金鹰中小盘精选证券投资基金
2009年年度报告摘要
2009年12月31日
基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2010年3月30日
金鹰中小盘精选证券投资基金
2009年年度报告摘要
1
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律
责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同的规定，于2010年3
月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告
相关内容、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计， 立信羊城会计师事务所有限公司为本基金出具了
无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期为2009年1月1日起至2009年12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 金鹰中小盘精选混合
基金主代码 162102
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年 5月27 日
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 733,989,990.59 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金投资具有较高成长性和良好基本面的
中小盘股票，通过积极的投资组合管理，在
控制风险的前提下谋求基金资产的长期稳定
增值。
投资策略
股票投资策略:本基金采取主动的股票投资
策略，在专业化研究的基础上，将系统的选
股方法与积极的投资操作相结合，选择具有金鹰中小盘精选证券投资基金
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较高成长性、基本面良好的股票构建股票投
资组合，把握投资机会，实现收益。债券投
资策略：本基金采取稳健的混合管理投资策
略，根据对利率、收益率走势的预测，考虑
债券信用等级、期限、品种、流动性等因素，
依据修正久期、凸性等指标，构建债券组合。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为 75%的股票投资比
较基准加上 25%的债券投资比较基准。
股票投资比较基准采用 50%的中信标普 200
（中盘） 指数收益率加 50%的中信标普小盘指
数收益率。债券投资比较基准采用中信标普
国债指数。
风险收益特征
本基金属于风险水平适中、预期收益较高的
证券投资基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 金鹰基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
姓名 苏文锋 张咏东
联系电话 020-83282627 021-32169999 信息披露负责人
电子邮箱 csmail@gefund.com.cn zhangyd@bankcomm.com
客户服务电话
4006-135-888、
020-83936180
95559
传真 020-83282856 021-62701216
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gefund.com.cn
基金年度报告备置地点 广州市沿江中路 298 号江湾商业中心 22 楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009 年 2008 年 2007 年
本期已实现收益 279,676,478.80 -69,167,673.43 74,764,548.44
本期利润 362,829,670.69 -81,146,150.88 76,204,195.01
加权平均基金份额本期利润 0.5994 -0.6735 0.7816
本期基金份额净值增长率
（%）
80.48 -35.03 54.47
3.1.2 期末数据和指标 2009 年末 2008 年末 2007 年末
期末可供分配基金份额利润 0.5013 -0.0071 0.5966
期末基金资产净值 1,101,938,898.61 172,586,314.12 76,874,084.40
期末基金份额净值 1.5013 0.9929 1.5966金鹰中小盘精选证券投资基金
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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
（%）
份额净值
增长率标
准差②
（%）
业绩比较
基准收益
率③
（%）
业绩比较
基准收益
率标准差
④
（%）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去三个
月
20.38 1.45 19.27 1.39 1.11 0.06
过去六个
月
15.16 1.66 18.65 1.67 -3.49 -0.01
过去一年 80.48 1.65 80.89 1.63 -0.41 0.02
过去三年 81.12 1.94 101.02 2.05 -19.90 -0.11
过去五年
220.51 1.67 210.73 1.75 9.78 -0.08
自基金合
同生效起
至今
202.22 1.60 168.05 1.70 34.17 -0.10
注：本基金的业绩比较基准为75%的股票投资比较基准加上25%的债券投资比较
基准。股票投资比较基准采用50%的中信中盘指数收益率加50%的中信小盘指数
收益率。债券投资比较基准采用中信国债指数。所采用的指数均是市场公开披露
的指数。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较 金鹰中小盘精选证券投资基金
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注：截止报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例，即本
基金投资于股票、债券的比例不得低于基金资产总值的80%，投资于国家债券的
比例不得低于基金资产净值的20%。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2009
年
2.300 45,700,764.63 40,369,706.71 86,070,471.34 -
2008
年
0.600 4,121,829.29 3,974,814.68 8,096,643.97 -
2007
年
0.000 0 0 0 -
合计 2.900 49,822,593.92 44,344,521.39 94,167,115.31 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97号文批准，于2002
年12月25日成立， 是自律制度下中国证监会批准设立的首批基金管理公司之一。
公司注册资本1亿元人民币，股东包括广州证券有限责任公司、四川南方希望实
业有限公司、广州药业股份有限公司、广东美的电器股份有限公司，分别持有
40％、20％、20％和20％的股份。
公司设立了投资决策委员会、风险控制委员会、资产估值委员会等专业委员
会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合
的原则。风险控制委员会负责全面评估公司的经营过程中的各项风险，并提出防
范措施。资产估值委员会负责依照基金合同和基金估值制度的规定，确定基金资
产估值的原则、方法、程序及其他相关的估值事宜。
公司目前下设八个部门，分别是：投资管理部、研究发展部、金融工程部、
市场拓展部、机构客户部、运作保障部、监察稽核部、综合管理部。投资管理部
负责根据投资决策委员会制定的原则进行基金投资；研究发展部负责宏观经济、
行业、上市公司研究和投资策略研究。金融工程部负责金融工程研究、数量分析
和新产品设计工作。市场拓展部负责市场营销策划、基金销售与渠道管理、客户
服务等业务。机构客户部负责机构客户的开发、维护与管理。运作保障部负责公
司信息系统的日常运行与维护,跟踪研究新技术,进行相应的技术系统规划与开金鹰中小盘精选证券投资基金
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发、基金会计核算、估值、开放式基金注册、登记和清算等业务。监察稽核部负
责对公司及其员工遵守国家相关法律、 法规和公司内部规章制度等情况进行监督
和检查。综合管理部负责公司企业文化建设、文字档案、公司财务、后勤服务、
人力资源管理、薪酬制度、人员培训、人事档案等综合事务管理。
截止2009年12月31日，公司共管理金鹰成份股优选证券投资基金、金鹰
中小盘精选证券投资基金、 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金和金鹰行
业优势股票型证券投资基金共4只。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期
限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
龙苏云
副总经
理，投研
总监
2008年1月23
日
2009年9月8
日
16 年
龙苏云先生， 历
任南方诚信证
券评估有限公
司投资银行部
经理， 原南方证
券广州分公司
营业部交易主
管， 广东强世投
资管理有限公
司资产管理部
经理， 深圳兰光
集团有限公司
投资部经理， 于
2009年9月9
日因个人原因
辞去金鹰中小
盘精选证券投
资基金基金经
理职务。
杨绍基
投研总
监，基金
经理
2009年9月8
日
- 5年
杨绍基先生，
经济学博士， 证
券从业经历五
年。 曾任职于广
东发展银行资
产管理部， 2007
年 8 月加入金
鹰基金管理有
限公司， 先后担
任行业研究员、
基金经理助理、
基金经理、 研究
发展部副总监金鹰中小盘精选证券投资基金
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等职， 现任公司
投资管理部总
监、 金鹰成份股
优选证券投资
基金及本基金
基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法
规及其各项实施准则、《金鹰中小盘精选证券投资基金基金合同》的规定，本着
诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为
基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金的投资决策、投资交易程序、投
资权限等各方面均符合有关法规及基金合同规定的要求；基金的投资范围、投资
比例及投资组合也均符合有关法规及基金合同的规定；交易行为合法合规，未出
现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相关的信息披露真实、
完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业
务均按规定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无
损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内本基金管理人认真贯彻执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度
指导意见》的有关规定，加强投资管理制度、研究制度、交易制度、监察稽核制
度的执行和后台IT系统支持，确保公司旗下基金在交易上均能得到公平对待。
本基金管理人主要通过建立规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待
不同投资组合，切实防范利益输送。
本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、 投资备选库管理制度和集中
交易制度等，基金经理只能在既定的权限范围内、根据投资决策委员会的决议或
指导意见进行投资操作，超出其权限范围的投资须经相关相关流程审批并授权。
各投资组合只能选取股票备选库中的股票进行投资， 股票备选库的建立维护主要
由研究部负责，股票入库需要经过充分研究和集体讨论，并经相应的决策程序决
定是否入库，从而对投资形成相对的制约。另外，公司还通过完善和加强IT系金鹰中小盘精选证券投资基金
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统功能，从系统运作上保证公平交易制度的执行。在交易环节，所有的投资指令
必须通过集中交易室下达，集中交易室与投资部门相隔离，交易员对投资指令的
合规性、有效性及合理性进行独立审核，审核认为无效的可以拒绝执行。在交易
过程中，按照“时间优先、价格优先”的原则，公平对待各投资组合，如发现任
何异常交易及时反馈报告，由此形成对投资的又一重制约。监察稽核部负责通过
对投资组合各项合规性指标的日常检查提示，以及对投资、研究、交易等全流程
的独立的监察稽核和实施监控， 督促落实上述制度措施， 促进投资运作的规范性。
本基金管理人旗下四只基金投资风格迥异，投资范围严格受基金合同限制，
金鹰成份股优选基金投资标的以上证180和深圳100大市值股票为主， 金鹰中小
盘精选基金投资标的以市场平均流通市值以下的股票为主， 金鹰红利价值灵活配
置基金投资标的以注重分红的公司为主， 金鹰行业优势基金投资于优势行业中的
优势个股。通过对本报告期本基金管理人旗下的四只基金在1日内、5日内和10
日内发生的同向交易和价差进行分析，不存在违反公平交易的行为。四只基金的
对于相同的股票投资标的进行的交易，在交易价格上不存在明显的价格差异，交
易价差随市场波动随机发生的，不存在利益输送行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金本报告期无与其他投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2009年中国股市走出了大幅震荡向上行情，上证指数由年初的1880点附近
上涨到 8月初的3478.01点。此后在对货币政策收紧的预期下，以及对政府控制
通货膨胀的担忧下，市场出现大幅调整行情，开始高位宽幅整理行情，上证指数
年末收于3277点附近，全年涨幅达到79.98%。中小盘股在每个季度的表现也不
尽相同。第一季度中小盘股整体领涨，第二季度市场风格转向大盘蓝筹，中小盘金鹰中小盘精选证券投资基金
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股进行调整，自9月份开始，中小盘股出现分化，部分个股演绎出一波大幅超越
指数的行情，部分个股甚至创出年内新高。
根据市场的变化，本基金在第一季度采取了较为积极的投资策略，精选08
年整体经济下滑背景下仍取得超预期的个股以及受益于产业振兴计划等的行业
进行了积极投资；第二、三季度本基金采取了相对保守的防御策略；自第三季度
末开始直至年末，本基金根据市场节奏变化，并本着为2010年布局的思想，积
极投资，加重非周期类、新能源类、新技术类个股的配置，降低周期类个股的配
置，全年取得了较好的投资业绩。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止2009年12月31日，基金份额净值为1.5013元，本报告期份额净值增
长率为 80.48%,同期业绩比较基准收益率为80.89%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2010年的证券市场，我们认为机会与风险并存。国家经济继续复苏的
趋势不会改变，国家扶持新兴行业的政策也将陆续出台，全球经济缓慢复苏的趋
势也将维持。与此同期，危机期间的政策在后危机期间回归正常化，以及政府对
通胀预期进行管理，这将增加 A 股市场波动的风险。在“保增长，调结构，促内
需”的政策下，我们认为2010年盈利增长对A股市场的贡献将大于流动性的贡
献，全年机会更多来自结构性，而非整体性。受益于产业结构升级和区域结构升
级的个股和行业将成为阶段性市场行情投资的热点， 业绩持续高增长的公司有望
为市场创造持续性投资机会。 个股投资与主题投资将在 2010 年扮演重要的角色，
本基金将在深入研究的基础上积极地发掘和参与各类投资机会。与此同时，本基
金也时刻警惕可能的政策结构性退出与通货通胀所带来的短期市场风险。
本基金将保持一贯的投资策略，继续坚持成长、价值的投资理念，在专业化
研究的基础上，通过定量与定性相结合的选股方法，草根调研、深度挖掘、前瞻
性地选择具有良好基本面、较高成长性的中小盘股票，在控制风险的前提下，采
取主动的投资策略，不断从市场中寻找可能存在的超额收益，力争为基金持有人
获得更好的收益。
金鹰中小盘精选证券投资基金
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守2006年2月15日颁布的 《企业会计准则》 、
2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督
管理委员会颁布的 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值
计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]15号）与《关于进一步规范证券投
资基金估值业务的的指导意见》（证监会公告[2008]38号等相关规定和基金合
同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由
本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。
月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
为确保公司估值程序的正常进行，本公司还成立了资产估值委员会。资产估
值委员会由公司总经理、分管副总经理或总经理助理、研究发展部总监、运作保
障部部门负责人、投资管理部总监、基金经理、基金会计和相关人员组成。在特
殊情况下，公司估值召集估值委员会会议，讨论和决策特殊估值事项，估值委员
会问题决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通过 。
本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金2009年度派发红利两次，派发红利总金额86,070,471.34元，其中
第一次分红于2009年2月9日登记除权、每10份分配红利0.8元，分配利润
17,894,460.61元(其中现金红利8,645,768.81元,红利再投9,248,691.80元);
第二次分红于2009年11月2日登记除权、每10份分配红利1.5元，分配利润
68,176,010.73元(其中现金红利37,054,995.82元,红利再投资31,121,014.91
元)。本报告期末，本基金可分配利润367,948,908.02元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009年度，基金托管人在金鹰中小盘精选证券投资基金的托管过程中，严
格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职
尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 金鹰中小盘精选证券投资基金
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
2009年度，金鹰基金管理有限公司在金鹰中小盘精选证券投资基金投资运
作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题
上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金进行了2次收益分配，分配金额为86,070,471.34元，符
合基金合同的规定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2009年度，由金鹰基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关金鹰
中小盘精选证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财
务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
会计师事务所对当期财务会计报告出具了无保留意见的审计报告， 投资者可
通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：金鹰中小盘精选证券投资基金
报告截止日：2009年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
（2009 年 12 月 31 日）
上年度末
（2008 年 12 月 31 日）
资 产：
