东方龙混合型开放式证券投资基金
2009 年年度报告
2009 年12 月31 日
基金管理人：东方基金管理有限责任公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一〇年三月二十七日
东方龙混合型开放式证券投资基金 2009年年度报告
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§1重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2010年3月26日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
立信会计师事务所为基金财务出具了标准无保留意见的审计报告， 基金管理人在本报告
中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期自 2009 年1 月1日起至 12 月31 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录.................................................................................................................1
§2 基金简介.............................................................................................................................3
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .............................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标.........................................................................................5
3.2 基金净值表现.............................................................................................................5
3.3 过去三年基金的利润分配情况.................................................................................7
§4 管理人报告.........................................................................................................................7
§5 托管人报告....................................................................................................................... 11
§6 审计报告...........................................................................................................................12
§7 年度财务报表...................................................................................................................13
7.1 资产负债表...............................................................................................................13
7.2 利润表.......................................................................................................................14
7.3 所有者权益（基金净值）变动表...........................................................................15
7.4 报表附注...................................................................................................................16
§8 投资组合报告...................................................................................................................42
8.1 期末基金资产组合情况...........................................................................................42
8.2 期末按行业分类的股票投资组合...........................................................................43
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...............43
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.......................................................................47
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...................................................................49
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...........50
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细50
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ...........50
8.9 投资组合报告附注...................................................................................................50
§9 基金份额持有人信息.......................................................................................................51
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...............................................................51
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 .......................................51
§10 开放式基金份额变动.....................................................................................................51
§11 重大事件揭示.................................................................................................................51
§12 影响投资者决策的其他重要信息.................................................................................54
§13 备查文件目录.................................................................................................................56
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§2基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 东方龙混合型开放式证券投资基金
基金简称 东方龙混合
基金主代码 400001
交易代码
400001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年 11月 25 日
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,368,856,076.75 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
分享中国经济和资本市场的高速增长，努力为基
金份额持有人谋求长期发展、稳定的投资回报。
投资策略
本基金的投资管理由自上而下的资产配置、积极
风格管理和自下而上的个股（包括债券）选择组
成。本基金将资产配置、基金风格管理和个股选
择都建立在全面、深入而有效的研究的基础上。
研究贯穿于基金投资管理的每一个环节。
业绩比较基准
本基金股票投资部分的业绩比较基准是中信标普
300 风格指数， 具体包括中信标普 300成长指数和
中信标普 300 价值指数，本基金债券部分的业绩
比较基准为中信标普全债指数。
本基金整体业绩比较基准=中信标普300成长指数
*30% +中信标普 300 价值指数*45% +中信标普全
债指数*25%。如果今后法律法规发生变化，或者
有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基
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准推出，本基金可以在报中国证监会备案后变更
业绩比较基准并及时公告。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中的中等风险品种，其
风险收益特征介于单纯的股票型基金、单纯的债
券型基金与单纯的货币市场基金之间，同时其股
票组合部分的风险收益特征也介于完全成长型股
票组合与完全价值型股票组合之间。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东方基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 吕日 尹东
联系电话 010-66295888 010-67595003
信息披露负
责人
电子邮箱 xxpl@orient-fund.com yindong@ccb.com
客户服务电话 010-66578578 010-67595096
传真 010-66578700 010-66275853
注册地址
北京市西城区金融大街28号盈
泰商务中心2号楼16层
北京市西城区金融大街25号
办公地址
北京市西城区金融大街28号盈
泰商务中心2号楼16层
北京市西城区闹市口大街1
号院1号楼
邮政编码 100140 100033
法定代表人 李维雄 郭树清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.orient-fund.com
基金年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 立信会计师事务所有限公司 上海市南京路61号新黄浦金融大厦4层
注册登记机构 东方基金管理有限责任公司
北京市西城区金融大街28号盈泰商务
中心2号楼16层
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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 2009年 2008年 2007年
本期已实现收益 -3,368,139.43 -831,799,114.09 845,089,308.54
本期利润 312,380,593.61 -1,186,054,850.52 902,293,815.59
加权平均基金份额本期利润 0.1931 0.6304 0.7770
本期加权平均净值利润率 34.19% -90.76% 63.31%
本期基金份额净值增长率 40.12% -57.21% 107.31%
3.1.2期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末
期末可供分配利润 -482,527,875.52 -995,871,399.91 111,840,005.25
期末可供分配基金份额利润 -0.3525 -0.5317 0.0734
期末基金资产净值 898,229,578.48 877,280,408.28 1,668,070,202.84
期末基金份额净值 0.6562 0.4683 1.0945
3.1.3累计期末指标 2009年末 2008年末 2007年末
基金份额累计净值增长率 165.48% 89.46% 342.81%
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润
的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末
可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分） 。
③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 14.16% 0.81% 14.59% 1.30% -0.43% -0.49%
过去六个月 13.26% 0.93% 10.70% 1.58% 2.56% -0.65%
过去一年 40.12% 0.86% 66.45% 1.51% -26.33% -0.65%
过去三年 24.29% 1.92% 64.86% 1.89% -40.57% 0.03%
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过去五年 165.06% 1.65% 177.41% 1.61% -12.35% 0.04%
自基金合同生
效起至今
165.48% 1.64% 162.08% 1.59% 3.40% 0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
东方龙混合型开放式证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2004 年 11 月 25 日至 2009 年 12 月31 日）
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东方龙混合型开放式证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每 10 份基金
份额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备
注
2009 - - - - -
2008 - - - - -
2007 11.815 343,183,349.77 361,402,152.91 704,585,502.68 -
合计 11.815 343,183,349.77 361,402,152.91 704,585,502.68 -
§4管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为东方基金管理有限责任公司。 东方基金管理有限责任公司 （以下简称 “本
公司” ）经中国证监会批准（证监基金字【2004】80 号）于2004年 6月11 日成立，是《中
华人民共和国证券投资基金法》施行后成立的第一家基金管理公司。本公司注册资本 1 亿元
人民币。本公司股东为东北证券股份有限公司，持有股份 46%；中辉国华实业（集团）有限
