金泰证券投资基金 2009年年度报告摘要
2009年 12月 31日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一〇年三月二十九日
金泰证券投资基金 2009年年度报告摘要
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§ 1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二 以 上独立 董事 签字同意 ，并 由 董事 长签发 。
基金托管人中国工商银行股份有限公司 根据 本基金 合同规定 ， 于 2010年 3月 22日 复核了 本
报告中的 财务指标 、 净值表现 、 利润 分 配情况 、 财务 会 计 报告、投资 组合 报告 等 内容，保证 复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者 重大遗漏。
基金管理人承 诺以诚 实 信用 、 勤勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金资 产 ， 但 不保证基金一 定盈利 。
基金的 过往业绩 并不 代表 其 未来表现 。投资有 风险 ，投资 者 在 作 出投资 决策前应仔细阅读 本 基金的 招募说明书 及其 更新 。
本年度报告摘要摘 自 年度报告 正文 ，投资 者欲了解详细 内容， 应阅读 年度报告 正文 。
本报告的 财务 资料经 审计 ， 普华永道 中 天 会 计师 事 务 所有限公司 为 本基金出 具了无 保 留意见 的 审计 报告， 请 投资 者注意阅读 。
本报告期 自 2009 年 1 月 1 日 起 至 2009 年 12 月 31 日 止 。
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§ 2基金简介
2.1基金基本情况
基金 简称 国泰金泰 封闭
基金 主 代 码 500001
基金 运作 方式 契约型封闭式
基金 合同 生效 日 1998年 3月 27日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期 末 基金份 额总额 2,000,000,000份
基金 合同 存 续 期 至 2013年 3月 26日 止
基金份 额 上 市 的证券 交易 所 上 海 证券 交易 所
上 市 日期 1998年 4月 7日
2.2基金产品说明
投资 目 标
本基金 是平衡型 基金，并 以 价 值 型 和 成 长 型 股 票 为 投资重 点； 投资 目 标 是 在 尽 可能 分 散 和 规 避 资 风险 的 前 提下 ， 谋求 长 期 稳 定 的投资 收益 。
投资 策 略
本基金投资 时 ， 根据 宏观 经 济环境 及其对证券 市
场 的 影响 ， 决定 投资 策 略； 根据 货币政 策 的 变化 、
利 率 的 走势 ， 决定 国 债 在投资 组合 中的 比例； 根
据 对行 业 及 地区 经 济 发 展状 况 的 深入研究 ， 决定
股 票 投资重 点； 根据 对 上 市 公司的 调查研究 ，确
定具 体 的股 票 投资 组合 。
本基金的股 票 投资 将 以 中 长 期投资 为 主 。在 充 分 研究 的 前 提下 ， 主 要投资 于 价 值 型 和 成 长 型 股 票 中 被低估 的股 票 ， 以 实 现 基金资 产 的 稳 定 增 值 。
在股 票 投资 组合 中， 将 保 留 一 定 比例 的 短 期投资。
短 期投资 主 要 根据 市场变化 ， 相机抉择 ， 灵活 投
资，在 防范 风险 的 前 提下 ， 增加 基金的 收益 。
为 保证基金资 产 的 流动 性和 收益 性，在国 债 投资
组合 中， 长 期国 债 和 短 期国 债将 保 持适当 的 比例 。
在不 违反《 证券投资基金法 》 及 配 套 规则等 法律
法 规规定 及基金 合同 有 关 约 定 的 前 提下 ，基金管
理人 可 根据具 体 情况 ，对基金投资 组合 进 行 调 整。
业绩 比 较 基准 无 。
风险 收益 特征 承担中 等风险 、 获取 中 等 的 超 额收益 。
2.3基金管理人和基金托管人
项 目 基金管理人 基金托管人
名 称 国泰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 李峰 蒋松云 信 息披露负 责人
联系电话 021-38561600转 010-66105799
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电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务 电话 400-888-8688 95588
传 真 021-38561800 010-66105798
2.4信息披露方式
登 载基金年度报告 正文 的管理人 互联网网址 http://www.gtfund.com
基金年度报告 备置 地点 上 海市 世纪 大 道 100 号 上 海环 球 金 融 中 心 39 楼
§ 3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金 额 单位 ：人 民 币 元
3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年 2007年
本期已实 现 收益 458,470,959.82 -648,675,238.04 3,795,204,100.55
本期 利润 1,063,571,302.07 -2,557,847,870.11 4,006,807,730.89
加 权 平 均 基金份 额 本期 利
润
0.5318 -1.2789 2.0034
本期基金份 额 净值 增 长 率 64.77% -47.93% 107.28%
3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末
期 末可 供 分 配 基金份 额 利
润
0.1206 -0.1789 1.9237
期 末 基金资 产净值 2,705,751,348.74 1,642,180,046.67 7,616,027,917.15
期 末 基金份 额 净值 1.3529 0.8211 3.8080
注 ：（ 1） 本期已实 现 收益 指 基金本期 利 息 收入 、投资 收益 、其 他 收入 （ 不 含 公 允 价 值 变动收
益 ）扣除 相 关费 用 后 的 余 额 ，本期 利润为 本期已实 现 收益加 上 本期公 允 价 值 变动收益；
（ 2） 所述基金 业绩指标 不 包括 持 有人 认购 或 交易 基金的 各项费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收益 水 平 要 低 于 所 列数 字 。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份 额 净值 增 长 率 ①
份 额 净值 增 长 率 标 准 差 ②
业绩 比 较 基
准 收益率 ③
业绩 比 较 基准 收益率 标 准 差
④
①－③ ②－④
过 去 三个月 14.98% 2.77% - - - -
过 去六 个月 15.18% 2.59% - - - -
过 去 一年 64.77% 2.62% - - - -
过 去 三年 77.85% 3.39% - - - -
过 去五 年 271.96% 3.11% - - - -
自 基金 合同
生效 起 至 今
520.95% 2.62% - - - -
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注 ：本基金 根据 基金 合同无业绩 比 较 基准。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
金泰证券投资基金
累 计净值 增 长 率 历史 走势 图
（ 1998年 3月 27日 至 2009年 12月 31日 ）
注 ：本基金的 合同 生效 日 为 1998年 3月 27日。本基金在 六 个月 建仓 期 结束 时 ， 各项 资 产配 置 比例 符 合合同 约 定 。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
金泰证券投资基金
过 去五 年 净值 增 长 率 与 业绩 比 较 基准 收益率 的对 比 图
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注 ：本基金 根据 基金 合同无业绩 比 较 基准。
3.3过去三年基金的利润分配情况
金 额 单位 ：人 民 币 元
年度
每 10份基金
份 额 分 红 数
现 金 形 式 发 放 总额 再 投资 形 式 发 放 总额 年度 利润 分 配合计 备 注
2009年 - - - - -
2008年 17.080 3,416,000,000.37 - 3,416,000,000.37 2007年
