金泰证券投资基金 2009年年度报告
2009年 12月 31日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一〇年三月二十九日
金泰证券投资基金 2009年年度报告
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§ 1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分 之 二 以 上独立 董事 签字同意 ，并 由 董事 长签发 。
基金托管人中国工商银行股份有限公司 根据 本基金 合同规定 ， 于 2010年 3月 22日 复核了 本
报告中的 财务指标 、 净值表现 、 利润 分 配情况 、 财务 会 计 报告、投资 组合 报告 等 内容，保证 复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者 重大遗漏。
基金管理人承 诺以诚 实 信用 、 勤勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金资 产 ， 但 不保证基金一 定盈利 。
基金的 过往业绩 并不 代表 其 未来表现 。投资有 风险 ，投资 者 在 作 出投资 决策前应仔细阅读 本 基金的 招募说明书 及其 更新 。
本报告的 财务 资料经 审计 ， 普华永道 中 天 会 计师 事 务 所有限公司 为 本基金出 具了无 保 留意见 的 审计 报告， 请 投资 者注意阅读 。
本报告期 自 2009 年 1 月 1 日 起至 2009 年 12 月 31 日 止 。
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1.2目录
§ 1重要提示及 目录 ............................................................................................................................1
§ 2基金 简介 .......................................................................................................................................4
2.1基金基本 情况 .......................................................................................................................4
2.2基金 产 品 说明 .......................................................................................................................4
2.3基金管理人和基金托管人 ...................................................................................................4
2.4信 息披露方式 .......................................................................................................................5
2.5其 他相关 资料 .......................................................................................................................5
§ 3主 要 财务指标 、基金 净值表现 及 利润 分 配情况 ......................................................................5
3.1主 要会 计 数 据 和 财务指标 ...................................................................................................5
3.2基金 净值表现 .......................................................................................................................6
3.3过 去 三年基金的 利润 分 配情况 .........................................................错误！未定义书签。
§ 4管理人报告 ....................................................................................................................................7
4.1基金管理人及基金经理 情况 ...............................................................................................7
4.2管理人对报告期内本基金 运作 遵 规 守 信情况 的 说明 .......................................................9
4.3管理人对报告期内公 平交易 情况 的 专项 说明 ...................................................................9
4.4管理人对报告期内基金的投资 策 略 和 业绩表现说明 .......................................................9
4.5管理人对 宏观 经 济 、证券 市场 及行 业 走势 的 简 要 展望 .................................................10
4.6管理人内 部 有 关 本基金的 监察稽 核 工 作情况 .................................................................10
4.7管理人对报告期内基金 估 值 程序 等 事 项 的 说明 .............................................................11
4.8管理人对报告期内基金 利润 分 配情况 的 说明 .................................................................11
4.9管理人对会 计师 事 务 所出 具 非 标 准 审计 报告所 涉相关 事 项 的 说明 错误！未定义书签。
§ 5托管人报告 ..................................................................................................................................11
5.1报告期内本基金托管人 遵 规 守 信情况 声 明 .....................................................................11
5.2托管人对报告期内本基金 运作 遵 规 守 信 、 净值计 算 、 利润 分 配等情况 的 说明 .........12
5.3托管人对本年度报告中 财务信 息 等 内容的真实、准确和完整 发表意见 .....................12
§ 6审计 报告 .....................................................................................................................................12
§ 7年度 财务 报 表 ..............................................................................................................................13
7.1资 产 负债 表 .........................................................................................................................13
7.2利润表 .................................................................................................................................14
7.3所有 者 权益（ 基金 净值 ）变动 表 .....................................................................................15
7.4报 表 附 注 .............................................................................................................................16
§ 8投资 组合 报告 ..............................................................................................................................36
8.1期 末 基金资 产组合情况 .....................................................................................................36
8.2期 末按 行 业 分 类 的股 票 投资 组合 .....................................................................................37
8.3期 末按 公 允价 值 占 基金资 产净值 比例 大 小排序 的所有股 票 投资 明细 .........................37
8.4报告期内股 票 投资 组合 的重大 变动 .................................................................................39
8.5期 末按债 券 品种 分 类 的 债 券投资 组合 .............................................................................41
8.6期 末按 公 允价 值 占 基金资 产净值 比例 大 小排名 的 前 五名债 券投资 明细 .....................41
8.7期 末按 公 允价 值 占 基金资 产净值 比例 大 小排名 的所有资 产 支持 证券投资 明细 .........41
8.8期 末按 公 允价 值 占 基金资 产净值 比例 大 小排名 的 前 五名权 证投资 明细 .....................41
8.9投资 组合 报告 附 注 .............................................................................................................41
§ 9基金份 额持 有人 信 息 ..................................................................................................................42
9.1期 末 基金份 额持 有人 户数 及 持 有人 结构 .........................................................................42
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9.2期 末 上 市 基金 前 十 名持 有人 .............................................................................................42
§ 10重大事 件揭 示 ............................................................................................................................43
10.1基金份 额持 有人大会 决 议 ...............................................................................................43
10.2基金管理人、基金托管人的 专门 基金托管 部门 的重大人事 变动 ...............................43
10.3涉 及基金管理人、基金 财产 、基金托管 业务 的 诉讼 ...................................................43
10.4基金投资 策 略 的 改变 .......................................................................................................43
10.5为 基金 进 行 审计 的会 计师 事 务 所 情况 ...........................................................................43
10.6管理人、托管人及其 高级 管理人 员受监 管 部门稽查 或 处罚 的 情况 ...........................43
10.7基金 租 用 证券公司 交易单元 的有 关 情况 .......................................................................43
10.8其 他 重大事 件 ...................................................................................错误！未定义书签。
§ 11备查文件 目录 ..........................................................................................错误！未定义书签。
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§ 2基金简介
2.1基金基本情况
基金 名称 金泰证券投资基金
基金 简称 国泰金泰 封闭
基金 主 代 码 500001
基金 运作 方式 契约型 封闭式
基金 合同 生效 日 1998年 3月 27日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期 末 基金份 额 总 额 2,000,000,000份
基金 合同 存 续 期 至 2013年 3月 26日 止
基金份 额 上 市 的证券 交易 所 上 海 证券 交易 所
上 市 日期 1998年 4月 7日
2.2基金产品说明
投资 目标
本基金 是 平 衡型 基金，并 以 价 值 型 和 成 长 型 股 票 为 投资重 点； 投资 目标 是 在 尽 可能 分 散 和 规 避 资 风险 的 前 提 下 ， 谋求 长 期 稳 定 的投资 收 益 。
投资 策 略
本基金投资 时 ， 根据 宏观 经 济 环境 及其对证券 市
场 的 影响 ， 决定 投资 策 略 ； 根据 货币政 策 的 变 化 、 利 率 的 走势 ， 决定 国 债 在投资 组合 中的 比例 ； 根
据 对行 业 及 地区 经 济 发 展 状 况 的 深入研究 ， 决定
股 票 投资重 点； 根据 对 上 市 公司的 调 查 研究 ，确
定具 体 的股 票 投资 组合 。
本基金的股 票 投资 将 以 中 长 期投资 为 主 。在 充 分 研究 的 前 提 下 ， 主 要投资 于 价 值 型 和 成 长 型 股 票 中 被低 估 的股 票 ， 以 实 现 基金资 产 的 稳 定 增 值 。
在股 票 投资 组合 中， 将 保 留 一 定 比例 的 短 期投资。
短 期投资 主 要 根据 市场变 化 ， 相 机抉择 ， 灵活 投
资，在 防范 风险 的 前 提 下 ， 增加 基金的 收 益 。
为 保证基金资 产 的 流 动 性和 收 益 性，在国 债 投资
组合 中， 长 期国 债 和 短 期国 债 将 保 持 适当 的 比例 。
在不 违反《 证券投资基金法 》 及 配 套 规则等 法律
法 规规定 及基金 合同 有 关 约 定 的 前 提 下 ，基金管
理人 可 根据具 体 情况 ，对基金投资 组合 进 行 调 整。
业绩 比 较 基准 无 。
风险 收 益 特征 承担中 等风险 、 获取 中 等 的 超 额 收 益 。
2.3基金管理人和基金托管人
项 目 基金管理人 基金托管人
名称 国泰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓 名 李峰 蒋松云 信 息披露负 责人
联系电话 021-38561600转 010-66105799
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电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com custody@icbc.com.cn
客 户 服 务 电话 400-888-8688 95588
传 真 021-38561800 010-66105798