公司，持有股份 18%；上海城投控股股份有限公司，持有股份 18%；河北省国有资产控股运
营有限公司，持有股份 18%。截止2009 年12月 31日，本公司管理六只开放式证券投资基
金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账
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簿货币市场证券投资基金、东方策略成长股票型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型
证券投资基金、东方核心动力股票型开放式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券
从业
年限
说明
于鑫
（先生）
本基金基
金经理、投
资决策委
员会委员
2008-09-20 - 8年
清华大学 MBA，CFA；具有基
金从业资格， 曾任世纪证券有
限公司资产管理部投资经理；
2005 年至今在本公司工作，
曾任东方精选混合型开放式
证券投资基金基金经理助理，
2006年8月2日至2006年12
月29日、2007年8月14日
至今担任东方金账簿货币市
场证券投资基金基金经理。
2007年7月20日至2008年9
月 20 日担任东方精选混合型
开放式证券投资基金基金经
理。2008年6月3日至今担
任东方策略成长股票型开放
式证券投资基金基金经理。
注：①此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券
投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、 《东方龙混合型开放
式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基
金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及
基金合同的约定。
本报告期内，由于首次使用电子平台进行累计投标询价，因误操作导致“四川成渝”股
票申购无效。为切实保护基金份额持有人利益，基金管理人及时采取了补救措施，弥补了资
金无效申购期间的利息损失。事后，公司对相关责任人员进行了严肃的处理,完善了新股申
购的制度、流程，加强了操作人员的管理和培训。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内本基金运作符合公平交易制度， 未发现存在可能导致不公平交易和利益输送
的行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
截至本报告期末，本公司管理的混合型开放式证券投资基金共有两只：东方龙混合型开
放式证券投资基金（本基金） 、东方精选混合型开放式证券投资基金（以下简称“东方精选
基金” ） 。本基金本报告期净值增长率低于东方精选基金 60.69%。现将业绩差异的原因说明
如下：
两只基金基金仓位不同导致了业绩差异。
截至 2009 年12月 31 日，本基金股票资产占基金净值比例为 49.31%，东方精选基金股
票资产占基金净值比例为 93.21%，差距较大，而 2009 年对市场具有代表意义的沪深 300 指
数收益率为 19.00%。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内本基金运作未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，本基金对市场的走势判断出现了失误，认为市场将以震荡为主，投资品种上
以业绩明确、估值较低的行业为主，股票仓位较低。下半年适当增加了股票仓位，并进行了
波段操作。
本基金从审慎的角度出发，主要选择了银行、保险、商业、地产、食品饮料、港口等业
绩明确、有确定增长空间的行业。在上半年大盘上涨过程中，本基金适当降低了仓位。进入
三季度后，本基金在大盘回调过程中适当增加了股票仓位，并积极参与网下新股的发行，对
持仓品种也进行了调整， 卖出了部分估值较高的品种， 增持了钢铁、 化工等业绩复苏的行业。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金 2009年基金净值增长率为 40.12%，业绩比较基准收益率为 66.45%，低于业绩比
较基准 26.33%，弱于沪深300 指数的收益率。总体来看，本基金上半年业绩表现不佳，下
半年的业绩表现相对较好。
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对于 2010 年的 A 股市场，本基金认为可能将会大幅震荡、但涨幅有限。随着经济的好
转，政府刺激政策的退出事实上已经开始，对资产泡沫的调控将列入管理层的日程，这些可
能会影响二级市场投资者的信心，并造成市场的大幅波动；从固定资产占 GDP 的比重看，固
定资产投资继续大幅度增长的可能性非常低；国外经济的复苏对中国的出口将起到积极作
用。从估值上看，由于 A 股的估值并未低估，市场整体难以重现 2009 年的辉煌。
在操作上，本基金将选择业绩稳定、估值相对低的公司长期持有，重点关注银行、化工、
商业、食品饮料等行业；密切关注股指期货、融资融券等带来的盈利机会；继续积极参与优
质新股的网下发行；把握好宏观经济结构转型带来的投资机会；在市场震荡过程中通过仓位
的调整来增强收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金法》和中国证监会发布的有关规定，完
善内部控制制度和操作流程；在基金日常运作上，定期和实时监察，强化内控体系和制度的
落实； 在加强对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察方面， 通过实时监控、 定期检查、
专项检查等方式，及时发现情况、提出改进建议并跟踪改进落实情况。本期内重点开展的监
察稽核工作包括： （一）开展对公司各项业务的日常监管业务，对风险隐患做到及时发现、
及时化解，保证投资管理、基金销售和后台运营等业务领域的合法合规。 （二）根据中国证
监会颁布的相关法律法规， 进一步加强了基金投资监察力度， 完善了基金投资有关控制制度。
（三）进一步完善公司内控体系，完善业务流程，在各个部门和全体人员中实行风险管理责
任制，并进行持续监督，跟踪检查执行情况。 （四）注重加强对员工行为规范和职业素养的
教育与监察，并通过开展法规学习活动等形式，提升员工的诚信规范和风险责任意识。2010
年本基金管理人将在不断提高内部监察稽核和风险控制工作的科学性和实效性的基础上， 确
保基金资产的规范运作，维护基金份额持有人的合法利益，给基金份额持有人以更多、更好
的回报。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会公告【2008】38号《关于进一步规范证券投资基金估值
业务的指导意见》的要求，本基金管理人成立了东方基金管理有限公司估值委员会（以下简
称“估值委员会” ） ，成员由总经理、副总经理、督察长、基金经理和金融工程部、交易部、
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登记清算部、监察稽核部负责人组成，估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经验，具备
良好的专业知识和专业胜任能力，具有绝对的独立性，熟悉基金投资品种及基金估值法律法
规。职责分工分别如下：
总经理、副总经理、督察长：参与估值小组的日常工作，负责对基金投资组合中“长期
停牌”等没有市价的股票所属行业和重估方法形成最后决议；
基金经理： 参与估值小组的日常工作， 对采纳的估值方法和估值模型等发表意见和建议，
但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
交易部：负责提议召开估值委员会会议，并将已形成决议的重估方法所适用的金融产品
明细提供金融工程部；
金融工程部：负责制定估值模型、假设及参数、确定参考行业指数并采集行业指数，据
其计算估值公允价；
登记清算部：负责估值事宜的内外部协调，依据金融工程部提供的公允价格对投资品种
进行估值， 计算基金资产净值及基金份额净值， 并按照监管部门要求作好相关信息披露工作。
监察稽核部：对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进
行审核和监督，发现问题及时要求整改。
除基金经理外，参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
截止本报告期期末，本公司没有已签约的与估值有关的任何定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
§5托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资
基金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基
金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面
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进行了监督，发现本基金无效申购“四川成渝”并及时通知了基金管理人。基金管理人对上
述行为给基金资产造成的损失进行了补偿，对基金份额持有人利益未造成损害。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6审计报告
信会师报字[2010]第80306号
东方龙混合型开放式证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的东方龙混合型开放式证券投资基金（以下简称“东方龙基金”）财务
报表，包括2009年12月31日的资产负债表，2009年度的利润表、所有者权益（基金净值）变
动表以及财务报表附注。
6.1 管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》、《东方龙混合型开放式证券
投资基金基金合同》 以及中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业
实务操作的有关规定编制财务报表是东方龙基金的基金管理人东方基金管理有限责任公司
管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，
以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策；
（3）作出合理的会计估计。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注册会
计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规
范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计
程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评
估。 在进行风险评估时， 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当
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性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 审计意见
我们认为，东方龙基金的财务报表已经按照企业会计准则和《证券投资基金会计核算业
务指引》、《东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同》以及中国证券监督管理委员会允
许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制， 在所有重大方面公允反映
了东方龙基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况。
立信会计师事务所有限公司
中国注册会计师：王云成 王友业
上海市南京路61号新黄浦金融大厦4层
二○一○年三月二十五日
§7年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：东方龙混合型开放式证券投资基金
报告截止日：2009年 12月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
资产：
银行存款 7.4.7.1 410,185,581.24 229,152,799.75
结算备付金
1,817,901.84 216,760.93
存出保证金
705,602.17 412,749.05
交易性金融资产 7.4.7.2 488,809,024.93 652,351,968.61
其中：股票投资
442,960,824.93 545,670,968.61
基金投资
- -
债券投资
45,848,200.00 106,681,000.00
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产 7.4.7.3 - -
应收证券清算款
1,696,337.81 -
应收利息 7.4.7.4 95,313.20 3,029,973.24
应收股利
- -
应收申购款
176,104.20 67,372.28
东方龙混合型开放式证券投资基金 2009年年度报告
14
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.5 - -
资产总计
903,485,865.39 885,231,623.86
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 4,500,499.96
应付赎回款
1,717,639.96 410,691.79
应付管理人报酬
1,144,542.48 1,152,212.49
应付托管费
190,757.07 192,035.45
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.6 864,987.36 359,944.02
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.7 1,338,360.04 1,335,831.87
负债合计
5,256,286.91 7,951,215.58
所有者权益：
实收基金 7.4.7.8 1,368,856,076.75 1,873,151,808.19
未分配利润 7.4.7.9 -470,626,498.27 -995,871,399.91
所有者权益合计
898,229,578.48 877,280,408.28
负债和所有者权益总计
903,485,865.39 885,231,623.86
注：报告截止日期 2009年 12 月 31日，基金份额净值 0.6562 元，基金总份额
1,368,856,076.75 份。
7.2 利润表
会计主体：东方龙混合型开放式证券投资基金
本报告期：2009 年1 月1 日至 2009 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2009年1月1日至200
9年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至200
8年12月31日
一、收入
333,196,239.17 -1,139,662,923.35
东方龙混合型开放式证券投资基金 2009年年度报告
15
1.利息收入
4,269,408.40 3,476,017.03
其中：存款利息收入 7.4.7.10 2,809,953.76 2,513,697.66
债券利息收入
1,459,198.06 958,683.42
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
256.58 3,635.95
其他利息收入
--
2.投资收益（损失以“-”填列）
12,915,787.08 -789,414,789.76
其中：股票投资收益 7.4.7.11 8,741,157.69 -798,622,594.50
基金投资收益
--
债券投资收益 7.4.7.12 4,518.66 26,888.47
资产支持证券投资收益
--
衍生工具收益 7.4.7.13 - 73,456.74
股利收益 7.4.7.14 4,170,110.73 9,107,459.53
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
7.4.7.15 315,748,733.04 -354,255,736.43
