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嘉实策略(070011)

嘉实策略:2009年年度报告查看PDF公告

嘉实基金管理有限公司










































































嘉实策略混合 2009 年年度报告 嘉实策略增长混合型证券投资基金 2009 年年度报告 2009 年 12 月 31 日 基金管 理人:


嘉实基金 管理有限公司 基金托 管人: 中国工商银行 股份有限公司 送出日期 :2010 年 3 月 30 日 嘉实基金管理有限公司










































































嘉实策略混合 2009 年年度报告 1


§1 重要 提示及 目录 1.1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定 , 于 2010 年 3 月 26 日复 核了 本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 期 自 2009 年 1 月 1 日起 至 2009 年 12 月 31 日止 。 嘉实基金管理有限公司










































































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1.2 目录 § 1 重 要提 示及 目录 ................................................................................................................................... 1 § 2 基 金简 介 ............................................................................................................................................... 4 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 4 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 4 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 4 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 4 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 5 § 3 主 要财 务指 标、 基金 净 值表现 及利 润分 配情 况 ............................................................................... 5 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 5 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 5 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分 配情况 ................................................................................................... 7 § 4 管 理人 报告 ........................................................................................................................................... 7 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 7 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 8 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 8 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 .......................................................... 8 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 .......................................................... 9 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 10 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 10 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 10 § 5 托 管人 报告 ......................................................................................................................................... 11 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 11 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 11 § 6 审 计报 告 ............................................................................................................................................. 11 § 7 年 度财 务报 表 ..................................................................................................................................... 12 7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................. 12 7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 14 7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15 § 8 投 资组 合报 告 ..................................................................................................................................... 34 嘉实基金管理有限公司










































































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8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 35 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 35 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 38 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41 8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比 例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41 8.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 41 § 9 基 金份 额持 有人 信息 ......................................................................................................................... 42 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 42 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 的情况 ........................................................ 42 § 10 开 放式 基金 份额 变动 ....................................................................................................................... 42 § 11 重大 事件 揭示 ................................................................................................................................... 42 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 42 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 重大人 事变 动 .......................................... 43 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 43 11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 44 § 12 备 查文 件目 录 ................................................................................................................................... 47 12.1 备 查文 件目 录 ........................................................................................................................... 47 12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 47 12.3 查 阅方 式 ................................................................................................................................... 47 嘉实基金管理有限公司










































































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§ 2 基金 简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 嘉实策 略增 长混 合型 证券 投资基 金 基金简 称 嘉实策 略混合 交易主 代码 070011 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2006 年 12 月 12 日 基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商 银 行股 份有 限公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 7,050,412,721.98 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 通过有 效的 策略 组合 ,为 基金持 有人 创造 较高 的中 长期资 产增 值 投资策 略 从宏观 面 、 政 策面 、 资金 面和基 本面 进行 综合 分析 , 在 具备 足够 多预 期收益 率良 好的 投资 标的 时, 优先 考虑 股票 类资 产 配置 , 剩 余资 产配 置于债 券类 和现 金类 等大 类资产 。 股票 投资 采用 自上 而下和 自下 而上 相结合 的方 法 , 主 策略 为 积极成 长策 略 , 辅 之以 廉 价证券 策略 和周 期 反转策 略等 ;债 券投 资采 取 “ 自上 而下 ” 策略 ,以 久期 管理策 略为 主, 辅以收 益率 曲线 策略 等。 业绩比 较基 准 沪深 300 指数 × 75% +上 证 国债指 数 × 25% 风险收 益特 征 较高风 险 , 较高 收益 。 2.3 基金管理人和基金托 管 人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 中国工商 银 行股 份有 限公 司 信 息 披 露 负 责 人 姓名 胡勇钦 蒋松云 联系电 话 (010 )65215588 (010)66105799 电子邮 箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话 400-600-8800 95588 传真 (010 )65182266 (010)66105798 注册地 址 上海市 浦东 新区 富城 路 99 号 震旦国 际大 楼 1702 室 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号 办公地 址 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号 邮政编 码 100005 (办 公地 址) 100140 法定代 表人 王忠民 姜建清 2.4 信息披露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 登载基金年度报告正文的 管理人 互联网 网址 http://www.jsfund.cn 基金年 度报 告备 置地 点 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层 嘉实基金管理有限公司










































































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嘉实基 金管 理有 限公 司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公司 上海市 卢湾 区湖 滨 路 202 号企业 天地 2 号楼 普华 永道 中心11 楼 注册登 记机 构 嘉实基 金管 理有 限公 司 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层 § 3 主要 财务指 标、 基金 净值 表现及 利润 分配情 况 3.1 主要会计数据和财务 指标


































































































金额 单位 : 人 民币 元 3.1.1 期间数 据和 指标 2009 年 2008 年 2007 年 本期已 实现 收益 1,547,694,890.31 -1,065,804,359.22 9,146,704,458.57 本期利 润 4,342,229,299.59 -7,987,244,257.79 14,462,999,675.46 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.5485 -0.8660 0.7013 本期加 权平 均净 值利 润率 53.74% -79.31% 54.33% 本期基 金份 额净 值增 长率 72.69% -51.32% 74.48% 3.1.2 期末数 据和 指标 2009 年末 2008 年末 2007 年末 期末可 供分 配利 润 1,913,179,926.51 -2,299,433,851.33 6,343,644,101.52 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2714 -0.2635 0.6059 期末基 金资 产净 值 8,963,592,648.49 6,426,183,520.97 18,472,873,331.34 期末基 金份 额净 值 1.271 0.736 1.764 3.1.3 累计期 末指 标 2009 年末 2008 年末 2007 年末 基金份 额累 计净 值增 长率 48.30% -14.12% 76.40% 注: (1)本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入( 不含 公允价值变 动收益 ) 扣除相关费 用后的余 额, 本期利润为 本期已实 现收 益加上本期 公允价值 变动 收益; (2)所 述基金 业绩指标不包 括持有人 认 购或交易基金 的各项费 用 ,计入费用后 实际收益 水 平要低于所 列数字; (3 ) 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基准 收益率 ③ 业绩比较基准 收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去 三 个月 20.70% 1.60% 14.29% 1.32% 6.41% 0.28% 过去六 个月 19.57% 1.92% 10.38% 1.60% 9.19% 0.32% 过去一 年 72.69% 1.73% 68.15% 1.54% 4.54% 0.19% 过去三 年 46.69% 1.86% 63.04% 1.89% -16.35% -0.03% 自基金 合同 生效起 至今 48.30% 1.84% 80.01% 1.88% -31.71% -0.04% 嘉实基金管理有限公司










































































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注:本 基金 业绩 比较 基准 为沪 深 300 指数 ×75% + 上 证国债 指数 ×25% , 采用 该 业绩比 较基 准主 要 基于 : ① 沪 深300 指数 和 上证国 债指 数编 制合 理 、 透明 、 运 用广 泛 , 具 有较 强的代 表性 和权 威性 ; ②作为混合型 基金,选 择 该业绩比较基 准能够真 实 反映本基金长 期动态的 资 产配置目标 和风险收 益特征 。 本基金 的业 绩基 准指 数按 照构建 公式 每交 易日 进行 计算, 计算 方式 如下 : 1000 0 ? Benchmark ) 1 / ( % 25 ) 1 300 / 300 ( % 75 Re 1 1 t ? ? ? ? ? ? ? ? t t t t turn 上 证 国 债 指 数 上 证 国 债 指 数 指数 沪深 指数 沪深 1 ) Re 1 ( ? ? ? ? t t t Benchmark turn Benchmark 其中t=1,2,3, 〃〃 〃 。 3.2.2 自 基 金 合同生 效以来 基金 份额累 计净值 增长率 变动 及其与 同期业 绩比较 基准 收益率 变动 的 比较 -40.00% -20.00% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 140.00% 160.00% 2006-12-12 2007-04-12 2007-08-12 2007-12-12 2008-04-12 2008-08-12 2008-12-12 2009-04-12 2009-08-12 2009-12-12 嘉实策略 基金基准 图1: 嘉实 策略 混合 份额 累计净 值增 长率 及同 期业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图 (2006 年 12 月 12 日至 2009 年 12 月 31 日) 注:按 相关 法规 规定 ,本 基金自 基金 合同 生效 日 起 6 个月 内为 建仓 期。 建仓 期结束 时本 基金 的各 项投资 比例 符合 基金 合同 第十一 部分 (二 、投 资范 围和六 、 ( 二) 投资 组合 限 制)的 有关 约定 。 3.2.3 自基金合同生效 以来 基金 每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 嘉实基金管理有限公司










































































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图2: 嘉实 策略 混合 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准历年 收益 率对 比图 注: 本 基金 基金合 同生 效 日为 2006 年12 月 12 日,2006 年度 的相 关数 据根 据 其实际 存续 期 (2006 年12 月12 日-2006 年 12 月 31 日 )计 算。 3.3 过去三年基金的利润分 配情况 单位: 人民 币元 年度 每 10 份基 金 份额分 红数 现金形式 发放总额 再投资 形式 发放总额 年度利 润分 配 合计 备注 2009 年 - - - -


2008 年 1.900 662,152,624.86 1,011,206,868.58 1,673,359,493.44


2007 年 - - - -


合计 1.900 662,152,624.86 1,011,206,868.58 1,673,359,493.44


§4 管理 人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验 本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司 , 成 立于 1999 年 3 月 25 日, 是经 中 国证监 会批 准设 立的第一批基 金管理公 司 之一,是中外 合资基金 管 理公司 。公司 注册地 在 上 海,公司总 部设在北 京,在深圳、 成都 、杭 州 、青岛 、南京 、福州 设 有 分公司。公司 获得首批 全 国社保基金 、企业年 金投资 管理 人 和 QDII 、 特 定资产 管理 业务 资格 。 截 至 2009 年 12 月 31 日 , 基 金管 理人 共管 理 2 只 封闭式 基金 、17 只开 放式 基金 , 具 体包 括 嘉实泰和封闭 、嘉实丰 和 价值封闭、嘉 实成长收 益 混合、嘉实增 长混合、 嘉 实稳健混合 、嘉实债 券、嘉 实服 务增 值行 业混 合、嘉 实优 质企 业股 票、 嘉实货 币、 嘉实 沪 深 300 指数(LOF) 、嘉 实 超 短债债 券、 嘉实 主题 混合 、 嘉实 策略 混合、 嘉实 海 外中国 股票 (QDII ) 、 嘉 实 研究精 选股 票、 嘉实嘉实基金管理有限公司










































































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多元债 券、 嘉 实量 化阿 尔 法股票 、 嘉实 回报 混合、 嘉 实基本 面 50 指 数 (LOF ) 。 其中嘉 实增 长混 合、 嘉实稳 健混 合、 嘉实 债 券 3 只开 放式 基金 属于 嘉实 理财通 系列 证券 投资 基金 ,同时 ,管 理多 个全 国社保 基金 、企 业年 金基 金、特 定客 户资 产投 资组 合。 4.1.2 基金经理简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 邵健 本基金 、 嘉 实增长 混 合基金 经 理, 公 司总 经理助 理。 2006 年 12 月 12 日 - 11 年 曾 任 国 泰 君 安 证 券 研 究 所 研 究 员、 行 业投 资策 略组 组长 、 行业 公司部 副经 理, 从事 行业 研究、 行 业 比 较 研 究 及 资 产 配 置 等 工 作。2003 年 7 月加 入嘉 实 基金 管理有 限公 司投 资部 工作 。 经济 学硕士 , 具 有基 金从 业资 格、 中 国国籍 。 注: (1)任职 日期是指 本 基金基金合 同生效之 日; (2)证券从业 的 含义遵 从行 业协会《证 券业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 在 报告 期内, 本基 金管 理人 严格 遵循了 《证 券法 》 、 《 证券 投资基 金法 》及 其各 项配 套法规 、 《嘉实策略增 长 混合型 证 券投资基金基 金合同》 和 其他相关法律 法规的规 定 ,本着诚实 信用、勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产, 在严 格控 制风 险的基 础上 , 为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 。 本基金 运作 管理 符合 有关 法律法 规和 基金 合同 的规 定和约 定, 无损 害基 金份 额 持有人 利益 的行 为 。 4.3 管理人对 报告期内公 平交易 情况 的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执 行情况 报告期内,本 基金管理 人 严格执行证监 会《证券 投 资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》 和公司 内部 公平 交易 制度 , 通 过 IT 系 统和 人工 监控 等方式 进行 日常 监控 , 公 平对待 旗下 管理 的 所 有基金 和组 合。 4.3.2 本投资组合与其他 投资风格相似的投资 组合 之间的业绩比较 本基金 与其 他投 资组 合的 投资风 格不 同, 未与 其他 投资组 合进 行业 绩比 较。 4.3.3 异常交易行为的专 项说明 报告期 内 本 基金 不存 在 异 常交易 行为 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的 说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析 2009 年 ,为 了应 对周 期性 调整、 结构 性失 衡与 去杠 杆化的 巨大 挑战 ,全 球性 的量化 放松 在 各 国依次展开。 在此作用 下 ,经济逐步企 稳回升, 产 业与资本市场 投资者信 心 逐步恢复, 资产价格嘉实基金管理有限公司










































































