嘉实基金管理 有限公司
嘉实成长收益混合 2009 年年度报告
嘉实成长收益证券投资基金
2009 年年度报告
2009 年 12 月 31 日
基金管 理人：
嘉实基金 管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日期 ：2010 年 3 月 30 日
嘉实基金管理有限公司
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1
§1 重要 提示及 目录
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定 ， 于 2010 年 3 月 26 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自 2009 年 1 月 1 日起 至 2009 年 12 月 31 日止 。
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1.2 目录
§ 1 重要提 示及 目录....................................................................................................................... 1
1.1 重要提 示 ......................................................................................................................... 1
1.2 目录 ................................................................................................................................ 2
§ 2 基金简 介 ................................................................................................................................. 4
2.1 基金基 本情 况 .................................................................................................................. 4
2.2 基金产 品说 明 .................................................................................................................. 4
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ................................................................................................ 4
2.4 信息披 露方 式 .................................................................................................................. 4
2.5 其他相 关资 料 .................................................................................................................. 5
§ 3 主要财 务指 标、 基金 净 值表现 及利 润分 配情 况 ....................................................................... 5
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ................................................................................................ 5
3.2 基金净 值表 现 .................................................................................................................. 5
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配情况 ......................................................................................... 7
§ 4 管理人 报告 .............................................................................................................................. 7
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情况 ............................................................................................ 7
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明........................................................ 8
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .................................................................. 8
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 .................................................... 8
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的 简 要展望 .................................................... 9
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ................................................................ 10
4.7 管理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ............................................................. 10
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ................................................................. 11
§ 5 托管人 报告 ............................................................................................................................. 11
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ..................................................................... 11
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 11
5.3 托管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ......................... 11
§ 6 审计报 告 ................................................................................................................................ 11
§ 7 年度财 务报 表 ........................................................................................................................ 12
7.1 资产 负债 表 .................................................................................................................... 12
7.2 利润表 ........................................................................................................................... 14
7.3 所有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................... 14 嘉实基金管理有限公司
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7.4 报表附 注 ....................................................................................................................... 15
§ 8 投资组 合报 告 ........................................................................................................................ 32
8.1 期末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................. 32
8.2 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................... 32
8.3 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............................ 33
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................... 34
8.5 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................... 38
8.6 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ........................ 38
8.7 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............. 38
8.8 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ........................ 39
8.9 投资组 合报 告附 注 ......................................................................................................... 39
§ 9 基金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................. 39
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ........................................................................ 39
9.2 期末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 的情况 .................................................. 39
§ 10 开放 式基 金份 额变 动 ........................................................................................................... 39
§ 11 重 大事 件揭 示 ...................................................................................................................... 40
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ............................................................................................ 40
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动.................................. 40
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .................................................... 40
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ................................................................................................... 40
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .......................................................................... 40
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ............................................ 40
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ...................................................................... 40
11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................. 42
§ 12 备查 文件 目录 ...................................................................................................................... 45
12.1 备 查文 件目 录 ............................................................................................................... 45
12.2 存放地 点 ..................................................................................................................... 45
12.3 查 阅方 式 ...................................................................................................................... 45
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§ 2 基金 简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 嘉实成 长收 益证 券投 资基 金
基金简 称 嘉实成 长收 益混合
交易主 代码 070001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2002 年11 月5 日
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,503,289,473.33 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金 定位 于成 长收 益复 合型基 金， 在获 取稳 定的 现金收 益的 基础 上， 积
极谋求 资本 增值 机会 。
投资策 略 本基金 通过 精选 收益 型股 票以及 对债 券类 资产 的稳 健投资 来实 现 “ 稳定 收
益” 的 目标； 同时 通过 实 施 “行 业优 选、 积 极轮 换 ” 的策 略， 实 现 “ 资本
增值” 目标 。
业绩比 较基 准 上证A 股指 数
风险收 益特 征 本基金 属于 中等 风险 证券 投资基 金， 长期 系统 性风 险 控制目 标为 基金 份额
净 值 相 对 于基 金 业绩 基 准的 ? 值不超过0.75 。在 此 前提 下 ， 本 基金 通 过
合理配 置在 成长 型资 产类 、收益 型资 产类 和现 金等 大类资 产之 间的 比例 ，
努力实现 股票 市场上 涨期 间基金资 产净 值涨幅 不低 于上证A 股指数 涨幅 的
65% ， 股票 市场 下跌 期间 基 金资产 净值 下跌 幅度 不超 过上证A股 指数 跌幅 的
55% 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信 息 披
露 负 责
人
