富兰克林国海中国收益证券投资基金 富兰克林国海中国收益证券投资基金 富兰克林国海中国收益证券投资基金 富兰克林国海中国收益证券投资基金
2009 年年度报告 年年度报告 年年度报告 年年度报告
2009 年 年 年 年 12 月 月 月 月 31 日 日 日 日
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一〇年三月二十九日
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2009 年年度报告
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§1 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示及目录 及目录 及目录 及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2010年 3月 25日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计， 普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保
留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期自 2009年 1月 1日起至 12月 31日止。
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2009 年年度报告
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1.2目录
§1重要提示及目录............................................................................................................................1
§2基金简介........................................................................................................................................4
2.1基金基本情况.......................................................................................................................4
2.2基金产品说明.......................................................................................................................4
2.3基金管理人和基金托管人...................................................................................................5
2.4信息披露方式.......................................................................................................................5
2.5其他相关资料.......................................................................................................................5
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......................................................................5
3.1主要会计数据和财务指标...................................................................................................5
3.2基金净值表现.......................................................................................................................6
3.3过去三年基金的利润分配情况...........................................................................................8
§4管理人报告....................................................................................................................................8
4.1基金管理人及基金经理情况...............................................................................................8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .....................................................10
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.................................................................10
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 .....................................................10
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .................................................11
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.................................................................11
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.............................................................13
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.................................................................14
§5托管人报告..................................................................................................................................14
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.....................................................................14
5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .........14
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .....................14
§6审计报告......................................................................................................................................15
6.1 审计报告基本信息...................................................................................................................15
6.2 审计报告的基本内容...............................................................................................................15
§7年度财务报表..............................................................................................................................16
7.1资产负债表.........................................................................................................................16
7.2利润表.................................................................................................................................17
7.3所有者权益（基金净值）变动表.....................................................................................18
7.4报表附注.............................................................................................................................19
无。...........................................................................................................................................42
§8投资组合报告..............................................................................................................................42
8.1期末基金资产组合情况.....................................................................................................42
8.2期末按行业分类的股票投资组合.....................................................................................43
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .........................43
8.4报告期内股票投资组合的重大变动.................................................................................45
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合.............................................................................47
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 .....................47
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .........47
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .....................47
8.9投资组合报告附注.............................................................................................................47
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§9基金份额持有人信息..................................................................................................................48
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.........................................................................48
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况................................................48
§10开放式基金份额变动................................................................................................................48
§11重大事件揭示............................................................................................................................49
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况....................................49
11.7.2 11.7.2 11.7.2 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况..........................................50
§12备查文件目录............................................................................................................................56
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§2 基金简介 基金简介 基金简介 基金简介
2.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况
基金名称 富兰克林国海中国收益证券投资基金
基金简称 国富中国收益混合
基金主代码 450001
交易代码 450001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年6月1日
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,799,367,382.81份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明
投资目标
本基金以富兰克林邓普顿基金集团环球资产管理平台为依托，在充
分结合国内新兴证券市场特性的原则下，通过投资稳健分红的股票
和各种优质的债券，达到基金资产稳健增长的目的，为投资者创造
长期稳定的投资收益。
投资策略
资产配置量化策略：
一般情况下，投资决策委员会负责基金资产的配置策略，并采用资
产配置分析会的形式来实施，以资产配置分析会的组织形式保证资
产配置决策的正确性和科学性。资产配置分析会由投资总监主持，
基金经理和研究部总监参加。本基金通常以每个季度为一个调整周
期，在资产配置分析会上，对拟定的投资组合调整方案进行检验。
基金经理负责提交一份对未来一个季度投资组合建议的调整报告，
供委员会讨论，形成最终结论，投资总监在投资决策委员会的授权
下，根据市场变化情况拥有一定权限对投资组合进行灵活调整。
股票选择策略：
为了能够恰当地运用富兰克林邓普顿基金集团的全球化标准，股票
分析员必须对行业的整体趋势和该行业在中国的具体特点有一个深
入而清楚的研究。之后，股票分析员以行业整体趋势为背景，寻找
最契合所在行业发展趋势的公司，并着重评估公司管理层、公司战
略、公司品质以及潜在的变化和风险等基本因素；通过综合最优评
价系统对潜在的股票进行优化分析。
债券投资策略：
本基金债券组合的回报来自于三个方面:组合的久期管理、 识别收益
率曲线中价值低估的部分以及识别各类债券中价值低估的种类（例
如企业债存在信用升级的潜力） 。
业绩比较基准
40%×新华富时 A200 指数+ 55%×中债国债总指数（全价）+5%×同
业存款息率
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中收益稳定、风险较低的品种。风险系数
介于股票和债券之间。
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2.3 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
国海富兰克林基金管理有限公
司
中国工商银行股份有限公司
姓名 胡定超 蒋松云
联系电话 021-3855 5555 010-66105799 信息披露负责人
电子邮箱 service@ftsfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
021－38789555、400-700-4518
和9510-5680
95588
传真 021-6888 0981 010-66106904
注册地址 广西南宁市琅东滨湖路46 号
北京市西城区复兴门内大街55
号
办公地址
上海市浦东新区富城路99号震
旦国际大楼18楼
北京市西城区复兴门内大街55
号
邮政编码 200120 100032
法定代表人 张雅锋 姜建清
2.4 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ftsfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人处
2.5 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 上海湖滨路202号普华永道中心11楼
注册登记机构 国海富兰克林基金管理有限公司 上海浦东富城路99号震旦国际大楼18楼
§ § § §3 3 3 3 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标、 、 、 、基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要 主要 主要 主要会计数据和 会计数据和 会计数据和 会计数据和财务指标 财务指标 财务指标 财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 3.1.1 3.1.1 3.1.1 期间数据和指标 期间数据和指标 期间数据和指标 期间数据和指标
2009 2009 2009 2009 年 年 年 年
2008 2008 2008 2008 年 年 年 年
2007 2007 2007 2007 年 年 年 年
本期已实现收益 183,514,720.64 -258,635,914.37 680,238,020.64
本期利润 544,159,112.82 -807,232,460.44 963,769,168.13
加权平均基金份额本期利
润
0.3065 -0.5235 0.6495
本期加权平均净值利润率 41.46% -53.78% 52.98%
本期基金份额净值增长率 53.38% -41.58% 66.02%
3.1.2 3.1.2 3.1.2 3.1.2 期末数据和指标 期末数据和指标 期末数据和指标 期末数据和指标
2009 2009 2009 2009 年末 年末 年末 年末
2008 2008 2008 2008 年末 年末 年末 年末
2007 2007 2007 2007 年末 年末 年末 年末
期末可供分配利润 355,576,189.89 126,419,464.09 928,783,391.58
期末可供分配基金份额利
润
0.1976 0.0768 0.5229
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期末基金资产净值 1,477,161,093.08 1,083,250,621.25 2,300,939,076.07
期末基金份额净值 0.8209 0.6580 1.2955
3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 累计期末指标 累计期末指标 累计期末指标 累计期末指标
2009 2009 2009 2009 年末 年末 年末 年末
2008 2008 2008 2008 年末 年末 年末 年末
2007 2007 2007 2007 年末 年末 年末 年末
基金份额累计净值增长率 144.58% 59.46% 172.96%
注：1．上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报
规则－第 1号《主要财务指标的计算及披露》 。
2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.