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也触底 回升 。全 年全 球主 要证券 市场 都实 现了 较大 涨幅。 在强有 力的 货币 政策 与财 政政策 推动 下, 我国 GDP 逐季回 升。 相应 的,A 股 市场也 在政 策刺 激的良 好预 期下 逐步 恢复 了信心 ,全 年实 现 了80% 左右的 涨幅 。 本基金在年初 时,就及 时 地意识到,尽 管实体经 济 尚未体现出明 显好转迹 象 ,但由于空前 释 放的流动性、持续 出台的 经济政策及投资者 对金融 危机恐慌的缓解, 资本市 场的信心将增强,A 股市场有望出 现显著上 涨 。因此,年初 以来,本 基 金权益类仓位 一直保持 在 较高水平, 较大程度 地分享了这一 阶段资本 市 场的上涨。结 构上,我 们 着重对地产等 先导性行 业 以及新能源 、通胀等 主题进行了超 配,取得 了 一定的效果。3 季度开 始 ,由于没有重 视流动性 收 紧迹象对资 本市场带 来的负面影响 ,未能及 时 降低仓位,因 此,带来 了 一定的损失。4 季度之 后 持续成长股 和主题股 表现突出,本 基金在保 持 鲜明成长特点 以及整体 组 合风险可控的 前提下, 也 适当地参与 了一些区 域经济 、军 工等 主题 的投 资,取 得了 一定 超额 收益 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表 现 截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.271 元 ;本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 72.69% ,同 期 业绩比 较基 准收 益率 为 68.15% , 基金 份额 净值 增长 率 超越 同期 业绩 比较 基准 收益 率 4.54 个百 分 点。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望 2010 年 ,我 们认 为 :2010 年 虽然 各国 政府 陆 续退出 刺激 措施 ,国 际货 币环境 出现 一定 程度的收紧。 但是,这 种 退出过程将是 渐进进行 与 逐步展开的, 不会带来 短 期大面积的 流动性紧 张。同 时, 经过 了 2 年的 调整, 随着 就业 、信 贷的 改善, 世界 经济 内生 增长 动力逐 季增 强, 增 长 可持续性得 到 进一步确 认 。在资本市场 上,良好 的 经济增长前景 、风险偏 好 的上升将抵 消货币环 境一定 程度 的收 紧, 总体 有利于 风险 资产 。 在国内,经济 增长将逐 步 走向均衡化, 流动性上 的 政策支持将日 益中性化 , 政府对经济结 构 调整的倾向性 日益明显 。 在这种背景下 ,我们判 断 ,企业利润增 长将继续 走 高,为资本 市场提供 较好支 撑,2010 年 的经 济 环境仍 对风 险资 产有 利。 同时结 构性 机会 的把 握将 显得尤 为重 要, 我们 认为代 表中 国经 济将 来发 展方向 的消 费、 新经 济、 新能源 等产 业将 迎来 较好 发展机 遇。 在此背景下, 考虑到中 性 偏富裕的流动 性与市场 较 低估值水平, 我们将采 用 相 对积极的投 资 策略,在资产 配置上继 续 维持较高的股 票仓位; 在 具体的投资思 路上,我 们 将积极优化 组合的结 构,高度重视 结构性机 会 的把握,具体 而言,我 们 将重点把握三 类投资机 会 :第一、成 长类(持 续成长与周期 成长)公 司 ;第二、主题 性投资机 会 ,包括智能电 网、军工 、 区域主题等 ;第三、 由于市 场波 动可 能加 剧, 阶段性 把握 市场 波动 的机 会,特 别是 那些 矫枉 过正 的股票 的投 资机 会。 嘉实基金管理有限公司










































































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4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况 报告期 内, 基金 管理 人重 点开展 了合 规管 理、 内部 审计、 法律 事务 、制 度建 设、信 息披 露等 监察稽 核工 作, 采取 的主 要措施 如下 : (1 ) 差错 管理 : 全面 实施 内部差 错管 理 , 每 月进 行 统计分 析 , 与 业务 部门 及 时沟通 , 提出 改 进或防范措施 有效控制 差 错行为。 以风 险源头部 门 、风险控制部 门为主重 新 改组了风险 控制委员 会人员构成, 风控委员 会 定期召开会议 ,对主要 风 险和差错进行 评估,提 出 改进措施, 修正控制 流程。 (2 ) 内控前置: 在 新产 品 设计 、 业 务创 新 、 市 场营 销、 投资 管理 、 信息 披露 、 公 司制 度建 设 等方面, 全面 实施内控 前 置, 紧跟公司 业务发展 战 略, 为业务部 门及时提 供 法律支持以 及合规风 险、操 作风 险防 范措 施 。 (3 ) “ 三条底线 ” 的防范 : 认真对 照 “ 诚 实信 用、 审慎 勤勉、 恪尽 职 守” 12 字基 本要求 ,积 极 倡导“ 主 动合 规 ” 的 内控 文化 ,公 司各 项管 理制度 健全 并严 格执 行, 规范运 作, 审慎 经营 ,公 司管 理的不 同投 资组 合能 够得 到公平 对待 ,坚 守 “ 三条 底线 ” 。 (4 ) 信息披露和投资者 关 系管理工作: 完成 19 只基 金及公 司的 各项 信息 披露 工作 , 保 证所 披露信 息的 真实 性、 准确 性和完 整性 ; 重 视媒 体监 督和投 资者 关系 管理 工作 。 4.7 管理人对 报告期内基 金估值程序等事项的 说明 报告期内,本 基金管理 人 严格 遵守《企 业会计准 则 》、 《证券投 资基金会 计 核算业务指引 》 以及中国证监 会 相关规 定 和基金合同的 约定, 日 常 估值由基金管 理人同基 金 托管人一同 进行,基 金份额净值由 基金管理 人 完成估值后, 经基金托 管 人复核无误后 由基金管 理 人对外公布 。月末、 年中和 年末 估值 复核 与基 金会计 账目 的核 对同 时进 行。 报告期内, 本 基金管理 人 设立 估值专业 委员会 , 委 员由 研究、固 定收益、 运 营、风险管理 、 法律稽核等部 门负责人 组 成, 负责研究 、 指导基 金 估值业务。 基 金管理人 估 值委员和基 金会计均 具有专 业胜 任能 力和 相关 工作经 历。 报告期内, 研 究、固定 收 益部门负责人 同时兼任 基 金经理、估值 委员,参 加 估值专业委员 会 会议,不介入 基金日常 估 值业务; 参与 估值流程 各 方之间不存在 任何重大 利 益冲突;与 估值 相关 的机构包括上 海、深圳 证 券交易所, 中 国证券登 记 结算有限责任 公司 ,中 央 国债登记结 算有限责 任公司 以及 中国 证券 业协 会等。 4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 (1) 报告 期内 本基 金未 实 施利润 分配 。 (2) 根据 本报 告3.1.2 “期 末可 供分 配收 益 ” 为 1,913,179,926.51 元 , 及 本 基金基 金合 同 十嘉实基金管理有限公司










































































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五 ( 三) “ 在符 合有 关基 金 分红条 件的 情况 下 , 本 基 金每年 收益 分配 次数 最多 为 4 次, 全年 分配 比 例不得 低于 年度 可分 配收 益的 30%。 ”本 报告 期应 分 配的金额为 573,953,977.96 元 以上 。 (3)2010 年 1 月 16 日 ,本基 金管 理人 发布 《 嘉 实策略 增长 混合 型证 券投 资基金 2009 年年 度收益 分配 公告 》 , 收益 分 配方案 为 每 10 份基 金份 额 派发现 金红 利 0.84 元, 权 益登记 日 、 除 息日 为2010 年1 月20 日 , 红 利发放 日 为2010 年1 月21 日 , 已 分配 利润583,293,536.69 元 , 符合 基 金合同 的约 定。 § 5 托管 人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 2009年,本 基金托管 人在 对嘉实策略增 长混合型 证 券投资基金 的 托管过程 中 ,严格遵守《 证 券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定,不存在 任何损害 基 金份额持有 人利益的 行为, 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 2009年,嘉 实策略增 长混 合型 证券投资 基金 的管 理 人 ——嘉实基 金管理有 限 公司在嘉实策 略 增长混合型 证 券投资基 金 的投资运作、 基金资产 净 值计算、基金 份额申购 赎 回价格计算 、基金费 用开支等问题 上,不存 在 任何损害基金 份额持有 人 利益的行为, 在各重要 方 面的运作严 格按照基 金合同 的规 定进 行。 本报 告期内 ,嘉 实策 略增 长混 合型 证 券投 资基 金 未 进行 利润分 配。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确 和完整发表意 见 本托管人依法 对嘉实基 金 管理有限公司 编制和披 露 的嘉实策略增 长混合型 证 券投资基金2009 年度报告中财 务指标、 净 值表现、利润 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等内容 进行了核 查,以 上内 容真 实、 准确 和完整 。 § 6 审 计报 告 普华永 道中天 审字(2010) 第 20273 号 嘉实策 略增 长混 合型 证券 投资基 金 全 体基 金份 额持 有人 : 我们审计了 后附的嘉实策略增长混合型证券投资基金(以下简称“ 嘉实策略增长基金 ”)的财 务报表 ,包 括 2009 年 12 月 31 日的 资产 负债 表、2009 年 度的 利润 表 、 所有 者 权益( 基金 净值) 变 动表和 财务 报表 附注 。 一、 管理层对财务报 表的 责任 嘉实基金管理有限公司










































































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按照企业会计准则 和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定 编制财 务 报表是 嘉实 策略 增长 基金 的基金 管理 人嘉 实基 金管 理有限 公司 管理 层的 责任 。这种 责任 包括 : (1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或 错 误而导 致的 重大 错报 ; (2) 选择 和运 用恰 当的 会 计政策 ; (3) 作出 合理 的会 计估 计 。 二、 注册会计师的责 任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计 师 审计准则的规定执行了审计工作。中国 注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和 实施审 计工 作以 对财 务报 表是否 不存 在重 大错 报获 取合理 保证 。 审计工作涉及 实施审计 程 序,以获取有 关财务报 表 金额和披露的 审计证据 。 选择的审计程 序 取决于注册会 计师的判 断 ,包括对由于 舞弊或错 误 导致的财务报 表重大错 报 风险的评估 。在进行 风险评估时, 我们考虑 与 财务报表编制 相关的内 部 控制,以设计 恰当的审 计 程序,但目 的并非对 内部控制的有 效性发表 意 见。审计工作 还包括评 价 管理层选用会 计政策的 恰 当性和作出 会计估计 的合理 性, 以及 评价 财务 报表的 总体 列报 。 我们相 信, 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的, 为发表 审计 意见 提供 了基 础。 三、 审计意见 我们认为,上述财务报表已经按照 企业会计准则 和中国证券监督管理委员会允许的如财务 报 表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定 编制,在所有重大方面公允反映了嘉实策略增长基 金2009 年12 月31 日的 财 务状况 以 及 2009 年 度的 经 营成果 和基 金净 值变 动情 况。 普华永 道中 天




































































注册 会计 师 曹 银华 会计师 事务 所有 限公 司





















































注 册会 计师 陈宇 中国


上海 市


























2010 年 3 月 22 日 § 7 年度 财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 嘉实 策略 增长 混合型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2009 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本 期末 2009 年 12 月 31 日 上年度末 2008 年 12 月 31 日 嘉实基金管理有限公司










































































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资 产





银行存 款 7.4.7.1 119,885,496.99 199,576,555.92 结算备 付金


15,850,983.55 4,103,633.44 存出保 证金


4,710,765.98 2,591,778.13 交易性 金融 资产 7.4.7.2 8,793,643,474.00 6,065,273,484.80 其中: 股票 投资


8,390,220,593.00 4,843,544,722.68 基金投 资


- - 债券投 资


403,422,881.00 1,221,728,762.12 资产支 持证 券投 资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 18,332,633.42 17,042,125.35 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


124,067,107.31 126,113,672.38 应收利 息 7.4.7.5 1,409,161.95 29,894,789.83 应收股 利


- - 应收申 购款


1,369,023.89 181,963.46 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


9,079,268,647.09 6,444,778,003.31 负债和所有者权益 附注号 本期末 2009 年 12 月 31 日 上年度末 2008 年 12 月 31 日 负 债





短期借 款


- - 交易 性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


69,033,050.19 - 应付赎 回款


23,462,556.22 3,822,757.20 应付管 理人 报酬


11,285,288.39














8,331,992.45


应付托 管费


1,880,881.42














1,388,665.39


应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 7.4.7.7 7,897,022.14 2,956,543.99 应交税 费


