华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金 2009 年年度报告摘要
华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金下
设之宝康灵活配置证券投资基金 2009 年
年度报告（摘要）
2009 年 12月 31 日
基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一〇年三月二十九日
1
§1重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2010 年 3 月 28 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计。
本报告期自 2009 年 1 月 1日起至 2009 年 12 月 31 日止。
2
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 华宝兴业宝康配置混合
基金主代码 240002
交易代码 240002
系列基金名称
华宝兴业宝康系列
系列其他子基金名称
华宝兴业宝康消费品混合(240001)、华宝兴业宝康债券(240003)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年 7月15 日
基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,144,707,920.65 份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标 规避系统风险，降低投资组合波动性，提高投资组合的长期报酬。
投资策略
本基金采用资产灵活配置策略，以债券投资为基础，并把握股市重
大投资机会，获取超额回报，同时执行严格的投资制度和风险控制
制度。
业绩比较基准
65%中信标普全债指数+35%上证 180 指数和深证 100 指数的复合指
数。
复合指数＝（上证 180 流通市值／成分指数总流通市值）× 上证
180 指数＋（深证 100 流通市值／成分指数总流通市值）×深证 100
指数
成分指数总流通市值＝上证 180 流通市值＋深证 100 流通市值
注: 鉴于中信全债指数的编制人中信标准普尔指数信息服务（北京）有限公司已将"中
信全债指数"更名为"中信标普全债指数"，"中信标普全债指数"的编制方法和选样标准与"中
信全债指数"的编制方法和选样标准完全一致，本基金管理人将宝康灵活配置证券投资基金
原有的业绩比较基准“65%中信全债指数+35%上证 180 指数和深证 100 指数的复合指数”
更改为“65%中信标普全债指数+35%上证 180 指数和深证 100 指数的复合指数” 。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华宝兴业基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 刘月华 尹东
联系电话 021-38505888 010—67595003 信息披露负责人
电子邮箱 xxpl@fsfund.com yindong.zh@ccb.cn
客户服务电话 400-700-5588、021-38924558 010—67595096
3
传真 021-38505777 010—66275853
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fsfund.com
基金年度报告备置地点
本基金年报置备地点包括基金管理人办公场所
和基金托管人办公场所。
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009 年 2008年 2007年
本期已实现收益 347,027,396.08 -587,568,191.11 3,103,121,817.37
本期利润 958,561,903.28 -1,544,769,402.76 3,084,442,498.57
加权平均基金份额本期利润 0.6282 -0.8643 1.0309
本期基金份额净值增长率 60.45% -44.78% 97.86%
3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末
期末可供分配基金份额利润 0.5964 0.0345 0.8735
期末基金资产净值 1,827,356,817.47 1,660,076,806.73 3,888,154,495.26
期末基金份额净值 1.5964 1.0345 1.9322
注： 1 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、 期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数。
4 、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如
非交易日） 。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 14.36% 1.24% 6.58% 0.62% 7.78% 0.62%
过去六个月 13.09% 1.42% 4.60% 0.75% 8.49% 0.67%
过去一年 60.45% 1.24% 28.37% 0.72% 32.08% 0.52%
过去三年 75.30% 1.62% 35.96% 0.89% 39.34% 0.73%
过去五年 309.36% 1.40% 92.84% 0.75% 216.52% 0.65%
4
自基金成立
起至今
348.04% 1.28% 76.50% 0.70% 271.54% 0.58%
注:
1、本基金业绩比较基准为：65%中信标普全债指数+35%上证 180 指数和深圳 100
指数的复合指数。
2 、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后
一自然日（如非交易日） 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2003 年 7 月 15 日至 2009 年 12 月31 日）
注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合，截至 2004
年 1 月15 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
5
3.3过去三年基金的利润分配情况
金额单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2009 0.500 42,681,846.75 52,932,911.89 95,614,758.64 -
2008 0.500 47,776,938.79 41,917,447.08 89,694,385.87 -
2007 13.900 1,618,308,110.13 438,691,170.34 2,056,999,280.47 -
