富兰克林国海沪深 富兰克林国海沪深 富兰克林国海沪深 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基 指数增强型证券投资基 指数增强型证券投资基 指数增强型证券投资基
金 金 金 金
2009 年年度报告 年年度报告 年年度报告 年年度报告
2009 年 年 年 年 12 月 月 月 月 31 日 日 日 日
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一〇年三月二十九日
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2009 年年度报告
1
§1 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示及目录 及目录 及目录 及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010年 3月 25日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意
见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期自 2009年 9月 3日（基金合同生效日）起至 12月 31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录............................................................................................................................1
§2基金简介........................................................................................................................................4
2.1基金基本情况.......................................................................................................................4
2.2基金产品说明.......................................................................................................................4
2.3基金管理人和基金托管人...................................................................................................5
2.4信息披露方式.......................................................................................................................5
2.5其他相关资料.......................................................................................................................5
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......................................................................6
3.1主要会计数据和财务指标...................................................................................................6
5．上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎
回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。.................................................................6
3.2基金净值表现.......................................................................................................................6
§4管理人报告....................................................................................................................................9
4.1基金管理人及基金经理情况...............................................................................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .....................................................10
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.................................................................10
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 .....................................................11
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .................................................11
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.................................................................11
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.............................................................13
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.................................................................13
§5托管人报告..................................................................................................................................13
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.....................................................................13
5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .........14
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .....................14
§6审计报告......................................................................................................................................14
6.1 审计报告基本信息...................................................................................................................14
6.2 审计报告的基本内容...............................................................................................................14
§7年度财务报表..............................................................................................................................15
7.1资产负债表.........................................................................................................................15
7.2利润表.................................................................................................................................17
7.3所有者权益（基金净值）变动表.....................................................................................18
7.4报表附注.............................................................................................................................19
无。...........................................................................................................................................40
§8
投资组合报告...........................................................................................................................40
8.1期末基金资产组合情况.....................................................................................................40
8.2期末按行业分类的股票投资组合.....................................................................................41
8.2.1指数投资期末按行业分类的股票投资组合..................................................................41
8.2.1积极投资期末按行业分类的股票投资组合..................................................................42
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 .................................43
8. 3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....43
8.4报告期内股票投资组合的重大变动.................................................................................50
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合.............................................................................51
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8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 .....................52
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .........52
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .....................52
8.9投资组合报告附注.............................................................................................................52
§9基金份额持有人信息..................................................................................................................53
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.........................................................................53
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况................................................53
§10开放式基金份额变动................................................................................................................53
§11重大事件揭示............................................................................................................................54
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况....................................54
11.7.2 11.7.2 11.7.2 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证 基金租用证券公司交易单元进行其他证 基金租用证券公司交易单元进行其他证 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 券投资的情况 券投资的情况 券投资的情况..........................................56
§12备查文件目录............................................................................................................................58
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§2 基金简介 基金简介 基金简介 基金简介
2.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况
基金名称 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金
基金简称 国富沪深300指数增强
基金主代码 450008
交易代码 450008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年9月3日
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,766,336,321.55份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明
投资目标
本基金采用指数增强投资策略。通过量化风险管
理方法，控制基金投资组合与标的指数构成的偏
差，同时结合主动投资方法，在严格控制跟踪偏
离风险的基础上，力争获得超越业绩比较基准标
的投资收益，追求基金资产的长期增值。在正常
市场情况下，本基金对业绩比较基准的年跟踪误
差不超过8%。
投资策略
资产配置策略：
本基金以追求基金资产长期增长的稳定收益为宗
旨， 在股票市场上进行指数化被动投资的基础上，
基金管理人在债券（国债为主） 、股票、现金等各
类资产之间仅进行适度的主动配置。通过运用深
入的基本面分析及先进的数量技术，控制与目标
指数的跟踪误差， 追求适度超越目标指数的收益。
股票投资策略：
本基金以指数化投资为主，以最小化跟踪误差为
组合的投资控制目标，本基金所跟踪的目标指数
为沪深300 指数。
本产品在指数化投资的基础上辅以有限度的增强
操作（优化调整）及一级市场股票投资。具体而
言， 基金将基本依据目标指数的成份股构成权重，
并借助数量化投资分析技术构造和调整指数化投
资组合。在投资组合建立后，基金定期对比检验
组合与比较基准的偏离程度，适时对投资组合进
行调整，使指数优化组合与目标指数的跟踪误差
控制在限定的范围内。在正常市场情况下，本基
金对业绩比较基准的年跟踪误差不超过8%。 此外，
本基金将利用所持有股票市值参与一级市场股票
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投资，以在不增加额外风险的前提下提高收益水
平，争取获得超过指数的回报。
债券投资策略：
本基金将在对宏观经济和资本市场进行研究的基
础上，对利率结构、市场利率走势进行分析和预
测，综合考虑中债国债指数各成份券种及金融债
的收益率水平、流动性的好坏等因素，进行优化
选样构建本基金的债券投资组合。
本基金以富兰克林邓普顿集团固定收益类资产投
资研究平台及本基金管理人的投资研究平台为依
托，采取积极主动的投资策略，以中长期利率趋
势分析为主，结合经济周期、宏观经济运行中的
价格指数、资金供求分析、货币政策、财政政策
研判及收益率曲线分析，在保证流动性和风险可
控的前提下，实施积极的债券投资组合管理。
业绩比较基准 95% X 沪深300指数 + 5% X 银行同业存款利率
风险收益特征
本基金是股票指数增强型基金，属于较高风险、
较高预期收益的证券投资基金。
2.3 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
国海富兰克林基金管理有限公
司
中国农业银行股份有限公司
姓名 胡定超 李芳菲
联系电话 021-3855 5555 010-68424199 信息披露负责人
电子邮箱 service@ftsfund.com lifangfei@abchina.com
客户服务电话
021－38789555、400-700-4518
和9510-5680
95599
传真 021-6888 0981 010-68424181
注册地址 广西南宁市琅东滨湖路46 号
北京市东城区建国门内大街69
号
办公地址
上海市浦东新区富城路99号震
旦国际大楼18楼
北京市海淀区西三环北路100
号金玉大厦7-8层
邮政编码 200120 100048
法定代表人 张雅锋 项俊波
2.4 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ftsfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人处
2.5 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 上海湖滨路202号普华永道中心11楼
注册登记机构 国海富兰克林基金管理有限公司 上海浦东富城路99号震旦国际大楼18楼
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§ § § §3 3 3 3 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标、 、 、 、基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要 主要 主要 主要会计数据和 会计数据和 会计数据和 会计数据和财务指标 财务指标 财务指标 财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 3.1.1 3.1.1 3.1.1 期间数据和指标 期间数据和指标 期间数据和指标 期间数据和指标
2009 2009 2009 2009 年 年 年 年
2008 2008 2008 2008 年 年 年 年
2007 2007 2007 2007 年 年 年 年
本期已实现收益 133,932,805.55 - -
本期利润 370,162,771.34 - -
加权平均基金份额本期利
润
0.1636
- -
本期加权平均净值利润率 15.04% - -
本期基金份额净值增长率 15.50% - -
3.1.2 3.1.2 3.1.2 3.1.2 期末数据和指标 期末数据和指标 期末数据和指标 期末数据和指标
2009 2009 2009 2009 年末 年末 年末 年末
2008 2008 2008 2008 年末 年末 年末 年末
2007 2007 2007 2007 年末 年末 年末 年末
期末可供分配利润 110,716,408.83 - -
期末可供分配基金份额利
润
0.063 - -
期末基金资产净值 2,039,900,498.04 - -
期末基金份额净值 1.155 - -
3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 累计期末指标 累计期末指标 累计期末指标 累计期末指标
2009 2009 2009 2009 年末 年末 年末 年末
2008 2008 2008 2008 年末 年末 年末 年末
2007 2007 2007 2007 年末 年末 年末 年末
基金份额累计净值增长率 15.50% - -
注：1．本基金合同生效日为2009年9月3日(基金合同生效日)
2．上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第1
号《主要财务指标的计算及披露》 。
3. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.