3. 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
4．上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎
回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 基金份额净值 基金份额净值 基金份额净值增长 增长 增长 增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 16.99% 1.22% 6.69% 0.70% 10.30% 0.52%
过去六个月 15.39% 1.35% 3.65% 0.85% 11.74% 0.50%
过去一年 53.38% 1.27% 28.12% 0.81% 25.26% 0.46%
过去三年 48.76% 1.42% 30.54% 1.00% 18.22% 0.42%
自基金合同
生效起至今
144.58% 1.20% 93.05% 0.87% 51.53% 0.33%
注：根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝新华富
时 A200指数×40%＋中债国债总指数（全价）×55%＋同业存款利率×5%。本基金股票投
资部分的业绩比较基准采用新华富时 A200指数，债券投资部分的业绩比较基准采用中债国
债总指数（全价） ，两个指数均具有较强的代表性。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1 日收益率（Benchmark
t
）按下列
公式计算：
Benchmark
t
= 40% ×(新华富时 A200指数
t
/新华富时 A200指数
t-1
-1) +55％×(中债国债
总指数（全价）
t
/中债国债总指数（全价）
t-1
-1)+ 5% ×同业存款利率/360
其中，t=1,2,3,…, T，T 表示时间截止日。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金 自基金合同生效以来基金 自基金合同生效以来基金 自基金合同生效以来基金份 份 份 份额 额 额 额累计净值 累计净值 累计净值 累计净值增长 增长 增长 增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 率变动及其与同期业绩比较基准收益率 率变动及其与同期业绩比较基准收益率 率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较 变动的比较 变动的比较 变动的比较
富兰克林国海中国收益证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2005年6月1日至2009年12月31日）
注：1、 本基金的基金合同生效日为 2005年 6月 1日。本基金在6 个月建仓期结束时，
各项投资比例符合基金合同约定。
2、 截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同的约定。基金合同中关于基
金投资比例的约定如下：
“股票投资为基金资产的20%至65%，债券为35%至75%，现金类资产为5%至20%。本
基金的股票投资主要集中于具有良好分红记录的上市公司， 该部分股票和债券投资比例将不
低于本基金资产的80%。”
由于证券市场波动、 上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致投资
组合不符合上述约定比例的，基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到标准。法律
法规另有规定的除外。
3、本基金本报告期遵守法律、法规和基金合同的比例限制进行证券投资。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
富兰克林国海中国收益证券投资基金
合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2009 年年度报告
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注：1：本基金成立于 2005 年6 月1 日，故 2005 年的业绩为成立日至年底的业绩而非全
年的业绩；
2：根据基金合同，本基金的资产配置比例范围为：股票 20%－65％，债券 35%－75
％，现金5%－20％；
3： 本基金的业绩比较基准 = 40％×新华富时A200指数＋55％×中债国债总指数 （全
价）＋5％×同业存款利率。
3.3 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况
金额单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2009 1.500 139,864,336.94 114,661,074.73 254,525,411.67 -
2008 1.000 79,003,469.04 74,443,637.74 153,447,106.78 -
2007 1.000 156,808,692.80 77,988,635.47 234,797,328.27 -
合计 3.500 375,676,498.78 267,093,347.94 642,769,846.72 -
§4 管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验
国海富兰克林基金管理有限公司成立于 2004年 11月， 由国海证券有限责任公司和富兰
克林邓普顿基金集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建， 注册资本为人民币
壹亿元。2005 年底，经中国证监会批准，股东出资在现有股东之间进行了转让，转让后国
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2009 年年度报告
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海证券有限责任公司出资比例为 51％，邓普顿国际股份有限公司为 49％，公司注册资本保
持不变。2006年 8月，经公司股东会 2006年第二次临时会议决议，公司的注册资本由人民
币壹亿元增加至人民币壹亿伍仟万元。 该项增资扩股申请已于 2006年 11月获中国证监会批
准，增资后双方股东出资比例保持不变，相关工商注册变更手续已于 2007 年 1 月初办理完
毕并公告。2007年 12月，经国海富兰克林基金管理有限公司股东会审议通过，国海富兰克
林基金管理有限公司的注册资本由人民币壹亿伍仟万元增加为人民币贰亿贰仟万元， 增资后
原股东持股比例保持不变，已经中国证券监督管理委员会批准，相关工商注册变更登记手续
已完成。
我公司具有丰富的管理基金经验，从 2005 年 6 年第一只基金成立到现在，已经成功管
理了 7 只基金产品（包含 A、C 类债券基金） 。7 只基金业绩优秀，丰富优秀的基金管理能
力也获得多方权威机构好评。
1．据国金证券基金研究中心 2008年 9月 19日公布的《2008年第二期基金公司评价报
告》显示 ：国海富兰克林基金公司投资管理能力获得五星级评价，结合基本实力、投资管
理能力、经营管理三方面的综合实力获得四星级评价。
2．据银河基金研究中心 2009年 1月 1日公布的“2008年基金公司管理能力排名报告”
显示：在参与综合管理能力评价的 46家公司中，国海富兰克林基金 2008年权益类产品管理
能力排名位于第 5，2007-2008连续两年权益类产品管理能力排名始终居于前 10。
3， 证券时报 2009年 1月 14日公布： 我公司荣获 “2008年度资产配置明星基金公司奖” 。
4.1.2 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理（ （ （ （或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组） ） ） ）及基金经理助理的 及基金经理助理的 及基金经理助理的 及基金经理助理的简介 简介 简介 简介
任本基金的基金经理期
限
姓名 职务
任职日期
离任日
期
证券从业
年限
说明
黄林
本基金
基金经
理
2007-03-20 - 6年
黄林先生，中国人民大学国际企
业管理专业学士，中央财经大学
金融学硕士，历任湘财荷银基金
研究部行业研究员，国海富兰克
林基金研究部行业研究员。从事
石化、钢铁、有色、建材、地产、
纺织服装以及造纸等行业的研究
工作。
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2009 年年度报告
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4.2 管理人对 管理人对 管理人对 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律、
法规和《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的
约定。
4.3 管理人对报告期内 管理人对报告期内 管理人对报告期内 管理人对报告期内公平交易 公平交易 公平交易 公平交易情况的 情况的 情况的 情况的专项说明 专项说明 专项说明 专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况
报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》 ，明确了公平交易的原则和目标，制订了
实现公平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。报告
期内不存在基金间通过价差交易进行利益输送的行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
报告期末，公司共管理了七只基金，即富兰克林国海中国收益证券投资基金、富兰克林
国海弹性市值股票型证券投资基金、富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金、富兰克林
国海深化价值股票型证券投资基金、富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金、富兰克林
国海成长动力股票型证券投资基金和富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金， 其中
富兰克林国海中国收益证券投资基金为混合型基金， 富兰克林国海强化收益债券型证券投资
基金为债券型基金，其余五只基金为股票型基金。公司已开展特定客户资产管理业务，共管
理了三只产品，即“农行—富兰克林国海精选成长一号” 、 “国海富兰克林基金-民生银行-上
海聚丰-精选股票投资组合”和“光大－国富互惠一号” 。公司尚未开展企业年金、社保基金
资产管理业务。 报告期内未发生公司管理的投资风格相似的不同基金之间的业绩表现差异超
过 5%的情况。
4.3.3 异常交易行为 异常交易行为 异常交易行为 异常交易行为的 的 的 的专项说明 专项说明 专项说明 专项说明
公司按照《异常交易监控与报告制度》 ，系统划分了异常交易的类型、异常交易的界定
标准、异常交易的识别程序，制订了异常交易的监控办法，并规范了异常交易的分析、报告
制度。
报告期内未发生法规严格禁止的同一基金或不同基金之间在同一交易日内进行反向交
易及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。
4.4 管理人对 管理人对 管理人对 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2009 年年度报告
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4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析
股票市场方面，2009 年在全球经济体共同的经济刺激计划的强劲推动下，市场强劲反
弹。我们基本上在全年内坚持了高股票仓位的策略。在行业配置的选择上，我们采用了哑铃
式的投资策略，更多地配置在上游周期性行业和下游消费品行业中。由于我们的配置结构，
因此从全年来看，虽然中国收益基金的最高可配置股票仓位水平在同业中偏低，但整体基金
的表现仍稳定在前二分之一的水平。
债券市场在 09 年表现出明显的弱势，全年中债总指数下跌了 4.44%。国债收益率曲线
在 09年整体上升了约 90个 BP，金融债收益率曲线整体向上移动约 110个 BP。整体来看，
2009 年债券市场并没有给我们太多投资机会，全年市场呈震荡下行的格局。从持有收益来
看，利率产品全年投资收益为负，受益于高票息对收益率曲线上升的保护作用，大量信用产
品仍在 09年提供了正的持有收益。2009年初，债市快速下跌。基金判断市场趋势转变后，
减持了中长期债券，降低久期，使基金在全年债市弱势中避免了更大的损失。一季度开始，
基金增持了信用债券和可转换债券，取得较好的投资收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金获得回报 53.38%，较比较基准的 28.12%领先 25.26个百分点。
4.5 管理人对宏观 管理人对宏观 管理人对宏观 管理人对宏观经济 经济 经济 经济、 、 、 、证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望
2010 年经济形势更加复杂。一方面，财政刺激作用下，民间投资和消费都有一定程度
的回暖，海外需求正在逐步恢复；但是另一方面，适度宽松的货币政策和财政刺激的退出，
将会对基本面以及资金面形成负面影响。
债券市场方面，未来一年债市投资机会将大于去年。在利率产品上，政策大环境依旧不
利，主要是货币政策紧缩的预期较强。但是我们认为政策变化作用于基本面、资金面，可能
产生过度或不足的效果，提供债市投资者波段性的投资机会。本基金仍将重点配置部分信用
风险较低，票息保护较高的信用产品。可转债市场上，随着大盘银行可转债的发行，整体溢
价水平下降，转债市场风险释放，投资机会渐近。
股票市场方面，我们将继续位置目前的资产配置水平，并集中精力于股票选择上。我们
将继续减持哑铃式的行业配置策略，同时，更多地关注投资主题，特别是低碳经济，区域经
济以及农村改革的进一步深化等长期具有基本面支持的投资主题上。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2009 年年度报告
12
本报告期内，公司督察长带领监察稽核部门严格按照《证券投资基金法》等法律法规和
中国证监会的有关规定，认真开展监察稽核工作，确保了公司各项业务依法合规进行，为公
司的发展壮大提供了有力的保障。
一、监察稽核积极发挥合规控制职能，对基金及公司运作各环节进行了有效地监控
公司股东、董事会和管理层一直高度重视和支持监察稽核工作，使监察稽核部门保持了
高度的独立性与权威性，为监察稽核部门发挥合规与风险控制职能提供了良好的内控环境。
本报告期，监察稽核部针对公司各种新业务的开展、特定资产管理业务的推出以及监管机构
国庆期间维稳精神的要求，积极加强对公司各部门、各主要运作环节的监控，并通过实行明
确分工，责任到人，从风险控制的事前、事中、事后三个方面开展工作，即通过组织修订完
善公司制度流程、开展多层次的员工合规教育、主动进行公司重大风险点排查、严格的合规
审核等措施，强化员工风控意识，努力营造合规经营文化来实现事前监控；在事中监控上，
从保护基金持有人和公司利益的角度，做好公司各业务环节的监察及信息披露；同时不断检
查制度流程和重大风险点控制的贯彻落实，及时揭示和督促整改，以此加大事后监控力度，
为公司规范运作提供了监察支持与保障。
二、由监察稽核部负责具体组织和督办，对公司制度进行补充完善和汇总公示。
（一）汇编公司全部制度约 180项，分为基本管理制度、重要管理制度、部门业务规章
和工作流程四个层次，并按部门细分，进行制度的公示。
（二）组织、督促和参与《投资管理制度》 ， 《基金投资关联交易管理制度》及相应的基
金禁止性和非禁止性关联方名单， 《员工道德准则与行为规范》等十余项重要制度流程的修
订或制订工作，巩固了公司合规运作的基础。
（三）实施了包括十五项流程在内的“监察稽核部工作流程制订/修订计划” ， 以进一
步规范监察部各项业务的操作，形成工作经验、文化的积累沉淀。
三、严格按照相关法规要求，进行基金募集与持续营销申请材料、市场推广宣传材料、
代销协议、席位租用协议等各项材料的合规性审核工作；完善代销协议内容，以符合客户服
务、反洗钱等法律法规要求；协助客户服务部门解答投资者疑问,处理投资者投诉，夯实客
户服务工作基础；以及日常法律事务工作，做到风险事先防范，堵塞管理漏洞。
四、认真履行部门职责，及时、准确、完整地在指定报刊和公司网站上进行了各项法定
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2009 年年度报告
13
信息披露，并及时完成了向中国证监会有关材料的报告报备工作，未发生重大差错，为基金
份额持有人及时掌握信息、进行决策提供了信息来源。
五、公司从 5个方面着手监控，确保基金投资的安全、合规、高效：
（一）配备了足够的具有专业资格的人员。负责进行基金投资分析、决策和风险控制，
以专业化的经营方式管理和运作基金财产。
（二）明晰了职责。投资决策委员会按期召开会议，进行投资决策，并有完整的会议纪
要；基金经理在授权范围内独立行使投资决策权；公司以基金管理人名义，代表基金份额持
有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为，维护基金份额持有人合法权益。
（三）坚持合规运作。基金投资有研究报告的支持，无超过规定权限的交易；基金的投
资范围、各项投资比例符合或在基金合同约定的时间内做出了调整；基金经理每日的投资决
策记录完整并妥善保管；动态监控基金经理是否存在违反谨慎、勤勉义务，操纵市场，内幕
交易，虚假陈述、误导、欺诈投资者等造成投资人利益损失的行为。
（四） 严禁利益输送。 报告期内公司建立了关联交易与公平交易管理制度， 并严格执行，
未投资限制或禁止投资的关联方证券。公司对所管理的不同基金分别管理，公平对待，未发
现基金间通过价差交易进行利益输送的行为， 亦未发生公司管理的投资风格相似的不同基金
之间的业绩表现差异超过 5%的情况。此外，根据新颁布的《证券投资管理人员管理指导意
见》的要求，及时制订了公司员工直系亲属买卖股票的制度规定。我们同时向全体员工发出
提示，要求大家严格遵守公司员工不得买卖股票、直系亲属买卖股票的,应当及时向公司报
备其账户和买卖情况、 员工直系亲属买卖股票的应当避免与公司所管理基金的交易产生利益