度 收益
分 配
2007年 2.900 580,000,000.00 - 580,000,000.00 2006年
度 收益
分 配
合计 19.980 3,996,000,000.37 - 3,996,000,000.37 -
§ 4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
国泰基金管理有限公司 成 立于 1998年 3月 5日， 是 经中国证 监 会证 监 基 字 [1998]5号 文 批 准的 首 批 规 范 的 全 国性基金管理公司之一。公司 注 册 资本 为 1.1亿 元 人 民 币 ，公司 注 册 地 为上 海 ，并在
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北京 和 深 圳设 有分公司。
截 至 2009年 12月 31日，本基金管理人 共 管理 2只 封闭式 证券投资基金：金泰证券投资基金、 金 鑫 证券投资基金， 以 及 12只开放 式 证券投资基金：国泰金 鹰 增 长 证券投资基金、国泰金 龙 系 列 证券投资基金 （包括 2只 子 基金，分别 为 国泰金 龙 行 业 精选 证券投资基金、国泰金 龙 债 券证券 投资基金 ）、国泰金 马 稳 健回 报证券投资基金、国泰 货币市场 证券投资基金、国泰金 鹿 保本 增 值
混 合 证券投资基金 （ 二期 ） 、国泰金 鹏蓝筹 价 值 混 合 型 证券投资基金、国泰金 鼎 价 值 精选混 合 型
证券投资基金 （ 由 金 鼎 证券投资基金 转 型 而 来 ） 、国泰金 牛创 新 成 长 股 票型 证券投资基金、国泰
沪 深 300指 数 证券投资基金 （ 由 国泰金 象 保本 增 值 混 合 证券投资基金 转 型 而 来 ）、国泰 双 利 债 券 证券投资基金、国泰 区 位 优 势 股 票型 证券投资基金、国泰中 小盘 成 长 股 票型 证券投资基金 （ 由 金 盛 证券投资基金 转 型 而 来 ） 。 另外 ，本基金管理人 于 2004年 获 得全 国 社 会保 障 基金理事会 社 保基
金资 产 管理人资 格 ， 目 前 受 托管理 全 国 社 保基金 多 个投资 组合 。
2007年 11月 19日，本基金管理人 获 得企 业 年金投资管理人资 格 。 2008年 2月 18日，本基金管
理人 成 为 首批 获 准 开 展 特 定 客户 资 产 管理 业务 （ 专 户 理 财 ） 的基金公司之一，并 于 4月 1日经中 国证 监 会 批 准 获 得 合 格 境 内 机 构 投资 者 （ QDII） 资 格 ， 成 为 目 前业 内 少 数 拥 有 “全牌照” 的基金
公司之一， 囊 括 了 公 募 基金、 社 保、年金、 专 户 理 财 和 QDII等 管理 业务 资 格 。
4.1.2基金经理（或基金经理小 组） 及基金经理 助 理的简介
任本基金的基金经理期 限
姓名 职 务
任 职 日期
离 任日
期
证券 从 业
年限
说明
唐珂
本基金
的基金
经理、
国泰金
鹿 保本
混 合
（ 二
期 ） 的
基金经
理
2008-04-03 - 6
硕士 研究生 ， CFA。 曾 任 职 于 江苏
丹 化 集团 、 德 国 远东 投资有限公
司、中国 网 络 、 上 海 德茂 投资。
2003年 2月 加 盟 国泰基金管理有
限公司， 历 任 高级 行 业 研究 员 、
基金经理 助 理 ； 2008年 4月 起 任
国泰金泰 封闭 的基金经理 ； 2008
年 8月 起 兼 任国泰金 鹿 保本 混 合 （ 二期 ） 的基金经理。
程洲
本基金
的基金
经理
2008-12-15 - 9
硕士 研究生 ， CFA。 曾 任 职 于 申 银
万 国证券 研究 所。 2004年 4月 加
盟 国泰基金管理有限公司， 历 任
高级 策 略 分 析 师 、基金经理 助 理 ； 2008年 4月 起 任国泰金 马 稳 健混
合 的基金经理， 2009年 12月 起
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兼 任国泰金泰 封闭 的基金经理。
注 ： 1、 此处 的任 职 日期和 离 任日期 均 指 公司 作 出 决定 并公告 披露 之日。
2、证券 从 业 的 含 义遵从 行 业 协 会 《 证券 业 从 业 人 员 资 格 管理 办 法 》 的 相 关 规定 。
4.2管理人 对 报告期 内 本基金 运作遵规守 信情况的说明
本报告期内，本基金管理人 严 格遵 守 《 证券法 》 、《 证券投资基金法 》 、 《 基金管理公司公 平交
易 制 度 指 导 意见 》 等 有 关 法律法 规 的 规定 ， 严 格遵 守 基金 合同 和 招募说明书 约 定 ，本 着 诚 实 信用 、 勤勉尽 责、 最 大限度保 护 投资人 合 法 权 益 等原则 管理和 运用 基金资 产 ，在 控制 风险 的基 础 上为 持 有人 谋求 最 大 利 益 。
本报告期内，本基金 未发 生 损害 基金份 额持 有人 利 益 的行 为 ，投资 运作 符 合 法律法 规 和基金 合同 的 规定 ， 未发 生 内 幕 交易 、 操纵 市场 和不 当 关联 交易 及其 他违 规 行 为 ， 信 息披露 及 时 、准确、 完整，本基金 与 本基金管理人所管理的其 他 基金资 产 、投资 组合 与 公司资 产 之 间严 格 分 开 、公 平
对 待 ，基金管理 小 组 保 持 独立运作 ，并 通 过 科学 决策 、 规 范 运作 、 精 心 管理和 健全 内 控 体 系 ，有
效 保 障 投资人的 合 法 权 益 。
4.3管理人 对 报告期 内公平交易 情况的 专项 说明
4.3.1公平交易制 度的 执行 情况
本报告期内，本基金管理人 严 格遵 守 《 证券投资基金管理公司公 平交易 制 度 指 导 意见 》 的 相
关 规定 ， 通 过 严 格 的内 部 风险 控制制 度和 流 程 ，对 各 环 节 的投资 风险 和管理 风险 进 行有 效 控制 ，
确保公 平 对 待 所管理的所有基金和投资 组合 ， 切 实 防范 利 益 输 送行 为 。
4.3.2本投资 组 合与其 他 投资 风格相似 的投资 组 合 之 间的业绩比较
截 至 本报告期 末 ，本基金管理人管理的基金 类 型 包括 ： 封闭式 基金、 开放 式 基金的股 票型 基 金、 指 数 型 股 票 基金、 混 合 基金 （ 偏 股 型 ） 、 债 券基金 （ 债 券 型 ） 、保本基金和 货币 基金 等 ，其中
封闭式 基金二 只 、股 票型 基金 四 只 、 混 合 基金 （ 偏 股 型 ） 三 只 。本基金 与 本基金管理人管理的国
泰金 鑫 封闭 的 业绩表现 差 异 为 6.87%， 主 要 由于 资 产配 置差 异 所 致 。
4.3.3异常交易行为 的 专项 说明
本报告期内， 未发现 本基金有 可能 导 致 不公 平交易 和 利 益 输 送的 异常 交易 。
4.4管理人 对 报告期 内 基金的投资 策略 和业绩表现说明
4.4.1报告期 内 基金投资 策略 和 运作 分 析
在 适 度 宽 松 的 货币政 策 和 积极 财 政政 策 的 推 动下 ， 2009 年的中国 宏观 经 济 领先 全 球 出 现 反
弹 ， A股 市场 也 整 体 扭 转 了 08年的 颓 势 ， 沪 深 300指 数 全 年 涨幅达到 96%。 市场 表现则 呈 现 出
较 为明 显 的 轮 动 特征 ， 上 半 年 是 围绕着周 期 类 行 业 的 价 值 回 归 ， 最典 型 的 就 是 煤炭 和有 色 金 属 的
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大 幅 回 升 ， 下 半 年 则 是 围绕着 内 需消 费 类 行 业 的确 定 性 增 长 ， 譬如医药 、商 业 和 食品饮 料行 业 的 补涨 行 情 。
回 顾 全 年的 操 作 ，在资 产配 置 层面 ，本基金在一 季 度 随着 经 济 的 强劲 复 苏 逐步 增加 了 股 票 资 产配 置 比例 ，二、三 季 度在 结 构 调 整 时 股 票 仓位 有所 波 动 ， 但 基本 维 持稳 定 ， 随着 经 济持续 复 苏 和 企 业盈利 的 回 升 ，本基金在 四季 度 增加 了 股 票 资 产配 置 比例 。在 结 构 调 整 上 ，本基金在一 季 度 对 持 股 结 构 进 行 了 较 大 调 整， 主 要 是 减 持 了前 期 涨幅 较 大、 估 值 偏 高 、 流动 性 较差 的个股， 增持 了 分 红 收益率 较 高 、 增 长更明 确、 业绩 稳 定 性 更 强 、 具 有 良好 流动 性的 价 值 类 型 股 票 ，行 业上则 是 重 点增持 了 受 益 经 济 复 苏 的金 融 和 煤炭 行 业 ，二 季 度 继 续增加 了 经 济 复 苏受 益 的 房 地 产 行 业 ，
三 季 度本基金 开 始 关 注 经 济 结 构 的 调 整，重 点增加 了 国 家 政 策 支 持 和 刺激 的 家 电 和 食品饮 料行