姓名 胡勇钦 唐州徽
联系电 话 （010 ）65215588 （010 ）66594855
电子邮 箱 service@jsfund.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服 务电 话 400-600-8800 95566
传真 （010 ）65182266 （010 ）66594942
注册地 址
上海市 浦东 新区 富城 路 99 号
震旦国 际大 楼 1702 室
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
办公地 址
北京市 建国 门北 大 街 8 号
华润大 厦 8 层
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
邮政编码 100005 （办 公地 址） 100818
法定代 表人 王忠民 肖钢
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 嘉实基金管理有限公司
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登载基金年度报告正文的 管理人
互联网 网址
http://www.jsfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层
嘉实基 金管 理有 限公 司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限
公司
上海市 卢湾 区湖 滨 路 202 号企业 天地
2 号楼 普华 永道 中心11 楼
注册登 记机 构 嘉实基 金管 理有 限公 司 北京市 建国 门北 大 街 8 号
华润大 厦8 层
§ 3 主要 财务指 标、 基金 净值 表现及 利润 分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单位 ： 人 民币 元
3.1.1 期间数 据和 指标 2009 年 2008 年 2007 年
本期已 实现 收益 1,023,615,034.74
-1,640,899,876.20 4,361,402,528.24
本期利 润 1,237,800,312.59
-2,274,822,448.75 4,676,156,617.14
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3046
-0.5007 0.8586
本期加 权平 均净 值利 润率 38.02% -59.94% 62.93%
本期基 金份 额净 值增 长率 45.99% -41.23% 96.63%
3.1.2 期末数 据和 指标 2009 年末 2008 年末 2007 年末
期末可 供分 配利 润 1,235,920,572.93
250,511,119.22 2,664,095,160.25
期末可 供 分 配基 金份 额利 润 0.3528
0.0551 0.8597
期末基 金资 产净 值 3,310,589,784.32
2,945,308,927.23 5,763,013,028.75
期末基 金份 额净 值 0.9450
0.6473 1.8597
3.1.3 累计期 末指 标 2009 年末 2008 年末 2007 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 366.80% 219.75% 444.02%
注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相关费 用后的余 额， 本期利润 为 本期已实 现收 益加上本期 公允价值 变动 收益； （2）所 述基金
业绩指标不包 括持有人 认 购或交易基金 的各项费 用 ，计入费用后 实际收益 水 平要低于所 列数字；
（3 ） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 15.91% 1.21% 17.85% 1.61% -1.94% -0.40%
过去六 个月 14.94% 1.48% 10.65% 1.99% 4.29% -0.51%
过去一 年 45.99% 1.33% 79.80% 1.90% -33.81% -0.57%
过去三 年 68.72% 1.52% 22.11% 2.37% 46.61% -0.85%
过去五 年 290.24% 1.38% 158.42% 2.03% 131.82% -0.65% 嘉实基金管理有限公司
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自基金 合同
生效起 至今
366.80% 1.25% 114.79% 1.83% 252.01% -0.58%
3.2.2 自 基 金 合同生 效以来 基金 份额累 计净值 增长率 变动 及其与 同期业 绩比较 基准 收益率 变动 的
比较
图 1 ： 嘉实成长收益混合 基金 份额累计净值增 长率 及同期业绩比较基准 收益 率的历史走势对比图
（2002 年 11 月5 日 至 2009 年 12 月 31 日）
注 1 ：按 基金 合同 规定 ， 本基金 自基 金合 同生 效日 起 6 个 月内 为建 仓期 。建 仓期结 束时 本基 金的
各项投 资比 例符 合基 金合 同第十 八条 （ （ 二） 投资 范 围和（ 六） 投资 组合 比例 限制） 的约 定：
（1 ） 投 资于 股票 、 债 券的 比例不 低于 基金 资产 总值 的 80%；（ 2 ） 持 有一 家公 司 的股票 ， 不得 超过
基金资产净值 的 10%；（ 3 ）本基金与由 本基金管 理 人管理的其他 基金持有 一 家公司发行 的证券，
不得超 过该 证券 的10%；（ 4 ） 投 资于 国债 的比 例不 低 于基金 资产 净值 的20%；（ 5 ） 本 基金 的股 票资
产中至少有 80% 属于 本基 金名称所显示 的投资内 容； （6）法律法规 或监管部 门 对上述比例 限制另
有规定 的， 从其 规定 。
注2:2009 年7 月14 日， 本基金 管理 人发 布《 关于 变更嘉 实成 长收 益证 券投 资基金 基金 经理 的公
告》， 聘请 徐晨 光先 生 任 本基金 基金 经理 ，刘 天君 先生不 再担 任本 基金 基金 经理职 务。
3.2.3 过去五年以来基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较 嘉实基金管理有限公司
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图2: 嘉实成长收益 混合 净值增长率与业绩比 较基 准历年收益率对比图
3.3 过去三年基金的利润分 配情况
单位： 人民 币元
年度
每 10 份基 金
份额分 红数
现金形式
发放总额
再投资 形式
发放总额
年度利 润分 配
合计
备注
2009 年
-
-
-
-
-
2008 年
-
-
-
-
-
2007 年 10.600
613,220,753.33
281,971,277.93
895,192,031.26
2007 年分配三次
合计 10.600
613,220,753.33
281,971,277.93
895,192,031.26
-
§ 4 管理 人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司 ， 成 立于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第一批基 金管理公 司 之一，是中外 合资基金 管 理公司 。公司 注册地 在 上 海，公司总 部设在北
京，在深圳、 成都 、杭 州 、青岛 、南京 、福州 设 有 分公司。公 司 获得首批 全 国社保基金 、企业年
金投资 管理 人 和 QDII 、 特 定资产 管理 业务 资格 。
截 至 2009 年 12 月 31 日 ， 基 金管 理人 共管 理 2 只 封闭式 基金 、17 只开 放式 基金 ， 具 体包 括
嘉实泰和封闭 、嘉实丰 和 价值封闭、嘉 实成长收 益 混合、嘉实增 长混合、 嘉 实稳健混合 、嘉实债
券、嘉 实服 务增 值行 业混 合、嘉 实优 质企 业股 票、 嘉实货 币、 嘉实 沪 深 300 指数（LOF） 、嘉 实 超
短债债 券、 嘉实 主题 混合 、 嘉实 策略 混合、 嘉实 海 外中国 股票 （QDII ） 、 嘉 实 研究精 选股 票、 嘉实
多元债 券、 嘉 实量 化阿 尔 法股票 、 嘉实 回报 混合、 嘉 实基本 面 50 指 数 （LOF ） 。 其中嘉 实增 长混 合、
嘉实稳 健混 合、 嘉实 债 券 3 只开 放式 基金 属于 嘉实 理财通 系列 证券 投资 基金 ，同时 ，管 理多 个全嘉实基金管理有限公司
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国社保 基金 、企 业年 金基 金、特 定客 户资 产投 资组 合。
4.1.2 基金经理简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘天君 本基金、
嘉实优质
企业股票
基 金 经
理，公司
股票投资
部总监
2007 年 4
月 17 日
2009 年 7 月
14 日
8 年 曾 任 招 商 证 券 有 限 公 司 研 发 中 心
行业研 究员 ， 2003 年4 月 加入嘉 实
基金管 理有 限公 司， 曾任 行业研 究
员、 研究 部副 总监 、 嘉实 泰和封 闭
基金经 理。 北京 大学 光华 管理学 院
经济学 硕士 ，具 有基 金从 业资格 ，
中国国 籍。
徐晨光 本基金基
金经理
2009 年 7
月 14 日
- 8 年 曾任 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 北 京
总部行 业研 究员 ； 2002 年 加盟嘉 实
基 金 管 理 有 限 公 司 ， 先 后 任 研究
员、 社保 基金 经理 职务 。 硕士研 究
生 ， 具 有 基 金 从 业 资 格, 中国国
籍。
注： （1 ） 任 职日 期 、 离任 日 期指公 司作 出决 定后 公告 之日； （2） 证券 从业 的含 义遵从 行业 协会 《证
券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格遵 循了 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及其 各 项配套 法规 、 《 嘉
实成长收益 证 券投资基 金 基金合同》和 其他相关 法 律法规的规定 ，本着诚 实 信用、勤勉 尽责的原
则管理和运用 基金资产 ， 在严格控制风 险的基础 上 ，为基金份额 持有人谋 求 最大利益。 本基金运
作管理 符合 有关 法律 法规 和基金 合同 的规 定和 约定 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管理人对 报告期内公 平交易 情况 的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行证监 会《证券 投 资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》
和公司 内部 公平 交易 制度 ， 通 过 IT 系 统和 人工 监控 等方式 进行 日常 监控 ， 公 平对待 旗下 管理 的 所
有基金 和组 合。
4.3.2 本投资组合与其他 投资风格相似的投资 组合 之间的业绩比较
本基金 与其 他投 资组 合的 投资风 格不 同， 未与 其他 投资组 合进 行业 绩比 较。
4.3.3 异常交易行为的专 项说明
报告期 内 本 基金 不存 在 异 常交易 行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析 嘉实基金管理有限公司
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2009 年在 各国 政府 的共 同 努力下 ， 大 部分 国家 相继 走出了 金融 危机 带来 的阴 影， 经 济出 现了
止跌回稳的迹 象。全球 金 融市场也再度 活跃，大 宗 商品和新兴市 场表现尤 为 突出，个别 品种或国
家甚至 已经 回到 危 机 前的 水平。 在这 一背 景下 ，2009 年沪 深300 指 数接 近翻 番的涨 幅， 尽管 出乎
预料， 但也 在情 理之 中。
从市场内部看 ，参与者 的 情绪随着指数 的波动经 历 了从恐惧到贪 婪，再到 恐 惧的转变；结 构
上个股从年初 的普涨过 度 到年中的分化 ，在年底 创 业板推出后， 高度集中 在 中小市值股 票上，同
时对大 市值 公司 却保 持了 相当程 度的 警觉 。
由于本 基金 在 09 年 初仍 旧 延续了 08 年下 半年 的防 守 姿态， 整体 组合 的进 攻性 相对偏 弱， 因
而错失 了一 些机 会； 二季 度后根 据市 场的 变化 对组 合进行 了微 调， 在行 业和 个股配 置上 更为 均衡 ，
从全年 看差 距主 要在 一季 度，二 季度 后的 调整 ， 使 得整体 业绩 出现 了一 定的 改善。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至报 告期 末本 基金 基金 份额净 值 为0.9450 元； 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 45.99%，同
期业绩 比较 基准 收益 率 为79.80% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望未 来， 我们 认为2010 年注定 是充 满不 确定 性的 一年， 尽管 实体 经济 显然 已经走 过最 艰难
的日子；但这 绝不意味 着 ，经济超常规 增长的黄 金 岁月短期可以 重新降临 ； 也不意味着 局部或者
个体的 风险 不会 突然 爆发 ； 更加 不意 味着 资本 市场 能够延 续 2009 年的 单边 牛 市。 原 因在 于造 成此
次经济危机的 根本性因 素 并未得到消除 ，某些层 面 上甚至被强化 了，或许 我 们只是身处 风暴眼之
中，而 浑然 不知 。
2010 年更 是变 革的 一年 ， 为了度 过难 关而 出台 的种 种扶植 政策 ， 都 要相 继退 出； 黄 金岁 月中
遗留下 的结 构性 失衡 ，也 要逐步 修正 ；总 的来 讲“ 退市” 要退 出的 不仅 仅 是 08/09 两年 的救 市资
金，需 要退 出的 可能 是过 去十年 以来 超量 投放 的货 币。
2010 年最 值得 关注 是， 全 球美元 流动 方向 能否 成功 转向， 这不 仅是 世界 龙头 美国经 济能 否 有
效复苏的关键 ，对全球 资 产价格也将产 生深远的 影 响，更重要的 是全球资 金 流动的变化 或许会给
经济最 薄弱 的地 区造 成相 当 幅度 的冲 击， 从而 给资 本市场 带来 波动 。
截至 2009 年 末，A 股 总市 值已经 接 近 29 万 亿， 流通 市值接 近 15 万亿 ，有 效流 通市值 在 10
万亿附 近， 大家 常用 的上 证指数 没有 能够 清晰 的反 映 09 年市 值的 快速 增长 ， 加上未 来潜 在的 大量
融资， 我们 认为2010 年 总 市值增 长的 空间 相对 有限 ， 这决 定了 市场 将更 多的 表现为 结构 性机 会以
及板块 间的 切换 。
因此2010 年本 基金 在配 置 上除了 继续 关注 行业 及个 股间的 平衡 外， 大小 盘股 之 间的平 衡也 将嘉实基金管理有限公司
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可虑的因素之一，更重要的是作为成长收益基金，在成长股和绝对收益上的平衡可能成为左右
2010 年基 金全 年收 益率 的 最关 键 因素 。此 外基 于 对 2010 年指 数波 动空 间的 预 期，我 们将 主动 回
避阶段性涨幅 较大的行 业 和个股，关注 的重点向 涨 幅相对滞后以 及市场关 注 度相对较低 的行业倾
斜。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
报告期 内， 基金 管理 人重 点开展 了合 规管 理、 内部 审计、 法律 事务 、制 度建 设、信 息披 露等
监察稽 核工 作， 采取 的主 要措施 如下 ：
（1 ） 差错 管理 ： 全面 实施 内部差 错管 理 ， 每 月进 行 统计分 析 ， 与 业务 部门 及 时沟通 ， 提出 改
进或防范措施 有效控制 差 错行为。 以风 险源头部 门 、风险控制部 门为主重 新 改组了风险 控制委员
会人员构成， 风控委员 会 定期召开会 议 ，对主要 风 险和差错进行 评估，提 出 改进措施， 修正控制
流程。
（2 ） 内控前置： 在 新产 品 设计 、 业 务创 新 、 市 场营 销、 投资 管理 、 信息 披露 、 公 司制 度建 设
等方面， 全面 实施内控 前 置， 紧跟公司 业务发展 战 略， 为业务部 门及时提 供 法律支持以 及合规风
险、操 作风 险防 范措 施 。
（3 ） “ 三条底线 ” 的防范 ： 认真对 照 “ 诚 实信 用、 审慎 勤勉、 恪尽 职守 ” 12 字基 本要求 ，积 极
倡导“ 主 动合 规 ” 的 内控 文化 ，公 司各 项管 理制度 健全 并严 格执 行， 规范运 作， 审慎 经营 ，公 司管
理的不 同投 资组 合能 够得 到公平 对待 ，坚 守 “ 三条 底线 ” 。
（4 ） 信息披露和投资者 关 系管理工作 ： 完成 19 只基 金及公 司的 各项 信息 披露 工作 ， 保 证所
披露信 息的 真实 性、 准确 性和完 整性 ； 重 视媒 体监 督和投 资者 关系 管理 工作 。
4.7 管理人对 报告期内基 金估值程序等事项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格 遵守《企 业会计准 则 》、 《证券投 资基金会 计 核算业务指引 》
以及中国证监 会 相关规 定 和基金合同的 约定， 日 常 估值由基金管 理人与基 金 托管人一同 进行，基
金份额净值由 基金管理 人 完成估值后， 经基金托 管 人复核无误后 由基金管 理 人对外公布 。月末、
年中和 年末 估值 复核 与基 金会计 账目 的核 对同 时进 行。
本基金管理人 设立 估值 专 业委员会 ， 委 员由固定 收 益 、运营、风 险管理、 法律 稽核等部 门负责人
以及基金经理 组成，负 责 研究、 指导基 金估值业 务 。 基金管理人 估值委员 和 基金会计均 具有 专业
胜任能力和相 关工作经 历 。报告期内， 固定收益 部 门负责人 同时 兼任基金 经 理、估值委 员，基金
经理参加 估值 专业委员 会 会议，但不介 入基金日 常 估值业务； 参 与估值流 程 各方之间不 存在任何
重大利 益冲 突 ； 与 估值 相 关的机 构包 括上 海 、 深 圳 证券交 易所 ， 中国 证券 登 记结算 有限 责任 公司 ，
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 以及 中国 证券 业协 会等。 嘉实基金管理有限公司
