嘉实基金管理有限公司
嘉实优质企业股票 2009 年年度报告
嘉实优质企业股票型证券投资基金
2009 年年度报告
2009 年 12 月 31 日
基金管 理人：
嘉实基金 管理有限公司
基金托 管人： 上海浦东发 展 银行股份有限公 司
送出日期 ：2010 年 3 月 30 日
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§1 重要 提示及 目录
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发 。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司 根 据本 基金合 同规 定 ， 于 2010 年 3 月 26 日 复核
了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容，保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自 2009 年 1 月 1 日起 至 2009 年 12 月 31 日止 。
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1.2 目录
§ 1 重要提 示及 目录....................................................................................................................... 1
1.1 重要提 示 ......................................................................................................................... 1
1.2 目录 ................................................................................................................................ 2
§ 2 基金简 介 ................................................................................................................................. 4
2.1 基金基 本情 况 .................................................................................................................. 4
2.2 基金产 品说 明 .................................................................................................................. 4
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ................................................................................................ 4
2.4 信息披 露方 式 .................................................................................................................. 4
2.5 其他相 关资 料 .................................................................................................................. 4
§ 3 主要财 务指 标、 基 金 净 值表现 及利 润分 配情 况 ....................................................................... 5
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ................................................................................................ 5
3.2 基金净 值表 现 .................................................................................................................. 5
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配情况 ......................................................................................... 7
§ 4 管理人 报告 .............................................................................................................................. 7
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情况 ............................................................................................ 7
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明........................................................ 8
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .................................................................. 8
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 .................................................... 8
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 .................................................... 9
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 .................................................................. 9
4.7 管理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ............................................................... 9
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ................................................................ 10
§ 5 托管人 报告 ............................................................................................................................ 10
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 .................................................................... 10
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ...... 10
5.3 托管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ........................ 10
§ 6 审计报 告 ............................................................................................................................... 10
§ 7 年度财 务报 表 ......................................................................................................................... 11
7.1 资产 负债 表 ..................................................................................................................... 11
7.2 利润表 ........................................................................................................................... 12
7.3 所有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................... 13 嘉实基金管理有限公司
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7.4 报表附 注 ....................................................................................................................... 14
§ 8 投资组 合报 告 ........................................................................................................................ 33
8.1 期末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................. 33
8.2 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................... 33
8.3 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............................ 34
8.4 报告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................... 36
8.5 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................... 39
8.6 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ........................ 40
8.7 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............. 40
8.8 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ........................ 40
8.9 投资组 合报 告附 注 ......................................................................................................... 40
§ 9 基金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................. 40
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ........................................................................ 40
9.2 期末 基金 管理 人的 从业 人员持 有本 开放 式基 金的 情 况 ................................................... 41
§ 10 开放 式基 金份 额变 动 ........................................................................................................... 41
§ 11 重 大事 件揭 示 ...................................................................................................................... 41
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ............................................................................................ 41
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动.................................. 41
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .................................................... 41
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ................................................................................................... 41
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .......................................................................... 41
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ............................................ 41
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ...................................................................... 41
11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................. 43
§ 12 备查 文件 目录 ...................................................................................................................... 45
12.1 备 查文 件目 录 ............................................................................................................... 45
12.2 存放地 点 ..................................................................................................................... 45
12.3 查 阅方 式 ...................................................................................................................... 46
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§ 2 基金 简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 嘉实优 质企 业股 票型 证券 投资基 金
基金简 称 嘉实优 质企 业股 票
交易主 代码 070099
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 12 月 8 日
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 5,725,819,149.22 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 力争为 基金 份额 持有 人创 造长期 超额 收益
投资策 略 在具备 足够 多、 预期 收益 率良好 的投 资标 的时 优先 考虑股 票类 资产 配置 ，
剩余配 置于 债券 类和 现金 类等大 类资 产。 股票 投资 以 自下而 上的 个股 精选
策略为 主， 结合 行业 配置 适 度均衡 策 略 ， 构 造和 优化 组 合； 通 过新 股申 购、
债券投 资及 衍生 工具 等投 资策略 ，规 避风 险、 增强 收益。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 ×95% + 上 证国债 指数 ×5%
风险收 益特 征 较高风 险， 较高 收益 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
信 息 披
露 负 责
人
姓名 胡勇钦
周倩芝
联系电 话 （010 ）65215588 （021 ）61618888
电子邮 箱 service@jsfund.cn zhouqz@spdb.com.cn
客户服 务电 话 400-600-8800 95528
传真 （010 ）65182266 （021 ）63602540
注册地 址 上海市 浦东 新区 富城 路 99 号
震旦国 际大 楼 1702 室
上海市 浦东 新区 浦东 南 路500 号
办公地 址 北京市 建国 门北 大 街 8 号
华润大 厦 8 层
上海市 中山 东一 路 12 号
邮政编 码 100005 （办 公地 址） 200120
法定代 表人 王忠民 吉晓辉
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金年度报告正文的 管理人
互联网 网址
http://www.jsfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层
嘉实基 金管 理有 限公 司
