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嘉实增长(070002)

嘉实增长:2009年年度报告查看PDF公告

嘉实基金管理有限公司










































































嘉实增长混合 2009 年年度报告 嘉实增长开放式证券投资基金 2009 年年度报告 2009 年 12 月 31 日 基金管 理人:


嘉实基金 管理有限公司 基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 送出日期 :2010 年 3 月 30 日 嘉实基金管理有限公司










































































嘉实增长混合 2009 年年度报告 1


§1 重要 提示及 目录 1.1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 , 于 2010 年 3 月 26 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


本基金为嘉实 理财通系 列 证券投资基金 之一,嘉 实 理财通系列证 券投资基 金 由具有不同市 场 定位的三只基 金构成, 包 括相互独立的 嘉实增长 证 券投资基金、 嘉实稳健 证 券投资基金 和嘉实债 券证券 投资 基金 。每 只基 金均为 契约 型开 放式 ,适 用一个 基 金 合同 和招 募说 明书 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 期 自 2009 年 1 月 1 日起 至 2009 年 12 月 31 日止 。 嘉实基金管理有限公司










































































嘉实增长混合 2009 年年度报告 2


1.2 目录 § 1 重 要提 示及 目录 ................................................................................................................................... 1 § 2 基 金简 介 ............................................................................................................................................... 4 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 4 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 4 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 4 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 4 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 5 § 3 主 要财 务指 标、 基金 净 值表现 及利 润分 配情 况 ............................................................................... 5 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 5 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 5 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分 配情况 ................................................................................................... 7 § 4 管 理人 报告 ........................................................................................................................................... 7 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 7 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 8 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 8 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 .......................................................... 8 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 .......................................................... 9 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 .......................................................................... 9 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 10 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 10 § 5 托 管人 报告 ......................................................................................................................................... 10 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 10 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分 配 等情 况的说 明 ........ 11 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 11 § 6 审 计报 告 ............................................................................................................................................. 11 § 7 年 度财 务报 表 ..................................................................................................................................... 12 7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................. 12 7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 14 7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15 § 8 投 资组 合报 告 ..................................................................................................................................... 35 嘉实基金管理有限公司










































































嘉实增长混合 2009 年年度报告 3


8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 35 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 35 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 36 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 37 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41 8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41 8.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 41 § 9 基 金份 额持 有人 信息 ......................................................................................................................... 42 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 42 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 的情况 ........................................................ 42 § 10 开 放式 基金 份额 变动 ....................................................................................................................... 42 § 11 重大 事件 揭示 ................................................................................................................................... 42 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 42 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 42 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 42 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 42 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 42 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 43 11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 45 § 12 备 查文 件目 录 ................................................................................................................................... 47 12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 47 12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 47 12.3 查 阅方 式 ................................................................................................................................... 48 嘉实基金管理有限公司










































































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§ 2 基金 简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 嘉实增 长 开 放式 证券 投资 基金 基金简 称 嘉实增 长混合 交易主 代码 070002 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2003 年 7 月 9 日 基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国 银 行股 份有 限公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 423,637,417.66 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 投资于 具有 高速 成长 潜力 的中小 企业 上市 公司 , 以获 取未来 资本 增值 的机会 , 并谋 求基 金资 产 的中长 期稳 定增 值 , 同 时 通过分 散投 资提 高 基金资 产的 流动 性。 投资策 略 从公司 基本 面分 析入 手挑 选具有 成长 潜力 的股 票 , 重 点投资 于预 期利 润或收 入具 有良 好增 长潜 力的成 长型 上市 公司 的股 票。 投资 组合 比例 范围为 股 票 40%-75% 、债 券 20%-55% 、现 金 5% 左 右。 业绩比 较基 准 巨潮 500 (小 盘) 指数 风险收 益特 征 本基金 属于 中高 风险 证券 投资基 金 , 长 期系 统性 风险 控制目 标为 基金 份额净 值相 对于 基金 业绩 基准 的 β 值保 持在 0.5 至 0.8 之间 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信 息 披 露 负 责 人 姓名 胡勇钦 唐州徽 联系电 话 (010 )65215588 (010 )66594855 电子邮 箱 service@jsfund.cn tgxxpl@bank-of-china.com 客户服 务电 话 400-600-8800 95566 传真 (010 )65182266 (010 )66594942 注册地 址 上海市 浦东 新区 富城 路 99 号 震旦国 际大 楼 1702 室 北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号 办公地 址 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层 北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号 邮政编 码 100005 (办 公地 址) 100818 法定代 表人 王忠民 肖钢 2.4 信息披露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 登载基金年度报告正文的 管理人 互联网 网址 http://www.jsfund.cn 基金年 度报 告备 置地 点 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层 嘉实基金管理有限公司










































































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嘉实基 金管 理有 限公 司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 安永华 明会 计师 事务 所 北京市 东城 区东 长安 街 1 号 东方广 场东 方经 贸城 东三 办公 楼 16 层 注册登 记机 构 嘉实基 金管 理有 限公 司 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层 § 3 主要 财务指 标、 基金 净值 表现及 利润 分配情 况 3.1 主要会计数据和财务 指标


































































































金额 单位 : 人 民币 元 3.1.1 期间数 据和 指标 2009 年 2008 年 2007 年 本期已 实现 收益 646,869,360.97 -332,077,445.73 2,082,522,964.21 本期利 润 969,526,465.12 -1,258,945,071.15 2,187,867,840.52 加权平 均基 金份 额本 期利 润 1.7712 -1.8146


2.5637 本期加 权平 均净 值利 润率 50.43% -53.36% 71.27% 本期基 金份 额净 值增 长率 60.33% -39.36% 107.39% 3.1.2 期末数 据和 指标 2009 年末 2008 年末 2007 年末 期末可 供分 配利 润 1,420,638,657.91 1,322,386,931.34 1,961,264,246.77 期末可 供分 配基 金份 额利 润 3.3534 1.7153 3.2118 期末基 金资 产净 值 1,844,276,075.57 2,093,302,199.93 2,879,528,330.31 期末基 金份 额净 值 4.353 2.715 4.716 3.1.3 累计期 末指 标 2009 年末 2008 年末 2007 年末 基金份 额累 计净 值增 长率 480.12% 261.83% 496.64% 注: (1)本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入( 不含 公允价值变 动收益 ) 扣除相关费 用后的余 额, 本期利润为 本期已实 现收 益加上本期 公允价值 变动 收益; (2)所 述基金 业绩指标不包 括持有人 认 购或交易基金 的各项费 用 ,计入费用后 实际收益 水 平要低于所 列数字; (3 ) 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。 3.2 基金净值表 现 3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率 ① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基准 收益率 ③ 业绩比较基准 收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 17.46% 1.25% 32.63% 2.04% -15.17% -0.79% 过去六 个月 16.36% 1.47% 29.62% 2.33% -13.26% -0.86% 过去一 年 60.33% 1.37% 134.03% 2.28% -73.70% -0.91% 过去三 年 101.65% 1.60% 189.52% 2.83% -87.87% -1.23% 过去五 年 371.40% 1.41% 383.64% 2.43% -12.24% -1.02% 自基金 合同 生效 起至今 480.12% 1.29% 238.18% 2.24% 241.94% -0.95% 3.2.2 自 基 金 合同生 效以来 基金 份额累 计净值 增长率 变动 及其与 同期业 绩比较 基准 收益率 变动 的嘉实基金管理有限公司










































































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比较 -100.00% 0.00% 100.00% 200.00% 300.00% 400.00% 500.00% 600.00% 2003-07-09 2003-11-09 2004-03-09 2004-07-09 2004-11-09 2005-03-09 2005-07-09 2005-11-09 2006-03-09 2006-07-09 2006-11-09 2007-03-09 2007-07-09 2007-11-09 2008-03-09 2008-07-09 2008-11-09 2009-03-09 2009-07-09 2009-11-09 嘉实增长 基金基准 图 1 : 嘉实 增长 混合 份额 累计净 值增 长率 及同 期业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图 (2003 年 7 月 9 日至 2009 年 12 月 31 日) 注 1 :按 基金 合 同 规定 , 本基金 自基 金合 同生 效日 起 6 个 月内 为建 仓期 。建 仓期结 束时 本基 金各 项资产配置比 例符合基 金 合同 第三部分 (四(一 ) 投资范围和( 四)各基 金 投资组合比 例限制) 的规定: (1) 投资于股 票 、债券的比 例不低于 基金 资产总值 的 80%;( 2 )持 有一家公司 的股票 , 不得超过基金 资产净值 的 10%;( 3)本基 金与由基 金 管理人管理的 其他基金 持 有一家公司 发行的 证券, 不得 超过 该证 券的10%;( 4) 投资 于国 债的 比 例不低 于基 金资 产净 值 的20%;( 5 ) 本 基金 的 股票资产中至 少有 80% 属 于本基金名称 所显示的 投 资内容; (6)法 律法规或 监管部门对 上述比 例 限制另 有规 定的 ,从 其规 定。 注 2: 2009 年 1 月 16 日 , 基金管 理人 发布 《关 于调 整嘉实 增长 基金 等基 金经 理的公 告》 ,增 聘张 弢任本 基金 基金 经理 ,与 原基金 经理 邵健 共同 管理 本基金 。 3.2.3 过去五年以来基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较 图2: 嘉实 增长 混合 净值 增长率 与业 绩比 较基 准历 年收益 率对 比图 嘉实基金管理有限公司










































































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3.3 过去三年基金的利润分 配情况 单位: 人民 币元 年度 每 10 份基 金 份额分 红数 现金形式 发放总额 再投资 形式 发放总额 年度利 润分 配 合计 备注 2009 年 - - - -


2008 年 2.000 86,007,379.97 60,629,852.58 146,637,232.55 2007 年度应分利润 于 2008 年实施。 2007 年 - - - -


合计 2.000 86,007,379.97 60,629,852.58 146,637,232.55


§ 4 管理 人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验 本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司 , 成 立于 1999 年 3 月 25 日, 是经 中 国证监 会批 准设 立的第一批基 金管理公 司 之一,是中外 合资基金 管 理公司 。公司 注册地 在 上 海,公司总 部设在北 京,在深圳、 成都 、杭 州 、青岛 、南京 、福州 设 有 分公司。公司 获得首批 全 国社保基金 、企业年 金投资 管理 人 和 QDII 、 特 定资产 管理 业务 资格 。 截 至 2009 年 12 月 31 日 , 基 金管 理人 共管 理 2 只 封闭式 基金 、17 只开 放式 基金 , 具 体包 括 嘉实泰和封闭 、嘉实丰 和 价值封闭、嘉 实成长收 益 混合、嘉实增 长混合、 嘉 实稳健混合 、嘉实债 券、嘉 实服 务增 值行 业混 合、嘉 实优 质企 业股 票、 嘉实货 币、 嘉实 沪 深 300 指数(LOF) 、嘉 实 超 短债债 券、 嘉实 主题 混合 、 嘉实 策略 混合、 嘉实 海 外中国 股票 (QDII ) 、 嘉 实 研究精 选 股 票、 嘉实 多元债 券、 嘉 实量 化阿 尔 法股票 、 嘉实 回报 混合、 嘉 实基本 面 50 指 数 (LOF ) 。 其中嘉 实增 长混 合、 嘉实稳 健混 合、 嘉实 债 券 3 只开 放式 基金 属于 嘉实 理财通 系列 证券 投资 基金 ,同时 ,管 理多 个全 国社保 基金 、企 业年 金基 金、特 定客 户资 产投 资组 合。 4.1.2 基金经理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 邵健 本基金 、 嘉实 策 略 混 合 基 金经理 , 公司 总经理 助理 2004 年 4 月 6 日 - 11 年 曾 任 职 于 国 泰 君 安 证 券 研 究 所, 历 任 研 究 员 、 行 业 投 资 策 略 组 组 长 、 行业公 司部 副经 理 , 从 事 行业研 究、 行 业 比 较 研 究 及 资 产 配 置 等 工 作 。 2003 年7 月加 盟嘉 实基 金 。经济 学 硕 士 , 具 有 基 金 从 业 资 格 , 中 国 国 籍。 张弢 本 基 金 基 金 经理 2009 年 1 月 16 日 - 7 年 曾任兴 安证 券行 业分 析师 。 2005 年 9 月 加 盟 嘉实 基 金 , 曾任行 业 分 析 师 、 社 保 组 合 基 金 经 理 。 经 济 学 硕嘉实基金管理有限公司










































