注 册地址
上 海 市 浦东 新 区峨山路 91弄 98
号 201A
北 京 市 西城 区 复 兴 门 内大 街 55
号
办 公 地址
上 海 市 世纪 大 道 100号 上 海环
球 金 融 中 心 39楼
北 京 市 西城 区 复 兴 门 内大 街 55
号
邮政 编 码 200120 100140
法 定代表 人 陈 勇胜 姜建清
2.4信息披露方式
本基金 选 定 的 信 息披露 报 纸 名称 《 中国证券报 》 、《 上 海 证券报 》
登 载基金年度报告 正 文 的管理人 互 联 网网 址 http://www.gtfund.com
基金年度报告 备 置 地点 上 海 市 世纪 大 道 100 号 上 海环 球 金 融 中 心 39 楼
2.5其他相关资料
项 目 名称 办 公 地址
会 计师 事 务 所 普华永道 中 天 会 计师 事 务 所有限公司
上 海 市 卢湾 区 湖滨 路 202 号 企 业天 地 2号
楼 普华永道 中 心 11 楼
注 册 登 记 机 构
中国证券 登 记 结算 有限责任公司 上 海
分公司
上 海 市 浦东 新 区 陆家嘴 东路 166 号 中国
保 险 大 厦 36 楼
§ 3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金 额单 位 ：人 民 币 元
3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年 2007年
本期已实 现 收 益 458,470,959.82 -648,675,238.04 3,795,204,100.55
本期 利润 1,063,571,302.07 -2,557,847,870.11 4,006,807,730.89
加 权平 均 基金份 额 本期 利
润
0.5318 -1.2789 2.0034
本期 加 权平 均 净值利润 率 46.99% -75.52% 66.19%
本期基金份 额 净值 增 长 率 64.77% -47.93% 107.28%
3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末
期 末 可 供 分 配利润 241,254,732.72 -357,819,953.33 3,847,459,011.31
期 末 可 供 分 配 基金份 额 利
润
0.1206 -0.1789 1.9237
期 末 基金资 产净值 2,705,751,348.74 1,642,180,046.67 7,616,027,917.15
期 末 基金份 额 净值 1.3529 0.8211 3.8080
3.1.3 累计期末指标 2009年末 2008年末 2007年末
基金份 额 累 计净值 增 长 率 520.95% 276.86% 623.62%
注 ：（ 1） 本期已实 现 收 益 指 基金本期 利 息 收入 、投资 收 益 、其 他 收入 （ 不 含 公 允价 值 变动 收
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益） 扣除 相关 费 用 后 的 余 额 ，本期 利润为 本期已实 现 收 益 加 上 本期公 允价 值 变动 收 益 ；
（ 2） 所述基金 业绩指标 不 包括 持 有人 认购 或 交易 基金的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份 额 净值 增 长 率 ①
份 额 净值 增 长 率 标 准 差 ②
业绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业绩 比 较 基准 收 益 率 标 准 差 ④
①－③ ②－④
过 去 三个月 14.98% 2.77% - - - -
过 去 六 个月 15.18% 2.59% - - - -
过 去 一年 64.77% 2.62% - - - -
过 去 三年 77.85% 3.39% - - - -
过 去五 年 271.96% 3.11% - - - -
自 基金 合同
生效 起至 今
520.95% 2.62% - - - -
注 ：本基金 根据 基金 合同无业绩 比 较 基准。
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较基准收益率 变动 的 比较
金泰证券投资基金
累 计净值 增 长 率 历史 走势 图
（ 1998年 3月 27日 至 2009年 12月 31日 ）
注 ：本基金的 合同 生效 日 为 1998年 3月 27日。本基金在 六 个月 建仓 期 结 束 时 ， 各 项 资 产配 置 比例 符 合合同 约 定 。
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3.2.3 过去五 年基金 每 年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
金泰证券投资基金
过 去五 年 净值 增 长 率 与 业绩 比 较 基准 收 益 率 的对 比 图
注 ：本基金 根据 基金 合同无业绩 比 较 基准。
3.3过去三 年基金的利润分配情况
金 额单 位 ：人 民 币 元
年度
每 10份基金
份 额 分 红 数
现 金 形 式 发 放 总 额 再 投资 形 式 发 放 总 额 年度 利润 分 配合计 备 注
2009年 - - - - -
2008年 17.080 3,416,000,000.37 - 3,416,000,000.37 2007年
度 收 益
分 配
2007年 2.900 580,000,000.00 - 580,000,000.00 2006年
度 收 益
分 配
合计 19.980 3,996,000,000.37 - 3,996,000,000.37 -
§ 4管理人报告
4.1基金管理人及基金 经 理情况
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4.1.1基金管理人及其管理基金的 经验
国泰基金管理有限公司 成 立于 1998年 3月 5日， 是 经中国证 监 会证 监 基 字 [1998]5号 文 批 准的 首 批 规 范 的 全 国性基金管理公司 之 一。公司 注 册 资本 为 1.1亿 元 人 民 币 ，公司 注 册地 为上 海 ，并在 北 京 和 深 圳设 有分公司。
截 至 2009年 12月 31日，本基金管理人 共 管理 2只 封闭式 证券投资基金：金泰证券投资基金、
金 鑫 证券投资基金， 以 及 12只开放 式 证券投资基金：国泰金 鹰 增 长 证券投资基金、国泰金 龙 系
列 证券投资基金 （ 包括 2只 子 基金，分别 为 国泰金 龙 行 业 精选 证券投资基金、国泰金 龙 债 券证券 投资基金 ）、国泰金 马 稳 健回 报证券投资基金、国泰 货币 市场 证券投资基金、国泰金 鹿 保本 增 值
混 合 证券投资基金 （ 二期 ） 、国泰金 鹏蓝 筹 价 值 混 合 型 证券投资基金、国泰金 鼎 价 值 精选混 合 型
证券投资基金 （ 由 金 鼎 证券投资基金 转型 而 来 ） 、国泰金 牛创 新 成 长 股 票 型 证券投资基金、国泰
沪 深 300指 数 证券投资基金 （ 由 国泰金 象 保本 增 值 混 合 证券投资基金 转型 而 来 ）、国泰 双 利 债 券 证券投资基金、国泰 区 位 优 势 股 票 型 证券投资基金、国泰中 小 盘 成 长 股 票 型 证券投资基金 （ 由 金 盛 证券投资基金 转型 而 来 ） 。 另外 ，本基金管理人 于 2004年 获 得 全 国 社 会保 障 基金理事会 社 保基
金资 产 管理人资 格 ， 目前 受 托管理 全 国 社 保基金 多 个投资 组合 。
2007年 11月 19日，本基金管理人 获 得 企 业 年金投资管理人资 格 。 2008年 2月 18日，本基金管
理人 成 为 首批 获 准 开 展 特 定 客 户 资 产 管理 业务 （专户 理 财 ） 的基金公司 之 一，并 于 4月 1日经中 国证 监 会 批 准 获 得 合 格 境 内 机 构 投资 者 （ QDII） 资 格 ， 成 为目前业 内 少 数 拥 有 “ 全 牌照” 的基金
公司 之 一， 囊 括 了 公 募 基金、 社 保、年金、 专户 理 财 和 QDII等 管理 业务 资 格 。
4.1.2基金 经 理 （或 基金 经 理 小组） 及基金 经 理 助 理的简介
任本基金的基金经理期 限
姓 名 职 务
任 职 日期
离 任日
期
证券 从 业
年限
说明
唐珂
本基金
的基金
经理、
国泰金
鹿 保本
混 合
（ 二
期 ） 的
基金经
理
2008-04-03 - 6
硕士 研究生 ， CFA。 曾 任 职 于 江苏
丹 化 集团 、 德 国 远 东 投资有限公
司、中国 网 络 、 上 海 德茂 投资。
2003年 2月 加 盟 国泰基金管理有
限公司， 历 任 高级 行 业 研究 员 、
基金经理 助 理 ； 2008年 4月 起 任
国泰金泰 封闭 的基金经理 ； 2008
年 8月 起 兼 任国泰金 鹿 保本 混 合 （ 二期 ） 的基金经理。
程 洲
本基金
的基金
2008-12-15 - 9
硕士 研究生 ， CFA。 曾 任 职 于 申 银
万 国证券 研究 所。 2004年 4月 加
金泰证券投资基金 2009年年度报告
9
经理 盟 国泰基金管理有限公司， 历 任
高级 策 略 分 析 师 、基金经理 助 理 ； 2008年 4月 起 任国泰金 马 稳 健混
合 的基金经理， 2009年 12月 起
兼 任国泰金泰 封闭 的基金经理。
注 ： 1、 此 处 的任 职 日期和 离 任日期 均 指 公司 作 出 决定 并公告 披露 之 日。
2、证券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证券 业 从 业 人 员 资 格 管理 办 法 》 的 相关 规定 。
4.2管理人 对 报告期 内 本基金 运作遵规守 信情况的说明
本报告期内，本基金管理人 严格 遵守 《 证券法 》 、 《 证券投资基金法 》 、 《 基金管理公司公 平交
易 制 度 指 导 意见 》 等 有 关 法律法 规 的 规定 ， 严格 遵守 基金 合同 和 招募说明书 约 定 ，本 着 诚 实 信用 、 勤勉尽 责、 最 大限度保 护 投资人 合 法 权益 等原则 管理和 运用 基金资 产 ，在 控制 风险 的基 础 上为 持 有人 谋求 最 大 利 益 。
本报告期内，本基金 未发 生 损害 基金份 额持 有人 利 益 的行 为 ，投资 运作 符 合 法律法 规 和基金 合同 的 规定 ， 未发 生 内 幕 交易 、 操纵 市场 和不 当 关 联 交易 及其 他 违 规 行 为 ， 信 息披露 及 时 、准确、 完整，本基金 与 本基金管理人所管理的其 他 基金资 产 、投资 组合 与 公司资 产之 间严格 分 开 、公 平
对 待 ，基金管理 小 组 保 持 独立运作 ，并 通 过 科学 决策 、 规 范 运作 、 精心 管理和 健全 内 控 体系 ，有
效 保 障 投资人的 合 法 权益 。
4.3管理人 对 报告期 内公平交易 情况的 专项 说明
4.3.1公平交易制 度的 执行 情况
本报告期内，本基金管理人 严格 遵守 《 证券投资基金管理公司公 平交易 制 度 指 导 意见 》 的 相
关 规定 ， 通 过 严格 的内 部 风险 控制制 度和 流 程 ，对 各 环 节 的投资 风险 和管理 风险 进 行有 效 控制 ，
确保公 平 对 待 所管理的所有基金和投资 组合 ， 切 实 防范 利 益 输 送行 为 。
4.3.2本投资 组 合与其他投资 风格 相 似 的投资 组 合 之 间的业绩比较
截 至 本报告期 末 ，本基金管理人管理的基金 类 型 包括 ： 封闭式 基金、 开放 式 基金的股 票 型 基 金、 指 数 型 股 票 基金、 混 合 基金 （ 偏 股 型 ） 、 债 券基金 （债 券 型 ） 、保本基金和 货币 基金 等 ，其中
封闭式 基金二 只 、股 票 型 基金 四 只 、 混 合 基金 （ 偏 股 型 ） 三 只 。本基金 与 本基金管理人管理的国
泰金 鑫 封闭 的 业绩表现 差 异 为 6.87%， 主 要 由于 资 产配 置差 异 所 致 。
4.3.3异常交易行为 的 专项 说明
本报告期内， 未发现 本基金有 可能 导 致 不公 平交易 和 利 益 输 送的 异常 交易 。
4.4管理人 对 报告期 内 基金的投资 策略 和业绩表现说明
4.4.1报告期 内 基金投资 策略 和 运作 分 析
金泰证券投资基金 2009年年度报告
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在 适 度 宽 松 的 货币政 策 和 积极 财 政政 策 的 推 动 下 ， 2009 年的中国 宏观 经 济 领先 全球 出 现 反
弹 ， A股 市场 也 整 体 扭 转 了 08年的 颓 势 ， 沪 深 300指 数 全 年 涨幅达到 96%。 市场 表现则 呈 现 出
较 为明 显 的 轮 动 特征 ， 上 半 年 是 围 绕 着 周 期 类 行 业 的 价 值 回 归 ， 最 典 型 的 就 是 煤炭 和有 色 金 属 的 大 幅 回 升 ， 下 半 年 则 是 围 绕 着 内 需消 费 类 行 业 的确 定 性 增 长 ， 譬如医药 、商 业 和 食 品 饮 料行 业 的 补 涨 行 情 。
回 顾 全 年的 操 作 ，在资 产配 置 层面 ，本基金在一 季 度 随 着 经 济 的 强劲 复 苏 逐步 增加 了 股 票 资 产配 置 比例 ，二、三 季 度在 结构 调 整 时 股 票 仓位 有所 波 动 ， 但 基本 维 持 稳 定 ， 随 着 经 济持 续 复 苏 和 企 业盈利 的 回 升 ，本基金在 四 季 度 增加 了 股 票 资 产配 置 比例 。在 结构 调 整 上 ，本基金在一 季 度
对 持 股 结构进 行 了 较 大 调 整， 主 要 是 减 持 了前 期 涨幅 较 大、 估 值 偏 高 、 流 动 性 较 差 的个股， 增 持
了 分 红 收 益 率较 高 、 增 长更明 确、 业绩 稳 定 性 更 强 、 具 有 良好 流 动 性的 价 值 类 型 股 票 ，行 业上则 是 重 点增 持 了 受益 经 济 复 苏 的金 融 和 煤炭 行 业 ，二 季 度 继 续增加 了 经 济 复 苏 受益 的 房 地 产 行 业 ， 三 季 度本基金 开 始 关 注 经 济结构 的 调 整，重 点增加 了 国 家 政 策 支持 和 刺激 的 家 电 和 食 品 饮 料行
业 。
反 思 全 年管理工 作 的 得 失 ：“得” 是 在 于 能 够 及 时 根据 各 项 经 济 刺激 政 策 的 逐步 推 出和实 体 经 济 的 见 效 程 度 而 较 为 准确 地 把握住房 地 产 和 家 电 等 行 业 的投资 机 会。 “ 失 ” 是 在 于 没 能充 分 估 计 到 流 动 性的 宽 松 程 度、及其对资 产 价 格 的 推 动 力 度。 尽 管 观察 到 估 值 修 复 速 度 很快 、 以 及大 小 非 减 持 的 力 度在二 季 度 明 显 加 大， 但 持 续 回 升 的 货币 供 应 增 速 和 超 预 期的 新 增 贷款 额 还 是 推 动 了 市场 不 断 上 升 ， 谨慎 的 心 态让 本基金 没 能充 分 享 受 到 二 季 度 末 的 升 势 。
4.4.2报告期 内 基金的业绩表现
本基金在 2009年的 净值 增 长 率 为 64.77%。
4.5管理人 对宏观经济 、证券 市场 及 行 业 走势 的简要 展望
展望 2010年，实 体 经 济 的 复 苏 和经 济 刺激 政 策 的 退 出 是影响 A股 市场 最 主 要的 正 反 两 大 因 素 ，其中的任一 因素都 可能 会 阶段 性的 主 导 市场 ， 从而 带 来 市场 的大 幅 振荡 ， 市场 环境 的 复 杂 性
将 大大提 高 。 因 此 ，本基金 将 恪 守 更为 严格 的 价 值 投资理 念 和 选 股的 标 准，投资 方 向 上 ：个股 层 面 注 重 选 择 财务 安 全 和 估 值 安 全 的公司， 这 种 “ 安 全 ” 表现为 稳 健 的 财务 结构 、 健 康 的 现 金 流 、
良好 的 偿 债 能 力 、 可 以 媲美 债 券的股 息 收 益 率 、 以 及 过往 良好 的 诚信 记 录 ； 行 业 层面 重 点 关 注 内
需消 费 类 ， 同 时 注 重 把握周 期 类 行 业 大 幅 波 动 所带 来 的 交易 性 机 会 ； 主 题层面 一 是 关 注 节 能 减 排
和 低 碳 经 济 ，二 是 关 注 金 融 创 新 ， 比 较 有 代表 性的 就 是 股 指 期 货 和 融 资 融 券，三 是 关 注具 备 资 产
外 延扩张空 间 和行 业 整 合 空 间 的公司。
4.6管理人 内部有 关本基金的 监察稽核工作 情况
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11
本报告期内，本基金管理人 从 合规运作 、 维 护 基金份 额持 有人 合 法 利 益 的 角 度出 发 ，完 善 内
部 控制制 度和 流 程 ， 加 强 日 常 监察 力 度， 推 动 内 控 体系 和 制 度 措施 的 落 实 ； 在对基金投资 运作 和 公司经 营 管理的 合规 性 监察方 面 ， 通 过 实 时 监 控 、报 表 揭 示、 定 期 检 查 、 专项 检 查 等 方式 ，及 时 发现情况 、提出 改进 建 议 并 跟踪 改进 落 实 情况 。本期内重 点 开 展 的 监察稽 核 工 作 包括 ：
1、 全 面 开 展 对公司 各 项 业务 的 稽 核 监察 ，对公司内 控 缺失 、 薄弱 环 节 和 风险 隐 患做 到 及 时
发现 ，提 前 防范 ，确保投资管理、基金 销售 和 后 台 运 营 等业务 领 域 的 稳 健 合规运作 。
2、 根据 基金 监 管法律法 规 的 相关 要 求 及 业务发 展变 化 ， 优 化 公司内 控 和 风险 管理， 更新 完 善 内 控制 度和 业务 流 程 ， 推 动 全 员 全 过 程 风险 管理和 风险 控制 责任 制 ，并 进 行 持 续 监 督 ， 跟踪检 查 执 行 情况 。
3、 注 重对 员 工行 为规 范 和 职 业 素 养 的 教育 与 监察 ，并 通 过 开 展 法 规 培训 、 业务 学 习 等 形 式 ， 提 升 员 工的 诚信规 范 和 风险 责任 意 识 。
2010年本基金管理人 将 继 续 以 “ 诚信勤勉为 投资人 服 务 ” 为 宗旨 ，不 断 提 高 内 部监察稽 核 和