2.5 其他相关资料 嘉实基金管理有限公司
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项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安永华 明会 计师 事务 所 中国北 京市 东城 区东 长安 街 1 号
东 方 广 场 东 方 经 贸 城 东 三 办 公 楼 16
层
注册登 记机 构 嘉实基 金管 理有 限公 司 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8
层
§ 3 主要 财务指 标、 基金 净值 表现及 利润 分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单位 ： 人 民币 元
3.1.1 期间数 据和 指标 2009 年 2008 年
2007 年12 月8日至2007
年12 月31 日
本期已 实现 收益 98,663,544.99
-2,695,713,385.95 -722,675.43
本期利 润 1,906,390,275.25 -4,100,284,743.31 131,109,562.99
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2905 -0.5140 0.0396
本期加 权平 均净 值利 润率 42.42% -72.64% 4.04%
本期基 金份 额净 值增 长率 52.79% -47.72% 2.90%
3.1.2 期末数 据和 指标 2009 年末 2008 年末 2007 年末
期末可 供分 配利 润 -1,008,481,351.93 -3,604,851,322.55 123,723,796.77
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1761
-0.4604 0.0307
期末基 金资 产净 值 4,708,587,590.87 4,213,810,713.38 4,149,525,340.58
期末基 金份 额净 值 0.822 0.538 1.029
3.1.3 累计期 末指 标 2009 年末 2008 年末 2007 年 末
基金份 额累 计净 值增 长率 -17.80% -46.20% 2.90%
注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相关费 用后的余 额， 本期利润为 本期已实 现收 益加上本期 公允价值 变动 收益； （2）所 述基金
业绩指标不包 括持有人 认 购或交易基金 的各项费 用 ，计入费用后 实际收益 水 平要低于所 列数字；
（3 ） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
(4) 本 基金 基金 合同 生效 日 为 2007 年12 月 8 日， 2007 年度 的相 关数 据根 据当 年实际 存续 期 （2007
年12 月8 日至2007 年 12 月31 日） 计算 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基准
收益率 ③
业绩比较基准
收益率标准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 17.26% 1.46% 18.05% 1.67% -0.79% -0.21%
过去六 个月 15.77% 1.79% 12.44% 2.03% 3.33% -0.24%
过去一 年 52.79% 1.63% 90.74% 1.95% -37.95% -0.32%
自基金 合同
生效起 至今 -17.80% 1.87% -26.86% 2.46% 9.06% -0.59%
注： 本 基金 业绩 比较 基准 为沪 深 300 指 数×95% ＋ 上证国 债指 数×5% 。 本基 金的业 绩基 准指 数按
照构建 公式 每交 易日 进行 计算， 计算 方式 如下 ： 嘉实基金管理有限公司
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1000
0
? Benchmark
) 1 / ( % 5 ) 1 300 / 300 ( % 95 Re
1 1 t
? ? ? ? ? ?
? ? t t t t
turn 上 证 国 债 指 数 上 证 国 债 指 数 指数 沪深 指数 沪深
1
) Re 1 (
?
? ? ?
t t t
Benchmark turn Benchmark
其中t=1,2,3, 〃〃 〃 。
3.2.2 自基金转型以来基 金 份额 累计净值增长 率变 动及其与同期业绩比 较基 准收益率变动的比较
图 1： 嘉实优质企业股票 基金份额 累计净值增 长率 及同期业绩比较基准 收益 率的历史走势对比图
（2007 年 12 月8 日 至 2009 年 12 月 31 日）
注1: 本基 金由 嘉实 浦安 保 本混合 型开 放式 证券 投资 基金转 型而 成, 自 2007 年12 月8 日 （ 含当 日）
起，本 基金 基金 合同 生效 ，嘉实 浦安 保本 基金 基金 合同失 效。
注 2 ：按 基金 合同 约定 ， 本基金 自基 金合 同生 效日 起 3 个 月内 为建 仓期 。建 仓期结 束时 本基 金的
各项投 资比 例符 合基 金合 同第十 八条 （ （二 ） 投资 范 围和 （ 八） 投 资组 合比 例 限制） 的规 定： （1）
本基金 持有 一家 上市 公司 的股票 ， 不 得超 过基 金资 产净值 的 10%；（2） 本基 金与由 本基 金管 理 人
管理的 其他 基金 共同 持有 一家公 司发 行的 证券 ， 不 得超过 该证 券 的10%；（3 ） 基金 财产 参与 股 票
发行申购，本 基金所申 报 的金额不得超 过本基金 的 总资产，所申 报的股票 数 量不得超过 拟发行股
票公司 本次 发行 股票 的总 量； （4） 《基 金法》 及其 他有关 法律 法规 或监 管部 门对上 述比 例限 制 另
有规定 的， 从其 规定 。
3.2.3 自基金转型以来基金 每年 净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较 嘉实基金管理有限公司
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图2: 嘉实优质企业股票 净值增长率与业绩比 较基 准历年收益率对比图
注： 本基 金基 金合 同生 效日 为 2007 年12 月 8 日， 2007 年度 的相 关数 据根 据当 年实际 存续 期 （2007
年12 月8 日至2007 年 12 月31 日） 计算 。
3.3 过去三年基金的利润分 配情况
自 2007 年 12 月 8 日 本基 金基金 合同 生效 日至 本报 告期末 ，本 基金 未实 施利 润分配 。
§ 4 管理 人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司 ， 成 立于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准 设
立的第一批基 金管理公 司 之一，是中外 合资基金 管 理公司 。公司 注册地 在 上 海，公司总 部设在北
京，在深圳、 成都 、杭 州 、青岛 、南京 、福州 设 有 分公司。公司 获得首批 全 国社保基金 、企业年
金投资 管理 人 和 QDII 、 特 定资产 管理 业务 资格 。
截 至 2009 年 12 月 31 日 ， 基 金管 理人 共管 理 2 只 封闭式 基金 、17 只开 放式 基金 ， 具 体包 括
嘉实泰和封闭 、嘉实丰 和 价值封闭、嘉 实成长收 益 混合、嘉实增 长混合、 嘉 实稳健混合 、嘉实债
券、嘉 实服 务增 值行 业混 合、嘉 实优 质企 业股 票、 嘉实货 币、 嘉实 沪 深 300 指数（LOF） 、嘉 实 超
短债债 券、 嘉实 主题 混合 、 嘉实 策略 混 合、 嘉实 海 外中国 股票 （QDII ） 、 嘉 实 研究精 选股 票、 嘉实
多元债 券、 嘉 实量 化阿 尔 法股票 、 嘉实 回报 混合、 嘉 实基本 面 50 指 数 （LOF ） 。 其中嘉 实增 长混 合、
嘉实稳 健混 合、 嘉实 债 券 3 只开 放式 基金 属于 嘉实 理财通 系列 证券 投资 基金 ，同时 ，管 理多 个全
国社保 基金 、企 业年 金基 金、特 定客 户资 产投 资组 合。
4.1.2 基金经理简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期 嘉实基金管理有限公司
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刘天君 本 基 金 基
金经理,
公 司 股 票
投 资 部 总
监
2007 年 12
月 8 日
- 8 年 曾 任 招 商 证 券 有 限 公 司 研 发 中
心行业 研究 员，2003 年 4 月加
入嘉实 基金 管理 有限 公司 ， 曾任
行业研 究员 、 研 究部 副总 监、 嘉
实泰和 封闭 、 嘉 实成 长收 益 混合
基金经 理。 北京 大学 光华 管 理学
院经济 学硕 士， 具有 基金 从 业资
格、中 国国 籍。
注： （1）任职 日期是指 本 基金基金合 同生效之 日， 离任日期指 公司作出 决定 后公告之日； （2）证
券从业 的含 义遵 从行 业协 会《证 券业 从业 人员 资格 管理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格遵 循了 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及其 各 项配套 法规 、 《 嘉
实优质企业股 票型 证券 投 资基金基金合 同》和其 他 相关法律法规 的规定， 本 着诚实信用 、勤勉尽
责的原则管理 和运用基 金 资产，在严格 控制风险 的 基础上，为基 金份额持 有 人谋求最大 利益。本
基金运 作管 理符 合有 关法 律法规 和基 金合 同的 规定 和约定 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对 报告期内公 平交易 情况 的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行证监 会《证券 投 资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》
和公司 内部 公平 交易 制度 ， 通 过 IT 系 统和 人工 监控 等方式 进行 日常 监控 ， 公 平对待 旗下 管理 的 所
有基金 和组 合。
4.3.2 本投资组合与其他 投资风格 相似的投资 组合 之间的业绩比较
本基金 与其 他投 资组 合的 投资风 格不 同， 未与 其他 投资组 合进 行业 绩比 较。
4.3.3 异常交易行为的专 项说明
报告期 内 本 基金 不存 在 异 常交易 行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
回顾2009 年 ，中国政 府积 极应对金融危 机，在出 台 四万亿投资计 划之后执 行 了非常宽松的 货
币政策，同时 密集出台 了 产业和地区振 兴规划，A 股市场在上半 年强劲反 弹 ，呈现高贝 塔特征。
本基金在2009 年初的 投资 过程中，对政 策预期不 够 充分，组合中 周期类股 票 配置 比例偏低 ，导致
业绩显著落后 。下半年 政 府意识到流动 性过剩可 能 出现的危害， 开始逐步 调 控房地产等 可能出现
泡沫的行业， 并开始加 大 新股发行逐步 收紧市场 的 流动性，股票 市场转为 结 构性机会为 主，本基
金在下 半年 开始 取得 超额 收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 嘉实基金管理有限公司
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截至报 告期 末本 基金 基金 份额净 值 为 0.822 元； 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 52.79%，同
期业绩 比较 基准 收益 率 为90.74% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望2010 年 ，在经济 缓慢 复苏背景下， 世界各国 政 府救助政策逐 步退出是 主 旋律，只是时 间
节奏不同。与 此同时， 中 国的传统经济 模式在后 危 机时代面临挑 战，比如 成 本上升，国 际贸易摩
擦升级等。因 此，中国 政 府一方面开始 稳步执行 紧 缩政策以控制 资产泡沫 和 产能过剩， 另一方面
开始实 施产 业结 构和 区域 政策的 调整 。
在上述宏观政 策背景下 ，2010 年中国股 票市场可 能难 以出现单边牛 市，但由 于 大盘价值股 下
跌空间 有限 ，而 部分 中小 盘成长 股仍 有上 升动 力， 因此市 场仍 将以 结构 性机 会为主 。
基于以上判断 ，本基金 在2010 年的投资 中，将对 符合 产业结构调整 方向的生 物 医药、科技 、
新兴消费和服 务业加大 研 究和投资力度 。本基金 将 积极挖掘成长 性超出 预 期 的优质企业 ，通过获
取足够 多的 超额 收益 以抵 消宏观 经济 周期 带来 的波 动性， 力争 本基 金获 得持 续稳定 的超 额收 益。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
报告期 内， 基金 管理 人重 点开展 了合 规管 理、 内部 审计、 法律 事务 、制 度建 设、信 息披 露等
监察稽 核工 作， 采取 的主 要措施 如下 ：
（1 ） 差错 管理 ： 全面 实施 内部差 错管 理 ， 每 月进 行 统计分 析 ， 与 业务 部门 及 时沟通 ， 提出 改
进或防范措施 有效控制 差 错行为。 以风 险源头部 门 、风险控制部 门为主重 新 改组了风险 控制委员
会人员构成， 风控委员 会 定期召开会议 ，对主要 风 险和差错进行 评估，提 出 改进措施 ， 修正控制
流程。
（2 ） 内控前置： 在 新产 品 设计 、 业 务创 新 、 市 场营 销、 投资 管理 、 信息 披露 、 公 司制 度建 设
等方面， 全面 实施内控 前 置， 紧跟公司 业务发展 战 略， 为业务部 门及时提 供 法律支持以 及合规风
险、操 作风 险防 范措 施 。
（3 ） “ 三条底线 ” 的防范 ： 认真对 照 “ 诚 实信 用、 审慎 勤勉、 恪尽 职守 ” 12 字基 本要求 ，积 极
倡导“ 主 动合 规 ” 的 内控 文化 ，公 司各 项管 理制度 健全 并严 格执 行， 规范运 作， 审慎 经营 ，公 司管
理的不 同投 资组 合能 够得 到公平 对待 ，坚 守 “ 三条 底线 ” 。
（4 ） 信息披露和投资者 关 系管理工作： 完成 19 只基 金及公 司的 各项 信息 披露 工作 ， 保 证所
披露信 息的 真实 性、 准确 性和完 整性 ； 重 视媒 体监 督和投 资者 关系 管理 工作 。
4.7 管理人对 报告期内基 金估值程序等事项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格 遵守《企 业会计准 则 》、 《证券投 资基金会 计 核算业务指引 》
以及中国证监 会 相关规 定 和基金合同的 约定， 日 常 估值由基金管 理人与基 金 托管人一同 进行，基嘉实基金管理有限公司
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金份额净值由 基金管理 人 完成估值后， 经基金托 管 人复核无误后 由基金管 理 人对外公布 。月末、
年中和 年末 估值 复核 与基 金会计 账目 的核 对同 时进 行。
本基金管理人 设立 估值 专 业委员会 ，委 员由固定 收 益、运营、风 险管理、 法律 稽核等部门 负
责人以及 基金 经理 组成 ， 负责研究、指 导基金估 值 业务。 基金管 理人估值 委 员和基金会 计均具有
专业胜任能力 和相关工 作 经历。报告期 内， 固定 收 益部门负责人 同时兼任 基 金经理、估 值委员，
基金经理参加 估值专业 委 员会 会议，但 不介入基 金 日常估值业务 ； 参与估 值 流程各方之 间不存在
任何重大利益 冲突；与 估 值相关的机构 包括上海 、 深圳证券交易 所， 中国 证 券登记结算 有限责任
公司， 中央 国债 登记 结算 有限责 任公 司以 及 中 国证 券业协 会等 。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据本 报 告3.1.2 “ 期末 可 供分配 利润”为-1,008,481,351.93 元以 及本 基金 基 金合同 二十 三
（三） 收益 分配 原 则 2 款“ 基金 当年 收益 先弥 补上 一年度 亏损 后， 方可 进行 当年收 益分 配”的约
定，报 告期 本基 金未 实施 利润分 配。
§ 5 托管 人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ， 上海 浦东 发 展银行 股份 有限 公司 （ 以 下简称 “ 本托 管人 ” ） 在 对 嘉实优 质企 业股
票型证券投资 基金的托 管 过程中，严格 遵守《中 华 人民共和国证 券投资基 金 法》及其他 有关法律
法规、基金合 同、托管 协 议的规定，不 存在损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，完全尽职 尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基 金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内， 本托管人 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同、托管协 议的规定 ， 对嘉实优质企 业股票型 证 券投资基金的 投资运作 进 行了监督， 对基金资
产净值的计算 、基金份 额 申购赎回价格 的计算以 及 基金费用开支 等方面进 行 了认真的复 核，未发
现基金 管理 人存 在损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。该基 金本 报告 期内 未进 行利润 分配 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本报告 期内 ， 由 嘉实 基金 管理 有 限公 司编制 本 托管 人 复核 的 本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 、
财务会 计报 告 （ 注： 财 务 会计报 告中 的 “ 金融 工具 风险及 管理 ” 部 分未 在托 管人复 核范 围内 ） 、 投
资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。
§ 6 审计 报告
安 永华 明（2010 ）审 字 第 60468756_A02 号
嘉实优 质企 业股 票型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人： 嘉实基金管理有限公司
嘉实优质企业股票 2009 年年度报告
11
我们审计了 后附的 嘉实优 质企业股票 型证券 投资基 金（以下简 称“贵 基金” ）财务报表 ，包
括 2009 年 12 月 31 日 的 资产负 债表 ，2009 年度 的 利润表 、所 有者 权益 （基 金净值 ）变 动表 以及
财务报 表附 注。
一、基金管理人对财 务报 表的责任
按照企业会 计准则 编制 财 务报表是贵 基金的 基金管 理人嘉实基 金管理 有限公 司的责任。 这种
责任包 括： （1） 设 计、 实 施和维 护与 财务 报表 编制 相关的 内部 控制 ， 以 使财 务报表 不存 在由 于舞
弊或错 误而 导致 的重 大错 报；（2） 选择 和运 用恰 当 的会计 政策 ；（3） 作出 合 理的会 计估 计。