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士,CFA , 具 有 基 金 从 业 资 格 , 中 国国籍 。 注: (1 ) 任 职日 期、 离任 日 期指公 司作 出决 定后 公告 之日; (2) 证券 从业 的含 义遵从 行业 协会 《证 券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 报告期 内 , 本 基金 管理 人 严格遵 循了 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及其 各 项配套 法规 、 《嘉 实理财通系列 证券投资 基 金 暨嘉实增长 证券投资 基 金、嘉实稳健 证券投资 基 金和嘉实债 券证券投 资基金 基金合 同》 和其 他 相关法律法规 的规定, 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金 资产,在严格 控制风险 的 基础上,为基 金份额持 有 人谋求最大利 益。本基 金 运作管理符 合有关法 律法规 和基 金合 同的 规定 和约定 ,无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 4.3 管理人对 报告期内公 平交易 情况 的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执 行情况 报告期内,本 基金管理 人 严格执行证监 会《证券 投 资基 金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》 和公司 内部 公平 交易 制度 , 通 过 IT 系 统和 人工 监控 等方式 进行 日常 监控 , 公 平对待 旗下 管理 的 所 有基金 和组 合。 4.3.2 本投资组合与其他 投资风格相似的投资 组合 之间的业绩比较 本基金 与其 他投 资组 合的 投资风 格不 同, 未与 其他 投资组 合进 行业 绩比 较。 4.3.3 异常交易行为的专 项说明 报告期 内 本 基金 不存 在 异 常交易 行为 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的 说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析 2009 年 ,全 球经 济经 历的 严峻的 挑战 。年 初, 在周 期性因 素、 全球 去杠 杆及 信心 危 机巨 大 的 冲击之下,全 球经济加 速 下滑,百年一 遇金融危 机 的观点充斥全 球。为了 应 对危机,世 界主要国 家在年 初前 后均 推出 力度 空间的 宽松 货币 与财 政政 策,但 直 至2 季 度中 后期 ,经济 才有 所启 稳。 中国 在08 年年 末即 已出 台 反周期 措施 , 并 且力 度较 大, 因 而在 世界 主要 经济 体中较 早出 现转 机。流 动性 的投 放几 乎超 出所有 人预 期, 对实 体经 济与资 本市 场影 响巨 大。 2009 年的 资本 市场 与我 们 在 08 年危 机最 严重 时预 期 相似, 我们 当时 认为 从长 期而言 , 经 济依 然具有较好的 成长空间 , 严重的金融危 机与资本 市 场的严重下跌 往往提供 长 期投资者绝 佳的投资 机会这 一经 验 依 然有 效, 事实再 次证 明了 这一 点。2009 年全 年, 中国 A 股 实 现了 80% 左右 的巨 大 涨幅。 因对资 本市 场未 来相 对乐 观, 本基 金 在09 年多 数时 间, 权益 类仓 位一 直保 持 在较高 水平, 较 大程度 地分 享了 这一 阶段 资本市 场的 上涨 。 嘉实基金管理有限公司










































































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结构上 , 我 们继 续保 持了 对持续 成长 股的 较多 投资 , 虽在 年初beta 类股 表现 突出的 行情 中 未 能充分受益, 但全年依 然 取得了较好的 收益。在 保 持鲜明成长特 点的前提 下 ,本基金也 适当地参 与了一 些周 期类 股与 主题 类股的 投资 ,取 得了 一定 的收益 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 4.353 元 ;本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 60.33% ,业 绩 比较基 准收 益率 为134.03%。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望未 来, 我们 认为 , 全 球未来 一段 时间 仍将 处于 金融危 机之 后的 复苏 过程 中, 但 复苏 之 路 不会平 坦。 当前 全球 经济 面临的 主要 问题 是发 达国 家面临 过度 负债 的压 力, 而新兴 市场 国家 则担 忧由于 宽松 货币 政策 带来 的通胀 问题 ,与 此同 时, 全球经 济不 平衡 的问 题依 然存在 ,政 策退 出给 经济带 来的 不确 定性 也依 然存在 。


对于中 国而 言, 从中 期来 看,经 济也 许难 以持 续保 持超 越 10% 的增 长, 但经 济增长 依然 具备 较大潜 力, 城镇 化 进 程和 促进内 需消 费将 保证 中国 经济增 长的 较快 增长 ,政 府主导 经济 转型 将使 诸多新 兴产 业孕 育发 展契 机。 具体 到2010 年 而言 ,政 府 的财政 和货 币政 策将 趋于 正常化 ,对 民生 和通 胀的 关注度 上升 , 政策重 心将 转到 经济 结构 调整上 。经 济基 本面 趋势 往上不 变, 而流 动性 偏紧 ,市场 估值 水平 将受 到制约 。综 合判 断, 股票 市场将 会呈 现出 震荡 走势 ,但市 场依 然呈 现较 多的 结构性 投资 机会 。 在此背 景下 ,我 们计 划 在2010 年中 较多 时候 保持 比 同业更 高的 权益 类仓 位, 以积极 把握 结 构性的 机会 。具 体而 言, 首先, 继续 保持 医药 、消 费等持 续成 长行 业与 公司 在组合 中的 较高 投资 比例; 其次 ,积 极把 握新 技术、 新能 源、 新模 式等 带来的 投资 机会 ;最 后, 将阶段 性考 虑周 期性 行业矫 枉过 正的 投资 机会 。 通 过以 上策 略的 组合 , 我们希 望可 以达 到进 可攻 、 退 可守 的投 资效 果, 力争为 持有 人继 续获 取优 良的回 报。 最后, 再 次衷 心感 谢嘉 实 增长持 有人 对本 基金 长期 的信任 和支 持 , 我 们将 继 续努力 工作 以回 报大家 的信 任。 4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况 报告期 内, 基金 管理 人重 点开展 了合 规管 理、 内部 审计、 法律 事务 、制 度建 设、信 息披 露等 监察稽 核工 作, 采取 的主 要措施 如下 : (1 ) 差错 管理 : 全面 实施 内部差 错管 理 , 每 月进 行 统 计分 析 , 与 业务 部门 及 时沟通 , 提出 改 进或防范措施 有效控制 差 错行为。 以风 险源头部 门 、风险控制部 门为主重 新 改组了风险 控制委员 会人员构成, 风控委员 会 定期召开会议 ,对主要 风 险和差错进行 评估,提 出 改进措施, 修正控制嘉实基金管理有限公司










































































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流程。 (2 ) 内控前置: 在 新产 品 设计 、 业 务创 新 、 市 场营 销、 投资 管理 、 信息 披露 、 公 司制 度建 设 等方面, 全面 实施内控 前 置, 紧跟公司 业务发展 战 略, 为业务部 门及时提 供 法律支持以 及合规风 险、操 作风 险防 范措 施 。 (3 ) “ 三条底线 ” 的防范 : 认真对 照 “ 诚 实信 用、 审慎 勤勉、 恪尽 职守 ” 12 字基 本要求 ,积 极 倡导“ 主 动合 规 ” 的 内控 文化 ,公 司各 项管 理制度 健全 并严 格执 行, 规范运 作, 审慎 经营 ,公 司管 理的不 同投 资组 合能 够得 到公平 对待 ,坚 守 “ 三条 底线 ” 。 (4 ) 信息披露和投资者 关 系管理工作: 完成 19 只基 金及公 司的 各项 信息 披露 工作 , 保 证所 披露信 息的 真实 性、 准确 性和完 整性 ; 重 视媒 体监 督和投 资者 关系 管理 工作 。 4.7 管理人对 报告期内基 金估值程序等事项的 说明 报告期内,本 基金管理 人 严格 遵守《企 业会计准 则 》、 《证券投 资基金会 计 核算业务指引 》 以及中国证监 会 相关规 定 和基金合同的 约定, 日 常 估值由基金管 理人与基 金 托管人一同 进行,基 金份额净值由 基金管理 人 完成估值 后, 经基金托 管 人复核无误后 由基金管 理 人对外公布 。月末、 年中和 年末 估值 复核 与基 金会计 账目 的核 对同 时进 行。 本基金管理人 设立 估值 专 业委员会 ,委 员由固定 收 益、运营、风 险管理、 法律 稽核等部门 负 责人以及基金 经理 组成 , 负责研究、指 导基金估 值 业务。 基金管 理人估值 委 员和基金会 计均具有 专业胜任能力 和相关工 作 经历。报告期 内, 固定 收 益部门负责人 同时兼任 基 金经理、估 值委员, 基金经理参加 估值专业 委 员会 会议,但 不介入基 金 日常估值业务 ; 参与估 值 流程各方之 间不存在 任何重大利益 冲突;与 估 值相关的机构 包括上海 、 深圳证券交易 所, 中国 证 券登记结算 有限责任 公司, 中央 国债 登记 结算 有限责 任公 司以 及 中 国证 券业协 会等 。 4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 (1) 报告 期内 本基 金未 实 施利润 分配 。 (2) 根据 本报 告3.1.1 “ 本期已 实现 收益”为 646,869,360.97 元、 “ 本期 利润”为 969,526,465.12 元, 本 基金 管理 人 以 截至2009 年12 月31 日可 供分 配收益 为基 准, 向本 基金 份额持 有人 进行 收益 分配, 权益 登记 日、 除息 日 为 2010 年 1 月 20 日 , 红利发 放日 为 2010 年 1 月 21 日 ,合 计分 配 21,178,894.40 元, 符 合 本基金 基金 合同 (第 三 部 分十一 (二 ) 收 益分 配原 则) “7 、 在 符合 有关 基金分 红条 件的 前提 下, 基金收 益分 配每 年至 少一 次”的 约定 。 § 5 托管 人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 嘉实基金管理有限公司










































































嘉实增长混合 2009 年年度报告 11


本报告 期内 ,中 国银 行股 份有限 公司 (以 下称 “ 本 托管人 ”) 在对 嘉实 增长 开放式 证券 投资 基金( 以下 称 “ 本基 金 ” )的托 管过 程中 ,严 格遵 守《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、 基金合 同和 托管 协议 的有 关规定 ,不 存在 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为, 完全尽 职尽 责地 履行 了应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告 期内 ,本 托管 人根 据《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、 基金 合同和 托管 协议 的规定 ,对 本基 金管 理人 的投资 运作 进行 了必 要的 监督, 对基 金资 产净 值的 计算、 基金 份额 申购 赎回价 格的 计算 以及 基金 费用开 支等 方面 进行 了认 真地复 核, 未发 现本 基金 管理人 存在 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为 。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理 ” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、投资 组合 报告 等数据 真 实、准 确和 完整 。 § 6 审计 报告 安永华 明 (2010 )审字第 60468756_A01 号 嘉实理财通系列开放 式证券 投资基金全体基金 份额 持有人: 我们审 计了 后附 的嘉 实理 财通系 列开 放式 证券 投资 基金 ( 以下 简称 “贵 基金 ” ) 财务 报表 , 包 括 2009 年 12 月 31 日 的 资产负 债表 ,2009 年度 的 利润表 、所 有者 权益 (基 金净值 )变 动表 以及 财务报 表附 注。 一、基金管理人对财 务报 表的责任 按照企业会 计准则 编制财 务报表是贵 基金的 基金管 理人嘉实基 金管理 有限公 司的责任。 这种 责任包括: (1 )设计、 实 施和维护与 财务报表 编制 相关的内部 控制,以 使财 务报表不存 在由于 舞 弊或错 误而 导致 的重 大错 报; (2 )选 择和 运用 恰当 的会计 政策 ; (3 )作 出合 理的会 计估 计。 二、注册会计师的责 任 我们的责任 是在实 施审计 工作的基础 上对财 务报表 发表审计意 见。我 们按照 中国注册会 计师 审计准则的规 定执行了 审 计工作。中国 注册会计 师 审计准则要求 我们遵守 职 业道德规范 ,计划和 实施审 计工 作以 对财 务报 表是否 不存 在重 大错 报获 取合理 保证 。 审计工作涉 及实施 审计程 序,以获取 有关财 务报表 金额和披露 的审计 证据。 选择的审计 程序 取决于注册会 计师的判 断 ,包括对由于 舞弊或错 误 导致的财务报 表重大错 报 风险的评估 。在进行 风险评估时, 我们考虑 与 财务报表编制 相关的内 部 控制,以设计 恰当的审 计 程序,但目 的并非对 内部控制的有 效性发表 意 见。审计工作 还包括评 价 管理层选用会 计政策的 恰 当性和作出 会计估计 的合理 性, 以及 评价 财务 报表的 总体 列报 。 嘉实基金管理有限公司










































































嘉实增长混合 2009 年年度报告 12


我们相 信, 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的, 为发表 审计 意见 提供 了 基 础。 三、审计意见 我们认为, 上述财 务报表 已经按照企 业会计 准则编 制,在所有 重大方 面公允 反映了嘉实 理财 通系列 开放 式证券 投 资基 金 2009 年 12 月31 日 的财 务状况 以及 2009 年度 的经 营成果 和净 值变 动 情况。 安永华 明会 计师 事务 所


















































中国 注册 会计 师 杨 勃 中国


北京





中国注 册会 计师 王 珊珊





2010年3月22 日 § 7 年度 财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 嘉实 增长 开放 式 证券 投资 基金 报告截 止日 :2009 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2009 年 12 月 31 日 上年度末 2008 年 12 月 31 日 资 产





