景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金
2009 年 年 度报 告 摘 要
2009 年 12 月 31 日
基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一〇年三月三十日
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2009 年年度报告 摘要
1
§1 重要提示
1.1 重 要提 示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性 、 准 确性 和完 整性 承担 个 别及连 带的 法律 责任 。 本 年度报 告已 经三
分之二 以上 独立 董事 签字 同意， 并由 董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2010 年3 月25 日复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、投 资组 合报告 等内 容 ，
保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
安永华 明会 计师 事务 所为 本基金 出具 了无 保留 意见 的审计 报告 ， 基 金管 理人 在 本报告 中
对相关 事项 亦有 详细 说明 ，请投 资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2009 年1 月1 日起 至2009 年12 月 31 日 止。
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2
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 景顺长 城精 选蓝 筹股 票
基金主 代码 260110
交易代 码
260110
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 6 月 18 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 14,209,361,303.94 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
重点投资 于具 有较高 内在 投资价值 的大 型蓝筹 上市 公司， 在控制 风
险的前 提下 谋求 基金 资产 的长期 稳定 增值 。
投资策 略
本基金股 票投 资遵循 “自 下而上” 的个 股选择 策略 ，以市 值规模 和
流动性为 基础 ，重点 投资 于在行业 内居 于领导 地位 、具有 较强的 盈
利能力和 分红 派现能 力的 稳健蓝筹 公司 以及在 行业 内具有 较强竞 争
优势、成 长性 好的成 长蓝 筹公司。 针对 上述两 类公 司股票 价格驱 动
因素的不同，本基金分别以价值和 GARP （Growth at Reasonable
Price ）原 则为 基础 ，精 选 出具有 投资 价值 的股 票构 建股票 组合 。
业绩比 较基 准
本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 沪 深 300 指数 ×80 % ＋ 中 国 债 券 总 指 数
×20%
风险收 益特 征 本基金 是风 险程 度较 高的 投资品 种
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杨皞阳 蒋松云
联系电 话 0755-82370388 010-66105799
电子邮 箱
investor@invescogreatwall.
com
custody@icbc.com.cn
客户服 务电话 4008888606 95588
传真 0755-22381339 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告摘要 的 管理人 互联 网网 址 www.invescogreatwall.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公场 所
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§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2009 年 2008 年
2007 年 6 月 18 日 （基
金合同生效日） 至
2007 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 -2,657,342,933.93 -1,419,790,505.19 1,276,639,120.31
本期利 润 6,286,577,519.59 -11,722,044,877.76 4,097,409,006.31
加权平均基金份额本期利
润
0.399 -0.682 0.222
本期基 金份 额净 值增 长率 65.02% -52.66% 28.00%
3.1.2 期末数据和指标 2009 年末 2008 年末 2007 年末
期末可供分配基金份额利
润
-0.193 -0.394 0.062
期末基 金资 产净 值 14,204,913,983.90 9,828,675,042.66 25,621,766,730.72
期末基 金份 额净 值 1.000 0.606 1.280
注： （1 ） 本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 （ 不含 公允价 值变
动收益 ）扣 除相 关费 用后 的余额 ，本 期利 润为 本期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动 收 益 。
（2）期末 可供分配 利润采 用期末资 产负债表 中未分 配利润与 未分配利 润中已 实现部 分
的孰低 数。
（3）上述 基金业绩 指标不 包括持有 人认购或 交易基 金的各项 费用，计 入费用 后实际 收
益水平 要低 于所 列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率①
份额净 值 增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 18.06% 1.65% 15.23% 1.41% 2.83% 0.24%
过去六 个月 9.77% 2.05% 10.73% 1.71% -0.96% 0.34%
过去一 年 65.02% 1.86% 72.85% 1.65% -7.83% 0.21%
自基金成立
起至今
0.00% 1.97% -4.95% 2.02% 4.95% -0.05%
3.2.2 自基金合同生效以 来基金份额累计净值增长 率变动及其与同期业绩比 较基准收益率
变动的比较
景顺长 城精 选蓝 筹股 票型 证券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
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（2007 年6 月 18 日至 2009 年 12 月 31 日）
备注： 本基 金的 资产 配置 比例为 ：股 票投 资的 比例 为基金 资产 净值 的 70%至 95% ；债 券 投
资和现 金的 比例 为基 金资 产净值 的 5%至 30% 。本 基 金自 2007 年 6 月 18 日合 同生效 日起 至
2007 年 12 月 17 日 为建 仓 期。建 仓期 满至 本报 告期 末，本 基金 投资 组合 比例 均达到 上述 要
求。
3.2.3 自基金合同生效以 来基金每年净值增长 率及 其与同期业绩比较基 准收 益率的比较
景顺长 城精 选蓝 筹股 票型 证券投 资基 金
合同生 效以 来净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图
备注：2007 年基 金净 值增 长率和 业绩 基准 收益 率的 实际计 算期 间是 从 2007 年 6 月 18 日
（基金 合同 生效 日） 至 2007 年 12 月31 日。
3.3 自基金合同生效以来 基金的利润分配情况
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年度
每10份 基金
份额分 红数
现金 形 式发 放总额 再投资 形式 发放 总额 年度利 润分 配合计 备注
2009 年 - - - - -
2008 年 - - - - -
2007 年 - - - - -
合计 - - - - -