合计 14.900 1,708,766,895.67 533,541,529.31 2,242,308,424.98 -
注： 于 2010 年 1 月 15 日， 本基金向本基金份额持有人按每 10 份基金份额派发红利 0.50
元。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2009
年 12 月 31 日） ，所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货
币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长
基金、大盘精选基金、增强收益基金以及中证 100 基金，所管理的开放式证券投资基金资产
净值合计 61,954,458,087.07 元。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
6
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
胡戈游
本基金基
金经理
2009-05-27 - 5年
硕士，拥有 CFA 资格。2005 年
2 月加入华宝兴业基金管理有
限公司，曾任金融工程部数量
分析师、华宝兴业宝康配置混
合基金基金经理助理的职务，
2009 年 5 月至今任华宝兴业宝
康灵活配置证券投资基金基金
经理。
魏东
本基金基
金经理，先
进成长基
金基金经
理，公司投
资副总监，
公司国内
投资部总
经理
2004-05-17 2009-05-27 12 年
硕士。1997年至 2002 年，在平
安证券公司、国信证券有限责
任公司和深圳市深投科技创业
投资有限公司从事证券研究工
作和资产管理等工作。2003 年
初加入本公司，曾任交易部总
经理。2004 年 5 月至2009 年5
月任宝康灵活配置基金基金经
理，2006 年 11 月至 2009 年 5
月任先进成长基金基金经理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2 、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资
基金法》及其各项实施细则、 《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》和其他相
关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有
人利益的行为。
由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化，宝康灵活配置证券投
资基金在短期内出现过债券投资比例及政府债券投资比例不足 20%、 投资总比例略低于 80%
的情况。发生此类情况后，该基金均在合理期限内得到了调整，没有给投资人带来额外风险
或损失。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、
每日交易日结报告等机制，确保所管理的各基金在交易中被公平对待。
7
本报告期内，基金管理人严格实施公平交易制度；加强了对所管理的不同投资组合同向
交易价差的分析；分析结果没有发现交易价差异常。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2009 年基金操作：年初对形势判断较乐观，认为信贷投放超预期导致流动性非常
充裕，四万亿投资显著拉动基建、民生、节能等行业的投资需求，库存回补使得经济短期出
现回暖迹象，因此年初及时调高了仓位，基金表现较好。随后在 2 月中旬，大盘创短期新高
时，我们主动降低了仓位，减持的主要思路在于对经济基本面是否能持续好转还是存在比较
大的疑虑。进入 3 月份，市场开始由流动性推动的行情转变为基于经济回暖的基本面趋势行
情，宏观和行业的数据环比上升提升了市场对基本面回暖的信心，热点板块的活跃使市场人
气不断得以维持，而我们在这阶段对市场看的相对谨慎，配置上以防御为主，因此净值涨幅
较少。二季度初，我们对微观层面的企业复苏把握不足，因此保持了低仓位。此后，由于地
产、汽车等行业消费持续超预期,给经济回暖注入强劲动力，且市场流动性依旧充裕，因此 5
月份我们加高了仓位，主要增持了地产、银行等行业，获得较好收益，另外一直坚定持有食
品饮料等消费股，也在后期获得较高回报。三季度市场出现较大回调，主要出于对乐观预期
的修正和对流动性收紧的担忧，本基金操作上比较谨慎，但对于市场前期预期过高的风险认
识不足，导致仓位变化幅度不大，但因超配了家电、品牌服饰、工程机械等行业，表现较为
抗跌。四季度市场走势震荡，市场对经济的基本面和政策预期的分歧加大，本基金在选时上
做了几个小波段，但幅度不大，仓位总体上维持较高。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
2009 年，本基金涨幅为 60.45%，基金基准涨幅为 28.37%，基金超越基准 32.08%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2010，我们对经济的整体预期还是相对比较乐观的。目前 300指数的整体动态市盈率不
到 20 倍，对于当前向好的经济趋势和逐步改善的企业盈利状况而言，这一估值水平较合理，
因此市场短期有较夯实的经济基础，调整空间有限。但需警惕政策逐步收紧的风险，从环比
的角度看，一季度数据会相当不错，且通胀预期最近有抬头的迹象，容易引发政策收紧的预
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期； 而近期对于房地产的调控已非常严厉， 不断出台的调控政策加剧了资本市场的悲观预期，
考虑到无论对实体经济还是资本市场，地产都起到举足轻重的地位，价跌量涨的调控目的其
实很难做到，地产行业的最终调控效果对经济增长结构有较大影响，同样对资本市场也意义
重大。从流动性的角度看，适度宽松的货币政策在 2010 年得以延续，而人民币升值预期下
的热钱流入对流动性也会是一块很大的增量，但不容忽视的是目前 IPO，再融资的节奏依然
较快，大小非减持压力还是较大，因此市场资金面难以非常乐观。总体而言，2010 年市场
波段会明显加剧，把握好选时的机会，波段操作，是本基金下阶段的关键。
感谢持有人长期以来对灵活配置基金的支持，我们将继续尽职尽责，努力为投资人创造
良好回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
基金管理人在报告期内对旗下基金估值中，各部门参与如下：
（一）基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对
基金投资品种进行估值。
（二） 金融工程部： 对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，
为估值提供相关模型。
（三）估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现
有估值政策和程序的适用性。