风险 控制 工 作 的 科学 性和实 效 性，在完 善 内 部 控制 体系 、有 效防范 风险 的基 础 上 ，确保基金资 产 的 规 范 运作 ， 维 护 基金份 额持 有人的 合 法 利 益 ， 争 取 以更 好 的 收 益 回 报基金份 额持 有人。
4.7管理人 对 报告期 内 基金 估 值 程序等事项 的说明
报告期内，本基金管理人 按 照 相关 法律法 规规定 ， 成 立了 估 值 委 员 会，并 制 订 了 相关 制 度及
流 程 。 估 值 委 员 会 主 要 负 责基金 估 值 相关 工 作 的 评 估 、 决策 、 执 行和 监 督 ，确保基金 估 值 的公 允 与 合 理。报告期内 相关 基金 估 值 政 策由普华永道 会 计师 事 务 所 进 行 审核 并出 具 报告， 由 托管银行
进 行 复核 。公司 估 值 委 员 会 由 主 管 运 营 副 总 经理 负 责， 成 员 包括 基金 核 算 、金 融 工 程 、行 业 研究 方 面 业务 骨干 ， 均 具 有 丰富 的行 业 分 析 、会 计核 算 等 证券基金行 业 从 业 经 验 及 专 业 能 力 。基金经 理 如 认 为 估 值 有 被 歪曲 或有 失 公 允 的 情况 ， 可 向 估 值 委 员 会报告并提出 相关 意见 和 建 议 。 各 方 不
存在任 何 重大 利 益 冲突 ，一 切 以 投资 者利 益 最 大 化 为 最 高 准 则 。
4.8管理人 对 报告期 内 基金利润分配情况的说明
截 止 本报告期 末 ，本基金期 末 可 供 分 配利润为 241,254,732.72元 ， 可 供 分 配 的份 额 利润为 0.1206元 。本基金管理人 根据 本基金基金 合同 和 相关 法律法 规 的 规定 已 于 2010年 3月 18日 刊 登
分 红 公告， 将 于 2010年 3月 30日 进 行 利润 分 配 ， 每 10份基金份 额 派 发 红 利 1.10元 。
§ 5托管人报告
5.1报告期 内 本基金托管人 遵规守 信情况 声 明
金泰证券投资基金 2009年年度报告
12
2009年，本基金托管人在对国泰金泰证券投资基金的托管 过 程 中， 严格 遵守 《 证券投资基金
法 》 及其 他 法律法 规 和基金 合同 的有 关 规定 ，不存在任 何 损害 基金份 额持 有人 利 益 的行 为 ，完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基金托管人 应尽 的 义 务 。
5.2托管人 对 报告期 内 本基金 运作遵规守 信、净值计 算 、利润分配 等 情况的说明
2009年，国泰金泰证券投资基金的管理人 —— 国泰基金管理有限公司在国泰金泰证券投资基 金的投资 运作 、基金资 产净值计 算 、基金 费 用 开 支 等 问 题 上 ，不存在任 何 损害 基金份 额持 有人 利 益 的行 为 ，在 各 重要 方 面 的 运作 严格 按 照 基金 合同 的 规定 进 行。本报告期内，国泰金泰证券投资
基金 未 进 行 利润 分 配 。
5.3托管人 对 本年度报告 中 财务信息 等内容 的 真实 、准 确 和 完整发 表 意见
本托管人 依 法对国泰基金管理有限公司 编 制 和 披露 的国泰金泰证券投资基金 2009年度报告 中 财务指标 、 净值表现 、 利润 分 配情况 、 财务 会 计 报告、投资 组合 报告 等 内容 进 行 了核 查 ， 以上
内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司 （ 资 产 托管 部）
二 ○ 一 ○ 年三月十 八 日
§ 6审 计报告
普华永道 中 天审字 (2010)第 20207号
金泰证券投资基金 全 体 基金份 额持 有人：
我们 审计了 后 附 的金泰证券投资基金 (以 下 简称 “ 基金金泰 ” )的 财务 报 表 ， 包括 2009年 12月 31
日的资 产 负债 表 、 2009年度的 利润表 、所有 者 权益 (基金 净值 )变动 表 和 财务 报 表 附 注 。
一、 管理 层 对 财务 报 表 的责任
按 照 企 业 会 计 准 则 和中国证券 监 督 管理 委 员 会 允 许 的基金行 业 实 务 操 作 的有 关 规定 编 制 财务 报 表 是 基金金泰的基金管理人国泰基金管理有限公司管理 层 的责任。 这 种 责任 包括 ：
(1) 设 计 、实 施 和 维 护 与 财务 报 表 编 制 相关 的内 部 控制 ， 以 使 财务 报 表 不存在 由于 舞弊 或 错 误 而 导 致 的重大 错 报 ；
(2) 选 择 和 运用 恰 当 的会 计 政 策 ；
(3) 作 出 合 理的会 计 估 计 。
二、 注 册 会 计师 的责任
我们 的责任 是 在实 施 审计 工 作 的基 础 上 对 财务 报 表发表审计意见 。 我们 按 照 中国 注 册 会 计师审计
准 则 的 规定 执 行 了审计 工 作 。中国 注 册 会 计师审计 准 则 要 求 我们 遵守 职 业道 德 规 范 ， 计 划 和实 施 审计 工 作以 对 财务 报 表 是 否 不存在重大 错 报 获取 合 理保证。
金泰证券投资基金 2009年年度报告
13
审计 工 作 涉 及实 施 审计 程序 ， 以 获取 有 关 财务 报 表 金 额 和 披露 的 审计 证 据 。 选 择 的 审计 程序 取 决
于注 册 会 计师 的 判 断 ， 包括 对 由于 舞弊 或 错 误导 致 的 财务 报 表 重大 错 报 风险 的 评 估 。在 进 行 风险
评 估 时 ， 我们考虑 与 财务 报 表 编 制 相关 的内 部 控制 ， 以 设 计 恰 当 的 审计 程序 ， 但目 的并 非 对内 部 控制 的有 效 性 发表意见 。 审计 工 作 还 包括 评 价 管理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性和 作 出会 计 估 计 的 合
理性， 以 及 评 价 财务 报 表 的 总体 列 报。
我们 相 信 ， 我们 获取 的 审计 证 据 是充 分、 适当 的， 为发表审计意见 提 供 了 基 础 。
三、 审计意见
我们 认 为 ， 上 述 财务 报 表 已经 按 照 企 业 会 计 准 则 和中国证券 监 督 管理 委 员 会 允 许 的 如 财务 报 表 附 注 所 列 示的基金行 业 实 务 操 作 的有 关 规定 编 制 ，在所有重大 方 面 公 允 反 映 了 基金金泰 2009年 12
月 31日的 财务 状 况以 及 2009年度的经 营 成 果 和基金 净值 变动 情况 。
普华永道 中 天
注 册 会 计师
会 计师 事 务 所有限公司
薛
竞
中国 ? 上 海 市
注 册 会 计师
2010年 3月 24日
陈
宇
§ 7年度财务报表
7.1资产 负债 表
会 计 主 体 ：金泰证券投资基金
报告 截 止 日： 2009年 12月 31日
单 位 ：人 民 币 元
资 产 附注号
本期末
2009年 12月 31日
上 年度末
2008年 12月 31日
资 产 ：
银行存 款 7.4.7.1 47,363,134.55 40,855,953.96
结算备 付 金
3,635,036.44 3,999,533.10
存出保证金
1,173,825.93 1,098,780.49
交易 性金 融 资 产 7.4.7.2 2,679,219,711.81 1,604,941,220.78
其中：股 票 投资
2,089,549,043.11 969,146,042.98
基金投资
- -
债 券投资
589,670,668.70 635,795,177.80
资 产 支持 证券投资
- -
衍 生 金 融 资 产 7.4.7.3 - -
金泰证券投资基金 2009年年度报告
14
买 入 返售 金 融 资 产 7.4.7.4 - -
应 收 证券 清 算 款
- 10,935,833.54
应 收 利 息 7.4.7.5 6,170,446.96 15,196,962.70
应 收 股 利
- -
应 收 申 购 款
- -
递 延 所 得 税 资 产
- -
其 他 资 产 7.4.7.6 46,103.47 -
资 产 总 计
2,737,608,259.16 1,677,028,284.57
负债 和 所有者权 益 附注号
本期末
2009年 12月 31日
上 年度末
2008年 12月 31日
负 债：
短 期 借 款
- -
交易 性金 融 负债
- -
衍 生 金 融 负债 7.4.7.3 - -
卖 出 回购 金 融 资 产 款
20,000,000.00 -
应 付 证券 清 算 款
4,322,965.23 28,542,592.98
应 付赎 回 款
- -
应 付 管理人报 酬
3,396,851.48 2,111,842.21
应 付 托管 费
566,141.92 351,973.71
应 付销售 服 务 费
- -
应 付 交易 费 用 7.4.7.7 1,146,445.82 1,516,687.04
应 交 税 费
1,823,255.96 1,725,141.96
应 付 利 息
1,250.01 -
应 付 利润
- -
递 延 所 得 税 负债
- -
其 他负债 7.4.7.8 600,000.00 600,000.00
负债 合计
31,856,910.42 34,848,237.90
所有者权 益 ：
实 收 基金 7.4.7.9 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
未 分 配利润 7.4.7.10 705,751,348.74 -357,819,953.33
所有 者 权益 合计
2,705,751,348.74 1,642,180,046.67
负债 和所有 者 权益 总 计
2,737,608,259.16 1,677,028,284.57
注 ：报告 截 止 日 2009年 12月 31日，基金份 额 净值 1.3529元 ，基金份 额 总 额 2,000,000,000.00
份。
7.2利润表
会 计 主 体 ：金泰证券投资基金
本报告期： 2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31日
单 位 ：人 民 币 元
项 目 附注号
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 1
上 年度 可 比期间
2008年 1月 1日 至 2008年 1
金泰证券投资基金 2009年年度报告
15
2月 31日 2月 31日
一 、收 入
1,112,043,097.13 -2,425,445,001.37
1.利 息 收入
18,830,264.29 37,426,764.47
其中：存 款 利 息 收入 7.4.7.11 971,198.65 2,508,811.87
债 券 利 息 收入
17,800,073.22 34,656,298.35
资 产 支持 证券 利 息 收
入
- -
买 入 返售 金 融 资 产 收 入
58,992.42 261,654.25
其 他 利 息 收入
- -
2.投资 收 益（ 损 失 以 “ -” 填
列 ）
488,064,629.35 -553,743,046.69
其中：股 票 投资 收 益 7.4.7.12 470,659,693.00 -558,633,433.94
基金投资 收 益
- -
债 券投资 收 益 7.4.7.13 3,555,038.73 3,963,490.60
资 产 支持 证券投资 收 益
- -
衍 生 工 具 收 益 7.4.7.14 - -10,320,954.12
股 利 收 益 7.4.7.15 13,849,897.62 11,247,850.77
3.公 允价 值 变动 收 益（ 损 失 以 “ -” 号 填 列 ）
7.4.7.16
605,100,342.25 -1,909,172,632.07
4.汇兑 收 益（ 损 失 以 “ － ”
号 填 列 ）
- -
5.其 他 收入 （ 损 失 以 “ -” 号
填 列 ）
7.4.7.17
47,861.24 43,912.92
减：二 、 费用
48,471,795.06 132,402,868.74
1． 管理人报 酬
33,760,693.23 50,247,064.41
2． 托管 费
5,626,782.21 8,423,278.60
3．销售 服 务 费
- -
4． 交易 费 用 7.4.7.18 8,615,229.55 64,122,693.94
5． 利 息支 出
57,999.11 3,179,432.55
其中： 卖 出 回购 金 融 资 产 支
出
57,999.11 3,179,432.55
6． 其 他 费 用 7.4.7.19 411,090.96 6,430,399.24
三 、利润 总 额 （亏 损 总 额 以 “ -” 号 填列 ）
1,063,571,302.07 -2,557,847,870.11
减 ：所 得 税 费 用
- -
四 、净利润 （ 净 亏 损 以 “ -”
号 填列 ）
1,063,571,302.07 -2,557,847,870.11
7.3所有者权 益 （ 基金净值 ）变动 表
会 计 主 体 ：金泰证券投资基金
本报告期： 2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31日
金泰证券投资基金 2009年年度报告
16
单 位 ：人 民 币 元
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31日 项 目
实 收基金 未分配利润 所有者权 益合计
一、期 初 所有 者 权益（ 基金 净值 ） 2,000,000,000.00 -357,819,953.33 1,642,180,046.67
二、本期经 营 活 动 产 生 的基金 净值 变 动数（ 本期 利润 ）
- 1,063,571,302.07 1,063,571,302.07
三、本期基金份 额交易 产 生 的基金 净 值 变动数（ 净值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ）
- - -
其中： 1.基金 申 购 款 - - -
2.基金 赎 回 款 - - -
四 、本期 向 基金份 额持 有人分 配利润 产 生 的基金 净值 变动（ 净值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ）
- - -
五 、期 末 所有 者 权益（ 基金 净值 ） 2,000,000,000.00 705,751,348.74 2,705,751,348.74
上 年度 可 比期间
2008年 1月 1日 至 2008年 12月 31日 项 目
实 收基金 未分配利润 所有者权 益合计
一、期 初 所有 者 权益（ 基金 净值 ） 2,000,000,000.00 5,616,027,917.15 7,616,027,917.15
二、本期经 营 活 动 产 生 的基金 净值 变 动数（ 本期 利润 ）
- -2,557,847,870.11 -2,557,847,870.11
三、本期基金份 额交易 产 生 的基金 净 值 变动数（ 净值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ）
- - -
其中： 1.基金 申 购 款 - - -
2.基金 赎 回 款 - - -
四 、本期 向 基金份 额持 有人分 配利润 产 生 的基金 净值 变动（ 净值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ）
- -3,416,000,000.37 -3,416,000,000.37
五 、期 末 所有 者 权益（ 基金 净值 ） 2,000,000,000.00 -357,819,953.33 1,642,180,046.67
报 表 附 注为财务 报 表 的 组 成 部 分
本报告 7.1至 7.4财务 报 表由 下 列 负 责人 签 署 ：
基金管理公司 负 责人：金 旭 ， 主 管会 计 工 作 负 责人： 巴 立 康 ，会 计 机 构负 责人： 王骏
7.4报表 附注
7.4.1基金基本情况
金泰证券投资基金 (以 下 简称 “ 本基金 ” )由 国泰证券有限公司 (后 合 并 组 建 国泰 君 安 证券股份
有限公司 )、 上 海 爱 建 信 托投资有限责任公司、 浙 江 省 国 际 信 托投资有限责任公司 (后 更 名 为 中投
信 托有限责任公司 )和中国 电 力 信 托投资有限公司 (后 改 组 成 立 中国 电 力 财务 有限公司 )四 家 发起
人 依 照 《 证券投资基金管理 暂 行 办 法 》 及其 他 有 关 规定 和 《 金泰证券投资基金基金 契约》 (后 更 名
金泰证券投资基金 2009年年度报告
17
为 《 金泰证券投资基金基金 合同 》 )发起 ，经中国证券 监 督 管理 委 员 会 (以 下 简称 “ 中国证 监 会 ” )
证 监 基金 字 [1998]7号 文 批 准， 于 1998年 3月 27日 募 集 成 立 。本基金 为 契约型 封闭式 ，存 续 期
15年， 发 行 规 模 为 20亿 份基金份 额 。
本基金的基金管理人 为 国泰基金管理有限公司，基金托管人 为 中国工商银行股份有限公司。 本基金经 上 海 证券 交易 所 (以 下 简称 “ 上 交 所 ” )上 证 上字 [1998]第 015号 文 审核同意 ， 于 1998年
4月 7日在 上 交 所 挂 牌 交易 。 根据 《 中 华 人 民共 和国证券投资基金法 》 和中国证 监 会证 监 基金 字
[1998]7号 文 的有 关 规定 ，本基金的投资 范 围 为 国内 依 法公 开 发 行、 上 市 的股 票 、 债 券及中国证 监 会 允 许 基金投资的其 他 金 融 工 具 。
本基金 原发起 人 之 一的国泰证券有限公司 于 1999年 8月 与 原 君 安 证券有限责任公司 通 过新
设 合 并、 增 资 扩 股 组 建 成 立 国泰 君 安 证券股份有限公司。本基金 原发起 人 之 一的中国 电 力 信 托投
资有限公司 与 另四 家 非 银行金 融 机 构改 组 ， 于 2000年 1月 成 立了 中国 电 力 财务 有限公司。本基
金 原发起 人 之 一的 浙 江 省 国 际 信 托投资有限责任公司 于 2007年 3月 被 中国 建 银投资有限责任公
司 (“ 中国 建 投 ” )收 购 原 股 东 持 有的 全 部 股 权 ， 后 经中国银行 业 监 督 管理 委 员 会 批 准， 于 2007年
11 月 更 名 为 “ 中投 信 托有限责任公司 ” 。国泰证券有限公司，中国 电 力 信 托投资有限公司和 浙 江
