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建信优势动力股票型证券投资基金 2009 年年度报告
2009 年 12 月 31 日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2010年 3月 30日
2
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010年 3月 25日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
普华永道中天会计师事务所有限公司为基金财务出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自 2009年 1月 1日起至 12月 31日止。
3
1.2 目录
§1
重要提示及目录.............................................................................................................................2
§2
基金简介.........................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况..................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明..................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人..............................................................................................................6
2.4 信息披露方式..................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料..................................................................................................................................7
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.........................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标..............................................................................................................7
3.2 基金净值表现..................................................................................................................................8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ....................................................................................................10
§4
管理人报告...................................................................................................................................10
4.1 基金管理人及基金经理情况........................................................................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................15
§5
托管人报告...................................................................................................................................15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............16
5.3 托管人对本年度报告报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................16
§6
审计报告.......................................................................................................................................16
§7
年度财务报表...............................................................................................................................17
7.1 资产负债表.....................................................................................................................................17
7.2 利润表............................................................................................................................................19
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................20
7.4 报表附注........................................................................................................................................21
§8
投资组合报告...............................................................................................................................44
8.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................44
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................44
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................................45
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................48
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................55
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................56
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细.................56
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ................................56
8.9 投资组合报告附注........................................................................................................................56
§9
基金份额持有人信息...................................................................................................................57
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................................................................57
9.2 期末上市基金前十名持有人........................................................................................................57
4
§10
重大事件揭示.............................................................................................................................58
10.1 基金份额持有人大会决议..........................................................................................................58
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................................................................58
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................................................59
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................................................59
10.8 其他重大事件..............................................................................................................................61
§11
备查文件目录.............................................................................................................................62
5
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
建信优势动力股票型证券投资基金
基金简称
建信优势动力封闭
基金主代码
150003
交易代码
150003
基金运作方式
契约型、封闭式，封闭期为 5年；
基金合同生效满 1年后， 若基金折价率
连续 60 个交易日超过 15%，则基金管
理人将召集基金份额持有人大会， 审议
基金转换运作方式为上市开放式基金
（LOF）的事项。
基金合同生效日
2008年 3月 19日
基金管理人
建信基金管理有限责任公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
4,642,655,005份
基金合同存续期
5年
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2008年 9月 19日
2.2 基金产品说明
投资目标
采取定量和定性相结合的方法，寻找具
有良好内生性成长或外延式扩张动力、
而且价值被低估的优势上市公司，通过
对投资组合的动态调整来分散和控制
风险，在注重基金资产安全的前提下有
效利用基金资产来获取超额收益。
投资策略
本基金采取自上而下与自下而上相结
合的投资策略。基金管理人对经济环
境、市场状况、行业特性等宏观层面信
6
息和个股、个券的微观层面信息进行综
合分析，作出投资决策。
业绩比较基准
90%×沪深 300 指数收益率+10%×中国
债券总指数收益率。
风险收益特征
本基金属于股票型证券投资基金，一般
情况下其风险和收益高于货币市场基
金、债券型基金和混合型基金。属于较
高风险收益特征的证券投资基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
建信基金管理有限
责任公司
交通银行股份有限公司
姓名 路彩营 张咏东
联系电话 010-66228888 021-32169999 信息披露负
责人
电子邮箱
xinxipilu@ccbfund.c
n
zhangyd@bankcomm.co
m
客户服务电话
400-81-95533，
010-66228888
95559
传真 010-66228001 021-62701216
注册地址
北京市西城区金融
大街 7号英蓝国际金
融中心 16层
上海市银城中路 188号
办公地址
北京市西城区金融
大街 7号英蓝国际金
融中心 16层
上海市银城中路 188号
邮政编码 100033 200120
法定代表人 江先周 胡怀邦
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.ccbfund.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人和基金
托管人的住所
7
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事
务所有限公司
中国上海市湖滨路 202号
普华永道中心 11 楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限
责任公司
中国北京西城区金融大
街 27 号投资广场 22-23
层
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009年
2008年 3月 19日-2008
年 12月 31日
本期已实现收益
808,883,496.12 -1,531,195,787.87
本期利润
1,690,836,651.17 -1,988,236,900.71
加权平均基金份额本期利润
0.3642 -0.4283
本期加权平均净值利润率
46.06% -57.58%
本期基金份额净值增长率
63.64% -42.80%
3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末
期末可供分配利润
-722,312,291.75 -1,988,236,900.71
期末可供分配基金份额利润
-0.1556 -0.4283
期末基金资产净值
4,345,254,755.46 2,654,418,104.29
期末基金份额净值
0.936 0.572
3.1.3 累计期末指标 2009年末 2008年末
基金份额累计净值增长率
-6.40% -42.80%
注：1、本基金合同于 2008 年 3 月 19日正式生效，合同生效当期未满一年。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供
