融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告摘要
2009年12月31日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2010年3月31日 融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告摘要
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通巨潮 100 指数证券投资基金（LOF） （以
下简称“本基金”）基金合同规定，于 2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值
表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中的财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无
保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 融通巨潮100指数（LOF）
基金主代码 161607
交易代码 161607（前端收费模式） 161657（后端收费模式）
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2005年5月12日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,328,285,519.47份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2005年6月16日
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为增强型指数基金。 在控制股票投资组合相对巨潮100
目标指数跟踪误差的基础上，力求获得超越巨潮 100 目标指
数的投资收益，追求长期的资本增值。本基金谋求分享中国
经济的持续、稳定增长和中国证券市场发展的成果，实现基融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告摘要
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金财产的长期增长，为投资者带来稳定的回报。
投资策略 基金以指数化分散投资为主要投资策略，在此基础上进行适
度的主动调整，在数量化投资技术与基本面深入研究的结合
中谋求基金投资组合在偏离风险及超额收益间的最佳匹配。
为控制基金偏离目标指数的风险，本基金力求将基金份额净
值增长率与目标指数增长率间的日跟踪误差控制在0.5%。
业绩比较基准 巨潮100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。
风险收益特征 风险和预期收益率接近市场平均水平。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
（以下简称：中国工商银行）
姓名 吴冶平 蒋松云
联系电话 （0755）26948666 （010）66105799
信息披露负责
人
电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-883-8088
（0755）26948088
95588
传真 （0755）26935005 （010）66105798
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处、深圳证券交易所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年 2007年
本期已实现收益 -363,420,634.49 -253,400,522.90 1,564,614,674.00
本期利润 1,680,379,324.97 -3,328,550,589.30 2,396,429,617.44
加权平均基金份额本期利润 0.4959 1.0799 1.0430
本期基金份额净值增长率 84.92% -63.96% 136.63%
3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末
期末可供分配基金份额利润 -0.1338 -0.4034 0.1398
期末基金资产净值 3,674,701,305.50 1,956,059,886.61 5,291,547,564.49
期末基金份额净值 1.104 0.597 1.790
注： （1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字；
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（3）期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告摘要
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供分配利润： 如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未
分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金
额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 15.97% 1.67% 16.55% 1.66% -0.58% 0.01%
过去六个月 8.88% 2.01% 9.64% 2.00% -0.76% 0.01%
过去一年 84.92% 1.96% 85.62% 1.94% -0.70% 0.02%
过去三年 57.70% 2.41% 62.04% 2.39% -4.34% 0.02%
自基金合同
生效起至今
267.68% 2.06% 273.07% 2.06% -5.39% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
-100.00%
0.00%
100.00%
200.00%
300.00%
400.00%
500.00%
600.00%
2005年5月12日 2006年6月12日 2007年7月12日 2008年8月12日 2009年9月12日
基金份额累计净值增长率 业绩比较基准收益率
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告摘要
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-100.00%
-50.00%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
2005 2006 2007 2008 2009
基金净值增长率 业绩比较基准收益率
注：上图所示 2005 年度数据统计期为 2005年5月12日（基金合同生效日）至 2005 年
12月31日，未按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计
备
注
2009 - - - - -
2008
0.840 75,205,301.94 157,074,894.40 232,280,196.34 -
2007
7.700 450,132,162.49 808,257,388.32 1,258,389,550.81 -
合计 8.540 525,337,464.43 965,332,282.72 1,490,669,747.15 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，
于2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：
新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）
40%。
截至2009年12月31日，公司管理的基金共有九只，一只封闭式基金：融通通乾封闭基
