操作，导致业绩跑输业绩基准较
多，在此向持有人表示诚挚歉意。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2009 年在政府投资刺激和银行巨额信贷的拉动下，宏观经济出现了企稳走势，依托于国内
内需的巨大市场，2010年预计宏观经济总体仍将维持复苏态势，但复苏之路或有波折，一方面
世界经济仍不稳定，另一方面2009年经济刺激计划和银行的巨额信贷，会对2010年通胀产生
较大的压力。
证券市场总体面临着“经济上，政策下”的格局，出现震荡走势的可能性较大，从融资需
求来看，2010年市场将面临较大的资金压力，2009年市场总的融资规模接近6000亿，2010年
有望达到历史最高融资年份，同时随着创业板公司发行市盈率的高企，二级市场估值将承受越
来越大的压力。2010年将是证券市场创新年，随着股指期货和融资融券的推出，做空也能赚钱
将改变市场单边做多才能赚钱的现状，市场盈利模式将多元化。同时证券市场的创新，将提高
大盘蓝筹板块收益的杠杆性，从而提高大盘蓝筹股的吸引力，释放中小市值公司估值的系统性
风险。
行业方面，随着政府经济调结构政策的落实，对新能源、节能环保、新材料、医药、信息网
络等行业扶持力度的加大，我们需要对上述行业中的龙头公司高度重视，充分挖掘其中的投资
机会，尤其需要关注技术驱动的高成长性公司。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会
相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据
法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的
变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规
开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、风控策略总监、监
察稽核总监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有 10 年以上的基金从业经
验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制订的相关制度，负
责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无南方积极配置证券投资基金 2009年年度报告摘要
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重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：基金收益分配比例按有关规定制定；本
基金每年收益分配次数最多为4 次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%；场
外投资者可以选择现金分红或红利再投资；场内投资者只能选择现金分红；本基金分红的默认
方式为现金分红；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金当期收益应先弥补上期
亏损后，才可进行当期收益分配；在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分
配一次，但若成立不满 3 个月则不进行收益分配，年度收益分配在基金会计年度结束后的 4 个
月内完成；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权。
根据上述分配原则，本报告期本基金需分配131,710,548.57元，本基金已于2010年3月
15日进行了收益分配135,373,363.16元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009年，本基金托管人在对南方积极配置证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投
资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行
为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2009年，南方积极配置证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方积极配置
证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等
问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同
的规定进行。本报告期内，南方积极配置证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方积极配置证券投资基金2009年
度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核
查，以上内容真实、准确和完整。 南方积极配置证券投资基金 2009年年度报告摘要
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§6 审计报告
本基金 2009年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师
签字出具了普华永道中天审字(2010)第 20322号“标准无保留意见的审计报告” ，投资者可通过
年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：南方积极配置证券投资基金
报告截止日：2009年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
资 产：
银行存款
388,524,610.52 85,549,610.00
结算备付金
3,827,258.55 2,646,220.46
存出保证金
1,348,780.49 1,348,780.49
交易性金融资产
2,782,417,722.08 2,376,627,274.70
其中：股票投资
2,556,992,626.38 1,449,228,092.80
基金投资
- -
债券投资
225,425,095.70 927,399,181.90
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产
2,356,380.75 -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
1,891,257.31 20,997,222.60
应收股利
- -
应收申购款
64,631.60 177,584.21
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
3,180,430,641.30 2,487,346,692.46
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
134,861,702.57 4,667,614.88 南方积极配置证券投资基金 2009年年度报告摘要
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应付赎回款
5,342,359.38 1,287,476.14
应付管理人报酬
3,844,044.14 3,278,587.60
应付托管费