（四）必要时基金经理参与制定估值政策制定、估值模型及估值方法的确定工作。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期末可供分配基金份额利润为人民币 0.5964 元，于 2009 年 4 月 22 日本
基金向基金份额持有人按每 10 份基金份额派发红利 0.50 元。于 2010年 1 月 15 日，本基金
向基金份额持有人按每 10 份基金份额派发红利 0.50 元。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资
基金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
9
5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基
金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面
进行了监督，发现个别监督指标受市场影响被动超出监督比例，未发现基金管理人有损害基
金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为 95,614,758.64 元。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6审计报告
普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告， 投资者可通过年度
报告正文查看审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金
报告截止日：2009年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
资 产：
银行存款
149,180,337.49 193,563,450.79
结算备付金
3,917,699.70 1,652,134.00
存出保证金
1,564,563.44 569,449.16
交易性金融资产
1,675,122,976.05 1,455,689,444.84
其中：股票投资
1,277,114,976.05 1,041,935,444.84
基金投资
--
债券投资
398,008,000.00 413,754,000.00
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
- 2,019,522.70
10
应收利息
6,588,937.73 11,797,312.94
应收股利
--
应收申购款
246,798.52 145,111.34
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
1,836,621,312.93 1,665,436,425.77
负债和所有者权益
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
2,628,447.99 912,099.62
应付管理人报酬
2,009,053.28 1,910,461.91
应付托管费
386,356.39 367,396.50
应付销售服务费
--
应付交易费用
3,596,297.90 1,529,544.90
应交税费
38,260.00 38,260.00
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
606,079.90 601,856.11
负债合计
9,264,495.46 5,359,619.04
所有者权益：
实收基金
1,144,707,920.65 1,604,730,615.03
未分配利润
682,648,896.82 55,346,191.70
所有者权益合计
1,827,356,817.47 1,660,076,806.73
负债和所有者权益总计
1,836,621,312.93 1,665,436,425.77
注：报告截止日 2009 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.5964 元，基金份额总额
1,144,707,920.65 份。
7.2利润表
会计主体：华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金
本报告期：2009 年 1 月 1日至 2009 年 12月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2009年1月1日至2009年12
月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12
月31日
一、收入
1,008,838,573.58 -1,481,977,909.17
11
1.利息收入
22,620,228.42 25,318,927.58
其中：存款利息收入
1,669,362.26 2,315,392.44
债券利息收入
20,950,866.16 23,003,535.14
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
--
其他利息收入
--
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）
371,956,614.73 -553,696,654.49
其中：股票投资收益
363,958,084.46 -570,060,658.48
基金投资收益
--
债券投资收益
-5,284,394.36 -3,063,436.80
资产支持证券投资收益
--
衍生工具收益
- 1,956,655.57
股利收益
13,282,924.63 17,470,785.22
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
611,534,507.20 -957,201,211.65
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
2,727,223.23 3,601,029.39
减：二、费用
50,276,670.30 62,791,493.59
1．管理人报酬
26,918,234.06 32,974,010.77
2．托管费
5,176,583.39 6,341,155.96
3．销售服务费
--
4．交易费用
17,629,789.73 20,794,012.09
5．利息支出
305,078.86 2,442,385.44
其中：卖出回购金融资产支出
305,078.86 2,442,385.44
6．其他费用
246,984.26 239,929.33
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
958,561,903.28 -1,544,769,402.76
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号
填列
