交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2009年年度报告
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交银施罗德环球精选价值证券投资基金
2009年年度报告摘要
2009 年12 月31 日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一〇年三月三十日
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§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）根据本基金
合同规定，于 2010年 3月 26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自 2009年 1月 1日起至 12月 31日止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 交银环球精选股票(QDII)
基金主代码 519696
交易代码
519696
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年8月22日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 254,877,988.54份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
通过全球资产配置和灵活分散投资，在有效分散和控制
风险的前提下，实现长期资本增值。
投资策略
自上而下配置资产，通过对全球宏观经济和各经济体的
基本面分析，在不同区域间进行有效资产配置，自下而
上精选证券，挖掘定价合理、具备持续竞争优势的上市
公司股票进行投资，并有效控制下行风险。
业绩比较基准
70%×标准普尔全球大中盘指数(S&P Global
LargeMidCap Index)+30%×恒生指数
风险收益特征
本基金以股票及股票基金为主要投资对象，属于较高预
期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和
收益水平高于混合型基金和债券型基金。此外，本基金
在全球范围内进行投资，除了需要承担国际市场的市场
波动风险之外，还面临汇率风险、国别风险、新兴市场
风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有
限公司
中国建设银行股份有限
公司
信息披露负责人
姓名 陈超 尹东
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联系电话 021-61055050 010-67595003
电子邮箱
xxpl@jysld.com，
disclosure@jysld.com
yindong.zh@ccb.cn
客户服务电话
400-700-5000，
021-61055000
010-67595096
传真 021-61055034 010-66275853
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
英文 Schroder Investment
Management Limited
JPMorgan Chase Bank, National
Association 名称
中文 施罗德投资管理有限公司 摩根大通银行
注册地址 英国伦敦 1111 Polaris Parkway,
Columbus, OH43240, U.S.A.
办公地址 31 Gresham Street London 270 Park Avenue, New York, New
York 10017
邮政编码 EC2V 7QA 10017
2.5 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人
互联网网址
www.jysld.com ， www.bocomschroder.com ，
www.jyfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009年
2008年8月22日至2008
年12月31日
本期已实现收益 127,586,319.39 -2,670,933.93
本期利润 188,340,131.86 -15,603,179.12
加权平均基金份额本期利润 0.6444 -0.0356
本期基金份额净值增长率 72.31% -2.70%
3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年8月22日
期末可供分配基金份额利润 0.3452 -0.0272
期末基金资产净值 400,363,770.72 297,326,188.57
期末基金份额净值 1.571 0.973
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注：1、 本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际
收益水平要低于所列数字；
2、 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 10.56% 1.14% 4.40% 0.96% 6.16% 0.18%
过去六个月 25.33% 1.17% 21.73% 1.02% 3.60% 0.15%
过去一年 72.31% 1.38% 39.14% 1.47% 33.17% -0.09%
自基金合同
生效起至今
67.65% 1.20% -2.77% 2.13% 70.42% -0.93%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：图示日期为 2008年8月22日至2009 年 12 月 31 日。基金合同生效当年的净值
增长率按照当年实际存续期计算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
金额单位：人民币元
年度利润分配
年度
每 10份基
金份额分红
数
现金形式发放总
额
再投资形式发放
总额
合计
备注
2008年 - - - - -
2009年 0.800 14,870,788.10 9,864,887.42 24,735,675.52 -
合计
14,870,788.10 9,864,887.42 24,735,675.52 -
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公
司是经中国证监会证监基字[2005]128号文批准，于 2005年 8月 4日成立的合资基金管
理公司。公司总部设于上海，注册资本为 2亿元人民币。 截止到 2009年 12月 31日，
公司已经发行并管理的基金共有十一只，均为开放式基金：交银施罗德精选股票证券投
资基金（基金合同生效日： 2005年 9月 29 日）、交银施罗德货币市场证券投资基金（基
金合同生效日：2006年 1月 20日）、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（基金
合同生效日：2006年 6月 14日）、交银施罗德成长股票证券投资基金（基金合同生效
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日：2006年 10月 23 日）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（基金合同生效日：2007
年 8月 8日）、交银施罗德增利债券证券投资基金（基金合同生效日：2008年 3月 31
日）、交银施罗德环球精选价值证券投资基金（基金合同生效日：2008年 8月 22日）、
交银施罗德保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2009年 1月 21日）、交银施
罗德先锋股票证券投资基金（基金合同生效日：2009年 4月 10日）、上证 180公司治
理交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2009年 9月 25日）和交银施罗
德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金合同生效日：2009
年 9月 29日）。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理期
限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
郑伟辉
本基金的
基金经理
2008-08-22 - 32年
郑伟辉先生，中国国籍。大
专学历。曾任施罗德投资管
理（香港）有限公司独立投
资基金主管，负责管理香港
机构客户、大型退休基金、
慈善基金及私人客户基金。
2007 年 9 月加入交银施罗德
基金管理有限公司。
注：1、本表所列基金经理任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并
公告(如适用)之日为准。
2、本表所列基金经理证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证
券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
姓名 在境外投资顾问所任职务
证券从业
年限
说明
Virgin
ie
Maison
neuve
施罗德集团资产配置委员会成员、 多
区域（全球及国际）股票投资主管
22年
Virginie Maisonneuve 女
士，法国高等商业管理学院
工商管理硕士，CFA。历任
苏格兰Martin Currie资产
管理公司欧洲大陆股票基
金基金经理，波士顿
Batterymarch 财务管理公
司基金经理，纽约 Clay
Finlay 公司投资总监、董
事、管理委员会及投资策略
委员会委员。 2004年加入施
罗德投资管理有限公司。
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4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管
理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门
的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格
控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范
围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
本公司有严格的投资控制制度和风险监控制度来保证旗下基金运作的公平，报告期
内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本投资组合与公司旗下管
理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗
内（同日内、5日内、10日内）同向交易的交易价格并未发现异常差异。