640,674.01 546,431.27
应付销售服务费
- -
应付交易费用
2,341,384.43 1,723,360.19
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
1,467,634.38 1,369,352.34
负债合计
148,497,798.91 12,872,822.42
所有者权益：
实收基金
2,406,913,555.62 3,010,044,383.60
未分配利润
625,019,286.77 -535,570,513.56
所有者权益合计
3,031,932,842.39 2,474,473,870.04
负债和所有者权益总计
3,180,430,641.30 2,487,346,692.46
注： 报告截止日2009年12月31日， 基金份额净值1.2597元， 基金份额总额2,406,913,555.62
份。
7.2 利润表
会计主体：南方积极配置证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
一、收入
1,325,339,042.69 -2,820,388,165.79
1.利息收入
14,118,614.89 30,556,145.10
其中：存款利息收入
2,001,734.59 4,446,852.85
债券利息收入
12,116,880.30 26,109,292.25
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益(损失以“-”填列)
321,013,127.11 -671,180,746.40
其中：股票投资收益
292,738,620.93 -691,469,745.12
基金投资收益
- -
债券投资收益
1,242,237.77 234,247.66
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益
- 1,508,900.17
股利收益
27,032,268.41 18,545,850.89
3.公允价值变动收益(损失以 “-”
号填列)
988,823,648.66 -2,182,158,555.21
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 南方积极配置证券投资基金 2009年年度报告摘要
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5.其他收入(损失以“-”号填列) 1,383,652.03 2,394,990.72
减：二、费用
73,094,296.89 115,331,292.91
1．管理人报酬
44,097,224.49 60,593,933.17
2．托管费
7,349,537.38 10,098,988.90
3．销售服务费
- -
4．交易费用
21,154,408.06 41,804,132.91
5．利息支出
17,315.98 2,337,806.75
其中：卖出回购金融资产支出
17,315.98 2,337,806.75
6．其他费用
475,810.98 496,431.18
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
1,252,244,745.80 -2,935,719,458.70
减：所得税费用
- -
四、净利润(净亏损以“-”号填
列)
1,252,244,745.80 -2,935,719,458.70
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体：南方积极配置证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日
单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 3,010,044,383.60 -535,570,513.56 2,474,473,870.04
二、 本期经营活动产生的基金净值变动
数(本期利润) - 1,252,244,745.80 1,252,244,745.80
三、 本期基金份额交易产生的基金净值
变动数(净值减少以“-”号填列) -603,130,827.98 -91,654,945.47 -694,785,773.45
其中：1.基金申购款 389,637,539.07 10,125,584.31 399,763,123.38
2.基金赎回款 -992,768,367.05 -101,780,529.78 -1,094,548,896.83
四、 本期向基金份额持有人分配利润产
生的基金净值变动(净值减少以“-”号
填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 2,406,913,555.62 625,019,286.77 3,031,932,842.39
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 3,535,422,725.07 3,711,587,043.41 7,247,009,768.48
二、 本期经营活动产生的基金净值变动
数(本期利润) - -2,935,719,458.70 -2,935,719,458.70
三、 本期基金份额交易产生的基金净值
变动数(净值减少以“-”号填列) -525,378,341.47 -411,849,600.92 -937,227,942.39
其中：1.基金申购款 725,425,731.96 229,531,050.95 954,956,782.91
2.基金赎回款 -1,250,804,073.43 -641,380,651.87 -1,892,184,725.30南方积极配置证券投资基金 2009年年度报告摘要
12
四、 本期向基金份额持有人分配利润产
生的基金净值变动(净值减少以“-”号
填列) - -899,588,497.35 -899,588,497.35
五、期末所有者权益(基金净值) 3,010,044,383.60 -535,570,513.56 2,474,473,870.04
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署：
高良玉
鲍文革
鲍文革
—————————
——————————
———————
基金管理公司负责人
主管会计工作的负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.2.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.2.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.2.3 差错更正的说明
无。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金公司”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市机场(集团)有限公司(i) 基金管理人的股东
华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合证券”)
(ii)
基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、
基金代销机构
注：(i) 根据南方基金公司2009 年8 月5 日通过的2009 年第一次临时股东会会议决议，同意深圳市机
