华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告
1
华安稳定收益债券型证券投资基金
2009年年度报告
2009年 12月 31日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2010 年 3月 29 日
华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告
2
§1
重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月23
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。 华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告
3
1.2目录
§1
重要提示及目录........................................................... 2
1.1 重要提示............................................................ 2
1.2目录................................................................ 3
§2
基金简介................................................................. 4
2.1 基金基本情况........................................................ 4
2.2 基金产品说明........................................................ 4
2.3 基金管理人和基金托管人.............................................. 4
2.4 信息披露方式........................................................ 5
2.5 其他相关资料........................................................ 5
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................. 5
3.1 主要会计数据和财务指标.............................................. 5
3.2 基金净值表现........................................................ 6
3.3 过去三年基金的利润分配情况.......................................... 8
§4
管理人报告............................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况............................................ 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明....................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................. 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..................... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..................... 11
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况............................. 11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................... 12
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................. 13
§5
托管人报告.............................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ....... 14
§6
审计报告................................................................ 14
§7
年度财务报表............................................................ 15
7.1 资产负债表......................................................... 15
7.2 利润表............................................................. 17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表....................................... 18
7.4 报表附注........................................................... 19
§8
投资组合报告............................................................ 39
8.1 期末基金资产组合情况............................................... 39
8.2 期末按行业分类的股票投资组合....................................... 39
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......... 40
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动..................................... 41
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合................................... 42
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ....... 42
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 . 43
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细....... 43
8.9 投资组合报告附注 .................................................. 43
§9
基金份额持有人信息 ...................................................... 44
§10
开放式基金份额变动 ..................................................... 44
§11
重大事件揭示........................................................... 45
§12
影响投资者决策的其他重要信息 ........................................... 53
§13
备查文件目录........................................................... 54
华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告
4
§2
基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 华安稳定收益债券型证券投资基金
基金简称 华安稳定收益债券
基金主代码 040009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年4月30日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 500,950,498.27份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 华安稳定收益债券A 华安稳定收益债券B
下属分级基金的交易代码
040009 （前
端）
041009 （后
端）
040010
报告期末下属分级基金的
份额总额
370,948,351.88份 130,002,146.39份
2.2基金产品说明
投资目标 在严格控制投资风险的基础上，通过主动管理，
获取证券的利息收益及市场价格变动收益，以追
求资产持续稳健的增值。
投资策略 本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响
证券市场的重要因素的研究和预测，并利用公司
研究开发的各种数量模型工具，分析和比较不同
证券子市场和不同金融工具的收益及风险特征，
