国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
2009年年度报告
2009年 12月 31日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一〇年三月二十九日
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年年度报告
1
§ 1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律 责任。 本年度报告 已经 三 分之 二 以上独立 董 事 签字同意 ，并 由 董事 长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司 根据 本基金合 同规定 ， 于 2010年 3月 22日 复核了 本报告中的
财务指标 、 净 值 表现 、 利润分配情况 、 财务 会 计 报告、投资 组 合报告 等 内容，保证 复核 内容不存在虚
假记载、误导性陈述或 者 重大遗漏 。
基金管理人承 诺以诚 实 信用 、 勤勉尽责 的 原则 管理和 运用 基金资 产 ， 但 不保证基金一 定盈利。
基金的 过往业绩 并不 代表 其 未来表现。 投资有 风险 ，投资 者 在 作 出投资 决策前应仔细阅读 本基金
的 招募说明书 及其 更新。
本报告的 财务 资料 经审计 ， 普华永道 中 天 会 计师 事 务 所有限公司 为 本基金出 具了无 保 留意见 的 审
计 报告， 请 投资 者注意阅读。
本报告期 自 2009年 1月 1日 起 至 2009年 12月 31日 止 。
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年年度报告
2
1.2目录
§ 1重要提示及 目录 ...........................................................................................................................1
§ 2基金 简介 .......................................................................................................................................4
2.1基金基本 情况 ......................................................................................................................4
2.2基金 产 品 说明 ......................................................................................................................4
2.3基金管理人和基金托管人 ..................................................................................................4
2.4信 息披露方式 ......................................................................................................................5
2.5其 他相关 资料 ......................................................................................................................5
§ 3主 要 财务指标 、基金 净 值 表现 及 利润分配情况 ......................................................................5
3.1主 要会 计 数 据 和 财务指标 ..................................................................................................5
3.2基金 净 值 表现 ......................................................................................................................6
3.3过 去 三年基金的 利润分配情况 ..........................................................................................7
§ 4管理人报告 ...................................................................................................................................7
4.1基金管理人及基金 经 理 情况 ..............................................................................................7
4.2管理人对报告期内本基金 运作 遵 规 守 信情况 的 说明 .......................................................9
4.3管理人对报告期内公 平交易 情况 的 专项 说明 ...................................................................9
4.4管理人对报告期内基金的投资 策 略 和 业绩表现 的 说明 ...................................................9
4.5管理人对 宏观 经 济 、证券 市场 及行 业 走势 的 简 要 展望 .................................................10
4.6管理人内 部 有 关 本基金的 监察稽 核 工 作情况 .................................................................10
4.7管理人对报告期内基金 估 值 程序 等 事 项 的 说明 .............................................................11
4.8管理人对报告期内基金 利润分配情况 的 说明 .................................................................11
§ 5托管人报告 ..................................................................................................................................11
5.1报告期内本基金托管人 遵 规 守 信情况 声 明 .....................................................................11
5.2托管人对报告期内本基金 运作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利润分配等情况 的 说明 .........11
5.3托管人对本年度报告中 财务信 息 等 内容的真实、准确和完整 发表意见 .....................12
§ 6审计 报告 .....................................................................................................................................12
6.1管理 层 对 财务 报 表 的 责任 ................................................................................................12
6.2注 册 会 计师 的 责任 ............................................................................................................12
6.3审计意见 ............................................................................................................................12
§ 7年度 财务 报 表 .............................................................................................................................13
7.1资 产 负债 表 ........................................................................................................................13
7.2利润表 ................................................................................................................................14
7.3所有 者 权益（ 基金 净 值 ）变动 表 ....................................................................................15
7.4报 表 附 注 ............................................................................................................................16
§ 8投资 组 合报告 .............................................................................................................................36
8.1期 末 基金资 产组 合 情况 ....................................................................................................36
8.2期 末按 行 业分 类 的股 票 投资 组 合 ....................................................................................37
8.3期 末按 公 允 价值 占 基金资 产净 值 比例 大 小排序 的所有股 票 投资 明细 .........................37
8.4报告期内股 票 投资 组 合的重大 变动 ................................................................................39
8.5期 末按债 券 品种 分 类 的 债 券投资 组 合 ............................................................................41
8.6期 末按 公 允 价值 占 基金资 产净 值 比例 大 小排名 的 前 五名债 券投资 明细 .....................41
8.7期 末按 公 允 价值 占 基金资 产净 值 比例 大 小排名 的所有资 产 支持 证券投资 明细 .........41
8.8期 末按 公 允 价值 占 基金资 产净 值 比例 大 小排名 的 前 五名权 证投资 明细 .....................41
8.9投资 组 合报告 附 注 ............................................................................................................41
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年年度报告
3
§ 9基金份 额持 有人 信 息 .................................................................................................................42
9.1期 末 基金份 额持 有人 户数 及 持 有人 结构 .........................................................................42
9.2期 末 基金管理人的 从 业 人 员持 有本 开放式 基金的 情况 .................................................42
§ 10开放式 基金份 额变动 ...............................................................................................................42
§ 11重大事 件揭 示 ...........................................................................................................................43
11.1基金份 额持 有人大会 决 议 ...............................................................................................43
11.2基金管理人、基金托管人的 专门 基金托管 部门 的重大人事 变动 ...............................43
11.3涉 及基金管理人、基金 财产 、基金托管 业务 的 诉讼 ...................................................43
11.4基金投资 策 略 的 改变 ......................................................................................................43
11.5为 基金 进 行 审计 的会 计师 事 务 所 情况 ...........................................................................43
11.6管理人、托管人及其 高级 管理人 员受稽查 或 处罚 等情况 ...........................................43
11.7基金 租 用 证券公司 交易 单元 的有 关 情况 .......................................................................43
11.8其 他 重大事 件 ..................................................................................................................45
§ 12备 查 文 件目录 ...........................................................................................................................46
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年年度报告
4
§ 2基金简介
2.1基金基本情况
基金 名 称 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
基金 简 称 国泰金鹏蓝筹混合
基金 主 代 码 020009
交易 代 码
020009
基金 运作 方式 契约 型 开放式
基金合 同 生效 日 2006年 9月 29日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期 末 基金份 额 总 额 2,409,594,653.01份
基金合 同 存 续 期 不 定 期
2.2基金产品说明
投资 目 标
本基金 将坚 持 并 深化 价值投资理 念 。 在有 效控制 风险 的 前 提 下 ， 谋
求 基金资 产 的 稳 定 增 值， 力争获取 更 高 的 超 额市场 收 益 。
投资 策 略
（ 1） 大 类 资 产配 置 策 略
本基金的大 类 资 产配 置 主 要 通 过 对 宏观 经 济 环境 、证券 市场走势 的 分 析 ， 预测 未来 一 段时间 内 固 定 收 益市场 、股 票市场 的 风险 与收 益 水 平 ， 结 合基金合 同 的资 产配 置范围 组 合投资 止 损点 ， 借助 风险 收 益 规 划模 型， 得到 一 定 阶段 股 票 、 债 券和 现 金资 产 的 配 置 比例 。
（ 2） 股 票 资 产 投资 策 略
本基金的股 票 资 产 投资 采取 核 心 -卫星 投资 策 略 (Core-Satellite
strategy)， 核 心 投资 主 要 以新华 富时 蓝筹价值 100指 数 所 包含 的 成
分 股 以 及 备选成 分 股 为标 的， 构 建 核 心 股 票 投资 组 合， 以 期 获得 市 场 的 平 均收 益（ benchmark performance） ， 这 部 分 投资 至 少 占 基金
股 票 资 产 的 80%； 同 时 ， 把握 行 业 周 期 轮 动 、 市场 时机 等 机 会， 通 过自 下而 上 、 精选 个股、 积极 主动 的 卫星 投资 策 略 ， 力争获得 更 高 的 超 额市场 收 益 (outperformance)。
（ 3）债 券资 产 投资 策 略
本基金的 债 券资 产 投资 主 要 以长 期 利 率趋 势 分 析 为 基 础 ， 结 合中 短 期的 经 济 周 期、 宏观 政 策 方 向 及 收 益 率曲线 分 析 ， 通 过 债 券 置换 和 收 益 率曲线 配 置 等 方 法，实 施积极 的 债 券投资管理 。
业绩 比 较 基准
业绩 比 较 基准 =60%× 新华 富时 蓝筹价值 100指 数 +40%× 新华 巴克莱 资本中国 债 券 指 数
本基金的股 票 业绩 比 较 基准 为新华 富时 蓝筹价值 100指 数 ， 债 券 业
绩 比 较 基准 为新华 巴克莱 资本中国 债 券 指 数 。
风险 收 益 特征
本基金 属 于 中 等风险 的证券投资基金 品种 ，基金在 获取 市场平 均收
益 的 同 时 ， 力争获得 更 高 的 超 额 收 益 。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年年度报告
5
名 称 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓 名 李峰 唐州徽
联系电话 021-38561600转 010-66594855
信 息披露
负 责 人
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tgxxpl@bank-of-china.com
客 户 服 务 电话 400-888-8688 95566
传 真 021-38561800 010-66594942
注 册 地址
上 海 市 浦东 新 区峨山路 91弄 98号 201
