嘉实基金管理有限公司
嘉实主题混合 2009 年年度报告
嘉实主题精选混合型证券投资基金
2009 年年度报告
2009 年 12 月 31 日
基金管 理人：
嘉实基金 管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日期 ：2010 年 3 月 30 日
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§1 重要 提示及 目录
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基 金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定 ， 于 2010 年 3 月 26 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自 2009 年 1 月 1 日起 至 2009 年 12 月 31 日止 。
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1.2 目录
§ 1 重要提 示及 目录....................................................................................................................... 1
1.1 重要提 示 ......................................................................................................................... 1
1.2 目录 ................................................................................................................................ 2
§ 2 基金简 介 ................................................................................................................................. 4
2.1 基金基 本情 况 .................................................................................................................. 4
2.2 基金产 品说 明 .................................................................................................................. 4
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ................................................................................................ 4
2.4 信息披 露方 式 .................................................................................................................. 4
2.5 其他相 关资 料 .................................................................................................................. 4
§ 3 主要财 务指 标、 基金 净 值表现 及利 润分 配情 况 ....................................................................... 5
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ................................................................................................ 5
3.2 基金净 值表 现 .................................................................................................................. 5
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配情况 ......................................................................................... 7
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情况 ............................................................................................ 7
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明........................................................ 8
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .................................................................. 8
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 .................................................... 8
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 .................................................... 9
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ................................................................ 10
4.7 管理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ............................................................. 10
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ................................................................. 11
§ 5 托管人 报告 ............................................................................................................................. 11
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ..................................................................... 11
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 11
5.3 托管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ......................... 11
§ 6 审计报 告 ................................................................................................................................ 11
§ 7 年度财 务报 表 ........................................................................................................................ 12
7.1 资产 负债 表 .................................................................................................................... 12
7.2 利润表 ........................................................................................................................... 14
7.3 所有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................... 14
7.4 报表附 注 ....................................................................................................................... 15 嘉实基金管理有限公司
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§ 8 投资组 合报 告 ........................................................................................................................ 32
8.1 期末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................. 32
8.2 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................... 32
8.3 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............................ 33
8.4 报告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................... 35
8.5 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................... 39
8.6 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ........................ 39
8.7 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............. 39
8.8 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ........................ 39
8.9 投资组 合报 告附 注 ......................................................................................................... 39
§ 9 基金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................. 40
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ........................................................................ 40
9.2 期末 基金 管理 人的 从业 人员持 有本 开放 式基 金的 情况 ................................................... 40
§ 10 开放 式基 金份 额变 动 ........................................................................................................... 40
§ 11 重 大事 件揭 示 ...................................................................................................................... 40
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ............................................................................................ 40
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重 大 人事 变动.................................. 40
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .................................................... 40
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ................................................................................................... 41
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .......................................................................... 41
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ............................................ 41
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ...................................................................... 41
11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................. 42
§ 12 备查 文件 目录 ...................................................................................................................... 45
12.1 备 查文 件目 录 ............................................................................................................... 45
12.2 存放地点 ..................................................................................................................... 45
12.3 查 阅方 式 ...................................................................................................................... 45
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§ 2 基金 简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 嘉实主 题精 选混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 嘉实主 题混 合
交易主 代码 070010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006年7月21 日
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国 银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 8,082,957,608.80 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 充分把 握中 国崛 起过 程中 的投资 机会 ，谋 求基 金资 产长期 稳定 增 值 。
投资策 略 采用“主题投资策略 ” ，从 主题发掘、主题配置 和个 股精选三个层面
构建股 票投 资组 合 ， 并 优 先考虑 股票 类资 产的 配置 ， 剩 余资 产配 置于
固定收 益类 和现 金类 等大 类资产 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数增 长率 ×95% ＋同 业存 款收 益率 ×5%
风险收 益特 征 较高风 险， 较高 收益 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信 息 披
露 负 责
人
姓名 胡勇钦 唐州徽
联系电 话 （010 ）65215588 （010 ）66594855
电子邮 箱 service@jsfund.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服 务电 话 400-600-8800 95566
传真 （010 ）65182266 （010 ）66594942
注册地 址
上海市 浦东 新区 富城 路 99 号
震旦国 际大 楼 1702 室
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
办公地 址
北京市 建国 门北 大 街 8 号
华润大 厦 8 层
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
邮政编 码 100005 （办 公地 址） 100818
法定代 表人 王忠民 肖钢
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金年度报告正文的 管理人
互联网 网址
http://www.jsfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层
嘉实基 金管 理有 限公 司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址 嘉实基金管理有限公司