积极寻找各种可能的套利和价值增长的机会，以
确定基金资产的分配比例。
业绩比较基准 中国债券总指数
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中较高流动性、低风险
的品种，其预期的风险水平和预期收益率低于股
票基金、混合基金，高于货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司
（简称“华安基金” ）
中国建设银行股份有限公
司（简称“中国建设银行” ）
姓名 冯颖 尹东
联系电话 021-38969999 010-67595003
信息披
露负责
人
电子邮箱 fengying@huaan.com.cn yindong@ccb.cn
客户服务电话 40088-50099 010-67595096 华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告
5
传真 021-68863414 010-66275833
注册地址 上海市浦东南路360号新
上海国际大厦38楼
北京市西城区金融大街 25
号
办公地址 上海市浦东南路360号
新上海国际大厦2楼、37
楼、38楼
北京市西城区闹市口大街
1号院1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 俞妙根 郭树清
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报
纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的
管理人互联网网址
http://www.huaan.com.cn
基金年度报告备置地点 上海市浦东南路360号新上海国际大厦38楼
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事
务所
普华永道中天会计师事务所有
限公司
上海市湖滨路 202 号普华永道
中心11楼
注册登记
机构
华安基金管理有限公司 上海市浦东南路 360 号新上海
国际大厦2楼、37楼、38楼
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
2009年
2008 年4 月30 日－2008年12 月
31 日
3.1.1 期间数据和指标
华安稳定收益债
券A
华安稳定收益债
券B
华安稳定收益债
券A
华安稳定收益
债券 B
本期已实现收益 84,033,351.21 34,955,809.55 80,928,227.45 26,578,400.28
本期利润 -8,233,950.77 -3,748,445.25 189,141,645.94 60,294,898.48
加权平均基金份额本期利润 -0.0112 -0.0122 0.0874 0.0916
本期加权平均净值利润率 -1.05% -1.14% 8.51% 8.87%
本期基金份额净值增长率 3.79% 3.33% 9.53% 9.21%
2009年末 2008年末
3.1.2 期末数据和指标
华安稳定收益债
券A
华安稳定收益债
券B
华安稳定收益债
券A
华安稳定收益
债券 B
期末可供分配利润 39,131,070.23 12,632,614.45 72,700,942.83 37,858,439.67
期末可供分配基金份额利润 0.1055 0.0972 0.0403 0.0373华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告
6
期末基金资产净值 410,079,422.11 142,634,760.84 1,974,333,107.35 1,108,989,906.10
期末基金份额净值 1.1055 1.0972 1.0953 1.0921
2009年末 2008年末
3.1.3 累计期末指标
华安稳定收益债
券A
华安稳定收益债
券B
华安稳定收益债
券A
华安稳定收益
债券 B
基金份额累计净值增长率 13.69% 12.84% 9.53% 9.21%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金
交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
4、本基金于 2008 年 4月 30 日成立。合同生效当期不是完整报告期。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华安稳定收益债券 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月
5.27% 0.23% 0.53% 0.04% 4.74% 0.19%
过去六个月
3.92% 0.37% 0.00% 0.05% 3.92% 0.32%
过去一年
3.79% 0.29% -1.24% 0.10% 5.03% 0.19%
自基金合同
生效起至今
13.69% 0.24% 9.87% 0.18% 3.82% 0.06%
华安稳定收益债券B
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月
5.15% 0.23% 0.53% 0.04% 4.62% 0.19%
过去六个月
3.68% 0.37% 0.00% 0.05% 3.68% 0.32%
过去一年
3.33% 0.29% -1.24% 0.10% 4.57% 0.19%
自基金合同
生效起至今
12.84% 0.24% 9.87% 0.18% 2.97% 0.06%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较 华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告
7
华安稳定收益债券型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2008年4月30日至2009年12月31日）
1．华安稳定收益债券 A：
2．华安稳定收益债券 B：
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较 华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告
8
华安稳定收益债券A
净值增长率与业绩比较基准收益率对比图
-5.00%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
2008年4月30日（基金合同生效日）至2008年12月31日 2009年
华安稳定收益债券A 业绩比较基准
华安稳定收益债券B
净值增长率与业绩比较基准收益率对比图
-5.00%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
2008年4月30日（基金合同生效日）至2008年12月31日 2009年
华安稳定收益债券B 业绩比较基准
注：基金合同生效以来未满5年，图示为基金合同生效以来各年度的数据，合同生
效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
华安稳定收益债券 A
单位：人民币元
年度
每10份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告
9
2009年 0.300 42,920,820.63 12,766,976.20 55,687,796.83 -
2008年4
月30日
（基金
合同生
效日）至
2008年
12月31
日
- - - - -
合计 0.300 42,920,820.63 12,766,976.20 55,687,796.83 -
华安稳定收益债券 B
年度
每10份
基金份额
分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2009年 0.300 16,608,450.84 5,674,222.17 22,282,673.01 -
2008年
4月30
日 （基金
合同生
效日） 至
2008年
12月31
日
- - - - -
合计 0.300 16,608,450.84 5,674,222.17 22,282,673.01 -
§4
管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年
6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设
在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托
有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国
泰君安投资管理股份有限公司。
截至 2009 年 12 月 31 日，公司旗下共管理了华安安信封闭、华安安顺封闭 2
只封闭式证券投资基金，华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安宝利配置混
合、华安现金富利货币、华安上证180ETF、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、
华安策略优选股票、华安稳定收益债券、华安核心股票、华安强化收益债券、华安
动态灵活配置混合、华安上证180ETF联接、华安国际配置(QDII)等14只开放式基
金，管理资产规模达到930.18亿人民币。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
