国泰沪深 300指数证券投资基金
2009年年度报告摘要
2009年 12月 31日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一〇年三月二十九日
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§ 1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三 分之 二 以 上独立 董事 签字同意 ，并 由 董事 长签发 。
基金托管人中国银行股份有限公司 根据 本基金 合同规定 ， 于 2010年 3月 22日 复核了 本报告
中的 财务 指 标 、 净值表现 、 利润分配情况 、 财务 会 计 报告、投资 组合 报告 等 内容，保证 复核 内容
不存在虚假记载、误导性陈述或 者 重大遗漏。
基金管理人承 诺以诚 实 信用 、 勤勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金资 产 ， 但 不保证基金一 定盈利 。
基金的 过往业绩 并不 代表 其 未来表现 。投资有 风险 ，投资 者 在 作 出投资 决策前应仔细阅读 本 基金的 招募说明书 及其 更新 。
本年度报告摘要摘 自 年度报告 正文 ，投资 者欲了解详细 内容， 应阅读 年度报告 正文 。
本报告的 财务 资料经 审计 ， 普华永道 中 天 会 计师 事 务 所有限公司 为 本基金出 具了无 保 留意见 的 审计 报告， 请 投资 者注意阅读 。
本报告期 自 2009年 1月 1日 起至 2009年 12月 31日 止 。
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§ 2基金简介
2.1基金基本情况
基金 简称 国泰沪深 300指数
基金 主 代 码 020011
交易 代 码
020011
基金 运作 方式 契约型开放式
基金 合同 生效 日 2007年 11月 11日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期 末 基金份 额总额 11,032,921,204.34份
基金 合同 存 续 期 不 定 期
2.2基金产品说明
投资 目 标
本基金 运用以 完 全 复 制 为 目 标 的指数 化 投资 方
法， 通 过 严格 的投资 约束 和数 量化 风险 控制手段 ，
力争控制 本基金的 净值 增 长 率与 业绩 衡量 基准 之
间 的日 平均跟踪 误 差 不 超 过 0.35%，实 现 对沪深
300指数的有 效跟踪 。
投资 策 略
本基金 为以 完 全 复 制 为 目 标 的指数基金， 按照成
份股在沪深 300指数中的基准 权 重 构建 指数 化 投
资 组合 。 当预 期 成 份股 发 生调 整和 成 份股 发 生 配
股、 增 发 、 分 红 等 行 为 时 ， 以 及 因 基金的 申购 和
赎回 对本基金 跟踪 标 的指数的 效果可能 带 来 影响
时 ，基金管理人会对投资 组合 进 行 适当调 整， 以
便 实 现 对 跟踪 误 差 的有 效控制 。
业绩 比较 基准
90%× 沪深 300 指数 收益率 +10%× 银行 同业 存 款 收益率 。
风险 收益特征 本基金 属 于 中 高 风险 的证券投资基金 品种 。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 李峰 唐州徽
联系电话 021-38561600转 010-66594855 信 息披露负 责人
电 子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服 务 电话 400-888-8688 95566
传 真 021-38561800 010-66594942
2.4信息披露方式
登 载基金年度报告 正文 的管理人 互 联 网网址 http://www.gtfund.com
基金年度报告 备置地点 上 海市世纪 大 道 100号 上 海环球 金 融 中 心 39楼
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§ 3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金 额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年
2007年 11月 11日（基
金合同生效日）至
2007年 12月 31日
本期已实 现 收益 -648,382,867.66 -886,151,349.65 1,985,817.34
本期 利润 2,773,441,355.65 -4,203,832,542.59 16,965,634.20
加 权平均 基金份 额 本期 利
润
0.3004 -0.6199 0.0089
本期基金份 额 净值 增 长 率 89.60% -62.61% 0.41%
3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末
期 末可 供 分配 基金份 额 利
润
0.0120 -0.3234 0.3041
期 末 基金资 产净值 7,840,866,190.46 2,638,533,199.45 6,404,687,585.31
期 末 基金份 额 净值 0.711 0.375 1.003
注 ： 1.本期已实 现 收益 指基金本期 利 息 收 入 、投资 收益 、其 他 收 入（ 不 含 公 允价 值 变动 收益 ） 扣除相关费 用 后 的 余 额 ，本期 利润为 本期已实 现 收益 加 上 本期公 允价 值 变动 收益 。
2.所述基金 业绩 指 标 不 包括持 有人 认 购 或 交易 基金的 各 项 费 用 ， 计 入费 用 后 实 际 收益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶 段
份 额 净值 增 长 率 ①
份 额 净值 增 长 率 标 准 差 ②
业绩 比较 基 准 收益率 ③
业绩 比较 基准 收益率 标 准 差
④
①－③ ②－④
过 去 三个月 17.52% 1.66% 17.07% 1.59% 0.45% 0.07%
过 去六 个月 11.79% 2.01% 11.89% 1.92% -0.10% 0.09%
过 去 一年 89.60% 1.93% 84.85% 1.85% 4.75% 0.08%
自 基金 合同
生效起至 今
-28.82% 2.33% -25.27% 2.32% -3.55% 0.01%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
国泰沪深 300指数证券投资基金
份 额 累 计净值 增 长 率与 业绩 比较 基准 收益率 历史走势 对 比 图
（ 2007年 11月 11日 至 2009年 12月 31日 ）
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注 ：本基金的 合同 生效 日 为 2007年 11月 11日，本基金在 六 个月 建 仓 期 结 束时 ， 各 项 资 产配 置 比 例符 合合同 约 定 。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国泰沪深 300指数证券投资基金
合同 生效 以来净值 增 长 率与 业绩 比较 基准 收益率 的对 比 图
注 ： 2007年 计 算 期 间 为 基金 合同 生效 日 2007年 11月 11日 至 2007年 12月 31日。
3.3过去三年基金的利润分配情况
本基金 成 立 至 今尚 未 进 行 利润分配 。
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§ 4管理人报告
4.1基金管理人及基金 经 理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的 经验
国泰基金管理有限公司 成 立于 1998年 3月 5日， 是 经中国证 监 会证 监 基 字 [1998]5号 文 批 准的 首 批 规 范 的 全 国性基金管理公司 之 一。公司 注 册 资本 为 1.1亿元 人 民币 ，公司 注 册地 为上 海 ，并在 北京 和深 圳设 有 分 公司。