A
北京西城区 复 兴 门 内大 街 1号
办 公 地址
上 海 市 世纪 大 道 100号 上 海 环 球 金 融
中 心 39楼
北京西城区 复 兴 门 内大 街 1号
邮 政 编 码 200120 100818
法 定代表 人 陈 勇胜 肖钢
2.4信息披露方式
本基金 选 定 的 信 息披露 报 纸 名 称 《 中国证券报 》 、《 上 海 证券报 》、《 证券 时 报 》
登 载基金年度报告 正 文 的管理人 互联网网址 http://www.gtfund.com
基金年度报告 备置 地 点 上 海 市 世纪 大 道 100号 上 海 环 球 金 融 中 心 39楼
2.5其他相关资料
项目 名 称 办 公 地址
会 计师 事 务 所 普华永道 中 天 会 计师 事 务 所有限公司
上 海 市 卢湾区湖滨路 202号企 业天 地 2号
楼 普华永道 中 心 11楼
注 册 登 记 机 构 国泰基金管理有限公司 登 记 注 册 中 心
上 海 市 世纪 大 道 100号 上 海 环 球 金 融 中 心
39楼
§ 3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金 额 单 位 ：人 民币 元
3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年 2007年
本期 已 实 现 收 益 175,724,480.24 -462,735,486.05 2,024,145,388.07
本期 利润 1,367,826,349.69 -2,073,043,554.04 2,524,638,686.25
加 权平 均 基金份 额 本期 利
润
0.5659 -0.7283 0.8133
本期 加 权平 均 净 值 利润 率 59.08% -79.20% 66.04%
本期基金份 额 净 值 增 长 率 87.25% -52.69% 105.22%
3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末
期 末 可供 分配利润 113,539,024.02 -925,175,911.51 644,097,255.31
期 末 可供 分配 基金份 额 利
润
0.0471 -0.3661 0.1863
期 末 基金资 产净 值 2,780,046,204.27 1,601,791,847.95 4,635,400,715.75
期 末 基金份 额 净 值 1.154 0.634 1.340
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年年度报告
6
3.1.3 累计期末指标 2009年末 2008年末 2007年末
基金份 额 累 计净 值 增 长 率 144.71% 30.69% 176.21%
注 ：（ 1） 本期 已 实 现 收 益 指 基金本期 利 息 收 入 、投资 收 益 、其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价值 变动 收 益）
扣除 相关 费 用 后 的 余 额 ，本期 利润为 本期 已 实 现 收 益 加 上 本期公 允 价值 变动 收 益 ；
（ 2） 所述基金 业绩指标 不 包 括 持 有人 认购 或 交易 基金的 各 项 费 用 ， 计 入费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低
于 所 列 数 字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份 额 净 值 增 长 率 ①
份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 ②
业绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业绩 比 较 基准 收 益 率 标 准 差 ④
①－③ ②－④
过 去 三个月 17.31% 1.43% 10.07% 1.05% 7.24% 0.38%
过 去 六 个月 19.07% 1.62% 6.29% 1.27% 12.78% 0.35%
过 去 一年 87.25% 1.56% 47.78% 1.23% 39.47% 0.33%
过 去 三年 81.81% 2.01% 39.16% 1.51% 42.65% 0.50%
自 基金合 同
生效 起 至 今
144.71% 1.96% 84.68% 1.48% 60.03% 0.48%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较基准收益率 变动 的比较
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
份 额 累 计净 值 增 长 率与 业绩 比 较 基准 收 益 率 历史 走势 对 比 图
（ 2006年 9月 29日 至 2009年 12月 31日 ）
注 ：本基金的合 同 生效 日 为 2006年 9月 29日 。 本基金在 六 个月 建 仓 期 结 束 时 ， 各 项 资 产配 置 比例
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年年度报告
7
符 合合 同 约 定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金 每 年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
合 同 生效 以来净 值 增 长 率与 业绩 比 较 基准 收 益 率 的对 比 图
注 ： 2006年 计 算 期 间 为 基金合 同 生效 日 2006年 9月 29日 至 2006年 12月 31日 。
3.3过去三 年基金的利润分配情况
金 额 单 位 ：人 民币 元
年度
每 10份基金
份 额 分 红 数
现 金 形 式 发 放 总 额 再 投资 形 式 发 放 总 额 年度 利润分配 合 计 备 注
2009 0.320 27,414,662.58 47,864,866.77 75,279,529.35 -
2008 - - - - -
2007 8.100 564,946,150.50 782,305,600.12 1,347,251,750.62 -
合 计 8.420 592,360,813.08 830,170,466.89 1,422,531,279.97 -
注 ：本基金管理人 根据 本基金基金合 同 和 相关 法律法 规 的 规定已于 2010年 1月 15日 进 行 利润分
配 ， 每 10份基金份 额 派 发 红 利 0.24元 。
§ 4管理人报告
4.1基金管理人及基金 经 理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的 经验
国泰基金管理有限公司 成 立于 1998年 3月 5日， 是 经 中国证 监 会证 监 基 字 [1998]5号 文 批 准的 首批
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年年度报告
8
规 范 的 全 国性基金管理公司 之 一 。 公司 注 册 资本 为 1.1亿 元 人 民币 ，公司 注 册 地 为上 海 ，并在 北京 和 深
圳设 有 分 公司 。
截 至 2009年 12月 31日，本基金管理人 共 管理 2只封闭 式 证券投资基金：金泰证券投资基金、金
鑫 证券投资基金， 以 及 12只 开放式 证券投资基金：国泰金 鹰 增 长 证券投资基金、国泰金 龙 系列 证券投 资基金 （ 包 括 2只 子 基金， 分 别 为 国泰金 龙 行 业 精选 证券投资基金、国泰金 龙 债 券证券投资基金 ） 、国
泰金 马 稳 健回 报证券投资基金、国泰 货 币 市场 证券投资基金、国泰金 鹿 保本 增 值混合证券投资基金 （ 二 期 ）、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金 鼎 价值 精选 混合型证券投资基金 （ 由 金 鼎 证券投
资基金 转 型 而 来 ） 、国泰金 牛创 新 成 长 股 票 型证券投资基金、国泰 沪 深 300指 数 证券投资基金 （ 由 国泰 金 象 保本 增 值混合证券投资基金 转 型 而 来 ） 、国泰 双 利 债 券证券投资基金、国泰 区位 优 势 股 票 型证券投 资基金、国泰中 小 盘 成 长 股 票 型证券投资基金 （ 由 金 盛 证券投资基金 转 型 而 来 ） 。 另外 ，本基金管理人 于 2004年 获得 全 国 社 会保 障 基金理事会 社 保基金资 产 管理人资 格 ， 目 前 受 托管理 全 国 社 保基金 多 个投 资 组 合 。
2007年 11月 19日，本基金管理人 获得 企 业 年金投资管理人资 格 。 2008年 2月 18日，本基金管
理人 成 为 首批 获 准 开展 特 定 客 户 资 产 管理 业务 （专户 理 财 ） 的基金公司 之 一，并 于 4月 1日 经 中国证 监 会 批 准 获得 合 格 境 内 机 构 投资 者 （ QDII） 资 格 ， 成 为 目 前业 内 少 数 拥 有 “全牌照” 的基金公司 之 一，
囊 括 了 公 募 基金、 社 保、年金、 专户 理 财 和 QDII等 管理 业务 资 格 。
4.1.2基金 经 理 （或 基金 经 理 小组） 及基金 经 理 助 理的简介
任 本基金的基金 经 理期 限
姓 名 职 务
任 职 日期
离 任 日 期
证券 从 业
年限
说明
黄焱
本基金
的基金
经 理、
国泰金
鑫封闭
的基金
经 理、
基金管
理 部 副
总 监
2008-05-17 - 16
硕士研究 生 。 曾 任 职 于 中期国 际 期 货 公司、和 利 投资 发 展 公司、
平 安 保 险 公司投资管理中 心 。
2003年 1月 加 盟 国泰基金管理有
限公司， 曾 任 基金金泰基金 经 理、 金 鹿 保本 增 值基金和金 象 保本 增 值基金的 共 同 基金 经 理， 2006年
7月 至 2008年 5月担 任 国泰金 龙
行 业 混合的 经 理， 2007年 4月 起
兼 任 国泰金 鑫封闭 的基金 经 理，
2008年 5月 起任 国泰金鹏蓝筹混
合的基金 经 理， 2009年 5月 起任
基金管理 部 副 总 监 。
注 ： 1、 此 处 的 任 职 日期和 离 任 日期 均 指 公司 作 出 决定 并公告 披露 之 日 。
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年年度报告
9
2、证券 从 业 的 含 义 遵从 行 业 协 会 《 证券 业 从 业 人 员 资 格 管理 办 法 》 的 相关 规定。
4.2管理人 对 报告期 内 本基金 运作遵规守 信情况的说明
本报告期内，本基金管理人 严格 遵守 《 证券法 》 、 《 证券投资基金法 》 、 《 基金管理公司公 平交易 制 度 指 导 意见 》 等 有 关 法律法 规 的 规定 ， 严格 遵守 基金合 同 和 招募说明书 约 定 ，本 着 诚 实 信用 、 勤勉尽
责 、 最 大限度保 护 投资人合法 权益 等原则 管理和 运用 基金资 产 ，在 控制 风险 的基 础 上为 持 有人 谋求 最 大 利 益 。
本报告期内，本基金 未发 生损 害 基金份 额持 有人 利 益 的行 为 ，投资 运作 符 合法律法 规 和基金合 同 的 规定 ， 未发 生 内 幕 交易 、 操纵 市场 和不 当 关 联 交易 及其 他 违 规 行 为 ， 信 息披露 及 时 、准确、完整，
本基金 与 本基金管理人所管理的其 他 基金资 产 、投资 组 合 与 公司资 产之 间 严格 分 开 、公 平 对 待 ，基金
管理 小 组 保 持 独立运作 ，并 通 过 科学 决策 、 规 范 运作 、 精心 管理和 健全 内 控 体 系 ，有 效 保 障 投资人的
合法 权益 。
4.3管理人 对 报告期 内公平交易 情况的 专项 说明
4.3.1公平交易制 度的 执行 情况
本报告期内，本基金管理人 严格 遵守 《 证券投资基金管理公司公 平交易 制 度 指 导 意见 》 的 相关 规 定 ， 通 过 严格 的内 部 风险 控制制 度和 流 程 ，对 各 环 节 的投资 风险 和管理 风险 进 行有 效控制 ，确保公 平 对 待 所管理的所有基金和投资 组 合， 切 实 防 范 利 益 输 送行 为。
4.3.2本投资 组 合与其他投资 风格 相 似 的投资 组 合 之 间的业绩比较
截 至 本报告期 末 ，本基金管理人管理的基金 类 型 包 括 ： 封闭 式 基金、 开放式 基金的股 票 型基金、
指 数 型股 票 基金、混合基金 （ 偏 股型 ）、 债 券基金 （债 券型 ） 、保本基金和 货 币 基金 等 ，其中 封闭 式 基
金二 只 、股 票 型基金 四只 、混合基金 （ 偏 股型 ） 三 只 。 本基金和本基金管理人管理的其 他 同 类 型基金
的 业绩表现 差 异 均 在 5%之 内 。
4.3.3异常交易行为 的 专项 说明
本报告期内， 未发现 本基金有 可 能 导 致 不公 平交易 和 利 益 输 送的 异常 交易 。
4.4管理人 对 报告期 内 基金的投资 策略 和业绩表现的说明
4.4.1报告期 内 基金投资 策略 和 运作 分 析
2009年中国 经 济 在 4万亿 投资和 宽松货 币 政 策 的 刺激 下 ， 迅速 走 出 了 国 际 金 融 危 机 的 泥潭 。 相 应 地 ， A股 市场 也 从 2008年的 单 边 下 跌演 变 成 了 2009年的 单 边 上 涨 行 情。 而到 了 09年 末 我 国 宏观 经 济 由 快 速回 升 进 入 平 稳 发 展 阶段 ， 与 宏观 经 济关 联 紧密 的 周 期性行 业 及金 融地 产等 大行 业 波 动 性 降 低 ，
总 体 表现 走 弱 。 而与 消 费 相关 的个股 开 始 走 强 ， 如医药 、 商 业 贸 易 和 TMT等 ， 另外 化 工 和 农 业等 受 季
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年年度报告
10
节 性 影响 的行 业 也 开 始 走 强 。
今 年 初 基 于 对 市场 的 乐 观 判断 ，本基金保 持 了 较 高 的 仓位 和 组 合 弹 性 。 另外 ，对 于 今 年的重 点 行
业 机 会 如 地 产 、 煤炭 、 家 电 以 及 下 半 年的 医药消 费 等 基本 都 有所 把握 ， 因 此 获得 了 较 好 的 收 益 率 。 到 2009年 末 ，大 盘 股 相 对中 小 盘 股的 估 值 折 价 已 达 历史 高 位 ，股 指 期 货 的 推 出 时间 也 在不 断临近 ， 判断
未来 大中 盘 股 走 强 的 可 能 性 增 大， 因 此 本基金 减 持 了 涨 幅 较 大、 估 值 偏 高 脱 离 基本 面 的中 小 盘 股 票 ，
增 持 了业绩 增 长 确 定 、 估 值 优 势 突 出的 部 分 中大 盘 股， 如 银行、 钢 铁 等。
4.4.2报告期 内 基金的业绩表现
截 止 报告期 末 ，本基金本报告期份 额 净 值 增 长 率 为 87.25%， 同 期 业绩 比 较 基准 增 长 率 为 47.78%。
4.5管理人 对宏观经济 、证券 市场 及 行 业 走势 的简要 展望
一年 之计 在 于 春 ， 虽然考虑 到 宽松 的 宏观 政 策 开 始逐渐 变 化 ， 经 济 恢 复 速 度 也 有 可 能 放 缓 ， 但 在
经 济 增 长 确 定 性不 断 增 加 的 背景 下 ， 企 业业绩 的 增 长 将 可 能 超 出 市场 预 期， 且 目 前以 银行 为代表 的大
盘 蓝筹股， 估 值 普 遍 比 较 合理 甚 至略 有 低 估 ， 因 此 市场 整 体 下 行的 空 间 有限 。 近 期 市场 担 心 宏观 经 济
政 策 特 别 是 货 币 政 策 会出 现 重大 调 整， 但 我们 认 为 ， 目 前经 济 增 长 的 根 基并不 稳固 ， 因 此 经 济 刺激 政 策 大 规 模 退 出的 可 能 性并不大，整 体 政 策 环境 还 将 保 持平 稳 。
本基金对 今 年的证券 市场 行 情 并不 悲 观 ，在 经 济 不 断 复 苏 的 背景 下 ， 企 业利润 状 况 将 不 断 改 善 ；
而 在股 指 期 货 和 融 资 融 券 推 出 时间 不 断临近 的 背景 下 ， 目 前 大 小 盘 股 票 的 估 值 结构 可 能 会 发现 变 化 。 下阶段 本基金 组 合中 将增 加 大 盘 股的 配 置 比 重，并重 点 关 注 受益 于经 济持 续增 长 的资 源 类 公司和 受益
于经 济结构 转 型的 消 费 升 级 、 科 技 创 新 和 节能 减 排相关 公司 。
在 新 的一年 里 ， 我们 将总 结 过 去 的 经 验教训 ， 遵 循 有 纪 律的投资 原则 ， 诚信尽责 ， 努 力 工 作 ， 力
争 实 现 基金资 产长 期 稳 定 增 长。
4.6管理人 内部有 关本基金的 监察稽核工作 情况
本报告期内，本基金管理人 从 合 规运作 、 维 护 基金份 额持 有人合法 利 益 的 角 度出 发 ，完 善 内 部 控 制制 度和 流 程 ， 加 强 日 常 监察 力 度， 推 动 内 控 体 系 和 制 度 措 施 的 落 实 ； 在对基金投资 运作 和公司 经 营
管理的合 规 性 监察方 面 ， 通 过 实 时 监 控 、报 表 揭 示、 定 期 检 查 、 专项 检 查 等 方式 ，及 时 发现情况 、提
出 改进 建 议 并 跟踪 改进 落 实 情况。 本期内重 点 开展 的 监察稽 核 工 作 包 括 ：
1、 全 面 开展 对公司 各 项 业务 的 稽 核 监察 ，对公司内 控 缺失 、 薄弱 环 节 和 风险 隐患做 到 及 时 发现 ， 提 前 防 范 ，确保投资管理、基金 销售 和 后 台 运 营 等业务 领域 的 稳 健 合 规运作。
2、 根据 基金 监 管法律法 规 的 相关 要 求 及 业务发 展变 化 ， 优 化 公司内 控 和 风险 管理， 更新 完 善 内 控 制 度和 业务 流 程 ， 推 动 全 员 全 过 程 风险 管理和 风险 控制 责任 制 ，并 进 行 持 续 监 督 ， 跟踪检 查 执 行 情况。
3、 注 重对 员工 行 为规 范 和 职 业 素 养 的 教 育 与 监察 ，并 通 过 开展 法 规 培 训 、 业务 学 习 等 形 式 ，提 升
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年年度报告
11
员工 的 诚信规 范 和 风险责任意 识 。
2010年本基金管理人 将 继 续 以 “ 诚信勤勉为 投资人 服 务 ” 为 宗旨 ，不 断 提 高 内 部监察稽 核 和 风险 控制 工 作 的 科学 性和实 效 性，在完 善 内 部 控制 体 系 、有 效 防 范 风险 的基 础 上 ，确保基金资 产 的 规 范 运
作 ， 维 护 基金份 额持 有人的合法 利 益 ， 争取 以更 好 的 收 益 回 报基金份 额持 有人 。
4.7管理人 对 报告期 内 基金 估 值 程序等事项 的说明
报告期内，本基金管理人 按 照 相关 法律法 规规定 ， 成 立了 估 值 委 员 会，并 制 订 了 相关 制 度及 流 程 。 估 值 委 员 会 主 要 负 责 基金 估 值 相关工 作 的 评 估 、 决策 、 执 行和 监 督 ，确保基金 估 值的公 允 与 合理 。 报
告期内 相关 基金 估 值 政 策由普华永道 会 计师 事 务 所 进 行 审核 并出 具 报告， 由 托管银行 进 行 复核。 公司
估 值 委 员 会 由 主 管 运 营 副 总 经 理 负 责 ， 成 员 包 括 基金 核 算 、金 融 工程 、行 业 研究 方 面 业务 骨干 ， 均 具 有 丰 富 的行 业分 析 、会 计核 算 等 证券基金行 业 从 业经 验 及 专 业 能 力 。 基金 经 理 如 认 为 估 值有 被歪 曲 或
有 失 公 允 的 情况 ， 可 向 估 值 委 员 会报告并提出 相关 意见 和 建 议 。 各 方 不存在 任 何 重大 利 益 冲 突 ，一 切 以 投资 者利 益 最 大 化 为 最 高 准 则。
4.8管理人 对 报告期 内 基金利润分配情况的说明
本基金 已于 2009年实 施 利润分配 75,279,529.35元 。
截 止 本报告期 末 ，本基金期 末 可供 分配利润为 113,539,024.02 元 ， 可供 分配 的份 额 利润为 0.0471
元 。 本基金管理人 根据 本基金基金合 同 和 相关 法律法 规 的 规定已于 2010年 1月 15日 进 行 利润分配 ， 每 10份基金份 额 派 发 红 利 0.24元 。