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会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限
公司
上海市 卢湾 区湖 滨 路 202 号企业
天地 2 号楼 普华 永道 中 心11 楼
注册登 记机 构 嘉实基 金管 理有 限公 司 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大
厦 8 层
§ 3 主要 财务指 标、 基金 净值 表现及 利润 分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单位 ： 人 民币 元
3.1.1 期间数 据和 指标 2009 年 2008 年 2007 年
本期已 实现 收益
2,091,957,961.13
-2,423,215,083.42 9,545,728,091.19
本期利 润 4,565,549,833.20 -6,312,113,087.96 9,391,344,876.90
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.5320
-0.7800 1.2866
本期加 权平 均净 值利 润率 52.56% -78.85% 71.73%
本期基 金份 额净 值增 长率 82.49% -52.49% 120.07%
3.1.2 期末数 据和 指标 2009 年末 2008 年末 2007 年末
期末可 供分 配利 润
-632,334,871.75
-2,403,378,292.11 3,093,883,037.01
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0782
-0.3256 0.3945
期末基 金资 产净 值
9,938,026,564.74
4,978,269,241.63 13,762,850,645.31
期末基 金份 额净 值 1.230 0.674 1.755
3.1.3 累计期 末指 标 2009 年末 2008 年末 2007 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 200.77% 64.81% 246.87%
注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他 收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相关费 用后的余 额， 本期利润为 本期已实 现收 益加上本期 公允价值 变动 收益； （2）所 述基金
业绩指标不包 括持有人 认 购或交易基金 的各项费 用 ，计入费用后 实际收益 水 平要低于所 列数字；
（3 ） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 11.01% 1.33% 18.03% 1.67% -7.02% -0.34%
过去六 个月 22.63% 1.48% 12.41% 2.03% 10.22% -0.55%
过去一 年 82.49% 1.75% 90.72% 1.95% -8.23% -0.20%
过去三 年 90.82% 2.20% 72.51% 2.40% 18.31% -0.20%
自基金 合同
生效起 至今 200.77% 2.10% 156.54% 2.28% 44.23% -0.18%
注： 本 基金 业绩 比较 基准 为沪深 300 指数 增长 率×95%＋同 业存 款收 益率 ×5% 。 本基 金的 业绩 基准
指数按 照构 建公 式每 交易 日进行 计算 ，计 算方 式如 下：
1000
0
? Benchmark
同 业 存 款 日 收 益 率 指数 沪深 指数 沪深 ? ? ? ? ?
?
% 5 ) 1 300 / 300 ( % 95 Re
1 t t t
turn
1
) Re 1 (
?
? ? ?
t t t
Benchmark turn Benchmark 嘉实基金管理有限公司
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其中t=1,2,3, 〃 〃 〃 。
3.2.2 自 基 金 合同生 效以来 基金 份额累 计净值 增长率 变动 及其与 同期业 绩比较 基准 收益率 变动 的
比较
图1：嘉实主题混合基金 份 额累计净值增长率与 同期 业绩比较基准收益率 的历 史走势对比图
（2006 年7 月21 日至2009 年12月31 日）
注：按 基金 合 同 约定 ，本 基金自 基金 合同 生效 日 起 6 个月 内为 建仓 期。 建仓 期结束 时本 基金 的各
项投资比例 符合基金 合同 第十四条（ （ 二）投资 范围 、 （八）2.投 资组合比 例限 制）约定： （1 ）资
产配置 范围 为： 股票 资 产30%～95% ， 债 券0～70%， 权证 0 ～3% ， 现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政
府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5%；（ 2） 持 有一 家上 市公司 的股 票， 其市 值不 超过基 金资 产净 值 的
10% ；（3）本 基金与基 金 管理人管理的 其他基金 持 有一家公司发 行的证券 总 和，不超过 该证券的
10%；（4） 在任 何交 易日 买入权 证的 总金 额， 不超 过上一 交易 日基 金资 产净 值的千 分 之 五； （5 ）
持有的 全部 权证 ， 其 市值 不超过 基金 资产 净值 的 3%；（6 ） 法 律法 规和 基金 合 同规定 的其 他限 制。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
图 2: 嘉实主题混合 净值 增长率与业绩比较基 准历 年收益率对比图
注： 本基 金基 金合 同生 效日 为 2006 年7 月21 日 ， 2006 年度 的相 关数 据根 据当 年实际 存续 期 （2006
年7 月21 日至2006 年 12 月31 日） 计算 。
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3.3 过去三年基金的利润分 配情况
单位： 人民 币元
年度
每 10 份基 金
份额分 红数
现金形式
发放总额
再投资 形式
发放总额
年度利 润分 配
合计
备注
2009 年 -
- - -
未分配
2008 年 3.430
519,247,289.55 2,147,700,776.87 2,666,948,066.42 2008 年分
配二次
2007 年 11.500
2,143,235,543.79 4,682,473,423.01 6,825,708,966.80 2007 年分
配三次
合计 14.930
2,662,482,833.34 6,830,174,199.88 9,492,657,033.22
§ 4 管理 人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司 ， 成 立于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第一批基 金管理公 司 之一，是中外 合资基金 管 理公司 。公司 注册地 在 上 海，公司总 部设在北
京，在深圳、 成都 、杭 州 、青岛 、南京 、福州 设 有 分公司。公司 获得首批 全 国社保基金 、企业年
金投资 管理 人 和 QDII 、 特 定资产 管理 业务 资格 。
截 至 2009 年 12 月 31 日 ， 基 金管 理人 共管 理 2 只 封闭式 基金 、17 只开 放式 基金 ， 具 体包 括
嘉实泰和封闭 、嘉实丰 和 价值封闭、 嘉 实成长收 益 混合、嘉实增 长混合、 嘉 实稳健混合 、嘉实债
券、嘉 实服 务增 值行 业混 合、嘉 实优 质企 业股 票、 嘉实货 币、 嘉实 沪 深 300 指数（LOF） 、嘉 实 超
短债债 券、 嘉实 主题 混合 、 嘉实 策略 混合、 嘉实 海 外中国 股票 （QDII ） 、 嘉 实 研究精 选股 票、 嘉实
多元债 券、 嘉 实量 化阿 尔 法股票 、 嘉实 回报 混合、 嘉 实基本 面 50 指 数 （LOF ） 。 其中嘉 实增 长混 合、
嘉实稳 健混 合、 嘉实 债 券 3 只开 放式 基金 属于 嘉实 理财通 系列 证券 投资 基金 ，同时 ，管 理多 个全
国社保 基金 、企 业年 金基 金、特 定客 户资 产投 资组 合。
4.1.2 基金经理简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经 理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
邹唯 本基金基
金经理
2007 年 7
月 21 日
- 8 年 曾任职于 长城 证券研 究发 展中心 ，
2003 年6 月进 入嘉 实基 金 管理有 限
公司研究 部工 作，曾 任嘉 实浦安 保
本、嘉实 稳健 混合、 嘉实 策略混 合
基金经理 。硕 士研究 生， 具有基 金
从业资 格， 中国 国籍 。
注： （1 ） 任 职日 期 、 离任 日 期指公 司作 出决 定后 公告 之日； （2） 证券 从业 的含 义遵从 行业 协会 《证嘉实基金管理有限公司
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券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在 报告 期内， 本基 金管 理人 严格 遵循了 《 证 券法 》 、 《 证券 投资基 金法 》及 其各 项配 套法规 、
《嘉实主题精 选混合型 证 券投资基金基 金合同》 和 其他相关法律 法规的规 定 ，本着诚实 信用、勤
勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产， 在严 格控 制风 险的基 础上 ， 为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 。
本基金 运作 管理 符合 有关 法律法 规和 基金 合同 的规 定和约 定， 无损 害基 金份 额 持有人 利益 的行 为 。
4.3 管理人对 报告期内公 平交易 情况 的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行证监 会《证券 投 资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》
和公司 内部 公平 交易 制度 ， 通 过 IT 系 统和 人工 监 控 等方式 进行 日常 监控 ， 公 平对待 旗下 管理 的 所
有基金 和组 合。
4.3.2 本投资组合与其他 投资风格相似的投资 组合 之间的业绩比较
本基金 与其 他投 资组 合的 投资风 格不 同， 未与 其他 投资组 合进 行业 绩比 较。
4.3.3 异常交易行为的专 项说明
报告期 内 本 基金 不存 在 异 常交易 行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
报告期内，A 股整体呈 现 先扬后抑态势 。在财政 刺 激与宽松货币 政策提升 市 场估值与预期 的
背景下 ，2009 年 A 股走 势 可以视 为前 期 2006-08 年 2 季度之 前市 场走 势的 “ 浓缩版 ” ， 历史 虽然
有差异 性， 但 却具 有惊 人 的相似 性； 一 季度 市场 犹 犹豫豫， 大盘 小幅 上扬， 中 小盘与 主题 投资 （ 新
能源为代表） 突出，二 季 度大盘高歌猛 进，大幅 上 扬，周期性与 蓝筹大盘 股 突出，三、 四季度大
盘见顶 后持 续的 震荡 调整 ， 风 格资 产转 向非 周期 类 及主题 投资 （ 区域 经济 为 代表） ， 市 场中 可投 资
的结构 性机 会不 断地 减少 。
总的来 说，2009 年 的行 情 就是 在 2008 年 股市 大跌 （ 市场估 值降 至很 低） ， 在 国 内政策 （房 地
产交易 量、 汽车 销量 、家 电下乡 、M1 与 M2 持 续新 高）以 及全 球政 策的 刺激 下，产 生的 一波 由 对
经济复苏预期 与估值提 升 所带来的反 弹 行情，而 反 弹在中期见顶 后的持续 调 整却是必然 的，因为
此次政策刺激 所产生的 复 苏在基本面上 产生了三 个 背离：①企业 盈利与估 值 （企业盈利 仅是恢复
性增长 ， 而 市场 估值 却已 经包含 了对 经济 复苏 所导 致的盈 利增 长预 期） ； ② 房 价增幅 与收 入的 背离
（制约 消费 支出 ） ； ③宏 观 与微观 的背 离 （银 行信 贷 推动宏 观数 据转 好 ， 但 微 观经济 尤其 是民 间投
资未有 明显 启动 ） 。 另 外， 从全球 来看 ， 美 国的 复苏 要看消 费， 而美 国的 失业 率一直 居高 ， 消 费低嘉实基金管理有限公司
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迷， 私人 领域 长期 要处 于 去杠杆 化 、 提 高储 蓄率 的 过程中 。 因 此2009 年 实际 上对投 资者 而言 ， 最
确定的 预期 就是 “政 策” ， 而非“ 经济 复苏 ” 。
在操作 上， 本基 金上 半年 看多市 场， 一季 度配 置新 能源 （ 光伏 与风 能） 、 医改 、 大农 业与 上海
本地股 ； 二季 度调 整为 大 宗商品 价格 反弹 主题 、 经 济反弹 下的 高 β 资 产主 题 以及失 衡主 题 （房 地
产与汽 车） ；6 月 下旬 判断 下半年 市场 将进 入调 整阶 段， 三 季度 调整为 避险 主 题， 重 点配 置在医 药、
食品饮料、通 信设备与 电 力设备，由进 攻性转为 防 御性，同时降 低了仓位 （ 但失误在于 减仓及组
合调整 过快 ） 。 四季 度坚 持 判断市 场仍 将呈 现震 荡调 整走势 ， 超 额收 益主 要来 源于有 限的 结构 性机
会， 将 投资 主题 调整 为新 疆区域 、 新 能源 （ 智能 电 网、 特 高压、 配电 自动 化 与节能 变 频 ） 、 大 农业
与军工 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至报 告期 末本 基金 基金 份额净 值 为1.230 元 ， 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 82.49%，同
期业绩 比较 基准 收益 率 为90.72% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
相比 2009 年 ，目 前 A 股市 场的市 场估 值已 经不 便宜 了，政 策 在 09 年 是最 确定 的预期 ，而 在
2010 年则 变为不确 定因素 （包括全球市 场） ，而经 济 复苏却仍延续 其原有的 不 确定性，以及 三个
“背离 ”仍 然存 在。 因 此 2010 年 A 股市 场的 不确 定 性和风 险远 远大 于 2009 年 ，不排 除大 幅下 跌
的系统 性风 险；2009 年 基 金组合 的 “结 构管 理 ” 重 要性远 高于 “ 仓位 管理 ” ， 而 2010 年 本基 金判
断仓位 与结 构管 理并 重， 甚至在 某些 季度 仓位 要高 于结构 管理 。
自 2009 年 中期 以来 ，我 们 原先判 断影 响市 场的 5 个 主要负 面因 素是 ：① 通胀 预期（ 信贷 ） ，
②美国 经济 （美 股走 势） ， ③地产 交易 量， ④企 业盈 利增速 ， ⑤M1 与 M2 增速 。 其中 通胀 预期 （决
定货币 政策 、 流动 性） 与 美国经 济走 势 （过 去10 年 的全球 化共 生体 系使 得中 国对外 依存 度大 为增
加，当房地产 、汽车、 家 电等刺激政策 用到尽头 ， 经济结构无法 短期实现 转 型时，中国 经济还需
走在老 路上 ， 是 否能 真正 复苏还 是 要 看全 球尤 其是 美国经 济的 真正 复苏 ） 是 判断 2010 年市 场走 势
的两个重要因 素。一方 面 观察美国经济 在经过补 库 存周期后是否 出现二次 探 底；另一方 面需要关
注农产品价格 是否会出 现 大幅上涨，关 乎于通货 膨 胀预期；另外 继迪拜、 希 腊政府主权 信用风险
发生后 ， 后 续欧 洲国 家是 否跟进 ？这 将会 导致 美元 指数阶 段性 的持 续走 高， 这均 是 2010 年 值得 重
点关注 的潜 在风 险。
因此2010 年市 场充 满不 确 定性 ， 及 估值 的不 均衡 性 ， 预 计结 构性 投资 机会 非 常有限 ， 甚至 会
出现结 构性 泡沫 。 这 需要 在不确 定性 中去 寻求 相对 的确定 性。2009 年资 产选 择和配 置的 主要 驱 动
因素就 是“政 策和货币” ； 在经济没有复 苏的背景 下 ，2010 年 的投资主 题的选 择仍将延续上 述逻嘉实基金管理有限公司
嘉实主题混合 2009 年年度报告
10
辑。另外从大 类资产来 看 ，若股票市场 出现系统 性 风险时，则意 味着债券 投 资机会的到 来，因此
债券也 是本 基 金2010 年 重 点关注 的投 资标 的。
沿着政策和货 币两大驱 动 因素，本基金 一季度重 点 配置于新疆区 域、新能 源 （智能电网、 特
高压 、 配 电自 动化 与节 能 变频） ， 大 农业 与军 工四 个 投资主 题 ， 二 季度 重点 关 注美国 经济 是否 二次
探底、通胀预 期及欧洲 国 家主权信用风 险的持续 发 生，以防范随 之的大幅 调 整风险。下 半年则重
点关注 全球 经济 的复 苏进 程。总 之，2010 年 经济 与 市 场的 不确 定性 很大 ， 是 2011 年经 济真 正复
苏的必 经过 渡阶 段， 需要 边行边 判断 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
报告期 内， 基金 管理 人重 点开展 了合 规管 理、 内部 审计、 法律 事务 、制 度建 设、信 息披 露等
监察稽 核工 作， 采取 的主 要措施 如下 ：
（1 ） 差错 管理 ： 全面 实施 内部差 错管 理 ， 每 月进 行 统计分 析 ， 与 业务 部门 及 时沟通 ， 提出 改
进或防范措施 有效控制 差 错行为。 以风 险源头部 门 、风险控制部 门为主重 新 改组了风险 控制委员
会人员构成， 风控委员 会 定期召开会议 ，对主要 风 险和差错进行 评估，提 出 改进措施， 修正控制
流程。
（2 ） 内控前置： 在 新产 品 设计 、 业 务创 新 、 市 场营 销、 投资 管理 、 信息 披露 、 公 司制 度建 设
等方面， 全面 实施内控 前 置， 紧跟公司 业务发展 战 略， 为业务部 门及时提 供 法律支持以 及合规风
险、操 作风 险防 范措 施 。
（3 ） “ 三条底线 ” 的防范 ： 认真对 照 “ 诚 实信 用、 审慎 勤勉、 恪尽 职守 ” 12 字基 本要求 ，积 极
倡导“ 主 动合 规 ” 的 内控 文化 ，公 司各 项管 理制度 健全 并严 格执 行， 规范运 作， 审慎 经营 ，公 司管
理的不 同投 资组 合能 够得 到公平 对待 ，坚 守 “ 三条 底线 ” 。
（4 ）信息披露和 投资者关 系管理工作：完成 19 只 基金及 公司 的各 项信 息披 露工作 ，保 证所
披露信 息的 真实 性、 准确 性和 完 整性 ； 重 视媒 体监 督和投 资者 关系 管理 工作 。
4.7 管理人对 报告期内基 金估值程序等事项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格 遵守《企 业会计准 则 》、 《证券投 资基金会 计 核算业务指引 》
以及中国证监 会 相关规 定 和基金合同的 约定， 日 常 估值由基金管 理人与基 金 托管人一同 进行，基
金份额净值由 基金管理 人 完成估值后， 经基金托 管 人复核无误后 由基金管 理 人对外公布 。月末、
年中和 年末 估值 复核 与基 金会计 账目 的核 对同 时进 行。
本基金管理人 设立 估值 专 业委员会 ，委 员由固定 收 益、运营、风 险管理、 法律 稽核等部门 负