金，八只开放式基金：融通新蓝筹混合基金、融通通利系列基金、融通行业景气混合基金、
融通巨潮 100 指数基金（LOF） 、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成
长股票基金（LOF）和融通内需驱动股票基金，其中融通通利系列基金由融通债券基金、融通
深证 100 指数基金和融通蓝筹成长混合基金三只子基金构成,融通领先成长股票基金（LOF）融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告摘要
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由封闭式基金基金通宝转型而来。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券
从业
年限
说明
郑毅 本基金的
基金经理、
融通深证
100指数基
金基金经
理
2009年5
月15日
- 18 研究生学历，具有证券从业资格。1992
年至1995年，任中国银行深圳国际信
托咨询公司证券部经理；1995年至
1997年，任中银国际（香港）公司投
资银行部经理；1997年至1999年，任
特区证券投资银行总部副总经理； 1999
年至2008年，就职于鹏华基金管理有
限公司，其中 2001年9月至2003年4
月任基金普润基金经理， 后任投资总部
副总经理职务； 2008年加入融通基金
管理有限公司， 曾任固定收益小组副组
长。
王建强 本基金的
基金经理、
融通深证
100指数基
金基金经
理
2009年5
月15日
- 6
本科学历，具有证券从业资格。2001
年至2004年就职于上海市万得信息技
术股份有限公司；2004年至今就职于
融通基金管理有限公司， 历任金融工程
研究员、基金经理助理职务。
张野 本基金的
基金经理、
融通深证
100指数基
金基金经
理
2005年5
月12日
2009年5
月14日
14 工商管理硕士，具有证券从业资格。历
任杭州新希望证券投资顾问有限公司
董事长、总经理，融通基金管理有限公
司研究员。
注：任职日期和离任日期均指公司董事会作出决定之日；证券从业年限以从事证券业务
相关工作的时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 《融通动
力先锋股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益
的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告摘要
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投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内，本基金管理人严
格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的基金。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将
此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式，竭力通过控制股票投资权重与
巨潮 100 指数成份股自然权重的偏离，减少基金相对巨潮 100 指数的跟踪误差，力求最终实
现对巨潮100指数的有效跟踪。
在充裕的流动性和宏观经济复苏的刺激之下，2009年的A股证券市场出现了较大幅度的
单边上涨，巨潮 100 指数在 2009 年上涨 91.19%。从组成指数的各行业类指数表现来看，由
于巨潮 100 指数中公用事业、交通运输等表现欠佳的行业占比较大，巨潮 100 指数表现弱于
沪深300指数。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期，本基金份额净值增长率为84.92%，基金业绩比较基准收益率为85.62%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2010年证券市场的表现， 我们认为将取决于影响市场的几个重大要素的变化及市场
预期的影响。我们认为影响市场的重大因素有：宏观调控政策的频度和力度、出口复苏的实
际影响、内需带动的投资和消费实际增长情况。由于证券市场的走势往往是市场预期对宏观
和微观层面的提前反映，考虑到当前的证券市场供需状况和整体上市公司的业绩增长水平，
我们认为 2010 年将更多的表现为弱势平衡的格局，指数表现出现 2009 年大幅单边上涨的概
率较少。短期内我们较多的关注结构性的机会；但同时，2010年也是为长期经济发展前景下
受益的行业和产业布局的阶段。从目前的能见度来看，较为确认的投资机会来自受益于移动
互联应用的相关产业、受益于金融改革深化的相关产业、受益于新一轮城市化进程的相关产
业。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务
原则和程序》进行，公司设立由研究部、金融工程小组、登记清算部和监察稽核部指定人员融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告摘要
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共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种
或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的
专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的
重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的
情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公
会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序
的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响
证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价
格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资
品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监
察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参
与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务
机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截至2009年12月31日，本基金每基金份额可供分配利润为-0.1338元，根据基金合同
的约定，本报告期不进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009 年，本基金托管人在对融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)的托管过程中，严格
遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2009 年，融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)的管理人——融通基金管理有限公司在
融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价
格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方
面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)