省 国 际 信 托投资有限责任公司 作为 本基金 发起 人的 权 利 义 务 及 持 有的基金份 额 ，分别 由 国泰 君 安
证券股份有限公司，中国 电 力 财务 有限公司和中投 信 托有限责任公司承 接 。
本 财务 报 表由 本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司 于 2010年 3月 24日 批 准报出。
7.4.2会计报表的 编 制 基 础
本基金的 财务 报 表 按 照 财 政 部 于 2006年 2月 15日 颁布 的 《 企 业 会 计 准 则 － 基本准 则 》 和 38
项 具 体 会 计 准 则 、其 后 颁布 的 企 业 会 计 准 则应用指 南 、 企 业 会 计 准 则 解释 以 及其 他相关 规定 (以 下
合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” )、中国证 监 会公告 [2010]5号《 证券投资基金 信 息披露 XBRL模板第 3号 <年度报告和 半 年度报告 >》 、中国证券 业 协 会 于 2007年 5月 15日 颁布 的 《 证券投资基金会 计核 算 业务指 引 》、《 金泰证券投资基金基金 合同 》 和中国证 监 会 允 许 的 如 报 表 附 注 7.4.4所 列 示的基
金行 业 实 务 操 作 的有 关 规定 编 制 。
7.4.3遵 循企 业会计准 则 及其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2009年度 财务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的要 求 ，真实、完整 地反 映 了 本基金 2009年 12
月 31日的 财务 状 况以 及 2009年度的经 营 成 果 和基金 净值 变动 情况等 有 关 信 息 。
7.4.4重要会计 政 策 和会计 估 计
7.4.4.1会计年度
本基金会 计 年度 为 公 历 1月 1日 起至 12月 31日 止 。
金泰证券投资基金 2009年年度报告
18
7.4.4.2记账 本 位币
本基金的记 账 本 位 币 为 人 民 币 。
7.4.4.3金 融 资产和金 融 负债 的分 类
(1) 金 融 资 产 的分 类
金 融 资 产于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允价 值计 量 且 其 变动 计 入当 期 损 益 的金 融 资 产 、 应 收 款 项 、 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期投资。金 融 资 产 的分 类 取 决于 本基金对金 融 资 产 的 持 有 意 图
和 持 有 能 力 。本基金 目前 暂 无 金 融 资 产 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期投资。
本基金 持 有的股 票 投资、 债 券投资和 衍 生 工 具 (主 要 为 权 证投资 )分 类 为以 公 允价 值计 量 且 其
变动 计 入当 期 损 益 的金 融 资 产 。 除 衍 生 工 具 所 产 生 的金 融 资 产 在资 产 负债 表 中 以 衍 生 金 融 资 产 列
示 外 ， 以 公 允价 值计 量 且 其公 允价 值 变动 计 入 损 益 的金 融 资 产 在资 产 负债 表 中 以 交易 性金 融 资 产 列 示。
本基金 持 有的其 他 金 融 资 产 分 类 为应 收 款 项 ， 包括 银行存 款 、 买 入 返售 金 融 资 产 和 各 类 应 收 款 项 等 。 应 收 款 项 是 指 在 活 跃 市场 中 没 有报 价 、 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定 的 非 衍 生 金 融 资 产 。
(2) 金 融 负债 的分 类
金 融 负债 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允价 值计 量 且 其 变动 计 入当 期 损 益 的金 融 负债 及其 他 金
融 负债 。本基金 目前 暂 无 金 融 负债 分 类 为以 公 允价 值计 量 且 其 变动 计 入当 期 损 益 的金 融 负债 。本 基金 持 有的其 他 金 融 负债 包括 卖 出 回购 金 融 资 产 款 和 各 类 应 付 款 项 等 。
7.4.4.4金 融 资产和金 融 负债 的 初始 确 认 、 后续 计 量 和 终止 确 认
金 融 资 产 或金 融 负债 于 本基金 成 为 金 融 工 具合同 的一 方 时 ， 于 交易 日 按 公 允价 值 在资 产 负债
表 内确 认 。 以 公 允价 值计 量 且 其 变动 计 入当 期 损 益 的金 融 资 产 ， 取 得 时 发 生 的 相关交易 费 用计 入 当 期 损 益 ； 支 付 的 价 款 中 包含 已 宣 告 但 尚 未发 放 的 现 金股 利 或 债 券 起 息 日或 上 次 除 息 日 至 购 买 日
止 的 利 息 ， 应 当 单 独 确 认 为应 收 项 目 。 应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 的 相关交易 费 用计 入 初 始 确 认 金 额 。
以 公 允价 值计 量 且 其 变动 计 入当 期 损 益 的金 融 资 产 按 照 公 允价 值 进 行 后 续 计 量 ， 应 收 款 项 和
其 他 金 融 负债 采 用 实 际 利 率 法， 以 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 。
当收取 某 项 金 融 资 产现 金 流 量 的 合同 权 利 已 终 止 或 该 金 融 资 产 所有 权 上 几乎 所有的 风险 和
报 酬 已 转 移 时 ， 终 止 确 认 该 金 融 资 产 。 终 止 确 认 的金 融 资 产 的 成 本 按 移 动 加 权平 均 法 于 交易 日 结
转 。
7.4.4.5金 融 资产和金 融 负债 的 估 值 原则
本基金 持 有的股 票 投资、 债 券投资和 衍 生 工 具 (主 要 为 权 证投资 )按 如 下 原则 确 定 公 允价 值 并
金泰证券投资基金 2009年年度报告
19
进 行 估 值 ：
(1)存在 活 跃 市场 的金 融 工 具 按 其 估 值 日的 市场交易价 格 确 定 公 允价 值 ； 估 值 日 无 交易 ， 但 最 近 交易 日 后 经 济 环境 未发 生 重大 变 化 且 证券 发 行 机 构 未发 生影响 证券 价 格 的重大事 件 的， 按 最 近
交易 日的 市场交易价 格 确 定 公 允价 值 。
(2)存在 活 跃 市场 的金 融 工 具 ， 如 估 值 日 无 交易 且 最 近 交易 日 后 经 济 环境 发 生 了 重大 变 化 ， 参
考 类 似 投资 品种 的 现 行 市价 及重大 变 化 等 因素 ， 调 整 最 近 交易市价 以 确 定 公 允价 值 。
(3)当 金 融 工 具 不存在 活 跃 市场 ， 采 用 市场 参 与 者普 遍 认 同 且 被 以往 市场 实 际 交易价 格 验 证 具 有 可 靠 性的 估 值 技术 确 定 公 允价 值 。 估 值 技术 包括 参 考 熟悉 情况 并 自 愿 交易 的 各 方 最 近 进 行的 市
场交易 中 使 用 的 价 格 、 参 照 实 质 上 相 同 的其 他 金 融 工 具 的 当 前 公 允价 值 、 现 金 流 量 折 现 法和期 权 定 价 模 型 等 。 采 用 估 值 技术 时 ， 尽 可能 最 大 程 度 使 用 市场 参 数 ， 减 少 使 用 与 本基金 特 定 相关 的 参 数 。
7.4.4.6金 融 资产和金 融 负债 的 抵销
本基金 持 有的资 产 和承担的 负债 基本 为 金 融 资 产 和金 融 负债 。 当 本基金 依 法有 权 抵 销 债权债
务 且 交易 双 方 准 备按 净 额结算 时 ，金 融 资 产 与 金 融 负债按 抵 销 后 的 净 额 在资 产 负债 表 中 列 示。
7.4.4.7实 收基金
实 收 基金 为 对 外 发 行基金份 额 所 募 集 的 总 金 额 。 每 份基金份 额 面 值为 1.00元 。
7.4.4.8损 益 平 准金
不 适 用 。
7.4.4.9收 入 /(损失 )的 确 认 和计 量
股 票 投资在 持 有期 间 应 取 得 的 现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代 扣 代 缴 的个人所 得 税 后 的 净 额 确
认 为 投资 收 益 。 债 券投资在 持 有期 间 应 取 得 的 按票 面 利 率 计 算 的 利 息 扣除 在 适 用情况 下 由 债 券 发 行 企 业代 扣 代 缴 的个人所 得 税 后 的 净 额 确 认 为利 息 收入 。
以 公 允价 值计 量 且 其 变动 计 入当 期 损 益 的金 融 资 产 在 持 有期 间 的公 允价 值 变动 确 认 为 公 允
价 值 变动 损 益 ； 处 置 时 其公 允价 值 与 初 始 确 认 金 额 之 间 的 差 额 确 认 为 投资 收 益 ，其中 包括 从 公 允 价 值 变动 损 益结 转 的公 允价 值 累 计 变动额 。
应 收 款 项 在 持 有期 间 确 认 的 利 息 收入 按 实 际 利 率 法 计 算 ，实 际 利 率 法 与 直线 法 差 异 较 小 的 也 可 按 直线 法 计 算 。
7.4.4.10费用 的 确 认 和计 量
本基金的管理人报 酬 和托管 费 在 费 用 涵盖 期 间 按 基金 合同 约 定 的 费 率 和 计 算方 法 逐 日确 认 。
其 他 金 融 负债 在 持 有期 间 确 认 的 利 息支 出 按 实 际 利 率 法 计 算 ，实 际 利 率 法 与 直线 法 差 异 较 小
金泰证券投资基金 2009年年度报告
20
的 也 可 按 直线 法 计 算 。
7.4.4.11基金的收益分配 政 策
每 一基金份 额 享 有 同等 分 配 权 。本基金 收 益 以现 金 形 式 分 配 。 若 期 末 未 分 配利润 中的 未 实 现 部 分 (包括 基金经 营 活 动 产 生 的 未 实 现 损 益 )为 正 数 ， 则 期 末 可 供 分 配利润 的金 额 为 期 末 未 分 配利
润 中的已实 现 部 分 ； 若 期 末 未 分 配利润 的 未 实 现 部 分 为 负数 ， 则 期 末 可 供 分 配利润 的金 额 为 期 末 未 分 配利润 (已实 现 部 分 相 抵 未 实 现 部 分 后 的 余 额 )。
经 宣 告的 拟 分 配 基金 收 益 于 分 红除 权 日 从 所有 者 权益 转 出。
7.4.4.12分 部 报告
本基金 以 内 部 组 织 结构 、管理要 求 、内 部 报告 制 度 为 依 据 确 定 经 营 分 部 ， 以 经 营 分 部 为 基 础 确 定 报告分 部 并 披露 分 部 信 息 。
经 营 分 部 是 指 本基金内 同 时 满足 下 列 条 件 的 组 成 部 分： (1) 该 组 成 部 分 能 够 在日 常 活 动 中 产
生收入 、 发 生 费 用 ； (2) 本基金管理人 能 够 定 期 评 价 该 组 成 部 分的经 营 成 果 ， 以决定 向 其 配 置 资 源 、 评 价 其 业绩 ； (3) 本基金 能 够 取 得 该 组 成 部 分的 财务 状 况 、经 营 成 果 和 现 金 流 量 等 有 关 会 计 信 息 。 如 果 两 个或 多 个经 营 分 部 具 有 相 似 的经 济 特征 ，并 且满足 一 定 条 件 的， 则合 并 为 一个经 营 分 部 。
本基金 目前以 一个经 营 分 部 运作 。
7.4.4.13其他重要的会计 政 策 和会计 估 计
(1)计 量 属 性
本基金 除 特 别 说明 对金 融 资 产 和金 融 负债 采 用 公 允价 值等作为计 量 属 性 之 外 ，一 般采 用 历史
成 本 计 量 。
(2)重要会 计 估 计 及其 关 键 假 设
根据 本基金的 估 值原则 和中国证 监 会 允 许 的基金行 业 估 值 实 务 操 作 ，本基金确 定以 下 类 别股
票 投资和 债 券投资的公 允价 值 时 采 用 的 估 值 方 法及其 关 键 假 设 如 下 ：
(a)对 于 特 殊 事 项 停 牌 股 票 ， 根据 中国证 监 会公告 [2008]38号《 关 于 进 一 步 规 范 证券投资基金 估 值业务 的 指 导 意见 》 ，本基金 采 用 《 中国证券 业 协 会基金 估 值 工 作 小 组 关 于 停 牌 股 票估 值 的 参
考 方 法 》 提 供 的 指 数 收 益 法对重大 影响 基金资 产净值 的 特 殊 事 项 停 牌 股 票估 值 ， 通 过 停 牌 股 票 所
处 行 业 的行 业指 数变动 以 大 致 反 映 市场 因素 在 停 牌 期 间 对 于 停 牌 股 票 公 允价 值 的 影响 。 上 述 指 数 收 益 法的 关 键 假 设包括 所 选 取 行 业指 数 的 变动 能 在重大 方 面 基本 反 映 停 牌 股 票 公 允价 值 的 变动 ，
停 牌 股 票 的 发 行 者 在 停 牌 期 间 的 各 项变 化 未 对 停 牌 股 票 公 允价 值产 生 重大 影响 等 。
(b)对 于 在 锁 定 期内的 非 公 开 发 行股 票 ， 根据 中国证 监 会基金 部 通 知 [2006]37号《 关 于 进 一 步
金泰证券投资基金 2009年年度报告
21
加 强 基金投资 非 公 开 发 行股 票 风险 控制 有 关 问 题 的 通 知 》， 若 在证券 交易 所 挂 牌 的 同 一股 票 的 市
场交易 收 盘 价 低 于 非 公 开 发 行股 票 的 初 始 投资 成 本， 按估 值 日证券 交易 所 挂 牌 的 同 一股 票 的 市场
交易 收 盘 价估 值 ； 若 在证券 交易 所 挂 牌 的 同 一股 票 的 市场交易 收 盘 价高 于 非 公 开 发 行股 票 的 初 始 投资 成 本， 按 锁 定 期内已经 过 交易 天 数占 锁 定 期内 总 交易 天 数 的 比例 将 两 者之 间 差 价 的一 部 分确
认 为 估 值 增 值 。
(c)在银行 间 同业 市场交易 的 债 券 品种 ， 根据 中国证 监 会证 监 会 计字 [2007]21 号《 关 于 证券 投资基金 执 行 <企 业 会 计 准 则 >估 值业务 及份 额 净值计 价 有 关 事 项 的 通 知 》 采 用 估 值 技术 确 定 公 允 价 值 。本基金 持 有的银行 间 同业 市场债 券 按 现 金 流 量 折 现 法 估 值 ， 具 体 估 值 模 型 、 参 数 及 结 果 由 中 央 国 债 登 记 结算 有限责任公司 独立 提 供 。
7.4.5会计 政 策 和会计 估 计 变 更 以 及 差 错 更正 的说明
7.4.5.1会计 政 策变 更 的说明
无 。
7.4.5.2会计 估 计 变 更 的说明
无 。
7.4.5.3差 错 更正 的说明
无 。
7.4.6税 项
根据财 政 部 、国 家 税 务 总 局 财 税 [1998]55 号《 关 于 证券投资基金 税 收 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2004]78号《 关 于 证券投资基金 税 收政 策 的 通 知 》 、 财 税 [2005]102号《 关 于 股 息 红 利 个人所 得 税 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [2005]107号《 关 于 股 息 红 利 有 关 个人所 得 税 政 策 的 补 充 通 知 》、 财 税
[2008]1号《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 及其 他相关 财 税 法 规 和实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列 示 如 下 ：
(a)以发 行基金 方式 募 集 资金不 属 于 营 业 税 征收范 围 ，不 征收 营 业 税 。
(b)基金 买卖 股 票 、 债 券的 差 价 收入 暂 免 征 营 业 税 和 企 业 所 得 税 。
(c)对基金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收入 ， 由发 行 债 券的 企 业 在 向 基金 派 发利 息 时 代 扣 代 缴 20%的
个人所 得 税 ， 暂 不 征收 企 业 所 得 税 。对基金 取 得 的股 票 的股 息 、 红 利 收入 ， 由上 市 公司在 向 基金
派 发 股 息 、 红 利 时 暂 减 按 50%计 入 个人 应 纳 税 所 得 额 ， 依 照 现 行 税 法 规定 即 20%代 扣 代 缴 个人所
得 税 ， 暂 不 征收 企 业 所 得 税 。
(d)基金 卖 出股 票按 0.1%的 税 率 缴纳 股 票交易 印花 税 ， 买 入 股 票 不 征收 股 票交易 印花 税 。
7.4.7重要财务报表 项 目的说明
7.4.7.1银 行 存款
金泰证券投资基金 2009年年度报告
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单 位 ：人 民 币 元
项 目 本期 末
2009年 12月 31日
上 年度 末
2008年 12月 31日
活 期存 款 47,363,134.55 40,855,953.96
定 期存 款 - -
其中：存 款 期限 1-3个月 - -
其 他 存 款 - -
合计 47,363,134.55 40,855,953.96
7.4.7.2交易 性 金 融 资产
单 位 ：人 民 币 元
本期 末
2009年 12月 31日 项 目
成 本 公 允价 值 公 允价 值 变动
股 票 1,620,600,862.82 2,089,549,043.11 468,948,180.29
交易 所 市场 110,891,602.97 110,936,668.70 45,065.73
银行 间 市场 483,230,630.00 478,734,000.00 -4,496,630.00 债 券
合计 594,122,232.97 589,670,668.70 -4,451,564.27
资 产 支持 证券 - - -
基金 - - -
其 他 - - -
合计 2,214,723,095.79 2,679,219,711.81 464,496,616.02
上 年度 末
2008年 12月 31日 项 目
成 本 公 允价 值 公 允价 值 变动