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） --
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 262,310.65 531,585.81
减：二、费用
20,815,645.56 46,391,927.17
1.管理人报酬
13,674,245.34 19,712,813.75
2.托管费
2,279,041.00 3,285,469.05
3.销售服务费
--
4.交易费用 7.4.7.17 4,438,570.91 23,185,794.77
5.利息支出
--
其中：卖出回购金融资产支出
--
6.其他费用 7.4.7.18 423,788.31 207,849.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
312,380,593.61 -1,186,054,850.52
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 312,380,593.61 -1,186,054,850.52
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东方龙混合型开放式证券投资基金
本报告期：2009 年1 月1 日至 2009 年12 月 31 日
单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,873,151,808.19 -995,871,399.91 877,280,408.28
东方龙混合型开放式证券投资基金 2009年年度报告
16
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 312,380,593.61 312,380,593.61
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-504,295,731.44 212,864,308.03 -291,431,423.41
其中：1.基金申购款 74,172,117.30 -31,452,647.08 42,719,470.22
2.基金赎回款 -578,467,848.74 244,316,955.11 -334,150,893.63
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,368,856,076.75 -470,626,498.27 898,229,578.48
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,523,987,683.03 144,082,519.81 1,668,070,202.84
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -1,186,054,850.52 -1,186,054,850.52
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
349,164,125.16 46,100,930.80 395,265,055.96
其中：1.基金申购款 909,437,169.42 -68,563,284.08 840,873,885.34
2.基金赎回款 560,273,044.26 114,664,214.88 445,608,829.38
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,873,151,808.19 -995,871,399.91 877,280,408.28
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告序号从 7.1 至7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：单宇，主管会计工作负责人：张蓉梅，会计机构负责人：李景岩
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
东方龙混合型开放式证券投资基金 2009年年度报告
17
东方龙混合型开放式证券投资基金（以下简称“本基金” ）根据 2004 年 9 月 24 日中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ） 《关于同意东方龙混合型开放式证券投资基
金募集的批复》 （证监基金字【2004】152 号）和《关于募集东方龙混合型开放式证券投资
基金的确认函》 （基金部函【2004】117 号）的核准，由基金发起人东方基金管理有限责任
公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方龙混合型开放式证券投资基金基金合
同》发起设立。本基金为混合型开放式基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
1,130,234,808.17 元人民币，业经普华永道中天会计师事务所有限公司“普化永道中天验
字（2004）第 220 号”验资报告验证。经向中国证监会备案， 《东方龙混合型开放式证券投
资基金基金合同》于 2004 年 11 月 25 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
1,130,727,725.99 份基金单位，其中认购资金利息折合 492,917.82 份基金单位。本基金基
金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方龙混合型开放式证券投资基金基金合
同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 主要包括国内依法发行、
上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的会计报表按照中国财政部2006年2月15日颁布的 《企业会计准则－基本准则》
和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相
关规定（以下合称“企业会计准则” ） 、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务
指引》 、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计
价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格
式准则第 2号--年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第3号---年
度报告和半年度报告》 、 《证券投资基金信息披露编报规则第 3 号—会计报表附注的编制及披
露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金编制的财务报表符合《企业会计准则》及其他有关规定要求，真实、完整地反映
了本基金 2009 年12月 31日的财务状况以及 2009年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
东方龙混合型开放式证券投资基金 2009年年度报告
18
本基金的会计年度为公历每年 1 月1 日至12月31 日。本会计期间为 2009 年1 月1 日
至2009年12月31日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金核算以人民币为记账本位币。记账单位为人民币元。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具， 是指形成本基金的金融资产， 并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
1.金融资产的分类
金融资产应当在初始确认时划分为以下四类： （1）以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产； （2）持有至到期投资； （3）贷款和应收款项； （4）可供出售金融资产。金融
资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括股票投资、 债
券投资和衍生工具(主要为权证投资)。 除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生
金融资产列示外， 其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表
中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类
应收款项等。
本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
2.金融负债的分类
金融负债应当在初始确认时划分为以下两类： （1）以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债； （2）其他金融负债。
本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 于交易日按取得时的公允价
值作为初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、 债券以及不作为有效套期工
具的衍生工具等，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚
未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
东方龙混合型开放式证券投资基金 2009年年度报告
19
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量， 期间取
得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以
成本进行后续计量，在摊销时产生的利得或损失，应当确认为当期收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终
止确认该金融负债或其一部分。处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额
之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
（1）股票投资
股票投资成本按交易日股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。
因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价， 于股权分置实施复牌日冲减股
票投资成本； 股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因股权分置
改革而获得的股票，于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的
股票数量。
卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。
（2）债券投资
买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按债券的公允价值入账，相关交易费
用直接计入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作
为应收利息单独核算)。
配售及认购新发行的分离交易可转债， 于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的
认购成本进行分摊，确认应归属于债券部分的成本。
买入零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推
算内含报酬率后，逐日确认债券利息收入。
卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。
（3）权证投资
权证投资于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。
获赠的权证(包括配股权证)，在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权
东方龙混合型开放式证券投资基金 2009年年度报告
20
证数量，成本为零。
配售及认购新发行的分离交易可转债而取得的权证， 于实际取得日按照估值方法对分离
交易可转债的认购成本进行分摊，确认应归属于权证部分的成本。
卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。
（4）分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日， 按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部
公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本， 按
实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述（2） 、 （3）中相关原则进行计算。
（5）买入返售金融资产
买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资
产所融出的资金。
买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账， 相关交易费用计入初始
成本。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。
（6）卖出回购金融资产款
卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、 证券等金融
资产所融入的资金。
卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账， 相关交易费用计入初始
成本。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、 债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价
值并进行估值。
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，
按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证
东方龙混合型开放式证券投资基金 2009年年度报告
21
具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进
行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折
现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基
金特定相关的参数。
有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的， 基金管理
公司根据具体情况与托管银行进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值。
国家有最新规定的，按其规定进行估值。
具体投资品种的估值方法如下：
（1）股票投资
交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。
本基金对于长期停牌股票，根据 2008 年09月 12日证监会发布的【2008】38 号文《关
于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 ，因最近交易日后经济环境发生了重大变
化， 以参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素(如指数收益法)， 调整最近交易市价，
确定公允价值。
由于上市公司送股、 转增股、 配股和公开增发新股等形成的流通暂时受限制的股票投资，
按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值。
首次公开发行但未上市的股票采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量公
允价值的情况下，按成本估值。首次公开发行有明确锁定期的股票，于同一股票上市后按交