场(集团)有限公司将所持有的南方基金公司 30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。截至资产负债表
日，该转让事项正在向中国证监会办理报批手续。
(ii) 根据中国证监会于 2009 年 9 月8 日下发的 《关于核准联合证券有限责任公司变更公司章程重要
条款的批复》 (证监许可[2009]921号)， “联合证券有限责任公司” 的名称于2009年9 月17 日变更为 “华
泰联合证券有限责任公司” 。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方
名称
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日 南方积极配置证券投资基金 2009年年度报告摘要
13
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华泰证券 1,585,116,907.72 11.54% 4,157,289,119.20 30.76%
华泰联合证券 4,514,329,329.50 32.86% 5,142,259,671.80 38.05%
7.4.4.1.2 权证交易
无。
7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日 关联方
名称 当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券 1,347,341.30 11.69% 173,038.02 7.39%
华泰联合证券 3,825,855.87 33.18% 1,438,485.27 61.45%
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日 关联方
名称 当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金 总
额的比例
华泰证券 3,533,688.20 31.01% 102,659.91 5.96%
华泰联合证券 4,331,358.32 38.01% 511,901.10 29.72%
注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和
经手费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至
2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 44,097,224.49 60,593,933.17
其中：支付销售机构的客户维护费 4,255,670.27 6,092,670.75
注：支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.5% / 当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至
2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 7,349,537.38 10,098,988.90
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。 南方积极配置证券投资基金 2009年年度报告摘要
14
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009年12 月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的
各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
- - -----
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008年12 月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的
各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行 96,744,680.82
---- -
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2009年1月1日至
2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
基金合同生效日(2004 年 10
月14日)持有的基金份额 - -
期初持有的基金份额 97,018,160.00 97,018,160.00
期间认购总份额 - -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分增加的份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 97,018,160.00 97,018,160.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 4.03% 3.22%
7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2009年1月1日至
2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 388,524,610.52 1,926,946.12 85,549,610.00 4,351,976.14
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009年12 月31日
关联方 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 南方积极配置证券投资基金 2009年年度报告摘要
15
名称 数量
(单位：股)
总金额
华泰证券 601117 中国化学 新股发行 730,7043,967,722.72
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008年12 月31日
基金在承销期内买入
关联方
名称
证券代码 证券名称 发行方式 数量
(单位：股)
总金额
兴业证券 601766 中国南车 新股发行 1,231,000 2,683,580.00
7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.5 期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.5.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位：股 )
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600048 保利地产 09/07/16 10/07/14 非公开发行 24.12 22.40 1,470,800 35,475,696.00
32,945,920.00
601117 中国化学 09/12/29 10/04/07 网下申购
5.43 5.43
730,704
3,967,722.72
3,967,722.72
002306 湘鄂情 09/11/05 10/02/11 网下申购
18.90 33.36
46,639
881,477.10
1,555,877.04