责人以及基金 经理 组成 ， 负责研究、指 导基金 估 值 业务。 基金管 理人估值 委 员和基金会 计均具有
专业胜任能力 和相关工 作 经历。报告期 内， 固定 收 益部门负责人 同时兼任 基 金经理、估 值委员，嘉实基金管理有限公司
嘉实主题混合 2009 年年度报告
11
基金经理参加 估值专业 委 员会 会议，但 不介入基 金 日常估值业务 ； 参与估 值 流程各方之 间不存在
任何重大利益 冲突；与 估 值相关的机构 包括上海 、 深圳证券交易 所， 中国 证 券登记结算 有限责任
公司， 中央 国债 登记 结算 有限责 任公 司以 及 中 国证 券业协 会等 。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据本 报 告3.1.2 “期 末可 供分配 利润”为 -632,334,871.75 元以 及本 基金 基金 合同 （十 九 （二）
收益分 配原 则 3 款“ 基金 当期收 益先 弥补 上期 亏损 后，方 可进 行当 期收 益分 配”的 约定 ，报告期
本基金 未实 施利 润分 配。
§ 5 托管 人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ，中 国银 行股 份有限 公司 （以 下称 “ 本托 管人 ” ） 在对 嘉实 主题 精选 混合型 证券 投
资基金 （以 下称 “ 本基 金 ” ） 的托管 过程 中， 严格 遵守 《证券 投资 基金 法》 及其 他有关 法律 法规 、
基金合 同和 托管 协议 的有 关规定 ，不 存在 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为， 完全尽 职尽 责地 履行
了应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说 明
本报告 期内 ，本 托管 人根 据《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、 基金 合同和 托管 协议
的规定 ，对 本基 金管 理人 的投资 运作 进行 了必 要的 监督， 对基 金资 产净 值的 计算、 基金 份额 申购
赎回价 格的 计算 以及 基金 费用开 支等 方面 进行 了认 真地复 核， 未发 现本 基金 管理人 存在 损害 基金
份额持 有人 利益 的行 为 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、投资 组合 报告 等数 据真 实、准 确和 完整 。
§ 6 审计 报告
普华永 道中 天审 字(2010) 第 20272 号
嘉实主 题精 选混 合型 证券 投资基 金 全 体基 金份 额持 有人 ：
我们审计了 后附的嘉实主题精选混合型 证券投资基金(以下简称“嘉实主题精选 基金”)的财
务报表 ，包 括 2009 年 12 月 31 日的 资产 负债 表、2009 年 度的 利润 表 、 所有 者 权益( 基金 净值) 变
动表和 财务 报表 附注 。
一、 管理层对财务报 表的 责任 嘉实基金管理有限公司
嘉实主题混合 2009 年年度报告
12
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财 务
报表是 嘉实 主题 精选 基金 的基金 管理 人嘉 实基 金管 理有限 公司 管理 层的 责任 。这种 责任 包括 ：
（1） 设计、 实施 和维 护与 财务报 表编 制相 关的内 部 控制， 以使 财务 报表不 存 在由于 舞弊 或错
误而导 致的 重大 错报 ；
（2） 选择 和运 用恰 当的 会 计政策 ；
（3） 作出 合理 的会 计估 计 。
二、 注册会计师的责 任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计 师
审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和
实施审 计工 作以 对财 务报 表是否 不存 在重 大错 报获 取合理 保证 。
审计工作涉及 实施审计 程 序，以获取有 关财务报 表 金额和披露的 审计证据 。 选择的审计程 序
取决于注册会 计师的判 断 ，包括 对由于 舞弊或错 误 导致的财务报 表重大错 报 风险的评估 。在进行
风险评估时， 我们考虑 与 财务报表编制 相关的内 部 控制，以设计 恰当的审 计 程序，但目 的并非对
内部控制的有 效性发表 意 见。审计工作 还包括评 价 管理层选用会 计政策的 恰 当性和作出 会计估计
的合理 性， 以及 评价 财务 报表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
三、 审计意见
我们认为，上 述财务报 表 已经按照 企业 会计准则 和 中国证券监督 管理委员 会 允许的如财务 报
表附注所列示 的基金行 业 实务操作的有 关规定编制，在所有重大 方面公允 反 映了嘉实主 题精选 基
金2009 年12 月31 日的 财 务状况 以 及 2009 年 度的 经 营成果 和基 金净 值变 动情 况。
普华永 道中 天
注 册会 计师 曹 银华
会计师 事务 所有 限公 司
注 册会 计师 陈 宇
中国 ? 上 海市
2010 年3 月22 日
§ 7 年度 财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 嘉实 主题 精选 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2009 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2009 年 12 月 31 日
上年度末
2008 年 12 月 31 日 嘉实基金管理有限公司
嘉实主题混合 2009 年年度报告
13
资 产
银行存 款 7.4.7.1
1,392,483,714.42
29,608,697.32
结算备 付金
30,082,821.52
1,085,613.64
存出保 证金
5,092,823.03
974,418.12
交易性 金融 资产 7.4.7.2
8,690,152,212.21
4,966,746,165.49
其中： 股票 投资
8,191,802,212.21
4,703,527,165.49
基金投 资
-
-
债券投 资
498,350,000.00
263,219,000.00
资 产 支 持 证 券 投 资
-
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3
-
-
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4
-
-
应收证 券清 算款
-
26,345,142.85
应收利 息 7.4.7.5
795,930.98
5,419,579.08
应收股 利
-
-
应收申 购款
9,359,850.55
1,481,412.64
递延所 得税 资产
-
-
其他资 产 7.4.7.6
-
-
资产总 计
10,127,967,352.71
5,031,661,029.14
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009 年 12 月 31 日
上年度末
2008 年 12 月 31 日
负 债
短期借 款
-
-
交易性 金融 负债
-
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3
-
-
卖出回 购金 融资 产款
-
-
应付证 券清 算款
128,322,746.21
39,241,968.94
应付赎 回款
38,427,913.39
2,847,576.82
应付管 理人 报酬
12,591,112.38
6,598,925.63
应付托 管费
2,098,518.72
1,099,820.94
应付销 售服 务费
-
-
应付交 易费 用 7.4.7.7
7,781,179.18
2,715,433.10
应交税 费
-
-
应付利 息
-
-
应付利 润
-
-
递延所 得税 负债
-
-
其他负 债 7.4.7.8
719,318.09
888,062.08
负债合 计
189,940,787.97
53,391,787.51
所有者权益
实收基 金 7.4.7.9
8,082,957,608.80
7,381,647,533.74
未分配 利润
7.4.7.1
0
1,855,068,955.94
-2,403,378,292.11
所有者 权益 合计
9,938,026,564.74
4,978,269,241.63
负 债和所有者权益总计
10,127,967,352.71
5,031,661,029.14
注：报 告截 止日 2009 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 1.230 元， 基金 份额 总 额 8,082,957,608.80嘉实基金管理有限公司
嘉实主题混合 2009 年年度报告
14
份。
7.2 利润表
会计主 体： 嘉实 主题 精选 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2009 年 1 月 1 日 至 2009 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2009 年1 月1 日 至2009 年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日 至2008 年12 月31 日
一、收入
4,799,017,114.64 -6,086,863,874.50
1. 利息 收入
19,730,413.05 20,381,042.69
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.1 1 10,306,874.85 6,209,120.19
债券利 息收 入
9,423,538.20 14,171,922.50
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利 息收 入
- -
2. 投资 收益
2,296,519,988.37 -2,223,001,679.65
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 2,217,419,279.70 -2,285,991,842.79
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -4,650,508.63 9,406,956.26
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - 4,714,930.73
股利收 益 7.4.7.15 83,751,217.30 48,868,276.15
3. 公允 价值变 动收 益 7.4.7.16 2,473,591,872.07 -3,888,898,004.54
4. 汇兑 收益
- -
5. 其他 收入 7.4.7.17 9,174,841.15 4,654,767.00
减：二、费用
233,467,281.44 225,249,213.46
1 ．管 理人 报酬
129,326,331.13 121,142,198.43
2 ．托 管费
21,554,388.50 20,190,366.36
3 ．销 售服 务费
- -
4 ．交 易费 用 7.4.7.18 82,131,579.54 81,363,430.61
5 ．利 息支 出
- 2,085,634.31
其中：卖出回购金融资产支出
- 2,085,634.31
6 ．其 他费 用 7.4.7.19 454,982.27 467,583.75
三、利润总额
4,565,549,833.20 -6,312,113,087.96
减：所 得税 费用
- -
四、净利润
4,565,549,833.20 -6,312,113,087.96
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 嘉实 主题 精选 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元 嘉实基金管理有限公司
嘉实主题混合 2009 年年度报告
15
项目
本期
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ）
7,381,647,533.74
-2,403,378,292.11
4,978,269,241.63
二、本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数
（本期 利润 ）
-
4,565,549,833.20
4,565,549,833.20
三、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
701,310,075.06
-307,102,585.15
394,207,489.91
其中：1. 基金 申购 款
10,588,274,750.73
-100,489,872.06
10,487,784,878.67
2. 基金 赎回款
-9,886,964,675.67
-206,612,713.09
-10,093,577,388.76
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配利 润产 生的
基金净 值变 动
-
-
-
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ）
8,082,957,608.80
1,855,068,955.94
9,938,026,564.74
项目
上年度可比期间
2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 7,842,191,401.28 5,920,659,244.03 13,762,850,645.31
二、本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数
（本期 利润 ）
- -6,312,113,087.96 -6,312,113,087.96
三 、本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 -460,543,867.54 655,023,618.24 194,479,750.70
其中：1. 基金 申购 款 3,751,434,614.86 831,277,100.30 4,582,711,715.16
2. 基金 赎回款 -4,211,978,482.40 -176,253,482.06 -4,388,231,964.46
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配利 润产 生的
基金净 值变 动
- -2,666,948,066.42 -2,666,948,066.42
五、 期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 7,381,647,533.74 -2,403,378,292.11 4,978,269,241.63
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理公 司负 责人 赵学 军， 主管 会计 工作 负责 人 李松林 ，会 计机 构负 责人 王红 。
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
嘉实主 题精 选混 合型 证券 投资基 金( 以下 简称 “ 本基 金”)经 中国 证券 监督 管理 委员会( 以 下简
称 “中 国证 监会”)证 监基 金字[2006] 第117 号 《关 于同意 嘉实 主题 精选 混合 型证券 投资 基金 设立
的批复》核准，由嘉实 基 金管理有限公司依照 《 中 华人民共和国证券投资 基 金法》 和《嘉实主题
精选混合型证券投资基 金 基金合同》负责公开募 集 。本基金为契约型开放 式 ，存续期限不定，首
次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共募 集5,521,164,554.22 元 ， 业 经普 华永 道 中天会 计师 事务 所有
限公司 普华 永道 验字(2006) 第97 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《嘉实 主题 精选 混
合型证 券投 资基 金基 金合 同》于 2006 年 7 月 21 日 正式生 效， 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额为嘉实基金管理有限公司
嘉实主题混合 2009 年年度报告
16
5,522,865,254.70 份 基金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 1,700,700.48 份 基 金份额 。 本 基金 的基
金管理 人为 嘉实 基金 管理 有限公 司， 基金 托管 人为 中国银 行股 份有 限公 司。
根 据《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》和 《嘉 实主 题精 选混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为国内 依法公开 发 行上市的股票 、债券及 法 律、法规或 中国证监
会允许基金投 资的其他 金 融工具。在正 常市场情 况 下，本基金资 产配置的 比 例范围是： 股票资产
30-95% ； 债券 资产0-70% ， 权证0-3% ， 现 金或 者到 期 日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值
的5% 。如法律 法规或监 管 机构以后允许 基金投资 其 他品种，基金 管理人在 履 行适当程序 后，可以
将其纳入投资 范围。 本 基 金的业绩比较 基准为沪 深300 指数增长率 × 95% + 同业存款收 益率 ×
5%。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人嘉 实基 金管 理有 限公司 于 2010 年3 月22 日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其后 颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企业 会计 准则 解释 以 及其他 相关 规定(以下
合称 “企 业会 计准 则”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《 证券 投资 基金 信息 披 露 XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告> 》 、 中国 证券业 协会 于2007 年 5 月 15 日颁 布的 《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指引》 、《嘉实 主题 精选混合型 证券投资 基金 基金合同》 和中国证 监会 允许的如财 务报表 附
注7.4.4 所 列示 的基 金行 业实务 操作 的有 关规 定编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本财务 报表 符合 相关 会计 准则的 要求 真实 、 完整 地 反映了 本基 金2009 年 12 月31 日的 财务 状
况以 及2009 年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
7.4.4 重要会计政策和会 计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会 计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负 债的分类
