建信货币市场基金 2009 年年度报告
2009 年 12 月 31 日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：
2010年 3月 30日
2
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行有限公司根据本基金合同规定，于 2010年 3月 25日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
普华永道中天会计师事务所有限公司对基金财务会计报告出具了无保留意见的审
计报告。
本报告期自 2009年 1月 1日起至 12月 31日止。
3
1.2 目录
§1
重要提示及目录.....................................................................................................................................2
1.1 重要提示..........................................................................................................................................2
1.2 目录..................................................................................................................................................3
§2
基金简介.................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况..................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明..................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人..............................................................................................................5
2.4 信息披露方式..................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料..................................................................................................................................6
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标..............................................................................................................6
3.2 基金净值表现..................................................................................................................................7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .......................................................................................................8
§4
管理人报告.............................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况..........................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................15
§5
托管人报告...........................................................................................................................................15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............15
5.3 托管人对本年度报告报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................15
§6
审计报告...............................................................................................................................................16
§7
年度财务报表.......................................................................................................................................17
7.1 资产负债表.....................................................................................................................................17
7.2 利润表............................................................................................................................................19
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................20
7.4 报表附注........................................................................................................................................21
§8 投资组合报告.........................................................................................................................................40
8.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................40
8.2 债券回购融资情况........................................................................................................................41
8.3 基金投资组合平均剩余期限........................................................................................................41
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................42
8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................43
8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ..........................................................43
4
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细.................43
8.8 投资组合报告附注........................................................................................................................43
§9
基金份额持有人信息...........................................................................................................................44
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................................................................44
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ............................................................45
§10
开放式基金份额变动.........................................................................................................................45
§11
重大事件揭示.....................................................................................................................................45
11.1 基金份额持有人大会决议 ..........................................................................................................45
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...........................................45
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..............................................................46
11.4 基金投资策略的改变 ..................................................................................................................46
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................................................................46
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................................................46
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................................................46
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况.................................................................................................47
