国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
2009年年度报告摘要
2009年 12月 31日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一〇年三月二十九日
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§ 1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责 任。 本年度报告 已经 三 分之 二 以上独立 董 事 签字同意 ，并 由 董事 长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司 根据 本基金合 同规定 ， 于 2010年 3月 22日 复核了 本报告中的
财务指标 、 净 值 表现 、 利润分配情况 、 财务 会 计 报告、投资 组 合报告 等 内容，保证 复核 内容不存在虚
假记载、误导性陈述或 者 重大遗漏 。
基金管理人承 诺以诚 实 信用 、 勤勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金资 产 ， 但 不保证基金一 定盈利。
基金的 过往业绩 并不 代表 其 未来表现。 投资有 风险 ，投资 者 在 作 出投资 决策前应仔细阅读 本基金
的 招募说明书 及其 更新。
本年度报告摘要摘 自 年度报告 正文 ，投资 者欲了解详细 内容， 应阅读 年度报告 正文。
本报告的 财务 资料 经审计 ， 普华永道 中 天 会 计师 事 务 所有限公司 为 本基金出 具了无 保 留意 见 的 审 计 报告， 请 投资 者 注 意阅读。
本报告期 自 2009年 1月 1日 起至 2009年 12月 31日 止 。
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§ 2基金简介
2.1基金基本情况
基金 简称 国泰金鹏蓝筹混合
基金 主 代 码 020009
交易 代 码
020009
基金 运作 方式 契约 型 开放式
基金合 同 生效 日 2006年 9月 29日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期 末 基金份 额总额 2,409,594,653.01份
基金合 同 存 续 期 不 定 期
2.2基金产品说明
投资 目 标
本基金 将坚持 并 深化 价值投资理 念 。 在有 效控制 风险 的 前 提下 ， 谋 求 基金资 产 的 稳 定 增 值， 力争获取 更 高 的 超额市场收益 。
投资 策 略
（ 1） 大 类 资 产配 置 策 略
本基金的大 类 资 产配 置主 要 通 过 对 宏观 经 济环境 、证券 市场走势 的 分 析 ， 预测 未来 一 段时间 内 固 定 收益市场 、股 票市场 的 风险 与收益
水平 ， 结 合基金合 同 的资 产配 置范围 组 合投资 止损点 ， 借助 风险 收 益 规 划模 型， 得到 一 定 阶段 股 票 、 债 券和 现 金资 产 的 配 置比例 。
（ 2） 股 票 资 产 投资 策 略
本基金的股 票 资 产 投资 采取 核 心 -卫星 投资 策 略 (Core-Satellite
strategy)， 核 心 投资 主 要 以新华 富时 蓝筹价值 100指 数 所 包含 的 成
分 股 以 及 备选成 分 股 为标 的， 构建 核 心 股 票 投资 组 合， 以 期 获得市
场 的 平 均 收益（ benchmark performance） ， 这部 分 投资 至 少占 基金
股 票 资 产 的 80%； 同 时 ， 把握 行 业 周 期 轮动 、 市场时 机 等 机 会， 通 过自 下 而 上 、 精选 个股、 积极 主 动 的 卫星 投资 策 略 ， 力争获得 更 高 的 超额市场收益 (outperformance)。
（ 3）债 券资 产 投资 策 略
本基金的 债 券资 产 投资 主 要 以长 期 利 率趋 势 分 析 为 基 础 ， 结 合中 短 期的 经 济 周 期、 宏观 政 策 方 向 及 收益 率曲线 分 析 ， 通 过 债 券 置 换 和 收益 率曲线 配 置 等 方 法，实 施积极 的 债 券投资管理 。
业绩 比 较 基准
业绩 比 较 基准 =60%× 新华 富时 蓝筹价值 100指 数 +40%× 新华 巴克莱 资本中国 债 券 指 数
本基金的股 票 业绩 比 较 基准 为新华 富时 蓝筹价值 100指 数 ， 债 券 业
绩 比 较 基准 为新华 巴克莱 资本中国 债 券 指 数 。
风险 收益 特征
本基金 属 于 中 等风险 的证券投资基金 品种 ，基金在 获取市场平 均 收 益 的 同 时 ， 力争获得 更 高 的 超额收益 。
2.3基金管理人和基金托管人
项 目 基金管理人 基金托管人
名 称 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
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姓名 李峰 唐州徽
联系电话 021-38561600转 010-66594855
信 息披露
负 责人
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服 务 电话 400-888-8688 95566
传 真 021-38561800 010-66594942
2.4信息披露方式
登 载基金年度报告 正文 的管理人 互联网网址 http://www.gtfund.com
基金年度报告 备 置 地 点 上 海 市 世纪 大 道 100号 上 海 环 球 金 融 中 心 39楼
§ 3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金 额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年 2007年
本期 已 实 现 收益 175,724,480.24 -462,735,486.05 2,024,145,388.07
本期 利润 1,367,826,349.69 -2,073,043,554.04 2,524,638,686.25
加权 平 均 基金份 额 本期 利
润
0.5659 -0.7283 0.8133
本期基金份 额 净 值 增 长 率 87.25% -52.69% 105.22%
3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末
期 末 可供 分配 基金份 额 利
润
0.0471 -0.3661 0.1863
期 末 基金资 产净 值 2,780,046,204.27 1,601,791,847.95 4,635,400,715.75
期 末 基金份 额 净 值 1.154 0.634 1.340
注 ： （ 1） 本期 已 实 现 收益 指 基金本期 利 息 收 入 、投资 收益 、其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价值 变动 收益）
扣除相关费 用 后 的 余 额 ，本期 利润为 本期 已 实 现 收益 加 上 本期公 允 价值 变动 收益 ；
（ 2） 所述基金 业绩指标 不 包 括 持 有人 认购 或 交易 基金的 各 项费 用 ， 计 入费 用 后 实 际 收益水平 要 低
于 所 列 数 字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份 额 净 值 增 长 率 ①
份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 ②
业绩 比 较 基
准 收益 率 ③
业绩 比 较 基准 收益 率 标 准 差 ④
①－③ ②－④
过 去 三个月 17.31% 1.43% 10.07% 1.05% 7.24% 0.38%
过 去六 个月 19.07% 1.62% 6.29% 1.27% 12.78% 0.35%
过 去 一年 87.25% 1.56% 47.78% 1.23% 39.47% 0.33%
过 去 三年 81.81% 2.01% 39.16% 1.51% 42.65% 0.50%
自 基金合 同
生效起至 今
144.71% 1.96% 84.68% 1.48% 60.03% 0.48%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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份 额 累 计净 值 增 长 率 与 业绩 比 较 基准 收益 率 历史 走势 对 比 图