二、注册会计师的责 任
我们的责任 是在实 施审计 工作的基础 上对财 务报表 发表审计意 见。我 们按照 中国注册会 计师
审计准则的规 定执行了 审 计工作。中国 注册会计 师 审计准则要求 我们遵守 职 业道德规范 ，计划和
实施审 计工 作以 对财 务报 表是否 不存 在重 大错 报获 取合理 保证 。
审计工作涉 及实施 审计程 序，以获取 有关 财 务报表 金额和披露 的审计 证据。 选择的审计 程序
取决于注册会 计师的判 断 ，包括对由于 舞弊或错 误 导致的财务报 表重大错 报 风险的评估 。在进行
风险评估时， 我们考虑 与 财务报表编制 相关的内 部 控制，以设计 恰当的审 计 程序，但目 的并非对
内部控制的有 效性发表 意 见。审计工作 还包括评 价 管理层选用会 计政策的 恰 当性和作出 会计估计
的合理 性， 以及 评价 财务 报表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
三、审计意见
我们认为， 上述财 务报表 已经按照企 业会计 准则编 制，在所有 重大方 面公允 反映了嘉实 优质
企业股 票型 证券 投资 基金 2009 年 12 月 31 日的 财务 状况以 及 2009 年 度的 经营 成果和 净值 变动 情
况。
安永华 明会 计师 事务 所
中国
北京
中国注 册会 计师
杨
勃
中国注 册会 计师
王 珊 珊
2010 年3 月22 日
§ 7 年度 财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 嘉实 优质 企业 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2009 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2009 年 12 月 31 日
上年度末
2008 年 12 月 31 日
资 产
银行存款 7.4.7.1
351,034,527.86
343,697,777.78
嘉实基金管理有限公司
嘉实优质企业股票 2009 年年度报告
12
结算备 付金
11,715,574.06
4,462,186.24
存出保 证金
3,772,277.46
750,000.00
交易性 金融 资产 7.4.7.2
4,299,821,381.37
3,782,980,848.71
其中： 股票 投资
4,070,514,381.37
2,966,081,848.71
基金投 资
-
-
债券投 资
229,307,000.00
816,899,000.00
资 产 支 持 证 券 投 资
-
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3
-
-
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4
-
-
应收 证 券清 算款
61,750,964.21
76,548,028.42
应收利 息 7.4.7.5
613,504.28
15,792,560.84
应收股 利
-
-
应收申 购款
473,735.43
260,534.72
递延所 得税 资产
-
-
其他资 产 7.4.7.6
-
-
资产总 计
4,729,181,964.67
4,224,491,936.71
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009 年 12 月 31 日
上年度末
2008 年 12 月 31 日
负 债
短期借 款
-
-
交易性 金融 负债
-
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3
-
-
卖出回 购金 融资 产款
-
-
应付证 券清 算款
-
-
应付赎 回款
8,701,435.29
1,459,791.70
应付管 理人 报酬
5,947,182.80
5,466,651.29
应付托 管费
991,197.15
911,108.54
应付销 售服 务费
-
-
应付交 易费 用 7.4.7.7
4,090,153.10
1,989,437.63
应交税 费
-
-
应付利 息
-
-
应付利 润
-
-
递延所 得税 负债
-
-
其他负 债 7.4.7.8
864,405.46
854,234.17
负债合 计
20,594,373.80
10,681,223.33
所有者权益
实收基 金 7.4.7.9
5,717,068,942.80
7,818,662,035.93
未分配 利润 7.4.7.10
-1,008,481,351.93
-3,604,851,322.55
所有者 权益 合计
4,708,587,590.87
4,213,810,713.38
负债和所有者权益总计
4,729,181,964.67
4,224,491,936.71
注：报 告截 止日 2009 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 0.822 元， 基金 份额 总 额 5,725,819,149.22
份。
7.2 利润表 嘉实基金管理有限公司
嘉实优质企业股票 2009 年年度报告
13
会计主 体： 嘉实 优质 企业 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2009 年 1 月 1 日 至 2009 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2009 年1 月1 日 至 2009 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日 至2008 年12 月31 日
一、收入
2,030,753,432.93
-3,921,607,242.60
1. 利息 收入
13,132,076.14
38,137,086.28
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11
5,517,121.32
8,206,227.16
债券利 息收 入
7,614,954.82
29,694,705.12
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
236,154.00
其他利息 收入
-
-
2. 投资 收益
208,434,380.39
-2,557,921,559.42
其中： 股票 投资 收 益 7.4.7.12
176,218,367.97
-2,590,568,287.15
基金投 资收 益
-
-
债券投 资收 益 7.4.7.13
-11,870,043.37
-18,019,216.98
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益
-
-
衍生工 具收 益 7.4.7.14
-247,207.40
4,871,962.41
股利收 益 7.4.7.15
44,333,263.19
45,793,982.30
3. 公允 价值变 动收 益 7.4.7.16
1,807,726,730.26
-1,404,571,357.36
4. 汇兑 收益
-
-
5. 其他 收入 7.4.7.17
1,460,246.14
2,748,587.90
减： 二、费用
124,363,157.68
178,677,500.71
1 ．管 理人 报酬
67,151,307.93
85,349,170.21
2 ．托 管费
11,191,884.56
14,224,861.68
3 ．销 售服 务费
-
-
4 ．交 易费 用 7.4.7.18
45,295,166.23
75,544,970.99
5 ．利 息支 出
275,524.14
3,101,253.02
其中：卖出回购金融资产支
出
275,524.14
3,101,253.02
6 ．其 他费 用 7.4.7.19
449,274.82
457,244.81
三、利润总额
1,906,390,275.25
-4,100,284,743.31
减： 所 得税 费用
-
-
四、净利润
1,906,390,275.25
-4,100,284,743.31
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 嘉实 优质 企业 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日 嘉实基金管理有限公司
嘉实优质企业股票 2009 年年度报告
14
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ）
7,818,662,035.93
-3,604,851,322.55
4,213,810,713.38
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
-
1,906,390,275.25
1,906,390,275.25
三、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数
-2,101,593,093.13
689,979,695.37
-1,411,613,397.76
其中：1. 基金 申购 款
526,836,063.43
-155,921,635.35
370,914,428.08
2. 基金 赎回款
-2,628,429,156.56
845,901,330.72
-1,782,527,825.84
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配 利润
产生的 基金 净值 变动
-
-
-
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ）
5,717,068,942.80
-1,008,481,351.93
4,708,587,590.87
项目
上年度可比期间
2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ）
4,025,801,543.81
123,723,796.77
4,149,525,340.58
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
-
-4,100,284,743.31
-4,100,284,743.31
三、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数
3,792,860,492.12
371,709,623.99
4,164,570,116.11
其中：1. 基金 申购 款
6,650,422,885.28
-272,631,386.97
6,377,791,498.31
2. 基金 赎回款
-2,857,562,393.16
644,341,010.96
-2,213,221,382.20
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配 利润
产生的 基金 净值 变动
-
-
-
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ）
7,818,662,035.93
-3,604,851,322.55
4,213,810,713.38
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理公 司负 责人 赵学 军， 主管 会计 工作 负责 人 李松林 ，会 计机 构负 责人 王红 。
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
嘉实优 质企 业股 票型 证券 投资基 金 （以 下简 称 “ 本 基金” ） 由 嘉实 浦安 保本 混 合型开 放式 证券
投资基 金（ 以下 简称 “嘉 实保本 基金 ” ） 转型 而成 。 依据中 国证 券监 督管 理委 员会 2007 年 11 月
22 日 证监 基金 字[2007]320 号文 《关 于核 准嘉 实浦 安保本 混合 型开 放式 证券 投资基 金基 金份 额持
有人大 会决 议的 批复 》 ， 嘉 实保本 基金 到期 日 后 由保 本型基 金投 资转 型变 更转 为股票 型基 金， 修改
的内容 包括 但不 限于 调整 基金名 称、 投资 目标、 投 资范围 、 投 资理 念、 投 资 策略、 业绩 比较 基准、
分红条 款等 事项 ， 并更 名 为 “ 嘉实 优质 企业 股票 型 证券投 资基 金” 。 自2007 年12 月8 日起 ， 本基
金基金合同生 效，嘉实 保 本基金基金合 同失效。 本 基金是契约型 开放式股 票 型基金，存 续期限不
定。本基金的 基金管理 人 为嘉实基金管 理有限公 司 ，注册登记人 为嘉实基 金 管理有限公 司，基金嘉实基金管理有限公司
嘉实优质企业股票 2009 年年度报告
15
托管人 为上 海浦 东发 展银 行股份 有限 公司 。
根据上 述证 监基 金字[2007]320 号文 的核 准， 基金 管 理人 于 2007 年11 月 26 日 至 2007 年12
月 5 日向社会 开放集中申 购，集中申购扣 除认购费 后的净申购金额 为人民币 2,365,172,140.95
元 ， 在 集 中 申 购 期 间 产 生 的 利 息 为 人 民 币 179,811.51 元 ， 以 上 实 际 收 到 申 购 款 合 计 为 人 民 币
2,365,351,952.46 元， 折 合 2,365,351,952.46 份 基 金份额 。 另 外， 嘉实 基金 管 理有限 公司 于 2007
年12 月7 日对 嘉实 保本 基金进 行了 基金 份额 拆分 操作， 基金 份额 拆分 比例 为 1:1.001508985 （保
留到小 数点 后9 位） ，基 金 份额数 计算 结果 保留 到小 数点 后 2 位 ，由 此产 生的 误差归 入基 金财 产。
相应地 ，拆 分日 基金 份额 净值调 整 为 1.000 元 。根 据上述 拆分 比例 ，基 金管 理人对 各基 金份 额 持
有人所 持有 的基 金份 额进 行了计 算。 拆分 后持 有人 持有的 嘉实 保本 基金 基金 份额并 入本 基金 。
本基金投资于 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 ： 股票资产、衍 生工具（ 权 证、资产支持 证
券等） 、 债券 资产 （政 府债 券； 金 融债 券； 企 业 （ 公 司） 债 券、 可 转债 等） 、 债 券回购 、 现 金资 产，
以及法 律、 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具。 本基 金投 资组 合的资 产配 置范 围为 ：
股票等 权益 类资 产占 基金 资产的 比例 为 60-95% ； 现 金、 债 券资 产以 及中 国证 监会允 许基 金投 资 的
其他证券品种 占基金资 产 的比例为 5-40%， 现金及 到期日在一年 以内的政 府 债券不低于基 金资产
净值 的5% ， 权 证占 基金 资 产净值 的比 例不 超 过3% 。 本基金 的业 绩比 较基 准为 ：5.00 ％ ×上 海证 券
交易所 国债 指数+95.00 ％ ×沪深 300 指数 。
7.4.2 会计报表的编制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、 其后颁布 的应 用指南、解 释以及其 他相 关规定（统 称“企业 会计 准则” ） 、中国 证券业
协会制 定的 《 证券 投资 基 金会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证监 会制 定的 《 关于 进 一步规 范证 券 投 资基
金估值业务 的指导意 见》 、 《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关
事项的通知》 、 《证券投 资 基金信息披 露管理办 法》 、 《证券投资 基金信息 披露 内容与格式 准则》 第
2 号 《年 度报 告的 内容 与 格式》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 编报 规则 》 第 3 号 《会计 报表 附注 的编
制及披 露 》 和 《证 券投 资 基金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》 及 其他 中国 证
监会颁 布的 相关 规定 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2009 年12 月31 日 的财
务状况 以 及2009 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.4 重要会计政策和会 计估计 嘉实基金管理有限公司
嘉实优质企业股票 2009 年年度报告
16
本基金财务报表所载财务 信息根据下列依照企业会 计准则、 《证 券投资基金会 计核算业务指
引》和 其他 相关 规定 所厘 定的主 要会 计政 策和 会计 估计编 制。
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金融资产和 金融负 债的分类
金融工 具是 指形 成一 个单 位的金 融资 产 （负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （资 产） 或权 益
工具的 合同 。
（1）金融资产分类
金 融资 产应当 在初 始确 认时 划分 为：以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产、持
有至到期投资 、贷款和 应 收款项，以及 可供出售 金 融资产。金融 资产分类 取 决于本基金 对金融资
产的持 有意 图和 持有 能力 。
本 基金 将持有 的股 票投 资、 债券 投资和 衍生 工具 （主 要系 权证投 资） 于初 始确 认时 划分为以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 。 除衍生工具所 产生的金 融 资产在资产 负债表中
以衍生金融资 产列示外 ， 以 公允价值计 量且其公 允 价值变动计入 损益的金 融 资产在资产 负债表中
以交易 性金 融资 产列 示。
本基金 将持 有的 其他 金融 资产划 分为 贷款 和应 收款 项，包 括银 行存 款和 各类 应收款 项等 。
（2）金融负债分类
金 融负 债应当 在初 始确 认时 划分 为：以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 负债和其
他金融 负债 两类 。本 基金 目前持 有的 金融 负债 划分 为其他 金融 负债 。
7.4.4.4 金融资产和金融负 债的初始确认 、后续 计量 和终止确认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
基 金初 始确认 金融 资产 或金 融负 债，应 当按 照取 得时 的公 允价值 作为 初始 确认 金额 。划分为
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 的股票投资、 债券投资 等 ，以及不作 为有效套
期工具的衍生 金融工具 ， 相关的交易费 用在发生 时 计入当期损益 。对于本 基 金的其他金 融资产和
其他金 融负 债， 相关 交易 费用在 发生 时计 入初 始确 认金额 。
在 持有 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产 期间取 得的 利息 或现 金股 利，应当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允价值变 动计入当 期 损益。对于本 基金的其 他 金融资产和其 他金融负 债 ，采用实际 利率法，
按摊余 成本 进行 后 续 计量 。
嘉实基金管理有限公司
嘉实优质企业股票 2009 年年度报告
17
处 置该 金融资 产或 金融 负债 时， 其公允 价值 与初 始入 账金 额之间 的差 额应 确认 为投 资收益，
