嘉实多元收益债券型证券投资基金2009年年度报告摘要
基金管理人：
嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2010年3月30日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本基金分为A、B类，A类收取认（申）购费和赎回费；B类不收取认（申）购费和赎回费，但计提销售服务费。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 嘉实多元债券
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年9月10日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,144,922,863.95份
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 嘉实多元债券A 嘉实多元债券B
下属两级基金的交易代码 070015 070016
报告期末下属两级基金的份额总额 551,484,446.96份 593,438,416.99份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在控制风险和保持资产流动性的前提下，通过谋求较高的当期收益，力争资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金投资策略由自上而下的资产配置计划和自下而上的单个证券选择计划组成。根据对宏观经济趋势、国家宏观政策趋势、行业及企业盈利和信用状况、债券市场和股票市场估值水平及预期收益等动态分析，决定债券类、权益类资产配置比例。债券类投资采取积极主动的投资策略包括确定债券组合久期、债券组合期限结构及类属配置、单个资产选择，权益类投资作为辅助和补充，其最重要因素是本金安全。
业绩比较基准 中央国债登记结算公司的中国债券总指数
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 胡勇钦 蒋松云
联系电话 （010）65215588 (010)66106912
电子邮箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-600-8800 95588
传真 （010）65182266 (010)66106904
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层
嘉实基金管理有限公司
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年9月10日至2008年12月31日
嘉实多元债券A 嘉实多元债券B 嘉实多元债券A 嘉实多元债券B
本期已实现收益 50,491,436.72 80,877,775.41 34,118,198.19 49,168,754.65
本期利润 54,337,076.91 67,532,542.03 51,710,511.17 70,666,328.84
加权平均基金份额本期利润 0.0886 0.0702 0.0511 0.0437
本期加权平均净值利润率 8.32% 6.62% 5.00% 4.28%
本期基金份额净值增长率 10.22% 9.82% 5.09% 4.99%
3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末
嘉实多元债券A 嘉实多元债券B 嘉实多元债券A 嘉实多元债券B
期末可供分配利润 43,755,329.82 45,125,109.17 21,032,210.00 32,829,104.52
期末可供分配基金份额利润 0.0793 0.0760 0.0214 0.0198
期末基金资产净值 614,267,825.05 659,022,217.29 1,018,523,251.97 1,720,332,408.44
期末基金份额净值 1.114 1.111 1.038 1.037
3.1.3 累计期末指标 2009年末 2008年末
嘉实多元债券A 嘉实多元债券B 嘉实多元债券A 嘉实多元债券B
基金份额累计净值增长率 15.83% 15.30% 5.09% 4.99%
注：（1）"本期已实现收益"指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）嘉实多元债券A收取认（申）购费和赎回费，嘉实多元债券B不收取认（申）购费和赎回费但计提销售服务费。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）"期末可供分配利润"采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.1.1嘉实多元债券A基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值
增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准
收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 4.80% 0.32% 0.53% 0.04% 4.27% 0.28%
过去六个月 4.98% 0.49% 0.00% 0.05% 4.98% 0.44%
过去一年 10.22% 0.40% -1.24% 0.10% 11.46% 0.30%
自基金合同生效起至今 15.83% 0.36% 8.69% 0.19% 7.14% 0.17%
3.2.1.2嘉实多元债券B基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值
增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准
收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 4.71% 0.32% 0.53% 0.04% 4.18% 0.28%
过去六个月 4.80% 0.49% 0.00% 0.05% 4.80% 0.44%
过去一年 9.82% 0.40% -1.24% 0.10% 11.06% 0.30%
自基金合同生效起至今 15.30% 0.36% 8.69% 0.19% 6.61% 0.17%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
图1:嘉实多元债券A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2008年9月10日至2009年12月31日）
图2:嘉实多元债券B基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2008年9月10日至2009年12月31日）
注1：根据本基金基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的投资组合比例符合基金合同"第十一部分基金的投资二、投资范围五（二）投资组合限制"的约定。
注2: 2009年2月13日，本基金管理人发布《关于增聘嘉实多元基金基金经理的公告》，增聘王茜女士任本基金基金经理，与原基金经理刘熹先生共同管理本基金；2009年11月5日，本基金管理人发布《关于调整嘉实多元收益债券基金经理的公告》，刘熹先生不再担任本基金基金经理职务，本基金由现任基金经理王茜女士管理。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