4.4.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本公司旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。
4.4.3 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未发现异常交易行为。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析
继2009年夏季股票市场大幅反弹之后，大部分市场在2009年第四季度取得了较好
的收益。 然而收获之路并不平坦， 股票市场在10月底和11月底时都出现阶段性的回调，
迪拜事件对亚洲和新兴市场的短期冲击较为明显。尽管如此，其对市场而言仅仅是个短
期事件，以美国市场为首的反弹回补了此前的回调。面对美元走强和对宽松货币政策的
担忧，12月全球市场大幅波动。过去的第四季度，美国市场各个板块表现迥异，科技板
块和医药板块战胜金属和金融板块。虽然一些大银行不断有利好的盈利消息公布，但最
终跑输指数。另一方面，科技板块由于强盈利周期的到来而获得良好盈利，其成长性股
票也印证了这一现象。除了美国，新兴市场在四季度表现抢眼，其中拉丁美洲表现尤为
突出。相比之下，日本和欧洲市场较差，其中日本市场表现差主要受日元升值的影响，
这种影响在年底开始转向。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
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截至 2009 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.571 元，本报告期份额净值增长率
为72.31%，同期业绩比较基准增长率为39.14%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为，2010年全球经济的成长动力来自政策支持和新兴市场强劲需求。虽然库
存周期的淡出可能会导致中期的温和下跌，但我们看到企业盈利的好转将带来就业的好
转和资本开支的提升。最近就业数据的改善正如我们所预见的那样：企业对盈利前景有
所改观，他们不用像年初那样大幅度削减开支。我们期望美国 2010 年企业盈利可以持
续增长28%。我们预测美国、欧元区、日本和英国的利率在2010年9月之前将维持现在
的水平，原因是各国央行意识到他们不能太早紧缩，以免经济陷入二次衰退。未来的盈
利增长和低利率水平都预示着投资股票市场的“蜜月期”将得以持续。疲弱日元和欧元
将分别提振日本和欧元区的出口行业，新兴市场由于经济所受挑战较少而继续保持乐观
预期，其受益于来自中国的强劲增长以及充足的流动性。根据我们的量化模型，新兴市
场依旧是评级最高的地区，然而投资者已经慢慢对此区域的股票估值感到担忧，同时新
兴市场也由于资本流入加速而开始存在经济过热的风险。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并
成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险控制部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，由金
融工程部进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面
审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持
续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会
成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员
会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
遵照法律法规及基金合同的约定，本报告期内本基金利润分配信息列示如下：
金额单位：人民币元
本报告期内应分配金额 本报告期内已分配金额
尚未分配利润金
额
本报告期内分
红次数
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11,272,078.13 24,735,675.52 - 两次
注：本报告期内应分配金额= 本基金基金合同约定的最低收益分配比例×本年度可分配
收益
2009年度本基金分红次数和分配比例达到了法律法规及基金合同的要求。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券
投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对
本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、利润分配等方面进行了认真的复核，对本
基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行
为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为24,735,675.52元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
审计报告
普华永道中天会计师事务所有限公司对交银施罗德环球精选价值证券投资基金
2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表
以及财务报表附注出具了标准无保留意见的审计报告（普华永道中天审字(2010)第
20189号）。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：交银施罗德环球精选价值证券投资基金
报告截止日：2009年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
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2009年12月31日 2008年12月31日
资 产：
银行存款
7.4.7.1 30,006,617.09 9,982,423.03
结算备付金
- 414,452.56
存出保证金
--
交易性金融资产
7.4.7.2 374,106,568.79 254,795,822.32
其中：股票投资
374,106,568.79 41,662,927.62
基金投资
--
债券投资
- 213,132,894.70
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
7.4.7.3 - 85,414.73
买入返售金融资产
7.4.7.4 - 35,000,000.00
应收证券清算款
--
应收利息
7.4.7.5 1,399.22 2,931,117.93
应收股利
135,262.31 45,110.16
应收申购款
802,130.12 10,837.44
递延所得税资产
--
其他资产
7.4.7.6 --
资产总计
405,051,977.53 303,265,178.17
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
7.4.7.3 --
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
189,220.98 -
应付赎回款
3,197,860.50 5,097,192.49
应付管理人报酬
614,165.53 468,017.66
应付托管费
119,421.07 91,003.43
应付销售服务费
--
应付交易费用
7.4.7.7 --
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
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其他负债
7.4.7.8 567,538.73 282,776.02
负债合计
4,688,206.81 5,938,989.60
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9 254,877,988.54 305,644,419.82
未分配利润
7.4.7.10 145,485,782.18 -8,318,231.25
所有者权益合计
400,363,770.72 297,326,188.57
负债和所有者权益总计
405,051,977.53 303,265,178.17
注：1. 报告截止日2009年12月31日，基金份额净值1.571元，基金份额总额
254,877,988.54份。
2. 本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号， 投资
者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
7.2 利润表
会计主体：交银施罗德环球精选价值证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2009年1月1日至
2009年12月31日
上年度可比期间
2008年8月22日至
2008年12月31日
一、收入
203,652,681.63 -11,873,971.80
1.利息收入
931,335.65 4,106,846.69
其中：存款利息收入
7.4.7.11 162,181.45 202,217.08
债券利息收入
752,854.20 3,892,367.61
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
16,300.00 12,262.00
其他利息收入
--
2.投资收益（损失以“-”填列）
141,808,868.34 -3,234,362.22
其中：股票投资收益
7.4.7.12 134,718,609.52 -3,581,057.30
基金投资收益
--
债券投资收益
7.4.7.13 485,770.70 54,300.00
资产支持证券投资收益
--
衍生工具收益
7.4.7.14 1,788,051.19 -
股利收益
7.4.7.15 4,816,436.93 292,395.08
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.16
60,753,812.47 -12,932,245.19
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
-726,290.68 -60,162.62
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5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.17
884,955.85 245,951.54
减：二、费用
15,312,549.77 3,729,207.32
1．管理人报酬
6,673,925.74 2,776,559.55
2．托管费
1,297,707.79 539,886.59