210,467.70 201,931.70 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 1,906,732.54 1,892,591.61 负债合 计


115,675,998.60 18,594,482.34 所有者权益





实收基 金 7.4.7.9 7,050,412,721.98 8,725,617,372.30 未分配 利润 7.4.7.10 1,913,179,926.51 -2,299,433,851.33 所有者 权 益 合计


8,963,592,648.49 6,426,183,520.97 负债和所有者权益总计


9,079,268,647.09 6,444,778,003.31 注:报 告截 止 日2009 年12 月 31 日 ,基 金份 额净 值1.271 元, 基金 份额 总额7,050,412,721.98 份。 嘉实基金管理有限公司










































































嘉实策略混合 2009 年年度报告 14


7.2 利润表 会计主 体: 嘉实 策略 增长 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2009 年 1 月 1 日 至 2009 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2009 年1 月1 日 至2009 年12 月31 日 上年度可比期间 2008 年1 月1 日 至2008 年12 月31 日 一、收入


4,543,362,413.92 -7,723,221,649.95 1. 利息 收入


13,717,496.31 57,304,202.22 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 2,762,616.55 8,992,729.51 债券利 息收 入


10,954,879.76 47,604,652.00 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- 706,820.71








其他利息 收入


- - 2. 投资 收益


1,734,301,260.32 -861,763,916.43 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 1,656,212,064.29 -960,845,636.48 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 23,814,088.41 13,986,137.50 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益


- - 衍生工 具收 益 7.4.7.14 237,273.78 23,786,889.47 股利收 益 7.4.7.15 54,037,833.84 61,308,693.08 3. 公允 价值变 动收 益 7.4.7.16 2,794,534,409.28 -6,921,439,898.57 4. 汇兑 收益


- - 5. 其他 收入 7.4.7.17 809,248.01 2,677,962.83 减: 二、费用


201,133,114.33 264,022,607.84 1 .管 理人 报酬


120,398,616.92 152,574,661.52 2 .托 管费


20,066,436.15 25,429,110.23 3 .销 售服 务费


- - 4 .交 易费 用 7.4.7.18 59,826,391.85 80,131,657.79 5 .利 息支 出


336,909.56 5,376,058.51 其中:卖出回购金融资产支出


336,909.56 5,376,058.51 6 .其 他费 用 7.4.7.19 504,759.85 511,119.79 三、利润总额


4,342,229,299.59 -7,987,244,257.79 减: 所 得税 费用


- - 四、净利润


4,342,229,299.59 -7,987,244,257.79 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 嘉实 策略 增长 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日 嘉实基金管理有限公司










































































嘉实策略混合 2009 年年度报告 15


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基金 净值) 8,725,617,372.30 -2,299,433,851.33 6,426,183,520.97 二 、 本 期经 营活 动 产生 的基 金 净 值变动 数( 本期 利润 ) - 4,342,229,299.59 4,342,229,299.59 三、本期基金份额交易产生的基金净 值变动数 -1,675,204,650.32 -129,615,521.75 -1,804,820,172.07 其中:1. 基金 申购 款 942,794,562.83 112,465,436.15 1,055,259,998.98 2. 基金 赎回款 -2,617,999,213.15 -242,080,957.90 -2,860,080,171.05 四 、 本 期向 基金 份 额持 有人 分 配 利润产 生的 基金 净值 变动 - - - 五、 期 末所 有者 权益 ( 基金 净值) 7,050,412,721.98 1,913,179,926.51 8,963,592,648.49 项目 上年度可比期间 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基金 净值) 10,470,240,677.95 8,002,632,653.39 18,472,873,331.34 二 、 本 期经 营活 动 产生 的基 金 净 值变动 数( 本期 利润 ) - -7,987,244,257.79 -7,987,244,257.79 三、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 -1,744,623,305.65 -641,462,753.49 -2,386,086,059.14 其中:1. 基金 申购 款 1,063,397,887.94 200,141,954.61 1,263,539,842.55 2. 基金 赎回款 -2,808,021,193.59 -841,604,708.10 -3,649,625,901.69 四 、 本 期向 基金 份 额持 有人 分 配 利润产 生的 基金 净值 变动 - -1,673,359,493.44 -1,673,359,493.44 五、 期 末所 有者 权益 ( 基金 净值) 8,725,617,372.30 -2,299,433,851.33 6,426,183,520.97 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 :


基金管 理公 司负 责人 赵学 军, 主管 会计 工作 负责 人 李松林 ,会 计机 构负 责人 王红 。 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 嘉实策 略增 长混 合型 证券 投资基 金( 以下 简称 “本基金 ”) 经中 国证 券监 督管 理 委员会(以 下简 称“中 国证监会”) 证监基金字 ?2006]第242 号《关于同意嘉 实策略增长混合 型证券投 资基金募集 的批复 》核准 ,由 嘉实 基 金管理有限公 司依照《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》和《 嘉实策略 增长混合型证 券 投资基 金 基金合同》负责 公开募 集 。 本基金为契 约型开放 式 ,存续期限 不定,首 次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共募 集41,916,951,504.01 元, 业经 普华 永道 中 天会计 师事 务所 有 限公司普华永 道 中天验字(2006) 第184 号验资 报告予 以验证。经 向 中国证监 会 备案 , 《嘉实策 略增 长混合型证券 投资基金 基 金合同》于2006 年12 月12 日 正式生效, 基金合同 生 效日的基金份 额 总额 为41,916,951,504.01 份 基 金份额 , 未 发生 认购 资金 利息折 基金 份额 的情 况 。 本基金 的基 金管 理人嘉实基金管理有限公司










































































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为嘉实 基金 管理 有限 公司 ,基金 托管 人为 中国 工商 银行股 份 有 限公 司。 根据《 中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《嘉 实 策略增长混合 型证券投 资 基金基金合同 》 的有关规定, 本基金投 资 范围为具有良 好流动性 的 金融工具,包 括国内依 法 发行上市的 股票、债 券、权证及法 律、法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融工 具。 在正 常 市场情况下 ,本基金 资 产 配 置 的 比 例 范 围 是 : 股 票 资 产 的 配 置 占 基 金 资 产 的30-95% , 债 券 资 产 的 配 置 占 基 金 资 产 的 0-65% , 权 证的 配置 占基 金 资产净 值的0-3% , 现 金或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净值 的5% 。本 基金 的业 绩比较 基准 为沪 深300指数×75% +上 证国 债指 数×25% 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人嘉 实基 金管 理有 限公司 于 2010 年 3 月 22 日批准 报出 。 7.4.2 会计报表的编制基 础 本基金 的财 务报 表按 照 财 政部 于2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38 项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下 合称 “ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算 业务指引》 、 《 嘉实策略 增 长混合型证 券投资基 金基 金合同 》和 中国证监 会允 许的如财务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 基金 行业 实务操 作的 有关 规定 编制 。 7.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 2009 年 12 月31 日的 财务 状况以 及2009 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。 7.4.4 重要会计政策和会 计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 7.4.4.2 记账本位币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类 (1) 金融资 产的 分类 金融资产于 初始确认 时分 类为:以公 允价值计 量且 其变动计入 当期损益 的金 融资产、应 收款 项、可供出 售金融资 产及 持有至到期 投资。金 融资 产的分类取 决于本基 金对 金融资产的 持有意 图 和持有 能力 。本 基金 目前 暂无金 融资 产分 类为 可供 出售金 融资 产及 持有 至到 期投资 。 本基金 持有 的股票投 资、 债券投资和 衍生工具( 主要 为权证投资) 分类为以 公允 价值计量且 其 变动计入当 期损益的 金融 资产。除衍 生工具所 产生 的金融资产 在资产负 债表 中以衍生金 融资产 列嘉实基金管理有限公司










































































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示外,以公 允价值计 量且 其公允价值 变动计入 损益 的金融资产 在资产负 债表 中以 交易性 金融资 产 列示。 本基金持有 的其他金 融资 产分类为应 收款项, 包括 银行存款、 买入返售 金融 资产和各类 应收 款项等 。应 收款 项是 指在 活跃市 场中 没有 报价 、回 收金额 固定 或可 确定 的非 衍生金 融资 产。 (2) 金融负 债的 分类 金融负债于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金 融负债。以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融负债包括 交易性金 融 负债及衍生 金融负债 等。本 基金 持有 的其 他金 融负债 包括 卖出 回购 金融 资产款 和各 类应 付款 项等 。 7.4.4.4 金融资产和金融负 债的初始确认 、后续 计量 和终止确认 金融 资产或 金融负债 于本 基金成为金 融工具合 同的 一方时,于 交易日按 公允 价值在资产 负债 表内确认。 以公允价 值计 量且其变动 计入当期 损益 的金融资产 ,取得时 发生 的相关交易 费用计 入 当期损益; 支付的价 款中 包含已宣告 但尚未发 放的 现金股利或 债券起息 日或 上次除息日 至购买 日 止的利 息, 单独 确认 为应 收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 及金融负债按 照公允价 值 进行后续计量 , 应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ,以 摊余 成本进 行后 续计 量。 当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已 终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报 酬已转 移时 , 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结 转 。 7.4.4.5 金融资产和金融负 债的估值原则 本基金持有 的股票投 资、 债券投资和 衍生工具( 主要 为权证投资) 按如下原 则确 定公允价值 并 进行估 值: (1) 存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值;估值 日 无交易,但 最近交易日 后经济环 境未 发生重大变 化且证券 发行 机构未发生 影响证券 价格 的重大事件 的,按 最 近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。 (2) 存在活跃市场 的金融工 具 ,如估 值日无 交易且最 近 交易日后经济 环境发生 了 重大变化, 参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素, 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。 (3) 当金融工具不 存在活跃市 场,采用市场 参与者普遍 认同且被以往 市场实际交 易价格验 证 具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的 市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期 权定价模型等 。采用估 值 技术时,尽可 能最大程 度 使用市场参数 ,减少使 用 与本基金特 定相关的 参数。 嘉实基金管理有限公司










































































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7.4.4.6 金融资产和金融负 债的抵销 本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金依 法 有权抵销债权 债 务且交 易双 方准 备按 净额 结算时 ,金 融资 产与 金融 负债按 抵销 后的 净额 在资 产负债 表中 列示 。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申 购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分 别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在 申购或 赎 回基金份额时 , 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金 指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的 金额。 损益 平准 金于 基金 申购确 认日 或基 金赎 回确 认日认 列, 并于 期末 全额 转入未 分配 利润 。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量 股票投资在 持有期间 应取 得的现金股 利扣除由 上市 公司代扣代 缴的个人 所得 税后的净额 确认 为投资收益 。债券投 资在 持有期间应 取得的按 票面 利率计算的 利息扣除 在适 用情况下由 债券发 行 企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净 额 确认 为利 息收 入。 以公允价值 计量且其 变动 计入当期损 益的金融 资产 在持有期间 的公允价 值变 动确认为公 允价 值变动损益 ;处置时 其公 允价值与初 始确认金 额之 间的差额确 认为投资 收益 ,其中包括 从公允 价 值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。 应收款 项在 持有 期间 确认 的利息 收入 按实 际利 率法 计算。 7.4.4.10 费用的确认和计 量 本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 其他金 融负 债在 持有 期间 确认的 利息 支出 按实 际利 率法计 算。 7.4.4.11 基金的收益分配 政策 每一基金份额 享有同等 分 配权 。本基金 收益以现 金 形式分配,但 基金份额 持 有人可选择现 金 红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利 润中的未实现部分(包 括 基金 经 营 活 动 产 生 的未 实 现损 益 以 及 基 金 份 额交 易 产生 的 未 实 现 平 准金 等) 为 正数 , 则 期末 可供 分 配利润 的金 额为 期末 未分 配利润 中的 已实 现部 分; 若期末 未分 配利 润的 未实现 部分 为负 数, 则期 末 可供分 配利 润的 金额 为期 末未分 配利 润( 已实 现部 分 相抵未 实现 部分 后 的余额)。 嘉实基金管理有限公司










































