图3:嘉实多元债券A净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
图4:嘉实多元债券B净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
注：本基金基金合同生效日为2008年9月10日，2008年度的相关数据根据当年实际存续期（2008年9月10日至2008年12月31日）计算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
3.3.1嘉实多元债券A基金自基金合同生效以来基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度 每10份基金份额分红数 现金形式
发放总额 再投资形式发放总额 年度利润
分配合计 备注
2009年 0.280 10,109,205.45 5,398,088.43 15,507,293.88 包括2008年度分红4,539,887.78元于2009年实施
2008年 0.130 9,418,839.61 2,947,038.28 12,365,877.89 -
合计 0.410 19,528,045.06 8,345,126.71 27,873,171.77 -
3.3.2嘉实多元债券B基金自基金合同生效以来基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润
分配合计 备注
2009年 0.260 13,049,063.15 13,355,844.45 26,404,907.60 包括2008年度分红7,584,736.88 元于2009年实施
2008年 0.130 11,471,127.74 9,017,214.50 20,488,342.24 -
合计 0.390 24,520,190.89 22,373,058.95 46,893,249.84 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地在上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截至2009年12月31日，基金管理人共管理2只封闭式基金、17只开放式基金，具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300指数（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列证券投资基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
刘熹 本基金、嘉实债券基金经理、公司固定收益部总监 2008年9月10日 2009年11月5日 16 曾任平安证券福田营业部分析师、中国平安保险投资管理中心投资经理，巨田证券公司投资部副经理，招商证券公司债券研究员。2003年2月加盟嘉实基金，曾任嘉实策略基金经理。经济学硕士，具有基金从业资格，中国国籍。
王茜 本基金基金经理、公司固定收益部副总监。
2009年2月13日 － 7 曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理，中信证券固定收益部，长盛债券基金基金经理、长盛货币基金经理。2008年11月加盟嘉实基金。工商管理硕士，具有基金从业资格，中国国籍。
注：（1）任职日期是指本基金基金合同生效之日或公司作出决定后公告之日,离职日期为公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实多元收益债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有基金和组合。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
报告期内，嘉实多元债券A基金份额净值增长率10.22%、嘉实多元债券B基金份额净值增长率 9.82%，嘉实债券基金份额净值增长率4.03%，某债券组合份额净值增长率1.06%。
主要原因：（1）在权益类资产的配置结构上，嘉实多元债券以参与股票二级市场及新股为主；嘉实债券受基金合同约束，其权益类资产以可转债、增发个股及新股为主；某债券组合受合同约束，主要配置在可转债及其转股个股上。报告期内，沪深300涨幅为96.71%，中信标普转债指数上涨45.83%，由于股票涨幅好于转债，导致了组合业绩上的差异。（2）相对于嘉实多元债券、嘉实债券，某债券组合受合同约束权益类资产投资上限较低，而报告期内权益类资产表现突出，从而导致业绩差异。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内本基金不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2009年初，面对严峻的国内外形势，保增长成为政策的主基调，信贷拉动投资、投资带动经济成为全年经济发展的主线。在货币政策空前放松的背景下，09年一季度新增贷款就达到4.58万亿，全年新增贷款9.58万亿，极大改善了市场预期。虽然外需缩减明显、消费整体稳定，但政府主导的固定资产投资放量带动实体经济上行，企业利润渐趋改善，"保八"确定性日益明晰。微观上看房地产和汽车消费放量增加了企业的投资信心，以房地产投资为代表的私人部门投资有望接力政府投资成为新的拉动力量。充裕流动性下需求的恢复使得年初的通缩预期迅速被打破，前所未有的全球货币宽松导致通胀预期抬头。
形势转变使得股市和债市转换在一季度迅速完成。全年债市受基本面变化、流动性、新股发行重启和阶段性供需不均衡的影响出现多次转折，但整体震荡下行趋势明显。利率产品全面出现负收益，信用产品息票保护的作用凸显，既有息票保护又有期限优势的短期融资券则受到市场热捧，成为全年表现最好的债券品种。股票市场年初估值较低，8月份以前在充裕的流动性支撑下走出持续性上涨行情，指数涨幅接近80%。之后由于货币政策从极度宽松转向适度，流动性的边际作用减弱，股市出现一轮较大规模的调整，但逐步向好的企业盈利和基调稳定的经济政策仍对股市形成支撑。在流动性和基本面两个方面的作用下9月份后股市呈现区间震荡走势。
根据对宏观经济和市场的把握，本基金年度内择机对债券资产的配置比例和期限结构进行了战略性调整，利率产品保持短久期，积极参与交易所信用债配置，收获经济复苏期间信用利差收窄的阶段性行情。择优参与估值合理的新股申购，并根据市场状况自下而上参与流动性较好的权益类资产投资，取得了较为理想的投资回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末嘉实多元债券A基金份额净值为1.114元，本报告期基金份额净值增长率为10.22%；截至报告期末嘉实多元债券B基金份额净值为1.111元，本报告期基金份额净值增长率为9.82%；同期业绩比较基准收益率为-1.24%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2010年将是经济形势最为复杂的一年，我们认为经济增长将回归均衡，投资对经济增长的贡献会有所下降，但09年新开工项目的快速增长和投资本身的延续性决定了投资增速仍将维持在较高位置。医改社保等政策实施有助于消费增速继续维持稳定。外需回暖成为市场对经济增长动力的主要预期，但贸易摩擦和刺激政策退出使得外需仍存在一定的不确定性。随着经济基本面的改善，财政政策上会更加关注经济结构调整，对经济的刺激力度下降；09年全球宽松货币政策的施行导致PPI快速走高、新兴市场资产价格快速上升，通胀预期管理提上日程，宽松货币政策需逐步退出。2010年1月国内新增信贷量达到1.39万亿，为应对信贷高增回收流动性，央行加强实施信贷额度控制并两次上调存款准备金率，收紧信贷已成定局。但加息与否仍存在变数，主要是以CPI为标志的通货膨胀发生的概率较小。视具体形势而定的货币政策将更强调"针对性"和"灵活性"，在政策工具的选择上会更注重数量工具而慎用价格工具。微观上企业盈利仍有改善空间，但政策转向和流动性下降带来的冲击可能超过盈利提升的影响。