注：2007 年期 间是 从2007 年6 月 18 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2007 年12 月31 日。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
本基金管 理人景顺 长城基 金管理有 限公司（ 以下简 称“公司 ”或“本 公司” ） 是经中 国
证监会证 监基金字 ［2003 ］76 号文 批准设 立的证 券 投资基金 管理公司 ，由长 城证券有 限责
任公司 、 景顺 资产 管理 有 限公司 、 开滦 （ 集团 ） 有 限责任 公司 、 大连 实德 集 团有限 公司 共同
发起设 立， 并 于 2003 年 6 月 9 日获 得开 业批 文 ， 注 册资 本 1.3 亿 元人 民币 ， 目前， 各家 出
资比例 分别 为49% 、49% 、1% 、1% 。总 部设 在深 圳， 在北京 、上 海、 广州 设有 分公司 。
截止2009 年12 月31 日 ， 景顺长 城基 金管 理有 限公 司管理 景顺 长城 景系 列开 放式证 券
投 资 基 金 、 景 顺 长 城 内 需 增 长 开 放 式 证 券 投 资 基 金 、 景 顺 长 城 鼎 益 股 票 型 证 券 投 资 基 金
（LOF） 、 景顺 长城 资源 垄 断股票 型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 景顺 长城 新兴 成长 股 票型证 券投 资
基金 、 景 顺长 城内 需增 长贰 号股票 型证 券投 资基 金 、 景 顺长城 精选 蓝筹 股票 型证 券投资 基金 ，
景顺长 城公 司治 理股 票型 证券投 资基 金 ， 景 顺长 城 能源基 建股 票 型 证券 投资 基金 。 其 中景 系
列基金 下设 景顺 长城 优选 股票证 券投 资基 金 、 景 顺 长城货 币市 场证 券投 资基 金、 景顺 长城 动
力平衡 证券 投资 基金 。
本公司 采用 团队 投资 方式 ， 即 通过 整个 投资 部门 全 体人员 的共 同努 力 ， 争 取 良好投 资业
绩。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组） 及基金经 理助 理的 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王新艳
本 基 金
基 金 经
理， 景 顺
长 城 鼎
益 股 票
2006-12-06 2009-03-16 12
中 国 人 民 银 行 总 行 研 究 生 部硕
士研究 生 。1998 进 入长 盛 基金
管 理 有 限 公 司, 历 任 长 盛 基 金
管 理 公 司 分 析 师 、 基 金 经 理 助
理，2002 年 10 月至 2004 年 5
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2009 年年度报告 摘要
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型 证 券
投 资 基
金（ LOF ）
基 金 经
理， 原 投
资总监
月 担 任 长 盛 成 长 价 值 开 放 式 基
金基金 经理 。
蔡宝美
本 基 金
基 金 经
理， 公 司
副 总 经
理， 投 资
总监
2009-03-17 - 13
英 国 克 兰 非 尔 德 大 学 ， 商 学 硕
士 。 曾 任 香 港 涌 金 资 产 管 理 有
限 公 司 投 资 经 理 ， 汇 丰 银 行 资
产 管 理 有 限 公 司 台 湾 分 公 司 国
际 投 资 部 副 总 裁 、 兼 任 基 金 经
理 ， 摩 根 富 林 明 投 资 信 托 股 份
有 限 公 司 研 究 员 等 职 务 。 具 有
13 年 证券 行业 从业 经验 ，2008
年 加 入 本 公 司 ， 现 任 公 司 副 总
经理。
陈晖
本基 金
代 理 基
金经理 ，
景 顺 长
城 资 源
垄 断 股
票 型 证
券 投 资
基金
（LOF ）
基 金 经
理
2009-09-30 - 8
英 国 爱 丁 堡 大 学 工 商 管 理 硕
士 。 曾 任 职 于 国 信 证 券 有 限 责
任公司 ， 担任 理财 部投 资 经理。
2005 年 1 月加 入本 公司 ， 历任
研 究 员, 助 理 基 金 经 理, 2006
年 12 月任 基金 经理 。
注：1 、对 基金 的首 任基 金 经理， 其“ 任职 日期 ”按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离 任日期 ”
为根据公 司决定确 定的解 聘日期， 对此后的 非首任 基金经理， “任职 日期”和 “离任日 期 ”
分别指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定；
3、陈 晖代 理基 金经 理的 截止时 间为 ：2010 年 1 月20 日。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 证券投 资基
金运作 管理 办法 》 、 《证 券 投资基 金销 售管 理办 法 》 和 《 证券 投资 基金 信息 披 露管理 办法 》 等
有关法律 法规及各 项实施 准则、 《景 顺长城 精选蓝筹 股票型证 券投资基 金基金 合同》和 其 他
有关法 律法 规的 规定 ， 本 着诚实 信用 、 勤勉 尽责 的 原则管 理和 运用 基金 资产 ， 在 严格 控制 风
险的基 础上 ， 为基 金持 有 人谋求 最大 利益 。 本报 告 期 内 ， 基 金运 作整 体合 法 合规 ， 未 发现 损
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害基金 持有 人利 益的 行为 。 基 金的 投资 范围 、 投资 比 例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金
合同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内 公 平交易 情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，
完善相 应制 度及 流程 ， 通 过系统 和人 工等 各种 方式 在各业 务环 节严 格控 制交 易公平 执行 ， 公
平对待 旗下 管理 的所 有基 金和投 资组 合。
4.3.2 本投资组合与其他 投资风格相似的投资 组合 之间的业绩比较
本报告 期内 ，本 基金 管理 人管理 的其 他基 金的 投资 风格与 本基 金的 投资 风格 不相似 。
4.3.3 异常交易行为的 专 项说明
本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
2009 年 A 股市 场的 走势 和 宏观经 济的 复苏 轨迹 密切 相关， 在信 贷连 续高 投放 和国家 四
万亿政 策拉 动下 ， 汽车 、 家电等 先导 性行 业率 先表 现， 带动 投资 品相 关股 票 大幅上 扬 ， 随 着
2 季度 经济 的快 速复 苏和 企业盈 利预 期的 改善 ， 上 市公司 的业 绩纷 纷上 调 ， 推动市 场的 估值
水平快 速拉 升 ， 进 而导 致 估值过 高后 的快 速大 幅调 整。4 季 度在 整体 经济 进入 平稳 及 结构 性
调整的 情况 下 ， 医 药、 食 品饮料 、 消费 品以 及科 技 创新类 股票 表现 优异 。 沪 深 300 指数 年度
上涨 96.7% 。 本 基金2009 年 1 季 度较 为谨 慎， 仓 位中等 ，组 合防 御性 较大 ，2 季 度大 幅提
升股票 仓位 ， 增 持了 金融 、 煤炭 和钢 铁等 周期 性行 业，3、4 季度 降低 了周 期 性行业 的比 重，
增持医 药、 消费 品、 电子 等行业 。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.000 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 65.02%，同
期业绩 比较 基准 增长 率 为72.85% ，落 后业 绩基 准7.83 个 百分 点。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及 行业走势 的简 要展望
国内市 场经 过2009 年大 幅 上涨之 后， 我们 认 为2010 年市场 整体 收益 率可 能不 如去年 。
伴随经 济复 苏的 确定 性增 加，各 国的 刺激 政策 在 2010 年逐 步退 出的 可能 性越 来越大 ，政 策
的逐步 收紧 会使 经济 的波 动性减 小 ， 流 动性 对市 场 的推动 作用 减弱 。 在经 济 上行 、 企 业盈 利
恢复的 情况 下， 考虑 到 2010 年 企业 整体 盈利 增长 在 20% 左 右， 市场 的上 行 幅度将 更多 基于
