交银施罗德增利债券证券投资基金 2009年年度报告
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交银施罗德增利债券证券投资基金
2009年年度报告摘要
2009 年12 月31 日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一〇年三月三十日
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§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）根据本基金
合同规定，于 2010年 3月 26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自 2009年 1月 1日起至 12月 31日止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 交银增利债券
基金主代码 519680
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年3月31日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,301,018,399.96份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 交银增利债券A/B 交银增利债券C
下属分级基金的交易代码
519680（前端）、519681
（后端）
519682
报告期末下属分级基金的
份额总额
2,245,625,490.64份 1,055,392,909.32份
注：本基金 A 类基金份额采用前端收费模式，B 类基金份额采用后端收费模式，前端交
易代码即为A类基金份额交易代码，后端交易代码即为B类基金份额交易代码。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势，
自上而下进行宏观分析，自下而上个券选配，在控制信
用风险、利率风险、流动性风险前提下，主要通过投资
承担一定信用风险、具有较高息票率的债券，实现基金
资产的长期稳定增长。
投资策略
本基金在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行
趋势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下
决定债券组合久期、期限结构配置及债券类别配置，自
下而上地配置债券类属和精选个券。
业绩比较基准 中债企业债总指数
风险收益特征
本基金是一只债券型基金，在证券投资基金中属于中等
风险的品种，其长期平均风险和预期收益高于货币市场
基金，低于股票型基金。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有
限公司
中国建设银行股份有限
公司
姓名 陈超 尹东
联系电话 021-61055050 010-67595003
信息披露负责人
电子邮箱
xxpl@jysld.com，
disclosure@jysld.com
yindong.zh@ccb.cn
客户服务电话
400-700-5000，
021-61055000
010-67595096
传真 021-61055034 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人
互联网网址
www.jysld.com,www.bocomschroder.com,www.jyf
und.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
2009年
2008年 3月 31日至 2008年
12月 31日
3.1.1 期间数据和指标
交银增利债券
A/B
交银增利债券
C
交银增利债券
A/B
交银增利债券
C
本期已实现收益 409,123,459.41 251,411,160.69 469,089,804.41 238,303,899.06
本期利润 166,669,537.93 35,345,688.91 923,978,549.20 422,931,834.38
加权平均基金份额本期利润 0.0516 0.0177 0.1290 0.1373
本期基金份额净值增长率 6.97% 6.50% 13.04% 12.66%
2009 年末 2008 年末
3.1.2 期末数据和指标 交银增利债券
A/B
交银增利债券 C
交银增利债券
A/B
交银增利债券 C
期末可供分配基金份额利润 0.0576 0.0540 0.0342 0.0307
期末基金资产净值 2,430,039,608.48 1,138,152,201.01 7,051,508,912.36 4,617,256,446.22
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期末基金份额净值 1.0821 1.0784 1.1000 1.0962
注：1、本基金 A/B 类业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实
际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．
交银增利债券A/B：
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 5.02% 0.31% 0.67% 0.08% 4.35% 0.23%
过去六个月 4.90% 0.58% -2.30% 0.09% 7.20% 0.49%
过去一年 6.97% 0.43% -3.45% 0.11% 10.42% 0.32%
自基金合同
生效起至今
20.92% 0.35% 6.05% 0.22% 14.87% 0.13%
2．
交银增利债券C：
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 4.90% 0.31% 0.67% 0.08% 4.23% 0.23%
过去六个月 4.67% 0.58% -2.30% 0.09% 6.97% 0.49%
过去一年 6.50% 0.43% -3.45% 0.11% 9.95% 0.32%
自基金合同
生效起至今
19.98% 0.35% 6.05% 0.22% 13.93% 0.13%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
1、交银增利债券A/B
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2、交银增利债券 C
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、交银增利债券A/B
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注：图示日期为 2008年3月31日至2009 年 12 月 31 日。基金合同生效当年的净值
增长率按照当年实际存续期计算。
2、交银增利债券 C
注：图示日期为 2008年3月31日至2009 年 12 月 31 日。基金合同生效当年的净值
增长率按照当年实际存续期计算。
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3.3过去三年基金的利润分配情况
交银增利债券 A/B：
金额单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放
总额
年度利润分
配合计
备注
2009年 0.910 255,334,338.45 63,995,757.36 319,330,095.81 -
2008年 0.300 180,028,535.37 70,774,859.10 250,803,394.47 -
合计 1.210 435,362,873.82 134,770,616.46 570,133,490.28 -
交银增利债券C：
金额单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放总
额
年度利润分
配合计
备注
2009年 0.860 121,062,674.19 53,561,006.18 174,623,680.37 -
2008年 0.300 106,361,364.28 48,140,973.53 154,502,337.81 -
合计 1.160 227,424,038.47 101,701,979.71 329,126,018.18 -