(1) 金融资 产的 分类
金 融资 产于初 始确 认时 分类 为： 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产 、应收款
项、可供出 售金融资 产及 持有至到期 投资。金 融资 产的分类取 决于本基 金对 金融资产的 持有意 图
和持有 能力 。本 基金 目前 暂无金 融资 产分 类为 可供 出售金 融资 产及 持有 至到 期投资 。 嘉实基金管理有限公司
嘉实主题混合 2009 年年度报告
17
本 基金 持有的 股票 投资、债 券投 资和衍 生工 具( 主要为 权证 投资)分类 为以 公允价 值计 量且其
变动计入当 期损益的 金融 资 产。除衍 生工具所 产生 的金融资产 在资产负 债表 中以衍生金 融资产 列
示外，以公 允价值计 量且 其公允价值 变动计入 损益 的金融资产 在资产负 债表 中以交易性 金融资 产
列示。 本基 金持有的 其他 金融资产分 类为应收 款项 ，包括银行 存款和各 类应 收款项等。 应收款 项
是指在 活跃 市场 中没 有报 价、回 收金 额固 定或 可确 定的非 衍生 金融 资产 。
(2) 金融负 债的 分类
金 融负 债于初 始确 认时 分类 为： 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 负债 及其他金
融负债。以 公允价值 计量 且其变动计 入当期损 益的 金融负债包 括交易性 金融 负债及衍生 金融负 债
等。本 基金 持有 的其 他金 融负债 包 括 卖出 回购 金融 资产款 和各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金融资产和金融负 债的初始确认 、后续 计量 和终止确认
金 融资 产或金 融负 债于 本基 金成 为金融 工具 合同 的一 方时 ，于交 易日 按公 允价 值在 资产负债
表内确认。 以公允价 值计 量且其变动 计入当期 损益 的金融资产 ，取得时 发生 的相关交易 费用计 入
当期损益； 支付的价 款中 包含已宣告 但尚未发 放的 现金股利或 债券起息 日或 上次除息日 至购买 日
止的利 息， 单独 确认 为应 收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
以 公允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融资 产及 金融 负债按 照公 允价 值进 行后 续计量，
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
当 收取 某项金 融资 产现 金流 量的 合同权 利已 终止 或该 金融 资产所 有权 上几 乎所 有的 风险和报
酬已转 移时 ， 终止 确认 该 金融资 产 。 终 止确 认的 金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结转 。
7.4.4.5 金融资产和金融负 债的估值原则
本 基金 持有的 股票 投资、债 券投 资和衍 生工 具( 主要为 权证 投资)按如 下原 则确定 公允 价值并
进行估 值：
(1) 存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值；估值 日 无交易，但
最近交易日 后经济环 境未 发生重大变 化且证券 发行 机构 未发生 影响证券 价格 的重大事件 的，按 最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2) 存在活跃市场 的金融工 具 ，如估值日无 交易且最 近 交易日后经济 环境发生 了 重大变化，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3) 当金融工具不 存在活跃 市 场，采用市场 参与者普 遍 认同且被以往 市场实际 交 易价格验证
具有可靠性 的估值技 术确 定公允价值 。估值技 术包 括参考熟悉 情况并自 愿交 易的各方最 近进行 的
市场交易中 使用的价 格、 参照实质上 相同的其 他金 融工具的当 前公允价 值、 现金流量折 现法和 期嘉实基金管理有限公司
嘉实主题混合 2009 年年度报告
18
权定价模型 等。采用 估值 技 术时，尽 可能最大 程度 使用市场参 数，减少 使用 与本基金特 定相关 的
参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负 债的抵销
本 基金 持有的 资产 和承 担的 负债 基本为 金融 资产 和金 融负 债。当 本基 金依 法有 权抵 销债权债
务且交 易双 方准 备按 净额 结算时 ，金 融资 产与 金融 负债按 抵销 后的 净额 在资 产负债 表中 列示 。
7.4.4.7 实收基金
实 收基 金为对 外发 行基 金份 额所 募集的 总金 额在 扣除 损益 平准金 分摊 部分 后的 余额 。由于申
购和赎回引 起的实收 基金 变动分别于 基金申购 确认 日及基金赎 回确认日 认列 。上述申购 和赎回 分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转 出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益平 准金包 括已 实现 平准 金和 未实现 平准 金。 已实 现平 准金指 在申 购或 赎回 基金 份额时，
申购或赎回 款项中包 含的 按累计未分 配的已实 现损 益占基金净 值比例计 算的 金额。未实 现平准 金
指在申购或 赎回基金 份额 时，申购或 赎回款项 中包 含的按累计 未实现损 益占 基金净值比 例计算 的
金额。 损益 平准 金于 基金 申购确 认日 或基 金赎 回确 认日认 列， 并于 期末 全额 转入未 分配 利润 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股 票投 资在持 有期 间应 取得 的现 金股利 扣除 由上 市公 司代 扣代缴 的个 人所 得税 后的 净额确认
为投资收益 。债券投 资在 持有期间应 取得的按 票面 利率计算的 利息扣除 在适 用情况下由 债券发 行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。
以 公允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融资 产在 持有 期间的 公允 价值 变动 确认 为公允价
值变动损益 ；处置时 其公 允价值与初 始确认金 额之 间的差额确 认为投资 收益 ，其中包括 从公允 价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款 项在 持有 期间 确认 的利息 收入 按实 际利 率法 计算。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金 融负 债在 持有 期间 确认的 利息 支出 按实 际利 率法计 算。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
每 一基 金份额 享有 同等 分配 权。 本基金 收益 以现 金形 式分 配，但 基金 份额 持有 人可 选择现金
红利或将现 金红利按 除息 日的基金份 额净值自 动转 为基金份额 进行再投 资。 若期末未分 配利润 中
的未实现部 分(包括基 金经 营活动产生 的未实现 损益 以及基金份 额交易产 生的 未实现平准 金等)为
正数，则期 末可供分 配利 润的金额为 期末未分 配利 润中的已实 现部分； 若期 末未分配利 润的未 实嘉实基金管理有限公司
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19
现部分 为负 数， 则期 末可 供 分配利 润的 金额 为期 末未 分配利 润( 已实 现部 分相 抵 未实现 部分 后的 余
额) 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本 基金 以内部 组织 结构 、管 理要 求、内 部报 告制 度为 依据 确定经 营分 部， 以经 营分 部为基础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。
经 营分 部是 指本 基金内 同时 满足 下列 条件 的组成 部分 ：(1) 该 组成 部分能 够在 日常 活动 中产
生收入、发 生费用；(2) 本基金管理 人能够定 期评 价该组成部 分的经营 成果 ，以决定向 其配置 资
源、评价其 业绩；(3) 本 基金能够取 得该组成 部分 的财务状况 、经营成 果和 现金流量等 有关会 计
信息。如果 两个或多 个经 营分部具有 相似的经 济特 征，并且满 足一定 条 件的 ，则合并为 一个经 营
分部。
本基金 目前 以一 个经 营分 部运作 。
7.4.4.13 其他重要的会计 政策和会计估计
(1) 计量属 性
本 基金 除特别 说明 对金 融资 产和 金融负 债采 用公 允价 值等 作为计 量属 性之 外， 一般 采用历史
成本计 量。
(2) 重要会 计估 计及 其关 键假 设
根 据本 基金的 估值 原则 和中 国证 监会允 许的 基金 行业 估值 实务操 作， 本基 金确 定以 下类别股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(a) 对于特 殊事 项停 牌股 票 ， 根据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《 关于 进一 步规 范证 券投资 基
金估值业务 的指导意 见》 ，本基金采 用《中国 证券 业协会基金 估值工作 小组 关于停牌股 票估值 的
参考方法》 提供的指 数收 益法对重大 影响基金 资产 净值的特殊 事项停牌 股票 估值，通过 停牌股 票
所处行业的 行业指数 变动 以大致反映 市场因素 在停 牌期间对于 停牌股票 公允 价值的影响 。上述 指
数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变
动，停 牌股 票的 发行 者在 停牌期 间的 各项 变化 未对 停牌股 票公 允价 值产 生重 大影响 等。
(b) 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票 ， 根 据中 国证 监 会基金 部通 知[2006]37 号 《关 于进 一
步加强基金 投资非公 开发 行股票风 险 控制有关 问题 的通知》， 若在证券 交易 所挂牌的同 一股票 的
市场交易收 盘价低于 非公 开发行股票 的初始投 资成 本，按估值 日证券交 易所 挂牌的同一 股票的 市
场交易收盘 价估值； 若在 证券交易所 挂牌的同 一股 票的市场交 易收盘价 高于 非公开发行 股票的 初嘉实基金管理有限公司
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20
始投资成本 ，按锁定 期内 已经过交易 天数占锁 定期 内总交易天 数的比例 将两 者之间差价 的一部 分
确认为 估值 增值 。
(c) 在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 公允 价值 ， 根 据中国 证监 会证 监会 计字[2007]21 号
《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值 业务及 份额净值计 价有关事 项的 通知》采用 估值技
术确定公允 价值。本 基金 持有的银行 间同业市 场债 券按现金流 量折现法 估值 ，具体估值 模型、 参
数及结 果由 中央 国债 登记 结算有 限责 任公 司独 立提 供。
7.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
7.4.5.1 会计政策变更的说 明
财政部 于 2009 年 6 月 11 日颁布 了《 企业 会计 准则 解释第 3 号》 。根 据《 企 业会计 准则 解释
第3 号 》 对 分部 报告 的相 关要求 ， 本 基金 自 2009 年 起， 按 照内 部组 织结 构、 管理要 求、 内部 报告
制度为 依据 确定 经营 分部 ，以经 营分 部为 基础 确定 报告分 部并 披露 分部 信息 。于 2009 年 1 月 1
日以前 ， 本基 金主 要按 业 务分部 披露 分部 信息 。 本 基金的 内部 管理 和报 告按 照基金 投资 组合 进行 ，
按经营分部 为基础披 露的 分部信息与 以前年度 按业 务分部为基 础披露的 分部 报告并无差 异。《 企
业会计 准则 解释 第3 号》 的其他 要求 不适 用于 本基 金。
7.4.5.2 会计估计变更的说 明
本基金 无会 计估 计变 更事项 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 无 差 错更 正事项 。
7.4.6 税项
根 据 财政 部、 国家 税务 总局 财 税[2002]128 号《 关于 开 放式 证券 投资 基金 有关 税 收问 题的通
知》、 财税[2004]78 号 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2005]102 号《 关于股 息红
利个人 所得税 有关政策 的 通知》、财税[2005]107 号《关于股息 红利有关 个 人所得税政策 的补充
通知》、财 税[2008]1 号 《关于企业 所得税若 干优 惠政策的通 知》及其 他相 关财税法规 和实务 操
作，主 要税 项列 示如 下：
(1) 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
(2) 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 暂免 征营 业税 和企 业所得 税。
(3) 对基金取得的 企业债券 利 息收入，由发 行债券的 企 业在向基金派 发利息时 代 扣代缴 20%
的个人所得 税，暂不 征收 企业所得税 。对基金 取得 的股票的股 息、红利 收入 ，由上市公 司在向 基
金派发 股息 、 红利 时暂 减 按 50% 计入 个人 应纳 税所 得额 ， 依 照现 行税 法规 定 即20% 代扣 代缴 个人 所
得税， 暂不 征收 企业 所得 税。 嘉实基金管理有限公司
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(4) 基金买 卖股 票于 2008 年 4 月 24 日之前 按照 0.3% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，自 2008
年 4 月 24 日起至 2008 年 9 月 18 日止 按 0.1% 的 税率 缴纳。 自 2008 年 9 月 19 日起基 金卖 出股 票
按0.1% 的 税率 缴纳 股票 交 易印花 税， 买入 股票 不征 收股票 交易 印花 税。
7.4.7 重要 财务 报表项目 的说 明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目 本期末
2009 年 12 月 31 日
上年度 末
2008 年 12 月 31 日
活期存 款
1,392,483,714.42
29,608,697.32
定期存 款
-
-
其中：存款期限1-3 个月
-
-
存款期限3 个月-1 年
-
-
其他存 款
-
-
合计
1,392,483,714.42
29,608,697.32
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2009 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变动
股票
7,372,242,014.86
8,191,802,212.21
819,560,197.35
债券
交易所 市场
-
-
-
银行间 市场
498,350,000.00
498,350,000.00
-
合计
498,350,000.00
498,350,000.00
-
资产支 持证 券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
7,870,592,014.86
8,690,152,212.21
819,560,197.35
项目
上年度 末
2008 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变动
股票
6,358,559,721.58
4,703,527,165.49
-1,655,032,556.09
债券
交易所 市场
-
-
-
银行间 市场
262,218,118.63
263,219,000.00
1,000,881.37
合计
262,218,118.63
263,219,000.00
1,000,881.37
资产支 持证 券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计 6,620,777,840.21
4,966,746,165.49
-1,654,031,674.72
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 嘉实基金管理有限公司
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本期末（2009 年 12 月 31 日 ）及 上年 度末 （2008 年 12 月 31 日） ， 本基 金未 持 有衍生 金融 资产/
负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本期末（2009 年 12 月 31 日 ）及 上年 度末 （2008 年 12 月 31 日） ， 本基 金未 持 有买入 返售 金融 资
产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本期末（2009 年 12 月 31 日 ）及 上年 度末 （2008 年 12 月 31 日） ， 本基 金无 买 断式逆 回购 交易 中
取得的 债券 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2009 年 12 月 31 日
上年度 末
2008 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息
379,169.77
40,099.12
应收定 期存 款利 息
-
-
应收其 他存 款利 息
-
-
应收结 算备 付金 利息
10,529.00
488.56
应收债 券利 息
406,153.84
5,378,911.29
应收买 入返 售证 券利 息
-
-
应收申 购款 利息
78.37
80.11
其他
-
-
合计
795,930.98
5,419,579.08
7.4.7.6 其他资产
本期末（2009 年 12 月 31 日 ）及 上年 度末 （2008 年 12 月 31 日） ， 本基 金无 其 他资产 （其 他应 收
款、 待 摊费 用 等 ） 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2009 年 12 月 31 日
上年度 末
2008 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用
7,779,229.18
2,712,833.10
银行间 市场 应付 交易 费用
1,950.00
2,600.00
合计
7,781,179.18
2,715,433.10
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2009 年 12 月 31 日
上年度 末
2008 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金
500,000.00
750,000.00
应付赎 回费