银行存款 5,572,020.43 6,644,583.15
结算备付金 6,342,368.48 11,865,536.99
存出保证金 1,646,138.14 601,282.05
交易性金融资产 1,074,087,098.26 156,756,009.06
其中：股票投资 840,208,002.36 105,412,567.56
基金投资 0.00 0.00
债券投资 233,879,095.90 51,343,441.50
资产支持证券投资 0.00 0.00金鹰中小盘精选证券投资基金
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衍生金融资产 0.00 0.00
买入返售金融资产 0.00 0.00
应收证券清算款 25,366,144.63 1,986,682.97
应收利息 3,714,901.20 459,866.15
应收股利 0.00 0.00
应收申购款 1,376,034.59 587,790.21
递延所得税资产 0.00 0.00
其他资产 0.00 0.00
资产总计 1,118,104,705.73 178,901,750.58
负债和所有者权益
本期末
（2009 年 12 月 31 日）
上年度末
（2008 年 12 月 31 日）
负 债：
短期借款 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付证券清算款 0.00 2,673,840.43
应付赎回款 10,872,599.50 1,639,887.44
应付管理人报酬 1,407,331.28 199,951.05
应付托管费 234,555.21 33,325.19
应付销售服务费 0.00 0.00
应付交易费用 2,086,879.55 838,631.77
应交税费 0.00 0.00
应付利息 0.00 0.00
应付利润 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他负债 1,564,441.58 929,800.58
负债合计 16,165,807.12 6,315,436.46
所有者权益：
实收基金 733,989,990.59 173,823,362.59
未分配利润 367,948,908.02 -1,237,048.47
所有者权益合计 1,101,938,898.61 172,586,314.12
负债和所有者权益总计 1,118,104,705.73 178,901,750.58
7.2 利润表
会计主体：金鹰中小盘精选证券投资基金
本报告期：（2009年1月1日至2009年12月31日）
单位：人民币元
项 目
本期
（2009年1月1日至2009
年12月31日 ）
上年度可比期间
（2008年1月1日至2008
年12月31日 ）
一、收入 396,876,827.18 -72,951,860.04
1．利息收入 6,012,971.91 1,234,934.74
其中：存款利息收入 480,895.53 129,621.73
债券利息收入 5,532,076.38 1,105,313.01
资产支持证券利息收入 0.00 0.00金鹰中小盘精选证券投资基金
2009年年度报告摘要
13
买入返售金融资产收入 0.00 0.00
其他利息收入 0.00 0.00
2．投资收益（损失以“-”填列） 304,311,706.97 -62,453,402.80
其中：股票投资收益 305,628,633.12 -62,865,868.98
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 -3,591,398.57 -201,028.24
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 12,424.47
股利收益 2,274,472.42 601,069.95
3．公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
83,153,191.89 -11,978,477.45
4．汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
5．其他收入（损失以“-”号填列） 3,398,956.41 245,085.47
减：二、费用 34,047,156.49 8,194,290.84
1．管理人报酬 12,611,965.98 2,078,985.83
2．托管费 2,101,994.45 346,497.57
3．销售服务费 0.00 0.00
4．交易费用 18,960,829.82 5,380,253.19
5．利息支出 0.00 0.00
其中：卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
6．其他费用 372,366.24 388,554.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
362,829,670.69 -81,146,150.88
减：所得税费用 0.00 0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 362,829,670.69 -81,146,150.88
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：金鹰中小盘精选证券投资基金
本报告期：（2009年1月1日至2009年12月31日）
单位：人民币元
本期
（2009 年1 月 1 日至2009 年12 月 31 日） 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
173,823,362.59 -1,237,048.47 172,586,314.12
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
0.00 362,829,670.69 362,829,670.69
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
560,166,628.00 92,426,757.14 652,593,385.14
其中：1.基金申购款 2,503,055,936.09 883,123,355.54 3,386,179,291.63
2.基金赎回款 -1,942,889,308.09 -790,696,598.40 -2,733,585,906.49
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动 （净值减少以 “-” 号填列）
0.00 -86,070,471.34 -86,070,471.34
五、期末所有者权益（基金 733,989,990.59 367,948,908.02 1,101,938,898.61金鹰中小盘精选证券投资基金
2009年年度报告摘要
14
净值）
上年度可比期间
（2008 年1 月 1 日至2008 年12 月 31 日） 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
48,149,542.39 28,724,542.01 76,874,084.40
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
0.00 -81,146,150.88 -81,146,150.88
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
125,673,820.20 59,281,204.37 184,955,024.57
其中：1.基金申购款 289,014,276.22 92,129,997.48 381,144,273.70
2.基金赎回款 -163,340,456.02 -32,848,793.11 -196,189,249.13
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动 （净值减少以 “-” 号填列）
0.00 -8,096,643.97 -8,096,643.97
五、期末所有者权益（基金
净值）
173,823,362.59 -1,237,048.47 172,586,314.12
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
____________________
____________________
____________________
基金管理公司负责人：詹松茂
主管会计工作负责人：刘慧红
会计机构
负责人：傅军
7.4 报表附注
7.4.1 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
广州证券有限责任公司(“广州证券”) 基金管理人股东
广州药业股份有限公司 基金管理人股东
广东美的电器股份有限公司 基金管理人股东
四川南方希望实业有限公司 基金管理人股东
金鹰基金管理有限公司 基金发起人、管理人
交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
7.4.2 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.2.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.2.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
（2009年1月1日至2009年12月31
日）
上年度可比期间
（2008 年 1 月 1 日至2008 年12 月
31 日） 金鹰中小盘精选证券投资基金
2009年年度报告摘要
15
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
广州证券 1,092,001,982.51 8.72 654,260,012.34 27.31
7.4.2.1.2 权证交易
注：本基金本年度及上年度可比期间未通过关联方进行权证交易。
7.4.2.1.3 债券交易
注：本基金本年度及上年度可比期间未通过关联方进行债券交易。
7.4.2.1.4 债券回购交易
注：本基金本年度及上年度可比期间未通过关联方进行债券回购交易。
7.4.2.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期（2009年 1 月1 日至 2009 年 12 月31 日）
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