证券从 说明 华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告
10
（助理）期限
任职日期 离任日期
业年限
贺涛
本基金的
基金经理
2008年4月
30日
- 12年
金融学硕士（金融工
程方向） ， 12年证券、
基金从业经历。曾任
长城证券有限责任
公司债券研究员，华
安基金管理有限公
司债券研究员、债券
投资风险管理员、固
定收益投资经理。
2008年4月起担任本
基金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安稳定收益债券型证
券投资基金基金合同》 、 《华安稳定收益债券型证券投资基金招募说明书》 等有关基
金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制
风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合
同承诺的情形。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公司旗下不同基金、 包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务， 均纳入 《交
易端公平交易管理办法》进行管理。
对于场内交易，公司《交易端公平交易管理办法-交易所业务》规定不同基金、
账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合
平衡” ，并按此原则开发上线了基金（账户）间公平交易系统模块，不同基金、账
户同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配，实现公平交易。本报告期内，场
内业务的公平交易运作良好，未出现异常情况。
对于场外交易，公司制定《交易端公平交易管理办法-银行间业务》以及《基
金（账户）参与新股询价与申购业务管理办法》对其进行规范，执行情况良好，未
出现异常情况。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为债券型基金， 其投资方向及投资风格与其它基金有较大的差异。 目前，
华安旗下基金没有与本基金风格相同的基金。
4.3.3异常交易行为的专项说明 华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告
11
本报告期没有出现异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2009年随着“保增长”政策的落实，信贷放量、投资高速增长、出口逐步恢复、
CPI 年底由负转正，中国经济实现“V”型反转。根据宏观和市场变化，年初组合
采取了减持中长期债券、压缩债券久期的策略，并将配置重点逐步转向可转债。年
中新股发行重启，组合积极参与了网下询价和申购。三季度信用债密集发行、票面
利率接近降息前的水平，组合加大了信用债的配置力度。年底随着一级市场发行市
盈率走高，组合“打新”趋于谨慎。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内，华安稳定收益债券A份额净值增长率为3.79%，华安稳定收益债
券B份额净值增长率为3.33%，同期业绩比较基准增长率为-1.24%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2010 年，外需趋稳内需依然强劲，经济增速或将超潜在增长水平。为防
止过热，货币政策回归常态，预计央行将以“数量”调控为主，并根据外需与通胀
变化择机加息与升值。 “紧信贷宽货币”下债券市场流动性依然充裕，但随着准备
金率上升、货币增速的下降，货币市场利率有抬升趋势。目前市场通胀预期较强，
但中长期债券收益率已部分提前反映， 若实际通胀水平与预期产生差异将引发中长
债收益率波动。信用债从绝对收益率和相对利差角度考察依然有较高配置价值。股
市震荡、可转债转股溢价率下降，为投资者提供波段操作机会。新股破发、中签率
上升，深入研究精选个股是提高新股申购安全和收益的前提。本基金将密切跟踪发
电量、 信贷和进出口等经济领先指标数据， 在研判市场短期变化和中期趋势基础上，
努力提高组合配置效率。未来一段时间组合仍将以企业债和公司债作为配置重点，
结合转债条款和正股基本面灵活操作可转债，谨慎参与新股申购。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，公司合规监察工作以保障公司合规运作、维护基金份额持有人利
益出发，由独立的监察稽核部对公司后台运行、基金运作、基金销售及员工行为的
合规性进行定期和不定期检查，强化员工的合规意识，同时推动公司风险控制机制
的完善与优化，保证各项法规和管理制度的落实。
在本报告期内，本基金管理人内部监察工作重点集中于以下几个方面：
（1）积极配合公司管理层深化“主动合规”的管理理念，落实《合规手册》 ，
规范公司在业务运作、道德规范、反洗钱、利益冲突、客户信息保密、市场营销和
客户投诉处理、投资和交易行为等环节的行为；
（2）落实和完善合规员制度，发挥部门合规员在各部门业务流程的合规控制
及风险管理中的作用； 华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告
12
（3）初步完成了投资交易合规监察系统，实行了投资合规检查的自动化，提
高合规监察效率；
（4）除经常性地组织员工进行法律法规的学习与培训，提高员工的合规意识，
还组织投资部门、销售部门进行合规考试，主要内容包括了法律法规、公司的合规
政策、合规手册、部门制度、反洗钱规定等；
（5）组织公司各部门进行业务流程的梳理，进行风险评估；
（6）聘请外部咨询机构梳理关键投资业务流程，开展投资业务流程标准化，
初步完成了标准投资业务流程的编写；
（7）除保持投资、交易、核算、销售等相关业务活动进行日常合规性监察外，
还有计划地对公司相关业务部门进行了多次全面或专项稽核， 进一步强化了对公司
制度执行和风控措施的落实。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产， 不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性， 努力防范和控制各种风险，
保障基金份额持有人的合法权益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、估值政策及重大变化
无。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
的描述
（1）公司方面
公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总经理、
研究发展部总经理、固定收益部总经理、风险管理和金融工程部总经理、基金运营
部总经理及相关负责人员。
主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评
估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的
估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关
证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历：
王国卫, 首席投资官,研究生学历。曾在上海国际信托投资公司证券投资信托
部、投资银行部工作，1998 年加入华安基金管理有限公司，曾任华安安信封闭的
基金经理、华安180指数增强型基金、基金安久的基金经理，投资总监。现任华安
基金管理有限公司首席投资官。
尚志民, 基金投资部总经理, 工商管理硕士，曾在上海证券报研究所、上海证华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告
13
大投资管理有限公司工作， 进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展
部高级研究员，华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理，现任华安安顺
封闭、华安宏利股票的基金经理，基金投资部总经理。
宋磊, 研究发展部总经理, 工学硕士，曾在大鹏证券、上海申银万国证券研究
所从事证券研究工作，2000 年 2 月加入华安基金管理有限公司，在基金研究发展
部从事化工行业研究，现任华安动态灵活配置混合基金经理、研究发展部总经理。
黄勤, 固定收益部总经理, 经济学硕士，13 年银行、基金从业经历。曾在上
海银行资金部从事债券投资、交易工作。2004年8月加入华安基金管理有限公司，
曾任固定收益部债券投资经理，现任华安现金富利货币、华安强化收益债券的基金
经理、固定收益部总经理。
许之彦, 风险管理和金融工程部总经理, 理学博士，CQF(国际数量金融工程
师)。 曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作， 2005
年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安中国 A
股增强指数、华安上证180ETF及华安上证180ETF联接的基金经理，风险管理和金
融工程部总经理。
朱永红, 基金运营部总经理, 经济学学士，ACCA 英国特许公认会计师公会会
员，CPA中国注册会计师协会非执业会员。曾在上海众华沪银会计师事务所工作。