基于对经济基本面的判断，我们认为2010年怀疑与犹豫的情绪将始终伴随着投资人，全年来看调整将成为2010年市场的主基调，股债宏观环境可能再次发生转变，大类资产配置效率将成为决定投资业绩的主要因素，配置转换时机选择的重要性凸显。就固定收益类资产而言，我们认为债券收益率曲线将趋于平坦化，短期内需关注央行回笼力度加大和央票发行利率上行的进一步冲击，但深幅调整的概率较小；机构投资人对债券资产的配置性需求有所提高。本基金在久期管理上，将由短久期向久期中性略短逐步回归，并将获得稳定的利息收入作为组合基础，同时将中长期债券品种作为大类资产配置时机选择的主要工具。此外，在债券资产的类属配置上，适度持有一定比例高质量信用产品以提高组合静态收益，并注意组合流动性与收益性的平衡。在权益类资产方面，我们认为股票市场出现趋势性上涨的概率很小，我们将降低本基金权益类资产的全年平均持仓，动态调整阶段性配置比例并严格止盈止损纪律，同时将自下而上精选个股作为主要策略，适度提高个股集中度，力争在确保基金资产安全的前提下为持有人带来较好的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、运营、风险管理、法律稽核等部门负责人以及基金经理组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
（1）根据本基金基金合同第十五部分三、基金收益分配原则"1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每年分配比例不得低于可供分配收益的50%"、"5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值"的约定。嘉实多元债券A期末可供分配利润及已分配收益合计为54,722,735.92元，嘉实多元债券B期末可供分配利润及已分配收益合计为63,945,279.89元，应分别分配利润27,361,367.96元、31,972,639.95元以上。
（2）报告期内，嘉实多元债券A实施分配收益10,967,406.10元，嘉实多元债券B实施分配收益18,820,170.72元（参见本报告3.3）。
（3）本基金管理人以截至2009年12月31日的可供分配收益为基准进行收益分配，权益登记日、除息日为2010年1月20日，红利发放日为2010年1月21日，嘉实多元债券A实施分配收益27,814,877.77元，嘉实多元债券B实施分配收益23,517,665.19元，符合本基金基金合同的约定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009年，本基金托管人在对嘉实多元收益债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2009年，嘉实多元收益债券型证券投资基金的管理人--嘉实基金管理有限公司在嘉实多元收益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，嘉实多元收益债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了三次利润分配，分配金额为41,912,201.48元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实多元收益债券型证券投资基金2009年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
嘉实多元收益债券型证券投资基金2009年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计、注册会计师曹银华、陈宇签字出具了"无保留意见的审计报告"（普华永道中天审字〔2010〕第20276号）。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：嘉实多元收益债券型证券投资基金
报告截止日：2009年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
资 产
银行存款 7.4.7.1 66,765,786.86 90,246,287.98
结算备付金 15,337,716.64 170,685.03
存出保证金 668,741.13 125,000.00
交易性金融资产 7.4.7.2 1,290,841,658.27 2,682,050,845.63
其中：股票投资 253,819,277.57 41,655,845.63
基金投资 - -
债券投资 1,037,022,380.70 2,640,395,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 - 7,778,474.34
应收利息 7.4.7.5 4,254,982.46 22,659,959.49
应收股利 - -
应收申购款 2,792,016.47 61,201,665.26
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 1,380,660,901.83 2,864,232,917.73
负债和所有者权益 附注号 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
负 债
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 40,000,000.00 100,006,229.99
应付证券清算款 52,351,983.03 -
应付赎回款 12,615,721.57 22,719,693.14
应付管理人报酬 818,561.51 1,517,988.14
应付托管费 233,874.74 433,710.90
应付销售服务费 193,478.93 394,284.48
应付交易费用 7.4.7.7 1,034,936.33 221,718.01
应交税费 24,000.00 -
应付利息 - 2,793.91
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 98,303.38 80,838.75
负债合计 107,370,859.49 125,377,257.32
所有者权益
实收基金 7.4.7.9 1,144,922,863.95 2,640,816,511.87
未分配利润 7.4.7.10 128,367,178.39 98,039,148.54
所有者权益合计 1,273,290,042.34 2,738,855,660.41
负债和所有者权益总计 1,380,660,901.83 2,864,232,917.73
注：报告截止日2009年12月31日，嘉实多元债券A基金份额净值1.114元，基金份额总额551,484,446.96份; 嘉实多元债券B基金份额净值1.111元，基金份额总额593,438,416.99份.