分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，
8
则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） 。
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 17.44% 1.42% 17.11% 1.59% 0.33% -0.17%
过去六个月 15.56% 1.77% 11.85% 1.92% 3.71% -0.15%
过去一年 63.64% 1.69% 84.49% 1.85% -20.85% -0.16%
自基金合同
生效起至今 -6.40% 1.89% -2.22% 2.33% -4.18% -0.44%
注： 1、 本基金投资业绩比较基准为： 90%×沪深300指数收益率+10%×中国债券总指数收益率。其中：
沪深300指数收益率作为衡量股票投资部分的业绩基准， 中国债券总指数收益率作为衡量基金债券投
资部分的业绩基准。
沪深 300 指数是由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数，它
是反映沪深两个市场整体走势的“晴雨表”。指数样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市
值。成份股为市场中市场代表性好，流动性高，交易活跃的主流投资股票，能够反映市场主流投资
的收益情况。中债系列指数由一个总指数（即中国债券总指数） ，若干个分指数构成。中国债券总指
数是全样本债券指数，包括市场上所有具有可比性的符合指数编制标准的债券（如交易所和银行间
国债、银行间金融债券等） ，理论上能客观反映中国债券总体情况。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
建信优势动力股票型证券投资基金
累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率
的历史走势对比图
（基金合同生效之日 2008年 3月 19日至 2009年 12月 31日）
9
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
2008-
03-19
2008-
05-05
2008-
06-17
2008-
7-29
2008-
9-9
2008-
10-24
2008-
12-5
2009-
1-20
2009-
3-10
2009-
4-22
2009-
6-8
2009-
7-20
2009-
8-31
2009-
10-20
2009-
12-1
优势动力 基金基准
注：1、本基金成立于 2008 年 3 月 19日，自基金合同生效之日起 6 个月内，使基金的投资组合比例
符合基金合同的有关约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在 10 个工作日内进行调
整。
2、本基金股票投资比例范围为基金资产的 60%-100%，其中，权证投资比例范围为基金资产净
值的 0-3%。固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的 0-40%，其中，资产支持证券投资比
例范围为基金资产净值的 0-20%，现金和到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的比例最低
可以为 0。股票的主要投资方向为寻找具有良好内生性成长或外延式扩张动力、而且价值被低估的
优势上市公司。
3、本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2008年 2009年
优势动力 基金基准
注：本基金成立于 2008 年 3 月 19 日，截止报告期末 2009 年 12月 31 日未满两年，2008 年基金净
值增长率以实际存续期计算。
10
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金基金合同自 2008年 3月 19日起生效， 基金合同生效以来未实施过利润分配。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于
2005 年 9 月 19 日，注册资本 2 亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、
信安金融服务公司、中国华电集团公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册
资本的 65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的 25%，中国华电集团公司出资额占
注册资本的 10%。
公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研究部、
创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运营部、
信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、北京四家分公司。自
成立以来，良好的治理结构和健全的内部控制保证了公司合法规范经营，并逐步形成稳
健、务实、规范、创新的经营风格。
截至 2009 年 12 月 31 日，公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、建信货
币市场基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、
建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基金、建信收益增强
债券型证券投资基金、建信沪深 300指数证券投资基金（LOF）八只开放式基金和建信
优势动力股票型证券投资基金一只创新封闭式基金，管理的基金资产规模共计为 437.34
亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
陈鹏
先生
本基金
基金经
理
2008 年 3
月 19日
2009 年 8 月
31日
11
硕士。 1998年 4月进
入国泰君安证券研
究所，任研究员。
2000 年 1 月进入鹏
11
华基金管理公司，先
后任研究员、基金经
理助理。2004 年 4
月进入华林证券公
司，任资产管理部副
总经理。2004 年 7
月进入宝盈基金管
理公司，2004 年 12
月至 2006 年 8 月任
宝盈鸿利收益基金
基金经理。 2006年 8
月进入本公司， 2007
年 3 月 1 日至 2009
年 8 月 31 日兼任建
信优化配置基金基
金经理，2009 年 8
月 31日离职。
徐杰
女士
本基金
基金经
理
2008 年 3
月 19日
－ 6
硕士。 2003年 7月加
入首创证券研究部
任研究员。2005 年
11月加入本公司， 历
任金融与房地产行
业研究员、高级研究
员、建信优化配置混
合型证券投资基金
基金经理助理。
注：1、基金经理任职和离职日期均指公司正式聘任和解聘的日期。
2、证券从业年限的计算遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管
理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基
金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和
运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生
违反法律法规的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
12
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违
法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意
见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管
理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、
《异常交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统
中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平
交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第
三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
受宏观刺激政策强烈拉动，继 2006 年以来，2009 年的资本市场再次体现了流动性
推动的系统性上涨。
本报告期内建信优势动力基金以经济复苏趋势为配置依据，在大类资产和行业配置
上都采取了高贝塔策略。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2009 年 12 月 31 日本基金份额净值为 0.936 元；2009 年度本基金净值增长率为
63.64%，业绩比较基准收益率为 84.49%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
与 2009年对比，2010年市场面临经济复苏进一步明确和流动性弱于上年的两个关
键因素影响，短期我们侧重看重政策退出的节奏及其效果，中长期我们更加在意影响中
国经济结构长期走势的政策方向，包括产业结构新调整，区域经济的新布局，改善民生
和拉动内需的新举措，以及能源战略与节能环保的具体措施等内容。
13
从趋势上看，以上新的经济增长点将成为贯穿全年资本市场的热点，而目前市场对
此已经有所蕴含，例如估值分化，成长故事曾出不穷…重要的是在其中寻找到真正受益
于经济长期发展方向和在竞争中获得成长的优质企业。对于这些企业，良好的成长性带
动估值的迅速下降是可以打开短期估值空间的。
我们将着力于平衡风险和收益因素，尽量通过对企业价值底线的寻找规避风险获取
收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人的内部监察稽核工作以保障基金合规运作和基金份额持有
人合法权益为出发点，坚持独立、客观、公正的原则，在督察长的指导下，公司监察稽
核部组织牵头制定和修订了一系列风险管控制度和流程、实施了不同形式的风控检查，
对发现的潜在合规风险，及时与有关业务部门沟通并向管理层报告，采取相应措施防范
风险。依照有关规定，定期向公司董事会、总经理和监管部门报送监察稽核报告，并根
据不定期检查结果，形成专项审计报告，促进了内控体系的不断完善和薄弱环节的持续
改进。
在本报告期，本基金管理人在自身经营和基金合法合规运作及内部风险控制中采取
了以下措施：
1、根据法律法规以及监管部门的最新规定和公司业务的发展情况，在对公司各业
务线管理制度和业务流程重新进行梳理后，制定和完善了一系列管理制度和业务操作流
程，使公司基金投资管理运作有章可循，保证各业务条线中各岗位人员在实际工作中有
具体的业务指针。
2、将公司监察稽核工作重心放在事前审查上，把事前审查作为内部风险控制的最
主要安全阀门。报告期内，在公司自身经营和受托资产管理过程中，为化解和控制合规
风险，事前制定了明确的合规风险控制指标，并相应地将其嵌入系统，实现系统自动管
控；对潜在合规风险事项，严格进行事前审查，以便有效预防和控制投资研究、市场销
售、运营保障、综合管理、人力资源、公平交易等方面所存在的潜在合规性风险。
3、要求业务部门进行风险自查工作，以将自查和稽查有效结合。监察稽核工作是
在业务部门自身风险控制的基础上所进行的再监督，业务部门作为合规性风险防范的第
14
一道防线，需经常开展合规性风险的自查工作。在准备季度监察稽核报告之前，皆要求
业务部门进行风险自查，由监察稽核部门对业务部门的自查结果进行事先告知或不告知
的现场抽查，以检查落实相关法律法规的遵守以及公司有关管理制度、业务操作流程的
执行情况。
4、把事中、事后检查视为监察稽核工作的重要组成部分。对重要业务事项除进行
事前审查外，还对重要业务事项和/或关键环节实施事中、事后检查。本报告期内，先后
对公司投研部门、应用系统权限使用情况、投研人员签署自律承诺书情况、敏感岗位通
讯工具使用管理情况、市场营销和市场推广相关工作、运营参数管理、员工投资基金及
备案情况进行了多次专项现场检查，对检查中发现的问题和存在的不足，监察稽核部已
分别向相关业务部门出具了审计报告，要求采取措施进行相应整改。
5、在公司内控管理方面，注重借鉴外部审计机构的专业知识、经验以及监管部门
现场检查的意见反馈，重视他们对公司内控管理所作的评价以及提出的建议和意见，并
按部门一一沟通，认真进行整改、落实。
6、高度重视与外方股东信安金融集团就内部风险控制业务所进行的广泛交流，以
吸取其在内控管理方面的成功经验。
7、依据相关法规要求，认真做好本基金的信息披露工作，确保披露信息的真实、
准确、完整和及时。
本基金管理人承诺将秉承“持有人利益重于泰山”的核心价值观，树立并坚持诚信、
规范、专业、创新的经营理念，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，以充分
保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基
金估值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的
基本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监
督；对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变更。 估值委员会由公司分管估值业务的副总经理、
督察长、投资总监、研究总监、风险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。
15
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金
行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜
任能力的基金经理、 数量研究员、 风险管理人员、 监察稽核人员及基金运营人员组成 （具
体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定） 。估值工作小组负责日
常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各
类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相关方案并进行校验；根据需要提出估值
政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，
报基金估值委员会审议批准。
基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管
行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价
的结果，基金运营部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
截至本报告期期末，尚未存在与本公司签约的定价服务机构。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定，本报告期内本基金未
到达进行利润分配的条件，未进行利润分配。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009年度，托管人在建信优势动力股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了
《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托