2000年10月加入华安基金管理有限公司，现任基金运营部总经理。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算等复核和核查的责任。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度
本基金的基金经理未参与基金的估值。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、2008年度在本报告期内实施的利润分配：
向全体持有人按每10份基金份额收益分配金额0.30元。红利发放的公告日：
2009 年 1 月 13 日，权益登记日、除息日：2009 年 1 月 19 日，红利划出日、红利华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告
14
再投资日：2009年1月20日。
2、本报告期由于基金投资当期亏损，不进行收益分配。
§5
托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证
券投资基金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定，
对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金
的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行
为。
报告期内， 本基金实施利润分配的金额为华安稳定收益债券A： 55,687,796.83
元；华安稳定收益债券B：22,282,673.01元。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会
计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
§6
审计报告
普华永道中天审字(2010)第 20132号
华安稳定收益债券型证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的华安稳定收益债券型证券投资基金(以下简称 “华安稳定收益
基金” )的财务报表，包括 2009 年 12 月 31日的资产负债表、 2009 年度的利润表、
所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。
一、 管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关
规定编制财务报表是华安稳定收益基金的基金管理人华安基金管理有限公司管理
层的责任。这种责任包括：
华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告
15
(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误而导致的重大错报；
(2) 选择和运用恰当的会计政策；
(3) 作出合理的会计估计。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中
国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们
遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合
理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选
择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重
大错报风险的评估。 在进行风险评估时， 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，
以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包
括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表
的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、 审计意见
我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允
许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面
公允反映了华安稳定收益基金 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经
营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天
注册会计师
会计师事务所有限公司
————————
马 颖 旎
中国 · 上海市
注册会计师
————————
2010 年 3 月 26 日
金
毅
§7
年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：华安稳定收益债券型证券投资基金 华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告
16
报告截止日：2009年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 149,437,842.77 197,609,385.80
结算备付金
1,679,205.77 301,544.61
存出保证金
13,410.83 330.11
交易性金融资产 7.4.7.2 565,988,825.50 2,818,986,302.26
其中：股票投资
49,498,908.75 -
基金投资
- -
债券投资
516,489,916.75 2,818,986,302.26
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
6,777,798.72 5,308,135.32
应收利息 7.4.7.5 9,529,743.84 44,681,445.04
应收股利
- -
应收申购款
2,175,574.90 22,390,476.02
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
735,602,402.33 3,089,277,619.16
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
138,999,665.60 -
应付证券清算款
1,559,290.03 1,088,037.13
应付赎回款
41,557,916.85 2,500,598.76
应付管理人报酬
298,047.66 1,455,752.91
应付托管费
99,349.21 485,250.96
应付销售服务费
49,660.63 306,342.61
应付交易费用
7.4.7.7
48,930.79 23,369.65
应交税费
36,746.00 -华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告
17
应付利息
8,757.05 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
229,855.56 95,253.69
负债合计
182,888,219.38 5,954,605.71
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 500,950,498.27 2,818,035,321.77
未分配利润 7.4.7.10 51,763,684.68 265,287,691.68
所有者权益合计
552,714,182.95 3,083,323,013.45
负债和所有者权益总计
735,602,402.33 3,089,277,619.16
注：报告截止日 2009 年 12 月 31 日，A 类份额净值 1.1055 元， B类份额净值 1.0972 元；基
金份额总额 500,950,498.27 份，其中 A 类份额总额 370,948,351.88 份，B 类份额总额
130,002,146.39 份。
7.2利润表
会计主体：华安稳定收益债券型证券投资基金
本报告期：2009 年 1 月 1日至 2009 年 12月 31 日
单位：人民币元
项
目 附注号
本期
2009年1月1日至2009
年12月31日
上年度可比期间
2008年4月30日（基金合
同生效日）至2008年12
月31日
一、收入
269,939.22 268,184,187.53
1.利息收入
38,793,621.11 73,579,102.00
其中：存款利息收入
7.4.7.11
1,041,686.64 1,882,083.34
债券利息收入
37,370,691.99 69,179,014.90
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
381,242.48 2,518,003.76
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
91,434,577.17 52,083,297.41
其中：股票投资收益
7.4.7.12
8,205,681.14 10,380,734.83
基金投资收益
--
债券投资收益
7.4.7.13
82,515,309.58 41,045,599.51
资产支持证券投资收益
--
衍生工具收益
7.4.7.14
542,685.23 656,963.07
股利收益
7.4.7.15
170,901.22 -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.16