89,318.09
8,062.08
预提费 用
130,000.00
130,000.00
合计
719,318.09
888,062.08
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23
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末
7,381,647,533.74
7,381,647,533.74
本期申 购
10,588,274,750.73
10,588,274,750.73
本期赎 回
-9,886,964,675.67
-9,886,964,675.67
本期末
8,082,957,608.80
8,082,957,608.80
注: 申购含转 换入 份额 ； 赎回含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -1,926,466,780.90
-476,911,511.21
-2,403,378,292.11
本期利 润
2,091,957,961.13
2,473,591,872.07
4,565,549,833.20
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数
-797,826,051.98
490,723,466.83
-307,102,585.15
其中： 基金 申购 款 -3,318,602,745.41
3,218,112,873.35
-100,489,872.06
基金赎 回款
2,520,776,693.43
-2,727,389,406.52
-206,612,713.09
本期已 分配 利润
-
-
-
本期末
-632,334,871.75
2,487,403,827.69
1,855,068,955.94
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2009 年1 月1日至 2009 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2008 年1 月1日至 2008 年 12 月 31 日
活期存 款利 息收 入
9,970,425.63
6,018,069.81
定期存 款利 息收 入
-
-
其他存 款利 息收 入
-
-
结算备 付金 利息 收入
274,370.94
181,707.97
其他
62,078.28
9,342.41
合计
10,306,874.85
6,209,120.19
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2009 年1 月1日至 2009 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2008 年1 月1日至 2008 年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额
27,365,975,647.18
13,534,676,686.85
减： 卖 出股 票成 本总 额
25,148,556,367.48
15,820,668,529.64
买卖股 票差 价收 入
2,217,419,279.70
-2,285,991,842.79
7.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2009 年1 月1日至 2009 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2008 年1 月1日至 2008 年 12 月 31 日
卖 出债券 、债转 股及债 券到 期
969,179,751.10
1,159,407,195.30
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兑付成 交金 额
减： 卖出 债券、 债转股 及债 券
到期兑 付成 本总 额
956,813,218.63
1,128,374,263.34
减：应 收利 息总 额
17,017,041.10
21,625,975.70
债券投 资收 益
-4,650,508.63
9,406,956.26
7.4.7.14 衍生工具收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2009 年1 月1日至 2009 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2008 年1 月1日至 2008 年 12 月 31 日
卖出权 证成 交金 额
-
40,142,589.85
减：卖 出权 证成 本总 额
-
35,427,659.12
买卖权 证差 价收 入
-
4,714,930.73
注: 本期及上年度可比期 间没有权证行权。
7.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2009 年1 月1日至 2009 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2008 年1 月1日至 2008 年 12 月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益
83,751,217.30
48,868,276.15
基金投 资产 生的 股利 收益
-
-
合计
83,751,217.30
48,868,276.15
7.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2009 年1 月1日至 2009 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2008 年1 月1日至 2008 年 12 月 31 日
1. 交易 性金融 资产
2,473,591,872.07
-3,887,793,284.61
——股 票投 资
2,474,592,753.44
-3,888,154,823.46
——债 券投 资
-1,000,881.37
361,538.85
——资产支持证券投资
-
-
——基 金投 资
-
-
2. 衍生 工具
-
-1,104,719.93
——权 证投 资
-
-1,104,719.93
3. 其他
-
-
合计
2,473,591,872.07
-3,888,898,004.54
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2009 年1 月1日至 2009 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2008 年1 月1日至 2008 年 12 月 31 日
基金赎 回费 收入
7,166,264.85
3,912,868.49
基金转 出费 收入
2,001,239.40
621,303.65
印花税 手续 费 返 还收 入
-
120,594.86
其他
7,336.90
-
合计
9,174,841.15
4,654,767.00
7.4.7.18 交易费用 嘉实基金管理有限公司
嘉实主题混合 2009 年年度报告
25
单位： 人民 币元
项目
本期
2009 年1 月1日至 2009 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2008 年1 月1日至 2008 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用
82,126,754.54
81,358,455.61
银行间 市场 交易 费用
4,825.00
4,975.00
合计
82,131,579.54
81,363,430.61
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2009 年1 月1日至 2009 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2008 年1 月1日至 2008 年 12 月 31 日
审计费 用
130,000.00
130,000.00
信息披 露费
300,000.00
300,000.00
债券托 管账 户维 护费
18,000.00
18,000.00
银行划 款手 续费
6,682.27
19,083.75
其他
300.00
500.00
合计
454,982.27
467,583.75
7.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
报告期 内， 本基 金不 存在 或有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后事 项
本基金 不存 在 资 产负 债表 日后 事 项。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司( “ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中诚信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
立信投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
德意志 资产 管理( 亚洲) 有限 公司 基金管 理人 的股 东
国都证 券有 限责 任公 司( “ 国都证 券”) 与基金 管理 人同 受重 大影 响的公 司、 基金 代销 机构
7.4.10 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间 ，本 基金 未 通 过关 联方 交易单 元进 行交 易 。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2009 年1 月1日至 2009 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2008 年1 月1日至 2008 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费
129,326,331.13
121,142,198.43
嘉实基金管理有限公司
嘉实主题混合 2009 年年度报告
26
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 12,138,165.24 11,235,632.07
注: 支付基金管理人嘉实 基金管理有限公司的管理 人报酬按前一日基金资产 净值 1.5% 的 年 费率
计提，逐日累 计至每月 月 底，按月支付 。其计算 公 式为：日管理 人报酬＝ 前 一日基金资 产净值×
1.5% / 当 年天 数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2009 年1 月1日至 2009 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2008 年1 月1日至 2008 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费
21,554,388.50
20,190,366.36
注: 支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值 ×0.25% / 当年 天数 。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
银行间 市场 交
易的各 关联 方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金
卖出
交易
金额
利息
收入
交易
金额
利息支 出
中国银行 198,617,757.54
-
-
-
-
-
上年度 可比 期间
2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日
银行间 市场 交
易的各 关联 方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金
卖出
交易
金额
利息
收入
交易
金额
利息支 出
中国银行 48,099,850.82
99,928,457.92
-
-
1,874,060,000.00
1,806,044.78
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金 管理人 运用固有资金 投资 本基金的情况
本期、 上年 度可 比期 间， 基金管 理人 未运 用固 有资 金投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
本期末 、上 年度 末 其 他关 联方 未 投资 本基 金 。
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2009 年1 月1日至 2009 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2008 年1 月1日至 2008 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行
1,392,483,714.42
9,970,425.63
29,608,697.32
6,018,069.81
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本期及 上年 度可 比期 间， 本基金 未在 承销 期内 参与 认购关 联方 承销 的证 券。
7.4.11 利润分配情况
本期本 基金 未实 施利 润分 配。 嘉实基金管理有限公司
嘉实主题混合 2009 年年度报告
27
7.4.12 期末（2009 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
金 额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限证券类别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
300002
神州
泰岳
2009-9-29 2010-2-1
IPO 网下锁定
三个月
58.00 105.20 71,753 4,161,674.00 7,548,415.60
300001 特锐德 2009-9-29 2010-2-1
IPO 网下锁定
三个月
23.80 42.24 89,582 2,132,051.60 3,783,943.68
300003
乐普
医疗
2009-9-29 2010-2-1
IPO 网下锁定
三个月
29.00 51.20 70,615 2,047,835.00 3,615,488.00
300006
莱美
药业
2009-9-29 2010-2-1
IPO 网下锁定
三个月
16.50 33.43 95,876 1,581,954.00 3,205,134.68
300004
南风
股份
2009-9-29 2010-2-1
IPO 网下锁定
三个月
22.89 39.16 81,702 1,870,158.78 3,199,450.32
601117
中国
化学
2009-12-29 2010-1-7 未上市 5.43 5.43 13,000 70,590.00 70,590.00
300040
九洲
电气
2009-12-28 2010-1-8 未上市 33.00 33.00 500 16,500.00 16,500.00
002330 得利斯 2009-12-25 2010-1-6 未上市 13.18 13.18 500 6,590.00 6,590.00
7.4.12.1.2 其他受限证券 ： 无
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌 等流通受限股票
期末本 基金 未 持 有暂 时停 牌 的股票 。
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
期末 本 基金 无 银 行间 市场 债券正 回购 余额 。
7.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
期末 本 基金 无 交 易所 债券 正回购 余额 。
7.4.13 金融工 具风 险及 管理
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本 基金 为混 合型证 券投 资基 金， 属于 较高风 险， 较高 收益 的品 种。本 基金 投资 的金 融工 具主
要包括股票投 资、债券 投 资及权证投资 等。本基 金 在日常经营活 动中面临 的 与这些金融 工具相关
的风险主要包 括信用风 险 、流动性风险 及市场风 险 。本基金的基 金管理人 从 事风险管理 的主要目嘉实基金管理有限公司
嘉实主题混合 2009 年年度报告
28
标是争取将相 对风险控 制 在限定的范围 之内，充 分 把握中国崛起 过程中的 投 资机会，谋 求基金资
产长期 稳定 增值 。
本 基金 管理 人董事 会重 视建 立完 善的 公司治 理结 构与 内部 控制 体系， 公司 董事 会对 公司 建立
内部控制系统 和维持其 有 效性承担最终 责任。董 事 会下设风险管 理与内审 委 员会，负责 检查公司
内部管理制度 的合法合 规 性及内控制度 的执行情 况 ，充分发挥独 立董事 监 督 职能，保护 投资者利
益和公 司合 法权 益。
为 了有 效控 制基金 运作 和管 理中 存在 的风险 ，本 基金 管理 人设 立风险 控制 委员 会， 由公 司总
经理、副总经 理、督察 长 、总经理助理 以及部门 总 监组成，负责 全面评估 公 司经营管理 过程中的
各项风 险， 并提 出防 范化 解措施 。
本 基金 管理 人设立 督察 长制 度， 积极 对公司 各项 制度 、业 务的 合法合 规性 及内 部控 制制 度的
执行情况进行 监察、稽 核 ，定期和不定 期向董事 会 报告公司内部 控制执行 情 况。监察稽 核部具体
负责公司各项 制度、业 务 的合法合规性 及公司内 部 控制制度的执 行情况的 监 察稽核工作 。公司管
理层重视和支 持监察稽 核 工作 ，并保证 监察稽核 部 的独立性和权 威性，配 备 了充足合格 的监察稽
核人员，明确 监察稽核 部 门及其各岗位 的职责和 工 作流程、组织 纪律。业 务 部门负责人 为所在部
门的风险控制 第一责任 人 ，对本部门业 务范围内 的 风险负有管控 及时报告 的 义务。员工 在其岗位
职责范 围内 承担 相应 风险 管理责 任。
本 基金 的基 金管理 人建 立了 以风 险控 制委员 会为 核心 的、 由督 察长、 风险 控制 委员 会、 监察
稽核部 、风 险管 理部 和相 关业务 部门 构成 的风 险管 理架构 体系 。
本 基金 的基 金管理 人对 于金 融工 具的 风险管 理方 法主 要是 通过 定性分 析和 定量 分析 的方 法去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信用风险
信 用风 险是 指基金 在交 易过 程中 因交 易对手 未履 行合 约责 任， 或者基 金所 投资 证券 之发 行人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本 基金 的基 金管理 人 在 交易 前 对 交易 对手的 资信 状况 进行 了充 分的评 估。 本基 金的 银行 存款
存放在本基金 的托管人 中 国银行，因而 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，因 此违约风
险可能性很小 ；在银行 间 同业市场进行 交易前均 对 交易对手进行 信用评估 并 对证券交割 方式进行嘉实基金管理有限公司
嘉实主题混合 2009 年年度报告
29
限制以 控制 相应 的信 用风 险。
本 基金 的基 金管理 人建 立了 信用 风险 管理流 程， 通过 对投 资品 种信用 等级 评估 来控 制证 券发