易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。
非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
（2）债券投资
①证券交易所上市实行净价交易的债券按估值日证券交易所上市的收盘价估值。
②证券交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债
券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值。
③发行未上市流通的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允
价值的情况下，按成本估值。
④同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
⑤在全国银行间债券市场交易的债券，采用估值技术确定公允价值。在估值技术难以可
靠计量公允价值的情况下，按成本计量。
东方龙混合型开放式证券投资基金 2009年年度报告
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（3）权证投资
①证券交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价估值。
②首次发行但尚未上市的权证在上市交易前，采用估值技术确定公允价值；在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量。
③因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估值技术确定公允
价值。
④因认购或获配新发行的分离交易可转债而取得的债券和权证，上市日前，分别按照中
国证券业协会公布的债券报价和权证报价确定当日债券和权证的估值；自上市日起，上市流
通的债券和权证分别按上述相关原则进行估值。
（4）资产支持证券等其他有价证券按国家有关规定进行估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可执
行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和
金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产
负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金单位总额所对应的金额。由于申购、赎回、转换以及分红再
投资引起的实收基金的变动分别于基金相关活动确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关
款项中包含的未分配利润。 根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自
占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于
基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于年末全额转入利润分配(未分配利润)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
（1）利息收入
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
债券利息收入在持有债券期内， 按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况
下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到
东方龙混合型开放式证券投资基金 2009年年度报告
23
期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日
确认债券利息收入。
买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日
计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。
（2）投资收益
股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。
债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应
收利息(若有)后的差额确认。
衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。
股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代
缴的个人所得税后的净额确认。
（3）公允价值变动损益
公允价值变动损益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、 交易性金
融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失， 并于相关金融资产或金融负债
卖出或到期时转出计入投资收益。
（4）其他收入
其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方， 经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
时确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
（1）基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率逐日计提并确认。
（2）基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提并确认。
（3）卖出回购金融资产利息支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实
际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提并确认。
（4）交易费用
进行股票、债券、权证等交易过程中产生的交易费用，在发生时按照确定的金额计入交
易费用。
（5）其他费用
其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果
东方龙混合型开放式证券投资基金 2009年年度报告
24
影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
（1）每一基金份额享有同等分配权；
（2）基金收益分配采用现金方式。基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收
益，按照基金合同有关基金份额申购的约定，采用红利再投资方式转为基金份额；基金份额
持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金；
（3）本基金收益每年至多分配 6 次，每次收益分配比例不低于基金可分配收益的 75%；
（4）法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
本报告期本基金无其他需要披露的重要会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税【2002】128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 、财税【2004】78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税【2005】
102 号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税【2005】103 号文《关于股权
分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税【2005】107 号文《关于股息红利有关个人
所得税政策的补充通知》 、 财税 【2007】 84号 《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》 、
财税【2008】1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008 年
04月23日发布的 《上海、 深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》 、
2008 年 09 月 18 日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整
工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1.以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
东方龙混合型开放式证券投资基金 2009年年度报告
25
2.对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3.对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司分配取得的股息红利所得，扣缴义务人在代扣代缴个
人所得税时，减按 50%计算应纳税所得额。
4.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5.对于基金从事 A 股买卖， 2007 年05 月30 日之前按0.1％的税率， 自2007 年05 月
30 日起至 2008 年 04 月 23 日止按 0.3%的税率由交易双方各自缴纳证券(股票)交易印花
税；自 2008 年 04 月24 日起至 2008 年 09 月18 日止按 0.1%的税率由交易双方各自缴纳
证券(股票)交易印花税； 自2008 年09 月19 日起， 由出让方按0.1%的税率缴纳证券(股票)
交易印花税，受让方不再缴纳印花税。
6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等
对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
活期存款 410,185,581.24 229,152,799.75
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计 410,185,581.24 229,152,799.75
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2009年12月31日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 381,490,930.49 442,960,824.93 61,469,894.44
东方龙混合型开放式证券投资基金 2009年年度报告
26
交易所市场 - - -
银行间市场 45,849,680.00 45,848,200.00 -1,480.00 债券
合计 45,849,680.00 45,848,200.00 -1,480.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 427,340,610.49 488,809,024.93 61,468,414.44
上年度末
2008年12月31日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 800,743,517.21 545,670,968.61 -255,072,548.60
交易所市场 - - -
银行间市场 105,888,770.00 106,681,000.00 792,230.00 债券
合计 105,888,770.00 106,681,000.00 792,230.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 906,632,287.21 652,351,968.61 -254,280,318.60
7.4.7.3 买入返售金融资产
7.4.7.3.1 各项买入返售金融资产期末余额
本期末及上年度末，本基金未持有买入返售金融资产。
7.4.7.3.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本期末及上年度末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.4 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
应收活期存款利息 58,998.54 59,199.24
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 699.82 105.18
东方龙混合型开放式证券投资基金 2009年年度报告
27
应收债券利息 35,538.46 2,970,591.10
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 22.26 9.50
其他 54.12 68.22
合计 95,313.20 3,029,973.24
注： “其他”为应收权证保证金利息。
7.4.7.5 其他资产
本期末及上年度末，本基金均未持有其他资产。
7.4.7.6 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
交易所市场应付交易费用 863,944.12 358,727.28
银行间市场应付交易费用 1,043.24 1,216.74
合计 864,987.36 359,944.02
7.4.7.7 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
应付券商交易单元保证金 1,250,000.00 1,250,000.00
应付赎回费 3,860.04 1,331.87
预提费用 84,500.00 84,500.00
合计 1,338,360.04 1,335,831.87
注：预提费用包括按日计提的审计费和银行间账户维护费。
7.4.7.8 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
东方龙混合型开放式证券投资基金 2009年年度报告
28
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,873,151,808.19 1,873,151,808.19
本期申购 74,172,117.30 74,172,117.30
本期赎回（以“-”号填列） -578,467,848.74 -578,467,848.74
本期末 1,368,856,076.75 1,368,856,076.75
注：本期申购包含转换入份额；赎回包含转换出份额。
7.4.7.9 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -679,983,726.33 -315,887,673.58 -995,871,399.91
本期利润 -3,368,139.43 315,748,733.04 312,380,593.61
本期基金份额交易产生的变
动数
200,823,990.24 12,040,317.79 212,864,308.03
其中：基金申购款 -29,296,936.11 -2,155,710.97 -31,452,647.08
基金赎回款 230,120,926.35 14,196,028.76 244,316,955.11
本期已分配利润 - - -
本期末 -482,527,875.52 11,901,377.25 -470,626,498.27
7.4.7.10 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月3
1日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月3
1日
活期存款利息收入 2,795,008.08 2,419,855.58
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 12,026.20 54,864.79
其他 2,919.48 38,977.29
合计 2,809,953.76 2,513,697.66
注： “其他”包括基金申购款利息收入 1,121.45元，基金权证保证金利息收入 1,798.03 元。
7.4.7.11 股票投资收益