3．销售服务费
--
4．交易费用
7.4.7.18 6,744,263.63 147,498.59
5．利息支出
--
其中：卖出回购金融资产支出
--
6．其他费用
7.4.7.19 596,652.61 265,262.59
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
188,340,131.86 -15,603,179.12
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列
188,340,131.86 -15,603,179.12
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：交银施罗德环球精选价值证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日
单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
305,644,419.82 -8,318,231.25 297,326,188.57
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 188,340,131.86 188,340,131.86
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”
号填列）
-50,766,431.28 -9,800,442.91 -60,566,874.19
其中：1.基金申购款 511,875,571.05 160,463,949.19 672,339,520.24
2.基金赎回款 -562,642,002.33 -170,264,392.10 -732,906,394.43
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-”号填列）
- -24,735,675.52 -24,735,675.52
五、期末所有者权益
（基金净值）
254,877,988.54 145,485,782.18 400,363,770.72
项目
上年度可比期间
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2009年年度报告
第 14 页 共 34 页
2008年8月22日至2008年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
508,425,627.85 - 508,425,627.85
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -15,603,179.12 -15,603,179.12
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”
号填列）
-202,781,208.03 7,284,947.87 -195,496,260.16
其中：1.基金申购款 1,308,327.59 -43,267.15 1,265,060.44
2.基金赎回款 -204,089,535.62 7,328,215.02 -196,761,320.60
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-”号填列）
---
五、期末所有者权益
（基金净值）
305,644,419.82 -8,318,231.25 297,326,188.57
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：莫泰山
主管会计工作负责人：许珊燕
会计机构负责人：张丽
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 (以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第 635 号《关于核准交银施罗德
环球精选价值证券投资基金募集的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中
华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》
负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金
利息共募集人民币 508,068,907.66 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华
永道中天验字(2008)第 130 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《交银施罗德
环球精选价值证券投资基金基金合同》于2008年8月22日正式生效，基金合同生效日
的基金份额总额为508,425,627.85 份基金份额，其中认购资金利息折合356,720.19份
基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国建
设银行股份有限公司，境外资产托管人为摩根大通银行 (JP Morgan & Chase Bank)，
境外投资顾问为施罗德投资管理有限公司 (Schroder Investment Management
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2009年年度报告
第 15 页 共 34 页
Limited)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《合格境内机构投资者境外证券投资管理
试行办法》和《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金
的投资范围为在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场
挂牌交易的股票 (包括股票存托凭证)，在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘
录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金、债券、货币市场工具以及中国证监
会允许本基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合为：股票资产占基金资产的
60%-100%，债券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具占基金
资产的0%-40%。本基金的业绩比较基准为：70%X标准普尔全球大中盘指数 (S&P Global
LargeMidCap Index)+30%X恒生指数(根据2009年1月23日的 《关于交银施罗德环球精
选价值证券投资基金业绩比较基准更名的提示性公告》及标准普尔指数有限公司发布的
相关公告，为更好反映全球市场走势，原标准普尔/花旗集团全球主要市场指数
(S&P/Citigroup Global PMI Index)自2008年10月1日起更名为标准普尔全球大中盘
指数(S&P Global LargeMidCap Index)，该指数的编制方法、计算和管理无任何改变，
仅覆盖国家或地区范围有个别调整)。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2010年3月24
日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资
基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券业协会于2007年5
月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《交银施罗德环球精选价值证券投
资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操
作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2009 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2009年年度报告
第 16 页 共 34 页
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
(1) 分部报告
于 2009 年 1月 1日以前，本基金区分业务分部和地区分部披露分部信息，以业务
分部为主要报告形式，以地区分部为次要报告形式。
根据财政部于 2009 年 6 月 11 日颁布的《企业会计准则解释第 3 号》中有关企业
改进报告分部信息的规定，自 2009年 1月 1 日起，本基金不再以区分地区分部和业务
分部作为主要报告形式、次要报告形式披露分部信息，而是改按内部组织结构、管理要
求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信
息。
2008 年度分部信息已经按照上述规定进行重新列报。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号
《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要
税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金取得源自境内的债券差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(3) 基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。
(4) 基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7 关联方关系
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2009年年度报告
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关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司
(“交银施罗德基金公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司
(“中国建设银行”)
基金托管人、基金代销机构
交通银行股份有限公司 (“交通银行”) 基金管理人的股东、基金代销机构
摩根大通银行 境外资产托管人
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东、境外投资顾问
中国国际海运集装箱 (集团)股份有限公司 基金管理人的股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本报告期内及上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月
31日
上年度可比期间
2008年8月22日至2008年12
月31日
当期发生的基金应支付
的管理费
