华安策略优选股票型证券投资基金 2009 年年度报告
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华安策略优选股票型证券投资基金
2009年年度报告
2009年12月31日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2010年3月29日
华安策略优选股票型证券投资基金 2009 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月23日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录.........................................................................................................................2
1.1 重要提示.....................................................................................................................................2
1.2 目录.............................................................................................................................................3
§2 基金简介.....................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况.............................................................................................................................4
2.2 基金产品说明.............................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人.........................................................................................................5
2.4 信息披露方式.............................................................................................................................5
2.5 其他相关资料.............................................................................................................................5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.....................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标.........................................................................................................6
3.2 基金净值表现.............................................................................................................................6
3.3 过去三年基金的利润分配情况.................................................................................................8
§4 管理人报告.................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .........................................................................9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .......................................................10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .......................................................10
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .......................................................................11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...................................................................11
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .......................................................................13
§5 托管人报告...............................................................................................................................13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...........................................................................13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .......13
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...........................13
§6 审计报告...................................................................................................................................13
§7 年度财务报表...........................................................................................................................14
7.1 资产负债表...............................................................................................................................14
7.2 利润表.......................................................................................................................................16
7.3 所有者权益(基金净值)变动表...............................................................................................17
7.4 报表附注...................................................................................................................................18
§8 投资组合报告...........................................................................................................................36
8.1 期末基金资产组合情况...........................................................................................................36
8.2 期末按行业分类的股票投资组合...........................................................................................37
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...............................38
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.......................................................................................40
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...................................................................................43
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...........................43
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...............43
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ...........................43
8.9 投资组合报告附注...................................................................................................................43
§9 基金份额持有人信息...............................................................................................................44
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...............................................................................44
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 .......................................................45
§10 开放式基金份额变动...............................................................................................................45
§11 重大事件揭示...........................................................................................................................45
11.1 基金份额持有人大会决议...............................................................................................45
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...............................45
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................46
11.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................46
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...........................................................................46
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...........................................46
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .......................................................................46
11.8 其他重大事件...................................................................................................................48
§12 备查文件目录...........................................................................................................................53
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华安策略优选股票型证券投资基金
基金简称 华安策略优选股票
基金主代码 040008
交易代码 040008（前端） 041008（后端）
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年8月2日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 17,627,212,320.55份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 以优选股票为主，配合多种投资策略，
在充分控制风险的前提下分享中国经
济成长带来的收益，实现基金资产的长
期稳定增值。
投资策略 ① 资产配置策略
本基金将通过对宏观经济、国家政策等
可能影响证券市场的重要因素的研究
和预测，并利用公司研究开发的数量模
型工具，分析和比较不同证券子市场和
不同金融工具的收益及风险特征，确定
合适的资产配置比例。
② 股票投资策略
本基金的股票投资策略将采用“自下而
上”和“自上而下”相结合的方法，通
过综合运用多种投资策略优选出投资
价值较高的公司股票。在构建投资组合
时主要以“自下而上”的优选成长策略
为主，辅以“自上而下”的主题优选策
略、逆势操作策略，优选具有良好投资
潜力的个股，力求基金资产的中长期稳
定增值。
③ 债券投资策略
本基金可投资于国债、金融债、企业债
和可转换债券等债券品种，基金管理人
通过对收益率、流动性、信用风险和风
险溢价等因素的综合评估，合理分配固
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定收益类证券组合中投资于国债、金融
债、企业债、短期金融工具等产品的比
例，构造债券组合。
④ 权证、资产支持证券和其他衍生工
具投资策略
业绩比较基准 80%×中信标普300指数收益率＋20%×
中信标普国债指数收益率
风险收益特征 本基金是股票型基金，属于证券投资基
金中的较高预期风险和较高预期收益
品种，其预期风险收益水平高于混合型
基金、债券基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
姓名 冯颖 张咏东
联系电话 021-38969999 021-32169999 信息披露负责人
电子邮箱 fengying@huaan.com.cn zhangyd@bankcomm.com
客户服务电话 40088-50099 95559
传真 021-68863414
021-62701216
注册地址 上海市浦东南路360号
