华宝兴业宝康消费品证券投资基金 2009年年度报告摘要
华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金下
设之宝康消费品证券投资基金
2009年年度报告（摘要）
2009 年 12月 31 日
基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一〇年三月二十九日
1
§1重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2010 年 3 月 28 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计。
本报告期自 2009 年 1 月 1日起至 2009 年 12 月 31 日止。
2
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 华宝兴业宝康消费品混合
基金主代码 240001
交易代码 240001
系列基金名称
华宝兴业宝康系列
系列其他子基金名称
华宝兴业宝康配置混合(240002)、华宝兴业宝康债券(240003)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年 7月15 日
基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,386,539,972.65 份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标
分享我国全面建设小康社会过程中消费品各相关行业的稳步成长；
为基金份额持有人谋求长期稳定回报。
投资策略
本基金看好消费品的发展前景，长期持有消费品组合，并注重资产
在其各相关行业的配置，适当进行时机选择。
业绩比较基准
上证 180 指数和深证 100 指数的复合指数×80%+中信标普全债指数
×20%。
复合指数＝（上证 180 流通市值／成分指数总流通市值）× 上证
180 指数＋（深证 100 流通市值／成分指数总流通市值）×深证 100
指数
成分指数总流通市值＝上证 180 流通市值＋深证 100 流通市值
注:鉴于中信全债指数的编制人中信标准普尔指数信息服务（北京）有限公司已将"中信
全债指数"更名为"中信标普全债指数"，"中信标普全债指数"的编制方法和选样标准与"中信
全债指数"的编制方法和选样标准完全一致，本基金管理人将宝康消费品证券投资基金原有
的业绩比较基准“上证 180 指数和深证 100 指数的复合指数*80%+中信全债指数*20%”更
改为“上证 180 指数和深证 100 指数的复合指数*80%+中信标普全债指数*20%” 。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华宝兴业基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 刘月华 尹东
联系电话 021-38505888 010—67595003 信息披露负责人
电子邮箱 xxpl@fsfund.com yindong.zh@ccb.cn
客户服务电话 400-700-5588、021-38924558 010—67595096
3
传真 021-38505777 010—66275853
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fsfund.com
基金年度报告备置地点
本基金年报置备地点包括基金管理人办公场所
和基金托管人办公场所。
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009 年 2008年 2007年
本期已实现收益 843,617,400.77 -766,560,196.52 3,218,342,250.97
本期利润 1,656,480,053.46 -1,575,414,218.22 2,930,005,158.12
加权平均基金份额本期利润 0.7581 -0.6727 1.0037
本期基金份额净值增长率 83.29% -41.78% 96.45%
3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末
期末可供分配基金份额利润 1.1311 0.5035 1.1793
期末基金资产净值 3,797,107,221.66 2,108,025,433.34 3,910,458,895.30
期末基金份额净值 1.5911 0.9055 1.6130
注： 1 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如
非交易日） 。
4 、 期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 21.64% 1.30% 14.75% 1.42% 6.89% -0.12%
过去六个月 21.91% 1.65% 9.89% 1.72% 12.02% -0.07%
过去一年 83.29% 1.60% 73.02% 1.65% 10.27% -0.05%
过去三年 109.64% 1.78% 65.99% 2.02% 43.65% -0.24%
过去五年 366.82% 1.50% 206.16% 1.72% 160.66% -0.22%
4
自基金成立
起至今
430.75% 1.37% 161.85% 1.58% 268.90% -0.21%
注:
1、本基金业绩比较基准为：上证 180 指数和深证 100 指数的复合指数×80%+中
信标普全债指数×20%。
2 、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后
一自然日（如非交易日） 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
华宝兴业宝康消费品证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2003 年 7 月 15 日至 2009 年 12 月31 日）
注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合，截至 2004
年 1 月15 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华宝兴业宝康消费品证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
5
3.3过去三年基金的利润分配情况
金额单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2009 0.500 64,188,027.76 63,098,564.35 127,286,592.11 -
2008 0.500 59,545,773.90 54,588,306.89 114,134,080.79 -
2007 1.000 193,585,433.15 116,528,303.98 310,113,737.13 -
合计 2.000 317,319,234.81 234,215,175.22 551,534,410.03 -
注：于 2010 年 1 月 15 日，本基金向基金份额持有人按每 10 份基金份额派发红利 0.50
元。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2009
年 12 月 31 日） ，所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货
币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长