嘉实成长收益混合 2009 年年度报告
11
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
（1） 报告 期内 本基 金未 实 施利润 分配 。
（2） 根据 法律法 规的 规定及 本基 金基金 合同 （二十三 （三 ） ） 的约定 （即 “在符 合有 关基金
分红条 件的 前提 下， 本基 金收益 每年 至少 分配 一次 ，年度 分配 在基 金会 计年 度结束 后 的 4 个月内
完成） ，2010 年 1 月 16 日 本基金 管理 人发 布《 嘉实 成长收 益证 券投 资基 金 2009 年年 度收 益分 配
公告》 ， 收 益分 配方 案 为 每 10 份 基金 份额 派发 现金 红利 0.20 元 ，权 益登 记日 、除息 日 为 2010 年
1 月 20 日 ，红 利发 放日 为2010 年1 月21 日， 符合 基金合 同的 约定 。
§ 5 托管 人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ，中 国银 行股 份有 限 公司 （以 下称 “ 本托 管人 ” ） 在对 嘉实 成长 收益 证券投 资基 金
（以下 称 “ 本 基金 ” ）的 托管 过程中 ，严 格遵 守《 证券 投资基 金法 》及 其他 有关 法律法 规、 基金 合
同和托 管协 议的 有关 规定 ，不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 应尽
的义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告 期内 ，本 托管 人根 据《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、 基金 合同和 托管 协议
的规定 ，对 本基 金管 理人 的投资 运作 进行 了必 要的 监督， 对基 金资 产净 值的 计算、 基金 份额 申购
赎回价 格的 计算 以及 基金 费用开 支等 方面 进行 了认 真地复 核， 未发 现本 基金 管理人 存在 损害 基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、投资 组合 报告 等数 据真 实、准 确和 完整 。
§ 6 审计 报告
普华永 道中天 审字(2010) 第 20267 号
嘉实成 长收 益证 券投 资基 金 全体 基金 份额 持有 人 ：
我们审 计了 后附 的嘉 实成 长收益 证券 投资 基金( 以 下 简称 “ 嘉实 成长 收益 基金 ”)的财 务报 表，
包括 2009 年 12 月 31 日 的资产 负债 表、2009 年度的 利润 表 、 所有 者权 益( 基 金净值)变 动表 和财
务报表 附注 。 嘉实基金管理有限公司
嘉实成长收益混合 2009 年年度报告
12
一、 管理层对财务报 表的 责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财 务
报表是 嘉实 成长 收益 基金 的基金 管理 人嘉 实基 金管 理有限 公司 管理 层的 责任 。这种 责任 包括 ：
（1） 设计、 实施 和维 护与 财务报 表编 制相 关的 内部 控制， 以使 财务 报表 不存 在由于 舞弊 或 错
误而导 致的 重大 错报 ；
（2） 选择 和运 用恰 当的 会 计政策 ；
（3） 作出 合理 的会 计估 计 。
二、 注册会计师的责 任
我们的责任是在实施审计工作 的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计 师
审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和
实施审 计工 作以 对财 务报 表是否 不存 在重 大错 报获 取合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程 序
取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对
内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当 性和作出会计估计
的合理 性， 以及 评价 财务 报表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
三、 审计意见
我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的如财务 报
表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了嘉实成长收益基
金2009 年12 月31 日的 财 务状况 以 及 2009 年 度的 经 营成果 和基 金净 值变 动情 况。
普华永 道中 天
注 册会 计师
会计师 事务 所有 限公 司
曹 银华
中国 ? 上 海市
注 册会 计师
陈宇
2010 年3 月22 日
§ 7 年度 财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 嘉实成长收益 证券投 资基 金
报告截 止日 ：2009 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元 嘉实基金管理有限公司
嘉实成长收益混合 2009 年年度报告
13
资 产 附注号
本期末
2009 年 12 月 31 日
上年度末
2008 年 12 月 31 日
资 产
银行存 款 7.4.7.1 311,649,485.17 403,410,412.97
结算备 付金
10,718,780.24 8,173,697.05
存出保 证金
4,054,975.51 1,638,549.12
交易性 金融 资产 7.4.7.2 2,929,650,960.98 2,526,487,609.72
其中： 股票 投资
2,211,392,960.98 1,467,935,698.44
基金投 资
- -
债券投 资
718,258,000.00 1,058,551,911.28
资 产 支 持 证 券 投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
58,798,625.57 7,792,072.98
应收利 息 7.4.7.5 14,058,715.96 23,990,806.43
应收股 利
- -
应收申 购款
262,161.65 1,794,842.50
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
3,329,193,705.08 2,973,287,990.77
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009 年 12 月 31 日
上年度末
2008 年 12 月 31 日
负 债
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 16,453,772.06
应付赎 回款
7,462,443.38 2,941,221.67
应付管 理人 报酬
4,209,383.21 3,745,136.75
应付托 管费
701,563.88 624,189.46
应付销 售服 务 费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 5,620,789.39 2,858,237.51
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 609,740.90 1,356,506.09
负债合 计
18,603,920.76 27,979,063.54
所有者权益
实收基 金 7.4.7.9 2,074,669,211.39 2,694,797,808.01
未分配 利润 7.4.7.10 1,235,920,572.93 250,511,119.22
所有者 权益 合计
3,310,589,784.32 2,945,308,927.23
负债和所有者权益总计
3,329,193,705.08 2,973,287,990.77 嘉实基金管理有限公司
嘉实成长收益混合 2009 年年度报告
14
注： 报告 截止 日 2009 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 0.9450 元， 基 金份 额总 额 3,503,289,473.33
份。
7.2 利润表
会计主 体： 嘉实成长收益 证券投 资基 金
本报告 期：2009 年 1 月 1 日 至 2009 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2009 年1 月1 日 至 2009 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日 至 2008 年 12 月 31 日
一、收入
1,336,201,022.40 -2,153,328,761.05
1. 利息 收入
32,018,135.94 42,950,763.11
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,647,858.00 2,686,470.41
债券利 息收 入
30,370,277.94 40,264,292.70
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息 收入
- -
2. 投资 收益
1,089,578,808.37 -1,563,731,702.23
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 1,069,129,812.23 -1,595,657,994.24
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -6,731,033.99 9,955,187.39
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 880,162.50 6,735,380.67
股利收 益 7.4.7.15 26,299,867.63 15,235,723.95
3. 公允 价值变 动收 益 7.4.7.16 214,185,277.85 -633,922,572.55
4. 汇兑 收益
- -
5. 其他 收入 7.4.7.17 418,800.24 1,374,750.62
减：二、费用
98,400,709.81 121,493,687.70
1 ．管 理人 报酬
48,632,911.92 57,293,010.55
2 ．托 管费
8,105,485.30 9,548,835.15
3 ．销 售服 务费
- -
4 ．交 易费 用 7.4.7.18 41,036,116.74 50,630,919.15
5 ．利 息支 出
197,554.37 3,577,423.83
其中：卖出回购金融资产支出
197,554.37 3,577,423.83
6 ．其 他费 用 7.4.7.19 428,641.48 443,499.02
三、利润总额
1,237,800,312.59 -2,274,822,448.75
减：所 得税 费用
- -
四、净利润
1,237,800,312.59 -2,274,822,448.75
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 嘉实成长收益 证券投 资基 金
本报告 期：2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元 嘉实基金管理有限公司
嘉实成长收益混合 2009 年年度报告
15
项目
本期
2009 年 1 月 1 日 至 2009 年 12 月 31 日
实 收基金 未 分配利润 所 有者权益 合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,694,797,808.01 250,511,119.22 2,945,308,927.23
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期利润）
- 1,237,800,312.59 1,237,800,312.59
三、本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 -620,128,596.62 -252,390,858.88 -872,519,455.50
其中：1. 基金申购款 248,755,894.22 92,689,008.08 341,444,902.30
2. 基金赎回款 -868,884,490.84 -345,079,866.96 -1,213,964,357.80
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生
的基金净值变动
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 2,074,669,211.39 1,235,920,572.93 3,310,589,784.32
项目
上 年度可比 期间
2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日
实 收基金 未 分配利润 所 有者权益 合计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,098,917,868.50 2,664,095,160.25 5,763,013,028.75
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期利润）
- -2,274,822,448.75 -2,274,822,448.75
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -404,120,060.49 -138,761,592.28 -542,881,652.77
其中：1. 基金申购款 659,411,545.89 330,029,046.78 989,440,592.67
2. 基金赎回款 -1,063,531,606.38 -468,790,639.06 -1,532,322,245.44
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生
的基金净值变动
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 2,694,797,808.01 250,511,119.22 2,945,308,927.23
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理公 司负 责人 赵学 军， 主管 会计 工作 负责 人 李松林 ，会 计机 构负 责人 王红 。
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
嘉实成长收益 证券投资 基 金( 以下简称“本 基金 ”) 经中国证券监 督管理委 员 会( 以下简称“ 中
国证监 会 ”) 证 监基 金字 ?2002 ? 第 68 号 《关 于同 意嘉 实成长 收益 证券 投资 基金 设立的 批复 》 核准 ，
由基金 发起 人嘉实 基 金管 理有限 公司 依照 《 证券 投 资基金 管理 暂行 办法 》 及 其实施 细则 、 《 开放 式
证券投 资基 金试 点办 法》 等有关 规定 和 《 嘉实 成长 收益 证 券投 资基 金 基 金合 同 》 发 起， 并于 2002
年 11 月 5 日 募集 成立 。 本 基金为 契约 型开 放式 ， 存 续期限 不定 ， 首 次设 立募 集 不包 括认 购资 金 利
息共募 集 2,001,914,857.51 元 ， 业 经普 华永 道中 天 会计师 事务 所有 限公 司普 华永道 验字(2002) 第
99 号 验资 报告 予以 验证 。 本基金 的基 金管 理人 为嘉实 基金 管理 有限 公司 ， 基 金托管 人为 中国 银行
股份有 限公 司 。 嘉实基金管理有限公司
嘉实成长收益混合 2009 年年度报告
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根据 《嘉实成 长收益证 券 投资基金招募 说明书》 和 《关于嘉实成 长收益基 金 实施基金份额 拆
分和限 量持 续销 售的 公告 》 的 有关 规定 ， 本 基金 于 2008 年 2 月 27 日 进行 了 基 金份额 拆分 ， 拆分
比例 为 1.688598859，并于 2008 年 2 月 27 日 进行 了变更 登记 。
根据《 中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《嘉 实 成长收益证券 投资基金 基 金合同》的有 关
规定，本基金 的投资范 围 为国内依法公 开发行上 市 的股票、债券 及中国证 监 会批准的允 许基金投
资的其他金融工具。 在正 常市场情况下 ，本基金资 产配置的比例范围是 ：股 票资产 30-75% ；债
券资 产 20-65% ， 现金 资 产比例 控制 在 5% 左右 。 其中 ， 基金 对收 益型 资产 类( 包括 收益 型股 票和
债券) 的 投资 不低 于基 金资 产净值 的 40% ， 对国 债的 投资不 低于 基金 资产 净值 的 20% 。本 基金 投
资于股 票、 债券 的比 例不 低于基 金资 产总 值 的 80% ， 其中 股票 资产 中至 少 有 80% 属 于本基 金名 称
所显示 的投 资内 容。 本基 金的业 绩比 较基 准为 上 证 A 股 指数 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人嘉 实基 金管 理有 限公司 于 2010 年 3 月 22 日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部于 2006 年 2 月 15 日颁布 的《 企业 会计 准则 －基本 准则 》 和
38 项 具体 会计 准则 、 其后 颁布的 企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释 以及其 他相 关规 定( 以
下合称 “企 业会 计准 则”) 、中国 证监 会公 告[2010]5 号《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第 3
号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、中 国证 券业 协会 于 2007 年 5 月 15 日颁 布的 《 证券投 资基 金会 计
核 算 业 务 指 引 》 、 《 嘉 实 成 长 收 益 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 中 国 证 监 会 允 许 的 如 财 务 报 表 附 注