7.2 利润表
会计主体：嘉实多元收益债券型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年9月10日(基金合同生效日)
至2008年12月31日
一、收入 150,423,578.19 135,614,273.88
1.利息收入 43,307,605.57 36,237,496.38
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,073,931.30 700,267.82
债券利息收入 42,233,674.27 34,465,957.25
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 1,071,271.31
其他利息收入 - -
2.投资收益 116,409,685.44 59,883,097.92
其中：股票投资收益 7.4.7.12 112,272,746.73 -4,358,406.52
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 1,095,746.90 64,562,262.91
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 856,395.71 -321,118.47
股利收益 7.4.7.15 2,184,796.10 360.00
3.公允价值变动收益 7.4.7.16 -9,499,593.19 39,089,887.17
4.汇兑收益 - -
5.其他收入 7.4.7.17 205,880.37 403,792.41
减：二、费用 28,553,959.25 13,237,433.87
1．管理人报酬 11,840,617.31 5,727,892.26
2．托管费 3,383,033.46 1,636,540.66
3．销售服务费 3,084,555.28 1,505,407.38
4．交易费用 7.4.7.18 6,601,255.47 320,701.52
5．利息支出 3,151,253.10 3,827,539.22
其中：卖出回购金融资产支出 3,151,253.10 3,827,539.22
6．其他费用 7.4.7.19 493,244.63 219,352.83
三、利润总额 121,869,618.94 122,376,840.01
减：所得税费用 - -
四、净利润 121,869,618.94 122,376,840.01
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实多元收益债券型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日
单位：人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,640,816,511.87 98,039,148.54 2,738,855,660.41
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 121,869,618.94 121,869,618.94
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -1,495,893,647.92 -49,629,387.61 -1,545,523,035.53
其中：1.基金申购款 3,885,053,189.87 255,006,423.62 4,140,059,613.49
2.基金赎回款 -5,380,946,837.79 -304,635,811.23 -5,685,582,649.02
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -41,912,201.48 -41,912,201.48
五、期末所有者权益（基金净值） 1,144,922,863.95 128,367,178.39 1,273,290,042.34
项目 上年度可比期间
2008年9月10日（基金合同生效日）至2008年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 4,579,775,847.06 - 4,579,775,847.06
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 122,376,840.01 122,376,840.01
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -1,938,959,335.19 8,516,528.66 -1,930,442,806.53
其中：1.基金申购款 2,364,366,011.83 66,491,731.09 2,430,857,742.92
2.基金赎回款 -4,303,325,347.02 -57,975,202.43 -4,361,300,549.45
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -32,854,220.13 -32,854,220.13
五、期末所有者权益（基金净值） 2,640,816,511.87 98,039,148.54 2,738,855,660.41
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人赵学军， 主管会计工作负责人李松林，会计机构负责人王红。
7.4 报表附注
7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.2 差错更正的说明
报告期内本基金无涉及重大会计差错事项。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东
立信投资有限责任公司 基金管理人的股东
德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东
国都证券有限责任公司 与基金管理人同受重大影响的公司、基金代销机构
7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年9月10日至2008年12月31日
成交金额 占当期股票
成交总额的比例 成交金额 占当期股票
成交总额的比例
国都证券有限责任公司 226,534,978.17 5.34% - -
7.4.4.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年9月10日至2008年12月31日
成交金额 占当期债券
成交总额的比例 成交金额 占当期债券
成交总额的比例
国都证券有限责任公司 24,993,026.80 1.06% - -
7.4.4.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年9月10日至2008年12月31日
成交金额 占当期债券
成交总额的比例 成交金额 占当期债券
成交总额的比例
国都证券有限责任公司
1,972,200,000.00
8.85%
- -
7.4.4.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
2009年1月1日至2009年12月31日
当期佣金 占当期佣金