东方龙混合型开放式证券投资基金 2009年年度报告
29
7.4.7.11.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
日
卖出股票成交总额 1,619,703,588.24 3,693,744,456.33
减：卖出股票成本总额 1,610,962,430.55 4,492,367,050.83
买卖股票差价收入 8,741,157.69 -798,622,594.50
7.4.7.12 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月3
1日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月3
1日
卖出债券（债转股及债券到
期兑付）成交总额
150,735,396.50 30,797,091.98
减：卖出债券（债转股及债
券到期兑付）成本总额
146,317,770.00 30,269,587.20
减：应收利息总额 4,413,107.84 500,616.31
债券投资收益 4,518.66 26,888.47
7.4.7.13 衍生工具收益
7.4.7.13.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
卖出权证成交总额 - 652,709.54
减：卖出权证成本总额 - 579,252.80
买卖权证差价收入 - 73,456.74
7.4.7.14 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月3
东方龙混合型开放式证券投资基金 2009年年度报告
30
日 1日
股票投资产生的股利收益 4,170,110.73 9,107,459.53
基金投资产生的股利收益 - -
合计 4,170,110.73 9,107,459.53
7.4.7.15 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2009年1月1日至2009年12
月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
1. 交易性金融资产 315,748,733.04 -354,175,585.47
——股票投资 316,542,443.04 -354,957,074.67
——债券投资 -793,710.00 781,489.20
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2. 衍生工具 - -80,150.96
——权证投资 - -80,150.96
3.其他 - -
合计 315,748,733.04 -354,255,736.43
7.4.7.16 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
基金赎回费收入 180,077.74 525,102.36
基金转换费收入 64,368.37 2,899.88
印花税返还 17,864.54 3,583.57
合计 262,310.65 531,585.81
7.4.7.17 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
日
东方龙混合型开放式证券投资基金 2009年年度报告
31
交易所市场交易费用 4,437,905.91 23,184,619.77
银行间市场交易费用 665.00 1,175.00
合计 4,438,570.91 23,185,794.77
7.4.7.18 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月3
1日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月3
1日
审计费用 80,000.00 80,000.00
信息披露费 300,000.00 100,000.00
银行汇划费用 25,788.31 9,849.60
银行间账户维护费 18,000.00 18,000.00
合计 423,788.31 207,849.60
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截止本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
东北证券股份有限公司
本基金管理人股东、代销机构
中辉国华实业（集团）有限公司
本基金管理人股东
上海城投控股股份有限公司
本基金管理人股东
河北省国有资产控股运营有限公司
本基金管理人股东
东方基金管理有限责任公司
本基金管理人、注册登记机构、直销机构
中国建设银行股份有限公司
本基金托管人、代销机构
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元
东方龙混合型开放式证券投资基金 2009年年度报告
32
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期股票成交总
额的比例
成交金额
占当期股票成交总
额的比例
东北证券股
份有限公司
567,024,001.18 20.76% 4,713,832,262.00 61.99%
7.4.10.1.2权证交易
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期权证成交总
额的比例
成交金额
占当期权证成交总
额的比例
东北证券股
份有限公司
- - 652,709.54 100.00%
7.4.10.1.3应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例
东北证券股
份有限公司
465,477.09 20.39% 248,976.67 28.82%
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例
东北证券股份
有限公司
3,950,501.32 61.69% - -
注：①上述佣金按照市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由
券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
②该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场
信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
东方龙混合型开放式证券投资基金 2009年年度报告
33
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付
的管理费
13,674,245.34 19,712,813.75
其中：支付销售机构的
客户维护费
1,720,491.28 2,414,030.64
注：①计提标准：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计算，具体计算方
法如下：
H=E×1.5%÷当年天数
H 为每日应付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
②计提方式与支付方式：基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人
发送基金管理费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一
次性支付给本基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延
至最近可支付日支付。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付
的托管费
2,279,041.00 3,285,469.05
注：①计提标准：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25％的年费率计提，具体计算
方法如下：
H=E×0.25％÷当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
②计提方式与支付方式：基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人
发送基金托管费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一
次性支付给本基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延
至最近可支付日支付。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
东方龙混合型开放式证券投资基金 2009年年度报告
34
本报告期及上年度可比期间， 本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)
交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末
2009年12月31 日
上年度末
2008年12月31 日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
上海市原水
股份有限公
司
39,618,000.00 2.89% 39,618,000.00 2.12%
注： （1）上述关联方投资本基金时，按照本基金基金合同、招募说明书约定的费率标准收取
相应的手续费。
（2）上海市原水股份有限公司于 2008 年5 月8 日刊登了名称变更公告，由原“上海市
原水股份有限公司”更名为“上海城投控股股份有限公司” 。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2009年1月1 日至2009年12 月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
股份有限公司
410,185,581.24 2,795,008.08 229,152,799.75 2,419,855.58
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.11 利润分配情况
根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利
润分配。
东方龙混合型开放式证券投资基金 2009年年度报告
35
7.4.12 期末（2009年 12月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券代
码
证券
名称
成功认购日 可流通日
流通受
限类型
认购价
格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
601989
中国
重工
2009-12-09 2010-03-16
认购新
股
7.38 7.81 251,162 1,853,575.56 1,961,575.22 -
601888
中国
国旅
2009-09-25 2010-01-15
认购新
股
11.78 20.94 89,359 1,052,649.02 1,871,177.46 -
601139
深圳
燃气
2009-12-15 2010-03-25
认购新
股
6.95 16.78 83,022 577,002.90 1,393,109.16 -
002300
太阳
电缆
2009-10-13 2010-01-21
认购新
股
20.56 33.33 48,535 997,879.60 1,617,671.55 -
002302
西部
建设
2009-10-22 2010-02-03
认购新
股
15.00 31.79 51,233 768,495.00 1,628,697.07 -
002304
洋河
股份
2009-10-29 2010-02-08
认购新
股
60.00 113.99 12,991 779,460.00 1,480,844.09 -
002305
南国
置业
2009-10-29 2010-02-08
认购新
股
12.30 19.57 59,221 728,418.30 1,158,954.97 -
002306
湘鄂
情
2009-11-05 2010-02-11
认购新
股
18.90 33.36 46,639 881,477.10 1,555,877.04 -
002307
北新
路桥
2009-11-05 2010-02-11
认购新
股
8.58 27.40 60,106 515,709.48 1,646,904.40 -
002308
威创
股份
2009-11-18 2010-03-01
认购新
股
23.80 31.83 56,492 1,344,509.60 1,798,140.36 -
002309
中利
科技
2009-11-18 2010-03-01
认购新
股
46.00 61.21 6,771 311,466.00 414,452.91 -
002310
东方
园林
2009-11-20 2010-03-01
认购新
股
58.60 110.88 13,914 815,360.40 1,542,784.32 -
002311
海大
集团
2009-11-20 2010-03-01
认购新
股
28.00 37.54 52,646 1,474,088.00 1,976,330.84 -
002313
日海
通讯
2009-11-26 2010-03-03
认购新
股
24.80 40.82 17,281 428,568.80 705,410.42 -
002315
焦点
科技
2009-12-01 2010-03-09
认购新
股
42.00 69.18 21,100 886,200.00 1,459,698.00 -
002316 键桥 2009-12-01 2010-03-09 认购新 18.80 31.13 11,984 225,299.20 373,061.92 -
东方龙混合型开放式证券投资基金 2009年年度报告
36
通讯 股
002317
众生
药业
2009-12-03 2010-03-11
认购新
股
55.00 70.77 26,782 1,473,010.00 1,895,362.14 -
002318
久立
特材
2009-12-03 2010-03-11
认购新
股
23.00 33.13 15,054 346,242.00 498,739.02 -
002319
乐通
股份
2009-12-03 2010-03-11
认购新
股
13.70 31.28 34,019 466,060.30 1,064,114.32 -
002320
海峡
股份
2009-12-09 2010-03-16
认购新
股
33.60 51.18 13,298 446,812.80 680,591.64 -
002321
华英
农业
2009-12-09 2010-03-16
认购新
股
16.98 26.61 55,505 942,474.90 1,476,988.05 -
002322
理工
监测
2009-12-11 2010-03-18
认购新
股
40.00 61.88 14,995 599,800.00 927,890.60 -
002323
中联
电气
2009-12-11 2010-03-18
认购新
股
30.00 40.57 23,045 691,350.00 934,935.65 -
002324
普利
特
2009-12-11 2010-03-18
认购新
股
22.50 34.62 33,562 755,145.00 1,161,916.44 -
002325
洪涛
股份
2009-12-15 2010-03-22
认购新
股
27.00 33.18 30,354 819,558.00 1,007,145.72 -
002326
永太
科技
2009-12-15 2010-03-22
认购新
股
20.00 31.27 37,849 756,980.00 1,183,538.23 -
002327
富安
娜
2009-12-22 2010-03-30
认购新
股
30.00 39.66 27,665 829,950.00 1,097,193.90 -
002328
新朋
股份
2009-12-22 2010-03-30
认购新
股
19.38 26.55 139,563 2,704,730.94 3,705,397.65 -
002329
皇氏
乳业
2009-12-25 -
认购新
股
20.10 20.10 51,032 1,025,743.20 1,025,743.20
可流
通日
未定
002330
得利
斯
2009-12-25 -
认购新
股
13.18 13.18 107,009 1,410,378.62 1,410,378.62
可流