管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2009年度， 建信基金管理有限责任公司在建信优势动力股票型证券投资基金投资运
作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益
的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本年度报告报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2009年度， 由建信基金管理有限责任公司编制并经托管人复核审查的有关建信优势
动力股票型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会
计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
交通银行股份有限公司
2010年 3月 25日
§6
审计报告
普华永道中天审字(2010)第 20182 号
建信优势动力股票型证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的建信优势动力股票型证券投资基金(以下简称“建信优势动力基
金”)的财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表、2009 年度的利润表、所有者
权益(基金净值)变动表和财务报表附注。
一、 管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规
定编制财务报表是建信优势动力基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司管理层
的责任。这种责任包括：
(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊
或错误而导致的重大错报；
(2) 选择和运用恰当的会计政策；
(3) 作出合理的会计估计。
17
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注
册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业
道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的
审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当
的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选
用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、 审计意见
我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的
如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映
了建信优势动力基金 2009年 12月 31日的财务状况以及 2009年度的经营成果和基金净
值变动情况。
普华永道中天会计师事务所有限公司
中国 · 上海市
注册会计师
许康玮
单峰
2010年3月19日
§7
年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：建信优势动力股票型证券投资基金
报告截止日：2009年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2009年 12月 31日
上年度末
2008年 12月 31 日
资 产：
18
银行存款 7.4.7.1 112.72 -
结算备付金
715,793,803.47535,582,165.77
存出保证金
5,480,766.591,750,000.00
交易性金融资产 7.4.7.2 3,668,984,319.892,091,805,699.24
其中：股票投资
3,668,984,319.891,980,831,836.64
基金投资
--
债券投资
-110,973,862.60
资产支持证券投资
--
衍生金融资产 7.4.7.3 -3,748,618.51
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
-29,773,233.55
应收利息 7.4.7.5 265,200.461,302,812.82
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产 7.4.7.6 -63,289.53
资产总计
4,390,524,203.132,664,025,819.42
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009年 12月 31日
上年度末
2008年 12月 31日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
25,998,393.92 -
应付赎回款
--
应付管理人报酬
4,559,940.002,881,783.89
应付托管费
911,988.02576,356.77
应付销售服务费
--
应付交易费用 7.4.7.7 12,962,415.655,799,574.47
19
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 7.4.7.8 836,710.08350,000.00
负债合计
45,269,447.679,607,715.13
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 4,642,655,005.004,642,655,005.00
未分配利润 7.4.7.10-297,400,249.54-1,988,236,900.71
所有者权益合计
4,345,254,755.462,654,418,104.29
负债和所有者权益总计
4,390,524,203.132,664,025,819.42
注： 1、报告截止日 2009 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.936元，基金份额总额 4,642,655,005.00 份。
2、本基金合同于 2008 年 3 月 19 日正式生效，至 2008 年 12月 31 日合同生效当期未满一年。
7.2 利润表
会计主体：建信优势动力股票型证券投资基金
本报告期：2009年 1月 1日至 2009年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2009年 1月 1日至
2009年 12月 31日
上年度可比期间
2008年 3月 19日
(基金合同生效日)至
2008年 12月 31 日
一、收入
1,796,673,714.10 -1,911,678,023.17
1. 利息收入
7,093,877.8214,028,403.65
其中：存款利息收入 7.4.7.11 7,024,512.74 11,588,583.94
债券利息收入
69,365.08 2,439,819.71
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
--
其他利息收入
--
2. 投资收益(损失以“-”填列)
907,625,949.47 -1,468,677,867.45
其中：股票投资收益 7.4.7.12 875,947,045.23-1,502,757,719.53
20
基金投资收益
--
债券投资收益 7.4.7.13 9,516,407.61 13,589,102.97
资产支持证券投资收益
--
衍生工具收益 7.4.7.14 5,005,351.43 -
股利收益 7.4.7.1517,157,145.2020,490,749.11
3. 公允价值变动收益(损失以“-”
号填列) 7.4.7.16881,953,155.05-457,041,112.84
4. 汇兑收益(损失以“-”号填列)
- -
5. 其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 731.76 12,553.47
减：二、费用
105,837,062.93 76,558,877.54
1. 管理人报酬
45,496,994.3128,970,175.57
2. 托管费
9,099,398.876,772,213.27
3. 销售服务费
--
4. 交易费用 7.4.7.1850,757,268.8540,417,899.49
5. 利息支出
--
其中：卖出回购金融资产支出
--
6. 其他费用 7.4.7.19 483,400.90 398,589.21
三、 利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
1,690,836,651.17 -1,988,236,900.71
减：所得税费用
--
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
1,690,836,651.17 -1,988,236,900.71
注：本基金合同于 2008 年 3 月 19 日正式生效，至 2008 年 12 月 31 日合同生效当期未满一年。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信优势动力股票型证券投资基金
本报告期：2009年 1月 1日至 2009年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2009年 1月 1日至 2009年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值) 4,642,655,005.00-1,988,236,900.71 2,654,418,104.29
21
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润) -1,690,836,651.17 1,690,836,651.17
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数(净值减少以
“-”号填列) - - -
其中：1.基金申购款 -- -
2.基金赎回款 -- -
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净
值) 4,642,655,005.00-297,400,249.54 4,345,254,755.46
项目
上年度可比期间
2008年 3月 19日(基金合同生效日)
至 2008年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值) 4,642,655,005.00 - 4,642,655,005.00
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润) --1,988,236,900.71 -1,988,236,900.71
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数(净值减少以
“-”号填列) - - -
其中：1.基金申购款 -- -
2.基金赎回款 -- -
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净
值) 4,642,655,005.00-1,988,236,900.71 2,654,418,104.29
注：本基金合同于 2008 年 3 月 19 日正式生效，至 2008 年 12 月 31 日合同生效当期未满一年。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
孙志晨
何斌
秦绪华
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
建信优势动力股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
22
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]216号《关于核准建信优势动力股票型证券投资
基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资
基金法》和《建信优势动力股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契
约型封闭式，存续期限为5年，在符合一定条件的前提下，可以转换运作方式，转成为
上市开放式基金(LOF)。本基金自2008年2月18日至3月17日限额销售(上限为60亿份，下
限为40亿份)，于3月12日达到40亿份的下限提前结束募集。本基金首次设立募集不包括
认购资金利息共募集4,639,183,830.39元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华
永道中天验字(2008)第017号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《建信优势动力
股票型证券投资基金基金合同》于2008年3月19日正式生效，基金合同生效日的基金份
额总额为4,642,655,005.00份基金份额，其中认购资金利息折合3,513,584.86份基金份额，
场外认购资金小数点后部分利息退回折合42,410.25份基金份额。上述场外认购资金小数
点后部分利息的退回是根据建信基金管理有限责任公司于2008年3月19日发布的《关于
建信优势动力股票型证券投资基金已确认场外认购资金小数点后部分利息处理公告》的
相关规定，在本基金的基金管理人与本基金托管人交通银行商定后，将场外认购资金产
生的小数点后部分利息共计42,410.25元，在基金合同生效日向相应基金持有人进行了退
回处理。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为交通银行股
份有限公司(以下简称“交通银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信优势动力股票型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、权证、债券、资
产支持证券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票投资比例
范围为基金资产的 60%-100%，其中，权证投资比例范围为基金资产净值的 0-3%。固定
收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的 0-40%，其中，资产支持证券投资比例范
围为基金资产净值的 0-20%，现金和到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的比
例最低可以为 0。本基金投资业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×90% + 中国债券总
指数收益率×10%。
本基金转换运作方式的条件为：基金合同生效满1年后，若基金折价率连续60个交
易日超过15%，则本基金管理人将在30个工作日内召集基金份额持有人大会，审议有关
基金转换运作方式为上市开放式基金(LOF)的事项。其中，当日基金折价率＝1－当日基
金份额收盘价/当日基金份额净值。转换运作方式后，基金份额仍将在深圳证券交易所上
23
市交易；基金在深圳证券交易所上市交易的相关事宜并不因基金转换运作方式而发生调
整。若审议基金转换运作方式的基金份额持有人大会不满足基金合同和法律法规规定的
召开条件，基金将保持封闭式基金运作方式。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2008]第132号文审核同意，本基金
1,756,841,970.00份基金份额于2008年9月19日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份