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公
司是经中国证监会证监基字[2005]128号文批准，于 2005年 8月 4日成立的合资基金管
理公司。公司总部设于上海，注册资本为 2亿元人民币。 截止到 2009年 12月 31日，
公司已经发行并管理的基金共有十一只，均为开放式基金：交银施罗德精选股票证券投
资基金（基金合同生效日： 2005年 9月 29 日）、交银施罗德货币市场证券投资基金（基
金合同生效日：2006年 1月 20日）、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（基金
合同生效日：2006年 6月 14日）、交银施罗德成长股票证券投资基金（基金合同生效
日：2006年 10月 23 日）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（基金合同生效日：2007
年 8月 8日）、交银施罗德增利债券证券投资基金（基金合同生效日：2008年 3月 31
日）、交银施罗德环球精选价值证券投资基金（基金合同生效日：2008年 8月 22日）、
交银施罗德保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2009年 1月 21日）、交银施
罗德先锋股票证券投资基金（基金合同生效日：2009年 4月 10日）、上证 180公司治
理交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2009年 9月 25日）和交银施罗
德上证 180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金合同生效日：2009
年 9月 29日）。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理期
限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
李家春
本基金的
基金经理、
交银施罗
德货币市
场证券投
资基金基
金经理
2008-03-31 - 10年
李家春先生， 香港大学MBA。
历任长江证券有限责任公
司投资经理，汉唐证券有限
责任公司高级经理、投资主
管，泰信基金管理有限公司
高级研究员。 2006 年加入交
银施罗德基金管理有限公
司。
陈晓秋
本基金的
基金经理、
交银施罗
德货币市
场证券投
资基金基
金经理
2008-03-31 2009-10-31 7年
陈晓秋女士，经济学硕士。
曾任富国基金管理有限公
司研究策略部和投资部研
究员，负责债券及宏观分
析、债券投资。2005年加入
交银施罗德基金管理有限
公司。
注：1、本表所列基金经理任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并
公告(如适用)之日为准。
2、本表所列基金经理证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证
券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管
理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门
的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格
控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范
围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司有严格的投资控制制度和风险监控制度来保证旗下基金运作的公平，报告期
内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本投资组合与公司旗下管
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理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗
内（同日内、5日内、10日内）同向交易的交易价格并未发现异常差异。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本投资组合与公司旗下投资风格相似的其他投资组合之间的业绩表现未出现差异
超过5%的情形。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2009年，金融危机对实体经济的影响进一步蔓延，欧美国家经济出现明显萎缩，令
全球经济蒙上衰退的阴影，加上自身的周期性调整压力，中国经济面临着新世纪以来最
困难的环境。为实现保持增长、扩大内需、改善民生、促进就业的目标，国务院制定并
实施了以4万亿投资为主要内容的刺激方案， 并执行积极的财政政策和宽松的货币政策。
其中2009年中央政府完成公共投资9243亿元，较上年增加一倍以上。投资配套贷款的
需求刺激以及宽松的货币政策环境引发了一轮信贷的超常增长， 12月末人民币信贷余额
接近40万亿，较上年末增加了9.59万亿，增长31.74%，M2同比增长27.68%。
尽管外需低迷，进出口总值出现了 13.9%的下降，但是中国经济在政府投资与巨量
信贷的共同刺激下，实现了惊人的逆转。全年完成固定资产投资 19.4 万亿，较上年增
长30.5%；社会消费品零售总额亦达到12.5万亿，增长15.5%，实现了GDP同比增速的
逐季提高，从一季度大约6%的增速上升至四季度的10%以上，二至四季度的环比增速更
是保持在 11%以上，全年圆满实现了保八的任务。随着外部库存回补和全球经济逐渐恢
复，中国经济的高速增长有望在2010年得到延续。
经济探底回升以及流动性的释放扭转了投资者的悲观情绪， 2009年沪深股票市场大
幅攀升，下半年由于刺激政策力度减缓，信贷收紧，股票市场一度出现了较大的波动，
但宏观经济坚实的回升步伐依然支持股指收在年内的高位，300 指数全年上升 96.7%。
而通胀预期随着经济回暖重新降临，债券市场走势疲软，股票及信贷对资金的分流令债
券市场雪上加霜，全年中债净价总指数下跌超过了4.8%。本基金及时把握宏观经济的变
化，在一季度就及时进行了大类资产配置的调整，降低了利率产品的配置比例和久期，
大大降低了组合的利率风险。并增加了信用债券、可转换债券的配置比例，通过较高的
票息收入、信用利差的收窄以及转股价值的上升取得了较好的收益，业绩表现超越了本
基金的业绩比较基准。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2009年12月31日，交银增利债券A/B份额净值为1.0821元，本报告期份额
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净值增长率为 6.97%，同期业绩比较基准增长率为-3.45%；交银增利债券 C 份额净值为
1.0784元，本报告期份额净值增长率为6.50%，同期业绩比较基准增长率为-3.45%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2010 年，我们认为金融危机的影响在渐渐远去，但是余波未了，部分负债率
较高的国家仍存在调整的压力。全球经济将运行在复苏过程中，但是全球经济的不平衡
以及各国刺激政策的退出会令经济运行呈现极为复杂的局面。中国经济率先走出低谷令
刺激政策的退出更为迫切，GDP 的快速增长和物价指数的明显上升使得货币回笼、资金
价格上升、甚至人民币汇率调整的可能性均存在。债券市场和股票市场均面临一定的政
策压力，但是管理层对于调控手段和调控节奏的选择会对资本市场产生不同的影响，我
们将予以密切关注，尽量降低调控导致的风险，选择相对较为安全的资产进行配置。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并
成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险控制部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，由金
融工程部进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面
审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持
续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会