§ 5托管人报告
5.1报告期 内 本基金托管人 遵规守 信情况 声 明
本报告期内，中国银行股份有限公司 （ 以 下称 “ 本托管人 ”） 在对国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投
资基金 （ 以 下称 “ 本基金 ” ） 的托管 过 程 中， 严格 遵守 《 证券投资基金法 》 及其 他 有 关 法律法 规 、基金 合 同 和托管 协 议 的有 关 规定 ，不存在 损 害 基金份 额持 有人 利 益 的行 为 ，完 全 尽 职 尽责 地 履 行 了应尽 的 义 务。
5.2托管人 对 报告期 内 本基金 运作遵规守 信、净值计 算 、利润分配 等 情况的说明
本报告期内，本托管人 根据 《 证券投资基金法 》 及其 他 有 关 法律法 规 、基金合 同 和托管 协 议 的 规 定 ，对本基金管理人的投资 运作 进 行 了 必 要的 监 督 ，对基金资 产净 值的 计 算 、基金份 额 申 购 赎 回 价 格
的 计 算 以 及基金 费 用 开支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复核 ， 未发现 本基金管理人存在 损 害 基金份 额持 有人 利 益 的行 为。
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年年度报告
12
5.3托管人 对 本年度报告 中 财务信息 等内容 的 真实 、准 确 和 完整发 表 意见
本报告中的 财务指标 、 净 值 表现 、 收 益 分配情况 、 财务 会 计 报告 （ 注 ： 财务 会 计 报告中的 “ 金 融 工 具风险 及管理 ” 部 分未 在托管人 复核 范围 内 ）、投资 组 合报告 等 数 据 真实、准确和完整 。
§ 6审 计报告
普华永道 中 天审字 (2010)第 20215号
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 全体 基金份 额持 有人：
我们 审计了 后 附 的国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 (以 下 简 称 “ 国泰金鹏蓝筹价值基金 ” )
的 财务 报 表 ， 包 括 2009年 12月 31日的资 产 负债 表 、 2009年度的 利润表 、所有 者 权益 (基金 净 值 )变动 表 和 财务 报 表 附 注。
6.1管理 层对 财务报表的 责任
按 照 企 业 会 计 准 则 和中国证券 监 督 管理 委 员 会 允 许 的基金行 业 实 务 操 作 的有 关 规定 编 制 财务 报 表
是 国泰金鹏蓝筹价值基金的基金管理人国泰基金管理有限公司管理 层 的 责任。 这 种 责任 包 括 ： (1) 设 计 、
实 施 和 维 护 与 财务 报 表 编 制 相关 的内 部 控制 ， 以 使 财务 报 表 不存在 由于 舞弊 或 错 误 而 导 致 的重大 错 报 ； (2)选 择 和 运用 恰 当 的会 计 政 策 ； (3) 作 出合理的会 计 估 计。
6.2注册 会计 师 的 责任
我们 的 责任 是 在实 施 审计 工 作 的基 础 上 对 财务 报 表发表审计意见。 我们 按 照 中国 注 册 会 计师审计 准 则 的 规定 执 行 了审计 工 作。 中国 注 册 会 计师审计 准 则 要 求 我们 遵守 职 业道 德 规 范 ， 计 划 和实 施 审计
工 作以 对 财务 报 表 是 否 不存在重大 错 报 获取 合理保证 。
审计 工 作 涉 及实 施 审计 程序 ， 以 获取 有 关 财务 报 表 金 额 和 披露 的 审计 证 据。 选 择 的 审计 程序 取 决
于注 册 会 计师 的 判断 ， 包 括 对 由于 舞弊 或 错 误导 致 的 财务 报 表 重大 错 报 风险 的 评 估 。 在 进 行 风险 评 估
时 ， 我们考虑 与 财务 报 表 编 制 相关 的内 部 控制 ， 以 设 计 恰 当 的 审计 程序 ， 但 目 的并 非 对内 部 控制 的有 效 性 发表意见。审计 工 作 还 包 括 评 价管理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性和 作 出会 计 估 计 的合理性， 以 及 评 价 财务 报 表 的 总 体 列 报 。
6.3审 计 意见
我们 认 为 ， 上 述 财务 报 表已经 按 照 企 业 会 计 准 则 和中国证券 监 督 管理 委 员 会 允 许 的 如 财务 报 表 附 注 所 列 示的基金行 业 实 务 操 作 的有 关 规定 编 制 ，在所有重大 方 面 公 允 反映 了 国泰金鹏蓝筹价值基金
2009年 12月 31日的 财务 状 况以 及 2009年度的 经 营 成 果 和基金 净 值 变动 情况。
我们 相 信 ， 我们 获取 的 审计 证 据 是 充 分 、 适 当 的， 为发表审计意见 提 供 了 基 础 。
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年年度报告
13
普华永道 中 天 会 计师 事 务 所有限公司
注 册 会 计师 薛竞 陈 宇
上 海 市 卢湾区湖滨路 202号企 业天 地
2号楼 普华永道 中 心 11楼
2010-03-24
§ 7年度财务报表
7.1资产 负债 表
会 计 主 体 ：国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
报告 截 止 日： 2009年 12月 31日
单 位 ：人 民币 元
资 产 附注号
本期末
2009年 12月 31日
上 年度末
2008年 12月 31日
资 产 ：
银行存 款 7.4.7.1 134,800,838.41 161,212,121.43
结算 备 付 金
5,617,295.76 1,780,642.17
存出保证金
713,372.36 344,685.56
交易 性金 融 资 产 7.4.7.2 2,629,049,781.59 1,396,795,605.83
其中：股 票 投资
2,500,548,419.09 1,299,869,701.04
基金投资
- -
债 券投资
128,501,362.50 96,925,904.79
资 产 支持 证券投资
- -
衍 生 金 融 资 产 7.4.7.3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 7.4.7.4 - -
应 收 证券 清 算 款
21,142,767.76 43,728,465.49
应 收 利 息 7.4.7.5 2,703,445.48 3,191,623.93
应 收 股 利
- -
应 收 申 购 款
285,794.57 66,462.36
递延 所 得 税 资 产
- -
其 他 资 产 7.4.7.6 3,306.32 -
资 产 总 计
2,794,316,602.25 1,607,119,606.77
负债 和 所有者权 益 附注号
本期末
2009年 12月 31日
上 年度末
2008年 12月 31日
负 债：
短 期 借 款
- -
交易 性金 融 负债
- -
衍 生 金 融 负债 7.4.7.3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款
- -
应 付 证券 清 算 款
- -
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年年度报告
14
应 付赎 回 款
8,484,939.28 1,612,300.44
应 付 管理人报 酬
3,486,197.81 2,134,978.88
应 付 托管 费
581,032.97 355,829.79
应 付 销售 服 务 费
- -
应 付 交易 费 用 7.4.7.7 1,067,919.58 569,733.66
应 交 税 费
- -
应 付 利 息
- -
应 付 利润
- -
递延 所 得 税 负债
- -
其 他负债 7.4.7.8 650,308.34 654,916.05
负债 合 计
14,270,397.98 5,327,758.82
所有者权 益 ：
实 收 基金 7.4.7.9 2,409,594,653.01 2,526,967,759.46
未分配利润 7.4.7.10 370,451,551.26 -925,175,911.51
所有 者 权益 合 计
2,780,046,204.27 1,601,791,847.95
负债 和所有 者 权益 总 计
2,794,316,602.25 1,607,119,606.77
注 ：报告 截 止 日 2009年 12月 31日，基金份 额 净 值 1.154元 ，基金份 额 总 额 2,409,594,653.01份 。
7.2利润表
会 计 主 体 ：国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
本报告期： 2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31日
单 位 ：人 民币 元
项 目 附注号
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 12
月 31日
上 年度 可 比期间
2008年 1月 1日 至 2008年 12
月 31日
一 、收 入
1,415,576,683.35 -2,005,498,137.81
1.利 息 收 入
4,688,079.66 8,931,472.21
其中：存 款 利 息 收 入 7.4.7.11 2,522,150.88 3,462,594.46
债 券 利 息 收 入
1,961,283.43 5,146,260.95
资 产 支持 证券 利 息 收 入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入
204,645.35 322,616.80
其 他 利 息 收 入
- -
2.投资 收 益（ 损 失 以 “ -” 填 列 ）
218,411,096.17 -405,426,203.94
其中：股 票 投资 收 益 7.4.7.12 204,412,403.67 -417,910,800.10
基金投资 收 益
- -
债 券投资 收 益 7.4.7.13 -199,185.62 648,747.61
资 产 支持 证券投资 收 益
- -
衍 生 工 具 收 益 7.4.7.14 - -5,932,012.58
股 利 收 益 7.4.7.15 14,197,878.12 17,767,861.13
3.公 允 价值 变动 收 益（ 损 失 以 “ -” 号 填 列 ）
7.4.7.16
1,192,101,869.45 -1,610,308,067.99
4.汇兑 收 益（ 损 失 以 “ － ” 号 - -
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年年度报告
15
填 列 ）
5.其 他 收 入 （ 损 失 以 “ -” 号 填
列 ）
7.4.7.17
375,638.07 1,304,661.91
减：二 、 费用
47,750,333.66 67,545,416.23
1． 管理人报 酬
34,463,784.68 39,717,607.83
2． 托管 费
5,743,964.15 6,619,601.22
3． 销售 服 务 费
- -
4． 交易 费 用 7.4.7.18 7,088,846.13 20,590,237.84
5． 利 息支 出
12,354.76 130,602.38
其中： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出
12,354.76 130,602.38
6． 其 他 费 用 7.4.7.19 441,383.94 487,366.96
三 、利润 总 额 （ 亏损总 额以 “ -” 号 填列 ）
1,367,826,349.69 -2,073,043,554.04
减 ：所 得 税 费 用
- -
四 、净利润 （ 净 亏损 以 “ -” 号
填列 ）
1,367,826,349.69 -2,073,043,554.04
7.3所有者权 益 （ 基金净值 ）变动 表
会 计 主 体 ：国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
本报告期： 2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31日
单 位 ：人 民币 元
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31日 项 目
实 收基金 未 分配利润 所有者权 益合计
一、期 初 所有 者 权益（ 基金 净 值 ） 2,526,967,759.46 -925,175,911.51 1,601,791,847.95
二、本期 经 营 活 动 产 生 的基金 净 值 变 动数（ 本期 利润 ）
0.00 1,367,826,349.69 1,367,826,349.69
三、本期基金份 额交易 产 生 的基金 净 值 变动数（ 净 值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ）
-117,373,106.45 3,080,642.43 -114,292,464.02
其中： 1.基金 申 购 款 713,465,764.01 14,092,586.56 727,558,350.57
2.基金 赎 回 款 -830,838,870.46 -11,011,944.13 -841,850,814.59
四 、本期 向 基金份 额持 有人 分配利润
产 生 的基金 净 值 变动（ 净 值 减 少 以 “ - ”
号 填 列 ）
0.00 -75,279,529.35 -75,279,529.35
五 、期 末 所有 者 权益（ 基金 净 值 ） 2,409,594,653.01 370,451,551.26 2,780,046,204.27
上 年度 可 比期间
2008年 1月 1日 至 2008年 12月 31日 项 目
实 收基金 未 分配利润 所有者权 益合计
一、期 初 所有 者 权益（ 基金 净 值 ） 3,458,202,641.67 1,177,198,074.08 4,635,400,715.75
二、本期 经 营 活 动 产 生 的基金 净 值 变 动数（ 本期 利润 ）
0.00 -2,073,043,554.04 -2,073,043,554.04
三、本期基金份 额交易 产 生 的基金 净 -931,234,882.21 -29,330,431.55 -960,565,313.76
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年年度报告
16
值 变动数（ 净 值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ）
其中： 1.基金 申 购 款 230,059,389.16 8,465,342.66 238,524,731.82
2.基金 赎 回 款 -1,161,294,271.37 -37,795,774.21 -1,199,090,045.58
四 、本期 向 基金份 额持 有人 分配利润
产 生 的基金 净 值 变动（ 净 值 减 少 以 “ - ”
号 填 列 ）
0.00 0.00 0.00
五 、期 末 所有 者 权益（ 基金 净 值 ） 2,526,967,759.46 -925,175,911.51 1,601,791,847.95
报告 附 注为财务 报 表 的 组 成 部 分。
本报告 7.1至 7.4财务 报 表由 下 列 负 责 人 签 署 ：
基金管理公司 负 责 人：金 旭 ， 主 管会 计 工 作 负 责 人： 巴 立 康 ，会 计 机 构负 责 人： 王骏
7.4报表 附注
7.4.1基金基本情况
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 (以 下 简 称 “ 本基金 ” )经 中国证券 监 督 管理 委 员 会 (以 下 简 称 “ 中国证 监 会 ” ) 证 监 基金 字 [2006]第 159号《 关 于同意 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 募 集
的 批 复 》 核 准， 由 国泰基金管理有限公司 依 照 《 中 华 人 民 共 和国证券投资基金法 》 和 《 国泰金鹏蓝筹
价值混合型证券投资基金基金合 同 》 负 责 公 开 募 集 。 本基金 为 契约 型 开放式 ，存 续 期限不 定 ， 首 次 设
立募 集 不 包 括认购 资金 利 息 共 募 集 人 民币 1,248,741,994.07元 ， 业经普华永道 中 天 会 计师 事 务 所有限公 司 普华永道 中 天 验 字 (2006)第 125号 验 资报告 予 以 验 证 。经 向 中国证 监 会 备 案 ， 《 国泰金鹏蓝筹价值混 合型证券投资基金基金合 同 》 于 2006 年 9 月 29日 正 式 生效 ，基金合 同 生效 日的基金份 额 总 额 为
1,248,974,112.75份基金份 额 ，其中 认购 资金 利 息 折 合 232,118.68份基金份 额 。 本基金的基金管理人 为 国泰基金管理有限公司，基金托管人 为 中国银行股份有限公司 。
根据 《 中 华 人 民 共 和国证券投资基金法 》 和 《 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金基金合 同 》
的有 关 规定 ，本基金的投资 范围 为具 有 良 好 流 动 性的金 融 工 具 ， 包 括 国内 依 法 发 行 上 市 的股 票 、 债 券、 现 金、 短 期金 融 工 具 、 权 证、资 产 支持 证券及法律法 规 或中国证 监 会 允 许 基金投资的其 他 金 融 工 具。
本基金股 票 资 产 的投资 比例占 基金资 产 的 35%-95%， 债 券 以 及 包 括 权 证和资 产 支持 证券在内的其 他 证
券资 产 占 基金资 产 的 0%-60%， 现 金或 到 期日在一年 以 内的 政 府 债 券不 低 于 基金资 产净 值的 5%。 本基
金的 业绩 比 较 基准 为新华 富时 蓝筹价值 100指 数 × 60%＋ 新华 巴克莱 资本中国 债 券 指 数 (原新华 雷曼 中 国 债 券 指 数 )× 40%。
本 财务 报 表由 本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司 于 2010年 3月 24日 批 准报出 。
7.4.2会计报表的 编 制 基 础
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年年度报告
17
本基金的 财务 报 表 按 照 财 政 部 于 2006年 2月 15日 颁布 的 《企 业 会 计 准 则 － 基本准 则 》 和 38项 具
体 会 计 准 则 、其 后 颁布 的 企 业 会 计 准 则应用指 南 、 企 业 会 计 准 则 解释 以 及其 他相关 规定 (以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” )、中国证 监 会公告 [2010]5号《 证券投资基金 信 息披露 XBRL模 板第 3号 <年度报告和 半 年度报告 >》、中国证券 业 协 会 于 2007年 5月 15日 颁布 的 《 证券投资基金会 计核 算 业务指 引 》 、 《 国泰
金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金基金合 同 》 和中国证 监 会 允 许 的 如 报 表 附 注 7.4.4所 列 示的基金行 业 实 务 操 作 的有 关 规定 编 制 。
7.4.3遵 循企 业会计准 则 及其他 有 关 规 定 的 声 明
本基金 2009年度 财务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的要 求 ，真实、完整 地 反映 了 本基金 2009年 12月 31
日的 财务 状 况以 及 2009年度的 经 营 成 果 和基金 净 值 变动 情况等 有 关 信 息 。
7.4.4重要会计 政 策 和会计 估 计
7.4.4.1会计年度
本基金会 计 年度 为 公 历 1月 1日 起 至 12月 31日 止 。
7.4.4.2记账 本 位币
本基金的记 账 本 位币 为 人 民币 。