广州证券 887,261.70 8.47 666,127.64 31.92
上年度可比期间（2008年 1 月1 日至 2008 年 12 月31 日）
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
广州证券 531,594.13 26.56 222,532.85 26.54
7.4.2.2 关联方报酬
7.4.2.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期 （2009年1月1日至2009
年 12 月 31 日）
上年度可比期间（2008年 1
月1日至2008年12月31日）
当期发生的基金应支付的管
理费
12,611,965.98 2,078,985.83
其中： 应支付给销售机构的客
户维护费
1,937,353.97 236,162.32
注：1、基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提，计算方法如
下：
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值 金鹰中小盘精选证券投资基金
2009年年度报告摘要
16
2、基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金管理人向基
金托管人发送基金管理人报酬划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 5 个
工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇节假日、休息日等，支付
日期顺延。
7.4.2.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 （2009年1月1日至2009
年 12 月 31 日）
上年度可比期间
（2008年1月1日至2008年
12月31日）
当期发生的基金应支付的托
管费
2,101,994.45 346,497.57
注: 1、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法
如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
2、基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划付指令， 基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日
内从基金资产中一次性支付，若遇节假日、休息日等，支付日期顺延。
7.4.2.2.3 销售服务费
本基金报告期内没有应支付关联方的销售服务费。
7.4.2.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注: 本基金本年度及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（回
购）交易。
7.4.2.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.2.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注: 本基金本报告期及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基
金。
7.4.2.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 金鹰中小盘精选证券投资基金
2009年年度报告摘要
17
份额单位：份
本期末
（2009年 12月 31 日）
上年度末
（2008年 12月 31 日）
关联方名称
持有的基金份
额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例（%）
持有的基金份
额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例（%）
广州证券 0.00 0.00 1,776,674.43 1.02
7.4.2.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期（2009年 1 月1 日至 2009 年
12月31日）
上年度可比期间（2008年 1 月1 日
至2008年12月31日） 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 5,572,020.43 143,621.32 6,644,583.15 37,097.28
注: 本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款
账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息，在资产负
债表中的“结算备付金”科目中单独列示。2009年年末结算备付金余额
6,342,368.48元,当期结算备付金存款利息收入329,847.10元；可比期间2008
年年末结算备付金余额11,865,536.99元,当期结算备付金存款利息收入
5,366.76元。
7.4.2.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注: 本基金报告期及上年度可比期间内没有在承销期内参与关联方承销证券的
情况。
7.4.3 期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.3.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注: 本基金期末未持有流通受限证券。
7.4.3.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注: 本基金期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.3.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.3.3.1 银行间市场债券正回购
本基金报告期末无银行间市场债券正回购。 金鹰中小盘精选证券投资基金
2009年年度报告摘要
18
7.4.3.3.2 交易所市场债券正回购
本基金报告期末无交易所市场债券正回购
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 840,208,002.36 75.15
其中：股票 840,208,002.36 75.15
2 固定收益投资 233,879,095.90 20.92
其中：债券 233,879,095.90 20.92
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 0.00 -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
--
5 银行存款和结算备付金合计 11,914,388.91 1.07
6 其他各项资产 32,103,218.56 2.87
7 合计 1,118,104,705.73 100.00
注：其他各项资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、
应收申购款、买入返售证券
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（%）
A 农、林、牧、渔业 11,291,400.00 1.02
B 采掘业 - -
C 制造业 464,112,925.20 42.12
C0
食品、饮料 11,073,298.30 1.00
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 32,059,342.24 2.91
C4
石油、化学、塑胶、塑料 70,585,341.65 6.41
C5
电子 31,093,993.26 2.82
C6
金属、非金属 66,289,149.55 6.02
C7
机械、设备、仪表 118,808,705.10 10.78
C8
医药、生物制品 134,203,095.10 12.18
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -金鹰中小盘精选证券投资基金
2009年年度报告摘要
19
E 建筑业 45,485,226.79 4.13
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 92,459,657.75 8.39
H 批发和零售贸易 105,760,836.15 9.60
I 金融、保险业 45,970,468.28 4.17
J 房地产业 - -
K 社会服务业 50,731,338.00 4.60
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 24,396,150.19 2.21
合计 840,208,002.36 76.25
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 600056 中国医药 3,178,839 88,530,666.15 8.03
2 601888 中国国旅 2,422,700 50,731,338.00 4.60
3 600380 健康元 4,180,668 48,830,202.24 4.43
4 002252 上海莱士 1,125,005 41,715,185.40 3.79
5 600050 中国联通 5,641,400 41,125,806.00 3.73
6 600316 洪都航空 1,044,518 34,792,894.58 3.16
7 601601 中国太保 1,326,500 33,984,930.00 3.08
8 000778 新兴铸管 2,717,425 33,777,592.75 3.07
9 000825 太钢不锈 3,407,920 32,511,556.80 2.95
10 601668 中国建筑 6,413,600 30,272,192.00 2.75
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位： 人民币元
序
号
股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600030 中信证券 282,957,482.66 163.95
2 600050 中国联通 143,084,950.19 82.91