行人的 信用 风险 ， 且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 本 基金 均投 资于 具有 良好信 用等 级的 证券 ，
且投资 于一家 公 司发 行的 股票 市 值不 超过 基金 资产 净值 的 10% ， 且 本基 金与 由本基 金的 基金 管 理
人管理 的其 他基 金共 同持 有一家 公司 发行 的证 券不 得超过 该证 券 的 10% 。
7.4.13.3 流动性风险
流 动性 风险 是指基 金所 持金 融工 具变 现的难 易程 度。 本基 金的 流动性 风险 一方 面来 自于 基金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针 对兑 付赎 回资金 的流 动性 风险 ，本 基金的 基金 管理 人每 日对 本基金 的申 购赎 回情 况进 行严
密监控并预测 流动 性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针 对投 资品 种变现 的流 动性 风险 ，本 基金的 基金 管理 人通 过独 立的风 险管 理部 门设 定流 动性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所 持大 部分 证券 在证 券交易 所上 市 ， 其 余亦 可 在银行 间同 业市 场 交 易 ， 因此除 附 注 7.4.12 中
列示的部分基 金资产流 通 暂时受限制不 能自由转 让 的情况外，其 余均能及 时 变现。此外 ，本基金
可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短期 资金应对 流 动性需求，其 上限一般 不 超过基金持 有的债券
投资的 公允 价值 。
本 基金 所持 有的全 部金 融负 债的 合约 约定到 期日 均为 一个 月以 内且不 计息 ，可 赎回 基金 份额
净值( 所 有者 权益) 无固 定到 期日且 不计 息， 因此 账面 余额即 为未 折现 的合 约到 期现金 流量 。
7.4.13.4 市场风险
市 场风 险是 指基金 所持 金融 工具 的公 允价值 或未 来现 金流 量因 所处市 场各 类价 格因 素的 变动
而发生 波动 的风 险， 包括 利 率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率风 险是 指金融 工具 的公 允价 值或 现金流 量受 市场 利率 变动 而发生 波动 的风 险。 利率 敏感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 嘉实基金管理有限公司
嘉实主题混合 2009 年年度报告
30
本 基金 的基 金管理 人定 期对 本基 金面 临的利 率敏 感性 缺口 进行 监控， 并通 过调 整投 资组 合的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本 基金 持有 的大部 分金 融资 产和 金融 负债不 计息 ，因 此本 基金 的收入 及经 营活 动的 现金 流量
在很大程度上 独立于 市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金
和债券 投资 等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本 期末
2009 年12 月31 日
1 年以 内 1 至 5 年 5 年以 上 不 计息 合计
资产
银行存款 1,392,483,714.42 - - - 1,392,483,714.42
结算备付金 30,082,821.52 - - - 30,082,821.52
存出保证金 - - - 5,092,823.03 5,092,823.03
交易性金融资产 498,350,000.00 - - 8,191,802,212.21 8,690,152,212.21
应收利息 - - - 795,930.98 795,930.98
应收申购款 46,675.45 - - 9,313,175.10 9,359,850.55
资 产总计 1,920,963,211.39 - - 8,207,004,141.32 10,127,967,352.71
负债
应付证券清算款 - - - 128,322,746.21 128,322,746.21
应付赎回款 - - - 38,427,913.39 38,427,913.39
应付管理人报酬 - - - 12,591,112.38 12,591,112.38
应付托管费 - - - 2,098,518.72 2,098,518.72
应付交易费用 - - - 7,781,179.18 7,781,179.18
其他负债 - - - 719,318.09 719,318.09
负 债总计 - - - 189,940,787.97 189,940,787.97
利 率敏感度 缺口 1,920,963,211.39 - - 8,017,063,353.35 9,938,026,564.74
上 年度末
2008 年12 月31 日
1 年以 内 1 至 5 年 5 年以 上 不 计息 合计
资产
银行存款 29,608,697.32
- - - 29,608,697.32
结算备付金 1,085,613.64
- - - 1,085,613.64
存出保证金 - - - 974,418.12
974,418.12
交易性金融资产 263,219,000.00
- - 4,703,527,165.49
4,966,746,165.49
应收证券清算款 - - - 26,345,142.85
26,345,142.85
应收利息 - - - 5,419,579.08
5,419,579.08
应收申购款 126,938.40
- - 1,354,474.24
1,481,412.64
资 产总计 294,040,249.36
- -
4,737,620,779.78
5,031,661,029.14
负债
应付证券清算款 - - - 39,241,968.94
39,241,968.94
应付赎回款 - - - 2,847,576.82
2,847,576.82
应付管理人报酬 - - - 6,598,925.63
6,598,925.63
嘉实基金管理有限公司
嘉实主题混合 2009 年年度报告
31
应付托管费 - - - 1,099,820.94
1,099,820.94
应付交易费用 - - - 2,715,433.10
2,715,433.10
其他负债 - - - 888,062.08
888,062.08
负 债总计 - - - 53,391,787.51
53,391,787.51
利 率敏感度 缺口 294,040,249.36
- - 4,684,228,992.27
4,978,269,241.63
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早
者予以 分类
7.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
于 2009 年 12 月 31 日 ， 本基金 持有 的交 易性 债券 投资公 允价 值占 基金 资产 净值的 比例 为
5.01%(2008 年 12 月 31 日： 5.29%) ， 因此 市场 利率 的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响(2008
年 12 月 31 日 ：同) 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价 格风 险是 指基 金所 持金融 工具 的公 允价 值或 未来现 金流 量因 除市 场利 率和外 汇汇 率以
外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。本 基金 主要投 资于 证券 交易 所上 市或银 行间 同业 市场
交易的 股票 和债 券， 所面 临的其 他价 格风 险来 源于 单个证 券发 行主 体自 身经 营情况 或特 殊事 项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金 的基 金管 理人 在构 建和管 理投 资组 合的 过程 中，采 用“ 自上 而下 ”的 策略， 通过 对宏
观经济 情况 及政 策的 分析 ，结合 证券 市场 运行 情况 ，做出 资产 配置 及组 合构 建的决 定； 通过 对单
个证券 的定 性分 析及 定量 分析， 选择 符合 基金 合同 约定范 围的 投资 品种 进行 投资。 本基 金的 基金
管理人 定期 结合 宏观 及微 观环境 的变 化， 对投 资策 略、资 产配 置、 投资 组合 进行修 正， 来主 动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金 资产 配置 的比 例范 围为股 票资 产 30%-95% ， 债券资 产 0%-70% ， 权 证 0%-3% 。 此外 ，
本基金 的基 金管 理人 每日 对本基 金所 持有 的证 券价 格实施 监控 ，定 期运 用多 种定量 方法 对基 金进
行风险 度量 ， 包 括 VaR(Value at Risk) 指 标等 来测 试 本基金 面临 的潜 在价 格风 险， 及 时可 靠地 对风
险进行 跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末 （ 2009 年12 月31 日） 上年度 末 （ 2008 年12 月31 日）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产- 股票 投资 8,191,802,212.21
82.43
4,703,527,165.49
94.48
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32
衍生金 融资 产－ 权证 投资 -
-
-
-
其他 -
-
-
-
合计 8,191,802,212.21
82.43
4,703,527,165.49
94.48
7.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准(附注 7.4.1) 以 外的 其他 市场 变量 保 持不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 ：人 民币 万 元)
本期末
2009 年 12 月 31 日
上年度 末
2008 年 12 月 31 日
1. 业 绩比 较基 准上 升 5% 增加 约35,628 增加 约23,378
2. 业 绩比 较基 准下 降 5% 减少 约35,628 减少 约23,378
7.4.13.4.4 采用风险价值 法管理风险
本基金 未采 用风 险价 值法 或类似 方法 进行 分析 、管 理市场 风险 。
7.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 ：无
§ 8 投资 组合报 告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 8,191,802,212.21
80.88
其中： 股票 8,191,802,212.21
80.88
2 固定收 益投 资
498,350,000.00
4.92
其中： 债券
498,350,000.00
4.92
资产支持 证券
-
-
3 金融衍 生品 投资
-
-
4 买入返 售金 融资 产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,422,566,535.94
14.05
6 其他各项 资产
15,248,604.56
0.15
合计 10,127,967,352.71 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业
998,205,646.35
10.04
B 采掘业
-
-
C 制造业
6,097,062,620.78
61.35
C0 食品、 饮料
893,700,078.81
8.99
C1
纺织、服 装、 皮毛
-
-
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33
C2
木材、家 具
-
-
C3
造纸、印 刷
-
-
C4
石油、化 学、 塑胶 、塑 料
444,727,557.09
4.48
C5
电子
3,489,415.74
0.04
C6
金属、非 金属
990,802,976.67
9.97
C7
机械、设 备、 仪表
2,314,103,438.03
23.29
C8
医药、生 物制 品
1,450,239,154.44
14.59
C99
其他制造 业
-
-
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业
-
-
E 建筑业
139,647,653.40
1.41
F 交通运 输、 仓储 业
-
-
G 信息技 术业
734,987,242.16
7.40
H 批发和 零售 贸易
-
-
I 金融、 保险 业
-
-
J 房地产 业
92,963,227.20
0.94
K 社会服 务业
70,590.00
0.00
L 传播与 文 化 产业
-
-
M 综合类
128,865,232.32
1.30
合计
8,191,802,212.21
82.43
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 600518 康美药 业 75,842,566 806,206,476.58
8.11
2 600089 特变电 工 21,044,798 500,866,192.40
5.04
3 600737 中粮屯 河 28,465,845 476,802,903.75
4.80
4 600406 国电南 瑞 9,493,084 464,781,392.64
4.68
5 600425 青松建 化 16,187,665 365,193,722.40
3.67
6 002123 荣信股 份 9,305,216 350,806,643.20
3.53
7 000400 许继电 气 13,330,927 303,945,135.60
3.06
8 600312 平高电 气 19,288,174 297,230,761.34
2.99
9 000877 天山股 份 13,567,949 288,047,557.27
2.90
10 600251 冠农股 份 11,021,086 280,156,006.12
2.82
11 600887 *ST 伊利 10,000,000 264,800,000.00
2.66
12 600750 江中药 业 11,364,851 263,437,246.18
2.65
13 002080 中材科 技 6,679,150 239,781,485.00
2.41
14 002028 思源电 气 8,725,032 234,528,860.16
2.36
15 600517 置信电 气 12,550,933 234,074,900.45
2.36
16 600038 哈飞股 份 10,952,789 231,432,431.57
2.33
17 000525 红 太 阳 12,609,966 213,612,824.04
2.15
18 000972 新 中 基 18,322,120 187,435,287.60
1.89
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34
19 002093 国脉科 技 9,280,000 172,144,000.00
1.73
20 000650 仁和药 业 7,708,834 161,114,630.60
1.62
21 000998 隆平高 科 8,278,670 154,066,048.70
1.55
22 600090 啤酒花 16,549,574 152,090,585.06
1.53
23 600540 新赛股 份 10,000,483 132,806,414.24
1.34
24 600079 人福科 技 9,100,652 128,865,232.32
1.30
25 002041 登海种 业 3,557,100 124,107,219.00
1.25
26 002092 中泰化 学 4,815,136 105,114,418.88
1.06
27 000028 一致药 业 3,400,000 94,112,000.00
0.95
28 000566 海南海 药 6,000,000 93,360,000.00
0.94
29 000792 盐湖钾 肥 1,635,290 93,195,177.10
0.94
30 600118 中国卫 星 3,737,136 90,513,433.92
0.91
31 600256 广汇股 份 3,738,188 85,604,505.20
0.86
32 000533 万 家 乐 6,923,604 77,336,656.68
0.78
33 002307 北新路 桥 2,702,216 74,040,718.40
0.75
34 600545 新疆城 建 7,904,450 65,606,935.00
0.66
35 600075 新疆天 业 6,407,332 60,485,214.08
0.61
36 002205 国统股 份 2,889,021 57,780,420.00
0.58
37 600316 洪都航 空 1,299,921 43,300,368.51
0.44
38 600581 八一钢 铁 2,499,987 39,999,792.00
0.40
39 600354 敦煌种 业 1,900,891 34,501,171.65
0.35
40 600688 S 上石 化 2,706,507 29,690,381.79
0.30
41 600479 千金药 业 1,000,000 26,880,000.00
0.27
42 000713 丰乐种 业 1,499,946 22,139,202.96
0.22
43 600893 航空动 力 799,991 20,791,766.09
0.21
44 300002 神州泰 岳 71,753 7,548,415.60
0.08
45 600823 世茂股 份 441,700 7,358,722.00
0.07
46 000893 东凌粮 油 228,847 6,602,235.95
0.07
47 300001 特锐德 89,582 3,783,943.68
0.04
48 300003 乐普医 疗 70,615 3,615,488.00
0.04
49 600551 时代出 版 185,706 3,489,415.74
0.04
50 300006 莱美药 业 95,876 3,205,134.68
0.03
51 300004 南风股 份 81,702 3,199,450.32
0.03
52 600596 新安股 份 69,048 3,114,755.28
0.03
53 002322 理工监 测 41,566 2,572,104.08
0.03
54 002294 信立泰 21,680 1,923,666.40
0.02
55 000860 顺鑫农 业 108,800 1,922,496.00
0.02
56 600189 吉林森 工 58,600 586,586.00
0.01
57 601117 中国化 学 13,000 70,590.00
0.00
58 300040 九洲电 气 500 16,500.00
0.00
59 002330 得利斯 500 6,590.00
0.00
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35
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2% 的 股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 600196 复星医 药 825,100,079.63
16.57
2 601318 中国平 安 793,895,050.51
15.95
3 600030 中信证 券 783,467,892.03