600787 中储股份 09/12/10 10/12/08 非公开发行 8.00 8.11
167,800
1,342,400.00
1,360,858.00
601888 中国国旅 09/09/25 10/01/15 网下申购
11.78 20.94
59,572
701,758.16
1,247,437.68
002326 永太科技 09/12/15 10/03/22 网下申购
20.00 31.27
37,849
756,980.00
1,183,538.23
002305 南国置业 09/10/29 10/02/08 网下申购
12.30 19.57
59,221
728,418.30
1,158,954.97
002301 齐心文具 09/10/14 10/01/21 网下申购
20.00 35.20
30,284
605,680.00
1,065,996.80
300003 乐普医疗 09/09/29 10/02/01 网下申购
29.00 51.20
12,917
374,593.00
661,350.40
002315 焦点科技 09/12/01 10/03/09 网下申购
42.00 69.18
5,456
229,152.00
377,446.08
7.4.5.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
(单位： )
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
无
7.4.5.1.3 受限证券类别：
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
(单位： )
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
无
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在
新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新
股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监
会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12
个月内不得转让。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 数量(股) 期末 期末 备注南方积极配置证券投资基金 2009年年度报告摘要
16
代码 名称 日期 原因 估值单价 日期 开盘单价 成本总额 估值总额
000623 吉林敖东 09/12/28 公告重大事项 49.1910/01/11 54.111,471,992 60,825,603.63 72,407,286.48
600739 辽宁成大 09/12/28 公告重大事项 38.0910/01/11 41.90 940,997 41,579,198.04 35,842,575.73
注：本基金截至2009年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 2,556,992,626.38 80.40
其中：股票 2,556,992,626.38 80.40
2 固定收益投资 225,425,095.70 7.09
其中：债券 225,425,095.70 7.09
资产支持证券
3 金融衍生品投资 2,356,380.75 0.07
4 买入返售金融资产
其中：买断式回购的买入返售金融资产
5 银行存款和结算备付金合计 392,351,869.07 12.34
6 其它各项资产 3,304,669.40 0.10
7 合计 3,180,430,641.30 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 5,156,624.00 0.17
B 采掘业 196,845,876.51 6.49
C 制造业 1,046,256,392.15 34.51
C0 食品、饮料
112,950,160.92 3.73
C1
纺织、服装、皮毛 26,640,646.89 0.88
C2
木材、家具 17,804,619.54 0.59
C3
造纸、印刷 2,032,729.28 0.07
C4
石油、化学、塑胶、塑料 217,737,297.37 7.18
C5
电子 南方积极配置证券投资基金 2009年年度报告摘要
17
C6
金属、非金属 218,062,254.62 7.19
C7
机械、设备、仪表 308,301,415.08 10.17
C8
医药、生物制品 136,717,506.45 4.51
C99
其它制造业 6,009,762.00 0.20
D 电力、 煤气及水的生产和供应业 13,365,570.00 0.44
E 建筑业 74,952,140.36 2.47
F 交通运输、仓储业 91,705,554.20 3.02
G 信息技术业 96,740,119.31 3.19
H 批发和零售贸易 184,369,203.93 6.08
I 金融、保险业 633,915,578.75 20.91
J 房地产业 109,135,473.37 3.60
K 社会服务业 76,829,733.42 2.53
L 传播与文化产业 15,909,328.38 0.52
M 综合类 11,811,032.00 0.39
合计 2,556,992,626.38 84.34
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
1 002142 宁波银行 6,012,027.00 105,150,352.23 3.47
2 600036 招商银行 4,449,932.00 80,321,272.60 2.65
3 601628 中国人寿 2,300,000.00 72,887,000.00 2.40
4 000623 吉林敖东 1,471,992.00 72,407,286.48 2.39
5 600266 北京城建 3,867,834.00 69,195,550.26 2.28
6 601318 中国平安 1,192,179.00 65,677,141.11 2.17
7 000069 华侨城Ａ 3,536,090.00 60,714,665.30 2.00
8 600028 中国石化 3,999,950.00 56,359,295.50 1.86
9 600309 烟台万华 2,300,000.00 55,223,000.00 1.82
10 000024 招商地产 2,051,080.00 54,620,260.40 1.80
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 http://www.nffund.com
的年度报告正文。
8.4 报告期内权益投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
（％）
1
600030 中信证券 175,024,707.03 7.07 南方积极配置证券投资基金 2009年年度报告摘要
18
2
600019 宝钢股份 146,978,862.10 5.94
3
600309 烟台万华 145,380,585.70 5.88
4
601006 大秦铁路 125,579,627.45 5.08
5
600837 海通证券 125,211,888.14 5.06
6
601390 中国中铁 118,559,565.84 4.79
7
600299 蓝星新材 108,062,811.39 4.37