企业获 利的 增长 ，而 不是 流动性 对估 值的 推升 。
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在出口 恢复 强劲 、 物价 温 和走高 的背 景下 ， 政策 的 调控提 前出 台 ， 无 论是 时 间和力 度都
超出市 场预 期， 成为 市场 的 最大不 确定 因素 。 我 们 认 为 在政策 提前 出手 的情 况下 ， 准备金 率、
公开市 场操 作利 率上 行 、 信贷额 度控 制 、 房 地产 调 控多管 齐下 ， 资产 价格 爆 涨物价 失控 以及
经济大 幅波 动的 风险 降低 ，经济 增长 会更 加平 稳有 序。
在政府 政策 提前 退出 的背 景下 ， 经 济的 波动 性在 熨 平， 上半 年更 多的 是中 小 市值成 长性
股票的 结构 性投 资机 会 。 随着股 指期 货的 推出 ， 大 市值蓝 筹股 的机 会在 于被 市场过 分压 挤的
价值发 现机 会 。 我 们认 为 策略上 更看 好符 合国 家经 济结构 转型 战略 的消 费 ， 科技创 新以 及节
能减排 等相 关行 业 。 其 它 周期性 更强 的行 业 ， 如 金 融、 化工 、 农产 品、 机械 等行业 也会 存在
阶段性 的机 会。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成 立基 金估 值小 组对 基金财 产的 估值 方法 及估 值程序 作决 策， 基金 估值 小 组在遵 守
法律法 规的 要求 下 ， 通 过 参考行 业协 会的 估值 意见 及独立 第三 方机 构估 值数 据等方 式 ， 谨 慎
合理的 制定 高效 可行 的估 值方法 ，以 求公 平对 待投 资者。
估值小 组成 员包 括公 司分 管估值 业务 副总 经理 、投 资总监 及中 央交 易室 、运 营保障 部 、
法律、 监察 稽核 部、 风险 控制等 相关 人员 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估
值后 ， 将 估值 结果 以书 面 形式报 给基 金托 管人 ， 基 金托管 人按 基金 合同 规定 的估值 方法 、 时
间、 程 序进 行复 核， 基金 托 管人复 核无 误后 签章 返回 给基金 管理 人， 由基 金管 理 人对外 公布 。
月末、 年中 和年 末估 值复 核与基 金会 计账 目的 核对 同时进 行。
当发生 了影 响估 值方 法和 程序的 有效 性及 适用 性的 情况时 ， 通 过会 议方 式启 动 估值小 组
的运作 。 对长 期停 牌股 票 等没有 市价 的投 资品 种 ， 由投资 部人 员凭 借其 丰富 的专业 技能 和对
市场产 品的 长期 深入 的跟 踪研究 ， 综合 宏观 经济 、 行业发 展 、 及 个股 状况 等 各方面 因素 ， 从
价值投 资的 角度 进行 理论 分析， 并根 据分 析的 结果 向 基金估 值小 组提 出有 关估 值方法 或估 值
模型的 建议 。 风险 控制 人 员根据 投资 部提 出的 估值 方法或 估值 模型 进行 计算 及验证 ， 并根 据
计算和 验证 的结 果与 投资 部共同 确定 估值 方法 并提 交估值 小组 。估 值小 组共 同讨论 通过 后 ，
运营保障部基金会计 根据 估值小组确认的估值 方法 对各基金进行估值核 算并 与基金托管行
核对 。 法 律、 监察 稽核 部 相关人 员负 责与 托管 行相 关部门 进行 沟通 确认 估值 政策及 程序 ， 监
察执行 估值 政策 及程 序的 合规性 ， 控制 执行 中可 能 发生的 风险 ， 并对 有关 信 息披露 文件 进行
合规性 审查 。
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基金估 值小 组核 心成 员均 具有五 年以 上证 券 、 基 金 行业工 作经 验 ， 具 备专 业 胜任能 力和
相关从 业 资 格， 精通 各自 领域的 理论 知识 ，熟 悉政 策法规 ，并 具有 丰富 的实 践经验 。
2、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理在 需要 时出 席估 值小组 会议 ， 凭 借其 丰富 的 专业技 能和 对市 场产 品的 长期深 入
的跟踪 研究 ， 向估 值小 组 提出估 值建 议 。 估 值小 组 将充分 考虑 基金 经理 的意 见和建 议 ， 确 定
估值方 法。
3、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值小 组秉 承基 金持 有人 利益至 上的 宗旨 ， 在估 值 方法的 选择 上力 求客 观 、 公允 ， 在 数
据的采 集方 面力 求公 开、 获取方 便、 操作 性强 、不 易操纵 。
本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。
4、已 签 约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金 管理 人尚 未与 定价 服务机 构签 署任 何协 议。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
截止本 报告 期末 ， 本基 金 可供分 配利 润为-2,741,194,851.35 元， 根据 相关 法 律法规 和
基金合 同的 要求 以及 本基 金的实 际运 作情 况 ， 报 告 期内本 基金 未满 足收 益分 配条件 ， 故无 需
进行利 润分 配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
2009 年 ，本基金 托管人 在 对景顺长城 精选蓝 筹股票 型证券投资 基金的 托管过 程中，严
格遵守 《 证券 投资 基金 法 》 及 其他 法律 法规 和基 金 合同的 有关 规定 ， 不存 在 任何损 害基 金份
额持有 人利 益的 行为 ，完 全尽职 尽责 地履 行了 基金 托管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配等情 况的 说明
2009 年 ，景顺长 城精选 蓝 筹股票型证 券投资 基金的 管理人 —— 景顺长 城基金 管理有限
公司在 景顺 长城 精选 蓝筹 股票型 证券 投资 基金 的投 资运作 、 基金 资产 净值 计 算、 基金 份额 申
购赎回 价格 计算 、 基金 费 用开支 等问 题上 ， 不存 在 任何损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 ， 在
各重要 方面 的运 作严 格按 照基金 合同 的规 定进 行 。 本报告 期内 ， 景顺 长城 精 选蓝筹 股票 型证
券投资 基金 未进 行利 润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
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本托管人依法对景顺长城 基金管理有限公司编制和 披露的景顺长城精选蓝筹 股票型证
券投资 基金 2009 年 度报 告 中财务 指标 、净 值表 现、 利润分 配情 况、 财务 会计 报告、 投资 组
合报告 等内 容进 行了 核查 ，以上 内容 真实 、准 确和 完整。
§6 审计报告
本报告 期内 ， 安永 华明 会 计师事 务所 对本 基金 出具 了无保 留意 见的 审计 报告 ， 投 资者 可
通过年 度报 告正 文查 看审 计报告 全文 。
§7 年度财务报 表
7.1 资产负债表
会计主 体： 景顺 长城 精选 蓝筹股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2009 年12 月31 日
单位 ：人 民币 元
资 产 附注号
本期末
2009年12 月31日
上年度末
2008 年12 月31日
资 产：
银行存 款
1,320,316,111.03 611,342,449.88
结算备 付金
2,599,002.61 1,947,242.12
存出保 证金
13,985,196.71 750,000.00
交易性 金融 资产
12,980,960,176.67 9,198,761,045.68
其中： 股票 投资
12,980,960,176.67 6,909,313,582.87
基金投 资
- -
债券投资
- 2,289,447,462.81
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
240,146.66 58,653,276.69
应收股 利
- -
应收申 购款
366,514.55 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