截 至 2009年 12月 31日，本基金管理人 共 管理 2只封闭 式 证券投资基金：金泰证券投资基金、
金 鑫 证券投资基金， 以 及 12只 开放式 证券投资基金：国泰金 鹰 增 长 证券投资基金、国泰金 龙 系 列 证券投资基金 （包括 2只 子 基金， 分 别 为 国泰金 龙 行 业 精选 证券投资基金、国泰金 龙债 券证券 投资基金 ）、国泰金 马稳健 回 报证券投资基金、国泰 货 币市 场 证券投资基金、国泰金 鹿 保本 增 值
混 合 证券投资基金 （ 二期 ） 、国泰金 鹏蓝筹 价 值 混 合 型 证券投资基金、国泰金 鼎 价 值 精选混 合 型
证券投资基金 （ 由 金 鼎 证券投资基金 转 型 而 来 ） 、国泰金 牛创 新 成 长 股 票 型 证券投资基金、国泰
沪深 300指数证券投资基金 （ 由 国泰金 象 保本 增 值 混 合 证券投资基金 转 型 而 来 ）、国泰 双 利 债 券 证券投资基金、国泰 区 位 优 势 股 票 型 证券投资基金、国泰中 小盘 成 长 股 票 型 证券投资基金 （ 由 金 盛 证券投资基金 转 型 而 来 ） 。 另外 ，本基金管理人 于 2004年 获得 全 国 社 会保 障 基金理事会 社 保基
金资 产 管理人资 格 ， 目 前 受 托管理 全 国 社 保基金 多 个投资 组合 。
2007年 11月 19日，本基金管理人 获得企 业 年金投资管理人资 格 。 2008年 2月 18日，本基金管
理人 成 为 首批 获 准 开 展 特 定 客户 资 产 管理 业务 （ 专 户 理 财 ） 的基金公司 之 一，并 于 4月 1日经中 国证 监 会 批 准 获得 合 格 境 内 机 构 投资 者 （ QDII） 资 格 ， 成 为 目 前业 内 少 数 拥 有 “ 全 牌 照 ” 的基金
公司 之 一， 囊 括 了 公 募 基金、 社 保、年金、 专 户 理 财 和 QDII等 管理 业务 资 格 。
4.1.2基金 经 理（ 或 基金 经 理 小组 ）及基金 经 理 助 理的简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职 务
任 职 日期 离 任日期
证券 从 业 年限
说明
黄刚
本基金
的基金
经理
2007-11-11 2009-04-01 16
硕士研究 生 。 曾 任 职 于上 海 社 会
科学院 、 上 海 金 属交易 所、 上 海
期 货 交易 所， 2000年 5月 加 盟
国泰基金管理有限公司， 曾 任 研
究 开 发 部 经理、 市 场部 经理，国
泰金 鹰 增 长 股 票 的 共 同 基金经
理、国泰金泰 封闭 的经理、 社 保
组合 的投资经理， 2004年 11月
至 2007年 11月担任理 财 部副 总 监 ， 2007年 3月 至 2008年 5月
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担任国泰金 鹏蓝筹混 合 的基金
经理， 2007年 11月 至 2009年 3
月任国泰沪深 300指数的基金 经理。
刘翔
本基金
的基金
经理
2009-03-12 - 4
硕士研究 生 。 曾就职 于 中国 海 员 对 外技术 服 务 公司深 圳 分 公司、
Sprint AAA公司、 美 国 通 用 电 气 公司、深 圳 中 兴 通 讯 股份有限 公司， 2005年 8月 至 2007年 7
月在 标 准 普 尔 信 息服 务 公司任
资深 分 析 师 ， 2007年 7月 至 2007
年 12月在 招 商 基金管理有限公 司任 高 级 信用分 析 师 。 2007 年
12 月 加 盟 国泰基金管理有限公 司，任 高 级 策 略 分 析 师 ， 2009
年 3月 起 任国泰沪深 300指数的 基金经理。
注 ： 1、 此处 的任 职 日期和 离 任日期 均 指公司 作 出 决定 并公告 披露 之 日。
2、证券 从 业 的 含 义遵从 行 业 协 会 《 证券 业 从 业 人 员 资 格 管理 办 法 》 的 相关 规定 。
4.2管理人 对 报告期 内 本基金 运作遵规守 信情况的说明
本报告期内，本基金管理人 严格 遵守《 证券法 》 、《 证券投资基金法 》 、 《 基金管理公司公 平交
易制 度指导 意见 》 等 有 关 法律法 规 的 规定 ， 严格 遵守 基金 合同 和 招募说明书 约 定 ，本 着 诚 实 信用 、 勤勉尽 责、 最 大限度保 护 投资人 合 法 权益 等原则 管理和 运用 基金资 产 ，在 控制 风险 的基 础 上为 持 有人 谋求最 大 利 益 。
本报告期内，本基金 未发 生 损 害 基金份 额 持 有人 利 益 的行 为 ，投资 运作 符 合 法律法 规 和基金 合同 的 规定 ， 未发 生 内 幕 交易 、 操纵 市 场 和不 当 关 联交易 及其 他 违 规 行 为 ， 信 息披露 及 时 、准确、 完整，本基金 与 本基金管理人所管理的其 他 基金资 产 、投资 组合 与 公司资 产之 间严格 分 开 、公 平
对 待 ，基金管理 小 组 保 持 独立运作 ，并 通 过 科学 决策 、 规 范 运作 、 精 心 管理和 健 全 内 控 体 系 ，有
效 保 障 投资人的 合 法 权益 。
4.3管理人 对 报告期 内公平交易 情况的 专项 说明
4.3.1公平交易制 度的 执行 情况
本报告期内，本基金管理人 严格 遵守《 证券投资基金管理公司公 平交易制 度指导 意见 》 的 相
关 规定 ， 通 过 严格 的内 部 风险 控制制 度和 流程 ，对 各环 节 的投资 风险 和管理 风险 进 行有 效控制 ，
确保公 平 对 待 所管理的所有基金和投资 组合 ， 切 实 防 范 利 益 输 送行 为 。
4.3.2本投资 组 合与其 他 投资 风格相似 的投资 组 合 之 间的业绩比较
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本基金 与 本基金管理人 旗下 的其 他 投资 组合 的投资 风 格 不 同 。
4.3.3异常交易行为 的 专项 说明
本报告期内， 未发现 本基金有 可能 导 致 不公 平交易 和 利 益 输 送的 异常 交易 。
4.4管理人 对 报告期 内 基金的投资 策略 和业绩表现的说明
4.4.1报告期 内 基金投资 策略 和 运作 分 析
本报告期内，基金 单位 净值 从 0.375元 上 涨到 0.711元 ， 上 涨 89.6%； 基金份 额 从 70.32亿 份
上 升到 110.33亿 份， 增 长 56.9%； 基金 净 资 产 从 26.39亿元 增 长 至 78.41亿元 ， 增 长 197.1%。
随 着 以 中国 政府 4万 亿 为代表 的经 济刺激 计 划 出 台 ， A股 市 场从 2008年的 底 部 大 幅反弹 ， 沪深 300指数在 2009年内一度 冲 高 上 涨 超 过 100%。沪深 300指数在一 季 度 上 涨 37.96%，二 季 度
上 涨 26.27%。 而 三 季 度 随 着 市 场 对 政 策 转 向 的担 忧 ， 市 场 发 生 阶 段 性 调 整，沪深 300指数 从 年内 高 点 一度 下跌 超 过 26%。 四季 度 市 场 再次 整 体震荡向 上 ，沪深 300指数 上 涨 19%。
在本报告期内， 我们采取 全 面 跟踪 沪深 300指数， 相 应 地 维 持 较高 的股 票 资 产 仓位 。 由于 申 购 和 赎回 的 量 都 比较 大， 我们 在 交易 策 略 上尽 量按照交易时间平均 分 单 交易 执 行， 减 少 交易 冲击
成 本。报告期内，本基金 组合 状 况 跟踪效果 如下 ：
（ 1） 日 跟踪 偏 差 (TD)平均 为 0.011%， 范 围 在 -0.384%至 0.289%之 间 ；
（ 2） 年 化 日 均跟踪 误 差 (TE)从 年 初 的 0.322%稳 步降 至 年 末 的 0.088%。
跟踪 误 差 TE远 低 于 基金 合同规定 的 0.35%。 TE的 稳 定 下降 ， 表明 本基金所 采 用 的 跟踪交易
技术稳 定 可 靠 。