银行存 款 7.4.7.1











107,786,335.41











134,803,807.95


结算备 付金














3,046,019.16

















1,590,298.06


存出保 证金














1,438,011.05























791,084.19


交易性 金融 资产 7.4.7.2





1,621,069,791.83








1,914,627,169.68


其中: 股票 投资








1,239,935,119.73








1,450,560,099.28


基金投 资


- - 债券投 资











381,134,672.10











464,067,070.40


资 产 支 持 证 券 投 资


-


-


衍生金 融资 产 7.4.7.3 -

















3,401,907.05


买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 -


-


应收证 券清 算款











114,108,890.01














29,540,018.46


应收利 息 7.4.7.5











4,720,915.37














12,641,248.19


应收股 利


-


-


应收申 购款

















569,466.38

















1,173,057.53


递延所 得税 资产


-


-


其他资 产 7.4.7.6


- -


资产总 计








1,852,739,429.21








2,098,568,591.11


负债和所有者权益 附注号 本期末 2009 年 12 月 31 日 上年度末 2008 年 12 月 31 日 负 债





短期借 款





























-









































-





交易性 金融 负债
































-









































-





衍生金 融负 债 7.4.7.3





























-









































-





嘉实基金管理有限公司










































































嘉实增长混合 2009 年年度报告 13


卖出回 购金 融资 产款
































-









































-





应付证 券清 算款
































-









































-





应付赎 回款














3,208,122.17























703,544.66


应付管 理人 报酬














2,281,699.58

















2,478,807.06


应付托 管费

















380,283.27























413,134.52


应付销 售服 务费
































-









































-





应付交 易费 用 7.4.7.7











2,107,904.75

















1,193,687.23


应交税 费

















156,140.00























156,140.00


应付利 息
































-









































-





应付利 润
































-









































-





递延所 得税 负债
































-









































-





其他负 债 7.4.7.8

















329,203.87























321,077.71


负债合 计














8,463,353.64

















5,266,391.18


所有者权益
































-









































-





实收基 金 7.4.7.9











423,637,417.66











770,915,268.59


未分配 利润 7.4.7.10





1,420,638,657.91








1,322,386,931.34


所有者 权益 合计








1,844,276,075.57








2,093,302,199.93


负债和所有者权益总计








1,852,739,429.21








2,098,568,591.11


注: 报告 截止 日2009 年 12 月 31 日 , 基 金份 额净 值4.353 元 , 基 金份 额总 额423,637,417.66 份。 7.2 利润表 会计主 体: 嘉实 增长 开放 式 证券 投资 基金 本报告 期:2009 年 1 月 1 日 至 2009 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2009 年1 月1 日 至 2009 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2008 年1 月1 日 至2008 年12 月31 日 一、收入








1,026,190,516.14


-1,194,082,354.40 1. 利息 收入














13,384,287.75


21,252,317.88 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.1 1




















981,956.02


2,227,595.43 债 券利 息收 入














12,402,331.73


19,024,722.45 资产支持证券利息收入


-


- 买入返售金融资产收入


-


-





其他利息 收入


-


- 2. 投资 收益











688,560,361.44


-290,081,849.84 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12











678,407,267.51


-319,581,439.06 基金投 资收 益


-


- 债券投 资收 益 7.4.7.13




















560,438.02


10,773,523.34 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益


-


- 衍生工 具收 益 7.4.7.14




















-731,420.23


5,313,677.03 股利收 益 7.4.7.15














10,324,076.14


13,412,388.85 3. 公允 价值变 动收 益 7.4.7.16











322,657,104.15


-926,867,625.42 4. 汇兑 收益


-


- 嘉实基金管理有限公司










































































嘉实增长混合 2009 年年度报告 14


5. 其他 收入 7.4.7.17

















1,588,762.80


1,614,802.98 减:二、费用














56,664,051.02


64,862,716.75 1 .管 理人 报酬














28,831,955.88


35,485,524.28 2 .托 管费

















4,805,326.00


5,914,254.05 3 .销 售服 务费






































-





- 4 .交 易费 用 7.4.7.18














22,606,794.12


21,586,483.49 5 .利 息支 出























233,917.93


1,686,018.84 其中:卖出回购金融资产支出























233,917.93


1,686,018.84 6 .其 他费 用 7.4.7.19




















186,057.09


190,436.09 三、利润总额











969,526,465.12


-1,258,945,071.15 减:所 得税 费用






































-





- 四、净利润











969,526,465.12


-1,258,945,071.15 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 嘉实 增长 开放 式 证券 投资 基金 本报告 期:2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 770,915,268.59


1,322,386,931.34


2,093,302,199.93


二、本 期经 营活 动产 生的 基金 净 值变 动数 (本期 利润 ) -

















969,526,465.12




















969,526,465.12


三、本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数



































-347,277,850.93




















-871,274,738.55











-1,218,552,589.48


其中:1. 基金 申购 款 500,875,924.58


1,154,735,385.93


1,655,611,310.51


2. 基金 赎回款 -848,153,775.51


-2,026,010,124.48


-2,874,163,899.99


四、本 期向 基金 份额 持有 人分配 利润 产生 的 基金净 值变 动 - - - 五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 423,637,417.66


1,420,638,657.91


1,844,276,075.57


项目 上年度可比期间 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 610,643,329.30 2,268,885,001.01 2,879,528,330.31 二、本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本期 利润 ) - -1,258,945,071.15 -1,258,945,071.15 三、本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 160,271,939.29 459,084,234.03 619,356,173.32 其中:1. 基金 申购 款 757,223,808.49 1,937,687,561.99 2,694,911,370.48 2. 基金 赎回款 -596,951,869.20 -1,478,603,327.96 -2,075,555,197.16 四、本期向基金份额持有人分配利润产生 的 - -146,637,232.55 -146,637,232.55 嘉实基金管理有限公司










































































嘉实增长混合 2009 年年度报告 15


基金净 值变 动 五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 770,915,268.59 1,322,386,931.34 2,093,302,199.93 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 :


基金管 理公 司负 责人 赵学 军, 主管 会计 工作 负责 人 李松林 ,会 计机 构负 责人 王红 。 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 本基金为嘉实 理财通系 列 证券投资基金 之一,嘉 实 理财通系列证 券投资基 金 由具有不同市 场 定位的三只基 金构成, 包 括相互独立的 嘉实增长 开 放式 证券投资 基金、嘉 实 稳健 开放式 证券投资 基金和嘉实债 券 开放式 证 券投资基金。 每只基金 均 为 契约型开放 式,适用 一 个基金合同 和招募说 明书 。 嘉实 理财 通开放 式证 券投 资基 金( 以 下简称 “ 本 系列 基金 ”) , 系经中 国证 券监 督管 理委 员 会 ( 以下 简称 “中 国证 监 会 ” ) 证监 基金 字[2003]67 号文 《关 于同 意嘉 实理 财 通系列 开放 式证 券投 资基金 设立 的批 复》 , 由嘉 实基金 管理 有限 公司 作为 发起人 向社 会公 开发 行募 集, 基 金合 同于2003 年7 月9 日正式生效,首次设立募集规模为2,562,105,335.59 份基金份额。本系列 基金为契约型 开 放式,存续期 限不定。 本 系列基金的基 金管理人 为 嘉实基金管理 有限公司 , 注册登记机 构为嘉实 基金管 理有 限公 司, 基金 托管人 为中 国银 行股 份有 限公司 。 本 基金限于投 资具有良 好 流动性的金融 工具,包 括 国内依法公开 发行上市 的 中、小市值上 市 公司股票、债 券以及法 律 法规允许基金 投资的其 他 金融工具。其 中,投资 重 点是在流通 市值占市 场后50% 的 上市公司 中寻 找具有高速成 长潜力的 中 、小市值上市 公司,投 资 于中、小市值 上市公 司的比 例不 少于 基金 股票 部分的80% 。本 基金 的业 绩比较 基准 为: 巨潮500 ( 小盘) 指数 。 7.4.2 会计报表的编制基 础 本财务报表系按照中国财政部2006 年2 月颁布的《企业会计准则 — 基本准则》和38 项具体会 计准则、其 后颁布的 应用 指南、解释 以及其他 相关 规定(统称 “企业会 计准 则” ) 、中国证 券业协 会制定 的 《证 券投 资基 金 会计核 算业 务指 引》 、 中 国 证监会 制定 的 《关 于进 一 步规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意见 》 、 《 关于证 券投 资基 金执 行< 企 业会计 准则> 估值 业务 及份 额净值 计价 有关 事 项 的 通 知》 、 《 证券 投 资基金 信 息 披露 管理 办 法 》 、 《证 券 投 资基 金信 息 披露 内容 与 格 式准 则》 第2 号 《年 度报 告的 内容 与格 式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第3 号 《会 计报表 附注 的编 制及 披露》 、 基金 部通 知[2009]4 号关于 发布 《证 券投 资基 金信息 披露XBRL 模 板第3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>( 试行) 》等 问题 的 通知及 其他 中国 证监 会颁 布的相 关规 定而 编制 。 7.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明 嘉实基金管理有限公司










































































嘉实增长混合 2009 年年度报告 16


本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地反映 了本 基金 于2009 年12 月31 日 的财 务 状况以 及2009 年度 的经 营 成果和 净值 变动 情况 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 7.4.4 重要会计政策和会 计估计 本基金财务报表所载财务 信息根据下列依照企业会 计准则、 《证 券投资基金会 计核算业务指 引》和 其他 相关 规定 所厘 定的主 要会 计政 策和 会计 估计编 制。 7.4.4.1 会计年度 本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年1 月1 日起 至12 月31 日止 。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外,均以人 民 币元为 单位 表示 。 7.4.4.3 金融资产和金融负 债的分类 金融工 具是 指形 成一 个单 位的金 融资 产 (负 债) , 并 形成其 他单 位的 金融 负债 (资 产 ) 或 权益 工具的 合同 。 (1) 金融 资产 分类 金融资产应当 在初始确 认 时划分 为:以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产、 持 有至到期投资 、贷款和 应 收款项,以及 可供出售 金 融资产。 金融 资产分类 取 决于本基金 对金融资 产的持 有意 图和 持有 能力 。 本基金将持有 的股票投 资 、债券投资和 衍生工具 ( 主要系权证投 资)于初 始 确认时划分为 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 。 除衍生工具所 产生的金 融 资产在资产 负债表中 以衍生金融资 产列示外 , 以公允价值计 量且其公 允 价值变动计入 损益的金 融 资产在资产 负债表中 以交易 性金 融资 产列 示。 本 基金 将持 有 的 其他 金融 资产划 分为 贷款 和 应 收款 项 ,包 括银 行存 款和 各类 应收款 项等 。 (2) 金融 负债 分类 金融负债应当 在初始确 认 时划分 为:以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融负债和 其 他金融 负债 两类 。本 基金 目前持 有的 金融 负债 划分 为其他 金融 负债 。 7.4.4.4 金融资产和金融负 债的初始确认 、后续 计量 和终止确认 本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。


基金初始确认 金融资产 或 金融负债,应 当按照取 得 时的公允价值 作为初始 确 认金额。划分 为 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 的股票投资、 债券投资 等 ,以及 不作 为有效套嘉实基金管理有限公司










































































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期工具的衍生 金融工具 , 相关的交易费 用在发生 时 计入当期损益 。对于本 基 金的其他金 融资产和 其他金 融负 债, 相关 交易 费用在 发生 时计 入初 始确 认金额 。


在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利,应 当 确认为当期收 益。每日 , 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债 的公允价值变 动计入当 期 损益。对于本 基金的其 他 金融资产和其 他金融负 债 ,采用实际 利率法, 按摊余 成本 进行 后续 计量 。


处置该金融资 产或金融 负 债时,其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 , 其中包 括同 时结 转的 公允 价值变 动收 益。


当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止,或 该 金融资产已转 移,且符 合 金融资产转移 的 终止确 认条 件的 ,金 融资 产将终 止确 认。


金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的, 终止 确认该 金融 负债 或其 一部 分。


金融资产转移 ,是指本 基 金将金融资产 让与或交 付 给该金融资产 发行方以 外 的另一方 (转入 方) 。 本 基金 已将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 的, 终 止确认 该金 融资 产; 保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ,不终止确认 该金融资 产 。本基金既 没有转移 也没有保留金 融资产所 有 权上几乎 所有 的风险和 报 酬的,分别下 列情况处 理 :放弃了对 该金融资 产控制的,终 止确认该 金 融资产;未放 弃对该金 融 资产控制的, 按照其继 续 涉入所转移 金融资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ,并相 应确 认有 关负 债。 本 基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 : (1) 股票 投资 买入股票于成 交日确认 为 股票投资,股 票投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用 入账; 因股权分置改 革而获得 非 流通股股东支 付的现金 对 价,于股权分 置改革方 案 实施后的股票 复 牌日, 冲减 股票 投资 成本 ; 卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ,出 售股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结 转 。 (2) 债券 投资 买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ,按成交日应 支付的全 部 价款 扣除交易 费 用入账 ,其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ,不 构成债 券投 资成 本; 买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ,根据其发行 价、到期 价 和发行期限计算 应收利 息 , 按上 述会 计处 理方法 核算 ; 卖出债 券 于 成交 日确 认债 券投资 收益 ,出 售债 券的 成本按 移动 加权 平均 法 于 成交日 结转 。 嘉实基金管理有限公司










































































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(3) 权证 投资 买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用 后入账 ; 配股权证及由 股权分置 改 革而被动获得 的权证, 在 确认日记录所 获分配的 权 证数量,该 类 权 证初始 成本 为零 ; 卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 , 出 售权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 。 (4) 分离 交易 可转 债 申购新发行的 分离交易 可 转债于 确认日 ,按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允 价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本,按 实际支付 的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本; 上市后 ,上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相关 原则 进行 计算 。 (5) 回购 协议 基金持有的回 购协议( 封 闭式回购)以 成本列示 , 按实 际利率( 当实际利 率 与合同利率差 异 较小时 ,也 可以 用合 同利 率)在 实际 持有 期间 内逐 日计提 利息 。 7.4.4.5 金融资产和金融负 债的估值原则 公允价值是指 在公平交 易 中熟悉情况的 交易双方 自 愿进行资产交 换或者债 务 清偿的金额。 存 在活跃市场的 金融资产 或 金融负债以活 跃市场中 的 报价确定公允 价值。不 存 在活跃市场 的金融资 产或金融负债 采用估值 技 术确定公允价 值。采用 估 值技术得出的 结果反映 估 值日在公平 交易中可 能采用的交易 价格。估 值 技术包括参考 熟悉情况 并 自愿交易的各 方最近进 行 的市场交易 中使用的 价格、参照实 质上相同 的 其他金融工具 的当前公 允 价值、现金流 量折现法 和 期权定价模 型等。本 基金以 上述 原则 确定 的公 允价值 进行 估值 。 本 基金主 要金 融工 具的 估 值方法 如下 : (1) 股票 投资 1 、上 市流 通的 股票 的估 值 上市流通的股 票按估值 日 该股票在证券 交易所的 收 盘价估值;估值 日无交 易 的 且最近交易 日 后经济环境未 发生重大 变 化,按最近交 易日的收 盘 价估值;如最 近交易日 后 经济环境发 生了重大 变化的,可参 考类似投 资 品种的现行市 价及重大 变 化因素,调整 最近交易 市 价,确定公 允价值。 如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值, 调整 最近 交易 市价 ,确定 公允 价值 ; 2 、 未上 市的 股票 的估值 嘉实基金管理有限公司










































