14,318,467,148.23 9,871,454,014.37
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009年12 月31日
上年度末
2008 年12 月31日
负 债：
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2009 年年度报告 摘要
11
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
70,685,144.16 23,381,955.44
应付赎 回款
17,550,601.44 2,160,361.17
应付管 理人 报酬
18,030,141.69 13,144,044.37
应付托 管费
3,005,023.63 2,190,674.06
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
3,110,197.22 1,013,376.12
应交税 费
30,899.80 -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
1,141,156.39 888,560.55
负债合 计
113,553,164.33 42,778,971.71
所有者权益：
实收基 金
14,209,361,303.94 16,213,447,000.79
未分配 利润
-4,447,320.04 -6,384,771,958.13
所有者 权益 合计
14,204,913,983.90 9,828,675,042.66
负债和 所有 者权 益总 计
14,318,467,148.23 9,871,454,014.37
注 ： 报 告 截 止 日 2009 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 1.000 元 ， 基 金 份 额 总 额
14,209,361,303.94 份。
7.2 利润表
会计主 体： 景顺 长城 精选 蓝筹股 票型 证券 投资 基金
本报告 期 ：2009 年1 月1 日至 2009 年12 月 31 日
单位 ：人 民币 元
项 目 附注号
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12
月31日
上年度可比期间
2008年1 月1 日至2008 年12
月31日
一、收入
6,628,341,992.49 -11,421,684,901.73
1. 利息 收入
28,850,701.39 90,287,940.13
其中： 存款 利息 收入
9,498,641.73 25,011,083.56
债券利 息收 入
19,352,059.66 64,698,736.87
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 578,119.70
其他利 息收 入
- -
2. 投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-2,346,499,506.24 -1,214,633,423.34
其中： 股票 投资 收益
-2,544,660,844.43 -1,366,060,475.49
基金投 资收 益
- -
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2009 年年度报告 摘要
12
债券投 资收 益
86,305,167.19 5,532,776.51
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- 20,371,492.37
股利收 益
111,856,171.00 125,522,783.27
3. 公允价值变动收益（损 失以
“-” 号填 列）
8,943,920,453.52 -10,302,254,372.57
4. 汇兑收益（损失以“－ ”号
填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填
列）
2,070,343.82 4,914,954.05
减：二、费用
341,764,472.90 300,359,976.03
1 ．管 理人 报酬
200,639,495.64 232,171,666.50
2 ．托 管费
33,439,915.96 38,695,277.65
3 ．销 售服 务费
- -
4 ．交 易费 用
107,234,639.20 27,207,653.02
5 ．利 息支 出
- 1,830,800.80
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 1,830,800.80
6 ．其 他费 用
450,422.10 454,578.06
三、 利润总额 （亏 损总额以 “-”
号填列）
6,286,577,519.59 -11,722,044,877.76
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列
6,286,577,519.59 -11,722,044,877.76
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 景顺 长城 精选 蓝筹股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2009 年1 月1 日至 2009 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2009 年1月1 日至2009 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ）
16,213,447,000.
79
-6,384,771,958.
13
9,828,675,042.66
二、本 期经营活动产生 的基金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- 6,286,577,519.5
9
6,286,577,519.59
三、本 期基金份额交易 产生的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列 ）
-2,004,085,696.
85
93,747,118.50 -1,910,338,578.35
其中：1. 基 金申 购款
1,801,801,357.4
7
-109,685,257.53 1,692,116,099.94
2. 基金 赎回 款
-3,805,887,054.
32
203,432,376.03 -3,602,454,678.29
四、本 期向基金份额持 有人分配 利润 - - -
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2009 年年度报告 摘要
13
产生的 基金 净值 变动 （净 值 减少以 “- ”
号填列 ）
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ）
14,209,361,303.
94
-4,447,320.04 14,204,913,983.90
项目
上年度可比期间
2008 年1月1 日至2008 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ）
20,014,553,117.
99
5,607,213,612.7
3
25,621,766,730.72
二、本 期经营活动产生 的基金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- -11,722,044,87
7.76
-11,722,044,877.7
6
三、本 期基金份额交易 产生的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列 ）
-3,801,106,117.
20
-269,940,693.10 -4,071,046,810.30
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款
-3,801,106,117.
20
-269,940,693.10 -4,071,046,810.30
四、本 期向基金份额持 有人分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （净 值 减少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ）
16,213,447,000.
79
-6,384,771,958.