成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员
会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
遵照法律法规及基金合同的约定，本报告期内交银增利债券 A/B 类、C 类利润分配
信息列示如下：
金额单位：人民币元
份额级别
本报告期内应分配
金额
本报告期内已分
配金额
尚未分配利润金
额
本报告
期内分
红次数
交银增利债券A/B 231,986,511.79 128,357,367.95 103,629,143.84 两次
交银增利债券C 109,004,270.75 64,113,102.18 44,891,168.57 两次
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合计 340,990,782.54 192,470,470.13 148,520,312.41
本基金于2010年1月19日进行第四次分红，向交银增利债券A/B的基金份额持有
人按每10份基金份额派发红利0.5元，向交银增利债券C的基金份额持有人按每10 份
基金份额派发红利 0.5 元。本次分红的权益登记日、除息日：2010年1月19日，红利
再投确认日：2010年1月20日 ，现金红利划出日：2010年1月21日。交银增利债券
A/B 此次分配金额为 116,491,278.13 元，交银增利债券 C 此次分配金额为：
50,900,599.97元。此次分红之后，2009年度本基金分红次数和分配比例达到了法律法
规及基金合同的要求。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券
投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对
本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、利润分配等方面进行了认真的复核，对本
基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行
为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额分别为：交银增利债券 A/B 类
319,330,095.81元，交银增利债券C类 174,623,680.37元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
审计报告
普华永道中天会计师事务所有限公司对交银施罗德增利债券证券投资基金2009年
12月31日的资产负债表，2009年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务
报表附注出具了标准无保留意见的审计报告（普华永道中天审字(2010)第20188号）。
投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。
§7
年度财务报表
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7.1 资产负债表
会计主体：交银施罗德增利债券证券投资基金
报告截止日：2009年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 144,377,762.28 905,354,225.53
结算备付金
6,239,928.79 18,242,783.42
存出保证金
499,401.98 13,230.50
交易性金融资产 7.4.7.2 3,428,816,289.41 13,428,585,029.15
其中：股票投资
368,941,935.18 556,155.00
基金投资
--
债券投资
3,056,017,044.28 13,228,284,694.50
资产支持证券投资
3,857,309.95 199,744,179.65
衍生金融资产 7.4.7.3 --
买入返售金融资产 7.4.7.4 --
应收证券清算款
61,091,617.27 2,006,313.65
应收利息 7.4.7.5 40,526,605.63 212,571,803.35
应收股利
--
应收申购款
1,510,153.88 32,977,139.60
递延所得税资产
--
其他资产 7.4.7.6 --
资产总计
3,683,061,759.24 14,599,750,525.20
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 7.4.7.3 --
卖出回购金融资产款
100,000,000.00 2,882,996,520.50
应付证券清算款
--
应付赎回款
8,747,278.20 36,239,109.87
应付管理人报酬
1,872,458.41 6,205,126.20
应付托管费
624,152.82 2,068,375.41
应付销售服务费
411,266.91 1,624,040.73
交银施罗德增利债券证券投资基金 2009年年度报告
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应付交易费用 7.4.7.7 204,808.69 94,462.69
应交税费
2,579,504.18 1,035,847.11
应付利息
- 308,417.05
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 7.4.7.8 430,480.54 413,267.06
负债合计
114,869,949.75 2,930,985,166.62
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 3,301,018,399.96 10,622,651,700.53
未分配利润 7.4.7.10 267,173,409.53 1,046,113,658.05
所有者权益合计
3,568,191,809.49 11,668,765,358.58
负债和所有者权益总计
3,683,061,759.24 14,599,750,525.20
注：1、报告截止日2009年12月31日，交银增利债券A/B基金份额净值1.0821元，
交银增利债券C基金份额净值1.0784元，基金份额总额3,301,018,399.96 份，其中交
银增利债券A/B基金份额2,245,625,490.64份，交银增利债券C基金份额
1,055,392,909.32份。
2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投资
者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
7.2 利润表
会计主体：交银施罗德增利债券证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2009年1月1日至
2009年12月31日
上年度可比期间
2008年3月31日至
2008年12月31日
一、收入
271,227,880.92 1,449,631,840.31
1.利息收入
218,409,111.30 348,608,950.92
其中：存款利息收入 7.4.7.11 3,805,040.70 7,059,318.83
债券利息收入
210,384,174.04 335,371,115.15
资产支持证券利息收入
4,153,351.49 5,658,038.05
买入返售金融资产收入
66,545.07 520,478.89
其他利息收入
--
2.投资收益（损失以“-”填列）
509,460,452.61 459,481,984.16
其中：股票投资收益 7.4.7.12 25,149,062.99 31,966,915.21
基金投资收益
--
交银施罗德增利债券证券投资基金 2009年年度报告
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债券投资收益 7.4.7.13 483,143,417.97 422,904,958.93
资产支持证券投资收益 7.4.7.14 149,386.45 473,280.00
衍生工具收益 7.4.7.15 549,209.05 4,136,830.02
股利收益 7.4.7.16 469,376.15 -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列） 7.4.7.17
-458,519,393.26 639,516,680.11
