兴 业 社 会 责任 股 票 型 证券 投 资 基 金
2 0 0 9 年 年度 报 告 摘 要
2009 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 二 〇 一 〇 年 三 月 二 十 七 日
兴业社会责任股票型证 券投资基金 2009 年年度报告摘 要
1
§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010 年 3
月 26 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报
告正文 。
本报告期自 2009 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基 金 简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金简称 兴业社会责任股票
基金主代码 340007
交易代码 340007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 4 月 30 日
基金管理人 兴业全球基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,855,541,167.61 份
基金合同存续期 不定期
兴业社会责任股票型证 券投资基金 2009 年年度报告摘 要
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2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本 基 金 追 求 当 期 投 资 收 益 实 现 与 长 期 资 本 增 值 ， 同 时 强 调
上市公司在持续发展、法律、道德责任等方面的履行。
投资策略
本基金采用" 自上而下" 与" 自下而上" 相结合的 投资策略， 将
定 性 与 定 量 研 究 相 结 合 ， 在 宏 观 与 微 观 层 面 对 各 类 资 产 的
价 值 增 长 能 力 展 开 综 合 评 估 ， 动 态 优 化 资 产 配 置 。 在 根 据
行 业 所 处 生 命 周 期 、 景 气 周 期 、 行 业 盈 利 与 发 展 趋 势 等 因
素 选 取 盈 利 能 力 较 好 、 持 续 发 展 潜 力 强 的 行 业 的 基 础 上 ，
采 用" 兴 业 双 层 行业 筛选 法" 进 行 优 化 调整 。采 用" 兴 业 社 会
责任四维选股模型" 精 选股票。
业绩比较基准 80%× 中信标 普 300 指 数＋20%× 中信标普国 债指数
风险收益特征 较高风险、较高收益
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项 目 基 金管 理人 基 金托 管人
名称 兴业全球基金管理有限公司
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公
司
姓名 杜建新 尹东
联系电话 021-58368998 010- 67595003
信 息 披 露
负责人
电子邮箱 dujx@xyfunds.com.cn yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 4006780099 ，021-38824536 010 -67595096
传真 021-58368858 010-66275853
2.4 信 息披 露方 式
登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 www.xyfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
兴业社会责任股票型证 券投资基金 2009 年年度报告摘 要
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§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 2009 年
2008 年 4 月 30 日至
2008 年 12 月 31 日
本期已 实现收益 1,250,113,466.03 -215,816,919.20
本期利 润 2,278,435,459.31 -311,106,325.85
加权平 均基金份额本期利润 0.7670 -0.2537
本期基 金份额净值增长率 108.57% -22.20%
3.1.2 期 末数 据和 指标 2009 年 末 2008 年 末
期末可 供分配基金份额利润 0.0149 -0.2222
期末基 金资产净值 6,914,729,081.76 884,956,982.34
期末基 金份额净值 1.424 0.778
注： 1、 上述财务指标采 用的计算公式， 详见中国证券监督管理委员会发布的 《证
券投资基金信息披露编报规则第 1 号< 主要财务指标的计算及披露> 》 、 《证券投资
基金会计核算业务指引》等相关法规。
2、本 期已 实现收 益指 基金本 期利 息收入 、投 资收益 、其 他收入 （不 含公允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
3、上 述基 金业绩 指标 不包括 持有 人认购 或交 易基金 的各 项费用 （例 如：开
放式基 金的申 购赎 回费 、红利 再 投资 费、 基金 转换费 等） ， 计入 费用 后实际 收益
水平要低于所列数字。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与 同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶 段
份 额净 值
增 长率①
份 额净 值
增 长率 标
准 差②
业 绩比 较
基 准收 益
率③
业 绩比 较基
准 收益 率标
准 差④
①－ ③ ②－ ④
过去三个月 20.11% 1.46% 15.56% 1.40% 4.55% 0.06%
过去六个月 27.87% 1.57% 11.52% 1.69% 16.35% -0.12%
过去一年 108.57% 1.54% 72.39% 1.63% 36.18% -0.09%
自 基 金 合 同
生效起至今
62.26% 1.56% -0.22% 1.97% 62.48% -0.41%
注： 本基金业绩比较基准为 80%× 中信标普 300 指数＋20%× 中信标普 国债指
数， 在业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑： 中信标普 300 指数和中信标普
兴业社会责任股票型证 券投资基金 2009 年年度报告摘 要
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国债指数具有较强的代表性。中信标普 300 指 数选择中国 A 股市场 中市值规模
最大、流动性强和基本因素良好的 300 家上市公司作为样本股，充分反映了 A
股市场的行业代表性，描述了沪深 A 股市场 的总体趋势，是目前市场上较有影
响力的股票投资业绩比较基准。中信标普国债指数反映了交易所国债整体走势，
是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：
Return t =80%× （中信标 普 300 指数 t / 中信标 普 300 指数 t-1 -1）+20 ％× （中
信国债指数 t / 中信国债指数 t-1 -1）
Benchmark t = （1+Return t ）×Benchmark t-1
其中，t=1 ，2，3，… T ，T 表示时间截至日。
3.2.2 自 基金 合同 生效以 来基 金份 额累计 净值增 长率 变动 及其与 同期业 绩比 较基
准 收益 率变动 的比 较
兴业社会责任股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2008 年 4 月 30 日至 2009 年 12 月 31 日）
注：1、净值表现所取数据截至到 2009 年 12 月 31 日。
2、按 照《 兴业社 会责 任股票 型证 券投资 基金 基金合 同》 的规定 ，本 基金建
仓期为 2008 年 4 月 30 日至 2008 年 10 月 29 日。建仓期结束时本基金各项资产
配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
兴业社会责任股票型证 券投资基金 2009 年年度报告摘 要
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3.2.3 自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长率 及其 与同 期业绩 比较基 准收 益率
的 比较
兴业社会责任股票型证券投资基金
合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
注：2008 年 4 月 30 日 至 2008 年 12 月 31 日 期间的数据按实际存续期计算，
不按整个自然年度进行折算。
3.3 自 基金 合同 生效以来 基金 的利 润 分配 情况
金额单位：人民币元
年 度
每10份基 金
份 额分 红数
现 金形 式发放
总 额
再 投资 形式发 放
总 额
年 度利 润分配
合 计
备 注
2009 年 1.900 417,923,725.86 353,510,407.53 771,434,133.39 -
2008 年 - - - - -
合计 1.900 417,923,725.86 353,510,407.53 771,434,133.39 -
兴业社会责任股票型证 券投资基金 2009 年年度报告摘 要
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§4 管 理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的 经 验
兴业全球基金管理有限公司是经中国证监会（证监基字[2003]100 号 文）批
准， 于 2003 年 9 月 30 日 成立。 2008 年 1 月 2 日， 中国证监会批准 （证监许可[2008]6
号）了公司股权变更申请，全球人寿保险国际公司（AEGON International N.V ）
受让本公司股权并成为公司股东。 股权转让完成后， 兴业证券股份有限公司的出
资占注册资本的 51% ，全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的 49% 。同时
公司名称由“ 兴业基金管理有限公司” 更名为“ 兴业全球人寿基金管理有限公司” 。
2008 年 7 月 7 日， 经中 国证监会 批准 （证监许 可[2008]888 号文） ， 公 司名称由“ 兴
业 全 球 人 寿 基 金 管 理 有限 公 司” 变 更 为“ 兴 业 全球 基 金 管 理 有 限 公 司” ， 同 时 ， 公
司注册资本由人民币 1.2 亿元变更为人民币 1.5 亿元。
截止 2009 年 12 月 31 日，公司旗下管理着七只基金，分别为兴业可转债混
合 型 证 券 投资 基 金 、兴业 趋 势 投 资混 合 型 证券投 资 基 金 （LOF ） 、 兴 业 货 币 市 场
证券投资基金、 兴业全球视野股票型证券投资基金、 兴业社会责任股票型证券投
资基金、 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金、 兴业磐稳增利债券型证券
投资基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组 ） 及基 金经理 助理 的简介
任 本基 金的基 金经 理期
限 姓 名 职 务
任 职日 期 离 任日 期
证 券从
业 年限
说 明
傅鹏博
基 金 管
理 部 副
总监、 本
基 金 基
金经理
2009-01-16 - 7 年
1962 年生，经济学硕士。
历 任 上 海 财 经 大 学 经 济 管
理 系 讲 师 ， 申 银 万 国 证 券
股 份 有 限 公 司 企 业 融 资 部
经理， ， 东方证券股份有限
公 司 资 产 管 理 部 负 责 人 、
研 究 所 首 席 策 略 师 ； 汇 添
富 基 金 管 理 有 限 公 司 首 席
策略师。
刘兆洋
本 基 金
基 金 经
理
2008-04-30 2009-08-27 9 年
刘兆洋先生已于 2009 年 8
月 27 日 起 不 再 担 任 本 基
金基金经理。
注：1 、职务 指截 止报 告期末 的职 务 （报 告期 末仍在 任的） 或离 任前 的职务 （报
兴业社会责任股票型证 券投资基金 2009 年年度报告摘 要
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告期内离任的） 。
2、任 职日 期指基 金合 同生效 之日 （基金 成立 时即担 任基 金经理 ）或 公司作
出聘任 决定之 日（ 基金 成立后 担 任基 金经 理） ；离任 日期指 公司 作出 解聘决 定之
日。
3 、“ 证 券 从 业年 限” 按照 中 国 证 券 业协 会 《 证券 业 从 业 人 员资 格 管 理办 法》
的相关规定计算。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作 遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细
则、 《兴业社会责任股票型证券投资基金基金合同》 和其他相关法律法规的规定，
本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于 市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产，
为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内， 本基金投资管理符合有关法规和
基金合同的规定， 无违法违规、 未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益
的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情 况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管
理公司公平交易制度指导意见》 及公司相关制度等规定， 从投资授权、 研究分析、
投资决策、 交易执行、 业绩评估等环节严格把关， 确保各投资组合之间得到公平
对待，保护投资者的合法权益。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内， 兴业全球视野股票和兴业社会责任股票的累计净值增长率分别
为 77.08% 和 108.57% ， 两基金的累计净值增长率差异超过 5% ， 造成 差距的原因
主要有：
1、规模及仓位因素
本报告期内， 兴业全球视野股票和兴业社会责任股票的平均规模、 股票平均
仓位分别为 70.85 亿元、80.17% 和 38.68 亿元、84.38% 。 兴业社会责任股票和兴