其中包 括同 时结 转的 公允 价值变 动收 益。
当 收取 该金融 资产 现金 流量 的合 同权利 终止 ，或 该金 融资 产已转 移， 且符 合金 融资 产转移的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认。
金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的， 终止 确认该 金融 负债 或其 一部 分。
金 融资 产转移 ，是 指本 基金 将金 融资产 让与 或交 付给 该金 融资产 发行 方以 外的 另一 方（转入
方）。本基金 已将金融 资 产所有权上几 乎所有的 风 险和报酬转移 给转入方 的 ，终止确认 该金融资
产；保留了金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，不终止 确认该金 融 资产。本基 金既没有
转移也没有保 留金融资 产 所有权上几乎 所有的风 险 和报酬的，分 别下列情 况 处理：放弃 了对该金
融资产控制的 ，终止确 认 该金融资产； 未放弃对 该 金融资产控制 的，按照 其 继续涉入所 转移金融
资产的 程度 确认 有关 金融 资产， 并相 应确 认有 关负 债。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股票投 资
买 入股 票于成 交日 确认 为股 票投 资，股 票投 资成 本按 成交 日应支 付的 全部 价款 扣除 交易费用
入账；
因 股权 分置改 革而 获得 非流 通股 股东支 付的 现金 对价 ，于 股权分 置改 革方 案实 施后 的股票复
牌日， 冲 减 股票 投资 成本 ；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，出 售股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债券投 资
买 入债 券于成 交日 确认 为债 券投 资。债 券投 资成 本按 成交 日应支 付的 全部 价款 扣除 交易费用
入账， 其中 所包 含的 债券 应收利 息单 独核 算， 不构 成债券 投资 成本 ；
买 入零 息债券 视同 到期 一次 性还 本付息 的附 息债 券， 根据 其发行 价、 到期 价和 发行 期限计算
应收利 息， 按上 述会 计处 理方法 核算 ；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，出 售债 券的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(3) 权证投 资
买 入权 证于成 交日 确认 为权 证投 资。权 证投 资成 本按 成交 日应支 付的 全部 价款 扣除 交易费用
后入账 ；
配 股权 证及由 股权 分置 改革 而被 动获得 的权 证， 在确 认日 记录所 获分 配的 权证 数量 ，该类权
证初始 成本 为零 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 出售 权 证的成 本按 移动 加权 平均 法于成 交日 结 转 ；
(4) 分离交 易可 转债
申 购新 发行的 分离 交易 可转 债于 确认日 ，按 可分 离权 证公 允价值 占分 离交 易可 转债 全部公允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行 计 算； 嘉实基金管理有限公司
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18
(5) 回购协 议
基 金持 有的回 购协 议（ 封闭 式回 购）以 成本 列示 ，按 实际 利率（ 当实 际利 率与 合同 利率差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 实际 持有 期间 内逐 日计提 利息 。
7.4.4.5 金融资产和金融负 债的估值原则
公 允价 值是指 在公 平交 易中 熟悉 情况的 交易 双方 自愿 进行 资产交 换或 者债 务清 偿的 金额。存
在活跃市场的 金融资产 或 金融负债以活 跃市场中 的 报价确定公允 价值。不 存 在活跃市场 的金融资
产或金融负债 采用估值 技 术确定公允价 值。采用 估 值技术得出的 结果反映 估 值日在公平 交易中可
能采用的交易 价格。估 值 技术包括参考 熟悉情况 并 自愿交易的各 方最近 进 行 的市场交易 中使用的
价格、参照实 质上相同 的 其他金融工具 的当前公 允 价值、现金流 量折现法 和 期权定价模 型等。本
基金以 上述 原则 确定 的公 允价值 进行 估值 。
本基金 主要 金融 工具 的估 值方法 如下 ：
1)
股票投 资
(1) 上市流 通的 股票 的估 值
上 市流 通的股 票按 估值 日该 股票 在证券 交易 所的 收盘 价估 值；估 值日 无交 易的 且最 近交易日
后经济环境未 发生重大 变 化，按最近交 易日的收 盘 价估值；如最 近交易日 后 经济环境发 生了重大
变化的，可参 考类似投 资 品种的现行市 价及重大 变 化因素，调整 最近交易 市 价，确定公 允价值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公 允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ；
（2） 未上 市的 股票 的估 值
A. 送股、转增股 、公开增发 新股或配股的 股票，以其 在证券交易所 挂牌的同一 证券估值 日
的估值 方法 估值 ；
B. 首次公开发行 的股票，采 用估值技术确 定公允价值 ，在估值技术 难以可靠计 量公允价 值
的情况 下， 按其 成本 价计 算；
C. 首次公开发行 有明确锁定 期的股票，同 一股票在交 易所上市后， 以其在证券 交易所挂 牌
的同一 证券 估值 日的 估值 方法估 值；
D. 非公开 发行 有明 确锁 定期 的股票 的估 值
本基金 投资 的非 公开 发行 的股票 按以 下方 法估 值：
a. 估 值 日 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 的 同 一 股 票 的 市 价 低 于 非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 取 得 成 本
时，应 采用 在证 券交 易所 的同一 股票 的市 价作 为估 值日该 非公 开发 行股 票的 价值；
b. 估值日 在证 券交 易所 上市 交易的 同一 股票 的市 价高 于非公 开发 行股 票的 初始 取得成 本时 ，
应按中 国证 监会 相关 规定 处理。
2) 债券投 资
证券 交易 所市 场实 行净 价 交易的 债券 按估 值日 收盘 价估值 ； 估值 日无 交易 的 且最近 交易 日后
经济环境未发 生重大变 化 ，按最近交易 日的收盘 价 估值；如最近 交易日后 经 济环境发生 了重大变嘉实基金管理有限公司
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化的，可参考 类似投资 品 种的现行市价 及重大变 化 因素，调整最 近交易市 价 ，确定公允 价值。如
有充足 证据 表明 最近 交易 市价不 能真 实反 映公 允价 值，调 整最 近交 易市 价， 确定公 允价 值；
（1 ） 证 券交 易所 市场 未实 行净价 交易 的债 券按 估值 日收盘 价减 去债 券收 盘价 中所含 的债 券 应
收利息得到的 净价进行 估 值；估值日无 交易的且 最 近交易日后经 济环境未 发 生重大变化 ，按最近
交易日债券收 盘净价估 值 ；如最近交易 日后经济 环 境发生了重大 变化的， 可 参考类似投 资品种的
现行市价及重 大变化因 素 ，调整最近交 易市价， 确 定公允价值。 如有充足 证 据表明最近 交易市价
不能真 实反 映公 允价 值， 调整最 近交 易市 价， 确定 公允价 值；
（2） 未上 市债 券采 用估 值 技术确 定公 允价 值， 在估 值技术 难以 可靠 计量 公允 价值的 情况 下 ，
按成本 进行 后续 计量 ；
（3） 在全 国银 行间 债券 市 场交易 的债 券及 交易 所固 定收益 平台 交易 的债 券等 ， 采 用估 值技 术
确定公 允价 值；
（4） 同一 债券 同时 在两 个 或两个 以上 市场 交易 的， 按债券 所处 的市 场分 别估 值。
3) 权证投 资
(1) 上市流通的权 证按估值日 该权证在证券 交易所的收 盘价估值；估 值日无交易 的且最近 交
易日后经济环 境未发生 重 大变化，按最 近交易日 的 收盘价估值； 如最近交 易 日后经济环 境发生了
重大变化的， 可参考类 似 投资品种的现 行市价及 重 大变化因素， 调整最近 交 易市价，确 定公允价
值。 如有 充足 证据 表明 最 近交易 市价 不能 真实 反映 公允价 值 ， 调 整最 近交 易 市价 ， 确 定公 允价 值；
(2) 未上市流通的 权证，采用 估值技术确定 公允价值， 在估值技术难 以可靠计量 公允价值 的
情况下 ，按 成本 计量 ；
(3) 因持有 股票 而享 有的 配股 权证， 采用 估值 技术 确定 公允价 值进 行估 值。
4) 分离交 易可 转债
分 离交 易可转 债， 上市 日前 ，采 用估值 技术 分别 对债 券和 权证进 行估 值； 自上 市日 起，上市
流通的 债券 和权 证分 别按 上述2) 、3) 中相 关原 则进 行估值 ；
5)
其他
（1） 如有 确凿 证据 表明 按 上述方 法进 行估 值不 能客 观反映 金融 资产 公允 价值 的， 基金 管理 人
可根据 具体 情况 与基 金托 管人商 定后 ，按 最能 反映 公允价 值的 方法 估值 ；
（2） 如有 新增 事项 ，按 国 家最新 规定 估值 。
7.4.4.6 金融资产和金融负 债的抵销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。 嘉实基金管理有限公司
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20
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 利得/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时，申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ （损 失） 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。
未实现损益平 准金与已 实 现 损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/ （累 计亏 损 ） ” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
(1) 存款利息收入 按存款的本 金与适用的利 率逐日计提 的金额入账。 若提前支取 定期存款 ，
按协议规定的 利率及持 有 期重新计算存 款利息收 入 ，并根据提前 支取所实 际 收到的利息收 入与账
面已确 认的 利息 收入 的差 额确认 利息 损失 ，列 入利 息收入 减项 ，存 款利 息收 入以净 额列 示；
(2) 债券利息收入 按债券票面 价值与票面利 率或内含票 面利率计算的 金额扣除应 由债券发 行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资产支持证券 利息收入按 证券票面价值 与票面利率 计算的金额， 扣除应由资 产支持证 券
发行企 业代 扣代 缴的 个人 所得税 后的 净额 确认 ，在 证券实 际持 有期 内逐 日计 提；
(4) 买入返售金融 资产收入， 按买入返售金 融资产的成 本及实际利率 （当实际利 率与合同 利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） ，在 实际 持有 期间内 逐日 计提 ；
(5) 股票投 资收 益/ （损 失 ） 于 卖出股 票成 交日 确认 ， 并 按卖出 股票 成交 金额 与其 成本的 差额
入账；
(6) 债券投 资收 益/ （ 损失 ） 于 卖出债 券成 交日 确认 ， 并 按卖出 债券 成交 金额 与其 成本 、 应 收
利息的 差额 入账 ；
(7) 衍生工 具收 益/ （损 失 ） 于 卖出权 证成 交日 确认 ， 并 按卖出 权证 成交 金额 与其 成本的 差额
入账；
(8) 股利收益于除 息日确认， 并按上市公司 宣告的分红 派息比例计算 的金额扣除 应由上市 公
司代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额入 账；
(9) 公允价 值变 动收 益/ （损 失 ）系本 基金 持有 的采 用公 允价值 模式 计量 的交 易性 金融资 产、
交易性 金融 负债 等公 允价 值变动 形成 的应 计入 当期 损益的 利得 或损 失；
(10) 其他收入在主 要风险和报 酬已经转移给 对方，经济 利益很可能流 入且金额可 以可靠计 量
的时候 确认 。 嘉实基金管理有限公司
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21
7.4.4.10 费用的确认和计 量
(1) 基金管 理费 按前 一日 基金 资产净 值的1.50% 的 年费 率 逐日计 提；
(2) 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值的0.25% 的 年费 率 逐日计 提；
(3) 卖 出回 购证 券支 出， 按卖出 回购 金融 资产 的成 本及实 际利 率（ 当实 际利 率与合 同利 率差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在实 际持 有期 间内 逐日计 提；
(4) 其 他费 用系 根据 有关 法规及 相应 协议 规定 ，按 实际支 出金 额， 列入 当期 基金费 用。 如果
影响基 金份 额净 值小 数点 后第四 位的 ，则 采用 待摊 或预提 的方 法。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
(1) 每份基 金份 额享 有同 等分 配权；
(2) 基金当 年收 益先 弥补 上一 年度亏 损后 ，方 可进 行当 年收益 分配 ；
(3) 如果基 金当 期出 现亏 损， 则不进 行收 益分 配；
(4) 基金收 益分 配后 基金 份额 净值不 能低 于面 值；
(5) 在符合有关基 金分红条件 的前提下，本 基金收益每 年至少分配一 次，但每年 至多分配 六
次；
(6) 本基金收益分 配采用现金 方式和红利再 投资方式， 基金份额持有 人可以事先 选择将所 获
分配的现金收 益按照《 基 金合同》有关 基金份额 申 购的约定转为 基金份额 ， 基金份额持 有人未事
先明确 选择 收益 分配 方式 的，则 默认 为采 用现 金方 式进行 分配 ；
(7) 基金收 益分 配比 例不 得低 于基金 净收 益的20% ；
(8) 《基金 法》 及其 他有 关法 律法规 或监 管机 关另 有规 定的， 从其 规定 。
7.4.4.12 其他重要的会计 政策和会计估计
本基金 无 其他重要的会计 政策和会计估计事项。
7.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
本基金 无会 计政 策和 会计 估计变 更及 差错 更正 事项 。
7.4.6 税项
（1） 印花 税
经国务 院批准 ，财 政部、 国家税 务总局 研究 决定， 自2008 年4 月24 日起 ，调 整 证券（ 股票）
交易印花税税 率，由原 先 的 3‰调整为 1‰；经 国务 院批准，财政 部、国家 税 务总局研究决 定，自
2008年9月19 日 起， 调整 由 出让方 按证 券（ 股票 ）交 易印花 税税 率缴 纳印 花税 ，受让 方不 再征 收，
税率不 变；
根据财 政部、 国家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分置 试点改 革有 关税收 政策问
题的通知 》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。 嘉实基金管理有限公司
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（2） 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2004]78 号 文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知 》 的 规
定，自2004 年1月1日起 ， 对证券投资基 金（封闭 式 证券投资基金 ，开放式 证 券投资基金 ）管理人
运用基 金买 卖股 票、 债券 的差价 收入 ，继 续免 征营 业税和 企业 所得 税；
根据财 政部、 国家税 务总 局财税[2008]1 号 文《关 于 企业所 得税若 干优 惠政策 的通知 》的规
定, 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入, 包括 买 卖股票 、 债 券 的 差价 收入, 股权的 股息 、 红 利
收入, 债券 的利 息收 入及 其 他收入,暂 不征 收企 业所 得 税；
根据财 政部、 国家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分置 试点改 革有 关税收 政策问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 。
（3） 个人 所得 税
根据财 政部、 国家税 务总 局财税 字[2002]128 号文 《 关于开 放式证 券投资 基金 有关税 收问题
的通知》，对 基金取得 的 股票的股息、 红利，债 券 的利息等收入 ，由上市 公 司、债券发 行企业等
在向基 金派 发时 代扣 代 缴20% 的个 人所 得税 ；
根据财 政部、 国家税 务总 局财税 字[2005]107 号文 《 关于股 息红利 有关个 人所 得税政 策的补
充通知 》 的规 定 ， 自2005 年6月13 日 起 ， 对 证券 投资 基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ， 按
照财税[2005]102 号 文规 定 ，扣缴 义务 人在 代扣 代缴 个人所 得税 时， 减按50% 计 算应纳 税所 得额 ；
根据财 政部、 国家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分置 试点改 革有 关税收 政策问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人 所 得税 。
7.4.7 重要 财务 报表项目 的说 明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目 本期末
2009 年 12 月 31 日
上年度 末
2008 年 12 月 31 日
活期存 款
351,034,527.86
343,697,777.78
定期存 款 -
-
其中：存款期限1-3 个月 -
-
存款期限3 个月-1 年 -
-
其他存 款 -
-
合计
351,034,527.86
343,697,777.78
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2009 年 12 月 31 日 嘉实基金管理有限公司
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成本 公允价 值 公允价 值变动
股票
3,535,509,280.05
4,070,514,381.37
535,005,101.32
债券
交易所 市场 -
-
-
银行间 市场 229,324,490.00
229,307,000.00