总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金
总额的比例
国都证券有限责任公司 192,554.62 5.43% 192,554.62
18.90%
关联方名称 上年度可比期间
2008年9月10日至2008年12月31日
当期佣金 占当期佣金
总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的
比例
国都证券有限责任公司 - - - -
注：（1）上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。（2）该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年9月10日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 11,840,617.31 5,727,892.26
其中：支付销售机构的客户维护费 1,306,752.36 575,010.82
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.70% / 当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年9月10日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 3,383,033.46 1,636,540.66
注: 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值× 0.20% / 当年天数。
7.4.4.2.3嘉实多元债券B销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年9月10日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费 当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实基金管理有限公司
955,565.41
286,684.83
中国工商银行股份有限公司
905,035.09
601,384.69
国都证券有限责任公司
3,361.90 9,896.69
合计
1,863,962.40 897,966.21
注：（1）支付基金销售机构的销售服务费按嘉实多元债券B基金份额前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日B类基金份额销售服务费＝前一日B类基金份额资产净值×0.30%/当年天数。（2）嘉实多元债券A不收取销售服务费。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金
买入 基金
卖出 交易
金额 利息
收入 交易
金额 利息
支出
中国工商银行股份有限公司 - 460,468,777.75 - - 474,012,000.00 13,892.70
上年度可比期间
2008年9月10日至2008年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金
卖出 交易
金额 利息
收入 交易
金额 利息支出
中国工商银行股份有限公司 10,951,668.56 - - - - -
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本期（2009年1月1日至2009年12月31日）、上年度可比期间（2008年9月10日基金合同生效至2008年12月31日），基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末（2009年12月31日）、上年度末（2008年12月31日），其他关联方未投资本基金。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称 本期
2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
2008年9月10日至2008年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有限公司 66,765,786.86 911,840.30 90,246,287.98 681,578.64
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
报告期内，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
7.4.5 期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.5.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码 证券
名称 成功
认购日 可流通日 流通受限 类型 认购
价格 期末估值单价 数量
（单位：股） 期末
成本总额 期末
估值总额 备注
601117 中国化学 2009-12-29 2010-01-07 未上市 5.43 5.43 14,000 76,020.00 76,020.00 -
601888 中国国旅 2009-09-25 2010-01-15 IPO网下
锁定3个月 11.78 20.94 104,252 1,228,088.56 2,183,036.88 -
002301 齐心文具 2009-10-14 2010-01-21 IPO网下
锁定3个月 20.00 35.20 35,656 713,120.00 1,255,091.20 -
002303 美盈森 2009-10-22 2010-02-03 IPO网下
锁定3个月 25.36 31.50 51,415 1,303,884.40 1,619,572.50 -
002304 洋河股份 2009-10-29 2010-02-08 IPO网下
锁定3个月 60.00 113.99 33,407 2,004,420.00 3,808,063.93 -
002305 南国置业 2009-10-29 2010-02-08 IPO网下
锁定3个月 12.30 19.57 59,221 728,418.30 1,158,954.97 -
002307 北新路桥 2009-11-05 2010-02-11 IPO网下
锁定3个月 8.58 27.40 60,106 515,709.48 1,646,904.40 -
002308 威创股份 2009-11-18 2010-03-01 IPO网下
锁定3个月 23.80 31.83 56,492 1,344,509.60 1,798,140.36 -
002309 中利科技 2009-11-18 2010-03-01 IPO网下
锁定3个月 46.00 61.21 45,366 2,086,836.00 2,776,852.86 -
002310 东方园林 2009-11-20 2010-03-01 IPO网下
锁定3个月 58.60 110.88 13,914 815,360.40 1,542,784.32 -
002313 日海通讯 2009-11-26 2010-03-03 IPO网下
锁定3个月 24.80 40.82 17,281 428,568.80 705,410.42 -
002315 焦点科技 2009-12-01 2010-03-09 IPO网下