业 。
反 思 全 年管理工 作 的 得 失 ：“得” 是 在 于 能 够 及 时 根据 各项 经 济 刺激 政 策 的 逐步推 出和实 体 经 济 的 见 效 程 度 而 较 为 准确 地 把握住房 地 产 和 家 电 等 行 业 的投资 机 会。 “ 失 ” 是 在 于 没 能充 分 估 计 到 流动 性的 宽 松 程 度、及其对资 产 价 格 的 推 动 力 度。 尽 管 观 察 到 估 值 修 复 速 度 很快 、 以 及大 小 非 减 持 的 力 度在二 季 度 明 显 加 大， 但 持续 回 升 的 货币 供 应 增 速 和 超 预 期的 新 增 贷款 额 还 是 推 动 了 市场 不 断 上 升 ， 谨慎 的 心 态让 本基金 没 能充 分 享 受 到 二 季 度 末 的 升 势 。
4.4.2报告期 内 基金的业绩表现
本基金在 2009年的 净值 增 长 率 为 64.77%。
4.5管理人 对宏观 经 济 、证券 市场 及 行 业 走势 的简要 展望
展 望 2010年，实 体 经 济 的 复 苏 和经 济 刺激 政 策 的 退 出 是影响 A股 市场 最 主 要的 正 反 两 大 因 素 ，其中的任一 因素都 可能 会 阶段 性的 主 导 市场 ， 从而 带 来 市场 的大 幅 振荡 ， 市场环境 的 复 杂 性
将 大大 提 高 。 因 此 ，本基金 将 恪 守 更为 严 格 的 价 值 投资理 念 和 选 股的 标 准，投资 方 向 上 ：个股 层 面 注 重 选 择 财务 安 全 和 估 值 安 全 的公司， 这种 “ 安 全” 表现为 稳 健 的 财务 结 构 、 健 康 的 现 金 流 、
良好 的 偿 债能 力 、 可 以 媲美 债 券的股 息 收益率 、 以 及 过往 良好 的 诚信 记 录 ； 行 业 层面 重 点 关 注 内
需消 费 类 ， 同 时 注 重 把握周 期 类 行 业 大 幅波 动 所带 来 的 交易 性 机 会 ；主 题 层面 一 是 关 注 节 能 减 排
和 低 碳 经 济 ，二 是 关 注 金 融 创 新 ， 比 较 有 代表 性的 就 是 股 指 期 货 和 融 资 融 券，三 是 关 注具 备 资 产
外 延扩张空 间 和行 业 整 合 空 间 的公司。
4.6管理人 对 报告期 内 基金 估 值 程序等事项 的说明
报告期内，本基金管理人 按 照 相 关 法律法 规规定 ， 成 立了 估 值 委 员 会，并 制 订 了 相 关 制 度及
流 程 。 估 值 委 员 会 主 要 负 责基金 估 值 相 关 工 作 的 评 估 、 决策 、 执 行和 监 督 ，确保基金 估 值 的公 允 与 合 理。报告期内 相 关 基金 估 值 政 策由普华永道 会 计师 事 务 所 进 行 审核 并出 具 报告， 由 托管银行
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进 行 复核 。公司 估 值 委 员 会 由 主 管 运 营副 总 经理 负 责， 成 员 包括 基金 核 算 、金 融 工 程 、行 业 研究 方 面 业务 骨干 ， 均 具 有 丰富 的行 业 分 析 、会 计核 算 等 证券基金行 业 从 业 经 验 及 专 业 能 力 。基金经 理 如 认 为 估 值 有 被 歪曲 或有 失 公 允 的 情况 ， 可 向 估 值 委 员 会报告并 提 出 相 关 意见 和 建 议 。 各 方 不
存在任 何 重大 利 益 冲突 ，一 切 以 投资 者利 益 最 大 化 为 最 高 准 则 。
4.7管理人 对 报告期 内 基金利润分配情况的说明
截 止 本报告期 末 ，本基金期 末可 供 分 配利润为 241,254,732.72元 ， 可 供 分 配 的份 额 利润为 0.1206元 。本基金管理人 根据 本基金基金 合同 和 相 关 法律法 规 的 规定 已 于 2010年 3月 18日 刊 登
分 红 公告， 将 于 2010年 3月 30日 进 行 利润 分 配 ， 每 10份基金份 额 派 发 红 利 1.10元 。
§ 5托管人报告
5.1报告期 内 本基金托管人 遵规守 信情况 声 明
2009年，本基金托管人在对国泰金泰证券投资基金的托管 过 程 中， 严 格遵 守 《 证券投资基金
法 》 及其 他 法律法 规 和基金 合同 的有 关 规定 ，不存在任 何 损害 基金份 额持 有人 利 益 的行 为 ，完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基金托管人 应尽 的 义 务 。
5.2托管人 对 报告期 内 本基金 运作遵规守 信、净值计 算 、利润分配 等 情况的说明
2009年，国泰金泰证券投资基金的管理人 —— 国泰基金管理有限公司在国泰金泰证券投资基 金的投资 运作 、基金资 产净值计 算 、基金 费 用 开 支 等 问题 上 ，不存在任 何 损害 基金份 额持 有人 利 益 的行 为 ，在 各 重要 方 面 的 运作 严 格 按 照 基金 合同 的 规定 进 行。本报告期内，国泰金泰证券投资
基金 未 进 行 利润 分 配 。
5.3托管人 对 本年度报告 中 财务信息 等内容 的 真实 、准 确 和 完整发 表 意见
本托管人 依 法对国泰基金管理有限公司 编 制 和 披露 的国泰金泰证券投资基金 2009年度报告 中 财务指标 、 净值表现 、 利润 分 配情况 、 财务 会 计 报告、投资 组合 报告 等 内容 进 行 了核 查 ， 以上
内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司 （ 资 产 托管 部 ）
二 ○ 一 ○ 年三月十 八 日
§ 6审 计报告
本基金 2009年年度 财务 会 计 报告经 普华永道 中 天 会 计师 事 务 所有限公司 审计 ， 注 册 会 计师
签字 出 具了无 保 留意见 的 审计 报告。投资 者 可 通 过 登 载 于 本管理人 网 站 的年度报告 正文 查 看 审计
报告 全 文 。
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§ 7年度财务报表
7.1资产 负债 表
会 计 主体 ：金泰证券投资基金
报告 截 止 日： 2009年 12月 31日
单位 ：人 民 币 元
资 产
本期末
2009年 12月 31日
上 年度末
2008年 12月 31日
资 产 ：
银行存 款 47,363,134.55 40,855,953.96
结 算 备 付 金 3,635,036.44 3,999,533.10
存出保证金 1,173,825.93 1,098,780.49
交易 性金 融 资 产 2,679,219,711.81 1,604,941,220.78
其中：股 票 投资 2,089,549,043.11 969,146,042.98
基金投资 - -
债 券投资 589,670,668.70 635,795,177.80
资 产 支 持 证券投资 - -
衍 生 金 融 资 产 - -
买 入 返售 金 融 资 产 - -
应 收 证券 清算款 - 10,935,833.54
应 收 利 息 6,170,446.96 15,196,962.70
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 - -
递延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 46,103.47 -
资 产 总 计 2,737,608,259.16 1,677,028,284.57
负债 和 所有者权 益
本期末
2009年 12月 31日
上 年度末
2008年 12月 31日
负 债：
短 期 借款 - -
交易 性金 融负 债 - -
衍 生 金 融负 债 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 20,000,000.00 -
应 付 证券 清算款 4,322,965.23 28,542,592.98
应 付赎 回 款 - -
应 付 管理人报 酬 3,396,851.48 2,111,842.21
应 付 托管 费 566,141.92 351,973.71
应 付销售 服 务 费 - -
应 付 交易 费 用 1,146,445.82 1,516,687.04
应 交 税 费 1,823,255.96 1,725,141.96
应 付 利 息 1,250.01 -
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应 付 利润 - -
递延 所 得 税 负 债 - -
其 他负 债 600,000.00 600,000.00
负 债 合计 31,856,910.42 34,848,237.90
所有者权 益 ：
实 收 基金 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