-130,971.556.78 141,929,916.69
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.17 1,013,297.72 591,871.43 华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告
18
列）
减：二、费用 12,252,335.24 18,747,643.11
1.管理人报酬
7.4.10.2.1
6,889,168.88 11,645,328.93
2.托管费
7.4.10.2.2
2,296,389.56 3,881,776.31
3.销售服务费
1,355,719.42 1,814,643.90
4.交易费用
7.4.7.18
418,256.25 127,576.77
5.利息支出
894,178.84 1,132,987.40
其中：卖出回购金融资产支出
894,178.84 1,132,987.40
6.其他费用
7.4.7.19
398,622.29 145,329.80
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
-11,982,396.02 249,436,544.42
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损“-”号填列） -11,982,396.02
249,436,544.42
注：本基金于 2008 年 4月 30 日成立。上年度可比期间为 2008 年 4 月 30 日（基金合同生效日）
至 2008 年 12 月 31 日。
7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安稳定收益债券型证券投资基金
本报告期：2009 年 1 月 1日至 2009 年 12月 31 日
单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
2,818,035,321.77
265,287,691.68
3,083,323,013.45
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
-
-11,982,396.02
-11,982,396.02
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-2,317,084,823.50 -123,571,141.14 -2,440,655,964.64
其中： 1.基金申购款 1,306,221,361.63 101,438,726.56 1,407,660,088.19
2.基金赎回款 -3,623,306,185.13 -225,009,867.70 -3,848,316,052.83
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -77,970,469.84 -77,970,469.84
五、期末所有者权益(基
金净值)
500,950,498.27
51,763,684.68
552,714,182.95
上年度可比期间
2008 年 4 月30 日（基金合同生效日）至 2008 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
3,130,761,926.67 - 3,130,761,926.67华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告
19
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- 249,436,544.42 249,436,544.42
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-312,726,604.90 15,851,147.26 -296,875,457.64
其中： 1.基金申购款 2,098,352,733.27 99,449,688.29 2,197,802,421.56
2.基金赎回款 -2,411,079,338.17 -83,598,541.03 -2,494,677,879.20
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值)
2,818,035,321.77 265,287,691.68 3,083,323,013.45
注：本基金于 2008 年 4月 30 日成立。上年度可比期间为 2008 年 4 月 30 日（基金合同生效日）
至 2008 年 12 月 31 日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
俞妙根
李炳旺
朱永红
基金管理公司负责人
主管会计工作的负责人
会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
华安稳定收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2008]294 号《关于核准华安稳定收
益债券型证券投资基金募集申请的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《华安稳定收益债券型证券投资基金基金合同》
负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购
资金利息共募集人民币3,130,395,744.96 元，业经普华永道中天会计师事务所有
限公司普华永道中天验字(2008)第48号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案，
《华安稳定收益债券型证券投资基金基金合同》于2008年4月30日正式生效，基
金合同生效日的基金份额总额为 3,130,761,926.67 份基金份额，其中认购资金利
息折合 366,181.71 份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，
基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《华安稳定收益债券型证券投资基金基金合同》和《华安稳定收益债券型
证券投资基金招募说明书》 ，本基金自募集期起根据费用收取方式的不同，将基金
份额分为不同的类别。在投资者认/申购时收取认/申购费用的，称为A类；在投资
者认/申购时不收取认/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称
为B类。 本基金A和B类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类
别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 投资人可自由选择申
购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安稳定收益债券型证券投资基华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告
20
金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为固定收益类金融工具，包括国内依
法公开发行、上市的国债、金融债、可转换债券、可分离债券、债券回购、央行票
据、信用等级为投资级的企业(公司)债，以及股票等权益类品种和法律法规或监管
机构允许基金投资的其它金融工具。 本基金对债券等固定收益类品种的投资比例为
基金资产的 80%-100%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的 5%；股票等权益类品种的投资比例为基金资产的 0%-20%。本基金的业绩比较基
准为：中国债券总指数。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2010年3月26
日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基
本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5
号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券
业协会于2007年5月15日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《华安稳定
收益债券型证券投资基金基金合同》 和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所
列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2009年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本
基金 2009 年 12 月 31日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和基金净值变动情
况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12 月 31 日止。 比较财务报表的实际编制
期间为 2008年 4月 30日(基金合同生效日)至 2008 年 12 月 31日。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本