未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通巨潮 100 指数证券投资基金
(LOF)2009 年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告摘要
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等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
本基金2009年年度财务会计报告已经审计， 普华永道中天会计师事务所有限公司为
本基金出具了标准无保留意见的审计报告（普华永道中天审字(2010)第20102号） ，投 资
者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)
报告截止日： 2009年12月31日
单位：人民币元
资 产 本期末2009年12月31日 上年度末2008年12月31日
资 产：
银行存款 94,172,723.86 72,053,719.23
结算备付金 285,032.12 879,766.73
存出保证金 500,000.00 250,000.00
交易性金融资产 3,595,754,367.35 1,884,721,893.69
其中：股票投资 3,497,504,367.35 1,836,631,893.69
基金投资 - -
债券投资 98,250,000.00 48,090,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 527,099.27 1,922,922.06
应收股利 - -
应收申购款 1,139,218.13 764,630.75
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 3,692,378,440.73 1,960,592,932.46
负债和所有者权益 本期末2009年12月31日 上年度末2008年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 11,823,487.50 1,216,005.51
应付管理人报酬 3,977,699.37 2,353,302.85
应付托管费 611,953.76 362,046.60融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告摘要
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应付销售服务费 - -
应付交易费用 620,504.53 232,466.21
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 643,490.07 369,224.68
负债合计 17,677,135.23 4,533,045.85
所有者权益：
实收基金 3,328,285,519.47 3,278,738,306.66
未分配利润 346,415,786.03 -1,322,678,420.05
所有者权益合计 3,674,701,305.50 1,956,059,886.61
负债和所有者权益总计 3,692,378,440.73 1,960,592,932.46
注：报告截止日 2009 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.104 元，基金份额总额
3,328,285,519.47份。
7.2 利润表
会计主体：融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)
本报告期： 2009年1月1日 至 2009年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2009年1月1日
至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日
至2008年12月31日
一、收入 1,731,809,836.93 -3,272,235,689.48
1.利息收入 3,546,239.80 3,967,426.81
其中：存款利息收入 789,973.02 1,113,659.20
债券利息收入 2,756,266.78 2,853,767.61
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益 -317,624,203.94 -202,708,977.30
其中：股票投资收益 -345,377,739.29 -225,154,390.33
基金投资收益 - -
债券投资收益 -1,611,600.00 566,363.11
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -12,002,277.82
股利收益 29,365,135.35 33,881,327.74
3.公允价值变动收益 2,043,799,959.46 -3,075,150,066.40
4.汇兑收益 - -
5.其他收入 2,087,841.61 1,655,927.41
减：二、费用 51,430,511.96 56,314,899.82
1．管理人报酬 40,798,177.41 40,937,204.05
2．托管费 6,276,642.61 6,298,031.45融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告摘要
10
3．销售服务费 - -
4．交易费用 4,076,649.44 8,790,463.70
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 279,042.50 289,200.62
三、利润总额 1,680,379,324.97 -3,328,550,589.30
减：所得税费用 - -
四、净利润 1,680,379,324.97 -3,328,550,589.30
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)
本报告期： 2009年1月1日 至 2009 年12月31日
单位：人民币元
本期2009年1月1日至2009年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
3,278,738,306.66 -1,322,678,420.05 1,956,059,886.61
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,680,379,324.97 1,680,379,324.97
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
49,547,212.81 -11,285,118.89 38,262,093.92
其中：1.基金申购款 2,048,722,020.12 -34,567,842.29 2,014,154,177.83
2.基金赎回款 -1,999,174,807.31 23,282,723.40 -1,975,892,083.91
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
3,328,285,519.47 346,415,786.03 3,674,701,305.50
上年度可比期间2008年1月1日至2008年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,956,293,605.37 2,335,253,959.12 5,291,547,564.49
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -3,328,550,589.30 -3,328,550,589.30
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
322,444,701.29 -97,101,593.53 225,343,107.76