4. 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
5．上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费
等，计入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 基金份额净值 基金份额净值 基金份额净值增长 增长 增长 增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 16.43% 1.54% 18.03% 1.67% -1.60% -0.13%
自基金合同 15.50% 1.44% 22.47% 1.75% -6.97% -0.31%
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生效起至今
注：根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝沪深 300指
数×95% + 同业存款利率×5%。本基金股票投资部分的业绩比较基准采用沪深 300 指数，具有
较强的代表性。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1 日收益率（Benchmark
t
）按下列公式
计算：
Benchmark
t
= 95% ×(沪深 300指数
t
/沪深 300指数
t-1
-1) + 5% ×同业存款利率/360
其中，t=1,2,3,…, T，T 表示时间截止日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金 自基金合同生效以来基金 自基金合同生效以来基金 自基金合同生效以来基金份额 份额 份额 份额累计净值 累计净值 累计净值 累计净值增长 增长 增长 增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 率变动的 率变动的 率变动的
比较 比较 比较 比较
富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2009年9月3日至2009年12月31日）
注：1、 本基金的基金合同生效日为 2009 年 9 月 3 日，截至报告期末本基金合同生效未满一
年。
2、根据本基金合同，本基金投资组合的范围为“股票资产占基金资产的比例为85%-95%，
投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于 80%，现金、债券资产以及
中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-15%， 其中现金或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证占基金资产净值的比例不高于3%。 ”
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2009 年年度报告
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之外的因素致使基金不符合上述规定或者基金合同约定的投资组合限制的， 基金管理人应当在10
个交易日内进行调整。
按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，由于自基金合同生效之日
起尚不满6个月，截至报告日本基金的各项投资比例尚未完全达到基金合同约定。
3、本基金本报告期遵守法律、法规和基金合同的比例限制进行证券投资。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金
合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
注：1、本基金成立于 2009 年 9 月 3 日，故 2009 年的业绩为成立日至年底的业绩而非全年的
业绩；
2、根据基金合同，本基金的资产配置比例范围为：股票 85%－95％，债券和现金类资产
5%－15％
3、本基金的业绩比较基准 = 95％×沪深300指数+5％×同业存款利率
3.3 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况
金额单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2009 0 0 0 0 -
2008 / / / / -
2007 / / / / -
合计 0 0 0 0 -
注：本基金基金合同生效日为 2009 年 9 月 3 日，截至本报告期末基金合同生效未满一年，本
基金本报告期未进行利润分配。
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2009 年年度报告
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§4 管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验
国海富兰克林基金管理有限公司成立于 2004年 11月，由国海证券有限责任公司和富兰克林
邓普顿基金集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，注册资本为人民币壹亿元。
2005年底，经中国证监会批准，股东出资在现有股东之间进行了转让，转让后国海证券有限责任
公司出资比例为 51％，邓普顿国际股份有限公司为 49％，公司注册资本保持不变。2006年 8月，
经公司股东会 2006 年第二次临时会议决议，公司的注册资本由人民币壹亿元增加至人民币壹亿
伍仟万元。该项增资扩股申请已于 2006年 11月获中国证监会批准，增资后双方股东出资比例保
持不变，相关工商注册变更手续已于 2007年 1月初办理完毕并公告。2007年 12月，经国海富兰
克林基金管理有限公司股东会审议通过，国海富兰克林基金管理有限公司的注册资本由人民币壹
亿伍仟万元增加为人民币贰亿贰仟万元，增资后原股东持股比例保持不变，已经中国证券监督管
理委员会批准，相关工商注册变更登记手续已完成。
我公司具有丰富的管理基金经验，从 2005年 6年第一只基金成立到现在，已经成功管理了 7
只基金产品（包含 A、C类债券基金） 。7只基金业绩优秀，丰富优秀的基金管理能力也获得多方
权威机构好评。
1．据国金证券基金研究中心 2008 年 9 月 19 日公布的《2008 年第二期基金公司评价报告》
显示 ：国海富兰克林基金公司投资管理能力获得五星级评价，结合基本实力、投资管理能力、
经营管理三方面的综合实力获得四星级评价。
2． 据银河基金研究中心 2009年 1月 1日公布的 “2008年基金公司管理能力排名报告” 显示：
在参与综合管理能力评价的 46家公司中，国海富兰克林基金 2008年权益类产品管理能力排名位
于第 5，2007-2008连续两年权益类产品管理能力排名始终居于前 10。
3．证券时报 2009年 1月 14日公布：我公司荣获“2008年度资产配置明星基金公司奖” 。
4.1.2 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理（ （ （ （或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组） ） ） ）及基金经理助理的 及基金经理助理的 及基金经理助理的 及基金经理助理的简介 简介 简介 简介
任本基金的基金经理期
限
姓名 职务
任职日期
离任日
期
证券从业
年限
说明
赵晓东
本基金
基金经
理
2009-09-03 - 6年
赵晓东先生，辽宁工程技术大学
投资经济专业学士，香港大学工
商管理学硕士，曾任淄博矿业集
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2009 年年度报告
10
团项目经理，上海交大高新高级
投资经理，国海证券有限责任公
司高级研究员。
注：表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相
关金融领域的工作年限的总和。
4.2 管理人对 管理人对 管理人对 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法
规和《富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
无损害基金份额持有人利益的行为。 基金投资组合符合有关法律、 法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内 管理人对报告期内 管理人对报告期内 管理人对报告期内公平交易 公平交易 公平交易 公平交易情况的 情况的 情况的 情况的专项说明 专项说明 专项说明 专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况
报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》 ，明确了公平交易的原则和目标，制订了实现
公平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。报告期内不存
在基金间通过价差交易进行利益输送的行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
报告期末，公司共管理了七只基金，即富兰克林国海中国收益证券投资基金、富兰克林国海
弹性市值股票型证券投资基金、富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金、富兰克林国海深化
价值股票型证券投资基金、富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金、富兰克林国海成长动力
股票型证券投资基金和富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金，其中富兰克林国海中国
收益证券投资基金为混合型基金，富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金为债券型基金，其
余五只基金为股票型基金。公司已开展特定客户资产管理业务，共管理了三只产品，即“农行—
富兰克林国海精选成长一号” 、 “国海富兰克林基金-民生银行-上海聚丰-精选股票投资组合” 和 “光
大－国富互惠一号” 。公司尚未开展企业年金、社保基金资产管理业务。报告期内未发生公司管
理的投资风格相似的不同基金之间的业绩表现差异超过 5%的情况。
4.3.3 异常交易行为 异常交易行为 异常交易行为 异常交易行为的 的 的 的专项说明 专项说明 专项说明 专项说明
公司按照《异常交易监控与报告制度》 ，系统划分了异常交易的类型、异常交易的界定标准、
异常交易的识别程序，制订了异常交易的监控办法，并规范了异常交易的分析、报告制度。
报告期内未发生法规严格禁止的同一基金或不同基金之间在同一交易日内进行反向交易及
其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2009 年年度报告
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4.4 管理人对 管理人对 管理人对 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析
自 2009 年三季度末建仓以来，境内 A 股市场呈震荡走高的态势。国内宏观经济持续向好，
流动性保持充裕，同时国际市场经济触底开始反转，为国内市场的上涨提供了良好的基础。
本基金的基金合同生效日为 2009 年 9 月 3 日，正处于 A 股市场快速下跌末期，指数成份股
估值水平具有一定吸引力。本基金采取了快速建仓策略，采用分层抽样的数量方法，对标的指数
行进行了模拟和加强，加强重点集中在个股和行业，特别是消费类行业。此外，本基金于 11 月
底开放了基金赎回业务，为持有人提供流动性。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现
截至 2009年 12月 31日，本基金份额净值为 1.155元，本报告期份额净值增长率为 15.5 %，
同期业绩基准增长率为 22.47%，落后原因主要是建仓期间市场大幅上涨,基金仓位较低。本基金
自 2009年 11月 27日正式跟踪沪深 300指数起，年化跟踪误差为 2.28%。
4.5 管理人对宏观 管理人对宏观 管理人对宏观 管理人对宏观经济 经济 经济 经济、 、 、 、证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望
展望 2010 年，国内外经济形势仍将维持复苏态势，流动性虽有收紧但仍比较充裕。我们认
为在国家政策将向消费倾斜，投资保持平稳，外贸出口出现增长，宏观经济增长平稳。证券市场
维持震荡格局的可能性较大。沪深 300指数目前动态估值水平相对合理。预计成分股公司盈利会
有较大幅度的增长，将会对目前的估值水平提供有效支撑。
本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求，努力做好基金投资工作，争取未来更好的
长期投资收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，公司督察长带领监察稽核部门严格按照《证券投资基金法》等法律法规和中国
证监会的有关规定，认真开展监察稽核工作，确保了公司各项业务依法合规进行，为公司的发展
壮大提供了有力的保障。
一、监察稽核积极发挥合规控制职能，对基金及公司运作各环节进行了有效地监控
公司股东、董事会和管理层一直高度重视和支持监察稽核工作，使监察稽核部门保持了高度
的独立性与权威性， 为监察稽核部门发挥合规与风险控制职能提供了良好的内控环境。 本报告期，
监察稽核部针对公司各种新业务的开展、特定资产管理业务的推出以及监管机构国庆期间维稳精
神的要求，积极加强对公司各部门、各主要运作环节的监控，并通过实行明确分工，责任到人，
从风险控制的事前、事中、事后三个方面开展工作，即通过组织修订完善公司制度流程、开展多
层次的员工合规教育、主动进行公司重大风险点排查、严格的合规审核等措施，强化员工风控意
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2009 年年度报告
12
识，努力营造合规经营文化来实现事前监控；在事中监控上，从保护基金持有人和公司利益的角
度，做好公司各业务环节的监察及信息披露；同时不断检查制度流程和重大风险点控制的贯彻落
实，及时揭示和督促整改，以此加大事后监控力度，为公司规范运作提供了监察支持与保障。
二、由监察稽核部负责具体组织和督办，对公司制度进行补充完善和汇总公示。
（一）汇编公司全部制度约 180项，分为基本管理制度、重要管理制度、部门业务规章和工
作流程四个层次，并按部门细分，进行制度的公示。
（二）组织、督促和参与《投资管理制度》 ， 《基金投资关联交易管理制度》及相应的基金禁
止性和非禁止性关联方名单， 《员工道德准则与行为规范》等十余项重要制度流程的修订或制订
工作，巩固了公司合规运作的基础。
（三）实施了包括十五项流程在内的“监察稽核部工作流程制订/修订计划” ， 以进一步规范
监察部各项业务的操作，形成工作经验、文化的积累沉淀。
三、严格按照相关法规要求，进行基金募集与持续营销申请材料、市场推广宣传材料、代销
协议、席位租用协议等各项材料的合规性审核工作；完善代销协议内容，以符合客户服务、反洗
钱等法律法规要求； 协助客户服务部门解答投资者疑问,处理投资者投诉， 夯实客户服务工作基础；
以及日常法律事务工作，做到风险事先防范，堵塞管理漏洞。
四、认真履行部门职责，及时、准确、完整地在指定报刊和公司网站上进行了各项法定信息
披露，并及时完成了向中国证监会有关材料的报告报备工作，未发生重大差错，为基金份额持有
人及时掌握信息、进行决策提供了信息来源。
五、公司从 5个方面着手监控，确保基金投资的安全、合规、高效：
（一）配备了足够的具有专业资格的人员。负责进行基金投资分析、决策和风险控制，以专
业化的经营方式管理和运作基金财产。
（二）明晰了职责。投资决策委员会按期召开会议，进行投资决策，并有完整的会议纪要；
基金经理在授权范围内独立行使投资决策权；公司以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益
行使诉讼权利或实施其他法律行为，维护基金份额持有人合法权益。
（三）坚持合规运作。基金投资有研究报告的支持，无超过规定权限的交易；基金的投资范
围、各项投资比例符合或在基金合同约定的时间内做出了调整；基金经理每日的投资决策记录完
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2009 年年度报告
13
整并妥善保管；动态监控基金经理是否存在违反谨慎、勤勉义务，操纵市场，内幕交易，虚假陈
述、误导、欺诈投资者等造成投资人利益损失的行为。
（四）严禁利益输送。报告期内公司建立了关联交易与公平交易管理制度，并严格执行，未
投资限制或禁止投资的关联方证券。公司对所管理的不同基金分别管理，公平对待，未发现基金
间通过价差交易进行利益输送的行为，亦未发生公司管理的投资风格相似的不同基金之间的业绩
表现差异超过 5%的情况。此外，根据新颁布的《证券投资管理人员管理指导意见》的要求，及
时制订了公司员工直系亲属买卖股票的制度规定。我们同时向全体员工发出提示，要求大家严格
遵守公司员工不得买卖股票、直系亲属买卖股票的,应当及时向公司报备其账户和买卖情况、员工
直系亲属买卖股票的应当避免与公司所管理基金的交易产生利益冲突的情况。监察稽核部并加强
了对投资管理人员日常行为合规性的检查力度。
（五）实行独立的风险与绩效评价。风险控制经理每月进行独立的基金投资风险评估，并对
基金的投资业绩进行分析，出具业绩分析报告。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员
会（简称“估值委员会” ） ，并修订了《公允估值管理办法》 。估值委员会审核和决定投资资产估
值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。
报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会主席为总经理（或其任命者） ；
投票成员：主席，投资总监，营运总监，风险管理经理，基金会计经理，监察稽核部负责人，法
务主管；非投票成员（观察员，列席表达相关意见） ：督察长，基金经理，交易室负责人。估值
委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专
业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见
和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金基金合同生效日为 2009年 9月 3日，本基金本报告期间没有进行利润分配。
§5 托管人报告 托管人报告 托管人报告 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金的过程中，本基金托管人中国农业银
行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《富兰克林国海沪深 300
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2009 年年度报告
14
指数增强型证券投资基金基金合同》 、 《富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金托管协议》
的约定，对富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金管理人国海富兰克林基金管理有限公
司 2009年 9月 3日（基金合同生效日）至 2009年 12月 31日基金的投资运作，进行了认真、独
立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人
利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信 托管人对报告期内本基金运作遵规守信 托管人对报告期内本基金运作遵规守信 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、 、 、 、净值计算 净值计算 净值计算 净值计算、 、 、 、利润分配 利润分配 利润分配 利润分配等情况的说明 等情况的说明 等情况的说明 等情况的说明
本托管人认为，国海富兰克林基金管理有限公司在富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投
资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题