6,673,925.74 2,776,559.55
其中： 应支付给销售机构
的客户维护费
750,212.19 282,689.00
注： 支付基金管理人交银施罗德基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.8%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.8% ÷ 当年天数。
7.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月
31日
上年度可比期间
2008年8月22日至2008年12
月31日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,297,707.79 539,886.59
注： 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.35% ÷ 当年天数。
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2009年年度报告
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7.4.8.2.3销售服务费
无。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期内及上年度可比期间本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2009年1月1日至2009年12
月31日
上年度可比期间
2008年8月22日至2008年12
月31日
基金合同生效日（2008年 8
月 22日）持有的基金份额
- 20,006,200.00
期初持有的基金份额 20,006,200.00 -
期间申购/买入总份额 1,328,516.22 -
期间因拆分变动的份额 --
减：期间赎回/卖出总份额 --
期末持有的基金份额 21,334,716.22 20,006,200.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
8.37% 6.55%
注：1、本基金管理人运用固有资金投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费
率结构；
2、申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年8月22日至2008年12月31
日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 4,163,742.17 154,800.06 9,410,360.32 196,739.03
摩根大通银行 25,842,874.92 390.76 572,062.71 3,113.50
合计 30,006,617.09 155,190.82 9,982,423.03 199,852.53
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人摩根大通银行
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2009年年度报告
第 19 页 共 34 页
保管，按适用利率或约定利率计息。
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本报告期内及上年度可比期间本基金无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
于本报告期末，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
于本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
于本报告期末，本基金无从事市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 374,106,568.7992.36
其中：普通股 320,540,352.84 79.14
存托凭证 53,566,215.95 13.22
2 基金投资 --
3 固定收益投资 --
其中：债券 --
资产支持证券 --
4 金融衍生品投资 --
其中：远期 --
期货 --
期权 --
权证 --
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2009年年度报告
第 20 页 共 34 页
5 买入返售金融资产 --
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
--
6 货币市场工具 --
7 银行存款和结算备付金合计 30,006,617.09 7.41
8 其他各项资产 938,791.650.23
9 合计 405,051,977.53100.00
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
香港 180,120,102.4444.99
美国 123,663,140.6830.89
伦敦 15,525,634.883.88
日本 15,434,979.473.86
瑞士 11,795,703.502.95
法国 5,660,176.371.41
德国 4,599,772.451.15
荷兰 3,911,671.720.98
新加坡 3,304,848.800.83
挪威 2,601,297.040.65
加拿大 2,412,559.840.60
西班牙 1,965,087.990.49
澳大利亚 1,609,072.940.40
巴西 1,502,520.670.38
合计 374,106,568.7993.44
8.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
金融 125,623,868.8731.38
信息技术 70,203,947.3817.54
非必需消费品 46,523,666.81 11.62
能源 40,557,402.1910.13
保健 24,821,401.726.20
材料 21,408,511.205.35
工业 17,924,080.844.48
必需消费品 15,923,723.62 3.98
电信服务 6,449,421.101.61
公共事业 4,670,545.061.17
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2009年年度报告
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合计 374,106,568.7993.44
以上分类采用全球行业分类标准（GICS） 。
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
金额单位：人民币元
序号
公司名称
(英文)
公司名称
(中文)
证券代码
所在证
券市场
所属国家
(地区)
数量（股） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1
POLY
HONG
KONG
INVEST
MENT
LT D
保利(香
港)投資有
限公司
119 HK
香港证
券交易
所
香港 1,880,000 16,091,086.59 4.02
2
INDUST
RIAL
AND
COMME
RCIAL
BANK
OF
CHINA
LT D
中国工商
银行股份
有限公司
1398 HK
香港证
券交易
所
香港 2,100,000 11,908,756.62 2.97
3
SINO-TE
CH
INTERN
ATIONA
L
HOLDIN
G
泰丰国际
集团有限
公司
724 HK
香港证
券交易
所
香港 15,000,000 11,227,199.57 2.80
4
CHINA
CITIC
BANK
中信银行
股份有限
公司
998 HK
香港证
券交易
所
香港 1,800,000 10,508,658.80 2.62
5
TENCEN
T
HOLDIN
GS
LIMITED
腾讯控股
有限公司
700 HK
香港证
券交易
所
香港 70,000 10,386,260.31 2.59
6
CHINA
LIFE
INSURA
NCE CO.,
LIMITED
中国人寿
保险股份
有限公司
2628 HK
香港证
券交易
所
香港 290,000 9,793,200.00 2.45
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2009年年度报告
第 22 页 共 34 页
7
BANK
OF
CHINA
LT D .
中国银行 3988 HK
香港证
券交易
所
香港 2,000,000 7,396,743.24 1.85
8
PICC
PROPER
TY&
CASUAL
TY
中国人民
财产保险
股份有限
公司
2328 HK
香港证
券交易
所
香港 1,120,000 6,903,627.03 1.72
9
CHINA
SHENHU
A
ENERGY
COMPA
NY
LIMITED
中国神华
能源有限
公司
1088 HK
香港证
券交易
所
香港 200,000 6,692,291.51 1.67
10
PING AN
INSURA
NCE
(GROUP)
COMPA
NY OF
CHINA
LIMITED
中国平安
保险（集
团） 股份有
限公司
2318 HK
香港证
券交易
所
香港 100,000 5,987,839.77 1.50
注：1、此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
2、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益明细，应阅读登载于基金管理人网
站的年度报告正文。
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净值
比例（％）
1
INDUSTRIAL AND
COMMERCIAL BANK OF
CHINA LTD
1398 HK 95,139,661.22 32.00
HSBC HOLDINGS PLC 5 HK 46,882,026.00
2
HSBC HOLDINGS PLC HSBA LN 2,619,405.44
16.65
3 CHINA CITIC BANK 998 HK 35,441,978.02 11.92
CHINA LIFE INSURANCE
CO., LIMITED
2628 HK 28,805,356.85
4
CHINA LIFE INSURANCE LFC US 4,714,027.25
11.27
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2009年年度报告
第 23 页 共 34 页
CO-ADR
5
BANK OF CHINA LTD. 3988 HK 31,462,135.33
10.58
6
JIANGXI COPPER COMPANY
LT D - H
358 HK 30,890,043.82 10.39
7
CHINA MERCHANTS BANK
CO. LTD.