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经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内 部组织结 构、 管 理要求、 内部报告 制度 为依据确定 经营分部 ,以 经营分部为 基础 确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营分部是 指本基金 内同 时满足下列 条件的组 成部 分:(1) 该组成部 分能够 在日常活动 中产 生收入、发 生费用;(2) 本基金管理 人能够定 期评 价该组成部 分的经营 成果 ,以决定向 其配置 资 源、评价其 业绩;(3) 本 基金能够取 得该组成 部分 的财务状况 、经营成 果和 现金流量等 有关会 计 信息。如果 两个或多 个经 营分部具有 相似的经 济特 征,并且满 足一定条 件的 ,则合并为 一个经 营 分部。 本基金 目前 以一 个经 营分 部运作 。 7.4.4.13 其他重要的会计 政策和会计 估计 (1) 计量属 性 本 基金 除特别 说明 对金融资 产和 金融负 债采 用公允价 值等 作为计 量属 性之外, 一般 采用历 史 成本计 量。 (2) 重要会 计估 计及 其关 键假 设 根据本基金 的估值原 则和 中国证监会 允许的基 金行 业估值实务 操作,本 基金 确定以下类 别股 票投资 和债 券投 资 的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 : (a) 对于特 殊事 项停 牌股 票 , 根据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《 关于 进一 步规 范证 券投资 基 金估值 业务 的指 导意 见》 , 本基金 采用 《 中国 证券 业 协会基 金估 值工 作小 组关 于停牌 股票 估值 的参 考方法》提 供的指数 收益 法对重大影 响基金资 产 净 值的特殊事 项停牌股 票估 值,通过停 牌股票 所 处行业的行 业指数变 动以 大致反映市 场因素在 停牌 期间对于停 牌股票公 允价 值的影响。 上述指 数 收益法的关 键假设包 括所 选取行业指 数的变动 能在 重大方面基 本反映停 牌股 票公允价值 的变动 , 停牌股 票的 发行 者在 停牌 期间的 各项 变化 未对 停牌 股票公 允价 值产 生重 大影 响等。 (b) 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票 , 根 据中 国证 监 会基金 部通 知[2006]37 号 《关 于进 一 步加强 基金 投资 非公 开发 行股票 风险 控制 有关 问题 的通知 》 , 若 在证 券交 易所 挂牌的 同一 股票 的 市 场交易收盘 价低于非 公开 发行股票的 初始投资 成本 ,按估 值日 证券交易 所挂 牌的同一股 票的市 场 交易收盘价 估值;若 在证 券交易所挂 牌的同一 股票 的市场交易 收盘价高 于非 公开发行股 票的初 始 投资成本, 按锁定期 内已 经过交易天 数占锁定 期内 总交易天数 的比例将 两者 之间差价的 一部分 确 认为估 值增 值。 (c) 在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种 的 公允 价值 , 根 据中国 证监 会证 监会 计字[2007]21 号嘉实基金管理有限公司










































































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《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关事 项的 通知》采用 估值技 术确定公允价 值。本基 金 持有的银行间 同业市场 债 券按现金流量 折现法估 值 ,具体估值 模型、参 数及结 果由 中央 国债 登记 结算有 限责 任公 司独 立提 供。 7.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明 7.4.5.1 会计政策变更的说 明 财政部 于2009 年6 月11 日颁布 了 《企 业会 计准 则 解释 第3 号 》 。 根据 《 企业 会计准 则解 释第 3 号 》 对 分部 报告 的相 关 要求 , 本 基金 自2009 年起 , 按 照内 部组 织结 构 、 管 理要求 、 内部 报告 制 度为依 据确 定经 营分 部, 以经营 分部 为基 础确 定报 告分部 并披 露分 部信 息。 于 2009 年1 月1 日以 前,本基金主 要按业务 分 部披露分部信 息。本基 金 的内部管理和 报告按照 基 金投资组合 进行,按 经营分 部为 基础 披露 的分 部信息 与以 前年 度按 业务 分部为 基础 披露 的分 部报 告并无 差异 。 《企 业 会 计准则 解释 第3 号》 的其 他要求 不适 用于 本基 金。 7.4.5.2 会计估计变更的说 明 本基金 无会计 估计 变更 事 项。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 无 差 错更 正 事 项。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《 关于开放式证券投资基金有关税收问题的 通 知》 、 财税[2004]78 号 《 关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 、 财 税[2005]102 号 《 关于 股息 红利 个 人所得 税有 关政 策的 通知 》 、 财税[2005]103 号 《 关于 股 权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2005]107 号 《 关于 股 息红利 有关 个人 所得 税政 策的补 充通 知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税若 干优 惠政 策的 通知 》 及其 他相 关财税 法 规和 实务操 作, 主要 税项 列示 如下: (1) 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围, 不征收 营业 税。 (2) 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 暂免 征营 业税 和企 业所得 税。 (3) 对基金取得的 企业债券 利 息收入,由发 行债券的 企 业在向基金派 发利息时 代 扣代缴 20% 的个人所得 税,暂不 征收 企业所得税 。对基金 取得 的股票的股 息、红利 收入 ,由上市公 司在向 基 金派发 股息 、 红利 时暂 减 按 50% 计入 个人 应纳 税所 得额 , 依 照现 行税 法规 定 即20% 代扣 代缴 个人 所 得税, 暂不 征收 企业 所得 税。 (4) 基金买 卖股 票 于 2008 年 4 月 24 日之 前按 照 0.3% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税, 自 2008 年 4 月 24 日 起至 2008 年 9 月 18 日止按 0.1% 的 税率 缴纳。 自 2008 年 9 月 19 日起基 金卖 出股 票 按0.1% 的 税率 缴纳 股票 交 易印花 税, 买入 股票 不征 收股票 交易 印花 税。 嘉实基金管理有限公司










































































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(5) 基金作为流通 股股东在股 权分置改革过 程中收到由 非流通股股东 支付的股份 、现金等 对 价暂免 征收 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。 7.4.7 重要 财务 报表项目 的说 明 7.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2009 年 12 月 31 日 上年度 末 2008 年 12 月 31 日 活期存 款 119,885,496.99 199,576,555.92 定期存 款 - - 其中:存款期限1-3 个月 - - 存款期限3 个月-1 年 - - 其他存 款 - - 合计 119,885,496.99 199,576,555.92 7.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2009 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变动 股票 6,757,402,265.91 8,390,220,593.00 1,632,818,327.09 债券 交易所 市场





3,364,785.60








4,434,881.00





1,070,095.40


银行间 市场


399,097,000.00





398,988,000.00





-109,000.00


合计 402,461,785.60 403,422,881.00 961,095.40 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 7,159,864,051.51


8,793,643,474.00


1,633,779,422.49


项目 上年度 末 2008 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变动 股票 6,023,465,160.94 4,843,544,722.68 -1,179,920,438.26 债券 交易所 市场 84,470,396.95 81,498,762.12 -2,971,634.83 银行间 市场 1,116,709,525.88 1,140,230,000.00 23,520,474.12 合计 1,201,179,922.83 1,221,728,762.12 20,548,839.29 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 7,224,645,083.77 6,065,273,484.80 -1,159,371,598.97 7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 嘉实基金管理有限公司










































































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单位: 人民 币元 项目 本期末 2009 年 12 月 31 日 合同/名义 金额 公允价 值 备注 (投资 成本 ) 资产 负债 利率衍 生工 具 - - - - 货币衍 生工 具 - - - - 权益衍 生工 具 - 18,332,633.42 - 26,878,363.99


- 权证 - 18,332,633.42 - 26,878,363.99 其他衍 生工 具 -


-


合计 - 18,332,633.42 - 26,878,363.99 项目 上年度 末 2008 年 12 月 31 日 合同/名义 金额 公允价 值 备注 (投资 成本 ) 资产 负债 利率衍 生工 具 - - - - 货币衍 生工 具 - - - - 权益衍 生工 具 - 17,042,125.35 - 26,971,243.74


- 权证 - 17,042,125.35 - 26,971,243.74 其他衍 生工 具 - - - - 合计 - 17,042,125.35 - 26,971,243.74 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额 报告期 末及 上年 末, 本基 金未持 有买 入返 售金 融资 产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券 报告期 末 及 上年 末, 本基 金无 买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。 7.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2009 年 12 月 31 日 上年度 末 2008 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 34,807.31 49,905.31 应收定 期存 款利 息 - - 应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 5,547.90 1,846.63 应收债 券利 息 1,368,806.74 29,843,037.89 应收买 入返 售证 券利 息 - - 应收申 购款 利息 - - 其他 - - 合计 1,409,161.95 29,894,789.83 嘉实基金管理有限公司










































































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7.4.7.6 其他资产 本期末 (2009 年 12 月 31 日)、 上 年度 末 (2008 年 12 月 31 日) 本基 金未 持有 其 他资 产( 其他 应收款 、待 摊费 用)。


7.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2009 年 12 月 31 日 上年度 末 2008 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 7,895,272.00 2,952,418.99 银行间 市场 应付 交易 费用 1,750.14 4,125.00 合计 7,897,022.14 2,956,543.99 7.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2009 年 12 月 31 日 上年度 末 2008 年 12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 1,750,000.00 1,750,000.00 应付赎 回费 16,732.54 2,591.61 预提费 用 140,000.00 140,000.00 合计 1,906,732.54 1,892,591.61 7.4.7.9 实收基金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 8,725,617,372.30 8,725,617,372.30 本期申 购 942,794,562.83 942,794,562.83 本期赎 回 -2,617,999,213.15 -2,617,999,213.15 本期末 7,050,412,721.98 7,050,412,721.98 注: 申购含转 换入 份额 ; 赎回含 转换 出份 额。 7.4.7.10 未分配利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 2,499,797,285.37 -4,799,231,136.70 -2,299,433,851.33 本期利 润 1,547,694,890.31 2,794,534,409.28 4,342,229,299.59 本期基 金份 额交 易产 生的 变动数





-562,596,891.88








432,981,370.13





-129,615,521.75 其中: 基金 申购 款 362,320,765.86 -249,855,329.71





112,465,436.15


基金赎 回款 -924,917,657.74 682,836,699.84


-242,080,957.90


本期已 分配 利润 - - - 本期末


3,484,895,283.80


-1,571,715,357.29





1,913,179,926.51


7.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 嘉实基金管理有限公司










































































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项目 本期 2009 年1 月1日至 2009 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2008 年1 月1日至 2008 年 12 月 31 日 活期存 款利 息收 入 2,558,626.50 8,823,404.55 定期存 款利 息收 入 - - 其他存 款利 息收 入 - - 结算备 付金 利息 收入 184,015.04 166,580.66 其他 19,975.01 2,744.30 合计 2,762,616.55 8,992,729.51 7.4.7.12 股票投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2009 年1 月1日至 2009 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2008 年1 月1日至 2008 年 12 月 31 日 卖出股 票成 交总 额 20,024,075,085.47 15,043,838,777.90 减: 卖 出股 票成 本总 额 18,367,863,021.18 16,004,684,414.38 买卖股 票差 价收 入 1,656,212,064.29 -960,845,636.48 7.4.7.13 债券投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2009 年1 月1日至 2009 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2008 年1 月1日至 2008 年 12 月 31 日 卖出债 券 、 债 转股 及债 券 到期兑 付 成交金 额 1,622,888,168.18 1,901,312,892.92 减: 卖 出债 券 、 债 转股 及 债券到 期 兑付成 本总 额 1,558,084,402.83 1,846,006,230.76 减: 应 收利 息总 额 40,989,676.94 41,320,524.66 债券投 资收 益 23,814,088.41 13,986,137.50 7.4.7.14 衍生工具收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2009 年1 月1日至 2009 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2008 年1 月1日至 2008 年 12 月 31 日 卖出权 证成 交金 额 1,428,367.93 41,223,633.93 减:卖 出权 证成 本总 额 1,191,094.15 17,436,744.46 买卖权 证差 价收 入 237,273.78 23,786,889.47 注: 本期及上 年度 可比 期 间没有 权证 行权 。 7.4.7.15 股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2009 年1 月1日至 2009 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2008 年1 月1日至 2008 年 12 月 31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 54,037,833.84 61,308,693.08 基金投 资产 生的 股利 收益 - - 合计 54,037,833.84 61,308,693.08 嘉实基金管理有限公司










































































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7.4.7.16 公允价值变动收 益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2009 年1 月1日至 2009 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2008 年1 月1日至 2008 年 12 月 31 日 1. 交易 性金融 资产 2,793,151,021.46 -6,911,494,557.11 ——股 票投 资 2,812,738,765.35 -6,926,588,559.00 ——债 券投 资 -19,587,743.89 15,094,001.89 ——资产支持证券投资 - - ——基 金投 资 - - 2. 衍生 工具 1,383,387.82 -9,945,341.46 ——权 证投 资 1,383,387.82 -9,945,341.46 3. 其他 - - 合计 2,794,534,409.28 -6,921,439,898.57 7.4.7.17 其他收入 单位: 人民 币元


项目 本期 2009 年1 月1日至 2009 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2008 年1 月1日至 2008 年 12 月 31 日 基金赎 回费 收入 463,039.08 2,479,551.69 基金转 换费 收入 256,645.27 133,225.18 印花税 返还 收入 61,318.49 65,185.96 其他 28,245.17 - 合计 809,248.01 2,677,962.83 7.4.7.18 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2009 年1 月1日至 2009 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2008 年1 月1日至 2008 年 12 月 31 日 交易所 市场 交易 费用 59,821,591.85 80,123,682.79 银行间 市场 交易 费用 4,800.00 7,975.00 合计 59,826,391.85 80,131,657.79 7.4.7.19 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2009 年1 月1日至 2009 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2008 年1 月1日至 2008 年 12 月 31 日 审计费 用 140,000.00 140,000.00 信息披 露费 300,000.00 300,000.00 银行汇 划费 用 46,759.85 52,619.79 债券托 管账 户维 护费 18,000.00 18,000.00 其他 - 500.00 合计 504,759.85 511,119.79 嘉实基金管理有限公司










































