锁定3个月 42.00 69.18 21,354 896,868.00 1,477,269.72 -
002317 众生药业 2009-12-03 2010-03-11 IPO网下
锁定3个月 55.00 70.77 26,782 1,473,010.00 1,895,362.14 -
002318 久立特材 2009-12-03 2010-03-11 IPO网下
锁定3个月 23.00 33.13 60,218 1,385,014.00 1,995,022.34 -
002325 洪涛股份 2009-12-15 2010-03-22 IPO网下
锁定3个月 27.00 33.18 40,472 1,092,744.00 1,342,860.96 -
002330 得利斯 2009-12-25 2010-01-06 未上市 13.18 13.18 500 6,590.00 6,590.00 -
002332 仙琚制药 2009-12-30 2010-01-12 未上市 8.20 8.20 500 4,100.00 4,100.00 -
300003 乐普医疗 2009-09-29 2010-02-01 IPO网下
锁定3个月 29.00 51.20 70,615 2,047,835.00 3,615,488.00 -
300004 南风股份 2009-09-29 2010-02-01 IPO网下
锁定3个月 22.89 39.16 81,702 1,870,158.78 3,199,450.32 -
300007 汉威电子 2009-09-29 2010-02-01 IPO网下
锁定3个月 27.00 44.01 42,313 1,142,451.00 1,862,195.13 -
300015 爱尔眼科 2009-10-15 2010-02-01 IPO网下
锁定3个月 28.00 48.80 38,568 1,079,904.00 1,882,118.40 -
300024 机器人 2009-10-19 2010-02-01 IPO网下
锁定3个月 39.80 72.28 26,015 1,035,397.00 1,880,364.20 -
300027 华谊兄弟 2009-10-19 2010-02-01 IPO网下
锁定3个月 28.58 55.43 55,467 1,585,246.86 3,074,535.81 -
300030 阳普医疗 2009-12-18 2010-03-25 IPO网下
锁定3个月 25.00 35.10 25,052 626,300.00 879,325.20 -
300033 同花顺 2009-12-18 2010-03-25 IPO网下
锁定3个月 52.80 70.86 43,177 2,279,745.60 3,059,522.22 -
300035 中科电气 2009-12-18 2010-03-25 IPO网下
锁定3个月 36.00 48.42 35,685 1,284,660.00 1,727,867.70 -
300036 超图软件 2009-12-18 2010-03-25 IPO网下
锁定3个月 19.60 38.31 24,330 476,868.00 932,082.30 -
7.4.5.1.2 受限证券类别：债券
期末（2009年12月31日）本基金未持有流通受限的债券。
7.4.5.1.3 受限证券类别：其他
期末（2009年12月31日）本基金未持有流通受限的其他证券。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
期末（2009年12月31日）本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
期末本基金银行间市场债券正回购余额为零。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2009年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额40,000,000.00元，于2010年1月4日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 253,819,277.57 18.38
其中：股票 253,819,277.57 18.38
2 固定收益投资 1,037,022,380.70 75.11
其中：债券 1,037,022,380.70 75.11
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 82,103,503.50 5.95
6 其他资产 7,715,740.06 0.56
合计 1,380,660,901.83 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 15,469,544.88 1.21
B 采掘业 21,074,000.00 1.66
C 制造业 114,406,356.89 8.99
C0 食品、饮料 3,814,653.93 0.30
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 2,874,663.70 0.23
C4
石油、化学、塑胶、塑料 15,649,000.00 1.23
C5
电子 - -
C6
金属、非金属 16,575,022.34 1.30
C7
机械、设备、仪表 43,905,554.78 3.45
C8
医药、生物制品 26,283,462.14 2.06
C99
其他制造业 5,304,000.00 0.42
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 4,532,549.68 0.36
F 交通运输、仓储业 7,768,000.00 0.61
G 信息技术业 10,159,425.02 0.80
H 批发和零售贸易 7,611,735.04 0.60
I 金融、保险业 64,423,000.00 5.06
J 房地产业 1,158,954.97 0.09
K 社会服务业 4,141,175.28 0.33
L 传播与文化产业 3,074,535.81 0.24
M 综合类 - -
合计 253,819,277.57 19.93
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 1,000,000 18,050,000.00 1.42
2 600582 天地科技 400,000 13,900,000.00 1.09
3 002004 华邦制药 300,000 13,284,000.00 1.04
4 600339 天利高新 1,200,000 11,652,000.00 0.92
5 600837 海通证券 600,000 11,514,000.00 0.90
6 600583 海油工程 1,000,000 11,400,000.00 0.90
7 002038 双鹭药业 250,000 11,100,000.00 0.87
8 601318 中国平安 200,000 11,018,000.00 0.87
9 601857 中国石油 700,000 9,674,000.00 0.76
10 600030 中信证券 300,000 9,531,000.00 0.75
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（http://www.jsfund.cn）的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 000629 攀钢钢钒 77,853,220.00 2.84