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A. 送股、转增股 、公开增发 新股或配股的 股票,以其 在证券交易所 挂牌的同一 证券估值 日 的估值 方法 估值 ; B. 首次公开发行 未上市 的股 票,采用估值 技术确定公 允价值,在估 值技术难以 可靠计量 公 允价值 的情 况下 ,按 其成 本 估值 ; C. 首次公开发行 有明确锁定 期的股票,同 一股票在交 易所上市后, 以其在证券 交易所挂 牌 的同一 证券 估值 日的 估值 方法 估 值; D. 非公开 发行 有明 确锁 定期 的股票 的估 值 本 基金 投资 的非 公开 发行 的股票 按以 下方 法估 值: a. 估 值 日 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 的 同 一 股 票 的 市 价 低 于 非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 取 得 成 本 时,应 采 用 在证 券交 易所 的同一 股票 的市 价作 为估 值日该 非公 开发 行股 票的 价值; b. 估 值 日 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 的 同 一 股 票 的 市 价 高 于 非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 取 得 成 本 时,应 按中 国证 监会 相关 规定处 理。 (2) 债券 投资 1 、 证券 交易 所市 场实 行净 价交易 的债 券按 估值 日收 盘价估 值 ; 估值 日 无交 易 的 且最 近交 易日 后经济环境未 发生重大 变 化,按最近交 易日的收 盘 价估值;如最 近交易日 后 经济环境发 生了重大 变化的,可参 考类似投 资 品种的现行市 价及重大 变 化因素,调整 最近交易 市 价,确定公 允价值。 如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值, 调整 最近 交易 市价 ,确定 公允 价值 ; 2 、 证券 交易 所市 场未 实行 净价交 易的 债券 按估 值日 收盘价 减去 债券 收盘 价中 所含的 债券 应 收 利息得到的净 价进行估 值 ; 估值日无交 易的 且最 近 交易日后经济 环境未发 生 重大变化, 按最近交 易日债券收盘 净价估值 ; 如最近交易日 后经济环 境 发生了重大变 化的,可 参 考类似投资 品种的现 行市价及重大 变化因素 , 调整最近交易 市价,确 定 公允价值。如 有充足证 据 表明最近交 易市价不 能真实 反映 公允 价值 ,调 整最近 交易 市价 ,确 定公 允价值 ; 3 、 未 上市 债券 采用 估值 技 术确定 公允 价值 , 在 估值 技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 , 按 成本进 行后 续 计 量; 4 、 在全 国银 行间 债券 市场 交易的 债券 及交 易所 固定 收益平 台交 易的 债券 等 , 采用估值 技 术确 定公允 价值 ; 5 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ,按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 (3) 权证 投资 1 、 上市 流通 的权 证按 估值 日该权 证在 证券 交易 所的 收盘价 估值 ; 估值 日无 交 易的 且 最近 交易 日后经济环境 未发生重 大 变化,按最近 交易日的 收 盘价估值;如 最近交易 日 后经济环境 发生了重嘉实基金管理有限公司










































































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大变化 的 , 可 参考 类似 投 资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素 , 调 整最 近交 易 市价 , 确 定公 允价 值。 如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值, 调整 最近 交易 市价 ,确定 公允 价值 ; 2 、 未 上市 流通 的权 证, 采 用估值 技术 确定 公允 价值 , 在估 值技 术难 以可 靠计 量公允 价值 的情 况下, 按成 本计 量; 3 、因 持有 股票 而享 有的 配 股权证 ,采 用估 值技 术确 定公允 价值 进行 估值 。 (4) 分离 交易 可转 债 分离交易可转 债,上市 日 前,采用估值 技术分别 对 债券和权证进 行估值; 自 上市日起,上 市 流通的 债券 和权 证分 别按 上述 (2 ) 、 (3 )中 相关 原 则进行 估值 。 (5) 其他 如有确凿证据 表明按上 述 方法进行估值 不能客观 反 映金融资产公 允价值的 , 基金管理人可 根 据具体 情况 与基 金托 管人 商定后 ,按 最能 反映 公允 价值的 方法 估值 ; 如有新 增事 项, 按国 家 最 新规定 估值 。 7.4.4.6 金融资产和金融负 债的抵销 当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 , 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的, 同时本 基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时, 金 融资产和金 融负债以 相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ,金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列 示,不 予相 互抵 销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变 动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引 起的转 入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回 基金份 额时 , 申 购或 赎回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 利得/ ( 损失 ) 占基金 净值 比例 计算 的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时,申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现 利得/ (损 失) 占基 金净 值 比例计 算的 金额 。 损益 平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确认 。 未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在 “损 益 平准金 ”科目 中核算, 并 于期末全额转 入 “未分 配利 润/ ( 累计 亏损 ) ” 。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量 嘉实基金管理有限公司










































































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(1 ) 存款 利息 收入 按存 款 的本金 与适 用的 利率 逐日 计提的 金额 入账 。若 提前 支取定 期存 款, 按协议规定的 利率及持 有 期重新计算存 款利息收 入 ,并根据提前 支取所实 际 收到的利息 收入与账 面已确 认的 利息 收入 的差 额确认 利息 损失 ,列 入利 息收入 减项 ,存 款利 息收 入以净 额列 示; (2 ) 债 券利 息收 入按 债券 票面价 值与 票面 利率 或内 含票面 利率 计算 的金 额扣 除应由 债券 发 行 企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ,在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提; (3 ) 资 产支 持证 券利 息收 入按证 券票 面价 值与 票面 利 率计 算的 金额 , 扣除 应 由资产 支持 证券 发行企 业代 扣代 缴的 个人 所得税 后的 净额 确认 ,在 证券实 际持 有期 内逐 日计 提; (4 ) 买入 返售 金融 资产 收 入, 按 买入 返售 金融 资产 的成本 及实 际利 率 ( 当实 际利率 与合 同利 率差异 较小 时, 也可 以用 合同利 率) ,在 实际 持有 期 间内逐 日计 提; (5 )股票投资收益/ (损失)于卖 出股票成交日确认,并按 卖出股票成交金额与其成 本的差 额入账 ; (6 )债券投资收益/ (损失)于卖 出债券 成交日确认 ,并按 卖出债券成交 金额与其成 本、应 收利息 的差 额入 账; (7 ) 衍生 工具 收益/ ( 损 失) 于 卖出 权证 成交 日确 认, 并 按卖 出权 证成 交 金 额与其 成本 的差 额入账 ; (8 ) 股 利收 益于 除息 日确 认, 并按 上市 公司 宣告 的 分红派 息比 例计 算的 金额 扣除应 由上 市公 司代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额入 账 ; (9 ) 公 允价 值变 动收 益/ ( 损失 ) 系 本基 金持 有的 采 用公允 价值 模式 计量 的交 易性金 融资 产、 交易性 金融 负债 等公 允价 值变动 形成 的应 计入 当期 损益的 利得 或损 失; (10 )其 他收 入在 主要 风 险和报 酬已 经转 移给 对方 ,经济 利益 很可 能流 入且 金额可 以可 靠计 量的时 候确 认。 7.4.4.10 费用的确认和计 量 (1 ) 本基 金的 基金 管理 费 按前一 日的 基金 资产 净值 的1.50% 的年 费率 逐日 计 提; (2 ) 本基 金的 基金 托管 费 按前一 日的 基金 资产 净值 的0.25% 的年 费率 逐日 计 提; (3 ) 卖出 回购 证券 支出 , 按卖出 回购 金融 资产 的成 本及实 际利 率 ( 当实 际利 率与合 同利 率差 异较小 时, 也可 以用 合同 利率) 在实 际持 有期 间内 逐日计 提; (4 ) 其 他费 用系 根据 有关 法规及 相应 协议 规定 , 按 实际支 出金 额, 列入 当期 基金费 用。 如果 影响基 金份 额净 值小 数点 后第四 位的 ,则 采用 待摊 或预提 的方 法。 7.4.4.11 基金的收益分配 政策 每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配,但 基金份额 持 有人可选择现 金嘉实基金管理有限公司










































































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红利或 红利 再投 资形 式。 若 期末未 分配 利润 中的 未实 现部分(包 括基 金经 营活 动 产生的 未实 现损 益 以及基 金份 额交 易产 生的 未实现 平准 金等)为 正数, 则期末 可供 分配 利润 的金 额为期 末未 分配 利 润 中的已实现部 分;若期 末 未分配利润的 未实现部 分 为负数,则期 末可供分 配 利润的金额 为期末未 分配利 润( 已实 现部 分相 抵 未实现 部分 后的 余额)。 经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 7.4.4.12 其他重要的会计 政策和会计估计 本 基金 无 其 他重 要的 会计 政策和 会计 估计 说明 。 7.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明 本基金 报告 期间 无会 计政 策和会 计估 计变 更及 差错 更正事 项。 7.4.6 税项 (1) 印花 税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008 年4 月24 日起,调整证券(股票 ) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整为 1‰ ; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008 年9 月19 日起,调整由出让方按 证 券(股 票) 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税, 受让 方不 再征收 ,税 率不 变 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让, 暂免征 收印 花税 。 (2) 营业 税、 企业 所得 税 根据 财政部、国家税务 总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收 政策的通知》的 规 定, 自2004 年1 月1 日起 , 对证券 投资 基金 (封 闭式 证券投 资基 金, 开放 式证 券投资 基金 ) 管 理人 运用基 金买 卖股 票、 债券 的差价 收入 ,继 续免 征营 业税和 企业 所得 税; 根据财 政部 、 国家 税务总 局财税[2008]1 号文 《 关于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》 的规 定 , 对证券投资基 金从证券 市 场中取得的收 入 ,包括 买 卖股票、债券 的差价收 入 、 股权的股 息、红利 收入、 债券 的利 息收 入及 其他收 入 , 暂不 征收 企业 所得税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税 。 (3) 个人 所得 税 嘉实基金管理有限公司










































































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根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的 通知》 , 对基 金取 得的 股票 的股息 、 红 利, 债 券的 利 息等收 入, 由上 市公 司、 债券发 行企 业等 在向 基金派 发时 代扣 代缴20% 的个人 所得 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]107 号 文 《 关于股 息红 利有 关个 人所 得税政 策的 补充 通知》的规定,自2005 年6 月13 日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按 照财税[2005]102 号文 规定 ,扣缴 义务 人在 代扣 代缴 个人所 得税 时, 减按50% 计算应 纳税 所 得 额 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税。 7.4.7 重要财务报表项目 的说明 7.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2009 年 12 月 31 日 上年度 末 2008 年 12 月 31 日 活期存 款 107,786,335.41 134,803,807.95 定期存 款 - - 其中:存款期限1-3 个月 - - 存款期限3 个月-1 年 - - 其他存 款 - - 合计 107,786,335.41 134,803,807.95 7.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2009 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变动 股票 1,054,249,660.92


1,239,935,119.73





185,685,458.81


债券 交易所 市场





60,072,042.82








60,385,672.10











313,629.28


银行间 市场





319,369,640.77





320,749,000.00








1,379,359.23


合计





379,441,683.59





381,134,672.10








1,692,988.51


资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计


1,433,691,344.51


1,621,069,791.83





187,378,447.32


项目 上年度 末 2008 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变动 嘉实基金管理有限公司










































































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股票 1,587,329,087.12 1,450,560,099.28 -136,768,987.84 债券 交易所 市场 82,396,321.73 79,629,070.40 -2,767,251.33 银行间 市场 378,201,016.64 384,438,000.00 6,236,983.36 合计 460,597,338.37 464,067,070.40 3,469,732.03 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,047,926,425.49 1,914,627,169.68


-133,299,255.81


7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 单位: 人民 币元 项目 上年度 末 2008 年 12 月 31 日 合同/名义 金额 公允价 值 备注( 成本 ) 资产 负债 利率衍 生工 具 - - - - 货币衍 生工 具 - - - - 权益衍 生工 具 - 3,401,907.05


- 5,381,308.07


权证 - 3,401,907.05


- 5,381,308.07 其他衍 生工 具 - - - - 合计 - 3,401,907.05 - 5,381,308.07 注:本 期末 (2009 年12 月31 日) 本基 金 未 持有 衍 生金融 资产/负 债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额 本期末 (2009 年12 月31 日) 和 上年 度末 (2008 年12 月 31 日 ) , 本 基金 均未 持有买入 返 售 金融资 产 。 7.4.7.4.2 期末买断 式逆回 购交易中取得的债券 :无 7.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2009 年 12 月 31 日 上年度 末 2008 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息


