3 600837 海通证券 138,092,849.44 80.01
4 600331 宏达股份 119,585,815.63 69.29
5 600872 中炬高新 115,817,309.32 67.11
6 000001 深发展Ａ 112,189,465.93 65.00
7 600884 杉杉股份 106,680,820.14 61.81
8 600549 厦门钨业 93,071,736.49 53.93
9 000960 锡业股份 91,960,471.48 53.28
10 000680 山推股份 88,018,879.89 51.00
11 600056 中国医药 87,620,869.34 50.77
12 600900 长江电力 86,625,916.01 50.19
13 000623 吉林敖东 85,170,428.65 49.35金鹰中小盘精选证券投资基金
2009年年度报告摘要
20
14 600111 包钢稀土 83,547,393.78 48.41
15 000002 万
科Ａ 76,207,693.47 44.16
16 000990 诚志股份 74,720,941.33 43.29
17 000728 国元证券 74,231,859.01 43.01
18 600316 洪都航空 69,134,345.17 40.06
19 600162 香江控股 67,499,326.17 39.11
20 000839 中信国安 65,873,947.07 38.17
21 600895 张江高科 65,596,000.51 38.01
22 601628 中国人寿 61,130,882.87 35.42
23 600478 科力远 61,123,623.31 35.42
24 600380 健康元 60,477,424.34 35.04
25 600000 浦发银行 59,415,590.40 34.43
26 601668 中国建筑 56,501,351.50 32.74
27 002252 上海莱士 56,438,692.95 32.70
28 600416 湘电股份 56,368,792.56 32.66
29 000686 东北证券 54,717,652.04 31.70
30 000903 云内动力 53,206,067.83 30.83
31 600150 中国船舶 53,000,666.31 30.71
32 600109 国金证券 51,851,200.67 30.04
33 002233 塔牌集团 49,938,501.72 28.94
34 600037 歌华有线 49,136,855.64 28.47
35 000636 风华高科 47,765,793.32 27.68
36 601888 中国国旅 46,625,194.28 27.02
37 000862 银星能源 46,274,258.54 26.81
38 000606 青海明胶 46,273,281.17 26.81
39 600036 招商银行 45,560,578.07 26.40
40 002142 宁波银行 42,979,768.52 24.90
41 600571 信雅达 42,651,183.17 24.71
42 600770 综艺股份 41,310,423.06 23.94
43 000988 华工科技 41,033,628.47 23.78
44 600388 龙净环保 40,974,469.41 23.74
45 601318 中国平安 39,971,502.10 23.16
46 000667 名流置业 39,183,475.40 22.70
47 000983 西山煤电 38,875,806.51 22.53
48 600166 福田汽车 38,708,883.42 22.43
49 000009 中国宝安 38,404,856.52 22.25
50 600038 哈飞股份 38,277,414.50 22.18
51 600231 凌钢股份 38,145,691.21 22.10
52 600117 西宁特钢 38,133,875.47 22.10
53 600195 中牧股份 37,875,351.53 21.95
54 000532 力合股份 37,825,278.34 21.92
55 601939 建设银行 37,752,833.49 21.87
56 600339 天利高新 37,481,854.70 21.72
57 000778 新兴铸管 36,447,481.75 21.12
58 600808 马钢股份 35,474,878.20 20.55
59 601918 国投新集 35,461,332.48 20.55
60 000962 东方钽业 35,326,307.87 20.47
61 600312 平高电气 34,214,633.35 19.82金鹰中小盘精选证券投资基金
2009年年度报告摘要
21
62 000938 紫光股份 33,833,659.71 19.60
63 000059 辽通化工 33,739,001.15 19.55
64 000031 中粮地产 33,648,974.04 19.50
65 600588 用友软件 33,324,291.08 19.31
66 601601 中国太保 33,217,509.08 19.25
67 600362 江西铜业 33,187,602.94 19.23
68 600063 皖维高新 33,105,890.60 19.18
69 000024 招商地产 32,736,360.77 18.97
70 600635 大众公用 32,734,412.18 18.97
71 000503 海虹控股 32,545,409.69 18.86
72 600259 ST 有色 32,369,735.86 18.76
73 000825 太钢不锈 31,605,994.54 18.31
74 002123 荣信股份 30,743,902.11 17.81
75 000060 中金岭南 30,507,735.69 17.68
76 002005 德豪润达 30,498,046.66 17.67
77 600330 天通股份 30,317,512.93 17.57
78 600237 铜峰电子 30,291,301.02 17.55
79 600961 株冶集团 30,257,263.63 17.53
80 600415 小商品城 29,958,585.76 17.36
81 000501 鄂武商Ａ 29,949,205.13 17.35
82 600521 华海药业 28,920,897.80 16.76
83 600631 百联股份 28,089,751.25 16.28
84 600390 金瑞科技 28,088,831.79 16.28
85 600685 广船国际 27,861,081.15 16.14
86 002052 同洲电子 26,727,216.44 15.49
87 600283 钱江水利 25,956,984.08 15.04
88 600267 海正药业 25,870,745.90 14.99
89 600378 天科股份 25,698,772.21 14.89
90 600832 东方明珠 25,099,505.62 14.54
91 600068 葛洲坝 25,054,141.90 14.52
92 600523 贵航股份 25,021,642.98 14.50
93 600858 银座股份 24,783,490.60 14.36
94 002121 科陆电子 24,743,810.22 14.34
95 000616 亿城股份 24,592,853.90 14.25
96 002191 劲嘉股份 23,780,929.28 13.78
97 600211 西藏药业 23,715,646.69 13.74
98 600028 中国石化 23,373,250.98 13.54
99 600409 三友化工 22,511,613.76 13.04
100 600720 祁连山 22,021,532.20 12.76
101 600528 中铁二局 22,019,557.46 12.76
102 600812 华北制药 20,857,105.42 12.09
103 600594 益佰制药 20,808,802.95 12.06
104 600880 博瑞传播 20,638,764.55 11.96
105 002227 奥 特 迅 20,537,663.23 11.90
106 000755 山西三维 19,750,993.71 11.44
107 000713 丰乐种业 19,725,175.68 11.43
108 000910 大亚科技 19,653,988.64 11.39
109 000996 中国中期 19,079,209.45 11.05金鹰中小盘精选证券投资基金
2009年年度报告摘要
22
110 600962 国投中鲁 18,937,785.89 10.97
111 002009 天奇股份 18,631,255.79 10.80
112 600026 中海发展 18,554,982.46 10.75
113 600418 江淮汽车 18,429,419.67 10.68
114 000157 中联重科 18,212,024.35 10.55
115 601168 西部矿业 17,937,971.20 10.39
116 000822 山东海化 17,740,935.46 10.28
117 600688 S 上石化 17,722,603.95 10.27
118 002018 华星化工 17,662,685.62 10.23
119 600325 华发股份 16,709,874.70 9.68
120 600100 同方股份 16,211,810.89 9.39
121 600569 安阳钢铁 15,948,414.87 9.24
122 600346 大橡塑 15,874,279.73 9.20
123 600879 航天电子 15,703,167.30 9.10
124 600432 吉恩镍业 15,547,677.07 9.01
125 000887 中鼎股份 15,472,661.22 8.97
126 600499 科达机电 15,467,099.39 8.96
127 600790 轻纺城 15,214,841.31 8.82
128 002022 科华生物 15,180,617.40 8.80
129 002129 中环股份 15,062,960.57 8.73
130 600780 通宝能源 15,046,591.32 8.72
131 600062 双鹤药业 14,959,085.04 8.67
132 002217 联合化工 14,933,675.29 8.65
133 600737 中粮屯河 14,660,933.07 8.49