未 分 配利润 705,751,348.74 -357,819,953.33
所有 者 权 益 合计 2,705,751,348.74 1,642,180,046.67
负 债 和所有 者 权 益总 计 2,737,608,259.16 1,677,028,284.57
注 ：报告 截 止 日 2009年 12月 31日，基金份 额 净值 1.3529元 ，基金份 额总额 2,000,000,000.00
份。
7.2利润表
会 计 主体 ：金泰证券投资基金
本报告期： 2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31日
单位 ：人 民 币 元
项 目
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 1
2月 31日
上 年度 可 比期间
2008年 1月 1日 至 2008年 1
2月 31日
一 、收 入 1,112,043,097.13 -2,425,445,001.37
1.利 息 收入 18,830,264.29 37,426,764.47
其中：存 款 利 息 收入 971,198.65 2,508,811.87
债 券 利 息 收入 17,800,073.22 34,656,298.35
资 产 支 持 证券 利 息 收入 - -
买 入 返售 金 融 资 产 收入 58,992.42 261,654.25
其 他 利 息 收入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “ -” 填 列） 488,064,629.35 -553,743,046.69
其中：股 票 投资 收益 470,659,693.00 -558,633,433.94
基金投资 收益 - -
债 券投资 收益 3,555,038.73 3,963,490.60
资 产 支 持 证券投资 收益 - -
衍 生 工 具 收益 - -10,320,954.12
股 利 收益 13,849,897.62 11,247,850.77
3.公 允 价 值 变动收益 （ 损失 以 “ -” 号 填 列）
605,100,342.25 -1,909,172,632.07
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “ － ” 号 填 列） - -
5.其 他 收入 （ 损失 以 “ -” 号 填 列） 47,861.24 43,912.92
减：二 、 费用 48,471,795.06 132,402,868.74
1． 管理人报 酬 33,760,693.23 50,247,064.41
2． 托管 费 5,626,782.21 8,423,278.60
3．销售 服 务 费 - -
金泰证券投资基金 2009年年度报告摘要
12
4． 交易 费 用 8,615,229.55 64,122,693.94
5． 利 息 支 出 57,999.11 3,179,432.55
其中： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 57,999.11 3,179,432.55
6． 其 他费 用 411,090.96 6,430,399.24
三、利润 总 额（ 亏损总 额以 “ -”
号填列）
1,063,571,302.07 -2,557,847,870.11
减 ：所 得 税 费 用 - -
四 、净利润（净 亏损 以 “ -”号填
列）
1,063,571,302.07 -2,557,847,870.11
7.3所有者权 益（基金净值 ） 变动表
会 计 主体 ：金泰证券投资基金
本报告期： 2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31日
单位 ：人 民 币 元
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31日 项目
实 收基金 未 分配利润 所有者权 益合计
一、期 初 所有 者 权 益 （ 基金 净值 ） 2,000,000,000.00 -357,819,953.33 1,642,180,046.67
二、本期经 营 活动 产 生 的基金 净值 变 动 数（ 本期 利润 ）
- 1,063,571,302.07 1,063,571,302.07
三、本期基金份 额交易 产 生 的基金 净 值 变动 数（ 净值 减 少 以 “ -” 号 填 列）
- - -
其中： 1.基金 申 购 款 - - -
2.基金 赎 回 款 - - -
四 、本期 向 基金份 额持 有人分 配利润 产 生 的基金 净值 变动 （ 净值 减 少 以 “ -” 号 填 列）
- - -
五 、期 末 所有 者 权 益 （ 基金 净值 ） 2,000,000,000.00 705,751,348.74 2,705,751,348.74
上 年度 可 比期间
2008年 1月 1日 至 2008年 12月 31日 项目
实 收基金 未 分配利润 所有者权 益合计
一、期 初 所有 者 权 益 （ 基金 净值 ） 2,000,000,000.00 5,616,027,917.15 7,616,027,917.15
二、本期经 营 活动 产 生 的基金 净值 变 动 数（ 本期 利润 ）
- -2,557,847,870.11 -2,557,847,870.11
三、本期基金份 额交易 产 生 的基金 净 值 变动 数（ 净值 减 少 以 “ -” 号 填 列）
- - -
其中： 1.基金 申 购 款 - - -
2.基金 赎 回 款 - - -
四 、本期 向 基金份 额持 有人分 配利润 产 生 的基金 净值 变动 （ 净值 减 少 以 “ -” 号 填 列）
- -3,416,000,000.37 -3,416,000,000.37
五 、期 末 所有 者 权 益 （ 基金 净值 ） 2,000,000,000.00 -357,819,953.33 1,642,180,046.67
金泰证券投资基金 2009年年度报告摘要
13
报 表 附 注为财务 报 表 的 组 成 部 分
本报告 7.1至 7.4财务 报 表由 下 列负 责人 签 署 ：
基金管理公司 负 责人：金 旭 ， 主 管会 计 工 作 负 责人： 巴 立 康 ，会 计 机 构 负 责人： 王骏
7.4报表 附注
7.4.1 本报告期 所采用 的会计 政策 、会计 估 计与 最近一 期年度报告 相一致 的说明
7.4.1.1会计 政策 变 更 的说明
本报告期所 采 用 的会 计 政 策 与 最 近 一期年度报告 相 一 致 。
7.4.1.2会计 估 计变 更 的说明
本报告期所 采 用 的会 计 估 计 与 最 近 一期年度报告 相 一 致 。
7.4.1.3差错更正 的说明
本基金本报告期不存在重大会 计 差 错 。
7.4.2关 联 方 关 系
关联 方 名 称 与 本基金的 关系
国泰基金管理有限公司 (“ 国泰基金 ” ) 基金管理人、基金 发起 人
中国工商银行股份有限公司 (“ 中国工商银行 ” ) 基金托管人
中国 建 银投资有限责任公司 (“ 中国 建 投 ” ) 基金管理人的 控 股股 东
万 联 证券有限责任公司 (“万 联 证券 ” ) 基金管理人的股 东
中国 电 力 财务 有限公司 (“ 中 电 财务 ” ) 基金 发起 人、基金管理人的股 东
国泰 君 安 证券股份有限公司 (“ 国泰 君 安 ” ) 基金 发起 人
中投 信 托有限责任公司 (“ 中投 信 托 ” ,原 名 为 “ 浙
江 省 国 际 信 托投资有限责任公司 ” )
基金 发起 人
上 海 爱 建 信 托投资公司 (“ 爱 建 信 托 ” ) 基金 发起 人
中国国 际 金 融 有限公司 (“ 中金公司 ” ) 受 中国 建 投重大 影响 的公司
中 信 建 投证券有限责任公司 (“ 中 信 建 投 ” ) 受 中国 建 投重大 影响 的公司
注 ： 下 述 关联 交易 均 在 正 常 业务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款订 立 。
7.4.3本报告期及 上 年度 可 比期间的 关 联 方 交易
7.4.3.1通 过 关 联 方 交易 单元进 行 的 交易
7.4.3.1.1股票 交易
金 额 单位 ：人 民 币 元
关联 方 名 称
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31日
上 年度 可比 期 间
2008年 1月 1日 至 2008年 12月 31
日
金泰证券投资基金 2009年年度报告摘要
14
成交 金 额
占 当 期股 票 成交总额 的 比例
成交 金 额
占 当 期股
票成交总
额 的 比例
国泰 君 安 81,006,891.86 1.44% 1,025,972,228.28 5.32%
中金公司 198,726,736.79 3.54% 2,328,220,669.82 12.07%