业全球视野股票的规模相差比较大， 导致两基金在操作上有较大的差异。 小规模
的基金可以根据市场情况在仓位和行业上进行更加灵活的配置， 从而获得相对较
高的收益。
此外，社会责任基金的平均仓位也高于全球基金，这在 09 年整体上 涨的行
情中，也使其获得更多的收益。
兴业社会责任股票型证 券投资基金 2009 年年度报告摘 要
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2、投资风格差异
虽然两基金同为股票型基金， 但是两基金在具体的投资风格上还是存在差异
的。 兴业社会责任基金追求当期投资收益实现与长期资本增值， 同时强调上市公
司在持续发展、 法律、 道德责任等 方面的履行。 全球视野基金以全球视野的角度，
主要投资于富有成长性、 竞争力以及价值被低估的公司。 投资风格上的差异也导
致两基金在配置策略和选股上存在一定差异。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资 策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运 作 分析
本轮经济危机在 08 年 总暴发，无疑它的影响力、作用范围和程度都是空前
的。 但同时我们也应该注意到另外两个特点， 一是金融市场反映迅速且剧烈， 欧
美股市遭遇 29 年以来最大跌幅，A 股最低下探超过 70% 。二是各国货币当局的
宽松政策超出常规，美联储创设一系列非常规工具，向金融系统直接注入货币，
中国政府推出 4 万亿投资计划，银行新增贷款同比增长 100% 以上。
事实证明，09 年是行情较好的一年，沪深 300 指数的涨幅最高达 109.2% ，
全年首尾涨幅达 96.7% 。 危机中的牛市经验， 充分说明了资本市场定价逻辑的复
杂性。 在所有投资者都已确知的经济面恶化之外， 超预期的流动性供给和迅速发
生的下跌动能枯竭也同样强烈地影响着市场的走向。
在 09 年上半年的强力反弹中， 传统周期性行业的表现抢眼。 房地产、 煤炭、
有色等行业的基本面向好趋势明显， 投资逻辑简单有力， 因此涨幅居前。 但是好
景不长， 年中“ 政策退 出” 首现端倪 ， 货币政 策名义上仍为“ 适度宽松” ， 实际上逐
渐收紧。导致 09 年下 半年传统周期性行业缺乏表现，部分行业还在年底出现急
速下跌。 我们对传统周期性行业的态度一直比较谨慎， 仅在有明显趋势的情况下
有适当参与。
受益于政策扶持，新能源、家电、汽车等行业在 09 年也有较好表现 。这些
政 策 对 应 于“ 产 业 升 级” 和“ 拉 动 内 需” 两 大 主 题 ， 一 定 程 度 上 具 有 业 态 变 革 的 意
义， 可能伴随有经济效益的帕累托改善。 事实证明， 这一趋势的持续性更强， 而
且影响力正随着产业政策的逐步推进而扩散。 我们在年初即比较重视新能源、 十
大产业振兴计划带来的“ 危中之机” ，成功地挖 掘了一些投资标的。
09 年， 大多 数的 周期 性品种 均积 累了 较大的 涨幅， 比较 充分地 反映 了实体
兴业社会责任股票型证 券投资基金 2009 年年度报告摘 要
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经济环比复苏的前景。 相比之下， 非周期性品种能够更加稳定地受益于经济的长
期增长。 当对“ 季度” 时 间单位的基本面情况已经被充分挖掘和反应时， 对“ 年” 时
间单位的趋势判断将主导行情的分化和演进。 通常在此时， 行业轮动的投资机会
便应运而生。在 09 年 7-8 月的大跌中，我们因及时调整行业配置，重配非周期
品种，很大程度上避免了持有人利益的重大损失。
医药生物、 食品饮料、 精细化工等行业的技术复杂、 形态丰富， 个股的内在
同质性较低。 投资者通过对其子行业、 公司管理、 业务和财务层面进行深入研究，
更容易获得选股超额收益。 在某种意义上， 这 些行业更能体现出职业投资者的专
业、勤 勉的素 质。 事实 上，09 年 下半 年以 来 ，得益 于强有 力的 投研 团队支 持，
我们在这些行业的投资上确实获得了较好的回报。
09 年三 季度 后， 我们 对大小 盘风 格转 换有较 高的期 待。 事实证 明， 小盘股
的估值溢价并未出现明显回落。在 2010 年， 我们将加强研究，提高对风格轮动
的把握。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本 基 金 本 年 度 累 计 净 值 增 长 率 为 108.57% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
72.39% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场 及 行业 走势的 简要 展望
经过了 08 年的动荡和 09 年的对冲， 我国经济出现了一些微妙的变化。 从支
出法看， 经济更加倚重于投资， 从收入法看， 经济更加倚重于房地产和政府主导
产业， 从主体上看， 国有背景的经营实体占据了更多的战略资源。 众所周知， 政
府 意 志 对 中 国 经 济 的 影 响 力 已 经 变 得 更 强 ， 而 中 国 政 府 也 正 处 在 一 个“ 磨 合 期”
以试图掌握其愈发强化了的控制力。 这是未来很长一段时间， 投资者、 中国企业
甚至全球经济体都必须面对的现实。
A 股投资者应牢记，我们的预期将是一个重要的“ 被调控” 标的。从 08 年底
到 09 年底， 货币政策 仍是“ 适度宽松” ，GDP 增长目标仍是“8%” ， 但 实际上无论
是货币环境还是实体经济都已发生了翻天覆地的变化。 政府“ 做” 了， 但没有“ 说” 。
决策过程更加“ 技术化” ， 专业官僚的政治气息减弱， 手段也更加灵活， 这明显 提
高了预 测政 策走向 的难 度。2010 年， 如果我 们仍然 单纯 地通过 解读 媒体公 开报
道来判断政策走向，很可能会导致误判。
对于证券市场来说，2010 年很可能是“ 沉重而 光荣” 的一年。09 年银 行系统
承担了向经济提供流动性的主要责任， 全年新增贷款高达 9.6 万亿。 间接融资程
兴业社会责任股票型证 券投资基金 2009 年年度报告摘 要
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序简单、 数额巨大的优势得到充分体现， 但也留下了监管松弛、 配置低效的隐患。
银监会计划 10 年新增 贷款约 7.5 万亿，同比 少增 2.1 万亿，而国务 院对 GDP 增
速的预计在 8% ， 外加 3% 的通胀率， 实体经 济对直接融资的需求必将十分旺盛。
随着规模经济的“ 重化” ， 越来越多的就业岗位和技术创新将由中小企业、 第
三产业企业来创造。 创业版的推出， 在催生了一批生命力旺盛的中小企业的同时，
也为投资者开辟了一片更加“ 惊险” 的博弈平台 。 不仅目前创业板的发行估值远高
于 04 年中小板推出时 的水平，即使从总市值的角度看，创业板与中小板之间的
界限也已经十分模糊。
政府通过对一部分战略资源的再配置， 使许多历史包袱较重、 业绩较差的老
国企获得了可持续几年的、 相对乐观的前景， 并成功上市。 由于存量未改制国企
的盈利能力将递减， 高速增长期过后战略资源的商业回报率将下降， 这一批企业
的集中上市，可能导致市场的估值中枢永久下移。
在一个自由的市场上， 机遇总是与风险并存。 近年实体经济的转折反差剧烈，
一些资质不错的企业或是在 08、09 年不幸亏损， 或是在 10 年突遇商机， 来不及
排队 IPO 融资。他们 将会成为一个较大的借壳上市潜在群体。同时，10 年地方
融资平台的“ 去杠杆化” 也是值得关注的趋势。 各省份的国资重组， 资产证券化进
程很可能超出预期。
除非估值水平或基本面发生重大变化， 传统周期性行业的投资机会有限。 而
非周期性行业的投资更依赖于自下而上的选择，也不具备行业性的机会。因此，
2010 年基 金业 绩的差 异很可 能将 主要来 自对 个股的 选择 和具体 操作 的技巧 。我
们将侧重于“ 高抛低吸、 中值回归” 的操作策 略， 同时积极挖掘并投资于具备独特
资源， 或是业务具有竞争优势的企业， 恪守价值投资理念， 力争为持有人带来长
期收益。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程 序 等事 项的说 明
本基金管理人按照最新的估值准则、 证监会相关规定和基金合同关于估值的
约定， 对基金 投资 品种 进行估 值 。具 体估 值流 程为：1、估 值委 员会 制定旗 下基
金的估值政策和流程，选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。
采用的基金估值方法、 政策和程序应经估值委员会审议， 并报管理层批准后方可
实施。2、估值方法确立后，由 IT 人员或 IT 人员协助估值系统开发商及时对系
统 中 的 参 数 或 模 型 作 相 应 的 调 整 或 对 系 统 进 行 升 级 ， 以 适 应 新 的 估 值 方 法 的 需
要。3 、基金 会计 具体 负责执 行估 值 委员 会确 定的估 值策略 ，并 通过 与托管 行核
兴业社会责任股票型证 券投资基金 2009 年年度报告摘 要
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对等方 法确保 估值 准确 无误；4、 投 资人 员（ 包括基 金经理 ）积 极关 注市场 环境
变 化 及 证 券 发 行 机 构 有 关 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 等 可 能 对 给 估 值 造 成 影 响 的
因素， 并就可 能带 来的 影响提 出 建议 和意 见；5、监 察稽核 人员 参与 估值方 案的
制定， 确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定， 定期对估值流程、 系
统估值模型及估值结果进行检查， 确保估值委员会决议的有效执行， 负责基金估
值业务的定期和临时信息披露。
上述参与估值流程人员均具有 3 年以上相关工作经历， 具备估值业务所需的
专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分 配 情况 的说明
根据 《基金法》 、 《兴业社会责任股票型证券投资基金基金合同》 及其他相关
法律法规的规定， 本报告期内， 本 基金实施利润分配 1 次， 共分配 771,434,133.39
元，符合本基金基金合同的相关规定。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守 信 情况 声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了
《证券 投资基 金法 》 、 基金合 同、 托 管协 议和 其他有 关规定 ，不 存在 损害基 金份
额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 运作 遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规
定， 对本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对
本基金的投资运作方面进行了监督， 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利
益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为 771,434,133.39 元。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信 息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
兴业社会责任股票型证 券投资基金 2009 年年度报告摘 要
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本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务
会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或
者重大遗漏。
§6 审 计 报 告
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2010 ）审字第60467611_B05 号
备注 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资 产负 债表
会计主体：兴业社会责任股票型证券投资基金
报告截止日：2009 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
本 期末
2009年12月31 日
上 年度 末
2008年12月31 日
资 产：
银行存款 647,611,597.52 154,049,529.25
结算备付金 19,994,948.45 1,132,744.62
存出保证金 4,828,412.89 398,503.54
交易性金融资产 6,142,601,111.39 732,696,872.96
其中：股票投资 6,142,601,111.39 580,476,341.96
基金投资 - -
债券投资 - 152,220,531.00
兴业社会责任股票型证 券投资基金 2009 年年度报告摘 要
13
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 109,838,704.49 2,878,351.84
应收利息 133,812.47 1,800,412.28
应收股利 - -
应收申购款 36,755,883.00 104,776.92
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 6,961,764,470.21 893,061,191.41
负 债 和 所有者 权益
本 期末
2009年12月31 日
上 年度 末
2008年12月31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 10,729,066.14 4,606,472.77
应付赎回款 19,749,274.52 1,109,891.68
应付管理人报酬 8,261,048.53 940,006.75
应付托管费 1,376,841.39 156,667.80
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6,275,431.24 946,987.08
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 643,726.63 344,182.99
负债合计 47,035,388.45 8,104,209.07
所 有者 权益：
实收基金 4,855,541,167.61 1,137,731,245.85
未分配利润 2,059,187,914.15 -252,774,263.51
所有者权益合计 6,914,729,081.76 884,956,982.34