3968 HK 30,156,381.49 10.14
CNOOC LIMITED 883 HK 13,769,166.98
8
CNOOC LTD-ADR CEO US 13,696,641.80
9.24
9
CHINA MINSHENG
BANKING CORPORATION
LIMITED
1988 HK 26,989,953.09 9.08
10
CHINA SHENHUA ENERGY
COMPANY LIMITED
1088 HK 25,042,146.81 8.42
11
POLY HONG KONG
INVESTMENT LTD
119 HK 25,005,023.30
8.41
12
TENCENT HOLDINGS
LIMITED
700 HK 22,318,819.00 7.51
13
CHINA COAL ENERGY CO-H 1898 HK 21,604,713.42
7.27
PETROCHINA COMPANY
LIMITED
857 HK 15,133,825.62
14
PETROCHINA CO LTD-ADR PTR US 5,581,735.36
6.97
15 MINMENTALS LAND LTD 230 HK 17,596,875.40 5.92
16 KINGSOFT CORP LTD 3888 HK 17,220,005.79 5.79
17 CLP HOLDINGS LTD 2 HK 16,533,042.64 5.56
CHINA MOBILE LIMITED 941 HK 10,946,838.75
18 CHINA MOBILE LTD-SPON
ADR
CHL US 5,373,255.50
5.49
19
HIDILI INDUSTRY INTL
DEVELOP
1393 HK 15,462,552.49 5.20
20
CTRIP.COM
INTERNATIONAL-ADR
CTRP US 14,481,144.77 4.87
21
CHINA INSURANCE
INTERNATIONAL
HOLDINGS COMPANY
LIMITED
966 HK 14,446,689.52 4.86
22
PING AN INSURANCE
(GROUP) COMPANY OF
CHINA LIMITED
2318 HK 14,260,641.20 4.80
23
APOLLO SOLAR ENERGY
TECHNOLOGY HOLDINGS
566 HK 13,165,319.57 4.43
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2009年年度报告
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LT D .
24
WASION GROUP HOLDINGS
LT D
3393 HK 12,846,685.64 4.32
CHINA PETROLEUM &;
CHEMICAL-H
386 HK 9,338,349.73
25
CHINA PETROLEUM
&CHEMICAL-ADR
SNP US 2,724,481.09
4.06
26 KAI YUAN HOLDINGS LTD 1215 HK 11,909,203.28 4.01
27
ALUMINUM CORPORATION
OF CHINA LIMITED-ADR
ACH US 11,177,219.90 3.76
28 ASIAINFO HOLDINGS INC ASIA US 10,917,702.54 3.67
29
CHINA ZHONGWANG
HOLDINGS LTD
1333 HK 10,771,193.06 3.62
30 CHINA COSCO HOLDINGS-H 1919 HK 10,669,626.01 3.59
31
GREENTOWN CHINA
HOLDINGS
3900 HK 10,555,714.55 3.55
32
CHINA SHIPPING
CONTAINER-H
2866 HK 10,376,909.31 3.49
33
E-HOUSE CHINA
HOLDINGS-ADS
EJ US 10,174,738.67 3.42
34
BEIJING CAPITAL LAND
LT D - H
2868 HK 10,109,814.09 3.40
35
CHINA LONGYUAN POWER
GROUP CORPORATION
LIMITED
916 HK 10,063,629.10 3.38
36 CHINA GAS HOLDINGS LTD 384 HK 9,857,509.52 3.32
37
GIANT INTERACTIVE
GROUP-ADR
GA US 9,732,085.80 3.27
38 BAIDU INC BIDU US 9,437,964.88 3.17
39 ANGANG STEEL CO LTD-H 347 HK 9,181,816.33 3.09
40
SINO-TECH
INTERNATIONAL HOLDING
724 HK 9,056,391.42 3.05
41
LONGTOP FINANCIAL
TECHNOLOGIES LTD
LFT US 9,041,038.80 3.04
42 NETEASE.COM INC-ADR NTES US 9,030,668.71 3.04
43
AGILE PROPERTY
HOLDINGS LTD
3383 HK 8,802,901.51 2.96
44 AIRMEDIA GROUP INC-ADR AMCN US 8,760,197.07 2.95
45 ONKING HOLDINGS LTD 3339 HK 8,736,709.50 2.94
46
GCL POLY ENERGY
HOLDINGS LTD
3800 HK 8,645,922.79 2.91
47
LONGRUN TEA GROUP CO.,
LT D
2898 HK 8,030,419.23 2.70
48 SINA CORPORATION SINA US 8,005,715.12 2.69
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2009年年度报告
第 25 页 共 34 页
49
HONG KONG ELECTRIC
HOLDINGS
6 HK 7,740,257.45 2.60
50
LEE & MAN PAPER
MANUFACTURING CO., LTD
2314 HK 7,525,327.61 2.53
51 LENOVO GROUP LTD 992 HK 7,507,000.83 2.52
52
SINO-OCEAN LAND
HOLDINGS
3377 HK 7,297,544.99 2.45
53
AUSNUTRIA DAIRY CORP
LT D
1717 HK 7,049,166.96 2.37
54 LI NING CO LTD 2331 HK 6,922,087.31 2.33
55
SHENZHEN INVESTMENT
LT D
604 HK 6,910,224.19 2.32
56
KWG PROPERTY HOLDING
LT D
1813 HK 6,790,161.14 2.28
YANZHOU COAL MINING-H 1171 HK 4,288,000.29
57 YANZHOU COAL MINING-SP
ADR
YZC US 2,421,434.02
2.26
58 CHINA METAL RECYCLING 773 HK 6,521,380.45 2.19
59
SHANDA
INTERACTIVE-SPON ADR
SNDA US 6,335,308.90 2.13
60
CHINA OVERSEAS LAND&
INVEST
688 HK 6,296,345.89 2.12
61
PICC
PROPERTY&CASUALTY
2328 HK 6,155,740.39 2.07