额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上
市流通。截至2009年12月31日止，本基金以封闭式基金运作方式运作。
本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2010年3月19日批
准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他
相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披
露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于2007年5月15日颁布
的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《建信优势动力股票型证券投资基金基金合同》
和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009年12月31日
的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较财务报表的实际编制期间为
2008年3月19日(基金合同生效日)至2008年12月31日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对
24
金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及
持有至到期投资。
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产
负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。应
收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负
债及衍生金融负债等。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在
资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的
相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起
息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债
的相关交易费用计入初始确认金额。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现
金对价，于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行
后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权
平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公
允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的
25
重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重
大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公
允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易
价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易
的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允
价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场
参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵
销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产
负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00元。
7.4.4.8 收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适
用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收
益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算。
7.4.4.9 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。
7.4.4.10 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。若期末未分配利润中
26
的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平
准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期
末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已
实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.11 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金管理人能
够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能
够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个
经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。本基金
目前以一个经营分部运作。
7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计
(1) 计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般
采用历史成本计量。
(2) 重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(a) 对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》 ，本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于
停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌
股票估值，通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于
停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在
重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化
未对停牌股票公允价值产生重大影响等。
(b) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37号《 关
于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》 ，若在证券交易所挂
27
牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交
易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交
易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内
总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(c) 在银行间同业市场交易的债券品种的公允价值，根据中国证监会证监会计字
[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项
的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折
现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于 2009 年 6 月 11 日颁布了《企业会计准则解释第 3 号》 。根据《企业会计
准则解释第 3 号》对分部报告的相关要求，本基金自 2009 年起，按照内部组织结构、
管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露
分部信息。于 2009 年 1 月 1 日以前，本基金主要按业务分部披露分部信息。本基金的
内部管理和报告按照基金投资组合进行，按经营分部为基础披露的分部信息与以前年度
按业务分部为基础披露的分部报告并无差异。 《企业会计准则解释第 3 号》的其他要求
不适用于本基金。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期内未发生会计估计的变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期内未发生会计差错。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》 、
财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财 税 [2004]78号《 关
于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政
策的通知》 、财税 [2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税
[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税[2008]1号《关于企
业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
28
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣
代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，
由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税
法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金买卖股票于2008年4月24日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自
2008年4月24日起至2008年9月18日止按0.1%的税率缴纳。自2008年9月19日起基金卖出
股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、
现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2009年 12月 31日
上年度末
2008年 12月 31日
活期存款
112.72 -
定期存款
--
其他存款
--
合计
112.72 -
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2009年 12月 31日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 3,244,072,277.683,668,984,319.89424,912,042.21
交易所市场 ---
银行间市场 ---
债券
合计 ---
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
29
合计 3,244,072,277.68 3,668,984,319.89 424,912,042.21
上年度末
2008年 12月 31日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,450,386,260.001,980,831,836.64-469,554,423.36
交易所市场 2,380,792.09 2,653,862.60 273,070.51
银行间市场 99,828,378.50 108,320,000.00 8,491,621.50
债券
合计 102,209,170.59 110,973,862.608,764,692.01
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 2,552,595,430.59 2,091,805,699.24 -460,789,731.35
注：1、于 2009 年 12 月 31 日，股票投资余额中包括按照指数收益法估值的特殊事项停牌相关股票
87,123,010.30 元(2008 年 12月 31 日：92,447,600.00 元)。
2、债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果
由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。采用该估值技术的银行间同业市场交易债券于本年度
利润表中确认的公允价值变动损失为8,491,621.50元(2008会计期间：公允价值变动收益8,491,621.50
元)。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
本期末
2009年12月31日
公允价值
项目
合同/名义
金额 资产 负债
备注
(投资成
本)
利率衍生工具
－无 ---
货币衍生工具
－无 ---
权益衍生工具
－权证 ---
其他衍生工具 ---
合计 ---
项目
上年度末
30
2008年12月31日
公允价值
合同/名义
金额 资产 负债
备注
(投资成
本)
利率衍生工具
－无 ---
货币衍生工具
－无 ---
权益衍生工具
－权证 -3,748,618.51- -
其他衍生工具 ---
合计 - 3,748,618.51 -
7.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末及上年度未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2009年 12月 31日
上年度末
2008年 12月 31日
应收活期存款利息 0.01 -
应收定期存款利息 --
应收其他存款利息 --
应收结算备付金利息 265,200.45 262,608.42
应收债券利息 -1,040,204.40
应收买入返售证券利息 --
应收申购款利息 --
其他 --
合计 265,200.46 1,302,812.82
7.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2009年 12月 31日
上年度末
2008年 12月 31日
31
其他应收款 --
待摊费用 -63,289.53
合计 - 63,289.53
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2009年 12月 31日
上年度末
2008年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 12,962,415.65 5,798,324.47
银行间市场应付交易费用 - 1,250.00
合计 12,962,415.65 5,799,574.47
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2009年 12月 31日
上年度末