股 票 1,122,711,046.37 969,146,042.98 -153,565,003.39
交易 所 市场 196,219,380.64 198,303,177.80 2,083,797.16
银行 间 市场 426,614,520.00 437,492,000.00 10,877,480.00 债 券
合计 622,833,900.64 635,795,177.80 12,961,277.16
资 产 支持 证券 - - -
基金 - - -
其 他 - - -
合计 1,745,544,947.01 1,604,941,220.78 -140,603,726.23
注 ：
1. 于 2009年 12月 31日，股 票 投资 余 额 中 无 按 照 指 数 收 益 法 估 值 的 特 殊 事 项 停 牌 相关 股 票 (2008
年 12月 31日： 7,314,492.15元 ， 采 用 该 估 值 技术 的股 票 投资 于 2008年度 利润表 中确 认 的公 允价
值 变动 损 失 为 38,567,574.39元 )。
2. 债 券投资中银行 间 同业 市场交易债 券 均 按 现 金 流 量 折 现 法 估 值 ， 具 体 估 值 模 型 、 参 数 及 结 果 由 中 央 国 债 登 记 结算 有限责任公司 独立 提 供 。 采 用 该 估 值 技术 的银行 间 同业 市场交易债 券 于 本年度
利润表 中确 认 的公 允价 值 变动 损 失 为 15,374,110.00 元 (2008 年度：公 允价 值 变动 收 益
14,757,493.23元 )。
7.4.7.3衍 生金 融 资产 /负债
金泰证券投资基金 2009年年度报告
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无 余 额 。
7.4.7.4买 入 返售 金 融 资产
无 余 额 。
7.4.7.5应 收利息
单 位 ：人 民 币 元
项 目
本期 末
2009年 12月 31日
上 年度 末
2008年 12月 31日
应 收活 期存 款 利 息 6,232.28 17,052.79
应 收 定 期存 款 利 息 - -
应 收 其 他 存 款 利 息 - -
应 收 结算备 付 金 利 息 1,272.20 1,799.72
应 收 债 券 利 息 6,162,907.88 15,178,065.70
应 收 买 入 返售 证券 利 息 - -
应 收 申 购 款 利 息 - -
其 他 34.60 44.49
合计 6,170,446.96 15,196,962.70
7.4.7.6其他资产
单 位 ：人 民 币 元
项 目
本期 末
2009年 12月 31日
上 年度 末
2008年 12月 31日
其 他 应 收 款 46,103.47 -
待 摊 费 用 - -
合计 46,103.47 -
7.4.7.7应付 交易费用
单 位 ：人 民 币 元
项 目
本期 末
2009年 12月 31日
上 年度 末
2008年 12月 31日
交易 所 市场 应 付 交易 费 用 1,145,245.82 1,512,112.04
银行 间 市场 应 付 交易 费 用 1,200.00 4,575.00
合计 1,146,445.82 1,516,687.04
7.4.7.8其他 负债
单 位 ：人 民 币 元
项 目
本期 末
2009年 12月 31日
上 年度 末
2008年 12月 31日
应 付 券商 交易单元 保证金 500,000.00 500,000.00
应 付赎 回费 - -
预 提 费 用 100,000.00 100,000.00
合计 600,000.00 600,000.00
金泰证券投资基金 2009年年度报告
24
7.4.7.9实 收基金
金 额单 位 ：人 民 币 元
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31日 项 目
基金份 额（ 份 ） 账 面 金 额
上 年度 末 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
本期 申 购 - -
本期 赎 回 (以 “ -” 号 填 列 ) - -
本期 末 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
注 ： 按 照 《 金泰证券投资基金基金 合同 》 的有 关 规定 ，在本基金存 续 期 间 ，基金 发起 人 持 有
的基金份 额 不 得 低 于 基金 总 规 模 的 1.5%。 于 2009年 12月 31日，基金 发起 人 持 有的 非 流 通 部 分
基金份 额 为 30,000,000.00份 (2008年 12月 31日： 同 )。
7.4.7.10未分配利润
单 位 ：人 民 币 元
项 目 已实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配利润合计
上 年度 末 -217,216,227.10 -140,603,726.23 -357,819,953.33
本期 利润 458,470,959.82 605,100,342.25 1,063,571,302.07
本期基金份 额交易 产 生
的 变动数
- - -
其中：基金 申 购 款 - - -
基金 赎 回 款 - - -
本期已分 配利润 - - -
本期 末 241,254,732.72 464,496,616.02 705,751,348.74
7.4.7.11存款 利息收 入
单 位 ：人 民 币 元
项 目
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31
日
上 年度 可 比 期 间
2008年 1月 1日 至 2008年 12月 31
日
活 期存 款 利 息 收入 932,304.68 2,352,511.25
定 期存 款 利 息 收入 - -
其 他 存 款 利 息 收入 - -
结算备 付 金 利 息 收入 37,632.06 154,673.70
其 他 1,261.91 1,626.92
合计 971,198.65 2,508,811.87
7.4.7.12股票 投资收益
7.4.7.12.1股票 投资收益 ——买卖股票差价 收 入
单 位 ：人 民 币 元
金泰证券投资基金 2009年年度报告
25
项 目
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31日
上 年度 可 比 期 间
2008年 1月 1日 至 2008年 12月 31日
卖 出股 票 成 交 总 额 2,842,250,389.57 10,597,936,470.31
减 ： 卖 出股 票 成 本 总 额 2,371,590,696.57 11,156,569,904.25
买卖 股 票 差 价 收入 470,659,693.00 -558,633,433.94
7.4.7.13债 券投资收益
单 位 ：人 民 币 元
项 目
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 12月
31日
上 年度 可 比 期 间
2008年 1月 1日 至 2008年 12月 31
日
卖 出 债 券 （债 转 股及 债 券 到 期 兑付 ） 成 交 总 额
1,274,314,066.97 2,716,887,636.55
减 ： 卖 出 债 券 （债 转 股及 债 券 到 期 兑
付 ） 成 本 总 额
1,241,532,385.18 2,652,096,376.64
减 ： 应 收 利 息 总 额 29,226,643.06 60,827,769.31
债 券投资 收 益 3,555,038.73 3,963,490.60
7.4.7.14衍 生 工 具 收益
7.4.7.14.1衍 生 工 具 收益 ——买卖 权 证 差价 收 入
单 位 ：人 民 币 元
项 目
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31日
上 年度 可 比 期 间
2008年 1月 1日 至 2008年 12月 31日
卖 出 权 证 成 交 总 额 - 25,388,421.66
减 ： 卖 出 权 证 成 本 总 额 - 35,709,375.78
买卖 权 证 差 价 收入 - -10,320,954.12
7.4.7.15股 利收益
单 位 ：人 民 币 元
项 目
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31
日
上 年度 可 比 期 间
2008年 1月 1日 至 2008年 12月 31
日
股 票 投资 产 生 的股 利 收 益 13,849,897.62 11,247,850.77
基金投资 产 生 的股 利 收 益 - -
合计 13,849,897.62 11,247,850.77
7.4.7.16公 允价 值 变动 收益
单 位 ：人 民 币 元
项 目 名称
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31
日
上 年度 可 比 期 间
2008年 1月 1日 至 2008年 12月 31
日
金泰证券投资基金 2009年年度报告
26
1. 交易 性金 融 资 产 605,100,342.25 -1,909,172,632.07
—— 股 票 投资 622,513,183.68 -1,916,168,681.81
—— 债 券投资 -17,412,841.43 6,996,049.74
—— 资 产 支持 证券投资 - -
—— 基金投资 - -
2. 衍 生 工 具 - -
—— 权 证投资 - -
3.其 他 - -
合计 605,100,342.25 -1,909,172,632.07
7.4.7.17其他收 入
单 位 ：人 民 币 元
项 目
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31日
上 年度 可 比 期 间
2008年 1月 1日 至 2008年 12月 31日
基金 赎 回费 收入 - -
印花 税 手 续 费 返 还 47,861.24 43,912.92
合计 47,861.24 43,912.92
7.4.7.18交易费用
单 位 ：人 民 币 元
项 目
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31日
上 年度 可 比 期 间
2008年 1月 1日 至 2008年 12月 31日
交易 所 市场交易 费 用 8,606,612.05 64,112,793.94
银行 间 市场交易 费 用 8,617.50 9,900.00
合计 8,615,229.55 64,122,693.94
7.4.7.19其他 费用
单 位 ：人 民 币 元
项 目
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31
日
上 年度 可 比 期 间
2008年 1月 1日 至 2008年 12月 31日
审计 费 用 100,000.00 100,000.00
信 息披露 费 220,000.00 240,000.00
银行 划 款 手 续 费 10,990.96 10,399.24
上 市 年 费 60,000.00 60,000.00
债 券托管 账 户 维 护 费 18,000.00 18,000.00
红 利 手 续 费 - 6,000,000.00
其 他 2,100.00 2,000.00
合计 411,090.96 6,430,399.24
7.4.8或有事项 、资产 负债 表日 后 事项 的说明
7.4.8.1或有事项
无 。
金泰证券投资基金 2009年年度报告
27
7.4.8.2资产 负债 表日 后 事项
本基金的基金管理人 于 2010 年 3 月 18 日 宣 告 2009 年度的 末 期分 红 为
220,000,000.00元 ， 每 10份基金份 额 可获 得 分 配 收 益 1.10元 ，年度 总收 益 分 配 比 例 为 91.19%。
7.4.9关 联 方关 系
关 联 方名称 与 本基金的 关 系
国泰基金管理有限公司 (“ 国泰基金 ” ) 基金管理人、基金 发起 人
中国工商银行股份有限公司 (“ 中国工商银行 ” ) 基金托管人
中国 建 银投资有限责任公司 (“ 中国 建 投 ” ) 基金管理人的 控 股股 东
万 联 证券有限责任公司 (“万 联 证券 ” ) 基金管理人的股 东
中国 电 力 财务 有限公司 (“ 中 电 财务 ” ) 基金 发起 人、基金管理人的股 东
国泰 君 安 证券股份有限公司 (“ 国泰 君 安 ” ) 基金 发起 人
中投 信 托有限责任公司 (“ 中投 信 托 ” ,原 名 为 “ 浙
江 省 国 际 信 托投资有限责任公司 ” )
基金 发起 人
上 海 爱 建 信 托投资公司 (“ 爱 建 信 托 ” ) 基金 发起 人
中国国 际 金 融 有限公司 (“ 中金公司 ” ) 受 中国 建 投重大 影响 的公司
中 信 建 投证券有限责任公司 (“ 中 信 建 投 ” ) 受 中国 建 投重大 影响 的公司
注 ： 下 述 关 联 交易 均 在 正 常 业务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
7.4.10本报告期及 上 年度 可 比期间的关 联 方 交易
7.4.10.1通 过 关 联 方 交易 单元进 行 的 交易
7.4.10.1.1股票 交易
金 额单 位 ：人 民 币 元
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31日
上 年度 可 比 期 间
2008年 1月 1日 至 2008年 12月 31
日
关 联 方名称
成 交 金 额
占 当 期股 票 成 交 总 额 的 比例
成 交 金 额
占 当 期股
票 成 交 总
额 的 比例
国泰 君 安 81,006,891.86 1.44% 1,025,972,228.28 5.32%
中金公司 198,726,736.79 3.54% 2,328,220,669.82 12.07%
7.4.10.1.2权 证 交易
金 额单 位 ：人 民 币 元
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31日
上 年度 可 比 期 间
2008年 1月 1日 至 2008年 12月 31日
关 联 方名称
成 交 金 额
占 当 期 权 证 成
交 总 额 的 比例
成 交 金 额
占 当 期 权 证 成 交 总 额 的 比例
金泰证券投资基金 2009年年度报告
28
中金公司 - - 251,117.90 0.43%
7.4.10.1.3应支付 关 联 方的 佣 金
金 额单 位 ：人 民 币 元
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31日
关 联 方名称
当 期
佣 金
占 当 期 佣 金 总 量 的 比例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付 佣 金 总 额 的 比例
国泰 君 安 68,430.04 1.46% 68,430.04 5.98%
中金公司 168,918.20 3.60% 11,739.29 1.03%
上 年度 可 比 期 间
2008年 1月 1日 至 2008年 12月 31日
关 联 方名称
当 期
佣 金
占 当 期 佣 金 总 量 的 比例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付 佣 金 总 额 的 比例
国泰 君 安 872,076.77 5.38% 33,850.20 2.24%
中金公司 1,978,978.94 12.21% 53,113.85 3.51%
注 ：
1. 上 述 佣 金 按市场 佣 金 率 计 算 ， 以 扣除 由 中国证券 登 记 结算 有限责任公司 收取 的证管 费 和经
手 费后 的 净 额 列 示。 债 券及 权 证 交易 不 计 佣 金。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包括 佣 金 收取 方 为 本基金提 供 的证券投资 研究成 果 和 市场 信
息 服 务等 。
7.4.10.2关 联 方报 酬
7.4.10.2.1基金管理 费
单 位 ：人 民 币 元
项 目
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31
日
上 年度 可 比 期 间
2008年 1月 1日 至 2008年 12月 31
日
当 期 发 生 的基金 应 支 付 的管理
费
33,760,693.23 50,247,064.41
其中： 支 付销售 机 构 的 客 户 维 护
费
- -
注 : 支 付 基金管理人国泰基金的管理人报 酬 按 前 一日基金资 产净值 1.5%的年 费 率 计 提， 逐 日
累 计至 每 月月 底 ， 按 月 支 付 。
其 计 算 公 式 为 ：日管理人报 酬 ＝ 前 一日基金资 产净值 X 1.5% /当 年 天 数 。
7.4.10.2.2基金托管 费
单 位 ：人 民 币 元
金泰证券投资基金 2009年年度报告
29
项 目
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31
日
上 年度 可 比 期 间
2008年 1月 1日 至 2008年 12月 31
日
当 期 发 生 的基金 应 支 付 的托管
费
5,626,782.21 8,423,278.60
注 ： 支 付 基金托管人中国工商银行的托管 费 按 前 一日基金资 产净值 0.25%的年 费 率 计 提， 逐
日 累 计至 每 月月 底 ， 按 月 支 付 。
其 计 算 公 式 为 ：日托管 费 ＝ 前 一日基金资 产净值 X 0.25% /当 年 天 数 。
7.4.10.3与关 联 方 进 行 银 行 间同业 市场 的 债 券 (含回购 )交易
单 位 ：人 民 币 元
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31日
债 券 交易 金 额 基金 逆 回购 基金 正回购 银行 间 市场交易 的
各 关 联 方名称 基金 买 入 基金 卖 出 交易 金 额 利 息 收入 交易 金 额 利 息支 出
国泰 君 安
19,984,862.19 - - - - -
上 年度 可 比 期 间
2008年 1月 1日 至 2008年 12月 31日
债 券 交易 金 额 基金 逆 回购 基金 正回购 银行 间 市场交易 的