（ 2006年 9月 29日 至 2009年 12月 31日 ）
注 ：本基金的合 同 生效 日 为 2006年 9月 29日 。 本基金在 六 个月 建 仓 期 结 束 时 ， 各 项 资 产配 置比例 符 合合 同 约 定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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合 同 生效 以来净 值 增 长 率 与 业绩 比 较 基准 收益 率 的对 比 图
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注 ： 2006年 计 算 期 间 为 基金合 同 生效 日 2006年 9月 29日 至 2006年 12月 31日 。
3.3过去 三 年基金的利润分配情况
金 额 单位 ：人 民币元
年度
每 10份基金
份 额 分 红 数
现 金 形 式 发 放总额 再 投资 形 式 发 放总额 年度 利润分配 合 计 备 注
2009 0.320 27,414,662.58 47,864,866.77 75,279,529.35 -
2008 - - - - -
2007 8.100 564,946,150.50 782,305,600.12 1,347,251,750.62 -
合 计 8.420 592,360,813.08 830,170,466.89 1,422,531,279.97 -
注 ：本基金管理人 根据 本基金基金合 同 和 相关 法律法 规 的 规定已于 2010年 1月 15日 进 行 利润分
配 ， 每 10份基金份 额 派 发 红 利 0.24元 。
§ 4管理人报告
4.1基金管理人及基金 经 理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的 经验
国泰基金管理有限公司 成 立于 1998年 3月 5日， 是 经 中国证 监 会证 监 基 字 [1998]5号 文 批 准的 首批
规 范 的 全 国性基金管理公司 之 一 。 公司 注 册 资本 为 1.1亿 元 人 民币 ，公司 注 册 地 为上 海 ，并在 北京 和 深
圳设 有 分 公司 。
截 至 2009年 12月 31日，本基金管理人 共 管理 2只封闭 式 证券投资基金：金泰证券投资基金、金
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鑫 证券投资基金， 以 及 12只 开放式 证券投资基金：国泰金 鹰 增 长 证券投资基金、国泰金 龙 系 列 证券投 资基金 （包 括 2只 子 基金， 分 别 为 国泰金 龙 行 业 精选 证券投资基金、国泰金 龙 债 券证券投资基金 ） 、国
泰金 马 稳 健回 报证券投资基金、国泰 货 币 市场 证券投资基金、国泰金 鹿 保本 增 值混合证券投资基金 （ 二 期 ） 、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金 鼎 价值 精选 混合型证券投资基金 （ 由 金 鼎 证券投 资基金 转 型 而 来 ） 、国泰金 牛创 新 成 长 股 票 型证券投资基金、国泰 沪 深 300指 数 证券投资基金 （ 由 国泰 金 象 保本 增 值混合证券投资基金 转 型 而 来 ） 、国泰 双 利 债 券证券投资基金、国泰 区 位 优 势 股 票 型证券投 资基金、国泰中 小盘 成 长 股 票 型证券投资基金 （ 由 金 盛 证券投资基金 转 型 而 来 ） 。 另外 ，本基金管理人 于 2004年 获得 全 国 社 会保 障 基金理事会 社 保基金资 产 管理人资 格 ， 目 前 受 托管理 全 国 社 保基金 多 个投 资 组 合 。
2007年 11月 19日，本基金管理人 获得 企 业 年金投资管理人资 格 。 2008年 2月 18日，本基金管
理人 成 为 首批 获 准 开 展 特 定 客户 资 产 管理 业务 （ 专 户 理 财 ） 的基金公司 之 一，并 于 4月 1日 经 中国证 监 会 批 准 获得 合 格 境 内 机构 投资 者 （ QDII） 资 格 ， 成 为 目 前业 内 少 数 拥 有 “全牌照” 的基金公司 之 一，
囊括 了 公 募 基金、 社 保、年金、 专 户 理 财 和 QDII等 管理 业务 资 格 。
4.1.2基金 经 理 （或 基金 经 理 小组） 及基金 经 理 助 理的简介
任 本基金的基金 经 理期 限
姓名 职 务
任 职 日期
离 任 日 期
证券 从 业
年限
说明
黄焱
本基金
的基金
经 理、
国泰金
鑫封闭
的基金
经 理、
基金管
理 部 副
总 监
2008-05-17 - 16
硕士研究 生 。 曾 任 职 于 中期国 际 期 货 公司、和 利 投资 发 展 公司、
平 安 保 险 公司投资管理中 心 。
2003年 1月 加 盟 国泰基金管理有
限公司， 曾 任 基金金泰基金 经 理、 金 鹿 保本 增 值基金和金 象 保本 增 值基金的 共 同 基金 经 理， 2006年
7月 至 2008年 5月担 任 国泰金 龙
行 业 混合的 经 理， 2007年 4月 起
兼 任 国泰金 鑫封闭 的基金 经 理，
2008年 5月 起 任 国泰金鹏蓝筹混
合的基金 经 理， 2009年 5月 起 任
基金管理 部 副 总 监 。
注 ： 1、 此处 的 任 职 日期和 离 任 日期 均 指 公司 作 出 决定 并公告 披露 之 日 。
2、证券 从 业 的 含 义遵 从 行 业 协 会 《 证券 业 从 业 人 员 资 格 管理 办 法 》 的 相关 规定。
4.2管理人 对 报告期 内 本基金 运作遵规守 信情况的说明
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本报告期内，本基金管理人 严 格 遵守《 证券法 》 、《 证券投资基金法 》 、 《 基金管理公司公 平交易制
度 指 导 意 见 》 等 有 关 法律法 规 的 规定 ， 严 格 遵守 基金合 同 和 招募说明书 约 定 ，本 着 诚 实 信用 、 勤勉尽
责、 最 大限度保 护 投资人合法 权 益 等原则 管理和 运用 基金资 产 ，在 控制 风险 的基 础 上为 持 有人 谋求 最 大 利 益 。
本报告期内，本基金 未发 生损 害 基金份 额持 有人 利 益 的行 为 ，投资 运作 符 合法律法 规 和基金合 同 的 规定 ， 未发 生 内 幕 交易 、 操纵 市场 和不 当 关联 交易 及其 他 违 规 行 为 ， 信 息披露 及 时 、准确、完整，
本基金 与 本基金管理人所管理的其 他 基金资 产 、投资 组 合 与 公司资 产之 间 严 格 分 开 、公 平 对 待 ，基金
管理 小 组 保 持 独立运作 ，并 通 过 科学 决策 、 规 范 运作 、 精 心 管理和 健全 内 控 体 系 ，有 效 保 障 投资人的 合法 权 益 。
4.3管理人 对 报告期 内公平交易 情况的 专项 说明
4.3.1公平交易制 度的 执行 情况
本报告期内，本基金管理人 严 格 遵守《 证券投资基金管理公司公 平交易制 度 指 导 意 见 》 的 相关 规 定 ， 通 过 严 格 的内 部 风险 控制制 度和 流程 ，对 各 环 节 的投资 风险 和管理 风险 进 行有 效控制 ，确保公 平 对 待 所管理的所有基金和投资 组 合， 切 实 防 范 利 益 输 送行 为。
4.3.2本投资 组 合与其 他 投资 风格相似 的投资 组 合 之 间的业绩比较
截 至 本报告期 末 ，本基金管理人管理的基金 类 型 包 括 ： 封闭 式 基金、 开放式 基金的股 票 型基金、
指 数 型股 票 基金、混合基金 （ 偏 股型 ）、 债 券基金 （债 券型 ） 、保本基金和 货 币 基金 等 ，其中 封闭 式 基
金二 只 、股 票 型基金 四 只 、混合基金 （ 偏 股型 ） 三 只 。 本基金和本基金管理人管理的其 他 同 类 型基金
的 业绩表现 差 异 均 在 5%之 内 。
4.3.3异常交易行为 的 专项 说明
本报告期内， 未发现 本基金有 可 能 导 致 不公 平交易 和 利 益 输 送的 异常 交易 。
4.4管理人 对 报告期 内 基金的投资 策略 和业绩表现的说明
4.4.1报告期 内 基金投资 策略 和 运作 分 析
2009年中国 经 济 在 4万 亿 投资和 宽松 货 币政 策 的 刺激 下 ， 迅速 走 出 了 国 际 金 融 危 机 的 泥潭 。 相 应 地 ， A股 市场 也 从 2008年的 单 边 下 跌演 变成 了 2009年的 单 边 上 涨 行 情。 而 到 了 09年 末 我 国 宏观 经 济 由 快速 回 升 进 入 平稳 发 展 阶段 ， 与宏观 经 济 关联 紧密 的 周 期性行 业 及金 融地 产等 大行 业 波 动 性 降 低 ，