11.9 其他重大事件 ..............................................................................................................................47
§12
备查文件目录.....................................................................................................................................51
12.1 备查文件目录...............................................................................................................................51
12.2 存放地点.......................................................................................................................................51
12.3 查阅方式.......................................................................................................................................51
5
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 建信货币市场基金
基金简称 建信货币
基金主代码 530002
交易代码 530002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年 4月 25日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 9,801,275,775.62份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在力保本金安全和基金财产较高流动
性的前提下，争取获得超过投资基准的
收益率。
投资策略 综合运用定量分析和定性分析手段，全
面评估货币市场的利率走势、类属资产
和券种的风险收益水平及流动性特征，
在此基础上制订本基金投资策略。
业绩比较基准 本基金投资业绩比较基准为 6个月银行
定期存款税后收益率。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资
基金中的低风险品种；预期收益和风险
均低于债券基金、 混合基金、 股票基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
6
名称
建信基金管理有限
责任公司
中国工商银行股份有限
公司
姓名 路彩营 蒋松云
联系电话 010-66228888 010-66105799
信息披露负责人 电子邮箱
xinxipilu@ccbfund.
cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-81-95533，
010－66228000 95588
传真 010-66228001 010-66105798
注册地址
北京市西城区金融
大街 7 号英蓝国际
金融中心 16层
北京市西城区复兴门内
大街 55号
办公地址
北京市西城区金融
大街 7 号英蓝国际
金融中心 16层
北京市西城区复兴门内
大街 55号
邮政编码 100033 100140
法定代表人 江先周 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ccbfund.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事
务所有限公司
上海市湖滨路 202 号普华永道中
心 11 楼
注册登记机构
建信基金管理有限责任
公司
北京市西城区金融大街 7 号英蓝
国际金融中心 16层
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
7
3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年 2007年
本期已实现收益 103,678,108.47 225,498,630.96 81,815,608.74
本期利润 103,678,108.47 225,498,630.96 81,815,608.74
本期净值收益率 1.62% 3.94% 3.52%
3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末
期末基金资产净值 9,801,275,775.62 14,342,517,506.83 2,807,998,938.35
期末基金份额净值
1.0000
1.0000
1.0000
3.1.3 累计期末指标 2009年末 2008年末 2007年末
累计净值收益率 10.78% 9.02% 4.88%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采
用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金的利润分配按日结转基金份额。
3、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.3909% 0.0108% 0.5073% 0.0000% -0.1164% 0.0108%
过去六个月 0.8382% 0.0088% 1.0171% 0.0000% -0.1789% 0.0088%
过去一年 1.6168% 0.0075% 2.0277% 0.0000% -0.4109% 0.0075%
过去三年 9.3425% 0.0085% 8.2929% 0.0021% 1.0496% 0.0064%
自基金合同
生效起至今 10.7778% 0.0077% 9.6096% 0.0021% 1.1682% 0.0056%
注：本基金基金合同自 2006 年 4 月 25 日生效至今，未满五年。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
建信货币市场基金
累计净值收益率及同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（2006年 4月 25日至 2009年 12月 31日）
8
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
2006-4-25
2006-6-9
2006-7-24
2006-9-7
2006-10-22
2006-12-6
2007-1-20
2007-3-6
2007-4-20
2007-6-4
2007-07-19
2007-09-02
2007-10-17
2007-12-1
2008-01-15
2008-02-29
2008-4-14
2008-5-29
2008-7-13
2008-8-27
2008-10-11
2008-11-25
2009-1-9
2009-2-23
2009-4-9
2009-5-24
2009-7-8
2009-8-22
2009-10-6
2009-11-20
建信货币基金累计净值收益率 业绩基准收益率
注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
4.0%
4.5%
2006年 2007年 2008年 2009年
建信货币 基金基准
注：本基金合同自2006年4月25日生效，至2009年12月31日未满五年，2006年净值收益率以实际存续
期计算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
9
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2009年 103,678,108.47
--
103,678,108.47
2008年 225,498,630.96 -- 225,498,630.96
2007年 81,815,608.74 -- 81,815,608.74
合计 410,992,348.17
--
410,992,348.17
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于
2005 年 9 月 19 日，注册资本 2 亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、
信安金融服务公司、中国华电集团公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册
资本的 65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的 25%，中国华电集团公司出资额占
注册资本的 10%。
公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研究部、
创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运营部、
信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、北京四家分公司。自
成立以来，良好的治理结构和健全的内部控制保证了公司合法规范经营，并逐步形成稳
健、务实、规范、创新的经营风格。
截至 2009 年 12 月 31 日，公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、建信货
币市场基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、
建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基金、建信收益增强
债券型证券投资基金、建信沪深 300指数证券投资基金（LOF）八只开放式基金和建信
优势动力股票型证券投资基金一只创新封闭式基金，管理的基金资产规模共计为 437.34
亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
10
汪沛
先生
投资管理部
总监，本基
金基金经理
2006 年 4
月 25日
－ 9
硕士。2000 年进入中国
农业银行总行资金营运
中心，担任债券交易员。
2001 年 3 月，加入富国
基金管理有限公司，历
任宏观与债券研究员、
固定收益主管，2003 年
12月至 2006年 1月任富
国天利增长债券投资基
金基金经理。2006 年 1
月进入本公司，2007 年
3 月至今兼任建信优化
配置基金基金经理之
一， 2008年 6月 25日至
今兼任建信稳定增利基
金基金经理。
李菁
女士
本基金
基金经理
2007年 11
月 1日
－ 4
硕士。2002 年 7 月进入
中国建设银行股份有限
公司基金托管部工作，
从事基金托管业务，任
主任科员。2005 年 9 月
加入本公司，先后任债
券研究员和基金经理助
理，2009 年 6 月 1 日起
兼任建信收益增强基金
基金经理。
高珊
女士
本基金基金
经理助理
2009 年 7
月 3日
- 3
硕士，2006 年 7 月至
2007 年 6 月在中信建投
证券公司销售交易部工
作，任交易员。2007 年
6月加入本公司， 历任初
级交易员、交易员等职，
于 2009年 7月任本基金
基金经理助理。
注：1、基金经理任职和离职日期均指公司正式聘任和解聘的日期。
2、证券从业年限的计算遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、 《证券投资基金销售管理
办法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、基金合同 11
和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基
金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法
律法规的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违
法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意
见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管
理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、
《异常交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统