7.4.4 所列 示的 基金 行业 实 务操作 的有 关规 定编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 2009 年 12 月 31 日 的财
务状况 以 及 2009 年度 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
7.4.4 重要会计政策和会 计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负 债的分类
(1) 金融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图嘉实基金管理有限公司
嘉实成长收益混合 2009 年年度报告
17
和持有 能力 。本 基金 目前 暂无金 融资 产分 类为 可供 出售金 融资 产及 持有 至到 期投资 。
本基金 持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具( 主 要 为权证投资)分 类为以公 允 价值计量且 其
变动计入当期 损益的金 融 资产。除衍生 工具所产 生 的金融资产在 资产负债 表 中以衍生金 融资产 列
示外，以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款和各 类应收款 项 等。应收款项 是
指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2)金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融负债包括 交易性金 融 负债及衍生 金融负债
等。本 基金 持有 的其 他金 融负债 包括 卖出 回购 金融 资产款 和各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金融资产和金融负 债的初始确认 、后续 计量 和终止确认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利 息， 单独 确认 为应 收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 及金融负债 按 照公允价 值 进行后续计量 ，
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本 进 行后 续计 量。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转 移时 ， 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结 转 。
7.4.4.5 金融资产和金融负 债的估值原则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具( 主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1)存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价 格 确定公 允价 值。
(2)存在活 跃市场的 金融 工具，如估值 日无交易 且 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 ，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3)当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市场 实 际交易价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的嘉实基金管理有限公司
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18
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相 关的
参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负 债的抵销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金依 法 有权抵销债权 债
务且交 易双 方准 备按 净额 结算时 ，金 融资 产与 金融 负债按 抵销 后的 净额 在资 产负债 表中 列示 。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基
金份额拆分引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 拆 分日根据拆分 前的基金 份 额数及确定 的拆分比
例计算 认列 。 由 于申 购和 赎 回引起 的实 收基 金变 动分 别于基 金申 购确 认日 及基 金赎回 确认 日认 列。
上述申购和赎回分别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金 减
少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。 损益 平准 金于 基金 申购确 认日 或基 金赎 回确 认日认 列， 并于 期末 全额 转入未 分配 利润 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除 由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率计算的利 息扣除在 适 用情况下由 债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 处置时其 公 允价值与初始 确认金额 之 间的差额确认 为投资收 益 ，其中包括 从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款 项在 持有 期间 确认 的利息 收入 按实 际利 率法 计算。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金 合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金 融负 债在 持有 期间 确认的 利息 支出 按实 际利 率法计 算。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金嘉实基金管理有限公司
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红利或将现金 红利按红 利 发放日前一工 作日的基 金 份额净值自动 转为基金 份 额进行再投 资。若期
末 未 分 配 利 润 中 的 未 实 现 部 分( 包 括 基 金 经 营 活 动 产 生 的 未 实 现 损 益 以 及 基 金 份 额 交 易 产 生 的 未
实现平 准金 等) 为 正数， 则 期末可 供分 配利 润的 金额 为期末 未分 配利 润中 的已 实现部 分； 若期 末未
分配利 润的 未实 现部 分为 负数 ， 则 期末 可供 分配 利 润的 金 额为 期末 未分 配利 润( 已实 现部 分相 抵未
实现部 分后 的余 额) 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。
经 营分 部是指 本基 金内 同时 满足 下列条 件的 组成 部分 ：(1) 该组 成部分 能够在 日常 活动中 产
生 收入、 发生 费用；(2) 本 基金管 理人 能够定 期评价 该组成 部分 的经营 成果， 以决定 向其 配置资
源 、评价 其业 绩；(3) 本基 金能够 取得 该组成 部分的 财务状 况、 经营成 果和现 金流量 等有 关会计
信息。如果两 个或多个 经 营分部具有相 似的经济 特 征，并且满足 一定条件 的 ，则合并为 一个经营
分部。
本基金 目前 以一 个经 营分 部运作 。
7.4.4.13 其他重要的会计 政策和会计估计
(1) 计量属 性
本基金除特别 说明对金 融 资产和金融负 债采用公 允 价值等作为计 量属性之 外 ，一般采用历 史
成本计 量。
(2)重 要会 计估 计及 其关 键假设
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资 的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(a) 对于特 殊事 项停 牌股 票 ， 根据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证 券投资 基
金估值 业务 的指 导意 见》 ， 本基金 采用 《中 国证 券业 协会基 金估 值工 作小 组关 于停牌 股票 估值 的参
考方法》提供 的指数收 益 法对重大影响 基金资产 净 值的特殊事项 停牌股票 估 值，通过停 牌股票所
处行业的行业 指数变动 以 大致反映市场 因素在停 牌 期间对于停牌 股票公允 价 值的影响。 上述指数
收益法的关键 假设包括 所 选取行业指数 的变动能 在 重大方面基本 反映停牌 股 票公允价值 的变动，
停牌股 票的 发行 者在 停牌 期间的 各项 变化 未对 停牌 股票公 允价 值产 生重 大影 响等。
(b) 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票 ， 根 据中 国证 监 会基金 部通 知[2006]37 号 《关 于进 一
步加强 基金 投资 非公 开发 行股票 风险 控制 有关 问题 的通知 》 ， 若 在证 券交 易所 挂牌的 同一 股票 的 市嘉实基金管理有限公司
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场交易收盘价 低于非公 开 发行股票的初 始投资成 本 ，按估值日证 券交易所 挂 牌的同一股 票的市场
交易收盘价估 值；若在 证 券交易所挂牌 的同一股 票 的市场交易收 盘价高于 非 公开发行股 票的初始
投资成本，按 锁定期内 已 经过交易天数 占锁定期 内 总交易天数的 比例将两 者 之间差价的 一部分确
认为估 值增 值。
(c) 在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种 的 公允 价值 ， 根 据中国 证监 会证 监会 计字[2007]21 号
《关于 证券 投资 基金 执行< 企业会 计准 则> 估 值业 务及 份额净 值计 价有 关事 项的 通知》 采用 估值 技
术确定公允价 值。本基 金 持有的银行间 同业市场 债 券按现金流量 折现法估 值 ，具体估值 模型、参
数及结 果由 中央 国债 登记 结算有 限责 任公 司独 立提 供。
7.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
7.4.5.1 会计政策变更的说 明
财政部于 2009 年 6 月 11 日颁布 了《 企业 会计 准则 解释第 3 号 》 。 根据 《企 业 会计准 则解 释
第 3 号》 对分 部报 告的 相 关要求 ，本 基金 自 2009 年起， 按照 内部 组织 结构 、管理 要求 、内 部报
告制度 为依 据确 定经 营分 部， 以 经营 分部 为基 础确 定报告 分部 并披 露分 部信 息。 于 2009 年 1 月 1
日以前 ， 本 基金 主要 按业 务分部 披露 分部 信息 。 本 基金的 内部 管理 和报 告按 照基金 投资 组合 进行 ，
按经营 分部 为基 础披 露的 分部信 息与 以前 年度 按业 务分部 为基 础披 露的 分部 报告并 无差 异。 《 企 业
会计准 则解 释 第 3 号》 的 其他要 求不 适用 于本 基金 。
7.4.5.2 会计估计变更的说 明
本基金 无 会 计估 计变 更事项 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 无 差 错更 正事项
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总 局财税[2002]128 号《关于 开放式证券投资基金有 关税收问题的通
知》 、 财税[2004]78 号 《 关于证 券投 资 基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2005]102 号《 关于 股息 红利
个人所 得税 有关 政策 的通 知》 、 财 税[2005]107 号 《关 于股息 红利 有关 个人 所得 税政策 的补 充通 知》 、
财税[2008]1 号 《关 于企 业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ， 主 要税
项列示 如下 ：
(1) 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
(2) 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 暂免 征营 业税 和企 业所得 税。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券利 息收入 ， 由 发行 债券 的企 业在向 基金 派发 利息 时代 扣代 缴 20%
的个人所得税 ，暂不征 收 企业所 得税。 对基金取 得 的股票的股息 、红利收 入 ，由上市公 司在向基嘉实基金管理有限公司
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金派发 股息 、 红 利时 暂减 按 50% 计入 个人 应纳 税所 得额， 依照 现行 税法 规定 即 20% 代扣 代缴 个 人
所得税 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(4) 基金买 卖股 票 于 2008 年 4 月 24 日 之前 按照 0.3% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税， 自 2008
年 4 月 24 日起至 2008 年 9 月 18 日止按 0.1% 的 税率缴 纳。 自 2008 年 9 月 19 日起 基金 卖出 股
票按 0.1% 的 税率 缴纳 股票 交易印 花税 ，买 入股 票不 征收股 票交 易印 花税 。
7.4.7 重 要财务 报表项 目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目 本期末
2009 年 12 月 31 日
上年度 末
2008 年 12 月 31 日
活期存 款 311,649,485.17 403,410,412.97
定期存 款 - -
其中：存款期限1-3 个月 - -
存款期限3 个月-1 年 - -
其他存 款 - -
合计 311,649,485.17 403,410,412.97
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2009 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变动
股票 2,015,719,554.18 2,211,392,960.98 195,673,406.80
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 713,905,673.70 718,258,000.00 4,352,326.30
合计 713,905,673.70 718,258,000.00 4,352,326.30
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,729,625,227.88 2,929,650,960.98 200,025,733.10
项目
上年度 末
2008 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变动
股票 1,500,750,876.46 1,467,935,698.44 -32,815,178.02
债券
交易所 市场 71,361,403.27 67,790,611.28 -3,570,791.99
银行间 市场 968,534,874.74 990,761,300.00 22,226,425.26
合计 1,039,896,278.01 1,058,551,911.28 18,655,633.27
资产支 持证 券 - - -
基金 - - - 嘉实基金管理有限公司
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其他 - - -
合计 2,540,647,154.47 2,526,487,609.72 -14,159,544.75
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本年末 （2009 年 12 月 31 日 ）及 上年 度末 （2008 年 12 月 31 日 ） ， 本基 金未 持 有衍生 金融 资产/
负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本年末 （2009 年 12 月 31 日 ）及 上年 度末 （2008 年 12 月 31 日 ） ， 本基 金未 持 有买入 返售 金融 资
产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本年末 （2009 年 12 月 31 日 ）及 上年 度末 （2008 年 12 月 31 日 ） ， 本基 金无 买 断式逆 回购 交易 中
取得的 债券 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2009 年 12 月 31 日
上年度 末
2008 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 59,787.68 102,736.58
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 3,751.60 3,678.20
应收债 券利 息 13,995,123.92 23,884,326.64
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 4.36 2.71
其他 48.40 62.30
合计 14,058,715.96 23,990,806.43
7.4.7.6 其他资产
本年末 （2009 年 12 月 31 日 ）及 上年 度末 （2008 年 12 月 31 日 ） ， 本基 金无 其 他资产 （其 他应 收
款、 待 摊费 用 ） 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2009 年 12 月 31 日
上年度 末
2008 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 5,618,614.39 2,855,612.51