7.4.3.1.2权 证 交易
金 额 单位 ：人 民 币 元
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31日
上 年度 可比 期 间
2008年 1月 1日 至 2008年 12月 31日
关联 方 名 称
成交 金 额
占 当 期 权 证 成 交总额 的 比例
成交 金 额
占 当 期 权 证
成交总额 的 比例
中金公司 - - 251,117.90 0.43%
7.4.3.1.3应支付 关 联 方的 佣 金
金 额 单位 ：人 民 币 元
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31日
关联 方 名 称
当 期
佣 金
占 当 期 佣 金 总 量 的 比例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付 佣 金 总额 的 比例
国泰 君 安 68,430.04 1.46% 68,430.04 5.98%
中金公司 168,918.20 3.60% 11,739.29 1.03%
上 年度 可比 期 间
2008年 1月 1日 至 2008年 12月 31日
关联 方 名 称
当 期
佣 金
占 当 期 佣 金 总 量 的 比例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付 佣 金 总额 的 比例
国泰 君 安 872,076.77 5.38% 33,850.20 2.24%
中金公司 1,978,978.94 12.21% 53,113.85 3.51%
注 ：
1. 上 述 佣 金 按 市场 佣 金 率 计 算 ， 以 扣除 由 中国证券 登 记 结 算 有限责任公司 收 取 的证管 费 和经
手 费后 的 净 额 列 示 。 债 券及 权 证 交易 不 计 佣 金。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包括 佣 金 收 取 方 为 本基金 提 供 的证券投资 研究成 果 和 市场 信
息服 务等 。
7.4.3.2关 联 方报 酬
7.4.3.2.1基金管理 费
单位 ：人 民 币 元
金泰证券投资基金 2009年年度报告摘要
15
项 目
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31
日
上 年度 可比 期 间
2008年 1月 1日 至 2008年 12月 31
日
当 期 发 生 的基金 应 支 付 的管理
费
33,760,693.23 50,247,064.41
其中： 支 付销售 机 构 的 客户 维护 费
- -
注 : 支 付 基金管理人国泰基金的管理人报 酬按 前 一日基金资 产净值 1.5%的年 费 率 计 提 ， 逐 日
累 计 至 每 月月 底 ， 按 月 支 付 。
其 计 算 公 式 为 ：日管理人报 酬 ＝ 前 一日基金资 产净值 X 1.5% /当 年 天 数 。
7.4.3.2.2基金托管 费
单位 ：人 民 币 元
项 目
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31
日
上 年度 可比 期 间
2008年 1月 1日 至 2008年 12月 31
日
当 期 发 生 的基金 应 支 付 的托管
费
5,626,782.21 8,423,278.60
注 ： 支 付 基金托管人中国工商银行的托管 费 按 前 一日基金资 产净值 0.25%的年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月月 底 ， 按 月 支 付 。
其 计 算 公 式 为 ：日托管 费 ＝ 前 一日基金资 产净值 X 0.25% /当 年 天 数 。
7.4.3.3与 关 联 方 进 行 银 行 间同业 市场 的 债 券 (含回购 )交易
单位 ：人 民 币 元
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31日
债 券 交易 金 额 基金 逆 回 购 基金 正 回 购 银行 间 市场交易 的
各关联 方 名 称 基金 买 入 基金 卖 出 交易 金 额 利 息 收入 交易 金 额 利 息 支 出
国泰 君 安
19,984,862.19 - - - - -
上 年度 可比 期 间
2008年 1月 1日 至 2008年 12月 31日
债 券 交易 金 额 基金 逆 回 购 基金 正 回 购 银行 间 市场交易 的
各关联 方 名 称 基金 买 入 基金 卖 出 交易 金 额 利 息 收入 交易 金 额 利 息 支 出
国泰 君 安
30,029,235.62 - - - - -
中国工商银行
48,306,230.82 284,163,156.45 - - - -
7.4.3.4各 关 联 方投资本基金的情况
7.4.3.4.1报告期 内 基金管理人 运用 固 有 资金投资本基金的情况
份 额 单位 ：份
金泰证券投资基金 2009年年度报告摘要
16
项 目
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 12
月 31日
上 年度 可比 期 间
2008年 1月 1日 至 2008年 12
月 31日
基金 合同 生效 日 1998年 3月 27
日 持 有的基金份 额
- -
期 初 持 有的基金份 额 13,669,076.00 13,669,076.00
期 间 申 购 /买 入总 份 额 - -
期 间 因 拆 分 变动 份 额 - -
减 ：期 间 赎 回 /卖 出 总 份 额 - -
期 末持 有的基金份 额 13,669,076.00 13,669,076.00
期 末持 有的基金份 额
占 基金 总 份 额比例
0.68% 0.68%
注 : (1) 根据 中国证 监 会证 监 基金 字 [2005]96号《关 于 基金管理公司 运用 固 有资金 进 行基金投
资有 关 事 项 的 通 知 》 的有 关 规定 ，国泰基金 运用 固 有资金投资本基金，其 持 有本基金份 额 的 比例 不 得 超 过 本基金 总 份 额 的 10%， 且 持 有的基金份 额 在基金 合同 终 止 前 不 得 出 售 。
(2) 封闭式 基金 均 是 通 过 交易 所 买 入 ， 除 交易 所 统 一 收 取 的 手 续 费 外 无 其 他费 用 。
7.4.3.4.2报告期末 除 基金管理人 之 外 的其 他关 联 方投资本基金的情况
份 额 单位 ：份
本期 末
2009年 12月 31日
上 年度 末
2008年 12月 31日
关联 方 名 称
持 有的
基金份 额
持 有的基金份 额 占 基金 总 份 额 的 比例
持 有的
基金份 额
持 有的基金份
额 占 基金 总 份 额 的 比例
国泰 君 安 16,500,000.00 0.83% 16,500,000.00 0.83%
中 电 财务 4,500,000.00 0.23% 4,500,000.00 0.23%
中投 信 托 4,500,000.00 0.23% 4,500,000.00 0.23%
爱 建 信 托 4,500,000.00 0.23% 4,500,000.00 0.23%
中金公司 343,300.00 0.02% - -
注 : 封闭 式基金 均是通 过 交易所 买 入 ，除 交易所 统 一 收 取 的 手续 费 外无 其 他费用 。
7.4.3.5由 关 联 方 保 管的 银 行 存款余 额及 当 期产生的利息收 入
单位 ：人 民 币 元
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31日
上 年度 可比 期 间
2008年 1月 1日 至 2008年 12月 31日 关联 方 名 称
期 末 余 额 当 期 利 息 收入 期 末 余 额 当 期 利 息 收入
中国工商银行 47,363,134.55 932,304.68 40,855,953.96 2,352,511.25
注 :本基金的银行存 款 由 基金托管人中国工商银行保管， 按 银行 同业利 率 计 息 。
7.4.3.6本基金 在承销 期 内 参 与 关 联 方 承销 证券的情况
金泰证券投资基金 2009年年度报告摘要
17
金 额 单位 ：人 民 币 元
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31日
基金在承 销 期内 买 入
关联 方
名 称
证券 代 码 证券 名 称 发 行 方式 数 量
(单位 ：股 /张 )
总 金 额
中 信 建 投 601888 中国国 旅 新 股 网 下 发 行 29,786 350,879.08
上 年度 可比 期 间
2008年 1月 1日 至 2008年 12月 31日
基金在承 销 期内 买 入
关联 方
名 称
证券 代 码 证券 名 称 发 行 方式 数 量
(单位 ：股 /张 )
总 金 额