15.74
4 600737 中粮屯 河 604,544,666.13
12.14
5 600518 康美药 业 595,315,366.95
11.96
6 600900 长江电 力 561,590,571.69
11.28
7 601006 大秦铁 路 541,300,275.11
10.87
8 000063 中兴通 讯 519,770,578.22
10.44
9 600005 武钢股 份 512,000,261.20
10.28
10 000629 攀钢钢 钒 502,792,214.73
10.10
11 600089 特变电 工 459,488,332.03
9.23
12 600887 *ST 伊利 423,199,042.22
8.50
13 600050 中国联 通 418,881,304.70
8.41
14 600674 川投能 源 410,231,152.87
8.24
15 600251 冠农股 份 407,572,263.58
8.19
16 600406 国电南 瑞 401,473,130.14
8.06
17 600664 哈药股 份 398,065,499.74
8.00
18 000999 三九医 药 392,534,541.82
7.88
19 002007 华兰生 物 392,509,297.02
7.88
20 000538 云南白 药 380,503,137.12
7.64
21 600739 辽宁成 大 350,752,068.64
7.05
22 600312 平高电 气 350,024,365.00
7.03
23 600169 太原重 工 339,811,485.15
6.83
24 000709 河北钢 铁 337,111,061.33
6.77
25 000825 太钢不 锈 331,638,008.28
6.66
26 601390 中国中 铁 329,080,467.76
6.61
27 000898 鞍钢股 份 328,478,114.88
6.60
28 000400 许继电 气 321,525,752.20
6.46
29 601333 广深铁 路 321,269,539.62
6.45
30 600048 保利地 产 305,258,303.89
6.13
31 000623 吉林敖 东 298,087,176.78
5.99
32 600795 国电电 力 279,393,712.72
5.61
33 000729 燕京啤 酒 278,700,145.93
5.60
34 600350 山东高 速 278,102,420.23
5.59
35 601186 中国铁 建 276,643,199.37
5.56
36 600675 中华企 业 275,148,580.46
5.53
37 000877 天山股 份 267,974,825.21
5.38
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36
38 600425 青松建 化 266,905,066.17
5.36
39 000089 深圳机 场 255,613,530.92
5.13
40 600517 置信电 气 253,256,584.03
5.09
41 600383 金地集 团 249,458,886.68
5.01
42 600325 华发股 份 249,400,194.61
5.01
43 600748 上实发 展 247,905,415.39
4.98
44 600550 天威保 变 245,169,856.60
4.92
45 000069 华侨城 Ａ 243,909,791.54
4.90
46 600038 哈飞股 份 224,958,455.50
4.52
47 600362 江西铜 业 224,644,052.35
4.51
48 002028 思源电 气 218,743,239.23
4.39
49 000024 招商地 产 216,747,236.86
4.35
50 000878 云南铜 业 216,589,827.23
4.35
51 600195 中牧股 份 209,825,798.04
4.21
52 600009 上海机 场 207,179,549.99
4.16
53 000972 新 中 基 206,374,526.72
4.15
54 000028 一致药 业 200,570,900.32
4.03
55 002080 中材科 技 197,350,870.39
3.96
56 600663 陆家嘴 189,762,075.51
3.81
57 000060 中金岭 南 189,424,668.41
3.81
58 000686 东北证 券 180,148,516.06
3.62
59 002022 科华生 物 179,781,978.67
3.61
60 600062 双鹤药 业 178,522,767.98
3.59
61 000998 隆平高 科 159,506,801.04
3.20
62 600090 啤酒花 152,392,719.20
3.06
63 600290 华仪电 气 151,045,092.43
3.03
64 600837 海通证 券 139,936,400.72
2.81
65 000783 长江证 券 138,614,078.48
2.78
66 002041 登海种 业 135,982,708.80
2.73
67 000650 仁和药 业 134,649,098.97
2.70
68 600750 江中药 业 134,557,515.77
2.70
69 600535 天士力 132,068,632.96
2.65
70 600151 航天机 电 129,370,057.66
2.60
71 600540 新赛股 份 129,023,772.29
2.59
72 600511 国药股 份 126,141,794.89
2.53
73 002202 金风科 技 126,083,046.66
2.53
74 600161 天坛生 物 125,963,980.35
2.53
75 600479 千金药 业 117,920,898.75
2.37
76 002123 荣信股 份 111,148,598.44
2.23
77 000630 铜陵有 色 108,531,482.52
2.18
78 002038 双鹭药 业 107,492,377.38
2.16
79 000566 海南海 药 107,330,663.52
2.16
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37
80 600079 人福科 技 101,223,338.65
2.03
8.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2% 的 股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （% ）
1 600196 复星医 药 1,215,909,498.13
24.42
2 601318 中国平 安 1,104,107,437.80
22.18
3 600030 中信证 券 1,100,484,737.94
22.11
4 600550 天威保 变 738,287,263.36
14.83
5 600674 川投能 源 628,032,996.72
12.62
6 002007 华兰生 物 627,853,567.97
12.61
7 601006 大秦铁 路 592,275,884.49
11.90
8 000012 南
玻Ａ 585,068,720.38
11.75
9 000063 中兴通 讯 583,021,672.22
11.71
10 002202 金风科 技 575,342,430.24
11.56
11 000538 云南白 药 557,567,664.45
11.20
12 600900 长江电 力 545,577,406.39
10.96
13 000629 攀钢钢 钒 500,432,865.86
10.05
14 000999 三九医 药 496,413,747.07
9.97
15 600005 武钢股 份 484,464,697.69
9.73
16 600664 哈药股 份 462,991,437.46
9.30
17 600518 康美药 业 460,375,374.77
9.25
18 600383 金地集 团 438,423,537.90
8.81
19 600048 保利地 产 430,677,890.19
8.65
20 600739 辽宁成 大 418,840,115.06
8.41
21 600887 *ST 伊利 393,457,942.87
7.90
22 600050 中国联 通 393,217,110.34
7.90
23 000069 华侨城Ａ 345,702,599.62
6.94
24 601390 中国中 铁 343,748,605.30
6.90
25 000623 吉林敖 东 337,398,274.28
6.78
26 601333 广深铁 路 330,126,206.62
6.63
27 600169 太原重 工 323,554,540.00
6.50
28 000709 河北钢 铁 320,478,868.60
6.44
29 600325 华发股 份 316,555,533.87
6.36
30 600675 中华企 业 312,523,623.11
6.28
31 000825 太钢不 锈 308,741,473.99
6.20
32 000898 鞍钢股 份 306,890,940.19
6.16
33 000024 招商地 产 297,003,201.29
5.97
34 000597 东北制 药 293,117,137.47
5.89
35 600748 上实发 展 292,864,074.42
5.88
36 601186 中国铁 建 283,939,585.00
5.70
37 601166 兴业银 行 283,643,535.01
5.70
38 000729 燕京啤 酒 281,591,674.25
5.66
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38
39 600795 国电电 力 273,217,449.47
5.49
40 000089 深圳机 场 268,836,386.49
5.40
41 600350 山东高 速 268,213,486.96
5.39
42 600663 陆家嘴 260,702,482.31
5.24
43 000878 云南铜 业 245,611,308.22
4.93
44 600195 中牧股 份 237,058,786.46
4.76
45 600009 上海机 场 234,486,207.07
4.71
46 000792 盐湖钾 肥 229,423,243.94
4.61
47 600036 招商银 行 228,441,706.48
4.59
48 600267 海正药 业 227,863,926.57
4.58
49 600362 江西铜 业 210,852,962.19
4.24
50 600015 华夏银 行 202,497,921.57
4.07
51 000686 东北证 券 200,062,603.82
4.02
52 000401 冀东水 泥 198,721,496.42
3.99
53 000060 中金岭 南 194,626,066.75
3.91
54 002022 科华生 物 191,815,694.41
3.85
55 600062 双鹤药 业 185,925,855.67
3.73
56 000157 中联重 科 185,081,155.85
3.72
57 000028 一致药 业 171,159,070.33
3.44
58 000566 海南海 药 167,445,407.58
3.36
59 600151 航天机 电 159,661,749.03
3.21
60 600290 华仪电 气 159,629,582.49
3.21
61 600737 中粮屯 河 156,227,965.25
3.14
62 600479 千金药 业 145,481,382.85
2.92
63 600535 天士力 145,326,656.91
2.92
64 002104 恒宝股 份 140,353,767.06
2.82
65 000630 铜陵有 色 140,004,548.73
2.81
66 600511 国药股 份 134,860,773.91
2.71
67 600031 三一重 工 133,534,710.72
2.68
68 600161 天坛生 物 126,658,524.81
2.54
69 600837 海通证 券 121,079,644.80
2.43
70 000783 长江证 券 118,021,696.77
2.37
71 002038 双鹭药 业 116,188,593.63
2.33
72 600251 冠农股 份 109,186,924.03
2.19
73 600089 特变电 工 107,605,366.27
2.16
74 601766 中国南 车 99,572,671.03
2.00
8.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
26,162,805,720.76
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
27,365,975,647.18
注：8.4.1 项 “买 入金 额” 、8.4.2 项“ 卖出 金额 ” 及 8.4.3 项 “买 入成 本” 、 “卖出 收入 ”均 按买
入或卖 出成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费 用。 嘉实基金管理有限公司
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39
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债 券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券
-
-
2 央行票 据
498,350,000.00
5.01
3 金融债 券
-
-
其中： 政策 性金 融债
-
-
4 企业债 券
-
-
5 企业短 期融 资券
-
-
6 可转债
-
-
7 资产支 持证 券
-
-
8 其他
-
-
合计
498,350,000.00
5.01
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
1 0901065 09 央行票据65 4,000,000 398,680,000.00
4.01
2 0901063 09 央行票据63 1,000,000 99,670,000.00
1.00
注：报 告期 末本 基金 仅持 有上 述 2 只 债券 。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的 所有 资产支持证券 投资 明细
期末本 基金 未持 有 资 产支 持证券 。
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
期末本 基金 未持 有权 证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报告 期内 本基 金投 资 的前十 名证券 的 发行 主体 未被监 管部 门立 案 调 查 ， 在 本报告 编制 日
前一年 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未受 到公开 谴责 和处 罚。
8.9.2 本基 金投 资的 前十 名 股票中 ，没 有超 出基 金合 同规定 的备 选股 票库 之外 的股票 。
8.9.3 期末其他 各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
5,092,823.03
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
795,930.98
5 应收申 购款
9,359,850.55
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
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40
8 其他
-
合计 15,248,604.56
8.9.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
期末本 基金 未持 有处 于转 股期的 可转 换债 券。
8.9.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
期末本 基金 前十 名股 票中 不存在 流通 受限 情况 。
§ 9 基金 份额持 有人 信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人
户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份额比
例 （％）
持有份 额
占总份额比
例 （％）
224,206
36,051.48
1,220,098,298.22 15.09 6,862,859,310.58 84.91
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金的 情况
项目 持有份 额总 数 （ 份） 占基金 总份 额比 例 （ ％）
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本开 放式 基金 3,270,674.93 0.04
§1 0 开 放式 基金份 额变动
单位：份
基金合 同生 效日 （2006 年7 月 21 日 ）基 金份 额总 额 5,522,865,254.70
报告期 期初 基金 份额 总额
7,381,647,533.74
报告期 期间 基金 总申 购份 额
10,588,274,750.73
减：报 告期 期间 基金 总赎 回份额
9,886,964,675.67
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额
-
报告期 期末 基金 份额 总额
8,082,957,608.80
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含转 换入 份额 ， 基 金总赎 回份 额 含 转换 出份 额。
§11 重大 事件 揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
报告期 内 基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门 无 重大 人事 变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。 嘉实基金管理有限公司
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41
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
报告期内本基 金未改聘 为 其审计的会计 师事务所 。 报告年度 应支 付 普华永 道 中天会计师事 务
所有限 公司 的审 计 费130,000.00 元 ，该 审计 机构 已 连续 4 年提 供审 计服 务。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期 内， 本基 金 管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员 无受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰联合证券有限责任公司 2 191,224,594.30 0.36% 162,540.00 0.36% 新增2 个
国泰君安证券股份有限公司 4 4,494,670,056.69 8.41% 3,763,205.25 8.41% 新增4 个