负债和所有者权益总计 6,961,764,470.21 893,061,191.41
注：报告截止日 2009 年 12 月 31 日，基金份 额净值 1.424 元，基金份额总
额 4,855,541,167.61 份。
兴业社会责任股票型证 券投资基金 2009 年年度报告摘 要
14
7.2 利 润表
会计主体：兴业社会责任股票型证券投资基金
本报告期：2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本 期
2009年1月1 日 至20
09年12月31 日
上 年度 可比期 间
2008年4月30 日 至20
08年12月31 日
一 、收 入 2,387,967,950.32 -293,367,714.96
1.利息收入 8,114,672.89 8,992,560.88
其中：存款利息收入 2,999,309.25 1,794,512.28
债券利息收入 5,115,363.64 6,891,449.75
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 306,598.85
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-” 填列） 1,347,678,025.26 -207,678,477.30
其中：股票投资收益 1,309,121,998.07 -212,406,803.73
基金投资收益 - -
债券投资收益 14,842,253.96 1,510,467.87
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 570,699.59 269,311.02
股利收益 23,143,073.64 2,948,547.54
3.公允价值变动收益 （损失以“-” 号
填列）
1,028,321,993.28 -95,289,406.65
4.汇兑收益（损失以“ －” 号填列） - -
5.其他收入（损失以“-” 号填列） 3,853,258.89 607,608.11
减 ：二 、费用 109,532,491.01 17,738,610.89
1．管理人报酬 56,685,235.48 10,634,566.61
2．托管费 9,447,539.21 1,772,427.72
3．销售服务费 - -
4．交易费用 42,815,852.46 4,905,179.37
5．利息支出 169,073.20 42,687.16
其中：卖出回购金融资产支出 169,073.20 42,687.16
6．其他费用 414,790.66 383,750.03
三 、 利 润总 额 （亏 损总额 以“-”号 填
列 ）
2,278,435,459.31 -311,106,325.85
减：所得税费用 - -
四 、净 利润（ 净亏 损以“-”号 填 列 2,278,435,459.31 -311,106,325.85
兴业社会责任股票型证 券投资基金 2009 年年度报告摘 要
15
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动 表
会计主体：兴业社会责任股票型证券投资基金
本报告期：2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本 期
2009年1月1 日 至2009 年12月31日 项 目
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
1,137,731,245.85 -252,774,263.51 884,956,982.34
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值变动数（本期利润）
- 2,278,435,459.31 2,278,435,459.31
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号填列）
3,717,809,921.76 804,960,851.74 4,522,770,773.50
其中：1.基金申购款 6,280,696,840.60 1,450,765,104.28 7,731,461,944.88
2.基金赎回款 -2,562,886,918.84 -645,804,252.54 -3,208,691,171.38
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净值减少以“-” 号填 列）
- -771,434,133.39 -771,434,133.39
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
4,855,541,167.61 2,059,187,914.15 6,914,729,081.76
上 年度 可比期 间
2008年4月30 日 至2008 年12月31 日 项 目
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
1,388,696,479.84 - 1,388,696,479.84
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值变动数（本期利润）
- -311,106,325.85 -311,106,325.85
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号填列）
-250,965,233.99 58,332,062.34 -192,633,171.65
其中：1.基金申购款 359,033,219.85 -65,582,929.91 293,450,289.94
2.基金赎回款 -609,998,453.84 123,914,992.25 -486,083,461.59
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净值减少以“-” 号填 列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
1,137,731,245.85 -252,774,263.51 884,956,982.34
报告附注为财务报表的组成部分
本报告页码从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署；
兴业社会责任股票型证 券投资基金 2009 年年度报告摘 要
16
基金管理公司负责人： 兰荣， 主管会计工作负责人： 杨东， 会计机构负责人：
詹鸿飞
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
兴 业 社 会 责 任 股 票 型 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 简 称“ 本 基 金”) ， 系 经 中 国 证 券 监
督管理委员会（以下简称“ 中国证监会” ）证监 许可［2008］356 号文《关于核准
兴业社会责任股票型证券投资基金募集的批复》 的核准， 由兴业全球 基金管理有
限公司 （原名“ 兴业基金管理有限公司” ） 作为发起人于 2008 年 3 月 28 日至 2008
年 4 月 25 日向社会公 开募集，募集期结束经安永大华会计师事务所验证并出具
安永大华业字（2008）第 588 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。
基金合同于 2008 年 4 月 30 日生效。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 设
立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 1,388,444,274.71 元，在
募集期间产生的活期存款利息为人民币 252,205.13 元， 以上实收基金 （本息） 合
计为人民币 1,388,696,479.84 元， 折合 1,388,696,479.84 份基金份额。 本基金的基
金管理人为兴业全球基金管理有限公司， 注册登记机构为兴业全球基金管理有限
公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括依法公开发行上市的股
票、 国债、 金融债、 企 业债、 回购、 央行票据 、 可转换债券、 权证、 资产支持证
券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。
业绩比较基准为：80%× 中信标普 300 指数＋20%× 中信标普国债指数 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁 布的《企业会计准则—基本准
则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以
下合称“ 企业会计准则” ） 编制， 同时， 对于在 具体会计核算和信息披露方面， 也
参考了 中国证 券业 协会 制定的 《 证券 投资 基金 会计核 算业务 指引 》 、 中国证 监会
制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基
金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基
金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度
报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》 第 3 号 《会计报表附注
兴业社会责任股票型证 券投资基金 2009 年年度报告摘 要
17
的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告和半年度
报告》及其他中国证监会颁布的相关规定。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有 关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会 计准 则 的要 求， 真实 、 完整地 反映 了本 基金 于 2009
年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和净值变动情况。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。 除有特别说
明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金 融资 产和 金融负 债的 分 类
金融工 具是 指形成 本基 金的金 融资 产（或 负债 ） ，并 形成 其他单 位的 金融负
债（或资产）或权益工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类： 以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；
本 基 金 目 前 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 主 要
包括股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资） ；
(2) 金融负债分类
本 基 金 的 金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 归 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期
损益的金融负债和其他金融负债。 本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负
债。
7.4.4.4 金 融资 产和 金融负 债的 初 始确 认、 后续计 量和 终止确 认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，
以 及 不 作 为 有 效 套 期 工 具 的 衍 生 工 具 ， 按 照 取 得 时 的 公 允 价 值 作 为 初 始 确 认 金
额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
兴业社会责任股票型证 券投资基金 2009 年年度报告摘 要
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在 持 有 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 期 间 取 得 的 利 息
或现金股利， 应当确认为当期收益。 每日， 本基金将以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时， 其公允价值与初始入账金额之间的差额应确
认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止， 或该金融资产已转移， 且符合
金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 该金融负债或其一部分将终
止确认；
金融资产转移， 是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外
的另一方( 转入方) ； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给
转入方的， 终止确认该金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬的， 不终止确认该金融资产； 本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上
几乎所有的风险和报酬的， 分别下列情况处理： 放弃了对该金融资产控制的， 终
止确认该金融资产并确认产生的资产和负债； 未放弃对该金融资产控制的， 按照
其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资， 股票投资成本， 按成交日应支付的全部
价款扣除交易费用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益， 卖出股票的成本按移动加权平均法于
成交日结转；
(2) 债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。 债券投资成本， 按成交日应支付的全部
价款扣除交易费用入账， 其中所包含的债券应收利息单独核算， 不构成债券投资
成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券， 根据其发行价、 到期价
和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益；
兴业社会责任股票型证 券投资基金 2009 年年度报告摘 要