- - - - - -
7.4.3.7 其 他关 联 交易事项 的说明
无 。
7.4.4期末（ 2009年 12月 31日 ） 本基金 持 有 的 流通受限 证券
7.4.4.1因认购新 发 /增 发 证券 而于 期末 持 有 的 流通受限 证券
金 额 单位 ：人 民 币 元
7.4.4.1.1 受 限证券 类 别：股 票
证券
代 码
证券 名 称
成 功
认购 日
可流
通 日
流 通 受
限 类 型
认购
价 格
期 末估
值 单 价
数 量
（单位 ：股 ）
期 末
成 本 总额
期 末
估 值 总额
备 注
600875 东 方 电 气 2009-12-03 2010-12-01
非 公 开
发 行
42.07 42.33 1,000,000 42,070,000.00 42,330,000.00 -
600486 扬农 化 工 2009-09-30 2010-09-29
非 公 开
发 行
30.20 32.48 1,000,000 30,200,000.00 32,480,000.00 -
002024 苏 宁 电 器 2009-12-30 2010-12-31
非 公 开
发 行
17.20 17.23 1,000,000 17,200,000.00 17,230,000.00 -
300014 亿 纬锂 能 2009-10-15 2010-02-01
网 下 申
购
18.00 39.55 32,686 588,348.00 1,292,731.30 -
601888 中国国 旅 2009-09-25 2010-01-15
网 下 申
购
11.78 20.94 29,786 350,879.08 623,718.84 -
注 ：基金 可 使 用以 基金 名 义开设 的股 票 账 户 ， 选 择 网 上 或 者 网 下 一 种 方式 进 行 新 股 申 购 。其 中基金 作为 一 般 法人或 战 略 投资 者 认购 的 新 股， 根据 基金 与 上 市 公司所 签 订 申 购 协 议 的 规定 ，在 新 股 上 市 后 的 约 定 期限内不 能 自由 转 让 ； 基金 作为 个人投资 者 参 与 网 上 认购获 配 的 新 股， 从 新 股
获 配 日 至 新 股 上 市 日之 间 不 能 自由 转 让 。 此外 ，基金 还 可 作为 特 定 投资 者 ， 认购 由 中国证 监 会 《 上
市 公司证券 发 行管理 办 法 》 规 范 的 非 公 开 发 行股 票 ，所 认购 的股 票 自发 行 结束 之日 起 12 个月内
金泰证券投资基金 2009年年度报告摘要
18
不 得 转 让 。
7.4.4.2期末 持 有 的 暂时停牌 等 流通受限股票
无 。
7.4.4.3期末 债 券 正 回购 交易中作为 抵押 的 债 券
7.4.4.3.1银 行 间 市场债 券 正 回购
无 。
7.4.4.3.2交易所市场债 券 正 回购
截 至 本报告期 末 2009年 12月 31日 止 ，基金 从 事证券 交易 所 债 券 正 回 购 交易 形 成 的 卖 出 回 购 证券 款 余 额 20,000,000.00元 ， 于 2010年 1月 7日 (先 后 )到 期。 该 类 交易 要 求 本基金在 回 购 期内 持 有的在 新 质押 式 回 购 下 转 入 质押库 的 债 券， 按 证券 交易 所 规定 的 比例 折 算 为标 准券 后 ，不 低 于
债 券 回 购 交易 的 余 额 。
7.4.5有助 于 理 解 和分 析 会计报表 需 要说明的其 他事项
无 。
§ 8投资 组 合报告
8.1期末基金资产 组 合情况
金 额 单位 ：人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基金 总 资 产 的 比
例 （ %）
1 权 益 投资 2,089,549,043.11 76.33
其中：股 票 2,089,549,043.11 76.33
2 固 定 收益 投资 589,670,668.70 21.54
其中： 债 券 589,670,668.70 21.54
资 产 支 持 证券 - -
3 金 融 衍 生 品 投资 - -
4 买 入 返售 金 融 资 产 - -
其中： 买断 式 回 购 的 买 入 返售 金 融 资 产 - -
5 银行存 款 和 结 算 备 付 金 合计 50,998,170.99 1.86
6 其 他各项 资 产 7,390,376.36 0.27
7 合计 2,737,608,259.16 100.00
8.2期末 按 行 业分 类 的 股票 投资 组 合
金 额 单位 ：人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值
占 基金资 产净值 比
例 （ ％ ）
金泰证券投资基金 2009年年度报告摘要
19
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采掘 业 90,341,896.60 3.34
C 制 造 业 972,293,999.17 35.93
C0
食品 、 饮 料 272,694,572.83 10.08
C1
纺织 、 服 装 、 皮毛 - -
C2
木材 、 家 具 - -
C3
造纸 、 印刷 - -
C4
石油 、 化 学 、 塑胶 、 塑 料 147,170,706.68 5.44
C5
电子 1,292,731.30 0.05
C6
金 属 、 非 金 属 224,249,352.48 8.29
C7
机 械 、 设 备 、 仪 表 211,560,130.28 7.82
C8
医药 、 生 物 制品 115,326,505.60 4.26
C99
其 他 制 造 业 - -
D 电 力 、 煤 气 及 水 的 生 产 和 供 应业 23,699,049.60 0.88
E 建 筑 业 - -
F 交 通 运 输 、 仓 储 业 103,958,813.02 3.84
G 信 息 技术 业 71,672,950.00 2.65
H 批 发 和 零 售 贸 易 266,844,284.50 9.86
I 金 融 、保 险业 501,088,096.45 18.52
J 房 地 产业 59,026,234.93 2.18
K 社 会 服 务业 623,718.84 0.02
L 传 播 与 文 化 产业 - -
M 综 合 类 - -
合计 2,089,549,043.11 77.23
8.3期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排 序 的 前十名股票 投资明 细
金 额 单位 ：人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值
占 基金资 产净值 比例 （ ％ ）
1 600887 *ST伊 利 4,626,189 122,501,484.72 4.53
2 600036 招 商银行 6,548,929 118,208,168.45 4.37
3 601318 中国 平 安 1,945,000 107,150,050.00 3.96
4 600153 建 发 股份 7,000,000 90,720,000.00 3.35
5 000895 双 汇 发 展 1,561,932 82,938,589.20 3.07
6 601169 北京 银行 4,100,000 79,294,000.00 2.93
7 000527 美 的 电 器 3,200,993 74,263,037.60 2.74
8 000656 ST 东 源 4,630,209 73,157,302.20 2.70
9 600704 中大股份 2,748,884 73,010,359.04 2.70
10 000708 大 冶 特 钢 5,727,561 69,647,141.76 2.57
注 ：投资 者欲了解 本报告期 末 基金投资的所有股 票 明细 ， 应阅读 登 载 于 本管理人 网 站 的年度 报告 正文 。
金泰证券投资基金 2009年年度报告摘要
20
8.4报告期 内 股票 投资 组 合的重 大 变动
8.4.1累计 买 入 金额 超出 期 初 基金资产净值 2%或 前 20名 的 股票 明 细
金 额 单位 ：人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基金资 产
净值 比例 （ ％ ）
1 600036 招 商银行 116,988,850.98 7.12
2 600887 *ST伊 利 78,802,234.90 4.80
3 000895 双 汇 发 展 78,662,015.82 4.79
4 600016 民 生 银行 77,770,578.00 4.74
5 600028 中国 石 化 75,556,828.69 4.60
6 600010 包 钢 股份 72,183,061.41 4.40
7 601318 中国 平 安 69,575,722.22 4.24
8 000656 ST 东 源 68,635,909.66 4.18