新上海国际大厦38楼
上海市浦东新区银城中
路188号
办公地址 上海市浦东南路360号
新上海国际大厦2楼、 37
楼、38楼
上海市浦东新区银城中
路188号
邮政编码 200120 200120
法定代表人 俞妙根 胡怀邦
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.huaan.com.cn
基金年度报告备置地点 上海市浦东南路 360 号新上海国际
大厦38楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 上海市湖滨路202号普华
永道中心11楼
注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市浦东南路360号新
上海国际大厦2楼、 37楼、
38楼
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008 年 2007年8月2日
-2007年12月31日
本期已实现收益 763,640,792.08 -7,211,535,550.05
97,506,591.08
本期利润 6,373,988,310.85 -11,240,028,975.61
675,788,257.18
加权平均基金份额本期利润 0.3396 -0.5571
0.0373
本期加权平均净值利润率 48.70% -78.37% 3.56%
本期基金份额净值增长率 67.60% -52.81% 17.81%
3.1.2 期末数据和指标 2009 年末 2008 年末 2007 年末
期末可供分配利润 -3,344,909,339.55 -4,532,860,327.75 2,845,858,569.84
期末可供分配基金份额利润
-0.1898 -0.2326 0.1277
期末基金资产净值 14,627,669,405.86 9,647,171,698.86 23,378,518,955.74
期末基金份额净值 0.8298 0.4951
1.0492
3.1.3 累计期末指标 2009 年末 2008 年末 2007 年末
基金份额累计净值增长率 -6.83% -44.41% 17.81%
注：
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，不是当期发生数）
4、本基金于 2007 年 8 月 2 日转型，转型后的合同生效日当年的可比数据按实际存续期计算，不
按整个自然年度进行折算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 16.38% 1.59% 14.16% 1.40% 2.22% 0.19%
过去六个月 11.67% 1.85% 10.26% 1.69% 1.41% 0.16%
过去一年 67.60% 1.69% 58.69% 1.63% 8.91% 0.06%
自基金转型起
至今 -6.83% 1.83% -9.42% 1.98% 2.59% -0.15%
注：
本基金的业绩比较基准为中信标普 300 指数收益率×80%＋中信标普国债指数收益率×20%
根据本基金合同的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及
中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。其中，股票投资比例为基金资
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产的 60-95%；债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具投资比例合
计为 0-40%；现金以及到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。
截至 2009 年 12 月 31 日, 本基金股票投资比例为基金资产净值的 92.45%，债券的投资比例
为基金资产净值的 3.27%，现金和到期日在一年以内的政府债券为基金资产净值的 7.88%。上述各
项投资比例均符合基金合同的规定。
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
华安策略优选股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2007年8月2日至2009年12月31日）
注：本基金于 2007 年8月 2 日转型。
3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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华安策略优选股票型证券投资基金自基金转型以来净值
增长率与业绩比较基准收益率对比图
-60.00%
-40.00%
-20.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
2007年8月2日-2007年
12月31日
2008年 2009年
华安策略优选股票 业绩基准
注：本基金于2007年8月2日转型，转型后的合同生效日当年的净值增长率及其与同期业绩比较基
准收益率按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放总额
年度利润分配
合计
备
注
2009年 - - - - -
2008年 - - - - -
2007年8月2日
-2007年12月31日
- - - - -
合计 - - - - -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6
月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上
海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公
司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投
资管理股份有限公司。
截至 2009 年 12 月 31 日，公司旗下共管理了华安安信封闭、华安安顺封闭 2 只
封闭式证券投资基金，华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安宝利配置混合、
华安现金富利货币、华安上证180ETF、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策
略优选股票、华安稳定收益债券、华安核心股票、华安强化收益债券、华安动态灵活
配置混合、华安上证180ETF联接、华安国际配置(QDII)等14只开放式基金，管理资
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产规模达到930.18亿人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
张伟
本基
金的
基金
经理
2008-2-13 - 9年
经济学硕士， 持有基金从业资
格证书，9年证券、基金行业
从业经历。 曾在平安证券有限
公司、天同证券有限公司任
职，2004年6月加入华安基金
管理公司， 曾任研究发展部高
级研究员，2008年2月起担任
本基金的基金经理。
邓跃
辉
本基
金的
基金
经理
2008-2-13 2010-3-19 7年
经济学硕士，CFA，CPA，7年
基金行业从业经历。2003年4
月加入华安基金管理公司， 曾
任研究发展部高级研究员，
2008年2月至2010年3月担任
本基金的基金经理,2008年4
月起同时担任华安宝利配置
证券投资基金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安策略优选股票型证券
投资基金基金合同》 、 《华安策略优选股票型证券投资基金招募说明书》等有关基金法
律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的
前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的
情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务，均纳入《交
易端公平交易管理办法》进行管理。
对于场内交易，公司《交易端公平交易管理办法-交易所业务》规定不同基金、
账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合平
衡”，并按此原则开发上线了基金（账户）间公平交易系统模块，不同基金、账户同
向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配，实现公平交易。本报告期内，场内业务
的公平交易运作良好，未出现异常情况。
对于场外交易，公司制定《交易端公平交易管理办法-银行间业务》以及《基金
华安策略优选股票型证券投资基金 2009 年年度报告
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（账户）参与新股询价与申购业务管理办法》对其进行规范，执行情况良好，未出现
异常情况。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
按照华安优选股票和华安安顺封闭的基金合同，华安优选和华安安顺封闭都是混
合型股票基金。09 年年度，华安优选股票净值增长率为 67.60%，华安安顺封闭的净
值增长率为77.62%，华安安顺封闭增长率高于华安优选股票10.02个百分点。产生较
大差异的主要原因在于8月份市场出现大幅下跌前后对股票仓位的控制上，期间华安
优选股票基金的股票平均仓位比例为90.99%， ，而基金安顺的平均股票仓位为75.5%。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期没有出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2009年的中国经济再次显示了政府超强的调控能力及经济自身的超强潜力，年
初制定的积极的财政政策和适度宽松的货币政策从加大政府投资入手， 继而推动了住
宅和汽车两大消费行业的超预期繁荣，国内经济V型复苏，并成为拉动世界经济回升
的火车头。国内外经济的复苏与9.6万亿的巨额信贷推动A股市场在2009年上半年
呈现单边上涨的强势特征。下半年尽管国内外经济的复苏进程仍然继续，但是随着投
资者对国内外经济政策退出的担忧，A股市场的上升势头嘎然而止，并且再也没能创
出新高。12月份政府对地产行业的调控政策出台，标志着退出政策的正式启动，股
市出现了小幅下跌。从行业表现上，上半年周期性行业和大市值表现比较好，下半年
消费类行业和小市值股票大幅跑赢指数。
本基金在年初就注意到了经济的复苏迹象，积极调仓，买入地产和煤炭等对经济
敏感性高的行业，并且获得了显著的超额收益。但是在下半年，本基金的注意力仍然
放在经济本身的复苏上，而忽视了政策预期的改变，没有及时调整组合结构，对消费
行业及小市值行业配置较少，导致比较被动。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2009年12月31日，本基金份额净值为0.8298元，本报告期份额净值增长
率为67.60%，同期业绩比较基准增长率为58.69%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2008年、2009年国内经济和A股市场都是单边市场，熊牛特征明显。我们预计
2010年经济和股市的趋势性特征弱化，形势更加复杂。2009年下半年股市走弱的本
质是投资者对中国经济转型是否能够成功的怀疑。中国在2003年-2007年经历了一
轮新的高增长周期，主要动力来在于高投资和高出口，2009年的经济复苏也是靠高
投资支撑。但是无论从资源保障、环境承受力，还是外部需求来看，依靠高投资高出
口的经济增长模式都面临巨大挑战。政府提出的鼓励消费、扩大内需、关注民生等经
济模式的转型又是一个中长期的过程，短期中国经济面临转型的阵痛。同时，2010
年财政政策和货币政策的收紧是必然的方向，都将对实体经济，尤其是房地产行业和
股票市场产生重大的冲击。
基于对经济和资金基本面的分析，我们认为2010年整体来说A股市场大的格局
是震荡，趋势性特征不明显。大市值行业，尤其是周期性行业上半年的压力比较大。
大部分中小股票尽管受政策环境的影响小，但是经过过去半年的大幅上涨，估值都不
便宜。因此上半年股市可能出现一定幅度的下跌。预计下半年随着政策的转暖，以及
地产行业调控效果的体现，股市有可能迎来新的上涨契机。
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与2008、2009年通过仓位控制和行业配置获取超额收益的策略不同，2010年我
们的精力将主要放在个股选择方面。同时，我们将采取反向操作策略，在震荡市中寻
找波段性机会。我们关注以下几个方面的投资机会：1、医药、零售、家电、汽车等
消费行业。扩大内需是中国经济的最终出路，巨大的城乡差异和中西部地区差异决定
了国内消费市场的巨大发展空间。2、工程机械/电子/电力设备等机械设备制造业。
这个行业是过去10年技术水平和生产效率进步最快的行业，金融危机进一步提高了
国内制造业的全球竞争力。3、新能源新材料行业。提高环保标准，大力发展新兴行
业是世界各国寻求的经济可持续发展的支柱力量。4钢铁建材等产业的整合机会。目
前这些行业都处于供大于求的局面，加大整合是消化产能重塑行业格局的必然措施。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，公司合规监察工作以保障公司合规运作、维护基金份额持有人利益
出发，由独立的监察稽核部对公司后台运行、基金运作、基金销售及员工行为的合规
性进行定期和不定期检查，强化员工的合规意识，同时推动公司风险控制机制的完善
与优化，保证各项法规和管理制度的落实。
在本报告期内，本基金管理人内部监察工作重点集中于以下几个方面：
（1）积极配合公司管理层深化“主动合规”的管理理念，落实《合规手册》 ，规
范公司在业务运作、道德规范、反洗钱、利益冲突、客户信息保密、市场营销和客户
投诉处理、投资和交易行为等环节的行为；
（2）落实和完善合规员制度，发挥部门合规员在各部门业务流程的合规控制及
风险管理中的作用；
（3）初步完成了投资交易合规监察系统，实行了投资合规检查的自动化，提高
合规监察效率；
（4）除经常性地组织员工进行法律法规的学习与培训，提高员工的合规意识，
还组织投资部门、销售部门进行合规考试，主要内容包括了法律法规、公司的合规政
策、合规手册、部门制度、反洗钱规定等；
（5）组织公司各部门进行业务流程的梳理，进行风险评估；
（6）聘请外部咨询机构梳理关键投资业务流程，开展投资业务流程标准化，初
步完成了标准投资业务流程的编写；
（7）除保持投资、交易、核算、销售等相关业务活动进行日常合规性监察外，
还有计划地对公司相关业务部门进行了多次全面或专项稽核， 进一步强化了对公司制
度执行和风控措施的落实。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，保
障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、估值政策及重大变化：
无。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及本报告期损益的影响：
无。
3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的
描述：
（1）公司方面
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公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总经理、研
究发展部总经理、固定收益部总经理、风险管理和金融工程部总经理、基金运营部总
经理及相关负责人员。
主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估
重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值
方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估
值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历：
王国卫, 首席投资官,研究生学历。 曾在上海国际信托投资公司证券投资信托部、
投资银行部工作，1998年加入华安基金管理有限公司，曾任华安安信封闭的基金经
理、华安180指数增强型基金、基金安久的基金经理，投资总监。现任华安基金管理
有限公司首席投资官。
尚志民, 基金投资部总经理, 工商管理硕士，曾在上海证券报研究所、上海证大
投资管理有限公司工作， 进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高
级研究员，华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理，现任华安安顺封闭、
华安宏利股票的基金经理、基金投资部总经理。
宋磊, 研究发展部总经理, 工学硕士，曾在大鹏证券、上海申银万国证券研究所
从事证券研究工作，2000年2月加入华安基金管理有限公司，在基金研究发展部从
事化工行业研究，现任华安动态灵活配置混合基金经理、研究发展部总经理。
黄勤, 固定收益部总经理, 经济学硕士，13年银行、基金从业经历。曾在上海