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卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3) 权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。 权证投资成本按成交日应支付的全部价
款扣除交易费用后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益， 卖出权证的成本按移动加权平均
法于成交日结转；
(4) 分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日， 按可分离权证公允价值占分离交易
可 转 债 全 部 公 允 价 值 的 比 例 将 购 买 分 离 交 易 可 转 债 实 际 支 付 全 部 价 款 的 一 部 分
确认为权证投资成本， 按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债
券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2) 、(3) 中相关原则进行计 算；
(5) 回购协议
基金持 有的 回购协 议（ 封闭式 回购 ） ，以 成本 列示， 按实 际利率 （当 实际利
率与合同利率差异较小时， 也可以用合同利率） 在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金 融资 产和 金融负 债的 估 值原 则
公 允 价 值 是 指 在 公 平 交 易 中 熟 悉 情 况 的 交 易 双 方 自 愿 进 行 资 产 交 换 或 者 债
务清偿的金额。 存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公
允价值。 不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。 采
用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。 估值技术
包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实
质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
本基金以上述原则确定的公允价值进行估值， 本基金主要金融工具的估值方法如
下：
1) 股票投资
(1) 上市流通的股票的估 值
上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。 估值日无交易
的且最近交易日后经济环境未发生重大变化， 按最近交易日的收盘价估值； 如最
近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大
兴业社会责任股票型证 券投资基金 2009 年年度报告摘 要
20
变化因素， 调整最近交易市价， 确定公允价格。 如有充足证据表明最近交易市价
不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价格；
(2) 未上市的股票的估值
A.送 股、 转增股、 公开增发新股或配股的股票， 以其在证券交易所挂牌的同
一证券估值日的估值方法估值；
B. 首次公开发行的股票 ， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按其成本价计算；
首次公开发行有明确锁定期的股票， 同一股票在交易所上市后， 以其在证券
交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值；
C. 非公开发行有明确锁定期 的股票的估值
本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值：
a. 估 值 日 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 的 同 一 股 票 的 市 价 低 于 非 公 开 发 行 股 票 的
初始取得成本时， 采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行
股票的价值；
b. 估 值 日 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 的 同 一 股 票 的 市 价 高 于 非 公 开 发 行 股 票 的
初始取得成本时，按中国证监会相关规定处理。
2) 债券投资
(1) 证 券 交 易 所 市 场 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 估 值 。 估 值 日 无 交
易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化， 按最近交易日的收盘价估值； 如
最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及重
大变化因素， 调整最近交易市价， 确定公允价格。 如有充足证据表明最近交易市
价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价格；
(2) 证 券 交 易 所 市 场 未 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价
中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 估值日无交易的且最近交易日后经
济环境未发生重大变化， 按最近交易日债券收盘净价估值； 如最近交易日后经济
环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整
最近交易市价， 确定公允价格。 如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公
允价值，调整最近交易市价，确定公允价格；
(3) 未 上 市 债 券 、 交 易 所 以 大 宗 交 易 方 式 转 让 的 资 产 支 持 证 券 ， 采 用 估 值 技
兴业社会责任股票型证 券投资基金 2009 年年度报告摘 要
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术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下， 按成本进行后续
计量；
(4) 在 全 国 银 行 间 债 券 市 场 交 易 的 债 券 、 资 产 支 持 证 券 等 固 定 收 益 品 种 ， 采
用估值技术确定公允价值；
3) 权证投资
(1) 上 市 流 通 的 权 证 按 估 值 日 该 权 证 在 证 券 交 易 所 的 收 盘 价 估 值 。 估 值 日 无
交易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素， 调整最近交易市价， 确定公允价格。 如有充足证据表明最近交易
市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价格；
(2) 未 上 市 流 通 的 权 证 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 ， 在 估 值 技 术 难 以 可 靠
计量公允价值的情况下，按成本计量；
(3) 因持有股票而享有的 配股 权证，采用估值技术确定公允价值进行估值；
4) 分离交易可转债
分离交易可转债， 上市日前， 采用估值技术分别对债券和权证进行估值； 自
上市日起，上市流通的债券和权证分别按上述 2) 、3) 中的相关原则 进行估值；
5) 其他
(1) 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 方 法 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 金 融 资 产 公 允 价 值
的， 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后， 按最能反映公允价值的方
法估值；
(2) 如有新增事项，按国 家最 新规定估值。
7.4.4.6 金 融资 产和 金融负 债的 抵 销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利
现在是可执行的， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金
融负债时， 金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此
以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。 由于申购和赎回引起的
实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。 上述申购和赎
兴业社会责任股票型证 券投资基金 2009 年年度报告摘 要
22
回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金
减少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。 已实现损益平准金
指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收
益/( 损失) 占基金净值比例计算的金额。 未实现损益平准金指在申购或赎回基金份
额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/( 损失) 占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“ 损益平准金” 科目中核算， 并于
期末全额转入“ 未分配利润/( 累计 亏损)” 。
7.4.4.9 收 入/( 损 失) 的确认 和计 量
(1) 存 款 利 息 收 入 按 存 款 的 本 金 与 适 用 的 利 率 逐 日 计 提 的 金 额 入 账 。 若 提 前
支取定期存款， 按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入， 并根据提前
支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失， 列入
利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣
除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认， 在债券实际持有期内
逐日计提；
(3) 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 按 证 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 计 算 的 金 额 ， 扣 除 应
由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认， 在证券实际持有
期内逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收 入， 按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率 （当
实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提；
(5) 股票投资收益/( 损失) 于卖出股票成交日确认， 并按卖出股票成交金额与其
成本的差额入账；
(6) 债券投资收益/( 损失) 于成交日确认， 并按成交总额与其成本、 应收利息的
差额入账；
(7) 衍生工具收益/( 损失) 于卖出权证成交日确认， 并按卖出权证成交金额与其
成本的差额入账；
兴业社会责任股票型证 券投资基金 2009 年年度报告摘 要
23
(8) 股 利 收 益 于 除 息 日 确 认 ， 并 按 上 市 公 司 宣 告 的 分 红 派 息 比 例 计 算 的 金 额
扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9) 公 允 价 值 变 动 收 益/( 损 失) 系 本 基 金 持 有 的 采 用 公 允 价 值 模 式 计 量 的 交 易
性金融资产、 交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损
失；
(10) 其他收入在主要风 险和报 酬已经转移给对方， 经济利益很可能流入且金
额可以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
(1) 基金管理费按前一 日基金 资产净值的 1.50% 的年费率逐日计提；
(2) 基金托管费按前一 日基金 资产净值的 0.25% 的年费率逐日计提；
(3) 卖出回购证券支出 ， 按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率 （当实
际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4) 其 他 费 用 系 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 规 定 ， 按 实 际 支 出 金 额 ， 列 入 当 期
基金费用。 如果影响基金份额净值小数点后第四位的， 则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基 金 的收 益分配 政策
(1) 每一基金份额享有 同等分 配权；
(2) 收益分配时所发生 的银行 转账或其他手续费用由投资人自行承担。 当投
资人的现金红利小于一定金额， 不足以支付银行转账或其他手续费用时， 基金注
册 登 记 机 构 可 将 投 资 人 的 现 金 红 利 按 红 利 发 放 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金
份额；
(3) 本基金收益每年最 多分配 6 次， 每次基金收益分配比例不低于可分配收
益的 50% ；
(4) 若基金合同生效不 满 3 个 月则可不进行收益分配；
(5) 本基金收益分配方 式分为 两种： 现金分红与红利再投资， 投资人可选择
现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；
若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(6) 基金投资当期出现 净亏损 ，则不进行收益分配；
(7) 基金当期收益应先 弥补上 期亏损后，方可进行当期收益分配；
(8) 法律法规或监管机 构另有 规定的从其规定。
兴业社会责任股票型证 券投资基金 2009 年年度报告摘 要
24
7.4.4.12 其 他重 要的 会计 政策 和会 计 估计