上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，遵守了《证券投资基金法》等有关法
律法规，在各重要方面的运作按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本 托管人对本 托管人对本 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 年度报告中财务信息等内容的真实 年度报告中财务信息等内容的真实 年度报告中财务信息等内容的真实、 、 、 、准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见
本托管人认为，国海富兰克林基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披
露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的富兰克林国海沪深 300指
数增强型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告 审计报告 审计报告 审计报告
6.1 6.1 6.1 6.1 审计报告基本信息 审计报告基本信息 审计报告基本信息 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2010)第 20130号
6.2 6.2 6.2 6.2 审计报告的基本内容 审计报告的基本内容 审计报告的基本内容 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金全体基金
份额持有人：
引言段 我们审计了后附的富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券
投资基金 (以下简称“富兰克林国海沪深 300 基金”)的财务
报表，包括 2009 年 12月 31 日的资产负债表、 2009年 9月
3日(基金合同生效日)至2009年 12月31日止期间的利润表、
所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2009 年年度报告
15
业实务操作的有关规定编制财务报表是富兰克林国海成长动
力基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司管理层
的责任。这种责任包括：
(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以
使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
(2) 选择和运用恰当的会计政策；
(3) 作出合理的会计估计。
注册会计师的责任段 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计
意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计
工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，
计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取
合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披
露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，
包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评
估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内
部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的
有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策
的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审
计意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券
监督管理委员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实
务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了富兰克
林国海沪深 300 基金 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及
2009年 9月 3 日(基金合同生效日)至 2009年 12月 31 日止
期间的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 薛
竞 单
峰
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所有限公司
会计师事务所的地址 上海湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
审计报告日期 2010年 3 月 24 日
§7 年度财务报表 年度财务报表 年度财务报表 年度财务报表
7.1 资产负债表 资产负债表 资产负债表 资产负债表
会计主体：富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金
报告截止日：2009年 12月 31日
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2009 年年度报告
16
单位：人民币元
资 资 资 资
产 产 产 产
附注号 附注号 附注号 附注号
本期末 本期末 本期末 本期末
2009年 年 年 年12月 月 月 月31日 日 日 日
上年度末 上年度末 上年度末 上年度末
2008年 年 年 年12月 月 月 月31日 日 日 日
资 资 资 资
产 产 产 产： ： ： ：
银行存款
7.4.7.1
129,276,680.47 -
结算备付金
2,218,766.57 -
存出保证金
- -
交易性金融资产
7.4.7.2
1,937,944,112.79 -
其中：股票投资
1,937,923,512.79 -
债券投资
20,600.00 -
基金投资
- -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
151,798.94 -
应收利息
7.4.7.5
29,957.44 -
应收股利
- -
应收申购款
11,701,232.95 -
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
2,081,322,549.16 -
负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益
附注号 附注号 附注号 附注号
本期末 本期末 本期末 本期末
2009年 年 年 年12月 月 月 月31日 日 日 日
上年度末 上年度末 上年度末 上年度末
2008年 年 年 年12月 月 月 月31日 日 日 日
负 负 负 负
债 债 债 债： ： ： ：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
37,411,485.36 -
应付管理人报酬
1,521,132.02 -
应付托管费
268,435.07 -
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
1,831,049.09 -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
389,949.58 -
负债合计
41,422,051.12 -
所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益： ： ： ：
实收基金
7.4.7.9
1,766,336,321.55 -
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2009 年年度报告
17
未分配利润
7.4.7.10
273,564,176.49 -
所有者权益合计
2,039,900,498.04 -
负债和所有者权益总计
2,081,322,549.16 -
注：1．本基金合同生效日为 2009年 9月 3日，报告截止日 2009年 12月 31日。
2．基金份额净值 1.155元，基金份额总额 1,766,336,321.55份。
3. 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
7.2 利润表 利润表 利润表 利润表
会计主体：富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金
本报告期：2009年 9月 3日(基金合同生效日) 至 2009年 12月 31日
单位：人民币元
项 项 项 项
目 目 目 目
附注号 附注号 附注号 附注号
本期 本期 本期 本期
2009年9月3日(基金合同生
效日)至2009年12月31日
上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12
月31日
一 一 一 一、 、 、 、收入 收入 收入 收入
385,430,462.56 -
1.利息收入
1,007,338.63
-
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,004,362.14 -
债券利息收入
2,976.49 -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）
146,460,571.75 -
其中：股票投资收益 7.4.7.12 144,145,981.65 -
债券投资收益 7.4.7.13 1,717,490.69 -
基金投资收益
- -
资产支持证券投资收
益
- -
衍生工具收益
7.4.7.14
- -
股利收益
7.4.7.15
597,099.41 -
3.公允价值变动收益 （损失以
“-”号填列）
7.4.7.16 236,229,965.79 -
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.17 1,732,586.39 -
减 减 减 减： ： ： ：二 二 二 二、 、 、 、费用 费用 费用 费用
15,267,691.22 -
1．管理人报酬
6,811,672.31 -
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2009 年年度报告
18
2．托管费
1,202,059.84 -
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 6,873,620.09 -
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.19 380,338.98 -
三 三 三 三、 、 、 、 利润总额 利润总额 利润总额 利润总额 （ （ （ （亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以 “ “ “ “- - - -” ” ” ”
号填列 号填列 号填列 号填列） ） ） ）
370,162,771.34 -
所得税费用（以“-”号填列）
- -
四 四 四 四、 、 、 、净利润 净利润 净利润 净利润（ （ （ （净亏损以 净亏损以 净亏损以 净亏损以“ “ “ “- - - -” ” ” ”
号填列 号填列 号填列 号填列
370,162,771.34 -
注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
7.3 所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益（ （ （ （基金净值 基金净值 基金净值 基金净值） ） ） ）变动表 变动表 变动表 变动表
会计主体：富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金
本报告期：2009年 9月 3日(基金合同生效日) 至 2009年 12月 31日
单位：人民币元
本期 本期 本期 本期
2009年9月3日(基金合同生效日)至2009年12月31日 项目 项目 项目 项目
实收基金 实收基金 实收基金 实收基金
未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润
所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
2,423,832,173.19 - 2,423,832,173.19
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 370,162,771.34 370,162,771.34
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-657,495,851.64
-96,598,594.85 -754,094,446.49
其中：1.基金申购款
279,386,826.46
36,271,152.24 315,657,978.70
2.基金赎回款（以“-”号填
列）
-936,882,678.10
-132,869,747.09 -1,069,752,425.19
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,766,336,321.55 273,564,176.49 2,039,900,498.04
上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日 项目 项目 项目 项目
实收基金 实收基金 实收基金 实收基金
未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润
所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） - - -
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- - -
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2009 年年度报告
19
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款（以“-”号填
列）
- - -
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） - - -
注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
本报告页码从 15页 至 40页，财务报表由下列负责人签署；
基金管理公司负责人：金哲非，主管会计工作负责人：董卫军，会计机构负责人：王雅芳
7.4 报表附注 报表附注 报表附注 报表附注
7.4.1 基金基本 基金基本 基金基本 基金基本情况 情况 情况 情况
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会” )证监许可[2009]第 652号《关于核准富兰克林国海沪深 300指数
增强型证券投资基金募集的批复》 ，由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证
券投资基金法》和《富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
2,423,482,243.08 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第 153 号
验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金基
金合同》于 2009年 9月 3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,423,832,173.19份基
金份额，其中认购资金利息折合 349，930.11 份基金份额。本基金的基金管理人为国海富兰克林
基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国
证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的范围为：股票资产占基金资产的
比例为 85%-95%，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于 80%，现
金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-15%，其中现
金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%， 权证占基金资产净值的比例不高
于 3%。本基金除投资于目标指数的成份股票，包括沪深 300 指数的成份股和备选成份股以外，
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2009 年年度报告
20
还可适当投资一级市场申购的股票(包括新股与增发)，以在不增加额外风险的前提下提高收益水
平。本基金的业绩比较基准为： 95％×沪深300指数+5％×同业存款利率。
根据《富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资组
合应在基金成立六个月内达到基金合同规定的比例限制。截至 2009 年 12 月 31 日止，本基金尚
处于建仓期。
本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于 2010年 3月 24日批准
报出。
7.4.2 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以
下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部通知[2010]5号关于发布《证券投资基金信息披露
XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》等问题的通知、中国证券业协会于2007年5月15日
颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金基
金合同》 和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2009年9月3日(基金合同生效日)至2009年12月31日止期间财务报表符合企业会
计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年9月3日
(基金合同生效日)至2009年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计 重要会计政策和会计估计 重要会计政策和会计估计 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度 会计年度 会计年度 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 本财务报表的实际编制期间为2009年9
月3日(基金合同生效日)至2009年12月31日。
7.4.4.2 记账本位币 记账本位币 记账本位币 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融资产和金融负债的分类 金融资产和金融负债的分类 金融资产和金融负债的分类
(i) 金融资产的分类
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2009 年年度报告
21
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列
示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收
款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(ii) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认 金融资产和金融负债的初始确认 金融资产和金融负债的初始确认 金融资产和金融负债的初始确认、 、 、 、后续计量和终止确认 后续计量和终止确认 后续计量和终止确认 后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入