冲突的情况。监察稽核部并加强了对投资管理人员日常行为合规性的检查力度。
（五）实行独立的风险与绩效评价。风险控制经理每月进行独立的基金投资风险评估，
并对基金的投资业绩进行分析，出具业绩分析报告。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司在报告期内有效控制基金估值流程， 按照相关法律法规的规定设有投资资产估值
委员会（简称“估值委员会” ） ，并修订了《公允估值管理办法》 。估值委员会审核和决定投
资资产估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人
产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会主席为总
经理（或其任命者） ；投票成员：主席，投资总监，营运总监，风险管理经理，基金会计经
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2009 年年度报告
14
理，监察稽核部负责人，法务主管；非投票成员（观察员，列席表达相关意见） ：督察长，
基金经理，交易室负责人。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算
经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情
况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投
资者利益最大化为最高准则。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金于 2009年 4月 21日宣告分红， 向截至 2009年 4月 23日止在本基金注册登记人
国海富兰克林基金管理有限公司登记在册的全体基金份额持有人，按每 10 份基金份额 1.50
元派发现金红利。该分红的发放日为 2009年 4月 27日，共发放红利 254,525,411.67元，其
中以现金形式发放 139,864,336.94 元，以红利再投资形式发放 114,661,074.73 元。在本报告
期后，本基金于 2010年 1月 14日宣告分红，向截至 2010年 1月 19日止在本基金注册登记
人国海富兰克林基金管理有限公司登记在册的全体基金份额持有人，按每 10 份基金份额
1.70元派发现金红利。 该分红的发放日为 2010年 1月 21日， 共发放红利 422,005,526.30元，
其中以现金形式发放 293,449,331.09 元，以红利再投资形式发放 128,556,195.21 元。本基金
本报告期所实现的利润分配情况符合基金合同要求。
§5 托管人报告 托管人报告 托管人报告 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009 年，本基金托管人在对富兰克林国海中国收益证券投资基金的托管过程中，严格
遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信 托管人对报告期内本基金运作遵规守信 托管人对报告期内本基金运作遵规守信 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、 、 、 、净值计算 净值计算 净值计算 净值计算、 、 、 、利润分配 利润分配 利润分配 利润分配等情况的说明 等情况的说明 等情况的说明 等情况的说明
2009 年，富兰克林国海中国收益证券投资基金的管理人——国海富兰克林基金管理有
限公司在富兰克林国海中国收益证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申
购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在
各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，富兰克林国海中国收益证券
投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为 254, 525, 411.67元。
5.3 托管人对本 托管人对本 托管人对本 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 年度报告中财务信息等内容的真实 年度报告中财务信息等内容的真实 年度报告中财务信息等内容的真实、 、 、 、准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2009 年年度报告
15
本托管人依法对国海富兰克林基金管理有限公司编制和披露的富兰克林国海中国收益
证券投资基金 2009 年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告 审计报告 审计报告 审计报告
6.1 6.1 6.1 6.1 审计报告基本信息 审计报告基本信息 审计报告基本信息 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2010)第 20124号
6.2 6.2 6.2 6.2 审计报告的基本内容 审计报告的基本内容 审计报告的基本内容 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 富兰克林国海中国收益证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的富兰克林国海中国收益证券投资基金证券
投资基金 (以下简称“富兰克林国海中国收益基金”)的财务
报表，包括 2009年 12月 31 日的资产负债表、2009 年度的
利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行
业实务操作的有关规定编制财务报表是富兰克林国海成长动
力基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司管理层
的责任。这种责任包括：
(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以
使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
(2) 选择和运用恰当的会计政策；
(3) 作出合理的会计估计。
注册会计师的责任段 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计
意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计
工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，
计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取
合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披
露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，
包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评
估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内
部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的
有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2009 年年度报告
16
的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审
计意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券
监督管理委员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实
务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了富兰克
林国海中国收益基金 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及
2009年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 薛
竞 单
峰
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所有限公司
会计师事务所的地址 上海湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
审计报告日期 2010年 3 月 24 日
§7 年度财务报表 年度财务报表 年度财务报表 年度财务报表
7.1 资产负债表 资产负债表 资产负债表 资产负债表
会计主体：富兰克林国海中国收益证券投资基金
报告截止日：2009年 12月 31日
单位：人民币元
资 资 资 资
产 产 产 产
附注号 附注号 附注号 附注号
本期末 本期末 本期末 本期末
2009年 年 年 年12月 月 月 月31日 日 日 日
上年度末 上年度末 上年度末 上年度末
2008年 年 年 年12月 月 月 月31日 日 日 日
资 资 资 资
产 产 产 产： ： ： ：
银行存款 7.4.7.1
4,377,875.90 45,051,525.17
结算备付金
751,602.68 2,396,269.82
存出保证金
640,598.91 598,780.49
交易性金融资产 7.4.7.2
1,475,954,211.41 1,032,608,379.79
其中：股票投资
958,626,144.49 527,754,033.84
债券投资
517,328,066.92 504,854,345.95
基金投资
- -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3
- -
买入返售金融资产 7.4.7.4
- -
应收证券清算款
13,729,716.91 -
应收利息 7.4.7.5
7,757,028.32 7,811,901.84
应收股利
- -
应收申购款
31,620.29 102,751.22
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6
- -
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2009 年年度报告
17
资产总计
1,503,242,654.42 1,088,569,608.33
负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益
附注号 附注号 附注号 附注号
本期末 本期末 本期末 本期末
2009年 年 年 年12月 月 月 月31日 日 日 日
上年度末 上年度末 上年度末 上年度末
2008年 年 年 年12月 月 月 月31日 日 日 日
负 负 负 负
债 债 债 债： ： ： ：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
19,999,850.00 -
应付证券清算款
- 1,810,021.43
应付赎回款
1,665,210.48 99,972.88
应付管理人报酬
1,723,165.01 1,370,556.47
应付托管费
312,167.56 248,289.24
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7
483,928.39 759,887.84
应交税费
862,453.00 -
应付利息
1,785.32 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8
1,033,001.58 1,030,259.22
负债合计
26,081,561.34 5,318,987.08
所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益： ： ： ：
实收基金 7.4.7.9
1,045,843,476.36 956,831,157.16
未分配利润
7.4.7.1
0
431,317,616.72 126,419,464.09
所有者权益合计
1,477,161,093.08 1,083,250,621.25
负债和所有者权益总计
1,503,242,654.42 1,088,569,608.33
注：报告截止日 2009 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.8209 元，基金份额总额
1,799,367,382.81份。
7.2 利润表 利润表 利润表 利润表
会计主体：富兰克林国海中国收益证券投资基金
本报告期：2009年 1月 1日至 2009年 12月 31日
单位：人民币元
项 项 项 项
目 目 目 目
附注号 附注号 附注号 附注号
本期 本期 本期 本期
2009年1月1日至2009年12
月31日
上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年1
2月31日
一 一 一 一、 、 、 、收入 收入 收入 收入
571,553,184.12 -769,392,252.02
1.利息收入
16,874,544.77 20,883,006.54
其中：存款利息收入 7.4.7.11 399,384.19 644,292.36
债券利息收入
16,473,118.92 20,218,915.21
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2009 年年度报告
18
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
2,041.66 19,798.97
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
193,652,154.29 -242,505,133.67
其中：股票投资收益 7.4.7.12 180,804,309.45 -251,588,218.45
债券投资收益 7.4.7.13 6,547,592.24 2,703,754.59
基金投资收益
- -
资产支持证券投资收
益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 6,300,252.60 6,379,330.19
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
7.4.7.16
360,644,392.18 -548,596,546.07
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.17
382,092.88 826,421.18
减 减 减 减： ： ： ：二 二 二 二、 、 、 、费用 费用 费用 费用
27,394,071.30 37,840,208.42
1．管理人报酬
17,995,665.47 20,829,846.32
2．托管费
3,260,084.38 3,773,522.97
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 5,196,604.33 12,742,198.63
5．利息支出
481,580.83 -
其中：卖出回购金融资产支
出
481,580.83 -
6．其他费用 7.4.7.19 460,136.29 494,640.50
三 三 三 三、 、 、 、利润总额 利润总额 利润总额 利润总额（ （ （ （亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以
“ “ “ “- - - -” ” ” ”号填列 号填列 号填列 号填列） ） ） ）
544,159,112.82 -807,232,460.44
所得税费用（以“-”号填列）
- -
四 四 四 四、 、 、 、净利润 净利润 净利润 净利润（ （ （ （净亏损以 净亏损以 净亏损以 净亏损以“ “ “ “- - - -” ” ” ”
号填列 号填列 号填列 号填列
544,159,112.82 -807,232,460.44
7.3 所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益（ （ （ （基金净值 基金净值 基金净值 基金净值） ） ） ）变动表 变动表 变动表 变动表
会计主体：富兰克林国海中国收益证券投资基金
本报告期：2009年 1月 1日至 2009年 12月 31日
单位：人民币元
本期 本期 本期 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 项目 项目 项目 项目
实收基金 实收基金 实收基金 实收基金
未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润
所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2009 年年度报告
19
一、期初所有者权益（基金净值） 956,831,157.16 126,419,464.09 1,083,250,621.25
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 544,159,112.82 544,159,112.82
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
89,012,319.20 15,264,451.48 104,276,770.68
其中：1.基金申购款 388,872,955.34 92,302,792.04 481,175,747.38
2.基金赎回款 （以 “-” 号填列） -299,860,636.14 -77,038,340.56 -376,898,976.70
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
- -254,525,411.67 -254,525,411.67
五、期末所有者权益（基金净值） 1,045,843,476.36 431,317,616.72 1,477,161,093.08
上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日 项目 项目 项目 项目