无。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以 及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的说 明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税 项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，
调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，
调整由出让方按证券 （股票） 交易印花税税率缴纳印花税， 受让方不再征收， 税
率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置 改革过程中因非流通股股东向流通
股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2.营业税、企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号 文 《关于证券投资基金税收政
策的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起 ，对证券投资基金（封闭式证券投资
基金， 开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续
免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置 改革中非流通股股东通过对价方式
向流通股股东支付的股份、 现金等收入， 暂免 征收流通股股东应缴纳的企业所得
税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文 《关于企业所得税若干优惠政
兴业社会责任股票型证 券投资基金 2009 年年度报告摘 要
25
策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、
债券的差价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征
收企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基
金有关税收问题的通知》 的规定， 对基金取得的股票的股息、 红利收入、 债券的
利息收入及储蓄利息收入， 由上市公司、 债券 发行企业及金融机构在向基金派发
股息、 红 利收入、 债券的 利息收入 及储蓄利息收入时代扣代缴 20% 的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人
所得税政策的补充通知》 的规定， 自 2005 年 6 月 13 日起， 对证券投资基金从上
市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102 号文规定，扣 缴义务人在
代扣代缴个人所得税时，减按 50% 计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置 改革中非流通股股东通过对价方式
向流通股股东支付的股份、 现金等收入， 暂免 征收流通股股东应缴纳的个人所得
税。
7.4.7 关 联方 关系
关 联方 名称 与 本基 金的关 系
兴业全球基金管理有限公司 （以下
简称“ 兴业全球基金” ）
基 金 管 理 人, 基 金 发 起 人, 注 册 登 记 机 构,
基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 （以下
简称“ 建设银行” ）
基金托管人,基金销售机构
兴业证券股份有限公司 （以下简称
“ 兴业证券” ）
基金管理人的股东,基金销售机构
全 球 人 寿 保 险 国 际 公 司 （AEGON
International N.V ）
基金管理人的股东
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间 的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易单 元进 行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单位：人民币元
兴业社会责任股票型证 券投资基金 2009 年年度报告摘 要
26
本 期
2009年1月1 日 至2009 年12月31日
上 年度 可比期 间
2008年4月30 日 至2008 年12月31 日
关 联方 名称
成 交金 额
占 当期 股票成
交 总额 的比例
成 交金 额
占 当期 股票成
交 总额 的比例
兴业证券 10,125,881,117.4
9
34.81% 1,873,065,194.01 68.51%
7.4.8.1.2 权 证交 易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 债 券交 易
金额单位：人民币元
本 期
2009年1月1 日 至2009 年12月31日
上 年度 可比期 间
2008年4月30 日 至2008 年12月31 日
关 联方 名称
成 交金 额
占 当期 债券成 交
总 额的 比例
成 交金 额
占 当期 债券成 交
总 额的 比例
兴业证券 73,057,718.77 62.19% 86,807,922.87 74.84%
7.4.8.1.4 债 券回 购交 易
金额单位：人民币元
本 期
2009年1月1 日 至2009 年12月31日
上 年度 可比期 间
2008年4月30 日 至2008 年12月31 日
关 联方 名称
成 交金 额
占 当期 债券回 购成
交 总额 的比例
成 交金 额
占 当期 债券回 购
成 交总 额的比 例
兴业证券 - - 100,000,000.00 17.07%
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金额单位：人民币元
本 期
2009年1月1 日 至2009 年12月31日
关 联方 名 称
当 期
佣 金
占 当期 佣金总
量 的比 例
期 末应 付佣金 余额
占 期末 应付佣
金 总额 的比例
兴业证券 8,301,691.37 34.07% 660,859.27 10.53%
上 年度 可比期 间
2008年4月30 日 至2008 年12月31 日
关 联方 名 称
当 期
佣 金
占 当期 佣金总
量 的比 例
期 末应 付佣金 余额
占 期末 应付佣
金 总额 的比例
兴业证券 1,564,808.33 68.14% 569,772.67 60.26%
注： 上述佣金按市场佣金率计算， 扣除证券公司需承担的费用 （包括但不限
于买（ 卖）经 手费 、证 券结算 风 险基 金和 上海 证券交 易所买 （卖 ）证 管费等 ） 。
管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括： 为本基金提供的证券投资研究成
果和市场信息服务。
兴业社会责任股票型证 券投资基金 2009 年年度报告摘 要
27
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项 目
本 期
2009年1月1 日 至2009
年12月31 日
上 年度 可比期 间
2008年4月30 日 至2008
年12月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 56,685,235.48 10,634,566.61
其中：支付销售机构的客户维护费 5,440,108.28 784,935.53
注：基金管理费按 前一 日的基金资产净值 的 1.5% 的年费率计 提。计 算方法
如下：每日应支付的基金管理费= 前一日的基金资产净值×1.5%/ 当年 天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项 目
本 期
2009年1月1 日 至2009
年12月31 日
上 年度 可比期 间
2008年4月30 日 至200
8年12月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 9,447,539.21 1,772,427.72
注： 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。 计算方法
如下：每日应支付的基金托管费= 前一日的基金资产净值×0.25%/ 当 年天数。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银行 间同 业 市场 的债 券( 含 回购) 交易
单位：人民币元
本 期
2009年1月1 日 至2009 年12月31日
债 券交 易金额 基 金逆 回购 基 金正 回购 银 行间 市场
交 易的 各关
联 方名 称
基 金买 入 基 金卖 出 交 易金 额
利 息收
入
交 易金 额 利 息支 出
建设银行
- - - - 185,300,000.00 25,243.08
7.4.8.4 各 关联 方投 资本基 金的 情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用 固 有资 金投资 本基 金的情 况
$7.4.10.4.1 单位：份$
项 目
本 期
2009 年 1 月 1 日至 200
9 年 12 月 31 日
上 年度 可比期 间
2008 年 4 月 30 日 至 200
8 年 12 月 31 日
基 金 合 同 生 效 日 2008 年 4
月 30 日 持有的基金份额
- 37,304,663.21
期初持有 的基金份额 37,304,663.21 -
期间申购/ 买入总份额 - -
兴业社会责任股票型证 券投资基金 2009 年年度报告摘 要
28
期间因拆 分变动份额 - -
减：期间 赎回/ 卖出总份额 - -
期末持有 的基金份额 37,304,663.21 37,304,663.21
期末持有 的基金份额
占基金总 份额比例
0.77% 3.28%
注：1、 期间申购/ 买入 总份额含红利再投资、 转换转入份额， 期间赎 回/ 卖 出
总份额含转换转出份额。
2、关 联方 投资本 基金 的费率 按照 基金合 同和 招募说 明书 规定的 确定 ，符合
公允性要求。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之 外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单位：份
本 期末
2009 年 12 月 31 日
上 年度 末
2008 年 12 月 31 日
关 联方 名称
持 有的
基 金份 额
持 有的 基金份 额
占 基金 总份额 的
比 例
持 有的
基 金份 额
持 有的 基金份 额
占 基金 总份额 的
比 例
兴业证券 - - 30,051,250.00 2.64%
注： 关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定， 符合
公允性要求。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的银 行存 款 余额 及当 期产生 的利 息收入
单位：人民币元
本 期
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月
31 日
上 年度 可比期 间
2008 年 4 月 30 日至 2008 年 12
月 31 日
关 联方 名称
期 末余 额 当 期利 息收入 期 末余 额 当 期利 息收入
建设银行 647,611,597.52 2,663,963.14 154,049,529.25 1,764,332.43
7.4.8.6 本 基金 在承 销期内 参与 关 联方 承销 证券的 情况
本基金于 2009 年度及 自 2008 年 4 月 30 日 （基金合同生效日）至 2008 年
12 月 31 日止期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
7.4.9 期 末（2009 年 12 月 31 日） 本 基 金持有的 流通 受限证 券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末 持 有的流 通受 限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受 限 证 券 类 别 ： 股 票
证 券
代 码
证 券 名 称
成 功
认 购 日
可 流
通 日
流 通 受
限 类 型
认 购
价 格
期 末
估 值
单 价
数 量
（ 单 位 ： 股 ）
期 末
成 本 总 额
期 末
估 值 总 额
备
注
002330 得 利 斯 2009-12-25 2010-01-06
认 购 新
发 证 券
13.18 13.18 500 6,590.00 6,590.00 -
002332 仙 琚 制 药 2009-12-30 2010-01-12
认 购 新
发 证 券
8.20 8.20 500 4,100.00 4,100.00 -
600000 浦 发 银 行 2009-09-30 2010-09-29
非 公 开
发 行
16.59 17.90 12,000,000 199,080,000.00 214,800,000.00 -
601117 中 国 化 学 2009-12-29 2010-01-07
认 购 新
发 证 券
5.43 5.43 14,000 76,020.00 76,020.00 -
300037 新 宙 邦 2009-12-28 2010-01-08
认 购 新
发 证 券
28.99 28.99 500 14,495.00 14,495.00 -
300042 朗 科 科 技 2009-12-28 2010-01-08
认 购 新
发 证 券
39.00 39.00 500 19,500.00 19,500.00 -
兴业社会责任股票型证 券投资基金 2009 年年度报告摘 要
30
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时停 牌等 流通受 限股 票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量 （股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600739 辽宁成大 2009-12-28 重大事项 38.09 2010-01-11 41.90 3,509,913 138,216,496.50 133,692,586.17 -
000623 吉林敖东 2009-12-28 重大事项 49.19 2010-01-11 54.11 806,577 41,371,525.73 39,675,522.63 -
兴业社会责任股票型证 券投资基金 2009 年年度报告摘 要
31
7.4.9.3 期 末债 券正 回购交 易中 作 为抵 押的 债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表 需 要说 明的其 他事 项
无。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序 号 项 目 金 额
占 基金 总资产
的 比例 （%）
1 权益投资 6,142,601,111.39 88.23