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填
列） 7.4.7.18
1,877,710.27 2,024,225.12
减：二、费用
69,212,654.08 102,721,456.73
1．管理人报酬
34,610,304.89 48,030,112.97
2．托管费
11,536,768.31 16,010,037.70
3．销售服务费
8,828,189.84 9,668,258.01
4．交易费用 7.4.7.19 1,195,167.26 508,659.48
5．利息支出
12,529,210.82 28,040,070.61
其中：卖出回购金融资产支出
12,529,210.82 28,040,070.61
6．其他费用 7.4.7.20 513,012.96 464,317.96
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
202,015,226.84 1,346,910,383.58
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列
202,015,226.84 1,346,910,383.58
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：交银施罗德增利债券证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日
单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
10,622,651,700.53 1,046,113,658.05 11,668,765,358.58
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 202,015,226.84 202,015,226.84
交银施罗德增利债券证券投资基金 2009年年度报告
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三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”
号填列）
-7,321,633,300.57 -487,001,699.18 -7,808,634,999.75
其中：1.基金申购款 8,963,274,944.64 879,564,089.39 9,842,839,034.03
2.基金赎回款 -16,284,908,245.21 -1,366,565,788.57 -17,651,474,033.78
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-”号填列）
- -493,953,776.18 -493,953,776.18
五、期末所有者权益
（基金净值）
3,301,018,399.96 267,173,409.53 3,568,191,809.49
上年度可比期间
2008年3月31日至2008年12月31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
10,322,807,118.45 - 10,322,807,118.45
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 1,346,910,383.58 1,346,910,383.58
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”
号填列）
299,844,582.08 104,509,006.75 404,353,588.83
其中：1.基金申购款 17,261,991,250.35 1,035,576,048.08 18,297,567,298.43
2.基金赎回款 -16,962,146,668.27 -931,067,041.33 -17,893,213,709.60
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-”号填列）
- -405,305,732.28 -405,305,732.28
五、期末所有者权益
（基金净值）
10,622,651,700.53 1,046,113,658.05 11,668,765,358.58
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：莫泰山
主管会计工作负责人：许珊燕
会计机构负责人：张丽
交银施罗德增利债券证券投资基金 2009年年度报告
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7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
交银施罗德增利债券证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2008]第239号《关于核准交银施罗德增利
债券证券投资基金募集的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民
共和国证券投资基金法》和《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同》负责公开募
集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
人民币10,315,946,853.63元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天
验字(2008)第 029 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《交银施罗德增利债券
证券投资基金基金合同》于2008年3月31日正式生效，基金合同生效日的基金份额总
额为 10,322,807,118.45 份基金份额，其中认购资金利息折合 6,860,264.82 份基金份
额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行
股份有限公司。
根据《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同》和《交银施罗德增利债券证券
投资基金招募说明书》 ，本基金自募集期起根据费用收取方式的不同，将基金份额分为
不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用的，称为A类；在投资者赎回时收取后
端申购费用的，称为 B 类；不收取申购、赎回费用，而是从本类别基金资产中计提销售
服务费的，称为 C 类。本基金 A 类、B 类、C 类三种收费模式并存，各类基金份额分别
计算基金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之
间不能相互转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德增利债券证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法
发行上市的债券、 股票、 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，
其中股票投资仅限于参与新股认购和可转债转股获得的股票，权证投资仅限于参与可分
离交易转债申购而获得的权证，即本基金不从二级市场购买股票或权证。本基金的投资
组合比例为：固定收益类资产(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、短期
融资券、资产支持证券、次级债、可转换债券等)占基金资产的比例为 80%-100%，其中
次级债、资产支持证券(含资产收益计划)和可转换债券占基金资产的比例为 0-40%，基
金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净
值的5%；股票、权证等资产占基金资产的比例为0-20%，其中权证资产占基金资产净值
的比例为0-3%。本基金的业绩比较基准为：中债企业债总指数。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2010年3月24
日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
交银施罗德增利债券证券投资基金 2009年年度报告