13
9,828,675,042.66
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分
本报告 页码 从7.1 至 7.4 ，财务 报表 由下 列负 责人 签署；
基金管理 公司负责 人：许 义明，主 管会计工 作负责 人：吴建 军，会计 机构负 责人：邵 媛
媛
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
景顺长 城精 选蓝 筹股 票型 证券投 资基 金( 以下 简称 “ 本基金 ”)系 经中 国证 券监 督管理 委
员会（以下 简称“ 中国证 监会” ）证监 基金字[2007]159 文《 关于同 意景顺长 城精选蓝筹 股
票型证 券投 资基 金募 集的 批复 》 的 核准 ， 由 景 顺长 城 基金管 理有 限公 司作 为发 起人向 社会 公
开 发 行 募 集 ， 基 金 合 同 于 2007 年 6 月 18 日 正 式 生 效 ， 首 次 设 立 募 集 规 模 为
14,722,378,815.70 份基 金份额 。 本 基金 为契 约型 开放式 ， 存 续期 限不 定。 本基金 的基 金 管
理人为 景顺 长城 基金 管理 有限公 司 ， 注 册登 记人 为 景顺长 城基 金管 理有 限公 司， 基金 托管 人
为中国 工商 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “中 国工 商 银行”)。
本基金 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工具 ， 包 括国 内 依法发 行和 上市 交易 的公 司股票 和
债券以 及经 中国 证监 会批 准的允 许基 金投 资的 其他 金融工 具。 本基 金重 点投 资 于具有 较高 内
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2009 年年度报告 摘要
14
在投资 价值 的大 型蓝 筹上 市公司 ， 在控 制风 险的 前 提下谋 求基 金资 产的 长期 稳定增 值 。 本 基
金业绩 比较 基准 为： 沪 深300 指数*80% ＋ 中国 债券 总指数*20% 。
本财务 报表 已 于2010 年3 月 26 日经 本基 金管 理人 批 准。
7.4.2 会计报表的编制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月颁 布的 《企业 会计 准则 —基 本准 则》和 38
项具体 会计 准则 、 其后 颁 布的应 用指 南 、 解 释以 及 其他相 关规 定 （统 称 “企 业会计 准则 ”)、
中国证券 业协会制 定的《 证券投资 基金会计 核算业 务指引》 、 中国证 监会制定 的《关于 进 一
步规范 证券 投资 基金 估值 业务的 指导 意见 》 、 《 关于 证 券投资 基金 执行<企 业会 计 准则> 估值 业
务及份 额净 值计 价有 关事 项的通 知》 、 《 证券 投资 基 金信息 披露 管理 办法 》 、 《 证券投 资基 金信
息披露 内容 与格 式准 则 》 第 2 号 《 年度 报告 的内 容 与格式 》 、 《证 券投 资基 金 信息披 露编 报规
则》第 3 号《 会计报 表附 注的编 制及 披露 》和 《证 券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<
年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会颁 布的 相关规 定编 制。
本基金 财务 报表 以本 基金 持续经 营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本基金财务 报表符 合企业 会计准则的 要求， 真实、 完整地反映 了本基 金于 2009 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2009 年 度的 经营 成果 和净 值变动 情况 。
7.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
7.4.5.1 会计政策变更的 说明
本基金 于2009 年度 未发 生 会计政 策变 更。
7.4.5.2 会计估计变更的 说明
本基金 于2009 年度 未发 生 会计估 计变 更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 于2009 年度 未发 生 会计差 错更 正。
7.4.6 税项
1. 印花税
经国 务院 批准 ， 财政 部 、 国 家税 务总 局决 定 ， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调 整 证券 （股
票）交 易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为1 ‰；
经国务 院批 准 ， 财 政部 、 国家税 务总 局决 定 ， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整 由 出让方 按
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2009 年年度报告 摘要
15
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政
策问题 的通 知 》 的 规定 ， 股 权分置 改革 过程 中因 非流 通股股 东向 流通 股股 东支 付对价 而发 生
的股权 转让 ，暂 免征 收印 花税。
2. 营业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总局 财税字[2004]78 号 文 《 关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 ，
自 2004 年 1 月1 日 起， 对 证券投 资基 金（ 封闭 式证 券投资 基金 ，开 放式 证券 投资基 金） 管
理人运 用基 金买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ，继 续免 征营业 税和 企业 所得 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2008]1 号文 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知 》
的规定 ， 对证 券投 资基 金 从证券 市场 中取 得的 收入 ， 包 括买 卖股 票、 债券 的 差价收 入 ， 股 权
的股息 、红 利收 入， 债券 的利息 收入 及其 他收 入， 暂不征 收企 业所 得税 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政
策问题 的通 知 》 的 规定 ， 股 权分置 改革 中非 流通 股股 东通过 对价 方式 向流 通股 股东支 付的 股
份、现 金等 收入 ，暂 免征 收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
3． 个人所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2002]128 号文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收
问题的通 知》 ，对 基金取得 的股票的 股息、红 利收入 及债券的 利息收入 ，由上 市公司及 债 券
发行企 业在 向基 金派 发股 息、红 利收 入及 债券 的利 息收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]107 号文 《 关于股 息红 利有 关个 人所 得税政 策
的补充 通 知 》 的规 定， 自 2005 年6 月13 日起 ， 对 证 券投资 基金 从上 市公 司分 配取得 的股 息
红利所 得， 按照 财税[2005]102 号 文规 定， 扣缴 义务 人在代 扣代 缴个 人所 得税 时，减 按 50%
计算应 纳税 所得 额；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政
策问题 的通 知 》 的 规定 ， 股 权分置 改革 中非 流通 股股 东通过 对价 方式 向流 通股 股东支 付的 股
份、现 金等 收入 ，暂 免征 收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 基 金发 起人 、 注册 登记 人、 基金
销售机 构
中国工 商银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
长城证 券有 限责 任公 司（ “长城 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2009 年年度报告 摘要
16
景顺资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 股东
开滦( 集团) 有限 责任 公司 基金管 理人 股东
大连实 德集 团有 限公 司 基金管 理人 股东
于 2009 年 度， 并无 与本 基 金存在 控制 关系 或其 他重 大影响 关系 的关 联方 发生 变化的 情
况。
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.8 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
7.4.8.1 通过关联方交易 单元 进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2009年1月1 日至2009 年12 月31日
上年度 可比 期间
2008年1月1 日至2008 年12 月31
日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
长城证 券 19,910,400,857.06 28.37% 1,661,727,892.73 17.43%
7.4.8.1.2 权证交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2009 年1月1 日至2009 年12 月31日
上年度 可比 期间
2008年1月1 日至2008 年12 月31日
成交金 额
占 当期 权证 成
交 总额 的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总额 的
比例
长城证 券 - - 1,202,423.67 4.14%
7.4.8.1.3 债券交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2009年1月1 日至2009 年12 月31日
上年度 可比 期间
2008年1月1 日至2008 年12 月31日
成交金 额
占 当期 债券 成
交 总额 的比 例
成交金 额
占当期 债券
成交总额 的
比例
长城证 券 16,846,287.04 43.30% - -
7.4.8.1.4 应支付关联方 的佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2009年1月1 日至2009 年12 月31日
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2009 年年度报告 摘要
17
当期
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
长城证 券 16,923,780.12 28.72% 1,636,833.05 52.63%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2008年1月1 日至2008 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
长城证 券 1,412,460.57 17.55% - -
上述佣 金按 市场 佣金 率计 算,扣 除券 商需 承担 的费 用(包括 但不 限于 买(卖) 经 手 费、 证 券
结算风 险基 金和 上海 证券 交易所 买( 卖)证 管费 等） 。
管理人 因此 从关 联方 获取 的其他 服务 主要 包括 ： 为 本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市
场信息 服务 。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2009 年1月1 日至2009 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2008年1月1 日至2008 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理
费
200,639,495.64 232,171,666.50
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护
费
41,993,786.29 48,206,946.42
1）基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的1.5% 的 年 费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H=E ×1.5%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理人 的管 理费 每日 计算 ， 逐 日累 计至 每月 月 底， 按月 支付 ， 由 基金 托 管人于 次月
前两个 工作 日内 从基 金资 产中一 次性 支付 给基 金管 理人。
2) 基 金管 理费 于 2009 年 末尚未 支付 的金 额 为 18,030,141.69 ，于 2008 年 末 尚未支 付
的金额 为13,144,044.37 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2009 年1月1 日至2009 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2008年1月1 日至2008 年12 月31
日
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2009 年年度报告 摘要
18
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管
费
33,439,915.96 38,695,277.65
1）基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.25% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E ×0.25%/ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 底 ， 按 月 支付 ； 由 基金 托管 人于 次 月前两 个工
作日内 从基 金资 产中 一次 性支取 。
2)
基 金托 管费 于 2009 年 末尚未 支付 的金 额 为 3,005,023.63，于 2008 年 末尚 未支付
的金额 为2,190,674.06 。
7.4.8.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行
- - - -
2,655,650,000.