其中：股票 6,142,601,111.39 88.23
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 667,606,545.97 9.59
6 其他各项资产 151,556,812.85 2.18
7 合计 6,961,764,470.21 100.00
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组 合
金额单位：人民币元
代 码 行 业类 别 公 允价 值
占 基金 资产净 值
比 例（ ％）
A 农、 林、牧、渔业 - -
B 采掘 业 432,419,031.67 6.25
兴业社会责任股票型证 券投资基金 2009 年年度报告摘 要
32
C 制造 业 3,263,008,938.67 47.19
C0 食品、饮料 18,350,240.00 0.27
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 75,566,078.79 1.09
C4 石油、化学、塑胶、塑 料 936,660,921.82 13.55
C5 电子 62,964,858.32 0.91
C6 金属、非金属 405,990,697.84 5.87
C7 机械、设备、仪表 621,049,807.36 8.98
C8 医药、生物制品 1,142,426,334.54 16.52
C99 其他制造业 - -
D 电力 、煤气及水的生产和供应 业 90,207,164.34 1.30
E 建筑 业 40,253,698.63 0.58
F 交通 运输、仓储业 - -
G 信息 技术业 697,530,134.21 10.09
H 批发 和零售贸易 189,462,805.77 2.74
I 金融 、保险业 1,194,056,256.82 17.27
J 房地 产业 - -
K 社会 服务业 33,169,857.56 0.48
L 传播 与文化产业 59,756,081.13 0.86
M 综合 类 142,737,142.59 2.06
合计 6,142,601,111.39 88.83
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净 值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序 号 股 票代 码 股 票名 称 数 量（ 股） 公 允价 值
占 基金 资产净
值 比例 （％）
1 600276 恒瑞医药 9,292,952 487,879,980.00 7.06
2 002038 双鹭药业 5,358,621 237,922,772.40 3.44
3 601318 中国平安 4,229,978 233,029,488.02 3.37
4 600316 洪都航空 6,749,594 224,828,976.14 3.25
5 600036 招商银行 12,199,811 220,206,588.55 3.18
6 600570 恒生电子 10,360,295 217,669,797.95 3.15
7 600000 浦发银行 12,000,000 214,800,000.00 3.11
8 002092 中泰化学 9,212,550 201,109,966.50 2.91
9 000422 湖北宜化 9,033,284 192,860,613.40 2.79
10 002001 新 和 成 3,623,334 177,181,032.60 2.56
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于本公
司网站 www.xyfunds.com.cn 的年度报告正文。
兴业社会责任股票型证 券投资基金 2009 年年度报告摘 要
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8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大 变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金 资 产净 值 2%或 前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序 号 股 票代 码 股 票名 称 本 期累 计买入 金额
占 期初 基金资 产
净 值比 例（％ ）
1 600030 中信证券 422,319,569.44 47.72
2 600036 招商银行 409,127,152.85 46.23
3 600276 恒瑞医药 325,194,976.57 36.75
4 601318 中国平安 308,373,106.01 34.85
5 601168 西部矿业 308,047,603.96 34.81
6 601328 交通银行 295,400,813.91 33.38
7 600000 浦发银行 290,667,282.86 32.85
8 000933 神火股份 257,013,799.59 29.04
9 600739 辽宁成大 249,689,981.35 28.21
10 601088 中国神华 236,453,321.73 26.72
11 600316 洪都航空 232,881,672.53 26.32
12 600415 小商品城 221,624,582.57 25.04
13 601899 紫金矿业 203,824,617.66 23.03
14 002038 双鹭药业 185,152,932.98 20.92
15 000422 湖北宜化 184,755,895.48 20.88
16 000009 中国宝安 181,743,008.59 20.54
17 000718 苏宁环球 175,843,991.42 19.87
18 600005 武钢股份 171,987,246.31 19.43
19 600028 中国石化 171,250,764.95 19.35
20 002092 中泰化学 167,038,624.44 18.88
21 600557 康缘药业 165,638,664.84 18.72
22 600770 综艺股份 163,277,396.85 18.45
23 600089 特变电工 162,570,405.87 18.37
24 000983 西山煤电 161,269,314.98 18.22
25 601166 兴业银行 160,674,116.81 18.16
26 000630 铜陵有色 158,575,543.38 17.92
27 000792 盐湖钾肥 151,624,076.56 17.13
28 600795 国电电力 147,392,520.27 16.66
29 600570 恒生电子 142,201,783.56 16.07
30 002001 新 和 成 141,530,854.17 15.99
31 601666 平煤股份 140,172,188.30 15.84
32 600331 宏达股份 138,283,602.62 15.63
33 000401 冀东水泥 136,481,383.38 15.42
34 600315 上海家化 135,519,280.91 15.31
兴业社会责任股票型证 券投资基金 2009 年年度报告摘 要
34
35 000002 万 科Ａ 132,073,361.89 14.92
36 600410 华胜天成 129,187,119.31 14.60
37 002266 浙富股份 126,117,548.91 14.25
38 600269 赣粤高速 125,588,490.38 14.19
39 600016 民生银行 125,051,040.08 14.13
40 600309 烟台万华 123,782,373.77 13.99
41 002024 苏宁电器 123,211,216.61 13.92
42 000839 中信国安 122,436,333.10 13.84
43 600581 八一钢铁 121,367,242.41 13.71
44 600348 国阳新能 118,828,209.90 13.43
45 601169 北京银行 118,083,861.17 13.34
46 002007 华兰生物 113,727,751.82 12.85
47 002065 东华软件 112,428,590.96 12.70
48 000656 ST 东 源 112,269,672.95 12.69
49 600141 兴发集团 110,759,671.72 12.52
50 600426 华鲁恒升 107,997,474.83 12.20
51 000031 中粮地产 104,464,157.47 11.80
52 000063 中兴通讯 104,014,285.10 11.75
53 600782 新钢股份 103,753,295.30 11.72
54 601699 潞安环能 103,341,229.33 11.68
55 600550 天威保变 101,221,533.03 11.44
56 600015 华夏银行 100,444,484.26 11.35
57 600765 中航重机 99,852,211.66 11.28
58 000623 吉林敖东 97,421,700.63 11.01
59 601001 大同煤业 96,606,454.61 10.92
60 600528 中铁二局 94,414,390.33 10.67
61 600475 华光股份 94,356,316.20 10.66
62 600585 海螺水泥 92,468,035.50 10.45
63 600267 海正药业 88,604,442.32 10.01
64 600863 内蒙华电 87,552,299.30 9.89
65 000726 鲁 泰Ａ 86,928,882.94 9.82
66 600352 浙江龙盛 85,795,738.62 9.69
67 600031 三一重工 85,020,467.09 9.61
68 600185 格力地产 84,524,571.33 9.55
69 000762 西藏矿业 83,700,546.72 9.46
70 000012 南 玻Ａ 81,530,336.70 9.21
71 600547 山东黄金 80,660,050.02 9.11
72 600546 山煤国际 79,521,269.79 8.99
73 000629 攀钢钢钒 78,245,395.00 8.84
74 600983 合肥三洋 77,687,563.80 8.78
兴业社会责任股票型证 券投资基金 2009 年年度报告摘 要
35
75 000667 名流置业 77,425,575.20 8.75
76 600216 浙江医药 77,346,959.87 8.74
77 000895 双汇发展 74,245,321.98 8.39
78 000157 中联重科 73,604,649.93 8.32
79 000963 华东医药 72,747,724.54 8.22
80 600511 国药股份 72,121,193.41 8.15
81 601998 中信银行 70,840,975.84 8.01
82 601628 中国人寿 69,176,975.72 7.82
83 600052 浙江广厦 68,599,203.17 7.75
84 600195 中牧股份 68,558,524.29 7.75
85 600196 复星医药 68,469,925.53 7.74
86 600880 博瑞传播 66,369,243.55 7.50
87 600837 海通证券 65,986,052.07 7.46
88 600479 千金药业 63,742,205.64 7.20
89 600048 保利地产 63,589,508.94 7.19
90 000677 山东海龙 60,316,144.78 6.82
91 600518 康美药业 59,554,006.16 6.73
92 600406 国电南瑞 57,830,950.94 6.53
93 601398 工商银行 55,460,900.00 6.27
94 600266 北京城建 55,130,717.85 6.23
95 600307 酒钢宏兴 53,162,656.49 6.01
96 000635 英 力 特 53,055,220.47 6.00
97 000601 韶能股份 52,757,405.26 5.96
98 600173 卧龙地产 51,306,390.35 5.80
99 600497 驰宏锌锗 50,627,642.11 5.72
100 600162 香江控股 50,464,403.70 5.70
101 000501 鄂武商Ａ 50,088,778.35 5.66
102 002109 兴化股份 49,188,303.64 5.56
103 600078 澄星股份 48,992,604.49 5.54
104 000999 华润三九 48,868,096.97 5.52
105 000952 广济药业 46,335,270.48 5.24
106 601601 中国太保 44,143,895.96 4.99
107 601186 中国铁建 43,922,049.68 4.96
108 600117 西宁特钢 43,512,613.75 4.92
109 600295 鄂尔多斯 43,018,413.40 4.86
110 601005 重庆钢铁 42,980,678.24 4.86
111 601898 中煤能源 42,303,098.28 4.78
112 600184 新华光 41,389,453.77 4.68
113 600881 亚泰集团 41,105,002.87 4.64
114 600251 冠农股份 40,882,490.93 4.62
兴业社会责任股票型证 券投资基金 2009 年年度报告摘 要
36
115 600176 中国玻纤 40,706,602.37 4.60
116 002155 辰州矿业 40,409,050.39 4.57
117 600657 信达地产 39,636,993.14 4.48
118 600586 金晶科技 38,696,579.13 4.37
119 600683 京投银泰 38,499,412.96 4.35
120 000522 白云山Ａ 38,478,198.17 4.35
121 600489 中金黄金 38,266,667.01 4.32
122 000060 中金岭南 38,053,482.48 4.30
123 002019 鑫富药业 38,041,109.89 4.30
124 002202 金风科技 37,654,497.38 4.25
125 600231 凌钢股份 37,130,246.93 4.20
126 600409 三友化工 36,909,387.60 4.17
127 600600 青岛啤酒 36,171,497.72 4.09
128 000651 格力电器 35,926,715.22 4.06
129 000997 新 大 陆 35,659,937.45 4.03
130 600496 精工钢构 35,234,311.83 3.98
131 600549 厦门钨业 34,253,524.32 3.87
132 600717 天津港 33,090,444.79 3.74