各 关 联 方名称 基金 买 入 基金 卖 出 交易 金 额 利 息 收入 交易 金 额 利 息支 出
国泰 君 安
30,029,235.62 - - - - -
中国工商银行
48,306,230.82 284,163,156.45 - - - -
7.4.10.4各 关 联 方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期 内 基金管理人 运用 固 有 资金投资本基金的情况
份 额单 位 ：份
项 目
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 12
月 31日
上 年度 可 比 期 间
2008年 1月 1日 至 2008年 12
月 31日
基金 合同 生效 日 1998年 3月 27
日 持 有的基金份 额
- -
期 初 持 有的基金份 额 13,669,076.00 13,669,076.00
期 间申 购 /买 入总 份 额 - -
期 间 因 拆 分 变动 份 额 - -
减 ：期 间 赎 回 /卖 出 总 份 额 - -
期 末持 有的基金份 额 13,669,076.00 13,669,076.00
期 末持 有的基金份 额
占 基金 总 份 额比例
0.68% 0.68%
注 : (1) 根据 中国证 监 会证 监 基金 字 [2005]96号《 关 于 基金管理公司 运用 固 有资金 进 行基金投
金泰证券投资基金 2009年年度报告
30
资有 关 事 项 的 通 知 》 的有 关 规定 ，国泰基金 运用 固 有资金投资本基金，其 持 有本基金份 额 的 比例 不 得 超 过 本基金 总 份 额 的 10%， 且 持 有的基金份 额 在基金 合同 终 止前 不 得 出 售 。
(2) 封闭式 基金 均 是 通 过 交易 所 买 入 ， 除 交易 所 统 一 收取 的 手 续 费 外 无 其 他 费 用 。
7.4.10.4.2报告期末 除 基金管理人 之 外 的其他关 联 方投资本基金的情况
份 额单 位 ：份
本期 末
2009年 12月 31日
上 年度 末
2008年 12月 31日
关 联 方名称
持 有的
基金份 额
持 有的基金份 额占 基金 总 份 额 的 比例
持 有的
基金份 额
持 有的基金份
额占 基金 总 份 额 的 比例
国泰 君 安 16,500,000.00 0.83% 16,500,000.00 0.83%
中 电 财务 4,500,000.00 0.23% 4,500,000.00 0.23%
中投 信 托 4,500,000.00 0.23% 4,500,000.00 0.23%
爱 建 信 托 4,500,000.00 0.23% 4,500,000.00 0.23%
中金公司 343,300.00 0.02% - -
注 : 封闭 式基金 均是通 过交易所 买 入 ，除 交易所 统 一 收 取 的 手续 费 外无 其他 费用 。
7.4.10.5由 关 联 方 保 管的 银 行 存款余 额及 当 期产生的利息收 入
单 位 ：人 民 币 元
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31日
上 年度 可 比 期 间
2008年 1月 1日 至 2008年 12月 31日 关 联 方名称
期 末 余 额 当 期 利 息 收入 期 末 余 额 当 期 利 息 收入
中国工商银行 47,363,134.55 932,304.68 40,855,953.96 2,352,511.25
注 :本基金的银行存 款 由 基金托管人中国工商银行保管， 按 银行 同业利 率 计 息 。
7.4.10.6本基金 在承销 期 内 参 与关 联 方 承销 证券的情况
金 额单 位 ：人 民 币 元
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31日
基金在承 销 期内 买 入
关 联 方 名称
证券 代 码 证券 名称 发 行 方式 数 量
(单 位 ：股 /张 )
总 金 额
中 信 建 投 601888 中国国 旅 新 股 网 下 发 行 29,786 350,879.08
上 年度 可 比 期 间
2008年 1月 1日 至 2008年 12月 31日
基金在承 销 期内 买 入
关 联 方 名称
证券 代 码 证券 名称 发 行 方式 数 量
(单 位 ：股 /张 )
总 金 额
- - - - - -
金泰证券投资基金 2009年年度报告
31
7.4.10.7 其他关 联 交易事项 的说明
无 。
7.4.11利润分配情况
本基金本年度内 无利润 分 配 。本基金 于 资 产 负债 表 日 之 后 、 财务 报 表 批 准报出日 之前 批 准、公告或实 施 的 利润 分 配情况请 参 见 资 产 负债 表 日 后 事 项 (附 注 7.4.8.2)。
7.4.12期末 （ 2009年 12月 31日 ） 本基金 持 有 的 流通受限 证券
7.4.12.1因认购新 发 /增 发 证券 而于 期末 持 有 的 流通受限 证券
金 额单 位 ：人 民 币 元
7.4.12.1.1 受 限证券 类 别：股 票
证券
代 码
证券 名称
成 功
认购 日
可流
通 日
流 通 受
限 类 型
认购
价 格
期 末估
值 单价
数 量
（单 位 ：股 ）
期 末
成 本 总 额
期 末
估 值 总 额
备 注
600875 东 方 电 气 2009-12-03 2010-12-01
非 公 开 发 行
42.07 42.33 1,000,000 42,070,000.00 42,330,000.00 -
600486 扬农 化 工 2009-09-30 2010-09-29
非 公 开 发 行
30.20 32.48 1,000,000 30,200,000.00 32,480,000.00 -
002024 苏 宁 电 器 2009-12-30 2010-12-31
非 公 开 发 行
17.20 17.23 1,000,000 17,200,000.00 17,230,000.00 -
300014 亿 纬锂 能 2009-10-15 2010-02-01
网 下 申 购
18.00 39.55 32,686 588,348.00 1,292,731.30 -
601888 中国国 旅 2009-09-25 2010-01-15
网 下 申 购
11.78 20.94 29,786 350,879.08 623,718.84 -
注 ：基金 可 使 用以 基金 名 义 开设 的股 票 账 户 ， 选 择 网 上 或 者 网 下 一 种方式进 行 新 股 申 购 。其 中基金 作为 一 般 法人或 战 略 投资 者 认购 的 新 股， 根据 基金 与 上 市 公司所 签 订 申 购 协 议 的 规定 ，在 新 股 上 市 后 的 约 定 期限内不 能 自由 转 让 ； 基金 作为 个人投资 者 参 与网 上 认购 获 配 的 新 股， 从 新 股
获 配 日 至新 股 上 市 日 之 间 不 能 自由 转 让 。 此外 ，基金 还 可 作为 特 定 投资 者 ， 认购 由 中国证 监 会 《 上
市 公司证券 发 行管理 办 法 》 规 范 的 非 公 开 发 行股 票 ，所 认购 的股 票 自发 行 结 束 之 日 起 12 个月内
不 得 转 让 。
7.4.12.2期末 持 有 的 暂时停牌 等 流通受限股票
无 。
7.4.12.3期末 债 券 正回购 交易中作为 抵押 的 债 券
7.4.12.3.1银 行 间 市场债 券 正回购
无 。
7.4.12.3.2交易所市场债 券 正回购
金泰证券投资基金 2009年年度报告
32
截 至 本报告期 末 2009年 12月 31日 止 ，基金 从 事证券 交易 所 债 券 正回购 交易 形 成 的 卖 出 回 购 证券 款 余 额 20,000,000.00元 ， 于 2010年 1月 7日 (先 后 )到 期。 该 类交易 要 求 本基金在 回购 期内 持 有的在 新 质押 式 回购 下转入 质押库 的 债 券， 按 证券 交易 所 规定 的 比例 折 算 为标 准券 后 ，不 低 于
债 券 回购 交易 的 余 额 。
7.4.13金 融 工 具 风 险 及管理
7.4.13.1风 险 管理 政 策 和 组 织架构
本基金投资的金 融 工 具 主 要 包括 股 票 投资、 债 券投资及 权 证投资 等 。本基金在日 常 经 营 活 动
中 面 临 的 与 这 些 金 融 工 具 相关 的 风险 主 要 包括 信用风险 、 流 动 性 风险 及 市场 风险 。本基金的基金
管理人 从 事 风险 管理的 主 要 目标 是 争 取将 以上风险 控制 在限 定 的 范 围 之 内， 使 本基金在 尽 可能 分 散 和 规 避 投资 风险 的 前 提 下 ， 谋求 基金资本 增 值 和投资 收 益 的 最 大 化 。
本基金管理人 奉 行 全 员 与全 程结 合 、 风 控 与 发 展 并重的 风险 管理理 念 。董事会 主 要 负 责公司 的 风险 管理 战 略 和 控制 政 策 、 协 调 突 发 重大 风险等 事 项 。在公司经 营 管理 层 下 设 风险 管理 委 员 会，
制 定 公司日 常 经 营 过 程 中 各 类 风险 的 防范 和管理 措施 ； 在 业务 操 作 层面 ，一 线 业务 部门负 责对 各 自业务 领 域 风险 的管 控 ，公司 具 体 的 风险 管理 职 责 由 监察稽 核 部负 责， 组 织 、 协 调 并 与各 业务 部 门 一 道 ， 共 同 完 成 对法律 风险 、投资 风险 、 操 作风险 、 合规风险等风险 类 别的管理，并 定 期 向 公 司 专门 的 风险 管理 委 员 会报告公司 风险 状 况 。 监察稽 核 部 由 督 察 长 分管， 配 置 有法律、 风 控 、 审 计 、 信 息披露 等 方 面 专 业 人 员 。
本基金的基金管理人对 于 金 融 工 具 的 风险 管理 方 法 主 要 是 通 过定 性分 析 和 定 量 分 析 的 方 法
去估 测 各 种 风险产 生 的 可能 损 失 。 从 定 性分 析 的 角 度出 发 ， 判 断 风险 损 失 的 严 重 程 度和出 现同 类 风险 损 失 的 频 度。 而从 定 量 分 析 的 角 度出 发 ， 根据 本基金的投资 目标 ， 结 合 基金资 产 所 运用 金 融 工 具 特征 通 过 特 定 的 风险 量 化 指标 、 模 型 ，日 常 的 量 化 报告，确 定风险 损 失 的限度和 相 应 置 信 程
度，及 时可 靠 地 对 各 种 风险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 ，并 通 过 相 应决策 ， 将 风险 控制 在 可 承 受 的 范 围 内。
7.4.13.2信 用风 险
信用风险 是 指 基金在 交易 过 程 中 因 交易 对 手 未 履 行 合 约 责任，或 者 基金所投资证券 之发 行人
出 现 违约 、 拒绝 支 付 到 期本 息 等情况 ，导 致 基金资 产 损 失 和 收 益变 化 的 风险 。
本基金的基金管理人在 交易 前 对 交易 对 手 的资 信 状 况 进 行 了 充 分的 评 估 。本基金的银行存 款
存 放 在本基金的托管行中国工商银行， 与 该 银行存 款 相关 的 信用风险 不重大。本基金在 交易 所 进 行的 交易 均 以 中国证券 登 记 结算 有限责任公司 为 交易 对 手 完 成 证券 交 收 和 款 项 清 算 ， 违约 风险 可 能 性 很 小 ； 在银行 间 同业 市场进 行 交易 前 均 对 交易 对 手 进 行 信用 评 估 并对证券 交 割 方式进 行限 制
金泰证券投资基金 2009年年度报告
33
以 控制 相 应 的 信用风险 。
本基金的基金管理人 建 立了信用风险 管理 流 程 ， 通 过 对投资 品种 信用等 级 评 估 来 控制 证券 发 行人的 信用风险 ， 且 通 过 分 散化 投资 以 分 散 信用风险 。 于 2009年 12月 31日，本基金 未 持 有 信 用 类债 券 (2008年 12月 31日： 持 有的 信用 类债 券 占 基金资 产净值 的 比例 为 0.91%)。
7.4.13.3流 动 性 风 险
流 动 性 风险 是 指 基金所 持 金 融 工 具 变 现 的 难 易程 度。本基金的 流 动 性 风险来自于 投资 品种 所 处 的 交易市场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困难 或 因 投资 集 中 而 无 法在 市场 出 现 剧烈 波 动 的 情况 下 以合
理的 价 格 变 现 。
针 对投资 品种变 现 的 流 动 性 风险 ，本基金的基金管理人 通 过独立 的 风险 管理 部门 设 定 流 动 性
比例 要 求 ，对 流 动 性 指标 进 行 持 续 的 监 测 和分 析 ， 包括 组合 持 仓 集 中度 指标 、 组合 在 短时 间 内 变
现 能 力 的 综 合指标 、 组合 中 变 现 能 力 较 差 的投资 品种比例 以 及 流 通 受 限 制 的投资 品种比例 等 。本 基金投资 于 一 家 公司 发 行的股 票市 值 不 超 过 基金资 产净值 的 10%， 且 本基金 与 由 本基金的基金管
理人管理的其 他 基金 共 同 持 有一 家 公司 发 行的证券不 得 超 过 该 证券的 10%。本基金所 持 大 部 分证
券在证券 交易 所 上 市 ，其 余 亦 可 在银行 间 同业 市场交易 ， 因 此 除 附 注 7.4.12中 列 示的 部 分基金资
产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自由 转 让 的 情况 外 ，其 余均 能 根据 本基金的基金管理人的投资 意 图 以合 理
的 价 格 适时 变 现 。 此外 ，本基金 可 通 过 卖 出 回购 金 融 资 产 方式 借 入短 期资金 应 对 流 动 性 需 求 ，其
上 限一 般 不 超 过 基金 持 有的 债 券投资的公 允价 值 。
除 卖 出 回购 金 融 资 产 款 余 额 20,000,000.00元 将 在 1个月内 到 期 且 计 息 外 ，本基金所 持 有的其
他 金 融 负债 的 合 约约 定 到 期日 均 为 一个月 以 内 且 不 计 息 ， 因 此 账 面 余 额 即 为未 折 现 的 合 约 到 期 现
金 流 量 。
7.4.13.4市场风 险
市场 风险 是 指 基金所 持 金 融 工 具 的公 允价 值 或 未来现 金 流 量 因 所 处市场 各 类价 格 因素 的 变 动 而 发 生 波 动 的 风险 ， 包括 利 率 风险 、 外 汇 风险 和其 他价 格 风险 。
7.4.13.4.1利率 风 险
利 率 风险 是 指 金 融 工 具 的公 允价 值 或 现 金 流 量 受市场 利 率 变动 而 发 生 波 动 的 风险 。 利 率 敏感
性金 融 工 具 均 面 临 由于 市场 利 率 上 升 而 导 致 公 允价 值 下 降 的 风险 ，其中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还面
临 每 个 付 息 期 间 结 束 根据 市场 利 率 重 新定 价 时 对 于未来现 金 流影响 的 风险 。
本基金的基金管理人 定 期对本基金 面 临 的 利 率 敏感 性 缺 口 进 行 监 控 ，并 通 过 调 整投资 组合 的
久 期 等 方 法对 上 述 利 率 风险 进 行管理。
本基金 持 有的大 部 分金 融 资 产 和金 融 负债 不 计 息 ， 因 此 本基金的 收入 及经 营 活 动 的 现 金 流 量
金泰证券投资基金 2009年年度报告
34
在 很 大 程 度 上独立于 市场 利 率 变 化 。本基金 持 有的 利 率 敏感 性资 产 主 要 为 银行存 款 、 结算备 付 金
及 债 券投资 等 。
7.4.13.4.1.1利率 风 险敞口
单 位 ：人 民 币 元
本期 末
2009年 12月 31日
1年 以 内 1-5年 5年 以上 不 计 息 合计
资 产
银行存 款 47,363,134.55 - - - 47,363,134.55
结算备 付 金
3,635,036.44 - - - 3,635,036.44
存出保证金
98,780.49 - - 1,075,045.44 1,173,825.93
交易 性金 融 资 产
339,460,748.00 181,591,920.70 68,618,000.00 2,089,549,043.11 2,679,219,711.81
应 收 证券 清 算 款
- - - 6,170,446.96 6,170,446.96
应 收 利 息
- - - 46,103.47 46,103.47
资 产 总 计 390,557,699.48 181,591,920.70 68,618,000.00 2,096,840,638.98 2,737,608,259.16
负债
卖 出 回购 金 融 资 产 款
20,000,000.00 - -
-
20,000,000.00
应 付 证券 清 算 款 - - - 4,322,965.23 4,322,965.23
应 付 管理人报 酬 - - - 3,396,851.48 3,396,851.48
应 付 托管 费 - - - 566,141.92 566,141.92
应 付 交易 费 用 - - - 1,146,445.82 1,146,445.82
应 交 税 费 - - - 1,823,255.96 1,823,255.96
应 付 利 息 - - - 1,250.01 1,250.01
其 他负债 - - - 600,000.00 600,000.00
负债 总 计 20,000,000.00 - - 11,856,910.42 31,856,910.42
利 率 敏感 度 缺 口 370,557,699.48 181,591,920.70 68,618,000.00 2,084,983,728.56 2,705,751,348.74
上 年度 末 2008年
12月 31日
1年 以 内 1-5年 5年 以上 不 计 息 合计
资 产
银行存 款 40,855,953.96 - - - 40,855,953.96
结算备 付 金 3,999,533.10 - - - 3,999,533.10
存出保证金 98,780.49 - - 1,000,000.00 1,098,780.49
交易 性金 融 资 产 399,055,354.20 176,065,750.00 60,674,073.60 969,146,042.98 1,604,941,220.78
应 收 证券 清 算 款 - - - 10,935,833.54 10,935,833.54