62
FUSHAN INTERNATIONAL
ENERGY GROUP LIMITED
639 HK 6,056,586.14 2.04
注：1、 “本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用；
2、此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值
比例（％）
1
INDUSTRIAL AND
COMMERCIAL BANK OF
CHINA LTD
1398 HK 90,973,966.26 30.60
HSBC HOLDINGS PLC 5 HK 51,363,191.12
2
HSBC HOLDINGS PLC HSBA LN 386,866.28
17.41
3 CHINA CITIC BANK 998 HK 31,846,250.52 10.71
4
JIANGXI COPPER COMPANY
LT D - H
358 HK 31,362,665.53 10.55
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2009年年度报告
第 26 页 共 34 页
5 BANK OF CHINA LTD. 3988 HK 30,672,724.19 10.32
CHINA LIFE INSURANCE
CO., LIMITED
2628 HK 23,122,447.01
6
CHINA LIFE INSURANCE
CO-ADR
LFC US 5,771,820.68
9.72
CNOOC LIMITED 883 HK 11,454,069.46
7
CNOOC LTD-ADR CEO US 16,434,309.78
9.38
8
CHINA MERCHANTS BANK
CO. LTD.
3968 HK 24,500,388.80 8.24
9
CHINA SHENHUA ENERGY
COMPANY LIMITED
1088 HK 24,183,747.86 8.13
10 CHINA COAL ENERGY CO-H 1898 HK 22,745,382.97 7.65
11
TENCENT HOLDINGS
LIMITED
700 HK 22,295,510.57 7.50
12
CHINA MINSHENG
BANKING CORPORATION
LIMITED
1988 HK 21,387,329.46 7.19
13
POLY HONG KONG
INVESTMENT LTD
119 HK 20,853,699.02 7.01
PETROCHINA COMPANY
LIMITED
857 HK 12,822,949.26
14
PETROCHINA CO LTD-ADR PTR US 6,935,112.99
6.65
15 MINMENTALS LAND LTD 230 HK 18,269,409.37 6.14
16 KINGSOFT CORP LTD 3888 HK 17,522,684.39 5.89
17
APOLLO SOLAR ENERGY
TECHNOLOGY HOLDINGS
LT D .
566 HK 17,211,668.11 5.79
18 CLP HOLDINGS LTD 2 HK 16,910,404.32 5.69
CHINA MOBILE LIMITED 941 HK 11,060,210.78
19 CHINA MOBILE LTD-SPON
ADR
CHL US 5,111,136.50
5.44
CHINA PETROLEUM &
CHEMICAL-H
386 HK 11,446,314.43
20
CHINA PETROLEUM &
CHEMICAL-ADR
SNP US 3,735,404.79
5.11
21
PERFECT WORLD CO-SPON
ADR
PWRD US 13,580,042.97 4.57
22
HIDILI INDUSTRY INTL
DEVELOP
1393 HK 13,565,995.87 4.56
23
E-HOUSE CHINA
HOLDINGS-ADS
EJ US 12,677,697.65 4.26
24
WASION GROUP HOLDINGS
LT D
3393 HK 12,586,623.64 4.23
25 KAI YUAN HOLDINGS LTD 1215 HK 11,888,245.82 4.00
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2009年年度报告
第 27 页 共 34 页
26 CHINA COSCO HOLDINGS-H 1919 HK 11,851,918.09 3.99
27
CTRIP.COM
INTERNATIONAL-ADR
CTRP US 11,394,409.92 3.83
28
CHINA INSURANCE
INTERNATIONAL
HOLDINGS COMPANY
LIMITED
966 HK 11,216,645.76 3.77
29 BAIDU INC BIDU US 10,858,161.74 3.65
30
ALUMINUM CORPORATION
OF CHINA LIMITED-ADR
ACH US 10,636,962.38 3.58
31
LONGTOP FINANCIAL
TECHNOLOGIES LTD
LFT US 10,507,216.50 3.53
32
CHINA ZHONGWANG
HOLDINGS LTD
1333 HK 10,488,240.77 3.53
33 CHINA GAS HOLDINGS LTD 384 HK 10,363,510.41 3.49
34
CHINA SHIPPING
CONTAINER-H
2866 HK 10,075,200.52 3.39
35
PING AN INSURANCE
(GROUP) COMPANY OF
CHINA LIMITED
2318 HK 10,005,048.93 3.37
36
GREENTOWN CHINA
HOLDINGS
3900 HK 10,003,746.36 3.36
37 ANGANG STEEL CO LTD-H 347 HK 9,871,031.70 3.32
38
LEE & MAN PAPER
MANUFACTURING CO., LTD
2314 HK 9,758,586.11 3.28
39
BEIJING CAPITAL LAND
LT D - H
2868 HK 9,614,177.45 3.23
40 NETEASE.COM INC-ADR NTES US 9,575,364.60 3.22
41 CHINA METAL RECYCLING 773 HK 9,489,700.69 3.19
42 ONKING HOLDINGS LTD 3339 HK 9,488,193.34 3.19
43 ASIAINFO HOLDINGS INC ASIA US 9,442,664.08 3.18
44
CHINA LONGYUAN POWER
GROUP CORPORATION
LIMITED
916 HK 9,201,521.64 3.09
45
AUSNUTRIA DAIRY CORP
LT D
1717 HK 9,192,505.62 3.09
46
AGILE PROPERTY
HOLDINGS LTD
3383 HK 8,535,965.86 2.87
47 LENOVO GROUP LTD 992 HK 8,162,945.28 2.75
48
SHANDA
INTERACTIVE-SPON ADR
SNDA US 8,135,789.61 2.74
49
HONG KONG ELECTRIC
HOLDINGS
6 HK 7,978,190.75 2.68
50 ZTE CORP-H 763 HK 7,796,075.25 2.62