17,425.61


13,509.29 应收定 期存 款利 息






































-





- 应收其 他存 款利 息






































-





- 应收结 算备 付金 利息





























1,066.10


715.70 应 收债 券利 息

















4,702,365.63


12,623,346.67 应收买 入返 售证 券利 息






































-





- 应收申 购款 利息
































9.63


3,614.23 其他
































48.40


62.30 合计




















4,720,915.37


12,641,248.19 7.4.7.6 其他资产 嘉实基金管理有限公司










































































嘉实增长混合 2009 年年度报告 25


本期末 (2009 年 12 月 31 日 )和 上年 度末 (2008 年 12 月 31 日) 本基金 均 未持有 其他 资产 (其他 应收 款 、 待摊 费用 等)。 7.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2009 年 12 月 31 日 上年度 末 2008 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 2,105,934.75 1,192,062.23


银行间 市场 应付 交易 费用 1,970.00





1,625.00


合计 2,107,904.75 1,193,687.23


7.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2009 年 12 月 31 日 上年度 末 2008 年 12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00 250,000.00 应付赎 回费 9,203.87 1,077.71 预提审 计费 70,000.00 70,000.00 合计 329,203.87 321,077.71 7.4.7.9 实收基金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末




















770,915,268.59




















770,915,268.59


本期申 购




















500,875,924.58




















500,875,924.58


本期赎 回

















-848,153,775.51

















-848,153,775.51


本期末




















423,637,417.66




















423,637,417.66


注: 申购含转 换入 份额 ; 赎回含 转换 出份 额。 7.4.7.10 未分配利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 1,972,057,893.59 -649,670,962.25 1,322,386,931.34 本期利 润 646,869,360.97 322,657,104.15 969,526,465.12 本期基 金份 额交 易产 生的 变动数


-995,899,139.19


124,624,400.64


-871,274,738.55


其中: 基金 申购 款 1,436,157,174.09


-281,421,788.16


1,154,735,385.93


基金赎 回款 -2,432,056,313.28


406,046,188.80


-2,026,010,124.48


本期已 分配 利润 - - - 本期末 1,623,028,115.37


-202,389,457.46


1,420,638,657.91


7.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 上年度 可比 期间 嘉实基金管理有限公司










































































嘉实增长混合 2009 年年度报告 26


2009 年1 月1日至 2009 年 12 月 31 日 2008 年1 月1日至 2008 年 12 月 31 日 活期存 款利 息收 入





























887,129.44


2,119,212.00 定期存 款利 息收 入






































-





- 其他存 款利 息收 入












































-





- 结算备 付金 利息 收入
































66,239.37


56,552.77 其他
































28,587.21


51,830.66


合计





























981,956.02


2,227,595.43 7.4.7.12 股票投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2009 年1 月1日至 2009 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2008 年1 月1日至 2008 年 12 月 31 日 卖出股 票成 交总 额 7,852,162,330.87 3,405,859,166.49 减: 卖 出股 票成 本总 额 7,173,755,063.36 3,725,440,605.55 买卖股 票差 价收 入 678,407,267.51


-319,581,439.06 7.4.7.13 债券投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2009 年1 月1日至 2009 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2008 年1 月1日至 2008 年 12 月 31 日 卖 出 债 券 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付成交 金额

















957,755,824.71


912,465,233.25 减: 卖 出 债 券 、 债 转 股 及 债 券 到 期兑付 成本 总额 933,442,536.94


882,992,687.03 减:应 收利 息总 额 23,752,849.75 18,699,022.88 债券投 资收 益 560,438.02 10,773,523.34 7.4.7.14 衍生工具收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2009 年1 月1 日 至 2009 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2008 年1 月1日至 2008 年 12 月 31 日 卖出权 证成 交金 额




















5,498,491.20


6,696,284.01 减:卖 出权 证成 本总 额























6,229,911.43


1,382,606.98 买卖权 证差 价收 入























-731,420.23


5,313,677.03 注:本 期及 上年 度可 比期 间均无 权证 行权 。 7.4.7.15 股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2009 年1 月1日至 2009 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2008 年1 月1日至 2008 年 12 月 31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 10,324,076.14 13,412,388.85 基金投 资产 生的 股利 收益 - - 合计 10,324,076.14 13,412,388.85 7.4.7.16 公允价值变动收 益 嘉实基金管理有限公司










































































嘉实增长混合 2009 年年度报告 27


单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2009 年1 月1日至 2009 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2008 年1 月1日至 2008 年 12 月 31 日 1. 交易 性金融 资产




















320,677,703.13


-924,888,224.40 ——股 票投 资




















322,454,446.65


-920,250,475.35 ——债 券投 资























-1,776,743.52


-4,637,749.05 ——资产支持证券投资
































-





- ——基 金投 资






































-





- 2. 衍生 工具























1,979,401.02





-1,979,401.02 ——权 证投 资























1,979,401.02


-1,979,401.02 3. 其他






































-





- 合计




















322,657,104.15


-926,867,625.42 7.4.7.17 其他收入 单位: 人民 币元


项目 本期 2009 年1 月1日至 2009 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2008 年1 月1日至 2008 年 12 月 31 日 基金赎 回费 收入


























1,123,173.55


1,472,125.06 转换费 收入





























388,466.39


135,053.14 印花税 返还



































8,877.69


7,624.78 其他
































68,245.17


- 合计


























1,588,762.80


1,614,802.98 7.4.7.18 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2009 年1 月1日至 2009 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2008 年1 月1日至 2008 年 12 月 31 日 交易所 市场 交易 费用























22,598,344.12


21,581,158.49 银行间 市场 交易 费用
































8,450.00








5,325.00 合计























22,606,794.12


21,586,483.49 7.4.7.19 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2009 年1 月1日至 2009 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2008 年1 月1日至 2008 年 12 月 31 日 审计费 用





























70,000.00


70,000.00 信息披 露费





























90,000.00


90,000.00 帐户维 护费





























18,000.00


18,000.00 席位使 用费









































-





- 银行费 用
































8,024.09


12,136.09 其他



































33.00








300.00 合计


























186,057.09


190,436.09 7.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 嘉实基金管理有限公司










































































嘉实增长混合 2009 年年度报告 28


7.4.8.2 资产负债表日后事 项 本基金于资产 负债表日 之 后、年度报告 批准报出 日 之前批准、公 告和实施 的 利润分配的具 体 情况如 下: 权益 登记日 除息日 每 10 份基金 份额分红数 现金 形式 发放总额 再投资形式 发放总额 利润分配 合计 2010-1-20 2010-1-20 0.50 11,811,847.30 9,367,047.10 21,178,894.40 7.4.9 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记人、 基金 销售 机构 中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 中诚信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 股东 立信投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 股东 德意志 资产 管理 (亚 洲) 有限公 司 基金管 理人 股东 国都证 券有 限责 任公 司 与基金 管理 人同 受重 大影 响 的公 司、 基金 代销 机构 7.4.10 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易 下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易 本期 、 上年 度可 比期 间 , 本基金 均未 通过 关联 方交 易单元 进行 交易 。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2009 年1 月1日至 2009 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2008 年1 月1日至 2008 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 28,831,955.88 35,485,524.28 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 1,073,805.30 941,744.72 注: 本 基金 的基 金管 理费 按 前一日 的基 金资 产净 值的1.50% 的 年费 率计 提。 计算 方法如 下: H=E × 年费 率/当 年天 数 H为每 日应 支付 的基 金管 理 费 E为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管理人的 管理费每 日 计算,逐日累 计至每月 月 底,按月支付 ,由基金 托 管人于次月 前五个工 作日内 从基 金资 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 ,若 遇法定 节假 日、 休息 日, 支付日 期顺 延。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元


项目 本期 2009 年1 月1日至 2009 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2008 年1 月1日至 2008 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 4,805,326.00 5,914,254.05 注: 本 基金 的基 金托 管费 按 前一日 的基 金资 产净 值的0.25% 的 年费 率计 提。 计算 方法如 下: H=E × 年费 率/当 年天 数 H为每 日应 支付 的基 金托 管 费 E为前 一日 的基 金资 产净 值 嘉实基金管理有限公司










































































嘉实增长混合 2009 年年度报告 29


基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月底,按 月 支付;由基金 托管人于 次 月前五个工 作日内从 基金资 产中 一次 性支 取。 若遇法 定节 假日 、休 息日 ,支付 日期 顺延 。 7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易 单位: 人民 币元 本期 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日 银 行 间 市 场 交 易 的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易 金额 利息 收入 交易金额 利息支出 中 国 银 行 股 份 有 限 公司 39,785,945.70 379,167,054.80 - -


739,882,000.00 130,836.06 上年度 可比 期间 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易 金额 利息 收入 交易金额 利息支出 中 国 银 行 股 份 有 限 公司 129,327,748.45 69,618,717.15 - - 938,650,000.00 815,135.85 7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况 本期 (2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日)、 上年度 可比 期间 (2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日) , 本基 金管 理 人未投资 本 基金 。 7.4.10.4.2 报 告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况 本期末 (2009 年 12 月 31 日)、 上 年度 末(2008 年 12 月 31 日 ) , 其他 关 联方 未 持有 本基 金 。 7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2009 年1 月1日至 2009 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2008 年1 月1日至 2008 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银 行股 份有 限公 司 107,786,335.41 887,129.44 134,803,807.95 2,119,212.00 注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息 。 7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况 报告期 内, 本基 金未 在承 销期内 参与 认购 关联 方承 销的证 券。 7.4.11 利润分配情况 本期本 基金 未实施 利 润分 配 。 7.4.12 期末(2009 年 12 月 31 日)本基金持有的流 通受限证券 嘉实基金管理有限公司










































































嘉实增长混合 2009 年年度报告 30


7.4.12.1 因认购新发/ 增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券 7.4.12.1.1 受限证券类别 :股票 金额单 位: 人民 币元 证券 代码 证券名称 成功 认购日 可 流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 601117 中国化学 2009-12-29 2010-1-7 未上市 5.43





5.43








15,000








81,450.00








81,450.00


600239 云南城投 2009-4-14 2010-4-12 非公开 发行 流通 受限 15.18 22.79 1,200,000 12,144,000.00 27,348,000.00 600522 中天科技 2009-3-6 2010-3-4 非公开 发行 流通 受限 8.60 22.24 1,500,000 12,900,000.00 33,360,000.00 002301 齐心文具 2009-10-14 2010-1-21 IPO 网下锁 定三 个月 20.00





35.20











5,714








114,280.00








201,132.80


002329 皇氏乳业 2009-12-25 2010-1-6 未上市 20.10





20.10














500











10,050.00








10,050.00


002122 天马股份 2009-2-17 2010-2-22 非公开 发行 流通 受限 47.00 28.54 800,000 18,800,000.00 22,832,000.00 300003 乐普医疗 2009-9-29 2010-2-1 IPO 网下锁 定三 个月 29.00





51.20








10,333








299,657.00








529,049.60


300005 探路者 2009-9-29 2010-2-1 IPO 网下锁 定三 个月 19.80





43.17








12,872








254,865.60








555,684.24


300007 汉威电子 2009-9-29 2010-2-1 IPO 网下锁 定三 个月 27.00





44.01








15,514








418,878.00








682,771.14


300015 爱尔眼科 2009-10-15 2010-2-1 IPO 网下锁 定三 个月 28.00





48.80








11,513








322,364.00








561,834.40


300017 网宿科技 2009-10-15 2010-2-1 IPO 网下锁 定三 个月 24.00





42.71











8,161








195,864.00








348,556.31


注: (1) 本 基金 于2009 年4 月 14 日 参与 认购 云南 城 投非公 开发 行股 票, 购入 数量 800,000 股 , 该 股票 于2009 年6 月16 日 实施 2008 年度 资本 公积 金 转增股 本, 按每10 股转 增5 股, 新增400,000 股。 (2 )本 基金 于 2009 年 2 月 17 日参 与认 购天 马 股份非 公开 发行 股票 ,购 入数量 400,000 股, 该股票 于2009 年4 月 2 日 实施2008 年 度利 润分 配及 资本公 积转 增股 本, 按 每 10 股转增 10 股, 新增400,000 股。 7.4.12.1.2 受限证券类别 :债券 截至本 报告 期 末 2009 年 12 月 31 日止 , 本基 金未持有 因认 购新 发/ 增 发证 券而 于期末 持有 的流 通 受限的 债券 7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌 等流通受限股票 截至本 报告 期 末 2009 年 12 月 31 日止 , 本基金 未持有 暂时 停牌 的股票 。 7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 7.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购 截至本 报告 期 末 2009 年 12 月 31 日 止, 本基 金 无 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易 的 情况 。 7.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购 截至 本 报告 期 末 2009 年 12 月 31 日 止, 本基金 无 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易 的 情况 。 7.4.13 金融工具风险及管 理 7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构 本基金在日常 经营 活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基 金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ,并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程,通嘉实基金管理有限公司










































