134 600527 江南高纤 14,534,436.65 8.42
135 600597 光明乳业 14,485,281.39 8.39
136 600072 中船股份 14,379,460.93 8.33
137 000807 云铝股份 14,211,310.43 8.23
138 600015 华夏银行 14,164,861.78 8.21
139 000698 沈阳化工 14,152,181.78 8.20
140 002056 横店东磁 14,091,512.71 8.16
141 000400 许继电气 13,933,508.95 8.07
142 000069 华侨城Ａ 13,666,398.28 7.92
143 600736 苏州高新 13,547,706.46 7.85
144 002106 莱宝高科 13,358,140.36 7.74
145 600866 星湖科技 13,266,909.96 7.69
146 600997 开滦股份 13,109,656.65 7.60
147 600058 五矿发展 13,003,213.66 7.53
148 601009 南京银行 12,925,200.52 7.49
149 000735 罗 牛 山 12,601,927.56 7.30
150 600183 生益科技 12,586,761.60 7.29
151 600426 华鲁恒升 12,580,772.62 7.29
152 600718 东软集团 12,579,344.53 7.29
153 601866 中海集运 12,535,780.00 7.26
154 000012 南
玻Ａ 12,407,507.07 7.19
155 002110 三钢闽光 12,407,239.08 7.19
156 000553 沙隆达Ａ 12,327,069.41 7.14
157 600406 国电南瑞 12,275,825.20 7.11金鹰中小盘精选证券投资基金
2009年年度报告摘要
23
158 002253 川大智胜 12,178,169.96 7.06
159 600481 双良股份 12,094,499.44 7.01
160 600123 兰花科创 12,056,309.26 6.99
161 002301 齐心文具 11,672,330.25 6.76
162 600572 康恩贝 11,666,737.87 6.76
163 000677 山东海龙 11,562,278.28 6.70
164 600067 冠城大通 11,495,128.30 6.66
165 600803 威远生化 11,336,558.27 6.57
166 600729 重庆百货 10,351,650.02 6.00
167 600967 北方创业 10,277,238.71 5.95
168 600516 方大炭素 9,897,016.39 5.73
169 000042 深 长 城 9,865,136.51 5.72
170 600823 世茂股份 9,509,341.71 5.51
171 600158 中体产业 9,503,943.00 5.51
172 600598 北大荒 9,271,293.53 5.37
173 600268 国电南自 9,084,641.38 5.26
174 600075 新疆天业 9,018,537.95 5.23
175 600810 神马实业 8,432,792.78 4.89
176 000830 鲁西化工 8,126,825.02 4.71
177 600343 航天动力 8,121,085.47 4.71
178 002261 拓维信息 8,093,559.60 4.69
179 600883 博闻科技 7,793,345.22 4.52
180 000792 盐湖钾肥 7,683,303.18 4.45
181 000566 海南海药 7,607,150.42 4.41
182 600066 宇通客车 7,531,938.42 4.36
183 000537 广宇发展 7,509,884.26 4.35
184 600423 柳化股份 7,496,680.78 4.34
185 600329 中新药业 7,281,029.89 4.22
186 600739 辽宁成大 7,225,062.00 4.19
187 000978 桂林旅游 7,121,083.44 4.13
188 002082 栋梁新材 7,104,771.36 4.12
189 600540 新赛股份 7,011,953.95 4.06
190 600118 中国卫星 6,934,809.53 4.02
191 000552 靖远煤电 6,921,185.33 4.01
192 002010 传化股份 6,451,987.63 3.74
193 600192 长城电工 6,174,668.48 3.58
194 601958 金钼股份 5,840,768.29 3.38
195 000712 锦龙股份 5,469,782.80 3.17
196 000151 中成股份 5,459,131.64 3.16
197 002212 南洋股份 5,416,290.07 3.14
198 000911 南宁糖业 5,336,662.86 3.09
199 000635 英 力 特 5,288,616.96 3.06
200 000965 天保基建 5,258,116.51 3.05
201 000028 一致药业 5,026,221.00 2.91
202 600289 亿阳信通 4,981,329.64 2.89
203 002255 海陆重工 4,928,177.00 2.86
204 601857 中国石油 4,825,880.01 2.80
205 600797 浙大网新 4,813,801.67 2.79金鹰中小盘精选证券投资基金
2009年年度报告摘要
24
206 600577 精达股份 4,790,587.62 2.78
207 600439 瑞贝卡 4,755,241.00 2.76
208 600410 华胜天成 4,422,146.24 2.56
209 600498 烽火通信 4,389,791.44 2.54
210 000540 中天城投 4,185,696.84 2.43
211 000150 宜华地产 4,113,404.60 2.38
212 601002 晋亿实业 4,085,130.59 2.37
213 600482 风帆股份 4,084,424.51 2.37
214 600129 太极集团 3,847,130.10 2.23
215 600395 盘江股份 3,777,073.78 2.19
216 600683 京投银泰 3,676,576.00 2.13
注：该表的累计买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑
相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序
号
股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600030 中信证券 287,808,124.05 166.76
2 600837 海通证券 140,644,417.83 81.49
3 600872 中炬高新 135,064,575.03 78.26
4 600331 宏达股份 122,962,117.99 71.25
5 000001 深发展Ａ 119,800,977.30 69.42
6 600884 杉杉股份 111,801,756.27 64.78
7 600050 中国联通 105,862,870.40 61.34
8 600549 厦门钨业 95,103,166.31 55.10
9 000960 锡业股份 93,457,770.33 54.15
10 000680 山推股份 93,080,162.08 53.93
11 600900 长江电力 87,438,218.65 50.66
12 600162 香江控股 83,246,981.97 48.23
13 600111 包钢稀土 82,320,875.92 47.70
14 002005 德豪润达 80,639,338.54 46.72
15 000990 诚志股份 80,443,885.62 46.61
16 000728 国元证券 80,065,297.05 46.39
17 600478 科力远 77,676,762.83 45.01
18 000002 万
科Ａ 74,537,851.63 43.19
19 600895 张江高科 69,665,864.28 40.37
20 000623 吉林敖东 68,655,915.28 39.78
21 000839 中信国安 62,907,588.93 36.45
22 002233 塔牌集团 62,470,986.57 36.20
23 600416 湘电股份 61,563,484.13 35.67
24 600150 中国船舶 59,822,030.88 34.66
25 600316 洪都航空 58,445,009.39 33.86
26 600000 浦发银行 57,814,910.69 33.50
27 600109 国金证券 56,520,066.72 32.75
28 000686 东北证券 56,114,668.98 32.51金鹰中小盘精选证券投资基金
2009年年度报告摘要
25
29 000903 云内动力 55,144,959.89 31.95
30 600166 福田汽车 52,881,110.42 30.64
31 600037 歌华有线 51,113,455.07 29.62
32 000636 风华高科 49,853,714.96 28.89
33 600231 凌钢股份 49,337,469.58 28.59
34 601628 中国人寿 47,329,548.01 27.42
35 600036 招商银行 46,644,504.94 27.03
36 000606 青海明胶 46,434,052.39 26.90
37 000667 名流置业 45,751,728.02 26.51
38 600259 ST 有色 45,115,975.67 26.14
39 000862 银星能源 44,778,907.40 25.95
40 002142 宁波银行 44,559,014.44 25.82
41 000031 中粮地产 41,592,981.93 24.10
42 601318 中国平安 41,122,910.64 23.83
43 000009 中国宝安 41,017,854.59 23.77
44 000962 东方钽业 40,682,753.43 23.57
45 000532 力合股份 40,409,231.32 23.41
46 000503 海虹控股 38,685,683.13 22.42