00
910,697.18
除上述 交易 外， 本基 金于 本年度 及 2008 年度 未与 关 联方进 行其 它银 行间 同业 市场的 债
券交易 。
7.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本基金 的基 金管 理人 于本 年度及 自 2008 年度 均未 投 资本基 金。
7.4.8.4.2 报告期末除 基 金管理人 之外的其他 关联 方 投资本基金的情况
本基金 的其 他关 联方 于本 年度末 及 2008 年度 末均 未 持有本 基金 份额 。
7.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2008 年1 月1 日至 2008 年12 月31 日
期末余 额 当期利息 收入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 1,320,316,111.03 9,054,648.57 611,342,449.88 24,942,881.62
本基金 的银 行存 款由 基金 托管人 中国 工商 银行 保管 ，并按 银行 间同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
金额单 位： 人民 币元
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2009 年年度报告 摘要
19
上年度 可比 期间
2008 年1 月 1 日至 2008 年12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：股/张） 总金额
长城证 券 601766 中国南 车 网上新 股发 行 4,512,000 9,836,160.00
本基金 于2009 年度 未在 承 销期内 直接 购入 关联 方承 销证券 。
7.4.9 期末（2009 年12 月31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股 票
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
601117 中国化学
2009-12-2
9
2010-01-0
7
公开发
行未上
市
5.43 5.43 14,000 76,020.00 76,020.00 -
7.4.12.1.2 受限证券类别：债 券
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
7.4.12.1.3 受限证券类别：
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
7.4.9.2 期末持有的暂时 停牌 等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘
单价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额 备注
600739 辽宁成 大 2009-12-28
资产
重组
38.09 2010-01-11 41.90 3,681,990 123,428,610.30 140,246,999.10 -
000623 吉林敖 东 2009-12-28
资产
重组
49.19 2010-01-11 54.11 1,483,401 64,311,557.06 72,968,495.19 -
000709 唐钢股 份 2009-12-16
资产
重组
7.09 2010-01-25 6.60 15,719,185 125,916,048.57 111,449,021.65 -
7.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.9.3.1 银行间市场债 券正回购
本基金 于本 年末 未持 有从 事债券 正回 购交 易中 作为 抵押的 债券 。
7.4.9.3.2 交易所市场债 券正回 购
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2009 年年度报告 摘要
20
本基金 于本 年末 未持 有从 事债券 正回 购交 易中 作为 抵押的 债券 。
7.4.10 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组合报 告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 12,980,960,176.67 90.66
其中： 股票 12,980,960,176.67 90.66
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生 品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,322,915,113.64 9.24
6 其他各 项资 产 14,591,857.92 0.10
7 合计 14,318,467,148.23 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 1,655,380,005.04 11.65
C 制造业 4,712,285,929.68 33.17
C0
食品 、饮 料 754,398,749.99 5.31
C1
纺织 、服 装、 皮毛 11,987,944.00 0.08
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 80,374,786.04 0.57
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 288,783,540.84 2.03
C5
电子 113,394,679.04 0.80
C6
金属 、非 金属 1,659,160,989.38 11.68
C7
机械 、设 备、 仪表 1,349,462,915.36 9.50
C8
医药 、生 物制 品 454,722,325.03 3.20
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 202,438,615.60 1.43
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2009 年年度报告 摘要
21
E 建筑业 140,266,599.34 0.99
F 交通运 输、 仓储 业 403,107,701.54 2.84
G 信息技 术业 349,016,089.94 2.46
H 批发和 零售 贸易 767,604,424.71 5.40
I 金融、 保险 业 3,806,401,549.17 26.80
J 房地产 业 767,950,116.55 5.41
K 社会服 务业 159,222,887.10 1.12
L 传播与 文化 产业 17,286,258.00 0.12
M 综合类 - -
合计 12,980,960,176.67 91.38
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 10,140,000 558,612,600.00 3.93
2 601166 兴业银 行 12,196,084 491,624,146.04 3.46
3 601328 交通银 行 44,247,503 413,714,153.05 2.91
4 601088 中国神 华 9,247,171 321,986,494.22 2.27
5 600036 招商银 行 17,674,787 319,029,905.35 2.25
6 600030 中信证 券 9,747,862 309,689,575.74 2.18
7 600000 浦发银 行 13,908,714 301,680,006.66 2.12
8 601169 北京银 行 13,397,616 259,109,893.44 1.82
9 000024 招商地 产 9,367,100 249,445,873.00 1.76
10 601939 建设银 行 40,273,240 249,291,355.60 1.75
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 ， 应 阅读 登载 于基 金 管理人 网站 的年
度报告 正文 。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2%的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601857 中国石 油 637,415,877.98 6.49
2 600036 招商银 行 612,352,649.77 6.23
3 601601 中国太 保 600,454,829.09 6.11
4 601166 兴业银 行 593,986,145.50 6.04
5 601600 中国铝 业 589,793,453.71 6.00
6 601318 中国平 安 554,944,978.99 5.65
7 600016 民生银 行 532,742,405.08 5.42
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2009 年年度报告 摘要
22
8 000001 深发展 Ａ 512,580,950.16 5.22
9 601899 紫金矿 业 490,664,048.43 4.99
10 000024 招商地 产 470,196,733.20 4.78
11 601328 交通银 行 457,283,230.80 4.65