嘉实增长混合 2009 年年度报告 31


过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。 本基金管理 人 董事会重 视 建立完善的公 司治理结 构 与内部控制体 系,本基 金 管理人董事会 对 本基金管理人 建立内部 控 制系统和维持 其有效性 承 担最终责任, 充分发挥 独 立董事监督 职能,保 护投资 者利 益和 本基 金管 理人合 法权 益。 为了有效控制 本基金管 理 人运作和基金 管理中存 在 的风险,本 基 金管理人 设 立风险控制委 员 会,由本基金 管理人总 经 理、副总经理 、督察长 、 总经理助理以 及部门总 监 组成,负责 全面评估 本基金 管理 人经 营管 理过 程中的 各项 风险 ,并 提出 防范化 解措 施。 本基金管理人 设立 督察 长 制度,积极对 本基金管 理 人各项制度、 业务的合 法 合规性及本基金 管理人内部控 制制 度的 执 行情况进行监 察、稽核 , 定期和不定期 向董事会 报 告本基金管 理人内部 控制执 行情 况。 监察稽核部具 体负责本 基 金管理人各项 制度、业 务 的合法合规性 及本 基金 管 理人内部控制 制 度的执行情况 的监察稽 核 工作。本基金 管理人管 理 层重视和支持 监察稽核 工 作,并保证 监察稽核 部的独立性和 权威性, 配 备了充足合格 的监察稽 核 人员,明确监 察稽核部 门 及其各岗位 的职责和 工作流 程、 组织 纪律 。 业务部门负责 人为所在 部 门的风险控制 第一责任 人 ,对本部门业 务范围内 的 风险负有管控 及 时报告 的义 务。 员工 在其 岗位职 责范 围内 承担 相应 风险管 理责 任。 本基金管理人 建立了 以 董 事会为领导的 、由总经 理 、风险控制委 员会、督 察 长、监察稽核 部 和相关 业务 部门 构成 的风 险管理 架构 体系 。 7.4.13.2 信用风险 信用 风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违约、拒 绝支付到 期 本息,导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好 信用等级的证 券,且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不 超过基 金资 产净 值 的 10% , 且本 基金 与由 本基 金管 理人管 理的 其他 基金 共同 持有一 家公 司发 行 的 证券, 不得 超过 该证 券 的 10% 。 本基金在交易 所进 行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 , 因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ; 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估, 以控制 相应 的信 用风 险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金 份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额, 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃嘉实基金管理有限公司










































































嘉实增长混合 2009 年年度报告 32


而带来 的变 现困 难。 本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市,其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ,因此,除在 附 注 7.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受 限 制不 能自由 转让 的情 况外 , 其 余均能 及时 变现 。 此 外,本基金可 通过卖出 回 购金融资产方 式借入短 期 资金应对 流动 性需求, 其 上限一般不 超过基金 持有的债券资 产的公允 价 值。本 基金于 资产负债 表 日所持有的金 融负债的 合 约约定剩余 到期日均 为一年以内且 一般不计 息 ,可赎回基金 份额净值 ( 所有者权益) 无固定到 期 日且不计息 ,因此账 面余额 一般 即为 未折 现的 合约到 期现 金流 量。 本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求,并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比 例要求 ,对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险 、 外汇 风险 和其 他 价格 风险 。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的 大部分金融资 产和金融 负 债不计息,因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立 于市场 利率 变化 。本 基金 的生息 资产 主要 为银 行存 款、结 算备 付金 、存 出保 证金及 债券 投资 等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞 口 下表统 计了 本基 金 交 易的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的 公 允价 值, 并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。 单位: 人民 币元 本期末 2009 年12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 107,786,335.41


-





-























-





-




















-








107,786,335.41


结算备 付金 3,046,019.16


-











-











-





-





-








3,046,019.16


存出保 证金 138,549.12








-





-




















-

















-





1,299,461.93


1,438,011.05


交易性 金融 资产 19,934,000.00


149,571,000.00


16,584,048.00


193,370,808.10


1,674,816.00


1,239,935,119.73


1,621,069,791.83


应收证 券清 算款




















-











-





-





-











-





114,108,890.01


114,108,890.01


应收利 息

















-

















-

















-





-





-











4,720,915.37





4,720,915.37


应收申 购款





27,715.03














-




















-























-

















-














541,751.35


569,466.38


资产总 计 130,932,618.72


149,571,000.00


16,584,048.00


193,370,808.10


1,674,816.00


1,360,606,138.39


1,852,739,429.21


负债











应付赎 回款




















-














-








-














-














-





3,208,122.17


3,208,122.17


应付管 理人 报酬




















-

















-














-























-














-





2,281,699.58


2,281,699.58


应付托 管费

















-




















-























-























-























-








380,283.27


380,283.27


嘉实基金管理有限公司










































































嘉实增长混合 2009 年年度报告 33


应付交 易费 用











-














-








-





-





-





2,107,904.75


2,107,904.75


应付税 费




















-

















-














-














-








-





156,140.00


156,140.00


其他负 债











-





-














-





-





-








329,203.87


329,203.87


负债总 计











-














-











-





-





-





8,463,353.64


8,463,353.64


利率敏 感度 缺口 130,932,618.72


149,571,000.00


16,584,048.00


193,370,808.10


1,674,816.00


1,352,142,784.75


1,844,276,075.57


上年度末 2008 年12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 134,803,807.95 - - - - - 134,803,807.95 结算备 付金 1,590,298.06 - - - - - 1,590,298.06 存出保 证金 138,549.12 - - - - 652,535.07 791,084.19 交易性 金融 资产 -





183,625,000.00


178,788,030.90


101,654,039.50


-





1,450,560,099.28


1,914,627,169.68


衍生金 融资 产 - - - - - 3,401,907.05 3,401,907.05 应收证 券清 算款 - - - - - 29,540,018.46 29,540,018.46 应收利 息 - - - - - 12,641,248.19 12,641,248.19 应收申 购款 39,264.44 - - - - 1,133,793.09 1,173,057.53 其他资 产




















-




















-




















-




















-








-























-























- 资产总 计 136,571,919.57 183,625,000.00 178,788,030.90


101,654,039.50


-











1,497,929,601.14 2,098,568,591.11 负债








应付赎 回款 - - - - - 703,544.66 703,544.66 应付管 理人 报酬 - - - - - 2,478,807.06 2,478,807.06 应付托 管费 - - - - - 413,134.52 413,134.52 应付交 易费 用 - - - - - 1,193,687.23 1,193,687.23 应付税 费 - - - - - 156,140.00 156,140.00 其他负 债




















-




















-




















-




















-








-








321,077.71








321,077.71 负债总 计




















-




















-




















-




















-








-





5,266,391.18





5,266,391.18 利率敏 感度 缺口 136,571,919.57 183,625,000.00 178,788,030.90


101,654,039.50











- 1,492,663,209.96 2,093,302,199.93 7.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析 下 表为本基金 利率风险 的 敏感性分析, 反映了在 其 他变量不变的 假设下, 利 率发生合理、 可 能的变 动时 ,为 交易 而持 有的债 券公 允价 值的 变动 对基金 净值 产生 的影 响。 假设 (1) 该 利率 敏感 性分 析基 于 本基金 报表 日的 利率 风险 状况; (2) 假定 所有 期限 的利率 均 以相同 幅度 变 动 25 个基 点 ,其他 变量 不变 ; (3) 此项 影响 并未 考虑管 理 层为减 低利 率风 险而 可能 采取的 风险 管理 活动 。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 : 人 民币 万 元) 本期末 ( 2009 年12 月31 日) 上年度 末 ( 2008 年12 月31 日) +25 个 基准 点 -77.92 -72.23 -25 个 基准 点 77.92 72.23 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无重 大外汇 风险 。 嘉实基金管理有限公司










































































嘉实增长混合 2009 年年度报告 34


7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价 格风 险主 要为 市场 价格 风 险 , 市 场价 格风 险 是指基 金所 持金 融工 具的 公允价 值或 未来 现 金流量 因除 市场 利率 和外 汇汇率 以外 的市 场价 格因 素变动 而发 生波 动的 风险 。 本 基金 主要 投资 于 证 券交易 所上 市或 银行 间同 业市场 交易 的股 票和 债券 , 所 面临 的最 大市 场价 格 风险由 所持 有的 金融 工 具的公 允价 值决 定 。 本 基 金通过 投资 组合 的分 散化 降低市 场价 格风 险 , 并 且 本基金 管理 人每 日对 本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。 7.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口 本 基金 投资 组合 中股 票投 资比例 范围 为基 金资 产净 值的 40%-75% ; 债 券为 20%-55% ; 现金 比例 在 5% 左右, 业绩 比较 基准为 巨潮 500 (小 盘) 指数。 于 2009 年 12 月 31 日, 本基 金面 临的 整体市 场价 格风 险列 示如 下: 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 ( 2009 年12 月31 日) 上年度 末 ( 2008 年12 月31 日) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 交易性 金融 资产- 股票 投资 1,239,935,119.73


67.23 1,450,560,099.28 69.30 衍生金 融资 产- 权证 投资























-





- 3,401,907.05 0.16 其他 -


-























-








- 合计 1,239,935,119.73


67.23 1,453,962,006.33 69.46 7.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析 假设 (1) 本基金 的业 绩比 较基 准变 化 5% ; (2) 用期末时 点比 较基 准 浮动 5% 基 金资 产净 值相 应 变化来 估测 组合 市场 价格 风险 ; (3) 用 Beta 系数 是根 据组 合在过 去 一 年所 有 交 易日 的净值 数据 和基准 指 数数 据回 归 得出, 反应 了基 金和 基准 的相关 性。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 : 人 民币 万 元) 本期末 ( 2009 年12 月31 日) 上年度 末 ( 2008 年12 月31 日) +5% 5,092.97 7,734.75 -5% -5,092.97 -7,734.75 7.4.13.4.4 采用风险价值 法管理风险 本基金 未采 用风 险价 值法 或类似 方法 进行 分析 、管 理市场 风险 。 7.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项: 无 嘉实基金管理有限公司










































































嘉实增长混合 2009 年年度报告 35


§ 8 投资 组合报 告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元


序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 1,239,935,119.73 66.92 其中: 股票 1,239,935,119.73 66.92 2 固定收 益投 资 381,134,672.10 20.57 其中: 债券 381,134,672.10 20.57











资产支持 证券 - - 3 金融衍 生品 投资 - - 4 买入返 售金 融资 产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 110,832,354.57 5.98 6 其他各项 资产 120,837,282.81 6.52 合计 1,852,739,429.21 100.00 8.2 期末按行业分类的股 票投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 64,471,307.30 3.50 B 采掘业 64,376,483.06 3.49 C 制造业 604,672,635.26 32.79 C0 食品、 饮料


64,730,756.80 3.51 C1


纺织、服 装、 皮毛 - - C2


木材、家 具 - - C3


造纸、印 刷 58,577,548.64 3.18 C4


石油、化 学、 塑胶 、塑 料 13,160,000.00 0.71 C5


电子 29,452,291.55 1.60 C6


金属、非 金属 130,512,689.30 7.08 C7


机械、设 备、 仪表 125,855,795.24 6.82 C8


医药、生 物制 品 182,383,553.73 9.89 C99


其他制造 业 - - D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运 输、 仓储 业 - - G 信息技 术业 179,062,124.17 9.71 H 批发和 零售 贸易 18,577,066.07 1.01 I 金融、 保险 业 257,747,454.33 13.98 J 房地产 业 35,632,000.00 1.93 K 社会服 务业 643,284.40 0.03 L 传播与 文化 产业 - - 嘉实基金管理有限公司










































































嘉实增长混合 2009 年年度报告 36


M 综合类 14,752,765.14 0.80 合计 1,239,935,119.73 67.23 8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 所有股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票简 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 600118 中国卫 星 2,999,281 72,642,585.82 3.94 2 002200 绿 大 地 2,247,170 64,471,307.30 3.50 3 000060 中金岭 南 2,274,224 63,450,849.60 3.44 4 002235 安妮股 份 3,636,524 57,820,731.60 3.14 5 600030 中信证 券 1,799,992 57,185,745.84 3.10 6 000650 仁和药 业 2,688,363 56,186,786.70 3.05 7 600887 *ST 伊利 1,742,285 46,135,706.80 2.50 8 600570 恒生电 子 2,109,804 44,326,982.04 2.40 9 600750 江中药 业 1,570,021 36,393,086.78 1.97 10 601699 潞安环 能 699,953 36,243,566.34 1.97 11 600522 中天科 技 1,500,000 33,360,000.00 1.81 12 601318 中国平 安 594,808 32,767,972.72 1.78 13 600067 冠城大 通 2,203,400 30,825,566.00 1.67 14 600551 时代出 版 1,567,445 29,452,291.55 1.60 15 000783 长江证 券 1,500,000 28,935,000.00 1.57 16 600239 云南城 投 1,200,000 27,348,000.00 1.48 17 601939 建设银 行 4,202,600 26,014,094.00 1.41 18 000538 云南白 药 426,066 25,734,386.40 1.40 19 600720 祁连山 1,446,761 25,028,965.30 1.36 20 600521 华海药 业 939,991 24,439,766.00 1.33 21 002122 天马股 份 800,000 22,832,000.00 1.24 22 600216 浙江医 药 607,549 21,610,517.93 1.17 23 000887 中鼎股 份 1,415,819 21,463,816.04 1.16 24 000728 国元证 券 1,000,000 21,310,000.00 1.16 25 601788 光大证 券 799,911 20,413,728.72 1.11 26 002073 青岛软 控 896,026 20,115,783.70 1.09 27 600231 凌钢股 份 1,499,992 19,529,895.84 1.06 28 601998 中信银 行 2,299,969 18,928,744.87 1.03 29 600583 海油工 程 1,650,000 18,810,000.00 1.02 30 002065 东华软 件 800,000 18,592,000.00 1.01 31 000895 双汇发 展 350,000 18,585,000.00 1.01 32 600173 卧龙地 产 1,099,924 14,782,978.56 0.80 33 601169 北京银 行 700,000 13,538,000.00 0.73 34 600315 上海家 化 400,000 13,160,000.00 0.71 35 600015 华夏银 行 1,000,000 12,420,000.00 0.67 嘉实基金管理有限公司










































