-17,490.00
合计 229,324,490.00
229,307,000.00
-17,490.00
资产支 持证 券 -
-
-
基金 -
-
-
其他 -
-
-
合计
3,764,833,770.05
4,299,821,381.37
534,987,611.32
项目
上年度 末
2008 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变动
股票
4,229,936,332.94
2,966,081,848.71
-1,263,854,484.23
债券
交易所 市场 120,388,834.71
101,470,000.00
-18,918,834.71
银行间 市场 705,394,800.00
715,429,000.00
10,034,200.00
合计 825,783,634.71
816,899,000.00
-8,884,634.71
资产支 持证 券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
5,055,719,967.65
3,782,980,848.71
-1,272,739,118.94
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本期末 （2009 年 12 月 31 日） 、上 年度 末（2008 年 12 月 31 日 ） ， 本基 金 未持有 衍生 金融 资产/
负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本期末 （2009 年 12 月 31 日） 、 上年 度末 （2008 年 12 月 31 日 ） ， 本基 金未 持 有买入 返售 金融 资
产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本期末 （2009 年 12 月 31 日 ） 、 上年 度末 （2008 年 12 月 31 日 ） ， 本基 金无 买断式逆回购交易中
取得的债券 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2009 年 12 月 31 日
上年度 末
2008 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息
106,995.89
165,642.53
应收定 期存 款利 息
-
-
应收其 他存 款利 息
-
-
应收结 算备 付金 利息
4,100.40
2,008.00
应收债 券利 息
502,394.10
15,624,904.11
应收买 入返 售证 券利 息
-
-
应收申 购款 利息
13.89
6.20
其他 -
-
合计
613,504.28
15,792,560.84
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7.4.7.6 其他资产
本期末 （2009 年 12 月 31 日） 、 上年 度末 （2008 年 12 月 31 日） ， 本基 金 无 其 他资产 （其 他应 收
款、待 摊费 用 ） 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2009 年 12 月 31 日
上年度 末
2008 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用
4,088,317.18
1,986,612.63
银行间 市场 应付 交易 费用
1,835.92
2,825.00
合计
4,090,153.10
1,989,437.63
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2009 年 12 月 31 日
上年度 末
2008 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金
750,000.00
750,000.00
应付赎 回费
14,405.46
4,234.17
预提审 计费
100,000.00
100,000.00
合计
864,405.46
854,234.17
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末
7,830,620,096.48
7,818,662,035.93
本期申 购
527,628,727.33
526,836,063.43
本期赎 回
-2,632,429,674.59
-2,628,429,156.56
本期末
5,725,819,149.22
5,717,068,942.80
注: 申购 含转 换入 份额 ； 赎回含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -1,651,110,788.48
-1,953,740,534.07
-3,604,851,322.55
本期利 润 98,663,544.99
1,807,726,730.26
1,906,390,275.25
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的变动 数
559,738,336.04
130,241,359.33
689,979,695.37
其中： 基金 申购 款 -135,832,333.54
-20,089,301.81
-155,921,635.35
基金赎 回款 695,570,669.58
150,330,661.14
845,901,330.72
本期已 分配 利润 -
-
-
本期末 -992,708,907.45
-15,772,444.48
-1,008,481,351.93
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 嘉实基金管理有限公司
嘉实优质企业股票 2009 年年度报告
25
2009 年1 月1日至 2009 年 12 月 31 日 2008 年1 月1日至 2008 年 12 月 31 日
活期存 款利 息收 入
5,360,078.06
7,950,568.00
定期存 款 利 息收 入
-
-
其他存 款利 息收 入
-
-
结算备 付金 利息 收入
155,974.15
227,084.58
其他
1,069.11
28,574.58
合计
5,517,121.32
8,206,227.16
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2009 年1 月1日至 2009 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2008 年1 月1日至 2008 年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额
15,242,918,341.74
10,772,092,593.50
减： 卖 出股 票成 本总 额
15,066,699,973.77
13,362,660,880.65
买卖股 票差 价收 入
176,218,367.97
-2,590,568,287.15
7.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2009 年1 月1日至 2009 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2008 年1 月1日至 2008 年 12 月 31 日
卖出债 券 、 债 转股 及债 券 到期兑 付
成交金 额
1,120,549,577.98
1,037,965,185.53
减： 卖 出债 券 、 债 转股 及 债券到 期
兑付 成 本总 额
1,106,778,300.31
1,039,189,518.95
减： 应 收利 息总 额
25,641,321.04
16,794,883.56
债券投 资收 益
-11,870,043.37
-18,019,216.98
7.4.7.14 衍生工具收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2009 年1 月1日至 2009 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2008 年1 月1日至 2008 年 12 月 31 日
卖出权 证成 交金 额
13,186,388.54
66,125,856.16
减：卖 出权 证成 本总 额
13,433,595.94
61,253,893.75
买卖权 证差 价收 入
-247,207.40
4,871,962.41
注：本期及上年度可 比期 间没有权证行权。
7.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2009 年1 月1日至 2009 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2008 年1 月1日至 2008 年 12 月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益
44,333,263.19
45,793,982.30
基金投 资产 生的 股利 收益 -
-
合计
44,333,263.19
45,793,982.30
7.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元 嘉实基金管理有限公司
嘉实优质企业股票 2009 年年度报告
26
项目名 称
本期
2009 年1 月1日至 2009 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2008 年1 月1日至 2008 年 12 月 31 日
1. 交易 性金融 资产
1,807,726,730.26
-1,404,069,237.23
——股 票投 资
1,798,859,585.55
-1,395,189,634.75
——债 券投 资
8,867,144.71
-8,879,602.48
——资产支持证券投资 -
-
——基 金投 资 -
-
2. 衍生 工具 -
-502,120.13
——权 证投 资 -
-502,120.13
3. 其他 -
-
合计
1,807,726,730.26
-1,404,571,357.36
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2009 年1 月1日至 2009 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2008 年1 月1日至 2008 年 12 月 31 日
基金赎 回费 收入
990,227.58
2,684,007.10
转换费 收入
470,018.56
54,791.83
其他
-
9,788.97
合计
1,460,246.14
2,748,587.90
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2009 年1 月1日至 2009 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2008 年1 月1日至 2008 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用
45,289,991.23
75,537,595.99
银行间 市场 交易 费用
5,175.00
7,375.00
合计
45,295,166.23
75,544,970.99
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2009 年1 月1日至 2009 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2008 年1 月1日至 2008 年 12 月 31 日
审计费 用
100,000.00
100,000.00
信息披 露费
300,000.00
300,000.00
银行费 用
31,174.82
38,344.81
账户维 护费
18,000.00
18,000.00
其他
100.00
900.00
合计
449,274.82
457,244.81
7.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
报告期 内， 本基 金不 存在 或有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后事 项
本基金 不存 在 资 产负 债表 日后 事 项。 嘉实基金管理有限公司
嘉实优质企业股票 2009 年年度报告
27
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记人、 基金 销售 机构
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中诚信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 股东
立信投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 股东
德意志 资产 管理 （亚 洲） 有限公 司 基金管 理人 股东
国都证 券有 限责 任公 司 与基金 管理 人同 受重 大影 响的公 司、 基金 代销 机构
7.4.10 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
本期（ 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日）、 上 年度可 比期 间 （2008 年 1 月 1 日至 2008
年 12 月 31 日 ） ， 本基 金 未通过 关联 方交 易单 元进 行交易 。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2009 年1 月1日至 2009 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2008 年1 月1日至 2008 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 67,151,307.93 85,349,170.21
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 13,517,781.54 13,181,685.97
注: 支付基金管理人嘉实基 金管理有限公司的管理人 报酬按前一日基金资产净 值 1.5%的年费 率计
提， 逐日 累计 至每 月月 底， 按月支 付 。 其 计算 公式 为： 日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.5%
/ 当年 天数 。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2009 年1 月1日至 2009 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2008 年1 月1日至 2008 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 11,191,884.56 14,224,861.68
注: 支 付基 金托 管人 上海 浦 东发展 银行 的托 管费 按 前 一日基 金资 产净 值 0.25% 的年费 率计 提， 逐日
累计至每月月 底，按月 支 付。其计算公 式为：日 托 管费＝前一日 基金资产 净 值×0.25% / 当年 天
数。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本期 （2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日）、 上 年度可 比期 间 （2008 年 1 月 1 日至 2008
年 12 月 31 日 ） ， 本基 金 未与关 联方 进行 银行 间同 业市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本期 （2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日） 、 上 年度可 比期 间 （2008 年 1 月 1 日至 2008
年 12 月 31 日 ） ， 基金 管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
本期末 （2009 年 12 月 31 日） 、 上年 度末 （2008 年 12 月 31 日 ） ， 其他 关联 方 未 持有 本基 金 。
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 嘉实基金管理有限公司
嘉实优质企业股票 2009 年年度报告
28
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2009 年1 月1日至 2009 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2008 年1 月1日至 2008 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
上海浦东发展银
行股份有限公司
351,034,527.86
5,360,078.06
343,697,777.78
7,950,568.00
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
报告期 内， 本基 金未 在承 销期内 参与 认购 关联 方承 销 的证 券。
7.4.11 利润分配情况
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
7.4.12 期末（2009 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限证券类别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可
流通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
002122 天马股份 2009-2-17 2010-2-22 非公开发行 47.00 28.54 1,700,000 39,950,000.00 48,518,000.00
601117 中国化学 2009-12-29 2010-1-7 未上市 5.43 5.43 13,000 70,590.00 70,590.00
002330 得利斯 2009-12-25 2010-1-6 未上市 13.18 13.18 500 6,590.00 6,590.00
002333 罗普斯金 2009-12-30 2010-1-12 未上市 22.00 22.00 500 11,000.00 11,000.00
002301 齐心文具 2009-10-14 2010-1-21
IPO 网下锁
定三个月
20.00 35.20 35,656 713,120.00 1,255,091.20
002304 洋河股份 2009-10-29 2010-2-8
IPO 网下锁
定三个月
60.00 113.99 23,385 1,403,100.00 2,665,656.15
002315 焦点科技 2009-12-1 2010-3-9
IPO 网下锁
定三个月
42.00 69.18 21,354 896,868.00 1,477,269.72
002325 洪涛股份 2009-12-15 2010-3-22
IPO 网下锁
定三个月
27.00 33.18 40,472 1,092,744.00 1,342,860.96
300002 神州泰岳 2009-9-29 2010-2-1
IPO 网下锁
定三个月