银行资金部从事债券投资、交易工作。2004年8月加入华安基金管理有限公司，曾
任固定收益部债券投资经理， 现任华安现金富利货币、 华安强化收益债券的基金经理、
固定收益部总经理。
许之彦, 风险管理和金融工程部总经理, 理学博士， CQF(国际数量金融工程师)。
曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加
入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安中国A股增强
指数、华安上证180ETF及华安上证180ETF联接的基金经理、风险管理和金融工程部
总经理。
朱永红, 基金运营部总经理, 经济学学士，ACCA英国特许公认会计师公会会员，
CPA中国注册会计师协会非执业会员。曾在上海众华沪银会计师事务所工作。2000年
10月加入华安基金管理有限公司，现任基金运营部总经理。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任， 并且认真核查公司
采用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度：
本基金的基金经理未参与基金的估值。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突：
无。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息：
无。
华安策略优选股票型证券投资基金 2009 年年度报告
13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期由于基金无可供分配利润，所以不进行收益分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009年度，基金托管人在华安策略优选股票型证券投资基金的托管过程中，严格
遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地
履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
2009 年度，华安基金管理有限公司在华安策略优选股票型证券投资基金投资运
作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，
托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2009年度， 由华安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华安策略优
选股票型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计
报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2010)第20131 号
华安策略优选股票型证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的华安策略优选股票型证券投资基金(以下简称 “华安策略优选基金” )
的财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表、2009 年度的利润表、所有者权
益(基金净值)变动表和财务报表附注。
一、 管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定
编制财务报表是华安策略优选基金的基金管理人华安基金管理有限公司管理层的责
任。这种责任包括：
华安策略优选股票型证券投资基金 2009 年年度报告
14
(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞
弊或错误而导致的重大错报；
(2) 选择和运用恰当的会计政策；
(3) 作出合理的会计估计。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册
会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业
道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审
计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理
层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、 审计意见
我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的如
财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映
了华安策略优选基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金
净值变动情况。
普华永道中天
注册会计师
会计师事务所有限公司
马 颖 旎
中国 · 上海市
注册会计师
2010年3月26日
金
毅
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华安策略优选股票型证券投资基金
报告截止日：2009年12月31日
单位：人民币元
华安策略优选股票型证券投资基金 2009 年年度报告
15
资 产 附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 528,886.59 208,047,204.24
结算备付金
674,594,425.60 61,806,568.08
存出保证金
6,219,157.91 1,973,012.57
交易性金融资产 7.4.7.2 14,001,382,723.72 9,340,838,429.59
其中：股票投资
13,523,688,723.72 7,011,857,429.59
基金投资
- -
债券投资
477,694,000.00 2,328,981,000.00
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
61,703,822.63 30,818,123.19
应收利息 7.4.7.5 2,896,544.87 50,969,159.16
应收股利
- -
应收申购款
664,729.70 372,406.44
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
14,747,990,291.02 9,694,824,903.27
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
73,436,457.16 23,393,618.53
应付赎回款
14,469,276.33 2,351,578.53
应付管理人报酬
18,522,524.01 12,653,947.20
应付托管费
3,087,087.35 2,108,991.20
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 9,190,841.09 5,650,491.34
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 1,614,699.22 1,494,577.61
负债合计
120,320,885.16 47,653,204.41
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 6,949,879,490.16 7,682,380,354.31
未分配利润 7.4.7.10 7,677,789,915.70 1,964,791,344.55
所有者权益合计
14,627,669,405.86 9,647,171,698.86
华安策略优选股票型证券投资基金 2009 年年度报告
16
负债和所有者权益总计
14,747,990,291.02 9,694,824,903.27
注：报告截止日 2009 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.8298 元，基金份额总额
17,627,212,320.55份。
7.2 利润表
会计主体：华安策略优选股票型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2009年1月1日至
2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
一、收入
6,667,812,559.18 -10,858,678,310.88
1. 利息收入
42,542,106.58 101,367,486.64
其中：存款利息收入 7.4.7.11 8,968,664.05 19,459,520.31
债券利息收入
33,494,223.24 80,568,800.29
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
79,219.29 1,339,166.04
其他利息收入
- -
2. 投资收益(损失以“-”填列)
1,013,863,659.84 -6,935,001,802.57
其中：股票投资收益 7.4.7.12 895,708,478.14 -7,036,088,940.05
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 29,984,579.50 3,172,971.36
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - 1,676,740.63
股利收益 7.4.7.15 88,170,602.20 96,237,425.49
3. 公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 7.4.7.16 5,610,347,518.77 -4,028,493,425.56
4. 汇兑收益(损失以 “-” 号填列) - -
5. 其他收入(损失以 “-” 号填列)7.4.7.17 1,059,273.99 3,449,430.61
减：二、费用
293,824,248.33 381,350,664.73
1. 管理人报酬
194,780,686.46 216,900,469.90
2. 托管费
32,463,447.82 36,150,078.34
3. 销售服务费
- -
4. 交易费用 7.4.7.18 65,830,219.17 121,868,036.58
5. 利息支出
266,658.58 5,934,517.15
其中：卖出回购金融资产支出
266,658.58 5,934,517.15
6. 其他费用 7.4.7.19 483,236.30 497,562.76
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
6,373,988,310.85 -11,240,028,975.61
减：所得税费用
- -
四、净利润(净亏损以“-”号填
列)
6,373,988,310.85 -11,240,028,975.61
华安策略优选股票型证券投资基金 2009 年年度报告
17
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体：华安策略优选股票型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日
单位：人民币元
项目
本期
2009年1 月1 日至 2009年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 7,682,380,354.31 1,964,791,344.55 9,647,171,698.86
二、 本期经营活动产生的基金净
值变动数(本期利润) - 6,373,988,310.85 6,373,988,310.85
三、 本期基金份额交易产生的基
金净值变动数(净值减少以“-”
号填列) -732,500,864.15 -660,989,739.70 -1,393,490,603.85
其中：1.基金申购款 316,057,804.30 260,798,379.49 576,856,183.79
2.基金赎回款 -1,048,558,668.45 -921,788,119.19 -1,970,346,787.64
四、 本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动(净值
减少以“-”号填列) - - -
五、 期末所有者权益(基金净值) 6,949,879,490.16 7,677,789,915.70 14,627,669,405.86
项目
上年度可比期间
2008年1 月1 日至 2008年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益(基金净值) 8,785,356,163.71 14,593,162,792.03 23,378,518,955.74
二、 本期经营活动产生的基金净
值变动数(本期利润) - -11,240,028,975.61 -11,240,028,975.61
三、 本期基金份额交易产生的基
金净值变动数(净值减少以“-”
号填列) -1,102,975,809.40 -1,388,342,471.87 -2,491,318,281.27
其中：1. 基金申购款 179,053,110.37 150,152,067.50 329,205,177.87
2. 基金赎回款 -1,282,028,919.77 -1,538,494,539.37 -2,820,523,459.14
四、 本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动(净值
减少以“-”号填列) - - -
五、 期末所有者权益(基金净值) 7,682,380,354.31 1,964,791,344.55 9,647,171,698.86
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：俞妙根 主管会计工作负责人：李炳旺 会计机构负责人：朱永红
华安策略优选股票型证券投资基金 2009 年年度报告
18
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安策略优选股票型证券投资基金是根据原安久证券投资基金(以下简称“基金
安久”)基金份额持有人大会 2007年6月29日审议通过的《关于安久证券投资基金
转型有关事项的议案》并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监
基金字[2007]210 号《关于核准安久证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》
核准，由原基金安久转型而来。原基金安久为契约型封闭式基金，于深圳证券交易所
(以下简称“深交所”)交易上市，存续期限至2007年8月30日止。 根据中国证监会
批复及深交所深证复[2007]41 号《关于同意安久证券投资基金终止上市的批复》 ，原
基金安久于2007年8月1日进行终止上市权利登记，自2007年8月2日起，原基金
安久终止上市，原基金安久更名为华安策略优选股票型证券投资基金(以下简称“本
基金”)， 《安久证券投资基金基金合同》失效的同时《华安策略优选股票型证券投资
基金基金合同》生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人
为华安基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
原基金安久于基金合同失效前经审计的基金资产净值为人民币
1,129,381,474.76元，已于本基金的合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根
据《华安策略优选股票型证券投资基金招募说明书》和《关于原安久证券投资基金基
金份额折算结果的公告》 ，本基金于 2007 年 8 月 20 日进行了基金份额拆分，拆分比
例为1: 2.536335136，并于2007年8月20日进行了份额变更登记。
本基金在基金合同生效后于 2007 年8月15日开放集 中申购，共募集人民币
9,853,567,332.90 元，其中用于折合基金份额的集中申购资金利息共计人民币
318,719.94 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)
第111号审验报告予以验证。上述集中申购募集资金已按2007年8月20日基金份额
拆分后的基金份额净值1.0000元折合为9,853,567,332.90份基金份额，其中集中申
购资金利息折合 318,719.94 份基金份额，并于 2007 年 8 月 20 日进行了份额确认登
记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安策略优选股票型证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券
及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。其中，股票投资
比例为基金资产的60-95%； 债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具或