嘉实增长混合 2009 年年度报告 37


36 600089 特变电 工 500,000 11,900,000.00 0.65 37 600518 康美药 业 949,824 10,096,629.12 0.55 38 600406 国电南 瑞 200,000 9,792,000.00 0.53 39 002024 苏宁电 器 469,999 9,766,579.22 0.53 40 000671 阳 光 城 399,894 9,557,466.60 0.52 41 601857 中国石 油 674,596 9,322,916.72 0.51 42 600036 招商银 行 500,165 9,027,978.25 0.49 43 000759 武汉中 百 669,999 8,810,486.85 0.48 44 002142 宁波银 行 500,000 8,745,000.00 0.47 45 601166 兴业银 行 209,903 8,461,189.93 0.46 46 002146 荣盛发 展 400,000 8,284,000.00 0.45 47 002123 荣信股 份 215,162 8,111,607.40 0.44 48 002038 双鹭药 业 178,432 7,922,380.80 0.43 49 000401 冀东水 泥 400,000 7,720,000.00 0.42 50 000651 格力电 器 231,822 6,708,928.68 0.36 51 600858 银座股 份 199,973 5,195,298.54 0.28 52 002322 理工监 测 43,411 2,686,272.68 0.15 53 300007 汉威电 子 15,514 682,771.14 0.04 54 300015 爱尔眼 科 11,513 561,834.40 0.03 55 300005 探路者 12,872 555,684.24 0.03 56 300003 乐普医 疗 10,333 529,049.60 0.03 57 300017 网宿科 技 8,161 348,556.31 0.02 58 002301 齐心文 具 5,714 201,132.80 0.01 59 601117 中国化 学 15,000 81,450.00 0.00 60 002329 皇氏乳 业 500 10,050.00 0.00 8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2% 的 股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 (% ) 1 601001 大同煤 业 203,723,255.96 9.73 2 601318 中国平 安 159,461,211.59 7.62 3 601699 潞安环 能 134,466,324.37 6.42 4 601166 兴业银 行 125,796,853.51 6.01 5 600005 武钢股 份 124,648,460.60 5.95 6 000983 西山煤 电 121,215,696.93 5.79 7 601088 中国神 华 117,449,569.83 5.61 8 000060 中金岭 南 113,103,339.10 5.40 9 600030 中信证 券 106,821,508.89 5.10 10 600887 *ST 伊利 106,615,559.45 5.09 11 000895 双汇发 展 97,585,553.97 4.66 12 600048 保利地 产 96,018,109.01 4.59 嘉实基金管理有限公司










































































嘉实增长混合 2009 年年度报告 38


13 600036 招商银 行 95,725,428.56 4.57 14 000002 万


科A 94,471,675.01 4.51 15 600067 冠城大 通 90,601,377.38 4.33 16 002235 安妮股 份 88,024,780.36 4.21 17 600537 海通集 团 86,950,138.20 4.15 18 002007 华兰生 物 85,644,456.17 4.09 19 601601 中国太 保 81,823,213.46 3.91 20 600016 民生银 行 77,310,195.37 3.69 21 601398 工商银 行 75,916,820.58 3.63 22 601328 交通银 行 70,020,853.14 3.34 23 002028 思源电 气 68,738,156.53 3.28 24 601169 北京银 行 68,121,455.53 3.25 25 600118 中国卫 星 62,566,000.82 2.99 26 002200 绿 大 地 62,061,220.19 2.96 27 000538 云南白 药 62,033,548.83 2.96 28 002202 金风科 技 61,669,540.42 2.95 29 600583 海油工 程 61,205,844.74 2.92 30 600325 华发股 份 61,122,349.89 2.92 31 601939 建设银 行 59,607,912.00 2.85 32 601006 大秦铁 路 59,178,195.06 2.83 33 600383 金地集 团 58,969,923.15 2.82 34 002129 中环股 份 57,092,426.14 2.73 35 600348 国阳新 能 54,832,381.33 2.62 36 600498 烽火通 信 53,570,003.67 2.56 37 600550 天威保 变 52,614,833.40 2.51 38 000410 沈阳机 床 51,164,342.08 2.44 39 000616 亿城股 份 51,111,942.02 2.44 40 000650 仁和药 业 49,239,911.43 2.35 41 000778 新兴铸 管 47,882,910.98 2.29 42 600177 雅戈尔 47,528,118.77 2.27 43 600479 千金药 业 47,527,955.08 2.27 44 600216 浙江医 药 47,511,732.52 2.27 45 600396 金山股 份 46,910,567.85 2.24 46 600741 华域汽 车 46,168,479.32 2.21 47 601998 中信银 行 45,896,618.29 2.19 48 600997 开滦股 份 45,846,000.00 2.19 49 000910 大亚科 技 45,656,550.31 2.18 50 000157 中联重 科 45,531,504.51 2.18 51 000858 五 粮 液 42,682,273.82 2.04 52 600750 江中药 业 42,124,208.55 2.01 嘉实基金管理有限公司










































































嘉实增长混合 2009 年年度报告 39


8.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2% 的 股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖出 金额 占期初 基金 资产 净值 比例 (% ) 1 601001 大同煤 业 225,886,399.41 10.79 2 601166 兴业银 行 212,859,537.37 10.17 3 601318 中国平 安 196,423,346.33 9.38 4 002028 思源电 气 148,958,762.61 7.12 5 000651 格力电 器 140,951,337.47 6.73 6 000983 西山煤 电 132,942,846.72 6.35 7 600518 康美药 业 124,032,491.85 5.93 8 600005 武钢股 份 123,845,495.80 5.92 9 600887 *ST 伊利 123,014,442.32 5.88 10 600479 千金药 业 122,414,595.29 5.85 11 601088 中国神 华 121,232,706.18 5.79 12 600196 复星医 药 119,697,530.85 5.72 13 000002 万


科A 112,862,309.49 5.39 14 600750 江中药 业 111,599,748.40 5.33 15 600537 海通集 团 111,077,470.51 5.31 16 600036 招商银 行 109,895,965.20 5.25 17 600048 保利地 产 106,257,551.32 5.08 18 600383 金地集 团 104,434,698.43 4.99 19 601699 潞安环 能 104,386,030.01 4.99 20 601601 中国太 保 103,287,011.26 4.93 21 000538 云南白 药 103,091,168.91 4.92 22 002202 金风科 技 102,728,228.69 4.91 23 600583 海油工 程 93,390,797.27 4.46 24 002007 华兰生 物 92,445,859.76 4.42 25 600016 民生银 行 92,040,700.25 4.40 26 000895 双汇发 展 88,938,803.67 4.25 27 600396 金山股 份 84,776,951.36 4.05 28 000848 承德露 露 75,909,950.81 3.63 29 600588 用友软 件 74,206,993.71 3.54 30 601398 工商银 行 73,869,977.62 3.53 31 600067 冠城大 通 73,744,357.67 3.52 32 600550 天威保 变 69,542,022.07 3.32 33 601169 北京银 行 68,935,569.32 3.29 34 002129 中环股 份 68,712,468.67 3.28 35 600325 华发股 份 68,690,067.57 3.28 36 000410 沈阳机 床 67,088,086.24 3.20 37 601328 交通银 行 67,042,376.45 3.20 38 000060 中金岭 南 61,778,597.15 2.95 39 601006 大秦铁 路 59,811,776.81 2.86 40 601808 中海油 服 59,403,494.22 2.84 嘉实基金管理有限公司










































































嘉实增长混合 2009 年年度报告 40


41 600348 国阳新 能 58,726,454.10 2.81 42 600316 洪都航 空 57,598,116.38 2.75 43 600741 华域汽 车 57,220,427.67 2.73 44 600498 烽火通 信 56,226,553.76 2.69 45 000778 新兴铸 管 53,869,573.61 2.57 46 000063 中兴通 讯 53,476,346.78 2.55 47 600118 中国卫 星 52,225,572.17 2.49 48 600015 华夏银 行 51,981,210.84 2.48 49 000616 亿城股 份 50,471,710.06 2.41 50 000910 大亚科 技 50,143,974.66 2.40 51 002235 安妮股 份 50,082,715.87 2.39 52 600030 中信证 券 48,809,425.00 2.33 53 600177 雅戈尔 48,129,269.81 2.30 54 000811 烟台冰 轮 47,301,705.97 2.26 55 000157 中联重 科 46,376,095.76 2.22 56 600315 上海家 化 45,663,901.25 2.18 57 000927 一汽夏 利 45,167,859.82 2.16 58 000528 柳





工 44,931,830.58 2.15 59 600582 天地科 技 44,243,064.06 2.11 60 600216 浙江医 药 44,168,127.63 2.11 61 000858 五 粮 液 43,478,623.76 2.08 62 601009 南京银 行 42,698,785.23 2.04 63 000718 苏宁环 球 42,498,246.07 2.03 8.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 6,640,926,452.16 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 7,852,162,330.87 注:8.4.1 项 “买 入金 额” 、8.4.2 项“ 卖出 金额 ” 及 8.4.3 项 “买 入成 本” 、 “卖出 收入 ”均 按买 入或卖 出成 交金 额( 成交 单价乘 以成 交数 量) 填列 ,不考 虑相 关交 易费 用。 8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 58,710,856.10 3.18 2 央行票 据 211,526,000.00 11.47 3 金融债 券 109,223,000.00 5.92 其中: 政策 性金 融债 109,223,000.00 5.92 4 企业债 券 1,674,816.00 0.09 5 企业短 期融 资券 - - 6 可转换 债券 - - 7 资产支 持证 券 - - 8 其他 - - 嘉实基金管理有限公司










































































嘉实增长混合 2009 年年度报告 41


合计 381,134,672.10 20.67 8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 0901057 09 央 行票 据57 800,000 79,736,000.00 4.32 2 090301 09 进出 01 800,000 79,256,000.00 4.30 3 0801038 08 央 行票 据38 700,000 71,988,000.00 3.90 4 010203 02 国 债⑶ 351,630 35,630,667.90 1.93 5 090404 09 农发 04 300,000 29,967,000.00 1.62 8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的 所有 资产支持证券 投资 明细 期末本 基金 未持 有 资 产支 持证券 。 8.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细 期末本 基金 未持 有权 证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 报告 期内 本基 金投 资 的前十 名证券 的 发行 主体 未被监 管部 门立 案调 查 , 在 本报告 编制 日 前一年 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未受 到公开 谴责 和处 罚。 8.9.2 本基 金投 资的 前十 名 股票中 ,没 有超 出基 金合 同规定 的备 选股 票库 之外 的股票 。


8.9.3 期末其他 各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 1,438,011.05 2 应收证 券清 算款 114,108,890.01 3 应收股 利 - 4 应收利 息


4,720,915.37 5 应收申 购款 569,466.38 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 合计 120,837,282.81 8.9.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 报告期 末本 基金 未持 有处 于转股 期的 可转 换债 券。 8.9.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明 报告期 末本 基金 前十 名股 票中不 存在 流通 受限 情况 。 嘉实基金管理有限公司










































































嘉实增长混合 2009 年年度报告 42


§ 9 基金 份额持 有人 信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例(%) 持有份额 占总份额比例(%) 38,342





11,048.91


217,089,875.72


51.24 206,547,541.94


48.76 9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 的情况 项目 持有份 额总 数 ( 份) 占基金 总份 额比 例 ( %) 基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本开 放式 基金 806,752.07 0.19 §1 0 开 放式 基金份 额变动














































































































单位:份 基金合 同生 效日 (2003 年7 月9 日) 基金 份额 总额 945,335,227.25 报告期 期初 基金 份额 总额




















770,915,268.59


报告期 期间 基金 总申 购份 额




















500,875,924.58


减:报 告期 期间 基金 总赎 回份额




















848,153,775.51


报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 - 报告期 期末 基金 份额 总额 423,637,417.66 注:报 告期 期间 基金 总申 购份额 含转 换入 份额 , 基 金总赎 回份 额 含 转换 出份 额。 §11 重大 事件 揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 11.2.1 基金 管理 人的 重大 人事变 动情 况 2009 年 1 月 16 日 ,基 金 管理人 发布 《关 于调 整嘉 实增长 基金 等基 金经 理的 公告》 ,增 聘张 弢任本 基金 基金 经理 ,与 原基金 经理 邵健 共同 管理 本基金 。 11.2.2 基金 托管 人的 专门 基金托 管部 门无 重大 人事 变动。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期 内无 涉及 本基 金管 理人 、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 报告期内本基 金未改聘 为 其审计的会计 师事务所 。 报告年度 应支 付给 安永 华 明会计师事务 所嘉实基金管理有限公司










































