实收基金 实收基金 实收基金 实收基金
未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润
所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,032,362,540.97 1,268,576,535.10 2,300,939,076.07
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- -807,232,460.44 -807,232,460.44
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-75,531,383.81 -181,477,503.79 -257,008,887.60
其中：1.基金申购款 258,914,607.57 154,009,887.94 412,924,495.51
2.基金赎回款 （以 “-” 号填列） -334,445,991.38 -335,487,391.73 -669,933,383.11
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
- -153,447,106.78 -153,447,106.78
五、期末所有者权益（基金净值） 956,831,157.16 126,419,464.09 1,083,250,621.25
报告附注为财务报表的组成部分
本报告页码从 16页 至 42页，财务报表由下列负责人签署；
基金管理公司负责人：金哲非，主管会计工作负责人：董卫军，会计机构负责人：王雅
芳
7.4 报表附注 报表附注 报表附注 报表附注
7.4.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况
富兰克林国海中国收益证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]第36号《关于同意富兰克林国海中国收益证券
投资基金募集的批复》核准，由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券
投资基金法》和《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为
契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
671,504,027.15元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第77
号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2009 年年度报告
20
同》于2005年6月1日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为671,658,080.51份基金
份额，其中认购资金利息折合154,053.36份基金份额。本基金的基金管理人为国海富兰克林
基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行” )。
根据《富兰克林国海中国收益证券投资基金招募说明书》和《富兰克林国海中国收益证
券投资基金基金份额拆分比例公告》的有关规定，本基金于2007年5月15日进行了基金份额
拆分，拆分比例为1.7204887030，并于2007年5月16日进行了变更登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金
合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票、债券以及中国证监会允
许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的范围为：股票投资为基金资产的20%-65%，
债券为35%-75%，现金类资产为5%-20%。本基金的股票投资主要集中于具有良好分红记
录的上市公司，该部分股票和债券投资比例将不低于本基金资产的80%。本基金的原业绩比
较基准为：40% X 新华富时A200指数 + 55% X 汇丰中国国债指数 + 5%同业存款利率，
根据本基金的基金管理人发布的 《国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下部分基金更改业
绩比较基准和修改基金合同的公告》，本基金的业绩比较基准自2009年5月23日起变更为：
40% X 新华富时A200指数 + 55% X 中债国债总指数(全价) + 5%同业存款利率。
本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2010年3月24日
批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本准则》
和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相
关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部通知[2010]5 号关于发布《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》等问题的通知、中国证券业
协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《富兰克林国海中国
收益证券投资基金基金合同》 和中国证监会允许的如财务报表附注 4 所列示的基金行业实务
操作的有关规定编制。
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2009 年年度报告
21
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2009年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2009
年 12月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计 重要会计政策和会计估计 重要会计政策和会计估计 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度 会计年度 会计年度 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币 记账本位币 记账本位币 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融资产和金融负债的分类 金融资产和金融负债的分类 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有
意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、债券投资、和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生
金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以
交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收
款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2009 年年度报告
22
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认 金融资产和金融负债的初始确认 金融资产和金融负债的初始确认 金融资产和金融负债的初始确认、 、 、 、后续计量和终止确认 后续计量和终止确认 后续计量和终止确认 后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 于交易日按公允价值在资产
负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除
息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费
用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量， 应收款
项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于
交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 金融资产和金融负债的估值原则 金融资产和金融负债的估值原则 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允
价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，
按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进
行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折
现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基
金特定相关的参数。
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2009 年年度报告
23
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金依法有权抵销债
权债务且交易双方准备按净额结算时， 金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中
列示。
7.4.4.7 实收基金 实收基金 实收基金 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。 由
于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购
和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金 损益平准金 损益平准金 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金份额
时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实
现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净
值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转
入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入 收入 收入 收入/(损失 损失 损失 损失)的确认和计量 的确认和计量 的确认和计量 的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净
额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为
公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包
括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异较小
的也可按直线法计算。
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2009 年年度报告
24
7.4.4.10 费用的确认和计量 费用的确认和计量 费用的确认和计量 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日
确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的也可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策 基金的收益分配政策 基金的收益分配政策 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择
现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。 若期末
未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的
未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；
若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已
实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 其他重要的会计政策和会计估计 其他重要的会计政策和会计估计 其他重要的会计政策和会计估计
(1) 计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外， 一般采用历史
成本计量。
(2) 重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(a) 对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资
基金估值业务的指导意见》 ，本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票
估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通
过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价
值的影响。 上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2009 年年度报告
25
牌股票公允价值的变动， 停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产
生重大影响等。
(b) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证
券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术
确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、
参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政 会计政 会计政 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 策和会计估计变更以及差错更正的说明 策和会计估计变更以及差错更正的说明 策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项 税项 税项 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》 、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102号《关于
股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政
策的补充通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴
20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公
司在向基金派发股息、 红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额， 依照现行税法规定即 20%
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2009 年年度报告
26
代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款 银行存款 银行存款 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2009年 12月 31日
上年度末
2008年 12月 31日
活期存款 4,377,875.90 45,051,525.17
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计 4,377,875.90 45,051,525.17
7.4.7.2 交易性金融资产 交易性金融资产 交易性金融资产 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2009年12月31日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 738,207,586.76 958,626,144.49 220,418,557.73
交易所市场 109,413,345.54 114,135,566.92 4,722,221.38
银行间市场 405,029,572.35 403,192,500.00 -1,837,072.35 债券
合计 514,442,917.89 517,328,066.92 2,885,149.03
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,252,650,504.65 1,475,954,211.41 223,303,706.76
上年度末
2008年 12月 31日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 671,727,809.96 527,754,033.84 -143,973,776.12
交易所市场 151,761,116.97 146,541,845.95 -5,219,271.02
银行间市场 346,460,138.28 358,312,500.00 11,852,361.72 债券
合计 498,221,255.25 504,854,345.95 6,633,090.70
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,169,949,065.21 1,032,608,379.79 -137,340,685.42
注：1. 于 2009年 12 月 31 日，股票投资余额中按照指数收益法估值的特殊事项停牌相关