47 000938 紫光股份 38,265,290.29 22.17
48 601918 国投新集 37,628,395.82 21.80
49 600038 哈飞股份 37,410,214.80 21.68
50 600635 大众公用 37,365,281.26 21.65
51 601939 建设银行 37,333,772.90 21.63
52 000024 招商地产 36,961,347.46 21.42
53 000060 中金岭南 36,523,545.16 21.16
54 000983 西山煤电 36,088,017.04 20.91
55 600195 中牧股份 35,484,115.80 20.56
56 600117 西宁特钢 35,114,951.77 20.35
57 600339 天利高新 34,411,120.00 19.94
58 600808 马钢股份 34,230,769.81 19.83
59 000988 华工科技 34,119,777.51 19.77
60 600237 铜峰电子 32,455,070.98 18.81
61 600312 平高电气 32,366,038.69 18.75
62 600362 江西铜业 32,041,033.23 18.57
63 600588 用友软件 31,310,263.87 18.14
64 600378 天科股份 31,207,252.59 18.08
65 600770 综艺股份 30,788,261.49 17.84
66 600330 天通股份 30,643,587.42 17.76
67 600961 株冶集团 29,519,087.63 17.10
68 600063 皖维高新 29,384,697.13 17.03
69 600631 百联股份 29,253,316.59 16.95
70 002052 同洲电子 28,789,581.65 16.68
71 600685 广船国际 28,546,405.75 16.54
72 600283 钱江水利 28,490,751.51 16.51
73 600390 金瑞科技 27,791,294.84 16.10
74 600380 健康元 27,627,344.49 16.01
75 600832 东方明珠 27,147,256.00 15.73
76 600523 贵航股份 26,129,401.49 15.14金鹰中小盘精选证券投资基金
2009年年度报告摘要
26
77 000616 亿城股份 24,915,965.41 14.44
78 002191 劲嘉股份 24,566,291.32 14.23
79 600267 海正药业 24,485,076.56 14.19
80 000566 海南海药 24,441,564.25 14.16
81 600211 西藏药业 24,385,850.71 14.13
82 600858 银座股份 24,039,629.53 13.93
83 600388 龙净环保 23,649,339.09 13.70
84 600571 信雅达 22,865,520.87 13.25
85 600028 中国石化 22,617,467.22 13.11
86 002009 天奇股份 22,254,844.76 12.89
87 600720 祁连山 22,153,057.18 12.84
88 601668 中国建筑 22,009,749.99 12.75
89 600594 益佰制药 21,805,007.83 12.63
90 600812 华北制药 20,977,190.82 12.15
91 002217 联合化工 20,023,543.35 11.60
92 600527 江南高纤 19,397,881.20 11.24
93 600409 三友化工 19,258,809.24 11.16
94 600528 中铁二局 19,207,333.65 11.13
95 600026 中海发展 19,165,722.33 11.11
96 000996 中国中期 19,059,088.87 11.04
97 000157 中联重科 18,801,503.60 10.89
98 600962 国投中鲁 18,305,233.82 10.61
99 000822 山东海化 18,226,004.27 10.56
100 600521 华海药业 18,182,668.60 10.54
101 601168 西部矿业 18,122,031.33 10.50
102 600418 江淮汽车 17,514,194.51 10.15
103 600415 小商品城 17,476,893.86 10.13
104 002018 华星化工 17,180,735.03 9.95
105 600780 通宝能源 16,929,016.71 9.81
106 600879 航天电子 16,827,131.01 9.75
107 600880 博瑞传播 16,788,522.60 9.73
108 600325 华发股份 16,274,459.08 9.43
109 600499 科达机电 16,230,899.64 9.40
110 600432 吉恩镍业 15,822,824.77 9.17
111 600015 华夏银行 15,596,924.22 9.04
112 002252 上海莱士 15,528,257.05 9.00
113 600737 中粮屯河 15,282,584.07 8.86
114 002123 荣信股份 15,272,486.03 8.85
115 000807 云铝股份 15,257,575.97 8.84
116 600406 国电南瑞 15,213,721.33 8.82
117 600866 星湖科技 15,185,910.20 8.80
118 002183 怡 亚 通 15,104,547.03 8.75
119 000887 中鼎股份 15,008,990.18 8.70
120 000698 沈阳化工 14,826,505.28 8.59
121 600569 安阳钢铁 14,618,504.72 8.47
122 600062 双鹤药业 14,334,528.68 8.31
123 000501 鄂武商Ａ 14,257,107.63 8.26
124 600058 五矿发展 14,196,477.50 8.23金鹰中小盘精选证券投资基金
2009年年度报告摘要
27
125 600481 双良股份 13,894,396.21 8.05
126 600072 中船股份 13,809,396.78 8.00
127 002056 横店东磁 13,801,216.68 8.00
128 600597 光明乳业 13,776,740.93 7.98
129 600997 开滦股份 13,700,104.32 7.94
130 000735 罗 牛 山 13,662,813.73 7.92
131 000400 许继电气 13,242,412.17 7.67
132 000012 南
玻Ａ 13,109,547.22 7.60
133 600056 中国医药 13,075,363.45 7.58
134 600736 苏州高新 13,071,024.00 7.57
135 000069 华侨城Ａ 13,035,910.74 7.55
136 002022 科华生物 12,959,106.09 7.51
137 601009 南京银行 12,930,935.00 7.49
138 600123 兰花科创 12,878,178.65 7.46
139 002106 莱宝高科 12,810,227.68 7.42
140 002129 中环股份 12,748,501.05 7.39
141 002121 科陆电子 12,676,503.88 7.35
142 601866 中海集运 12,553,204.76 7.27
143 600803 威远生化 12,390,515.60 7.18
144 600068 葛洲坝 12,348,735.74 7.16
145 600718 东软集团 12,328,181.29 7.14
146 600790 轻纺城 12,314,823.15 7.14
147 600572 康恩贝 12,295,213.88 7.12
148 000553 沙隆达Ａ 12,142,510.44 7.04
149 000042 深 长 城 12,008,091.52 6.96
150 600067 冠城大通 11,953,145.42 6.93
151 600183 生益科技 11,908,983.87 6.90
152 000677 山东海龙 11,891,965.08 6.89
153 002110 三钢闽光 11,822,629.25 6.85
154 000713 丰乐种业 10,796,738.57 6.26
155 600158 中体产业 10,741,733.70 6.22
156 600967 北方创业 10,549,395.12 6.11
157 600598 北大荒 10,263,500.00 5.95
158 002227 奥 特 迅 10,236,210.46 5.93
159 000155 川化股份 10,234,909.33 5.93
160 600729 重庆百货 9,802,294.56 5.68
161 600516 方大炭素 9,766,388.52 5.66
162 600075 新疆天业 9,279,607.00 5.38
163 600343 航天动力 8,973,125.14 5.20
164 600823 世茂股份 8,918,545.16 5.17
165 000830 鲁西化工 8,255,484.58 4.78
166 600739 辽宁成大 8,005,948.00 4.64
167 000552 靖远煤电 7,913,540.05 4.59
168 002261 拓维信息 7,810,838.00 4.53
169 002073 青岛软控 7,795,364.00 4.52
170 600971 恒源煤电 7,778,177.24 4.51
171 000059 辽通化工 7,724,329.31 4.48
172 600192 长城电工 7,688,675.81 4.45金鹰中小盘精选证券投资基金
2009年年度报告摘要
28
173 600883 博闻科技 7,584,205.72 4.39
174 600423 柳化股份 7,579,298.00 4.39
175 000537 广宇发展 7,560,007.00 4.38
176 000792 盐湖钾肥 7,486,476.00 4.34
177 002082 栋梁新材 7,483,667.88 4.34
178 600810 神马实业 7,468,296.20 4.33