其中：1.基金申购款 1,544,585,822.51 90,870,723.88 1,635,456,546.39
2.基金赎回款 -1,222,141,121.22 -187,972,317.41 -1,410,113,438.63
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
- -232,280,196.34 -232,280,196.34融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告摘要
11
值变动
五、期末所有者权益（基
金净值）
3,278,738,306.66 -1,322,678,420.05 1,956,059,886.61
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：秦玮 主管会计工作负责人：周学东 会计机构负责人：刘美丽
7.4 报表附注
7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错和更正金额。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
新时代证券有限责任公司(“新时代证券”) 基金管理人股东、基金代销机构
日兴资产管理有限公司 基金管理人股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1日
至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日
至2008年12月31日 关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
新时代证券 949,661,324.12 35.77% 280,887,871.02 9.70%
7.4.4.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期2009年1月1日至2009年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例
新时代证券 807,210.84 36.35% - -融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告摘要
12
上年度可比期间2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例
新时代证券 238,754.55 9.81% - -
注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证
管费和经手费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日
至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日
至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 40,798,177.41 40,937,204.05
其中： 支付销售机构的客户维护费 7,774,998.49 7,651,096.01
注：支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理费按前一日基金资产净值1.3%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理费＝前一日基金资产净值×1.3% / 当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日
至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日
至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 6,276,642.61 6,298,031.45
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.2% / 当年天数。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交
易。
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
报告期内及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告摘要
13
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末，基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2009年1月1日
至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日
至2008年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 94,172,723.86 762,241.04 72,053,719.23 1,088,288.87
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内买入关联方所承销的证券。
7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项的说明。
7.4.5 期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
600739
辽宁
成大
2009-12-28
公布重
大事项
38.09 2010-01-11 41.90 830,62431,352,901.78 31,638,468.16 -
000623
吉林
敖东
2009-12-28
公布重
大事项
49.19 2010-01-11 54.11 485,11128,105,045.30 23,862,610.09 -
000709
唐钢
股份
2009-12-16
资产重
组
7.09 2010-01-25 6.60 3,129,02525,340,980.04 22,184,787.25
复牌后
更名为
河北钢
铁
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末未持有因从事债券正回购交易而作为抵押的债券。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （％）融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告摘要
14
1 权益投资 3,497,504,367.35 94.72
其中：股票 3,497,504,367.35 94.72
2 固定收益投资 98,250,000.00 2.66
其中：债券 98,250,000.00 2.66
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 94,457,755.98 2.56
6 其他各项资产 2,166,317.40 0.06
7 合计 3,692,378,440.73 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1指数投资部分
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A 农、林、牧、渔业 8,583,066.00 0.23
B 采掘业 452,394,394.07 12.31
C 制造业 763,408,364.67 20.77
C0 食品、饮料 132,742,284.72 3.61
C1 纺织、服装、皮毛 16,183,467.32 0.44
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 53,211,925.35 1.45