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2009 年年度报告
27
股票：无 (2008年 12月 31 日：11,356,000.00 元，采用该估值技术的股票投资于 2008 年
度利润表中确认的公允价值变动损失为 6,730,263.44 元)。
2. 债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值，具体估值模型、参
数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 采用该估值技术的银行间同业市场交
易债券于本年度利润表中确认的公允价值变动损失为 13,689,434.07 元(2008 年度： 公允价
值变动收益 13,079,720.63 元)。
7.4.7.3 衍生金融资产 衍生金融资产 衍生金融资产 衍生金融资产/负债 负债 负债 负债
截至报告期末，本基金没有持有衍生金融资产项目；上年度末，本基金没有持有衍生金
融资产项目。
7.4.7.4 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额
截至报告期末，本基金持有的买入返售金融资产余额为零。上年度末，本基金持有的买
入返售金融资产余额为零。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
7.4.7.5 应收利息 应收利息 应收利息 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
应收活期存款利息 6,502.48 21,933.40
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 528.25 1,078.37
应收债券利息 7,749,962.99 7,788,845.58
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
其他 34.60 44.49
合计 7,757,028.32 7,811,901.84
7.4.7.6 其他资产 其他资产 其他资产 其他资产
截至报告期末，本基金持有的其他资产余额为零。上年度末，本基金持有的其他资产余
额为零。
7.4.7.7 应付交易费用 应付交易费用 应付交易费用 应付交易费用
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2009 年年度报告
28
单位：人民币元
项目 本期末
2009年 12月 31日
上年度末
2008年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 479,044.14 754,062.84
银行间市场应付交易费用 4,884.25 5,825.00
合计 483,928.39 759,887.84
7.4.7.8 其他负债 其他负债 其他负债 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
应付券商交易单元保证金 500,000.00 500,000.00
应付赎回费 3,001.58 259.22
信息披露费 430,000.00 430,000.00
审计费 100,000.00 100,000.00
合计 1,033,001.58 1,030,259.22
7.4.7.9 实收基金 实收基金 实收基金 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,646,208,223.96 956,831,157.16
本期申购 669,076,199.19 388,872,955.34
本期赎回（以“-”号填列） -515,917,040.34 -299,860,636.14
本期末 1,799,367,382.81 1,045,843,476.36
注: 申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 406,199,508.05 -279,780,043.96 126,419,464.09
本期利润 183,514,720.64 360,644,392.18 544,159,112.82
本期基金份额交易产生
的变动数
20,387,372.87 -5,122,921.39 15,264,451.48
其中：基金申购款 104,502,219.70 -12,199,427.66 92,302,792.04
基金赎回款（以
“-”号填列）
-84,114,846.83 7,076,506.27 -77,038,340.56
本期已分配利润 -254,525,411.67 - -254,525,411.67
本期末 355,576,189.89 75,741,426.83 431,317,616.72
7.4.7.11 存款利息收入 存款利息收入 存款利息收入 存款利息收入
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2009 年年度报告
29
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
日
活期存款利息收入 356,781.38 587,609.34
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 20,228.51 30,661.70
其他 22,374.30 26,021.32
合计 399,384.19 644,292.36
7.4.7.12 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 股票投资收益项目构成 股票投资收益项目构成 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月3
1日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月3
1日
股票投资收益——买卖股票差价收入 180,804,309.45 -251,588,218.45
股票投资收益——赎回差价收入 - -
股票投资收益——申购差价收入 - -
合计 180,804,309.45 -251,588,218.45
7.4.7.12.2 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益—— —— —— ——买卖股票差价收入 买卖股票差价收入 买卖股票差价收入 买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
卖出股票成交总额 1,742,931,897.23 2,380,903,780.07
减：卖出股票成本总额 1,562,127,587.78 2,632,491,998.52
买卖股票差价收入 180,804,309.45 -251,588,218.45
7.4.7.13 债券投资收益 债券投资收益 债券投资收益 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月
31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成交总额
1,053,037,395.17 1,298,115,756.64
减：卖出债券（债转股及债券到期兑
付）成本总额
1,023,306,302.90 1,273,623,638.31
减：应收利息总额 23,183,500.03 21,788,363.74
债券投资收益 6,547,592.24 2,703,754.59
7.4.7.14 衍生工具收益 衍生工具收益 衍生工具收益 衍生工具收益
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2009 年年度报告
30
7.4.7.14.1 衍生工具收益 衍生工具收益 衍生工具收益 衍生工具收益—— —— —— ——买卖权证差价收入 买卖权证差价收入 买卖权证差价收入 买卖权证差价收入
本报告期内本基金权证投资收益为零。上年度可比期间，本基金权证投资收益为零
7.4.7.15 股利收益 股利收益 股利收益 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
日
股票投资产生的股利收益 6,300,252.60 6,379,330.19
基金投资产生的股利收益 - -
合计 6,300,252.60 6,379,330.19
7.4.7.16 公允价值变动收益 公允价值变动收益 公允价值变动收益 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2009年1月1日至2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
日
1. 交易性金融资产 360,644,392.18 -548,596,546.07
——股票投资 364,392,333.85 -547,711,942.80
——债券投资 -3,747,941.67 -884,603.27
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2. 衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 360,644,392.18 -548,596,546.07
7.4.7.17 其他收入 其他收入 其他收入 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
基金赎回费收入 370,082.87 812,018.89
印花税手续费返还 6,178.35 14,150.75
转换费收入 5,831.66 251.54
其他 - -
合计 382,092.88 826,421.18
注: 1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购费补差和转出基金的赎回费组成，其中转出赎回费的 25%归
入转出基金的基金资产。
7.4.7.18 交易费用 交易费用 交易费用 交易费用
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2009 年年度报告
31
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
交易所市场交易费用 5,186,057.23 12,731,663.13
银行间市场交易费用 10,547.10 10,535.50
合计 5,196,604.33 12,742,198.63
7.4.7.19 其他费用 其他费用 其他费用 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
审计费用 100,000.00 150,000.00
信息披露费 320,000.00 320,000.00
债券帐户维护费 18,000.00 18,000.00
银行汇划费用 22,136.29 6,640.50
合计 460,136.29 494,640.50
7.4.8 或有事项 或有事项 或有事项 或有事项、 、 、 、资产负债表日后事项的 资产负债表日后事项的 资产负债表日后事项的 资产负债表日后事项的说明 说明 说明 说明
7.4.8.1 或有事项 或有事项 或有事项 或有事项
无
7.4.8.2 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项
本基金的基金管理人于 2010年 1月 14日宣告分红， 向截至 2010年 1月 19日止在本基
金注册登记人国海富兰克林基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每 10 份基金份额
派发红利 1.70元。
7.4.9 关联方关系 关联方关系 关联方关系 关联方关系
7.4.9.1 与基金存在重大利益关系的主要关联方的名称及关联关系 与基金存在重大利益关系的主要关联方的名称及关联关系 与基金存在重大利益关系的主要关联方的名称及关联关系 与基金存在重大利益关系的主要关联方的名称及关联关系
关联方名称 与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司
(“中国工商银行”)
基金托管人、基金代销机构
国海证券有限责任公司(“国海证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
邓 普 顿 国 际 股 份 有 限 公 司 (Templeton
International, Inc.)
基金管理人的股东
注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2009 年年度报告
32
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易 股票交易 股票交易 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
国海证券 589,035,357.04 17.55% 891,699,563.90 19.35%
7.4.10.1.2 债券交易 债券交易 债券交易 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
国海证券 39,887,220.30 22.89% 23,096,711.32 6.66%
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
国海证券 481,074.06 17.17% 197,206.83 41.17%
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
国海证券 738,962.72 19.11% 122,178.01 16.20%
注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管
费、经手费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费 基金管理费 基金管理费 基金管理费
单位：人民币元
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2009 年年度报告
33
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月3
1日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期应支付的管理费 17,995,665.47 20,829,846.32
其中：应支付给销售机构的客户
维护费 2,790,585.42 3,772,048.84
注：支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资
产净值 1.38%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理
人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.38% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费 基金托管费 基金托管费 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月3
1日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月3
1日
当期应支付的托管费 3,260,084.38 3,773,522.97
注: 支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净
值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费 销售服务费 销售服务费 销售服务费
本基金无销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购 含回购 含回购 含回购)交易 交易 交易 交易
单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的
各关联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行
- 19,836,170.68 - - - -
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年 12月 31 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易的
各关联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行
- - - - - -
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2009 年年度报告
34
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
单位：份
项目
本期
2009年 1月 1日至 2009年 12
月 31日
上年度可比期间
2008年 1月 1日至 2008年 12
月 31日
基金合同生效日 2005 年 6 月 1
日持有的基金份额
0.00 0.00
期初持有的基金份额 0.00 0.00
期间申购/买入总份额 0.00 0.00
期间因拆分变动份额 0.00 0.00
减：期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00
期末持有的基金份额 0.00 0.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0% 0%
7.4.10.4.2 报告期末 报告期末 报告期末 报告期末除 除 除 除基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人之外的其他关联方 之外的其他关联方 之外的其他关联方 之外的其他关联方投资本基金的情况 投资本基金的情况 投资本基金的情况 投资本基金的情况
份额单位：份
本期末
2009年 12月 31日
上年度末
2008年 12月 31日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
国海证券有限
责任公司
0.00 0.0000% 0.00 0.0000%
邓普顿国际股
份 有 限 公 司
(Templeton
Internationa
l, Inc.)