4.4.2报告期 内 基金的业绩表现
截 止 报告期 末 ，本基金本报告期份 额 净值 增 长 率 为 89.60%， 同 期 业绩 比较 基准 增 长 率 为
84.85%。
4.5管理人 对宏观经济 、证券 市场 及 行 业 走势 的简要 展望
我们 预 期 随 着 2010年中国和 全 球 经 济 持 续 恢 复 ， 各 项 宏观 数 据 将 会 呈 现 不 断改善 的 趋 势 。 出 于 对经 济刺激政 策 可能 提 前 退 出、 流 动 性 可能 减弱 、 市 场 过 度 扩 容的担 忧 ， 以 及沪深 300指数 2009年 上 涨 96.71%， 2010年 市 场 震荡 调 整的 可能 性 增 大。 但 整 体 上 ， 我们 认 为 市 场 持 续 向 上 的
可能 性 较 大，不 断改善 的 上 市 公司 业绩 也将 有 利于 维 持市 场 向 上 的 运 行 势 态 。
在 此 ， 我们愿再次 与 投资 者 共 享源 自 中证指数公司的数 据 ， 来 增 加 对沪深 300指数 价 值 的 了
解 。
沪深 300指数 选 择 成交 金 额 位 于前 50%的 上 市 公司中 总 市 值 排 名 前 300名 的股 票 组 成 样 本
股。沪深 300指数的 样 本股 代表了 沪深 两 市 A股 市 场 的 核 心 优 质 资 产 ， 成 长 性 强 ， 估 值 水 平 低 ，
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其在整 体 经 营 业绩 和 估 值 水 平方 面 对投资 者具 有 很强 的 吸引 力 。
沪深 300指数 样 本股 代表 性 高 、行 业分 布 合 理，沪深 300指数 样 本股 为 各 行 业 龙 头 企 业 ， 这 些 公司 治 理 结 构 良好 、经 营 管理 能力 突 出、 核 心 竞 争力 强 、资 产规 模 大、经 营 业绩 好 、 产 品品 牌 广 为 人 知 ， 如 中国 平 安 、中 信 证券、中国 石油 、中国 联通 、 贵 州 茅 台 、中国 神 华 、 招 商 银行、 长
江 电力 等 。 它 们 均 是 与 国 计 民 生 密 切 相关 的 支柱 型 产业 ，并 且 在资 源 、 市 场 占 有 率 、国 家 产业 扶 持 政 策等 方 面享 有 优 势 。 从 长 远 来 看 ， 这 些 具 有 增 长 潜 力 和 竞 争 优 势 的 蓝筹 公司， 是 国 民 经 济 的
中 流 砥柱 ，并 将引 领 中国经 济 的 发 展 和证券 市 场 的 走势 ， 为 投资 者 的 长 期投资 提 供 参考 。
沪深 300指数 样 本股 盈利 能力 强 ， 成 长 性 高 、股 息 率高 。 作为 市 场 中 优 质 蓝筹 的 典 范 ，沪深 300指数的 成 份股 积极 回 馈 投资 者 ，其 分 红 派 息 总额 和 市 场 占 比 逐 年 增 加 。 此外 ，其 样 本股 估 值
水 平 低 、投资 价 值 较高 。 根据 市 场 一 致 预 期，沪深 300指数 09年 动 态 市 盈 率 相 当 于 21倍左右 ，
而 PB中 值 水 平 为 3.5倍 ， 虽然 高 于 国 际 主 要 成 熟 市 场 的 估 值 水 平 ， 但 仍 处 于 A股 估 值 的 合 理 区
间 。 截 至 2009年 9月 30日，沪深 300市 值 占 全 部 A股 总 市 值 的 76%， 而 08年的 利润 占 A股 市
场 利润 的 93%。 我们 坚 信 沪深指数 300成 分 股 代表了 中国经 济 中 最 有 价 值 的 核 心 资 产 部 分 ， 而 这 些 股 票 的 长 期 增 长 空 间 是 不 言 而 喻 的。基 于长 期投资、 价 值 投资的理 念 ，投资 者应 积极 利用 沪深 300指数基金 这 一 优 良 的资 产配 置 工 具 ， 把握 随 同 中国经 济 增 长 的 机 会。
4.6管理人 对 报告期 内 基金 估 值 程序等事项 的说明
报告期内，本基金管理人 按照 相关 法律法 规规定 ， 成 立了 估 值 委 员 会，并 制 订 了 相关 制 度及
流程 。 估 值 委 员 会 主 要 负 责基金 估 值 相关 工 作 的 评 估 、 决策 、 执 行和 监 督 ，确保基金 估 值 的公 允 与 合 理。报告期内 相关 基金 估 值 政 策由普华永道 会 计师 事 务 所 进 行 审核 并出 具 报告， 由 托管银行
进 行 复核 。公司 估 值 委 员 会 由 主 管 运 营 副 总 经理 负 责， 成 员 包括 基金 核 算 、金 融 工 程 、行 业 研究 方 面 业务 骨干 ， 均 具 有 丰富 的行 业分 析 、会 计核 算 等 证券基金行 业 从 业 经 验 及 专 业 能力 。基金经 理 如 认 为 估 值 有 被歪曲 或有 失 公 允 的 情况 ， 可 向估 值 委 员 会报告并 提 出 相关 意见 和 建 议 。 各 方 不
存在任 何 重大 利 益 冲 突 ，一 切 以 投资 者利 益 最 大 化 为 最 高 准 则 。
4.7管理人 对 报告期 内 基金利润分配情况的说明
根据 法律法 规 和本基金 合同 的 约 定 ，本基金 无应分配但 尚 未 实 施 的 利润 。本基金管理人 将 在
本基金 符 合 法律法 规 和本基金 合同 约 定 的 利润分配 条件 时 ，及 时进 行 利润分配 。
§ 5托管人报告
5.1报告期 内 本基金托管人 遵规守 信情况 声 明
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本报告期内，中国银行股份有限公司 （ 以 下 称 “ 本托管人 ”） 在对国泰沪深 300指数证券投
资基金 （ 以 下 称 “ 本基金 ” ） 的托管 过 程 中， 严格 遵守《 证券投资基金法 》 及其 他 有 关 法律法 规 、
基金 合同 和托管 协 议 的有 关 规定 ，不存在 损 害 基金份 额 持 有人 利 益 的行 为 ，完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了应尽 的 义 务 。
5.2托管人 对 报告期 内 本基金 运作遵规守 信、净值计 算 、利润分配 等 情况的说明
本报告期内，本托管人 根据 《 证券投资基金法 》 及其 他 有 关 法律法 规 、基金 合同 和托管 协 议
的 规定 ，对本基金管理人的投资 运作 进 行 了 必 要的 监 督 ，对基金资 产净值 的 计 算 、基金份 额申购 赎回 价 格 的 计 算 以 及基金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复核 ， 未发现 本基金管理人存在 损 害 基金
份 额 持 有人 利 益 的行 为 。
5.3托管人 对 本年度报告 中 财务信息 等内容 的 真实 、准 确 和 完整发 表 意见
本报告中的 财务 指 标 、 净值表现 、 收益 分配情况 、 财务 会 计 报告 （ 注 ： 财务 会 计 报告中的 “ 金
融 工 具风险 及管理 ”部 分未 在托管人 复核 范 围 内 ） 、投资 组合 报告 等 数 据 真实、准确和完整。
§ 6审 计报告
本基金 2009年年度 财务 会 计 报告经 普华永道 中 天 会 计师 事 务 所有限公司 审计 ， 注 册 会 计师
签字 出 具了无 保 留意见 的 审计 报告。投资 者 可通 过 登 载 于 本管理人 网 站 的年度报告 正文 查看 审计
报告 全 文 。
§ 7年度财务报表
7.1资产 负债 表
会 计 主 体 ：国泰沪深 300指数证券投资基金
报告 截 止 日： 2009年 12月 31日
单位 ：人 民币元
资 产
本期末
2009年 12月 31日
上 年度末
2008年 12月 31日
资 产 ：
银行存 款
403,014,197.27 200,495,070.56
结算备 付 金
1,823,189.99 315,541.01
存出保证金
1,171,999.70 473,300.22
交易 性金 融 资 产
7,582,386,877.76 2,445,722,684.37
其中：股 票 投资
7,373,678,461.76 2,445,722,684.37