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7.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 报告期 内, 本基 金不 存在 或有事 项。 7.4.8.2 资产负债表日后事 项 2010 年1 月16 日, 本基 金 管理人 发布 《 嘉 实策 略增 长混合 型证 券投 资基 金 2009 年 年度 收益 分配公 告》 , 权益 登记 日 、 除息日 为 2010 年1 月20 日, 红利 发放 日 为2010 年1 月 21 日 , 收益 分 配方案 为 每10 份基 金份 额 派发现 金红 利0.84 元 。 7.4.9 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 中诚信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 立信投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 德意志 资产 管理( 亚洲) 有限 公司 基金管 理人 的股 东 国都证 券有 限责 任公 司 与基金 管理 人同 受重 大影 响的公 司、 基金 代销 机构 7.4.10 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易 下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2009 年1 月1 日至 2009 年12 月31 日 上 年 度 可 比 期 间 2008 年1 月1 日至 2008 年12 月31 日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 国都证券 有限责任公司 12,148,613,496.50 31.20% 2,345,463,157.82 8.64% 7.4.10.1.2 权证交易 本期及 上年 度可 比期 间 , 本基金 未 通 过关 联方 交易 单元进 行权证 交易 。 7.4.10.1.3 应支付关联方 的佣金 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 国都证券 有限责任公司 10,326,273.35 31.65% 3,391,522.18 42.96% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日 嘉实基金管理有限公司










































































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当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 国都证券 有限责任公司 1,993,637.79 8.77% 979,147.99 33.16% 注:上述佣金 按市场佣 金 率计算,以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取的证管 费、经手 费和由券商承 担的证券 结 算风险基金后 的净额列 示 。债券交易不 计佣金。 该 类佣金协议 的服务范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务 。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2009 年1 月1日至 2009 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2008 年1 月1日至 2008 年 12 月 31 日 当期发生的基金 应 支 付 的 管 理 费 120,398,616.92 152,574,661.52 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 19,475,503.63 24,000,497.11 注: 支付基金管 理人嘉实 基 金管理有限公 司的管理 人 报酬按前一日 基金资产 净 值 1.5%的 年费率 计 提, 逐日 累计 至每 月月 底 , 按月支 付 。 其 计算 公式 为 : 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 ×1.5% / 当年 天数 。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元


项目 本期 2009 年1 月1日至 2009 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2008 年1 月1日至 2008 年 12 月 31 日 当期发生的基金 应 支 付 的 托 管 费 20,066,436.15 25,429,110.23 注: 支 付基 金托 管人 中国 工 商银行 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值0.25% 的年 费率计 提, 逐日 累计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日托 管费 =前一 日基 金资 产净 值×0.25% / 当 年天 数。 7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易 单位: 人民 币元 本期 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日 银行间 市场 交易 的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金 买入 基金 卖出 交易 金额 利息 收入 交易金 额 利息支 出 中国工 商银 行 - - - - 348,586,000.00 43,105.56 上年度 可比 期间 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日 银行间 市场 交易 的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金 买入 基金 卖出 交易 金额 利息 收入 交易金 额 利息支 出 中国工 商银 行 - - - - 1,481,050,000.00 781,996.98 7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况 本期、 上年 度可 比期 间基 金管理 人 未 运用 固有 资金 投资本 基金 。 7.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况 嘉实基金管理有限公司










































































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本期末 、上 年末 其他 关联 方 未持 有 本 基金 。 7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2009 年1 月1日至 2009 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2008 年1 月1日至 2008 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工商 银行 119,885,496.99 2,558,626.50 199,576,555.92 8,823,404.55 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况 报告期 内, 本基 金未 在承 销期内 参与 认购 关联 方承 销的证 券。 7.4.11 利润分配情况 报告期 内本 基金 未实 施利 润分配 。 7.4.12 期末(2009 年 12 月 31 日)本基金持有的流 通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/ 增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券 7.4.12.1.1 受限证券类别 :股票 金额单 位: 人民 币元 证券 代码 证券 名称 成功 认 购 日 可流 通日 流通受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:股) 期末成本总额 期末估值 总额 备 注 601117 中国化学 2009.12.29 2010.1.7 未上市 5.43 5.43 14,000 76,020.00 76,020.00 - 002301 齐心文具 2009.10.14 2010.1.21 IPO 网下锁 定三个月 20.00 35.20 28,570 571,400.00 1,005,664.00 - 002330 得利斯 2009.12.25 2010.1.6 未上市 13.18 13.18 500 6,590.00 6,590.00 - 300001 特锐德 2009.9.29 2010.2.1 IPO 网下锁 定三个月 23.80 42.24 53,749 1,279,226.20 2,270,357.76 - 300002 神州泰岳 2009.9.29 2010.2.1 IPO 网下锁 定三个月 58.00 105.20 20,500 1,189,000.00 2,156,600.00 - 300003 乐普 医疗 2009.9.29 2010.2.1 IPO 网下锁 定三个月 29.00 51.20 51,669 1,498,401.00 2,645,452.80 - 300012 华测检测 2009.10.15 2010.2.1 IPO 网下锁 定三个月 25.78 43.14 39,828 1,026,765.84 1,718,179.92 - 300015 爱尔眼科 2009.10.15 2010.2.1 IPO 网下锁 定三个月 28.00 48.80 38,568 1,079,904.00 1,882,118.40 - 300017 网宿科技 2009.10.15 2010.2.1 IPO 网下锁 定三个月 24.00 42.71 37,544 901,056.00 1,603,504.24 - 600239 云南城投 2009.4.14 2010.4.12 非公开发行 流通受限 15.18 22.79 3,270,000 33,092,400.00 74,523,300.00 (1) 600522 中天科技 2009.3.6 2010.3.4 非公开发行 流通受限 8.60 22.24 3,930,000 33,798,000.00 87,403,200.00 - 002122 天马股份 2009.2.17 2010.2.22 非公开发行 流通受限 47.00 28.54 1,640,000 38,540,000.00 46,805,600.00 (2) 嘉实基金管理有限公司










































































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注: ( 1) 本基 金于 2009 年 4 月 14 日参 与认 购云 南城投 置业 股份 有限 公司( 简称“ 云南 城投 ”) 非公开 发行 股票 ,以 每 股 15.18 元的 价格 购入2,180,000 股。 云南 城投 于 2009 年 6 月 16 日 实施 2008 年 度资 本公 积转 增股 本方案 , 向 全体 股东 以资 本 公积每10 股转 增5 股, 本 基金新 增1,090,000 股。 ( 2) 本基 金于 2009 年 2 月 17 日参 与认 购浙 江天马 轴承 股份 有限 公司( 简称“ 天马 股份 ”) 非公开 发行 股票 , 以 每股47.00 元的 价格 购入820,000 股。 天马 股份 于2009 年4 月 2 日实 施2008 年度利 润分 配及 资本 公积 转增股 本方 案, 向全 体股 东以资 本公 积每 10 股转 增 10 股, 本基 金新 增 820,000 股。 7.4.12.1.2 受限证券类别 :债券 期末(2009 年 12 月 31 日)本 基金 未持 有流 通受 限 的债 券。 7.4.12.1.3 受限证券类别 : 其他 期末(2009 年 12 月 31 日)本 基金 未持 有流 通受 限 的其 他证 券。 7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌 等流通受限股票 期末 本 基金 未持 有暂 时停 牌 等流 通受 限 的 股票 。 7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 7.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购 期末 本 基金 无 银 行间 市场 债券正 回购 余额 。 7.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购 期末 本 基金 无 交 易所 债券 正回购 余额 。 7.4.13 金融工具风险及管 理 7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构 本基金为混合 型证券投 资 基金,属于较 高风险、 较 高收益的品种 。本基金 投 资的金融工具 主 要包括股票投 资、 债券 投 资、权证投资 等。本基 金 在日常经营活 动中面临 的 与这些金融 工具相关 的风险主要包 括信用风 险 、流动性风险 及市场风 险 。本基金的基 金管理人 从 事风险管理 的主要目 标是争取将以 上风险控 制 在限定的范围 之内,通 过 有效的策略组 合,为基 金 持有人创造 较高的中 长期资 产增 值。 本基金的基金 管理人董 事 会重视建立完 善的公司 治 理结构与内部 控制体系 , 公司董事会对 公 司建立内部控 制系统和 维 持其有效性承 担最终责 任 。董事会下设 风险控制 与 内审委员会 ,负责检 查公司内部管 理制度的 合 法合规性及内 控制度的 执 行情况,充分 发挥独立 董 事监督职能 ,保护投 资者利 益和 公 司 合法 权益 。


为了有效控制 基金运作 和 管理中存在的 风险,本 基 金的基金管理 人设立风 险 控制委员会, 由 公司总经理、 副总经理 、 督察长、总经 理助理以 及 部门总监组成 ,负责全 面 评估公司经 营管理过 程中的 各项 风险 ,并 提出 防范化 解措 施。 嘉实基金管理有限公司










































































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本基金的基金 管理人设 立 督察长制度, 积极对公 司 各项制度、业 务的合法 合 规性及内部控 制 制度的执行情 况进行监 察 、稽核,定期 和不定期 向 董事会报告公 司内部控 制 执行情况。 监察稽核 部具体负责公 司各项制 度 、业务的合法 合规性及 公 司内部控制制 度的执行 情 况的监察稽 核工作。 公司管理层重 视和支持 监 察稽核工作, 并保证监 察 稽 核部的独立 性和权威 性 ,配备了充 足合格的 监察稽核人员 ,明确监 察 稽核部门及其 各岗位的 职 责和工作流程 、组织纪 律 。业务部门 负责人为 所在部门的风 险控制第 一 责任人,对本 部门业务 范 围内的风险负 有管控及 时 报告的义务 。员工在 其岗位 职责 范围 内承 担相 应风险 管理 责任 。 本基金的基金 管理人建 立 了以风险控制 委员会为 核 心的、由督察 长、风险 控 制委员会、监 察 稽核部 、风 险管 理部 和相 关业务 部门 构成 的风 险管 理架构 体系 。 本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去 估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发 ,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风 险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工 具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 , 及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 7.4.13.2 信用风险


信用风险是 指基 金在 交 易过程 中因 交易 对手 未履 行合约 责任 , 或 者基 金所 投 资证券 之发 行人 出 现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况, 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。


本基金的基 金管 理人 在 交易前 对 交 易对 手的 资信 状况进 行了 充分 的评 估。 本 基金的 银行 存款 存 放在本基金的 托管人中 国 工商银行,因 而与该银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所 进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算, 因此违约 风险可能性很 小;在银 行 间同业市场进 行交易前 均 对交易对手进 行信用评 估 并对证券交 割方式进 行限制 以控 制相 应的 信用 风险。


本基金的基 金管 理人 建 立了信 用风 险管 理流 程, 通 过对投 资品 种信 用等 级评 估来控 制证 券发 行 人的信用风险 ,且通过 分 散化投资以分 散信用风 险 。本基金均投 资于具有 良 好信用等级 的证券, 且投资 于一 家公 司发 行的 股票市 值不 超过 基金 资产 净值 的 10% , 且 本基 金与 由本基 金的 基金 管 理 人管理 的其 他基 金共 同持 有一家 公司 发行 的证 券不 得超过 该证 券 的 10% 。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金 份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额, 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃 而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。 嘉实基金管理有限公司










































































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针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并 预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性 比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变 现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本 基金所持大部分证券在证 券交易所上市,其余亦可 在银行间 同 业 市 场 交 易 ,因 此 除 附 注 7.4.12 中列示的部分 基金资产 流 通暂时受限制 不能自由 转 让的情况外, 其余均能 及 时变现。此 外,本基 金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入短 期资金应 对 流动性需求, 其上限一 般 不超过基金 持有的债 券投资 的公 允价 值 。 本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 , 可赎回基金份 额 净值( 所有 者权 益)无 固定 到期日 且不 计息 ,因 此账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是 指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险 , 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 , 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量 在很大程度 上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金 及债券 投资 等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞 口 单位: 人民 币元 本期末 2009 年12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 119,885,496.99 - - - 119,885,496.99 结算备 付金 15,850,983.55 - - - 15,850,983.55 嘉实基金管理有限公司










































