133 002064 华峰氨纶 32,857,464.43 3.71
134 600376 首开股份 32,268,319.53 3.65
135 000550 江铃汽车 31,903,296.89 3.61
136 600123 兰花科创 31,344,067.80 3.54
137 600660 福耀玻璃 30,767,152.91 3.48
138 000301 东方市场 29,609,006.15 3.35
139 000425 徐工机械 29,264,870.68 3.31
140 002241 歌尔声学 29,085,128.01 3.29
141 000527 美的电器 29,003,603.83 3.28
142 600019 宝钢股份 28,942,511.06 3.27
143 600724 宁波富达 28,730,004.09 3.25
144 600787 中储股份 28,456,012.47 3.22
145 000046 泛海建设 27,871,814.69 3.15
146 600446 金证股份 27,262,281.65 3.08
147 002179 中航光电 26,867,561.47 3.04
148 600895 张江高科 26,598,565.21 3.01
149 600064 南京高科 26,450,365.70 2.99
150 000006 深振业Ａ 26,417,678.14 2.99
151 601857 中国石油 26,116,782.22 2.95
152 600893 航空动力 25,509,914.48 2.88
153 600105 永鼎股份 24,936,802.41 2.82
154 000712 锦龙股份 24,862,442.00 2.81
兴业社会责任股票型证 券投资基金 2009 年年度报告摘 要
37
155 600641 万业企业 24,529,264.32 2.77
156 600875 东方电气 24,467,354.52 2.76
157 600022 济南钢铁 24,413,499.26 2.76
158 600467 好当家 24,293,366.76 2.75
159 002104 恒宝股份 24,118,745.73 2.73
160 600973 宝胜股份 23,758,440.07 2.68
161 000960 锡业股份 23,535,522.86 2.66
162 600508 上海能源 23,383,935.91 2.64
163 600325 华发股份 22,853,001.75 2.58
164 600271 航天信息 22,064,907.54 2.49
165 000878 云南铜业 21,763,065.14 2.46
166 600432 吉恩镍业 21,595,834.55 2.44
167 600592 龙溪股份 20,661,017.05 2.33
168 000777 中核科技 20,507,938.71 2.32
169 600039 四川路桥 20,385,178.71 2.30
170 000932 华菱钢铁 20,188,525.05 2.28
171 002008 大族激光 19,468,535.80 2.20
172 000530 大冷股份 19,214,560.50 2.17
173 000402 金 融 街 18,871,676.91 2.13
174 600697 欧亚集团 18,345,874.00 2.07
175 000708 大冶特钢 18,234,131.38 2.06
176 000876 新 希 望 18,082,040.14 2.04
177 600298 安琪酵母 17,892,351.10 2.02
注：“ 买入金额” 按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相
关交易费用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资 产净 值 2%或 前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序 号 股 票 代 码 股 票名 称 本 期累 计卖出 金额
占 期初 基金资 产净 值比
例 （％ ）
1 600036 招商银行 323,618,998.33 36.57
2 000933 神火股份 312,775,340.49 35.34
3 600030 中信证券 256,297,512.99 28.96
4 601168 西部矿业 235,215,741.14 26.58
5 601328 交通银行 215,360,135.74 24.34
6 601899 紫金矿业 206,360,267.68 23.32
7 600770 综艺股份 201,182,893.39 22.73
8 601088 中国神华 193,461,257.39 21.86
9 600028 中国石化 189,801,556.62 21.45
兴业社会责任股票型证 券投资基金 2009 年年度报告摘 要
38
10 000630 铜陵有色 183,555,013.92 20.74
11 000009 中国宝安 181,676,459.65 20.53
12 000629 攀钢钢钒 173,136,898.37 19.56
13 600309 烟台万华 169,978,961.45 19.21
14 600016 民生银行 161,258,640.69 18.22
15 002007 华兰生物 159,932,262.89 18.07
16 000839 中信国安 155,173,617.19 17.53
17 600005 武钢股份 153,749,611.26 17.37
18 600348 国阳新能 151,115,175.03 17.08
19 000983 西山煤电 151,075,049.63 17.07
20 600269 赣粤高速 146,824,267.48 16.59
21 000422 湖北宜化 143,236,421.72 16.19
22 600123 兰花科创 142,058,240.34 16.05
23 600426 华鲁恒升 138,409,123.89 15.64
24 600331 宏达股份 133,331,067.18 15.07
25 002024 苏宁电器 132,297,972.87 14.95
26 601001 大同煤业 131,426,474.02 14.85
27 600000 浦发银行 131,301,204.92 14.84
28 000997 新 大 陆 128,246,176.60 14.49
29 601666 平煤股份 120,788,024.61 13.65
30 000031 中粮地产 120,721,356.80 13.64
31 600739 辽宁成大 120,650,297.55 13.63
32 600141 兴发集团 114,735,313.56 12.97
33 600550 天威保变 113,214,245.39 12.79
34 000718 苏宁环球 110,656,693.74 12.50
35 600196 复星医药 109,670,065.69 12.39
36 002091 江苏国泰 108,464,788.84 12.26
37 601166 兴业银行 107,444,971.74 12.14
38 600475 华光股份 106,950,966.72 12.09
39 600015 华夏银行 105,704,837.30 11.94
40 600863 内蒙华电 104,662,841.41 11.83
41 600600 青岛啤酒 103,436,359.58 11.69
42 000726 鲁 泰Ａ 100,519,584.30 11.36
43 000667 名流置业 100,437,662.40 11.35
44 601318 中国平安 98,692,826.02 11.15
45 600415 小商品城 98,608,913.48 11.14
46 600782 新钢股份 98,186,750.12 11.10
47 600267 海正药业 93,342,527.80 10.55
48 601699 潞安环能 92,679,692.06 10.47
49 600528 中铁二局 91,775,420.56 10.37
兴业社会责任股票型证 券投资基金 2009 年年度报告摘 要
39
50 000895 双汇发展 91,758,104.29 10.37
51 600547 山东黄金 91,241,930.29 10.31
52 600031 三一重工 84,088,299.74 9.50
53 000762 西藏矿业 82,690,062.86 9.34
54 600089 特变电工 82,454,168.66 9.32
55 000012 南 玻Ａ 80,844,062.34 9.14
56 600406 国电南瑞 78,295,259.81 8.85
57 601998 中信银行 77,590,775.02 8.77
58 000677 山东海龙 76,541,024.70 8.65
59 000157 中联重科 76,388,311.21 8.63
60 600052 浙江广厦 76,261,732.02 8.62
61 600518 康美药业 75,713,947.76 8.56
62 000501 鄂武商Ａ 73,968,812.99 8.36
63 600586 金晶科技 73,135,567.79 8.26
64 601628 中国人寿 72,403,357.05 8.18
65 600479 千金药业 70,106,526.32 7.92
66 600195 中牧股份 69,924,851.53 7.90
67 600795 国电电力 62,996,879.82 7.12
68 600048 保利地产 62,844,392.03 7.10
69 601169 北京银行 62,440,727.79 7.06
70 600581 八一钢铁 60,542,804.01 6.84
71 000623 吉林敖东 58,279,107.75 6.59
72 600185 格力地产 57,203,086.46 6.46
73 600511 国药股份 57,130,620.39 6.46
74 600173 卧龙地产 56,672,590.58 6.40
75 000601 韶能股份 56,484,070.20 6.38
76 601398 工商银行 55,815,040.79 6.31
77 000999 华润三九 55,389,901.39 6.26
78 002109 兴化股份 55,063,828.16 6.22
79 000401 冀东水泥 54,994,151.23 6.21
80 600162 香江控股 52,281,627.58 5.91
81 600497 驰宏锌锗 51,363,963.17 5.80
82 600983 合肥三洋 50,028,007.07 5.65
83 600078 澄星股份 48,865,762.60 5.52
84 601005 重庆钢铁 47,778,298.07 5.40
85 000952 广济药业 46,497,086.30 5.25
86 601898 中煤能源 46,297,309.60 5.23
87 002202 金风科技 46,265,500.78 5.23
88 600881 亚泰集团 46,094,448.40 5.21
89 000522 白云山Ａ 44,839,150.98 5.07
兴业社会责任股票型证 券投资基金 2009 年年度报告摘 要
40
90 601601 中国太保 44,711,298.40 5.05
91 002155 辰州矿业 43,067,645.42 4.87
92 601186 中国铁建 43,037,252.20 4.86
93 600184 新华光 43,012,082.96 4.86
94 600295 鄂尔多斯 42,590,216.56 4.81
95 000919 金陵药业 42,551,089.61 4.81
96 600176 中国玻纤 42,200,861.37 4.77
97 600352 浙江龙盛 42,081,061.24 4.76
98 600117 西宁特钢 41,975,121.97 4.74
99 000060 中金岭南 41,828,732.71 4.73
100 002019 鑫富药业 41,755,516.86 4.72
101 600496 精工钢构 41,732,263.27 4.72
102 000635 英 力 特 41,696,005.37 4.71
103 600657 信达地产 41,053,761.20 4.64
104 600409 三友化工 40,846,916.72 4.62
105 600641 万业企业 39,797,858.83 4.50
106 002064 华峰氨纶 39,446,589.38 4.46
107 600683 京投银泰 39,325,369.52 4.44
108 600717 天津港 38,196,621.76 4.32
109 600019 宝钢股份 37,251,850.61 4.21
110 000002 万 科Ａ 36,494,500.00 4.12
111 600489 中金黄金 35,632,939.27 4.03
112 000046 泛海建设 34,981,957.75 3.95
113 600549 厦门钨业 34,561,081.59 3.91
114 000063 中兴通讯 33,380,478.40 3.77
115 600376 首开股份 33,325,397.34 3.77
116 600787 中储股份 32,969,564.61 3.73
117 600973 宝胜股份 32,865,309.96 3.71
118 002241 歌尔声学 32,850,684.61 3.71
119 000425 徐工机械 32,529,123.62 3.68
120 000792 盐湖钾肥 31,691,535.36 3.58
121 600456 宝钛股份 30,311,747.91 3.43
122 600660 福耀玻璃 30,058,226.74 3.40
123 000550 江铃汽车 29,817,227.80 3.37
124 600895 张江高科 29,186,823.30 3.30
125 002266 浙富股份 28,754,381.45 3.25
126 600724 宁波富达 28,142,138.31 3.18
127 000061 农 产 品 28,013,564.50 3.17
128 000301 东方市场 27,870,005.96 3.15
129 600266 北京城建 27,580,938.34 3.12
兴业社会责任股票型证 券投资基金 2009 年年度报告摘 要
41
130 600875 东方电气 26,746,345.03 3.02
131 600251 冠农股份 26,701,199.63 3.02
132 002104 恒宝股份 26,468,219.10 2.99
133 600064 南京高科 26,355,305.74 2.98
134 000006 深振业Ａ 26,109,120.12 2.95
135 601857 中国石油 26,001,535.87 2.94