2008年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 500,000.00 250,000.00
应付赎回费 --
预提费用 336,710.08100,000.00
合计 836,710.08 350,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2009年 1月 1日至 2009年 12月 31日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 4,642,655,005.004,642,655,005.00
本期申购 --
本期赎回（以“-”号填列） --
本期末 4,642,655,005.004,642,655,005.00
注：于 2009 年 12 月 31 日，本基金于深交所上市的基金份额 2,105,137,745.00 份(2008 年 12 月 31
日：1,986,603,357.00 份)，托管在场外未上市交易的基金份额为 2,537,517,260.00 份(2008 年 12月 31
日：2,656,051,648.00 份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通；未上市的
基金份额登记在注册登记系统，通过跨系统转登记可实现基金份额从场外向深交所的转换。
32
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -1,531,195,787.87-457,041,112.84-1,988,236,900.71
本期利润 808,883,496.12881,953,155.051,690,836,651.17
本期基金份额交易产生
的变动数 ---
其中：基金申购款 ---
基金赎回款 ---
本期已分配利润 ---
本期末 -722,312,291.75424,912,042.21-297,400,249.54
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年 1月 1日至
2009年 12月 31日
上年度可比期间
2008年 3月 19日
(基金合同生效日)至
2008年 12月 31日
活期存款利息收入 0.01 306,864.79
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 7,024,512.73 11,281,719.15
其他 - -
合计 7,024,512.74 11,588,583.94
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2009年 1月 1日至
2009年 12月 31日
上年度可比期间
2008年 3月 19日
(基金合同生效日)至
2008年 12月 31日
卖出股票成交总额 16,935,505,394.925,866,968,436.48
减：卖出股票成本总额 16,059,558,349.697,369,726,156.01
买卖股票差价收入 875,947,045.23-1,502,757,719.53
33
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至
2009年12月31日
上年度可比期间
2008年 3月 19日
(基金合同生效日)至
2008年12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额 112,835,147.68 214,686,346.20
减：卖出债券（、债转股及债券到期
兑付）成本总额 102,209,170.59 199,656,757.03
减：应收利息总额 1,109,569.48 1,440,486.20
债券投资收益 9,516,407.61 13,589,102.97
7.4.7.14 衍生工具收益
单位：人民币元
项目
本期
2009年 1月 1日至
2009年 12月 31日
上年度可比期间
2008年 3月 19日
(基金合同生效日)至
2008年 12月 31日
卖出权证成交总额 5,005,351.43 -
减：卖出权证成本总额 --
买卖权证差价收入 5,005,351.43 -
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2009年 1月 1日至
2009年 12月 31日
上年度可比期间
2008年 3月 19日
(基金合同生效日)至
2008年 12月 31日
股票投资产生的股利收益 17,157,145.2020,490,749.11
基金投资产生的股利收益 --
合计 17,157,145.20 20,490,749.11
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2009年 1月 1日至
2009年 12月 31日
上年度可比期间
2008年 3月 19日
(基金合同生效日)至
2008年 12月 31日
34
1.交易性金融资产 885,701,773.56 -460,789,731.35
——股票投资 894,466,465.57 -469,554,423.36
——债券投资 -8,764,692.01 8,764,692.01
——资产支持证券投资 --
——基金投资 --
2.衍生工具 -3,748,618.51 3,748,618.51
——权证投资 -3,748,618.51 3,748,618.51
3.其他 --
合计 881,953,155.05 -457,041,112.84
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年 1月 1日至
2009年 12月 31日
上年度可比期间
2008年 3月 19日
(基金合同生效日)至
2008年 12月 31日
印花税手续费返还 731.76 -
场内认购利息尾差划归
基金资产 - 12,490.26
其他 - 63.21
合计 731.76 12,553.47
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2009年 1月 1日至
2009年 12月 31日
上年度可比期间
2008年 3月 19日
(基金合同生效日)至
2008年 12月 31日
交易所市场交易费用 50,756,718.85 40,416,649.49
银行间市场交易费用 550.00 1,250.00
合计 50,757,268.85 40,417,899.49
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2009年 1月 1日至
2009年 12月 31日
上年度可比期间
2008年 3月 19日
(基金合同生效日)至
35
2008年 12月 31日
审计费用 100,000.00 100,000.00
信息披露费 299,999.61 236,710.47
上市年费 60,000.00 50,000.00
债券托管账户维护费 18,000.00 9,000.00
银行划款手续费 5,401.29 1,678.74
其他 - 1,200.00
合计 483,400.90 398,589.21
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
至报告期末本基金未存在或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金未存在资产负债表日后发生的利润分配、 基金拆分、 基金转型等非调整事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司 基金管理人、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金代销机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银
行”) 基金管理人的股东、基金代销机构
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间内未发生通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2009年 1月 1日至
2009年 12月 31
上年度可比期间
2008年 3月 19日
(基金合同生效日)至
36
日 2008年 12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费 45,496,994.31 28,970,175.57
其中：支付销售机构的客户维护费 559,370.09 425,582.82
注: 本基金于 2008 年 9月 19 日在深圳证券交易所上市交易前， 支付基金管理人建信基金管理有限
责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支
付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数。
本基金于 2008 年 9 月 19 日在深圳证券交易所上市交易后，支付基金管理人建信基金管理有
限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月
支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.25% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：
人民币元
项目
本期
2009年 1月 1日至
2009年 12月 31日
上年度可比期间
2008年 3月 19日
(基金合同生效日)至
2008年 12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费 9,099,398.87 6,772,213.27
注:支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
单位：人民币元
本期
2009年 1月 1日至 2009年 12月 31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易
的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
交通银行 - ---- -
上年度可比期间
2008年 3月 19日(基金合同生效日)至 2008年 12月 31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易
的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
交通银行 - 53,649,552.49 - - - -
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2009年 1月 1日至
上年度可比期间
2008年3月19日
37
2009年 12月 31日 ( 基金合同生效日)至
2008年 12月 31日
基金合同生效日（2008 年 3 月
19日）持有的基金份额 -10,003,950.00
期初持有的基金份额 10,003,950.00 -
期间申购/买入总份额 --
期间因拆分变动份额 --
减：期间赎回/卖出总份额 --
期末持有的基金份额 10,003,950.00 10,003,950.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 0.22% 0.22%
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2009年 1月 1日至
2009年 12月 31日
上年度可比期间
2008年3月19日
(基金合同生效日)至
2008年 12月 31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行
112.72 0.01 - 306,864.79
注：本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证
券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于 2009 年 12 月 31 日的相关余额在资产负债表中
的“结算备付金”科目中单独列示(2008年 12 月 31 日：同)。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本报告期及上年度可比期间本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未实施利润分配。
7.4.12 期末（2009年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
38
受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002332 仙琚制药 09/12/30 10/04/12
新股
网下申购 8.20 8.20 97,147 796,605.40 796,605.40 -
601139 深圳燃气 09/12/15 10/03/25
新股
网下申购 6.95 16.78 113,609 789,582.55 1,906,359.02 -
601299 中国北车 09/12/23 10/03/30
新股
网下申购 5.56 6.13 740,265 4,115,873.40 4,537,824.45 -
601888 中国国旅 09/09/25 10/01/15
新股
网下申购 11.78 20.94 131,060 1,543,886.80 2,744,396.40 -
601989 中国重工 09/12/09 10/03/16
新股
网下申购 7.38 7.81 1,883,72213,901,868.36 14,711,868.82 -
002304 洋河股份 09/10/29 10/02/08
新股
网下申购 60.00 113.99 11,135 668,100.00 1,269,278.65 -
002317 众生药业 09/12/03 10/03/11
新股
网下申购 55.00 70.77 26,782 1,473,010.00 1,895,362.14 -
002327 富 安 娜 09/12/22 10/03/30
新股
网下申购 30.00 39.66 27,665 829,950.00 1,097,193.90 -
300004 南风股份 09/09/29 10/02/01
新股
网下申购 22.89 39.16 34,042 779,221.38 1,333,084.72 -
300005 探 路 者 09/09/29 10/02/01
新股
网下申购 19.80 43.17 29,177 577,704.60 1,259,571.09 -
300009 安科生物 09/09/29 10/02/01
新股
网下申购 17.00 42.67 54,427 925,259.00 2,322,400.09 -
300015 爱尔眼科 09/10/15 10/02/01
新股
网下申购 28.00 48.80 38,568 1,079,904.00 1,882,118.40 -
300027 华谊兄弟 09/10/19 10/02/01
新股
网下申购 28.58 55.43 55,467 1,585,246.86 3,074,535.81 -
300030 阳普医疗 09/12/18 10/03/26
新股
网下申购 25.00 35.10 25,052 626,300.00 879,325.20 -
300033 同 花 顺 09/12/18 10/03/25
新股
网下申购 52.80 70.86 43,177 2,279,745.60 3,059,522.22 -
300036 超图软件 09/12/18 10/03/25
新股
网下申购 19.60 38.31 24,330 476,868.00 932,082.30 -
合计
32,449,125.95 43,701,528.61
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人