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存出保 证金 - - - 4,710,765.98 4,710,765.98 交易性 金融 资产 398,988,000.00 1,659,070.40 2,775,810.60 8,390,220,593.00 8,793,643,474.00 衍生金 融资 产 - - - 18,332,633.42 18,332,633.42 买入返 售金 融资 产 - - - - - 应收证 券清 算款 - - - 124,067,107.31 124,067,107.31 应收利 息 - - - 1,409,161.95 1,409,161.95 应收股 利 - - - - - 应收申 购款 9,940.36 - - 1,359,083.53 1,369,023.89 其他资 产 - - - - - 资产总 计 534,734,420.90 1,659,070.40 2,775,810.60 8,540,099,345.19 9,079,268,647.09 负债








短期借 款 - - - - - 交易性 金融 负债 - - - - - 衍生金 融负 债 - - - - - 卖出回 购金 融资 产款 - - - - - 应付证 券清 算款 - - - 69,033,050.19 69,033,050.19 应付赎 回款 - - - 23,462,556.22 23,462,556.22 应付管 理人 报酬 - - - 11,285,288.39 11,285,288.39 应付托 管费 - - - 1,880,881.42 1,880,881.42 应付销 售服 务费 - - - - - 应付交 易费 用 - - - 7,897,022.14 7,897,022.14 应交税 费 - - - 210,467.70 210,467.70 应付利 息 - - - - - 应付利 润 - - - - - 其他负 债 - - - 1,906,732.54 1,906,732.54 负债总 计 - - - 115,675,998.60 115,675,998.60 利率敏 感度 缺口 534,734,420.90 1,659,070.40 2,775,810.60 8,424,423,346.59 8,963,592,648.49 上年度 末 2008 年12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 199,576,555.92


- - - 199,576,555.92


结算备 付金 4,103,633.44


- - - 4,103,633.44


存出保 证金 - - - 2,591,778.13


2,591,778.13


交易性 金融 资产 841,820,000.00


375,468,975.12


4,439,787.00


4,843,544,722.68


6,065,273,484.80


衍生金 融资 产 - - - 17,042,125.35


17,042,125.35


买入返 售金 融资 产 - - - - - 应收证 券清 算款 - - - 126,113,672.38


126,113,672.38


应收利 息 - - - 29,894,789.83


29,894,789.83


应收股 利 - - - - - 应收申 购款 10,934.40 - - 171,029.06 181,963.46 其他资 产 - - - - - 资产总 计 1,045,511,123.76 375,468,975.12 4,439,787.00 5,019,358,117.43 6,444,778,003.31 负债








短期借 款 - - - - - 嘉实基金管理有限公司










































































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交易性 金融 负债 - - - - - 衍生金 融负 债 - - - - - 卖出回 购金 融资 产款 - - - - - 应付证 券清 算款 - - - - - 应付赎 回款 - - - 3,822,757.20


3,822,757.20


应付管 理人 报酬 - - - 8,331,992.45


8,331,992.45


应付托 管费 - - - 1,388,665.39


1,388,665.39


应付销 售服 务费 - - - - - 应付交 易费 用 - - - 2,956,543.99


2,956,543.99


应交税 费 - - - 201,931.70


201,931.70


应付利 息 - - - - - 应付利 润 - - - - - 其他负 债 - - - 1,892,591.61 1,892,591.61 负债总 计 - - - 18,594,482.34 18,594,482.34 利率敏 感度 缺口 1,045,511,123.76 375,468,975.12 4,439,787.00 5,000,763,635.09


6,426,183,520.97


注:表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值, 并 按照合约规定 的利率 重 新 定价日或到 期日孰早 者予以 分类 。 7.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析 于 2009 年 12 月 31 日 ,本基金持有的 交易性债 券投资公允价值 占基金资 产净值的比例 为 4.50%(2008 年 12 月31 日:19.01%) , 因 此市 场利 率 的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响(2008 年12 月31 日: 同) 。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格 风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险 。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场 交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的 影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,采用“自 上而下” 的 策略,通过对 宏 观经济情况及 政策的分 析 ,结合证券市 场运行情 况 ,做出资产配 置及组合 构 建的决定; 通过对单 个证券的定性 分析及定 量 分析,选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投 资。本基 金的基金 管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ,对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正, 来主动应 对可能 发生 的市 场价 格风 险。 本基金 投资 组合 中股 票投 资比例 为基 金资 产 的 30%-95%, 债券 投资 比例 为 0%-65% , 权证 投资嘉实基金管理有限公司










































































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比例 为 0%-3%, 现金 或者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。此 外, 本基 金 的基金管理人 每日对本 基 金所持有的证 券价格实 施 监控,定期运 用多种定 量 方法对基金 进行风险 度量, 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风险 ,及 时可靠 地对 风险 进 行跟踪 和控 制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 ( 2009 年12 月31 日) 上年度 末 ( 2008 年12 月31 日) 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 (% ) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(% ) 交易性 金融 资产 -股 票投 资 8,390,220,593.00 93.60 4,843,544,722.68


75.37 衍生金 融资 产- 权证 投资 18,332,633.42 0.20 17,042,125.35


0.27 其他 - - - - 合计 8,408,553,226.42 93.81 4,860,586,848.03


75.64 7.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析 假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 : 人 民币 万 元) 本期末 (2009 年12 月31 日) 上年度 末 (2008 年12 月31 日) 1. 业 绩比 较基 准上升 5% 增加 约50,098 增加 约27,777 2. 业 绩比 较基 准下 降 5% 减少 约50,098 减少 约27,777 7.4.13.4.4 采用风险价值 法管理风险 本基金 未采 用风 险价 值法 或类似 方法 进行 分析 、管 理市场 风险 。 7.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 :无 § 8 投资 组合报 告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元


序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 8,390,220,593.00 92.41 其中: 股票 8,390,220,593.00 92.41 2 固定收 益投 资 403,422,881.00 4.44 其中: 债券 403,422,881.00 4.44











资产支持 证 券 - - 3 金融衍 生品 投资 18,332,633.42 0.20 4 买入返 售金 融资 产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 135,736,480.54 1.50 嘉实基金管理有限公司










































































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6 其他各项 资产 131,556,059.13 1.45 合计 9,079,268,647.09 100.00 8.2 期末按行业分类的股 票投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 32,687,513.81 0.36 B 采掘业 557,734,781.54 6.22 C 制造业 4,353,545,481.31 48.57 C0 食品、 饮料


667,739,910.25 7.45 C1


纺织、服 装、 皮毛 10,066,177.00 0.11 C2


木材、家 具 - - C3


造纸、印 刷 58,895,465.20 0.66 C4


石油、化 学、 塑胶 、塑 料 223,914,892.82 2.50 C5


电子 66,264,128.29 0.74 C6


金属、非 金属 799,096,621.76 8.91 C7


机械、设 备、 仪表 1,249,544,342.96 13.94 C8


医药、生 物制 品 1,278,023,943.03 14.26 C99


其他制造 业 - - D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 - - E 建筑业 31,185,732.30 0.35 F 交通运 输、 仓储 业 11,010,000.00 0.12 G 信息技 术业 585,823,949.89 6.54 H 批发和 零售 贸易 394,913,482.84 4.41 I 金融、 保险 业 1,805,624,401.16 20.14 J 房地产 业 391,555,325.58 4.37 K 社会服 务业 92,622,897.37 1.03 L 传播与 文化 产业 - - M 综合类 133,517,027.20 1.49 合计 8,390,220,593.00 93.60 8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 所有股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 601166 兴业银 行 11,927,606 480,801,797.86 5.36 2 000060 中金岭 南 14,068,988 392,524,765.20 4.38 3 600030 中信证 券 11,899,861 378,058,583.97 4.22 4 600887 *ST 伊利 11,217,588 297,041,730.24 3.31 5 000651 格力电 器 9,289,459 268,836,943.46 3.00 6 601699 潞安环 能 4,898,152 253,626,310.56 2.83 嘉实基金管理有限公司










































































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7 601318 中国平 安 4,403,994 242,616,029.46 2.71 8 600750 江中药 业 10,196,726 236,360,108.68 2.64 9 600036 招商银 行 12,345,330 222,833,206.50 2.49 10 000895 双汇发 展 4,163,227 221,067,353.70 2.47 11 600315 上海家 化 6,461,899 212,596,477.10 2.37 12 600118 中国卫 星 8,157,010 197,562,782.20 2.20 13 600216 浙江医 药 5,526,701 196,584,754.57 2.19 14 600067 冠城大 通 11,789,564 164,936,000.36 1.84 15 000538 云南白 药 2,656,464 160,450,425.60 1.79 16 002024 苏宁电 器 7,582,175 157,557,596.50 1.76 17 600031 三一重 工 3,706,253 136,427,172.93 1.52 18 600048 保利地 产 6,063,092 135,813,260.80 1.52 19 600089 特变电 工 5,599,836 133,276,096.80 1.49 20 600521 华海药 业 5,107,158 132,786,108.00 1.48 21 000650 仁和药 业 6,215,740 129,908,966.00 1.45 22 601939 建设银 行 19,999,936 123,799,603.84 1.38 23 601857 中国石 油 8,524,961 117,814,961.02 1.31 24 600518 康美药 业 11,068,102 117,653,924.26 1.31 25 600406 国电南 瑞 2,381,440 116,595,302.40 1.30 26 000829 天音控 股 8,600,000 115,154,000.00 1.28 27 601601 中国太 保 4,399,930 112,726,206.60 1.26 28 000063 中兴通 讯 2,500,000 112,175,000.00 1.25 29 600479 千金药 业 4,099,975 110,207,328.00 1.23 30 601169 北京银 行 5,503,548 106,438,618.32 1.19 31 600720 祁连山 6,094,925 105,442,202.50 1.18 32 600276 恒瑞医 药 2,000,000 105,000,000.00 1.17 33 600522 中天科 技 4,586,972 103,676,396.44 1.16 34 600239 云南城 投 4,227,850 100,691,762.00 1.12 35 600660 福耀玻 璃 6,674,604 99,718,583.76 1.11 36 600016 民生银 行 12,282,526 97,154,780.66 1.08 37 600066 宇通客 车 4,848,600 96,923,514.00 1.08 38 600231 凌钢股 份 6,920,825 90,109,141.50 1.01 39 601001 大同煤 业 2,000,000 89,980,000.00 1.00 40 000887 中鼎股 份 5,848,002 88,655,710.32 0.99 41 002073 青岛软 控 3,868,254 86,842,302.30 0.97 42 600138 中青旅 4,500,099 71,776,579.05 0.80 43 600173 卧龙地 产 5,147,015 69,175,881.60 0.77 44 000811 烟台冰 轮 4,889,570 65,324,655.20 0.73 45 600519 贵州茅 台 363,855 61,789,856.10 0.69 46 002235 安妮股 份 3,640,868 57,889,801.20 0.65 47 600583 海油工 程 4,807,938 54,810,493.20 0.61 48 600325 华发股 份 2,757,925 51,683,514.50 0.58 嘉实基金管理有限公司










































































嘉实策略混合 2009 年年度报告 37


49 600707 彩虹股 份 4,000,000 48,920,000.00 0.55 50 000858 五 粮 液 1,500,000 47,490,000.00 0.53 51 000671 阳 光 城 1,975,934 47,224,822.60 0.53 52 002122 天马股 份 1,640,000 46,805,600.00 0.52 53 600655 豫园商 城 1,649,932 45,092,641.56 0.50 54 600038 哈飞股 份 2,100,041 44,373,866.33 0.50 55 000566 海南海 药 2,800,000 43,568,000.00 0.49 56 000927 一汽夏 利 3,499,912 41,648,952.80 0.46 57 600697 欧亚集 团 1,690,808 41,374,071.76 0.46 58 601628 中国人 寿 1,299,955 41,195,573.95 0.46 59 600256 广汇股 份 1,796,196 41,132,888.40 0.46 60 000999 三九医 药 2,000,000 39,920,000.00 0.45 61 601088 中国神 华 1,141,198 39,736,514.36 0.44 62 000800 一汽轿 车 1,500,000 39,030,000.00 0.44 63 600223 ST 鲁 置业 3,000,051 37,290,633.93 0.42 64 600383 金地集 团 2,453,451 34,053,899.88 0.38 65 002081 金 螳 螂 1,009,247 31,185,732.30 0.35 66 000401 冀东水 泥 1,504,000 29,027,200.00 0.32 67 002304 洋河股 份 212,515 24,224,584.85 0.27 68 000537 广宇发 展 1,500,000 21,420,000.00 0.24 69 600582 天地科 技 538,438 18,710,720.50 0.21 70 002200 绿 大 地 642,838 18,443,022.22 0.21 71 600693 东百集 团 1,564,682 18,228,545.30 0.20 72 600805 悦达投 资 1,499,917 17,864,011.47 0.20 73 600551 时代出 版 923,051 17,344,128.29 0.19 74 000069 华侨城 A 1,000,000 17,170,000.00 0.19 75 000918 嘉凯城 1,000,000 16,050,000.00 0.18 76 600050 中国联 通 1,999,910 14,579,343.90 0.16 77 600962 国投中 鲁 1,065,407 14,244,491.59 0.16 78 600570 恒生电 子 661,500 13,898,115.00 0.16 79 000039 中集集 团 999,912 13,098,847.20 0.15 80 002093 国脉科 技 678,454 12,585,321.70 0.14 81 000402 金 融 街 1,000,000 12,130,000.00 0.14 82 002215 诺 普 信 365,228 11,318,415.72 0.13 83 600125 铁龙物 流 1,000,000 11,010,000.00 0.12 84 002029 七 匹 狼 433,700 10,066,177.00 0.11 85 002123 荣信股 份 263,662 9,940,057.40 0.11 86 600858 银座股 份 374,040 9,717,559.20 0.11 87 600058 五矿发 展 500,000 9,710,000.00 0.11 88 600298 安琪酵 母 316,899 9,475,280.10 0.11 89 002063 远光软 件 415,163 9,453,261.51 0.11 90 600859 王府井 211,348 7,796,627.72 0.09 嘉实基金管理有限公司










































