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及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资
基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券业协会于2007年5
月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《交银施罗德增利债券证券投资基
金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的
有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2009 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102
号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107号《关于股息红利有关
个人所得税政策的补充通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣
代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，
由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税
法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
交银施罗德增利债券证券投资基金 2009年年度报告
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花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”)
基金管理人的股东、基金代销机
构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 基金管理人的股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本报告期内及上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月
31日
上年度可比期间
2008年3月31日至2008年12
月31日
当期发生的基金应支付
的管理费
34,610,304.89 48,030,112.97
其中： 支付销售机构的客
户维护费
2,836,699.35 3,188,115.00
注：支付基金管理人交银施罗德基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产
净值 0.6%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金管
理人报酬＝前一日基金资产净值×0.6%÷当年天数。
7.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月
31日
上年度可比期间
2008年3月31日至2008年12
月31日
当期发生的基金应支付 11,536,768.31 16,010,037.70
交银施罗德增利债券证券投资基金 2009年年度报告
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的托管费
注： 支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资
产净值×0.2%÷当年天数。
7.4.8.2.3销售服务费
单位：人民币元
本期
2009 年 1 月 1日至 2009 年 12 月 31 日 获得销售服务费的各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
交通银行 3,183,146.85
中国建设银行 1,362,480.07
交银施罗德基金管理有限公司 1,641,943.76
合计 6,187,570.68
上年度可比期间
2008 年 3 月 31 日(基金合同生效日)至 2008 年 12
月 31 日止期间
获得销售服务费的各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
交通银行 5,977,578.51
中国建设银行 1,119,415.03
交银施罗德基金管理有限公司 1,237,278.27
合计 8,334,271.81
注： 支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日的 C类基金份额对应的基金资产净值
0.4%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给交银施罗德基金管理有限公司，
再由交银施罗德基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日基金销售服务费＝前一日 C类基金份额对应的资产净值× 0.4% ÷ 当年天数。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交
易的各关联方
名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
交通银行
49,915,999.32 613,830,614.30 - - - -
中国建设银行
- 125,901,590.96 - - 8,379,200,000.00 2,310,008.86
上年度可比期间
交银施罗德增利债券证券投资基金 2009年年度报告
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2008年3月31日至2008年12月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交
易的各关联方
名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
交通银行 7,559,810,228.76 2,012,803,167.11 - - 7,602,800,000.00 2,824,475.11
中国建设银行 - 245,771,260.41 - - 10,516,000,000.00 3,909,707.32
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间各关联方未投资本基金。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年3月31日至2008年12月31日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 144,377,762.28 3,596,497.62 905,354,225.53 6,610,351.36
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7其他关联交易事项的说明
本报告期内及上年度可比期间本基金无其他关联交易事项。
7.4.9期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单位：
股)
期末
成本总额
期末
估值总额 备注
600999 招商证券 09/11/12 10/02/20 新股网下申购 31.00 29.39 857,581 26,585,011.00 25,204,305.59 -
601299 中国北车 09/12/23 10/03/29 新股网下申购 5.56 6.13 3,218,544 17,895,104.64 19,729,674.72 -
300002 神州泰岳 09/09/29 10/02/01 新股网下申购 58.00 105.20 71,753 4,161,674.00 7,548,415.60 -
300029 天龙光电 09/12/18 10/03/25 新股网下申购 18.18 29.10 159,974 2,908,327.32 4,655,243.40 -
300021 大禹节水 09/10/19 10/02/01 新股网下申购 14.00 41.20 110,204 1,542,856.00 4,540,404.80 -
300022 吉峰农机 09/10/19 10/02/01 新股网下申购 17.75 60.75 73,717 1,308,476.75 4,478,307.75 -
交银施罗德增利债券证券投资基金 2009年年度报告