当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日
止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金
额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收款项和
其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结
转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 金融资产和金融负债的估值原则 金融资产和金融负债的估值原则 金融资产和金融负债的估值原则
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2009 年年度报告
22
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(i) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最
近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(ii) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变
化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(iii) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格
验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进
行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法
和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相
关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债
务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金 实收基金 实收基金 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金 损益平准金 损益平准金 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9 收入 收入 收入 收入/(损失 损失 损失 损失)的确认和计量 的确认和计量 的确认和计量 的确认和计量
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2009 年年度报告
23
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确
认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允
价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允
价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也
可按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量 费用的确认和计量 费用的确认和计量 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的也可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策 基金的收益分配政策 基金的收益分配政策 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金
等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润
的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部
分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 其他重要的会计政策和会计估计 其他重要的会计政策和会计估计 其他重要的会计政策和会计估计
计量属性
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2009 年年度报告
24
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史
成本计量。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项 税项 税项 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102号《关于股息红利
个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通
知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
（a）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（b）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（c）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%
的个人所得税，暂不征收企业所得税。
（d）自 2008 年 9 月 19 日起基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不
征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2009 年年度报告
25
7.4.7.1 银行存款 银行存款 银行存款 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2009年 12月 31日
上年度末
2008年 12月 31日
活期存款 129,276,680.47 -
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计 129,276,680.47 -
7.4.7.2 交易性金融资产 交易性金融资产 交易性金融资产 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2009年12月31日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,701,693,547.00 1,937,923,512.79 236,229,965.79
交易所市场 20,600.00 20,600.00 -
银行间市场 - - - 债券
合计 20,600.00 20,600.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,701,714,147.00 1,937,944,112.79 236,229,965.79
上年度末
2008年 12月 31日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
交易所市场 - - -
银行间市场 - - - 债券
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 - - -
注: 截至2009年12月31日，本基金未在银行间同业市场进行过债券交易。
7.4.7.3 衍生金融资产 衍生金融资产 衍生金融资产 衍生金融资产/负债 负债 负债 负债
截至报告期末，本基金没有持有衍生金融资产项目。
7.4.7.4 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2009 年年度报告
26
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额
截至报告期末，本基金持有的买入返售金融资产余额为零。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
7.4.7.5 应收利息 应收利息 应收利息 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
应收活期存款利息 29,141.90 -
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 776.60 -
应收债券利息 38.94 -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
其他 - -
合计 29,957.44 -
7.4.7.6 其他资产 其他资产 其他资产 其他资产
截至报告期末，本基金持有的其他资产余额为零。
7.4.7.7 应付交易费用 应付交易费用 应付交易费用 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2009年 12月 31日
上年度末
2008年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 1,831,049.09 -
银行间市场应付交易费用 - -
合计 1,831,049.09 -
7.4.7.8 其他负债 其他负债 其他负债 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
应付指数使用费 98,952.40 -
应付赎回费 140,997.18 -
信息披露费 50,000.00 -
审计费 100,000.00 -
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2009 年年度报告
27
合计 389,949.58 -
7.4.7.9 实收基金 实收基金 实收基金 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2009年9月3日(基金合同生效日)至2009年12月31日 项目
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 2,423,832,173.19 2,423,832,173.19
本期申购 279,386,826.46 279,386,826.46
本期赎回（以“-”号填列） -936,882,678.10 -936,882,678.10
本期末 1,766,336,321.55 1,766,336,321.55
注： 1．本基金自 2009年 7月 30日至 2009年 8月 31日止期间公开发售，共募集有效净认购资
金 2,423,482,243.08 元。根据《富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书》的
规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 349,930.11 元，折算为 349,930.11份基金份
额，划入基金份额持有者账户。
2. 根据《富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金于
2009 年 9 月 3 日(基金合同生效日)至 2009 年 11 月 26 日止期间暂不向投资人开放基金交易。申
购、赎回和转换业务自 2009年 11月 27日起开始办理。
3. 上表中申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 133,932,805.55 236,229,965.79 370,162,771.34
本期基金份额交易产生
的变动数
-23,216,396.72 -73,382,198.13 -96,598,594.85
其中：基金申购款 14,565,074.85 21,706,077.39 36,271,152.24
基金赎回款
（以“-”号填列）
-37,781,471.57 -95,088,275.52 -132,869,747.09
本期已分配利润 - - -
本期末 110,716,408.83 162,847,767.66 273,564,176.49
7.4.7.11 存款利息收入 存款利息收入 存款利息收入 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年9月3日(基金合同生效日)
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2009 年年度报告
28
至2009年12月31日
日
活期存款利息收入 977,858.89 -
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 26,458.12 -
申购款利息收入 45.13 -
合计 1,004,362.14 -
7.4.7.12 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 股票投资收益项目构成 股票投资收益项目构成 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2009年9月3日(基金合同生效
日)至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月3
1日
股票投资收益——买卖股票差价收入 144,145,981.65 -
股票投资收益——赎回差价收入 - -
股票投资收益——申购差价收入 - -
合计 144,145,981.65 -
7.4.7.12.2 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益—— —— —— ——买卖股票差价收入 买卖股票差价收入 买卖股票差价收入 买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年9月3日(基金合同生效日)至
2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
卖出股票成交总额 1,731,548,397.73 -
卖出股票成本总额 1,587,402,416.08 -
买卖股票差价收入 144,145,981.65 -
注：买卖股票差价收入中包含吸收合并产生的股票投资收益。
7.4.7.13 债券投资收益 债券投资收益 债券投资收益 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2009年9月3日(基金合同生
效日)至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成交总额
8,010,228.24 -
卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
6,289,800.00 -
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2009 年年度报告
29
应收利息总额 2,937.55 -
债券投资收益 1,717,490.69 -
7.4.7.14 衍生工具收益 衍生工具收益 衍生工具收益 衍生工具收益
报告期内本基金衍生工具收益为零。
7.4.7.15 股利收益 股利收益 股利收益 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2009年9月3日(基金合同生效日)
至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
日
股票投资产生的股利收益 597,099.41 -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 597,099.41 -
7.4.7.16 公允价值变动收益 公允价值变动收益 公允价值变动收益 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2009年9月3日(基金合同生效日)
至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
日
1. 交易性金融资产 236,229,965.79 -
——股票投资 236,229,965.79 -
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2. 衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 236,229,965.79 -
7.4.7.17 其他收入 其他收入 其他收入 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年9月3日(基金合同生效日)至
2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
基金赎回费收入 1,336,669.65 -
其他 346,888.96 -
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2009 年年度报告
30
转换费收入 544.20 -
基金合同生效前银行存款利息收
入 48,483.58
合计 1,732,586.39 -
注: (a) 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
(b) 本基金的转换费由申购费补差和转出基金的赎回费组成，其中转出赎回费的 25%归入转
出基金的基金资产。
(c) 由于本基金注册登记机构于募集期间利息折份额计算方式同募集专户结息方式存在差
异，由此产生的募集期间认购资金利息收入划归基金资产。
(d) 本基金有效认购资金于 2009 年 9 月 2 日全额划入本基金在基金托管人中国农业银行
股份有限公司开立的基金托管专户，基金合同于 2009 年 9 月 3 日起正式生效，因此产生基金合
同生效前银行存款利息收入。
7.4.7.18 交易费用 交易费用 交易费用 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2009年9月3日(基金合同生效日)
至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
交易所市场交易费用 6,873,620.09 -
银行间市场交易费用 - -
合计 6,873,620.09 -
7.4.7.19 其他费用 其他费用 其他费用 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2009年9月3日(基金合同生效
日)至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
审计费用 100,000.00 -
信息披露费 150,000.00 -
银行汇划费用 2,119.23 -
指数使用费 128,219.75 -
合计 380,338.98 -
注：根据《富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金基金合同》及《中证指数公司指数使
用许可协议》 ，基金的指数许可使用费从基金财产中列支，在通常情况下，指数许可使用费按前
一日的基金资产净值的 0.016%的年费率计提，逐日累计至每季最后一日，按季支付。计算方法
如下：
日指数使用费＝前一日基金资产净值 X 0.016% / 当年天数。
指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元整。
7.4.8 或有事项 或有事项 或有事项 或有事项、 、 、 、资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2009 年年度报告
31
7.4.8.1 或有事项 或有事项 或有事项 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系 关联方关系 关联方关系 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（ “中国农业银
行” ）
基金托管人、基金代销机构
国海证券有限责任公司(“国海证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
邓普顿国际股份有限公司(Templeton
International, Inc.)