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2009年年度报告
第 28 页 共 34 页
YANZHOU COAL MINING-H 1171 HK 4,807,856.79
51 YANZHOU COAL MINING-SP
ADR
YZC US 2,904,866.56
2.59
52
ZHUZHOU CSR TIMES
ELECTRIC-H
3898 HK 7,709,209.42 2.59
53
SINO-OCEAN LAND
HOLDINGS
3377 HK 7,641,738.34 2.57
54
KWG PROPERTY HOLDING
LT D
1813 HK 7,208,189.24 2.42
55
NINE DRAGONS PAPER
HOLDINGS LTD
2689 HK 7,115,399.31 2.39
56
CHINA OVERSEAS LAND&
INVEST
688 HK 6,606,284.43 2.22
57
GCL POLY ENERGY
HOLDINGS LTD
3800 HK 6,330,159.08 2.13
58 LI NING CO LTD 2331 HK 6,296,221.41 2.12
59
SHENZHEN INVESTMENT
LT D
604 HK 6,277,482.28 2.11
60
CHINA ENERGINE
INTERNATIONAL
HOLDINGS LIMITED
1185 HK 6,122,127.89 2.06
61
SANY HEAVY EQUIPMENT
INTERNATIONAL
HOLDINGS CO LTD
631 HK 6,092,143.96 2.05
注：1、“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用；
2、此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
金额单位：人民币元
买入成本（成交）总额 1,478,836,464.22
卖出收入（成交）总额 1,343,196,223.07
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2009年年度报告
第 29 页 共 34 页
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.11.3其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 135,262.31
4 应收利息 1,399.22
5 应收申购款 802,130.12
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 938,791.65
8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基金份额持有人信息
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2009年年度报告
第 30 页 共 34 页
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
9,819 25,957.63 28,461,136.90 11.17% 226,416,851.64 88.83%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
有本开放式基金
408,683.00 0.16%
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2008年8月22日)基金
份额总额
508,425,627.85
本报告期期初基金份额总额 305,644,419.82
本报告期基金总申购份额 511,875,571.05
减：本报告期基金总赎回份额 562,642,002.33
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 254,877,988.54
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§11 重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动：2009 年 3 月 4 日本基金管理人发布公告，经交银
施罗德基金管理有限公司第二届董事会第三次会议审议通过，决定聘任谢卫先生担任公
司副总经理。
2、报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2009年年度报告
第 31 页 共 34 页
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所。
报告年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的审计费 60,000 元，自本基金基
金合同生效以来，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交
易
单
元
数
量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
备注
UBS Securities Hong Kong Ltd - 592,912,838.08 21.06% 897,138.78 20.51%
Goldman Sachs (ASIA)
Securities Limited
- 468,635,124.91 16.65%
739,334.45 16.90%
CCB International
Securities Limited
- 394,865,195.13 14.02%
588,263.94 13.45%
CICC Hong Kong Securities
Limited
- 363,825,705.97 12.92%
714,777.86 16.34%
CLSA Ltd - 341,040,388.65 12.11% 523,339.59 11.96%
JP MORGAN Securities (Asia
Pacific) Ltd.Hong Kong
- 193,019,530.91 6.86%
192,617.84 4.40%
Instinet Europe Limited
London
- 77,833,960.75 2.76%
51,134.65 1.17%
Investment Tech Group Ltd
Dublin
- 75,859,768.25 2.69%
77,271.93 1.77%
Oriental Patron Securities
Limited
- 61,800,245.27 2.20%
235,896.25 5.39%
ITG Inc. New York - 60,825,432.16 2.16% 23,240.05 0.53%
Bocom International
Securities Limited
- 32,257,498.52 1.15%
58,135.97 1.33%
Morgan Stanley - 24,892,703.90 0.88% 32,424.88 0.74%
BOCI Securities Limited - 13,505,692.30 0.48% 67,528.46 1.54%
Morgan Stanley
International Ltd
- 11,316,170.16 0.40%
20,164.86 0.46%
UBS Securities Asia Ltd - 8,960,559.40 0.32% 10,641.22 0.24%
UBS Securities LLC Stamford - 6,506,255.51 0.23% 12,139.86 0.28%
Citigroup Global Markets
Inc.