0.00 0.0000% 0.00 0.0000%
中国工商银行
股份有限公司
0.00 0.0000% 0.00 0.0000%
7.4.10.5 由关 由关 由关 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2009年 1月 1日至 2009年 12月 31日
上年度可比期间
2008年 1月 1日至 2008年 12月 31日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 4,377,875.90 356,781.38 45,051,525.17 587,609.34
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2009 年年度报告
35
本期
2009年 1月 1日至 2009年 12月 31日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量（单位：股/张） 总金额
国海证券 980110
09远洋地
产债
新债分销 200,000 20,000,000.00
上年度可比期间
2008年 1月 1日至 2008年 12月 31日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量（单位：股/张） 总金额
国海证券 088045 08联想债 新债分销 150,000 15,000,000.00
注：1、本基金向主承销商瑞银证券认购了“09 远洋地产债” ，国海证券为该债券分销
商之一。
2、本基金向副主承销商国金证券认购了“08 联想债” ，国海证券为该债券副主承
销商之一。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明
无 无 无 无。 。 。 。
7.4.11 利润分配情况 利润分配情况 利润分配情况 利润分配情况
单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10份
基金份额分
红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
利润分配
合计
备注
1
2009-04-2
3
2009-04-24 1.500 139,864,336.94
114,661,074.7
3
254,525,41
1.67
-
合计 - - 1.500 139,864,336.94
114,661,074.7
3
254,525,41
1.67
-
注：权益登记日当天有效申购和转换转入的基金份额享有红利分配权，权益登记日当天有效
赎回和转换转出的基金份额不享有分配权。
7.4.12 期末 期末 期末 期末（ （ （ （2009 年 年 年 年 12 月 月 月 月 31 日 日 日 日） ） ） ）本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发 因认购新发 因认购新发 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2009 年年度报告
36
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
300004 南风股份 2009-09-29 2010-02-01
新股网
下申购
22.89 39.16 81,702 1,870,158.78 3,199,450.32 -
注： 基金可使用以基金名义开设的股票账户， 选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股， 根据基金与上市公司所签订申购协议的规
定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新
股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌 期末持有的暂时停牌 期末持有的暂时停牌 期末持有的暂时停牌等流通受限 等流通受限 等流通受限 等流通受限股票 股票 股票 股票
报告期末本基金未持有暂时停牌股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2009年 12 月 31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额 19,999,850.00元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
070310 07进出10 2010-01-06 101.26 200,000 20,252,000.00
合计
- - 200,000 20,252,000.00
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购
无
7.4.13 金融工具 金融工具 金融工具 金融工具风险 风险 风险 风险及 及 及 及管理 管理 管理 管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于中低风险品种。本基金投资的
金融工具主要包括股票投资及债券投资等。 本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具
相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险等。本基金的基金管理人从事风险管
理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之间取得最
佳的平衡以实现“风险和收益高于债券型基金而低于股票型基金，谋求稳定和可持续的长期
收益”的风险收益目标。
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2009 年年度报告
37
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心
的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、投资风险管理部和相关业务部门构成的风险
管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险控制委员会，负责制定风险
管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨
论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面，由监察稽核部负责协
调并与各部门合作完成运作风险管理，由投资风险管理部负责投资风险管理与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量相结合的分
析方法去评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资产造成的损失。 从定性分析的角
度出发， 主要是发掘各类风险的风险点， 判断风险发生的频度和损失， 对风险实行分级管理。
而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过
特定的风险量化指标、模型，日常的分析报告，确定基金资产的风险状态及其是否符合基金
的风险特征，及时对各种风险进行监控和评估，并通过风险处置流程，将风险控制在可承受
的范围内。
7.4.13.2 信用风险 信用风险 信用风险 信用风险
信用风险指在基金投资及交易过程中，因交易对手违约而产生的交割风险，以及基金所
投资证券之发行人出现拒绝支付利息或到期拒绝支付本息的违约， 或由于所投资证券或其发
行人信用质量下降而导致证券价格下跌的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行存款存放在本
基金的托管银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中
国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；
在银行间同业市场进行的交易均只与内部评估认可的交易对手库中的交易对手进行， 并根据
交易对手信用状况对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2009年 12月 31 日，本基金
持有的信用类债券占基金资产净值的比例为 11.28%(2008年 12月 31日：25.23%)。
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2009 年年度报告
38
7.4.13.3 流动性风险 流动性风险 流动性风险 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的
基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控
制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短
时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品
种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金
与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除
附注 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余金融资产均
能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动
性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金
份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流
量。
7.4.13.4 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因各类市场因素的变动而
发生波动，导致基金资产损失或偏离投资目标的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格
风险。
7.4.13.4.1 利率风险 利率风险 利率风险 利率风险
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2009 年年度报告
39
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利率类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组
合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结
算备付金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 利率风险敞口 利率风险敞口 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2009年12
月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,377,875.90 - - - 4,377,875.90
结算备付
金
751,602.68 - -
-
751,602.68
存出保证
金
98,780.49 - -
541,818.42
640,598.91
交易性金
融资产
278,099,760.00
200,208,407.02
39,019,899.90
958,626,144.49
1,475,954,211.41
应收证券
清算款
- - -
13,729,716.91
13,729,716.91
应收利息
- - - 7,757,028.32 7,757,028.32
应收申购
款
- - - 31,620.29 31,620.29
资产总计 283,328,019.07 200,208,407.02 39,019,899.90 980,686,328.43 1,503,242,654.42
负债
卖出回购
金融资产
款
19,999,850.00 - -
-
19,999,850.00
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2009 年年度报告
40
应付赎回
款
- - -
1,665,210.48
1,665,210.48
应付管理
人报酬
- - -
1,723,165.01
1,723,165.01
应付托管
费
- - -
312,167.56
312,167.56
应付交易
费用
- - - 483,928.39 483,928.39
应交税费 - - - 862,453.00 862,453.00
应付利息 - - - 1,785.32 1,785.32
其他负债 - - - 1,033,001.58 1,033,001.58
负债总计 19,999,850.00 - - 6,081,711.34 26,081,561.34
利率敏感
度缺口
263,328,169.07 200,208,407.02 39,019,899.90 974,604,617.09 1,477,161,093.08
上年度末
2008年12
月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 45,051,525.17 - - - 45,051,525.17
结算备付
金
2,396,269.82 - - - 2,396,269.82
存出保证
金
98,780.49 - - 500,000.00 598,780.49
交易性金
融资产
122,583,000.00 313,581,845.95 68,689,500.00 527,754,033.84 1,032,608,379.79
应收利息 - - - 7,811,901.84 7,811,901.84
应收申购
款
102,751.22 - - - 102,751.22
资产总计 170,232,326.70 313,581,845.95 68,689,500.00 536,065,935.68 1,088,569,608.33
负债
应付证券
清算款
- - - 1,810,021.43 1,810,021.43
应付赎回
款
- - - 99,972.88 99,972.88
应付管理
人报酬
- - - 1,370,556.47 1,370,556.47
应付托管
费
- - - 248,289.24 248,289.24
应付交易
费用
- - - 759,887.84 759,887.84
其他负债 - - - 1,030,259.22 1,030,259.22
负债总计 - - - 5,318,987.08 5,318,987.08
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2009 年年度报告
41
利率敏感
度缺口
170,232,326.70 313,581,845.95 68,689,500.00 530,746,948.60 1,083,250,621.25
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：万元 ）
相关风险变量的变动
本期末
2009年 12月 31日
上年度末
2008年 12月 31日
分析
1. 市场利率下降25个基点 增加约 206 增加约 367
2. 市场利率上升25个基点 减少约 203 减少约 362
7.4.13.4.2 外汇 外汇 外汇 外汇风险 风险 风险 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他 其他 其他 其他价格风险 价格风险 价格风险 价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同
业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或
特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过
对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；
通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对资产配置、投资组合进行修正，来
主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过资产配置调整和组合分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票投资
比例为基金资产的 20%-65%，债券为 35%-75%，现金类资产为 5%-20%。此外，本基金的
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2009 年年度报告
42
基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风
险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对市
场价格风险进行监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 其他价格风险敞口 其他价格风险敞口 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2009年 12月 31日
上年度末
2008年 12月 31日
项目
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产-股票投资 958,626,144.49 64.90 527,754,033.84 48.72
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 958,626,144.49 64.90 527,754,033.84 48.72
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 其他价格风险的敏感性分析 其他价格风险的敏感性分析 其他价格风险的敏感性分析
假设 新华富时A 200指数以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：万元
）
相关风险变量的变动
本期末
2009年 12月 31日
上年度末
2008年 12月 31日
分析
新华富时 A 200 指数上
升5%
增加约4,745 增加约2,533
新华富时 A 200 指数下
降5%
减少约4,745 减少约2,533
7.4.14 有助于理解和 有助于理解和 有助于理解和 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 分析会计报表需要说明的其他事项 分析会计报表需要说明的其他事项 分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§8 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 958,626,144.49 63.77
其中：股票 958,626,144.49 63.77
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2009 年年度报告
43
2 固定收益投资 517,328,066.92 34.41
其中：债券 517,328,066.92 34.41
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 5,129,478.58 0.34
6 其他各项资产 22,158,964.43 1.47
7 合计 1,503,242,654.42 100.00