基金管理人的股东
注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
报告期内本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
7.4.9.2 本报告期与基 本报告期与基 本报告期与基 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 金发生关联交易的各关联方 金发生关联交易的各关联方 金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国海证券 基金管理人的股东、基金代销机构
中国农业银行 基金托管人、基金代销机构
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票 股票 股票 股票交易 交易 交易 交易
金额单位： 人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
关联方名称
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
国海证券 973,660,782.99 19.43% 814,701.47 19.39%
7.4.10.1.2 债券回购 债券回购 债券回购 债券回购交易 交易 交易 交易
无。
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2009 年年度报告
32
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金
本期
2009年9月3日（基金成立日）至2009年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
国海证券 814,701.47 19.39% 287,478.65 15.70%
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
国海证券 - - - -
注： 1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经
手费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信
息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费 基金管理费 基金管理费 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2009年9月3日(基金合同生效日)
至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
日
当期应支付的管理费 6,811,672.31 -
其中：应支付给销售机构的客户
维护费
949,817.78 -
注: 支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值
0.85%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前
一日基金资产净值 X 0.85% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费 基金托管费 基金托管费 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2009年9月3日(基金合同生效日)
至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
日
当期应支付的托管费 1,202,059.84 -
注: 支付基金托管人农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当
年天数。
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2009 年年度报告
33
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购 含回购 含回购 含回购)交易 交易 交易 交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
单位：份
项目
本期
2009年 9月 3日至 2009年 12
月 31日
上年度可比期间
2008年 1月 1日至 2008年 12
月 31日
基金合同生效日（2009年 9月 3
日）持有的基金份额
0.00 -
期初持有的基金份额 0.00 -
期间申购/买入总份额 22,006,161.97 -
期间因拆分变动份额 0.00 -
减：期间赎回/卖出总份额 0.00 -
期末持有的基金份额 22,006,161.97 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.246% -
注： 基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司在本会计期间申购本基金的交易委托国海证券
办理，申购费为 1,000.00元。
7.4.10.4.2 报告期末 报告期末 报告期末 报告期末除 除 除 除基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人之外的其他关联方 之外的其他关联方 之外的其他关联方 之外的其他关联方投资本基金的情况 投资本基金的情况 投资本基金的情况 投资本基金的情况
份额单位：份
本期末
2009年 12月 31日
上年度末
2008年 12月 31日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
国海证券有限
责任公司
29,999,300.00 1.70% 0.00 0.0000%
邓普顿国际股
份 有 限 公 司
(Templeton
Internationa
l, Inc.)
0.00 0.0000% 0.00 0.0000%
中国农业银行
股份有限公司
0.00 0.0000% 0.00 0.0000%
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2009 年年度报告
34
本期
2009年 9 月 3 日(基金合同生效日)至
2009年 12 月 31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入
中国农业银行 129,276,680.47 977,858.89
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况 利润分配情况 利润分配情况 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况 利润分配情况 利润分配情况 利润分配情况
单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10份
基金份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
利润分配
合计
备注
无 - - 0 0 0 0
合计 - - 0 0 0 0 -
注: 报告期内本基金未进行利润分配。
7.4.12 期末 期末 期末 期末（ （ （ （2009 年 年 年 年 12 月 月 月 月 31 日 日 日 日） ） ） ）本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发 因认购新发 因认购新发 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
601117 中国化学 20091229 20100107
新股发
行
5.43 5.43 13,000 70,590.00 70,590.00
300039 上海凯宝 20091228 20100108
新股发
行
38.00 38.00 500 19,000.00 19,000.00
300041 回天胶业 20091228 20100108
新股发
行
36.40 36.40 500 18,200.00 18,200.00
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：张 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2009 年年度报告
35
112019
09宜化债
20091217
20100301
未上
市
100
100
206 20,600.00
20,600.00
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股
上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配
日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票 期末持有的暂时停牌股票 期末持有的暂时停牌股票 期末持有的暂时停牌股票
股票代码 股票名称
停牌
日期 停牌原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开盘
单价 数量(股)
期末成本
总额
期末估值
总额
600739 辽宁成大
2009年 12
月 28日
资产重组
38.09
2010年 1
月 11日 41.90 640,423
21,463,020.13 24,393,712.07
600022 济南钢铁
2009年 11
月 9日 资产重组 5.27
2010年2
月24日 5.00 488,476 2,435,820.73 2,574,268.52
600100 同方股份
2009年 12
月 29日 资产重组 18.73
2010年 1
月 4日 18.70 189,239
2,686,518.24
3,544,446.47
000623 吉林敖东
2009年 12
月 28日 资产重组 49.19
2010年 1
月 11日 54.11 163,225
6,747,082.20 8,029,037.75
000685 中山公用
2009年 12
月 28日 资产重组 30.47
2010年 1
月 11日 33.52 46,700
1,363,787.00 1,422,949.00
000709 河北钢铁
2009年 12
月 16日 资产重组 7.09
2010年 1
月 25日 6.60 969,927.00 6,643,590.26 6,876,782.43
注：1、本基金截至 2009 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂
时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
2、本基金持有的唐钢股份于 2010年 1月 25 日复牌后更名为河北钢铁。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
报告期末本基金没有正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具 金融工具 金融工具 金融工具风险 风险 风险 风险及 及 及 及管理 管理 管理 管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构
本基金是一只指数增强型证券投资基金，属于高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括
股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险
主要包括市场风险、流动性风险、信用风险和操作风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主
要目标是根据基金投资目标，跟踪监控基金组合与标的指数的偏差，将基金与业绩比较基准的跟
踪误差控制在预定的范围内。
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2009 年年度报告
36
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由
督察长、风险控制委员会、监察稽核部、投资风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体
系。 本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险控制委员会， 负责制定风险管理的宏观政策，
审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营
过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面，由监察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作
风险管理，由投资风险管理部负责投资风险管理与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量相结合的分析方
法去评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资产造成的损失。从定性分析的角度出发，
主要是发掘各类风险的风险点，判断风险发生的频度和损失，对风险实行分级管理。而从定量分
析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化
指标、模型，日常的分析报告，确定基金资产的风险状态及其是否符合基金的风险特征，及时对
各种风险进行监控和评估，并通过风险处置流程，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险 信用风险 信用风险 信用风险
信用风险指在基金投资及交易过程中，因交易对手违约而产生的交割风险，以及基金所投资
证券之发行人出现拒绝支付利息或到期拒绝支付本息的违约，或由于所投资证券或其发行人信用
质量下降而导致证券价格下跌的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金
的托管银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登
记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业
市场进行的交易均只与内部评估认可的交易对手库中的交易对手进行，并根据交易对手信用状况
对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2009 年 12 月 31 日，本基金持有的信
用类债券占基金资产净值的比例为 0.001%。
7.4.13.3 流动性风险 流动性风险 流动性风险 流动性风险
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2009 年年度报告
37
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持全部证券
在证券交易所上市，因此除附注 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情
况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额
净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因各类市场因素的变动而发生
波动，导致基金资产损失或偏离投资目标的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险 利率风险 利率风险 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2009 年年度报告
38
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金
和债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 利率风险敞口 利率风险敞口 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2009年12
月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
129,276,6
80.47
- -
- 129,276,6
80.47
结算备付
金
2,218,766
.57
- -
- 2,218,766
.57
交易性金
融资产
- - 20,600.00
1,937,923
,512.79
1,937,944
,112.79
应收证券
清算款
- - -
151,798.9
4
151,798.9
4
应收利息
- - - 29,957.44 29,957.44
应收申购
款
- - -
11,701,23
2.95
11,701,23
2.95
资产总计
131,495,4
47.04
-- 20,600.00
1,949,806,
502.12
2,081,322,
549.16
负债
应付赎回
款
- - -
37,411,48
5.36
37,411,48
5.36
应付管理
人报酬
- - -
1,521,132.
02
1,521,132.
02
应付托管
费
- - -
268,435.0
7
268,435.0
7
应付交易
费用
- - -
1,831,049.
09
1,831,049.
09
其他负债 - - - 389,949.5 389,949.5
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2009 年年度报告
39
8 8
负债总计
- - -
41,422,05
1.12
41,422,05
1.12
利率敏感
度缺口
131,495,4
47.04
- 20,600.00
1,908,384,
451.00
2,039,900,
498.04
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析
于 2009 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资
产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇 外汇 外汇 外汇风险 风险 风险 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他 其他 其他 其他价格风险 价格风险 价格风险 价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率
以外的市场因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交
易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影
响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生
的市场价格风险。
本基金通过资产配置调整和组合分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票资产占基金资
产的比例为 85%-95%，现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产