179 002036 宜科科技 7,450,507.00 4.32
180 000978 桂林旅游 7,442,451.16 4.31
181 002010 传化股份 7,373,696.00 4.27
182 600066 宇通客车 7,362,677.48 4.27
183 600436 片仔癀 7,266,313.18 4.21
184 600329 中新药业 6,823,703.94 3.95
185 600118 中国卫星 6,814,116.62 3.95
186 000712 锦龙股份 6,365,683.90 3.69
187 600540 新赛股份 6,254,076.66 3.62
188 601958 金钼股份 5,969,759.03 3.46
189 002212 南洋股份 5,505,772.30 3.19
190 000635 英 力 特 5,383,513.00 3.12
191 000911 南宁糖业 5,301,403.35 3.07
192 000028 一致药业 5,162,560.00 2.99
193 600797 浙大网新 5,143,581.20 2.98
194 000965 天保基建 5,062,162.00 2.93
195 000151 中成股份 4,882,415.10 2.83
196 600289 亿阳信通 4,754,355.00 2.75
197 600577 精达股份 4,668,985.90 2.71
198 600482 风帆股份 4,635,682.00 2.69
199 601857 中国石油 4,558,004.00 2.64
200 000540 中天城投 4,481,795.73 2.60
201 000150 宜华地产 4,448,159.43 2.58
202 600498 烽火通信 4,409,600.98 2.56
203 600410 华胜天成 4,397,650.40 2.55
204 600439 瑞贝卡 4,388,051.20 2.54
205 002255 海陆重工 4,291,398.69 2.49
206 601999 出版传媒 4,230,264.00 2.45
207 601002 晋亿实业 4,221,364.36 2.45
208 600487 亨通光电 4,179,566.75 2.42
209 600129 太极集团 4,121,986.96 2.39
210 600395 盘江股份 4,037,210.01 2.34
211 002091 江苏国泰 3,955,833.43 2.29
212 000952 广济药业 3,918,590.32 2.27
213 600683 京投银泰 3,679,876.00 2.13
214 601898 中煤能源 3,570,418.36 2.07
215 000997 新 大 陆 3,503,967.00 2.03
注：该表的累计卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑
相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金鹰中小盘精选证券投资基金
2009年年度报告摘要
29
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 6,434,107,160.91
卖出股票的收入（成交）总额 6,089,122,801.65
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序
号
债券品种 公允价值
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 233,879,095.90 21.22
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 233,879,095.90 21.22
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
1 010004 20 国债（4） 1,936,530 195,202,224.00 17.71
2 010110 21 国债（10） 378,110 38,676,871.90 3.51
注：本基金报告期末仅持有两只债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内未出现被监管部门立案调查、
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 金鹰中小盘精选证券投资基金
2009年年度报告摘要
30
8.9.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金报告期内投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序
号
名称 金额
1 存出保证金 1,646,138.14
2 应收证券清算款 25,366,144.63
3 应收股利 0.00
4 应收利息 3,714,901.20
5 应收申购款 1,376,034.59
6 其他应收款 0.00
7 待摊费用 0.00
8 其他 -
9 合计 32,103,218.56
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金报告期期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者 持有人户数
（户）
户均持有的基
金份额
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
33,895 21,654.82 8,616,951.90 1.17 725,373,038.69 98.83
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2004年 5 月27 日）基金份额总额 545,813,283.53
本报告期期初基金份额总额 173,823,362.59
本报告期基金总申购份额 2,503,055,936.09
减：本报告期基金总赎回份额 1,942,889,308.09金鹰中小盘精选证券投资基金
2009年年度报告摘要
31
本报告期基金拆分变动份额 0
本报告期期末基金份额总额 733,989,990.59
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
13.2.1基金管理人重大人事变动
经金鹰基金管理有限公司（以下称公司）第三届董事会第十一次会议审议通
过，同意龙苏云先生因个人原因辞去公司副总经理职务的请求。本事项已报中国
证监会备案并于2009年9月11日刊登公告对本次公司高级管理人员变动事项进
行了披露。
13.2.1基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本基金报告期内没有改变基金投资策略。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所为立信羊城会计师事务所，从2005年到
本报告期末已连续5年为本基金从事审计业务， 本报告期内支付该会计师事务所
审计费53,500元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券 交 股票交易 债券交易 应支付该券商的佣金 备金鹰中小盘精选证券投资基金
2009年年度报告摘要
32
商
名
称
易
单
元
数
量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
佣金
占当期
佣金总
量的比
例（%）
注
银
河
证
券
1 1,415,357,217.72 11.31 0 0 1,149,998.62 10.98 -
海
通
证
券
1 1,878,533,849.82 15.00 695,709,515.50 26.20 1,596,741.34 15.25 -
广
州
证
券
1 1,092,001,982.51 8.72 0 0 887,261.70 8.47 -
江
南
证
券
1 1,456,013,951.59 11.63 260,319,602.70 9.80 1,237,600.66 11.82 -
中
银
国
际
1 1,549,702,253.00 12.38 646,568,002.80 24.35 1,317,236.74 12.58 -
爱
建
证
券
1 707,729,543.95 5.65 295,745,240.90 11.14 601,566.29 5.75 -
齐
鲁
证
券
1 1,540,067,711.30 12.30 581,959,198.00 21.91 1,309,050.63 12.50 -
国
联
证
券
2 1,826,200,557.85 14.59 175,439,334.60 6.60 1,515,028.65 14.47 -
中
投
证
券
1 397,659,339.31 3.18 0 0 323,101.52 3.09 -
国
泰
君
安
1 655,719,600.71 5.24 0 0 532,778.18 5.09 -
财
通
证
券
1 0 0 0 0 0 0 -
兴1 0 0 0 0 0 0- 金鹰中小盘精选证券投资基金
2009年年度报告摘要
33
安
证
券
合
计
13 12,518,986,007.76 100.00 2,655,740,894.50 100.00 10,470,364.33 100.00 -
注：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交
易单位。本基金专用交易单位的选择标准如下：
（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证
券交易的需要；
（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究
能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市
场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定
要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投
资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支
持。
本基金专用交易单位的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。
金鹰基金管理有限公司
2010年3月30日