基金、大盘精选基金、增强收益基金以及中证 100 基金，所管理的开放式证券投资基金资产
净值合计 61,954,458,087.07 元。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
6
任本基金的基金经理期
限
姓名 职务
任职日期
离任日
期
证券从业
年限
说明
闫旭
本基金基金
经理
2008-04-25 - 9年
硕士。曾在富国基金管理有限公
司从事证券研究、交易和投资工
作，2004 年 10 月进入本公司，
先后任多策略增长基金基金经理
助理、宝康消费品基金基金经理
助理。2007 年 6 月至 2008 年 9
月 23 日期间任行业精选基金经
理。2008 年4 月至今任华宝兴业
宝康消费品证券投资基金基金经
理。
朱亮
本基金基金
经理助理
2009-11-19 - 4年
硕士。曾在国金证券研究所从事
行业研究工作。2008 年6 月加入
华宝兴业基金管理有限公司任研
究部高级分析师，2009 年 11 月
至今任华宝兴业宝康消费品证券
投资基金基金经理助理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2 、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资
基金法》及其各项实施细则、 《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》和其他相
关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、
每日交易日结报告等机制，确保所管理的各基金在交易中被公平对待。
本报告期内，基金管理人严格实施公平交易制度；加强了对所管理的不同投资组合同向
交易价差的分析；分析结果没有发现交易价差异常。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。
7
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2009 年上证指数从年初的不到 2000 点上涨到年底的逾 3200 点，涨幅近 80%。在国家
4 万亿财政刺激政策和全年 9.5 万亿信贷支持下，中国经济基本面触底回升，GDP 环比增速
不断提高，政府重点投入的基建项目率先反弹，地产、汽车、家电等先导性产业也强劲恢复，
继而拉动中上游的煤炭、钢铁、水泥、有色等行业的复苏。在各种优惠政策下，消费全年保
持了 16%的增长，起到了经济增长稳定剂的作用。
09 年全年看，有色、煤炭等周期类板块以及汽车、家电等耐用消费品的涨幅居前，高
速、电力、通信运营等防守类板块涨幅落后。由于在 8 月份货币政策出现收缩迹象，股指大
幅下跌，进攻性板块和防御性板块也产生了转变：前期钢铁、地产、有色、煤炭等强周期板
块也出现调整，而汽车、家电、医药、食品饮料、TMT 等在强劲的基本面支撑下大幅上涨。
年初，我们就坚定的看好经济的触底回升，并及时加仓。上半年重点配置在汽车、家电、
地产等先导性行业，以及金融行业，并且基于上游行业的资产价值低估配置了有色、钢铁行
业，提高了组合的进攻性。下半年基于我们对宽松的货币政策的收缩预期，以及资产价格大
幅上升后政府抑制资产泡沫的判断，我们在销售数据持续向好的过程中减持了地产，同时也
减持了有色、钢铁等行业，同时增加了医药、食品饮料、商业、传媒、农业等行业的配置，
增加了组合的防御性。在全年保持了汽车、家电行业的重配，并坚持了长期持有的策略，取
得了较好的收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期净值增长率为 83.29%,同期业绩比较基准增长率为 73.02%,基金业绩超
越基准 10.27%.
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2010 年，全球经济逐步复苏，中国则进入经济扩张阶段。但在经济向好的背景下，
前期宽松的政策也面临退出。2010 年将是全球逐步回收流动性、抵抗通胀的一年。中国在
管理通胀预期的同时，更重要的在于经济结构的转型，新兴产业带来新的经济增长动力的培
育。因此，在中国经济调结构、促进消费的大背景下，我们更看好以汽车、家电、医药、商
业零售为代表泛消费板块。同时我们认为，低碳、节能减排、新能源、3G代表的新兴产业，
新疆、海南、安徽等代表的区域板块，将逐步成为未来几年中国新的经济增长源泉。我们在
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后续的投资中将进一步深入个股研究。精选个股将是我们全年投资策略的重要一环。
感谢持有人一直以来对我们的支持，在后续投资中，我们将继续总结经验，勤勉尽责，
努力实现消费品基金的良好表现。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
基金管理人在报告期内对旗下基金估值中，各部门参与如下：
（一）基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对
基金投资品种进行估值。
（二） 金融工程部： 对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，
为估值提供相关模型。
（三）估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现
有估值政策和程序的适用性。
（四）必要时基金经理参与制定估值政策制定、估值模型及估值方法的确定工作。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期末可供分配基金份额利润为人民币 1.1311元， 2009 年 4 月 22 日本基金
向基金持有人按每 10 份基金份额派发红利 0.50元。于 2010年 1 月 15 日，本基金向基金份
额持有人按每 10 份基金份额派发红利 0.50 元。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资
基金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基
金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面
进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为 127,286,592.11 元。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
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本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6审计报告
普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告， 投资者可通过年度
报告正文查看审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：华宝兴业宝康消费品证券投资基金
报告截止日：2009年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
资 产：
银行存款
573,958,561.31 66,051,754.95
结算备付金
7,985,567.00 4,084,057.43
存出保证金
3,101,302.03 972,179.44
交易性金融资产
3,325,095,419.91 2,003,823,388.20
其中：股票投资
2,512,126,419.91 1,479,082,388.20
基金投资