的比例为 5%-15%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期
运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在
价格风险，及时可靠地对市场价格风险进行监控。
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2009 年年度报告
40
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 其他价格风险敞口 其他价格风险敞口 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2009年 12月 31日
上年度末
2008年 12月 31日
项目
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产-股票投资 1,937,923,512.79 95.00 - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,937,923,512.79 95.00 - -
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 其他价格风险的敏感性分析 其他价格风险的敏感性分析 其他价格风险的敏感性分析
假设 沪深300指数以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：万元
）
相关风险变量的变动
本期末
2009年 12月 31日
上年度末
2008年 12月 31日
分析
沪深300指数上升5% 增加约9,399 -
沪深300指数下降5% 减少约9,399 -
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无 无 无 无。 。 。 。
§ § § §8
投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 1,937,923,512.79 93.11
其中：股票 1,937,923,512.79 93.11
2 固定收益投资 20,600.00 -
其中：债券 20,600.00 -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2009 年年度报告
41
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 131,495,447.04 6.32
6 其他各项资产 11,882,989.33 0.57
7 合计 2,081,322,549.16 100.00
8.2 期末 期末 期末 期末按行业分类的股票投资组合 按行业分类的股票投资组合 按行业分类的股票投资组合 按行业分类的股票投资组合
8.2.1 指数投资期末 指数投资期末 指数投资期末 指数投资期末按行业分类的股票投资组合 按行业分类的股票投资组合 按行业分类的股票投资组合 按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业
5,391,690.80 0.26
B 采掘业
195,454,150.29 9.58
C 制造业
454,068,996.05 22.26
C0
食品、饮料
61,661,636.81 3.02
C1
纺织、服装、皮毛
8,517,589.81 0.42
C2
木材、家具
- -
C3
造纸、印刷
4,176,186.17 0.20
C4
石油、化学、塑胶、塑料
39,556,066.91 1.94
C5
电子
6,281,543.86 0.31
C6
金属、非金属
133,500,049.80 6.54
C7
机械、设备、仪表
145,736,037.38 7.14
C8
医药、生物制品
47,658,308.50 2.34
C99
其他制造业
6,981,576.81 0.34
D 电力、煤气及水的生产和供应业
46,505,867.87 2.28
E 建筑业
42,534,624.61 2.09
F 交通运输、仓储业
76,962,300.31 3.77
G 信息技术业
47,548,098.82 2.33
H 批发和零售贸易
46,947,211.56 2.30
I 金融、保险业
480,887,226.30 23.57
J 房地产业
88,521,914.40 4.34
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2009 年年度报告
42
K 社会服务业
16,248,909.10 0.80
L 传播与文化产业
4,060,186.91 0.20
M 综合类
27,634,962.72 1.35
合计
1,532,766,139.74 75.14
8.2.1 积 积 积 积极投资期末 极投资期末 极投资期末 极投资期末按行业分类的股票投资组合 按行业分类的股票投资组合 按行业分类的股票投资组合 按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业
157,552,841.96 7.72
C0
食品、饮料
28,152,447.28 1.38
C1
纺织、服装、皮毛
- -
C2
木材、家具
- -
C3
造纸、印刷
- -
C4
石油、化学、塑胶、塑料
39,343,886.64 1.93
C5
电子
- -
C6
金属、非金属
38,579,044.31 1.89
C7
机械、设备、仪表
51,458,463.73 2.52
C8
医药、生物制品
19,000.00 0.00
C99
其他制造业
- -
D 电力、煤气及水的生产和供应业
13,360,000.00 0.65
E 建筑业
- -
F 交通运输、仓储业
11,265,000.00 0.55
G 信息技术业
- -
H 批发和零售贸易
106,277,818.45 5.21
I 金融、保险业
108,473,721.57 5.32
J 房地产业
8,157,401.07 0.40
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2009 年年度报告
43
K 社会服务业
70,590.00 0.00
L 传播与文化产业
- -
M 综合类
- -
合计
405,157,373.05 19.86
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
8. 3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600036 招商银行 2,920,965 52,723,418.25 2.58%
2 601328 交通银行 4,837,769 45,233,140.15 2.22%
3 601318 中国平安 743,140 40,939,582.60 2.01%
4 600016 民生银行 5,016,340 39,679,249.40 1.95%
5 600030 中信证券 1,236,757 39,291,769.89 1.93%
6 601166 兴业银行 932,888 37,604,715.28 1.84%
7 600000 浦发银行 1,412,057 30,627,516.33 1.50%
8 601088 中国神华 878,969 30,605,700.58 1.50%
9 000002 万
科Ａ 2,663,887 28,796,618.47 1.41%
10 601169 北京银行 1,161,959 22,472,287.06 1.10%
11 601398 工商银行 3,908,347 21,261,407.68 1.04%
12 600837 海通证券 1,096,431 21,040,510.89 1.03%
13 601601 中国太保 820,995 21,033,891.90 1.03%
14 000001 深发展Ａ 827,758 20,172,462.46 0.99%
15 600519 贵州茅台 103,599 17,593,182.18 0.86%
16 000858 五 粮 液 520,876 16,490,934.16 0.81%
17 600050 中国联通 2,259,504 16,471,784.16 0.81%
18 600900 长江电力 1,193,663 15,947,337.68 0.78%
19 600028 中国石化 1,109,841 15,637,659.69 0.77%
20 002024 苏宁电器 717,020 14,899,675.60 0.73%
21 601939 建设银行 2,398,233 14,845,062.27 0.73%
22 600019 宝钢股份 1,501,906 14,508,411.96 0.71%
23 601857 中国石油 1,001,008 13,833,930.56 0.68%
24 601899 紫金矿业 1,384,255 13,344,218.20 0.65%
25 000983 西山煤电 322,877 12,879,563.53 0.63%
26 601628 中国人寿 399,705 12,666,651.45 0.62%
27 601006 大秦铁路 1,163,414 11,983,164.20 0.59%
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2009 年年度报告
44
28 000063 中兴通讯 256,121 11,492,149.27 0.56%
29 000651 格力电器 375,691 10,872,497.54 0.53%
30 600048 保利地产 459,254 10,287,289.60 0.50%
31 600089 特变电工 408,599 9,724,656.20 0.48%
32 600104 上海汽车 366,299 9,571,392.87 0.47%
33 601919 中国远洋 684,202 9,510,407.80 0.47%
34 601668 中国建筑 2,000,000 9,440,000.00 0.46%
35 600015 华夏银行 759,848 9,437,312.16 0.46%
36 601390 中国中铁 1,455,182 9,167,646.60 0.45%
37 600739 辽宁成大 240,423 9,157,712.07 0.45%
38 000898 鞍钢股份 527,659 8,442,544.00 0.41%
39 000623 吉林敖东 163,225 8,029,037.75 0.39%
40 601186 中国铁建 873,908 7,987,519.12 0.39%
41 600547 山东黄金 99,001 7,949,780.30 0.39%
42 601600 中国铝业 547,513 7,922,513.11 0.39%
43 000568 泸州老窖 201,480 7,865,779.20 0.39%
44 000527 美的电器 335,411 7,781,535.20 0.38%
45 000825 太钢不锈 813,286 7,758,748.44 0.38%
46 600383 金地集团 547,486 7,599,105.68 0.37%
47 600585 海螺水泥 152,390 7,598,165.40 0.37%
48 601988 中国银行 1,732,608 7,502,192.64 0.37%
49 000792 盐湖钾肥 131,575 7,498,459.25 0.37%
50 600005 武钢股份 895,671 7,416,155.88 0.36%
51 600018 上港集团 1,253,861 7,272,393.80 0.36%
52 000069 华侨城Ａ 413,773 7,104,482.41 0.35%
53 601168 西部矿业 476,918 7,010,694.60 0.34%
54 000709 河北钢铁 969,927 6,876,782.43 0.34%
55 002202 金风科技 238,636 6,839,307.76 0.34%
56 000783 长江证券 346,961 6,692,877.69 0.33%
57 601009 南京银行 342,830 6,633,760.50 0.33%
58 000402 金 融 街 546,635 6,630,682.55 0.33%
59 601898 中煤能源 488,090 6,628,262.20 0.32%
60 600489 中金黄金 109,930 6,406,720.40 0.31%
61 601699 潞安环能 122,679 6,352,318.62 0.31%
62 601766 中国南车 1,114,347 6,340,634.43 0.31%
63 600031 三一重工 169,079 6,223,797.99 0.31%
64 600348 国阳新能 128,218 6,201,904.66 0.30%
65 600011 华能国际 766,972 6,143,445.72 0.30%
66 601666 平煤股份 186,148 5,956,736.00 0.29%
67 000800 一汽轿车 227,526 5,920,226.52 0.29%
68 002142 宁波银行 332,707 5,819,045.43 0.29%
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2009 年年度报告
45
69 000338 潍柴动力 89,694 5,783,469.12 0.28%
70 600309 烟台万华 237,957 5,713,347.57 0.28%
71 600795 国电电力 773,775 5,710,459.50 0.28%
72 600690 青岛海尔 229,639 5,692,750.81 0.28%
73 000157 中联重科 217,983 5,669,737.83 0.28%
74 000060 中金岭南 199,278 5,559,856.20 0.27%
75 600362 江西铜业 136,712 5,497,189.52 0.27%
76 000878 云南铜业 174,713 5,347,964.93 0.26%
77 601958 金钼股份 279,283 5,323,133.98 0.26%
78 600550 天威保变 165,918 5,239,690.44 0.26%
79 600320 振华重工 501,867 5,189,304.78 0.25%
80 000768 西飞国际 336,994 5,152,638.26 0.25%
81 601998 中信银行 614,451 5,056,931.73 0.25%
82 000024 招商地产 189,732 5,052,563.16 0.25%
83 600009 上海机场 288,558 5,026,680.36 0.25%
84 600881 亚泰集团 542,247 4,923,602.76 0.24%
85 600832 东方明珠 424,273 4,819,741.28 0.24%
86 600660 福耀玻璃 315,743 4,717,200.42 0.23%
87 600642 申能股份 410,894 4,675,973.72 0.23%
88 000895 双汇发展 87,550 4,648,905.00 0.23%
89 600276 恒瑞医药 88,516 4,647,090.00 0.23%
90 600177 雅戈尔 318,202 4,617,111.02 0.23%
91 601111 中国国航 469,461 4,558,466.31 0.22%
92 600655 豫园商城 165,174 4,514,205.42 0.22%
93 600997 开滦股份 176,467 4,448,733.07 0.22%
94 000933 神火股份 119,792 4,417,928.96 0.22%
95 600497 驰宏锌锗 166,996 4,417,044.20 0.22%
96 000937 金牛能源 104,881 4,363,049.60 0.21%
97 000728 国元证券 199,380 4,248,787.80 0.21%
98 600415 小商品城 93,504 4,182,433.92 0.21%
99 600196 复星医药 211,077 4,130,776.89 0.20%
100 600649 城投控股 326,288 4,121,017.44 0.20%
101 600111 包钢稀土 148,527 4,072,610.34 0.20%
102 601333 广深铁路 843,976 4,025,765.52 0.20%
103 000630 铜陵有色 180,358 3,994,929.70 0.20%
104 600123 兰花科创 91,272 3,992,237.28 0.20%
105 600583 海油工程 345,849 3,942,678.60 0.19%
106 600068 葛洲坝 335,814 3,932,381.94 0.19%
107 600875 东方电气 86,800 3,913,812.00 0.19%
108 600664 哈药股份 211,876 3,913,349.72 0.19%
109 000423 东阿阿胶 148,669 3,887,694.35 0.19%
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2009 年年度报告
46
110 601001 大同煤业 84,754 3,813,082.46 0.19%
111 600219 南山铝业 283,431 3,749,792.13 0.18%
112 000562 宏源证券 155,949 3,711,586.20 0.18%
113 000401 冀东水泥 191,139 3,688,982.70 0.18%
114 600600 青岛啤酒 97,775 3,677,317.75 0.18%
115 000538 云南白药 60,703 3,666,461.20 0.18%
116 000839 中信国安 250,413 3,648,517.41 0.18%
117 600188 兖州煤业 158,034 3,641,103.36 0.18%
118 600635 大众公用 339,467 3,632,296.90 0.18%
119 600518 康美药业 338,236 3,595,448.68 0.18%
120 600808 马钢股份 703,913 3,554,760.65 0.17%
121 600100 同方股份 189,239 3,544,446.47 0.17%
122 600741 华域汽车 298,797 3,460,069.26 0.17%
123 000425 徐工机械 98,368 3,454,684.16 0.17%
124 000100 TCL 集团 670,242 3,438,341.46 0.17%
125 600166 福田汽车 179,900 3,427,095.00 0.17%
126 600694 大商股份 78,204 3,424,553.16 0.17%
127 000422 湖北宜化 160,343 3,423,323.05 0.17%
128 600010 包钢股份 735,454 3,412,506.56 0.17%
129 600325 华发股份 180,008 3,373,349.92 0.17%
130 601866 中海集运 710,348 3,288,911.24 0.16%
131 000039 中集集团 244,220 3,199,282.00 0.16%
132 600631 百联股份 176,281 3,176,583.62 0.16%