总 体 表现 走 弱 。 而 与 消 费相关 的个股 开 始 走 强 ， 如医药 、 商 业 贸 易 和 TMT等 ， 另外 化 工 和 农 业等 受 季
节 性 影响 的行 业 也 开 始 走 强 。
今 年 初 基 于 对 市场 的 乐 观 判断 ，本基金保 持 了 较 高 的 仓 位 和 组 合 弹 性 。 另外 ，对 于 今 年的重 点 行
业 机 会 如 地 产 、 煤炭 、 家 电 以 及 下 半 年的 医药消 费 等 基本 都 有所 把握 ， 因此 获得 了 较 好 的 收益 率 。 到
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2009年 末 ，大 盘 股 相 对中 小盘 股的 估 值 折 价 已 达 历史 高 位 ，股 指 期 货 的 推 出 时间 也 在不 断临近 ， 判断
未来 大中 盘 股 走 强 的 可 能 性 增 大， 因此 本基金 减 持 了 涨幅 较 大、 估 值 偏 高 脱 离 基本 面 的中 小盘 股 票 ， 增持 了业绩 增 长 确 定 、 估 值 优 势 突 出的 部 分 中大 盘 股， 如 银行、 钢 铁 等。
4.4.2报告期 内 基金的业绩表现
截 止 报告期 末 ，本基金本报告期份 额 净 值 增 长 率 为 87.25%， 同 期 业绩 比 较 基准 增 长 率 为 47.78%。
4.5管理人 对宏观经济 、证券 市场 及 行 业 走势 的简要 展望
一年 之计 在 于 春 ， 虽然考虑 到 宽松 的 宏观 政 策 开 始 逐渐 变 化 ， 经 济 恢 复 速 度 也 有 可 能 放 缓 ， 但 在
经 济增 长 确 定 性不 断 增 加 的 背景 下 ， 企 业业绩 的 增 长 将 可 能 超 出 市场预 期， 且 目 前以 银行 为代表 的大
盘 蓝筹股， 估 值 普 遍 比 较 合理 甚 至略 有 低 估 ， 因此 市场 整 体 下 行的 空 间 有限 。 近 期 市场 担 心宏观 经 济
政 策 特 别 是货 币政 策 会出 现 重大 调 整， 但 我 们 认 为 ， 目 前经 济增 长 的 根 基并不 稳固 ， 因此 经 济 刺激 政 策 大 规 模 退 出的 可 能 性并不大，整 体 政 策 环境 还 将 保 持平稳 。
本基金对 今 年的证券 市场 行 情 并不 悲 观 ，在 经 济 不 断 复 苏 的 背景 下 ， 企 业利润 状 况 将 不 断 改善 ； 而 在股 指 期 货 和 融 资 融 券 推 出 时间 不 断临近 的 背景 下 ， 目 前 大 小盘 股 票 的 估 值 结 构可 能 会 发现 变 化 。 下阶段 本基金 组 合中 将增 加 大 盘 股的 配 置比 重，并重 点 关 注 受 益 于经 济持续增 长 的资 源 类 公司和 受 益
于经 济结 构转 型的 消 费 升 级 、 科 技 创 新 和 节能减 排 相关 公司 。
在 新 的一年 里 ， 我 们 将总结 过 去 的 经 验教训 ， 遵 循 有 纪 律的投资 原则 ， 诚信尽 责， 努 力 工 作 ， 力 争 实 现 基金资 产长 期 稳 定 增 长。
4.6管理人 对 报告期 内 基金 估 值 程序等事项 的说明
报告期内，本基金管理人 按 照 相关 法律法 规规定 ， 成 立了 估 值 委 员 会，并 制 订 了 相关 制 度及 流程 。
估 值 委 员 会 主 要 负 责基金 估 值 相关 工 作 的 评 估 、 决策 、 执 行和 监 督 ，确保基金 估 值的公 允 与 合理 。 报
告期内 相关 基金 估 值 政 策由普华永道 会 计师 事 务 所 进 行 审核 并出 具 报告， 由 托管银行 进 行 复核。 公司
估 值 委 员 会 由 主 管 运 营 副 总 经 理 负 责， 成 员 包 括 基金 核 算 、金 融 工程 、行 业 研究 方 面 业务 骨干 ， 均 具 有 丰 富 的行 业分 析 、会 计核 算 等 证券基金行 业 从 业经 验 及 专 业 能 力 。 基金 经 理 如 认 为 估 值有 被歪 曲 或
有 失 公 允 的 情况 ， 可向 估 值 委 员 会报告并 提 出 相关 意 见 和 建 议 。 各 方 不存在 任 何 重大 利 益 冲 突 ，一 切 以 投资 者利 益 最 大 化 为 最 高 准 则。
4.7管理人 对 报告期 内 基金利润分配情况的说明
本基金 已于 2009年实 施 利润分配 75,279,529.35元 。
截 止 本报告期 末 ，本基金期 末 可供 分配利润为 113,539,024.02 元 ， 可供 分配 的份 额 利润为 0.0471
元 。 本基金管理人 根据 本基金基金合 同 和 相关 法律法 规 的 规定已于 2010年 1月 15日 进 行 利润分配 ， 每 10份基金份 额 派 发 红 利 0.24元 。
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§ 5托管人报告
5.1报告期 内 本基金托管人 遵规守 信情况 声 明
本报告期内，中国银行股份有限公司 （ 以 下称 “ 本托管人 ”） 在对国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投
资基金 （ 以 下称 “ 本基金 ” ） 的托管 过 程 中， 严 格 遵守《 证券投资基金法 》 及其 他 有 关 法律法 规 、基金 合 同 和托管 协 议 的有 关 规定 ，不存在 损 害 基金份 额持 有人 利 益 的行 为 ，完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了应尽 的 义 务。
5.2托管人 对 报告期 内 本基金 运作遵规守 信、净值计 算 、利润分配 等 情况的说明
本报告期内，本托管人 根据 《 证券投资基金法 》 及其 他 有 关 法律法 规 、基金合 同 和托管 协 议 的 规 定 ，对本基金管理人的投资 运作 进 行 了 必 要的 监 督 ，对基金资 产净 值的 计 算 、基金份 额 申 购 赎 回 价 格
的 计 算 以 及基金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复核 ， 未发现 本基金管理人存在 损 害 基金份 额持 有人 利 益 的行 为。
5.3托管人 对 本年度报告 中 财务信息 等内容 的 真实 、准 确 和 完整发 表 意见
本报告中的 财务指标 、 净 值 表现 、 收益 分配情况 、 财务 会 计 报告 （注 ： 财务 会 计 报告中的 “ 金 融 工 具风险 及管理 ” 部 分未 在托管人 复核 范围 内 ）、投资 组 合报告 等 数 据 真实、准确和完整 。
§ 6审 计报告
本基金 2009年年度 财务 会 计 报告 经普华永道 中 天 会 计师 事 务 所有限公司 审计 ， 注 册 会 计师签字 出
具了无 保 留意 见 的 审计 报告 。 投资 者 可 通 过 登 载 于 本管理人 网 站 的年度报告 正文 查看 审计 报告 全 文。
§ 7年度财务报表
7.1资产 负债 表
会 计 主 体 ：国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
报告 截 止 日： 2009年 12月 31日
单位 ：人 民币元
资 产
本期末
2009年 12月 31日
上 年度末
2008年 12月 31日
资 产 ：
银行存 款
134,800,838.41 161,212,121.43
结 算 备 付 金
5,617,295.76 1,780,642.17
存出保证金
713,372.36 344,685.56
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年年度报告摘要
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交易 性金 融 资 产
2,629,049,781.59 1,396,795,605.83
其中：股 票 投资
2,500,548,419.09 1,299,869,701.04
基金投资
- -
债 券投资
128,501,362.50 96,925,904.79
资 产 支 持 证券投资
- -
衍 生 金 融 资 产
- -
买 入 返售 金 融 资 产
- -
应 收 证券 清 算 款
21,142,767.76 43,728,465.49
应 收 利 息
2,703,445.48 3,191,623.93
应 收 股 利
- -
应 收 申 购 款
285,794.57 66,462.36