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002311 海大集团 09/11/20 10/03/01 新股网下申购 28.00 37.54 117,927 3,301,956.00 4,426,979.58 -
002304 洋河股份 09/10/29 10/02/08 新股网下申购 60.00 113.99 33,407 2,004,420.00 3,808,063.93 -
300020 银江股份 09/10/19 10/02/01 新股网下申购 20.00 39.98 79,601 1,592,020.00 3,182,447.98 -
300027 华谊兄弟 09/10/19 10/02/01 新股网下申购 28.58 55.43 55,467 1,585,246.86 3,074,535.81-
300033 同花顺 09/12/18 10/03/25 新股网下申购 52.80 70.86 43,177 2,279,745.60 3,059,522.22 -
300010 立思辰 09/09/29 10/02/01 新股网下申购 18.00 32.79 91,947 1,655,046.00 3,014,942.13 -
300026 红日药业 09/10/19 10/02/01 新股网下申购 60.00 91.20 30,148 1,808,880.00 2,749,497.60 -
601888 中国国旅 09/09/25 10/01/15 新股网下申购 11.78 20.94 131,060 1,543,886.80 2,744,396.40 -
002320 海峡股份 09/12/09 10/03/16 新股网下申购 33.60 51.18 52,529 1,764,974.40 2,688,434.22 -
300034 钢研高纳 09/12/18 10/03/25 新股网下申购 19.53 34.53 67,656 1,321,321.68 2,336,161.68 -
300011 鼎汉技术 09/10/15 10/02/01 新股网下申购 37.00 70.00 31,325 1,159,025.00 2,192,750.00 -
300016 北陆药业 09/10/15 10/02/01 新股网下申购 17.86 34.80 62,284 1,112,392.24 2,167,483.20 -
300018 中元华电 09/10/15 10/02/01 新股网下申购 32.18 48.57 44,226 1,423,192.68 2,148,056.82 -
300040 九州电气 09/12/28 10/04/08 新股网下申购 33.00 33.00 62,578 2,065,074.00 2,065,074.00 -
300041 回天胶业 09/12/28 10/04/08 新股网下申购 36.40 36.40 54,631 1,988,568.40 1,988,568.40 -
601139 深圳燃气 09/12/15 10/03/25 新股网下申购 6.95 16.78 113,609 789,582.55 1,906,359.02 -
300015 爱尔眼科 09/10/15 10/02/01 新股网下申购 28.00 48.80 38,568 1,079,904.00 1,882,118.40 -
300019 硅宝科技 09/10/15 10/02/01 新股网下申购 23.00 43.74 41,754 960,342.00 1,826,319.96 -
300042 朗科科技 09/12/28 10/04/08 新股网下申购 39.00 39.00 46,705 1,821,495.00 1,821,495.00 -
300012 华测检测 09/10/15 10/02/01 新股网下申购 25.78 43.14 39,828 1,026,765.84 1,718,179.92 -
002307 北新路桥 09/11/05 10/02/11 新股网下申购 8.58 27.40 60,106 515,709.48 1,646,904.40 -
002303 美盈森 09/10/22 10/02/03 新股网下申购 25.36 31.50 51,415 1,303,884.40 1,619,572.50 -
002310 东方园林 09/11/20 10/03/01 新股网下申购 58.60 110.88 13,914 815,360.40 1,542,784.32 -
002324 普利特 09/12/11 10/03/18 新股网下申购 22.50 34.62 42,716 961,110.00 1,478,827.92 -
002315 焦点科技 09/12/01 10/03/09 新股网下申购 42.00 69.18 21,354 896,868.00 1,477,269.72 -
002330 得利斯 09/12/25 10/04/06 新股网下申购 13.18 13.18 107,009 1,410,378.62 1,410,378.62 -
300025 华星创业 09/10/19 10/02/01 新股网下申购 19.66 46.07 29,411 578,220.26 1,354,964.77 -
002325 洪涛股份 09/12/15 10/03/22 新股网下申购 27.00 33.18 40,472 1,092,744.00 1,342,860.96 -
300005 探路者 09/09/29 10/02/01 新股网下申购 19.80 43.17 29,177 577,704.60 1,259,571.09 -
002301 齐心文具 09/10/14 10/01/21 新股网下申购 20.00 35.20 35,656 713,120.00 1,255,091.20 -
002326 永太科技 09/12/15 10/03/22 新股网下申购 20.00 31.27 37,849 756,980.00 1,183,538.23 -
002316 键桥通讯 09/12/01 10/03/09 新股网下申购 18.80 31.13 35,953 675,916.40 1,119,216.89 -
002327 富安娜 09/12/22 10/03/30 新股网下申购 30.00 39.66 27,665 829,950.00 1,097,193.90 -
002323 中联电气 09/12/11 10/03/18 新股网下申购 30.00 40.57 24,197 725,910.00 981,672.29 -
300036 超图软件 09/12/18 10/03/25 新股网下申购 19.60 38.31 24,330 476,868.00 932,082.30 -
002322 理工监测 09/12/11 10/03/18 新股网下申购 40.00 61.88 14,995 599,800.00 927,890.60 -
交银施罗德增利债券证券投资基金 2009年年度报告
第 23 页 共 32 页
002312 三泰电子 09/11/26 10/03/03 新股网下申购 28.60 47.01 19,736 564,449.60 927,789.36 -
300030 阳普医疗 09/12/18 10/03/25 新股网下申购 25.00 35.10 25,052 626,300.00 879,325.20 -
002332 仙琚制药 09/12/30 10/04/12 新股网下申购 8.20 8.20 97,604 800,352.80 800,352.80 -
601117 中国化学 09/12/29 10/04/07 新股网下申购 5.43 5.43 146,140 793,540.20 793,540.20 -
002331 皖通科技 09/12/25 10/04/06 新股网下申购 27.00 27.00 26,748 722,196.00 722,196.00 -
002313 日海通讯 09/11/26 10/03/03 新股网下申购 24.80 40.82 17,281 428,568.80 705,410.42 -
合计
103,551,220.32 142,416,171.82
7.4.9.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单位：
张)
期末
成本总额
期末
估值总额备注
122926 09青国投 09/12/29 10/02/12 网下申购 100.00 100.00 400,000 40,000,000.00 40,000,000.00 -