58.00 105.20 29,612 1,717,496.00 3,115,182.40
300003 乐普医疗 2009-9-29 2010-2-1
IPO 网下锁
定三个月
29.00 51.20 70,615 2,047,835.00 3,615,488.00
300011 鼎汉技术 2009-10-15 2010-2-1
IPO 网下锁
定三个月
37.00 70.00 31,325 1,159,025.00 2,192,750.00
300014 亿纬锂能 2009-10-15 2010-2-1
IPO 网下锁
定三个月
18.00 39.55 32,686 588,348.00 1,292,731.30
300015 爱尔眼科 2009-10-15 2010-2-1
IPO 网下锁
定三个月
28.00 48.80 38,568 1,079,904.00 1,882,118.40
300020 银江股份 2009-10-19 2010-2-1
IPO 网下锁
定三个月
20.00 39.98 39,800 796,000.00 1,591,204.00
300027 华谊兄弟 2009-10-19 2010-2-1
IPO 网下锁
定三个月
28.58 55.43 19,809 566,141.22 1,098,012.87
300030 阳普医疗 2009-12-18 2010-3-25
IPO 网下锁
定三个月
25.00 35.10 6,771 169,275.00 237,662.10
300031 宝通带业 2009-12-18 2010-3-25
IPO 网下锁
定三个月
38.00 56.43 14,526 551,988.00 819,702.18
300032 金龙机电 2009-12-18 2010-3-25
IPO 网下锁
定三个月
19.00 29.80 14,709 279,471.00 438,328.20
300033 同花顺 2009-12-18 2010-3-25 IPO 网下锁 52.80 70.86 13,084 690,835.20 927,132.24
嘉实基金管理有限公司
嘉实优质企业股票 2009 年年度报告
29
定三个月
300035 中科电气 2009-12-18 2010-3-25
IPO 网下锁
定三个月
36.00 48.42 11,511 414,396.00 557,362.62
300036 超图软件 2009-12-18 2010-3-25
IPO 网下锁
定三个月
19.60 38.31 6,402 125,479.20 245,260.62
注: 本 基金 于 2009 年 2 月 17 日 参与 认购 天马 股份 非公开 发行 股票 ，购 入数 量 850,000 股， 该股
票于2009 年4 月 2 日实 施 2008 年度 利润 分配 及资 本公积 转增 股本 ，按 每 10 股转 增 10 股 ，新 增
850,000 股。
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌 等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000709
唐钢
股份
2009-12-16
吸收
合并
7.09 2010-1-25 6.60 3,875,000.00 27,473,750.00 27,473,750.00
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
期末 本 基金 无 银 行间 市场 债券正 回购 余额 。
7.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
期末 本 基金 无 交 易所 债券 正回购 余额 。
7.4.13 金融工 具风 险及 管理
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 董事会重 视 建立完善的本 基金管理 人 治理结构与内 部控制体 系 ，本基金管理 人
董事会对本基 金管理人 建 立内部控制系 统和维持 其 有效性承 担最 终责任， 充 分发挥独立 董事监督
职能， 保护 投资 者利 益和 本基金 管理 人合 法权 益。
为了有效控制 本基金管 理 人运作和基金 管理中存 在 的风险，本基 金管理人 设 立风险控制委 员
会，由本基金 管理人总 经 理、副总经理 、督察长 、 总经理助理以 及部门总 监 组成，负责 全面评估
本基金 管理 人经 营管 理过 程中的 各项 风险, 并提 出防 范化解 措施 。
本基金管理人 设立督察 长 制度，积极对 本基金管 理 人各项制度、 业务的合 法 合规性及本基 金
管理人内部控 制制度的 执 行情况进行监 察、稽核 ， 定期和不定期 向董事会 报 告本基金管 理人内部
控制执 行情 况。
监察稽核部具 体负责本 基 金管理人 各项 制度、业 务 的合法合规性 及本基金 管 理人内部控制 制
度的执行情况 的监察稽 核 工作。本基金 管理人管 理 层重视和支持 监察稽核 工 作，并保证 监察稽核嘉实基金管理有限公司
嘉实优质企业股票 2009 年年度报告
30
部的独立性和 权威性， 配 备了充足合格 的监察稽 核 人员，明确监 察稽核部 门 及其各岗位 的职责和
工作流 程、 组织 纪律 。
业务部门负责 人为所在 部 门的风险控制 第一责任 人 ，对本部门业 务范围内 的 风险负有管控 及
时报告 的义 务。 员工 在其 岗位职 责范 围内 承担 相应 风险管 理责 任。
本基金管理人 建立了以 董 事会为领导的 、由总经 理 、风险控制委 员会、督 察 长、监察稽核 部
和相关 业务 部门 构成 的风 险管理 架构 体系 。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基 金资 产净 值 的 10% ， 且本 基金 与由 本基 金管 理人管 理的 其他 基金 共同 持有一 家公 司发 行 的
证券， 不得 超过 该证 券 的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业 市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，因此，除在 附
注十二 中列 示的 部分 基金 资产流 通暂 时受 限制 不能 自由转 让的 情况 外， 其余 均能及 时变 现。 此外 ，
本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，其上 限 一般不 超过 基金持有
的债券资产的 公允价值 。 本基金于资产 负债表日 所 持有的金融负 债的合约 约 定剩余到期 日均为一
年以内且一般 不计息， 可 赎回基金份额 净值（所 有 者权益）无固 定到期日 且 不计息，因 此账面余
额一般 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率风险 嘉实基金管理有限公司
嘉实优质企业股票 2009 年年度报告
31
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场 利率 变化 。本 基金 的生息 资产 主要 为银 行存 款、结 算备 付金 、存 出保 证金及 债券 投资 等。
下表统 计了 本基 金交 易的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2009 年12 月31 日
1 个月 以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 351,034,527.86 - - - - - 351,034,527.86
结算备付金 11,715,574.06 - - - - - 11,715,574.06
存出保证金 - - - - - 3,772,277.46 3,772,277.46
交易性金融资产 - 229,307,000.00
- 4,070,514,381.37 4,299,821,381.37
衍生金融资产 - - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - 61,750,964.21 61,750,964.21
应收利息 - - - - - 613,504.28 613,504.28
应收申购款 19,762.85 - - - - 453,972.58 473,735.43
资 产总计 362,769,864.77 229,307,000.00 - - - 4,137,105,099.90 4,729,181,964.67
负债
应付证券清算款 - - - - - - -
应付赎回 款 - - - - - 8,701,435.29 8,701,435.29
应付管理人报酬 - - - - - 5,947,182.80 5,947,182.80
应付托管费 - - - - - 991,197.15 991,197.15
应付交易费用 - - - - - 4,090,153.10 4,090,153.10
其他负债 - - - - - 864,405.46 864,405.46
负债总计 - - - - - 20,594,373.80 20,594,373.80
利率敏感度缺口 362,769,864.77 229,307,000.00 - - - 4,116,510,726.10 4,708,587,590.87
上年度末
2008 年12 月31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 343,697,777.78 - - - - - 343,697,777.78
结算备付金 4,462,186.24 - - - - - 4,462,186.24
存出保证金 - - - - - 750,000.00 750,000.00
交易性金融资产 - - 612,299,000.00 204,600,000.00 - 2,966,081,848.71 3,782,980,848.71
衍生金融资产 - - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - 76,548,028.42 76,548,028.42
应收利息 - - - - - 15,792,560.84 15,792,560.84
应收申购款 37,662.70 - - - - 222,872.02 260,534.72
资 产总计 348,197,626.72 - 612,299,000.00 204,600,000.00 - 3,059,395,309.99 4,224,491,936.71
负债
嘉实基金管理有限公司
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32
应付证券清算款 - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 1,459,791.70 1,459,791.70
应付管理人报酬 - - - - - 5,466,651.29 5,466,651.29
应付托管费 - - - - - 911,108.54 911,108.54
应付交易费用 - - - - - 1,989,437.63 1,989,437.63
其他负债 - - - - - 854,234.17 854,234.17
负债总计 - - - - - 10,681,223.33 10,681,223.33
利率敏感度缺口 348,197,626.72 - 612,299,000.00 204,600,000.00 - 3,048,714,086.66 4,213,810,713.38
7.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
假设
1. 该 利率 敏感 性分 析基 于 本基金 报表 日的 利率 风 险 状况；
2. 假 定所 有期 限的 利率 均 以相同 幅度 变 动 25 个基 点 ，其他 变量 不变 ；
3. 此 项影 响并 未考 虑管 理 层为减 低利 率风 险而 可能 采取的 风险 管理 活动 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ： 人 民币 万 元）
本期末 （ 2009 年12 月31 日） 上年度 末 （ 2008 年12 月31 日）
+25 个 基准 点 减少 9.42 减少 127.70
-25 个 基准 点 增加 9.42 增加 127.70
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于证券交易所 上市或银 行 间同业市场交 易的股票 和 债券，所面临 的最大市 场 价格风险由 所持有的
金融工具的公 允价值决 定 。本基金通过 投资组合 的 分散化降低市 场价格风 险 ，并且本基 金管理人
每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 。
本基金 投资 组合 的资 产配 置范围 为： 股票 等权 益类 资产占 基金 资产 的比 例 为 60-95% ； 现金 、
债券资 产以 及中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他 证券 品种占 基金 资产 的比 例 为 5-40% ， 现 金及 到期
日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5% ， 权 证占 基金 资产 净值 的 比例不 超 过 3%。于
2009 年 12 月 31 日， 本 基金面 临的 其他 价格 风险 列示如 下：
7.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末 （ 2009 年12 月31 日） 上年度 末 （ 2008 年12 月31 日）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产- 股票 投资 4,070,514,381.37
86.45
2,966,081,848.71
70.39
合计 4,070,514,381.37
86.45
2,966,081,848.71
70.39
7.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析
假设 1. 本 基金 的业 绩比 较基 准 变化 5% 嘉实基金管理有限公司
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33
2. 用 期末 时点 比较 基准 浮 动 5% 基金 资产 净值 相应 变化来 估测 组合 市场 价格 风险；
3. Beta 系 数是 根据 组合 在 过去一 年的 净值 数据 和基 准指数 数据 回归 得出， 反 应了基
金和基 准的 相关 性。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负 债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ： 人 民币 万 元）
本期末 （ 2009 年12 月31 日） 上年度 末 （ 2008 年12 月31 日）
+5% 增加 19,187.49
增加 13,347.25
-5% 减少 19,187.49
减少 13,347.25
7.4.13.4.4 采用风险价值 法管理风险
本基金 未采 用风 险价 值法 或类似 方法 进行 分析 、管 理市场 风险 。
7.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 ：无
§ 8 投资 组合报 告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资
4,070,514,381.37
86.07
其中： 股票
4,070,514,381.37
86.07
2 固定收 益投 资
229,307,000.00
4.85
其中： 债券
229,307,000.00
4.85
资产支持 证券
-
-
3 金融衍 生品 投资
-
-
4 买入返 售金 融资 产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计
362,750,101.92
7.67
6 其他资 产
66,610,481.38
1.41
合计
4,729,181,964.67
100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业
8,190,889.84
0.17
B 采掘业
617,196,071.68
13.11
C 制造业
2,275,115,797.22
48.32
C0 食品、 饮料
417,905,401.94
8.88
C1
纺织、服 装、 皮毛
-
-
C2
木材、家 具
-
-
嘉实基金管理有限公司
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34
C3
造纸、印 刷
21,694,171.40
0.46
C4
石油、化 学、 塑胶 、塑 料
53,953,351.88
1.15
C5
电子
1,731,059.50
0.04
C6
金属、非 金属
153,031,100.00
3.25
C7
机械、设 备、 仪表
1,301,366,868.02
27.64
C8
医药、生 物制 品
325,433,844.48
6.91
C99
其他制造 业
-
-
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业
-
-
E 建筑业
1,342,860.96
0.03
F 交通运 输、 仓储 业
-
-
G 信息技 术业
322,052,481.89
6.84
H 批发和 零售 贸易
194,753,607.94
4.14
I 金融、 保险 业
332,885,102.13
7.07
J 房地产 业
292,105,682.94
6.20
K 社会服 务业
25,773,873.90
0.55
L 传播与 文化 产业
1,098,012.87
0.02
M 综合类
-
-
合计
4,070,514,381.37
86.45
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 000651 格力电 器 11,000,000
318,340,000.00
6.76
2 600031 三一重 工 7,000,000
257,670,000.00
5.47
3 600348 国阳新 能 5,000,000
241,850,000.00
5.14
4 600016 民生银 行 22,110,447
174,893,635.77
3.71
5 600582 天地科 技 5,000,000
173,750,000.00
3.69
6 600048 保利地 产 7,697,300
172,419,520.00
3.66
7 000063 中兴通 讯 3,698,800
165,965,156.00
3.52
8 000568 泸州老 窖 4,068,300
158,826,432.00
3.37
9 000423 东阿阿 胶 5,000,000
130,750,000.00
2.78
10 600089 特变电 工 5,000,000
119,000,000.00
2.53
11 600859 王府井 2,715,786
100,185,345.54
2.13
12 601088 中国神 华 2,600,000
90,532,000.00
1.92
13 600660 福耀玻 璃 6,000,000
89,640,000.00
1.90
14 000800 一汽轿 车 3,000,000
78,060,000.00
1.66
15 002304 洋河股 份 684,239
77,996,403.61
1.66
16 601899 紫金矿 业 8,000,000
77,120,000.00
1.64
17 000895 双汇发 展 1,300,000
69,030,000.00
1.47
18 002065 东华软 件 2,857,269
66,402,931.56