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 252,787,891.16 6.88
C7 机械、设备、仪表 284,620,186.03 7.75
C8 医药、生物制品 23,862,610.09 0.65
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 117,135,470.90 3.19
E 建筑业 59,516,402.14 1.62
F 交通运输、仓储业 143,953,502.99 3.92
G 信息技术业 123,551,980.83 3.36
H 批发和零售贸易 91,828,314.45 2.50
I 金融、保险业 1,499,722,558.88 40.81
J 房地产业 177,103,190.93 4.82
K 社会服务业 22,066,832.49 0.60
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 38,240,289.00 1.04
合计 3,497,504,367.35 95.18
注：受基金规模净赎回及证券市场上涨的共同影响，本基金本报告期末的股票投资占基
金资产净值的比例超过基金合同约定的上限 95%，本基金管理人已在法规限定的期限内将该融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告摘要
15
比例调整到位。
8.2.2积极投资部分
本基金本报告期末无积极投资部分股票。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
8.3.1指数投资部分前十名
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 600036 招商银行 10,931,739 197,317,888.95 5.37
2 601318 中国平安 3,051,608 168,113,084.72 4.57
3 601328 交通银行 16,142,093 150,928,569.55 4.11
4 601166 兴业银行 3,426,210 138,110,525.10 3.76
5 600030 中信证券 4,250,750 135,046,327.50 3.68
6 600016 民生银行 16,815,085 133,007,322.35 3.62
7 600000 浦发银行 5,285,557 114,643,731.33 3.12
8 000002 万
科Ａ 8,133,688 87,925,167.28 2.39
9 600837 海通证券 4,285,864 82,245,730.16 2.24
10 601169 北京银行 4,036,809 78,071,886.06 2.12
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人融通
基金管理有限公司网站(http://www.rtfund.com)的年度报告正文。
8.3.2积极投资部分前五名
本基金本报告期末无积极投资部分股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 （％）
1
600837 海通证券 78,610,675.63 4.02
2
600036 招商银行 72,970,746.17 3.73
3
601899 紫金矿业 51,106,832.45 2.61
4
601328 交通银行 42,683,884.01 2.18
5
601601 中国太保 33,104,451.24 1.69
6
600016 民生银行 32,065,661.69 1.64
7
000629 攀钢钢钒 31,532,244.34 1.61
8
600089 特变电工 31,311,515.21 1.60
9
601318 中国平安 28,086,413.57 1.44
10
601919 中国远洋 27,938,589.00 1.43融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告摘要
16
11
600547 山东黄金 27,039,194.60 1.38
12
600000 浦发银行 25,597,475.77 1.31
13
601168 西部矿业 23,717,463.20 1.21
14
601088 中国神华 22,346,625.10 1.14
15
600489 中金黄金 21,117,910.07 1.08
16
600030 中信证券 20,776,560.67 1.06
17
000157 中联重科 20,119,837.92 1.03
18
601699 潞安环能 20,071,351.73 1.03
19
601766 中国南车 18,696,242.21 0.96
20
600348 国阳新能 18,571,528.66 0.95
注:“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考
虑。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600019 宝钢股份 65,924,398.84 3.37
2 600028 中国石化 62,125,255.45 3.18
3 600030 中信证券 55,317,299.58 2.83
4 600000 浦发银行 46,490,652.92 2.38
5 601318 中国平安 40,872,968.61 2.09
6 600036 招商银行 39,922,883.12 2.04
7 601328 交通银行 29,699,850.36 1.52
8 600031 三一重工 28,586,709.93 1.46
9 600016 民生银行 28,136,843.46 1.44
10 600900 长江电力 25,644,151.53 1.31
11 600050 中国联通 24,934,418.03 1.27
12 601919 中国远洋 23,425,297.20 1.20
13 601991 大唐发电 22,586,419.12 1.15
14 601166 兴业银行 22,471,104.26 1.15
15 601601 中国太保 21,374,101.51 1.09
16 600690 青岛海尔 21,279,571.09 1.09
17 601998 中信银行 19,982,131.65 1.02
18 600018 上港集团 19,057,123.15 0.97
19 601088 中国神华 18,617,823.09 0.95
20 600519 贵州茅台 18,485,210.54 0.95
注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不
考虑。 融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告摘要
17
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,319,058,450.71
卖出股票收入（成交）总额 1,356,618,397.22
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 --
2 央行票据 98,250,000.00 2.67
3 金融债券 --
其中：政策性金融债 --
4 企业债券 --
5 企业短期融资券 --
6 可转债 --
7 其他 --
8 合计 98,250,000.00 2.67
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值比例（％）
1 0901044 09央票44 1,000,000 98,250,000.00 2.67
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 500,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 527,099.27
5 应收申购款 1,139,218.13