递延 所 得 税 资 产
- -
其 他 资 产
3,306.32 -
资 产 总 计
2,794,316,602.25 1,607,119,606.77
负债 和 所有者权 益
本期末
2009年 12月 31日
上 年度末
2008年 12月 31日
负 债：
短 期 借 款
- -
交易 性金 融负 债
- -
衍 生 金 融负 债
- -
卖 出 回购 金 融 资 产 款
- -
应 付 证券 清 算 款
- -
应 付赎 回 款
8,484,939.28 1,612,300.44
应 付 管理人报 酬
3,486,197.81 2,134,978.88
应 付 托管 费
581,032.97 355,829.79
应 付销售 服 务 费
- -
应 付 交易 费 用
1,067,919.58 569,733.66
应 交 税 费
- -
应 付 利 息
- -
应 付 利润
- -
递延 所 得 税 负 债
- -
其 他负 债
650,308.34 654,916.05
负 债 合 计
14,270,397.98 5,327,758.82
所有者权 益 ：
实 收 基金
2,409,594,653.01 2,526,967,759.46
未分配利润
370,451,551.26 -925,175,911.51
所有 者 权 益 合 计
2,780,046,204.27 1,601,791,847.95
负 债 和所有 者 权 益总 计
2,794,316,602.25 1,607,119,606.77
注 ：报告 截 止 日 2009年 12月 31日，基金份 额 净 值 1.154元 ，基金份 额总额 2,409,594,653.01份 。
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年年度报告摘要
11
7.2利润表
会 计 主 体 ：国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
本报告期： 2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31日
单位 ：人 民币元
项 目
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 12
月 31日
上 年度 可 比期间
2008年 1月 1日 至 2008年 12
月 31日
一 、收 入
1,415,576,683.35 -2,005,498,137.81
1.利 息 收 入
4,688,079.66 8,931,472.21
其中：存 款 利 息 收 入
2,522,150.88 3,462,594.46
债 券 利 息 收 入
1,961,283.43 5,146,260.95
资 产 支 持 证券 利 息 收 入
- -
买 入 返售 金 融 资 产 收 入
204,645.35 322,616.80
其 他 利 息 收 入
- -
2.投资 收益（损 失 以 “ -” 填 列 ）
218,411,096.17 -405,426,203.94
其中：股 票 投资 收益
204,412,403.67 -417,910,800.10
基金投资 收益
- -
债 券投资 收益
-199,185.62 648,747.61
资 产 支 持 证券投资 收益
- -
衍 生 工 具 收益
- -5,932,012.58
股 利 收益
14,197,878.12 17,767,861.13
3.公 允 价值 变动 收益（损 失 以
“ -” 号 填 列 ）
1,192,101,869.45 -1,610,308,067.99
4.汇兑 收益（损 失 以 “－” 号 填 列 ）
- -
5.其 他 收 入 （损 失 以 “ -” 号 填 列 ）
375,638.07 1,304,661.91
减：二 、 费用
47,750,333.66 67,545,416.23
1． 管理人报 酬
34,463,784.68 39,717,607.83
2． 托管 费
5,743,964.15 6,619,601.22
3．销售 服 务 费
- -
4． 交易 费 用
7,088,846.13 20,590,237.84
5． 利 息 支 出
12,354.76 130,602.38
其中： 卖 出 回购 金 融 资 产 支 出
12,354.76 130,602.38
6． 其 他费 用
441,383.94 487,366.96
三 、利润 总 额 （亏损总 额以 “ -”
号填列）
1,367,826,349.69 -2,073,043,554.04
减 ：所 得 税 费 用
- -
四 、净利润 （ 净 亏损 以 “ -”号
填列）
1,367,826,349.69 -2,073,043,554.04
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年年度报告摘要
12
7.3所有者权 益 （ 基金净值 ） 变动表
会 计 主 体 ：国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
本报告期： 2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31日
单位 ：人 民币元
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31日 项目
实 收基金 未 分配利润 所有者权 益合计
一、期 初 所有 者 权 益（ 基金 净 值 ） 2,526,967,759.46 -925,175,911.51 1,601,791,847.95
二、本期 经 营活 动 产 生 的基金 净 值 变 动 数（ 本期 利润 ）
0.00 1,367,826,349.69 1,367,826,349.69
三、本期基金份 额交易 产 生 的基金 净 值 变动 数（ 净 值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ）
-117,373,106.45 3,080,642.43 -114,292,464.02
其中： 1.基金 申 购 款 713,465,764.01 14,092,586.56 727,558,350.57
2.基金 赎 回 款 -830,838,870.46 -11,011,944.13 -841,850,814.59
四 、本期 向 基金份 额持 有人 分配利润
产 生 的基金 净 值 变动 （ 净 值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ）
0.00 -75,279,529.35 -75,279,529.35
五 、期 末 所有 者 权 益（ 基金 净 值 ） 2,409,594,653.01 370,451,551.26 2,780,046,204.27
上 年度 可 比期间
2008年 1月 1日 至 2008年 12月 31日 项目
实 收基金 未 分配利润 所有者权 益合计
一、期 初 所有 者 权 益（ 基金 净 值 ） 3,458,202,641.67 1,177,198,074.08 4,635,400,715.75
二、本期 经 营活 动 产 生 的基金 净 值 变 动 数（ 本期 利润 ）
0.00 -2,073,043,554.04 -2,073,043,554.04
三、本期基金份 额交易 产 生 的基金 净 值 变动 数（ 净 值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ）
-931,234,882.21 -29,330,431.55 -960,565,313.76
其中： 1.基金 申 购 款 230,059,389.16 8,465,342.66 238,524,731.82
2.基金 赎 回 款 -1,161,294,271.37 -37,795,774.21 -1,199,090,045.58
四 、本期 向 基金份 额持 有人 分配利润
产 生 的基金 净 值 变动 （ 净 值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ）
0.00 0.00 0.00
五 、期 末 所有 者 权 益（ 基金 净 值 ） 2,526,967,759.46 -925,175,911.51 1,601,791,847.95
报告 附 注 为财务 报 表 的 组 成部 分。
本报告 7.1至 7.4财务 报 表由 下 列 负 责人 签 署 ：
基金管理公司 负 责人：金 旭 ， 主 管会 计 工 作 负 责人： 巴 立 康 ，会 计 机构负 责人： 王骏
7.4报表 附注