133 600688 S 上石化 287,736 3,156,463.92 0.15%
134 000009 中国宝安 284,618 3,125,105.64 0.15%
135 600432 吉恩镍业 106,273 3,124,426.20 0.15%
136 600331 宏达股份 172,582 3,120,282.56 0.15%
137 600717 天津港 250,367 3,112,061.81 0.15%
138 600352 浙江龙盛 272,137 3,107,804.54 0.15%
139 600029 南方航空 512,743 3,107,222.58 0.15%
140 600675 中华企业 209,377 3,086,216.98 0.15%
141 000625 长安汽车 218,271 3,062,342.13 0.15%
142 600269 赣粤高速 349,842 3,040,126.98 0.15%
143 000778 新兴铸管 244,424 3,038,190.32 0.15%
144 600598 北大荒 198,524 3,027,491.00 0.15%
145 000960 锡业股份 96,211 2,967,147.24 0.15%
146 600150 中国船舶 37,635 2,929,508.40 0.14%
147 000652 泰达股份 353,785 2,918,726.25 0.14%
148 600256 广汇股份 126,876 2,905,460.40 0.14%
149 600596 新安股份 63,747 2,875,627.17 0.14%
150 600839 四川长虹 433,415 2,843,202.40 0.14%
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2009 年年度报告
47
151 600216 浙江医药 79,902 2,842,114.14 0.14%
152 600663 陆家嘴 112,106 2,834,039.68 0.14%
153 000031 中粮地产 249,542 2,802,356.66 0.14%
154 600895 张江高科 213,700 2,750,319.00 0.13%
155 600153 建发股份 211,355 2,739,160.80 0.13%
156 600812 华北制药 234,046 2,738,338.20 0.13%
157 000729 燕京啤酒 145,755 2,735,821.35 0.13%
158 600528 中铁二局 207,691 2,712,444.46 0.13%
159 600395 盘江股份 91,742 2,700,884.48 0.13%
160 601808 中海油服 164,325 2,671,924.50 0.13%
161 600811 东方集团 377,682 2,666,434.92 0.13%
162 600582 天地科技 76,538 2,659,695.50 0.13%
163 600026 中海发展 185,277 2,658,724.95 0.13%
164 000027 深圳能源 194,747 2,640,769.32 0.13%
165 002007 华兰生物 47,300 2,621,366.00 0.13%
166 000686 东北证券 68,036 2,610,541.32 0.13%
167 600643 爱建股份 225,571 2,609,856.47 0.13%
168 000900 现代投资 86,759 2,601,902.41 0.13%
169 601588 北辰实业 438,464 2,600,091.52 0.13%
170 600418 江淮汽车 244,019 2,598,802.35 0.13%
171 600208 新湖中宝 259,285 2,574,700.05 0.13%
172 600022 济南钢铁 488,476 2,574,268.52 0.13%
173 600601 方正科技 498,276 2,566,121.40 0.13%
174 600271 航天信息 126,452 2,564,446.56 0.13%
175 600737 中粮屯河 151,384 2,535,682.00 0.12%
176 600037 歌华有线 176,565 2,505,457.35 0.12%
177 000932 华菱钢铁 323,464 2,480,968.88 0.12%
178 000528 柳
工 111,069 2,413,529.37 0.12%
179 600125 铁龙物流 219,078 2,412,048.78 0.12%
180 600859 王府井 65,309 2,409,249.01 0.12%
181 600426 华鲁恒升 102,443 2,406,386.07 0.12%
182 600132 重庆啤酒 101,794 2,394,194.88 0.12%
183 600066 宇通客车 119,259 2,383,987.41 0.12%
184 000807 云铝股份 175,229 2,381,362.11 0.12%
185 600595 中孚实业 91,622 2,381,255.78 0.12%
186 600058 五矿发展 121,826 2,365,860.92 0.12%
187 600108 亚盛集团 409,740 2,364,199.80 0.12%
188 600611 大众交通 193,765 2,354,244.75 0.12%
189 600779 水井坊 102,519 2,348,710.29 0.12%
190 600210 紫江企业 296,686 2,331,951.96 0.11%
191 000999 三九医药 116,297 2,321,288.12 0.11%
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2009 年年度报告
48
192 000717 韶钢松山 344,401 2,304,042.69 0.11%
193 000612 焦作万方 82,126 2,299,528.00 0.11%
194 600500 中化国际 192,320 2,282,838.40 0.11%
195 600087 长航油运 301,047 2,260,862.97 0.11%
196 000488 晨鸣纸业 262,229 2,244,680.24 0.11%
197 000012 南
玻Ａ 114,114 2,236,634.40 0.11%
198 002155 辰州矿业 86,287 2,196,867.02 0.11%
199 600718 东软集团 97,136 2,196,244.96 0.11%
200 600143 金发科技 206,669 2,184,491.33 0.11%
201 000680 山推股份 172,424 2,182,887.84 0.11%
202 601872 招商轮船 381,355 2,158,469.30 0.11%
203 600220 江苏阳光 370,501 2,145,200.79 0.11%
204 600879 航天电子 184,667 2,138,443.86 0.10%
205 600638 新黄浦 123,281 2,126,597.25 0.10%
206 600428 中远航运 201,551 2,126,363.05 0.10%
207 000667 名流置业 259,521 2,125,476.99 0.10%
208 600062 双鹤药业 90,099 2,121,831.45 0.10%
209 000897 津滨发展 356,670 2,100,786.30 0.10%
210 000959 首钢股份 349,350 2,099,593.50 0.10%
211 600096 云天化 87,183 2,098,494.81 0.10%
212 000969 安泰科技 78,240 2,074,924.80 0.10%
213 000059 辽通化工 177,317 2,060,423.54 0.10%
214 600820 隧道股份 145,641 2,022,953.49 0.10%
215 600508 上海能源 80,195 2,016,904.25 0.10%
216 002028 思源电气 74,885 2,012,908.80 0.10%
217 600109 国金证券 83,277 2,011,139.55 0.10%
218 000061 农 产 品 142,462 1,977,372.56 0.10%
219 000690 宝新能源 203,926 1,969,925.16 0.10%
220 000718 苏宁环球 140,883 1,931,505.93 0.09%
221 600170 上海建工 124,177 1,919,776.42 0.09%
222 002001 新 和 成 39,079 1,910,963.10 0.09%
223 600008 首创股份 260,186 1,883,746.64 0.09%
224 000046 泛海建设 130,958 1,876,628.14 0.09%
225 600221 海南航空 278,100 1,849,365.00 0.09%
226 600674 川投能源 113,457 1,838,003.40 0.09%
227 600369 西南证券 96,700 1,836,333.00 0.09%
228 601918 国投新集 102,276 1,835,854.20 0.09%
229 600266 北京城建 101,807 1,821,327.23 0.09%
230 600239 云南城投 66,100 1,805,852.00 0.09%
231 600517 置信电气 96,700 1,803,455.00 0.09%
232 600970 中材国际 47,910 1,780,814.70 0.09%
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2009 年年度报告
49
233 600169 太原重工 101,307 1,762,741.80 0.09%
234 600588 用友软件 63,550 1,757,793.00 0.09%
235 000301 东方市场 250,754 1,755,278.00 0.09%
236 000758 中色股份 112,815 1,749,760.65 0.09%
237 600748 上实发展 125,272 1,747,544.40 0.09%
238 000968 煤 气 化 81,847 1,747,433.45 0.09%
239 600816 安信信托 87,920 1,737,299.20 0.09%
240 600886 国投电力 176,462 1,736,386.08 0.09%
241 601991 大唐发电 190,337 1,722,549.85 0.08%
242 600183 生益科技 165,249 1,710,327.15 0.08%
243 600161 天坛生物 64,100 1,705,060.00 0.08%
244 600516 方大炭素 166,700 1,702,007.00 0.08%
245 601727 上海电气 175,653 1,689,781.86 0.08%
246 600316 洪都航空 50,040 1,666,832.40 0.08%
247 600804 鹏博士 153,561 1,666,136.85 0.08%
248 000021 长城开发 127,266 1,640,458.74 0.08%
249 600033 福建高速 247,500 1,633,500.00 0.08%
250 600307 酒钢宏兴 107,400 1,629,258.00 0.08%
251 002128 露天煤业 58,921 1,629,165.65 0.08%
252 600835 上海机电 114,655 1,568,480.40 0.08%
253 000780 平庄能源 102,899 1,566,122.78 0.08%
254 000917 电广传媒 86,278 1,554,729.56 0.08%
255 600006 东风汽车 224,400 1,539,384.00 0.08%
256 000793 华闻传媒 218,665 1,535,028.30 0.08%
257 002244 滨江集团 105,900 1,532,373.00 0.08%
258 600569 安阳钢铁 267,400 1,529,528.00 0.08%
259 600085 同仁堂 68,400 1,438,452.00 0.07%
260 000685 中山公用 46,700 1,422,949.00 0.07%
261 000089 深圳机场 188,700 1,417,137.00 0.07%
262 601099 太平洋 76,300 1,387,897.00 0.07%
263 600158 中体产业 167,600 1,382,700.00 0.07%
264 000876 新 希 望 99,500 1,371,110.00 0.07%
265 600549 厦门钨业 71,630 1,355,955.90 0.07%
266 002122 天马股份 46,378 1,355,628.94 0.07%
267 600657 信达地产 119,400 1,339,668.00 0.07%
8.3.2 期末 期末 期末 期末积极 积极 积极 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2009 年年度报告
50
1 600694 大商股份 2,079,055 91,041,818.45 4.46%
2 600036 招商银行 2,499,924 45,123,628.20 2.21%
3 600875 东方电气 701,097 31,612,463.73 1.55%
4 000783 长江证券 1,499,953 28,934,093.37 1.42%
5 000729 燕京啤酒 1,499,864 28,152,447.28 1.38%
6 000792 盐湖钾肥 478,906 27,292,852.94 1.34%
7 601318 中国平安 400,000 22,036,000.00 1.08%
8 600362 江西铜业 388,452 15,619,654.92 0.77%
9 600739 辽宁成大 400,000 15,236,000.00 0.75%
10 000651 格力电器 500,000 14,470,000.00 0.71%
11 600126 杭钢股份 1,999,909 13,419,389.39 0.66%
12 600900 长江电力 1,000,000 13,360,000.00 0.65%
13 601939 建设银行 2,000,000 12,380,000.00 0.61%
14 600096 云天化 499,910 12,032,833.70 0.59%
15 600087 长航油运 1,500,000 11,265,000.00 0.55%
16 000825 太钢不锈 1,000,000 9,540,000.00 0.47%
17 000926 福星股份 674,723 8,157,401.07 0.40%
18 002028 思源电气 200,000 5,376,000.00 0.26%
19 601117 中国化学 13,000 70,590.00 0.00%
20 300039 上海凯宝 500 19,000.00 0.00%
21 300041 回天胶业 500 18,200.00 0.00%
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期 累计买入金额超出期 累计买入金额超出期 累计买入金额超出期末 末 末 末基金资产净值 基金资产净值 基金资产净值 基金资产净值 2%或前 或前 或前 或前 20 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 174,971,252.11 8.58%
2 601318 中国平安 130,718,442.77 6.41%
3 600694 大商股份 95,903,982.47 4.70%
4 601328 交通银行 72,749,912.51 3.57%
5 000002 万
科Ａ 72,181,600.38 3.54%
6 601939 建设银行 66,780,748.66 3.27%
7 000792 盐湖钾肥 65,947,901.58 3.23%
8 601088 中国神华 63,580,489.99 3.12%
9 600000 浦发银行 61,252,933.19 3.00%
10 000926 福星股份 60,523,418.94 2.97%
11 600016 民生银行 57,833,111.86 2.84%
12 600030 中信证券 55,381,424.14 2.71%
13 601166 兴业银行 54,105,105.02 2.65%
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2009 年年度报告
51
14 601398 工商银行 52,991,303.28 2.60%
15 000983 西山煤电 50,841,155.34 2.49%
16 000858 五 粮 液 43,068,730.80 2.11%
17 000895 双汇发展 40,848,555.30 2.00%
18 600875 东方电气 39,930,520.37 1.96%
19 600362 江西铜业 38,899,337.82 1.91%
20 601006 大秦铁路 37,979,628.01 1.86%
8.4.2 累计卖出金额超出期 累计卖出金额超出期 累计卖出金额超出期 累计卖出金额超出期末 末 末 末基金资产净值 基金资产净值 基金资产净值 基金资产净值 2%或前 或前 或前 或前 20 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 97,306,701.01 4.77%
2 601318 中国平安 75,693,739.42 3.71%
3 000926 福星股份 68,626,201.48 3.36%
4 000002 万
科Ａ 44,561,036.13 2.18%
5 000983 西山煤电 43,663,126.65 2.14%
6 000895 双汇发展 43,251,719.35 2.12%
7 601939 建设银行 40,661,758.23 1.99%
8 601088 中国神华 38,594,267.25 1.89%
9 601398 工商银行 35,480,705.00 1.74%
10 600000 浦发银行 34,497,824.72 1.69%
11 000792 盐湖钾肥 34,488,040.95 1.69%
12 000858 五 粮 液 33,119,719.45 1.62%
13 601328 交通银行 30,371,714.27 1.49%
14 601006 大秦铁路 29,666,248.77 1.45%
15 600718 东软集团 29,397,704.92 1.44%
16 000960 锡业股份 26,915,543.62 1.32%
17 600016 民生银行 26,105,240.23 1.28%
18 600019 宝钢股份 25,295,153.76 1.24%
19 600030 中信证券 25,295,022.11 1.24%
20 601166 兴业银行 24,379,266.39 1.20%