申银万国证券股份有限公司 2 3,274,528,147.25 6.12% 2,660,584.92 5.94% 新增2 个
海通证券股份有限公司 2 469,235,161.85 0.88% 383,340.96 0.86% 新增2 个
中国国际金融有限公司 2 4,194,602,452.07 7.84% 3,565,393.92 7.97% 新增2 个
中国银河证券股份有限公司 2 - - - - 新增3 个
国信证券股份有限公司 1 - - - - 新增1 个
湘财证券有限责任公司 1 - - - - 新增1 个
中信建投证券有限责任公司 2 4,315,142,817.80 8.07% 3,667,855.99 8.20% 新增3 个
中信证券股份有限公司 3 7,816,330,173.70 14.62% 6,452,160.19 14.42% 新增2 个
安信证券股份有限公司 3 3,190,950,676.68 5.97% 2,712,280.43 6.06% 新增3 个
国金证券股份有限公司 2 2,157,320,113.89 4.03% 1,833,712.39 4.10% 新增1 个
光大证券股份有限公司 1 234,154,587.86 0.44% 199,029.35 0.44% 新增1 个
华宝证券经纪有 限责任公司 1 - - - - 新增1 个
齐鲁证券有限公司 1 197,712,896.86 0.37% 160,643.04 0.36% 新增1 个
英大证券有限责任公司 2 - - - - 新增2 个
招商证券股份有限公司 1 377,319,135.68 0.71% 306,572.99 0.68% 新增1 个
中信金通证券有限责任公司 1 2,458,648,718.64 4.60% 2,089,826.26 4.67% 新增1 个
东吴证券有限责任公司 1 - - - - 新增1 个
渤海证券股 份有限公司 1 294,143,444.06 0.55% 250,022.29 0.56% 新增1 个 嘉实基金管理有限公司
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42
长江证券股份有限公司 1 1,272,839,870.26 2.38% 1,034,192.86 2.31% 新增1 个
中银国际证券有限 责任公司 2 841,239,773.12 1.57% 694,229.28 1.55% 新增2 个
长城证券有限责任公司 2 845,623,404.66 1.58% 707,720.16 1.58% 新增2 个
浙商证券有限责任公司 1 539,775,479.22 1.01% 458,805.99 1.03% 新增1 个
东海证券有限责任公司 1 56,683,825.67 0.11% 48,181.13 0.11% 新增1 个
东北证券股份有限公司 2 1,066,244,082.97 1.99% 866,334.22 1.94% 新增2 个
新时代证券有限责任公司 1 - - - - 新增1 个
北京高华证券有限责任公司 1 4,448,028,419.39 8.32% 3,780,827.77 8.45% 新增1 个
广发华福证券有限责任公司 1 553,542,767.41 1.04% 470,506.88 1.05% 新增1 个
江南证券有限责任公司 1 - - - - 新增1 个
兴业证券股份有限公司 1 1,713,146,844.37 3.20% 1,404,737.90 3.14% 新增1 个
东方证券股份有限公司 1 1,430,811,921.30 2.68% 1,162,543.25 2.60% 新增1 个
华泰证券股份有限公司 2 1,755,215,396.86 3.28% 1,476,063.37 3.30% 新增2 个
瑞银证券有限责任 公司 1 468,373,365.86 0.88% 398,111.77 0.89% 新增1 个
大通证券股份有限公司 1 445,654,803.37 0.83% 378,803.62 0.85% 新增1 个
中 国 建 银 投 资 证 券 有 限 责 任 公 司 2 1,203,226,149.88 2.25% 977,629.39 2.18% 新增2 个
广发证券股份有限公司 1 3,164,925,927.39 5.92% 2,690,172.93 6.01% -
平安证券有限责任公司 2 - - - - 新增2 个
财富 证券有限责任公司 1 - - - - 新增1 个
注 1：本表“ 佣金”指 本 基金通过单一 券商的交 易 单元进行股票 、权证等 交 易而合计支 付该等券
商的佣 金合 计。
注2 ： 交易 单元 的选 择标 准和程 序
（1） 经营 行为 规范 ，在 近 一年内 无重 大违 规行 为；
（2） 公司 财务 状况 良好 ；
（3） 有良 好的 内控 制度 ， 在业内 有良 好的 声誉 ；
（4）有较强的 研究能力 ， 能及时、全面 、定期提 供 质量较高的宏 观、行业 、 公司和证券市 场
研究报 告， 并能 根据 基金 投资的 特殊 要求 ，提 供专 门的研 究报 告；
（5） 建立 了广 泛的 信息 网 络，能 及时 提供 准确 地信 息资讯 服务 。
基金管理 人根 据以上标 准 进行考察后确 定租用券 商 的交易单元。 基金管理 人 与被选择的券 商
签订协 议， 并通 知基 金托 管人。
注3: 报告 期内 ， 本 基金 退 租以下 交易 单元 ： 中 信证 券股份 有限 公司 交易 单 元1 个， 中信 建投 证券
有限责 任公 司交 易单 元 2 个，中 国国 际金 融有 限公 司交易 单元 1 个 ，中 国银 河证券 股份 有限 公 司
交易单 元 2 个， 兴业 证券 股份有 限公 司交 易单 元 1 个 ，海 通证 券股 份有 限公 司交易 单 元 1 个 ，国
泰君安 证券 股份 有限 公司 交易单 元 1 个。
11.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 ：无
11.8 其他重大事件
序 公告事 项 法定披 露方式 法定披 露 嘉实基金管理有限公司
嘉实主题混合 2009 年年度报告
43
号 日期
1 关 于 旗下 基 金通 过 深圳 发展 银 行开 办 定投 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 1 月
12 日
2 关 于 提示 投 资者 及 时更 新已 过 期身 份 证件 或
身份证 明文 件的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 2 月
7 日
3 关于成 立嘉 实国 际资 产管 理有限 公司 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 2 月
19 日
4 关于成 立福 州、 南京 分公 司的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 2 月
19 日
5 关于旗下 基 金参 加 中国 工商 银 行开 展 基智 定
投业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 2 月
26 日
6 关 于 通过 交 通银 行 网上 银行 申 购嘉 实 旗下 基
金费率 优惠 调整 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 2 月
27 日
7 嘉 实 基金 管 理有 限 公司 关于 电 话总 机 变更 的
公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 2 月
27 日
8 关 于 增加 天 相投 资 顾问 有限 公 司为 嘉 实旗 下
开放式 基金 代销 机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 3 月
7 日
9 关 于 旗下 开 放式 基 金通 过宁 波 银行 、 山西 证
券开办 定投 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 3 月
19 日
10 关 于 增加 东 莞银 行 为嘉 实旗 下 开放 式 基金 代
销机构 并开 办定 投业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 3 月
20 日
11 关 于 增加 世 纪证 券 为嘉 实主 题 等开 放 式基 金
代销机 构的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 3 月
30 日
12 关 于 通过 中 国工 商 银行 个人 网 上银 行 申购 嘉
实旗下 开放 式基 金费 率优 惠的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管 理 人网 站
2009 年 4 月
1 日
13 关 于 对广 发 银行 理 财通 卡和 中 行广 东 分行 借
记卡持 有人 开通 嘉实 网上 定投业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 4 月
9 日
14 关 于 旗下 基 金参 加 中国 银行 开 展的 基 金定 投
和网上 银行 基金 交易 费率 优惠的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 5 月
6 日
15 关 于 旗下 开 放式 基 金通 过恒 泰 证券 开 办定 期
定额投 资业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 5 月
8 日
16 关 于 旗下 开 放式 基 金通 过光 大 证券 开 办定 期
定额投 资 业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 5 月
9 日
17 关 于 旗下 开 放式 基 金通 过中 山 证券 开 办定 期
定额投 资业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 5 月
20 日
18 关 于 增加 广 发银 行 为嘉 实成 长 收益 混 合等 开
放式基 金代 销机 构的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 5 月
20 日
19 关 于 增加 中 国民 族 证券 为嘉 实 旗下 开 放式 基
金代销 机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 6 月
2 日
20 关 于 旗下 开 放式 基 金通 过广 发 银行 开 办定 投
业务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 6 月
3 日
21 关 于 增加 厦 门证 券 为嘉 实旗 下 开放 式 基金 代
销机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 6 月
5 日
22 关 于 增加 江 海证 券 为嘉 实旗 下 开放 式 基金 代 中国证 券报 、上 海证 券报 、 2009 年 6 月嘉实基金管理有限公司
嘉实主题混合 2009 年年度报告
44
销机构 的公 告 证券时 报、 管理 人网 站 25 日
23 关 于 旗下 开 放式 基 金通 过厦 门 证券 开 办定 投
业务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 7 月
1 日
24 关 于 增加 爱 建证 券 为嘉 实旗 下 开放 式 基 金代
销机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 7 月
3 日
25 关 于 增加 华 宝证 券 为嘉 实旗 下 开放 式 基金 代
销机构 并开 办定 投业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 7 月
3 日
26 关 于 增加 临 商银 行 为嘉 实旗 下 基金 代 销机 构
并开办 定投 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 7 月
15 日
27 关 于 增加 徽 商银 行 为嘉 实旗 下 开放 式 基金 代
销机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 7 月
15 日
28 关 于 对建 行 龙卡 持 卡人 开通 嘉 实直 销 网上 定
投业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 7 月
24 日
29 关 于 增加 方 正证 券 为嘉 实旗 下 开放 式 基金 代
销机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 7 月
29 日
30 关 于 旗下 开 放式 基 金通 过徽 商 银行 开 办定 投
业务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 7 月
29 日
31 关 于 增加 英 大证 券 和宏 源证 券 为嘉 实 旗下 开
放式基 金代 销机 构的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 7 月
30 日
32 关 于 增加 温 州银 行 为嘉 实旗 下 基金 代 销机 构
并开办 定投 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 8 月
6 日
33 关 于 旗下 开 放式 基 金通 过安 信 证券 和 东莞 证
券开办 定投 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 8 月
8 日
34 关 于 增加 杭 州银 行 为嘉 实旗 下 基金 代 销机 构
并开办 定投 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 8 月
19 日
35 关 于 增加 西 南证 券 为嘉 实旗 下 开放 式 基金 代
销机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 9 月
4 日
36 关 于 通过 中 国农 业 银行 网上 银 行申 购 嘉实 旗
下开放 式基 金费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 9 月
4 日
37 关 于 增加 南 京银 行 为嘉 实旗 下 开放 式 基金 代
销机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 9 月
10 日
38 关 于 增加 上 海农 商 银行 为嘉 实 旗下 开 放式 基
金代销 机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 9 月
17 日
39 关 于 旗下 证 券投 资 基金 投资 创 业板 证 券的 提
示公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 9 月
23 日
40 关 于 通过 中 国工 商 银行 借记 卡 在嘉 实 网上 申
购基金 的费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 10 月
10 日
41 关 于 增加 浙 商银 行 为嘉 实旗 下 基金 代 销机 构
并开展 定投 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 10 月
16 日
42 关 于 增加 日 信证 券 为嘉 实旗 下 开放 式 基金 代
销机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 10 月
27 日
43 关 于 增加 广 发华 福 证券 为嘉 实 旗下 开 放式 基
金代销 机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券 时 报、 管理 人网 站
2009 年 11 月
4 日
44 关 于 对直 销 的个 人 投资 者提 供 网上 直 销汇 款 中国证 券报 、上 海证 券报 、 2009 年 11 月嘉实基金管理有限公司
嘉实主题混合 2009 年年度报告
45
支付业 务的 公告 证券时 报、 管理 人网 站 4 日
45 关 于 增加 信 达证 券 为嘉 实旗 下 开放 式 基金 代
销机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 11 月
6 日
46 关 于 旗下 开 放式 基 金通 过广 发 华福 证 券开 办
定投业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 11 月
9 日
47 关 于 旗下 开 放式 基 金通 过南 京 银行 开 办定 投
业务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证 券时 报、 管理 人网 站
2009 年 11 月
13 日
48 关 于 增加 东 兴证 券 为嘉 实旗 下 开放 式 基金 代
销机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 11 月
20 日
49 关 于 嘉实 基 金网 上 直销 汇款 支 付业 务 开通 范
围增加 建行 龙卡 及农 行金 穗卡持 卡人 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 12 月
1 日
50 关 于 增加 江 苏银 行 为嘉 实旗 下 基金 代 销机 构
并开展 定投 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 12 月
2 日
51 关 于 通过 广 东发 展 银行 网上 银 行申 购 嘉实 旗
下 开放 式基 金费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 12 月
17 日
52 关 于 旗下 开 放式 基 金参 加工 商 银行 等 代销 机
构开办 定投 费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2009 年 12 月
31 日
§1 2 备 查文 件目录
12.1 备查文件目录
（1 ） 中国 证监 会批 准嘉 实 主题精 选混 合型 证券 投资 基金募 集的 文件 ；
（2 ） 《嘉 实主 题精 选混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
（3 ） 《嘉 实主 题精 选混 合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》 ；
（4 ） 《嘉 实主 题精 选混 合 型证券 投资 基金 基金 托管 协议》 ；
（5 ） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ；
（6 ） 报 告期 内嘉 实主 题 精选混 合型 证券 投资 基金 公告的 各项 原稿 。
12.2 存放地点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层 嘉实 基金 管 理有限 公司
12.3 查阅方式
（1 ）书 面查 询： 查阅 时间 为每工 作 日 8:30-11:30,13:00-17:30 。 投资 者可 免费 查阅 ，也 可按
工本费 购买 复印 件。
（2 ） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800 ，或 发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2010 年3 月30 日