--
债券投资
812,969,000.00 524,741,000.00
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
- 39,100,758.35
应收利息
15,702,977.49 9,933,051.02
应收股利
--
应收申购款
7,626,159.20 980,062.15
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
3,933,469,986.94 2,124,945,251.54
负债和所有者权益
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
负 债：
短期借款
--
10
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
105,084,908.45 -
应付赎回款
20,416,234.08 10,257,396.56
应付管理人报酬
4,117,721.34 2,782,141.83
应付托管费
686,286.92 463,690.29
应付销售服务费
--
应付交易费用
5,399,314.19 2,801,684.85
应交税费
6,446.40 6,446.40
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
651,853.90 608,458.27
负债合计
136,362,765.28 16,919,818.20
所有者权益：
实收基金
959,320,002.28 935,791,500.24
未分配利润
2,837,787,219.38 1,172,233,933.10
所有者权益合计
3,797,107,221.66 2,108,025,433.34
负债和所有者权益总计
3,933,469,986.94 2,124,945,251.54
注：报告截止日 2009 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.5911 元，基金份额总额
2,386,539,972.65 份。
7.2利润表
会计主体：华宝兴业宝康消费品证券投资基金
本报告期：2009 年 1 月 1日至 2009 年 12月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2009年1月1日至2009年12
月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12
月31日
一、收入
1,739,089,987.98 -1,465,762,149.85
1.利息收入
25,155,645.15 26,623,142.16
其中：存款利息收入
1,400,692.42 2,126,657.89
债券利息收入
23,754,952.73 24,496,484.27
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
--
其他利息收入
--
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）
895,324,393.24 -686,603,072.37
其中：股票投资收益
884,310,487.12 -709,275,023.62
基金投资收益
--
债券投资收益
-4,059,202.37 2,006,482.67
11
资产支持证券投资收益
--
衍生工具收益
- 2,460,376.54
股利收益
15,073,108.49 18,205,092.04
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
812,862,652.69 -808,854,021.70
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
5,747,296.90 3,071,802.06
减：二、费用
82,609,934.52 109,652,068.37
1．管理人报酬
41,576,825.42 42,093,167.54
2．托管费
6,929,470.89 7,015,527.92
3．销售服务费
--
4．交易费用
33,100,571.37 57,627,633.21
5．利息支出
741,344.56 2,676,435.51
其中：卖出回购金融资产支出
741,344.56 2,676,435.51
6．其他费用
261,722.28 239,304.19
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
1,656,480,053.46 -1,575,414,218.22
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号
填列
1,656,480,053.46 -1,575,414,218.22
7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝兴业宝康消费品证券投资基金
本报告期：2009 年 1 月 1日至 2009 年 12月 31 日
单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 935,791,500.24 1,172,233,933.10 2,108,025,433.34
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 1,656,480,053.46 1,656,480,053.46
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
23,528,502.04 136,359,824.93 159,888,326.97
其中：1.基金申购款 929,814,795.82 2,169,175,015.17 3,098,989,810.99
2.基金赎回款 -906,286,293.78 -2,032,815,190.24 -2,939,101,484.02
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
- -127,286,592.11 -127,286,592.11
五、期末所有者权益（基金净值） 959,320,002.28 2,837,787,219.38 3,797,107,221.66
项目
上年度可比期间
12
2008年1月1日至2008年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 974,543,586.98 2,935,915,308.32 3,910,458,895.30
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- -1,575,414,218.22 -1,575,414,218.22
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-38,752,086.74 -74,133,076.21 -112,885,162.95
其中：1.基金申购款 401,978,837.44 854,074,323.43 1,256,053,160.87
2.基金赎回款 -440,730,924.18 -928,207,399.64 -1,368,938,323.82
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
- -114,134,080.79 -114,134,080.79