958,561,903.28 -1,544,769,402.76
7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金
本报告期：2009 年 1 月 1日至 2009 年 12月 31 日
单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,604,730,615.03 55,346,191.70 1,660,076,806.73
二、本期经营活动产生的基金净值变 - 958,561,903.28 958,561,903.28
12
动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-460,022,694.38 -235,644,439.52 -695,667,133.90
其中：1.基金申购款 690,300,561.50 141,499,780.61 831,800,342.11
2.基金赎回款 -1,150,323,255.88 -377,144,220.13 -1,527,467,476.01
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
- -95,614,758.64 -95,614,758.64
五、期末所有者权益（基金净值） 1,144,707,920.65 682,648,896.82 1,827,356,817.47
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,012,263,660.16 1,875,890,835.10 3,888,154,495.26
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- -1,544,769,402.76 -1,544,769,402.76
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-407,533,045.13 -186,080,854.77 -593,613,899.90
其中：1.基金申购款 716,356,636.40 272,260,162.05 988,616,798.45
2.基金赎回款 -1,123,889,681.53 -458,341,016.82 -1,582,230,698.35
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
- -89,694,385.87 -89,694,385.87
五、期末所有者权益（基金净值） 1,604,730,615.03 55,346,191.70 1,660,076,806.73
报告附注为财务报表的组成部分
本报告附注从 7.1 至 7.4的财务报表由下列负责人签署；
基金管理公司负责人：裴长江，主管会计工作负责人：黄小薏，会计机构负责人：向辉
7.4报表附注
7.4.1 基金基本情况
华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金(以下简称“本系列基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字 2003 第 62 号《关于同意华宝兴业宝康系
列证券投资基金设立的批复》核准，由华宝兴业基金管理有限公司依照《证券投资基金管理
暂行办法》及其实施细则、 《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《华宝兴业宝康
系列开放式证券投资基金基金契约》(后更名为《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基
金合同》)发起，并于 2003 年 7 月 15 日募集成立。本系列基金为契约型开放式，存续期限
不定，目前下设三个子基金，分别为宝康灵活配置证券投资基金(以下简称“本基金”)、宝
康消费品证券投资基金和宝康债券投资基金。 本系列基金首次设立募集不包括认购资金利息
共募集人民币 3,893,701,931.41 元，其中包括本基金人民币 1,066,581,834.53 元、宝康消费品
13
证券投资基金人民币 1,540,046,055.09 元和宝康债券投资基金人民币 1,287,074,041.79 元， 业
经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2003)第 96 号验资报告予以验证。本
基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公
司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证
监会批准的允许基金投资的其他金融工具。债券投资方面，主要投资交易所和银行间债券市
场上的各类债券，包括国债、金融债、企业债、可转债等；股票投资方面，主要投资对象为
上证 180 指数、深圳 100 指数的成分股。在正常的市场情况下，本基金组合投资的基本范围
为：债券 20%-90%；股票 5%-75%；现金 5%以上。本基金的业绩比较基准为：65%X中信
标普全债指数(原名为“中信全债指数”)+35%X上证 180 指数和深圳 100 指数的复合指数。
本财务报表由本基金的基金管理人华宝兴业基金管理有限公司于 2010年 3月 24日批准
报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相
关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露
XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007年 5 月 15 日颁布的
《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》和
中国证监会允许的如财务报表附注 7.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2009 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2009
年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于股
14
息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税 [2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策
的补充通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规
和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴
20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公