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 3,285,896,692.75
卖出股票的收入（成交）总额 1,731,548,397.73
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2009 年年度报告
52
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
- 其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 20,600.00 0.00
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 20,600.00 0.00
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 前五名债券投资明细 前五名债券投资明细 前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 112019 09宜化债 206 20,600.00 0.00
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注
8.9.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告
编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
8.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.18.9.28.9.3 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 151,798.94
3 应收股利 -
4 应收利息 29,957.44
5 应收申购款 11,701,232.95
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2009 年年度报告
53
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,882,989.33
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
截至期末，本基金指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
截至期末，本基金积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 投资组合报告附注的其他文字描述部分 投资组合报告附注的其他文字描述部分 投资组合报告附注的其他文字描述部分
报告期内本基金未主动投资股权分置改革中发行的权证。
§9 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的基金
份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
46,693 37,828.72 211,707,498.03 11.99% 1,554,628,823.52 88.01%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放
式基金
416,051.85 0.024%
§10 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日基金份额总额 2,423,832,173.19
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2009 年年度报告
54
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 279,386,826.46
基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额
936,882,678.10
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,766,336,321.55
§11 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大 基金份额持有人大 基金份额持有人大 基金份额持有人大会决议 会决议 会决议 会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人、 、 、 、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
经国海富兰克林基金管理有限公司第二届第十三次董事会审议通过，决定聘任李雄厚先生为
公司副总经理。相关公告已于 2009年 10月 24日在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
和公司网站披露。
基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人、 、 、 、基金财产 基金财产 基金财产 基金财产、 、 、 、基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币 100,000.00元，本基金自
成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。
11.6 管理人 管理人 管理人 管理人、 、 、 、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本报告期内， 基金管理人、 托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
联合证券 2 862,594,082.10 17.21% 726,776.39 17.30% -
申银万国 1 115,453,858.08 2.30% 98,135.48 2.34% -
中金公司 2 653,501,769.22 13.04% 531,138.44 12.64% -
国信证券 1 92,429,915.39 1.84% 78,565.35 1.87% -
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2009 年年度报告
55
北京高华 1 5,590,549.50 0.11% 4,751.92 0.11% -
国海证券 2 973,660,782.99 19.43% 814,701.47 19.39% -
国泰君安 1 125,872,386.19 2.51% 102,271.91 2.43% -
中信证券 2 314,279,563.10 6.27% 261,722.80 6.23% -
财富证券 1 141,382,498.42 2.82% 114,873.32 2.73% -
海通证券 1 739,031,461.13 14.74% 628,176.04 14.95% -
中信建投 1 166,095,138.86 3.31% 141,180.65 3.36% -
银河证券 1 136,279,867.83 2.72% 115,837.45 2.76% -
国金证券 1 686,031,152.34 13.69% 583,128.86 13.88% -
注：1、专用交易单元的选择标准和程序
1）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专用交
易单元。选择的标准是：
? 资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
? 财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚；
? 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
? 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；
? 研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏
观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特
定要求，提供专题研究报告。
2）租用基金专用交易单元的程序
? 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选中的
证券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》 ，并办理基金专用交易单元租
用手续。
? 之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择
标准细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价：
A 提供的研究报告质量和数量；
B 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
C 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；
D 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；
E 其他可评价的量化标准。
经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易
量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规
受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理人将
重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。
? 交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
2、报告期内证券公司基金专用交易单元的租用与变更情况
报告期内，根据上述基金专用报告期内，根据上述基金专用交易单元选择标准和程序，本基
金逐步租用证券公司的交易单元合计 20个：其中国海证券、中信证券、中金公司和联合证券各 2
个，申银万国证券、海通证券、中信建投证券、银河证券、招商证券、国泰君安证券、齐鲁证券、
国信证券、高华证券、财富证券、安信证券和国金证券各 1个。
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2009 年年度报告
56
11.7.2 11.7.2 11.7.2 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
北京高华 1,575,016.00 19.66% - - - -
国泰君安 521,931.44 6.52% - - - -
国金证券 5,913,280.80 73.82% - - - -
11.8 其他重大事件 其他重大事件 其他重大事件 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资
基金招募说明书
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
2009-07-27
2
富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资
基金基金合同摘要
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
2009-07-27
3
富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资
基金基金份额发售公告
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
2009-07-27
4
富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资
基金基金合同
在基金管理人公司网
站披露
2009-07-27
5
富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资
基金托管协议
在基金管理人公司网
站披露
2009-07-27
6
富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资
基金招募说明书的更正公告
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
2009-07-28
7
富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资
基金基金合同生效公告
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
2009-09-04
8
关于增加东海证券有限责任公司为国海富
兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代
销机构的公告
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
2009-09-04
9 关于增加天相投资顾问有限公司为国海富 在中国证券报、上海 2009-09-09
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2009 年年度报告
57
兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代
销机构的公告
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
10
国海富兰克林基金管理有限公司关于设立
北京分公司的公告
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
2009-09-17
11
关于国海富兰克林基金管理有限公司旗下
基金拟投资创业板上市证券的公告
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
2009-09-23
12
关于增加广发华福证券有限责任公司为国
海富兰克林基金管理有限公司旗下基金代
销机构的公告
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
2009-10-09
13
国海富兰克林基金管理有限公司副总经理
任职公告
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
2009-10-24
14
国海富兰克林基金管理有限公司关于调低
富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资
基金申购费率的公告
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
2009-11-12
15
国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下
基金代销机构名称变更的公告
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
2009-11-13
16
关于富兰克林国海沪深300指数增强型证券
投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
2009-11-24
17
富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资
基金通过 20 家代销机构开办定期定额投资
业务的公告
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
2009-11-25
18
富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资
基金通过华泰联合证券有限责任公司开办
定期定额投资、网上申购业务以及相关费率
优惠活动的公告
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
2009-11-25
19
富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资
基金通过华夏银行股份有限公司开办定期
定额投资、网上申购业务以及相关费率优惠
活动的公告
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
2009-11-25
20 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资 在中国证券报、上海 2009-11-25
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2009 年年度报告
58
基金通过中国建设银行股份有限公司开办
定期定额投资、网上申购业务以及相关费率
优惠活动的公告
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
21
富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资
基金通过中国农业银行股份有限公司开办
定期定额投资业务以及相关定期定额费率
优惠活动的公告
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
2009-11-25
22
富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资
基金通过中国银行股份有限公司开办定期
定额投资、网上申购业务以及相关费率优惠
活动的公告
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
2009-11-25
§ § § §12 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
12.1 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
1、中国证监会批准富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金设立的文件
2、 《富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金基金合同》
3、 《富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书》
4、 《富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金托管协议》
5、中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点 存放地点 存放地点 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站 :
www.ftsfund.com
12.3 查阅方式 查阅方式 查阅方式 查阅方式
1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复
印件
2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com 查阅。
国海富兰克林基金管理有限公司
二〇一〇年三月二十九日