或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转
让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
39
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末估值
单价
复牌日期
复牌开
盘单价
数量(股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600102 莱钢股份 09/11/09 资产重组 14.05 10/02/24 11.88 6,200,926 84,911,715.43 87,123,010.30 -
注：本基金截至 2009 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类
股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
至本报告期末，本基金无债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为进行主动投资的股票型证券投资基金，属于中高风险品种。本基金投资的
金融工具主要包括股票投资、债券投资和权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的
与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金
管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在
风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立审计与风险控
制委员会，根据公司总体战略负责拟订公司风险战略和风险管理政策，并对其实施情况
及效果进行监督和评价，指导公司的风险管理和内控制度建设；对公司经营管理和基金
业务运作的合法性、合规性和风险状况进行检查和评估；监督公司的财务状况，审计公
司的财务报表，评估公司的财务表现，保证公司的财务运作符合法律的要求和通行的会
计标准；在管理层层面设立风险管理委员会，主要负责制定公司经营管理中的风险控制
政策，组织制定公司经营管理中的内部风险控制制度；对公司管理层在投资、市场、信
用、 操作等方面的风险控制情况进行监督,管理层应如实向风险管理委员会汇报有关风险
控制情况；以及对公司经营管理过程中的风险状况进行定期或不定期评估。在业务操作
层面，风险管理部负责公司旗下基金及其它受托资产投资中的风险识别、评估和控制；
监察稽核部承担其他风险的管理职责，负责在各业务部门一线风险控制的基础上实施风
险再控制。
本基金的基金管理人建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员
会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
40
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
银行存款存放在本基金的托管人交通银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券
交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对
手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良
好信用等级的证券，且投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且
本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超
过该证券的 10%。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险来自于投
资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈
波动的情况下以合理的价格变现。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间
同业市场交易，因此除附注 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让
的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资
金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，因此账
41
面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的
现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行
存款、结算备付金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2009 年 12 月 31 日 1 年以内 1至 5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 112.72 - - - 112.72
结算备付金 715,793,803.47 - - - 715,793,803.47
存出保证金 - - - 5,480,766.59 5,480,766.59
交易性金融资产 - - - 3,668,984,319.89 3,668,984,319.89
应收利息
- - - 265,200.46 265,200.46
资产总计 715,793,916.19 - - 3,674,730,286.94 4,390,524,203.13
负债
应付证券清算款 - - - 25,998,393.92 25,998,393.92
应付管理人报酬 - - - 4,559,940.00 4,559,940.00
应付托管费 - - - 911,988.02 911,988.02
应付交易费用 - - - 12,962,415.65 12,962,415.65
其他负债 - - - 836,710.08 836,710.08
负债总计 - - - 45,269,447.67 45,269,447.67
利率敏感度缺口 715,793,916.19 - - 3,629,460,839.27 4,345,254,755.46
上年度末
2008 年 12 月 31 日 1 年以内 1至 5 年 5年以上 不计息 合计
42
资产
结算备付金 535,582,165.77 - - - 535,582,165.77
存出保证金 - - - 1,750,000.00 1,750,000.00
交易性金融资产 - - 110,973,862.60 1,980,831,836.64 2,091,805,699.24
衍生金融资产 - - - 3,748,618.51 3,748,618.51
应收证券清算款 - - - 29,773,233.55 29,773,233.55
应收利息
- - - 1,302,812.82 1,302,812.82
其他资产 - - - 63,289.53 63,289.53
资产总计 535,582,165.77 - 110,973,862.60 2,017,469,791.05 2,664,025,819.42
负债
应付管理人报酬 - - - 2,881,783.89 2,881,783.89
应付托管费 - - - 576,356.77 576,356.77
应付交易费用 - - - 5,799,574.47 5,799,574.47
其他负债 - - - 350,000.00 350,000.00
负债总计 - - - 9,607,715.13 9,607,715.13
利率敏感度缺口 535,582,165.77 - 110,973,862.60 2,007,862,075.92 2,654,418,104.29
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2009 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资 (2008 年 12 月 31 日：交易
性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 4.18%)， 因此市场利率的变动对于本基金
资产净值无重大影响(2008年 12月 31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通
过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的
决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配
43
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例
范围为基金资产的 60%-100%，其中，权证投资比例范围为基金资产净值的 0-3%。固定
收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的 0-40%，其中，资产支持证券投资比例范
围为基金资产净值的 0-20%，现金和到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的比
例最低可以为 0。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，
定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基
金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2009 年 12 月 31日
上年度末
2008 年 12 月 31日
项目
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
公允价值
占基金资产净值
比例(%)
交易性金融资产－股票投资
3,668,984,319.89 84.441,980,831,836.64 74.62
衍生金融资产－权证投资
- -3,748,618.51 0.14
其他
--- -
合计
3,668,984,319.89 84.44
1,984,580,455.15 74.76
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末
2009年 12月 31日
上年度末
2008年 12月 31日
1. 业绩比较基准(附注
7.4.1)上升 5% 增加约 23,788 增加约 9,761
分析
2. 业绩比较基准(附注
7.4.1)下降 5% 减少约 23,788 减少约 9,761
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
44
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 3,668,984,319.8983.57
其中：股票 3,668,984,319.8983.57
2 固定收益投资 --
其中：债券 --
资产支持证券 --
3 金融衍生品投资 --
4 买入返售金融资产 --
其中：买断式回购的买入返售金融资产 --
5 银行存款和结算备付金合计 715,793,916.19 16.30
6 其他各项资产 5,745,967.050.13
7 合计 4,390,524,203.13 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 278,649,998.08 6.41
C 制造业 1,547,916,787.95 35.62
C0 食品、饮料
269,195,720.53 6.20
C 1
纺织、服装、皮毛 119,089,731.64 2.74
C 2
木材、家具 - -
C 3
造纸、印刷 53,356,954.14 1.23
45
C 4
石油、化学、塑胶、塑料 181,939,368.09 4.19
C 5
电子 70,236,253.50 1.62
C 6
金属、非金属 207,204,858.94 4.77
C 7
机械、设备、仪表 399,992,089.28 9.21
C 8
医药、生物制品 246,901,811.83 5.68
C 99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,906,359.02 0.04
E 建筑业 112,026,394.68 2.58
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 95,821,687.72 2.21
H 批发和零售贸易 350,995,808.97 8.08
I 金融、保险业 1,189,083,071.82 27.37
J 房地产业 - -
K 社会服务业 48,063,675.84 1.11
L 传播与文化产业 44,520,535.81 1.02
M 综合类 - -
合计 3,668,984,319.89 84.44
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金
资产净
值比例
（％）
1 000001 深发展Ａ
9,599,851
233,948,368.87
5.38
2 600036 招商银行
12,080,000
218,044,000.00
5.02
3 601318 中国平安
3,800,000
209,342,000.00
4.82
4 601989 中国重工
15,883,632
124,051,165.92
2.85
5 600887 *ST伊利
4,599,793
121,802,518.64
2.80
46
6 002029 七 匹 狼
5,083,694
117,992,537.74
2.72
7 000961 中南建设
5,003,412
112,026,394.68
2.58
8 000983 西山煤电
2,800,000
111,692,000.00
2.57
9 600559 老白干酒
4,343,423
108,585,575.00
2.50
10 002024 苏宁电器
4,999,930
103,898,545.40
2.39
11 600016 民生银行
13,060,000
103,304,600.00
2.38
12 601601 中国太保
3,999,996
102,479,897.52
2.36
13 600102 莱钢股份
6,200,926
87,123,010.30
2.01
14 600426 华鲁恒升
3,599,398
84,549,859.02
1.95
15 600499 科达机电
3,708,617
80,959,109.11
1.86
16 601009 南京银行
4,008,100
77,556,735.00
1.78
17 601788 光大证券
2,999,950
76,558,724.00
1.76
18 600395 盘江股份
2,499,932
73,597,998.08
1.69
19 002241 歌尔声学
2,540,190
70,236,253.50
1.62
20 600812 华北制药
5,999,936
70,199,251.20
1.62
21 000792 盐湖钾肥
1,201,013
68,445,730.87
1.58
22 600655 豫园商城
2,400,000
65,592,000.00
1.51
23 000501 鄂武商Ａ
4,300,000
63,898,000.00
1.47
24 600276 恒瑞医药
1,199,886
62,994,015.00
1.45
25 000538 云南白药
999,926
60,395,530.40
1.39
26 000651 格力电器
2,000,000
57,880,000.00
1.33
27 002142 宁波银行
2,999,970
52,469,475.30
1.21
28 000718 苏宁环球
3,799,955
52,097,383.05