7.4.4.3金 融 资产和金 融 负债 的分 类
(1) 金 融 资 产 的 分 类
金 融 资 产于 初始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允 价值 计 量 且 其 变动 计 入 当 期 损 益 的金 融 资 产 、 应 收 款 项 、 可供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期投资 。 金 融 资 产 的 分 类 取 决于 本基金对金 融 资 产 的 持 有 意 图 和 持 有 能 力 。 本基金 目 前 暂 无 金 融 资 产分 类 为 可供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期投资 。
本基金 持 有的股 票 投资、 债 券投资和 衍 生 工 具 (主 要 为 权 证投资 )分 类 为以 公 允 价值 计 量 且 其 变动 计 入 当 期 损 益 的金 融 资 产。 除 衍 生 工 具 所 产 生 的金 融 资 产 在资 产 负债 表 中 以 衍 生 金 融 资 产 列 示 外 ， 以 公 允 价值 计 量 且 其公 允 价值 变动 计 入 损 益 的金 融 资 产 在资 产 负债 表 中 以 交易 性金 融 资 产 列 示 。
本基金 持 有的其 他 金 融 资 产分 类 为应 收 款 项 ， 包 括 银行存 款 、 买 入 返 售 金 融 资 产 和 各 类 应 收 款 项
等。应 收 款 项 是 指 在 活跃 市场 中 没 有报价、 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定 的 非衍 生 金 融 资 产。
(2) 金 融 负债 的 分 类
金 融 负债 于 初始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允 价值 计 量 且 其 变动 计 入 当 期 损 益 的金 融 负债 及其 他 金 融 负 债 。 本基金 目 前 暂 无 金 融 负债 分 类 为以 公 允 价值 计 量 且 其 变动 计 入 当 期 损 益 的金 融 负债 。 本基金 持 有
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年年度报告
18
的其 他 金 融 负债 包 括 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 和 各 类 应 付款 项 等。
7.4.4.4金 融 资产和金 融 负债 的 初始 确 认 、 后续 计 量 和 终止 确 认
金 融 资 产 或金 融 负债 于 本基金 成 为 金 融 工 具 合 同 的一 方 时 ， 于 交易 日 按 公 允 价值在资 产 负债 表 内
确 认 。以 公 允 价值 计 量 且 其 变动 计 入 当 期 损 益 的金 融 资 产 ， 取得时 发 生 的 相关交易 费 用计 入 当 期 损 益 ；
支 付 的价 款 中 包含 已 宣 告 但 尚 未发 放 的 现 金股 利 或 债 券 起 息 日或 上 次 除 息 日 至 购 买 日 止 的 利 息 ， 应 当 单 独 确 认 为应 收 项目 。应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 的 相关交易 费 用计 入 初始 确 认 金 额 。
以 公 允 价值 计 量 且 其 变动 计 入 当 期 损 益 的金 融 资 产 按 照 公 允 价值 进 行 后 续 计 量 ， 应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 采 用 实 际 利 率 法， 以 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 。
当 收取 某 项 金 融 资 产现 金 流 量 的合 同 权 利已 终 止 或 该 金 融 资 产 所有 权 上 几乎 所有的 风险 和报 酬 已
转 移 时 ， 终 止 确 认 该 金 融 资 产。 终 止 确 认 的金 融 资 产 的 成 本 按 移 动 加 权平 均 法 于 交易 日 结 转 。
7.4.4.5金 融 资产和金 融 负债 的 估 值 原则
本基金 持 有的股 票 投资、 债 券投资和 衍 生 工 具 (主 要 为 权 证投资 )按 如 下 原则 确 定 公 允 价值并 进 行 估
值：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融 工 具 按 其 估 值日的 市场交易 价 格 确 定 公 允 价值 ； 估 值日 无 交易 ， 但 最 近 交 易 日 后 经 济 环境 未发 生 重大 变 化 且 证券 发 行 机 构 未发 生 影响 证券价 格 的重大事 件 的， 按 最 近 交易 日的
市场交易 价 格 确 定 公 允 价值 。
(2) 存在 活跃 市场 的金 融 工 具 ， 如 估 值日 无 交易 且 最 近 交易 日 后 经 济 环境 发 生 了 重大 变 化 ， 参 考 类 似 投资 品种 的 现 行 市 价及重大 变 化 等 因素 ， 调 整 最 近 交易市 价 以 确 定 公 允 价值 。
(3) 当 金 融 工 具 不存在 活跃 市场 ， 采 用 市场 参 与 者普 遍 认 同 且 被 以往 市场 实 际 交易 价 格 验 证 具 有 可
靠 性的 估 值 技 术 确 定 公 允 价值 。 估 值 技 术 包 括 参 考 熟悉 情况 并 自 愿 交易 的 各 方 最 近 进 行的 市场交易 中 使 用 的价 格 、 参 照 实 质 上 相 同 的其 他 金 融 工 具 的 当 前 公 允 价值、 现 金 流 量 折 现 法和期 权 定 价 模 型 等。
采 用 估 值 技 术 时 ， 尽 可 能最 大 程 度 使 用 市场 参 数 ， 减 少 使 用 与 本基金 特 定 相关 的 参 数 。
7.4.4.6金 融 资产和金 融 负债 的 抵销
本基金 持 有的资 产 和承担的 负债 基本 为 金 融 资 产 和金 融 负债 。 当 本基金 依 法有 权 抵 销 债权债 务 且
交易 双 方 准 备 按 净 额结算 时 ，金 融 资 产 与 金 融 负债按 抵 销 后 的 净 额 在资 产 负债 表 中 列 示 。
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年年度报告
19
7.4.4.7实 收基金
实 收 基金 为 对 外 发 行基金份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣除 损 益平 准金 分 摊 部 分 后 的 余 额 。由于 申 购 和
赎 回 引 起 的实 收 基金 变动 分 别 于 基金 申 购 确 认 日及基金 赎 回 确 认 日 认列 。上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基
金 转 换 所 引 起 的 转入 基金的实 收 基金 增 加 和 转 出基金的实 收 基金 减 少 。
7.4.4.8损 益 平 准金
损 益平 准金 包 括 已 实 现 平 准金和 未 实 现 平 准金 。已 实 现 平 准金 指 在 申 购 或 赎 回 基金份 额 时 ， 申 购
或 赎 回 款 项 中 包含 的 按 累 计未分配 的 已 实 现 损 益占 基金 净 值 比例 计 算 的金 额 。未 实 现 平 准金 指 在 申 购 或 赎 回 基金份 额 时 ， 申 购 或 赎 回 款 项 中 包含 的 按 累 计未 实 现 损 益占 基金 净 值 比例 计 算 的金 额 。 损 益平
准金 于 基金 申 购 确 认 日或基金 赎 回 确 认 日 认列 ，并 于 期 末 全 额 转入 未分配利润 /(累 计 亏 损 )。
7.4.4.9收 入 /(损失 )的 确 认 和计 量
股 票 投资在 持 有期 间 应 取得 的 现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代 扣 代 缴 的个人所 得 税 后 的 净 额 确 认 为 投 资 收 益 。 债 券投资在 持 有期 间 应 取得 的 按票 面 利 率 计 算 的 利 息 扣除 在 适 用情况 下 由 债 券 发 行 企 业代 扣 代 缴 的个人所 得 税 后 的 净 额 确 认 为利 息 收 入 。
以 公 允 价值 计 量 且 其 变动 计 入 当 期 损 益 的金 融 资 产 在 持 有期 间 的公 允 价值 变动 确 认 为 公 允 价值 变 动 损 益 ； 处 置时 其公 允 价值 与 初始 确 认 金 额 之 间 的 差 额 确 认 为 投资 收 益 ，其中 包 括 从 公 允 价值 变动 损 益结 转 的公 允 价值 累 计 变动额 。
应 收 款 项 在 持 有期 间 确 认 的 利 息 收 入 按 实 际 利 率 法 计 算 ，实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小 的 也 可 按 直 线 法 计 算 。
7.4.4.10费用 的 确 认 和计 量
本基金的管理人报 酬 和托管 费 在 费 用 涵盖 期 间 按 基金合 同 约 定 的 费 率 和 计 算方 法 逐 日确 认 。
其 他 金 融 负债 在 持 有期 间 确 认 的 利 息支 出 按 实 际 利 率 法 计 算 ，实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小 的 也
可 按 直 线 法 计 算 。
7.4.4.11基金的收益分配 政 策
每 一基金份 额 享 有 同等分配 权 。 本基金 收 益 以现 金 形 式 分配 ， 但 基金份 额持 有人 可 选 择 现 金 红 利
或 将 现 金 红 利 按 分 红除 权 日的基金份 额 净 值 自 动 转 为 基金份 额进 行 再 投资 。 若 期 末 未分配利润 中的 未 实 现 部 分 (包 括 基金 经 营 活 动 产 生 的 未 实 现 损 益 以 及基金份 额交易 产 生 的 未 实 现 平 准金 等 )为 正 数 ， 则 期
末 可供 分配利润 的金 额 为 期 末 未分配利润 中的 已 实 现 部 分 ； 若 期 末 未分配利润 的 未 实 现 部 分为 负数 ，
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年年度报告
20
则 期 末 可供 分配利润 的金 额 为 期 末 未分配利润 (已 实 现 部 分 相 抵 未 实 现 部 分 后 的 余 额 )。
经 宣 告的 拟 分配 基金 收 益 于分 红除 权 日 从 所有 者 权益 转 出 。
7.4.4.12分 部 报告
本基金 以 内 部 组 织 结构 、管理要 求 、内 部 报告 制 度 为 依 据 确 定经 营 分 部 ， 以经 营 分 部 为 基 础 确 定
报告 分 部 并 披露 分 部 信 息 。
经 营 分 部 是 指 本基金内 同 时 满足 下 列 条 件 的 组 成 部 分 ： (1) 该 组 成 部 分 能 够 在日 常 活 动 中 产 生收 入 、 发 生 费 用 ； (2)本基金管理人 能 够 定 期 评 价 该 组 成 部 分 的 经 营 成 果 ， 以决定 向 其 配 置 资 源 、 评 价其
业绩 ； (3)本基金 能 够 取得 该 组 成 部 分 的 财务 状 况 、 经 营 成 果 和 现 金 流 量 等 有 关 会 计信 息 。 如 果 两 个或
多 个 经 营 分 部 具 有 相 似 的 经 济 特征 ，并 且 满足 一 定 条 件 的， 则 合并 为 一个 经 营 分 部 。
本基金 目 前以 一个 经 营 分 部 运作。
7.4.4.13其他重要的会计 政 策 和会计 估 计
(1) 计 量 属 性
本基金 除 特 别 说明 对金 融 资 产 和金 融 负债 采 用 公 允 价值 等作为计 量 属 性 之 外 ，一 般 采 用 历史 成 本
计 量 。
(2) 重要会 计 估 计 及其 关 键 假 设
根据 本基金的 估 值 原则 和中国证 监 会 允 许 的基金行 业 估 值实 务 操 作 ，本基金确 定以 下 类 别股 票 投
资和 债 券投资的公 允 价值 时采 用 的 估 值 方 法及其 关 键 假 设 如 下 ：
(a) 对 于 特 殊 事 项 停 牌 股 票 ， 根据 中国证 监 会公告 [2008]38号《 关 于 进 一 步 规 范 证券投资基金 估 值
业务 的 指 导 意见 》，本基金 采 用 《 中国证券 业 协 会基金 估 值 工 作 小 组 关 于 停 牌 股 票估 值的 参 考 方 法 》 提 供 的 指 数 收 益 法对重大 影响 基金资 产净 值的 特 殊 事 项 停 牌 股 票估 值， 通 过 停 牌 股 票 所 处 行 业 的行 业指
数变动 以 大 致 反映 市场 因素 在 停 牌 期 间 对 于 停 牌 股 票 公 允 价值的 影响 。上 述 指 数 收 益 法的 关 键 假 设 包
括 所 选取 行 业指 数 的 变动 能 在重大 方 面 基本 反映 停 牌 股 票 公 允 价值的 变动 ， 停 牌 股 票 的 发 行 者 在 停 牌 期 间 的 各 项变 化 未 对 停 牌 股 票 公 允 价值 产 生 重大 影响 等。
(b) 对 于 在 锁 定 期内的 非 公 开 发 行股 票 ， 根据 中国证 监 会基金 部 通 知 [2006]37号《 关 于 进 一 步 加 强
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年年度报告
21
基金投资 非 公 开 发 行股 票 风险 控制 有 关 问题 的 通 知 》， 若 在证券 交易 所 挂 牌 的 同 一股 票 的 市场交易 收 盘
价 低 于 非 公 开 发 行股 票 的 初始 投资 成 本， 按估 值日证券 交易 所 挂 牌 的 同 一股 票 的 市场交易 收 盘 价 估 值 ；
若 在证券 交易 所 挂 牌 的 同 一股 票 的 市场交易 收 盘 价 高 于 非 公 开 发 行股 票 的 初始 投资 成 本， 按 锁 定 期内
已经过 交易 天 数占 锁 定 期内 总 交易 天 数 的 比例 将 两 者之 间 差 价的一 部 分 确 认 为 估 值 增 值 。
(c) 在银行 间 同业 市场交易 的 债 券 品种 ， 根据 中国证 监 会证 监 会 计字 [2007]21号《 关 于 证券投资基
金 执 行 <企 业 会 计 准 则 >估 值 业务 及份 额 净 值 计 价有 关 事 项 的 通 知 》 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价值 。 本基
金 持 有的银行 间 同业 市场债 券 按 现 金 流 量 折 现 法 估 值， 具 体 估 值 模 型、 参 数 及 结 果 由 中 央 国 债 登 记 结
算 有限 责任 公司 独立 提 供 。
7.4.5会计 政 策 和会计 估 计 变 更 以及 差错更正 的说明
7.4.5.1会计 政 策变 更 的说明
无。
7.4.5.2会计 估 计 变 更 的说明
无。
7.4.5.3差错更正 的说明
无。
7.4.6税 项
根据财 政 部 、国 家 税 务 总 局 财 税 [2002]128号《 关 于 开放式 证券投资基金有 关 税 收 问题 的 通 知 》 、 财
税 [2004]78号《 关 于 证券投资基金 税 收政 策 的 通 知 》 、 财 税 [2005]102号《 关 于 股 息 红 利 个人所 得 税 有 关 政 策 的 通 知 》、 财 税 [2005]107号《 关 于 股 息 红 利 有 关 个人所 得 税 政 策 的 补 充 通 知 》、 财 税 [2008]1号《 关
于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 及其 他相关 财 税 法 规 和实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列 示 如 下 ：
(a)以发 行基金 方式 募 集 资金不 属 于 营 业 税 征收范围 ，不 征收 营 业 税 。
(b)基金 买卖 股 票 、 债 券的 差 价 收 入 暂 免 征 营 业 税 和 企 业 所 得 税 。
(c)对基金 取得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 由发 行 债 券的 企 业 在 向 基金 派 发利 息 时 代 扣 代 缴 20%的个人
所 得 税 ， 暂 不 征收 企 业 所 得 税 。 对基金 取得 的股 票 的股 息 、 红 利 收 入 ， 由上 市 公司在 向 基金 派 发 股 息 、
红 利 时 暂 减 按 50%计 入 个人 应 纳 税 所 得 额 ， 依 照 现 行 税 法 规定 即 20%代 扣 代 缴 个人所 得 税 ， 暂 不 征收 企 业 所 得 税 。
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年年度报告
22
(d)基金 卖 出股 票按 0.1%的 税 率 缴纳 股 票交易 印花 税 ， 买 入 股 票 不 征收 股 票交易 印花 税 。
7.4.7重要财务报表 项 目的说明
7.4.7.1银 行 存款
单 位 ：人 民币 元
项目 本期 末
2009年 12月 31日
上 年度 末
2008年 12月 31日
活 期存 款 134,800,838.41 161,212,121.43
定 期存 款 - -
其中：存 款 期限 1-3个月 - -
其 他 存 款 - -
合 计 134,800,838.41 161,212,121.43
7.4.7.2交易 性 金 融 资产
单 位 ：人 民币 元
本期 末
2009年 12月 31日 项目
成 本 公 允 价值 公 允 价值 变动
股 票 2,092,442,388.26 2,500,548,419.09 408,106,030.83
交易 所 市场 128,505,733.24 128,501,362.50 -4,370.74
银行 间 市场 - - - 债 券
合 计 128,505,733.24 128,501,362.50 -4,370.74
资 产 支持 证券 - - -
基金 - - -
其 他 - - -
合 计 2,220,948,121.50 2,629,049,781.59 408,101,660.09
上 年度 末
2008年 12月 31日 项目
成 本 公 允 价值 公 允 价值 变动
股 票 2,084,426,615.19 1,299,869,701.04 -784,556,914.15
交易 所 市场 249,600.00 265,904.79 16,304.79
银行 间 市场 96,119,600.00 96,660,000.00 540,400.00 债 券
合 计 96,369,200.00 96,925,904.79 556,704.79
资 产 支持 证券 - - -
基金 - - -
其 他 - - -
合 计 2,180,795,815.19 1,396,795,605.83 -784,000,209.36
注 ：
1. 于 2009年 12月 31日，股 票 投资 余 额 中 无 按 照 指 数 收 益 法 估 值的 特 殊 事 项 停 牌 相关 股 票 (2008
年 12月 31日： 33,807,545.10元 ， 采 用 该 估 值 技 术 的股 票 投资 于 2008年度 利润表 中确 认 的公 允 价值 变 动 损 失 为 57,312,971.63元 )。
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年年度报告
23
2. 债 券投资中银行 间 同业 市场交易债 券 均 按 现 金 流 量 折 现 法 估 值， 具 体 估 值 模 型、 参 数 及 结 果 由 中 央 国 债 登 记 结算 有限 责任 公司 独立 提 供 。 采 用 该 估 值 技 术 的银行 间 同业 市场交易债 券 于 本年度 利润 表 中确 认 的公 允 价值 变动 损 失 为 540,400.00元 (2008年度：公 允 价值 变动 收 益 259,725.39元 )。
7.4.7.3衍 生金 融 资产 /负债
无 余 额 。
7.4.7.4买 入 返售 金 融 资产
7.4.7.4.1各 项 买 入 返售 金 融 资产期末 余 额
无 余 额 。
7.4.7.4.2期末 买断 式 逆回购 交易中 取得 的 债 券
无 余 额 。
7.4.7.5应 收利息
单 位 ：人 民币 元
项目
本期 末
2009年 12月 31日
上 年度 末
2008年 12月 31日