应 收 利 息 - - - 15,196,962.70 15,196,962.70
资 产 总 计 444,009,621.75 176,065,750.00 60,674,073.60 996,278,839.22 1,677,028,284.57
负债
应 付 证券 清 算 款 - - - 28,542,592.98 28,542,592.98
金泰证券投资基金 2009年年度报告
35
应 付 管理人报 酬 - - - 2,111,842.21 2,111,842.21
应 付 托管 费 - - - 351,973.71 351,973.71
应 付 交易 费 用 - - - 1,516,687.04 1,516,687.04
应 交 税 费 - - - 1,725,141.96 1,725,141.96
其 他负债 - - - 600,000.00 600,000.00
负债 总 计 - - - 34,848,237.90 34,848,237.90
利 率 敏感 度 缺 口 444,009,621.75 176,065,750.00 60,674,073.60 961,430,601.32 1,642,180,046.67
注 ： 表 中所示 为 本基金资 产 及 负债 的公 允价 值 ，并 按 照 合 约 规定 的 利 率 重 新定 价 日或 到 期日
孰早 者 予 以 分 类 。
7.4.13.4.1.2利率 风 险 的 敏感 性 分 析
假 设 除 市场 利 率 以 外 的其 他市场变 量 保 持 不 变
对资 产 负债 表 日基金资 产净值 的
影响 金 额（单 位 ：人 民 币 万 元 ）
相关 风险 变 量 的 变动
本期 末
2009年 12月 31日
上 年度 末
2008年 12月 31日
分 析
市场 利 率下 降 25个基 点 增加约 491 增加约 320
市场 利 率 上 升 25个基 点 减 少 约 482 减 少 约 311
7.4.13.4.2外 汇 风 险
外 汇 风险 是 指 金 融 工 具 的公 允价 值 或 未来现 金 流 量 因 外 汇汇 率 变动 而 发 生 波 动 的 风险 。本基
金的所有资 产 及 负债 以 人 民 币 计 价 ， 因 此 无 重大 外 汇 风险 。
7.4.13.4.3其他 价 格风 险
其 他价 格 风险 是 指 基金所 持 金 融 工 具 的公 允价 值 或 未来现 金 流 量 因 除 市场 利 率 和 外 汇汇 率
以 外 的 市场价 格 因素 变动 而 发 生 波 动 的 风险 。本基金 主 要投资 于 证券 交易 所 上 市 或银行 间 同业 市
场交易 的股 票 和 债 券，所 面 临 的其 他价 格 风险来 源 于 单 个证券 发 行 主 体 自 身 经 营 情况 或 特 殊 事 项 的 影响 ， 也 可能 来 源 于 证券 市场 整 体 波 动 的 影响 。
本基金的基金管理人在 构 建 和管理投资 组合 的 过 程 中， 采 用 “ 自上 而 下 ” 的 策 略 ， 通 过 对 宏 观 经 济 情况 及 政 策 的分 析 ， 结 合 证券 市场 运 行 情况 ， 做 出资 产配 置 及 组合 构 建 的 决定 ； 通 过 对 单 个证券的 定 性分 析 及 定 量 分 析 ， 选 择 符 合 基金 合同 约 定 范 围 的投资 品种进 行投资。本基金的基金
管理人 定 期 结 合 宏观 及 微 观 环境 的 变 化 ，对投资 策 略 、资 产配 置 、投资 组合 进 行 修 正 ， 来 主动 应 对 可能 发 生 的 市场价 格 风险 。
本基金 通 过 投资 组合 的分 散化 降 低 其 他价 格 风险 。本基金投资 于 股 票 、 债 券的 比例 不 低 于 基
金资 产 总 值 的 80%，投资 于 国 家 债 券的 比例 不 低 于 基金资 产净值 的 20%。 此外 ，本基金的基金管 理人 每 日对本基金所 持 有的证券 价 格 实 施 监 控 ， 定 期 运用 多 种 定 量 方 法对基金 进 行 风险 度 量 ， 包 括 VaR(Value at Risk)指标等来 测 试 本基金 面 临 的 潜 在 价 格 风险 ，及 时可 靠 地 对 风险 进 行 跟踪 和 控
金泰证券投资基金 2009年年度报告
36
制 。
7.4.13.4.3.1其他 价 格风 险敞口
金 额单 位 ：人 民 币 元
本期 末
2009年 12月 31日
上 年度 末
2008年 12月 31日
项 目
公 允价 值
占 基金资 产 净值 比例
（ %）
公 允价 值
占 基金资 产 净值 比例
（ %）
交易 性金 融 资 产 -股 票 投资 2,089,549,043.11 77.23 969,146,042.98 59.02
衍 生 金 融 资 产 － 权 证投资 - - - -
其 他 - - - -
合计 2,089,549,043.11 77.23 969,146,042.98 59.02
7.4.13.4.3.2其他 价 格风 险 的 敏感 性 分 析
假 设 除 沪 深 300指 数 以 外 的其 他市场变 量 保 持 不 变
对资 产 负债 表 日基金资 产净值 的
影响 金 额（单 位 ：人 民 币 万 元）
相关 风险 变 量 的 变动
本期 末
2009年 12月 31日
上 年度 末
2008年 12月 31日
分 析
1. 沪 深 300 指 数 上 升
5%
增加约 8,354 增加约 4,434
2. 沪 深 300 指 数 下 降
5%
减 少 约 8,354 减 少 约 4,434
7.4.14有助 于 理 解 和分 析 会计报表 需 要说明的其他 事项
无 。
§ 8投资 组 合报告
8.1期末基金资产 组 合情况
金 额单 位 ：人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基金 总 资 产 的 比
例（ %）
1 权益 投资 2,089,549,043.11 76.33
其中：股 票 2,089,549,043.11 76.33
2 固 定 收 益 投资 589,670,668.70 21.54
其中： 债 券 589,670,668.70 21.54
资 产 支持 证券 - -
3 金 融 衍 生 品 投资 - -
4 买 入 返售 金 融 资 产 - -
其中： 买 断 式 回购 的 买 入 返售 金 融 资 产 - -
金泰证券投资基金 2009年年度报告
37
5 银行存 款 和 结算备 付 金 合计 50,998,170.99 1.86
6 其 他 各 项 资 产 7,390,376.36 0.27
7 合计 2,737,608,259.16 100.00
8.2期末 按 行 业分 类 的 股票 投资 组 合
金 额单 位 ：人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允价 值
占 基金资 产净值 比
例（ ％ ）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 掘 业 90,341,896.60 3.34
C 制 造 业 972,293,999.17 35.93
C0
食 品 、 饮 料 272,694,572.83 10.08
C1
纺 织 、 服 装 、 皮毛 - -
C2
木材 、 家 具 - -
C3
造 纸 、 印 刷 - -
C4
石油 、 化 学 、 塑胶 、 塑 料 147,170,706.68 5.44
C5
电子 1,292,731.30 0.05
C6
金 属 、 非 金 属 224,249,352.48 8.29
C7
机 械 、 设 备 、 仪 表 211,560,130.28 7.82
C8
医药 、 生 物 制 品 115,326,505.60 4.26
C99
其 他 制 造 业 - -
D 电 力 、 煤 气 及 水 的 生 产 和 供 应业 23,699,049.60 0.88
E 建 筑 业 - -
F 交 通 运 输 、 仓 储 业 103,958,813.02 3.84
G 信 息 技术 业 71,672,950.00 2.65
H 批 发 和 零 售 贸 易 266,844,284.50 9.86
I 金 融 、保 险业 501,088,096.45 18.52
J 房 地 产业 59,026,234.93 2.18
K 社 会 服 务业 623,718.84 0.02
L 传 播 与 文 化 产业 - -
M 综 合 类 - -
合计 2,089,549,043.11 77.23
8.3期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排 序 的 所有 股票 投资明 细
金 额单 位 ：人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票名称 数 量 （ 股 ） 公 允价 值
占 基金资 产净值 比例（ ％ ）
1 600887 *ST伊 利 4,626,189 122,501,484.72 4.53
2 600036 招 商银行 6,548,929 118,208,168.45 4.37
3 601318 中国 平 安 1,945,000 107,150,050.00 3.96
4 600153 建 发 股份 7,000,000 90,720,000.00 3.35
5 000895 双 汇 发 展 1,561,932 82,938,589.20 3.07
金泰证券投资基金 2009年年度报告
38
6 601169 北 京 银行 4,100,000 79,294,000.00 2.93
7 000527 美 的 电 器 3,200,993 74,263,037.60 2.74
8 000656 ST 东 源 4,630,209 73,157,302.20 2.70
9 600704 中大股份 2,748,884 73,010,359.04 2.70
10 000708 大 冶 特 钢 5,727,561 69,647,141.76 2.57
11 601166 兴 业 银行 1,700,000 68,527,000.00 2.53
12 600016 民 生 银行 8,267,800 65,398,298.00 2.42
13 600000 浦 发 银行 2,882,000 62,510,580.00 2.31
14 600280 南 京 中商 2,443,193 57,830,378.31 2.14
15 600660 福耀玻璃 3,657,350 54,640,809.00 2.02
16 601006 大 秦铁 路 5,149,805 53,042,991.50 1.96
17 600062 双 鹤 药 业 2,071,244 48,777,796.20 1.80
18 600486 扬农 化 工 1,411,400 48,602,766.00 1.80
19 000418 小 天 鹅Ａ 3,128,236 45,766,092.68 1.69
20 600875 东 方 电 气 1,000,000 42,330,000.00 1.56
21 600591 *ST上 航 5,680,030 40,839,415.70 1.51
22 601088 中国 神 华 1,169,809 40,732,749.38 1.51
23 000422 湖 北 宜 化 1,720,615 36,735,130.25 1.36
24 600050 中国 联 通 5,000,000 36,450,000.00 1.35
25 000063 中 兴 通 讯 785,000 35,222,950.00 1.30
26 600600 青岛啤酒 915,331 34,425,598.91 1.27
27 600352 浙 江 龙 盛 2,900,000 33,118,000.00 1.22
28 002244 滨 江集团 2,268,019 32,818,234.93 1.21
29 600519 贵州茅 台 190,000 32,265,800.00 1.19
30 600028 中国 石 化 2,200,000 30,998,000.00 1.15
31 000792 盐 湖 钾肥 503,857 28,714,810.43 1.06
32 002024 苏 宁 电 器 1,500,000 27,620,000.00 1.02
33 000999 三九 医药 1,368,015 27,305,579.40 1.01
34 600558 大 西 洋 1,424,992 26,804,099.52 0.99
35 600048 保 利 地 产 1,170,000 26,208,000.00 0.97
36 000338 潍柴 动 力 400,000 25,792,000.00 0.95
37 600886 国投 电 力 2,408,440 23,699,049.60 0.88
38 000157 中 联 重 科 900,000 23,409,000.00 0.87
39 600521 华 海 药 业 807,725 21,000,850.00 0.78
40 601808 中 海 油 服 1,144,597 18,611,147.22 0.69
41 600267 海 正 药 业 756,000 18,242,280.00 0.67
42 600697 欧亚 集团 721,845 17,663,547.15 0.65
43 600012 皖 通 高 速 1,500,203 8,911,205.82 0.33
44 300014 亿 纬锂 能 32,686 1,292,731.30 0.05
45 601111 中国国 航 120,000 1,165,200.00 0.04
46 601888 中国国 旅 29,786 623,718.84 0.02
金泰证券投资基金 2009年年度报告
39
47 000729 燕 京 啤酒 30,000 563,100.00 0.02
8.4报告期 内 股票 投资 组 合的重 大 变动
8.4.1累计 买 入 金额 超出 期 初 基金资产净值 2%或 前 20名 的 股票 明 细
金 额单 位 ：人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票名称 本期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基金资 产
净值 比例（ ％ ）
1 600036 招 商银行 116,988,850.98 7.12
2 600887 *ST伊 利 78,802,234.90 4.80
3 000895 双 汇 发 展 78,662,015.82 4.79
4 600016 民 生 银行 77,770,578.00 4.74
5 600028 中国 石 化 75,556,828.69 4.60
6 600010 包 钢 股份 72,183,061.41 4.40
7 601318 中国 平 安 69,575,722.22 4.24
8 000656 ST 东 源 68,635,909.66 4.18
9 002056 横店 东 磁 65,010,795.41 3.96
10 000708 大 冶 特 钢 61,621,252.04 3.75
11 002244 滨 江集团 57,442,934.35 3.50
12 600062 双 鹤 药 业 56,789,473.77 3.46
13 600280 南 京 中商 56,189,174.04 3.42
14 600704 中大股份 54,978,564.02 3.35
15 600875 东 方 电 气 54,582,436.24 3.32
16 000527 美 的 电 器 52,641,241.47 3.21
17 600019 宝钢 股份 51,026,668.08 3.11
18 000002 万
科 Ａ 50,692,959.45 3.09
19 601006 大 秦铁 路 47,566,730.88 2.90
20 600050 中国 联 通 45,707,176.74 2.78
21 000667 名 流 置 业 45,277,502.93 2.76
22 600030 中 信 证券 43,646,820.28 2.66
23 000885 同 力 水 泥 40,834,635.84 2.49
24 600660 福耀玻璃 40,296,743.55 2.45
25 600591 *ST上 航 37,558,321.86 2.29
26 600795 国 电电 力 37,504,363.45 2.28
27 002024 苏 宁 电 器 35,880,647.96 2.18
28 000726 鲁
泰 Ａ 35,530,888.01 2.16
29 600000 浦 发 银行 34,696,001.61 2.11
30 600269 赣粤 高 速 34,129,434.78 2.08
31 601088 中国 神 华 33,950,950.76 2.07
32 000999 三九 医药 33,623,965.75 2.05
33 601169 北 京 银行 33,110,522.21 2.02
34 600423 柳 化 股份 32,932,344.86 2.01
金泰证券投资基金 2009年年度报告
40
注 ： 买 入 金 额按 买 入成 交 金 额（ 成 交单价 乘 以 成 交数 量 ） 填 列 ，不 考虑 相关交易 费 用 。
8.4.2累计 卖 出 金额 超出 期 初 基金资产净值 2%或 前 20名 的 股票 明 细
金 额单 位 ：人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票名称 本期 累 计 卖 出金 额
占 期 初 基金资 产净值
比例（ ％ ）
1 601001 大 同 煤 业 108,761,202.92 6.62
2 600030 中 信 证券 78,307,838.26 4.77
3 600100 同 方 股份 76,275,226.47 4.64
4 002056 横店 东 磁 70,187,826.27 4.27
5 000002 万 科 Ａ 67,815,327.96 4.13
6 600028 中国 石 化 67,123,933.98 4.09
7 600010 包 钢 股份 63,772,147.10 3.88
8 000667 名 流 置 业 62,801,731.49 3.82
9 600019 宝钢 股份 52,820,352.62 3.22
10 000157 中 联 重 科 51,202,176.64 3.12
11 000726 鲁 泰 Ａ 51,013,010.82 3.11
12 600269 赣粤 高 速 48,227,218.60 2.94
13 600036 招 商银行 48,185,512.22 2.93