1.20
29 600690 青岛海尔
1,999,940
49,578,512.60
1.14
30 600406 国电南瑞
999,920
48,956,083.20
1.13
31 600348 国阳新能
1,000,000
48,370,000.00
1.11
32 600713 南京医药
4,999,860
48,298,647.60
1.11
33 000717 韶钢松山
7,038,953
47,090,595.57
1.08
34 601001 大同煤业
1,000,000
44,990,000.00
1.04
35 600418 江淮汽车
4,164,927
44,356,472.55
1.02
47
36 002159 三特索道
3,041,818
43,437,161.04
1.00
37 600000 浦发银行
2,000,000
43,380,000.00
1.00
38 002153 石基信息
1,300,000
42,874,000.00
0.99
39 000917 电广传媒
2,300,000
41,446,000.00
0.95
40 601166 兴业银行
1,000,000
40,310,000.00
0.93
41 000829 天音控股
2,999,884
40,168,446.76
0.92
42 000715 中兴商业
3,422,267
39,116,511.81
0.90
43 600307 酒钢宏兴
2,527,491
38,342,038.47
0.88
44 002264 新 华 都
1,094,923
38,322,305.00
0.88
45 000729 燕京啤酒
1,999,912
37,538,348.24
0.86
46 600580 卧龙电气
1,999,813
36,416,594.73
0.84
47 002088 鲁阳股份
1,499,966
34,649,214.60
0.80
48 601628 中国人寿
999,977
31,689,271.13
0.73
49 600458 时代新材
1,352,513
28,943,778.20
0.67
50 601299 中国北车
740,265
4,537,824.45
0.10
51 300027 华谊兄弟
55,467
3,074,535.81
0.07
52 300033 同 花 顺
43,177
3,059,522.22
0.07
53 601888 中国国旅
131,060
2,744,396.40
0.06
54 300009 安科生物
54,427
2,322,400.09
0.05
55 601139 深圳燃气
113,609
1,906,359.02
0.04
56 002317 众生药业
26,782
1,895,362.14
0.04
57 300015 爱尔眼科
38,568
1,882,118.40
0.04
58 300004 南风股份
34,042
1,333,084.72
0.03
59 002304 洋河股份
11,135
1,269,278.65
0.03
60 300005 探 路 者
29,177
1,259,571.09
0.03
61 002327 富 安 娜
27,665
1,097,193.90
0.03
62 300036 超图软件
24,330
932,082.30
0.02
63 300030 阳普医疗
25,052
879,325.20
0.02
64 002332 仙琚制药
97,147
796,605.40
0.02
48
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 600036 招商银行 376,355,186.08
14.18
2 000001 深发展Ａ 346,628,799.04
13.06
3 601318 中国平安 316,055,881.60
11.91
4 600028 中国石化 302,133,439.17
11.38
5 600000 浦发银行 281,624,072.03
10.61
6 601088 中国神华 268,084,984.04
10.10
7 600016 民生银行 236,357,095.93
8.90
8 600048 保利地产 224,822,304.54
8.47
9 600050 中国联通 223,473,898.30
8.42
10 000002 万
科Ａ 221,000,563.40
8.33
11 002024 苏宁电器 201,421,756.67
7.59
12 000932 华菱钢铁 199,149,563.23
7.50
13 000937 冀中能源 197,941,984.79
7.46
14 601001 大同煤业 194,094,421.09
7.31
15 000983 西山煤电 193,285,993.80
7.28
16 600030 中信证券 189,616,142.92
7.14
17 600239 云南城投 181,582,812.82
6.84
18 600383 金地集团 179,874,807.40
6.78
19 601919 中国远洋 173,496,693.70
6.54
20 600644 乐山电力 166,781,900.06
6.28
21 601601 中国太保 164,485,090.92
6.20
22 600352 浙江龙盛 161,915,563.56
6.10
23 000623 吉林敖东 161,433,868.93
6.08
24 600887 *ST伊利 160,922,837.65
6.06
25 600029 南方航空 149,326,548.95
5.63
49
26 600001 邯郸钢铁 148,023,859.47
5.58
27 601899 紫金矿业 147,120,470.13
5.54
28 000858 五 粮 液 144,623,656.16
5.45
29 600742 一汽富维 139,328,490.41
5.25
30 601628 中国人寿 138,943,965.47
5.23
31 600015 华夏银行 136,710,231.05
5.15
32 600376 首开股份 130,615,728.51
4.92
33 600005 武钢股份 129,185,321.26
4.87
34 000961 中南建设 126,993,938.25
4.78
35 600102 莱钢股份 123,260,980.23
4.64
36 600499 科达机电 122,178,547.41
4.60
37 601989 中国重工 121,893,592.76
4.59
38 600880 博瑞传播 119,205,736.24
4.49
39 601866 中海集运 112,342,139.00
4.23
40 000059 辽通化工 111,762,853.25
4.21
41 600808 马钢股份 111,294,549.56
4.19
42 000933 神火股份 107,751,461.42
4.06
43 000718 苏宁环球 106,695,563.08
4.02
44 600408 安泰集团 102,720,820.74
3.87
45 600162 香江控股 100,915,341.56
3.80
46 600895 张江高科 99,580,415.32
3.75
47 600820 隧道股份 97,629,370.22
3.68
48 600837 海通证券 97,213,976.65
3.66
49 600240 华业地产 93,907,472.97
3.54
50 002029 七 匹 狼 93,483,554.73
3.52
51 002093 国脉科技 91,216,830.82
3.44
52 601898 中煤能源 90,970,877.42
3.43
53 000778 新兴铸管 90,677,262.26
3.42
54 000425 徐工机械 90,296,758.35
3.40
55 600812 华北制药 90,054,545.79
3.39
50
56 601166 兴业银行 88,828,413.98
3.35
57 000878 云南铜业 88,239,248.21
3.32
58 000540 中天城投 87,649,265.30
3.30
59 000157 中联重科 86,969,637.82
3.28
60 000006 深振业Ａ 85,716,108.10
3.23
61 000792 盐湖钾肥 85,160,956.67
3.21
62 600449 赛马实业 84,452,627.69
3.18
63 600348 国阳新能 83,554,442.07
3.15
64 000568 泸州老窖 81,977,166.68
3.09
65 000729 燕京啤酒 81,301,246.28
3.06
66 600426 华鲁恒升 80,773,596.54
3.04
67 002254 烟台氨纶 80,139,918.25
3.02
68 000651 格力电器 79,929,290.21
3.01
69 600594 益佰制药 78,794,782.13
2.97
70 600395 盘江股份 78,162,965.00
2.94
71 600428 中远航运 77,763,558.87
2.93
72 601169 北京银行 77,739,053.79
2.93
73 601009 南京银行 77,191,320.90
2.91
74 600559 老白干酒 77,107,646.36
2.90
75 601788 光大证券 76,924,457.03
2.90
76 600585 海螺水泥 76,499,009.97
2.88
77 600582 天地科技 75,725,517.35
2.85
78 600123 兰花科创 75,566,022.98
2.85
79 600550 天威保变 74,732,773.91
2.82
80 600060 海信电器 74,728,652.81
2.82
81 600748 上实发展 74,537,530.73
2.81
82 600875 东方电气 74,522,662.82
2.81
83 601398 工商银行 74,513,451.32
2.81
84 002152 广电运通 74,367,180.01
2.80
85 000402 金 融 街 73,007,541.01
2.75
51
86 600739 辽宁成大 72,777,380.56
2.74
87 600316 洪都航空 72,213,586.97
2.72
88 601006 大秦铁路 71,588,353.05
2.70
89 600519 贵州茅台 70,960,665.80
2.67
90 600312 平高电气 69,379,743.38
2.61
91 601958 金钼股份 68,684,726.75
2.59
92 600655 豫园商城 67,943,008.73
2.56
93 000717 韶钢松山 67,410,762.44
2.54
94 002233 塔牌集团 67,158,989.08
2.53
95 002241 歌尔声学 65,725,511.09
2.48
96 600196 复星医药 65,291,786.88
2.46
97 600570 恒生电子 65,135,398.14
2.45
98 600694 大商股份 64,816,781.70
2.44
99 600082 海泰发展 63,933,784.93
2.41
100 000021 长城开发 62,457,328.95
2.35
101 600307 酒钢宏兴 61,980,619.03
2.33
102 000069 华侨城Ａ 60,169,809.12
2.27
103 000825 太钢不锈 59,585,970.13
2.24
104 600221 海南航空 57,702,381.53
2.17
105 600725 云维股份 57,197,323.08
2.15
106 600096 云 天 化 55,557,416.30
2.09
107 601766 中国南车 55,410,095.24
2.09
108 601857 中国石油 55,367,406.01
2.09
109 600685 广船国际 53,413,838.03
2.01
110 000538 云南白药 53,400,271.10
2.01
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
52
1 600000 浦发银行 375,865,197.23
14.16
2 600028 中国石化 315,798,993.36
11.90
3 000002 万
科Ａ 315,590,878.14
11.89
4 600048 保利地产 292,645,077.43
11.02
5 601088 中国神华 285,939,199.78
10.77
6 601318 中国平安 281,800,951.48
10.62
7 600030 中信证券 261,510,813.82
9.85
8 600015 华夏银行 252,894,378.75
9.53
9 600036 招商银行 246,158,244.21
9.27
10 600050 中国联通 243,312,675.62
9.17
11 000937 冀中能源 236,644,022.28
8.92
12 000858 五 粮 液 221,832,507.75
8.36
13 601899 紫金矿业 215,475,183.29
8.12
14 000932 华菱钢铁 210,644,876.96
7.94
15 600239 云南城投 204,514,863.77
7.70
16 600352 浙江龙盛 189,617,168.32
7.14
17 601919 中国远洋 174,035,371.22
6.56
18 600383 金地集团 172,954,190.61
6.52
19 601001 大同煤业 169,625,386.56
6.39
20 600644 乐山电力 168,430,437.80
6.35
21 000623 吉林敖东 167,661,775.11
6.32
22 000001 深发展Ａ 157,198,438.77
5.92
23 600016 民生银行 154,202,277.90
5.81
24 600428 中远航运 152,499,058.16
5.75
25 600376 首开股份 151,443,965.85
5.71
26 000933 神火股份 150,649,847.25
5.68
27 600742 一汽富维 148,230,121.06
5.58
28 002024 苏宁电器 142,437,803.71
5.37
29 600029 南方航空 139,282,889.24
5.25
30 000778 新兴铸管 138,763,257.23
5.23
53
31 600880 博瑞传播 135,551,084.85
5.11
32 000983 西山煤电 131,284,933.46
4.95
33 600001 邯郸钢铁 130,485,070.95
4.92
34 600005 武钢股份 127,548,433.30
4.81
35 600060 海信电器 125,184,626.12
4.72
36 600837 海通证券 123,180,876.10
4.64
37 000402 金 融 街 119,245,100.74
4.49
38 600519 贵州茅台 118,984,248.57
4.48
39 000059 辽通化工 118,590,748.14
4.47
40 600808 马钢股份 117,171,723.18
4.41
41 000540 中天城投 114,439,912.73
4.31
42 600325 华发股份 114,034,735.26
4.30
43 601866 中海集运 110,813,945.04
4.17
44 600240 华业地产 109,923,531.96
4.14
45 600408 安泰集团 109,494,658.59
4.12
46 600820 隧道股份 109,204,150.27
4.11
47 600585 海螺水泥 107,494,356.68
4.05
48 600162 香江控股 104,169,054.26
3.92