通日
未定
002332
仙琚
制药
2009-12-30 -
认购新
股
8.20 8.20 97,604 800,352.80 800,352.80
可流
通日
未定
002333
罗普
斯金
2009-12-30 -
认购新
股
22.00 22.00 38,985 857,670.00 857,670.00
可流
通日
未定
300002
神州
泰岳
2009-09-29 2010-02-01
认购新
股
58.00 105.20 11,389 660,562.00 1,198,122.80 -
东方龙混合型开放式证券投资基金 2009年年度报告
37
300003
乐普
医疗
2009-09-29 2010-02-01
认购新
股
29.00 51.20 60,281 1,748,149.00 3,086,387.20 -
300005
探路
者
2009-09-29 2010-02-01
认购新
股
19.80 43.17 29,177 577,704.60 1,259,571.09 -
300009
安科
生物
2009-09-29 2010-02-01
认购新
股
17.00 42.67 25,917 440,589.00 1,105,878.39 -
300012
华测
检测
2009-10-15 2010-02-01
认购新
股
25.78 43.14 9,482 244,445.96 409,053.48 -
300014
亿纬
锂能
2009-10-15 2010-02-01
认购新
股
18.00 39.55 18,571 334,278.00 734,483.05 -
300015
爱尔
眼科
2009-10-15 2010-02-01
认购新
股
28.00 48.80 38,568 1,079,904.00 1,882,118.40 -
300017
网宿
科技
2009-10-15 2010-02-01
认购新
股
24.00 42.71 37,544 901,056.00 1,603,504.24 -
300021
大禹
节水
2009-10-19 2010-02-03
认购新
股
14.00 41.20 91,837 1,285,718.00 3,783,684.40 -
300024
机器
人
2009-10-19 2010-02-01
认购新
股
39.80 72.28 25,175 1,001,965.00 1,819,649.00 -
300025
华星
创业
2009-10-19 2010-02-01
认购新
股
19.66 46.07 14,705 289,100.30 677,459.35 -
300027
华谊
兄弟
2009-10-19 2010-02-01
认购新
股
28.58 55.43 46,222 1,321,024.76 2,562,085.46 -
300030
阳普
医疗
2009-12-18 2010-03-26
认购新
股
25.00 35.10 21,667 541,675.00 760,511.70 -
300032
金龙
机电
2009-12-18 2010-03-25
认购新
股
19.00 29.80 95,611 1,816,609.00 2,849,207.80 -
300034
钢研
高纳
2009-12-18 2010-03-25
认购新
股
19.53 34.53 67,656 1,321,321.68 2,336,161.68 -
300036
超图
软件
2009-12-18 2010-03-25
认购新
股
19.60 38.31 24,330 476,868.00 932,082.30 -
300039
上海
凯宝
2009-12-28 2010-01-08
认购新
股
38.00 38.00 500 19,000.00 19,000.00 -
300040
九洲
电气
2009-12-28 -
认购新
股
33.00 33.00 62,578 2,065,074.00 2,065,074.00
可流
通日
未定
7.4.12.1.2受限证券类别：债券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发债券而于期末流通受限的债券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
东方龙混合型开放式证券投资基金 2009年年度报告
38
本基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2009 年12月 31 日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为
抵押的债券。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2009 年 12 月 31 日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为
抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗
拒的风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风
险。
对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保投资
组合在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本基金设立
了由投资决策委员会、 风险控制委员会、 金融工程部和监察稽核部组成的风险管理组织体系，
该体系通过分工合作的制度对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别，事中的风险
测量和处理以及事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、
拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等
级的证券；本基金持有一家上市公司的股票市值不超过基金资产净值的百分之十，且本基金
与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的百分之
十。
除通过上述投资限定控制相应信用风险外， 本基金在交易所进行交易均与中国证券登记
结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金也可在银
行间同业市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
东方龙混合型开放式证券投资基金 2009年年度报告
39
所谓流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高， 买入成
本或变现成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面，一是基金份额持有人可随时要
求赎回其持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。
本基金保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 以
备支付基金份额持有人的赎回款项。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在
银行间同业市场交易，除在本报告（7.4.12 期末（2009 年 12 月 31 日）本基金持有的流通
受限证券）中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本报告期末本基
金的其余资产均能及时变现。此外，本基金亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应
对流动性需求。
本基金管理人在流动性风险管理方面， 每日预测本基金流动性需求并计算最优预留现金
值， 预留一部分现金以应付赎回的压力； 通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险，
合理配置基金资产，并且严格跟踪和监控投资集中度，定期或不定期对基金投资组合流动性
风险进行考察。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因
素的变动而发生波动， 导致基金收益的不确定性。 包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指由于市场利率变动，引起基金的财务状况和现金流量发生波动的风险。本
基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动的现金流量在
很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保
证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2009年12月31 日
1 年以内
1－5
年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 410,185,581.24 - - - 410,185,581.24
结算备付金 1,817,901.84 - - - 1,817,901.84
存出保证金 140,741.00 - - 564,861.17 705,602.17
交易性金融资产 45,848,200.00 - - 442,960,824.93 488,809,024.93
东方龙混合型开放式证券投资基金 2009年年度报告
40
其中：股票投资 - - - 442,960,824.93 442,960,824.93
债券投资 45,848,200.00 - - - 45,848,200.00
应收证券清算款 - - - 1,696,337.81 1,696,337.81
应收利息 - - - 95,313.20 95,313.20
应收申购款 176,104.20 - - - 176,104.20
资产总计 458,168,528.28 - - 445,317,337.11 903,485,865.39
负债
应付赎回款 - - - 1,717,639.96 1,717,639.96
应付管理人报酬 - - - 1,144,542.48 1,144,542.48
应付托管费 - - - 190,757.07 190,757.07
应付交易费用 - - - 864,987.36 864,987.36
其他负债 - - - 1,338,360.04 1,338,360.04
负债总计 - - - 5,256,286.91 5,256,286.91
利率敏感度缺口 458,168,528.28 - - 440,061,050.20 898,229,578.48
上年度末
2008年12月31 日
1 年以内
1-5
年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 229,152,799.75 - - - 229,152,799.75
结算备付金 216,760.93 - - - 216,760.93
存出保证金 140,741.00 - - 272,008.05 412,749.05
交易性金融资产 106,681,000.00 - - 545,670,968.61 652,351,968.61
其中：股票投资 - - - 545,670,968.61 545,670,968.61
债券投资 106,681,000.00 - - - 106,681,000.00
应收利息 - - - 3,029,973.24 3,029,973.24
应收申购款 67,372.28 - - - 67,372.28
资产总计 336,258,673.96 - - 548,972,949.90 885,231,623.86
负债
应付证券清算款 - - - 4,500,499.96 4,500,499.96
应付赎回款 - - - 410,691.79 410,691.79
应付管理人报酬 - - - 1,152,212.49 1,152,212.49
应付托管费 - - - 192,035.45 192,035.45
应付交易费用 - - - 359,944.02 359,944.02
其他负债 - - - 1,335,831.87 1,335,831.87
负债总计 - - - 7,951,215.58 7,951,215.58
东方龙混合型开放式证券投资基金 2009年年度报告
41
利率敏感度缺口 336,258,673.96 - - 541,021,734.32 877,280,408.28
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公允
价值的变动对基金利润总额和净值产生的影响
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：元）
相关风险变量的变动
本期末
2009年12月31 日
上年度末
2008年12月31 日
分析
市场利率上调 0.25% -22,140.00 -83,670.00
市场利率下调 0.25% 22,180.00 83,880.00
7.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。 市场价格风险是指基金所持金融工
具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波
动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临
的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降
低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2009年12月31 日
上年度末
2008年12月31 日
项目
公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
交易性金融资产-股票投资 442,960,824.93 49.31 545,670,968.61 62.20
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 442,960,824.93 49.31 545,670,968.61 62.20
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1.根据期末时点本基金股票资产组合相对于基准中股票指数的Beta系数计算基金资
产变动；2.Beta 系数以市场过去 100 个交易日的数据建立回归模型计算得到，对于
新股或者股票交易不足 100 个交易日的股票，默认其波动与市场同步；3.假定本基
金的业绩比较基准中股票指数变动 5%，计算本基金资产净值变动。
东方龙混合型开放式证券投资基金 2009年年度报告
42
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：千元）
相关风险变量的变动
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31 日
分析
基金业绩比较基准上涨5% 20,375.39 23,214.41
基金业绩比较基准下跌5% -20,375.39 -23,214.41
7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险
本基金在 95%的置信水平下，以过去 100 个交易日为风险样本观察期，计算前瞻天数为
1 天的风险价值。本期末本基金风险价值为 14,941,403 元，占基金资产净值比例为 1.66%；
上年度末本基金风险价值为 24,604,115 元，占基金资产净值比例为 2.80%。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截止本年度报告报出日， 本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其
他事项。
§8投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 442,960,824.93 49.03
其中：股票 442,960,824.93 49.03
2 固定收益投资 45,848,200.00 5.07
其中：债券 45,848,200.00 5.07
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 412,003,483.08 45.60
6 其他各项资产 2,673,357.38 0.30
7 合计 903,485,865.39 100.00