8
600015 华夏银行 107,016,192.89 4.32
9
601628 中国人寿 105,022,361.96 4.24
10
600005 武钢股份 104,661,374.06 4.23
11
600036 招商银行 101,983,309.44 4.12
12
601601 中国太保 100,832,007.24 4.07
13
000069 华侨城Ａ 100,708,743.12 4.07
14
000623 吉林敖东 99,702,006.67 4.03
15
000002 万
科Ａ 91,063,880.92 3.68
16
000568 泸州老窖 84,810,475.14 3.43
17
002142 宁波银行 83,770,470.47 3.39
18
600266 北京城建 81,801,656.48 3.31
19
600016 民生银行 81,724,704.65 3.30
20
601111 中国国航 76,723,772.43 3.10
21
600438 通威股份 75,744,892.67 3.06
22
600007 中国国贸 74,204,960.91 3.00
23
000825 太钢不锈 70,275,561.77 2.84
24
000024 招商地产 69,459,527.27 2.81
25
000423 东阿阿胶 69,454,620.26 2.81
26
601328 交通银行 68,195,718.51 2.76
27
601088 中国神华 66,988,928.66 2.71
28
600089 特变电工 65,845,272.37 2.66
29
601958 金钼股份 61,940,875.47 2.50
30
600251 冠农股份 61,724,181.60 2.49
31
601333 广深铁路 61,269,218.12 2.48
32 601857 中国石油
59,634,517.66 2.41
33 000717 韶钢松山
57,974,933.28 2.34
34 600028 中国石化
56,531,815.57 2.28
35 601166 兴业银行
54,611,762.79 2.21
36 000937 金牛能源
50,063,167.27 2.02
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入南方积极配置证券投资基金 2009年年度报告摘要
19
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600030 中信证券 250,886,522.13 10.14
2 601390 中国中铁 182,365,015.13 7.37
3 600036 招商银行 157,656,560.36 6.37
4 600019 宝钢股份 152,306,094.79 6.16
5 600309 烟台万华 143,728,402.96 5.81
6 600837 海通证券 138,420,711.49 5.59
7 601088 中国神华 136,961,936.64 5.53
8 600015 华夏银行 135,847,347.24 5.49
9 601601 中国太保 127,586,978.78 5.16
10 000002 万
科Ａ 127,480,361.80 5.15
11 600739 辽宁成大 112,773,899.42 4.56
12 600299 蓝星新材 105,991,619.21 4.28
13 601006 大秦铁路 102,710,586.98 4.15
14 600005 武钢股份 102,050,310.75 4.12
15 600519 贵州茅台 90,761,250.14 3.67
16 600016 民生银行 83,516,049.98 3.38
17 601328 交通银行 82,767,417.07 3.34
18 600858 银座股份 81,553,749.40 3.30
19 000024 招商地产 81,224,549.20 3.28
20 600596 新安股份 80,530,991.02 3.25
21 601318 中国平安 77,520,854.98 3.13
22 000568 泸州老窖 75,966,009.21 3.07
23 000402 金 融 街 73,908,097.56 2.99
24 000858 五 粮 液 72,374,509.78 2.92
25 600325 华发股份 69,264,653.25 2.80
26 601898 中煤能源 69,080,103.69 2.79
27 600007 中国国贸 68,401,856.75 2.76
28 600383 金地集团 68,309,997.54 2.76
29 600438 通威股份 68,026,225.31 2.75
30 601958 金钼股份 65,252,409.65 2.64
31 600426 华鲁恒升 62,400,039.46 2.52
32 600251 冠农股份 61,923,569.94 2.50
33 600511 国药股份 61,403,130.09 2.48
34 000717 韶钢松山 59,786,980.24 2.42南方积极配置证券投资基金 2009年年度报告摘要
20
35 000825 太钢不锈 58,546,852.79 2.37
36 000937 金牛能源 55,310,941.95 2.24
37 600117 西宁特钢 53,710,318.83 2.17
38 601699 潞安环能 53,101,744.92 2.15
39 000046 泛海建设 52,926,612.94 2.14
40 600583 海油工程 51,962,463.99 2.10
41 600547 山东黄金 51,962,324.50 2.10
42 601857 中国石油 51,844,510.70 2.10
43 000623 吉林敖东 51,807,624.28 2.09
44 000069 华侨城Ａ 51,361,245.90 2.08
45 601111 中国国航 50,634,383.30 2.05
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖
出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 6,808,704,434.18
卖出股票收入（成交）总额 6,990,267,340.32
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 106,632,749.40 3.52
2 央行票据 98,250,000.00 3.24
3 金融债券
其中：政策性金融债
4 企业债券 17,897,322.70 0.59
5 企业短期融资券
6 可转债 2,645,023.60 0.09
7 其它
8 合计 225,425,095.70 7.44
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值
占基金资产净值比例（％）
1 0901044 09央票44 1,000,000.00 98,250,000.00 3.24
2 010110 21国债⑽ 400,000.00 40,916,000.00 1.35南方积极配置证券投资基金 2009年年度报告摘要
21
3 010203 02国债⑶ 247,180.00 25,046,749.40 0.83
4 010112 21国债⑿ 200,000.00 20,510,000.00 0.68