9 002056 横店 东 磁 65,010,795.41 3.96
10 000708 大 冶 特 钢 61,621,252.04 3.75
11 002244 滨 江集团 57,442,934.35 3.50
12 600062 双 鹤 药 业 56,789,473.77 3.46
13 600280 南 京 中商 56,189,174.04 3.42
14 600704 中大股份 54,978,564.02 3.35
15 600875 东 方 电 气 54,582,436.24 3.32
16 000527 美 的 电 器 52,641,241.47 3.21
17 600019 宝钢 股份 51,026,668.08 3.11
18 000002 万
科 Ａ 50,692,959.45 3.09
19 601006 大 秦铁路 47,566,730.88 2.90
20 600050 中国 联 通 45,707,176.74 2.78
21 000667 名 流 置 业 45,277,502.93 2.76
22 600030 中 信 证券 43,646,820.28 2.66
23 000885 同 力 水 泥 40,834,635.84 2.49
24 600660 福耀 玻璃 40,296,743.55 2.45
25 600591 *ST上 航 37,558,321.86 2.29
26 600795 国 电电 力 37,504,363.45 2.28
27 002024 苏 宁 电 器 35,880,647.96 2.18
28 000726 鲁
泰 Ａ 35,530,888.01 2.16
29 600000 浦 发 银行 34,696,001.61 2.11
30 600269 赣粤 高 速 34,129,434.78 2.08
31 601088 中国 神 华 33,950,950.76 2.07
32 000999 三九 医药 33,623,965.75 2.05
33 601169 北京 银行 33,110,522.21 2.02
34 600423 柳 化 股份 32,932,344.86 2.01
注 ： 买 入 金 额 按买 入成交 金 额 （ 成交 单 价 乘 以 成交 数 量 ） 填 列 ，不 考虑 相 关 交易 费 用 。
金泰证券投资基金 2009年年度报告摘要
21
8.4.2累计 卖出 金额 超出 期 初 基金资产净值 2%或 前 20名 的 股票 明 细
金 额 单位 ：人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本期 累 计 卖 出金 额
占 期 初 基金资 产净值
比例 （ ％ ）
1 601001 大 同 煤 业 108,761,202.92 6.62
2 600030 中 信 证券 78,307,838.26 4.77
3 600100 同 方 股份 76,275,226.47 4.64
4 002056 横店 东 磁 70,187,826.27 4.27
5 000002 万 科 Ａ 67,815,327.96 4.13
6 600028 中国 石 化 67,123,933.98 4.09
7 600010 包 钢 股份 63,772,147.10 3.88
8 000667 名 流 置 业 62,801,731.49 3.82
9 600019 宝钢 股份 52,820,352.62 3.22
10 000157 中 联 重 科 51,202,176.64 3.12
11 000726 鲁 泰 Ａ 51,013,010.82 3.11
12 600269 赣粤 高 速 48,227,218.60 2.94
13 600036 招 商银行 48,185,512.22 2.93
14 000024 招 商 地 产 47,513,892.09 2.89
15 000063 中 兴 通 讯 44,724,584.24 2.72
16 600795 国 电电 力 43,434,306.41 2.64
17 600804 鹏 博 士 41,760,187.16 2.54
18 600266 北京 城 建 41,060,758.32 2.50
19 600875 东 方 电 气 40,842,437.80 2.49
20 000568 泸州老窖 39,414,500.00 2.40
21 002028 思 源 电 气 36,801,467.57 2.24
22 600550 天 威 保 变 36,489,089.25 2.22
23 000932 华 菱 钢铁 36,336,974.80 2.21
24 000848 承 德 露露 35,990,677.36 2.19
25 600256 广 汇 股份 35,036,520.29 2.13
26 000885 同 力 水 泥 34,957,757.17 2.13
27 600655 豫园 商 城 34,819,016.35 2.12
28 601186 中国 铁 建 34,595,780.46 2.11
29 600309 烟台 万 华 34,160,748.52 2.08
注 ： 卖 出金 额 按卖 出 成交 金 额 （ 成交 单 价 乘 以 成交 数 量 ） 填 列 ，不 考虑 相 关 交易 费 用 。
8.4.3买 入 股票 的 成 本 总 额及 卖出股票 的收 入总 额
单位 ：人 民 币 元
买 入 股 票 的 成 本 （ 成交 ） 总额 2,869,480,513.02
卖 出股 票 的 收入 （ 成交 ） 总额 2,842,250,389.57
注 ： 买 入 股 票成 本、 卖 出股 票收入 均 按买卖 成交 金 额 （ 成交 单 价 乘 以 成交 数 量 ） 填 列 ，不 考
金泰证券投资基金 2009年年度报告摘要
22
虑 相 关 交易 费 用 。
8.5期末 按 债 券品 种 分 类 的 债 券投资 组 合
金 额 单位 ：人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值
占 基金资 产净值
比例 （ ％ ）
1 国 家 债 券 110,936,668.70 4.10
2 央 行 票 据 169,789,000.00 6.28
3 金 融 债 券 308,945,000.00 11.42
其中： 政 策 性金 融 债 308,945,000.00 11.42
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资券 - -
6 可 转 债 - -
7 其 他 - -
8 合计 589,670,668.70 21.79
8.6期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前 五 名 债 券投资明 细
金 额 单位 ：人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允 价 值
占 基金资 产净
值 比例 （ ％ ）
1 070208 07国 开 08 1,000,000 99,990,000.00 3.70
2 0901057
09央 行 票 据
57
600,000 59,802,000.00 2.21
3 080223 08国 开 23 600,000 59,142,000.00 2.19
4 0701023
07央 行 票 据
23
500,000 50,185,000.00 1.85
5 0901053
09央 行 票 据
53
500,000 49,835,000.00 1.84
8.7期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前十名 资产 支持 证券投资明 细
本基金本报告期 末 未 持 有资 产 支 持 证券。
8.8期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前 五 名 权 证投资明 细
本基金本报告期 末 未 持 有 权 证。
8.9投资 组 合报告 附注
8.9.1 本报告期内基金投资的 前 十 名 证券的 发 行 主体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调查 或在报告 编 制 日 前
一年 受 到 公 开 谴 责、 处 罚 的 情况 。
8.9.2 基金投资的 前 十 名 股 票 中， 没 有投资 于 超 出基金 合同规定 备 选 股 票 库 之 外 的 情况 。
8.9.3期末其 他 各 项 资产 构成
单位 ：人 民 币 元
金泰证券投资基金 2009年年度报告摘要
23
序 号 名 称 金 额
1 存出保证金 1,173,825.93
2 应 收 证券 清算款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 6,170,446.96
5 应 收 申 购 款 -
6 其 他 应 收 款 46,103.47
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合计 7,390,376.36