7.4.1 本报告期 所采用 的会计 政策 、会计 估 计与 最近一 期年度报告 相一 致 的说明
7.4.1.1会计 政策 变 更 的说明
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年年度报告摘要
13
本报告期所 采 用 的会 计 政 策 与 最近 一期年度报告 相 一 致 。
7.4.1.2会计 估 计变 更 的说明
本报告期所 采 用 的会 计 估 计 与 最近 一期年度报告 相 一 致 。
7.4.1.3差错更正 的说明
本基金本报告期不存在重大会 计 差 错 。
7.4.2关联 方 关系
关联 方 名 称 与 本基金的 关系
国泰基金管理有限公司 ("国泰基金 ") 基金管理人、 注 册 登 记 机构 、基金 销售 机构
中国银行股份有限公司 ("中国银行 ") 基金托管人、基金 代 销 机构
中国 建 银投资有限责 任 公司 ("中国 建 投 ") 基金管理人的 控 股股 东
中国 电 力 财务 有限公司 基金管理人的股 东
万 联 证券有限责 任 公司 ("万 联 证券 ") 基金 代 销 机构 、基金管理人的股 东
中 信 建 投证券有限责 任 公司 ("中 信 建 投 ") 基金 代 销 机构 、 受 中国 建 投重大 影响 的公司
中国国 际 金 融 有限公司 ("中金公司 ") 基金 代 销 机构 、 受 中国 建 投重大 影响 的公司
注 ： 下 述 关联 交易 均 在 正 常 业务 范围 内 按 一 般 商 业 条款订 立。
7.4.3本报告期及 上 年度 可 比期间的 关联 方 交易
7.4.3.1通 过 关联 方 交易 单元进 行 的 交易
7.4.3.1.1股票 交易
金 额 单位 ：人 民币元
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31日
上 年度 可 比 期 间
2008年 1月 1日 至 2008年 12月 31
日
关联 方 名 称
成 交 金 额
占 当 期股 票 成 交总额 的 比例
成 交 金 额
占 当 期股
票 成 交总
额 的 比例
中 信 建 投 600,375,918.50 13.23% 1,249,307,021.96 18.84%
万 联 证券 234,048,465.58 5.16% 472,125,275.24 7.12%
中金公司 897,915,651.20 19.79% 799,722,850.41 12.06%
7.4.3.1.2权 证 交易
金 额 单位 ：人 民币元
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31日
上 年度 可 比 期 间
2008年 1月 1日 至 2008年 12月 31日
关联 方 名 称
成 交 金 额
占 当 期 权 证 成 交总额 的 比例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交总额 的 比例
中 信 建 投 - - 4,039,239.68 15.64%
中金公司 - - 19,194,817.05 74.31%
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年年度报告摘要
14
7.4.3.1.3应支付关联 方的 佣 金
金 额 单位 ：人 民币元
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31日
关联 方 名 称
当 期
佣 金
占 当 期 佣 金 总 量 的 比例
期 末 应 付佣 金 余 额
占 期 末 应 付佣 金 总额 的 比例
中 信 建 投 487,808.25 12.83% 297,110.27 27.82%
万 联 证券 198,943.31 5.23% - -
中金公司 729,562.82 19.19% 115,737.77 10.84%
上 年度 可 比 期 间
2008年 1月 1日 至 2008年 12月 31日
关联 方 名 称
当 期
佣 金
占 当 期 佣 金 总 量 的 比例
期 末 应 付佣 金 余 额
占 期 末 应 付佣 金 总额 的 比例
中 信 建 投 1,015,070.48 18.26% 43,517.41 7.64%
万 联 证券 401,306.39 7.22% - -
中金公司 649,782.28 11.69% 106,706.11 18.74%
注 ： 1.上 述 佣 金 按 市场 佣 金 率 计 算 ， 以 扣除 由 中国证券 登 记 结 算 有限责 任 公司 收取 的证管 费 、 经 手
费 和 适 用 期 间 内 由 券 商 承担的证券 风险 结 算 基金 后 的 净 额 列 示 。 债 券及 权 证 交易 不 计 佣 金 。
2.该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范围 还 包 括 佣 金 收取方 为 本基金 提 供 的证券投资 研究 成 果 和 市场 信 息服 务
等。
7.4.3.2关联 方报 酬
7.4.3.2.1基金管理 费
单位 ：人 民币元
项 目
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31
日
上 年度 可 比 期 间
2008年 1月 1日 至 2008年 12月 31
日
当 期 发 生 的基金 应 支付 的管理
费
34,463,784.68 39,717,607.83
其中： 支付销售 机构 的 客户 维 护
费
3,422,210.62 4,082,569.93
注 ： 支付 基金管理人国泰基金的管理人报 酬按 前 一日基金资 产净 值 1.5%的年 费率 计 提 ， 逐 日 累 计
至 每 月月 底 ， 按 月 支付 。
其 计 算 公 式 为 ：日管理人报 酬 ＝ 前 一日基金资 产净 值 X 1.5% / 当 年 天 数 。
7.4.3.2.2基金托管 费
单位 ：人 民币元
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年年度报告摘要
15
项 目
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31
日
上 年度 可 比 期 间
2008年 1月 1日 至 2008年 12月 31
日
当 期 发 生 的基金 应 支付 的托管
费
5,743,964.15 6,619,601.22
注 ： 支付 基金托管人中国银行的托管 费 按 前 一日基金资 产净 值 0.25%的年 费率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月月 底 ， 按 月 支付 。
其 计 算 公 式 为 ：日托管 费 ＝ 前 一日基金资 产净 值 X 0.25% / 当 年 天 数 。
7.4.3.3与 关联 方 进 行 银 行 间同业 市场 的 债 券 (含回购 )交易
单位 ：人 民币元
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31日
债 券 交易 金 额 基金 逆 回购 基金 正 回购 银行 间市场交易 的
各 关联 方 名 称 基金 买 入 基金 卖 出 交易 金 额 利 息 收 入 交易 金 额 利 息 支 出
-
- - - - - -
上 年度 可 比 期 间
2008年 1月 1日 至 2008年 12月 31日
债 券 交易 金 额 基金 逆 回购 基金 正 回购 银行 间市场交易 的
各 关联 方 名 称 基金 买 入 基金 卖 出 交易 金 额 利 息 收 入 交易 金 额 利 息 支 出
中国银行
- - - - 95,000,000.00 82,248.80
7.4.3.4各关联 方投资本基金的情况
7.4.3.4.1报告期 内 基金管理人 运用 固 有 资金投资本基金的情况
无。
7.4.3.4.2报告期末 除 基金管理人 之 外 的其 他 关联 方投资本基金的情况
无。
7.4.3.5由关联 方 保 管的 银 行 存款余 额及 当 期产生的利息收 入
单位 ：人 民币元
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31日
上 年度 可 比 期 间
2008年 1月 1日 至 2008年 12月 31日 关联 方 名 称
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中国银行 134,800,838.41 2,464,566.05 161,212,121.43 3,403,838.17
注 ：本基金的银行存 款 由 基金托管人中国银行保管， 按 银行 同业利 率 计 息 。