中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平
交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第
三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在 2008 年底开始的宽松货币政策和财政政策刺激下，2009 年我国经济复苏态势
逐步得到确认，国民生产总值、工业增加值、固定资产投资等宏观经济指标在逐季好转
过程之中，而居民物价指数同比数据仍处于低位，经济发展呈现较为强劲复苏的高增长
低通胀局面。综观全年的债券市场，上半年延续 08 年底刺激经济的各项宽松政策，市
场流动性相对充裕，货币市场利率维持低位，但随着经济数据的逐步好转以及经济增长
预期的改变，中长债收益率上升，收益率曲线逐步陡峭；下半年政府政策目标从单纯的
保增长转向在保增长和调结构之间取舍，货币政策采取了信贷控制、央票发行利率上升
等微调措施，市场流动性充裕程度相对下降，货币市场利率有所上升，中长端利率较为 12
平稳且在年末有所下降，收益率曲线逐步平坦化。
2009 年以来，在货币市场利率一直在低位徘徊、股票市场逐步回暖以及新股恢复
发行等诸多因素的影响下，较之 08 年四季度，货币市场基金规模变化较大。建信货币
市场基金从一季度开始，逐步缩短组合的平均剩余期限，并根据基金规模的变化和市场
情况，不断动态优化调整组合，增强组合的流动性管理。四季度随着货币市场利率的逐
步企稳以及信用利差变化的情况，加大了高收益短融资产的配置比例，适度延长了组合
的平均剩余期限。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2009 年 12 月 31 日本基金万份收益为 0.2050 元；2009 年本基金净值收益率为
1.6168%，业绩比较基准收益率为 2.0277%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望新年， 我们认为政府政策调控目标变化以及政策执行力度将在较大程度上影响
经济发展脉络。年初伊始，政府连续两次上调存款准备金并按月严控信贷额度，并逐步
细化和严格执行前期房地产调控政策，体现了政府在不担心经济后续增长的同时严控通
胀预期的决心，这一系列政策的延续性、执行力度以及后续效果仍有待观察，政府也将
根据外围经济复苏的程度、通胀数据的高低以及信贷后续发放的力度来进行相机抉择。
总而言之，我们认为政策的不确定性给 2010 的投资增加了一定的难度，未来货币市场
基金将维持较为中性的剩余期限，我们仍然密切跟踪货币信贷、居民物价指数等数据，
结合基本面和资金面的变化情况，在组合投资策略制定中进行动态调整。
总体而言，建信货币基金将继续保持稳健的操作风格，加强流动性风险管理和信用
产品风险控制，适度根据基金申购赎回情况的变化，进行资产组合的动态优化调整。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人的内部监察稽核工作以保障基金合规运作和基金份额持有
人合法权益为出发点，坚持独立、客观、公正的原则，在督察长的指导下，公司监察稽
核部组织牵头制定和修订了一系列风险管控制度和流程、实施了不同形式的风控检查，
对发现的潜在合规风险，及时与有关业务部门沟通并向管理层报告，采取相应措施防范
风险。依照有关规定，定期向公司董事会、总经理和监管部门报送监察稽核报告，并根 13
据不定期检查结果，形成专项审计报告，促进了内控体系的不断完善和薄弱环节的持续
改进。
在本报告期，本基金管理人在自身经营和基金合法合规运作及内部风险控制中采取
了以下措施：
1、根据法律法规以及监管部门的最新规定和公司业务的发展情况，在对公司各业
务线管理制度和业务流程重新进行梳理后，制定和完善了一系列管理制度和业务操作流
程，使公司基金投资管理运作有章可循，保证各业务条线中各岗位人员在实际工作中有
具体的业务指针。
2、将公司监察稽核工作重心放在事前审查上，把事前审查作为内部风险控制的最
主要安全阀门。报告期内，在公司自身经营和受托资产管理过程中，为化解和控制合规
风险，事前制定了明确的合规风险控制指标，并相应地将其嵌入系统，实现系统自动管
控；对潜在合规风险事项，严格进行事前审查，以便有效预防和控制投资研究、市场销
售、运营保障、综合管理、人力资源、公平交易等方面所存在的潜在合规性风险。
3、要求业务部门进行风险自查工作，以将自查和稽查有效结合。监察稽核工作是
在业务部门自身风险控制的基础上所进行的再监督，业务部门作为合规性风险防范的第
一道防线，需经常开展合规性风险的自查工作。在准备季度监察稽核报告之前，皆要求
业务部门进行风险自查，由监察稽核部门对业务部门的自查结果进行事先告知或不告知
的现场抽查，以检查落实相关法律法规的遵守以及公司有关管理制度、业务操作流程的
执行情况。
4、把事中、事后检查视为监察稽核工作的重要组成部分。对重要业务事项除进行
事前审查外，还对重要业务事项和/或关键环节实施事中、事后检查。本报告期内，先后
对公司投研部门、应用系统权限使用情况、投研人员签署自律承诺书情况、敏感岗位通
讯工具使用管理情况、市场营销和市场推广相关工作、运营参数管理、员工投资基金及
备案情况进行了多次专项现场检查，对检查中发现的问题和存在的不足，监察稽核部已
分别向相关业务部门出具了审计报告，要求采取措施进行相应整改。
5、在公司内控管理方面，注重借鉴外部审计机构的专业知识、经验以及监管部门
现场检查的意见反馈，重视他们对公司内控管理所作的评价以及提出的建议和意见，并
按部门一一沟通，认真进行整改、落实。
6、高度重视与外方股东信安金融集团就内部风险控制业务所进行的广泛交流，以 14
吸取其在内控管理方面的成功经验。
7、依据相关法规要求，认真做好本基金的信息披露工作，确保披露信息的真实、
准确、完整和及时。
本基金管理人承诺将秉承“持有人利益重于泰山”的核心价值观，树立并坚持诚信、
规范、专业、创新的经营理念，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，以充分
保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基
金估值业务的指导意见》的规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的
基本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监
督；对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变更。 估值委员会由公司分管估值业务的副总经理、
督察长、投资总监、研究总监、风险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富相关领域专业知识、两年
以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较
强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人
员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定） 。估值工作
小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产
生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相关方案并进行校验；根据需
要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种
的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管
行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价
的结果，基金运营部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
15
截至本报告期期末，尚未存在与本公司签约的定价服务机构。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配方式为红利再投资，每日将当日收益结转为基金份额，当日收益参
与下一日基金收益分配，并按月结转到投资者基金账户。本年度基金应分配利润为
103,678,108.47元，已全部分配，符合法律法规和《基金合同》的相关规定。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009年，本基金托管人在对建信货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资
基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其
他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2009年，建信货币市场基金的管理人——建信基金管理有限责任公司在建信货币市
场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开
支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币
市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。
5.3 托管人对本年度报告报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信货币市场基金2009
年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，
以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
2010年 3月 25日
16
§6
审计报告
普华永道中天审字(2010)第 20178 号
建信货币市场基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的建信货币市场基金的财务报表，包括2009年12月31日的资产负债
表、2009年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规
定编制财务报表是建信货币市场基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司管理层
的责任。
（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误而导致的重大错报；
（2）选择和运用恰当的会计政策；
（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注
册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业
道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的
审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当
的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选
用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的
如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映
了建信货币市场基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值
变动情况。
17
普华永道中天会计师事务所有限公司
中国 · 上海市
注册会计师
许康玮
单峰
2010年3月19日
§7
年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：建信货币市场基金
报告截止日：2009年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2009年 12月 31日
上年度末
2008年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 1,541,549,054.11 625,008,000.68
结算备付金
38,995,238.10 -
存出保证金
--
交易性金融资产 7.4.7.2 3,181,366,667.43 11,959,559,476.42
其中：股票投资
--
基金投资
--
债券投资
3,181,366,667.43 11,959,559,476.42
资产支持证券投资
--
衍生金融资产 7.4.7.3 --
买入返售金融资产 7.4.7.4 6,248,665,347.99 2,026,800,195.00
应收证券清算款
--