金融衍生工具投资比例合计为 0-40%；现金以及到期日在一年以内的政府债券投资比
例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为中信标普 300 指数收益
率×80%＋中信标普国债指数收益率×20%。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2010年3月26日批
准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本
准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证
华安策略优选股票型证券投资基金 2009 年年度报告
19
券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于
2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《华安策略优选股票型
证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行
业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2009 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基
金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有
关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金
对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资
产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债
表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产
在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产
和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付
款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值
在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发
生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或
华安策略优选股票型证券投资基金 2009 年年度报告
20
债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和
其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所
有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动
加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定
公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值
日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券
价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生
了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以
确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际
交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自
愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的
当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程
度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权
抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在
资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的
余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基
金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基
金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基
金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算
的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计
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21
未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确
认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税
后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除
在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动
确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差
异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线
法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人
可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行
再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以
及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末
未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分
配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营
分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日
常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成
果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特
征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
华安策略优选股票型证券投资基金 2009 年年度报告
22
本基金目前以一个经营分部运作。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
(1) 计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一
般采用历史成本计量。
(2) 重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定
以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(a) 对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步
规范证券投资基金估值业务的指导意见》 ，本基金采用《中国证券业协会基金估值工
作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的
特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素
在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行
业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在
停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。
(b) 对于在锁定期内的非公开发行股票， 根据中国证监会基金部通知[2006]37
号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》 ，若在证券
交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估
值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一
股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易
天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(c) 在银行间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21
号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通
知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现
法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》 、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税
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23
[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107号《关于
股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优
惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金派发利息时
代扣代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利
收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依
照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票
交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
活期存款 528,886.59 208,047,204.24
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 528,886.59 208,047,204.24
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2009 年12月31 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 10,874,631,006.24 13,523,688,723.72 2,649,057,717.48
交易所市场 - - -
银行间市场 477,943,780.00 477,694,000.00 -249,780.00 债券
合计 477,943,780.00 477,694,000.00 -249,780.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 11,352,574,786.24 14,001,382,723.72 2,648,807,937.48
项目
上年度末
2008 年12月31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 10,023,099,980.88 7,011,857,429.59 -3,011,242,551.29
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交易所市场 - - -
银行间市场 2,279,278,030.00 2,328,981,000.00 49,702,970.00 债券
合计 2,279,278,030.00 2,328,981,000.00 49,702,970.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 12,302,378,010.88 9,340,838,429.59 -2,961,539,581.29
注：
1. 于2009年12月31日，股票投资余额中无按照指数收益法估值的特殊事项停牌相
关股票 (2008年12月31日： 163,474,857.32元， 采用该估值技术的股票投资于2008
年度利润表中确认的公允价值变动损失为157,000,096.31元)。
2. 债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值，具体估值模型、
参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。采用该估值技术的银行间同
业市场交易债券于本年度利润表中确认的公允价值变动损失为 49,952,750.00 元
(2008年度：公允价值变动收益49,317,510.00元)。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
无余额。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
应收活期存款利息 47,235.00 25,234.15
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 138,663.69 13,090.30
应收债券利息 2,709,977.24 50,930,531.49
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 632.64 257.62
其他 36.30 45.60
合计 2,896,544.87 50,969,159.16
7.4.7.6 其他资产
无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
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项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
交易所市场应付交易费用 9,187,176.09 5,644,216.34
银行间市场应付交易费用 3,665.00 6,275.00
合计 9,190,841.09 5,650,491.34
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
应付券商交易单元保证金 1,250,000.00 1,250,000.00
应付赎回费 4,699.22 4,577.61
预提费用 360,000.00 240,000.00
合计 1,614,699.22 1,494,577.61
7.4.7.9. 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日 项目
基金份额(份) 账面金额
上年度末 19,485,080,811.69 7,682,380,354.31
本期申购 801,607,469.01 316,057,804.30
本期赎回(以“-”号填列) -2,659,475,960.15 -1,048,558,668.45
本期末 17,627,212,320.55 6,949,879,490.16
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -4,532,860,327.75 6,497,651,672.30 1,964,791,344.55
本期利润 763,640,792.08 5,610,347,518.77 6,373,988,310.85
本期基金份额交易产生
的变动数 424,310,196.12 -1,085,299,935.82 -660,989,739.70
其中：基金申购款 -198,167,340.09 458,965,719.58 260,798,379.49
其中：基金赎回款 622,477,536.21 -1,544,265,655.40 -921,788,119.19
本期已分配利润 - - -
本期末 -3,344,909,339.55 11,022,699,255.25 7,677,789,915.70
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至