7.4.3.6本基金 在承销 期 内 参 与 关联 方 承销 证券的情况
金 额 单位 ：人 民币元
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年年度报告摘要
16
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31日
基金在承 销 期内 买 入
关联 方 名 称 证券 代 码 证券 名 称 发 行 方式
数 量 （ 单位 ：股 /张 ） 总 金 额
中 信 建 投 300027 华 谊兄弟 新 股 网 下 发 行 55,467 1,585,246.86
中 信 建 投 601888 中国国 旅 新 股 网 下 发 行 59,572 701,758.16
上 年度 可 比 期 间
2008年 1月 1日 至 2008年 12月 31日
基金在承 销 期内 买 入
关联 方 名 称 证券 代 码 证券 名 称 发 行 方式
数 量 （ 单位 ：股 /张 ） 总 金 额
- - -
- -
7.4.3.7其 他 关联 交易事项 的说明
无。
7.4.4期末 （ 2009年 12月 31日 ） 本基金 持 有 的 流通受限 证券
7.4.4.1因认购新 发 /增 发 证券 而于 期末 持 有 的 流通受限 证券
金 额 单位 ：人 民币元
7.4.4.1.1 受 限证券 类 别：股 票
证券
代 码
证券 名 称
成 功
认购 日
可 流
通 日
流 通 受 限 类 型
认购
价 格
期 末 估 值 单 价
数 量
（ 单位 ：股 ）
期 末
成 本 总额
期 末
估 值 总额
备 注
600875 东 方 电 气 2009-12-03 2010-12-01
非 公 开
发 行
42.07 42.36 1,500,000 63,105,000.00 63,540,000.00 -
002024 苏 宁 电 器 2009-12-30 2010-12-31
非 公 开
发 行
17.20 17.23 1,500,000 25,800,000.00 25,845,000.00 -
600486 扬 农 化 工 2009-09-30 2010-09-29
非 公 开
发 行
30.20 32.51 700,000 21,140,000.00 22,757,000.00 -
600060 海 信 电 器 2009-12-25 2010-12-24
非 公 开
发 行
18.38 18.53 1,200,000 22,056,000.00 22,236,000.00 -
300027 华 谊兄弟 2009-10-19 2010-02-01
网 下 申
购
28.58 55.43 55,467 1,585,246.86 3,074,535.81 -
002304 洋河 股份 2009-10-29 2010-02-08
网 下 申
购
60.00 113.99 14,847 890,820.00 1,692,409.53 -
300014 亿 纬锂 能 2009-10-15 2010-02-01
网 下 申
购
18.00 39.55 32,686 588,348.00 1,292,731.30 -
601888 中国国 旅 2009-09-25 2010-01-15
网 下 申
购
11.78 20.94 59,572 701,758.16 1,247,437.68 -
002331 皖 通 科 技 2009-12-25 2010-04-06
网 下 申
购
27.00 27.00 26,748 722,196.00 722,196.00 -
注 ：基金 可 使 用以 基金 名 义 开 设 的股 票 账 户 ， 选 择 网 上 或 者 网 下 一 种 方式 进 行 新 股 申 购 。 其中基
金 作为 一 般 法人或 战 略 投资 者 认购 的 新 股， 根据 基金 与 上 市 公司所 签 订申 购 协 议 的 规定 ，在 新 股 上 市
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年年度报告摘要
17
后 的 约 定 期限内不 能 自由 转 让 ； 基金 作为 个人投资 者 参 与 网 上 认购 获 配 的 新 股， 从 新 股 获 配 日 至 新 股 上 市 日 之 间 不 能 自由 转 让 。 此 外 ，基金 还 可 作为 特 定 投资 者 ， 认购 由 中国证 监 会 《 上 市 公司证券 发 行
管理 办 法 》 规 范 的 非 公 开 发 行股 票 ，所 认购 的股 票 自发 行 结 束 之 日 起 12个月内不 得 转 让 。
7.4.4.2期末 持 有 的 暂时停牌 等 流通受限股票
无。
7.4.4.3期末 债 券 正回购 交易中作为 抵押 的 债 券
7.4.4.3.1银 行 间 市场债 券 正回购
无。
7.4.4.3.2交易所市场债 券 正回购
无。
7.4.5有助 于 理 解 和分 析 会计报表 需 要说明的其 他事项
无。
§ 8投资 组 合报告
8.1期末基金资产 组 合情况
金 额 单位 ：人 民币元
序 号 项 目 金 额
占 基金 总 资 产 的 比
例（ %）
1 权 益 投资 2,500,548,419.09 89.49
其中：股 票 2,500,548,419.09 89.49
2 固 定 收益 投资 128,501,362.50 4.60
其中： 债 券 128,501,362.50 4.60
资 产 支 持 证券 - -
3 金 融 衍 生 品 投资 - -
4 买 入 返售 金 融 资 产 - -
其中： 买 断 式 回购 的 买 入 返售 金 融 资 产 - -
5 银行存 款 和 结 算 备 付 金合 计 140,418,134.17 5.03
6 其 他 各 项 资 产 24,848,686.49 0.89
7 合 计 2,794,316,602.25 100.00
8.2期末 按 行 业分 类 的 股票 投资 组 合
金 额 单位 ：人 民币元
代 码 行 业 类 别 公 允 价值
占 基金资 产净 值 比 例（ ％ ）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 24,923,623.66 0.90
B 采 掘 业 143,238,094.73 5.15
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年年度报告摘要
18
C 制 造 业 1,077,675,543.07 38.76
C0
食 品 、 饮 料 132,581,522.41 4.77
C1
纺织 、 服 装 、 皮毛 - -
C2
木材 、 家 具 - -
C3
造纸 、 印刷 19,122,213.78 0.69
C4
石油 、 化 学 、 塑胶 、 塑 料 243,867,671.25 8.77
C5
电子 96,958,150.25 3.49
C6
金 属 、 非 金 属 176,264,895.39 6.34
C7
机 械 、 设 备 、 仪 表 304,649,559.47 10.96
C8
医药 、 生 物 制 品 104,231,530.52 3.75
C99
其 他 制 造 业 - -
D 电 力 、 煤 气 及 水 的 生 产 和 供 应业 55,666,978.40 2.00
E 建 筑 业 78,631,748.72 2.83
F 交通 运 输 、 仓 储 业 31,767,187.90 1.14
G 信 息 技 术 业 142,629,676.38 5.13
H 批 发 和 零 售 贸 易 167,919,364.19 6.04
I 金 融 、保 险业 589,443,777.96 21.20
J 房 地 产业 153,680,182.59 5.53
K 社 会 服 务业 31,897,705.68 1.15
L 传 播 与 文 化 产业 3,074,535.81 0.11
M 综 合 类 - -
合 计 2,500,548,419.09 89.95
8.3期末 按 公 允 价值 占 基金资产净值比 例大 小 排 序 的 前十名股票 投资明 细
金 额 单位 ：人 民币元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价值
占 基金资 产净 值
比例（ ％ ）
1 600036 招 商 银行 9,099,337 164,243,032.85 5.91
2 600875 东 方 电 气 2,765,674 120,609,240.66 4.34
3 601318 中国 平 安 1,850,149 101,924,708.41 3.67
4 600016 民 生 银行 9,889,276 78,224,173.16 2.81
5 000422 湖 北 宜 化 3,657,424 78,086,002.40 2.81