136 600557 康缘药业 25,930,312.75 2.93
137 000712 锦龙股份 25,886,836.72 2.93
138 600893 航空动力 25,572,614.21 2.89
139 600022 济南钢铁 25,567,887.83 2.89
140 000878 云南铜业 25,068,316.30 2.83
141 600315 上海家化 25,033,471.00 2.83
142 000527 美的电器 25,022,406.56 2.83
143 600880 博瑞传播 24,000,958.24 2.71
144 600105 永鼎股份 23,812,290.09 2.69
145 600316 洪都航空 23,812,244.88 2.69
146 600508 上海能源 23,194,127.50 2.62
147 000960 锡业股份 22,706,343.24 2.57
148 000530 大冷股份 22,647,803.74 2.56
149 600467 好当家 22,486,668.02 2.54
150 600703 三安光电 22,313,890.40 2.52
151 000932 华菱钢铁 22,292,846.47 2.52
152 600432 吉恩镍业 21,936,507.61 2.48
153 000059 辽通化工 21,792,486.19 2.46
154 600271 航天信息 21,769,924.49 2.46
155 002001 新 和 成 21,601,272.05 2.44
156 000777 中核科技 21,328,430.75 2.41
157 600307 酒钢宏兴 20,871,346.24 2.36
158 002008 大族激光 20,839,337.61 2.35
159 600258 首旅股份 20,824,808.26 2.35
160 600500 中化国际 20,612,656.43 2.33
161 600664 哈药股份 19,775,791.79 2.23
162 600039 四川路桥 19,392,779.22 2.19
163 000708 大冶特钢 18,869,449.95 2.13
164 000488 晨鸣纸业 18,830,074.00 2.13
165 600388 龙净环保 18,809,262.42 2.13
166 000402 金 融 街 18,447,125.46 2.08
167 600321 国栋建设 18,255,443.37 2.06
168 600325 华发股份 18,086,859.29 2.04
169 000876 新 希 望 17,731,766.80 2.00
兴业社会责任股票型证 券投资基金 2009 年年度报告摘 要
42
注：“ 卖出金额” 按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相
关交易费用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 16,278,538,284.57
卖出股票的收入（成交）总额 13,054,308,409.89
注：“ 买入股票成本” 、“ 卖出股票收入” 按买卖 成交金额 （成交单价乘以成交
数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投 资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净 值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期 末按 公允 价值占基 金资 产净 值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投 资组 合报 告附注
8.9.1 本基金本 期投 资 的前十 名证 券中， 无报 告期内 发行 主体被 监管 部门立 案调
查的， 或在报告编制日前一年内受到证监会、 证券交易所公开谴责、 处罚的证券。
8.9.2 本基 金投 资的前 十名股 票中 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 库之外 的股
票。
8.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序 号 名 称 金 额
1 存出保证金 4,828,412.89
2 应收证券清算款 109,838,704.49
3 应收股利 -
4 应收利息 133,812.47
5 应收申购款 36,755,883.00
6 其他应收款 -
兴业社会责任股票型证 券投资基金 2009 年年度报告摘 要
43
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 151,556,812.85
8.9.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可 转 换债 券明细
本报告期末不存在处于转股期的可转换债券
8.9.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通 受 限情 况的说 明
金额单位：人民币元
序 号 股 票代 码 股 票名 称
流 通受 限部分 的公 允
价 值
占 基金 资产净 值
比 例（% ）
流 通受 限情况 说
明
1 600000 浦发银行 214,800,000.00 3.11 非公开发行
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持 有 人结 构
份额单位：份
持 有人 结构
机 构投 资者 个 人投 资者
持 有人 户
数( 户)
户 均持 有的
基 金份 额
持 有份 额
占 总份
额 比例
持 有份 额
占 总份 额
比 例
176,661 27,485.08 1,480,454,946.28 30.49% 3,375,086,221.33 69.51%
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持 有 本开 放式基 金的 情况
项 目 持 有份 额总数 （份 ） 占 基金 总份额 比例
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员 持 有 本
开放式基金
4,790,871.40 0.1%
兴业社会责任股票型证 券投资基金 2009 年年度报告摘 要
44
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日(2008 年 4 月 30 日) 基 金份额总额
1,388,696,479.84
本报告期期初基金份额总额
1,137,731,245.85
本报告期期间基金总申购份额
6,280,696,840.60
减：本报告期期间基金总赎回份额
2,562,886,918.84
本报告期期间基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
4,855,541,167.61
注： 总申购份额含红利再投资、 转换转入份额， 总赎回份额含转换转出份额。
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份额 持有人 大会 决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管理 人、基 金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
1、报告期内基金管理人的重大人事变动：
（1） 经兴业全球基金管理有限公司董事会 2008 年第一次会议审议通过， 决
定聘任兰荣先生担任公司董事长，郑苏芬女士不再担任公司董事长。
（2） 经兴业全球基金管理有限公司董事会 2008 年第四次会议审议通过， 决
定聘任杨卫东先生和杜昌勇先生担任公司副总经理。
（3） 经兴业全球基金管理有限公司股东会 2009 年第二次会议审议通过， 由
Eric Rutten 担任兴业全球基金管理有限公司董事，刘先觉不再担任公司董事。
（4） 经兴业全球基金管理有限公司董事会 2009 年第三次会议审议通过， 决
定聘任徐天舒先生担任公司副总经理。
（5） 经兴业全球基金管理有限公司股东会 2009 年第三次会议审议通过， 由
霍以礼先生 （Elio Fattorini ） 担任兴业全球基金管理有限公司董事， 祖百瑞 （Imaad
Zuberi ）先生不再担任 公司董事。
兴业社会责任股票型证 券投资基金 2009 年年度报告摘 要
45
2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及 基金 管理人 、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投资 策略的 改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金进 行审计 的会 计师 事务所 情况
本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 聘 请 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 为 本 基 金
提供审计服务。本年度支付给所聘任的会计师事务所 7 万元人民币。
11.6 管 理 人、 托管人 及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
报告期内本基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查
或处罚。
11.7 基 金 租用 证券公 司交 易单 元的有 关情 况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
股 票交 易 应 支付 该券商 的佣 金
券 商名 称
交 易单
元 数量 成 交金 额
占 当期
股 票成
交 总额
的 比例
佣 金
占 当期
佣 金总
量 的比
例
备 注
兴业证券 2 10,125,881,117.49 34.81% 8,301,691.37 34.07% -
湘财证券 1 1,599,107,935.54 5.50% 1,359,239.79 5.58% -
德邦证券 1 1,574,417,796.53 5.41% 1,338,250.13 5.49% -
华泰证券 2 1,187,056,914.38 4.08% 1,008,995.10 4.14% -
国元证券 1 - - - - -
国泰君安 1 3,935,449,818.93 13.53% 3,345,109.50 13.73% 新增
长江证券 1 2,041,311,691.45 7.02% 1,735,110.76 7.12% 新增
中国银河 1 1,985,422,993.21 6.82% 1,687,607.42 6.93% 新增
申银万国 1 3,609,621,132.21 12.41% 3,068,166.67 12.59% 新增
华宝证券 2 1,409,338,630.62 4.84% 1,145,099.91 4.70% 新增
西南证券 1 1,267,063,967.45 4.36% 1,077,001.71 4.42% 新增
广发证券 1 356,973,645.65 1.23% 303,428.09 1.25% 新增
注： 根据中国证监会的有关规定， 我司在综合考量证券经营机构的财务状况、 经
营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。
11.7.2基 金 租用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券 商名 称 债 券交 易 回 购交 易 权 证交 易
兴业社会责任股票型证 券投资基金 2009 年年度报告摘 要
46
成 交金 额
占 当期
债 券成
交 总额
的 比例
成 交金 额
占 当期
回 购成
交 总额
的 比例
成 交金 额
占 当期
权 证成
交 总额
的 比例
兴业证券 73,057,718.77 62.19% - - - -
湘财证券 - - - - - -
德邦证券 30,047,630.40 25.58% - - - -
华泰证券 7,027,263.00 5.98% - - - -
国元证券 - - - - - -
国泰君安 2,886,826.63 2.46% - - 2,068,001.70 100.00%
长江证券 - - - - - -
中国银河 - - - - - -
申银万国 4,459,681.70 3.80% - - - -
华宝证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
§12 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
12.1 基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下：
1、2009 年 1 月 16 日， 本托管人公告本行聘请胡哲一先生担任本行副行长；
2、2009 年 5 月 14 日 ，美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权
变动报告书；
3、2009 年 5 月 26 日 ，中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行
股份有限公司股权变动报告书；
4、2009 年 5 月 26 日 ，中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行
股份有限公司股权变动报告书；
5、2009 年 8 月 2 日， 本托管 人公告， 自 2009 年 7 月 24 日起陈佐夫先生就
任本行执行董事。
兴业社会责任股票型证 券投资基金 2009 年年度报告摘 要
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6、2009 年 9 月 27 日 ，本托管人发布关于控股股东增持股份计划实施情况
的公告。
7、2009 年 10 月 11 日，本托管人发布关于控股股东增持本行股份的公告。
12.2 根据 《证券投资基金法》 、 《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂
行办法》 、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 、 《关于证券投资基金投资创业
板上市证券的说明》 等相关法律法规及基金合同的规定， 本基金将遵循 《基金合
同》 中关于基金投资目标、 投资策略、 投资范围、 资产配置比例和风险收益特征
的规定运用基金财产参与创业板市场投资。公司已按照相关规定于 2009 年 9 月
23 日在 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券 报》 、 《证 券时报 》和公 司网站 上 对相关 信息
予以披露。
兴业全球基金管理有限公司
二 〇 一 〇 年三月二十七日