应收利息 7.4.7.5 7,320,046.96 62,926,634.35
应收股利
-- 18
应收申购款
1,570,119,049.87 500.00
递延所得税资产
--
其他资产 7.4.7.6 - 93,700.20
资产总计
12,588,015,404.46 14,674,388,506.65
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009年 12月 31日
上年度末
2008年 12月 31日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 7.4.7.3 --
卖出回购金融资产款
1,247,999,176.00 -
应付证券清算款
1,534,941,950.54 320,978,400.00
应付赎回款
428,556.75 3,639,631.24
应付管理人报酬
1,415,959.25 3,355,306.80
应付托管费
429,078.58 1,016,759.64
应付销售服务费
1,072,696.39 2,541,899.07
应付交易费用 7.4.7.7 79,183.14 244,003.07
应交税费
--
应付利息
39,526.55 -
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 7.4.7.8 333,501.64 95,000.00
负债合计
2,786,739,628.84331,870,999.82
所有者权益：
-
实收基金 7.4.7.9 9,801,275,775.6214,342,517,506.83
未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计
9,801,275,775.62 14,342,517,506.83
负债和所有者权益总计
12,588,015,404.46 14,674,388,506.65
注： 报告截止日 2009 年 12 月 31 日， 基金份额净值 1.0000 元， 基金份额总额 9,801,275,775.62 份。
19
7.2 利润表
会计主体：建信货币市场基金
本报告期：2009年 1月 1日至 2009年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2009年 1月 1日至
2009年 12月 31日
上年度可比期间
2008年 1月 1日至
2008年 12月 31日
一、收入
152,851,184.87 269,484,472.88
1.利息收入
109,385,455.91 174,372,412.41
其中：存款利息收入 7.4.7.111,499,173.42 592,048.26
债券利息收入
73,678,403.44 162,838,373.30
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
34,207,879.05 10,941,990.85
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
43,465,728.96 95,112,060.47
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.1343,465,728.96 95,112,060.47
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列） 7.4.7.16 - -
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 - -
减：二、费用
49,173,076.40 43,985,841.92
1．管理人报酬
22,392,169.46 16,683,342.73
2．托管费
6,785,505.99 5,055,558.43
3．销售服务费
16,963,764.84 12,638,895.92
4．交易费用 7.4.7.18 - - 20
5．利息支出
2,466,430.32 9,005,840.68
其中：卖出回购金融资产支出
2,466,430.32 9,005,840.68
6．其他费用 7.4.7.19
565,205.79 602,204.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 103,678,108.47 225,498,630.96
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
103,678,108.47 225,498,630.96
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信货币市场基金
本报告期：2009年 1月 1日至 2009年 12月 31日
单位：人民币元
本期
2009年 1月 1日至 2009年 12月 31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净
值） 14,342,517,506.83 - 14,342,517,506.83
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润） -103,678,108.47 103,678,108.47
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数（净值减少以
“-”号填列） -4,541,241,731.21 - -4,541,241,731.21
其中：1.基金申购款 62,113,589,865.69 - 62,113,589,865.69
2.基金赎回款 -66,654,831,596.90 - -66,654,831,596.90
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列） --103,678,108.47 -103,678,108.47
五、期末所有者权益（基金净
值） 9,801,275,775.62 - 9,801,275,775.62
上年度可比期间
2008年 1月 1日至 2008年 12月 31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净
值） 2,807,998,938.35 - 2,807,998,938.35
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润） -225,498,630.96 225,498,630.96
三、本期基金份额交易产生的 11,534,518,568.48 - 11,534,518,568.48 21
基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 67,382,639,024.56 - 67,382,639,024.56
2.基金赎回款 -55,848,120,456.08 - -55,848,120,456.08
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
--225,498,630.96 -225,498,630.96
五、期末所有者权益（基金净
值） 14,342,517,506.83 - 14,342,517,506.83
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
孙志晨
何斌
秦绪华
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
建信货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会”)证监基金字[2006]第 56 号《关于同意建信货币市场基金募集的批复》核准，由
建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信货币市场
基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集
不包括认购资金利息共募集 7,659,641,315.67 元，业经普华永道中天会计师事务所有限
公司普华永道中天验字(2006)第 48 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《建信
货币市场基金基金合同》于 2006年 4月 25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总
额为 7,660,614,611.89 份基金份额，其中认购资金利息折合 973,296.22 份基金份额。本
基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限
公司(以下简称“中国工商银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《货币市场基金管理暂行规定》和《建信
货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金；通知存款；一年以内
(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余期限在 397 天(含 397 天)以内的债券；期限
在一年以内(含一年)的债券回购；期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及中国证
监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基 22
准为六个月银行定期存款税后收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于 2010年 3月 19日
批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金
信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5
月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《建信货币市场基金基金合同》和
中国证监会允许的如财务报表附注 7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2009年 12月 31
日的财务状况以及 2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及
持有至到期投资。
本基金持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融
资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和
各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍 23
生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项
等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在
资产负债表内确认。取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日
止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确
认金额。
债券投资采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，即债券投资按票面利率或商
定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；
同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基
金资产净值发生重大偏离。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行
后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权
平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
为了避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，
从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用债券
投资的公允价值计算影子价格。当基金资产净值与影子价格的偏离达到或超过基金资产
净值的 0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公