6 601166 兴 业 银行 1,732,918 69,853,924.58 2.51
7 600048 保 利 地 产 3,038,797 68,069,052.80 2.45
8 600406 国 电 南瑞 1,379,212 67,526,219.52 2.43
9 600030 中 信 证券 2,004,520 63,683,600.40 2.29
10 600900 长 江 电 力 4,166,690 55,666,978.40 2.00
注 ：投资 者欲了解 本报告期 末 基金投资的所有股 票 明细 ， 应阅读 登 载 于 本管理人 网 站 的年度报告 正文。
8.4报告期 内 股票 投资 组 合的重 大 变动
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年年度报告摘要
19
8.4.1累计 买 入 金额 超出 期 初 基金资产净值 2%或 前 20名 的 股票 明 细
金 额 单位 ：人 民币元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基金资 产净 值 比例（ ％ ）
1 600036 招 商 银行 112,718,461.21 7.04
2 600875 东 方 电 气 109,928,218.69 6.86
3 600048 保 利 地 产 65,057,917.61 4.06
4 000422 湖 北 宜 化 61,763,226.99 3.86
5 600016 民 生 银行 50,769,565.31 3.17
6 000937 金 牛 能 源 47,451,168.76 2.96
7 600348 国 阳 新 能 44,418,355.69 2.77
8 600535 天 士 力 42,624,746.56 2.66
9 600406 国 电 南瑞 41,256,075.25 2.58
10 600028 中国 石 化 41,089,000.90 2.57
11 601088 中国 神 华 40,171,350.03 2.51
12 000878 云南铜 业 39,324,382.64 2.46
13 601318 中国 平 安 39,220,035.47 2.45
14 600030 中 信 证券 39,147,441.31 2.44
15 000656 ST 东 源 37,594,616.22 2.35
16 600325 华发 股份 35,432,303.30 2.21
17 000825 太 钢 不 锈 34,422,473.54 2.15
18 000016 深 康 佳Ａ 33,228,337.31 2.07
19 600019 宝 钢 股份 32,238,964.35 2.01
20 600251 冠 农 股份 31,744,830.75 1.98
注 ： 买 入 金 额 按买 入成 交 金 额（ 成 交 单 价 乘 以 成 交数 量 ） 填 列 ，不 考虑 相关 交易 费 用。
8.4.2累计 卖出 金额 超出 期 初 基金资产净值 2%或 前 20名 的 股票 明 细
金 额 单位 ：人 民币元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本期 累 计 卖 出金 额
占 期 初 基金资 产净 值 比例（ ％ ）
1 600100 同 方 股份 88,977,930.68 5.55
2 601169 北京 银行 88,529,685.00 5.53
3 600036 招 商 银行 86,364,804.05 5.39
4 601001 大 同 煤 业 82,425,413.76 5.15
5 600383 金 地 集团 68,184,247.73 4.26
6 601166 兴 业 银行 52,313,447.78 3.27
7 600000 浦 发 银行 46,730,817.61 2.92
8 600875 东 方 电 气 46,005,933.51 2.87
9 600348 国 阳 新 能 41,242,637.72 2.57
10 600535 天 士 力 38,497,843.43 2.40
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年年度报告摘要
20
11 000069 华 侨城Ａ 38,102,278.07 2.38
12 600808 马 钢 股份 37,391,665.44 2.33
13 000858 五 粮 液 36,364,161.22 2.27
14 000060 中金 岭南 36,311,030.10 2.27
15 600019 宝 钢 股份 36,029,771.06 2.25
16 600252 中 恒集团 34,135,581.21 2.13
17 002024 苏 宁 电 器 31,125,179.03 1.94
18 000878 云南铜 业 28,632,103.36 1.79
19 600849 上 海 医药 28,486,876.35 1.78
20 002022 科 华 生 物 27,906,305.51 1.74
注 ： 卖 出金 额 按卖 出 成 交 金 额（ 成 交 单 价 乘 以 成 交数 量 ） 填 列 ，不 考虑 相关 交易 费 用。
8.4.3买 入 股票 的 成 本 总 额及 卖出股票 的收 入总 额
单位 ：人 民币元
买 入 股 票 的 成 本 （ 成 交）总额 2,244,202,660.34
卖 出股 票 的 收 入 （ 成 交）总额 2,440,599,290.94
注 ： 买 入 股 票 成 本、 卖 出股 票收 入均 按买卖 成 交 金 额（ 成 交 单 价 乘 以 成 交数 量 ） 填 列 ，不 考虑 相 关 交易 费 用。
8.5期末 按 债 券品 种 分 类 的 债 券投资 组 合
金 额 单位 ：人 民币元
序 号 债 券 品种 公 允 价值
占 基金资 产净 值
比例（ ％ ）
1 国 家 债 券 128,501,362.50 4.62
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 - -
其中： 政 策 性金 融 债 - -
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资券 - -
6 可转 债 - -
7 其 他 - -
8 合 计 128,501,362.50 4.62
8.6期末 按 公 允 价值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前五名 债 券投资明 细
金 额 单位 ：人 民币元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允 价值
占 基金资 产净
值 比例（ ％ ）
1 010301 03国 债 ⑴ 803,180 80,840,067.00 2.91
2 010004 20国 债 ⑷ 472,200 47,597,760.00 1.71
3 010307 03国 债 ⑺ 630 63,535.50 0.00
8.7期末 按 公 允 价值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前十名 资产 支持 证券投资明 细
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年年度报告摘要
21
本基金本报告期 末 未 持 有资 产 支 持 证券 。
8.8期末 按 公 允 价值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前五名 权 证投资明 细
本基金本报告期 末 未 持 有 权 证 。
8.9投资 组 合报告 附注
8.9.1报告期内基金投资的 前 十 名 证券的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调查 或在报告 编 制 日 前 一年 受 到
公 开 谴 责、 处 罚 的 情况。
8.9.2 基金投资的 前 十 名 股 票 中， 没 有投资 于 超 出基金合 同规定 备选 股 票 库 之 外 的 情况。
8.9.3 期末其 他 各 项 资产 构成
单位 ：人 民币元
序 号 名 称 金 额
1 存出保证金 713,372.36
2 应 收 证券 清 算 款 21,142,767.76
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 2,703,445.48
5 应 收 申 购 款 285,794.57
6 其 他 应 收 款 3,306.32
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 24,848,686.49