司在向基金派发股息、 红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额， 依照现行税法规定即 20%
代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花
税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴业”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东
法国兴业资产管理有限公司(Société Générale
Asset Management SA)
基金管理人的股东
上海宝钢集团公司(“宝钢集团”) 基金管理人的最终控制方
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度均未通过关联交易单位进行交易。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的
管理费
26,918,234.06 32,974,010.77
其中：支付销售机构的客
户维护费
241,577.07 35,163.90
注： 支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.3%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
15
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.3% / 当年天数。
7.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的
托管费
5,176,583.39 6,341,155.96
注: 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X
0.25% / 当年天数。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的
各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行 - - - - 408,780,000.0091,753.31
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的
各关联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行 - - - - 345,600,000.00147,290.67
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2009年 1月 1 日至 2009年 12
月 31 日
上年度可比期间
2008年 1月 1 日至 2008年 12
月 31 日
基金合同生效日（2003 年 7 月
15 日）持有的基金份额
--
期初持有的基金份额 476,375.47 108,459.86
期间申购/买入总份额 340,276.30 367,915.61
期间因拆分变动份额 --
减：期间赎回/卖出总份额 --
期末持有的基金份额 816,651.77 476,375.47
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.07% 0.03%
16
注：1. 期间申购/买入总份额含红利再投份额。
2. 基金管理人华宝兴业基金管理有限公司在本年度申购本基金的交易委托国泰君
安证券股份有限公司办理，适用费率为 1.08%。
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末以及上年度末除基金管理人外其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2009年 1月 1日至 2009年 12月 31日
上年度可比期间
2008年 1月 1日至 2008年 12月 31日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 149,180,337.49 1,602,024.39 193,563,450.79 2,213,720.14
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期与上年度均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.9 期末（2009 年 12 月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002308 威创股份 2009-11-18 2010-03-01
新股网
下申购
23.80 31.83 53,295 1,268,421.00 1,696,379.85 -
601888 中国国旅 2009-09-25 2010-01-15
新股网
下申购
11.78 20.94 59,572 701,758.16 1,247,437.68 -
300005 探路者 2009-09-29 2010-02-01
新股网
下申购
19.80 43.17 25,744 509,731.20 1,111,368.48 -
002327 富安娜 2009-12-22 2010-03-30
新股网
下申购
30.00 39.66 27,665 829,950.00 1,097,193.90 -
002313 日海通讯 2009-11-26 2010-03-03
新股网
下申购
24.80 40.82 17,281 428,568.80 705,410.42 -
注： 基金可使用以基金名义开设的股票账户， 选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股， 根据基金与上市公司所签订申购协议的规
定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新
股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
17
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000623 吉林敖东 2009-12-28
子公司
重组
49.19 2010-01-11 54.11 463,720 21,535,086.10 22,810,386.80 -
注：本基金截至 2009 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而
被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购， 因此没有在银行间市场债券正回购交易中
作为抵押的债券。
7.4.9.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购， 因此没有在交易所市场债券正回购交易中
作为抵押的债券。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,277,114,976.05 69.54