国泰沪深 300指数证券投资基金 2009年年度报告摘要
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基金投资
- -
债 券投资
208,708,416.00 -
资 产 支 持 证券投资
- -
衍 生 金 融 资 产
- -
买 入 返售 金 融 资 产
- -
应 收 证券 清 算 款
15,029,030.71 6,887,837.30
应 收 利 息
3,710,485.53 38,596.46
应 收 股 利
- -
应 收申购款
87,892,383.77 2,937,095.83
递延 所 得 税 资 产
- -
其 他 资 产
17,069.97 -
资 产 总 计
8,095,045,234.70 2,656,870,125.75
负债 和 所有者权 益
本期末
2009年 12月 31日
上 年度末
2008年 12月 31日
负 债：
短 期 借 款
- -
交易 性金 融负 债
- -
衍 生 金 融负 债
- -
卖 出 回购 金 融 资 产 款
200,800,000.00 -
应 付 证券 清 算 款
12,809,610.30 5,907,541.90
应 付 赎回款
31,439,510.85 8,500,037.82
应 付 管理人报 酬
3,172,433.27 1,211,306.74
应 付 托管 费
634,486.65 242,261.34
应 付销售 服 务 费
- -
应 付 交易 费 用
1,634,048.02 462,968.06
应 交 税 费
652,003.80 652,003.80
应 付 利 息
- -
应 付 利润
- -
递延 所 得 税 负 债
- -
其 他负 债
3,036,951.35 1,360,806.64
负 债 合计
254,179,044.24 18,336,926.30
所有者权 益 ：
实 收 基金
7,708,032,102.68 4,912,499,527.34
未分配利润
132,834,087.78 -2,273,966,327.89
所有 者 权益 合计
7,840,866,190.46 2,638,533,199.45
负 债 和所有 者 权益总 计
8,095,045,234.70 2,656,870,125.75
注 ：报告 截 止 日 2009年 12月 31日，基金份 额 净值 0.711元 ，基金份 额总额 11,032,921,204.34
份。
7.2利润表
会 计 主 体 ：国泰沪深 300指数证券投资基金
本报告期： 2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31日
国泰沪深 300指数证券投资基金 2009年年度报告摘要
11
单位 ：人 民币元
项 目
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 12
月 31日
上 年度 可 比期间
2008年 1月 1日 至 2008年 12
月 31日
一 、收 入
2,817,871,589.22 -4,150,367,512.21
1.利 息 收 入
4,879,268.34 5,822,262.68
其中：存 款 利 息 收 入
2,453,672.24 5,822,262.68
债 券 利 息 收 入 2,425,596.10 -
资 产 支 持 证券 利 息 收 入 - -
买 入 返售 金 融 资 产 收 入 - -
其 他 利 息 收 入 - -
2.投资 收益 （ 损 失 以 “ -” 填 列）
-617,229,598.71 -840,679,375.01
其中：股 票 投资 收益
-662,583,155.83 -882,174,048.74
基金投资 收益 - -
债 券投资 收益
-755,160.54 -
资 产 支 持 证券投资 收益
- -
衍 生 工 具 收益
- 1,375,937.67
股 利 收益
46,108,717.66 40,118,736.06
3.公 允价 值 变动 收益 （ 损 失 以 “ -” 号
填 列）
3,421,824,223.31 -3,317,681,192.94
4.汇兑 收益 （ 损 失 以 “ － ” 号 填 列）
- -
5.其 他 收 入（ 损 失 以 “ -” 号 填 列）
8,397,696.28 2,170,793.06
减：二 、 费用
44,430,233.57 53,465,030.38
1． 管理人报 酬
27,703,895.79 20,953,003.59
2． 托管 费
5,540,779.21 4,190,600.76
3．销售 服 务 费
- -
4． 交易 费 用
10,519,786.02 27,828,102.33
5． 利 息 支 出
206,576.70 -
其中： 卖 出 回购 金 融 资 产 支 出
206,576.70 -
6． 其 他费 用
459,195.85 493,323.70
三、利润 总 额（ 亏损总 额以 “ -”号填
列 ）
2,773,441,355.65 -4,203,832,542.59
减 ：所 得 税 费 用
- -
四 、净利润（净 亏损 以 “ -”号填列 ）
2,773,441,355.65 -4,203,832,542.59
7.3所有者权 益（基金净值）变动表
会 计 主 体 ：国泰沪深 300指数证券投资基金
本报告期： 2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31日
单位 ：人 民币元
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31日 项目
实 收基金 未 分配利润 所有者权 益合计
国泰沪深 300指数证券投资基金 2009年年度报告摘要
12
一、期 初 所有 者 权益 （ 基金 净值 ） 4,912,499,527.34 -2,273,966,327.89 2,638,533,199.45
二、本期经 营 活 动 产 生 的基金 净值 变 动 数 （ 本期 利润 ）
- 2,773,441,355.65 2,773,441,355.65
三、本期基金份 额交易 产 生 的基金 净 值 变动 数 （ 净值 减 少 以 “ -” 号 填 列）
2,795,532,575.34 -366,640,939.98 2,428,891,635.36
其中： 1.基金 申购款 10,674,337,257.88 -1,173,424,651.94 9,500,912,605.94
2.基金 赎回款 -7,878,804,682.54 806,783,711.96 -7,072,020,970.58
四 、本期 向 基金份 额 持 有人 分配利润 产 生 的基金 净值 变动（ 净值 减 少 以 “ -” 号 填 列）
- - -
五 、期 末 所有 者 权益 （ 基金 净值 ） 7,708,032,102.68 132,834,087.78 7,840,866,190.46
上 年度 可 比期间
2008年 1月 1日 至 2008年 12月 31日 项目
实 收基金 未 分配利润 所有者权 益合计
一、期 初 所有 者 权益 （ 基金 净值 ） 4,462,299,429.09 1,942,388,156.22 6,404,687,585.31
二、本期经 营 活 动 产 生 的基金 净值 变 动 数 （ 本期 利润 ）
- -4,203,832,542.59 -4,203,832,542.59
三、本期基金份 额交易 产 生 的基金 净 值 变动 数 （ 净值 减 少 以 “ -” 号 填 列）
450,200,098.25 -12,521,941.52 437,678,156.73
其中： 1.基金 申购款 2,850,352,869.01 -675,623,738.25 2,174,729,130.76
2.基金 赎回款 -2,400,152,770.76 663,101,796.73 -1,737,050,974.03
四 、本期 向 基金份 额 持 有人 分配利润 产 生 的基金 净值 变动（ 净值 减 少 以 “ -” 号 填 列）
- - -