49 601958 金钼股份 101,527,272.37
3.82
50 600895 张江高科 101,365,260.61
3.82
51 600449 赛马实业 101,099,307.64
3.81
52 000157 中联重科 98,025,387.76
3.69
53 000878 云南铜业 97,820,473.82
3.69
54 002093 国脉科技 97,251,207.95
3.66
55 000006 深振业Ａ 96,253,425.57
3.63
56 600694 大商股份 95,214,567.29
3.59
57 600886 国投电力 95,052,756.73
3.58
58 601898 中煤能源 93,072,586.67
3.51
59 601169 北京银行 92,939,588.83
3.50
60 601628 中国人寿 92,619,004.24
3.49
54
61 600875 东方电气 90,796,445.11
3.42
62 000425 徐工机械 89,296,100.34
3.36
63 000061 农 产 品 88,835,775.28
3.35
64 000568 泸州老窖 88,638,336.41
3.34
65 000895 双汇发展 87,892,392.38
3.31
66 600267 海正药业 87,015,923.61
3.28
67 600415 小商品城 84,033,999.59
3.17
68 000069 华侨城Ａ 83,820,809.12
3.16
69 600123 兰花科创 83,793,685.32
3.16
70 601601 中国太保 83,452,697.98
3.14
71 002254 烟台氨纶 82,435,153.04
3.11
72 002152 广电运通 82,236,128.49
3.10
73 600312 平高电气 80,630,530.04
3.04
74 600082 海泰发展 80,625,622.19
3.04
75 600583 海油工程 79,560,208.10
3.00
76 600523 贵航股份 79,153,261.75
2.98
77 600594 益佰制药 79,018,414.29
2.98
78 600582 天地科技 77,683,424.93
2.93
79 601398 工商银行 77,632,797.14
2.92
80 600570 恒生电子 75,667,067.36
2.85
81 600729 重庆百货 73,611,735.18
2.77
82 600316 洪都航空 71,966,647.37
2.71
83 600196 复星医药 71,516,561.50
2.69
84 600739 辽宁成大 70,259,753.93
2.65
85 600499 科达机电 70,003,044.63
2.64
86 002233 塔牌集团 69,178,568.37
2.61
87 600748 上实发展 68,718,857.09
2.59
88 600550 天威保变 67,516,438.02
2.54
89 000807 云铝股份 67,099,075.16
2.53
90 601006 大秦铁路 66,705,968.80
2.51
55
91 000825 太钢不锈 66,005,107.12
2.49
92 600122 宏图高科 64,054,070.84
2.41
93 600315 上海家化 63,555,385.88
2.39
94 600631 百联股份 63,299,569.48
2.38
95 000612 焦作万方 61,550,758.63
2.32
96 000630 铜陵有色 60,869,263.06
2.29
97 000021 长城开发 60,147,267.75
2.27
98 000718 苏宁环球 59,984,546.65
2.26
99 600439 瑞 贝 卡 59,666,455.28
2.25
100 601857 中国石油 58,370,127.78
2.20
101 000800 一汽轿车 57,566,545.35
2.17
102 600258 首旅股份 56,403,149.09
2.12
103 601766 中国南车 55,778,893.09
2.10
104 000709 唐钢股份 55,027,149.33
2.07
105 601918 国投新集 54,224,568.23
2.04
106 600887 *ST伊利 53,654,631.70
2.02
107 600221 海南航空 53,352,254.20
2.01
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 16,853,244,367.37
卖出股票收入（成交）总额 16,935,505,394.92
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不包
括相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
56
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查， 或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 5,480,766.59
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 265,200.46
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,745,967.05
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
57
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说明
1 601989 中国重工 14,711,868.82 0.34
网下发行获配锁定
期三个月
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户
数（户）
户均持有
的基金份
额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
107,620 43,139.33 1,211,659,381.00 26.10% 3,430,995,624.00 73.90%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份
额比例（％）
1 中国人寿保险股份有限公司 373,016,573.00 17.72
2 中国人寿保险（集团）公司 360,202,192.00 17.11
3 中国人寿保险股份有限公司传统账户 53,148,018.00 2.52
4 UBS AG 34,666,210.00 1.65
5
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL
PLC 34,199,902.00 1.62
6
国际金融－汇丰－JPMORGAN
CHASEBANK,NA TIONAL ASSOCIA TION 32,092,695.00 1.52
7 长江证券股份有限公司 30,003,600.00 1.43
8
阳光保险集团股份有限公司－自有资金－基金
债券户 27,767,275.00 1.32
9 太原市自来水公司 20,011,200.00 0.95
10 山东烟台塔山企业集团股份有限公司 19,763,880.00 0.94
注：上述持有人均为场内份额持有人。
58
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，经建信基金管理有限责任公司2009年度第一次临时股东会会议决议
并备案中国证监会，江先周先生、孙志晨先生、马梅琴女士、俞斌先生、欧阳伯权先
生、王曦先生、顾建国先生、关启昌先生、沈四宝先生当选为建信基金管理有限责任
公司第二届董事会董事，第一届董事会成员谷裕先生、朱书红先生、殷可先生不再担
任公司董事。经建信基金管理有限责任公司第二届董事会第一次会议决议，江先周先
生为公司董事长。
本报告期内，徐军先生因个人原因辞去公司副总经理，其离职事项经公司董事会
批准后于 2009年 12月 24日在指定媒体和公司网站公开披露，并报告监管部门。
本基金托管人的基金托管部门在本报告期内无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉
讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币
100000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至
今。
59
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事和高级管理人员被中国证监会、中国证券业协会、证
券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
在本报告期内，本基金托管人涉及托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部
门的稽查和处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额
的比例(%)
佣金
占当期
佣金总量
的比例(%)
备注
安信证券 2 5,809,337,444.93 17.224,705,602.39 17.14
齐鲁证券 2 5,600,337,337.60 16.604,604,011.82 16.77
本期新
增 1个
东方证券 1 3,771,167,355.88 11.183,064,103.19 11.16
-
建银投资 3 3,768,051,579.34 11.173,077,519.21 11.21
-
招商证券 1 3,309,801,039.15 9.812,693,746.22 9.81
-
光大证券 1 2,522,997,565.62 7.482,050,370.70 7.47
-
瑞银证券 1 2,289,101,014.73 6.791,866,458.03 6.80
-
高华证券 1 2,103,448,244.87 6.241,709,067.39 6.22
-
中银国际 1 2,089,029,717.07 6.191,691,423.10 6.16
-
长江证券 1 2,017,582,158.60 5.981,614,087.95 5.88
-
华泰证券 1 446,416,796.45 1.32 379,452.25 1.38
-
中信证券 2
-
-
-
-
-
60
华泰联合证
券 2
-
-
-
-
-
国金证券 1
-
-
-
-
-
海通证券 1
-
-
-
-
-
注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金
字[2007]48 号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供
交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高
度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。
（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、
行业、个股、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人。
能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。
（4）佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国
证监会备案及通知基金托管人。
3、本基金本报告期新增齐鲁证券有限公司的上海交易单元为新的交易单元，本报告期内无剔除
交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 权证交易
券商名称
交易单
元数量
成交金额
占当期
债券
成交总
额
的比例
(%)
成交金额
占当期
权证
成交总
额
的比例
(%)
备注
招商证券 1 3,166,730.00
100
5,005,351.43
100 -
安信证券 2
-
-
-
- -
齐鲁证券 2
-
-
-
- -
东方证券 1
-
-
-
- -
建银投资 3
-
-
-
- -
61
光大证券 1
-
-
-
- -
瑞银证券 1
-
-
-
- -
高华证券 1
-
-
-
- -
中银国际 1
-
-
-
- -
长江证券 1
-
-
-
- -
华泰证券 1
-
-
-
- -
中信证券 2
-
-
-
- -
华泰联合证
券 2
-
-
-
- -
国金证券 1
-
-
-
- -
海通证券 1
-
-
-
- -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
建信基金管理有限责任公司关于
系统停机维护的公告
指定报刊和/或
公司网站
2009年 12月 30日
2
建信基金管理有限责任公司关于
高管人员变更的公告
指定报刊和/或
公司网站
2009年 12月 24日
3
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
指定报刊和/或
公司网站
2009年 12月 23日
4
建信基金管理有限责任公司上海
分公司成立公告
指定报刊和/或
公司网站
2009年 11月 11日
5
建信基金管理公司关于旗下基金
投资创业板股票和可转换债券的
公告
指定报刊和/或
公司网站
2009年 9月 24日
6
建信基金管理有限责任公司北京
分公司成立公告
指定报刊和/或
公司网站
2009年 9月 4日
7
建信基金管理有限责任公司关于
市场上出现冒用本公司名义进行
非法证券活动的特别公告
指定报刊和/或
公司网站
2009年 7月 16日
62
8
建信基金管理有限责任公司关于
解聘基金经理的公告
指定报刊和/或
公司网站
2009年 9月 2日
9
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
指定报刊和/或
公司网站
2009年 8月 4日
10
建信基金管理有限责任公司关于
提请投资者及时更新已过期身份
证件或身份证明文件的公告
指定媒体和/或
公司网站
2009年 6月 15日
11
建信基金管理有限责任公司关于
系统停机维护的公告
指定媒体和/或
公司网站
2009年 5月 6日
12
建信基金管理有限责任公司成都
分公司成立公告
指定媒体和/或
公司网站
2009年 3月 26日
13
建信基金管理有限责任公司关于
推出电子对账单服务的公告
指定媒体和/或
公司网站
2009年 2月 23日
14
关于对公司旗下基金持有的股票
恢复使用收盘价估值的提示性公
告
指定媒体和/或
公司网站
2009年 1月 6日
§11
备查文件目录
11.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立建信优势动力股票型证券投资基金的文件；
2、《建信优势动力股票型证券投资基金基金合同》；
3、《建信优势动力股票型证券投资基金招募说明书》；
4、《建信优势动力股票型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批准文件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批准文件和营业执照；
7、本报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
63
11.2存放地点
基金管理人和/或基金托管人的住所。
11.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、 营业场所及网站免费查阅备查
文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
建信基金管理有限责任公司
2010年 3月 30日