应 收 活 期存 款 利 息 22,730.46 34,796.72
应 收 定 期存 款 利 息 - -
应 收 其 他 存 款 利 息 - -
应 收 结算 备 付 金 利 息 1,966.10 801.30
应 收 债 券 利 息 2,678,241.81 3,156,020.75
应 收 买 入 返 售 证券 利 息 - -
应 收 申 购 款 利 息 507.11 5.16
其 他 - -
合 计 2,703,445.48 3,191,623.93
7.4.7.6其他资产
单 位 ：人 民币 元
项目
本期 末
2009年 12月 31日
上 年度 末
2008年 12月 31日
其 他 应 收 款 3,306.32 -
待 摊 费 用 - -
合 计 3,306.32 -
7.4.7.7应付 交易费用
单 位 ：人 民币 元
项目 本期 末
2009年 12月 31日
上 年度 末
2008年 12月 31日
交易 所 市场 应 付 交易 费 用 1,067,919.58 569,468.16
银行 间 市场 应 付 交易 费 用 - 265.50
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年年度报告
24
合 计 1,067,919.58 569,733.66
7.4.7.8其他 负债
单 位 ：人 民币 元
项目
本期 末
2009年 12月 31日
上 年度 末
2008年 12月 31日
应 付 券 商 交易 单元 保证金 500,000.00 500,000.00
应 付赎 回 费 50,308.34 54,916.05
预 提 费 用 100,000.00 100,000.00
合 计 650,308.34 654,916.05
7.4.7.9实 收基金
金 额 单 位 ：人 民币 元
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31日 项目
基金份 额（ 份 ） 账 面 金 额
上 年度 末 2,526,967,759.46 2,526,967,759.46
本期 申 购 713,465,764.01 713,465,764.01
本期 赎 回 （ 以 “ -” 号 填 列 ） -830,838,870.46 -830,838,870.46
本期 末 2,409,594,653.01 2,409,594,653.01
注 ： 申 购 含 红 利 再 投、 转 换 入 份 额 ； 赎 回 含 转 换 出份 额 。
7.4.7.10未 分配利润
单 位 ：人 民币 元
项目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未分配利润 合 计
上 年度 末 2,255,038.07 -927,430,949.58 -925,175,911.51
本期 利润 175,724,480.24 1,192,101,869.45 1,367,826,349.69
本期基金份 额交易 产 生
的 变动数
10,839,035.06 -7,758,392.63 3,080,642.43
其中：基金 申 购 款 8,856,966.86 5,235,619.70 14,092,586.56
基金 赎 回 款 1,982,068.20 -12,994,012.33 -11,011,944.13
本期 已分配利润 -75,279,529.35 - -75,279,529.35
本期 末 113,539,024.02 256,912,527.24 370,451,551.26
7.4.7.11存款 利息收 入
单 位 ：人 民币 元
项目
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31
日
上 年度 可 比 期 间
2008年 1月 1日 至 2008年 12月 31
日
活 期存 款 利 息 收 入 2,464,566.05 3,403,838.17
定 期存 款 利 息 收 入 - -
其 他 存 款 利 息 收 入 - -
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年年度报告
25
结算 备 付 金 利 息 收 入 46,553.65 56,139.23
其 他 11,031.18 2,617.06
合 计 2,522,150.88 3,462,594.46
7.4.7.12股票 投资收益
7.4.7.12.1股票 投资收益 ——买卖股票差 价收 入
单 位 ：人 民币 元
项目
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31日
上 年度 可 比 期 间
2008年 1月 1日 至 2008年 12月 31日
卖 出股 票 成 交 总 额 2,440,599,290.94 3,441,817,917.38
减 ： 卖 出股 票 成 本 总 额 2,236,186,887.27 3,859,728,717.48
买卖 股 票 差 价 收 入 204,412,403.67 -417,910,800.10
7.4.7.13债 券投资收益
单 位 ：人 民币 元
项目
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 12月
31日
上 年度 可 比 期 间
2008年 1月 1日 至 2008年 12月 31
日
卖 出 债 券 （债 转 股及 债 券 到 期 兑付 ） 成 交 总 额
205,288,528.53 160,173,544.50
减 ： 卖 出 债 券 （债 转 股及 债 券 到 期 兑
付 ） 成 本 总 额
198,353,677.86 154,844,434.29
减 ： 应 收 利 息 总 额 7,134,036.29 4,680,362.60
债 券投资 收 益 -199,185.62 648,747.61
7.4.7.14衍 生 工 具 收益
7.4.7.14.1衍 生 工 具 收益 ——买卖 权 证 差 价收 入
单 位 ：人 民币 元
项目
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31日
上 年度 可 比 期 间
2008年 1月 1日 至 2008年 12月 31日
卖 出 权 证 成 交 总 额 - 16,090,119.42
减 ： 卖 出 权 证 成 本 总 额 - 22,022,132.00
买卖 权 证 差 价 收 入 - -5,932,012.58
注 ： 买卖 权 证 差 价 收 入 包含 权 证行 权 产 生 的 差 价 收 入 。
7.4.7.15股 利收益
单 位 ：人 民币 元
项目
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31
日
上 年度 可 比 期 间
2008年 1月 1日 至 2008年 12月 31
日
股 票 投资 产 生 的股 利 收 益 14,197,878.12 17,767,861.13
基金投资 产 生 的股 利 收 益 - -
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年年度报告
26
合 计 14,197,878.12 17,767,861.13
7.4.7.16公 允 价值 变动 收益
单 位 ：人 民币 元
项目名 称
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31
日
上 年度 可 比 期 间
2008年 1月 1日 至 2008年 12月 31
日
1. 交易 性金 融 资 产 1,192,101,869.45 -1,609,771,437.24
—— 股 票 投资 1,192,662,944.98 -1,610,047,467.42
—— 债 券投资 -561,075.53 276,030.18
—— 资 产 支持 证券投资 - -
—— 基金投资 - -
2. 衍 生 工 具 - -536,630.75
—— 权 证投资 - -536,630.75
3.其 他 - -
合 计 1,192,101,869.45 -1,610,308,067.99
7.4.7.17其他收 入
单 位 ：人 民币 元
项目
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31日
上 年度 可 比 期 间
2008年 1月 1日 至 2008年 12月 31日
基金 赎 回 费 收 入 327,593.94 1,203,146.91
印花 税 手 续 费 返 还 14,183.47 39,732.50
基金 转 换 费 收 入 33,860.66 61,782.50
合 计 375,638.07 1,304,661.91
注 ：
1.本基金的 赎 回 费 率 按持 有期 间 递 减 ， 赎 回 费 总 额 的 25%归 入 基金资 产。
2.本基金的 转 换 费 由 转 出基金 赎 回 费 和 转入 基金 申 购 补 差费 构 成 ，其中 赎 回 费 部 分 的 25%归 入 基金 资 产。
7.4.7.18交易费用
单 位 ：人 民币 元
项目
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31日
上 年度 可 比 期 间
2008年 1月 1日 至 2008年 12月 31日
交易 所 市场交易 费 用 7,088,846.13 20,589,837.84
银行 间 市场交易 费 用 - 400.00
合 计 7,088,846.13 20,590,237.84
7.4.7.19其他 费用
单 位 ：人 民币 元
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年年度报告
27
项目
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31
日
上 年度 可 比 期 间
2008年 1月 1日 至 2008年 12月 31日
审计 费 用 100,000.00 100,000.00
信 息披露 费 320,000.00 360,000.00
银行 汇 划 费 用 3,383.94 9,366.96
债 券托管 账 户 维 护 费 18,000.00 18,000.00
合 计 441,383.94 487,366.96
7.4.8或有事项 、资产 负债 表日 后 事项 的说明
7.4.8.1或有事项
无。
7.4.8.2资产 负债 表日 后 事项
本基金的基金管理人 于 2010年 1月 8日 宣 告 2010年度 第 一 次 分 红 ， 向 截 至 2010年 1月 15日 止
在本基金 注 册 登 记人国泰基金管理有限公司 登 记在 册 的 全体 基金份 额持 有人， 按 每 10份基金份 额 派 发 红 利 0.24元 。
7.4.9关 联 方关 系
关 联 方名 称 与 本基金的 关 系
国泰基金管理有限公司 ("国泰基金 ") 基金管理人、 注 册 登 记 机 构 、基金 销售 机 构
中国银行股份有限公司 ("中国银行 ") 基金托管人、基金 代 销 机 构
中国 建 银投资有限 责任 公司 ("中国 建 投 ") 基金管理人的 控 股股 东
中国 电 力 财务 有限公司 基金管理人的股 东
万 联 证券有限 责任 公司 ("万 联 证券 ") 基金 代 销 机 构 、基金管理人的股 东
中 信 建 投证券有限 责任 公司 ("中 信 建 投 ") 基金 代 销 机 构 、 受 中国 建 投重大 影响 的公司
中国国 际 金 融 有限公司 ("中金公司 ") 基金 代 销 机 构 、 受 中国 建 投重大 影响 的公司
注 ： 下 述 关 联 交易 均 在 正 常 业务 范围 内 按 一 般 商 业 条 款订 立。
7.4.10本报告期及 上 年度 可 比期间的关 联 方 交易
7.4.10.1通 过 关 联 方 交易 单元进 行 的 交易
7.4.10.1.1股票 交易
金 额 单 位 ：人 民币 元
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31日
上 年度 可 比 期 间
2008年 1月 1日 至 2008年 12月 31
日
关 联 方名 称
成 交 金 额
占 当 期股 票 成 交 总 额 的 比例
成 交 金 额
占 当 期股
票 成 交 总
额 的 比例
中 信 建 投 600,375,918.50 13.23% 1,249,307,021.96 18.84%
万 联 证券 234,048,465.58 5.16% 472,125,275.24 7.12%
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年年度报告
28
中金公司 897,915,651.20 19.79% 799,722,850.41 12.06%
7.4.10.1.2权 证 交易
金 额 单 位 ：人 民币 元
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31日
上 年度 可 比 期 间
2008年 1月 1日 至 2008年 12月 31日
关 联 方名 称
成 交 金 额
占 当 期 权 证 成
交 总 额 的 比例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的
比例
中 信 建 投 - - 4,039,239.68 15.64%
中金公司 - - 19,194,817.05 74.31%
7.4.10.1.3应支付 关 联 方的 佣 金
金 额 单 位 ：人 民币 元
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31日
关 联 方名 称
当 期
佣 金
占 当 期 佣 金 总
量 的 比例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付 佣 金 总 额 的 比例
中 信 建 投 487,808.25 12.83% 297,110.27 27.82%
万 联 证券 198,943.31 5.23% - -
中金公司 729,562.82 19.19% 115,737.77 10.84%
上 年度 可 比 期 间
2008年 1月 1日 至 2008年 12月 31日
关 联 方名 称
当 期
佣 金
占 当 期 佣 金 总
量 的 比例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付 佣 金 总 额 的 比例
中 信 建 投 1,015,070.48 18.26% 43,517.41 7.64%
万 联 证券 401,306.39 7.22% - -
中金公司 649,782.28 11.69% 106,706.11 18.74%
注 ： 1.上 述 佣 金 按市场 佣 金 率 计 算 ， 以 扣除 由 中国证券 登 记 结算 有限 责任 公司 收取 的证管 费 、 经 手
费 和 适 用 期 间 内 由 券 商 承担的证券 风险 结算 基金 后 的 净 额 列 示 。 债 券及 权 证 交易 不 计 佣 金 。
2.该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范围 还 包 括 佣 金 收取 方 为 本基金提 供 的证券投资 研究 成 果 和 市场 信 息 服 务 等。
7.4.10.2关 联 方报 酬
7.4.10.2.1基金管理 费
单 位 ：人 民币 元
项目
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31
日
上 年度 可 比 期 间
2008年 1月 1日 至 2008年 12月 31
日
当 期 发 生 的基金 应 支 付 的管理 34,463,784.68 39,717,607.83
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年年度报告
29
费
其中： 支 付 销售 机 构 的 客 户 维 护
费
3,422,210.62 4,082,569.93
注 ： 支 付 基金管理人国泰基金的管理人报 酬 按 前 一日基金资 产净 值 1.5%的年 费 率 计 提， 逐 日 累 计 至 每 月月 底 ， 按 月 支 付 。
其 计 算 公 式 为 ：日管理人报 酬 ＝ 前 一日基金资 产净 值 X 1.5% / 当 年 天 数 。
7.4.10.2.2基金托管 费
单 位 ：人 民币 元
项目
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31
日
上 年度 可 比 期 间
2008年 1月 1日 至 2008年 12月 31
日
当 期 发 生 的基金 应 支 付 的托管
费
5,743,964.15 6,619,601.22
注 ： 支 付 基金托管人中国银行的托管 费 按 前 一日基金资 产净 值 0.25%的年 费 率 计 提， 逐 日 累 计 至 每
月月 底 ， 按 月 支 付 。
其 计 算 公 式 为 ：日托管 费 ＝ 前 一日基金资 产净 值 X 0.25% / 当 年 天 数 。
7.4.10.3与关 联 方 进 行 银 行 间同业 市场 的 债 券 (含回购 )交易
单 位 ：人 民币 元
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31日
债 券 交易 金 额 基金 逆 回 购 基金 正 回 购 银行 间 市场交易 的
各 关 联 方名 称 基金 买 入 基金 卖 出 交易 金 额 利 息 收 入 交易 金 额 利 息支 出
-
- - - - - -
上 年度 可 比 期 间
2008年 1月 1日 至 2008年 12月 31日
债 券 交易 金 额 基金 逆 回 购 基金 正 回 购 银行 间 市场交易 的
各 关 联 方名 称
基金 买 入 基金 卖 出 交易 金 额 利 息 收 入 交易 金 额 利 息支 出
中国银行
- - - - 95,000,000.00 82,248.80
7.4.10.4各 关 联 方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期 内 基金管理人 运用 固 有 资金投资本基金的情况
无。
7.4.10.4.2报告期末 除 基金管理人 之 外 的其他关 联 方投资本基金的情况
无。
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年年度报告
30
7.4.10.5由 关 联 方 保 管的 银 行 存款余 额及 当 期产生的利息收 入
单 位 ：人 民币 元
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31日
上 年度 可 比 期 间
2008年 1月 1日 至 2008年 12月 31日 关 联 方名 称
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中国银行 134,800,838.41 2,464,566.05 161,212,121.43 3,403,838.17
注 ：本基金的银行存 款 由 基金托管人中国银行保管， 按 银行 同业利 率 计 息 。
7.4.10.6本基金 在承销 期 内 参 与关 联 方 承销 证券的情况
金 额 单 位 ：人 民币 元
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31日
基金在承 销 期内 买 入
关 联 方名 称 证券 代 码 证券 名 称 发 行 方式
数 量 （ 单 位 ：股 /张 ） 总 金 额
中 信 建 投 300027 华 谊兄弟 新 股 网 下 发 行 55,467 1,585,246.86
中 信 建 投 601888 中国国 旅 新 股 网 下 发 行 59,572 701,758.16
上 年度 可 比 期 间
2008年 1月 1日 至 2008年 12月 31日
基金在承 销 期内 买 入
关 联 方名 称 证券 代 码 证券 名 称 发 行 方式
数 量 （ 单 位 ：股 /张 ） 总 金 额
- - -
- -
7.4.10.7其他关 联 交易事项 的说明
无。
7.4.11利润分配情况
单 位 ：人 民币 元
序 号
权益
登 记日
除 息 日
每 10份
基金份 额 分 红 数
现 金 形 式
发 放 总 额
再 投资 形 式
发 放 总 额
利润分配
合 计
备 注
1
2009-12-2
8
2009-12-28 0.320 27,414,662.58
47,864,866.7
7
75,279,529.