6 其他应收款 -融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告摘要
18
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,166,317.40
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5期末股票中存在流通受限情况的说明
8.9.5.1指数投资部分前十名
本基金本报告期末指数投资部分前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.5.2积极投资部分前五名
本基金本报告期末无积极投资部分股票。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者 持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额比
例
234,803 14,174.80 98,291,086.87 2.95% 3,229,994,432.60 97.05%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 赵凡 1,716,217.00 1.76%
2 张广志 1,184,567.00 1.22%
3 壮丽 989,966.00 1.02%
4 唐进宇 825,000.00 0.85%
5 雷妍欣 763,781.00 0.78%
6 杨平 723,589.00 0.74%
7 周小红 585,706.00 0.60%
8 宋適午 483,500.00 0.50%
9 刘娟 421,966.00 0.43%
10 杜惠 421,300.00 0.43%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,432,630.89 0.04%
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2005年5月12日）基金份额总额 513,527,198.43
本报告期期初基金份额总额 3,278,738,306.66
本报告期基金总申购份额 2,048,722,020.12融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告摘要
19
减:本报告期基金总赎回份额 1,999,174,807.31
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,328,285,519.47
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大变动
1）经公司董事会审议并报经中国证监会核准，聘请秦玮先生为公司副总经理。
具体内容请参阅2009年3月3日在 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登
的公告。
2）经公司股东会审议通过并经中国证监会核准，新时代证券有限责任公司受让河北证券
有限责任公司持有的本公司 40%股权。公司于 2009 年 3 月 13 日在《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券时报》发布公告，本次股权转让事项的相关变更登记手续已办理完毕。
3） 聘任郑毅先生与王建强先生为本基金基金经理， 免去张野所任的本基金基金经理职务。
具体内容请参阅 2009年5月15日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
上刊登的公告。
4）经公司董事会审议通过，同意孟立坤先生辞去公司董事长职务。公司将按照法律法规
及监管机关要求办理后续相关事项。
具体内容请参阅 2010年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
上刊登的公告。
5）经公司董事会审议通过，同意吕秋梅女士辞去公司总经理职务，并决定由公司副总经
理秦玮先生代为履行公司总经理职务，代为履行公司总经理职务的时间不超过90日。
具体内容请参阅 2010年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
上刊登的公告。
（2）本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内无诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期未发生改变。 融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告摘要
20
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，该事务所自本基金
合同生效以来为本基金提供审计服务至今。本年度应支付的审计费为人民币100,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
（1）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期， 中国证监会对我司旗下深证100 指数基金、 巨潮100 指数基金 （以下简称 “两
指数基金”）原基金经理张野涉嫌违规从事股票交易进行了调查，于 2009 年 6 月 19 日发
布处罚决定，取消张野的基金从业资格，没收违法所得 2,294,791.90 元并处以 400 万元罚
款，同时处以终身证券市场禁入；本公司于2009 年5月15日发布公告更换了两指数基金的
基金经理，并对张野予以除名。
2009年6月， 中国证监会对我公司进行内部控制现场检查后，作出了责令整改措施的决
定。公司对此高度重视，及时制定整改计划和整改方案，认真进行内控整改，逐一落实各项
整改要求。经过近六个月的细致工作，公司已按照监管机关的要求完成了全部内控整改，并
通过检查验收。
（2）本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
光大证券 1 806,179,847.24 30.37% 685,249.21 30.86%
民族证券 1 412,450,162.02 15.54% 350,583.29 15.79%
新时代证券 1 949,661,324.12 35.77% 807,210.84 36.35%
银河证券 1 486,319,823.09 18.32% 377,745.36 17.01%
中投证券 2 - - - -
广发证券 1 - - - -
长江证券 2 - - - -
兴安证券 1 - - - -
东北证券 1 - - - -
注： 1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准
包括以下六个方面：
（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； 融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)2009 年年度报告摘要
21
（3） 经营行为规范， 最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交
易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的
咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，
并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2、 选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个
步骤：
（1）券商服务评价；
（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3、交易单元变更情况
本报告期内,新增中投证券交易单元两个、 长江证券交易单元两个和民族证券交易单元一
个，终止东北证券交易单元一个。
融通基金管理有限公司
2010年3月31日