8.2 期末 期末 期末 期末按行业分类的股票投资组合 按行业分类的股票投资组合 按行业分类的股票投资组合 按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 171,178,541.19 11.59
C 制造业 539,926,859.92 36.55
C0
食品、饮料 105,150,386.44 7.12
C1
纺织、服装、皮毛 11,700,000.00 0.79
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 55,230,890.00 3.74
C5
电子 50,712,157.24 3.43
C6
金属、非金属 117,797,981.75 7.97
C7
机械、设备、仪表 168,991,444.49 11.44
C8
医药、生物制品 30,344,000.00 2.05
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 16,288,073.77 1.10
E 建筑业 856,419.81 0.06
F 交通运输、仓储业 25,590.00 0.00
G 信息技术业 20,536,606.67 1.39
H 批发和零售贸易 45,661,309.23 3.09
I 金融、保险业 65,172,231.21 4.41
J 房地产业 50,780,357.94 3.44
K 社会服务业 25,835,154.75 1.75
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 22,365,000.00 1.51
合计 958,626,144.49 64.90
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有 所有 所有 所有股票投资明细 股票投资明细 股票投资明细 股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2009 年年度报告
44
比例（％）
1 000983 西山煤电 1,352,091 53,934,909.99 3.65
2 000568 泸州老窖 995,594 38,867,989.76 2.63
3 601088 中国神华 1,000,000 34,820,000.00 2.36
4 600582 天地科技 1,000,000 34,750,000.00 2.35
5 600547 山东黄金 400,000 32,120,000.00 2.17
6 000826 合加资源 2,000,000 30,900,000.00 2.09
7 000933 神火股份 799,990 29,503,631.20 2.00
8 600887 *ST伊利 1,000,000 26,480,000.00 1.79
9 600550 天威保变 799,960 25,262,736.80 1.71
10 000612 焦作万方 900,000 25,200,000.00 1.71
11 601318 中国平安 429,999 23,688,644.91 1.60
12 600415 小商品城 500,000 22,365,000.00 1.51
13 600418 江淮汽车 2,000,000 21,300,000.00 1.44
14 600276 恒瑞医药 400,000 21,000,000.00 1.42
15 000937 金牛能源 500,000 20,800,000.00 1.41
16 002024 苏宁电器 1,000,000 20,780,000.00 1.41
17 000848 承德露露 783,686 20,673,636.68 1.40
18 000100 TCL 集团 3,999,938 20,519,681.94 1.39
19 600126 杭钢股份 3,046,100 20,439,331.00 1.38
20 002152 广电运通 600,000 19,710,000.00 1.33
21 600271 航天信息 955,506 19,377,661.68 1.31
22 000012 南 玻Ａ 985,126 19,308,469.60 1.31
23 000858 五 粮 液 600,000 18,996,000.00 1.29
24 600325 华发股份 1,000,831 18,755,572.94 1.27
25 000926 福星股份 1,500,000 18,135,000.00 1.23
26 600036 招商银行 975,000 17,598,750.00 1.19
27 600720 祁连山 1,000,000 17,300,000.00 1.17
28 000560 昆百大Ａ 1,413,419 17,201,309.23 1.16
29 600863 内蒙华电 2,151,661 16,288,073.77 1.10
30 000655 金岭矿业 809,870 15,290,345.60 1.04
31 601988 中国银行 3,500,000 15,155,000.00 1.03
32 000425 徐工机械 422,625 14,842,590.00 1.00
33 000548 湖南投资 1,460,025 14,585,649.75 0.99
34 002048 宁波华翔 1,000,000 14,080,000.00 0.95
35 600383 金地集团 1,000,000 13,880,000.00 0.94
36 000932 华菱钢铁 1,651,665 12,668,270.55 0.86
37 000822 山东海化 1,500,000 11,865,000.00 0.80
38 000726 鲁 泰Ａ 1,000,000 11,700,000.00 0.79
39 600991 广汽长丰 999,960 11,339,546.40 0.77
40 000975 科 学 城 1,499,934 11,249,505.00 0.76
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2009 年年度报告
45
41 002254 烟台氨纶 300,000 10,725,000.00 0.73
42 600747 大连控股 1,420,000 10,706,800.00 0.72
43 002266 浙富股份 322,800 10,555,560.00 0.71
44 600060 海信电器 400,000 10,316,000.00 0.70
45 600380 健康元 800,000 9,344,000.00 0.63
46 002121 科陆电子 449,935 9,169,675.30 0.62
47 600016 民生银行 1,099,930 8,700,446.30 0.59
48 600511 国药股份 300,000 7,680,000.00 0.52
49 600808 马钢股份 1,500,000 7,575,000.00 0.51
50 600038 哈飞股份 299,500 6,328,435.00 0.43
51 600312 平高电气 290,917 4,483,030.97 0.30
52 300004 南风股份 81,702 3,199,450.32 0.22
53 000651 格力电器 100,000 2,894,000.00 0.20
54 600458 时代新材 81,350 1,740,890.00 0.12
55 600502 安徽水利 56,701 726,339.81 0.05
56 002279 久其软件 12,307 624,580.25 0.04
57 600718 东软集团 23,634 534,364.74 0.04
58 601618 中国中冶 24,000 130,080.00 0.01
59 601299 中国北车 19,000 116,470.00 0.01
60 002304 洋河股份 1,000 113,990.00 0.01
61 601989 中国重工 14,000 109,340.00 0.01
62 600999 招商证券 1,000 29,390.00 0.00
63 002320 海峡股份 500 25,590.00 0.00
64 002323 中联电气 500 20,285.00 0.00
65 002311 海大集团 500 18,770.00 0.00
66 002318 久立特材 500 16,565.00 0.00
67 002305 南国置业 500 9,785.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 或前 或前 或前 20 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002056 横店东磁 50,884,147.12 4.70
2 601088 中国神华 38,827,491.50 3.58
3 000975 科 学 城 34,698,299.46 3.20
4 601001 大同煤业 34,555,866.59 3.19
5 600887 *ST伊利 33,662,812.52 3.11
6 000983 西山煤电 33,451,534.10 3.09
7 601988 中国银行 29,295,627.35 2.70
8 600550 天威保变 27,719,546.42 2.56
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2009 年年度报告
46
9 000826 合加资源 26,031,169.38 2.40
10 000933 神火股份 24,365,150.70 2.25
11 000932 华菱钢铁 23,862,187.51 2.20
12 600028 中国石化 23,554,510.12 2.17
13 000612 焦作万方 23,388,526.68 2.16
14 600362 江西铜业 23,368,740.75 2.16
15 600048 保利地产 23,240,377.64 2.15
16 000069 华侨城Ａ 23,058,566.26 2.13
17 002024 苏宁电器 22,819,842.23 2.11
18 600415 小商品城 22,347,279.12 2.06
19 600720 祁连山 21,320,945.80 1.97
20 000012 南 玻Ａ 20,744,462.96 1.92
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 或前 或前 或前 20 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002056 横店东磁 53,912,621.93 4.98
2 000069 华侨城Ａ 53,051,353.34 4.90
3 600030 中信证券 44,905,582.09 4.15
4 601001 大同煤业 40,635,017.48 3.75
5 000895 双汇发展 40,243,692.11 3.72
6 600196 复星医药 38,769,603.52 3.58
7 600177 雅戈尔 36,265,942.97 3.35
8 000651 格力电器 34,697,890.00 3.20
9 600016 民生银行 32,673,267.90 3.02
10 600887 *ST伊利 32,289,749.83 2.98
11 600963 岳阳纸业 31,115,747.11 2.87
12 600320 振华重工 30,560,312.19 2.82
13 600362 江西铜业 28,551,408.00 2.64
14 000002 万 科Ａ 27,493,836.52 2.54
15 600048 保利地产 27,427,672.70 2.53
16 600423 柳化股份 27,206,168.22 2.51
17 601939 建设银行 26,651,556.09 2.46
18 600176 中国玻纤 25,842,135.70 2.39
19 000975 科 学 城 24,935,818.52 2.30
20 000677 山东海龙 24,626,825.66 2.27
21 600299 蓝星新材 24,556,983.48 2.27
22 600720 祁连山 24,005,955.52 2.22
23 600983 合肥三洋 22,851,187.32 2.11
24 600028 中国石化 22,059,889.60 2.04
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2009 年年度报告
47
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,628,607,364.58
卖出股票的收入（成交）总额 1,742,931,897.23
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 2,045,800.00 0.14
2 央行票据 287,904,500.00 19.49
3 金融债券 60,756,000.00 4.11
其中：政策性金融债 60,756,000.00 4.11
4 企业债券 135,844,173.92 9.20
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 30,777,593.00 2.08
7 其他 - -
8 合计 517,328,066.92 35.02
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 0901065 09央票65 1,050,000 104,653,500.00 7.08
2 070310 07进出10 600,000 60,756,000.00 4.11
3 0801047 08央票47 500,000 51,455,000.00 3.48
4 0801014 08央票14 500,000 51,300,000.00 3.47
5 0901061 09央票61 400,000 39,868,000.00 2.70
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有 所有 所有 所有资产支持证券投资明细 资产支持证券投资明细 资产支持证券投资明细 资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注
8.9.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在
报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
8.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末 期末 期末 期末其他 其他 其他 其他各项 各项 各项 各项资产构成 资产构成 资产构成 资产构成
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2009 年年度报告
48
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 640,598.91
2 应收证券清算款 13,729,716.91
3 应收股利 -
4 应收利息 7,757,028.32
5 应收申购款 31,620.29
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 22,158,964.43
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
1 110598 大荒转债 29,166,260.00 1.97
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的基金
份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
52,144 34,507.66 657,854,889.01 36.56% 1,141,512,493.80 63.44%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放 期末基金管理人的从业人员持有本开放 期末基金管理人的从业人员持有本开放 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 式基金的情况 式基金的情况 式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放
式基金
0.00 0%
§10 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2005年6月1日)基金份额总额 671,658,080.51
报告期期初基金份额总额 1,646,208,223.96
报告期期间基金总申购份额 669,076,199.19
减：报告期期间基金总赎回份额 515,917,040.34
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2009 年年度报告
49
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额
1,799,367,382.81
§11 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人、 、 、 、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
经国海富兰克林基金管理有限公司第二届第十三次董事会审议通过， 决定聘任李雄厚先
生为公司副总经理。相关公告已于 2009年 10月 24日在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证
券时报》和公司网站披露。
11.3 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人、 、 、 、基金财产 基金财产 基金财产 基金财产、 、 、 、基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币 100,000.00元， 本基
金自成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务
所。
11.6 管理人 管理人 管理人 管理人、 、 、 、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形
发生。
11.7 基金租用证券公司 基金租用证券公司 基金租用证券公司 基金租用证券公司交易单元 交易单元 交易单元 交易单元的有关情况 的有关情况 的有关情况 的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国海证券 2 589,035,357.04 17.55% 481,074.06 17.17% -
中金公司 1 47,322,641.19 1.41% 40,224.66 1.44% -
申银万国证券 1 114,217,098.21 3.40% 97,083.91 3.46% -
国泰君安 1 842,172,633.33 25.09% 684,271.56 24.42% -
海通证券 1 96,342,971.81 2.87% 81,891.60 2.92% -
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2009 年年度报告
50
国金证券 1 1,227,982,375.69 36.58% 1,043,780.75 37.25% -
东海证券 1 439,516,747.56 13.09% 373,588.11 13.33% -
注：1、专用交易单元的选择标准和程序
1）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构， 并租用其交易单元作为基金的专