12 601919 中国远 洋 447,094,482.40 4.55
13 600028 中国石 化 438,092,481.85 4.46
14 601088 中国神 华 421,491,968.51 4.29
15 601628 中国人 寿 420,346,365.33 4.28
16 601808 中海油 服 399,312,044.57 4.06
17 600362 江西铜 业 396,595,180.37 4.04
18 600019 宝钢股 份 396,192,336.26 4.03
19 601169 北京银 行 389,575,384.16 3.96
20 600739 辽宁成 大 388,358,261.16 3.95
21 600030 中信证 券 386,587,657.97 3.93
22 000063 中兴通 讯 374,789,515.63 3.81
23 600104 上海汽 车 374,524,688.01 3.81
24 000792 盐湖钾 肥 356,472,971.15 3.63
25 600837 海通证 券 341,013,213.00 3.47
26 600550 天威保 变 337,517,242.61 3.43
27 000983 西 山煤 电 325,184,843.48 3.31
28 600089 特变电 工 321,779,035.76 3.27
29 000878 云南铜 业 316,710,900.36 3.22
30 000825 太钢不 锈 312,853,045.58 3.18
31 600489 中金黄 金 309,256,322.54 3.15
32 600528 中铁二 局 308,743,566.73 3.14
33 000858 五 粮 液 300,582,751.70 3.06
34 002024 苏宁电 器 298,282,977.69 3.03
35 000933 神火股 份 291,859,031.73 2.97
36 000002 万 科Ａ 291,718,114.74 2.97
37 600585 海螺水 泥 288,170,369.92 2.93
38 600050 中国联 通 284,369,170.65 2.89
39 600048 保利地 产 280,661,185.13 2.86
40 000651 格力电 器 280,489,167.84 2.85
41 000060 中金岭 南 275,669,518.30 2.80
42 600009 上海机 场 273,631,622.28 2.78
43 600875 东方电 气 270,120,010.31 2.75
44 601958 金钼股 份 266,266,678.98 2.71
45 601390 中国中 铁 265,786,352.35 2.70
46 000898 鞍钢股 份 262,907,415.47 2.67
47 601939 建设银 行 259,891,750.89 2.64
48 600005 武钢股 份 258,969,619.01 2.63
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2009 年年度报告 摘要
23
49 600150 中国船 舶 256,341,888.89 2.61
50 600031 三一重 工 253,558,482.90 2.58
51 601699 潞安环 能 246,526,792.26 2.51
52 601988 中国银 行 242,293,483.34 2.47
53 601666 平煤股 份 241,679,166.21 2.46
54 600547 山东黄 金 238,295,721.06 2.42
55 600900 长江电 力 225,147,820.71 2.29
56 601009 南京银 行 216,262,403.75 2.20
57 600000 浦发银 行 215,232,710.03 2.19
58 601006 大秦铁 路 214,036,014.64 2.18
59 000069 华侨城 Ａ 211,324,572.11 2.15
60 000612 焦作万 方 208,957,664.04 2.13
61 000422 湖北宜 化 205,187,345.51 2.09
62 000157 中联重 科 203,399,427.15 2.07
63 600690 青岛海 尔 202,948,347.00 2.06
注：买 入金 额按 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2%的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600036 招商银 行 1,280,531,743.83 13.03
2 601318 中国平 安 905,846,468.81 9.22
3 000001 深发展 Ａ 903,839,238.75 9.20
4 601628 中国人 寿 754,666,561.26 7.68
5 600030 中信证 券 720,771,395.96 7.33
6 000002 万 科Ａ 674,938,734.84 6.87
7 600028 中国石 化 672,977,167.26 6.85
8 600000 浦发银 行 660,263,490.67 6.72
9 000825 太钢不 锈 621,660,885.91 6.32
10 601006 大秦铁 路 611,762,869.18 6.22
11 601857 中国石 油 569,342,803.47 5.79
12 601600 中国铝 业 559,755,152.70 5.70
13 600519 贵州茅 台 509,764,418.54 5.19
14 600050 中国联 通 506,684,654.03 5.16
15 600900 长江电 力 502,857,713.02 5.12
16 600016 民生银 行 486,442,678.81 4.95
17 000858 五 粮 液 476,963,661.74 4.85
18 601899 紫金矿 业 465,284,376.93 4.73
19 600362 江西铜 业 451,871,233.35 4.60
20 600009 上海机 场 443,921,437.63 4.52
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24
21 600489 中金黄 金 442,320,133.03 4.50
22 601601 中国太 保 408,707,484.40 4.16
23 000983 西山煤 电 405,968,894.98 4.13
24 600104 上海汽 车 367,800,182.55 3.74
25 601088 中国神 华 339,688,810.10 3.46
26 600089 特变电 工 337,508,404.82 3.43
27 601988 中国银 行 325,342,944.01 3.31
28 000063 中兴通 讯 323,475,187.39 3.29
29 600019 宝钢股 份 322,919,589.14 3.29
30 600528 中铁二 局 317,700,258.23 3.23
31 601898 中煤能 源 317,594,793.21 3.23
32 600739 辽宁成 大 316,477,884.37 3.22
33 601808 中海油 服 313,816,692.52 3.19
34 000060 中金岭 南 309,498,982.68 3.15
35 601919 中国远 洋 300,033,747.36 3.05
36 000792 盐湖钾 肥 291,388,223.65 2.96
37 600547 山东黄 金 268,024,255.82 2.73
38 600015 华夏银 行 262,887,173.42 2.67
39 601390 中国中 铁 262,400,898.26 2.67
40 601666 平煤股 份 257,108,232.62 2.62
41 600837 海通证 券 255,889,107.28 2.60
42 000709 河北钢 铁 250,851,653.27 2.55
43 600432 吉恩镍 业 246,386,256.40 2.51
44 601166 兴业银 行 240,099,160.07 2.44
45 000933 神火股 份 236,070,793.63 2.40
46 601939 建设银 行 232,375,278.00 2.36
47 000538 云南白 药 224,687,896.25 2.29
48 000898 鞍钢股 份 223,272,047.28 2.27
49 600150 中国船 舶 219,858,553.44 2.24
50 600031 三一重 工 218,935,858.40 2.23
51 601009 南京银 行 212,778,261.82 2.16
52 601699 潞安环 能 210,978,980.96 2.15
53 000630 铜陵有 色 200,381,591.01 2.04
54 600717 天津港 198,771,491.29 2.02
注：卖 出金 额按 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 34,890,409,376.67
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 35,325,870,748.84