未知 09瑞贝卡 09/12/28 未知 网下申购 100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00 -
未知 09新海连债 09/11/13 未知 网下申购 100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00 -
合计
70,000,000.00 70,000,000.00
注： 基金可使用以基金名义开设的股票账户， 选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议
的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购
获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
于本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1银行间市场债券正回购
于本报告期末，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2009年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额100,000,000.00元，于2010年1月4日到期。该类交易要求本
基金在回购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例
折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
交银施罗德增利债券证券投资基金 2009年年度报告
第 24 页 共 32 页
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 368,941,935.18 10.02
其中：股票 368,941,935.18 10.02
2 固定收益投资 3,059,874,354.23 83.08
其中：债券 3,056,017,044.28 82.97
资产支持证券 3,857,309.95 0.10
3 金融衍生品投资 --
4 买入返售金融资产 --
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
--
5 银行存款和结算备付金合计 150,617,691.07 4.09
6 其他各项资产 103,627,778.76 2.81
7 合计 3,683,061,759.24 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 123,495,622.39 3.46
C0
食品、饮料 9,645,422.13 0.27
C1
纺织、服装、皮毛 14,937,475.96 0.42
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 4,134,234.79 0.12
C4
石油、化学、塑胶、塑料 20,981,654.51 0.59
C5
电子 480,047.58 0.01
C6
金属、非金属 7,459,355.28 0.21
C7
机械、设备、仪表 56,571,475.92 1.59
C8
医药、生物制品 8,198,430.30 0.23
交银施罗德增利债券证券投资基金 2009年年度报告
第 25 页 共 32 页
C99
其他制造业 1,087,525.92 0.03
D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,906,359.02 0.05
E 建筑业 100,135,643.82 2.81
F 交通运输、仓储业 55,488,434.22 1.56
G 信息技术业 26,940,539.58 0.76
H 批发和零售贸易 4,478,307.75 0.13
I 金融、保险业 45,777,406.71 1.28
J 房地产业 1,300,391.16 0.04
K 社会服务业 6,344,694.72 0.18
L 传播与文化产业 3,074,535.81 0.09
M 综合类 - -
合计 368,941,935.18 10.34
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 601668 中国建筑 15,000,00070,800,000.00 1.98
2 600033 福建高速 8,000,00052,800,000.00 1.48
3 600999 招商证券 857,58125,204,305.59 0.71
4 601618 中国中冶 4,429,80724,009,553.94 0.67
5 601788 光大证券 806,15620,573,101.12 0.58
6 601299 中国北车 3,218,54419,729,674.72 0.55
7 600725 云维股份 680,00014,504,400.00 0.41
8 600312 平高电气 909,16914,010,294.29 0.39
9 002154 报 喜 鸟 536,50212,103,485.12 0.34
10 300002 神州泰岳 71,753 7,548,415.60 0.21
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站
的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
交银施罗德增利债券证券投资基金 2009年年度报告
第 26 页 共 32 页
例（％）
1 600219 南山铝业 221,617,293.84 1.90
2 600596 新安股份 118,262,062.24 1.01
3 601668 中国建筑 64,257,200.48 0.55
4 000527 美的电器 60,686,624.25 0.52
5 600033 福建高速 51,440,000.00 0.44
6 000528 柳 工 51,064,995.36 0.44
7 600999 招商证券 26,585,011.00 0.23
8 600971 恒源煤电 25,164,595.77 0.22
9 601618 中国中冶 24,009,553.94 0.21
10 601299 中国北车 17,895,104.64 0.15
11 601788 光大证券 16,993,768.48 0.15
12 600312 平高电气 16,092,291.30 0.14
13 600725 云维股份 12,820,309.76 0.11
14 000778 新兴铸管 11,879,910.90 0.10
15 002154 报 喜 鸟 10,708,579.92 0.09
16 002088 鲁阳股份 5,048,342.94 0.04
17 600173 卧龙地产 4,185,466.20 0.04
18 300002 神州泰岳 4,161,674.00 0.04
19 002311 海大集团 3,301,956.00 0.03
20 300029 天龙光电 2,908,327.32 0.02
注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600219 南山铝业 220,232,467.46 1.89
2 600596 新安股份 120,231,003.12 1.03
3 000527 美的电器 79,985,702.37 0.69
4 000528 柳 工 48,257,930.48 0.41
5 600971 恒源煤电 25,977,692.45 0.22
6 000778 新兴铸管 12,363,210.55 0.11
7 002088 鲁阳股份 6,490,842.60 0.06
交银施罗德增利债券证券投资基金 2009年年度报告
第 27 页 共 32 页
8 601107 四川成渝 3,530,953.90 0.03
9 002115 三维通信 3,509,045.50 0.03
10 600725 云维股份 2,336,388.00 0.02
11 601668 中国建筑 1,795,623.52 0.02
12 002276 万马电缆 1,521,707.70 0.01
13 002277 家润多 1,384,636.50 0.01
14 300004 南风股份 31,000.00 0.00
注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 809,273,935.52
卖出股票的收入（成交）总额 527,648,204.15
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 --