2 601318 中国平安 55,449,567.92 2.02
3 600036 招商银行 55,013,717.29 2.01
4 600048 保利地产 51,264,005.90 1.87
5 000060 中金岭南 46,910,402.39 1.71
6 601088 中国神华 37,491,275.63 1.37
7 600583 海油工程 35,871,641.66 1.31
8 002038 双鹭药业 33,884,408.00 1.24
9 601166 兴业银行 32,743,386.82 1.20
10 601958 金钼股份 32,304,817.79 1.18
11 000528 柳
工 31,878,215.02 1.16
12 000024 招商地产 31,196,602.55 1.14
13 600383 金地集团 29,890,218.75 1.09
14 601857 中国石油 29,486,940.35 1.08
15 601668 中国建筑 29,438,511.08 1.07
16 000898 鞍钢股份 28,744,096.94 1.05
17 601006 大秦铁路 27,704,704.31 1.01
18 600016 民生银行 27,283,920.80 1.00
19 600219 南山铝业 26,749,655.11 0.98
20 600005 武钢股份 23,592,974.13 0.86
8.4.2 累计卖出金额前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 000629 攀钢钢钒 80,633,000.00 2.94
2 600048 保利地产 56,056,500.75 2.05
3 000060 中金岭南 54,438,583.67 1.99
4 601318 中国平安 44,681,980.86 1.63
5 600036 招商银行 40,618,002.56 1.48
6 601088 中国神华 40,234,589.46 1.47
7 601166 兴业银行 37,092,093.49 1.35
8 601668 中国建筑 33,933,280.56 1.24
9 000024 招商地产 32,678,575.87 1.19
10 601958 金钼股份 31,488,784.66 1.15
11 600383 金地集团 30,219,811.73 1.10
12 601006 大秦铁路 29,017,959.13 1.06
13 600016 民生银行 28,759,899.52 1.05
14 600219 南山铝业 28,010,440.19 1.02
15 000671 阳 光 城 27,369,043.33 1.00
16 000898 鞍钢股份 27,361,012.93 1.00
17 000528 柳
工 26,475,276.61 0.97
18 600583 海油工程 26,466,676.65 0.97
19 601766 中国南车 26,040,526.67 0.95
20 002038 双鹭药业 25,736,787.09 0.94
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
2,225,687,014.13
卖出股票收入（成交）总额 2,153,860,467.54
注：8.4.1、8.4.2、8.4.3项"买入金额"（或"买入股票成本"）、"卖出金额"（或"卖出股票收入"）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 208,314,815.70 16.36
2 央行票据 498,350,000.00 39.14
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 330,357,565.00 25.95
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 资产支持证券 - -
8 其他 - -
合计 1,037,022,380.70 81.44
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 0901065 09央行票据65 3,600,000 358,812,000.00 28.18
2 020022 09贴债22 2,000,000 198,720,000.00 15.61
3 122033 09富力债 850,000 87,805,000.00 6.90
4 122036 09沪张江 500,000 50,000,000.00 3.93
5 0901061 09央行票据61 500,000 49,835,000.00 3.91
6 0901069 09央行票据69 500,000 49,835,000.00 3.91
注：报告期末本基金持有的"09央行票据61"、"09央行票据69"的公允价值相等，因此同时披露。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
期末本基金未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.9.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 668,741.13
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,254,982.46
5 应收申购款 2,792,016.47
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 7,715,740.06
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末,本基金持有的前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别 持有人 户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例（%） 持有份额 占总份额比例（%）
嘉实多元债券A 4,407 125,138.29 422,386,445.22 76.59 129,098,001.74 23.41
嘉实多元债券B 6,443 92,105.92 220,251,402.50 37.11 373,187,014.49 62.89
合计 9,974 114,790.74 642,637,847.72 56.13 502,285,016.23 43.87
注：(1)嘉实多元债券A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实多元债券A份额占嘉实多元债券A总份额比例、个人投资者持有嘉实多元债券A份额占嘉实多元债券A总份额比例；(2)嘉实多元债券B:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实多元债券B份额占嘉实多元债券B总份额比例、个人投资者持有嘉实多元债券B份额占嘉实多元债券B总份额比例。
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例(%)