1.41
19 600583 海油工 程 5,400,000
61,560,000.00
1.31
20 000983 西山煤 电 1,476,130
58,882,825.70
1.25
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35
21 002242 九阳股 份 2,000,000
57,440,000.00
1.22
22 002202 金风科 技 2,000,000
57,320,000.00
1.22
23 600511 国药股 份 2,232,979
57,164,262.40
1.21
24 000338 潍柴动 力 803,219
51,791,561.12
1.10
25 601699 潞安环 能 1,000,000
51,780,000.00
1.10
26 002244 滨江集 团 3,569,031
51,643,878.57
1.10
27 002063 远光软 件 2,260,275
51,466,461.75
1.09
28 002294 信立泰 579,435
51,413,267.55
1.09
29 002122 天马股 份 1,700,000
48,518,000.00
1.03
30 601328 交通银 行 5,000,000
46,750,000.00
0.99
31 601169 北京银 行 2,243,354
43,386,466.36
0.92
32 600519 贵州茅 台 250,000
42,455,000.00
0.90
33 601166 兴业银 行 1,000,000
40,310,000.00
0.86
34 000538 云南白 药 632,579
38,207,771.60
0.81
35 002024 苏宁电 器 1,800,000
37,404,000.00
0.79
36 000157 中联重 科 1,280,000
33,292,800.00
0.71
37 601001 大同煤 业 709,362
31,914,196.38
0.68
38 000999 三九医 药 1,500,000
29,940,000.00
0.64
39 000028 一致药 业 999,920
27,677,785.60
0.59
40 601318 中国平 安 500,000
27,545,000.00
0.58
41 000709 唐钢股 份 3,875,000
27,473,750.00
0.58
42 000060 中金岭 南 906,500
25,291,350.00
0.54
43 000402 金 融 街 2,000,000
24,260,000.00
0.52
44 600736 苏州高 新 2,860,557
24,057,284.37
0.51
45 600309 烟台万 华 1,000,000
24,010,000.00
0.51
46 600138 中青旅 1,493,490
23,821,165.50
0.51
47 002038 双鹭药 业 500,000
22,200,000.00
0.47
48 600887 *ST 伊利 799,909
21,181,590.32
0.45
49 600104 上海汽 车 800,000
20,904,000.00
0.44
50 600966 博汇纸 业 1,999,910
20,439,080.20
0.43
51 600517 置信电 气 1,031,454
19,236,617.10
0.41
52 002223 鱼跃医 疗 502,646
17,205,572.58
0.37
53 000858 五 粮 液 486,740
15,410,188.40
0.33
54 300002 神州泰 岳 144,130
15,162,476.00
0.32
55 600406 国电南 瑞 303,700
14,869,152.00
0.32
56 002001 新 和 成 300,000
14,670,000.00
0.31
57 002100 天康生 物 650,514
14,512,967.34
0.31
58 600066 宇通客 车 589,186
11,777,828.14
0.25
59 000877 天山股 份 500,000
10,615,000.00
0.23
60 600596 新安股 份 231,270
10,432,589.70
0.22
61 002146 荣盛发 展 500,000
10,355,000.00
0.22
62 600195 中牧股 份 498,001
10,094,480.27
0.21
嘉实基金管理有限公司
嘉实优质企业股票 2009 年年度报告
36
63 600325 华发股 份 500,000
9,370,000.00
0.20
64 000513 丽珠集 团 228,600
9,050,274.00
0.19
65 600737 中粮屯 河 501,000
8,391,750.00
0.18
66 600962 国投中 鲁 612,632
8,190,889.84
0.17
67 002123 荣信股 份 214,798
8,097,884.60
0.17
68 000400 许继电 气 304,600
6,944,880.00
0.15
69 002266 浙富股 份 212,000
6,932,400.00
0.15
70 600535 天士力 299,977
6,719,484.80
0.14
71 600479 千金药 业 200,000
5,376,000.00
0.11
72 002073 青岛软 控 200,000
4,490,000.00
0.10
73 600594 益佰制 药 229,137
4,099,260.93
0.09
74 600458 时代新 材 187,900
4,021,060.00
0.09
75 000528 柳
工 183,712
3,992,061.76
0.08
76 600118 中国卫 星 162,900
3,945,438.00
0.08
77 300003 乐普医 疗 70,615
3,615,488.00
0.08
78 000937 金牛能 源 85,506
3,557,049.60
0.08
79 300011 鼎汉技 术 31,325
2,192,750.00
0.05
80 300015 爱尔眼 科 38,568
1,882,118.40
0.04
81 300020 银江股 份 39,800
1,591,204.00
0.03
82 002315 焦点科 技 21,354
1,477,269.72
0.03
83 002325 洪涛股 份 40,472
1,342,860.96
0.03
84 300014 亿纬锂 能 32,686
1,292,731.30
0.03
85 002301 齐心文 具 35,656
1,255,091.20
0.03
86 300027 华谊兄 弟 19,809
1,098,012.87
0.02
87 300033 同花顺 13,084
927,132.24
0.02
88 300031 宝通带 业 14,526
819,702.18
0.02
89 300035 中科电 气 11,511
557,362.62
0.01
90 300032 金龙机 电 14,709
438,328.20
0.01
91 300036 超图软 件 6,402
245,260.62
0.01
92 300030 阳普医 疗 6,771
237,662.10
0.01
93 601117 中国化 学 13,000
70,590.00
0.00
94 002333 罗普斯 金 500
11,000.00
0.00
95 002330 得利斯 500 6,590.00
0.00
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2% 的 股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 601628 中国人 寿 551,242,544.53
13.08
2 600048 保利地 产 488,346,983.52
11.59
3 600016 民生银 行 467,032,008.12
11.08
嘉实基金管理有限公司
嘉实优质企业股票 2009 年年度报告
37
4 600089 特变电 工 431,988,526.31
10.25
5 601088 中国神 华 424,248,325.64
10.07
6 601166 兴业银 行 394,043,463.23
9.35
7 601318 中国平 安 386,952,408.78
9.18
8 000063 中兴通 讯 375,259,080.19
8.91
9 000983 西山煤 电 370,465,687.35
8.79
10 000002 万
科Ａ 346,376,470.81
8.22
11 600348 国阳新 能 333,216,455.97
7.91
12 601699 潞安环 能 315,284,692.41
7.48
13 002202 金风科 技 311,819,674.54
7.40
14 000568 泸州老 窖 309,923,549.53
7.35
15 600031 三一重 工 302,499,264.19
7.18
16 601001 大同煤 业 268,803,601.99
6.38
17 600519 贵州茅 台 266,593,375.11
6.33
18 002122 天马股 份 254,538,619.35
6.04
19 601398 工商银 行 232,687,006.42
5.52
20 000423 东阿阿 胶 226,357,738.06
5.37
21 600660 福耀玻 璃 226,182,358.46
5.37
22 600550 天威保 变 221,692,098.30
5.26
23 600583 海油工 程 215,559,984.74
5.12
24 600005 武钢股 份 196,642,649.42
4.67
25 000778 新兴铸 管 189,852,542.59
4.51
26 000157 中联重 科 188,436,643.47
4.47
27 601939 建设银 行 174,286,620.17
4.14
28 000402 金 融 街 170,696,749.63
4.05
29 000858 五 粮 液 166,002,550.81
3.94
30 600001 邯郸钢 铁 163,357,413.93
3.88
31 600859 王府井 158,045,782.30
3.75
32 600357 承德钒 钛 149,740,827.35
3.55
33 600325 华发股 份 146,915,578.14
3.49
34 002028 思源电 气 136,950,337.28
3.25
35 002024 苏宁电 器 125,074,370.70
2.97
36 601328 交通银 行 122,918,350.00
2.92
37 600104 上海汽 车 121,875,315.01
2.89
38 601666 平煤股 份 119,794,302.36
2.84
39 600030 中信证 券 112,680,292.44
2.67
40 000060 中金岭 南 112,560,504.73
2.67
41 600585 海螺水 泥 108,868,942.81
2.58
42 600036 招商银 行 105,048,822.98
2.49
43 000651 格力电 器 103,305,323.78
2.45
44 600582 天地科 技 98,238,725.44
2.33
45 000895 双汇发 展 94,225,049.34
2.24
嘉实基金管理有限公司
嘉实优质企业股票 2009 年年度报告
38
46 601899 紫金矿 业 93,612,482.71
2.22
47 000999 三九医 药 92,126,672.41
2.19
48 000898 鞍钢股 份 90,679,829.32
2.15
49 600900 长江电 力 90,647,532.26
2.15
50 002242 九阳股 份 86,555,852.07
2.05
51 600858 银座股 份 85,813,687.91
2.04
52 600010 包钢股 份 85,347,822.48
2.03
8.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2% 的 股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股 票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （% ）
1 600519 贵州茅 台
613,176,154.81
14.55
2 601088 中国神 华
557,886,498.40
13.24
3 601628 中国人 寿
523,202,467.95
12.42
4 000651 格力电 器
487,826,112.65
11.58
5 601166 兴业银 行
456,118,495.20
10.82
6 000983 西山煤 电
412,413,077.15
9.79
7 600048 保利地 产
407,728,021.03
9.68
8 601318 中国平 安
380,102,065.65
9.02
9 600089 特变电 工
378,576,540.63
8.98
10 000002 万
科Ａ
367,149,946.30
8.71
11 601699 潞安环 能
330,514,312.35
7.84
12 002242 九阳股 份
303,274,126.21
7.20
13 002202 金风科 技
283,737,514.27
6.73
14 600016 民 生银 行
279,877,486.01
6.64
15 000063 中兴通 讯
277,616,972.59
6.59
16 600583 海油工 程
276,813,737.81
6.57
17 601398 工商银 行
259,365,406.33
6.16
18 600550 天威保 变
256,858,413.33
6.10
19 600036 招商银 行
244,785,219.18
5.81
20 601001 大同煤 业
241,333,627.98
5.73
21 000895 双汇发 展
232,152,992.58
5.51
22 600005 武钢股 份
227,931,350.91
5.41
23 002024 苏宁电 器
226,746,885.38
5.38
24 002122 天马股 份
226,533,278.83
5.38
25 000568 泸州老 窖
211,076,477.67
5.01
26 000729 燕京啤 酒
201,871,852.00
4.79
27 000157 中联重 科
194,969,209.73
4.63
28 000423 东阿阿 胶
191,679,792.24
4.55
29 600660 福耀玻 璃
189,323,619.82
4.49
30 600348 国阳新 能
183,880,815.78
4.36
31 601939 建设银 行
178,446,072.07
4.23
32 000778 新兴铸 管
169,729,476.99
4.03
嘉实基金管理有限公司
嘉实优质企业股票 2009 年年度报告
39
33 000858 五 粮 液
162,988,605.13
3.87
34 600585 海螺水 泥
162,738,276.88
3.86
35 002028 思源电 气
161,316,878.49
3.83
36 600325 华发股 份
157,791,103.54
3.74
37 600001 邯郸钢 铁
151,627,748.41
3.60
38 601328 交通银 行
142,799,147.42
3.39
39 600309 烟台万 华
141,537,182.87
3.36
40 000402 金 融 街
140,314,822.22
3.33
41 600428 中远航 运
135,203,941.76
3.21
42 600104 上海汽 车
130,279,025.32
3.09
43 601666 平煤股 份
123,880,537.39
2.94
44 600030 中信证 券
123,228,411.75
2.92
45 600031 三一重 工
120,194,385.08
2.85
46 600357 承德钒 钛
115,782,536.43
2.75
47 600858 银座股 份
115,706,075.87
2.75
48 000898 鞍钢股 份
110,535,799.35
2.62
49 000759 武汉中 百
108,813,781.12
2.58
50 002251 步 步 高
100,604,829.58
2.39
51 002123 荣信股 份
100,559,011.95
2.39
52 601186 中国铁 建
97,376,857.31
2.31
53 601006 大秦铁 路
96,072,489.93
2.28
54 600900 长江电 力
90,526,745.78
2.15
55 600010 包钢股 份
90,180,275.60
2.14
56 000001 深发展 Ａ
84,553,036.98
2.01
8.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 14,372,272,920.88
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 15,242,918,341.74
注：8.4.1 项 “买 入金 额” 、8.4.2 项“ 卖出 金额 ” 及 8.4.3 项 “买 入成 本” 、 “卖出 收入 ”均 按买
入或卖 出成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券
-
-
2 央行票 据
199,340,000.00
4.23
3 金融债 券
29,967,000.00
0.64
其中： 政策 性金 融债
29,967,000.00
0.64
4 企业债 券
-
-
5 企业短 期融 资券
-
-
6 可转债
-
-
7 资产支 持证 券
-
-
8 其他
-
-
嘉实基金管理有限公司
嘉实优质企业股票 2009 年年度报告
40
合计
229,307,000.00
4.87
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
1 0901059 09 央 行票 据59 1,000,000 99,670,000.00 2.12
2 0901063 09 央 行票 据63 1,000,000 99,670,000.00 2.12
3 090404 09 农发 04 300,000 29,967,000.00 0.64
注：报 告期 末本 基金 仅持 有上 述 3 只 债券 。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的 所有 资产支持证券 投资 明细
期末本 基金 未持 有 资 产支 持证 券 。
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
报告期 末本 基金 未持 有权 证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报告 期内 本基 金投 资 的前十 名证券 的 发行 主体 未被监 管部 门立 案调 查 ， 在 本报告 编制 日
前一年 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未受 到公开 谴责 和处 罚。
8.9.2 本基 金投 资的 前十 名 股票中 ，没 有超 出基 金合 同规定 的备 选股 票库 之外 的股票 。
8.9.3 期末其他 各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
3,772,277.46
2 应收证 券清 算款
61,750,964.21
3 应收股 利