允地反映基金资产价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的
重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
24
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重
大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公
允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易
价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易
的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允
价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场
参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵
销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产
负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00元。由于
申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申
购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金
减少。
7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企
业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
债券投资处置时其公允价值与摊余成本之间的差额确认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算。
7.4.4.9 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。
7.4.4.10 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权益，而赎回
的基金份额不享有确认当日的分红权益。 本基金以份额面值 1.00元固定份额净值交易方
式，本基金以份额面值 1.00元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并将当日收益 25
结转至实收基金，当日收益参与下一日基金收益分配，并按月结转到投资者基金账户。
7.4.4.11 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够
定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取
得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营
分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。本基金目前
以一个经营分部运作。
7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计
(1) 计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般
采用历史成本计量。
(2) 重要会计估计及其关键假设
根据本基金的“影子定价”的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，
本基金确定在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号
《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采
用估值技术确定“影子定价”的公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量
折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于 2009 年 6 月 11 日颁布了《企业会计准则解释第 3 号》 。根据《企业会计
准则解释第 3 号》对分部报告的相关要求，本基金自 2009 年起，按照内部组织结构、
管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露
分部信息。于 2009 年 1 月 1 日以前，本基金主要按业务分部披露分部信息。本基金的
内部管理和报告按照基金投资组合进行，按经营分部为基础披露的分部信息与以前年度
按业务分部为基础披露的分部报告并无差异。 《企业会计准则解释第 3 号》的其他要求
不适用于本基金。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金报告期内未发生会计估计的变更。
26
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金报告期内未发生会计差错。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》 、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1号《关
于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如
下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣
代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2009年 12月 31日
上年度末
2008年 12月 31日
活期存款 1,541,549,054.11625,008,000.68
定期存款 --
其他存款 --
合计 1,541,549,054.11 625,008,000.68
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2009年 12月 31日
项目
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）
交易所市场 --- -
银行间市场 3,181,366,667.43 3,184,338,000.00 2,971,332.57 0.03
债券
合计 3,181,366,667.43 3,184,338,000.00 2,971,332.57 0.03
上年度末
2008年 12月 31日
项目
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）
债券
交易所市场 - - - - 27
银行间市场 11,959,559,476.42 11,989,771,000.00 30,211,523.58 0.21
合计 11,959,559,476.42 11,989,771,000.00 30,211,523.58 0.21
注：1. 偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2. 偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金至报告期末及上年度末未持有衍生金融资产或负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
本期末
2009年 12月 31日
项目
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所买入返售证券 3,910,000,000.00
-
银行间买入返售证券 2,338,665,347.99
-
合计 6,248,665,347.99
-
上年度末
2008年 12月 31日
项目
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所买入返售证券 1,976,800,000.00
-
银行间买入返售证券 50,000,195.00
-
合计 2,026,800,195.00
-
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金至报告期末及上年度末未持有因买断式逆回购交易而取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2009年 12月 31日
上年度末
2008年 12月 31日
应收活期存款利息 33,568.73 70,970.63
应收定期存款利息
-
-
应收其他存款利息
-
-
应收结算备付金利息 15,013.13 - 28
应收债券利息 6,606,317.79 62,793,474.69
应收买入返售证券利息 665,147.31 46,682.60
应收申购款利息 - 15,506.43
其他
-
-
合计 7,320,046.96 62,926,634.35
7.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2009年 12月 31日
上年度末
2008年 12月 31日
其他应收款 --
待摊费用 -93,700.20
合计 - 93,700.20
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2009年 12月 31日
上年度末
2008年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 -
-
银行间市场应付交易费用 79,183.14 244,003.07
合计 79,183.14 244,003.07
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2009年 12月 31日
上年度末
2008年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 --
应付赎回费 --
预提费用 333,501.64 95,000.00
合计 333,501.64 95,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2009年 1月 1日至 2009年 12月 31日
项目
基金份额（份） 账面金额
29
上年度末 14,342,517,506.8314,342,517,506.83
本期申购 62,113,589,865.6962,113,589,865.69
本期赎回（以“-”号填列） -66,654,831,596.90 -66,654,831,596.90
本期末 9,801,275,775.62 9,801,275,775.62
注：1、申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
2、 红利再投资包括本年度收益分配中以红利再投资方式结转入实收基金 103,678,108.47 元(附注
7.4.11)。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 ---
本期利润 103,678,108.47-103,678,108.47
本期基金份额交易产生的变动数 ---
其中：基金申购款 ---
基金赎回款 ---
本期已分配利润 -103,678,108.47 --103,678,108.47
本期末 ---
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年 1月 1日
至 2009年 12月 31日
上年度可比期间
2008年 1月 1日至
2008年 12月 31日
活期存款利息收入 839,389.07 431,784.77
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 633,355.30 133,541.54
其他 26,429.05 26,721.95
合计 1,499,173.42 592,048.26
注：于 2009 年度，本基金未发生提前支取定期存款而产生利息损失的情况(2008 年度：同)。
30
7.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无股票投资收益。
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日
至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日