其中：股票 1,277,114,976.05 69.54
2 固定收益投资 398,008,000.00 21.67
其中：债券 398,008,000.00 21.67
资产支持证券 --
3 金融衍生品投资 --
4 买入返售金融资产 --
其中：买断式回购的买入返售金融资产 --
5 银行存款和结算备付金合计 153,098,037.19 8.34
6 其他各项资产 8,400,299.69 0.46
7 合计 1,836,621,312.93 100.00
8.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
18
A 农、林、牧、渔业 --
B 采掘业 134,650,741.32 7.37
C 制造业 449,666,526.58 24.61
C0
食品、饮料 57,306,389.64 3.14
C1
纺织、服装、皮毛 9,803,193.90 0.54
C2
木材、家具 --
C3
造纸、印刷 35,535,168.27 1.94
C4
石油、化学、塑胶、塑料 73,980,379.38 4.05
C5
电子 --
C6
金属、非金属 114,346,761.42 6.26
C7
机械、设备、仪表 135,884,247.17 7.44
C8
医药、生物制品 22,810,386.80 1.25
C99
其他制造业 --
D 电力、煤气及水的生产和供应业 42,884,714.12 2.35
E 建筑业 43,402,842.80 2.38
F 交通运输、仓储业 66,225,427.21 3.62
G 信息技术业 47,414,810.27 2.59
H 批发和零售贸易 30,042,576.00 1.64
I 金融、保险业 398,568,348.24 21.81
J 房地产业 56,627,173.83 3.10
K 社会服务业 7,631,815.68 0.42
L 传播与文化产业 --
M 综合类 --
合计 1,277,114,976.05 69.89
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 601169 北京银行 2,767,470 53,522,869.80 2.93
2 601166 兴业银行 1,326,500 53,471,215.00 2.93
3 601328 交通银行 5,675,799 53,068,720.65 2.90
4 600016 民生银行 6,385,600 50,510,096.00 2.76
5 600000 浦发银行 2,286,391 49,591,820.79 2.71
6 000612 焦作万方 1,630,493 45,653,804.00 2.50
7 000900 现代投资 1,476,059 44,267,009.41 2.42
8 600030 中信证券 1,326,100 42,130,197.00 2.31
9 600779 水井坊 1,835,204 42,044,523.64 2.30
10 000338 潍柴动力 638,500 41,170,480.00 2.25
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于 www.fsfund.com
的年度报告正文。
19
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 601166 兴业银行 142,598,684.39 8.59
2 600000 浦发银行 122,308,583.26 7.37
3 000858 五 粮 液 105,565,039.72 6.36
4 600036 招商银行 100,090,173.98 6.03
5 601186 中国铁建 95,091,629.43 5.73
6 601398 工商银行 86,174,260.81 5.19
7 000157 中联重科 82,587,061.47 4.97
8 000002 万 科Ａ 80,312,704.63 4.84
9 601328 交通银行 78,188,236.14 4.71
10 600325 华发股份 76,655,774.81 4.62
11 000792 盐湖钾肥 73,372,519.22 4.42
12 000527 美的电器 71,692,569.60 4.32
13 601318 中国平安 70,460,762.29 4.24
14 600028 中国石化 67,958,269.67 4.09
15 600737 中粮屯河 67,808,734.49 4.08
16 600005 武钢股份 67,063,133.93 4.04
17 601857 中国石油 63,654,516.06 3.83
18 600307 酒钢宏兴 63,070,046.45 3.80
19 600030 中信证券 62,109,390.84 3.74
20 600031 三一重工 61,604,822.27 3.71
21 601169 北京银行 60,703,363.59 3.66
22 600519 贵州茅台 58,400,165.13 3.52
23 600153 建发股份 55,982,252.66 3.37
24 002244 滨江集团 54,577,124.64 3.29
25 000933 神火股份 53,215,253.17 3.21
26 000568 泸州老窖 52,574,883.02 3.17
27 600016 民生银行 52,276,843.16 3.15
28 002001 新 和 成 51,394,474.83 3.10
29 600690 青岛海尔 50,037,057.89 3.01
30 600216 浙江医药 48,535,518.04 2.92
31 601899 紫金矿业 47,997,328.15 2.89
32 600508 上海能源 47,839,424.80 2.88
33 600596 新安股份 47,371,133.63 2.85
34 600585 海螺水泥 47,074,394.61 2.84
35 600177 雅戈尔 46,229,502.13 2.78
36 601766 中国南车 44,988,749.79 2.71
20
37 000783 长江证券 44,944,349.89 2.71
38 600354 敦煌种业 44,252,075.48 2.67
39 601001 大同煤业 44,107,341.16 2.66
40 600500 中化国际 42,743,800.55 2.57
41 000612 焦作万方 42,431,634.86 2.56
42 600050 中国联通 41,504,871.46 2.50
43 600123 兰花科创 41,427,803.38 2.50
44 600001 邯郸钢铁 41,133,578.77 2.48
45 000912 泸 天 化 40,572,794.40 2.44
46 601919 中国远洋 40,452,143.52 2.44