五、期末所有者权益（基金净值） 935,791,500.24 1,172,233,933.10 2,108,025,433.34
报告附注为财务报表的组成部分
本报告附注从 7.1 至 7.4的财务报表由下列负责人签署；
基金管理公司负责人：裴长江，主管会计工作负责人：黄小薏，会计机构负责人：向辉
7.4报表附注
7.4.1 基金基本情况
华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金(以下简称“本系列基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字 2003 第 62 号《关于同意华宝兴业宝康系
列证券投资基金设立的批复》核准，由华宝兴业基金管理有限公司依照《证券投资基金管理
暂行办法》及其实施细则、 《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《华宝兴业宝康
系列开放式证券投资基金基金契约》(后更名为《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基
金合同》)发起，并于 2003 年 7 月 15 日募集成立。本系列基金为契约型开放式，存续期限
不定，目前下设三个子基金，分别为宝康消费品证券投资基金(以下简称“本基金”)、宝康
灵活配置证券投资基金和宝康债券投资基金。 本系列基金首次设立募集不包括认购资金利息
共募集人民币 3,893,701,931.41 元，其中包括本基金人民币 1,540,046,055.09 元、宝康灵活配
置证券投资基金人民币 1,066,581,834.53 元和宝康债券投资基金人民币 1,287,074,041.79 元，
业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2003)第 96 号验资报告予以验证。
本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司， 基金托管人为中国建设银行股份有限公
司。
根据《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金更新的招募说明书》和《华宝兴业基金管
理有限公司关于对华宝兴业宝康消费品证券投资基金实施基金份额拆分的公告》的有关规
定，本基金于 2007 年 3月 26 日进行了基金份额拆分，拆分比例为 2.487739364，并于 2007
13
年 3 月 26 日进行了变更登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证
监会批准的允许基金投资的其他金融工具， 其中投资于消费品类股票的比例不低于股票资产
的 80%，在正常的市场情况下，本基金的股票投资比例范围为基金资产净值的 50%-75%；
债券为 20%-45%；现金比例在 5%以上。本基金的业绩比较基准为：上证 180 指数和深证
100 指数的复合指数 X80%＋中信标普全债指数(原名为“中信全债指数”)X20%。
本财务报表由本基金的基金管理人华宝兴业基金管理有限公司于 2010年 3月 24日批准
报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相
关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露
XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007年 5 月 15 日颁布的
《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》和
中国证监会允许的如财务报表附注 7.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2009 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2009
年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102号《关于股息红
利个人所得税有关政策的通知》 、财税 [2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补
充通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实
务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
14
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴
20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公
司在向基金派发股息、 红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额， 依照现行税法规定即 20%
代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花
税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴业”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东
法国兴业资产管理有限公司(Société Générale
Asset Management SA)
基金管理人的股东
上海宝钢集团公司(“宝钢集团”) 基金管理人的最终控制方
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度均未通过关联交易单位进行交易。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的
管理费
41,576,825.42 42,093,167.54
其中：支付销售机构的客
户维护费
482,759.88 182,069.75
注： 支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X
1.5% / 当年天数。
7.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
15
2009年1月1日至2009年12月31日 2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的
托管费
6,929,470.89 7,015,527.92
注: 支付托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% /
当年天数。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的
各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行 10,629,704.38 10,555,502.74 - - 1,370,000,000.00 344,798.78
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的
各关联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行 154,928,494.52 - - - - -
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2009年 1月 1 日至 2009年 12
月 31 日
上年度可比期间
2008年 1月 1 日至 2008年 12
月 31 日
基金合同生效日（2003 年 7 月
15 日）持有的基金份额
--