嘉实策略混合 2009 年年度报告 38


91 000848 承德露 露 251,877 6,644,515.26 0.07 92 002004 华邦制 药 126,114 5,584,327.92 0.06 93 002202 金风科 技 100,000 2,866,000.00 0.03 94 300003 乐普医 疗 51,669 2,645,452.80 0.03 95 300001 特锐德 53,749 2,270,357.76 0.03 96 300002 神州泰 岳 20,500 2,156,600.00 0.02 97 300015 爱尔眼 科 38,568 1,882,118.40 0.02 98 000937 金牛能 源 42,464 1,766,502.40 0.02 99 300012 华测检 测 39,828 1,718,179.92 0.02 100 300017 网宿科 技 37,544 1,603,504.24 0.02 101 002253 川大智 胜 42,250 1,538,322.50 0.02 102 002301 齐心文 具 28,570 1,005,664.00 0.01 103 601117 中国化 学 14,000 76,020.00 0.00 104 002322 理工监 测 500 30,940.00 0.00 105 002330 得利斯 500 6,590.00 0.00 8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2% 的 股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 (% ) 1 601001 大同煤 业 959,095,727.36














14.92


2 601166 兴业银 行 542,378,680.56














8.44


3 000060 中金岭 南 528,582,148.93














8.23


4 600030 中信证 券 528,323,943.77














8.22


5 600036 招商银 行 468,000,263.76














7.28


6 601699 潞安环 能 459,406,370.39














7.15


7 601318 中国平 安 453,071,874.61














7.05


8 600887 *ST 伊利 437,291,622.01














6.80


9 601601 中国太 保 410,136,956.51














6.38


10 600216 浙江医 药 366,033,300.91














5.70


11 000983 西山煤 电 352,637,601.41














5.49


12 601088 中国神 华 293,338,686.59














4.56


13 002202 金风科 技 265,417,094.39














4.13


14 000002 万


科A 262,133,546.07














4.08


15 000157 中联重 科 254,394,770.33














3.96


16 600016 民生银 行 252,285,479.10














3.93


17 600005 武钢股 份 232,400,621.34














3.62


18 600089 特变电 工 223,006,475.23














3.47


19 601939 建设银 行 217,059,331.87














3.38


20 600067 冠城大 通 216,095,671.10














3.36


21 600325 华发股 份 215,850,373.25














3.36


嘉实基金管理有限公司










































































嘉实策略混合 2009 年年度报告 39


22 000001 深发展 A 213,621,006.76














3.32


23 600048 保利地 产 208,215,245.74














3.24


24 600348 国阳新 能 205,867,993.31














3.20


25 601328 交通银 行 200,730,780.65














3.12


26 600031 三一重 工 196,856,491.96














3.06


27 600118 中国卫 星 192,601,461.44














3.00


28 600518 康美药 业 191,073,864.59














2.97


29 600015 华夏银 行 182,983,118.07














2.85


30 601169 北京银 行 177,095,015.55














2.76


31 000538 云南白 药 175,614,689.19














2.73


32 600307 酒钢宏 兴 173,732,867.87














2.70


33 601628 中国人 寿 173,233,402.36














2.70


34 002007 华兰生 物 172,256,626.49














2.68


35 000895 双汇发 展 169,420,327.53














2.64


36 000825 太钢不 锈 163,737,199.03














2.55


37 600590 泰豪科 技 159,026,707.14














2.47


38 600660 福耀玻 璃 152,480,319.29














2.37


39 600289 亿阳信 通 144,566,636.37














2.25


40 600537 海通集 团 134,369,332.83














2.09


41 000650 仁和药 业 133,566,926.34














2.08


42 600741 华域汽 车 128,597,699.71














2.00


8.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2% 的 股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 (% ) 1 601001 大同煤 业 964,005,570.07














15.00


2 601318 中国平 安 638,114,170.36














9.93


3 601166 兴业银 行 548,707,868.42














8.54


4 000983 西山煤 电 472,258,722.75














7.35


5 600036 招商银 行 465,010,161.11














7.24


6 601601 中国太 保 422,728,457.10














6.58


7 000002 万


科A 394,716,438.12














6.14


8 000651 格力电 器 381,817,096.84














5.94


9 002028 思源电 气 366,945,578.31














5.71


10 600196 复星医 药 335,729,043.80














5.22


11 002202 金风科 技 322,127,510.00














5.01


12 600588 用友软 件 321,735,956.09














5.01


13 600887 *ST 伊利 308,770,436.53














4.80


14 601088 中国神 华 282,881,997.00














4.40


15 600383 金地集 团 281,232,048.63














4.38


16 000157 中联重 科 276,901,166.44














4.31


17 600216 浙江医 药 276,065,469.06














4.30


嘉实基金管理有限公司










































































嘉实策略混合 2009 年年度报告 40


18 000538 云南白 药 273,142,716.79














4.25


19 000001 深发展 A 267,330,770.50














4.16


20 600015 华夏银 行 262,606,624.45














4.09


21 600583 海油工 程 259,443,953.25














4.04


22 600005 武钢股 份 254,218,405.96














3.96


23 600518 康美药 业 237,630,306.14














3.70


24 600048 保利地 产 232,967,926.68














3.63


25 601699 潞安环 能 229,727,025.54














3.57


26 600348 国阳新 能 224,984,522.79














3.50


27 601328 交通银 行 217,390,814.99














3.38


28 002007 华兰生 物 212,592,372.57














3.31


29 000060 中金岭 南 212,201,242.17














3.30


30 600030 中信证 券 210,120,065.47














3.27


31 000825 太 钢不 锈 206,995,623.78














3.22


32 600307 酒钢宏 兴 206,911,781.02














3.22


33 600325 华发股 份 206,788,799.79














3.22


34 600479 千金药 业 191,930,329.52














2.99


35 600779 水井坊 189,261,093.18














2.95


36 600741 华域汽 车 167,551,269.39














2.61


37 600016 民生银 行 167,332,341.88














2.60


38 600537 海通集 团 166,021,928.08














2.58


39 600267 海正药 业 161,929,242.01














2.52


40 000401 冀东水 泥 156,184,011.92














2.43


41 600516 方大炭 素 156,040,210.07














2.43


42 000528 柳





工 155,733,353.50














2.42


43 601808 中海油 服 153,338,349.59














2.39


44 600519 贵州茅 台 150,335,307.91














2.34


45 600590 泰豪科 技 149,627,382.91














2.33


46 000848 承德露 露 144,750,671.60














2.25


47 600289 亿阳信 通 136,546,021.41














2.12


48 601169 北京银 行 134,093,868.95














2.09


49 000423 东阿阿 胶 131,965,219.34














2.05


8.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 19,102,050,941.15 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 20,024,075,085.47 注:8.4.1 项 “买 入金 额” 、8.4.2 项“ 卖出 金额 ” 及 8.4.3 项 “买 入成 本” 、 “卖 出 收入 ”均 按买 入或卖 出成 交金 额( 成交 单价乘 以成 交数 量) 填列 ,不考 虑相 关交 易费 用。 8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 嘉实基金管理有限公司










































































嘉实策略混合 2009 年年度报告 41


1 国家债 券 - - 2 央行票 据 259,142,000.00 2.89 3 金融债 券 139,846,000.00 1.56 其中: 政策 性金 融债 139,846,000.00 1.56 4 企业债 券 2,167,452.00 0.02 5 企业短 期融 资券 - - 6 可转债 2,267,429.00 0.03 7 资产支 持证 券 - - 8 其他 - - 合计 403,422,881.00 4.50 8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 0901065 09 央 行票 据 65 2,600,000 259,142,000.00 2.89 2 090404 09 农发 04 1,400,000 139,846,000.00 1.56 3 126019 09 长 虹债 29,610 2,167,452.00 0.02 4 110006 龙盛转 债 10,790 1,659,070.40 0.02 5 110008 王府转 债 4,230 608,358.60 0.01 8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的 所有 资产支持证券 投资 明细 期末本 基金 未持 有 资 产支 持证券 。 8.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 权证代 码 权证名 称 数量( 份) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 580019 石化 CWB1 10,974,428 16,604,309.56 0.19 2 580027 长虹 CWB1 565,551 1,728,323.86 0.02 注:报 告期 末本 基金 仅持 有上 述 2 只 权证 。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 报告 期内 本基 金投 资 的前十 名证券 的 发行 主体 未被监 管部 门立 案调 查 , 在 本报告 编制 日 前一年 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未受 到公开 谴责 和处 罚。 8.9.2 本基 金投 资的 前十 名 股票中 ,没 有超 出基 金合 同规定 的备 选股 票库 之外 的股票 。


8.9.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 4,710,765.98 2 应收证 券清 算款 124,067,107.31 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,409,161.95 5 应收申 购款 1,369,023.89 嘉实基金管理有限公司










































































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6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 合计 131,556,059.13 8.9.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 报告期 末, 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.9.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明 报告期 末, 本基 金 前 十名 股票中 未持 有存 在流 通受 限情况 的股 票。 § 9 基金 份额持 有人 信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份额比 例 (%) 持有份 额 占总份额比 例 (%) 215,256





32,753.62





355,490,906.26


5.04


6,694,921,815.72


94.96 9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 的情况 项目 持有份 额总 数 ( 份) 占基金 总份 额比 例 ( %) 基金管 理公 司所 有从 业人 员持 有 本开 放式 基金 82,194.24 0.00 §1 0 开 放式 基金份 额变动














































































































单位:份 基金合 同生 效日 (2006 年12 月 12 日 )基 金份 额总 额 41,916,951,504.01 报告期 期初 基金 份额 总额 8,725,617,372.30 报告期 期间 基金 总申 购份 额 942,794,562.83 减:报 告期 期间 基金 总赎 回份额 2,617,999,213.15 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 - 报告期 期末 基金 份额 总额 7,050,412,721.98 注:报 告期 期间 基金 总申 购份额 含转 换入 份额 , 基 金总赎 回份 额 含 转换 出份 额。 §1 1 重 大事 件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 嘉实基金管理有限公司










































































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11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 重大人事变动 报告期 内 基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门 无 重大 人事 变动 。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 报告期内本基 金未改聘 为 其审计的会计 师事务所 。 报告年度 应支 付给普华 永 道中天会计师 事 务所有 限公 司的 审计 费 140,000.00 元, 该审 计机 构 已连 续 3 年 提供 审计 服务 。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 报告期 内, 本基 金 管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员 无受 稽查 或处 罚等 情况 。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基 金租 用证 券公 司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况








金额 单位 : 人 民币 元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期股票成交 总额的比例(%) 佣金 占当期佣金 总量的比例(%) 国都证券有限责任公司 1 12,148,613,496.50 31.20 10,326,273.35 31.65


北京高华证券有限责任公司 2 3,380,084,335.86 8.68 2,746,344.79 8.42


国泰君安证券股份有限公司 2 3,202,346,609.50 8.23 2,633,783.46 8.07


中信证券股份有限公司 2 2,853,110,139.79 7.33 2,419,787.14 7.42


广发华福证券有限责任公司 1 2,643,858,047.26 6.79 2,148,150.44 6.58


长城证券有限责任公司 1 2,471,517,096.29 6.35 2,100,780.61 6.44


兴业证券股份有限公司 1 1,904,333,481.14 4.89 1,618,676.55 4.96


国信证券股份有限公司 1 1,692,646,741.44 4.35 1,438,743.14 4.41


华泰证券股份有限公司 1 1,481,724,381.05 3.81 1,259,465.48 3.86


招商证券股份有限公司 2 1,367,329,464.33 3.51 1,110,962.14 3.41


华泰联合证券有限责任公司 1 1,358,641,681.91 3.49 1,154,846.48 3.54


海通证券股份有限公司 2 1,185,617,728.30 3.05 969,889.23 2.97 新增 1 个 广发证券股份有限公司 1 1,063,737,527.84 2.73 864,295.62 2.65