2 央行票据 493,227,000.00 13.82
3 金融债券 388,806,000.00 10.90
其中：政策性金融债 308,170,000.00 8.64
4 企业债券 1,138,825,575.00 31.92
5 企业短期融资券 --
6 可转债 1,035,158,469.28 29.01
7 其他 --
8 合计 3,056,017,044.28 85.65
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
交银施罗德增利债券证券投资基金 2009年年度报告
第 28 页 共 32 页
1 0801047 08央行票据 47 3,500,000 360,185,000.00 10.09
2 110003 新钢转债 2,316,220318,665,547.60 8.93
3 125709 唐钢转债 2,515,351306,646,440.41 8.59
4 080216 08国开 16 2,000,000208,180,000.00 5.83
5 088031 08天保投资债 1,800,000187,578,000.00 5.26
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
1 119005 浦建收益 400,000 3,857,309.95 0.11
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 499,401.98
2 应收证券清算款 61,091,617.27
3 应收股利 -
4 应收利息 40,526,605.63
5 应收申购款 1,510,153.88
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 103,627,778.76
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产
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净值比例
（％）
1 110003 新钢转债 318,665,547.60 8.93
2 125709 唐钢转债 306,646,440.41 8.59
3 125960 锡业转债 41,225,439.20 1.16
4 110598 大荒转债 32,588,000.00 0.91
5 110567 山鹰转债 24,268,440.00 0.68
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
流通受限情况说明
1 600999 招商证券 25,204,305.59 0.71 网下新股锁定期
2 601299 中国北车 19,729,674.72 0.55 网下新股锁定期
3 300002 神州泰岳 7,548,415.60 0.21 网下新股锁定期
8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者 份额级
别
持有人
户数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
交银增
利债券
A/B
21,816 102,934.80 1,243,210,922.82 55.36% 1,002,414,567.82 44.64%
交银增
利债券C
17,625 59,880.45 133,271,591.61 12.63% 922,121,317.71 87.37%
合计 39,441 83,695.10 1,376,482,514.43 41.70% 1,924,535,885.53 58.30%
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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
交银增利债
券 A/B
10,286.82 0.00%
交银增利债
券 C
146,233.91 0.01%
基金管理公司所有从业
人员持有本开放式基金
合计 156,520.73 0.00%
§10
开放式基金份额变动
单位：份
项目 交银增利债券 A/B 交银增利债券 C
基金合同生效日（2008年3月
31日）基金份额总额
7,419,837,721.23 2,902,969,397.22
本报告期期初基金份额总额 6,410,744,715.53 4,211,906,985
本报告期基金总申购份额 3,245,424,219.20 5,717,850,725.44
减：本报告期基金总赎回份额 7,410,543,444.09 8,874,364,801.12
本报告期基金拆分变动份额 --
本报告期期末基金份额总额 2,245,625,490.64 1,055,392,909.32
1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动：2009 年 3 月 4 日本基金管理人发布公告，经交银
施罗德基金管理有限公司第二届董事会第三次会议审议通过，决定聘任谢卫先生担任公
司副总经理。
2、报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变
交银施罗德增利债券证券投资基金 2009年年度报告
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11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所。
报告年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的审计费120,600元，该审计机构
首次为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
备注
中信证券股
份有限公司
1 374,104,128.45 70.90% 319,378.06 71.91%
中银国际证
券有限责任
公司
1 153,544,075.70 29.10% 124,755.87 28.09%
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
中信证券
股份有限
公司
2,864,684,763.60 65.65%13,037,500,000.00 100.00%1,547,657.72 100.00%
中银国际
证券有限
责任公司
1,498,902,393.99 34.35% - - - -
注： 1、报告期内，本基金未新增加专用交易单元；
2、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、
经营状况） 、券商研究机构评价报告质量、及时性和数量） 、券商每日信息评价（及时性
和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选
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择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金专用交易单元。研究部提交方案，并上报
公司批准。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
1. 2009 年 1 月 16 日，托管人公告中国建设银行股份有限公司聘请胡哲一先生担任中
国建设银行股份有限公司副行长；
2. 2009年5月14日， 美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；
3. 2009 年 5 月 26 日，中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公
司股权变动报告书；
4. 2009 年 5 月 26 日，中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公
司股权变动报告书；
5. 2009年8月2日， 托管人公告，自2009年7月24日起陈佐夫先生就任中国建设银
行股份有限公司执行董事。
6. 2009年9月27日，托管人发布关于控股股东增持股份计划实施情况的公告。
7. 2009年10月11日，托管人发布关于控股股东增持中国建设银行股份有限公司股份
的公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇一〇年三月三十日