期初持有的基金份额 401,564.76 133,244.50
期间申购/买入总份额 597,710.96 268,320.26
期间因拆分变动份额 --
减：期间赎回/卖出总份额 --
期末持有的基金份额 999,275.72 401,564.76
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.04% 0.02%
注：1. 期间申购/买入总份额含红利再投份额。
2. 基金管理人华宝兴业在本年度申购本基金的交易委托国泰君安证券股份有限公
司办理，适用费率为 1.08%。
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
16
本基金本报告期末及上年度末没有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2009年 1月 1日至 2009年 12月 31日
上年度可比期间
2008年 1月 1日至 2008年 12月 31日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 573,958,561.31 1,237,386.91 66,051,754.95 1,960,756.53
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内与上年度均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.9 期末（2009 年 12 月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002304 洋河股份 2009-10-29 2010-02-08
新股网
下申购
60.00 113.99 25,983 1,558,980.00 2,961,802.17 -
300027 华谊兄弟 2009-10-19 2010-02-01
新股网
下申购
28.58 55.43 52,826 1,509,767.08 2,928,145.18 -
002320 海峡股份 2009-12-09 2010-03-16
新股网
下申购
33.60 51.18 52,529 1,764,974.40 2,688,434.22 -
300002 神州泰岳 2009-09-29 2010-02-01
新股网
下申购
58.00 105.20 22,778 1,321,124.00 2,396,245.60 -
601888 中国国旅 2009-09-25 2010-01-15
新股网
下申购
11.78 20.94 89,359 1,052,649.02 1,871,177.46 -
002308 威创股份 2009-11-18 2010-03-01
新股网
下申购
23.80 31.83 53,295 1,268,421.00 1,696,379.85 -
002306 湘鄂情 2009-11-05 2010-02-11
新股网
下申购
18.90 33.36 46,639 881,477.10 1,555,877.04 -
002310 东方园林 2009-11-20 2010-03-01
新股网
下申购
58.60 110.88 13,914 815,360.40 1,542,784.32 -
300005 探路者 2009-09-29 2010-02-01
新股网
下申购
19.80 43.17 25,744 509,731.20 1,111,368.48 -
002327 富安娜 2009-12-22 2010-03-30
新股网
下申购
30.00 39.66 27,665 829,950.00 1,097,193.90 -
002322 理工监测 2009-12-11 2010-03-18 新股网 40.00 61.88 13,632 545,280.00 843,548.16 -
17
下申购
002313 日海通讯 2009-11-26 2010-03-03
新股网
下申购
24.80 40.82 17,281 428,568.80 705,410.42 -
注： 基金可使用以基金名义开设的股票账户， 选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股， 根据基金与上市公司所签订申购协议的规
定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新
股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购， 因此没有在银行间市场债券正回购交易中
作为抵押的债券。
7.4.9.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购， 因此没有在交易所市场债券正回购交易中
作为抵押的债券。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,512,126,419.91 63.87
其中：股票 2,512,126,419.91 63.87
2 固定收益投资 812,969,000.00 20.67
其中：债券 812,969,000.00 20.67
资产支持证券 --
3 金融衍生品投资 --
4 买入返售金融资产 --
其中：买断式回购的买入返售金融资产 --
5 银行存款和结算备付金合计 581,944,128.31 14.79
6 其他各项资产 26,430,438.72 0.67
7 合计 3,933,469,986.94 100.00
8.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
18
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 21,922,757.32 0.58
B 采掘业 105,483,668.52 2.78
C 制造业 1,620,555,434.15 42.68
C0
食品、饮料 171,521,923.75 4.52
C1
纺织、服装、皮毛 1,097,193.90 0.03
C2
木材、家具 --
C3
造纸、印刷 1,111,368.48 0.03
C4
石油、化学、塑胶、塑料 42,033,994.10 1.11
C5
电子 54,218,310.55 1.43
C6
金属、非金属 274,632,950.87 7.23
C7
机械、设备、仪表 776,634,063.47 20.45
C8
医药、生物制品 282,218,941.71 7.43
C99
其他制造业 17,086,687.32 0.45
D 电力、煤气及水的生产和供应业 --
E 建筑业 1,542,784.32 0.04
F 交通运输、仓储业 197,353,013.16 5.20
G 信息技术业 173,038,910.31 4.56
H 批发和零售贸易 289,049,898.64 7.61
I 金融、保险业 67,318,264.34 1.77
J 房地产业 19,037,787.75 0.50
K 社会服务业 13,895,756.22 0.37
L 传播与文化产业 2,928,145.18 0.08
M 综合类 --
合计 2,512,126,419.91 66.16
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 000800 一汽轿车 7,700,000 200,354,000.00 5.28
2 600104 上海汽车 6,600,000 172,458,000.00 4.54
3 600660 福耀玻璃 10,153,417 151,692,049.98 3.99
4 601111 中国国航 14,599,899 141,765,019.29 3.73