5 010004 20国债⑷ 200,000.00 20,160,000.00 0.66
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
金额单位： 人民币元
序号 权证代码 权证名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净值比例(%)
1 580027 长虹CWB1 771,067.00 2,356,380.75 0.08
8.9 投资组合报告附注
8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其它各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,348,780.49
2 应收证券清算款
3 应收股利
4 应收利息 1,891,257.31
5 应收申购款 64,631.60
6 其它应收款
7 待摊费用
8 其它
9 合计 3,304,669.40
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 000623 吉林敖东 72,407,286.48 2.39
作为广发证券的股东，涉及广
发证券重组事项 南方积极配置证券投资基金 2009年年度报告摘要
22
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的基金
份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
129,014 18,656.22 268,657,908.36 11.16% 2,138,255,647.26 88.84%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 南方基金管理有限公司 57,015,420.00 44.32%
2 姚海燕 700,000.00 0.54%
3 赵惠云 700,000.00 0.54%
4 曹建敏 500,000.00 0.39%
5 中信证券股份有限公司 500,000.00 0.39%
6 吴彦冰 483,198.00 0.38%
7 冯健全 430,000.00 0.33%
8 唐进宇 388,901.00 0.33%
9 张琳 350,000.00 0.27%
10 陈忠芳 318,611.00 0.25%
注：持有人为场内持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
持有本开放式基金
3,987,552.56 0.17%
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2004年10月14日）基金份额总额 3,535,576,439.25
本报告期期初基金份额总额 3,010,044,383.60
本报告期基金总申购份额 389,637,539.07南方积极配置证券投资基金 2009年年度报告摘要
23
减:本报告期基金总赎回份额 992,768,367.05
本报告期基金拆分变动份额
本报告期期末基金份额总额 2,406,913,555.62
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内没有发生重大人事变动。基金管理人南方基金管
理公司于2009年4月18日刊登公司副总经理王宏远先生离职公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
2009年6月18日，基金管理人收到中国国际经济贸易仲裁委员会发来的《南方稳健成长贰号
证券投资基金基金合同争议案件仲裁通知》，南方稳健成长贰号证券投资基金的基金份额持有
人袁近秋就该基金2007年度的基金分红问题，对基金管理人提出了仲裁申请，要求基金管理人
赔偿其红利损失及相应利息共计66586.52元，退还管理费2041.49元，争议标的总额为人民币
68628.01元。
2010年3月26日，基金管理人收到中国国际经济贸易仲裁委员会发来的【2010】中国贸仲京
裁字第0152号《裁决书》，驳回申请人袁近秋的赔偿请求，具体裁决如下：
（一）被申请人应向南方稳健成长贰号证券投资基金退还管理费计人民币 702.71 元。
（二）本案仲裁费为人民币5011元，由申请人承担人民币1002.20元，由被申请人承担人民
币4008.80元。
（三）驳回申请人的其他仲裁请求。
上述（一）、（二）项下的内容被申请人应于本裁决作出之日起20日内履行完毕。
本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。
南方积极配置证券投资基金 2009年年度报告摘要
24
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审
计费用93,000.00元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为4年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
华泰证券 1 1,585,116,907.72 11.54% 1,347,341.30 11.69%
华泰联合 2 4,514,329,329.50 32.86% 3,825,855.87 33.18%
国泰君安 1 453,925,344.44 3.30% 368,820.64 3.20%
广发证券 2 1,563,553,082.64 11.38% 1,310,350.65 11.36%
国元证券 1
浙商证券 1
已退租
湘财证券 1 1,031,640,003.54 7.51% 838,218.66 7.27%
中信证券 1 1,613,259,095.34 11.74% 1,310,792.97 11.37%
国都证券 1 229,520,248.40 1.67% 195,092.12 1.69%
山西证券 1 815,042,509.46 5.93% 692,777.50 6.01%
银河证券 1 221,452,520.52 1.61% 188,234.11 1.63%
中信建投 1 789,713,587.43 5.75% 671,255.05 5.82%
中原证券 1
华安证券 1
华西证券 1 919,225,917.07 6.69% 781,338.16 6.78%
注：交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问南方积极配置证券投资基金 2009年年度报告摘要
25
题的通知》 （证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择
标准和程序：
A ：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及
市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B ：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结
果选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就
有关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯
的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