五 、期 末 所有 者 权益 （ 基金 净值 ） 4,912,499,527.34 -2,273,966,327.89 2,638,533,199.45
报告 附 注为财务 报 表 的 组 成 部 分 。
本报告 7.1至 7.4财务 报 表由 下 列负 责人 签 署 ：
基金管理公司 负 责人：金 旭 ， 主 管会 计 工 作 负 责人： 巴 立 康 ，会 计 机 构 负 责人： 王骏
7.4报表 附注
7.4.1本报告期 所采用 的会计 政策 、会计 估 计与 最近一 期年度报告 相一致 的说明
7.4.1.1会计 政策 变 更 的说明
本报告期所 采 用 的会 计 政 策 与 最 近 一期年度报告 相 一 致 。
7.4.1.2会计 估 计变 更 的说明
本报告期所 采 用 的会 计 估 计 与 最 近 一期年度报告 相 一 致 。
7.4.1.3差 错 更 正 的说明
本基金本报告期不存在重大会 计 差 错 。
7.4.2关联 方 关系
关 联方名称 与 本基金的 关 系
国泰沪深 300指数证券投资基金 2009年年度报告摘要
13
国泰基金管理有限公司 (“ 国泰基金 ” ) 基金管理人、 注 册登 记 机 构 、基金 销售 机 构
中国银行股份有限公司 (“ 中国银行 ” ) 基金托管人、基金 代 销 机 构
中国 建 银投资有限责任公司 (“ 中国 建 投 ” ) 基金管理人的 控 股股 东
中国 电力 财务 有限公司 基金管理人的股 东
万 联 证券有限责任公司 (“ 万 联 证券 ” ) 基金 代 销 机 构 、基金管理人的股 东
下 述 关 联交易均 在 正 常 业务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
7.4.3本报告期及 上 年度 可 比期间的 关联 方 交易
7.4.3.1通 过 关联 方 交易 单元进 行 的 交易
无 。
7.4.3.2关联 方报 酬
7.4.3.2.1基金管理 费
单位 ：人 民币元
项目
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31
日
上 年度 可比 期 间
2008年 1月 1日 至 2008年 12月 31
日
当 期 发 生 的基金 应 支付 的管理
费
27,703,895.79 20,953,003.59
其中： 支付销售 机 构 的 客户 维 护
费
5,806,086.68 4,329,067.60
注 ： 支付 基金管理人国泰基金的管理人报 酬 按 前 一日基金资 产净值 0.5%的年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月月 底 ， 按 月 支付 。其 计 算 公 式 为 ：
日管理人报 酬 ＝ 前 一日基金资 产净值 X 0.5% / 当 年 天 数。
7.4.3.2.2基金托管 费
单位 ：人 民币元
项目
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31
日
上 年度 可比 期 间
2008年 1月 1日 至 2008年 12月 31
日
当 期 发 生 的基金 应 支付 的托管
费
5,540,779.21 4,190,600.76
注 ： 支付 基金托管人中国银行的托管 费 按 前 一日基金资 产净值 0.1%的年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计
至 每 月月 底 ， 按 月 支付 。其 计 算 公 式 为 ：
日托管 费 ＝ 前 一日基金资 产净值 X 0.1% / 当 年 天 数。
7.4.3.3与 关联 方 进 行 银 行 间同业 市场 的 债 券 (含回购 )交易
无 。
7.4.3.4各关联 方投资本基金的情况
国泰沪深 300指数证券投资基金 2009年年度报告摘要
14
7.4.3.4.1报告期 内 基金管理人 运用 固 有 资金投资本基金的情况
无 。
7.4.3.4.2报告期末 除 基金管理人 之 外 的其 他 关联 方投资本基金的情况
份 额 单位 ：份
本期 末
2009年 12月 31日
上 年度 末
2008年 12月 31日
关 联方名称
持 有的
基金份 额
持 有的基金份 额 占 基金 总 份 额 的 比 例
持 有的
基金份 额
持 有的基金份
额 占 基金 总 份 额 的 比 例
中国银行 高 邮
支 行
6,710,067.11 0.06% - -
7.4.3.5由关联 方 保 管的 银 行 存款余 额及 当 期产生的利息收 入
单位 ：人 民币元
本期
2009年 1月 1日 至 2009年 12月 31日
上 年度 可比 期 间
2008年 1月 1日 至 2008年 12月 31日 关 联方名称
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中国银行 403,014,197.27 2,303,963.97 200,495,070.56 5,710,661.54
注 ：本基金的银行存 款 由 基金托管人中国银行保管， 按 银行 同业利 率 计 息 。
7.4.3.6本基金 在承销 期 内 参 与 关联 方 承销 证券的情况
无 。
7.4.3.7其 他 关联 交易事项 的说明
无 。
7.4.4期末（ 2009年 12月 31日）本基金 持 有 的 流通受限 证券
7.4.4.1因认购新 发 /增 发 证券 而于 期末 持 有 的 流通受限 证券
金 额 单位 ：人 民币元
7.4.4.1.1 受 限证券 类 别：股 票
证券
代 码
证券 名称
成 功
认 购 日
可 流
通 日
流 通 受 限 类 型
认 购
价 格
期 末 估 值 单价
数 量
（单位 ：股 ）
期 末
成 本 总额
期 末
估 值 总额
备 注
300039 上 海 凯宝 2009-12-28 2010-01-08
网 上 申 购
38.00 38.00 500 19,000.00 19,000.00 -
300037 新 宙邦 2009-12-28 2010-01-08
网 上 申 购
28.99 28.99 500 14,495.00 14,495.00 -
002333 罗 普 斯 金 2009-12-30 2010-01-12
网 上 申 购
22.00 22.00 500 11,000.00 11,000.00 -
002330 得 利 斯 2009-12-25 2010-01-06
网 上 申 购
13.18 13.18 500 6,590.00 6,590.00 -
国泰沪深 300指数证券投资基金 2009年年度报告摘要
15
注 ：基金 可 使 用以 基金 名 义 开 设 的股 票 账 户 ， 选 择 网 上 或 者 网 下 一 种方式进 行 新 股 申购 。其 中基金 作为 一 般 法人或 战 略 投资 者 认 购 的 新 股， 根据 基金 与 上 市 公司所 签 订 申购 协 议 的 规定 ，在 新 股 上 市后 的 约 定 期限内不 能 自由 转 让 ； 基金 作为 个人投资 者 参 与 网 上 认 购 获 配 的 新 股， 从 新 股
获 配 日 至 新 股 上 市 日 之 间 不 能 自由 转 让 。
7.4.4.2期末 持 有 的 暂时停牌 等 流通受限股票
金 额 单位 ：人 民币元
股 票 代 码 股 票 名称 停 牌 日期
停 牌 原 因
期 末
估 值 单 价
复 牌 日期
复 牌
开 盘 单价
数 量 （ 股 ）
期 末
成 本 总额
期 末
估 值 总额 备 注
600739 辽宁 成 大 2009-12-28
公告
重大
事 项
38.09 2010-01-11 41.90 1,115,519
38,831,212.2
2
42,490,118.71 -
000709 唐 钢 股份 2009-12-16
吸 收 合 并
7.09 2010-01-25 6.60 5,838,297
42,490,372.9
7
41,393,525.73
复 牌 后 更 名 为 河 北 钢铁
000623 吉林敖东 2009-12-28
公告
重大
事 项
49.19 2010-01-11 54.11 709,758
21,731,558.8
0
34,912,996.02 -
600022 济 南钢铁 2009-11-09
资 产 重 组