14 000024 招 商 地 产 47,513,892.09 2.89
15 000063 中 兴 通 讯 44,724,584.24 2.72
16 600795 国 电电 力 43,434,306.41 2.64
17 600804 鹏 博 士 41,760,187.16 2.54
18 600266 北 京城建 41,060,758.32 2.50
19 600875 东 方 电 气 40,842,437.80 2.49
20 000568 泸州老窖 39,414,500.00 2.40
21 002028 思 源 电 气 36,801,467.57 2.24
22 600550 天 威 保 变 36,489,089.25 2.22
23 000932 华 菱钢铁 36,336,974.80 2.21
24 000848 承 德 露露 35,990,677.36 2.19
25 600256 广 汇 股份 35,036,520.29 2.13
26 000885 同 力 水 泥 34,957,757.17 2.13
27 600655 豫园 商 城 34,819,016.35 2.12
28 601186 中国 铁 建 34,595,780.46 2.11
29 600309 烟 台 万 华 34,160,748.52 2.08
注 ： 卖 出金 额按 卖 出 成 交 金 额（ 成 交单价 乘 以 成 交数 量 ） 填 列 ，不 考虑 相关交易 费 用 。
8.4.3买 入 股票 的 成 本 总 额及 卖 出 股票 的收 入总 额
单 位 ：人 民 币 元
买 入 股 票 的 成 本 （ 成 交） 总 额 2,869,480,513.02
卖 出股 票 的 收入 （ 成 交） 总 额 2,842,250,389.57
注 ： 买 入 股 票 成 本、 卖 出股 票 收入 均 按 买卖 成 交 金 额（ 成 交单价 乘 以 成 交数 量 ） 填 列 ，不 考
金泰证券投资基金 2009年年度报告
41
虑 相关交易 费 用 。
8.5期末 按 债 券品 种 分 类 的 债 券投资 组 合
金 额单 位 ：人 民 币 元
序 号 债 券 品种 公 允价 值
占 基金资 产净值
比例（ ％ ）
1 国 家 债 券 110,936,668.70 4.10
2 央 行 票 据 169,789,000.00 6.28
3 金 融 债 券 308,945,000.00 11.42
其中： 政 策 性金 融 债 308,945,000.00 11.42
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资券 - -
6 可转 债 - -
7 其 他 - -
8 合计 589,670,668.70 21.79
8.6期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前 五 名 债 券投资明 细
金 额单 位 ：人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名称 数 量 （ 张 ） 公 允价 值
占 基金资 产净
值 比例（ ％ ）
1 070208 07国 开 08 1,000,000 99,990,000.00 3.70
2 0901057
09央 行 票 据
57
600,000 59,802,000.00 2.21
3 080223 08国 开 23 600,000 59,142,000.00 2.19
4 0701023
07央 行 票 据
23
500,000 50,185,000.00 1.85
5 0901053
09央 行 票 据
53
500,000 49,835,000.00 1.84
8.7期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 所有 资产 支持 证券投资明 细
本基金本报告期 末 未 持 有资 产 支持 证券。
8.8期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前 五 名 权 证投资明 细
本基金本报告期 末 未 持 有 权 证。
8.9投资 组 合报告 附注
8.9.1 本报告期内基金投资的 前 十 名 证券的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部门 立 案 调 查 或在报告 编 制 日 前
一年 受 到 公 开 谴 责、 处罚 的 情况 。
8.9.2 基金投资的 前 十 名 股 票 中， 没 有投资 于 超 出基金 合同规定 备 选 股 票 库 之 外 的 情况 。
8.9.3期末其他 各 项 资产 构成
单 位 ：人 民 币 元
金泰证券投资基金 2009年年度报告
42
序 号 名称 金 额
1 存出保证金 1,173,825.93
2 应 收 证券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 6,170,446.96
5 应 收 申 购 款 -
6 其 他 应 收 款 46,103.47
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合计 7,390,376.36
8.9.4期末 持 有 的 处 于 转 股 期的 可 转换 债 券明 细
本基金本报告期 末 未 持 有 处 于 转 股期的 可转 换 债 券。
8.9.5期末 前十名 股票 中 存在流通受限 情况的说明
本基金本报告期 末 前 十 名 股 票 中不存在 流 通 受 限 情况 。
§ 9基金份额 持 有 人信息
9.1期末基金份额 持 有 人 户 数及 持 有 人 结构
份 额单 位 ：份
持 有人 结构
机 构 投资 者 个人投资 者
持 有人 户数
(户 )
户 均 持 有的基金 份 额
持 有份 额
占 总 份 额 比例
持 有份 额
占 总 份 额比 例
58,168 34,383.17 1,193,043,173 59.65% 806,956,827 40.35%
9.2期末 上市 基金 前十名 持 有 人
序 号 持 有人 名称 持 有份 额（ 份 ） 占 上 市 总 份 额比例
1 中国人 寿 保 险 股份有限公司 192,084,519 9.60%
2 中国人 寿 保 险 （ 集团 ） 公司 191,820,610 9.59%
3
中国 太 平 洋 人 寿 保 险 股份有限公
司 － 传 统 － 普 通 保 险产 品
114,148,496 5.71%
4 UBS AG 97,328,437 4.87%
5 太 平 人 寿 保 险 有限公司 54,033,610 2.70%
6
中国 机 械 进 出 口 （ 集团 ） 有限公
司
51,014,878 2.55%
7
阳光 人 寿 保 险 股份有限公司 － 分 红 保 险产 品
45,609,087 2.28%
8
中国 太 平 洋 人 寿 保 险 股份有限公
司 － 分 红－ 个人分 红
41,100,000 2.06%
9
阳光 财产 保 险 股份有限公司 － 自 有资金
30,582,854 1.53%
金泰证券投资基金 2009年年度报告
43
10
华 泰证券 － 招 行 － 华 泰 紫 金 2号 集 合 资 产 管理 计 划
24,970,000 1.25%
§ 10重 大 事 件揭 示
10.1基金份额 持 有 人 大 会 决议
报告期内，本基金 无 基金份 额持 有人大会 决 议 。
10.2基金管理人、基金托管人的 专 门 基金托管 部 门 的重 大 人 事变动
基金管理人重大人事 变动 如 下 ：
1、 2009年 1月 17日，本基金管理人 于 《 中国证券报 》 、《 上 海 证券报 》、《 证券 时 报 》 刊 登 了 《 国泰基金管理有限公司 关 于 聘 任 副 总 经理的公告 》 ，经本基金管理人 第 四 届 董事会 第 九 次 会 议 审 议 通 过 ， 同意 聘 任 初 伟斌 先 生 担任公司 副 总 经理。 初 伟斌 先 生 的 副 总 经理任 职 资 格 已 获 中国证
监 会 核 准 （ 证 监 许 可 [2008]1481号 文） 。
2、 2009年 7月 16日，本基金管理人 于 《 中国证券报 》 、《 上 海 证券报 》、《 证券 时 报 》 刊 登 了 《 国泰基金管理有限公司 关 于 变 更 公司 督 察 长 的公告 》 ，经本基金管理人 第 四 届 董事会 第 十 五 次 会 议 审 议 通 过 ， 同意 丁昌 海 先 生 辞 去 公司 督 察 长 职 务 ， 聘 任 李峰 女 士 为 公司 督 察 长 。 李峰 女 士 的
督 察 长 任 职 资 格 已 获 中国证 监 会 核 准 （ 证 监 许 可 [2009]609号 文） 。
报告期内，本基金托管人的基金托管 部门 无 重大人事 变动 。
10.3涉 及基金管理人、基金财产、基金托管业务的 诉讼
报告期内，本基金 无 涉 及基金管理人、基金 财产 、基金托管 业务 的 诉讼 事 项 。
10.4基金投资 策略 的 改 变
报告期内，本基金投资 策 略 无 改变 。
10.5为 基金 进 行审 计的会计 师 事 务 所 情况
报告期内， 为 本基金提 供 审计 服 务 的会 计师 事 务 所 无 改 聘 情况 。报告年度 应 支 付 给 聘 任会 计 师 事 务 所的报 酬 为 100,000.00元 ， 目前 的 审计 机 构 已提 供 审计 服 务 的年限 为 8年。
10.6管理人、托管人及其 高级 管理人 员 受 监 管 部 门 稽 查 或 处罚 的情况
报告期内，本基金管理人、托管人 机 构 及 高级 管理人 员 无 受监 管 部门稽查 或 处罚 的 情况 。
10.7基金 租 用 证券 公 司 交易 单元 的 有 关情况
10.7.1基金 租 用 证券 公 司 交易 单元进 行 股票 投资及 佣 金 支付 情况
金 额单 位 ：人 民 币 元
股 票交易 应 支 付 该 券商的 佣 金 备 注
券商 名称 交易单元数 量
成 交 金 额
占 当 期 股 票 成 佣 金
占 当 期 佣 金 总
金泰证券投资基金 2009年年度报告
44
交 总 额 的 比例
量 的 比
例
西 南 证券股份
有限公司
1 1,210,532,514.99 21.59% 1,028,949.47 21.93%
-
国 信 证券股份
有限公司
2 1,162,876,350.92 20.74% 954,459.77 20.35%
-
中国银 河 证券
股份有限公司
2 1,051,670,387.70 18.76% 893,916.25 19.06%
-
申 银 万 国证券
股份有限公司
2 914,105,979.71 16.30% 760,539.24 16.21%
-
华 泰 联 合 证券
有限责任公司
1 433,504,638.63 7.73% 352,224.93 7.51%
-
海 通 证券股份
有限公司
1 318,151,421.04 5.67% 270,428.11 5.76%
-
中 信 金 通 证券
有限责任公司
2 236,370,421.83 4.22% 193,138.34 4.12%
-
中国国 际 金 融
有限公司
1 198,726,736.79 3.54% 168,918.20 3.60%
-
国泰 君 安 证券
股份有限公司
2 81,006,891.86 1.44% 68,430.04 1.46%
-
上 海 爱 建 信 托 投资有限责任
公司
2 - - - -
-
注 ：基金 租 用 席 位 的 选 择 标 准 是 ：
(1) 资 力 雄厚 ， 信 誉 良好 ；
(2) 财务 状 况 良好 ， 各 项 财务指标 显 示公司经 营 状 况 稳 定 ；
(3) 经 营 行 为规 范 ，在 最 近 一年内 无 重大 违 规 经 营 行 为 ；
(4) 内 部 管理 规 范 、 严格 ， 具 备 健全 的内 控制 度，并 能 满足 基金 运作 高 度保 密 的要 求；
(5) 公司 具 有 较 强 的 研究能 力 ， 能 及 时 、 全 面 、 定 期提 供 具 有 相 当 质 量 的 关 于 宏观 经 济 面 分 析 、
行 业发 展 趋 势 及证券 市场走 向 、个股分 析 的 研究 报告 以 及 丰富 全 面 的 信 息 服 务 ；能 根据 基金投资
的 特 定 要 求 ，提 供 专门 研究 报告。
选 择 程序 是 ： 根据 对 各 券商提 供 的 各 项 投资、 研究服 务情况 的 考评 结 果 ， 符 合 席 位 券商 标 准的，
由 公司 研究 部 提出 席 位 券商的 调 整 意见 （ 调 整 名单 及 调 整 原 因 ） ，经公司 批 准。
10.7.2基金 租 用 证券 公 司 交易 单元进 行 其他证券投资的情况
金 额单 位 ：人 民 币 元
债 券 交易 回购 交易 权 证 交易
券商 名称
成 交 金 额
占 当 期
债 券 成
交 总 额
的 比例
成 交 金 额
占 当 期
回购 成
交 总 额
的 比例
成 交 金 额
占 当 期 权 证 成 交 总 额 的 比例
西 南 证券股份
有限公司
188,994,090.54 36.96% 439,700,000.00 48.63% - -
金泰证券投资基金 2009年年度报告
45
国 信 证券股份
有限公司
22,905,419.75 4.48% - - - -
中国银 河 证券
股份有限公司
147,937,632.62 28.93% 230,000,000.00 25.44% - -
申 银 万 国证券
股份有限公司
115,883,197.50 22.66% 50,000,000.00 5.53% - -
华 泰 联 合 证券
有限责任公司
4,341,430.24 0.85% - - - -
海 通 证券股份
有限公司
17,954,394.34 3.51% - - - -
中 信 金 通 证券
有限责任公司
2,980,000.00 0.58% - - - -
中国国 际 金 融
有限公司
10,370,400.00 2.03% 184,500,000.00 20.40% - -
国泰 君 安 证券
股份有限公司
- - - - - -
上 海 爱 建 信 托 投资有限责任
公司
- - - - - -
10.8其他重 大 事 件
序 号 公告事 项 法 定 披露方式
法 定 披露 日 期
1
刊 登 了 《 国泰基金管理有限公司 恢 复 旗 下 基 金 持 有的 邯郸 钢铁 等 股 票市价估 值 方 法的
公告 》 ，本基金管理人 与 托管银行 协 商一 致 ， 自 2008年 12月 31日 起 对本基金所 持 有的
唐 钢 股份股 票 恢 复 按市价估 值 法 进 行 估 值 。
《 中国证券报 》 、 《 上
海 证券报 》 、 《 证券
时 报 》
2009-01-04
2
刊 登 了 《 国泰基金管理有限公司 深 圳 分公司
成 立 公告 》 ， 根据 中国证券 监 督 管理 委 员 会 《 关 于核 准国泰基金管理公司 设 立 深 圳 分
公司的 批 复 》 （ 证 监 许 可 [2009]31号 ） ，本
基金管理人 深 圳 分公司已在 深 圳 市 工商行
政 管理 局 办 理完 成 工商 注 册 登 记， 取 得 营 业 执 照 。
《 中国证券报 》 、 《 上
海 证券报 》 、 《 证券
时 报 》
2009-02-18
3
刊 登 了 《 国泰基金管理有限公司 恢 复 旗 下 基 金 持 有的 长 江 电 力 股 票市价估 值 方 法的公
告 》 ，本基金管理人 与 托管银行 协 商一 致 ，
自 2009年 5月 18日 起 对本基金所 持 有的 长
江 电 力 股 票 恢 复 按市价估 值 法 进 行 估 值 。
《 中国证券报 》 、 《 上
海 证券报 》 、 《 证券
时 报 》
2009-05-19
4
刊 登 了 《 国泰基金管理有限公司 调 整 长 期 停 牌 股 票估 值 方 法及 影响 的公告 》 ， 自 2009
年 10月 16日 起 按 指 数 收 益 法对本基金 持 有
的 长 期 停 牌 股 票 美 的 电 器 进 行 估 值 。
《 中国证券报 》 、 《 上
海 证券报 》 、 《 证券
时 报 》
2009-10-20
金泰证券投资基金 2009年年度报告
46
5
刊 登 了 《 国泰基金管理有限公司 恢 复 旗 下 基 金 持 有的 美 的 电 器 股 票市价估 值 方 法的公
告 》 ， 自 2009年 10月 21日 起 对本基金 持
有的 美 的 电 器 股 票 恢 复 按市价估 值 法 进 行
估 值 。
《 中国证券报 》 、 《 上
海 证券报 》 、 《 证券
时 报 》
2009-10-23
6
刊 登 了 《 国泰基金管理有限公司 关 于 旗 下 基 金 获 配 扬农 化 工 （ 600486）非 公 开 发 行 A股
的公告 》 ，对本基金 参 加 江苏 扬农 化 工股份
有限公司 非 公 开 发 行 A股的 认购 事 宜 进 行 了 公告。
《 中国证券报 》 、 《 上
海 证券报 》 、 《 证券
时 报 》
2009-10-23
7
刊 登 了 《 国泰基金管理有限公司 关 于 旗 下 基 金 获 配 东 方 电 气 （ 600875）非 公 开 发 行 A股
的公告 》 ， 就 本基金 获 配 东 方 电 气 非 公 开 发
行 A股事 宜 进 行 了 公告。
《 中国证券报 》 、 《 上
海 证券报 》 、 《 证券
时 报 》
2009-12-08
8
刊 登 了 《 国泰基金管理有限公司 关 于 增 聘 基 金经理的公告 》 ， 增 聘 程 洲先 生 担任本基金
的基金经理， 与 唐珂先 生 共 同 管理本基金。
《 中国证券报 》 、 《 上
海 证券报 》 、 《 证券
时 报 》
2009-12-15
§ 11备查文件 目录
11.1备查文件 目录
1、 关 于同意 设 立 金泰证券投资基金的 批 复
2、金泰证券投资基金 合同
3、金泰证券投资基金托管 协 议
4、金泰证券投资基金年度报告、 半 年度报告及 收 益 分 配 公告
5、报告期内 披露 的 各 项 公告
6、国泰基金管理有限公司 营 业 执 照 和公司 章 程
11.2存 放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司 办 公 地点 —— 上 海 市 世纪 大 道 100号 上 海环 球 金 融 中 心 39楼
11.3查阅 方式
可 咨询 本基金管理人 ； 部 分 备查文件 可 在本基金管理人公司 网 站 上 查 阅 。
客 户 服 务 中 心 电话 ：（ 021） 38569000， 400-888-8688
客 户 投 诉 电话 ： （ 021） 38569000
公司 网 址 ： http://www.gtfund.com
金泰证券投资基金 2009年年度报告
47
国泰基金管理有限公司
二〇一〇年三月二十九日