35
-
合 计 - - 0.320 27,414,662.58
47,864,866.7
7
75,279,529.
35
-
注 ：本基金 于 资 产 负债 表 日 之 后 、 财务 报 表 批 准报出日 之前 批 准、公告或实 施 的 利润分配情况请 参 见 资 产 负债 表 日 后 事 项 (附 注 7.4.8.2)。
7.4.12期末 （ 2009年 12月 31日 ） 本基金 持 有 的 流通受限 证券
7.4.12.1因认购新 发 /增 发 证券 而于 期末 持 有 的 流通受限 证券
金 额 单 位 ：人 民币 元
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年年度报告
31
7.4.12.1.1 受 限证券 类 别：股 票
证券
代 码
证券 名 称
成 功
认购 日
可 流
通 日
流 通 受 限 类 型
认购
价 格
期 末估
值 单 价
数 量
（ 单 位 ：股 ）
期 末
成 本 总 额
期 末
估 值 总 额
备 注
600875 东 方 电 气 2009-12-03 2010-12-01
非 公 开 发 行
42.07 42.36 1,500,000 63,105,000.00 63,540,000.00 -
002024 苏 宁 电 器 2009-12-30 2010-12-31
非 公 开 发 行
17.20 17.23 1,500,000 25,800,000.00 25,845,000.00 -
600486 扬 农 化 工 2009-09-30 2010-09-29
非 公 开 发 行
30.20 32.51 700,000 21,140,000.00 22,757,000.00 -
600060 海 信 电 器 2009-12-25 2010-12-24
非 公 开 发 行
18.38 18.53 1,200,000 22,056,000.00 22,236,000.00 -
300027 华 谊兄弟 2009-10-19 2010-02-01
网 下 申 购
28.58 55.43 55,467 1,585,246.86 3,074,535.81 -
002304 洋河 股份 2009-10-29 2010-02-08
网 下 申 购
60.00 113.99 14,847 890,820.00 1,692,409.53 -
300014 亿 纬锂 能 2009-10-15 2010-02-01
网 下 申 购
18.00 39.55 32,686 588,348.00 1,292,731.30 -
601888 中国国 旅 2009-09-25 2010-01-15
网 下 申 购
11.78 20.94 59,572 701,758.16 1,247,437.68 -
002331 皖 通 科 技 2009-12-25 2010-04-06
网 下 申 购
27.00 27.00 26,748 722,196.00 722,196.00 -
注 ：基金 可 使 用以 基金 名 义 开 设 的股 票 账 户 ， 选 择 网 上 或 者 网 下 一 种方式进 行 新 股 申 购 。 其中基
金 作为 一 般 法人或 战 略 投资 者 认购 的 新 股， 根据 基金 与 上 市 公司所 签 订申 购 协 议 的 规定 ，在 新 股 上 市 后 的 约 定 期限内不 能 自由 转 让 ； 基金 作为 个人投资 者 参 与 网 上 认购 获 配 的 新 股， 从 新 股 获 配 日 至 新 股
上 市 日 之 间 不 能 自由 转 让 。 此外 ，基金 还 可 作为 特 定 投资 者 ， 认购 由 中国证 监 会 《 上 市 公司证券 发 行
管理 办 法 》 规 范 的 非 公 开 发 行股 票 ，所 认购 的股 票 自发 行 结 束 之 日 起 12个月内不 得 转 让 。
7.4.12.2期末 持 有 的 暂时停牌 等 流通受限股票
无。
7.4.12.3期末 债 券 正回购 交易中作为 抵押 的 债 券
7.4.12.3.1银 行 间 市场债 券 正回购
无。
7.4.12.3.2交易所市场债 券 正回购
无。
7.4.13金 融 工 具 风 险 及管理
7.4.13.1风 险 管理 政 策 和 组 织架构
本基金投资的金 融 工 具 主 要 包 括 股 票 投资、 债 券投资及 权 证投资 等。 本基金在日 常 经 营 活 动 中 面
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年年度报告
32
临 的 与这 些 金 融 工 具 相关 的 风险 主 要 包 括 信用风险 、 流 动 性 风险 及 市场 风险。 本基金的基金管理人 从 事 风险 管理的 主 要 目 标 是 争取将 相 对 风险 控制 在限 定 的 范围 之 内， 使 本基金在 风险 和 收 益 之 间取得 最 佳 的 平 衡 以 实 现 “ 在 获取 市场平 均收 益 的 同 时 ， 力争获得 更 高 的 超 额 收 益 ” 的 风险 收 益目 标。
本基金管理人 奉 行 全 员 与 全 程结 合、 风 控与 发 展 并重的 风险 管理理 念 。 董事会 主 要 负 责 公司的 风 险 管理 战 略 和 控制政 策 、 协 调突 发 重大 风险等 事 项 。 在公司 经 营 管理 层 下 设 风险 管理 委 员 会， 制 定 公 司日 常 经 营 过 程 中 各 类 风险 的 防 范 和管理 措 施； 在 业务 操 作 层 面 ，一 线 业务 部门负 责 对 各 自业务 领域
风险 的管 控 ，公司 具 体 的 风险 管理 职 责由 监察稽 核 部负 责 ， 组 织 、 协 调 并 与 各 业务 部门 一 道 ， 共 同 完 成 对法律 风险 、投资 风险 、 操 作风险 、合 规风险等风险 类 别的管理，并 定 期 向 公司 专门 的 风险 管理 委 员 会报告公司 风险 状 况。 监察稽 核 部 由 督 察 长分 管， 配 置 有法律、 风 控 、 审计 、 信 息披露 等 方 面 专 业
人 员 。
本基金的基金管理人对 于 金 融 工 具 的 风险 管理 方 法 主 要 是 通 过定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去估 测 各 种 风险产 生 的 可 能 损 失 。 从 定 性 分 析 的 角 度出 发 ， 判断 风险 损 失 的 严 重 程 度和出 现同 类 风险 损 失 的 频 度 。 而 从 定 量 分 析 的 角 度出 发 ， 根据 本基金的投资 目 标 ， 结 合基金资 产 所 运用 金 融 工 具 特征通 过 特
定 的 风险 量 化 指标 、 模 型，日 常 的 量 化 报告，确 定风险 损 失 的限度和 相 应 置 信 程 度，及 时 可 靠 地 对 各 种 风险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 ，并 通 过 相 应决策 ， 将 风险 控制 在 可 承 受 的 范围 内 。
7.4.13.2信 用风 险
信用风险 是 指 基金在 交易 过 程 中 因 交易 对 手 未 履 行合 约 责任 ，或 者 基金所投资证券 之发 行人出 现 违 约 、 拒绝 支 付 到 期本 息 等情况 ，导 致 基金资 产 损 失 和 收 益变 化 的 风险。
本基金的基金管理人在 交易 前 对 交易 对 手 的资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 。 本基金的银行存 款 存 放
在本基金的托管行中国银行， 与 该 银行存 款 相关 的 信用风险 不重大 。 本基金在 交易 所 进 行的 交易 均 以
中国证券 登 记 结算 有限 责任 公司 为 交易 对 手 完 成 证券 交 收 和 款 项 清 算 ， 违 约 风险 可 能 性 很 小 ； 在银行
间 同业 市场进 行 交易 前 均 对 交易 对 手 进 行 信用 评 估 并对证券 交 割 方式进 行限 制 以 控制 相 应 的 信用风
险。
本基金的基金管理人 建 立了信用风险 管理 流 程 ， 通 过 对投资 品种 信用等 级 评 估 来 控制 证券 发 行人 的 信用风险 ， 且 通 过分 散 化 投资 以分 散 信用风险。于 2009年 12月 31日，本基金 未 持 有 信用 类债 券 (2008
年 12月 31日： 持 有的 信用 类债 券 占 基金资 产净 值的 比例 为 0.02%)。
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年年度报告
33
7.4.13.3流 动 性 风 险
流 动 性 风险 是 指 基金所 持 金 融 工 具 变 现 的 难 易程 度 。 本基金的 流 动 性 风险 一 方 面 来自于 基金份 额 持 有人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有的基金份 额 ， 另 一 方 面 来自于 投资 品种 所 处 的 交易市场 不 活跃 而 带 来 的 变 现 困难 或 因 投资 集 中 而 无 法在 市场 出 现 剧烈 波 动 的 情况 下 以 合理的价 格 变 现。
针 对 兑付赎 回 资金的 流 动 性 风险 ，本基金的基金管理人 每 日对本基金的 申 购 赎 回 情况 进 行 严 密 监
控 并 预测 流 动 性 需 求 ，保 持 基金投资 组 合中的 可 用现 金 头寸 与 之 相 匹 配。 本基金的基金管理人在基金 合 同 中 设 计了 巨 额 赎 回 条 款 ， 约 定 在 非 常 情况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方式 ， 控制 因 开放 申 购 赎 回 模 式 带 来
的 流 动 性 风险 ，有 效 保 障 基金 持 有人 利 益 。
针 对投资 品种变 现 的 流 动 性 风险 ，本基金的基金管理人 通 过独立 的 风险 管理 部门 设 定 流 动 性 比例 要 求 ，对 流 动 性 指标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 ， 包 括 组 合 持 仓 集 中度 指标 、 组 合在 短时间 内 变 现 能 力 的 综 合 指标 、 组 合中 变 现 能 力较 差 的投资 品种比例 以 及 流 通 受 限 制 的投资 品种比例 等。 本基金投资 于 一
家 公司 发 行的股 票市 值不 超 过 基金资 产净 值的 10%， 且 本基金 与 由 本基金的基金管理人管理的其 他 基
金 共 同 持 有一 家 公司 发 行的证券不 得超 过 该 证券的 10%。 本基金所 持 大 部 分 证券在证券 交易 所 上 市 ， 其 余 亦 可 在银行 间 同业 市场交易 ， 因 此 除 附 注 7.4.12 中 列 示的 部 分 基金资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自由 转 让 的 情况 外 ，其 余 均 能 根据 本基金的基金管理人的投资 意 图 以 合理的价 格 适 时 变 现。 此外 ，本基金
可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方式 借 入 短 期资金 应 对 流 动 性 需 求 ，其 上 限一 般 不 超 过 基金 持 有的 债 券投资 的公 允 价值或 者 基金 净 资 产 的 40%。
本基金所 持 有的 全 部 金 融 负债 的合 约约 定 到 期日 均 为 一个月 以 内 且 不 计 息 ， 可 赎 回 基金份 额 净 值
(所有 者 权益 )无 固 定 到 期日 且 不 计 息 ， 因 此 账 面 余 额 即 为未 折 现 的合 约到 期 现 金 流 量 。
7.4.13.4市场风 险
市场 风险 是 指 基金所 持 金 融 工 具 的公 允 价值或 未来现 金 流 量 因 所 处市场 各 类 价 格 因素 的 变动 而 发
生 波 动 的 风险 ， 包 括 利 率 风险 、 外 汇 风险 和其 他 价 格 风险。
7.4.13.4.1利率 风 险
利 率 风险 是 指 金 融 工 具 的公 允 价值或 现 金 流 量 受市场 利 率 变动 而 发 生 波 动 的 风险。利 率 敏感 性金
融 工 具 均 面临 由于 市场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价值 下 降 的 风险 ，其中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还面临 每 个 付 息 期 间 结 束 根据 市场 利 率 重 新定 价 时 对 于未来现 金 流 影响 的 风险。
本基金的基金管理人 定 期对本基金 面临 的 利 率 敏感 性 缺 口 进 行 监 控 ，并 通 过 调 整投资 组 合的 久 期
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年年度报告
34
等 方 法对 上 述 利 率 风险 进 行管理 。
本基金 持 有的大 部 分 金 融 资 产 和金 融 负债 不 计 息 ， 因 此 本基金的 收 入 及 经 营 活 动 的 现 金 流 量 在 很
大 程 度 上独立于 市场 利 率 变 化 。 本基金 持 有的 利 率 敏感 性资 产 主 要 为 银行存 款 、 结算 备 付 金及 债 券投
资 等。
7.4.13.4.1.1利率 风 险 敞口
单 位 ：人 民币 元
本期 末
2009年 12月 31日
6个月
以 内
6个月 -1年 1-5年 不 计 息 合 计
资 产
银行存 款 134,800,838.41 - - - 134,800,838.41
结算 备 付 金
5,617,295.76 - - - 5,617,295.76
存出保证金
- - - 713,372.36 713,372.36
交易 性金 融 资 产
128,437,827.00 63,535.50 - 2,500,548,419.09 2,629,049,781.59
应 收 证券 清 算 款
- - - 21,142,767.76 21,142,767.76
应 收 利 息
- - - 2,703,445.48 2,703,445.48
应 收 申 购 款 - - - 285,794.57 285,794.57
其 他 资 产 - - - 3,306.32 3,306.32
资 产 总 计 268,855,961.17 63,535.50 - 2,525,397,105.58 2,794,316,602.25
负债
应 付赎 回 款 - - - 8,484,939.28 8,484,939.28
应 付 管理人报 酬 - - - 3,486,197.81 3,486,197.81
应 付 托管 费 - - - 581,032.97 581,032.97
应 付 交易 费 用 - - - 1,067,919.58 1,067,919.58
其 他负债 - - - 650,308.34 650,308.34
负债 总 计 - - - 14,270,397.98 14,270,397.98
利 率 敏感 度 缺 口 268,855,961.17 63,535.50 - 2,511,126,707.60 2,780,046,204.27
上 年度 末 2008年 12月 31
日
6个月 以 内 6个月 -1年 1-5年 不 计 息 合 计
资 产
银行存 款 161,212,121.43 - - - 161,212,121.43
结算 备 付 金 1,780,642.17 - - - 1,780,642.17
存出保证金 - - - 344,685.56 344,685.56
交易 性金 融 资 产 96,660,000.00 - 265,904.79 1,299,869,701.04 1,396,795,605.83
应 收 证券 清 算 款 - - - 43,728,465.49 43,728,465.49
应 收 利 息 - - - 3,191,623.93 3,191,623.93
应 收 申 购 款 - - - 66,462.36 66,462.36
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年年度报告
35
资 产 总 计 259,652,763.60 - 265,904.79 1,347,200,938.38 1,607,119,606.77
负债
应 付赎 回 款 - - - 1,612,300.44 1,612,300.44
应 付 管理人报 酬 - - - 2,134,978.88 2,134,978.88
应 付 托管 费 - - - 355,829.79 355,829.79
应 付 交易 费 用 - - - 569,733.66 569,733.66
其 他负债 - - - 654,916.05 654,916.05
负债 总 计 - - - 5,327,758.82 5,327,758.82
利 率 敏感 度 缺 口 259,652,763.60 - 265,904.79 1,341,873,179.56 1,601,791,847.95
注 ： 表 中所示 为 本基金资 产 及 负债 的公 允 价值，并 按 照 合 约 规定 的 利 率 重 新定 价日或 到 期日 孰早 者 予 以分 类 。
7.4.13.4.1.2利率 风 险 的 敏感 性 分 析
于 2009年 12月 31日，本基金 持 有的 交易 性 债 券投资公 允 价值 占 基金资 产净 值的 比例 为 4.62%(2008
年 12月 31日： 6.05%)， 因 此 市场 利 率 的 变动 对 于 本基金资 产净 值 无 重大 影响 (2008年 12月 31日： 同 )。
7.4.13.4.2外 汇 风 险
外 汇 风险 是 指 金 融 工 具 的公 允 价值或 未来现 金 流 量 因 外 汇汇 率 变动 而 发 生 波 动 的 风险。 本基金的 所有资 产 及 负债 以 人 民币 计 价， 因 此 无 重大 外 汇 风险。
7.4.13.4.3其他价 格风 险
其 他 价 格 风险 是 指 基金所 持 金 融 工 具 的公 允 价值或 未来现 金 流 量 因 除 市场 利 率 和 外 汇汇 率 以 外 的 市场 价 格 因素 变动 而 发 生 波 动 的 风险。 本基金 主 要投资 于 证券 交易 所 上 市 或银行 间 同业 市场交易 的股