银行间 市场 应付 交易 费用 2,175.00 2,625.00
合计 5,620,789.39 2,858,237.51
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2009 年 12 月 31 日
上年度 末
2008 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 500,000.00 1,250,000.00
应付赎 回费 9,740.90 6,506.09
预提费 用 100,000.00 100,000.00
其他应 付款 - - 嘉实基金管理有限公司
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合计 609,740.90 1,356,506.09
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 4,550,439,670.37 2,694,797,808.01
本期申 购 420,048,275.00 248,755,894.22
本期赎 回 -1,467,198,472.04 -868,884,490.84
本期末 3,503,289,473.33 2,074,669,211.39
注: 申购含转 换入 份额 ； 赎回含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 878,784,860.12 -628,273,740.90 250,511,119.22
本期利 润 1,023,615,034.74 214,185,277.85 1,237,800,312.59
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 -323,382,054.91 70,991,196.03 -252,390,858.88
其中： 基金 申购 款 123,996,706.05 -31,307,697.97 92,689,008.08
基金赎 回款 -447,378,760.96 102,298,894.00 -345,079,866.96
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,579,017,839.95 -343,097,267.02 1,235,920,572.93
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2009 年1 月1日至 2009 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2008 年1 月1日至 2008 年 12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 1,519,486.37 2,557,597.63
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 126,260.35 124,902.85
其他 2,111.28 3,969.93
合计 1,647,858.00 2,686,470.41
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2009 年1 月1日至 2009 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2008 年1 月1日至 2008 年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 13,652,170,204.04 9,356,718,721.08
减： 卖 出股 票成 本总 额 12,583,040,391.81 10,952,376,715.32
买卖股 票差 价收 入 1,069,129,812.23 -1,595,657,994.24
7.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2009 年1 月1日至 2009 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2008 年1 月1日至 2008 年 12 月 31 日 嘉实基金管理有限公司
嘉实成长收益混合 2009 年年度报告
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卖 出 债 券 及 债 券 到 期 兑 付 成 交 金
额 1,822,063,523.23 2,132,130,645.77
减： 卖出 债券 及债 券到 期 兑付成 本
总额
1,781,547,968.96 2,085,787,251.35
减： 应 收利 息总 额 47,246,588.26 36,388,207.03
债券投 资收益 -6,731,033.99 9,955,187.39
7.4.7.14 衍生工具收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2009 年1 月1日至 2009 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2008 年1 月1日至 2008 年 12 月 31 日
卖出权 证成 交金 额 2,377,457.85 79,038,916.73
减：卖 出权 证成 本总 额 1,497,295.35 72,303,536.06
买卖权 证差 价收 入 880,162.50 6,735,380.67
注: 本期及上年度可比期 间，本基金无权证行 权。
7.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2009 年1 月1日至 2009 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2008 年1 月1日至 2008 年 12 月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 26,299,867.63 15,235,723.95
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 26,299,867.63 15,235,723.95
7.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2009 年1 月1日至 2009 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2008 年1 月1日至 2008 年 12 月 31 日
1. 交易 性 金融 资产 214,185,277.85 -626,023,682.29
——股 票投 资 228,488,584.82 -652,816,177.02
——债 券投 资 -14,303,306.97 26,792,494.73
——资产支持证券投资 - -
——基 金投 资 - -
2. 衍生 工具 - -7,898,890.26
——权 证投 资 - -7,898,890.26
3. 其他 - -
合计 214,185,277.85 -633,922,572.55
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2009 年1 月1日至 2009 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2008 年1 月1日至 2008 年 12 月 31 日
基金赎 回费 收入 342,093.23 1,201,752.29
转换基 金补 偿收 入 61,708.73 85,780.72
印花税 返还 收入 11,329.83 87,217.61
其他 3,668.45 -
合计 418,800.24 1,374,750.62 嘉实基金管理有限公司
嘉实成长收益混合 2009 年年度报告
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7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2009 年1 月1日至 2009 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2008 年1 月1日至 2008 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用 41,024,166.74 50,617,819.15
银行间 市场 交易 费用 11,950.00 13,100.00
合计 41,036,116.74 50,630,919.15
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2009 年1 月1日至 2009 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2008 年1 月1日至 2008 年 12 月 31 日
审计费 用 100,000.00 100,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
债券托 管账 户维 护费 18,000.00 18,000.00
银行汇 划费 用 10,491.48 23,999.02
其他 150.00 1,500.00
合计 428,641.48 443,499.02
7.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
报告期 内， 本基 金不 存在 或有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后事 项
本基金 管理 人 于 2010 年 1 月 16 日 宣告 本基 金实 施 2009 年度 收益分 配 ， 向截 至 2010 年 1 月
20 日 在本 基金 注册 登记 人 嘉实基 金管 理有 限公 司登 记在册 的全 体 持 有人 ，按 每 10 份 基金 份额 派
发红 利0.20 元。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司( “ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中诚信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
立信投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
德意志 资产 管理(亚洲)有 限公司
基 金管理 人的 股东
国都证 券有 限责 任公 司 与基金 管理 人 同 受重 大影 响的公 司 、 基 金代 销机 构
7.4.10 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间 ，本 基金 未 通 过关 联方 交易单 元进 行交 易 。
7.4.10.2 关联方报酬 嘉实基金管理有限公司
嘉实成长收益混合 2009 年年度报告
26
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2009 年1 月1日至 2 0 09 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2008 年1 月1日至 2008 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 48,632,911.92 57,293,010.55
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 1,246,399.70 979,086.32
注: 支付基金管理人嘉实 基金管理有限公司的管理 人报酬按前一日基金资产 净值 1.5% 的 年 费率
计提，逐日累 计至每月 月 底，按月支付 。其计算 公 式为：日管理 人报酬＝ 前 一日基金资 产净值×
1.5% / 当 年天 数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2009 年1 月1日至 2 0 09 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2008 年1 月1日至 2008 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 8,105,485.30 9,548,835.15
注: 支付基金 托 管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值 ×0.25% / 当年 天数 。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
银行间 市场 交易
的各关 联方 名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金
卖出
交易
金额
利息
收入
交易
金额
利息支 出
中国银行 29,922,693.58 - - - 751,170,000.00 167,471.15
上年度 可比 期间
2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日
银行间 市场 交易
的各关 联方 名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金
卖出
交易
金额
利息
收入
交易
金额
利息支 出
中国银行 631,878,511.96 1,016,249,758.02 - - 3,149,040,000.00 2,642,875.21
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本期、 上年 度可 比 期 间， 基金管 理人 未运 用固 有资 金投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
本期末 、上 年度 末 其 他关 联方 未 投资 本基 金 。
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2009 年1 月1日至 2009 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2008 年1 月1日至 2008 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 311,649,485.17 1,519,486.37 403,410,412.97 2,557,597.63 嘉实基金管理有限公司
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27
注： 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
报告期 内， 本基 金未 在承 销期内 参与 认购 关联 方承 销 的证 券。
7.4.11 利润分配情况
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
7.4.12 期末（2009 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限证券类别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
601117 中国化学 2009-12-29 2010-1-7 未上市 5.43 5.43 13,000 70,590.00 70,590.00 -
002122 天马股份 2009-2-17 2010-2-22
非公开发行
流通受限
47.00 28.54 1,140,000 26,790,000.00 32,535,600.00 -
注: 本 基金 于2009 年2 月17 日参 与天 马股 份非 公 开发行 ， 购 入数 量570,000 股， 该股 票于2009
年4 月2 日实施 2008 年 度 利润分 配及 资本 公积 转增 股本， 按 每 10 股转 增10 股新 增 570,000 股。
7.4.12.1.2 其他 受限证券 ： 无
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌 等流通受限股票
期末本 基金 未 持 有暂 时停 牌 的股票 。
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
期末 本 基金 无 银 行间 市场 债券正 回购 余额 。
7.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
期末 本 基金 无 交 易所 债券 正回购 余额 。
7.4.13 金融工 具风 险 及 管理
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金为混合 型证券投 资 基金，属于中 等风险品 种 。本基金投资 的金融工 具 主要包括股票 投
资、债券投资 及权证投 资 等。本基金在 日常经营 活 动中面临的与 这些金融 工 具相关的风 险主要包
括信用风险、 流动性风 险 及市场风险。 本基金的 基 金管理人从事 风险管理 的 主要目标是 争取将以
上风险控制在 限定的范 围 之内，定位于 成长收益 复 合型基金，以 均衡风格 追 求长期增长 ，在获取嘉实基金管理有限公司
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稳定的 现金 收益 的基 础上 ，积极 谋求 资本 增值 机会 。
本基金管理人 董事会重 视 建立完善的公 司治理结 构 与内部控制体 系，公司 董 事会对公司建 立
内部控制系统 和维持其 有 效性承担最终 责任。董 事 会下设风险管 理与内审 委 员会，负责 检查公司
内部管理制度 的合法合 规 性及内控制度 的执行情 况 ，充分发挥独 立董事监 督 职能，保护 投资者利
益和公 司合 法权 益。
为了有效控制 基金运作 和 管理中存在的 风险，本 基 金管理人设立 风险控制 委 员会，由公司 总
经理、副总经 理、督察 长 、总经理助理 以及部门 总 监组成，负责 全面评估 公 司经营管理 过程中的
各项风 险， 并提 出防 范化 解措施 。
本基金管理人 设立督察 长 制度，积极对 公司各项 制 度、业务的合 法合规性 及 内部控制制度 的
执行情况进行 监察、稽 核 ，定期和不定 期向董事 会 报告公 司内部 控制执行 情 况。监察稽 核部具体
负责公司各项 制度、业 务 的合法合规性 及公司内 部 控制制度的执 行情况的 监 察稽核工作 。公司管
理层重视和支 持监察稽 核 工作，并保证 监察稽核 部 的独立性和权 威性，配 备 了充足合格 的监察稽
核人员，明确 监察稽核 部 门及其各岗位 的职责和 工 作流程、组织 纪律。业 务 部门负责人 为所在部