5 600690 青岛海尔 4,057,094 100,575,360.26 2.65
6 600570 恒生电子 4,325,555 90,879,910.55 2.39
7 000527 美的电器 3,609,741 83,745,991.20 2.21
8 600519 贵州茅台 454,918 77,254,174.76 2.03
9 600694 大商股份 1,674,353 73,319,917.87 1.93
10 600216 浙江医药 2,056,776 73,159,522.32 1.93
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于 www.fsfund.com
19
的年度报告正文。
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 245,379,779.53 11.64
2 600383 金地集团 217,802,387.07 10.33
3 600050 中国联通 191,168,295.70 9.07
4 600104 上海汽车 182,153,362.18 8.64
5 600428 中远航运 179,908,299.61 8.53
6 601111 中国国航 177,626,750.61 8.43
7 601166 兴业银行 158,652,609.89 7.53
8 000069 华侨城Ａ 150,742,324.17 7.15
9 600660 福耀玻璃 149,467,567.44 7.09
10 000002 万 科Ａ 138,285,815.61 6.56
11 600519 贵州茅台 131,769,780.07 6.25
12 000839 中信国安 123,632,011.84 5.86
13 600694 大商股份 122,439,155.10 5.81
14 600266 北京城建 121,035,970.48 5.74
15 600016 民生银行 120,334,151.91 5.71
16 600550 天威保变 119,247,267.60 5.66
17 000024 招商地产 118,535,163.05 5.62
18 600048 保利地产 117,414,269.31 5.57
19 600690 青岛海尔 117,124,587.72 5.56
20 601899 紫金矿业 115,355,145.54 5.47
21 600570 恒生电子 112,047,227.38 5.32
22 600030 中信证券 111,966,697.14 5.31
23 600547 山东黄金 110,450,620.82 5.24
24 600058 五矿发展 110,170,412.97 5.23
25 600000 浦发银行 105,826,132.19 5.02
26 000060 中金岭南 105,059,230.77 4.98
27 000623 吉林敖东 104,706,618.82 4.97
28 600060 海信电器 101,722,992.13 4.83
29 600739 辽宁成大 100,674,302.65 4.78
30 600216 浙江医药 97,797,132.04 4.64
31 000933 神火股份 95,466,260.95 4.53
32 000001 深发展Ａ 94,528,560.39 4.48
33 601666 平煤股份 90,048,271.05 4.27
34 000878 云南铜业 89,431,195.34 4.24
20
35 000800 一汽轿车 88,579,380.58 4.20
36 600309 烟台万华 83,174,093.38 3.95
37 600307 酒钢宏兴 82,923,525.55 3.93
38 000527 美的电器 82,596,869.95 3.92
39 600325 华发股份 81,698,399.03 3.88
40 600331 宏达股份 81,589,362.39 3.87
41 600837 海通证券 80,854,262.52 3.84
42 600859 王府井 77,971,351.11 3.70
43 000983 西山煤电 77,898,448.36 3.70
44 000402 金 融 街 77,429,714.97 3.67
45 002024 苏宁电器 74,187,011.38 3.52
46 600029 南方航空 72,888,988.85 3.46
47 000031 中粮地产 70,874,119.18 3.36
48 000012 南 玻Ａ 70,232,763.42 3.33
49 600880 博瑞传播 69,118,996.25 3.28
50 000718 苏宁环球 67,314,409.25 3.19
51 000651 格力电器 63,783,120.79 3.03
52 000016 深康佳Ａ 63,543,234.85 3.01
53 600231 凌钢股份 62,686,027.76 2.97
54 601919 中国远洋 60,358,180.24 2.86
55 600456 宝钛股份 59,322,869.53 2.81
56 002269 美邦服饰 59,262,795.18 2.81
57 600005 武钢股份 58,474,006.13 2.77
58 600315 上海家化 58,422,202.49 2.77
59 600362 江西铜业 57,968,822.53 2.75
60 000987 广州友谊 57,586,176.90 2.73
61 600741 华域汽车 56,566,188.99 2.68
62 000968 煤 气 化 56,479,267.14 2.68
63 000625 长安汽车 55,989,741.93 2.66
64 000858 五 粮 液 55,835,542.90 2.65
65 600153 建发股份 55,328,300.68 2.62
66 600675 中华企业 54,999,143.89 2.61
67 600467 好当家 54,258,148.95 2.57
68 600713 南京医药 53,904,613.01 2.56
69 600812 华北制药 53,680,944.83 2.55
70 600178 东安动力 53,367,533.58 2.53
71 600585 海螺水泥 52,768,281.48 2.50
72 000932 华菱钢铁 51,989,417.84 2.47
73 600118 中国卫星 51,778,732.73 2.46
74 600221 海南航空 50,730,796.73 2.41
75 601628 中国人寿 50,519,154.64 2.40
21
76 600737 中粮屯河 50,029,704.62 2.37
77 600702 沱牌曲酒 49,950,433.38 2.37
78 600962 国投中鲁 49,920,498.61 2.37
79 601006 大秦铁路 48,857,644.97 2.32
80 000667 名流置业 48,852,717.74 2.32
81 000423 东阿阿胶 48,807,132.59 2.32
82 600736 苏州高新 47,179,746.10 2.24
83 000063 中兴通讯 45,970,841.15 2.18
84 600196 复星医药 45,443,215.58 2.16
85 000560 昆百大Ａ 45,103,218.59 2.14
86 600875 东方电气 44,696,794.34 2.12
87 000898 鞍钢股份 44,398,057.00 2.11
88 600166 福田汽车 44,136,608.01 2.09
89 600595 中孚实业 42,726,450.07 2.03