47 600231 凌钢股份 40,055,089.08 2.41
48 601628 中国人寿 39,505,592.85 2.38
49 000718 苏宁环球 39,335,024.34 2.37
50 600357 承德钒钛 39,058,261.53 2.35
51 600026 中海发展 38,851,230.11 2.34
52 000338 潍柴动力 38,765,589.72 2.34
53 000900 现代投资 37,193,611.91 2.24
54 600642 申能股份 36,951,379.16 2.23
55 600779 水井坊 36,537,505.88 2.20
56 600195 中牧股份 36,485,871.74 2.20
57 601111 中国国航 36,326,897.45 2.19
58 600729 重庆百货 35,910,417.16 2.16
59 000651 格力电器 34,567,180.90 2.08
60 600875 东方电气 34,554,164.19 2.08
61 600418 江淮汽车 34,386,283.67 2.07
注：买入金额不包括相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600036 招商银行 207,039,165.89 12.47
2 600000 浦发银行 172,335,174.29 10.38
3 601398 工商银行 150,678,887.82 9.08
4 000858 五 粮 液 149,272,565.92 8.99
5 600547 山东黄金 121,062,923.75 7.29
6 000069 华侨城Ａ 120,451,161.42 7.26
7 000002 万 科Ａ 119,288,723.91 7.19
8 601166 兴业银行 110,743,032.06 6.67
9 000568 泸州老窖 108,462,069.22 6.53
10 000527 美的电器 107,986,714.46 6.50
11 000157 中联重科 104,524,965.49 6.30
21
12 600309 烟台万华 100,464,009.94 6.05
13 000001 深发展Ａ 90,044,680.33 5.42
14 601318 中国平安 89,210,798.66 5.37
15 000792 盐湖钾肥 83,763,749.14 5.05
16 000338 潍柴动力 79,108,350.82 4.77
17 600028 中国石化 76,780,247.03 4.63
18 600519 贵州茅台 76,069,578.58 4.58
19 600153 建发股份 74,272,100.62 4.47
20 600307 酒钢宏兴 72,613,161.40 4.37
21 600031 三一重工 72,296,291.81 4.35
22 600900 长江电力 68,865,661.99 4.15
23 601186 中国铁建 68,366,492.47 4.12
24 600596 新安股份 68,133,848.21 4.10
25 002154 报 喜 鸟 67,063,247.96 4.04
26 600030 中信证券 66,373,844.81 4.00
27 002244 滨江集团 64,699,963.85 3.90
28 000933 神火股份 62,307,260.59 3.75
29 600737 中粮屯河 61,412,896.21 3.70
30 002001 新 和 成 61,369,246.92 3.70
31 600354 敦煌种业 57,896,267.49 3.49
32 600216 浙江医药 55,350,831.25 3.33
33 600748 上实发展 51,986,190.78 3.13
34 600690 青岛海尔 51,724,050.04 3.12
35 601001 大同煤业 51,240,752.70 3.09
36 600005 武钢股份 50,874,874.02 3.06
37 000783 长江证券 48,506,562.20 2.92
38 600050 中国联通 47,874,564.86 2.88
39 601766 中国南车 47,597,233.85 2.87
40 600231 凌钢股份 45,993,533.62 2.77
41 600048 保利地产 45,799,349.13 2.76
42 600500 中化国际 45,334,666.29 2.73
43 000012 南 玻Ａ 44,990,055.66 2.71
44 600585 海螺水泥 44,860,992.08 2.70
45 600325 华发股份 42,731,267.47 2.57
46 601919 中国远洋 42,339,306.94 2.55
47 002029 七 匹 狼 40,977,174.29 2.47
48 600026 中海发展 40,810,573.85 2.46
49 601111 中国国航 40,324,648.38 2.43
50 600001 邯郸钢铁 40,003,101.53 2.41
51 600895 张江高科 39,080,242.21 2.35
52 600195 中牧股份 38,964,811.21 2.35
22
53 600729 重庆百货 38,472,192.97 2.32
54 600418 江淮汽车 38,321,332.63 2.31
55 000709 河北钢铁 37,898,855.31 2.28
56 600875 东方电气 35,436,838.33 2.13
57 600177 雅戈尔 35,327,196.28 2.13
注：卖出金额不包括相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 5,282,327,968.47
卖出股票的收入（成交）总额 6,033,823,388.66
注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 92,113,000.00 5.04
2 央行票据 253,355,000.00 13.86
3 金融债券 52,540,000.00 2.88
其中：政策性金融债 52,540,000.00 2.88
4 企业债券 --
5 企业短期融资券 --
6 可转债 --
7 其他 --
8 合计 398,008,000.00 21.78
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 0801044 08 央行票据44 1,000,000102,880,000.00 5.63
2 010110 21 国债⑽ 700,00071,603,000.00 3.92
3 080215 08国开15 500,00052,540,000.00 2.88
4 0801056 08 央行票据56 500,00051,495,000.00 2.82
5 0901053 09 央行票据53 500,00049,835,000.00 2.73