上年度可比期间
2008年1月1日至
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2009年12月31日 2008年12月31日
活期存款利息收入 2,663,049.44 9,130,295.96
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 6,291,009.94 10,320,083.58
其他 14,604.67 9,140.77
合计 8,968,664.05 19,459,520.31
7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至
2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
卖出股票成交总额 21,593,583,169.58 20,616,382,200.52
减：卖出股票成本总额 20,697,874,691.44 27,652,471,140.57
买卖股票差价收入 895,708,478.14 -7,036,088,940.05
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至
2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
卖出债券及债券
到期兑付成交金额 2,692,682,904.26 4,550,812,636.41
减：卖出及债券
到期兑付成本总额 2,583,156,950.00 4,485,512,847.44
减：应收利息总额 79,541,374.76 62,126,817.61
债券投资收益 29,984,579.50 3,172,971.36
7.4.7.14 衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至
2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
卖出权证成交金额 - 4,726,713.61
减：卖出权证成本总额 - 3,049,972.98
买卖权证差价收入 - 1,676,740.63
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009
年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008
年12月31日
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27
股票投资产生的股利收益 88,170,602.20 96,237,425.49
基金投资产生的股利收益 - -
合计 88,170,602.20 96,237,425.49
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2009年1月1日至2009
年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008
年12月31日
1. 交易性金融资产 5,610,347,518.77 -4,028,467,520.36
——股票投资 5,660,300,268.77 -4,077,743,269.93
——债券投资 -49,952,750.00 49,275,749.57
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2. 衍生工具 - -25,905.20
——权证投资 - -25,905.20
3. 其他 - -
合计 5,610,347,518.77 -4,028,493,425.56
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至
2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
基金赎回费收入 784,280.97 3,178,083.38
基金转换费收入 269,984.17 208,406.11
印花税手续费返还 5,008.85 62,941.12
合计 1,059,273.99 3,449,430.61
注：
1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成， 其中赎回费部分的25%归入转
出基金的基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至
2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
交易所市场交易费用 65,818,269.17 121,825,961.58
银行间市场交易费用 11,950.00 42,075.00
合计 65,830,219.17 121,868,036.58
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28
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至
2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
审计费用 160,000.00 160,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
债券托管账户维护费 18,000.00 13,500.00
银行划款手续费 5,236.30 24,062.76
合计 483,236.30 497,562.76
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金代销机构
上海国际信托有限公司 基金管理人的股东
上海电气(集团)总公司 基金管理人的股东
上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东
上海沸点投资发展有限公司 基金管理人的原股东(2009 年11 月4 日以前)
上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东
国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东(自2009 年11 月4 日起)
注：根据华安基金管理有限公司于2009年11月4日发布的公告，经公司股东会审议
通过，并报经中国证监会证监许可[2009]1087号文批准，公司原股东上海沸点投资发
展有限公司将其持有的华安基金管理有限公司 20%股权全部转让给国泰君安投资管理
股份有限公司。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期 （2009年1月1日至2009年12月31日） 和上年度可比期间 （2008
年1月1日至2008年12月31日）均无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2权证交易
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本基金本报告期 （2009年1月1日至2009年12月31日） 和上年度可比期间 （2008
年1月1日至2008年12月31日）均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3应支付关联方的佣金
本基金本报告期 （2009年1月1日至2009年12月31日） 和上年度可比期间 （2008
年1月1日至2008年12月31日）均无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至
2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008
年12月31日
当期发生的基金应支付
的管理费 194,780,686.46 216,900,469.90
其中：支付销售机构的客
户维护费 44,975,303.59 49,837,240.20
注： 支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009
年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
当期发生的基金应支付
的托管费 32,463,447.82 36,150,078.34
注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2009年1月1 日至2009年12 月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场
交易的各关
联方名称 基金买入
基金
卖出
交易
金额
利息
收入
交易
金额
利息
支出
交通银行 - 99,807,769.86 - - - -
上年度可比期间
2008年1月1 日至2008年12 月31日
华安策略优选股票型证券投资基金 2009 年年度报告
30
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场
交易的各关
联方名称 基金买入
基金
卖出
交易
金额
利息
收入
交易
金额
利息
支出
交通银行 300,151,708.91 149,808,741.49 - - - -
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至
2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
期初持有的基金份额 35,272,088.13 24,303,410.95
期间申购/买入总份额 5,159,376.31 10,968,677.18
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 40,431,464.44 35,272,088.13
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 0.23% 0.18%
注：基金管理人华安基金管理有限公司在本年度申购本基金的交易委托申银万国证券
股份有限公司办理，适用费率为0.60%。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
基金管理公司主要股东及其控制的机构本报告期末（2009年12月31日）和上年
度末（2008年12月31日）均无投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2009年1月1日至
2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 528,886.59 2,663,049.44 208,047,204.24 9,130,295.96
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转
存于中国证券登记结算有限责任公司，按约定利率计息。于 2009 年 12 月 31 日的相
关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示(2008年12月31日：同)。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内（2009年1月1日至2009 年 12 月 31 日）和上年度可比期间
内（2008年1月1日至2008 年 12 月 31 日）均不存在在承销期内参与关联方承销证
华安策略优选股票型证券投资基金 2009 年年度报告
31
券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
本报告期由于基金无可供分配利润，不进行收益分配。
7.4.12 期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600239 云南城投 09/04/14
预计
10/04/12 非公开发行 15.18 22.79 5,000,000 75,900,000.00 113,950,000.00 -
600239 云南城投 09/06/16
预计
10/04/12 非公开发行-转增 - 22.79 2,500,000 - 56,975,000.00 -
601299 中国北车 09/12/23
预计
10/03/29 新股网下申购 5.56 6.13 1,126,490 6,263,284.40 6,905,383.70 -
600999 招商证券 09/11/12 10/02/17 网下配售 31.00 29.39 232,147 7,196,557.00 6,822,800.33 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申
购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申
购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与
网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还
可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开
发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末估
值单价
复牌日期
复牌开
盘单价
数量(股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600739 辽宁成大 09/12/28 公告重大事项 38.09 10/01/11 41.90 6,800,000 140,129,732.64 259,012,000.00
注：本基金截至 2009 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响
而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复
牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至报告期末 2009 年 12 月 31 日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作
为抵押的债券。
华安策略优选股票型证券投资基金 2009 年年度报告
32
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至报告期末 2009 年 12 月 31 日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作
为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是股票型基金，属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品
种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资及资产支持证券
投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风
险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将
以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实
现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为
核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成
的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制
定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控
制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风
险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险
管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部对公司执行总裁负责，并由督察长分
管。风险管理部向分管副总裁和总裁汇报工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量
分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失
的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资
目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的
量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、
检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风
险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金