东方龙混合型开放式证券投资基金 2009年年度报告
43
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
A 农、林、牧、渔业 1,476,988.05 0.16
B 采掘业 - -
C 制造业 153,605,617.64 17.10
C0
食品、饮料 37,588,896.75 4.18
C1
纺织、服装、皮毛 17,636,350.54 1.96
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 4,342,571.09 0.48
C4
石油、化学、塑胶、塑料 31,505,517.43 3.51
C5
电子 3,583,690.85 0.40
C6
金属、非金属 31,383,665.42 3.49
C7
机械、设备、仪表 23,744,332.23 2.64
C8
医药、生物制品 3,820,593.33 0.43
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 3,287,109.16 0.37
E 建筑业 22,291,834.44 2.48
F 交通运输、仓储业 75,409,729.44 8.40
G 信息技术业 17,051,479.39 1.90
H 批发和零售贸易 9,080,000.00 1.01
I 金融、保险业 105,894,600.00 11.79
J 房地产业 29,099,654.97 3.24
K 社会服务业 8,080,726.38 0.90
L 传播与文化产业 2,562,085.46 0.29
M 综合类 15,121,000.00 1.68
合计 442,960,824.93 49.31
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
东方龙混合型开放式证券投资基金 2009年年度报告
44
比例（%）
1 600036 招商银行 1,500,000 27,075,000.00 3.01
2 000022 深赤湾Ａ 1,700,000 25,721,000.00 2.86
3 000568 泸州老窖 600,000 23,424,000.00 2.61
4 600016 民生银行 2,300,000 18,193,000.00 2.03
5 000088 盐 田 港 2,100,000 17,451,000.00 1.94
6 601328 交通银行 1,800,000 16,830,000.00 1.87
7 601668 中国建筑 3,500,000 16,520,000.00 1.84
8 000402 金 融 街 1,200,000 14,556,000.00 1.62
9 600269 赣粤高速 1,600,000 13,904,000.00 1.55
10 601318 中国平安 240,000 13,221,600.00 1.47
11 000629 攀钢钢钒 1,600,000 12,288,000.00 1.37
12 601628 中国人寿 350,000 11,091,500.00 1.23
13 000726 鲁 泰Ａ 800,000 9,360,000.00 1.04
14 000826 合加资源 600,000 9,270,000.00 1.03
15 600830 香溢融通 800,000 9,080,000.00 1.01
16 600015 华夏银行 700,000 8,694,000.00 0.97
17 600858 银座股份 300,000 7,794,000.00 0.87
18 000915 山大华特 850,000 7,327,000.00 0.82
19 600050 中国联通 1,000,000 7,290,000.00 0.81
20 000002 万 科Ａ 600,000 6,486,000.00 0.72
21 000792 盐湖钾肥 100,000 5,699,000.00 0.63
22 601006 大秦铁路 549,926 5,664,237.80 0.63
23 601998 中信银行 650,000 5,349,500.00 0.60
24 002291 星期六 223,421 5,326,356.64 0.59
25 600227 赤天化 400,000 4,856,000.00 0.54
26 600426 华鲁恒升 200,000 4,698,000.00 0.52
27 000959 首钢股份 700,000 4,207,000.00 0.47
28 600048 保利地产 180,000 4,032,000.00 0.45
29 000039 中集集团 300,000 3,930,000.00 0.44
30 600597 光明乳业 400,000 3,812,000.00 0.42
31 300021 大禹节水 91,837 3,783,684.40 0.42
32 000729 燕京啤酒 200,000 3,754,000.00 0.42
东方龙混合型开放式证券投资基金 2009年年度报告
45
33 002328 新朋股份 139,563 3,705,397.65 0.41
34 601988 中国银行 800,000 3,464,000.00 0.39
35 300003 乐普医疗 60,281 3,086,387.20 0.34
36 300032 金龙机电 95,611 2,849,207.80 0.32
37 600176 中国玻纤 149,933 2,800,748.44 0.31
38 000727 华东科技 300,000 2,580,000.00 0.29
39 300027 华谊兄弟 46,222 2,562,085.46 0.29
40 600717 天津港 200,000 2,486,000.00 0.28
41 300034 钢研高纳 67,656 2,336,161.68 0.26
42 000886 海南高速 400,000 2,224,000.00 0.25
43 300040 九洲电气 62,578 2,065,074.00 0.23
44 000901 航天科技 150,000 2,055,000.00 0.23
45 002311 海大集团 52,646 1,976,330.84 0.22
46 600816 安信信托 100,000 1,976,000.00 0.22
47 601989 中国重工 251,162 1,961,575.22 0.22
48 600019 宝钢股份 200,000 1,932,000.00 0.22
49 002317 众生药业 26,782 1,895,362.14 0.21
50 300015 爱尔眼科 38,568 1,882,118.40 0.21
51 600791 京能置业 250,000 1,875,000.00 0.21
52 601888 中国国旅 89,359 1,871,177.46 0.21
53 300024 机器人 25,175 1,819,649.00 0.20
54 002308 威创股份 56,492 1,798,140.36 0.20
55 600582 天地科技 50,000 1,737,500.00 0.19
56 000488 晨鸣纸业 200,000 1,712,000.00 0.19
57 002307 北新路桥 60,106 1,646,904.40 0.18
58 000753 漳州发展 250,000 1,635,000.00 0.18
59 002302 西部建设 51,233 1,628,697.07 0.18
60 002300 太阳电缆 48,535 1,617,671.55 0.18
61 300017 网宿科技 37,544 1,603,504.24 0.18
62 601390 中国中铁 250,000 1,575,000.00 0.18
63 002306 湘鄂情 46,639 1,555,877.04 0.17
64 002310 东方园林 13,914 1,542,784.32 0.17
65 000089 深圳机场 200,000 1,502,000.00 0.17
东方龙混合型开放式证券投资基金 2009年年度报告
46
66 002304 洋河股份 12,991 1,480,844.09 0.16
67 002321 华英农业 55,505 1,476,988.05 0.16
68 002315 焦点科技 21,100 1,459,698.00 0.16
69 601111 中国国航 150,000 1,456,500.00 0.16
70 002330 得利斯 107,009 1,410,378.62 0.16
71 601139 深圳燃气 83,022 1,393,109.16 0.16
72 000718 苏宁环球 100,000 1,371,000.00 0.15
73 600326 西藏天路 90,000 1,310,400.00 0.15
74 300005 探路者 29,177 1,259,571.09 0.14
75 002293 罗莱家纺 30,000 1,231,800.00 0.14
76 300002 神州泰岳 11,389 1,198,122.80 0.13
77 002326 永太科技 37,849 1,183,538.23 0.13
78 002324 普利特 33,562 1,161,916.44 0.13
79 002305 南国置业 59,221 1,158,954.97 0.13
80 300009 安科生物 25,917 1,105,878.39 0.12
81 002327 富安娜 27,665 1,097,193.90 0.12
82 000966 长源电力 200,000 1,076,000.00 0.12
83 002319 乐通股份 34,019 1,064,114.32 0.12
84 002329 皇氏乳业 51,032 1,025,743.20 0.11
85 600271 航天信息 50,000 1,014,000.00 0.11
86 002325 洪涛股份 30,354 1,007,145.72 0.11
87 600749 西藏旅游 100,000 963,000.00 0.11
88 002323 中联电气 23,045 934,935.65 0.10
89 300036 超图软件 24,330 932,082.30 0.10
90 002322 理工监测 14,995 927,890.60 0.10
91 000975 科 学 城 120,000 900,000.00 0.10
92 002333 罗普斯金 38,985 857,670.00 0.10
93 000652 泰达股份 100,000 825,000.00 0.09
94 600168 武汉控股 100,000 818,000.00 0.09
95 002332 仙琚制药 97,604 800,352.80 0.09
96 600078 澄星股份 90,000 772,200.00 0.09
97 300030 阳普医疗 21,667 760,511.70 0.08
98 300014 亿纬锂能 18,571 734,483.05 0.08
东方龙混合型开放式证券投资基金 2009年年度报告
47
99 000926 福星股份 60,000 725,400.00 0.08
100 600132 重庆啤酒 30,000 705,600.00 0.08
101 002313 日海通讯 17,281 705,410.42 0.08
102 002320 海峡股份 13,298 680,591.64 0.08
103 300025 华星创业 14,705 677,459.35 0.08
104 600510 黑牡丹 50,000 621,000.00 0.07
105 600035 楚天高速 100,000 550,000.00 0.06
106 000548 湖南投资 50,000 499,500.00 0.06
107 002318 久立特材 15,054 498,739.02 0.06
108 002309 中利科技 6,771 414,452.91 0.05
109 300012 华测检测 9,482 409,053.48 0.05
110 002316 键桥通讯 11,984 373,061.92 0.04
111 000024 招商地产 10,000 266,300.00 0.03
112 300039 上海凯宝 500 19,000.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 000022 深赤湾Ａ 34,222,525.40 3.90
2 601328 交通银行 28,816,014.04 3.28
3 601668 中国建筑 28,583,759.06 3.26
4 000088 盐 田 港 27,838,028.60 3.17
5 600269 赣粤高速 26,607,960.90 3.03
6 601006 大秦铁路 26,156,590.42 2.98
7 600009 上海机场 25,325,478.29 2.89
8 600016 民生银行 23,488,229.47 2.68
9 600036 招商银行 23,465,798.09 2.67
10 000002 万 科Ａ 22,683,396.18 2.59
11 600015 华夏银行 20,277,065.56 2.31
12 601390 中国中铁 19,613,559.62 2.24
13 000629 攀钢钢钒 18,254,312.30 2.08
14 000089 深圳机场 17,259,050.92 1.97
东方龙混合型开放式证券投资基金 2009年年度报告
48
15 601398 工商银行 17,224,136.71 1.96
16 000726 鲁 泰Ａ 16,981,445.25 1.94
17 600028 中国石化 15,664,250.76 1.79
18 000826 合加资源 14,760,666.18 1.68
19 600383 金地集团 13,996,146.00 1.60
20 600966 博汇纸业 13,920,871.29 1.59
注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股
票。
②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（%）
1 000402 金 融 街 50,086,076.67 5.71
2 601398 工商银行 48,637,284.00 5.54
3 000629 攀钢钢钒 48,595,052.06 5.54
4 600009 上海机场 47,352,796.42 5.40
5 601318 中国平安 41,626,447.84 4.74
6 601601 中国太保 40,784,441.54 4.65
7 600019 宝钢股份 33,656,298.98 3.84
8 600036 招商银行 33,604,602.67 3.83
9 600141 兴发集团 29,679,374.86 3.38
10 600635 大众公用 29,482,138.36 3.36
11 600016 民生银行 28,889,025.66 3.29
12 600875 东方电气 28,458,379.84 3.24
13 600028 中国石化 26,671,816.14 3.04
14 600005 武钢股份 26,412,772.94 3.01
15 000002 万 科Ａ 25,960,402.22 2.96
16 600858 银座股份 25,549,912.44 2.91
17 000959 首钢股份 24,846,164.60 2.83
18 000063 中兴通讯 22,561,435.35 2.57
19 000568 泸州老窖 21,878,936.39 2.49
东方龙混合型开放式证券投资基金 2009年年度报告
49
20 600583 海油工程 21,489,237.17 2.45
21 601006 大秦铁路 20,785,056.07 2.37
22 601328 交通银行 20,422,013.24 2.33
23 000089 深圳机场 18,776,581.20 2.14
24 600050 中国联通 18,491,126.43 2.11
25 600269 赣粤高速 18,183,610.04 2.07
26 601390 中国中铁 18,142,104.76 2.07
注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股
票。
②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,191,883,019.97
卖出股票的收入（成交）总额 1,619,703,588.24
注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股