注： 买入 股票 成本 、 卖出 股票收 入均 按成 交金 额 （ 成交单 价乘 以成 交数 量 ） 填列 ， 不 考
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25
虑相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的 前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本报 告 期 内 未 出 现基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案调 查 或 者 在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
8.9.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 未 超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
8.9.3 期末其他 各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 13,985,196.71
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 240,146.66
5 应收申 购款 366,514.55
6 其他应 收款 0.00
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 14,591,857.92
8.9.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.9.5 期末前十名股票中 存在流通受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额 单 位： 份
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持有人 户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额比
例
910,698 15,602.71 240,059,852.24 1.69% 13,969,301,451.70 98.31%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员 持 有 本 开放
式基金
- -
§10 开放式基金份额变 动
单位 ：份
基金合 同生 效日(2007 年6 月 18 日) 基金 份额 总额
14,722,378,815.70
本报告 期期 初基 金份 额总 额
16,213,447,000.79
本报告 期期 间基 金总 申购 份额
1,801,801,357.47
减：本 报告 期期 间基 金总 赎回份 额
3,805,887,054.32
本报告 期期 间基 金拆 分变 动份额
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
14,209,361,303.94
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
在本报 告期 内， 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 ， 基金 管理 人 于 2009 年 3 月 21 日 发布 公告， 经景 顺长 城基 金管 理有限 公
司董事会审 议通过 ，并报 中国证券监 督管理 委员会 核准（证监 许可[2009]214 号） ，聘 任蔡
宝 美女 士为 公司 副总 经理 。
基金管 理人 于2009 年3 月25 日发 布公 告， 经 景顺 长城基 金管 理有 限公 司董 事会审 议 通
过，同 意梁 华栋 先生 由于 个人原 因辞 去公 司总 经理 职务。
基金管 理人 于 2009 年 8 月 6 日 发布 公告 ，经 景顺 长城基 金管 理有 限公 司董 事会审 议 通
过， 并 经中 国证 券监 督管 理委员 会证 监许 可 ［2009 ］694 号文 核准， 聘任 许义 明先生 担任 本
公司总 经理 。
基金管 理人 于 2009 年12 月 31 日 发布 公告 ，公 司第 二届董 事会 任期 届满 ，经 过股东 会
选举 ， 公 司第 三届 董事 会 成立 。 第 三届 董事 会由 以 下7 名 董事 组成 ： 赵如 冰 先生 、 罗 德城 先
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 2009 年年度报告 摘要
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生、杨平 先生、许 义 明先 生、李晓 西先生（ 独立董 事） 、伍同 明先生 （独立董 事）和靳 庆 军
先生（独 立董事） ，其中赵 如冰先生 、杨平先 生、许 义明先生 和李晓西 先生（ 独立董事 ） 为
2009 年 度新当 选董事。 公 司第二届 董事会董 事长徐 英女士任 期届满离 任，经 中国证监 会基
金部批 准， 公司 董事 许义 明先生 代为 履行 董事 长职 务。
有关公 告刊 登在 中国 证券 报、上 海证 券报 、证 券时 报及基 金管 理人 网站 上 。
本基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门无 重大 人事 变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
在本报 告期 内， 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项 。
11.4 基金投资策略的改变
在本报 告期 内， 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本基金聘 请的安永 华明会 计师事务 所已经连 续 3 年 为本基金 提供审计 服务， 本年度 应
支付给 会计 师事 务所 的报 酬为人 民 币130,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员
未受到 监管 部门 的任 何稽 查和处 罚。
11.7 基金租用证券公司 交 易单元 的有关情况
11.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资 及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元数
量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
长 城 证 券 有
限责任 公司
1 19,910,400,857.06 28.37% 16,923,780.12 28.72%
未变
中 信 证 券 股
份有限 公司
1 8,511,126,089.54 12.13% 6,915,370.06 11.74%
未变
招 商 证 券 股
份有限 公司
1 3,810,656,992.94 5.43% 3,096,183.77 5.25%
未变
中 国 国 际 金
融有限 公司
1 6,011,887,470.40 8.57% 4,884,712.50 8.29%
未变
中 信 建 投 证
券 有 限 责 任
公司
1 9,173,239,466.20 13.07% 7,797,218.88 13.23%
未变
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国 信 证 券 股
份有限 公司
1 7,984,223,932.99 11.38% 6,786,568.76 11.52%
未变
安 信 证 券 股
份有限 公司
1 8,499,212,082.84 12.11% 7,224,286.85 12.26%
未变
中 国 银 河 证
券 股 份 有 限
公司
1 4,977,086,527.86 7.09% 4,230,498.75 7.18%
新增
兴 业 证 券 股
份有限 公司
1 1,306,329,754.39 1.86% 1,061,399.86 1.80%
新增
申 银 万 国 证
券 股 份 有 限
公司
1 - - - -
新增
北 京 高 华 证
券 有 限 责 任
公司
1 - - - -
新增
注：基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 ：
1）选 择标 准
a、资 金实 力雄 厚， 信誉 良 好；
b、财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
c、经 营行 为规 范， 最近 两 年未因 重大 违规 行为 受到 监管机 关的 处罚 ；
d、内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求；
e、该证券 经营机 构具有较 强的研究 能力，有 固定的 研究机构 和专门的 研究人 员，能及 时 、
全面 、 定 期向 基金 管理 人 提供高 质量 的咨 询服 务 ， 包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向
分析报 告 、 个 股分 析报 告 及其他 专门 报告 以及 全面 的信息 服务 。 并能 根据 基 金管理 人的 特定
要求， 提供 专门 研究 报告 。
2）选 择程 序
基金管 理人 根据 以上 标准 进行考 察后 ， 确定 证券 经 营机构 的选 择 。 基 金管 理 人与被 选择 的证
券经营 机构 签订 协议 。
景顺长城基金管理有限公司
二〇一〇年三月三十日