的银行存款存放在本基金的托管行交通银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证
券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对
手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2009年12月31
华安策略优选股票型证券投资基金 2009 年年度报告
33
日，本基金未持有信用类债券(2008年12月31日：同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动
的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回
情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹
配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回
申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人
利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门
设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指
标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及
流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资
产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司
发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余
亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受
限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理
的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动
性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎
回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风
险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现
金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整
投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动
华安策略优选股票型证券投资基金 2009 年年度报告
34
的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为
银行存款、结算备付金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2009年12月31日 6个月以内 6个月至1年 1至5年 不计息 合计
资产
银行存款 528,886.59 - - - 528,886.59
结算备付金 674,594,425.60 - - - 674,594,425.60
存出保证金 103,913.63 - - 6,115,244.28 6,219,157.91
交易性金融资产 39,868,000.00 437,826,000.00 - 13,523,688,723.72 14,001,382,723.72
应收证券清算款 - - - 61,703,822.63 61,703,822.63
应收利息
- - - 2,896,544.87 2,896,544.87
应收申购款 474,028.48 - - 190,701.22 664,729.70
资产总计 715,569,254.30 437,826,000.00 - 13,594,595,036.72 14,747,990,291.02
负债
应付证券清算款 - - - 73,436,457.16 73,436,457.16
应付赎回款 - - - 14,469,276.33 14,469,276.33
应付管理人报酬 - - - 18,522,524.01 18,522,524.01
应付托管费 - - - 3,087,087.35 3,087,087.35
应付交易费用 - - - 9,190,841.09 9,190,841.09
其他负债 - - - 1,614,699.22 1,614,699.22
负债总计 - - - 120,320,885.16 120,320,885.16
利率敏感度缺口 715,569,254.30 437,826,000.00 - 13,474,274,151.56 14,627,669,405.86
上年度末
2008年12月31日 6个月以内 6个月至1年 1至5年 不计息 合计
资产
银行存款 208,047,204.24 - - - 208,047,204.24
结算备付金 61,806,568.08 - - - 61,806,568.08
存出保证金 101,282.05 - - 1,871,730.52 1,973,012.57
交易性金融资产 726,770,000.00 1,174,531,000.00 427,680,000.00 7,011,857,429.59 9,340,838,429.59
应收证券清算款 - - - 30,818,123.19 30,818,123.19
应收利息
- - - 50,969,159.16 50,969,159.16
应收申购款 285,559.98 - - 86,846.46 372,406.44
资产总计 997,010,614.35 1,174,531,000.00 427,680,000.00 7,095,603,288.92 9,694,824,903.27
负债
应付证券清算款 - - - 23,393,618.53 23,393,618.53
应付赎回款 - - - 2,351,578.53 2,351,578.53
应付管理人报酬 - - - 12,653,947.20 12,653,947.20
应付托管费 - - - 2,108,991.20 2,108,991.20
华安策略优选股票型证券投资基金 2009 年年度报告
35
应付交易费用 - - - 5,650,491.34 5,650,491.34
其他负债 - - - 1,494,577.61 1,494,577.61
负债总计 - - - 47,653,204.41 47,653,204.41
利率敏感度缺口 997,010,614.35 1,174,531,000.00 427,680,000.00 7,047,950,084.51 9,647,171,698.86
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或
到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位：人民币万元)
相关风险变量的变动
本期末
2009年12月31日
上年末
2008年12月31日
市场利率下降 25 个基点 无重大影响 增加约392
分析
市场利率上升 25 个基点 无重大影响 下降约 390
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动
的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易
所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券
发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，
通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构
建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投
资品种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、
资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比
例为基金资产的60-95%； 债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具或金
华安策略优选股票型证券投资基金 2009 年年度报告
36
融衍生工具投资比例合计为 0-40%；现金以及到期日在一年以内的政府债券投资比例
合计不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证
券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at
Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2009 年12月31 日
上年度末
2008 年12月31 日
项目
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
交易性金融资产－股票投资 13,523,688,723.72 92.457,011,857,429.59 72.68
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 13,523,688,723.72 92.457,011,857,429.59 72.68
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假
设
除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位：人民币亿元)
相关风险变量的变动
本期末
2009 年12月31 日
上年度末
2008 年12月31 日
1. 业绩比较基准(附注
7.4.1)上升5% 增加约7.4 增加约4.2
分
析
2. 业绩比较基准(附注
7.4.1)下降5% 下降约7.4 下降约4.2
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
华安策略优选股票型证券投资基金 2009 年年度报告
37
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 13,523,688,723.72 91.70
其中：股票 13,523,688,723.72 91.70
2 固定收益投资 477,694,000.00 3.24
其中：债券 477,694,000.00 3.24
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
--
5 银行存款和结算备付金合计 675,123,312.19 4.58
6 其他资产 71,484,255.11 0.48
7 合计 14,747,990,291.02 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 7,975,733.93 0.05
B 采掘业 2,115,334,571.29 14.46
C 制造业 5,787,965,532.38 39.57
C0
食品、饮料 510,197,106.54 3.49
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 130,798,911.69 0.89
C4
石油、 化学、 塑胶、
塑料
581,195,000.00 3.97
华安策略优选股票型证券投资基金 2009 年年度报告
38
C5
电子 - -
C6
金属、非金属 1,774,401,241.19 12.13
C7
机械、设备、仪表 1,646,855,388.59 11.26
C8
医药、生物制品 1,144,517,884.37 7.82
C99
其他制造业 - -
D
电力、煤气及水的生产和
供应业
--
E 建筑业 511,017,726.45 3.49
F 交通运输、仓储业 10,550,000.00 0.07
G 信息技术业 377,041,440.00 2.58
H 批发和零售贸易 531,997,838.85 3.64
I 金融、保险业 3,265,202,278.90 22.32
J 房地产业 485,558,000.00 3.32
K 社会服务业 164,535,000.00 1.12
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 266,510,601.92 1.82
合计 13,523,688,723.72 92.45
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 17,000,000 936,530,000.00
6.40
2 601169 北京银行 32,328,688 625,236,825.92
4.27
3 601166 兴业银行 13,580,759
547,440,395.29
3.74
4 600036 招商银行 30,000,000 541,500,000.00
3.70
5 600276 恒瑞医药 8,893,406 466,903,815.00
3.19
6 600519 贵州茅台 2,701,842 458,826,808.44
3.14
7 600585 海螺水泥 9,140,804 455,760,487.44
3.12
8 600028 中国石化 27,004,007 380,486,458.63
2.60
9 000898 鞍钢股份 21,800,120 348,801,920.00
2.38
10 601088 中国神华 10,000,000 348,200,000.00
2.38
11 600123 兰花科创 7,500,000 328,050,000.00
2.24
华安策略优选股票型证券投资基金 2009 年年度报告
39
12 000983 西山煤电 7,003,817 279,382,260.13
1.91
13 000425 徐工机械 7,600,000 266,912,000.00
1.82
14 600660 福耀玻璃 17,670,370 263,995,327.80
1.80
15 600739 辽宁成大 6,800,000 259,012,000.00
1.77
16 002024 苏宁电器 12,000,000 249,360,000.00
1.70
17 600970 中材国际 6,505,185 241,797,726.45
1.65
18 000651 格力电器 7,999,968 231,519,073.92
1.58
19 601666 平煤股份 7,000,000 224,000,000.00
1.53
20 600528 中铁二局 17,000,000 222,020,000.00
1.52
21 002038 双鹭药业 5,000,166 222,007,370.40
1.52
22 600352 浙江龙盛 19,000,000 216,980,000.00
1.48
23 600395 盘江股份 7,096,073 208,908,389.12
1.43
24 600048 保利地产 9,000,000 201,600,000.00
1.38
25 600066 宇通客车 9,689,804 193,699,181.96
1.32
26 601009 南京银行 10,000,000 193,500,000.00
1.32
27 600223 ST鲁置业 15,388,544
191,279,601.92
1.31
28 000878 云南铜业 5,994,200 183,482,462.00
1.25
29 000157 中联重科 7,000,000 182,070,000.00
1.24
30 000422 湖北宜化 8,500,000 181,475,000.00
1.24
31 000963 华东医药 9,620,522 177,017,604.80
1.21
32 600239 云南城投 7,500,000 170,925,000.00
1.17
33 601788 光大证券 6,295,543 160,662,257.36
1.10
34 600016 民生银行 20,000,000 158,200,000.00
1.08
35 600348 国阳新能 3,173,148 153,485,168.76
1.05
36 000060 中金岭南 5,448,528 152,013,931.20
1.04
37 000069 华侨城Ａ 8,500,000 145,945,000.00
1.00
38 600169 太原重工 8,000,000 139,200,000.00
0.95
39 000028 一致药业 5,000,000 138,400,000.00
0.95
40 000063 中兴通讯 3,000,000 134,610,000.00
0.92
41 600487 亨通光电 4,164,000 133,081,440.00
0.91
42 002202 金风科技 4,500,000 128,970,000.00
0.88
43 600586 金晶科技 7,238,407 117,624,113.75
0.80
44 600497 驰宏锌锗 4,296,117 113,632,294.65