基金管理公司所有从业人员
持有本开放式基金 嘉实多元债券A 71,800.64 0.0130
嘉实多元债券B 207,814.29 0.0350
合计 279,614.93 0.0244
§10 开放式基金份额变动
单位：份
份额级别 嘉实多元债券A 嘉实多元债券B
基金合同生效日（2008年9月10日）基金份额总额 998,363,495.91 3,581,412,351.15
报告期期初基金份额总额 981,071,157.31 1,659,745,354.56
报告期期间基金总申购份额 848,980,874.88 3,036,072,314.99
减：报告期期间基金总赎回份额 1,278,567,585.23 4,102,379,252.56
报告期期间基金拆分变动份额 - -
报告期期末基金份额总额 551,484,446.96 593,438,416.99
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
(1) 基金管理人重大人事变动情况
2009年2月13日，本基金管理人发布《关于增聘嘉实多元基金基金经理的公告》，增聘王茜女士任本基金基金经理，与原基金经理刘熹先生共同管理本基金；2009年11月5日，本基金管理人发布《关于调整嘉实多元收益债券基金经理的公告》，刘熹先生不再担任本基金基金经理职务，本基金由现任基金经理王茜女士管理。
(2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况：无
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金审计机构，报告期内应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的审计费90,000.00元，该审计机构第2年为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票
成交总额的比例（％） 佣金 占当期佣金
总量的比例（％）
国泰君安证券股份有限公司 2 658,523,177.46 15.51 553,720.59 15.61 新增1个
海通证券股份有限公司 2 417,980,478.49 9.84 339,754.75 9.58 新增1个
北京高华证券有限责任公司 2 375,839,406.24 8.85 315,476.72 8.89 新增
国信证券股份有限公司 1 261,032,991.25 6.15 221,879.02 6.25 新增
华泰联合证券有限责任公司 1 112,879,162.24 2.66 95,947.87 2.70 新增
申银万国证券股份有限公司 1 214,272,647.45 5.05 182,132.83 5.13 新增
招商证券股份有限公司 2 526,750,370.55 12.41 433,850.10 12.23 新增
中信建投证券有限责任公司 1 49,187,713.42 1.16 41,809.08 1.18 新增
中信证券股份有限公司 2 336,577,792.80 7.93 273,472.20 7.71 新增
国金证券股份有限公司 1 84,832,137.78 2.00 68,927.19 1.94 新增
国都证券有限责任公司 1 226,534,978.17 5.34 192,554.62 5.43 新增
广发证券股份有限公司 1 60,546,469.58 1.43 49,195.06 1.39 新增
长城证券有限责任公司 1 54,205,243.70 1.28 46,074.50 1.30 新增
华泰证券股份有限公司 1 467,798,581.02 11.02 397,626.49 11.21 新增
中国建银投资证券有限责任公司 1 172,484,849.13 4.06 146,611.85 4.13 新增
广发华福证券有限责任公司 1 92,987,868.29 2.19 75,553.06 2.13 新增
兴业证券股份有限公司 1 133,313,322.13 3.14 113,316.71 3.19 新增
中国银河证券股份有限公司 1 - - - - 新增
中国国际金融有限公司 1 - - - - 新增
中银国际证券有限责任公司 1 - - - - 新增
德邦证券有限责任公司 1 - - - - 新增
注1：本表"佣金"指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。
注2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
（1）债券交易情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 备注
成交金额 占当期债券成交总额的 比例（%）
国泰君安证券股份有限公司 1,026,151,252.02 43.54 -
海通证券股份有限公司 60,765,518.72 2.58 -
北京高华证券有限责任公司 76,620,145.92 3.25 -
国信证券股份有限公司 80,250,784.30 3.41 -
华泰联合证券有限责任公司 31,592,169.50 1.34 -
申银万国证券股份有限公司 19,654,323.40 0.83 -
招商证券股份有限公司 82,946,244.73 3.52 -
中信建投证券有限责任公司 6,726,808.90 0.29 -
中信证券股份有限公司 76,794,643.97 3.26 -
国金证券股份有限公司 5,952,027.20 0.25 -
国都证券有限责任公司 24,993,026.80 1.06 -
广发证券股份有限公司 10,732,873.50 0.46 -
长城证券有限责任公司 357,280,730.00 15.16 -
华泰证券股份有限公司 319,799,854.40 13.57 -
中国建银投资证券有限责任公司 71,213,679.40 3.02 -
兴业证券股份有限公司 105,079,207.60 4.46 -
（2）债券回购交易情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券回购交易 备注
成交金额 占当期回购成交总额的 比例（%）
国泰君安证券股份有限公司
2,685,000,000.00
12.05 -
海通证券股份有限公司
300,000,000.00
1.35 -
国信证券股份有限公司
1,675,000,000.00
7.51 -
华泰联合证券有限责任公司
510,000,000.00
2.29 -
申银万国证券股份有限公司
3,186,000,000.00
14.29 -
招商证券股份有限公司
40,000,000.00
0.18 -
国都证券有限责任公司
1,972,200,000.00
8.85 -
长城证券有限责任公司
2,498,000,000.00
11.21 -
华泰证券股份有限公司
8,703,800,000.00
39.05 -
兴业证券股份有限公司
720,000,000.00
3.23 -
（3）权证交易情况
金额单位：人民币元
券商名称 权证交易 备注
成交金额 占当期权证成交总额的 比例（%）
申银万国证券股份有限公司 1,348,388.61 57.29 -
华泰证券股份有限公司 1,005,302.45 42.71 -
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2010年3月30日