门的风险控制 第一责任 人 ，对本部门业 务范围内 的 风险负有管控 及时报告 的 义务。员工 在其岗位
职责范 围内 承担 相应 风险 管理责 任。
本基金的基金 管理人建 立 了以风险控制 委员会为 核 心的、由督察 长、风险 控 制委员会、监 察
稽核部 、风 险管 理部 和相 关业务 部门 构成 的风 险管 理架构 体系 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交 易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人 在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管人 中 国银行，因而 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均与 中国证券 登 记结算有限责 任公司完 成 证券交收和款 项清算， 因 此违约风险 发生的可
能性很小；基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进行 信用评估 并 对证券交割 方式进行
限制以 控制 相应 的信 用风 险。 嘉实基金管理有限公司
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本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ， 且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 本 基金 均投 资于 具有 良好信 用等 级的 证券 ，
且投资 于一 家公 司发 行的 股票市 值不 超过 基金 资产 净值 的 10% ， 且 本基 金与 由本基 金的 基金 管 理
人管理 的其 他基 金共 同持 有一家 公司 发行 的证 券不 得超过 该证 券 的 10% 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所 持大 部分 证券 在证 券交易 所上 市 ， 其 余亦 可 在银行 间同 业市 场交 易 ， 因此除 附 注 7.4.12 中
列示的部分基 金资产流 通 暂时受限制不 能自由转 让 的情况外，其 余均能及 时 变现。此外 ，本基金
可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短期 资金应对 流 动性需求，其 上限一般 不 超过基金持 有的债券
投资的 公允 价值 。
本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 ， 可赎回基金份 额
净值( 所 有者 权益) 无固 定到 期日且 不计 息， 因此 账面 余额即 为未 折现 的合 约到 期 现金 流量 。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整 投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 嘉实基金管理有限公司
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30
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金
及债券 投资 等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2009 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 311,649,485.17 - - - 311,649,485.17
结算备付金 10,718,780.24 - - - 10,718,780.24
存出保证金 138,549.12 - - 3,916,426.39 4,054,975.51
交易性金融资产 358,812,000.00 359,446,000.00 - 2,211,392,960.98 2,929,650,960.98
应收证券清算款 - - - 58,798,625.57 58,798,625.57
应收利息 - - - 14,058,715.96 14,058,715.96
应收申购款 - - - 262,161.65 262,161.65
资 产总计 681,318,814.53 359,446,000.00 - 2,288,428,890.55 3,329,193,705.08
负债
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 7,462,443.38 7,462,443.38
应付管理人报酬 - - - 4,209,383.21 4,209,383.21
应付托管费 - - - 701,563.88 701,563.88
应付交易费用 - - - 5,620,789.39 5,620,789.39
其他负债 - - - 609,740.90 609,740.90
负 债总计 - - - 18,603,920.76 18,603,920.76
利 率敏感度 缺口 681,318,814.53 359,446,000.00 - 2,269,824,969.79 3,310,589,784.32
上年度末
2008 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 403,410,412.97 - - - 403,410,412.97
结算备付金 8,173,697.05 - - - 8,173,697.05
存出保证金 138,549.12 - - 1,500,000.00 1,638,549.12
交易性金融资产 626,180,172.00 432,371,739.28 - 1,467,935,698.44 2,526,487,609.72
应收证券清算款 - - - 7,792,072.98 7,792,072.98
应收利息 - - - 23,990,806.43 23,990,806.43
应收申购款 1,988.08 - - 1,792,854.42 1,794,842.50
资 产总计 1,037,904,819.22 432,371,739.28 - 1,503,011,432.27 2,973,287,990.77
负债
应付证券清算款 - - - 16,453,772.06 16,453,772.06
应付赎回款 - - - 2,941,221.67 2,941,221.67
应付管理人报酬 - - - 3,745,136.75 3,745,136.75
应付托管费 - - - 624,189.46 624,189.46
应付交易费用 - - - 2,858,237.51 2,858,237.51 嘉实基金管理有限公司
嘉实成长收益混合 2009 年年度报告
31
其他负债 - - - 1,356,506.09 1,356,506.09
负 债总计 - - - 27,979,063.54 27,979,063.54
利 率敏感度 缺口 1,037,904,819.22 432,371,739.28 - 1,475,032,368.73 2,945,308,927.23
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ： 人 民币 万 元）
本期末 （ 2009 年12 月31 日） 上年度 末 （ 2008 年12 月31 日）
市场利 率下 降 25 个 基点 增加 约112 增加 约295
市场利 率上 升 25 个 基点 减少 约111 减少 约293
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本基
金的所 有资 产及 负债 以 人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格 风险 是指 基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险 。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的 决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金 投资 组合 中股 票投 资比例 为基 金总 资产 的 30%-75% ， 债 券投 资比 例为 20%-65%、现
金资产比例控制在 5% 左 右。此外，本基金的基金 管理人每日对本基金所持 有的证券价格 实施监
控， 定 期运 用多 种定 量方 法对基 金进 行风 险度 量， 包括 VaR(Value at Risk) 指 标等来 测试 本基 金 面
临的潜 在价 格风 险， 及时 可 靠地 对风 险进 行跟 踪和 控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末 （ 2009 年12 月31 日） 上年度 末 （ 2008 年12 月31 日）
公允价 值
占基金 资产 净值
比例（% ）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产- 股票 投资 2,211,392,960.98 66.80 1,467,935,698.44 49.84 嘉实基金管理有限公司
嘉实成长收益混合 2009 年年度报告
32
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,211,392,960.98 66.80 1,467,935,698.44 49.84
7.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准(附注 7.4.1)以 外的 其他 市场 变量 保 持不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ： 人 民币 万 元）
本期末 （2009 年12 月31 日） 上年度 末 （2008 年12 月31 日）
1. 业 绩比 较基 准上升 5% 增加 约11,033 增加 约5,623
2. 业 绩比 较基 准下 降 5% 减少 约11,033 减少 约5,623
7.4.13.4.4 采用风险价值 法管理风险
本基金 未采 用风 险价 值法 或类似 方法 进行 分析 、管 理市场 风险 。
7.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 ：无
§ 8 投资 组合报 告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 2,211,392,960.98 66.42
其中： 股票 2,211,392,960.98 66.42
2 固定收 益投 资 718,258,000.00 21.57
其中： 债券 718,258,000.00 21.57
资产支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 322,368,265.41 9.68
6 其他各项 资产 77,174,478.69 2.32
7 合计 3,329,193,705.08 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 156,858,369.67 4.74
B 采掘业 173,370,000.00 5.24
C 制造业 779,039,135.88 23.53
C0 食品、 饮料
88,790,000.95 2.68
C1
纺织、服 装、 皮毛 - -
C2
木材、家 具 - -
C3
造纸、印 刷 - - 嘉实基金管理有限公司
嘉实成长收益混合 2009 年年度报告
33
C4
石油、化 学、 塑胶 、塑 料 160,654,075.99 4.85
C5
电子 56,000,000.00 1.69
C6
金属、非 金属 118,630,184.34 3.58
C7
机械、设 备、 仪表 241,180,341.54 7.29
C8
医药、生 物制 品 49,959,533.06 1.51
C99
其他制造 业 63,825,000.00 1.93
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 130,809,107.50 3.95
E 建筑业 9,100,000.00 0.27
F 交通运 输、 仓储 业 109,919,316.59 3.32
G 信息技 术业 69,767,376.42 2.11
H 批发和 零售 贸易 339,545,883.82 10.26
I 金融、 保险 业 367,383,181.10 11.10
J 房地产 业 75,530,000.00 2.28
K 社会服 务业 70,590.00 0.00
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 2,211,392,960.98 66.80
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 600729 重庆百 货 3,868,632 155,325,574.80 4.69
2 600688 S 上石 化 13,759,794 150,944,940.18 4.56
3 002142 宁波银 行 6,000,000 104,940,000.00 3.17
4 601111 中国国 航 9,000,000 87,390,000.00 2.64
5 600028 中国石 化 6,000,000 84,540,000.00 2.55
6 000893 东凌粮 油 2,893,172 83,468,012.20 2.52
7 601166 兴业银 行 2,000,000 80,620,000.00 2.44
8 600048 保利地 产 3,000,000 67,200,000.00 2.03
9 001696 宗申动 力 3,528,020 65,938,693.80 1.99
10 601918 国投新 集 3,603,850 64,689,107.50 1.95
11 600525 长园集 团 2,500,000 63,825,000.00 1.93
12 600015 华夏银 行 5,000,000 62,100,000.00 1.88
13 600327 大厦股 份 4,000,000 57,360,000.00 1.73
14 600785 新华百 货 2,000,000 56,780,000.00 1.72
15 600602 广电电 子 7,000,000 56,000,000.00 1.69
16 002080 中材科 技 1,537,355 55,191,044.50 1.67
17 600657 信达地 产 4,918,661 55,187,376.42 1.67
18 600518 康美药 业 4,699,862 49,959,533.06 1.51
19 600737 中粮屯 河 2,858,243 47,875,570.25 1.45
20 600188 兖州煤 业 2,000,000 46,080,000.00 1.39 嘉实基金管理有限公司
嘉实成长收益混合 2009 年年度报告
34
21 600583 海油工 程 3,750,000 42,750,000.00 1.29
22 002304 洋河股 份 358,930 40,914,430.70 1.24
23 600816 安信信 托 2,000,000 39,520,000.00 1.19
24 601009 南京银 行 1,999,906 38,698,181.10 1.17
25 000713 丰乐种 业 2,499,868 36,898,051.68 1.11
26 600021 上海电 力 6,000,000 34,800,000.00 1.05
27 600582 天地科 技 1,000,262 34,759,104.50 1.05
28 600962 国投中 鲁 2,500,000 33,425,000.00 1.01
29 002122 天马股 份 1,140,000 32,535,600.00 0.98
30 002041 登海种 业 899,946 31,399,115.94 0.95
31 000539 粤电力 Ａ 4,000,000 31,320,000.00 0.95
32 000998 隆平高 科 1,499,990 27,914,813.90 0.84
33 600354 敦煌种 业 1,499,801 27,221,388.15 0.82
34 000039 中集集 团 2,000,000 26,200,000.00 0.79
35 601601 中国太 保 1,000,000 25,620,000.00 0.77
36 600815 厦工股 份 2,999,869 24,478,931.04 0.74
37 000089 深圳机 场 2,999,909 22,529,316.59 0.68
38 600859 王府井 598,234 22,068,852.26 0.67
39 600019 宝钢股 份 2,000,000 19,320,000.00 0.58
40 600723 西单商 场 1,700,000 18,479,000.00 0.56
41 600782 新钢股 份 1,999,904 17,919,139.84 0.54
42 600861 北京城 乡 1,699,950 17,662,480.50 0.53
43 600030 中信证 券 500,000 15,885,000.00 0.48
44 600050 中国联 通 2,000,000 14,580,000.00 0.44
45 600500 中化国 际 999,998 11,869,976.26 0.36
46 600339 天利高 新 999,911 9,709,135.81 0.29
47 002060 粤水电 1,000,000 9,100,000.00 0.27
48 600823 世茂股 份 500,000 8,330,000.00 0.25
49 601117 中国化 学 13,000 70,590.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2% 的 股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 601166 兴业银 行 372,080,186.40 12.63
2 000983 西山煤 电 297,408,468.98 10.10
3 600030 中信证 券 290,983,139.40 9.88
4 600016 民生银 行 262,001,472.00 8.90
5 601318 中国平 安 244,836,541.45 8.31
6 601857 中国石 油 231,847,386.23 7.87
7 600089 特变电 工 224,085,918.94 7.61 嘉实基金管理有限公司
嘉实成长收益混合 2009 年年度报告
35
8 601699 潞安环 能 206,950,468.86 7.03
9 000002 万科Ａ 199,372,601.03 6.77