5.27 2010-02-24 5.00 1,721,146
11,698,850.5
6
9,070,439.42 -
000685 中 山 公 用 2009-12-28
公告
重大
事 项
30.47 2010-01-11 33.52 220,904 6,041,694.57 6,730,944.88 -
600102 莱钢 股份 2009-11-09
资 产 重 组
13.07 2010-02-24 11.88 377,684 5,528,567.64 4,936,329.88 -
注 ：本基金 截 至 2009年 12月 31日 止 持 有 以上 因 公 布 的重大事 项可能 产 生 重大 影响 而 被 暂
时 停 牌 的股 票 ， 该类 股 票 将 在所公 布 事 项 的重大 影响 消 除后 ，经 交易 所 批 准 复 牌 。
7.4.4.3期末 债 券 正回购 交易中作为 抵押 的 债 券
7.4.4.3.1银 行 间 市场债 券 正回购
无 。
7.4.4.3.2交易所市场债 券 正回购
截 至 本报告期 末 2009年 12月 31日 止 ，基金 从 事证券 交易 所 债 券 正 回购交易 形 成 的 卖 出 回 购 证券 款 余 额 200,800,000.00元 ， 于 2010年 1月 4日 到 期。 该类 交易 要 求 本基金在 回购 期内 持 有
的在 新 质 押 式回购 下 转入 质 押库 的 债 券， 按 证券 交易 所 规定 的 比 例 折 算 为标 准券 后 ，不 低 于 债 券
回购交易 的 余 额 。
7.4.5有助 于 理 解 和分 析 会计报表 需 要说明的其 他事项
国泰沪深 300指数证券投资基金 2009年年度报告摘要
16
无 。
§ 8投资 组 合报告
8.1期末基金资产 组 合情况
金 额 单位 ：人 民币元
序 号 项目 金 额
占 基金 总 资 产 的 比
例（ %）
1 权益 投资 7,373,678,461.76 91.09
其中：股 票 7,373,678,461.76 91.09
2 固 定 收益 投资 208,708,416.00 2.58
其中： 债 券 208,708,416.00 2.58
资 产 支 持 证券 - -
3 金 融 衍 生品 投资 - -
4 买 入 返售 金 融 资 产 - -
其中： 买 断 式回购 的 买 入 返售 金 融 资 产 - -
5 银行存 款 和 结算备 付 金 合计 404,837,387.26 5.00
6 其 他各 项 资 产 107,820,969.68 1.33
7 合计 8,095,045,234.70 100.00
8.2期末 按 行 业分 类 的 股票 投资 组 合
8.2.1指数投资期末 按 行 业分 类 的 股票 投资 组 合
金 额 单位 ：人 民币元
代 码 行 业 类 别 公 允价 值
占 基金资 产净值 比
例（ ％ ）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 31,126,521.30 0.40
B 采 掘 业 882,126,200.39 11.25
C 制 造 业 2,238,495,587.47 28.55
C0
食 品 、 饮 料 303,079,343.25 3.87
C1
纺织 、 服 装 、 皮毛 38,512,955.74 0.49
C2
木材 、 家 具 - -
C3
造纸 、 印刷 22,968,013.50 0.29
C4
石油 、 化 学 、 塑胶 、 塑 料 196,451,632.23 2.51
C5
电 子 33,945,110.88 0.43
C6
金 属 、 非 金 属 709,413,313.25 9.05
C7
机 械 、 设备 、 仪 表 699,277,011.46 8.92
C8
医药 、 生 物 制品 198,140,001.94 2.53
C99
其 他 制 造 业 36,708,205.22 0.47
D 电力 、 煤 气 及 水 的 生 产 和 供 应业 239,780,604.86 3.06
E 建 筑 业 154,702,960.16 1.97
国泰沪深 300指数证券投资基金 2009年年度报告摘要
17
F 交通 运 输 、 仓 储 业 354,838,149.90 4.53
G 信 息 技术 业 228,550,280.54 2.91
H 批 发 和 零 售 贸 易 233,659,360.88 2.98
I 金 融 、保 险业 2,342,214,373.41 29.87
J 房 地 产业 419,581,733.21 5.35
K 社 会 服 务业 92,315,289.90 1.18
L 传 播 与 文 化 产业 19,544,861.99 0.25
M 综 合 类 136,691,452.75 1.74
合计 7,373,627,376.76 94.04
8.2.2积极 投资期末 按 行 业分 类 的 股票 投资 组 合
金 额 单位 ：人 民币元
代 码 行 业 类 别 公 允价 值
占 基金资 产净值 比
例（ ％ ）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 掘 业 - -
C 制 造 业 51,085.00 0.00
C0
食 品 、 饮 料 6,590.00 0.00
C1
纺织 、 服 装 、 皮毛 - -
C2
木材 、 家 具 - -
C3
造纸 、 印刷 - -
C4
石油 、 化 学 、 塑胶 、 塑 料 14,495.00 0.00
C5
电 子 - -
C6
金 属 、 非 金 属 11,000.00 0.00
C7
机 械 、 设备 、 仪 表 - -
C8
医药 、 生 物 制品 19,000.00 0.00
C99
其 他 制 造 业 - -
D 电力 、 煤 气 及 水 的 生 产 和 供 应业 - -
E 建 筑 业 - -
F 交通 运 输 、 仓 储 业 - -
G 信 息 技术 业 - -
H 批 发 和 零 售 贸 易 - -
I 金 融 、保 险业 - -
J 房 地 产业 - -
K 社 会 服 务业 - -
L 传 播 与 文 化 产业 - -
M 综 合 类 - -
合计 51,085.00 0.00
8.3期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排 序 的 前十名股票 投资明 细
8.3.1期末指数投资 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排 序 的 前十名股票 投资明 细
国泰沪深 300指数证券投资基金 2009年年度报告摘要
18
金 额 单位 ：人 民币元
序 号 股 票 代 码 股 票 名称 数 量 （ 股 ） 公 允价 值
占 基金资 产净值 比 例（ ％ ）
1 600036 招 商 银行 14,739,255 266,043,552.75 3.39
2 601328 交通 银行 23,932,227 223,766,322.45 2.85
3 601318 中国 平 安 3,788,901 208,730,556.09 2.66
4 600016 民 生 银行 25,234,049 199,601,327.59 2.55
5 600030 中 信 证券 6,217,438 197,528,005.26 2.52
6 601166 兴 业 银行 4,743,921 191,227,455.51 2.44
7 601088 中国 神 华 4,422,152 153,979,332.64 1.96
8 600000 浦 发 银行 7,080,122 153,567,846.18 1.96
9 000002 万 科 Ａ 13,364,054 144,465,423.74 1.84
10 601169 北京 银行 5,933,055 114,745,283.70 1.46
注 ：投资 者欲了解 本报告期 末 基金投资的所有股 票 明细 ， 应阅读 登 载 于 本基金管理人 网 站 的年度
报告 正文 。
8.3.2期末 积极 投资 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排 序 的 前五名股票 投资明 细
金 额 单位 ：人 民币元