8.9.4期末 持 有 的 处于转股 期的 可 转换 债 券明 细
本基金本报告期 末 未 持 有 处 于 转 股期的 可 转 换 债 券。
8.9.5期末 前十名股票 中 存在流通受限 情况的说明
本基金本报告期 末 前 十 名 股 票 中不存在 流 通 受 限 情况 。
§ 9基金份额 持 有 人信息
9.1期末基金份额 持 有 人 户 数及 持 有 人 结构
份 额 单位 ：份
持 有人 结 构
机 构 投资 者 个人投资 者
持 有人 户数
(户 )
户均 持 有的基金 份 额
持 有份 额
占 总 份 额 比例
持 有份 额
占 总 份 额比 例
58,168 34,383.17 1,193,043,173 59.65% 806,956,827 40.35%
9.2期末 上市 基金 前十名持 有 人
序 号 持 有人 名 称 持 有份 额 （ 份 ） 占 上 市总 份 额比例
1 中国人 寿 保 险 股份有限公司 192,084,519 9.60%
2 中国人 寿 保 险 （ 集团 ） 公司 191,820,610 9.59%
3
中国 太 平 洋 人 寿 保 险 股份有限公
司 －传 统 － 普 通 保 险产 品
114,148,496 5.71%
4 UBS AG 97,328,437 4.87%
5 太 平 人 寿 保 险 有限公司 54,033,610 2.70%
6
中国 机 械 进 出 口 （ 集团 ） 有限公
司
51,014,878 2.55%
7
阳光 人 寿 保 险 股份有限公司 － 分 红 保 险产 品
45,609,087 2.28%
8
中国 太 平 洋 人 寿 保 险 股份有限公
司 － 分 红 － 个人分 红
41,100,000 2.06%
9
阳光 财产 保 险 股份有限公司 － 自 有资金
30,582,854 1.53%
金泰证券投资基金 2009年年度报告摘要
24
10
华 泰证券 － 招 行 － 华 泰 紫 金 2号 集 合 资 产 管理 计 划
24,970,000 1.25%
§ 10重 大 事 件揭 示
10.1基金份额 持 有 人 大 会 决议
报告期内，本基金 无 基金份 额持 有人大会 决 议 。
10.2基金管理人、基金托管人的 专 门 基金托管 部门 的重 大 人 事 变动
基金管理人重大人事 变动 如 下 ：
1、 2009年 1月 17日，本基金管理人 于 《 中国证券报 》 、《 上 海 证券报 》、《 证券 时 报 》 刊 登 了 《 国泰基金管理有限公司 关 于 聘 任 副 总 经理的公告 》 ，经本基金管理人 第 四 届 董事会 第 九 次 会 议 审 议 通 过 ， 同意 聘 任 初 伟斌 先 生 担任公司 副 总 经理。 初 伟斌 先 生 的 副 总 经理任 职 资 格 已 获 中国证
监 会 核 准 （ 证 监 许 可 [2008]1481号 文 ） 。
2、 2009年 7月 16日，本基金管理人 于 《 中国证券报 》 、《 上 海 证券报 》、《 证券 时 报 》 刊 登 了 《 国泰基金管理有限公司 关 于 变 更 公司 督察 长 的公告 》 ，经本基金管理人 第 四 届 董事会 第 十 五 次 会 议 审 议 通 过 ， 同意 丁昌 海 先 生 辞 去 公司 督察 长 职 务 ， 聘 任 李峰 女 士 为 公司 督察 长 。 李峰 女 士 的
督察 长 任 职 资 格 已 获 中国证 监 会 核 准 （ 证 监 许 可 [2009]609号 文 ） 。
报告期内，本基金托管人的基金托管 部 门 无 重大人事 变动 。
10.3涉 及基金管理人、基金财产、基金托管业务的 诉讼
报告期内，本基金 无 涉 及基金管理人、基金 财产 、基金托管 业务 的 诉讼 事 项 。
10.4基金投资 策略 的 改 变
报告期内，本基金投资 策 略 无 改 变 。
10.5为 基金 进 行审 计的会计 师 事 务 所 情况
报告期内， 为 本基金 提 供 审计 服 务 的会 计师 事 务 所 无 改聘 情况 。报告年度 应 支 付 给聘 任会 计 师 事 务 所的报 酬 为 100,000.00元 ， 目 前 的 审计 机 构 已 提 供 审计 服 务 的年限 为 8年。
10.6管理人、托管人及其 高 级 管理人 员 受 监 管 部门 稽查 或 处 罚 的情况
报告期内，本基金管理人、托管人 机 构 及 高级 管理人 员 无 受监 管 部 门稽 查 或 处 罚 的 情况 。
10.7基金 租 用 证券 公 司 交易 单元 的 有关 情况
10.7.1基金 租 用 证券 公 司 交易 单元进 行 股票 投资及 佣 金 支付 情况
金 额 单位 ：人 民 币 元
股 票交易 应 支 付 该 券商的 佣 金 备 注
券商 名 称 交易 单元数 量
成交 金 额
占 当 期 股 票成
佣 金
占 当 期
佣 金 总
金泰证券投资基金 2009年年度报告摘要
25
交总额
的 比例
量 的 比
例
西 南 证券股份
有限公司
1 1,210,532,514.99 21.59% 1,028,949.47 21.93%
-
国 信 证券股份
有限公司
2 1,162,876,350.92 20.74% 954,459.77 20.35%
-
中国银 河 证券
股份有限公司
2 1,051,670,387.70 18.76% 893,916.25 19.06%
-
申 银 万 国证券
股份有限公司
2 914,105,979.71 16.30% 760,539.24 16.21%
-
华 泰 联 合 证券
有限责任公司
1 433,504,638.63 7.73% 352,224.93 7.51%
-
海 通 证券股份
有限公司
1 318,151,421.04 5.67% 270,428.11 5.76%
-
中 信 金 通 证券
有限责任公司
2 236,370,421.83 4.22% 193,138.34 4.12%
-
中国国 际 金 融
有限公司
1 198,726,736.79 3.54% 168,918.20 3.60%
-
国泰 君 安 证券
股份有限公司
2 81,006,891.86 1.44% 68,430.04 1.46%
-
上 海 爱 建 信 托
投资有限责任
公司
2 - - - -
-
注 ：基金 租 用 席 位 的 选 择 标 准 是 ：
(1) 资 力 雄厚 ， 信 誉 良好 ；
(2) 财务 状 况 良好 ， 各项 财务指标 显 示 公司经 营 状 况 稳 定 ；
(3) 经 营 行 为规 范 ，在 最 近 一年内 无 重大 违 规 经 营 行 为 ；
(4) 内 部 管理 规 范 、 严 格 ， 具 备 健全 的内 控制 度，并 能 满足 基金 运作 高 度保 密 的要 求；
(5) 公司 具 有 较 强 的 研究能 力 ， 能 及 时 、 全 面 、 定 期 提 供 具 有 相当 质量 的 关 于 宏观 经 济 面 分 析 、
行 业发 展 趋 势 及证券 市场走 向 、个股分 析 的 研究 报告 以 及 丰富 全 面 的 信 息服 务 ；能 根据 基金投资
的 特 定 要 求 ， 提 供 专 门 研究 报告。
选 择 程 序 是 ： 根据 对 各 券商 提 供 的 各项 投资、 研究 服 务情况 的 考 评 结 果 ， 符 合 席 位 券商 标 准的，
由 公司 研究 部 提 出 席 位 券商的 调 整 意见 （ 调 整 名单 及 调 整 原 因 ） ，经公司 批 准。
10.7.2基金 租 用 证券 公 司 交易 单元进 行 其 他 证券投资的情况
金 额 单位 ：人 民 币 元
债 券 交易 回 购 交易 权 证 交易
券商 名 称
成交 金 额
占 当 期
债 券 成
交总额 的 比例
成交 金 额
占 当 期 回 购 成 交总额 的 比例
成交 金 额
占 当 期 权 证 成交总 额 的 比例
西 南 证券股份
有限公司
188,994,090.54 36.96% 439,700,000.00 48.63% - -
金泰证券投资基金 2009年年度报告摘要
26
国 信 证券股份
有限公司
22,905,419.75 4.48% - - - -
中国银 河 证券
股份有限公司
147,937,632.62 28.93% 230,000,000.00 25.44% - -
申 银 万 国证券
股份有限公司
115,883,197.50 22.66% 50,000,000.00 5.53% - -
华 泰 联 合 证券
有限责任公司
4,341,430.24 0.85% - - - -
海 通 证券股份
有限公司
17,954,394.34 3.51% - - - -
中 信 金 通 证券
有限责任公司
2,980,000.00 0.58% - - - -
中国国 际 金 融
有限公司
10,370,400.00 2.03% 184,500,000.00 20.40% - -
国泰 君 安 证券
股份有限公司
- - - - - -
上 海 爱 建 信 托
投资有限责任
公司
- - - - - -