中信建投证券有限责任公司 1 1,044,086,228.81 2.68 887,463.83 2.72


国金证券股份有限公司 1 597,529,134.35 1.53 485,495.66 1.49


嘉实基金管理有限公司










































































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中 国 建 银 投 资 证 券 有 限 责 任 公 司 1 538,433,565.82 1.38 457,666.45 1.40


申银万国证券股份有限公司 1 - - - - 中国银河证券股份有限 公司 1 - - - - 中国国际金融有限公司 1 - - - - 中银国际证券有限责任公司 1 - - - - 德邦证券 有限责任公司 1 - - - - 新增 注 1:本表“ 佣金”指 本 基金通过单一 券商的交 易 单元进行股票 、权证等 交 易而合计支 付该等券 商的佣 金合 计。 注2 : 交易 单元 的选 择标 准和程 序 (1) 经营 行为 规范 ,在 近 一年内 无重 大违 规行 为; (2) 公司 财务 状况 良好 ; (3) 有良 好的 内控 制度 , 在业内 有良 好的 声誉 ; (4)有较强的 研究能力 , 能及时、全面 、定期提 供 质量较高的宏 观、行业 、 公司和证券市 场 研究报 告, 并能 根据 基金 投资的 特殊 要求 ,提 供专 门的研 究报 告; (5) 建立 了广 泛的 信息 网 络,能 及时 提供 准确 地信 息资讯 服务 。 基金管理人根 据以上标 准 进行考察后确 定租用券 商 的交易单元。 基金管理 人 与被选择的券 商 签订协 议, 并通 知基 金托 管人。 11.7.2 基 金租 用证 券公 司 交易单 元进 行 其 他证 券投资 的情况 (1) 债 券交 易情 况
















































































金额 单位 :人 民 币元 券商名称 债券交 易 成交金 额 占当期 债券 成交 总额 的比 例(%) 招 商证券股份有限公司 26,593,509.17








81.00


华泰 联合证券有限责任公司 4,423,687.10








13.47


广发证券股份有限公司 1,401,848.31











4.27


中信建投证券有限责任公司 410,906.70











1.25


(2) 权 证交 易情 况













































































金额 单位 :人 民币 元 券商名 称 权证交 易 成交金 额 占当期 权证 成交 总额 的比 例(%) 国信证 券股 份有 限公 司 1,428,367.93 100.00 11.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露 日期 1 关 于 旗下 基金 通 过深 圳发展 银 行开 办定 投费率 优惠 活动 的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 管理 人网 站 2009 年 1 月 12 日 2 关 于 提示 投资 者 及时 更新已 过 期身 份证 件或身 份证 明文 件的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 管理 人网 站 2009 年 2 月 7 日 3 关 于 旗下 基金 投 资天 马股份 非 公开 发行 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 2009 年 2嘉实基金管理有限公司










































































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股票的 公告 时报、 管理 人网 站 月 18 日 4 关 于 成立 嘉实 国 际资 产管理 有 限公 司的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 管理 人网 站 2009 年 2 月 19 日 5 关于成 立福 州、 南京 分公 司的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 管理 人网 站 2009 年 2 月 19 日 6 关 于 旗下 基金 参 加中 国工商 银 行开 展基 智定投 业务 的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 管理 人网 站 2009 年 2 月 26 日 7 关 于 通过 交通 银 行网 上银行 申 购嘉 实旗 下基金 费率 优惠 调整 的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 管理 人网 站 2009 年 2 月 27 日 8 嘉 实 基金 管理 有 限公 司关于 电 话总 机变 更的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 管理 人网 站 2009 年 2 月 27 日 9 关 于 增加 天相 投 资顾 问有限 公 司为 嘉实 旗下开 放式 基金 代销 机构 的公告 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 管理 人网 站 2009 年 3 月 7 日 10 关 于 旗下 基金 投 资中 天科技 非 公开 发行 股票的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 管理 人网 站 2009 年 3 月 7 日 11 关 于 旗下 开放 式 基金 通过宁 波 银行 、山 西证券 开办 定投 业务 的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 管理 人网 站 2009 年 3 月 19 日 12 关 于 增加 东莞 银 行为 嘉实旗 下 开放 式基 金代销 机构 并开 办定 投业 务的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 管理 人网 站 2009 年 3 月 20 日 13 关 于 增加 世纪 证 券为 嘉实主 题 等开 放式 基金代 销机 构的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 管理 人网 站 2009 年 3 月 30 日 14 关 于 通过 中国 工 商银 行个人 网 上银 行申 购嘉实 旗下 开放 式基 金费 率优惠 的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 管理 人网 站 2009 年 4 月 1 日 15 关 于 对广 发银 行 理财 通卡和 中 行广 东分 行 借 记卡 持有 人 开通 嘉实网 上 定投 业务 的公告 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 管理 人网 站 2009 年 4 月 9 日 16 关 于 旗下 基金 投 资云 南城投 非 公开 发行 股票的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 管理 人网 站 2009 年 4 月 16 日 17 关 于 旗下 基金 参 加中 国银行 开 展的 基金 定 投 和网 上银 行 基金 交易费 率 优惠 的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 管理 人网 站 2009 年 5 月 6 日 18 关 于 旗下 开放 式 基金 通过恒 泰 证券 开办 定期定 额投 资业 务的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 管理 人网 站 2009 年 5 月 8 日 19 关 于 旗下 开放 式 基金 通过光 大 证券 开办 定期定 额投 资业 务的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 管理 人网 站 2009 年 5 月 9 日 20 关 于 旗下 开放 式 基金 通过中 山 证券 开办 定期定 额投 资业 务的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 管理 人网 站 2009 年 5 月 20 日 21 关 于 增加 广发 银 行为 嘉实成 长 收益 混合 等开放 式基 金代 销机 构的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 管理 人网 站 2009 年 5 月 20 日 22 关 于 增加 中国 民 族证 券为嘉 实 旗下 开放 式基金 代销 机构 的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 管理 人网 站 2009 年 6 月 2 日 23 关 于 旗下 开放 式 基金 通过广 发 银行 开办 定投业 务的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 管理 人网 站 2009 年 6 月 3 日 24 关 于 增加 厦门 证 券为 嘉实旗 下 开放 式基 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 2009 年 6嘉实基金管理有限公司










































































嘉实策略混合 2009 年年度报告 46


金代销 机构 的公 告 时报、 管理 人网 站 月 5 日 25 关 于 增加 江海 证 券为 嘉实旗 下 开放 式基 金代销 机构 的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 管理 人网 站 2009 年 6 月 25 日 26 关 于 旗下 基金 通 过邮 储银行 基 金定 投费 率优惠 活动 延长 的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 管理 人网 站 2009 年 7 月 1 日 27 关 于 旗下 开放 式 基金 通过厦 门 证券 开办 定投业 务的 公告 中国 证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 管理 人网 站 2009 年 7 月 1 日 28 关 于 增加 爱建 证 券为 嘉实旗 下 开放 式基 金代销 机构 的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 管理 人网 站 2009 年 7 月 3 日 29 关 于 增加 华宝 证 券为 嘉实旗 下 开放 式基 金代销 机构 并开 办定 投业 务的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 管理 人网 站 2009 年 7 月 3 日 30 关 于 增加 临商 银 行为 嘉实旗 下 基金 代销 机构并 开办 定投 业务 的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 管理 人网 站 2009 年 7 月 15 日 31 关 于 增加 徽商 银 行为 嘉实旗 下 开放 式基 金代销 机构 的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 管理 人网 站 2009 年 7 月 15 日 32 关 于 对建 行龙 卡 持卡 人开通 嘉 实直 销网 上定投 业务 的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 管理 人网 站 2009 年 7 月 24 日 33 关 于 增加 方正 证 券为 嘉实旗 下 开放 式基 金代销 机构 的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 管理 人网 站 2009 年 7 月 29 日 34 关 于 旗下 开放 式 基金 通过徽 商 银行 开办 定投业 务的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 管理 人网 站 2009 年 7 月 29 日 35 关 于 增加 英大 证 券和 宏源证 券 为嘉 实旗 下开放 式 基 金代 销机 构的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 管理 人网 站 2009 年 7 月 30 日 36 关 于 增加 温州 银 行为 嘉实旗 下 基金 代销 机构并 开办 定投 业务 的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 管理 人网 站 2009 年 8 月 6 日 37 关 于 旗下 开放 式 基金 通过安 信 证券 和东 莞证券 开办 定投 业务 的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 管理 人网 站 2009 年 8 月 8 日 38 关 于 增加 杭州 银 行为 嘉实旗 下 基金 代销 机构并 开办 定投 业务 的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 管理 人网 站 2009 年 8 月 19 日 39 关 于 增加 西南 证 券为 嘉实旗 下 开放 式基 金代销 机构 的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 管理 人网 站 2009 年 9 月 4 日 40 关 于 通过 中国 农 业银 行网上 银 行申 购嘉 实旗下 开放 式基 金费 率优 惠的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 管理 人网 站 2009 年 9 月 4 日 41 关 于 增加 南京 银 行为 嘉实旗 下 开放 式基 金代销 机构 的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 管理 人网 站 2009 年 9 月 10 日 42 关 于 增加 上海 农 商银 行为嘉 实 旗下 开放 式基金 代销 机构 的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 管理 人网 站 2009 年 9 月 17 日 43 关 于 旗下 证券 投 资基 金投资 创 业板 证券 的提示 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 管理 人网 站 2009 年 9 月 23 日 44 关 于 通过 中国 工 商银 行借记 卡 在嘉 实网 上申购 基金 的费 率优 惠的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 管理 人网 站 2009 年10 月 10 日 45 关 于 增加 浙商 银 行为 嘉实旗 下 基金 代销 机构并 开展 定投 业务 的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 管理 人网 站 2009 年10 月 16 日 46 关 于 增加 日信 证 券为 嘉实旗 下 开放 式基 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 2009 年10嘉实基金管理有限公司










































































嘉实策略混合 2009 年年度报告 47


金代销 机构 的公 告 时报、 管理 人网 站 月 27 日 47 关 于 增加 广发 华 福证 券为嘉 实 旗下 开放 式基金 代销 机构 的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 管理 人网 站 2009 年 11 月 4 日 48 关 于 对直 销的 个 人投 资者提 供 网上 直销 汇款支 付业 务的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 管理 人网 站 2009 年 11 月 4 日 49 关 于 增加 信达 证 券为 嘉实旗 下 开放 式基 金代销 机构 的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 管理 人网 站 2009 年 11 月 6 日 50 关 于 旗下 开放 式 基金 通过广 发 华福 证券 开办定 投业 务的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 管理 人网 站 2009 年 11 月 9 日 51 关 于 旗下 开放 式 基金 通过南 京 银行 开办 定投业 务的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 管理 人网 站 2009 年 11 月 13 日 52 关 于 增加 东兴 证 券为 嘉实旗 下 开放 式基 金代销 机构 的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 管理 人网 站 2009 年 11 月 20 日 53 关 于 嘉实 基金 网 上直 销汇款 支 付业 务开 通 范 围增 加建 行 龙卡 及农行 金 穗卡 持卡 人的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 管理 人网 站 2009 年12 月 1 日 54 关 于 增加 江苏 银 行为 嘉实旗 下 基金 代销 机构并 开展 定投 业务 的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 管理 人网 站 2009 年12 月 2 日 55 关 于 通过 广东 发 展银 行网上 银 行申 购嘉 实旗下 开放 式基 金费 率优 惠的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 管理 人网 站 2009 年12 月 17 日 56 关 于 旗下 开放 式 基金 参加工 商 银行 等代 销机构 开办 定投 费率 优惠 的公告 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 管理 人网 站 2009 年12 月 31 日 § 12 备 查文 件目录 12.1 备查文件目录 (1 ) 中国 证监 会批 准嘉实 策略 增长 混合 型证 券投 资基金 募集 的文 件; (2)《 嘉实 策 略增 长 混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ; (3)《 嘉实 策 略增 长 混 合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》 ; (4)《 嘉实 策 略增 长 混 合 型证券 投资 基金 基金 托管 协议》 ; (5 ) 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ; (6 ) 报告 期内 嘉实 策略 增 长 混合 型证 券投 资基 金 公 告的各 项原 稿。 12.2 存放地点 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层 嘉实 基金 管 理有限 公司 12.3 查阅方式 (1 )书 面查 询: 查阅 时间 为每工 作 日 8:30-11:30,13:00-17:30 。 投资 者可 免费 查阅 ,也 可按 工本费 购买 复印 件。 (2 ) 网站 查询 :基 金管 理 人网址 :http://www.jsfund.cn 嘉实基金管理有限公司










































































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投资者对本 报 告 如 有 疑 问 , 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 , 咨 询 电 话 400-600-8800 ,或 发 E-mail:service@jsfund.cn 。


嘉 实基 金管理 有限 公司 2010 年3 月30 日