序 号 股 票 代 码 股 票 名称 数 量 （ 股 ） 公 允价 值
占 基金资 产净值 比 例（ ％ ）
1 300039 上 海 凯宝 500 19,000.00 0.00
2 300037 新 宙邦 500 14,495.00 0.00
3 002333 罗 普 斯 金 500 11,000.00 0.00
4 002330 得 利 斯 500 6,590.00 0.00
注 ：投资 者欲了解 本报告期 末 基金投资的所有股 票 明细 ， 应阅读 登 载 于 本基金管理人 网 站 的年度
报告 正文 。
8.4报告期 内 股票 投资 组 合的重 大 变动
8.4.1累计 买 入 金额 超出 期 初 基金资产净值 2%或 前 20名 的 股票 明 细
金 额 单位 ：人 民币元
序 号 股 票 代 码 股 票 名称 本期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基金资 产净值
比 例（ ％ ）
1 601328 交通 银行 210,711,593.05 7.99
2 600036 招 商 银行 150,225,106.17 5.69
3 601318 中国 平 安 122,617,040.99 4.65
4 600030 中 信 证券 122,303,698.41 4.64
5 600016 民 生 银行 115,705,126.95 4.39
6 600837 海 通 证券 112,954,071.83 4.28
7 000002 万 科 Ａ 95,926,454.85 3.64
国泰沪深 300指数证券投资基金 2009年年度报告摘要
19
8 601166 兴 业 银行 95,436,283.17 3.62
9 601088 中国 神 华 95,354,893.85 3.61
10 601601 中国 太 保 94,463,982.78 3.58
11 600000 浦 发 银行 93,096,810.05 3.53
12 601169 北京 银行 83,077,358.96 3.15
13 601398 工 商 银行 67,961,612.54 2.58
14 000001 深 发 展 Ａ 64,889,739.31 2.46
15 600519 贵 州 茅 台 48,787,751.80 1.85
16 600050 中国 联通 46,473,432.22 1.76
17 600028 中国 石 化 43,426,006.95 1.65
18 601939 建 设 银行 41,824,985.02 1.59
19 601186 中国 铁 建 40,160,104.92 1.52
20 600019 宝钢 股份 40,012,710.07 1.52
注 ： 买 入 金 额按 买 入 成交 金 额 （ 成交 单价 乘 以 成交 数 量 ） 填 列 ，不 考 虑 相关 交易 费 用 。
8.4.2累计 卖出 金额 超出 期 初 基金资产净值 2%或 前 20名 的 股票 明 细
金 额 单位 ：人 民币元
序 号 股 票 代 码 股 票 名称 本期 累 计 卖 出金 额
占 期 初 基金资 产净值
比 例（ ％ ）
1 600036 招 商 银行 86,169,848.64 3.27
2 601318 中国 平 安 77,726,013.07 2.95
3 600030 中 信 证券 75,728,340.86 2.87
4 601088 中国 神 华 63,965,167.08 2.42
5 601328 交通 银行 63,743,352.57 2.42
6 600000 浦 发 银行 61,743,306.00 2.34
7 000002 万 科 Ａ 54,435,895.16 2.06
8 601166 兴 业 银行 52,592,387.78 1.99
9 600016 民 生 银行 52,422,557.24 1.99
10 000001 深 发 展 Ａ 35,359,130.14 1.34
11 000629 攀钢钢钒 32,928,812.12 1.25
12 601398 工 商 银行 31,755,100.02 1.20
13 600519 贵 州 茅 台 31,194,841.11 1.18
14 601169 北京 银行 28,301,628.00 1.07
15 601601 中国 太 保 28,012,931.63 1.06
16 000983 西山煤 电 27,045,762.22 1.03
17 600050 中国 联通 26,520,057.54 1.01
18 600028 中国 石 化 26,029,869.74 0.99
19 601857 中国 石油 25,628,234.70 0.97
20 600019 宝钢 股份 25,504,387.49 0.97
注 ： 卖 出金 额按 卖 出 成交 金 额 （ 成交 单价 乘 以 成交 数 量 ） 填 列 ，不 考 虑 相关 交易 费 用 。
国泰沪深 300指数证券投资基金 2009年年度报告摘要
20
8.4.3买 入 股票 的 成 本 总 额及 卖出股票 的收 入总 额
单位 ：人 民币元
买 入 股 票 的 成 本 （ 成交 ） 总额 4,877,581,382.24
卖 出股 票 的 收 入（ 成交 ） 总额 2,734,799,106.60
注 ： 买 入 股 票 成 本、 卖 出股 票 收 入 均按 买卖 成交 金 额 （ 成交 单价 乘 以 成交 数 量 ） 填 列 ，不 考
虑 相关 交易 费 用 。
8.5期末 按 债 券品 种 分 类 的 债 券投资 组 合
金 额 单位 ：人 民币元
序 号 债 券 品种 公 允价 值
占 基金资 产净值
比 例（ ％ ）
1 国 家 债 券 208,708,416.00 2.66
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 - -
其中： 政 策 性金 融 债 - -
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资券 - -
6 可 转 债 - -
7 其 他 - -
8 合计 208,708,416.00 2.66
8.6期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前五名 债 券投资明 细
金 额 单位 ：人 民币元
序 号 债 券 代 码 债 券 名称 数 量 （ 张 ） 公 允价 值
占 基金资 产净
值 比 例（ ％ ）
1 010004 20国 债 ⑷ 2,070,520 208,708,416.00 2.66
8.7期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前十名 资产 支持 证券投资明 细
本基金本报告期 末 未 持 有资 产 支 持 证券。
8.8期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前五名 权 证投资明 细
本基金本报告期 末 未 持 有 权 证。
8.9投资 组 合报告 附注
8.9.1本报告期内基金投资的 前 十 名 证券的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或在报告 编 制 日 前
一年 受 到 公 开 谴 责、 处 罚 的 情况 。
8.9.2基金投资的 前 十 名 股 票 中， 没 有投资 于 超 出基金 合同规定 备 选 股 票 库 之 外 的 情况 。
8.9.3期末其 他 各 项 资产 构成
单位 ：人 民币元
国泰沪深 300指数证券投资基金 2009年年度报告摘要
21
序 号 名称 金 额
1 存出保证金 1,171,999.70
2 应 收 证券 清 算 款 15,029,030.71
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 3,710,485.53
5 应 收申购款 87,892,383.77
6 其 他 应 收款 17,069.97
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合计 107,820,969.68