票， 卖出主要指二级市场上主动的卖出、 换股、 要约收购、 发行人回购及行权等减少的股票。
②“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 45,848,200.00 5.10
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
东方龙混合型开放式证券投资基金 2009年年度报告
50
7 其他 - -
8 合计 45,848,200.00 5.10
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 0901067 09 央行票据67 400,000 39,868,000.00 4.44
2 0901051 09 央行票据51 60,000 5,980,200.00 0.67
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 705,602.17
2 应收证券清算款 1,696,337.81
3 应收股利 -
4 应收利息 95,313.20
5 应收申购款 176,104.20
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,673,357.38
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
东方龙混合型开放式证券投资基金 2009年年度报告
51
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
76,069 17,994.93 41,553,552.71 3.04% 1,327,302,524.04 96.96%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
持有本开放式基金
868,882.56 0.06%
§10开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2004年11月25日)基金份
额总额
1,130,727,725.99
本报告期期初基金份额总额 1,873,151,808.19
本报告期期间基金总申购份额 74,172,117.30
减：本报告期期间基金总赎回份额 578,467,848.74
本报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,368,856,076.75
注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
东方龙混合型开放式证券投资基金 2009年年度报告
52
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，经本公司董事会决议并经中国证券监督管理委员会核准，本基金管理人于
2009年 2月12 日发布了《东方基金管理有限责任公司关于变更督察长的公告》吕日先生担
任本公司督察长，孙晔伟先生不再担任公司督察长职务；根据股东提案、并经本公司股东会
2009年 3月13 日决议，聘任邱建武先生担任本公司第二届董事会非独立董事，石运兴先生
不再担任本公司非独立董事；经本公司董事会决议并经中国证券监督管理委员会核准，本基
金管理人于 2009 年3 月28 日发布了 《东方基金管理有限责任公司关于总经理辞职及代行总
经理职务人员的公告》 ，程红女士不再担任公司总经理职务，董事长李维雄先生代为履行公
司总经理职务；经本公司董事会决议并经中国证券监督管理委员会核准，本基金管理人于
2009 年 8 月 18 日发布了《东方基金管理有限责任公司关于总经理任职的公告》 ，聘任单宇
先生担任本公司总经理； 经本公司董事会批准， 本基金管理人于 2010 年2月 12 日发布了 《东
方基金管理有限责任公司关于高级管理人员离职的公告》 ，付勇先生不再担任公司副总经理
职务。
本公司已分别通过《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》及本公司网站对上述高
级管理人员、董事变更情况履行了信息披露义务，并在本基金及本公司管理的其他基金的招
募说明书-基金管理人部分及时更新了上述高级管理人员、董事变更情况。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所， 本年度支付给立信会计师事务所有限公司报酬
为 80,000.00 元，该审计机构已向本基金提供 1年的审计服务。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
东方龙混合型开放式证券投资基金 2009年年度报告
53
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备
注
东北证券股份有
限公司
2 567,024,001.18 20.76% 465,477.09 20.39% -
东方证券股份有
限公司
2 152,724,077.93 5.59% 129,815.22 5.69% -
中国国际金融有
限公司
1 231,164,601.33 8.46% 190,815.46 8.36% -
中信证券股份有
限公司
2 138,936,963.04 5.09% 118,096.23 5.17% -
中国银河证券股
份有限公司
1 275,897,977.37 10.10% 224,168.95 9.82% -
国信证券股份有
限公司
1 75,724,686.75 2.77% 64,365.34 2.82% -
申银万国证券股
份有限公司
1 290,840,673.87 10.65% 247,213.80 10.83% -
国金证券股份有
限公司
1 101,836,622.14 3.73% 82,743.12 3.62% -
中国建银投资证
券有限公司
1 67,689,101.59 2.48% 54,997.85 2.41% -
长江证券股份有
限公司
1 829,682,331.89 30.37% 705,225.99 30.89% -
注： （1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商
的佣金合计,不单指股票交易佣金。
（2）根据业务需要，本报告期新增东方证券股份有限公司、国元债券股份有限公司深圳
交易单元各 1 个。
（3）交易单元的选择标准和程序：
本基金管理人选择代理所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以
下 7 个方面：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；②财务状况良好，各
项财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中
国证券监督管理委员会和中国人民银行处罚； ④内部管理规范、 严格， 具备健全的内控制度，
并能满足基金运作高度保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设
施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，
东方龙混合型开放式证券投资基金 2009年年度报告
54
有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报
告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要
求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。
本基金管理人选择代理所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以
下四个步骤：①券商服务评价；②拟定租用对象：由研究部根据以上评价结果拟定备选的券
商；③上报批准：研究部将拟定租用对象按程序报公司总经理办公会研究通过后，基金的主
交易单元报董事会批准租用；其他交易单元报公司董事长，由董事长根据董事会授权批准租
用；④签约：在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。签约时，要明确签
定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。委托代
理协议一式六份，协议双方及证券主管机关各留存一份，基金管理人留存监察稽核部备案，
报中国证券监督管理委员会备案并按照规定在基金的年度报告和半年度报告中公告相关内
容。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交
金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交
金额
占当期权
证成交总
额的比例
长江证券股份有
限公司
735,396.50 100.00% - - - -
11.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
本公司关于旗下基金持有 “盐湖钾肥” 恢复 “市
值估值法”的公告
指定报刊、网站 2009-01-16
2 本基金招募说明书(更新)摘要 （2008年第2号） 指定报刊、网站 2009-01-08
3 本基金招募说明书（更新)（2008 年第 2 号） 网站 2009-01-08
4 关于更改本基金业绩比较基准的公告 指定报刊、网站 2009-01-14
5 本基金基金合同（2009年 1 月18 日修订） 网站 2009-01-19
6 本基金 2008年第 4 季度报告 指定报刊、网站 2009-01-22
7
本公司关于旗下基金增加招商证券股份有限公
司为代销机构并同时开通定期定额投资业务的
公告
指定报刊、网站 2009-02-06
东方龙混合型开放式证券投资基金 2009年年度报告
55
8
本公司关于旗下基金在中信银行股份有限公司
开通定期定额投资业务的公告
指定报刊、网站 2009-02-09
9 本公司关于变更督察长的公告 指定报刊、网站 2009-02-12
10
本公司关于降低旗下基金定期定额投资业务起
始金额的公告
指定报刊、网站 2009-02-24
11
本公司关于提请投资者及时更新已过期身份证
件或者身份证明文件的公告
指定报刊、网站 2009-02-27
12
本公司关于开展农行金穗卡网上交易定期定额
投资业务四折优惠活动的公告
指定报刊、网站 2009-03-05
13
本公司关于旗下基金增加交通银行股份有限公
司为代销机构的公告
指定报刊、网站 2009-03-17
14 农行金穗卡网上直销系统暂停服务的提示公告 指定报刊、网站 2009-03-25
15
本公司关于总经理辞职及代行总经理职务人员
的公告
指定报刊、网站 2009-03-28
16 本公司关于新版网上交易平台开通上线的公告 指定报刊、网站 2009-03-30
17
本公司关于旗下基金开通招商银行网上交易的
公告
指定报刊、网站 2009-03-30
18
本公司关于网上交易平台开通招商银行定期定
额投资业务的公告
指定报刊、网站 2009-03-30
19 本基金 2008年年度报告摘要 指定报刊、网站 2009-03-31
20 本基金 2008年年度报告 网站 2009-03-31
21
本公司关于旗下部分基金参加中国建设银行股
份有限公司开展的电话银行基金申购费率优惠
活动的公告
指定报刊、网站 2009-04-09
22 本基金 2009年第 1 季度报告 指定报刊、网站 2009-04-20
23
本公司关于旗下基金增加齐鲁证券有限公司为
代销渠道的公告
指定报刊、网站 2009-04-30
24
本公司关于旗下基金增加江海证券有限公司为
代销渠道并参与其网上申购费率优惠的公告
指定报刊、网站 2009-05-05
25
本公司关于旗下基金在中信建投证券和齐鲁证
券开通基金转换业务的公告
指定报刊、网站 2009-05-22
26
本公司关于旗下部分基金参加兴业银行股份有
限公司开展的基金定投申购费率优惠的公告
指定报刊、网站 2009-06-08
27
本公司关于延长旗下基金在中国邮政储蓄银行
定期定额投资申购费率优惠时间的公告
指定报刊、网站 2009-06-26
28
本公司关于旗下基金在齐鲁证券开通定期定额
投资业务的公告
指定报刊、网站 2009-06-27
29
本公司旗下基金截止 2009 年 6 月 30 日基金净
值公告
指定报刊、网站 2009-07-01
30 本基金招募说明书（更新）摘要（2009 年第 1 指定报刊、网站 2009-07-08
东方龙混合型开放式证券投资基金 2009年年度报告
56
号）
31 本基金招募说明书（更新）（2009年第 1 号） 网站 2009-07-08
32 本公司关于上海分公司成立公告 指定报刊、网站 2010-07-13
33 本基金 2009年第 2 季度报告 指定报刊、网站 2009-07-21
34
本公司关于旗下基金在中国工商银行开通定期
定额投资业务并参加其费率优惠活动的公告
指定报刊、网站 2009-07-22
35
本公司关于旗下基金参与中信银行开展的网上
交易申购费率优惠活动的公告
指定报刊、网站 2009-07-31
36
本公司关于旗下基金开通民生银行网上交易的
公告
指定报刊、网站 2009-08-04
37
本公司关于网上交易平台开通民生银行定期定
额投资业务的公告
指定报刊、网站 2009-08-04
38
本公司关于旗下基金增加中国银行股份有限公
司为代销机构的公告
指定报刊、网站 2009-08-10
39 本公司关于总经理任职的公告 指定报刊、网站 2009-08-18
40 本基金 2009年半年度报告（正文） 网站 2009-08-27
41 本基金 2009年半年度报告（摘要） 指定报刊、网站 2009-08-27
42
本公司关于旗下基金在江海证券开通定期定额
投资业务的公告
指定报刊、网站 2009-09-07
43
本公司关于旗下基金参加齐鲁证券开展的基金
网上申购费率优惠的公告
指定报刊、网站 2009-09-09
44
本公司关于旗下基金参与创业板投资及相关风
险揭示的公告
指定报刊、网站 2009-09-24
45 本基金 2009年第 3 季度报告 指定报刊、网站 2009-10-28
46
本公司关于旗下基金增加宏源证券股份有限公
司为代销渠道的公告
指定报刊、网站 2009-11-05
47
本公司关于旗下基金在国信证券开通定期定额
投资业务的公告
指定报刊、网站 2009-11-19
48
本公司关于旗下基金增加广发华福证券有限责
任公司为代销渠道并参与其网上申购费率优惠
的公告
指定报刊、网站 2009-12-26
§12影响投资者决策的其他重要信息
1.2009年 1月 16 日，本基金托管人公告本行聘请胡哲一先生担任本行副行长。
2.2009年 5月 14 日，美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书。
3.2009年 5月 26 日，中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司
股权变动报告书。
东方龙混合型开放式证券投资基金 2009年年度报告
57
4.2009年 5月 26 日，中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司
股权变动报告书。
5.2009年 8月 2 日，本基金托管人公告，自 2009 年7 月24日起陈佐夫先生就任本行
执行董事。
6.2009年 9月 27 日，本基金托管人发布关于控股股东增持股份计划实施情况的公告。
7.2009年 10月 11 日，本基金托管人发布关于控股股东增持本行股份的公告。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
一、 《东方龙混合型开放式证券投资基金基金合同》
二、 《东方龙混合型开放式证券投资基金托管协议》
三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程
四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告
13.2存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人办公场所， 投资者可免费查阅，在支付工本费后，
可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在
本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。
13.3查阅方式
本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
东方基金管理有限责任公司
二〇一〇年三月二十七日