用交易单元。选择的标准是：
? 资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
? 财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处
罚；
? 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
? 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
? 研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提
供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金
投资的特定要求，提供专题研究报告。
2）租用基金专用交易单元的程序
? 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选
中的证券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》 ，并办理基金专用交
易单元租用手续。
? 之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下
选择标准细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价：
A 提供的研究报告质量和数量；
B 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
C 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；
D 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；
E 其他可评价的量化标准。
经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在
交易量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约
机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；
基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用
其交易单元。
? 交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
2、报告期内证券公司基金专用交易单元的租用与变更情况
报告期内，根据上述基金专用报告期内，根据上述基金专用交易单元选择标准和程序，本基
金逐步租用证券公司的交易单元合计 10 个：国海证券 2 个、中金公司、广发证券、申银万
国证券、国泰君安证券、海通证券、国金证券、中信金通证券和东海证券各 1个。
11.7.2 11.7.2 11.7.2 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
成交金额
占当期
回购成
交总额
成交金额
占当期
权证成
交总额
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2009 年年度报告
51
的比例 的比例 的比例
国海证券 39,887,220.30 22.89% - - - -
国泰君安 16,546,038.31 9.50% - - - -
海通证券 4,607,680.00 2.64% - - - -
国金证券 58,410,384.71 33.52% - - - -
东海证券 54,792,919.09 31.45% 43,000,000.00 100.00% - -
11.8 其他重大事件 其他重大事件 其他重大事件 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下
基金持有的长期停牌股票复牌后估值方法
的补充提示性公告
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
2009-01-06
2
关于国海富兰克林基金管理有限公司在国
海证券有限责任公司开通旗下开放式基金
基金转换业务的公告
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
2009-01-07
3
关于增加宁波银行股份有限公司为国海富
兰克林基金管理有限公司旗下基金代销机
构的公告
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
2009-01-09
4
富兰克林国海中国收益证券投资基金更新
招募说明书（2009年第1号）
在基金管理人公司网
站披露
2009-01-14
5
富兰克林国海中国收益证券投资基金更新
招募说明书摘要（2009年第1号）
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
2009-01-14
6
关于国海富兰克林基金管理有限公司在中
国农业银行开通旗下开放式基金基金转换
业务的公告
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
2009-01-14
7
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2008
年第4季度报告
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
2009-01-22
8
关于中国建设银行网上基金直销业务交易
费率调整的公告
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
2009-01-23
9
国海富兰克林基金管理有限公司关于提请
投资者及时更新已过期身份证件或者身份
证明文件的公告
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
2009-02-05
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2009 年年度报告
52
理人公司网站披露
10
国海富兰克林基金管理有限公司关于公司
旗下基金持有东软集团股票估值调整的公
告
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
2009-02-19
11
关于增加国信证券股份有限公司为国海富
兰克林基金管理有限公司旗下基金代销机
构的公告
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
2009-03-12
12
国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下
基金托管行名称变更的公告
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
2009-03-12
13
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2008
年年度报告
在基金管理人公司网
站披露
2009-03-31
14
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2008
年年度报告摘要
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
2009-03-31
15
关于国海富兰克林基金管理有限公司在齐
鲁证券有限公司开通旗下开放式基金基金
转换业务的公告
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
2009-04-01
16
关于增加宏源证券股份有限公司为国海富
兰克林基金管理有限公司旗下基金代销机
构的公告
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
2009-04-07
17
国海富兰克林基金管理有限公司关于开通
全国统一客服电话的公告
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
2009-04-09
18
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2009
年第1季度报告
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
2009-04-20
19
富兰克林国海中国收益证券投资基金第八
次分红公告
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
2009-04-21
20
国海富兰克林基金管理有限公司关于开通
中国农业银行金穗卡网上直销定期定额投
资业务并实施申购费率优惠的公告
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
2009-04-27
21 关于国海富兰克林基金管理有限公司在中 在中国证券报、上海 2009-05-04
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2009 年年度报告
53
信建投证券有限责任公司开通旗下开放式
基金基金转换业务的公告
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
22
国海富兰克林基金管理有限公司旗下开放
式基金通过中国银行股份有限公司继续开
展网上申购和定期定额投资业务申购费率
优惠活动的公告
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
2009-05-06
23
关于国海富兰克林基金管理有限公司在光
大证券股份有限公司开通旗下开放式基金
基金转换业务的公告
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
2009-05-07
24
关于国海富兰克林基金管理有限公司在招
商银行股份有限公司开通旗下开放式基金
基金转换业务的公告
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
2009-05-12
25
关于国海富兰克林基金管理有限公司在海
通证券股份有限公司开通旗下开放式基金
基金转换业务的公告
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
2009-05-20
26
关于国海富兰克林基金管理有限公司在国
信证券股份有限公司开通旗下开放式基金
基金转换业务的公告
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
2009-05-22
27
国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下
部分基金更改业绩比较基准和修改基金合
同的公告
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
2009-05-23
28
富兰克林国海中国收益证券投资基金基金
合同（2009年5月修订）
在基金管理人公司网
站披露
2009-05-23
29
关于国海富兰克林基金管理有限公司在中
国银河证券股份有限公司开通旗下开放式
基金基金转换业务的公告
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
2009-05-26
30
关于国海富兰克林基金管理有限公司在部
分代销机构开通旗下开放式基金基金转换
业务的公告
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
2009-06-03
31
国海富兰克林基金管理有限公司关于开通
中国民生银行借记卡网上交易支付业务及
相关推广活动的公告
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
2009-06-13
32
关于国海富兰克林基金管理有限公司在中
信银行股份有限公司开通旗下开放式基金
基金转换业务的公告
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
2009-06-19
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2009 年年度报告
54
理人公司网站披露
33
关于国海富兰克林基金管理有限公司在宁
波银行股份有限公司开通旗下开放式基金
基金转换业务的公告
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
2009-06-26
34
关于国海富兰克林基金管理有限公司旗下
基金认购 2009 年远洋地产有限公司公司债
券的公告
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
2009-06-30
35
关于增加华宝证券经纪有限责任公司为国
海富兰克林基金管理有限公司旗下基金代
销机构的公告
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
2009-07-02
36
国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下
基金开通网上直销业务及相关申购费率优
惠的公告
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
2009-07-10
37
富兰克林国海中国收益证券投资基金更新
招募说明书（2009年第2号）
在基金管理人公司网
站披露
2009-07-14
38
富兰克林国海中国收益证券投资基金更新
招募说明书摘要（2009年第2号）
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
2009-07-14
39
关于增加交通银行股份有限公司为国海富
兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代
销机构的公告
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
2009-07-20
40
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2009
年第2季度报告
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
2009-07-21
41
关于增加东莞银行股份有限公司为国海富
兰克林基金管理有限公司旗下基金代销机
构及开通定期定额投资业务的公告
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
2009-07-28
42
关于国海富兰克林基金管理有限公司在南
京证券有限责任公司开通旗下开放式基金
基金转换业务的公告
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
2009-08-17
43
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2009
年半年度报告（正文）
在基金管理人公司网
站披露
2009-08-28
44
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2009
年半年度报告（摘要）
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
2009-08-28
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2009 年年度报告
55
理人公司网站披露
45
国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分
开放式基金通过江海证券有限公司开办定
期定额投资业务的公告
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
2009-09-03
46
国海富兰克林基金管理有限公司关于设立
北京分公司的公告
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
2009-09-17
47
关于国海富兰克林基金管理有限公司在东
海证券有限责任公司开通旗下开放式基金
基金转换业务的公告
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
2009-09-23
48
关于国海富兰克林基金管理有限公司旗下
基金拟投资创业板上市证券的公告
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
2009-09-23
49
关于增加广发华福证券有限责任公司为国
海富兰克林基金管理有限公司旗下基金代
销机构的公告
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
2009-10-09
50
关于国海富兰克林基金管理有限公司在天
相投资顾问有限公司开通旗下开放式基金
基金转换业务的公告
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
2009-10-14
51
关于国海富兰克林基金管理有限公司在江
海证券有限公司开通旗下开放式基金基金
转换业务的公告
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
2009-10-22
52
国海富兰克林基金管理有限公司副总经理
任职公告
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
2009-10-24
53
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2009
年第3季度报告
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
2009-10-28
54
国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分
开放式基金通过国信证券股份有限公司开
办定期定额投资业务的公告
在中国证券报、上海
证券报和证券时报三
大指定报刊和基金管
理人公司网站披露
2009-11-20
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2009 年年度报告
56
§ § § §12 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
12.1 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
1、中国证监会批准富兰克林国海中国收益证券投资基金设立的文件
2、 《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同》
3、 《富兰克林国海中国收益证券投资基金招募说明书》
4、 《富兰克林国海中国收益证券投资基金托管协议》
5、中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点 存放地点 存放地点 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站 ：www.ftsfund.com
12.3 查阅方式 查阅方式 查阅方式 查阅方式
1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买
复印件
2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查阅。
国海富兰克林基金管理有限公司
二〇一〇年三月二十九日