至2008年12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成交总额 18,938,787,383.56 36,703,219,620.02
减： 卖出债券 （、 债转股及债券到期兑付）
成本总额 18,763,072,687.76 36,505,534,491.31
减：应收利息总额 132,248,966.84 102,573,068.24
债券投资收益 43,465,728.96 95,112,060.47
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
本基金本报告期及上年度可比期间无股利收益。
7.4.7.16 公允价值变动收益
本基金本报告期及上年度可比期间无公允价值变动收益。
7.4.7.17 其他收入
本基金本报告期及上年度可比期间无其他收入。
7.4.7.18 交易费用
本基金本报告期及上年度可比期间无交易费用。
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2009年 1月 1日
至 2009年 12月 31日
上年度可比期间
2008年 1月 1日
至 2008年 12月 31日
审计费用 124,000.00 86,000.00
信息披露费 298,701.84 309,208.89
划款手续费 124,494.13 188,745.27
债券托管账户维护费 18,000.00 18,250.00
其他 9.82
- 31
合计 565,205.79 602,204.16
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
本基金未存在或有事项或资产负债表日后发生的利润分配、基金拆分、基金转型等
非调整事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工
商银行”) 基金托管人、基金代销机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建
设银行”) 基金管理人的股东、基金代销机构
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间内未发生通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2009年 1月 1日
至 2009年 12月 31日
上年度可比期间
2008年 1月 1日
至 2008年 12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费 22,392,169.46 16,683,342.73
其中：支付销售机构的客户维护费 5,004,136.82 4,285,876.03
注：支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X
0.33% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2009年 1月 1日
至 2009年 12月 31日
上年度可比期间
2008年 1月 1日
至 2008年 12月 31日
32
当期发生的基金应支付的托管费 6,785,505.99 5,055,558.43
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2009年 1月 1日至 2009年 12月 31日
获得销售服务费的各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
中国建设银行 9,549,263.70
中国工商银行 4,638,183.47
建信基金管理有限责任公司 431,708.21
合计 14,619,155.38
上年度可比期间
2008年 1月 1日至 2008年 12月 31日
获得销售服务费的各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
中国建设银行 6,444,356.21
中国工商银行 4,857,605.43
建信基金管理有限责任公司 205,704.70
合计 11,507,666.34
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付给建信基金管理有限责任公司，再由建信基金管理有限责任公司计算并支付给各基
金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值 ×0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
单位：人民币元
本期
2009年 1月 1日至 2009年 12月 31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交
易的各关联方
名称
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
中国工商银行 - 50,862,857.53--401,670,000.00 11,895.51
上年度可比期间
2008年 1月 1日至 2008年 12月 31日
银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
33
易的各关联方
名称
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
中国工商银行
953,230,046.99 833,659,833.34 -- - -
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2009年 1月 1日至
2009年 12月 31日
上年度可比期间
2008年 1月 1日至
2008年 12月 31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 1,541,549,054.11 839,389.07 625,008,000.68 431,784.77
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间内本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本报告期及上年度可比期间内本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
103,678,108.47
--
103,678,108.47
注：本基金在本年度累计分配收益 103,678,108.47 元，其中以红利再投资方式结转入实收基金
103,678,108.47 元(附注 7.4.7.9)。
7.4.12 期末（2009年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
34
报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2009 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额 1,247,999,176.00元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
070310 07进出 10 10/01/04 101.23 1,000,000 101,227,325.58
0901027 09央行票据 27 10/01/04 99.06 3,000,000 297,185,660.80
0901069 09央行票据 69 10/01/04 99.70 5,000,000 498,477,791.34
0901071 09央行票据 71 10/01/04 99.68 2,000,000 199,355,044.46
090223 09国开23 10/01/04 99.912,000,000 199,815,734.29
合计
13,000,000 1,296,061,556.47
注：期末估值单价计算精确到 0.01元，小数点后第四位四舍五入。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
至报告期末，本基金未持有交易所市场债券正回购品种。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金投资于各类货币市场工具，属于低风险合理稳定收益品种。本基金的基金管
理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风
险和收益之间取得最佳的平衡以实现“低风险、高流动性和持续稳定收益”的风险收益目
标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立审计与风险控
制委员会，根据公司总体战略负责拟订公司风险战略和风险管理政策，并对其实施情况
及效果进行监督和评价，指导公司的风险管理和内控制度建设；对公司经营管理和基金
业务运作的合法性、合规性和风险状况进行检查和评估；监督公司的财务状况，审计公
司的财务报表，评估公司的财务表现，保证公司的财务运作符合法律的要求和通行的会
计标准；在管理层层面设立风险管理委员会，主要负责制定公司经营管理中的风险控制
政策，组织制定公司经营管理中的内部风险控制制度；对公司管理层在投资、市场、信 35
用、 操作等方面的风险控制情况进行监督,管理层应如实向风险管理委员会汇报有关风险
控制情况；以及对公司经营管理过程中的风险状况进行定期或不定期评估。在业务操作
层面，风险管理部负责公司旗下基金及其它受托资产投资中的风险识别、评估和控制；
监察稽核部承担其他风险的管理职责，负责在各业务部门一线风险控制的基础上实施风
险再控制。
本基金的基金管理人建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员
会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重
大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证
券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易
对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良
好信用等级的证券，且投资于一家公司发行的短期融资券或短期企业债券市值不超过基
金资产净值的 10%， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公
司发行的证券不得超过该证券的 10%。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的
标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
36
短期信用评级
本期末
2009年 12月 31日
上年度末
2008年 12月 31日
A-1 1,247,436,741.014,044,437,149.09
A-1 以下 --
未评级 --
合计 1,247,436,741.014,044,437,149.09
注：以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
无。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况
下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制
基金投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余
期限在每个交易日均不得超过 180天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债
券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动
性需求，正回购上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值且正回购余额在每个交
易日均不超过基金资产净值的 20%。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
单位：人民币元
本期末
2009年 12月 31日
3个月以内 3个月-1年 1-5年 5 年以上 合计
资产
银行存款
1,541,549,054.11 - - - 1,541,549,054.11
结算备付金
38,995,238.10 - - - 38,995,238.10
交易性金融资产
1,300,228,000.00 1,887,448,400.00 40,456,000.00 - 3,228,132,400.00
买入返售金融资产
6,250,610,022.92 - - - 6,250,610,022.92 37