- 5,731,018.25 0.20%
7,038.57 0.16%
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2009年年度报告
第 32 页 共 34 页
CS First Boston (Europe) Ltd - 5,059,668.39 0.18% 6,442.74 0.15%
RBC Dain Rauscher Inc
Minneapolis
- 4,997,132.26 0.18%
7,936.38 0.18%
Nomura International Ltd
London
- 4,840,793.90 0.17%
1,490.98 0.03%
Morgan Grenfell Co - 4,614,671.88 0.16% 8,637.91 0.20%
SG Securities (London) Ltd - 3,937,229.30 0.14% 5,905.88 0.13%
UBS Securities Ltd - 3,410,389.93 0.12% 8,167.92 0.19%
ITG Ltd - Hong Kong - 3,059,783.76 0.11% 917.98 0.02%
Merrill Lynch London - 3,020,863.72 0.11% 4,531.34 0.10%
Jefferies International
Limited
- 2,980,524.03 0.11%
4,470.74 0.10%
JPMorgan
Securities(AsiaPacific)Ltd
- 2,980,315.03 0.11%
1,741.66 0.04%
LIQUIDNET EURO - 2,805,626.14 0.10% 4,208.44 0.10%
Investec Securities London - 2,677,467.63 0.10% 4,819.45 0.11%
S J LEVINSON - 2,660,555.43 0.09% 5,914.23 0.14%
Merrill Lynch Singapore DMA - 2,653,147.41 0.09% 795.95 0.02%
LIQUIDNET - 2,573,059.16 0.09% 3,655.18 0.08%
China Merchants
Securities(HK)Co.Ltd.
- 2,282,290.50 0.08%
22,822.91 0.52%
UBS Singapore DMA - 2,240,992.59 0.08% 672.42 0.02%
ITG Triton - 2,209,532.98 0.08% 2,651.45 0.06%
Barclays Capital Inc. - 2,204,055.72 0.08% 2,644.84 0.06%
Goldman Sachs International
Limited
- 1,990,968.09 0.07%
2,711.48 0.06%
Deutsche Bank Alex Brown Inc - 1,988,202.92 0.07% 3,206.92 0.07%
Merrill Lynch Pierce Fenner
Smith NY
- 1,963,810.73 0.07%
1,692.86 0.04%
Macquarie Equities Ltd
(Sydney)
- 1,895,758.49 0.07%
1,133.02 0.03%
BSCH New York - 1,744,986.38 0.06% 2,518.92 0.06%
ITG Triton (US) - 1,424,363.44 0.05% 905.27 0.02%
Instinet Pacific Limited - 1,304,838.30 0.05% 391.38 0.01%
Calyon Securities (New
York)
- 1,233,490.15 0.04%
5,193.64 0.12%
Mitsubishi Securities
International
- 912,090.63 0.03%
1,094.42 0.03%
Liquidnet (International
Trades)
- 715,121.26 0.03%
693.27 0.02%
HSBC Securities - 703,830.20 0.02% 1,055.79 0.02%
Macquarie
Securities(Singapore)Pte
- 694,307.61 0.02%
1,388.62 0.03%
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2009年年度报告
第 33 页 共 34 页
Ltd
Mizuho Securities Asia Ltd
(HongKong)
- 624,697.10 0.02%
749.39 0.02%
J P Morgan Securities Inc
N.Y.
- 618,176.32 0.02%
605.28 0.01%
Albert Fried & Company LLC - 537,303.34 0.02% 644.79 0.01%
Morgan Stanley & Co New York - 423,966.16 0.02% 222.91 0.01%
Goldman Sachs & Company New
York
- 345,515.25 0.01%
414.59 0.01%
CSFB (Hong Kong) Ltd HK - 338,159.94 0.01% 405.79 0.01%
Instinet Corporation - 276,438.43 0.01% 77.87 0.00%
ITG EUROPE LTD - 216,480.59 0.01% 64.93 0.00%
J. & E.Davy - 213,574.74 0.01% 320.39 0.01%
CSFB Singapore Secs PTE
Limited
- 208,638.09 0.01%
62.57 0.00%
UBS Securities Ltd - Ldn DMA - 35,928.68 0.00% 43.07 0.00%
Citigroup Global Markets UK
Equity
- 28,216.77 0.00%
42.33 0.00%
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交金额
占当期回购成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券 1 212,373,102.10 100.00%60,000,000.00 100.00% - -
中银国际证券 1 - - - - - -
注：1、本公司从事境外投资业务时，将需要委托境外券商代理或协助进行交易操作。公司作为基金管理人将勤勉尽
责地承担受信责任，挑选、委托合适的境外券商以取得有益于基金持有人利益的最佳执行；
2、本公司投资海外市场，遵循公平分配、最佳执行的原则。公司挑选券商并开户均主要遵循以下原则：券商基
本面评价，包括财务状况和经营状况； 券商研究及服务质量，包括其研究报告质量、数量和及时性，包括券商在股
票配售等公司行为发生时所提供的服务；券商的交易执行能力，即是否对投资指令进行了有效的执行以及能否取得
较高质量的成交结果。衡量券商交易执行能力的指标主要有：是否完成交易、成交的及时性、成交价格、对市场价
格及流动性的影响等。能够及时准确高效地提供结算等后台业务支持。
§12
影响投资者决策的其他重要信息
1. 2009 年 1 月 16 日，托管人公告中国建设银行股份有限公司聘请胡哲一先生担任中
国建设银行股份有限公司副行长；
2. 2009年5月14日， 美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2009年年度报告
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3. 2009 年 5 月 26 日，中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公
司股权变动报告书；
4. 2009 年 5 月 26 日，中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公
司股权变动报告书；
5. 2009年8月2日， 托管人公告，自2009年7月24日起陈佐夫先生就任中国建设银
行股份有限公司执行董事。
6. 2009年9月27日，托管人发布关于控股股东增持股份计划实施情况的公告。
7. 2009年10月11日，托管人发布关于控股股东增持中国建设银行股份有限公司股份
的公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇一〇年三月三十日