0.78
45 002133 广宇集团 11,581,250 113,033,000.00
0.77
46 600050 中国联通 15,000,000 109,350,000.00
0.75
47 600067 冠城大通 7,664,045 107,219,989.55
0.73
48 000825 太钢不锈 10,000,000
95,400,000.00
0.65
49 600030 中信证券 3,000,000
95,310,000.00
0.65
50 600581 八一钢铁 5,500,000
88,000,000.00
0.60
51 600582 天地科技 2,187,690
76,022,227.50
0.52
52 000718 苏宁环球 5,451,380
74,738,419.80
0.51
华安策略优选股票型证券投资基金 2009 年年度报告
40
53 000887 中鼎股份 4,890,149
74,134,658.84
0.51
54 000952 广济药业 5,000,000
71,950,000.00
0.49
55 600409 三友化工 8,000,000
68,960,000.00
0.47
56 000698 沈阳化工 8,000,000
65,760,000.00
0.45
57 000338 潍柴动力 1,001,828
64,597,869.44
0.44
58 600523 贵航股份 3,790,946
60,693,045.46
0.41
59 000538 云南白药 1,000,000
60,400,000.00
0.41
60 002233 塔牌集团 3,500,000
57,505,000.00
0.39
61 002078 太阳纸业 2,712,167
56,060,491.89
0.38
62 000895 双汇发展 932,231
49,501,466.10
0.34
63 600309 烟台万华 2,000,000
48,020,000.00
0.33
64 601668 中国建筑 10,000,000
47,200,000.00
0.32
65 600875 东方电气 1,000,000
45,090,000.00
0.31
66 601001 大同煤业 1,000,000
44,990,000.00
0.31
67 000009 中国宝安 4,000,000
43,920,000.00
0.30
68 600583 海油工程 3,000,000
34,200,000.00
0.23
69 600415 小商品城 700,000
31,311,000.00
0.21
70 000800 一汽轿车 1,000,000
26,020,000.00
0.18
71 000550 江铃汽车 1,097,289
25,215,701.22
0.17
72 600693 东百集团 2,027,969
23,625,838.85
0.16
73 600054 黄山旅游 1,000,000
18,590,000.00
0.13
74 600089 特变电工 500,000
11,900,000.00
0.08
75 600428 中远航运 1,000,000
10,550,000.00
0.07
76 002200 绿 大 地 277,997
7,975,733.93
0.05
77 000656 ST 东 源 500,000
7,900,000.00
0.05
78 002022 科华生物 319,817
7,000,794.13
0.05
79 601299 中国北车 1,126,490
6,905,383.70
0.05
80 600999 招商证券 232,147
6,822,800.33
0.05
81 600806 昆明机床 449,950
6,686,257.00
0.05
82 002066 瑞泰科技 202,900
3,917,999.00
0.03
83 000930 丰原生化 216,300
1,868,832.00
0.01
84 000999 三九医药 41,999
838,300.04
0.01
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600030 中信证券 751,831,061.93 7.79
2 601390 中国中铁 480,182,503.23 4.98
3 601088 中国神华 467,476,853.61 4.85
华安策略优选股票型证券投资基金 2009 年年度报告
41
4 600585 海螺水泥 419,342,126.39 4.35
5 600028 中国石化 397,526,006.24 4.12
6 601318 中国平安 395,797,890.47 4.10
7 600016 民生银行 364,828,911.20 3.78
8 000157 中联重科 359,574,299.72 3.73
9 002202 金风科技 358,256,361.35 3.71
10 000898 鞍钢股份 341,782,961.60 3.54
11 601668 中国建筑 339,044,768.02 3.51
12 600036 招商银行 332,229,063.84 3.44
13 600000 浦发银行 331,972,316.90 3.44
14 000983 西山煤电 320,073,240.77 3.32
15 600837 海通证券 319,243,715.39 3.31
16 601006 大秦铁路 303,947,763.78 3.15
17 000002 万
科Ａ 301,777,561.34 3.13
18 601899 紫金矿业 293,051,718.93 3.04
19 601169 北京银行 285,456,881.31 2.96
20 600123 兰花科创 272,508,203.69 2.82
21 601601 中国太保 271,419,379.62 2.81
22 601898 中煤能源 269,009,408.42 2.79
23 600528 中铁二局 266,680,559.84 2.76
24 601666 平煤股份 243,631,492.41 2.53
25 000425 徐工机械 228,477,088.31 2.37
26 601333 广深铁路 215,667,145.57 2.24
27 601009 南京银行 214,702,616.11 2.23
28 600352 浙江龙盛 210,203,603.81 2.18
29 600383 金地集团 201,565,548.64 2.09
30 000718 苏宁环球 199,744,439.21 2.07
31 000878 云南铜业 195,925,860.49 2.03
32 600660 福耀玻璃 195,446,472.08 2.03
33 600325 华发股份 193,542,756.65 2.01
注：本项的“买入金额” （或“买入股票成本” ） 、 “卖出金额” （或“卖出股票收入” ）
均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600030 中信证券 898,350,611.52 9.31
2 000002 万
科Ａ 677,701,647.04 7.02
3 601390 中国中铁 611,996,089.57 6.34
华安策略优选股票型证券投资基金 2009 年年度报告
42
4 601088 中国神华 515,694,286.46 5.35
5 601006 大秦铁路 465,062,720.34 4.82
6 002202 金风科技 449,475,203.61 4.66
7 002024 苏宁电器 425,987,576.15 4.42
8 000157 中联重科 388,850,480.45 4.03
9 601601 中国太保 370,602,000.60 3.84
10 600089 特变电工 368,206,384.68 3.82
11 601898 中煤能源 352,600,261.39 3.65
12 600428 中远航运 335,396,781.90 3.48
13 600837 海通证券 325,933,655.20 3.38
14 000983 西山煤电 313,229,331.98 3.25
15 601186 中国铁建 306,807,143.63 3.18
16 600016 民生银行 288,255,565.82 2.99
17 600000 浦发银行 287,866,724.91 2.98
18 601668 中国建筑 284,194,985.76 2.95
19 601398 工商银行 281,399,950.84 2.92
20 601899 紫金矿业 272,282,399.61 2.82
21 600036 招商银行 255,072,964.14 2.64
22 601628 中国人寿 247,918,869.74 2.57
23 000402 金 融 街 243,363,234.37 2.52
24 600426 华鲁恒升 243,182,656.26 2.52
25 601333 广深铁路 240,973,482.20 2.50
26 600547 山东黄金 229,065,631.36 2.37
27 600005 武钢股份 225,343,399.47 2.34
28 600048 保利地产 215,294,221.89 2.23
29 601166 兴业银行 214,552,650.10 2.22
30 600383 金地集团 210,684,665.40 2.18
31 600325 华发股份 206,104,729.50 2.14
32 600266 北京城建 196,702,816.77 2.04
33 000792 盐湖钾肥 194,621,699.98 2.02
注：本项的“买入金额” （或“买入股票成本” ） 、 “卖出金额” （或“卖出股票收入” ）
均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 21,549,405,716.80
卖出股票收入（成交）总额 21,593,583,169.58
注：本项的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收
入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
华安策略优选股票型证券投资基金 2009 年年度报告
43
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 236,398,000.00 1.62
3 金融债券 241,296,000.00 1.65
其中：政策性金融债 241,296,000.00 1.65
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 477,694,000.00 3.27
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 050413 05农发13 2,400,000 241,296,000.00 1.65
2 0901038 09央票38 1,000,000 98,280,000.00 0.67
3 0901044 09央票44 1,000,000 98,250,000.00 0.67
4 0901049 09央票49 400,000 39,868,000.00 0.27
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查
的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
华安策略优选股票型证券投资基金 2009 年年度报告
44
8.9.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
8.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 6,219,157.91
2 应收证券清算款 61,703,822.63
3 应收股利 -
4 应收利息 2,896,544.87
5 应收申购款 664,729.70
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 71,484,255.11
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位： 份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
1,650,674 10,678.80 459,811,040.74 2.61% 17,167,401,279.81 97.39%
华安策略优选股票型证券投资基金 2009 年年度报告
45
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目
份额
级别
持有份额总数（份） 占基金总份额比例
-
25,350.43
0.00014% 基金管理公司所有从业人员
持有本开放式基金 合计
25,350.43
0.00014%
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2007年8月2日）基金份额总额 500,000,000.00
报告期期初基金份额总额
19,485,080,811.69
报告期期间基金总申购份额
801,607,469.01
报告期期间基金总赎回份额
2,659,475,960.15
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
报告期期末基金份额总额
17,627,212,320.55
注：申购含红利再投资、转换转入份额，赎回含转换转出份额
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 基金管理人的专门基金托管部门的重大人事变动：
2009年1月12日，基金管理人发布了关于董事变更的公告，经本公司股东会审议，
选举陈兵先生担任本公司董事，万才华先生不再担任本公司董事。
2009年2月19日，基金管理人发布了关于董事变更的公告，经本公司股东会审议，
选举冯祖新先生担任本公司董事，辜昌基先生不再担任本公司董事。
2009年11月17日，基金管理人发布了关于董事长变更的公告，经本公司董事会会
议审议通过，同意徐建国同志辞去本公司董事长职务，并选举俞妙根同志任本公司董
事长。俞妙根同志的董事长任职资格已经中国证券监督管理委员会证监许可
[2009]1144号文核准。在公司总经理招聘工作尚未完成之前，俞妙根同志将兼任公司
总经理职务。
2010年1月16日，基金管理人发布了关于董事变更的公告，经本公司股东会审议
通过，选举董鑑华先生、王松先生担任本公司董事，徐建国先生不再担任本公司董事。
2010年3月19日，基金管理人发布了关于基金经理变更的公告，鉴于邓跃辉先生
因个人原因提出辞职，经华安基金管理有限公司研究，同意其辞职申请，并免去其华
安宝利配置证券投资基金与华安策略优选股票型证券投资基金的基金经理职务。
11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
华安策略优选股票型证券投资基金 2009 年年度报告
46
报告期内无基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及
本基金财产的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内无基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金改聘为其审计的会计师事务所情况：无。
报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况：人民币160,000.00元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自2007年8月2日起至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位： 人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
东方证券股份有限公司 2
4,798,599,231.17 11.15%
3,935,214.75 10.90% -
光大证券股份有限公司 1
3,676,916,311.91 8.55%
2,987,536.32 8.27% -
中银国际有限责任公司
1
2,197,820,862.36 5.11%
1,785,743.53 4.94% -
国泰君安证券股份有限
公司
1
172,999,918.63 0.40%
147,053.90 0.41% -
平安证券有限责任公司
1
179,365,907.62 0.42%
152,460.91 0.42% -
中信证券股份有限公司
1
2,203,732,296.68 5.12%
1,790,557.61 4.96% -
国金证券股份有限公司
1
3,763,357,252.25 8.75%
3,198,829.07 8.86% -
联合证券有限责任公司
1
263,424,022.46 0.61%
214,034.65 0.59% -
齐鲁证券有限公司
1
1,738,739,146.81 4.04%
1,477,913.89 4.09% -
安信证券股份有限公司
1
11,027,286,295.10 25.63%
9,373,148.29 25.96% -
瑞银证券有限责任公司
1
4,777,760,511.63 11.11%