-
4 应收利 息
613,504.28
5 应收申 购款
473,735.43
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8 其他
-
合计 66,610,481.38
8.9.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.9.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
报告期 末， 本基金 前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况 。
§ 9 基金 份额持 有人 信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
嘉实基金管理有限公司
嘉实优质企业股票 2009 年年度报告
41
份额单 位： 份
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份额比例
（％）
持有份 额
占总份额比例
（％）
158,587
36,105.22
98,112,254.18
1.71
5,627,706,895.04
98.29
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金的 情况
项目 持有份 额总 数 （ 份） 占基金 总份 额比 例 （ ％）
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本开 放式 基金 1,822,103.48 0.03
§1 0 开 放式 基金份 额变动
单位：份
基金合 同生 效日（2007 年12 月8 日 ）基 金份 额总 额
320,378,336.97
报告期 期初 基金 份额 总额
7,830,620,096.48
报告期 期间 基金 总申 购份 额
527,628,727.33
减：报 告期 期间 基金 总赎 回份额
2,632,429,674.59
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额
-
报告期 期末 基金 份额 总额 5,725,819,149.22
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含转 换入 份额 ， 基 金总赎 回份 额 含 转换 出份 额。
§11 重大 事件 揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
报告期 内 基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门 无 重大 人事 变动 。
11.3 涉及基金管理人、 基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
报告期内本基 金未改聘 为 其审计的会计 师事务所 。 报告年度 应支付 安永华 明 会计师事务所 的
审计 费100,000.00 元， 该 审计机 构 第 3 年 提供 审计 服务。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期 内， 本基 金 管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员 无受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的 有关情况 嘉实基金管理有限公司
嘉实优质企业股票 2009 年年度报告
42
11.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交
总额的比例 （％）
佣金
占当期佣金
总量的比例 （％）
中国银河证券股份有限公司 2 2,113,785,360.01 7.18 1,736,584.98 7.05
山西证券有限责任公司 1 - - - -
长江证券股份有限公司 1 1,342,393,971.42 4.56 1,141,023.13 4.63
广州证券有限责任公司 1 2,422,780,158.55 8.23 1,968,524.90 7.99
广发证券股份有限公司 1 5,851,424,814.43 19.87 4,973,696.20 20.19
申银万国证券股份有限公司 1 2,720,505,722.53 9.24 2,312,421.61 9.39
国泰君安证券股份有限公司 1 3,191,331,604.10 10.83 2,712,609.81 11.01
中国国际金融有限公司 1 1,231,697,046.89 4.18 1,046,935.67 4.25
华泰联合证券有限责任公司 1 6,798,100,208.50 23.08 5,523,500.94 22.43
中信证券股份有限公司 1 1,220,009,982.57 4.14 1,037,002.10 4.21
招商证券股份有限公司 1 779,201,637.16 2.65 662,322.21 2.69
渤海证券股份有限公司 1 1,783,761,550.58 6.06 1,516,184.81 6.16
注 1：本表“ 佣金”指 本 基金通过单一 券商的交 易 单元进行股票 、权证等 交 易而合计支 付该等券
商的佣 金合 计。
注2 ： 交易 单元 的选 择标 准和程 序
（1） 经营 行为 规范 ，在 近 一年内 无重 大违 规行 为；
（2） 公司 财务 状况 良好 ；
（3） 有良 好的 内控 制度 ， 在业内 有良 好的 声誉 ；
（4）有较强的 研究能力 ， 能及时、全面 、定期提 供 质量较高的宏 观、行业 、 公司和证券市 场
研究报 告， 并能 根据 基金 投资的 特殊 要求 ，提 供专 门的研 究报 告；
（5） 建立 了广 泛的 信息 网 络，能 及时 提供 准确 地信 息资讯 服务 。
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后确 定租用券 商 的交易单元。 基金管理 人 与被 选择的券 商
签订协 议， 并通 知基 金托 管人。
11.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行 其他证 券 投 资的情况
（1 ） 债券 投资 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券成交 金额 占当期 债券 成交 总额 的比 例 （％ ）
中国银 河证 券股 份有 限公 司
362,615.00
0.33
长江证 券股 份有 限公 司
3,154,993.00
2.88
广州证 券有 限责 任公 司
103,987,184.13
94.85
广发证 券股 份有 限公 司
2,132,300.59
1.94
（2） 权证 投资 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 权证成交 金额 占 当期 权证 成交 总额 的比 例 （％ ） 嘉实基金管理有限公司
嘉实优质企业股票 2009 年年度报告
43
广州证 券有 限责 任公 司
23,712,006.88
92.91
广发证 券股 份有 限公 司
1,809,763.20
7.09
11.8 其他重大事件
序
号
公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露
日期
1 关于旗下基金通 过深圳发 展银行开办 定
投费率 优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券 报 、证
券时报 、管 理人 网站
2009 年 1 月
12 日
2 关于通过浦发银 行网上申 购嘉实优质 基
金费率 优惠 的公 告
中国证券报、上海证券 报 、证
券时报 、管 理人 网站
2009 年 1 月
23 日
3 关于提示投资者 及时更新 已过期身份 证
件或身 份证 明文 件的 公告
中国证券报、上海证券 报 、证
券时报 、管 理人 网站
2009 年 2 月 7
日
4 关于旗下基金投 资天马股 份非公开发 行
股票的 公告
中国证券报、上海证券 报 、证
券时报 、管 理人 网站
2009 年 2 月
18 日
5 关于成立嘉实国 际资产管 理有限公司 的
公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、证
券时报 、管 理人 网站
2009 年 2 月
19 日
6 关于成 立福 州、 南京 分公 司的公 告 中国证券报、上海证券 报 、证
券时报 、管 理人 网站
2009 年 2 月
19 日
7 关于旗下基金参 加中国工 商银行开展 基
智定投 业务 的公 告
中国证券报、上海证券 报 、证
券时报 、管 理人 网站
2009 年 2 月
26 日
8 关于通过交通银 行网上银 行申购嘉实 旗
下基金 费率 优惠 调整 的公 告
中国证券报、上海证券 报 、证
券时报 、管 理人 网站
2009 年 2 月
27 日
9 嘉实基金管理有 限公司关 于电话总机 变
更的公 告
中国证券报、上海证券 报 、证
券时报 、管 理人 网站
2009 年 2 月
27 日
10 关于增加天相投 资顾问有 限公司为嘉 实
旗下开 放式 基金 代销 机构 的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、证
券时报 、管 理人 网站
2009 年 3 月 7
日
11 关于旗下开放式 基金通过 宁波银行、 山
西证券 开办 定投 业务 的公 告
中国证券报、上海证券 报 、证
券时报 、管 理人 网站
2009 年 3 月
19 日
12 关于增加东莞银 行为嘉实 旗下开放式 基
金代销 机构 并开 办定 投业 务的公 告
中国证券报、上海证券 报 、证
券时报 、管 理人 网站
2009 年 3 月
20 日
13 关于增加世纪证 券为嘉实 主题等开放 式
基金代 销机 构的 公告
中国证券报、上海证券 报 、证
券时报 、管 理人 网站
2009 年 3 月
30 日
14 关于对广发银行 理财通卡 和中行广东 分
行借记卡持有人 开通嘉实 网上定投业 务
的公告
中国证券报、上海证券 报 、证
券时报 、管 理人 网站
2009 年 4 月 9
日
15 关于旗下基金参 加中国银 行开展的基 金
定投和网上银行 基金交易 费率优惠的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券报 、证
券时报 、管 理人 网站
2009 年 5 月 6
日
16 关于旗下开放式 基金通过 恒泰证券开 办
定期定 额投 资业 务的 公告
中国证券报、上海证券 报 、证
券时报 、管 理人 网站
2009 年 5 月 8
日
17 关于旗下开放式 基金通过 光大证券开 办
定期定 额投 资业 务的 公告
中国证券报、上海证券 报 、证
券时报 、管 理人 网站
2009 年 5 月 9
日
18 关于旗下开放式 基金通过 中山证券开 办
定期定 额投 资业 务的 公告
中国证券报、上海证券 报 、证
券时报 、管 理人 网站
2009 年 5 月
20 日 嘉实基金管理有限公司
嘉实优质企业股票 2009 年年度报告
44
19 关于增加中国民 族证券为 嘉实旗下开 放
式基金 代销 机构 的公 告
中国证券报、上海证券 报 、证
券时报 、管 理人 网站
2009 年 6 月 2
日
20 关于增加厦门证 券为嘉实 旗下开放式 基
金代销 机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、证
券时报 、管 理人 网站
2009 年 6 月 5
日
21 关于增加江海证 券为嘉实 旗下开放式 基
金代销 机构 的公 告
中国证券报、上海证券 报 、证
券时报 、管 理人 网站
2009 年 6 月
25 日
22 关于通过浦发银 行网上申 购嘉实优质 企
业股票 基金 费率 优惠 的公 告
中国证券报、上海证券 报 、证
券时报 、管 理人 网站
2009 年 6 月
30 日
23 关于旗下基金通 过邮储银 行基金定投 费
率优惠 活动 延长 的公 告
中国证券报、上海证券 报 、证
券时报 、管 理人 网站
2009 年 7 月 1
日
24 关于旗下开放式 基金通过 厦门证券开 办
定投业 务的 公告
中国证券报、上海证券 报 、证
券时报 、 管 理人 网站
2009 年 7 月 1
日
25 关于增加爱建证 券为嘉实 旗下开放式 基
金代销 机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、证
券时报 、管 理人 网站
2009 年 7 月 3
日
26 关于增加华宝证 券为嘉实 旗下开放式 基
金代销 机构 并开 办定 投业 务的公 告
中国证券报、上海证券 报 、证
券时报 、管 理人 网站
2009 年 7 月 3
日
27 关于增加临商银 行为嘉实 旗下基金代 销
机构并 开办 定投 业务 的公 告
中国证券报、上海证券 报 、证
券时报 、管 理人 网站
2009 年7 月15
日
28 关于增加徽商银 行为嘉实 旗下开放式 基
金代销 机构 的公 告
中国证券报、上海证 券 报 、证
券时报 、管 理人 网站
2009 年7 月15
日
29 关于对建行龙卡 持卡人开 通嘉实直销 网
上定投 业务 的公 告
中国证券报、上海证券 报 、证
券时报 、管 理人 网站
2009 年7 月24
日
30 关于增加杭州银 行为嘉实 旗下开放式 基
金代销 机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、证
券时报 、管 理人 网站
2009 年7 月25
日
31 关于增加方正证 券为嘉实 旗下开放式 基
金代销 机构 的公 告
中国证券报、上海证券 报 、证
券时报 、管 理人 网站
2009 年7 月29
日
32 关于旗下开放式 基金通过 徽商银行开 办
定投业 务的 公告
中国证券报、上海证券 报 、证
券时报 、管 理人 网站
2009 年7 月29
日
33 关于增加英大证 券和宏源 证券为嘉实 旗
下开放 式基 金代 销机 构的 公告
中国证券报、上海证券 报 、证
券时报 、管 理人 网站
2009 年7 月30
日
34 关于增加温州银 行为嘉实 旗下基金代 销
机构并 开办 定投 业务 的公 告
中国证券报、上海证券 报 、证
券时报 、管 理人 网站
2009 年 8 月 6
日
35 关于旗下开放式 基金通过 安信证券和 东
莞证券 开办 定投 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、证
券时报 、管 理人 网站
2009 年 8 月 8
日
36 关于增加杭州银 行为嘉实 旗下基金代 销
机构并 开办 定投 业 务 的公 告
中国证券报、上海证券 报 、证
券时报 、管 理人 网站
2009 年8 月19
日
37 关于增加西南证 券为嘉实 旗下开放式 基
金代销 机构 的公 告
中国证券报、上海证券 报 、证
券时报 、管 理人 网站
2009 年 9 月 4
日
38 关于通过中国农 业银行网 上银行申购 嘉
实旗下 开放 式基 金费 率优 惠的公 告
中国证券报、上海证券 报 、证
券时报 、管 理人 网站
2009 年 9 月 4
日
39 关于增加南京银 行为嘉实 旗下开放式 基
金代销 机构 的公 告
中国证券报、上海证券 报 、证
券时报 、管 理人 网站
2009 年9 月10
日
40 关于增加上海农 商银行为 嘉实旗下开 放
式基金 代销 机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、证
券时报 、管 理人 网站
2009 年9 月17
日 嘉实基金管理有限公司
嘉实优质企业股票 2009 年年度报告
45
41 关于旗下证券投 资基金投 资创业板证 券
的提示 公告
中国证券报、上海证券 报 、证
券时报 、管 理人 网站
2009 年9 月23
日
42 关于通过中国工 商银行借 记卡在嘉实 网
上申购 基金 的费 率优 惠的 公告
中国证券报、上海证券 报 、证
券时报 、管 理人 网站
2009 年 10 月
10日
43 关于增加浙商银 行为嘉实 旗下基金代 销
机构并 开展 定投 业务 的公 告
中国证券报、上海证券 报 、证
券时报 、管 理人 网站
2009 年 10 月
16日
44 关于增加日信证 券为嘉实 旗下开放式 基
金代销 机构 的公 告
中国证券报、上海证券 报 、证
券时报 、管 理人 网站
2009 年 10 月
27日
45 关于增加广发华 福证券为 嘉实旗下开 放
式基金 代销 机构 的公 告
中国证券报、上海证券 报 、证
券时报 、管 理人 网站
2009 年11 月4
日
46 关于对直销的个 人投资者 提供网上直 销
汇款支 付业 务的 公告
中国证券报、上海证券 报 、证
券时报 、管 理人 网站
2009 年11 月4
日
47 关于增加信达证 券为嘉实 旗下开放式 基
金代销 机构 的公 告
中国证券报、上海证券 报 、证
券时报 、管 理人 网站
2009 年11 月6
日
48 关于旗下开放式 基金通过 广发华福证 券
开办定 投业 务的 公告
中国证券报、上海证券 报 、证
券时报 、管 理人 网站
2009 年11 月9
日
49 关于旗下开放式 基金通过 南京银行开 办
定投业 务的 公告
中国证券报、上海证券 报 、证
券时报 、管 理人 网站
2009 年 11 月
13日
50 关于增加东兴证 券为嘉实 旗下开放式 基
金代销 机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、证
券时报 、管 理人 网站
2009 年 11 月
20日
51 关于嘉实基金网 上直销汇 款支付业务 开
通范围增加建行 龙卡及农 行金穗卡持 卡
人的公 告
中国证券报、上海证券 报 、证
券时报 、管 理人 网站
2009 年12 月1
日
52 关于增加江苏银 行为嘉实 旗下基金代 销
机构并 开展 定投 业务 的公 告
中国证券报、上海证券 报 、证
券时报 、管 理人 网站
2009 年12 月2
日
53 关于旗下开放式 基金参加 工商银行等 代
销机构 开办 定投 费率 优惠 的公告
中国证券报、上海证券 报 、证
券时报 、管 理人 网站
2009 年 12 月
31日
§1 2 备 查文 件目录
12.1 备查文件目录
（1 ） 中 国证 监会 《关 于核 准嘉实 浦安 保本 混合 型开 放式证 券投 资基 金基 金份 额持有 人大 会 决
议的批 复》 ；
（2 ） 《嘉 实优 质企 业股 票 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
（3 ） 《嘉 实优 质企 业 股 票 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
（4 ） 《嘉 实优 质企 业股 票 型证券 投资 基金 招募 说明 书》 ；
（5 ） 《上 海浦 东发 展银 行 证券交 易资 金结 算协 议》 ；
（6 ） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ；
（7 ） 报告 期内 嘉实 优质 企 业股票 型证 券投 资基 金公 告的各 项原 稿。
12.2 存放地点 嘉实基金管理有限公司
嘉实优质企业股票 2009 年年度报告
46
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层 嘉实 基金 管 理有限 公司
12.3 查阅方式
（1 ）书 面查 询： 查阅 时间 为每工 作 日 8:30-11:30,13:00-17:30 。 投资 者可 免费 查阅 ，也 可按
工本费 购买 复印 件。
（2 ） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800 ，或 发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2010 年3 月30 日