90 000401 冀东水泥 42,604,048.55 2.02
注：买入金额不包括相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 328,629,544.17 15.59
2 600383 金地集团 241,909,610.10 11.48
3 000002 万 科Ａ 225,160,431.13 10.68
4 600030 中信证券 189,384,773.82 8.98
5 600428 中远航运 188,850,661.05 8.96
6 600050 中国联通 171,563,142.47 8.14
7 000069 华侨城Ａ 160,696,782.13 7.62
8 600058 五矿发展 156,415,110.30 7.42
9 600048 保利地产 152,435,703.42 7.23
10 600739 辽宁成大 151,299,736.30 7.18
11 000001 深发展Ａ 146,040,035.72 6.93
12 000800 一汽轿车 143,879,676.84 6.83
13 600000 浦发银行 140,073,338.27 6.64
14 000024 招商地产 137,356,510.86 6.52
15 000839 中信国安 132,745,225.99 6.30
16 600016 民生银行 132,228,119.18 6.27
17 600880 博瑞传播 130,943,050.51 6.21
18 000031 中粮地产 129,490,986.51 6.14
19 000402 金 融 街 128,812,953.77 6.11
20 600570 恒生电子 124,978,928.81 5.93
21 600266 北京城建 122,835,657.82 5.83
22
22 601166 兴业银行 121,493,927.80 5.76
23 002024 苏宁电器 120,005,927.75 5.69
24 000623 吉林敖东 118,229,014.16 5.61
25 600104 上海汽车 114,716,166.43 5.44
26 600331 宏达股份 114,442,053.59 5.43
27 600036 招商银行 110,736,017.94 5.25
28 000933 神火股份 102,358,086.93 4.86
29 000878 云南铜业 100,702,687.61 4.78
30 600307 酒钢宏兴 98,822,117.37 4.69
31 601666 平煤股份 98,082,453.08 4.65
32 600737 中粮屯河 95,456,473.29 4.53
33 601111 中国国航 92,918,743.62 4.41
34 600362 江西铜业 88,457,848.16 4.20
35 000651 格力电器 87,530,331.17 4.15
36 600837 海通证券 86,703,382.22 4.11
37 600309 烟台万华 86,405,514.02 4.10
38 600325 华发股份 85,394,978.73 4.05
39 000983 西山煤电 84,353,828.19 4.00
40 000422 湖北宜化 81,994,768.32 3.89
41 600060 海信电器 81,426,582.19 3.86
42 600029 南方航空 79,905,256.59 3.79
43 000625 长安汽车 78,767,136.97 3.74
44 600118 中国卫星 78,682,738.55 3.73
45 601808 中海油服 77,247,860.54 3.66
46 000012 南 玻Ａ 74,874,304.88 3.55
47 600675 中华企业 74,663,662.00 3.54
48 600231 凌钢股份 74,602,835.15 3.54
49 600736 苏州高新 73,807,447.92 3.50
50 600900 长江电力 73,770,991.37 3.50
51 601628 中国人寿 73,445,754.49 3.48
52 000016 深康佳Ａ 71,676,997.37 3.40
53 000718 苏宁环球 68,592,217.02 3.25
54 601919 中国远洋 68,108,791.55 3.23
55 600547 山东黄金 67,472,686.98 3.20
56 600153 建发股份 65,577,081.10 3.11
57 000667 名流置业 63,713,887.86 3.02
58 600456 宝钛股份 63,364,162.55 3.01
59 600519 贵州茅台 62,839,589.56 2.98
60 600005 武钢股份 62,487,859.16 2.96
61 600741 华域汽车 61,616,093.77 2.92
62 600690 青岛海尔 60,567,464.31 2.87
23
63 000968 煤 气 化 60,238,745.22 2.86
64 600467 好当家 58,381,084.69 2.77
65 002022 科华生物 57,855,781.73 2.74
66 600812 华北制药 57,585,216.65 2.73
67 600557 康缘药业 57,461,465.65 2.73
68 601899 紫金矿业 57,149,916.67 2.71
69 000527 美的电器 55,528,564.67 2.63
70 000932 华菱钢铁 55,256,099.05 2.62
71 600694 大商股份 54,393,259.74 2.58
72 600166 福田汽车 53,150,828.91 2.52
73 600585 海螺水泥 52,664,220.86 2.50
74 600196 复星医药 52,653,585.31 2.50
75 600748 上实发展 52,359,958.98 2.48
76 000898 鞍钢股份 51,136,603.58 2.43
77 601006 大秦铁路 49,784,377.91 2.36
78 600702 沱牌曲酒 48,992,351.22 2.32
79 601958 金钼股份 48,978,146.54 2.32
80 000401 冀东水泥 48,877,944.65 2.32
81 000063 中兴通讯 46,909,182.27 2.23
82 002261 拓维信息 46,786,274.84 2.22
83 600875 东方电气 46,642,958.04 2.21
84 601699 潞安环能 46,264,500.46 2.19
85 600816 安信信托 45,744,216.22 2.17
86 600303 曙光股份 45,533,111.97 2.16
87 000060 中金岭南 45,211,498.49 2.14
88 000911 南宁糖业 44,783,059.02 2.12
89 600439 瑞贝卡 42,320,450.70 2.01
注：卖出金额不包括相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 10,411,024,095.39
卖出股票的收入（成交）总额 11,092,833,653.49
注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 --
2 央行票据 597,458,000.00 15.73
3 金融债券 215,511,000.00 5.68
24
其中：政策性金融债 215,511,000.00 5.68
4 企业债券 --