8.9.4期末 持 有 的 处于转股 期的 可 转换 债 券明 细
本基金本报告期 末 未 持 有 处 于 转 股期的 可 转 换 债 券。
8.9.5.1期末指数投资 前十名股票 中 存在流通受限 情况的说明
本基金本报告期 末 前 十 名 指数投资中不存在 流 通 受 限 情况 。
8.9.5.2期末 积极 投资 前五名股票 中 存在流通受限 情况的说明
金 额 单位 ：人 民币元
序 号 股 票 代 码 股 票 名称
流 通 受 限 部 分 的公 允价 值
占 基金资 产净 值 比 例（ %）
流 通 受 限 情况说明
1 300039 上 海 凯宝 19,000.00 0.00 新 股 流 通 受 限 2 300037 新 宙邦 14,495.00 0.00 新 股 流 通 受 限 3 002333 罗 普 斯 金 11,000.00 0.00 新 股 流 通 受 限 4 002330 得 利 斯 6,590.00 0.00 新 股 流 通 受 限 § 9基金份额 持 有 人信息
9.1期末基金份额 持 有 人 户 数及 持 有 人 结构
份 额 单位 ：份
持 有人 结 构
机 构 投资 者 个人投资 者
持 有人 户 数 (户 )
户 均 持 有的基金
份 额
持 有份 额
占 总 份 额 比 例
持 有份 额
占 总 份 额比
例
291,057 37,906.39 1,961,183,937.43 17.78% 9,071,737,266.91 82.22%
9.2期末基金管理人的 从 业人 员持 有 本 开放 式基金的情况
项目 持 有份 额总 数 （ 份 ） 占 基金 总 份 额比 例
基金管理公司所有 从 业 人 员 持 有本 开放
式 基金
6,736,800.78 0.06%
§ 10开放 式基金份额变动
单位 ：份
国泰沪深 300指数证券投资基金 2009年年度报告摘要
22
基金 合同 生效 日 (2007年 11月 11日 )基金份 额总额 347,989,794.67
本报告期期 初 基金份 额总额 7,032,099,561.45
本报告期基金 总申购 份 额 15,279,641,215.89
减 ：本报告期基金 总赎回 份 额 11,278,819,573
本报告期基金 拆 分 变动 份 额 -
本报告期期 末 基金份 额总额 11,032,921,204.34
§ 11重 大 事 件揭 示
11.1基金份额 持 有 人 大 会 决议
报告期内，本基金 无 基金份 额 持 有人大会 决 议 。
11.2基金管理人、基金托管人的 专 门 基金托管 部门 的重 大 人 事 变动
报告期内基金管理人重大人事 变动 如下 ：
1、 2009年 1月 17日，本基金管理人 于 《 中国证券报 》 、《 上 海 证券报 》、《 证券 时 报 》 刊 登 了 《 国泰基金管理有限公司 关 于 聘 任 副 总 经理的公告 》 ，经本基金管理人 第 四 届 董事会 第 九 次 会 议 审 议 通 过 ， 同意 聘 任 初 伟斌先 生 担任公司 副 总 经理。 初 伟斌先 生 的 副 总 经理任 职 资 格 已 获 中国证
监 会 核 准 （ 证 监 许 可 [2008]1481号 文 ） 。
2、 2009年 7月 16日，本基金管理人 于 《 中国证券报 》 、《 上 海 证券报 》、《 证券 时 报 》 刊 登 了 《 国泰基金管理有限公司 关 于 变 更 公司 督 察 长 的公告 》 ，经本基金管理人 第 四 届 董事会 第 十 五 次 会 议 审 议 通 过 ， 同意 丁昌 海 先 生 辞 去 公司 督 察 长 职 务 ， 聘 任 李峰 女 士 为 公司 督 察 长 。 李峰 女 士 的
督 察 长 任 职 资 格 已 获 中国证 监 会 核 准 （ 证 监 许 可 [2009]609号 文 ） 。
报告期内，基金托管人的基金托管 部 门 无 重大人事 变动 。
11.3涉 及基金管理人、基金财产、基金托管业务的 诉讼
报告期内，本基金 无 涉 及基金管理人、基金 财产 、基金托管 业务 的 诉讼 事 项 。
11.4基金投资 策略 的 改 变
报告期内，本基金投资 策 略 无 改 变 。
11.5为 基金 进 行审 计的会计 师 事 务 所 情况
报告期内， 为 本基金 提 供 审计 服 务 的会 计师 事 务 所 无 改 聘 情况 。报告年度 应 支付 给聘 任会 计 师 事 务 所的报 酬 为 120,000.00元 ， 目 前 的 审计 机 构 已 提 供 审计 服 务 的年限 为 5年。
11.6管理人、托管人及其 高级 管理人 员受稽查 或 处罚 等 情况
报告期内，基金管理人、托管人 机 构 及 高 级 管理人 员 无 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 的 情况 。
11.7基金 租 用 证券 公 司 交易 单元 的 有 关 情况
11.7.1基金 租 用 证券 公 司 交易 单元进 行 股票 投资及 佣 金 支 付 情况
国泰沪深 300指数证券投资基金 2009年年度报告摘要
23
金 额 单位 ：人 民币元
股 票 交易 应 支付 该 券 商 的 佣 金 备 注
券 商 名称 交易 单元 数 量
成交 金 额
占 当 期 股 票 成 交总额
的 比 例
佣 金
占 当 期
佣 金 总
量 的 比
例
申 银 万 国证
券股份有限
公司
1 3,478,534,637.38 45.94% 2,956,746.97 46.47%
-
中国银 河 证
券股份有限
公司
1 1,448,389,882.25 19.13% 1,176,826.14 18.50%
-
安 信 证券股
份有限公司
1 2,138,776,295.66 28.25% 1,817,953.71 28.57%
-
瑞 银证券有
限责任公司
1 506,227,889.21 6.69% 411,312.92 6.46%
本年 新 增
万 联 证券有
限责任公司
1 - - - -
本年 新 增
注 ： 1、本报告期内，本基金 新 增 租 用 瑞 银证券 专 用 交易 席 位 和 万 联 证券 专 用 交易 席 位 。
2、基金 租 用 席 位 的 选 择 标 准 是 ：
(1) 资 力 雄厚 ， 信 誉 良好 ；
(2) 财务 状 况 良好 ， 各 项 财务 指 标 显示 公司经 营状 况 稳 定 ；
(3) 经 营 行 为规 范 ，在 最 近 一年内 无 重大 违 规 经 营 行 为 ；
(4) 内 部 管理 规 范 、 严格 ， 具 备 健 全 的内 控制 度，并 能 满足 基金 运作 高 度保 密 的要 求 ；
(5) 公司 具 有 较 强 的 研究 能力 ， 能 及 时 、 全 面 、 定 期 提 供 具 有 相 当 质 量 的 关 于 宏观 经 济面 分 析 、
行 业发 展 趋 势 及证券 市 场 走 向 、个股 分 析 的 研究 报告 以 及 丰富 全 面 的 信 息服 务 ； 能 根据 基金投资
的 特 定 要 求 ， 提 供 专 门 研究 报告。
选 择程 序 是 ： 根据 对 各 券 商 提 供 的 各 项 投资、 研究 服 务情况 的 考评 结 果 ， 符 合 席 位 券 商 标 准的， 由 公司 研究部 提 出 席 位 券 商 的 调 整 意见 （ 调 整 名 单 及 调 整 原 因 ） ，经公司 批 准。
11.7.2基金 租 用 证券 公 司 交易 单元进 行 其 他 证券投资的情况
金 额 单位 ：人 民币元
债 券 交易 回购交易 权 证 交易
券 商 名称
成交 金 额
占 当 期 债 券 成 交总额
的 比 例
成交 金 额
占 当 期 回购成 交总额 的 比 例
成交 金 额
占 当 期 权 证 成交总 额 的 比 例
申 银 万 国证
券股份有限
公司
171,954,367.60 39.22% 1,263,000,000.00 61.21% - -
中国银 河 证
券股份有限
公司
773,718.00 0.18% - - - -
安 信 证券股 265,667,249.20 60.60% 800,400,000.00 38.79% - -
国泰沪深 300指数证券投资基金 2009年年度报告摘要
24
份有限公司
瑞 银证券有
限责任公司
- - - - - -
万 联 证券有
限责任公司
- - - - - -