票 和 债 券，所 面临 的其 他 价 格 风险来 源 于 单 个证券 发 行 主 体 自 身 经 营 情况 或 特 殊 事 项 的 影响 ， 也 可 能 来 源 于 证券 市场 整 体 波 动 的 影响 。
本基金的基金管理人在 构 建 和管理投资 组 合的 过 程 中， 采 用 “ 自上 而下 ” 的 策 略 ， 通 过 对 宏观 经 济 情况 及 政 策 的 分 析 ， 结 合证券 市场 运 行 情况 ， 做 出资 产配 置 及 组 合 构 建 的 决定 ；通 过 对 单 个证券的 定 性 分 析 及 定 量 分 析 ， 选 择 符 合基金合 同 约 定 范围 的投资 品种进 行投资 。 本基金的基金管理人 定 期 结 合 宏观 及 微 观 环境 的 变 化 ，对投资 策 略 、资 产配 置 、投资 组 合 进 行 修 正 ， 来 主动 应 对 可 能 发 生 的 市场 价 格 风险。
本基金 通 过 投资 组 合的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风险。 本基金股 票 资 产 的投资 比例占 基金资 产 的
35%-95%， 债 券 以 及 包 括 权 证和资 产 支持 证券在内的其 他 证券资 产 占 基金资 产 的 0%-60%。 此外 ，本基 金的基金管理人 每 日对本基金所 持 有的证券价 格 实 施 监 控 ， 定 期 运用 多 种 定 量 方 法对基金 进 行 风险 度
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年年度报告
36
量 ， 包 括 VaR(Value at Risk)指标等来 测 试 本基金 面临 的 潜 在价 格 风险 ，及 时 可 靠 地 对 风险 进 行 跟踪 和 控制 。
7.4.13.4.3.1其他价 格风 险 敞口
金 额 单 位 ：人 民币 元
本期 末
2009年 12月 31日
上 年度 末
2008年 12月 31日
项目
公 允 价值
占 基金资 产 净 值 比例
（ %）
公 允 价值
占 基金资 产 净 值 比例 （ %）
交易 性金 融 资 产 -股 票 投资 2,500,548,419.09 89.95 1,299,869,701.04 81.15
衍 生 金 融 资 产 － 权 证投资 - - - -
其 他 - - - -
合 计 2,500,548,419.09 89.95 1,299,869,701.04 81.15
7.4.13.4.3.2其他价 格风 险 的 敏感 性 分 析
假 设 除 新华 富时 蓝筹价值 100指 数 以 外 的其 他市场变 量 保 持 不 变
对资 产 负债 表 日基金资 产净 值的
影响 金 额（ 单 位 ：人 民币 万 元 ）
相关 风险 变 量 的 变动
本期 末
2009年 12月 31日
上 年度 末
2008年 12月 31日
分 析
新华 富时 蓝筹价值 100
指 数 上 升 5%
增 加 约 10,021 增 加 约 6,247
新华 富时 蓝筹价值 100
指 数 下 降 5%
减 少约 10,021 减 少约 6,247
7.4.14有助 于 理 解 和分 析 会计报表 需 要说明的其他 事项
无。
§ 8投资 组 合报告
8.1期末基金资产 组 合情况
金 额 单 位 ：人 民币 元
序 号 项目 金 额
占 基金 总 资 产 的 比
例（ %）
1 权益 投资 2,500,548,419.09 89.49
其中：股 票 2,500,548,419.09 89.49
2 固 定 收 益 投资 128,501,362.50 4.60
其中： 债 券 128,501,362.50 4.60
资 产 支持 证券 - -
3 金 融 衍 生 品 投资 - -
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年年度报告
37
4 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其中： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
5 银行存 款 和 结算 备 付 金合 计 140,418,134.17 5.03
6 其 他 各 项 资 产 24,848,686.49 0.89
7 合 计 2,794,316,602.25 100.00
8.2期末 按 行 业分 类 的 股票 投资 组 合
金 额 单 位 ：人 民币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价值
占 基金资 产净 值 比 例（ ％ ）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 24,923,623.66 0.90
B 采 掘 业 143,238,094.73 5.15
C 制 造 业 1,077,675,543.07 38.76
C0
食 品 、 饮 料 132,581,522.41 4.77
C1
纺 织 、 服 装 、 皮毛 - -
C2
木材 、 家 具 - -
C3
造 纸 、 印 刷 19,122,213.78 0.69
C4
石油 、 化 学 、 塑胶 、 塑 料 243,867,671.25 8.77
C5
电子 96,958,150.25 3.49
C6
金 属 、 非 金 属 176,264,895.39 6.34
C7
机 械 、 设 备 、 仪 表 304,649,559.47 10.96
C8
医药 、 生 物 制 品 104,231,530.52 3.75
C99
其 他 制 造 业 - -
D 电 力 、 煤 气 及 水 的 生 产 和 供 应业 55,666,978.40 2.00
E 建 筑 业 78,631,748.72 2.83
F 交 通 运 输 、 仓 储 业 31,767,187.90 1.14
G 信 息 技 术 业 142,629,676.38 5.13
H 批 发 和 零 售贸 易 167,919,364.19 6.04
I 金 融 、保 险业 589,443,777.96 21.20
J 房 地 产业 153,680,182.59 5.53
K 社 会 服 务业 31,897,705.68 1.15
L 传 播 与文化 产业 3,074,535.81 0.11
M 综 合 类 - -
合 计 2,500,548,419.09 89.95
8.3期末 按 公 允 价值 占 基金资产净值比 例大 小 排 序 的 所有 股票 投资明 细
金 额 单 位 ：人 民币 元
序 号 股 票 代 码 股 票名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价值
占 基金资 产净 值
比例（ ％ ）
1 600036 招 商 银行 9,099,337 164,243,032.85 5.91
2 600875 东 方 电 气 2,765,674 120,609,240.66 4.34
3 601318 中国 平 安 1,850,149 101,924,708.41 3.67
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年年度报告
38
4 600016 民 生 银行 9,889,276 78,224,173.16 2.81
5 000422 湖北 宜 化 3,657,424 78,086,002.40 2.81
6 601166 兴 业 银行 1,732,918 69,853,924.58 2.51
7 600048 保 利 地 产 3,038,797 68,069,052.80 2.45
8 600406 国 电 南 瑞 1,379,212 67,526,219.52 2.43
9 600030 中 信 证券 2,004,520 63,683,600.40 2.29
10 600900 长 江 电 力 4,166,690 55,666,978.40 2.00
11 000157 中 联 重 科 2,109,715 54,873,687.15 1.97
12 600535 天 士 力 2,417,624 54,154,777.60 1.95
13 000878 云 南 铜 业 1,576,020 48,241,972.20 1.74
14 000937 金 牛能 源 1,154,244 48,016,550.40 1.73
15 000800 一 汽轿车 1,769,960 46,054,359.20 1.66
16 600519 贵 州 茅 台 266,612 45,276,049.84 1.63
17 600000 浦 发 银行 2,015,025 43,705,892.25 1.57
18 000016 深 康 佳 Ａ 5,652,535 43,467,994.15 1.56
19 601186 中国 铁 建 4,515,325 41,270,070.50 1.48
20 600570 恒 生 电子 1,959,385 41,166,678.85 1.48
21 002024 苏 宁 电 器 2,212,345 40,647,529.10 1.46
22 601088 中国 神 华 1,146,842 39,933,038.44 1.44
23 000656 ST 东 源 2,475,433 39,111,841.40 1.41
24 600153 建 发 股份 2,930,670 37,981,483.20 1.37
25 600028 中国 石 化 2,675,451 37,697,104.59 1.36
26 601628 中国人 寿 1,170,331 37,087,789.39 1.33
27 600655 豫园 商 城 1,297,652 35,464,829.16 1.28
28 600660 福耀玻璃 2,333,508 34,862,609.52 1.25
29 600704 中大股份 1,305,329 34,669,538.24 1.25
30 000895 双 汇 发 展 650,000 34,515,000.00 1.24
31 601390 中国中 铁 5,473,101 34,480,536.30 1.24
32 000825 太 钢 不 锈 3,527,993 33,657,053.22 1.21
33 600325 华发 股份 1,766,609 33,106,252.66 1.19
34 601006 大 秦 铁 路 3,084,193 31,767,187.90 1.14
35 600887 *ST伊 利 1,165,478 30,861,857.44 1.11
36 600837 海 通 证券 1,600,868 30,720,656.92 1.11
37 002140 东 华 科 技 733,260 30,650,268.00 1.10
38 002056 横店 东 磁 2,027,160 29,961,424.80 1.08
39 000667 名 流 置 业 3,644,190 29,845,916.10 1.07
40 000707 双 环 科 技 2,787,292 29,071,455.56 1.05
41 002092 中泰 化 学 1,312,449 28,650,761.67 1.03
42 600063 皖 维 高 新 2,264,217 27,940,437.78 1.01
43 600251 冠 农 股份 980,473 24,923,623.66 0.90
44 600050 中国 联 通 3,371,772 24,580,217.88 0.88
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年年度报告
39
45 000635 英 力 特 1,266,860 23,690,282.00 0.85
46 600486 扬 农 化 工 700,000 22,757,000.00 0.82
47 000028 一 致 药 业 822,086 22,755,340.48 0.82
48 000024 招 商 地 产 850,881 22,658,961.03 0.82
49 600060 海 信 电 器 1,200,000 22,236,000.00 0.80
50 600596 新 安 股份 490,328 22,118,696.08 0.80
51 600550 天 威 保 变 648,296 20,473,187.68 0.74
52 000876 新 希 望 1,468,520 20,236,205.60 0.73
53 000932 华 菱 钢 铁 2,559,215 19,629,179.05 0.71
54 600308 华 泰股份 1,353,306 19,122,213.78 0.69
55 002073 青岛软 控 817,206 18,346,274.70 0.66
56 600547 山东 黄 金 219,071 17,591,401.30 0.63
57 002022 科 华 生 物 784,476 17,172,179.64 0.62
58 000527 美 的 电 器 724,009 16,797,008.80 0.60
59 000625 长 安 汽车 1,163,188 16,319,527.64 0.59
60 600694 大 商 股份 352,945 15,455,461.55 0.56
61 600309 烟 台 万 华 481,176 11,553,035.76 0.42
62 000541 佛 山 照 明 1,075,676 11,176,273.64 0.40
63 600276 恒瑞 医药 182,701 9,591,802.50 0.35
64 600485 中 创 信 测 463,412 8,012,393.48 0.29
65 600785 新华 百 货 130,346 3,700,522.94 0.13
66 300027 华 谊兄弟 55,467 3,074,535.81 0.11
67 601618 中国中 冶 531,576 2,881,141.92 0.10
68 002304 洋河 股份 14,847 1,692,409.53 0.06
69 300014 亿 纬锂 能 32,686 1,292,731.30 0.05
70 601888 中国国 旅 59,572 1,247,437.68 0.04
71 002295 精 艺 股份 31,760 762,240.00 0.03
72 002331 皖 通 科 技 26,748 722,196.00 0.03
73 002296 辉煌 科 技 9,585 621,970.65 0.02
74 002287 奇 正 藏 药 23,082 557,430.30 0.02
8.4报告期 内 股票 投资 组 合的重 大 变动
8.4.1累计 买 入 金额 超出 期 初 基金资产净值 2%或 前 20名 的 股票 明 细
金 额 单 位 ：人 民币 元
序 号 股 票 代 码 股 票名 称 本期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基金资 产净 值
比例（ ％ ）
1 600036 招 商 银行 112,718,461.21 7.04
2 600875 东 方 电 气 109,928,218.69 6.86
3 600048 保 利 地 产 65,057,917.61 4.06
4 000422 湖北 宜 化 61,763,226.99 3.86
5 600016 民 生 银行 50,769,565.31 3.17
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年年度报告
40
6 000937 金 牛能 源 47,451,168.76 2.96
7 600348 国 阳 新 能 44,418,355.69 2.77
8 600535 天 士 力 42,624,746.56 2.66
9 600406 国 电 南 瑞 41,256,075.25 2.58
10 600028 中国 石 化 41,089,000.90 2.57
11 601088 中国 神 华 40,171,350.03 2.51
12 000878 云 南 铜 业 39,324,382.64 2.46
13 601318 中国 平 安 39,220,035.47 2.45
14 600030 中 信 证券 39,147,441.31 2.44
15 000656 ST 东 源 37,594,616.22 2.35
16 600325 华发 股份 35,432,303.30 2.21
17 000825 太 钢 不 锈 34,422,473.54 2.15
18 000016 深 康 佳 Ａ 33,228,337.31 2.07
19 600019 宝 钢 股份 32,238,964.35 2.01
20 600251 冠 农 股份 31,744,830.75 1.98
注 ： 买 入 金 额按 买 入 成 交 金 额（ 成 交 单 价 乘 以 成 交数 量 ） 填 列 ，不 考虑 相关交易 费 用。
8.4.2累计 卖 出 金额 超出 期 初 基金资产净值 2%或 前 20名 的 股票 明 细
金 额 单 位 ：人 民币 元
序 号 股 票 代 码 股 票名 称 本期 累 计 卖 出金 额
占 期 初 基金资 产净 值 比例（ ％ ）
1 600100 同 方 股份 88,977,930.68 5.55
2 601169 北京 银行 88,529,685.00 5.53
3 600036 招 商 银行 86,364,804.05 5.39
4 601001 大 同 煤 业 82,425,413.76 5.15
5 600383 金 地 集 团 68,184,247.73 4.26
6 601166 兴 业 银行 52,313,447.78 3.27
7 600000 浦 发 银行 46,730,817.61 2.92
8 600875 东 方 电 气 46,005,933.51 2.87
9 600348 国 阳 新 能 41,242,637.72 2.57
10 600535 天 士 力 38,497,843.43 2.40
11 000069 华 侨 城 Ａ 38,102,278.07 2.38