4,061,065.37 11.25% -
第一创业证券有限责任
公司
1
653,930,794.06 1.52%
555,836.90 1.54% -
国元证券股份有限公司
1
1,771,861,125.92 4.12%
1,506,069.78 4.17% -
国海证券有限责任公司 1
1,303,771,963.15 3.03%
1,108,201.48 3.07%
报告期内新增了 1
个交易单元
西部证券股份有限公司 1
1,224,235,913.23 2.85%
1,040,590.16 2.88%
报告期内新增了 1
个交易单元
江海证券有限公司 1
1,559,639,769.93 3.63%
1,325,682.27 3.67%
报告期内新增了 1
个交易单元
华安策略优选股票型证券投资基金 2009 年年度报告
47
江南证券有限责任公司 1
1,709,224,949.49 3.97%
1,452,813.10 4.02%
报告期内新增了 1
个交易单元
申银万国证券股份有限
公司
1 - - - - -
中信建投证券有限责任
公司
1 - - - -
报告期内新增了 1
个交易单元
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位： 人民币元
回购交易 债券交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
东方证券股份有限公司
-
-
-
-
光大证券股份有限公司
-
-
-
-
中银国际有限责任公司
-
-
-
-
国泰君安证券股份有限公司
-
-
-
-
平安证券有限责任公司
-
-
-
-
中信证券股份有限公司
-
-
-
-
国金证券股份有限公司
-
-
-
-
联合证券有限责任公司
-
-
-
-
齐鲁证券有限公司
-
-
-
-
安信证券股份有限公司
300,000,000.00 55.56% 12,772,463.30 62.17%
瑞银证券有限责任公司
-
-
7,495,000.00 36.48%
第一创业证券有限责任公司
-
-
- -
国元证券股份有限公司
-
-
276,538.00 1.35%
国海证券有限责任公司
-
-
-
-
西部证券股份有限公司
240,000,000.00 44.44%
-
-
江海证券有限公司
-
-
-
-
江南证券有限责任公司
-
-
-
-
申银万国证券股份有限公司
中信建投证券有限责任公司
注：
1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选
择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的
要求；
华安策略优选股票型证券投资基金 2009 年年度报告
48
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需
要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资
源，为基金投资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由研究发展部/市场部分别牵头并组织相关人员依据上述交易单元选择标准和 《券
商服务评价办法》 ，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
研究发展部或基金投资部/市场部汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果， 择
优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》 ，对拟新增交易单元的必要性
和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对研究发展部或基金投资部/市场部提交的 《新增交易单元申请
审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元使用协议》 ，并通知基金托管人。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于参加深圳发展银行基金定期定额
申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券
时报》 、 《中国证券报》
和公司网站
2009年1月9日
2 关于新增东海证券为开放式基金代销
机构的公告
《上海证券报》 、 《证券
时报》 、 《中国证券报》
和公司网站
2009年1月9日
3 关于参加中国光大银行基金定投优惠
活动的公告
《上海证券报》 、 《证券
时报》 、 《中国证券报》
和公司网站
2009年1月20日
4 关于基金电子直销推出中国农业银行
金穗卡持有人定期定额申购业务及相
关交易费率调整的公告
《上海证券报》 、 《证券
时报》 、 《中国证券报》
和公司网站
2009年1月21日
5 关于新增江南证券有限责任公司为开
放式基金代销机构的公告
《上海证券报》 、 《证券
时报》 、 《中国证券报》
和公司网站
2009年1月21日
6 关于新增上海农村商业银行为开放式
基金代销机构的公告
《上海证券报》 、 《证券
时报》 、 《中国证券报》
和公司网站
2009年2月5日
华安策略优选股票型证券投资基金 2009 年年度报告
49
7 关于参加交通银行网上银行基金申购
费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券
时报》 、 《中国证券报》
和公司网站
2009年2月25日
8 关于参加中国工商银行股份有限公司
基智定投业务的公告
《上海证券报》 、 《证券
时报》 、 《中国证券报》
和公司网站
2009年2月26日
9 关于新增恒泰证券股份有限公司为开
放式基金代销机构的公
《上海证券报》 、 《证券
时报》 、 《中国证券报》
和公司网站
2009年3月12日
10 关于参加江海证券经纪有限责任公司
网上申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券
时报》 、 《中国证券报》
和公司网站
2009年3月13日
11 关于新增江海证券经纪有限责任公司
为开放式基金代销机构的公告
《上海证券报》 、 《证券
时报》 、 《中国证券报》
和公司网站
2009年3月13日
12 关于新增兴业银行股份有限公司为开
放式基金代销机构的公告
《上海证券报》 、 《证券
时报》 、 《中国证券报》
和公司网站
2009年3月18日
13 关于参加兴业银行股份有限公司电子
渠道基金申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券
时报》 、 《中国证券报》
和公司网站
2009年3月18日
14 关于新增国盛证券有限责任公司为开
放式基金代销机构的公告
《上海证券报》 、 《证券
时报》 、 《中国证券报》
和公司网站
2009年3月24日
15 关于新增国金证券股份有限公司为开
放式基金代销机构的公告
《上海证券报》 、 《证券
时报》 、 《中国证券报》
和公司网站
2009年3月26日
16 关于在山西证券股份有限公司开通旗
下基金定期定额投资业务的公告
《上海证券报》 、 《证券
时报》 、 《中国证券报》
和公司网站
2009年3月26日
17 关于开通电子直销平台后端定期定额
投资业务及调低旗下开放式基金定期
定额投资申购金额下限的公告
《上海证券报》 、 《证券
时报》 、 《中国证券报》
和公司网站
2009年3月31日
18 关于参加中国工商银行网上银行基金
申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券
时报》 、 《中国证券报》
和公司网站
2009年3月31日
19 关于新增天相投资顾问有限公司为开
放式基金代销机构的公告
《上海证券报》 、 《证券
时报》 、 《中国证券报》
和公司网站
2009年5月7日
20 关于电子直销平台开通“华安-建行 e
付通”基金电子交易业务的公告
《上海证券报》 、 《证券
时报》 、 《中国证券报》
和公司网站
2009年5月15日
华安策略优选股票型证券投资基金 2009 年年度报告
50
21 关于在中国银行开通基金转换业务的
公告
《上海证券报》 、 《证券
时报》 、 《中国证券报》
和公司网站
2009年5月20日
22 关于新增爱建证券为开放式基金代销
机构的公告
《上海证券报》 、 《证券
时报》 、 《中国证券报》
和公司网站
2009年6月2日
23 关于新增临商银行股份有限公司为开
放式基金代销机构的公告
《上海证券报》 、 《证券
时报》 、 《中国证券报》
和公司网站
2009年6月9日
24 关于参加兴业银行基金定期定额投资
优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券
时报》 、 《中国证券报》
和公司网站
2009年6月10日
25 关于电子直销平台开通“定期不定额”
基金电子交易业务的公告
《上海证券报》 、 《证券
时报》 、 《中国证券报》
和公司网站
2009年7月1日
26 关于在中国邮政储蓄银行有限责任公
司延长定期定额投资优惠活动时间的
公告
《上海证券报》 、 《证券
时报》 、 《中国证券报》
和公司网站
2009年7月1日
27 关于新增华夏银行股份有限公司为开
放式基金代销机构的公告
《上海证券报》 、 《证券
时报》 、 《中国证券报》
和公司网站
2009年7月8日
28 关于电子直销平台“华安—民生银基
通”基金电子交易业务升级的公告
《上海证券报》 、 《证券
时报》 、 《中国证券报》
和公司网站
2009年7月20日
29 关于参加华夏银行网上银行基金申购
费率优惠活动和定期定额申购费率优
惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券
时报》 、 《中国证券报》
和公司网站
2009年7月21日
30 关于参加中信银行股份有限公司网上
银行基金申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券
时报》 、 《中国证券报》
和公司网站
2009年8月3日
31 关于在渤海证券股份有限公司开通基
金转换业务的公告
《上海证券报》 、 《证券
时报》 、 《中国证券报》
和公司网站
2009年8月6日
32 关于在华夏银行股份有限公司开通基
金转换业务的公告
《上海证券报》 、 《证券
时报》 、 《中国证券报》
和公司网站
2009年8月6日
33 关于新增中国国际金融有限公司为开
放式基金代销机构的公告
《上海证券报》 、 《证券
时报》 、 《中国证券报》
和公司网站
2009年8月22日
34 关于新增信达证券股份有限公司为开
放式基金代销机构的公告
《上海证券报》 、 《证券
时报》 、 《中国证券报》
和公司网站
2009年9月3日
华安策略优选股票型证券投资基金 2009 年年度报告
51
35 关于新增方正证券有限责任公司为开
放式基金代销机构的公告
《上海证券报》 、 《证券
时报》 、 《中国证券报》
和公司网站
2009年9月28日
36 关于新增浙商银行股份有限公司为开
放式基金代销机构的公告
《上海证券报》 、 《证券
时报》 、 《中国证券报》
和公司网站
2009年10月15日
37 关于华安中小盘成长股票型证券投资
基金、华安策略优选股票型证券投资
基金参加中国银行网上银行基金申购
费率优惠活动、定期定额申购费率优
惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券
时报》 、 《中国证券报》
和公司网站
2009年12月2日
38 关于新增中国银行股份有限公司为华
安中小盘成长股票型证券投资基金、
华安策略优选股票型证券投资基金代
销机构的公告
《上海证券报》 、 《证券
时报》 、 《中国证券报》
和公司网站
2009年12月2日
39 关于新增东兴证券股份有限公司为开
放式基金代销机构的公告
《上海证券报》 、 《证券
时报》 、 《中国证券报》
和公司网站
2009年12月4日
40 关于新增华融证券股份有限公司为开
放式基金代销机构的公告
《上海证券报》 、 《证券
时报》 、 《中国证券报》
和公司网站
2009年12月4日
41 关于新增华宝证券有限责任公司为开
放式基金代销机构的公告
《上海证券报》 、 《证券
时报》 、 《中国证券报》
和公司网站
2009年12月9日
42 关于旗下部分基金参与广发银行网上
银行申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券
时报》 、 《中国证券报》
和公司网站
2009年12月23日
43 关于旗下部分基金参加交通银行网上
银行基金申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券
时报》 、 《中国证券报》
和公司网站
2009年12月31日
44 关于旗下部分基金参加中国邮储银行
网上银行基金申购费率优惠活动的公
告
《上海证券报》 、 《证券
时报》 、 《中国证券报》
和公司网站
2010年1月4日
45 关于旗下部分基金参加中国工商银行
“2010 倾心回馈”基金定投优惠活动
的公告
《上海证券报》 、 《证券
时报》 、 《中国证券报》
和公司网站
2010年1月4日
46 关于新增广发华福证券有限责任公司
为开放式基金代销机构的公告
《上海证券报》 、 《证券
时报》 、 《中国证券报》
和公司网站
2010年1月14日
47 关于参加广发华福证券有限责任公司
网上交易费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券
时报》 、 《中国证券报》
和公司网站
2010年1月14日
华安策略优选股票型证券投资基金 2009 年年度报告
52
48 关于旗下部分基金参加深圳发展银行
定期定额申购费率优惠、网上银行及
电话银行申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券
时报》 、 《中国证券报》
和公司网站
2010年1月18日
49 关于恢复旗下基金持有的“盐湖钾肥”
股票进行市价估值的公告
《上海证券报》 、 《证券
时报》 、 《中国证券报》
和公司网站
2009年1月6日
50 关于旗下基金投资太原重工（600169）
非公开发行股票的公告
《上海证券报》 、 《证券
时报》 、 《中国证券报》
和公司网站
2009年1月6日
51 关于提请投资者及时更新身份证明文
件的公告
《上海证券报》 、 《证券
时报》 、 《中国证券报》
和公司网站
2009年2月14日
52 关于旗下基金投资云南城投（600239）
非公开发行股票的公告
《上海证券报》 、 《证券
时报》 、 《中国证券报》
和公司网站
2009年4月16日
53 关于恢复旗下基金持有的“长江电力”
股票进行市价估值的公告
《上海证券报》 、 《证券
时报》 、 《中国证券报》
和公司网站
2009年5月19日
54 关于旗下基金投资创业板股票和可转
换债券的公告
《上海证券报》 、 《证券
时报》 、 《中国证券报》
和公司网站
2009年9月24日
55 关于基金电子直销平台支持投资者开
立多个“交易账户”的公告
《上海证券报》 、 《证券
时报》 、 《中国证券报》
和公司网站
2009年12月1日
56 关于电子直销平台开通“华安-交行网
上直销”基金电子交易业务的公告
《上海证券报》 、 《证券
时报》 、 《中国证券报》
和公司网站
2010年1月18日
57 经公司股东会会议审议通过，并经中
国证监会证监许可[2009]1087 号文核
准，本公司原股东上海沸点投资发展
有限公司将其持有的本公司 20％股权
全部转让给国泰君安投资管理股份有
限公司。
此次变更后本公司的股东及持股比例
为：上海电气（集团）总公司、上海
国际信托有限公司、 上海工业投资 （集
团）有限公司、上海锦江国际投资管
理有限公司、国泰君安投资管理股份
有限公司分别持有本公司20%的股权。
《上海证券报》 、 《证券
时报》 、 《中国证券报》
和公司网站
2009年11月4日
58 关于新增万联证券有限责任公司为开
放式基金代销机构的公告
《上海证券报》 、 《证券
时报》 、 《中国证券报》
和公司网站
2010年3月15日
注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证
券报》和公司网站www.huaan.com.cn上披露。
华安策略优选股票型证券投资基金 2009 年年度报告
53
§12 备查文件目录
备查文件目录：
1、中国证监会批准华安策略优选股票型证券投资基金设立的文件；
2、 《华安策略优选股票型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《华安策略优选股票型证券投资基金招募说明书》 ；
4、 《华安策略优选股票型证券投资基金托管协议》 ；
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
7、基金托管人业务资格批件和营业执照；
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则。
存放地点：
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。
查阅方式：
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金
托管人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
2009年3月29日