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
23
8.9投资组合报告附注
8.9.1 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案
调查， 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚， 无证券投资决策程序需特别说明。
8.9.2 本基金股票主要投资对象为上证 180 指数、深证 100 指数的成分股。本基金投资的前
十名股票均为合同规定的成分股。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,564,563.44
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,588,937.73
5 应收申购款 246,798.52
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,400,299.69
8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的基金
份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
45,524 25,145.15 338,096,865.10 29.54%806,611,055.55 70.46%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放
式基金
1,225,952.81 0.1071%
§1 0开放式基金份额变动
24
单位：份
基金合同生效日(2003年 7 月15 日)基金份额总额 1,067,242,501.27
本报告期期初基金份额总额 1,604,730,615.03
本报告期期间基金总申购份额 690,300,561.50
减：本报告期期间基金总赎回份额 1,150,323,255.88
本报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,144,707,920.65
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、2009 年 6 月 30 日，经中国证券监督管理委员会核准，华宝兴业基金管理公司聘任
任志强先生、HUANG XIAOYI HELEN（黄小薏）女士为公司副总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金的投资策略在报告期内未发生变更。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为 100,000.00 元人民
币。目前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日（2003
年 7 月 15 日）起至本报告期末。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人和托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中银国际 1 1,337,605,083.0111.85%1,136,960.79 12.03% -
25
申银万国 1 2,201,021,668.0219.49%1,870,855.17 19.79% -
中信建投 1 2,682,675,777.7823.76%2,179,692.22 23.05% -
联合证券 1 655,262,076.025.80%532,405.33 5.63% -
招商证券 1 1,209,242,605.1210.71%1,027,851.34 10.87% -
平安证券 1 1,621,260,476.5914.36%1,378,069.39 14.58% -
国元证券 1 486,190,359.974.31%395,033.19 4.18% -
东方证券 1 1,098,843,151.20 9.73% 934,011.32 9.88% -
注： 1 、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5 亿元人民币；财务状况良好，各
项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证
监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作
高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金
进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机
构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要
求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。
（2）选择程序： （a）服务评价； （b）拟定备选交易单元； （c）签约。
2、本基金本报告期券商交易单元无变更情况。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
中银国际 214,581,183.80 21.32% - - - -
申银万国 145,464,280.20 14.45% - - - -
中信建投 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
招商证券 85,414,041.20 8.49% - - - -
平安证券 299,874,893.70 29.80% - - - -
国元证券 - - - - - -
东方证券 261,071,526.60 25.94% - - - -
§12影响投资者决策的其他重要信息
1、2009 年 1 月 16 日，本基金托管人公告中国建设银行聘请胡哲一先生担任中国建设
银行副行长；
2、2009 年 5月 14 日，美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；
3、2009 年 5 月 26 日，中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公
司股权变动报告书；
26
4、2009 年 5 月 26 日，中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公
司股权变动报告书；
5、2009 年 8月 2 日，本基金托管人公告，自 2009 年 7 月 24日起陈佐夫先生就任中国
建设银行执行董事。
6、2009 年 9月 27 日，本基金托管人发布关于控股股东增持股份计划实施情况的公告。
7、 2009 年 10 月 11 日， 本基金托管人发布关于控股股东增持中国建设银行股份的公告。
华宝兴业基金管理有限公司
二〇一〇年三月二十九日