应收申购款
1,570,119,049.87 - - - 1,570,119,049.87
资产总计 10,701,501,365.00 1,887,448,400.00 40,456,000.00 - 12,629,405,765.00
负债
卖出回购金融资产款
1,248,157,282.19 - - - 1,248,157,282.19
应付证券清算款
1,534,941,950.54 - - - 1,534,941,950.54
应付赎回款
428,556.75 - - - 428,556.75
应付管理人报酬
1,415,959.25 - - - 1,415,959.25
应付托管费
429,078.58 - - - 429,078.58
应付销售服务费
1,072,696.39 - - - 1,072,696.39
应付交易费用
79,183.14 - - - 79,183.14
其他负债
333,501.64 - - - 333,501.64
负债总计 2,786,858,208.48 - - - 2,786,858,208.48
流动性净额 7,914,643,156.52 1,887,448,400.00 40,456,000.00 -9,842,547,556.52
上年度末
2008年 12月 31日
3
个月以内
3个月
-1年
1-5年 5 年以上 合计
资产
银行存款
625,008,000.68 - - - 625,008,000.68
交易性金融资产
3,903,451,500.00 7,928,048,513.70 361,852,000.00 - 12,193,352,013.70
买入返售金融资产
2,226,814,794.52 - - - 2,226,814,794.52
应收申购款
500.00 - - - 500.00
其他资产
93,700.20 - - - 93,700.20
资产总计 6,755,368,495.40 7,928,048,513.70 361,852,000.00 - 15,045,269,009.10
负债
应付证券清算款
320,978,400.00 - - - 320,978,400.00
应付赎回款
3,639,631.24 - - - 3,639,631.24
应付管理人报酬
3,355,306.80 - - - 3,355,306.80
应付托管费
1,016,759.64 - - - 1,016,759.64
应付销售服务费
2,541,899.07 - - - 2,541,899.07
应付交易费用
244,003.07 - - - 244,003.07
其他负债
95,000.00 - - - 95,000.00 38
负债总计 331,870,999.82 - - - 331,870,999.82
流动性净额 6,423,497,495.58 7,928,048,513.70 361,852,000.00 - 14,713,398,009.28
注：表中所示金额为未折现合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风
险。本基金的基金管理人每日通过影子定价(附注 7.4.4.5)对本基金面临的市场风险进行
监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方
法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2009 年 12 月 31日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,541,549,054.11 - - - - 1,541,549,054.11
结算备付金 38,995,238.10 - - - - 38,995,238.10
交易性金融资产 1,435,680,433.88 1,745,686,233.55 - - - 3,181,366,667.43
买入返售金融资产 6,248,665,347.99 - - - - 6,248,665,347.99
应收利息 - - - 7,320,046.96 7,320,046.96
应收申购款 100,000,000.00 - - - 1,470,119,049.87 1,570,119,049.87
资产总计 9,364,890,074.08 1,745,686,233.55 - - 1,477,439,096.83 12,588,015,404.46 39
负债
卖出回购金融资产
款 1,247,999,176.00 - - - - 1,247,999,176.00
应付证券清算款 - - - - 1,534,941,950.54 1,534,941,950.54
应付赎回款 -- - - 428,556.75 428,556.75
应付管理人报酬 - - - - 1,415,959.25 1,415,959.25
应付托管费 - - - - 429,078.58 429,078.58
应付销售服务费 - - - - 1,072,696.39 1,072,696.39
应付交易费用 - - - - 79,183.14 79,183.14
应付利息 - - - - 39,526.55 39,526.55
其他负债 - - - - 333,501.64 333,501.64
负债总计 1,247,999,176.00 - - - 1,538,740,452.84 2,786,739,628.84
利率敏感度缺口 8,116,890,898.08 1,745,686,233.55 - - -61,301,356.01 9,801,275,775.62
上年度末
2008 年 12 月 31日
6 个月以内
6 个月
-1 年
1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
--
银行存款 625,008,000.68 - - - 625,008,000.68
交易性金融资产 5,667,585,905.58 6,291,973,570.84 - - 11,959,559,476.42
买入返售金融资产 2,026,800,195.00 - - - 2,026,800,195.00
应收利息 - - - - 62,926,634.35 62,926,634.35-
应收申购款 - - - - 500.00 500.00
其他资产 - - - - 93,700.20 93,700.20
资产总计 8,319,394,101.26 6,291,973,570.84 - - 63,020,834.55 14,674,388,506.65
负债
应付证券清算款 - - - - 320,978,400.00 320,978,400.00
应付赎回款 - - - - 3,639,631.24 3,639,631.24
应付管理人报酬 - - - - 3,355,306.80 3,355,306.80
应付托管费 - - - - 1,016,759.64 1,016,759.64
应付销售服务费 - - - - 2,541,899.07 2,541,899.07
应付交易费用 - - - - 244,003.07 244,003.07
其他负债 - - - - 95,000.00 95,000.00 40
负债总计 - - - 331,870,999.82 331,870,999.82
利率敏感度缺口 8,319,394,101.26 6,291,973,570.84 - - -268,850,165.27 14,342,517,506.83
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2009 年 12 月 31 日，在影子定价机制有效的前提下，若市场利率上升或下降 25
个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将不会发生重大变动(2008 年 12 月
31日：同)。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市
场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
7.4.13.4.3.1其他价格风险的敏感性分析
于 2009年 12月 31日，本基金未持有交易性权益类投资(2008年 12月 31日：同)，
因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影
响(2008年 12月 31日：同)。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 3,181,366,667.43 25.27 41
其中：债券 3,181,366,667.43 25.27
资产支持证券 --
2 买入返售金融资产 6,248,665,347.99 49.64
其中：买断式回购的买入返售金
融资产 --
3 银行存款和结算备付金合计 1,580,544,292.21 12.56
4 其他各项资产 1,577,439,096.83 12.53
5 合计 12,588,015,404.46 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
报告期内债券回购融资余额 4.12
1
其中：买断式回购融资
-
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
报告期末债券回购融资余额 1,247,999,176.00 12.73
2
其中：买断式回购融资
--
注：报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例
的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
71
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 175
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
12
报告期内投资组合平均剩余期限超过 180天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 180天。
42
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 80.18 28.39
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债 0.30 -
2 30天（含）—60天 0.10 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债 0.10 -
3 60天（含）—90天 5.09 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债 --
4 90天（含）—180天 9.16 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债 --
5 180天（含）—397天（含） 17.81 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债 --
合计 112.34 28.39
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据 1,593,083,629.99 16.25
3 金融债券 340,846,296.43 3.48
其中：政策性金融债 340,846,296.43 3.48
4 企业债券 --
5 企业短期融资券 1,247,436,741.01 12.73
6 其他 -
7 合计 3,181,366,667.43 32.46
8
剩余存续期超过 397 天的浮动利
率债券 39,803,236.56 0.41 43
8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称
债券数量
（张）
摊余成本 占基金资产净值比例（％）
1 0901071 09央行票据 71 8,000,000 797,420,177.85 8.14
2 0901069 09央行票据 69 5,000,000 498,477,791.34 5.09
3 0901027 09央行票据 27 3,000,000 297,185,660.80 3.03
4 0981238 09陕有色 CP02 2,100,000 210,008,440.11 2.14
5 090223 09国开 23 2,000,000 199,815,734.29 2.04
6 0981228 09振华 CP01 1,800,000 180,033,424.17 1.84
7 070310 07进出10 1,000,000101,227,325.58 1.03
8 0981234 09国电集CP01 1,000,000 99,910,211.30 1.02