8.9.4期末 持 有 的 处于转股 期的 可 转换 债 券明 细
本基金本报告期 末 未 持 有 处 于 转 股期的 可转换 债 券 。
8.9.5期末 前十名股票 中 存在流通受限 情况的说明
金 额 单位 ：人 民币元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称
流 通 受 限 部 分 的公 允 价值
占 基金资 产净 值 比例（ %）
流 通 受 限 情况说明
1 600875 东 方 电 气 63,540,000.00 2.29 定 向 增 发
§ 9基金份额 持 有 人信息
9.1期末基金份额 持 有 人 户 数及 持 有 人 结构
份 额 单位 ：份
持 有人 结 构
机构 投资 者 个人投资 者
持 有人 户 数 (户 )
户均 持 有的基金
份 额
持 有份 额
占 总 份 额 比例
持 有份 额
占 总 份 额比 例
91,748 26,263.18 424,432,348.34 17.61% 1,985,162,304.67 82.39%
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年年度报告摘要
22
9.2期末基金管理人的 从 业人 员持 有 本 开放 式基金的情况
项 目 持 有份 额总数（ 份 ） 占 基金 总 份 额比例
基金管理公司所有 从 业 人 员 持 有本 开放
式 基金
290,903.08 0.01%
§ 10开放 式基金份额变动
单位 ：份
基金合 同 生效 日 (2006年 9月 29日 )基金份 额总额 1,248,974,112.75
本报告期期 初 基金份 额总额 2,526,967,759.46
本报告期基金 总 申 购 份 额 713,465,764.01
减 ：本报告期基金 总 赎 回 份 额 830,838,870.46
本报告期基金 拆 分 变动 份 额 -
本报告期期 末 基金份 额总额 2,409,594,653.01
§ 11重 大 事 件揭 示
11.1基金份额 持 有 人 大 会 决议
本报告期内，本基金 无 基金份 额持 有人大会 决 议 。
11.2基金管理人、基金托管人的 专 门 基金托管 部门 的重 大 人 事 变动
基金管理人重大人事 变动 如 下 ：
1、 2009年 1月 17日，本基金管理人 于 《 中国证券报 》 、 《 上 海 证券报 》 、《 证券 时 报 》 刊 登 了 《 国 泰基金管理有限公司 关 于 聘 任 副 总 经 理的公告 》， 经 本基金管理人 第 四 届 董事会 第 九 次 会 议 审 议 通 过 ， 同意 聘 任 初 伟斌先 生 担 任 公司 副 总 经 理 。 初 伟斌先 生 的 副 总 经 理 任 职 资 格 已 获 中国证 监 会 核 准 （ 证 监
许 可 [2008]1481号 文 ）。
2、 2009年 7月 16日，本基金管理人 于 《 中国证券报 》 、 《 上 海 证券报 》 、《 证券 时 报 》 刊 登 了 《 国 泰基金管理有限公司 关 于 变 更 公司 督 察 长 的公告 》 ， 经 本基金管理人 第 四 届 董事会 第 十 五 次 会 议 审 议 通 过 ， 同意 丁昌 海 先 生 辞 去 公司 督 察 长 职 务 ， 聘 任 李峰 女 士 为 公司 督 察 长。 李峰 女 士 的 督 察 长任 职 资 格
已 获 中国证 监 会 核 准 （ 证 监 许 可 [2009]609号 文 ）。
报告期内，本基金托管人的托管 部 门 无 重大人事 变动 。
11.3涉 及基金管理人、基金财产、基金托管业务的 诉讼
报告期内，本基金 无 涉 及本基金管理人、基金 财产 、基金托管 业务 的 诉讼 事 项 。
11.4基金投资 策略 的 改 变
报告期内，本基金投资 策 略 无 改 变 。
11.5为 基金 进 行审 计的会计 师 事 务 所 情况
报告期内， 为 本基金 提 供 审计 服 务 的会 计师 事 务 所 无 改 聘 情况。 报告年度 应 支付 给聘 任 会 计师 事
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年年度报告摘要
23
务 所的报 酬 为 100,000.00元 ， 目 前 的 审计 机构 提 供 审计 服 务 的年限 为 4年 。
11.6管理人、托管人及其 高级 管理人 员受 稽查 或 处 罚 等 情况
报告期内，基金管理人、托管人 机构 及 高 级 管理人 员 无 受监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 的 情况。
11.7基金 租 用 证券 公 司 交易 单元 的 有 关 情况
11.7.1基金 租 用 证券 公 司 交易 单元进 行 股票 投资及 佣 金 支付 情况
金 额 单位 ：人 民币元
股 票交易 应 支付该 券 商 的 佣 金 备 注
券 商 名 称 交易 单元 数 量
成 交 金 额
占 当 期 股 票 成 交总额 的 比例
佣 金
占 当 期 佣 金 总 量 的 比例
申 银 万 国证券
股份有限公司
1 949,048,991.66 20.91% 806,689.12 21.22%
-
中国银 河 证券
有限责 任 公司
1 269,627,254.78 5.94% 229,181.44 6.03%
-
中 信 建 投证券
有限责 任 公司
1 600,375,918.50 13.23% 487,808.25 12.83%
-
北京 高 华 证券
有限责 任 公司
1 1,586,771,640.60 34.97% 1,348,750.66 35.48%
-
万 联 证券有限
责 任 公司
1 234,048,465.58 5.16% 198,943.31 5.23%
-
中国国 际 金 融
有限公司
1 897,915,651.20 19.79% 729,562.82 19.19%
-
合 计 6 4,537,787,922.32 100.00% 3,800,935.60 100.00% -
注 ：基金 租 用 席 位 的 选 择 标 准 是 ：
(1)资 力 雄厚 ， 信 誉良 好 ；
(2)财务 状 况 良 好 ， 各 项 财务指标 显 示 公司 经 营状 况 稳 定 ；
(3)经 营 行 为规 范 ，在 最近 一年内 无 重大 违 规经 营 行 为 ；
(4)内 部 管理 规 范 、 严 格 ， 具 备 健全 的内 控制 度，并 能 满足 基金 运作 高 度保 密 的要 求 ；
(5)公司 具 有 较 强 的 研究 能 力 ， 能 及 时 、 全 面 、 定 期 提 供 具 有 相 当 质 量 的 关 于 宏观 经 济 面 分 析 、行
业发 展 趋 势 及证券 市场走 向 、个股 分 析 的 研究 报告 以 及 丰 富 全 面 的 信 息服 务 ； 能 根据 基金投资的 特 定
要 求 ， 提 供 专 门 研究 报告 。
选 择 程 序 是 ： 根据 对 各 券 商 提 供 的 各 项 投资、 研究 服 务情况 的 考评 结 果 ， 符 合 席 位 券 商 标 准的，
由 公司 研究 部 提 出 席 位 券 商 的 调 整 意 见（ 调 整 名单 及 调 整 原 因 ） ，并 经 公司 批 准 。
11.7.2基金 租 用 证券 公 司 交易 单元进 行 其 他 证券投资的情况
金 额 单位 ：人 民币元
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2009年年度报告摘要
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债 券 交易 回购 交易 权 证 交易
券 商 名 称
成 交 金 额
占 当 期 债 券 成 交总额
的 比例
成 交 金 额
占 当 期
回购 成
交总额 的 比例
成 交 金 额
占 当 期 权 证 成 交总额 的 比例
申 银 万 国证券
股份有限公司
79,202,375.30 29.12% 1,018,800,000.00 21.07% - -
中国银 河 证券
有限责 任 公司
94,379,453.60 34.71% 260,000,000.00 5.38% - -
中 信 建 投证券
有限责 任 公司
- - - - - -
北京 高 华 证券
有限责 任 公司
98,093,919.30 36.07% 3,556,100,000.00 73.55% - -
万 联 证券有限
责 任 公司
- - - - - -
中国国 际 金 融
有限公司
270,238.93 0.10% - - - -
合 计 271,945,987.13 100.00% 4,834,900,000.00 100.00% - -