10 600028 中国石 化 196,277,401.51 6.66
11 601628 中国人 寿 192,269,827.60 6.53
12 600000 浦发银 行 192,232,438.66 6.53
13 600048 保利地 产 188,123,634.10 6.39
14 000014 沙河股 份 184,594,506.38 6.27
15 600688 S 上石 化 180,172,323.13 6.12
16 000898 鞍钢股 份 173,959,167.98 5.91
17 601939 建设银 行 153,102,263.75 5.20
18 600729 重庆百 货 152,565,470.86 5.18
19 000024 招商地 产 141,545,702.35 4.81
20 600015 华夏银 行 140,659,142.20 4.78
21 600005 武钢股 份 138,712,931.16 4.71
22 600966 博汇纸 业 134,628,555.45 4.57
23 600550 天威保 变 133,728,802.02 4.54
24 600269 赣粤高 速 133,683,196.50 4.54
25 601918 国投新 集 129,811,655.99 4.41
26 600001 邯郸钢 铁 125,380,058.16 4.26
27 601169 北京银 行 124,558,113.60 4.23
28 600519 贵州茅 台 124,154,800.98 4.22
29 600525 长园集 团 120,656,748.05 4.10
30 601001 大同煤 业 120,000,163.37 4.07
31 600036 招商银 行 117,608,439.77 3.99
32 600642 申能股 份 115,623,453.94 3.93
33 002122 天马股 份 113,234,661.40 3.84
34 000060 中金岭 南 110,105,236.48 3.74
35 002142 宁波银 行 109,878,844.07 3.73
36 001696 宗申动 力 107,987,679.07 3.67
37 000893 东凌粮 油 102,944,835.81 3.50
38 601328 交通银 行 102,647,538.21 3.49
39 600383 金地集 团 99,209,233.11 3.37
40 600325 华发股 份 98,047,195.13 3.33
41 600518 康美药 业 97,936,872.58 3.33
42 000877 天山股 份 97,859,979.68 3.32
43 601666 平煤股 份 97,794,897.26 3.32
44 600348 国阳新 能 97,706,334.33 3.32
45 600660 福耀玻 璃 94,231,734.21 3.20
46 600104 上海汽 车 92,896,193.16 3.15
47 600583 海油工 程 92,644,341.29 3.15
48 601111 中国国 航 92,487,264.48 3.14
49 600720 祁连山 91,775,160.93 3.12 嘉实基金管理有限公司
嘉实成长收益混合 2009 年年度报告
36
50 000539 粤电力 Ａ 89,546,061.85 3.04
51 000623 吉林敖 东 88,562,089.19 3.01
52 002028 思源电 气 87,082,730.40 2.96
53 600875 东方电 气 82,379,732.70 2.80
54 000157 中联重 科 82,114,641.72 2.79
55 000001 深发展 Ａ 81,545,667.17 2.77
56 000089 深圳机 场 79,717,411.22 2.71
57 600585 海螺水 泥 78,624,032.26 2.67
58 600021 上海电 力 77,342,557.36 2.63
59 600704 中大股 份 72,868,525.09 2.47
60 600887 *ST 伊利 72,785,463.09 2.47
61 601668 中国建 筑 71,166,086.85 2.42
62 600739 辽宁成 大 70,494,383.05 2.39
63 600329 中新药 业 68,152,112.49 2.31
64 002080 中材科 技 67,873,052.69 2.30
65 002161 远望谷 67,663,557.36 2.30
66 600674 川投能 源 66,051,384.38 2.24
67 600327 大厦股 份 64,973,633.35 2.21
68 600010 包钢股 份 62,249,966.01 2.11
69 002024 苏宁电 器 60,787,044.53 2.06
70 000063 中兴通 讯 60,005,012.03 2.04
71 600785 新华百 货 59,791,435.95 2.03
8.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2% 的 股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （% ）
1 000651 格力电 器 391,394,022.48 13.29
2 601166 兴业银 行 369,821,410.33 12.56
3 000983 西山煤 电 354,280,175.78 12.03
4 601699 潞安环 能 283,859,779.14 9.64
5 600030 中信证 券 267,324,535.78 9.08
6 600519 贵州茅 台 266,756,451.43 9.06
7 601318 中国平 安 258,365,405.08 8.77
8 600016 民生银 行 256,959,285.58 8.72
9 600000 浦发银 行 247,033,301.30 8.39
10 601857 中国石 油 232,996,953.72 7.91
11 600089 特变电 工 232,401,148.21 7.89
12 000002 万科Ａ 212,366,948.68 7.21
13 002242 九阳股 份 194,946,437.95 6.62
14 000014 沙河股 份 187,972,497.53 6.38
15 601628 中国人 寿 182,263,746.09 6.19
16 000898 鞍钢股 份 174,302,302.06 5.92
17 000895 双汇发 展 169,090,636.94 5.74 嘉实基金管理有限公司
嘉实成长收益混合 2009 年年度报告
37
18 000729 燕京啤 酒 160,272,054.49 5.44
19 601939 建设银 行 158,671,739.59 5.39
20 601169 北京银 行 158,346,005.52 5.38
21 600550 天威保 变 158,220,401.33 5.37
22 600005 武钢股 份 155,102,175.21 5.27
23 601088 中国神 华 151,279,503.01 5.14
24 600269 赣粤高 速 146,592,603.90 4.98
25 000024 招商地 产 143,671,621.36 4.88
26 600048 保利地 产 139,586,346.05 4.74
27 600966 博汇纸 业 134,305,133.25 4.56
28 601001 大同煤 业 132,315,515.30 4.49
29 600325 华发股 份 130,561,157.65 4.43
30 600348 国阳新 能 125,600,306.14 4.26
31 600028 中国石 化 121,540,214.19 4.13
32 000877 天山股 份 119,200,732.02 4.05
33 600104 上海汽 车 117,851,234.57 4.00
34 600383 金地集 团 117,563,265.05 3.99
35 600642 申能股 份 115,380,423.15 3.92
36 600660 福耀玻 璃 114,176,981.88 3.88
37 000060 中金岭 南 114,056,465.29 3.87
38 600036 招商银 行 113,895,396.57 3.87
39 600001 邯郸钢 铁 111,120,388.38 3.77
40 600585 海螺水 泥 106,099,573.20 3.60
41 601666 平煤股 份 104,400,863.56 3.54
42 601328 交通银 行 99,693,072.13 3.38
43 002024 苏宁电 器 98,091,902.75 3.33
44 000157 中联重 科 96,510,929.20 3.28
45 601006 大秦铁 路 96,224,832.21 3.27
46 600583 海油工 程 95,009,702.54 3.23
47 000623 吉林敖 东 94,975,298.39 3.22
48 002028 思源电 气 92,612,391.15 3.14
49 002122 天马股 份 91,109,151.34 3.09
50 600720 祁连山 87,044,463.69 2.96
51 000001 深发展 Ａ 84,234,886.08 2.86
52 600015 华夏银 行 82,955,657.88 2.82
53 600031 三一重 工 81,555,006.32 2.77
54 600739 辽宁成 大 78,431,630.27 2.66
55 600875 东方电 气 77,423,957.30 2.63
56 601918 国投新 集 75,089,065.86 2.55
57 601668 中国建 筑 74,560,807.82 2.53
58 000063 中兴通 讯 74,396,672.67 2.53
59 000423 东阿阿 胶 72,446,835.37 2.46 嘉实基金管理有限公司
嘉实成长收益混合 2009 年年度报告
38
60 600704 中大股 份 72,416,274.66 2.46
61 600887 *ST 伊利 70,407,342.48 2.39
62 000933 神火股 份 69,857,758.76 2.37
63 002161 远望谷 69,546,994.48 2.36
64 600525 长园集 团 68,963,096.76 2.34
65 600010 包钢股 份 65,303,090.10 2.22
66 600329 中新药 业 65,244,338.64 2.22
67 600806 昆明机 床 62,881,638.04 2.13
68 600518 康美药 业 62,098,538.39 2.11
69 601186 中国铁 建 61,124,650.74 2.08
70 600239 云南城 投 61,042,895.63 2.07
71 600067 冠城大 通 59,624,427.65 2.02
72 600674 川投能 源 58,930,292.03 2.00
8.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 13,098,292,599.53
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 13,652,170,204.04
注：8.4.1 项 “买 入金 额” 、8.4.2 项“ 卖出 金额 ” 及 8.4.3 项 “买 入成 本” 、 “卖出 收入 ”均 按买
入或卖 出成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 718,258,000.00 21.70
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 可转债 - -
7 资产支 持证 券 - -
8 其他 - -
9 合计 718,258,000.00 21.70
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
1 0801017 08 央 行票 据17 1,800,000 184,770,000.00 5.58
2 0901059 09 央 行票 据59 1,200,000 119,604,000.00 3.61
3 0801035 08 央行 票据 35 1,000,000 102,800,000.00 3.11
4 0901051 09 央 行票 据51 900,000 89,703,000.00 2.71
5 0901065 09 央 行票 据65 900,000 89,703,000.00 2.71
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的 所有 资产支持证券 投资 明细 嘉实基金管理有限公司
嘉实成长收益混合 2009 年年度报告
39
期末本 基金 未持 有 资 产支 持证券 。
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
期末本 基金 未持 有权 证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报告 期内 本基 金 投 资 的前十 名证券 的 发行 主体 未被监 管部 门立 案调 查 ， 在 本报告 编制 日
前一年 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未受 到公开 谴责 和处 罚。
8.9.2 本基 金投 资的 前十 名 股票中 ，没 有超 出基 金合 同规定 的备 选股 票库 之外 的股票 。
8.9.3 期末其他 各项 资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 4,054,975.51
2 应收证 券清 算款 58,798,625.57
3 应收股 利 -
4 应收利 息 14,058,715.96
5 应收申 购款 262,161.65
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
合计 77,174,478.69
8.9.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
期末本 基金 未持 有处 于转 股期的 可转 换债 券。
8.9.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
期末本 基金 前十 名股 票中 不存在 流通 受限 情况 。
§ 9 基金 份额持 有人 信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人
户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份额比例 （％） 持有份 额 占总份额比例（ ％ ）
127,850 27,401.56 32,980,933.94 0.94 3,470,308,539.39 99.06
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 的情况
项目 持有份 额总 数 （ 份） 占基金 总份 额比 例 （ ％）
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本开 放式 基金 163,531.96 0.0047
§1 0 开 放式 基金份 额变动 嘉实基金管理有限公司
嘉实成长收益混合 2009 年年度报告
40
单位：份
基金合 同生 效日 （2002 年11 月5 日 ）基 金份 额总 额
2,002,279,940.18
报告期 期初 基金 份额 总额 4,550,439,670.37
报告期 期间 基金 总申 购份 额 420,048,275.00
减：报 告期 期间 基金 总赎 回份额 1,467,198,472.04
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 -
报告期 期末 基金 份额 总额 3,503,289,473.33
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含转 换入 份额 ， 基 金总赎 回份 额 含 转换 出份 额。
§11 重大 事件 揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
（1 ） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
2009 年 7 月 14 日， 本基 金管理 人发 布《 关于 变更 嘉实成 长收 益证 券投 资基 金基金 经理 的 公
告》 ， 聘请 徐晨 光先 生 任 本 基金基 金经 理， 刘天 君先 生不再 担任 本 基 金基 金经 理职务 。
（2 ） 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况： 无
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
报告期内本基 金未改聘 为 其审计的会计 师事务所 。 报告年度应支 付给普华 永 道中天会计师 事
务所有 限公 司的 审计 费100,000.00 元， 该审 计机 构 已连 续 8 年 提供 审计 服务 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期 内， 本基 金 管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员 无受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例（％）
佣金
占当期佣金
总量的比例
（％）
广发证券股份有限公司 1 4,518,817,877.85
16.92 3,840,965.63 17.18
新增 1 个
中信建投证券有限责任公司 2 2,290,627,313.28
8.58 1,904,015.85 8.52
新增 3 个
国泰君安证券股份有限公司 4 1,909,584,993.90
7.15 1,584,034.47 7.08
新增 4 个
嘉实基金管理有限公司
嘉实成长收益混合 2009 年年度报告
41
东北证券股份有限公司 2 1,676,491,769.81
6.28 1,362,165.17 6.09
新增 1 个
海通证券股份有限公司 2 1,461,993,112.15
5.47 1,206,347.31 5.40
新增 3 个
兴业证券股份有限公司 1 1,449,613,044.24
5.43 1,232,165.05 5.51
新增 1 个
申银万国证券股份有限公司 2 1,286,776,548.92
4.82 1,073,005.37 4.80