5 企业短期融资券 --
6 可转债 --
7 其他 --
8 合计 812,969,000.00 21.41
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 0801041 08 央行票据41 1,500,000154,275,000.00 4.06
2 050208 05国开08 900,00090,693,000.00 2.39
3 0801047 08 央行票据47 600,00061,746,000.00 1.63
4 0901061 09 央行票据61 600,00059,802,000.00 1.57
5 080215 08国开15 500,00052,540,000.00 1.38
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9投资组合报告附注
8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
8.9.2 本基金主要投资对象为消费品类股票，基金管理人建立有基金股票备选库。本报告期
内本基金的前十名股票投资没有超出基金合同规定的股票备选库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,101,302.03
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 15,702,977.49
5 应收申购款 7,626,159.20
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 26,430,438.72
25
8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的基金
份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
73,357 32,533.23 1,007,417,478.03 42.21%1,379,122,494.62 57.79%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放
式基金
774,247.15 0.0324%
§1 0开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2003年 7 月15 日)基金份额总额 1,541,018,133.75
本报告期期初基金份额总额 2,327,992,266.75
本报告期期间基金总申购份额 2,313,128,538.83
减：本报告期期间基金总赎回份额 2,254,580,832.93
本报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,386,539,972.65
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、2009 年 6 月 30 日，经中国证券监督管理委员会核准，华宝兴业基金管理公司聘任
任志强先生、HUANG XIAOYI HELEN（黄小薏）女士为公司副总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
26
报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金的投资策略在报告期内未发生变更。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为 100,000.00 元人民
币。目前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日（2003
年 7 月 15 日）起至本报告期末。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人和托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国泰君安 2 7,091,627,142.1033.03%5,921,872.71 32.95% -
中信建投 1 405,407,200.531.89%344,593.94 1.92% -
联合证券 1 2,313,888,570.2610.78%1,966,792.52 10.94% -
长江证券 1 1,707,958,702.70 7.96%1,387,731.41 7.72% -
海通证券 1 2,018,138,558.36 9.40%1,715,411.25 9.54% -
中金国际 1 2,759,509,205.2212.85%2,345,572.22 13.05% -
中信证券 1 2,333,173,635.0810.87%1,983,190.26 11.03% -
国信证券 1 2,839,010,032.0113.22%2,306,722.02 12.84% -
注： 1 、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5 亿元人民币；财务状况良好，各
项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证
监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作
高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金
进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机
构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要
求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。
（2）选择程序： （a）服务评价； （b）拟定备选交易单元； （c）签约。
2、本基金本报告期券商交易单元无变更情况。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
27
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
国泰君安 20,191,020.00 100.00% - - - -
中信建投 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
中金国际 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
§12影响投资者决策的其他重要信息
1、2009 年 1 月 16 日，本基金托管人公告中国建设银行聘请胡哲一先生担任中国建设
银行副行长；
2、2009 年 5月 14 日，美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；
3、2009 年 5 月 26 日，中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公
司股权变动报告书；
4、2009 年 5 月 26 日，中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公
司股权变动报告书；
5、2009 年 8月 2 日，本基金托管人公告，自 2009 年 7 月 24日起陈佐夫先生就任中国
建设银行执行董事。
6、2009 年 9月 27 日，本基金托管人发布关于控股股东增持股份计划实施情况的公告。
7、 2009 年 10 月 11 日， 本基金托管人发布关于控股股东增持中国建设银行股份的公告。
华宝兴业基金管理有限公司
二〇一〇年三月二十九日