9 0981213 09首发CP02 1,000,00099,874,810.88 1.02
10 0981245 09首创集CP01 800,00077,683,148.31 0.79
8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 151
报告期内偏离度的最高值 0.44%
报告期内偏离度的最低值 0.02%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.27%
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金至本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 投资组合报告附注
8.8.1基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率 44
并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金
通过每日分红使基金份额净值维持在 1.0000元。
8.8.2本报告期内， 本基金不存在持有剩余期限小于 397天但剩余存续期超过 397天的浮
动利率债券的成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。
8.8.3本基金投资的前十名证券的发行主体本期无被监管部门立案调查， 或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.8.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 7,320,046.96
4 应收申购款 1,570,119,049.87
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 1,577,439,096.83
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者 持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
43,152.00
227,133.75 2,398,225,839.59 24.47%
7,403,049,936.03 76.53%
45
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
有本开放式基金 425,265.60 0.0043%
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2006年 4月 25日）基金份额总额 7,660,614,611.89
本报告期期初基金份额总额 14,342,517,506.83
本报告期基金总申购份额 62,113,589,865.69
减：本报告期基金总赎回份额 66,654,831,596.90
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 9,801,275,775.62
注：上述总申购份额含红利再投资和转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，经建信基金管理有限责任公司2009年度第一次临时股东会会议决议
并备案中国证监会，江先周先生、孙志晨先生、马梅琴女士、俞斌先生、欧阳伯权先
生、王曦先生、顾建国先生、关启昌先生、沈四宝先生当选为建信基金管理有限责任
公司第二届董事会董事，第一届董事会成员谷裕先生、朱书红先生、殷可先生不再担
任公司董事。经建信基金管理有限责任公司第二届董事会第一次会议决议，江先周先 46
生为公司董事长。
本报告期内，徐军先生因个人原因辞去公司副总经理，其离职事项经公司董事会
批准后于2009年12月24日在指定媒体和公司网站公开披露，并报告监管部门。除此之
外，基金管理人经营管理层未发生其他重大人事变动。
本基金托管人的基金托管部门在本报告期内无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币
124,000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至
今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、
证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
在本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽
查和处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易 回购交易 应支付该券商的佣金 备注
47
单元
数量
成交金额
占当期回购成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中金公司 1 127,097,600,000.00 100%
-- -
注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金
字[2007]48 号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供
交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高
度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。
（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、
行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能够
根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。
（4）佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国
证监会备案及通知基金托管人。
3、本报告期内未发生交易单元的变更。
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过0.5%的情况。
11.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于建信基金管理有限责任公司与中国
建设银行股份有限公司之间发生的关联
交易的公告
指定媒体和/或
公司网站 2009年 12月 31日
2
建信基金管理有限责任公司关于系统停
机维护的公告
指定媒体和/或
公司网站 2009年 12月 30日
3
关于旗下开放式基金通过中信建投证券
开办基金定投业务暨参加定投申购费率
指定媒体和/或
公司网站 2009年 12月 30日 48
优惠活动的公告
4
关于旗下部分开放式基金参加中信建投
证券基金网上交易费率优惠活动的公告
指定媒体和/或
公司网站 2009年 12月 30日
5
建信基金管理有限责任公司关于高管人
员变更的公告
指定媒体和/或
公司网站 2009年 12月 24日
6
关于新增财富证券为旗下部分开放式基
金代销机构的公告
指定媒体和/或
公司网站 2009年 12月 8日
7 关于暂停网上交易业务的公告
指定媒体和/或
公司网站 2009年 11月 28日
8
关于建信基金管理有限责任公司与中国
建设银行股份有限公司之间发生的关联
交易的公告
指定媒体和/或
公司网站 2009年 11月 21日
9
关于旗下部分开放式基金通过广发华福
证券开办基金定投业务暨参加定投申购
费率优惠活动的公告
指定媒体和/或
公司网站 2009年 11月 20日
10
关于旗下部分基金参加广发华福证券开
放式基金网上交易费率优惠活动的公告
指定媒体和/或
公司网站
2009年 11月 20日
11
建信基金管理有限责任公司上海分公司
成立公告
指定媒体和/或
公司网站
2009年 11月 11日
12
建信基金管理有限责任公司关于新增广
发华福证券、 信达证券为旗下部分开放式
基金代销机构的公告
指定媒体和/或
公司网站
2009年 11 月 5日
13
建信基金管理有限责任公司关于暂停网
上交易业务的公告
指定媒体和/或
公司网站
2009年 11月 30日
14
关于建信基金管理有限责任公司与中国
建设银行股份有限公司之间发生的关联
交易的公告
指定媒体和/或
公司网站
2009年 10月 13日
15
关于建信货币市场基金国庆节、 中秋节假
期前暂停申购及基金转换转入业务的公
指定媒体和/或
公司网站
2009年 9月 24日 49
告
16
建信基金管理有限责任公司北京分公司
成立公告
指定媒体和/或
公司网站
2009年 9月 4日
17
关于开通农业银行金穗卡基金网上交易
业务并实施费率优惠的公告
指定媒体和/或
公司网站
2009年 8月 29日
18
建信基金管理有限责任公司关于旗下开
放式基金通过渤海证券开通基金转换业
务的公告
指定媒体和/或
公司网站
2009年 8月 21日
19
建信基金管理有限责任公司关于新增渤
海证券为旗下开放式基金代销机构的公
告
指定媒体和/或
公司网站
2009年 8月 20日
20
建信基金管理有限责任公司关于新增东
北证券为旗下部分开放式基金代销机构
的公告
指定媒体和/或
公司网站
2009年 8月 4日
21
建信基金管理有限责任公司关于旗下开
放式基金通过安信证券开办基金定投业
务的公告
指定媒体和/或
公司网站
2009年 8月 4日
22
建信基金管理有限责任公司关于旗下部
分开放式基金通过交通银行开办基金转
换、定期定额投资业务的公告
指定媒体和/或
公司网站
2009年 7月 30日
23
建信基金管理有限责任公司关于市场上
出现冒用本公司名义进行非法证券活动
的特别公告
指定媒体和/或
公司网站
2009年 7月 16日
24
建信基金管理有限责任公司关于建信货
币市场证券投资基金申购金额上限的公
告
指定媒体和/或
公司网站
2009年 7月 8日
25
建信基金管理有限责任公司关于提请投
资者及时更新已过期身份证件或身份证
明文件的公告
指定媒体和/或
公司网站
2009年 6月 15日 50
26
关于增加中投证券为建信核心精选股票
型基金代销机构以及旗下开放式基金参
加中投证券网上交易系统基金申购费率
优惠活动的公告
指定媒体和/或
公司网站
2009年 5月 26日
27
建信基金管理有限责任公司关于建信货
币市场基金端午假期前暂停申购及基金
转换转入业务的公告
指定媒体和/或
公司网站
2009年 5月 22日
28
建信基金管理有限责任公司关于旗下开
放式基金通过光大证券开办基金定投业
务的公告
指定媒体和/或
公司网站
2009年 5月 8日
29
建信基金管理有限责任公司关于建信货
币市场证券投资基金转换转入业务的公
告
指定媒体和/或
公司网站
2009年 5月 8日
30
建信基金管理有限责任公司关于系统停
机维护的公告
指定媒体和/或
公司网站
2009年 5月 6日
31
关于建信基金管理有限责任公司与中国
建设银行股份有限公司之间发生的关联
交易的公告
指定媒体和/或
公司网站
2009年 4月 1日
32
建信基金管理有限责任公司关于旗下开
放式基金通过招商银行、 中信银行开通基
金定投业务的公告
指定媒体和/或
公司网站
2009年 3月 27日
33
建信基金管理有限责任公司成都分公司
成立公告
指定媒体和/或
公司网站
2009年 3月 26日
34
建信基金管理有限责任公司关于旗下开
放式基金通过联合证券开办基金定投业
务的公告
指定媒体和/或
公司网站
2009年 3月 25日
35
建信基金管理有限责任公司关于在北京
银行开通基金定期定额投资业务暨参加
网银申购费率优惠的公告
指定媒体和/或
公司网站
2009年 3月 19日 51
36
建信基金管理有限责任公司关于调整基
金定期定额申购金额限制的公告
指定媒体和/或
公司网站
2009年 2月 25日
37
建信基金管理有限责任公司关于推出电
子对账单服务的公告
指定媒体和/或
公司网站
2009年 2月 23日
38
关于建信货币市场基金春节假期前暂停
申购及基金转换转入业务的公告
指定媒体和/或
公司网站
2009年 1月 19日
§12
备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、 《建信货币市场基金招募说明书》 ；
3、 《建信货币市场基金基金合同》 ；
4、 《建信货币市场基金托管协议》 ；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
12.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备
查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
建信基金管理有限责任公司
2010年 3月 30日