新增
中国建银投资证券有限责任公司 2 1,253,356,076.60
4.69 1,018,361.26 4.55
新增
国金证券股份有限公司 2 1,169,344,272.38
4.38 993,939.61 4.45
新增
华泰联合证券有限责任公司 2 1,106,627,393.59
4.14 940,630.10 4.21
新增
安信证券股份有限公司 3 1,001,574,646.58
3.75 851,339.11 3.81
新增
中信证券股份有限公司 3 906,298,648.20
3.39 742,915.18 3.32
新增
中国国际金融有限公 司 2 759,279,335.11
2.84 645,387.21 2.89
新增 3 个
长城证券有限责任公司 2 738,482,943.46
2.77 611,417.21 2.73
新增 1 个
华泰证券股份有限公司 2 729,763,058.55
2.73 602,380.73 2.69
新增
光大证券股份有限公司 1 710,376,983.21
2.66 603,816.83 2.70
新增
渤海证券股份有限公司 1 615,470,915.67
2.30 523,146.30 2.34
新增
广发华福证券有限责任公司 1 596,448,332.82
2.23 506,971.92 2.27
新增
中信金通证券有限责任公司 1 461,670,103.83
1.73 392,421.80 1.76
新增
东方证券股份有限公司 1 453,493,557.71
1.70 368,467.52 1.65
新增 1 个
浙商证券有限责任公司 1 389,425,455.66
1.46 331,010.01 1.48
-
湘财证券有限责任公司 1 260,649,458.29
0.98 221,550.59 0.99
新增
东海证券有限责任公司 1 201,860,455.77
0.76 171,579.96 0.77
-
江南证券有限责任公司 1 200,274,133.40
0.75 170,232.52 0.76
新增
招商证券股份有限公司 1 186,101,715.83
0.70 151,209.04 0.68
新增 1 个
北京高华证券有限责任公司 1 175,872,235.76
0.66 149,489.91 0.67
新增
齐鲁证券有限公司 1 119,230,239.28
0.45 96,875.31 0.43
新增
平安证券有限责任公司 2 74,277,510.36
0.28 63,135.45 0.28
新增 2 个
财富证券有限责任公司
1 -
-
-
-
新增
长江证券股份有限公司 1 -
-
-
-
新增
大通证券股份有限公司 1 -
-
-
-
新增
东吴证券有限责任公司 1 -
-
-
-
新增
国信证券股份有限公司 1 -
-
-
-
新增
华宝证券经纪有限责任公司 1 -
-
-
-
新增
瑞银证券有限责任公司 1 -
-
-
-
新增
新时代证券有限责任公司 1 -
-
-
-
-
中国银河证券股份有限公司 2 -
-
-
-
新增
英大证券有限责任公司 2 -
-
-
-
新增
嘉实基金管理有限公司
嘉实成长收益混合 2009 年年度报告
42
中银国际证券有限责任公司 2 -
-
-
-
新增
注 1：本表“ 佣金”指 本 基金通过单一 券商的交 易 单元进行股票 、权证等 交 易而合计支 付该等券
商的佣 金合 计。
注2 ： 交易 单元 的选 择标 准和程 序
（1） 经营 行为 规范 ，在 近 一年内 无重 大违 规行 为；
（2） 公司 财务 状况 良好 ；
（3） 有良 好的 内控 制度 ， 在业内 有良 好的 声誉 ；
（4）有较强的 研究能力 ， 能及时、全面 、定期提 供 质量较高的宏 观、行业 、 公司和证券市 场
研究报 告， 并能 根据 基金 投资的 特殊 要求 ，提 供专 门的研 究报 告；
（5） 建立 了广 泛的 信息 网 络，能 及时 提供 准确 地信 息资讯 服务 。
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后确 定租用券 商 的交易单元。 基金管理 人 与被选择的券 商
签订协 议， 并通 知基 金托 管人。
注 3 ：报 告期 内， 本基 金 退租以 下交 易单 元： 广发 证券股 份有 限公 司上 交所 交易单 元 1 个， 中信
建投证 券有 限责 任公 司上 交所交 易单 元 1 个， 中 信 建投证 券有 限责 任公 司深 交所交 易单 元 1 个，
国泰君 安证 券股 份有 限公 司上交 所交 易单 元 1 个， 国泰君 安证 券股 份有 限公 司深交 所交 易单 元 1
个，海 通证 券股 份有 限公 司上交 所交 易单 元 1 个， 海通证 券股 份有 限公 司深 交所交 易单 元 1 个，
兴业证 券股 份有 限公 司上 交所交 易单 元 1 个， 中国 国际金 融有 限公 司上 交所 交易单 元 2 个， 东 方
证券股 份有 限公 司上 交所 交易单 元 1 个， 招商 证券 股份有 限公 司深 交所 交易 单元 1 个， 平安 证 券
有限责 任公 司上 交所 交易 单元 1 个， 中国 银河 证券 股份有 限公 司上 交所 交易 单元 1 个， 万联 证 券
有限责 任公 司上 交所 交易 单元 1 个。
11.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
（1）债券投资
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券成交 金额 占当期 债券 成交 总额 的比 例 （％ ）
中信建 投证 券有 限责 任公 司 33,558,813.76 62.00
东北证 券股 份有 限公 司 16,342,314.24 30.19
光大证 券股 份有 限公 司 2,907,163.80 5.37
湘财证 券有 限责 任公 司 1,322,559.00 2.44
（2） 权证投资
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 权证成交 金额 占当期 权证 成交 总额 的比 例 （％ ）
光大证 券股 份有 限公 司 2,377,457.85 100.00
11.8 其他重大事件
序
号
公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露
日期
1
关于旗下基金通过深圳发展银行开办定投
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 1 月 12
日
2
关于提示投资者及时更新已过期身份证件
或身份 证明 文件 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 2 月 7
日
3
关于旗下基金投资天马股份非公开发行股
票的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 2 月 18
日
4 关于成立嘉实国际资产管理有限公司的公 中国证 券报 、上 海证 券报 、 2009 年 2 月 19嘉实基金管理有限公司
嘉实成长收益混合 2009 年年度报告
43
告 证券时 报、 管理 人网 站 日
5
关于成 立福 州、 南京 分公 司的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 2 月 19
日
6
关于旗下基金参加中国工商银行开展基智
定投业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 2 月 26
日
7
关于通过交通银行网上银行申购嘉实旗下
基金费 率优 惠调 整的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 2 月 27
日
8
嘉实基金管理有限公司关于电话总机变更
的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 2 月 27
日
9
关于增加天相投资顾问有限公司为嘉实旗
下开放 式基 金代 销机 构的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 3 月 7
日
10
关于旗 下开 放式 基金 通过 宁波银 行、 山西 证
券开办 定投 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 3 月 19
日
11
关于增加东莞银行为嘉实旗下开放式基金
代销机 构并 开办 定投 业务 的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 3 月 20
日
12
关于通过中国工商 银 行 个 人 网 上 银 行 申 购
嘉实旗 下开 放式 基金 费率 优惠的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 4 月 1
日
13
关于对广发银行理财通卡和中行广东分行
借记卡持有人开通嘉实网上定投业务的公
告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 4 月 9
日
14
关于旗下基金参加中国银行开展的基金定
投和网 上银 行基 金交 易费 率优惠 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 5 月 6
日
15
关于旗下开放式基金通过恒泰证券开办定
期定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 5 月 8
日
16
关于旗下开放式基金通过光大证券开办定
期定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 5 月 9
日
17
关于旗下开放式基金通过中山证券开办定
期定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 5 月 20
日
18
关于增加广发银行为嘉实成长收益混合等
开放式 基金 代销 机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 5 月 20
日
19
关于增加中国民族证券为嘉实旗下开放式
基金代 销机 构的 公告
中国证 券 报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 6 月 2
日
20
关于旗下开放式基金通过广发银行开办定
投业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 6 月 3
日
21
关于增加厦门证券为嘉实旗下开放式基金
代销机 构的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 6 月 5
日
22
关于增加江海证券为嘉实旗下开放式基金
代销机 构的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 6 月 25
日
23
关于旗下开放式基金通过厦门证券开办定
投业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 7 月 1
日
24
关于增加爱建证券为嘉实旗下开放式基金
代销机 构的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 7 月 3
日
25
关于增加华宝证券为嘉实旗下开放式基金
代销机 构并 开办 定投 业务 的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 7 月 3
日 嘉实基金管理有限公司
嘉实成长收益混合 2009 年年度报告
44
26
关于变更嘉实成长收益证券投资基金基金
经理的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 7 月 14
日
27
关于增加临商银行为嘉实旗下基金代销机
构并开 办定 投业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 7 月 15
日
28
关于增加徽商银行为嘉实旗下开放式基金
代销机 构的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 7 月 15
日
29
关于对建行龙卡持卡人开通嘉实直销网上
定投业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 7 月 24
日
30
关于增加方正证券为嘉实旗下开放式基金
代销机 构的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 7 月 29
日
31
关于旗下开放式基金通过徽商银行开办定
投业务 的公 告
中国证 券 报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 7 月 29
日
32
关于增加英大证券和宏源证券为嘉实旗下
开放式 基金 代销 机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 7 月 30
日
33
关于增加温州银行为嘉实旗下基金代销机
构并开 办定 投业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 8 月 6
日
34
关于旗下开放式基金通过安信证券和东莞
证券开 办定 投业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 8 月 8
日
35
关于增加杭州银行为嘉实旗下基金代销机
构 并开 办定 投业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 8 月 19
日
36
关于增加西南证券为嘉实旗下开放式基金
代销机 构的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 9 月 4
日
37
关于通过中国农业银行网上银行申购嘉实
旗下开 放式 基金 费率 优惠 的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 9 月 4
日
38
关于增加南京银行为嘉实旗下开放式基金
代销机 构的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 9 月 10
日
39
关于增加上海农商银行 为 嘉 实 旗 下 开 放 式
基金代 销机 构的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 9 月 17
日
40
关于旗下证券投资基金投资创业板证券的
提示公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 9 月 23
日
41
关于通过中国工商银行借记卡在嘉实网上
申购基 金的 费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 10 月
10 日
42
关于增加浙商银行为嘉实旗下基金代销机
构并开 展定 投业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 10 月
16 日
43
关于增加日信证券为嘉实旗下开放式基金
代销机 构的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 10 月
27 日
44
关于增加广发华福证券为嘉实旗下开放式
基金代 销机 构的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 11 月 4
日
45
关于对直销的个人投资者提供网上直销汇
款支付 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 11 月 4
日
46
关于增加信达证券为嘉实旗下开放式基金
代销机 构的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 11 月 6
日
47
关于旗下开放式基金通过广发华福证券开
办定投 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 11 月 9
日 嘉实基金管理有限公司
嘉实成长收益混合 2009 年年度报告
45
48
关于旗下开放式基金通过南京银行开办定
投业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 11 月
13 日
49
关于增加东兴证券为嘉实旗下开放式基金
代销机 构的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 11 月
20 日
50
关于嘉实基金网上直销汇款支付业务开通
范围增加建行龙卡及农行金穗卡持卡人的
公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 12 月 1
日
51
关于增加江苏银行为嘉实旗下基金代销机
构并开 展定 投业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 12 月 2
日
52
关于通过广东发展银行网上银行申购嘉实
旗下开 放式 基金 费率 优惠 的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 12 月
17 日
53
关于旗下开放式基金参加工商银行等代销
机构开 办定 投费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 12 月
31 日
§1 2 备 查文 件目录
12.1 备查文件目录
（1 ） 中国 证监 会批 准嘉 实 成长收 益证 券投 资基 金设 立的文 件；
（2 ） 《嘉 实成 长收 益证 券 投资基 金基 金合 同》 ；
（3 ） 《嘉 实成 长收 益证 券 投资基 金托 管协 议》 ；
（4 ） 《嘉 实成 长收 益证 券 投资基 金招 募说 明书 》 ；
（5 ） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ；
（6 ） 报告 期内 嘉实 成长 收 益证券 投资 基金 公告 的各 项原稿 。
12.2 存放地点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层 嘉实 基金 管 理有限 公司
12.3 查阅方式
（1 ）书 面查 询： 查阅 时间 为每工 作 日 8:30-11:30,13:00-17:30 。 投资 者可 免费 查阅 ，也 可按
工本费 购买 复印 件。
（2 ） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800 ，或 发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2010 年3 月30 日