嘉实增长混合 2009 年年度报告 43


的审计 费70,000.00 元, 该审计 机构 已连 续 7 年提 供审计 服务 。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 报告期 内, 本基 金 管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员 无受 稽查 或处 罚等 情况 。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行 股 票投 资及 佣金支 付情 况 金额单 位: 人民 币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 (%) 佣金 占当期佣金 总量的比例 (%) 国泰君安证券股份有限公司 4 660,870,089.41 4.59 539,739.06 4.48 新增 3 个 中信证券股份有限公司 3 1,759,231,445.05 12.22 1,457,380.01 12.10 新增 2 个 东吴证券有限责任公司 1 - - - -


中信建投证券有限责任公司 2 1,045,981,384.61 7.26 889,077.75 7.38 新增 2 个 招商证券股份有限公司 1 536,338,275.78 3.72 435,780.66 3.62


渤海证券股份有限公司 1 1,726,572,848.74 11.99 1,467,578.48 12.18


申银万国证券股份有限公司 2 1,069,968,165.97 7.43 869,356.98 7.22 新增 2 个 齐鲁证券有限公司 1 3,085,264.34 0.02 2,506.82 0.02 新增 华泰 联合证券有限责任公司 2 99,142,473.43 0.69 84,269.61 0.70 新增 2 个 英大证券有限责任公司 2 - - - - 新增 2 个 海通证券股份有限公司 2 154,398,365.57 1.07 131,239.58 1.09 新增 3 个 中国国际金融有限公司 2 112,695,478.90 0.78 95,790.24 0.80 新增 3 个 中国银河证券股份有限公司 2 - - - - 新增 3 个 国信证券股份有限公司 1 - - - - 新增 湘财证券有限责任公司 1 - - - - 新增 安信证券股份有限公司 3 2,452,495,936.00 17.03 2,084,605.70 17.30 新增 3 个 国金证券股份有限公司 2 936,273,142.00 6.50 795,831.12 6.61 新增 2 个 光大证券股份有限公司 1 63,040,663.37 0.44 53,584.93 0.44 新增 华宝证券经纪有限责任公司 1 30,545,143.50 0.21 25,963.17 0.22 新增 中信金通证券有限责任公司 1 453,657,647.69 3.15 385,607.07 3.20 新增 长江证券股份有限公司 1 1,026,021,760.76 7.13 833,650.39 6.92 新增 中银国际证券有限公司 2 367,065,908.91 2.55 308,491.86 2.56 新增 2 个 长城证券有限责任公司 2 646,759,579.61 4.49 541,551.12 4.49 新增 2 个 浙商证券有限责任公司 1 - - - - 新增 东海证券有限责任公司 1 - - - - 新增 新时代证券有限责任 公司 1 - - - - 新增 嘉实基金管理有限公司










































































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北京高华证券有限责任公司 1 144,942,024.22 1.01 123,201.61 1.02 新增 广发华福证券有限责任公司 1 - - - - 新增 江南证券有限责任公司 1 - - - - 新增 兴业证券股份有限公司 1 - - - - 新增 东北证券股份有限公司 2 - - - - 新增 2 个 东方证券股份有限公司 1 142,930,349.95 0.99 116,133.11 0.96 新增 华泰证券股份有限公司 2 218,270,345.54 1.52 179,032.24 1.49 新增 2 个 瑞银证券有限责任公司 1 476,428,375.51 3.31 404,964.30 3.36 新增 大通证券股份有限公司 1 - - - - 新增 中国建银投资证券有限责任公司 2 - - - - 新增 2 个 广发证券股份有限公司 1 42,090,246.29 0.29 35,777.26 0.30 新增 平安证券有限责任公司 2 230,575,006.56 1.60 187,342.83 1.55 新增 2 个 财富证券有限责任公司 1 - - - - 新增 注 1:本表“ 佣金”指 本 基金通过单一 券商的交 易 单元进行股票 、权证等 交 易而合计支 付该等券 商的佣 金合 计。 注2 : 交易 单元 的选 择标 准和程 序 (1) 经营 行为 规范 ,在 近 一年内 无重 大违 规行 为; (2) 公司 财务 状况 良好 ; (3) 有良 好的 内控 制度 , 在业内 有良 好的 声誉 ; (4)有较强的 研究能力 , 能及时、全面 、定期提 供 质量较高的宏 观、行业 、 公司和证券市 场 研究报 告, 并能 根据 基金 投资的 特殊 要求 ,提 供专 门的研 究报 告; (5) 建立 了广 泛的 信息 网 络,能 及时 提供 准确 地信 息资讯 服务 。 基金管理人根 据以上标 准 进行考察后确 定租用券 商 的交易单元。 基金管理 人 与被选择的券 商 签订协 议, 并通 知基 金托 管人 。 注 3 :报 告期 内, 本基 金 退租 以 下交 易单 元: 中国 国际金 融有 限公 司上 海交 易单 元 1 个 ,海 通证 券股份 有限 公司 上海 交易 单元 1 个, 中国 银河 证券 股份有 限公 司上 海交 易单 元 1 个,中 信建 投 证 券有限 责任 公司 上海 交易 单元 1 个。 11.7.2 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况 (1) 债券 交易 情况 金额单 位: 人民 币元





券商名称 债券 成交金额 占当期 债券 成交总额的比例(%) 中信建 投证 券有 限责 任公 司 30,656,614.00 75.08 渤海证 券股 份有 限公 司 10,178,000.00 24.92 (2) 权证 交易 情况 金额单 位: 人民 币元





券商名称 权证 嘉实基金管理有限公司










































































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成交金额 占当期 权证 成交总额的比例(%) 中国国 际金 融有 限公 司 1,338,055.67 24.33 渤海证 券股 份有 限公 司 4,160,435.53 75.67 11.8 其他重大事件 序 号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露 日期 1 关于旗下基金投资海油工 程非公开发行股票 的公告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2009 年 1 月 5 日 2 关于旗下基金通过深圳发 展银行开办定投费 率优惠 活动 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2009 年 1 月 12 日 3 关于调 整嘉 实增 长基 金等 基金经 理的 公告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2009 年 1 月 16 日 4 关于提示投资者及时更新 已过期身份证件或 身份证 明文 件的 公告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2009 年 2 月 7 日 5 关于旗下基金投资天马股 份非公开发行股票 的公告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2009 年 2 月 18 日 6 关于成 立嘉 实国 际资 产管 理 有限 公司 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2009 年 2 月 19 日 7 关于成 立福 州、 南京 分公 司的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2009 年 2 月 19 日 8 关于旗下基金参加中国工 商银行开展基智定 投业务 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2009 年 2 月 26 日 9 关于通过交通银行网上银 行申购嘉实旗下基 金费率 优惠 调整 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2009 年 2 月 27 日 10 嘉实基金管理有限公司关 于电话总机变更的 公告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2009 年 2 月 27 日 11 关于增加天相投资顾问有 限公司为嘉实旗下 开放式 基金 代销 机构 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2009 年 3 月 7 日 12 关于旗下基金投资中天科 技非公开发行股票 的公告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2009 年 3 月 7 日 13 关于旗下开放式基金通过 宁波银行、山西证 券开办 定投 业务 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2009 年 3 月 19 日 14 关于增加东莞银行为嘉实 旗下开放式基金代 销机构 并开 办定 投业 务的 公告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2009 年 3 月 20 日 15 关于通过中国工商银行个 人网上银行申购嘉 实旗下 开放 式基 金费 率优 惠的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2009 年 4 月 1 日 16 关于对广发银行理财通卡 和中行广东分行借 记卡持 有人 开通 嘉实 网上 定投业 务的 公告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2009 年 4 月 9 日 17 关于旗下基金投资云南城 投非公开发行股票 的公告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2009 年 4 月 16 日 18 关于旗下基金参加中国银 行开展的基金定投 中国证 券报 、上 海证 券报 、 2009 年 5 月嘉实基金管理有限公司










































































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和网上 银行 基金 交易 费率 优惠的 公告 证券时 报、 管理 人网 站 6 日 19 关于旗下开放式基金通过 恒泰证券开办定期 定额投 资业 务的 公告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2009 年 5 月 8 日 20 关于旗下开放式基金通过 光大证券开办定期 定额投 资业 务的 公告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2009 年 5 月 9 日 21 关于旗下开放式基金通过 中山证券开办定期 定额投 资业 务的 公告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2009 年 5 月 20 日 22 关于增加中国民族证券为 嘉实旗下开放式基 金代销 机构 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2009 年 6 月 2 日 23 关于增加厦门证券为嘉实 旗下开放式基金代 销机构 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2009 年 6 月 5 日 24 关于增加江海证券为嘉实 旗下开放式基金代 销机构 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2009 年 6 月 25 日 25 关于旗下开放式基金通过 厦门证券开办定投 业务的 公告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2009 年 7 月 1 日 26 关于增加爱建证券为嘉实 旗下开放式基金代 销机构 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2009 年 7 月 3 日 27 关于增加华宝证券为嘉实 旗下开放式基金代 销机构 并开 办定 投业 务的 公告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2009 年 7 月 3 日 28 关于增加临商银行为嘉实 旗下基金代销机构 并开办 定投 业务 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2009 年 7 月 15 日 29 关于增加徽商银行为嘉实 旗下开放式基金代 销机构 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管 理 人网 站 2009 年 7 月 15 日 30 关于对建行龙卡持卡人开 通嘉实直销网上定 投业务 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2009 年 7 月 24 日 31 关于增加杭州银行为嘉实 旗下开放式基金代 销机构 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2009 年 7 月 25 日 32 关于增加方正证券为嘉实 旗下开放式基金代 销机构 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2009 年 7 月 29 日 33 关于旗下开放式基金通过 徽商银行开办定投 业务的 公告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2009 年 7 月 29 日 34 关于增加英大证券和宏源 证券为嘉实旗下开 放式基 金代 销机 构的 公告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2009 年 7 月 30 日 35 关于增加温州银行为嘉实 旗下基金代销机构 并开办 定投 业务 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2009 年 8 月 6 日 36 关于旗下开放式基金通过 安信证券和东莞证 券开办 定投 业务 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2009 年 8 月 8 日 37 关于增加杭州银行为嘉实 旗下基金代销机构 并开办 定投 业务 的公 告 中国证 券 报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2009 年 8 月 19 日 38 关于增加西南证券为嘉实 旗下开放式基金代 销机构 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2009 年 9 月 4 日 39 关于通过中国农业银行网 上银行申购嘉实旗 下开放 式基 金费 率优 惠的 公告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2009 年 9 月 4 日 40 关于增加南京银行为嘉实 旗下开放式基金代 中国证 券报 、上 海证 券报 、 2009 年 9 月嘉实基金管理有限公司










































































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销机构 的公 告 证券时 报、 管理 人网 站 10 日 41 关于增加上海农商银行为 嘉实旗下开放式基 金代销 机构 的公告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2009 年 9 月 17 日 42 关于旗下证券投资基金投 资创业板证券的提 示公告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2009 年 9 月 23 日 43 关于通过中国工商银行借 记卡在嘉实网上申 购基金 的费 率优 惠的 公告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2009 年 10 月 10 日 44 关于增加浙商银行为嘉实 旗下基金代销机构 并开展 定投 业务 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2009 年 10 月 16 日 45 关于增加日信证券为嘉实 旗下开放式基金代 销机构 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2009 年 10 月 27 日 46 关于增加广发华福证券为 嘉实旗下开放式基 金代销 机构 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2009 年 11 月 4 日 47 关于对直销的个人投资者 提供网上直销汇款 支付业 务的 公告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2009 年 11 月 4 日 48 关于增加信达证券为嘉实 旗下开放式基金代 销机构 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2009 年 11 月 6 日 49 关于旗下开放式基金通过 广发华福证券开办 定投业 务的 公告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2009 年 11 月 9 日 50 关于旗下开放式基金通过 南京银行开办定投 业务的 公告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2009 年 11 月 13 日 51 关于增加东兴证券为嘉实 旗下开放式基金代 销机构 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2009 年 11 月 20 日 52 关于嘉实基金网上直销汇 款支付业务开通范 围增加 建行 龙卡 及农 行金 穗卡持 卡人 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2009 年 12 月 1 日 53 关于增加江苏银行为嘉实 旗下基金代销机构 并开展 定投 业务 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2009 年 12 月 2 日 54 关于旗下开放式基金参加 工商银行等代销机 构开办 定投 费率 优惠 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 管理 人网 站 2009 年 12 月 31 日 §1 2 备 查文 件目录 12.1 备查文件目录 (1 ) 中国 证监 会批 准嘉 实 理财通 系列 开放 式证 券投 资基金 设立 的文 件; (2 ) 《嘉 实理 财通 系列 开 放式证 券投 资基 金基 金合 同》 ; (3 ) 《嘉 实理 财通 系列 开 放式证 券投 资基 金招 募说 明书》 ; (4)《 嘉 实理 财通 系列 开 放式证 券投 资基 金托 管协 议》 ; (5 ) 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ; (6 ) 报告 期内 嘉实 理财 通 系列开 放式 证券 投资 基金 公告的 各项 原稿 。 12.2 存放地点 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层 嘉实 基金 管 理有限 公司 嘉实基金管理有限公司










































































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12.3 查阅方式 (1 )书 面查 询: 查阅 时间 为每工 作 日 8:30-11:30,13:00-17:30 。 投资 者可 免费 查阅 ,也 可按 工本费 购买 复印 件。 (2 ) 网站 查询 :基 金管 理 人网址 :http://www.jsfund.cn 投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 , 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 , 咨 询 电话 400-600-8800 ,或 发 E-mail:service@jsfund.cn 。


嘉 实基 金管理 有限 公司 2010 年3 月30 日