12 600808 马 钢 股份 37,391,665.44 2.33
13 000858 五 粮 液 36,364,161.22 2.27
14 000060 中金 岭 南 36,311,030.10 2.27
15 600019 宝 钢 股份 36,029,771.06 2.25
16 600252 中 恒 集 团 34,135,581.21 2.13
17 002024 苏 宁 电 器 31,125,179.03 1.94
18 000878 云 南 铜 业 28,632,103.36 1.79
19 600849 上 海 医药 28,486,876.35 1.78
20 002022 科 华 生 物 27,906,305.51 1.74
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年年度报告
41
注 ： 卖 出金 额按 卖 出 成 交 金 额（ 成 交 单 价 乘 以 成 交数 量 ） 填 列 ，不 考虑 相关交易 费 用。
8.4.3买 入 股票 的 成 本 总 额及 卖 出 股票 的收 入 总 额
单 位 ：人 民币 元
买 入 股 票 的 成 本 （ 成 交） 总 额 2,244,202,660.34
卖 出股 票 的 收 入 （ 成 交） 总 额 2,440,599,290.94
注 ： 买 入 股 票 成 本、 卖 出股 票 收 入 均 按 买卖 成 交 金 额（ 成 交 单 价 乘 以 成 交数 量 ） 填 列 ，不 考虑 相 关交易 费 用。
8.5期末 按 债 券品 种 分 类 的 债 券投资 组 合
金 额 单 位 ：人 民币 元
序 号 债 券 品种 公 允 价值
占 基金资 产净 值
比例（ ％ ）
1 国 家 债 券 128,501,362.50 4.62
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 - -
其中： 政 策 性金 融 债 - -
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资券 - -
6 可转 债 - -
7 其 他 - -
8 合 计 128,501,362.50 4.62
8.6期末 按 公 允 价值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前五名 债 券投资明 细
金 额 单 位 ：人 民币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允 价值
占 基金资 产净
值 比例（ ％ ）
1 010301 03国 债 ⑴ 803,180 80,840,067.00 2.91
2 010004 20国 债 ⑷ 472,200 47,597,760.00 1.71
3 010307 03国 债 ⑺ 630 63,535.50 0.00
8.7期末 按 公 允 价值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 所有 资产 支持 证券投资明 细
本基金本报告期 末 未 持 有资 产 支持 证券 。
8.8期末 按 公 允 价值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前五名 权 证投资明 细
本基金本报告期 末 未 持 有 权 证 。
8.9投资 组 合报告 附注
8.9.1报告期内基金投资的 前 十 名 证券的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部门 立 案 调 查 或在报告 编 制 日 前 一年 受 到
公 开 谴 责 、 处罚 的 情况。
8.9.2 基金投资的 前 十 名 股 票 中， 没 有投资 于 超 出基金合 同规定 备选 股 票 库 之 外 的 情况。
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年年度报告
42
8.9.3 期末其他 各 项 资产 构成
单 位 ：人 民币 元
序 号 名 称 金 额
1 存出保证金 713,372.36
2 应 收 证券 清 算 款 21,142,767.76
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 2,703,445.48
5 应 收 申 购 款 285,794.57
6 其 他 应 收 款 3,306.32
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 24,848,686.49
8.9.4期末 持 有 的 处 于 转 股 期的 可 转换 债 券明 细
本基金本报告期 末 未 持 有 处 于 转 股期的 可转 换 债 券 。
8.9.5期末 前十名 股票 中 存在流通受限 情况的说明
金 额 单 位 ：人 民币 元
序 号 股 票 代 码 股 票名 称
流 通 受 限 部 分 的公 允 价值
占 基金资 产净 值 比例（ %）
流 通 受 限 情况说明
1 600875 东 方 电 气 63,540,000.00 2.29 定 向增 发 § 9基金份额 持 有 人信息
9.1期末基金份额 持 有 人 户 数及 持 有 人 结构
份 额 单 位 ：份
持 有人 结构
机 构 投资 者 个人投资 者
持 有人 户数
(户 )
户 均 持 有的基金
份 额
持 有份 额
占 总 份 额 比例
持 有份 额
占 总 份 额比 例
91,748 26,263.18 424,432,348.34 17.61% 1,985,162,304.67 82.39%
9.2期末基金管理人的 从 业人 员 持 有 本 开放 式基金的情况
项目 持 有份 额 总 数（ 份 ） 占 基金 总 份 额比例
基金管理公司所有 从 业 人 员持 有本 开放
式 基金
290,903.08 0.01%
§ 10开放 式基金份额 变动
单 位 ：份
基金合 同 生效 日 (2006年 9月 29日 )基金份 额 总 额 1,248,974,112.75
本报告期期 初 基金份 额 总 额 2,526,967,759.46
本报告期基金 总 申 购 份 额 713,465,764.01
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年年度报告
43
减 ：本报告期基金 总 赎 回 份 额 830,838,870.46
本报告期基金 拆 分 变动 份 额 -
本报告期期 末 基金份 额 总 额 2,409,594,653.01
§ 11重 大 事 件揭 示
11.1基金份额 持 有 人 大 会 决议
本报告期内，本基金 无 基金份 额持 有人大会 决 议 。
11.2基金管理人、基金托管人的 专 门 基金托管 部 门 的重 大 人 事变动
基金管理人重大人事 变动 如 下 ：
1、 2009年 1月 17日，本基金管理人 于 《 中国证券报 》 、 《 上 海 证券报 》 、《 证券 时 报 》 刊 登 了 《 国 泰基金管理有限公司 关 于 聘 任 副 总 经 理的公告 》， 经 本基金管理人 第 四 届 董事会 第 九 次 会 议 审 议 通 过 ， 同意 聘 任 初 伟斌先 生 担 任 公司 副 总 经 理 。 初 伟斌先 生 的 副 总 经 理 任 职 资 格 已 获 中国证 监 会 核 准 （ 证 监
许 可 [2008]1481号 文 ）。
2、 2009年 7月 16日，本基金管理人 于 《 中国证券报 》 、 《 上 海 证券报 》 、《 证券 时 报 》 刊 登 了 《 国 泰基金管理有限公司 关 于 变 更 公司 督 察 长 的公告 》 ， 经 本基金管理人 第 四 届 董事会 第 十 五 次 会 议 审 议 通 过 ， 同意 丁昌 海 先 生 辞 去 公司 督 察 长 职 务 ， 聘 任 李峰 女 士 为 公司 督 察 长。 李峰 女 士 的 督 察 长任 职 资 格 已 获 中国证 监 会 核 准 （ 证 监 许 可 [2009]609号 文 ）。
报告期内，本基金托管人的托管 部门 无 重大人事 变动 。
11.3涉 及基金管理人、基金财产、基金托管业务的 诉讼
报告期内，本基金 无 涉 及本基金管理人、基金 财产 、基金托管 业务 的 诉讼 事 项 。
11.4基金投资 策略 的 改 变
报告期内，本基金投资 策 略 无 改变 。
11.5为 基金 进 行审 计的会计 师事 务 所 情况
报告期内， 为 本基金提 供 审计 服 务 的会 计师 事 务 所 无 改 聘 情况。 报告年度 应 支 付 给 聘 任 会 计师 事 务 所的报 酬 为 100,000.00元 ， 目 前 的 审计 机 构 提 供 审计 服 务 的年限 为 4年 。
11.6管理人、托管人及其 高级 管理人 员 受 稽 查 或 处罚 等 情况
报告期内，基金管理人、托管人 机 构 及 高级 管理人 员 无 受监 管 部门稽查 或 处罚 的 情况。
11.7基金 租 用 证券 公 司 交易 单元 的 有 关情况
11.7.1基金 租 用 证券 公 司 交易 单元进 行 股票 投资及 佣 金 支付 情况
金 额 单 位 ：人 民币 元
股 票交易 应 支 付该 券 商 的 佣 金 备 注
券 商 名 称 交易 单元 数 量
成 交 金 额 占 当 期 佣 金 占 当 期 佣
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年年度报告
44
股 票 成 交 总 额 的 比例
金 总 量 的 比例
申 银 万 国证券
股份有限公司
1 949,048,991.66 20.91% 806,689.12 21.22%
-
中国银 河 证券
有限 责任 公司
1 269,627,254.78 5.94% 229,181.44 6.03%
-
中 信 建 投证券
有限 责任 公司
1 600,375,918.50 13.23% 487,808.25 12.83%
-
北京 高 华 证券
有限 责任 公司
1 1,586,771,640.60 34.97% 1,348,750.66 35.48%
-
万 联 证券有限
责任 公司
1 234,048,465.58 5.16% 198,943.31 5.23%
-
中国国 际 金 融
有限公司
1 897,915,651.20 19.79% 729,562.82 19.19%
-
合 计 6 4,537,787,922.32 100.00% 3,800,935.60 100.00% -
注 ：基金 租 用 席 位 的 选 择 标 准 是 ：
(1)资 力 雄厚 ， 信 誉 良 好 ；
(2)财务 状 况 良 好 ， 各 项 财务指标 显 示公司 经 营状 况 稳 定 ；
(3)经 营 行 为规 范 ，在 最 近 一年内 无 重大 违 规经 营 行 为 ；
(4)内 部 管理 规 范 、 严格 ， 具 备 健全 的内 控制 度，并 能 满足 基金 运作 高 度保 密 的要 求；
(5)公司 具 有 较 强 的 研究能 力 ， 能 及 时 、 全 面 、 定 期提 供 具 有 相 当 质 量 的 关 于 宏观 经 济 面 分 析 、行
业发 展 趋 势 及证券 市场走 向 、个股 分 析 的 研究 报告 以 及 丰 富 全 面 的 信 息 服 务 ； 能 根据 基金投资的 特 定
要 求 ，提 供 专门 研究 报告 。
选 择 程序 是 ： 根据 对 各 券 商 提 供 的 各 项 投资、 研究 服 务情况 的 考 评 结 果 ， 符 合 席 位 券 商 标 准的，
由 公司 研究 部 提出 席 位 券 商 的 调 整 意见 （ 调 整 名 单 及 调 整 原 因 ），并 经 公司 批 准 。
11.7.2基金 租 用 证券 公 司 交易 单元进 行 其他证券投资的情况
金 额 单 位 ：人 民币 元
债 券 交易 回 购 交易 权 证 交易
券 商 名 称
成 交 金 额
占 当 期 债 券 成 交 总 额 的 比例
成 交 金 额
占 当 期
回 购 成
交 总 额
的 比例
成 交 金 额
占 当 期 权 证 成 交 总 额 的 比例
申 银 万 国证券
股份有限公司
79,202,375.30 29.12% 1,018,800,000.00 21.07% - -
中国银 河 证券
有限 责任 公司
94,379,453.60 34.71% 260,000,000.00 5.38% - -
中 信 建 投证券 - - - - - -
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年年度报告
45
有限 责任 公司
北京 高 华 证券
有限 责任 公司
98,093,919.30 36.07% 3,556,100,000.00 73.55% - -
万 联 证券有限
责任 公司
- - - - - -
中国国 际 金 融
有限公司
270,238.93 0.10% - - - -
合 计 271,945,987.13 100.00% 4,834,900,000.00 100.00% - -
11.8其他重 大 事 件
序 号 公告事 项 法 定 披露方式 法 定 披露 日期
1
刊 登 了 《 国泰基金管理有限公司 恢 复 旗 下 基 金 持 有的 邯郸 钢 铁 等 股 票市 价 估 值 方 法的
公告 》 ，本基金管理人 与 托管银行 协 商 一 致 ，
自 2008年 12月 30日 起 对本基金所 持 有的
邯郸 钢 铁 股 票 恢 复 按市 价 估 值法 进 行 估 值，
自 2008年 12月 31日 起 对本基金所 持 有的
唐钢 股份股 票 恢 复 按市 价 估 值法 进 行 估 值 。
《 中国证券报 》 、 《 上
海 证券报 》 、 《 证券
时 报 》
2009-1-4
2
刊 登 了 《 国泰基金管理有限公司 深 圳 分 公司
成 立 公告 》 ， 根据 中国证券 监 督 管理 委 员 会
《 关 于核 准国泰基金管理公司 设 立 深 圳 分
公司的 批 复 》 （ 证 监 许 可 [2009]31号 ） ，本
基金管理人 深 圳 分 公司 已 在 深 圳 市工 商 行
政 管理 局 办 理完 成 工 商 注 册 登 记， 取得 营 业 执 照 。
《 中国证券报 》 、 《 上
海 证券报 》 、 《 证券
时 报 》
2009-2-18
3
刊 登 了 《 国泰基金管理有限公司 恢 复 旗 下 基 金 持 有的 长 江 电 力 股 票市 价 估 值 方 法的公
告 》 ，本基金管理人 与 托管银行 协 商 一 致 ， 自 2009年 5月 18日 起 对本基金所 持 有的 长
江 电 力 股 票 恢 复 按市 价 估 值法 进 行 估 值 。
《 中国证券报 》 、 《 上
海 证券报 》 、 《 证券
时 报 》
2009-5-19
4
刊 登 了 《 国泰基金管理有限公司 关 于 旗 下 基 金 获 配 扬 农 化 工（ 600486） 非 公 开 发 行 A股
的公告 》 ，对本基金 参 加 江 苏 扬 农 化 工 股份
有限公司 非 公 开 发 行 A股的 认购 事 宜 进 行 了 公告 。
《 中国证券报 》 、 《 上
海 证券报 》 、 《 证券
时 报 》
2009-10-23
5
刊 登 了 《 国泰基金管理有限公司 关 于 旗 下 基 金 获 配 东 方 电 气 （ 600875） 非 公 开 发 行 A股
的公告 》 ， 就 本基金 获 配 东 方 电 气 非 公 开 发 行 A股事 宜 进 行 了 公告 。
《 中国证券报 》 、 《 上
海 证券报 》 、 《 证券
时 报 》
2009-12-8
6
刊 登 了 《 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资
基金 2009年 第 一 次 分 红 公告 》 ，本基金管
理人 以 2009年 12月 11日 已 实 现 的 可 分配
利润为 基准， 向 本基金的基金份 额持 有人 每
10份基金份 额 派 发 红 利 0.32元 。
《 中国证券报 》 、 《 上
海 证券报 》 、 《 证券
时 报 》
2009-12-23
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年年度报告
46
7
刊 登 了 《 国泰基金管理有限公司 关 于 旗 下 基 金 获 配 海 信 电 器 （ 600060） 非 公 开 发 行 A股
的公告 》 ， 就 本基金 获 配 海 信 电 器 非 公 开 发 行 A股事 宜 进 行 了 公告 。
《 中国证券报 》 、 《 上
海 证券报 》 、 《 证券
时 报 》
2009-12-31
§ 12备查文件 目录
12.1备查文件 目录
1、 关 于同意 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 募 集 的 批 复
2、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金合 同
3、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金托管 协 议
4、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 半 年度报告、年度报告及 收 益 分配 公告
5、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 代 销 协 议
6、报告期内 披露 的 各 项 公告
7、国泰基金管理有限公司 营 业 执 照 和公司 章 程
12.2存 放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司 办 公 地 点 —— 上 海 市 世纪 大 道 100 号 上 海 环 球 金 融 中 心 39
楼 。
12.3查阅 方式
可 咨询 本基金管理人 ； 部 分 备 查 文 件 可 在本基金管理人公司 网 站 上 查 阅。
客 户 服 务 中 心 电话 ：（ 021） 38569000， 400-888-8688
客 户 投 诉 电话 ： （ 021） 38569000
公司 网址 ： http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
二〇一〇年三月二十九日