基金对金融资产的持有意图和持有能力。 本基金目前暂无金融资产分类为可供出售
金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资产在资产
负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金
融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告
21
产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确
定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各
类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价
值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得
时发生的相关交易费用计入当期损益； 支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金
股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计
量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎
所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按
移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确
定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值
日无交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证
券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生
了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价
以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际
交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并
自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工
具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能
最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金依法有
权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时， 金融资产与金融负债按抵销后的净
额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的
余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认
日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告
22
出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回
基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例
计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的
按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基
金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得
税后的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息
扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收
入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变
动确认为公允价值变动损益； 处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为
投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法
差异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的
费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直
线法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分
配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值
自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营
活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末
可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实
现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未
实现部分后的余额)。具体收益分配政策请参见相关基金合同中的相关章节。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经
营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在
日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经
营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财
务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似
的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告
23
本基金目前以一个经营分部运作。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
(1) 计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，
一般采用历史成本计量。
(2) 重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确
定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
在银行间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21号 《关
于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采
用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估
值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本会计期间不存在会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本会计期间不存在会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本会计期间不存在差错更正。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税
[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107号《关
于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若
干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时
代扣代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红
利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，
依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交
易印花税。
华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告
24
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
活期存款 149,437,842.77 197,609,385.80
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 149,437,842.77 197,609,385.80
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2009年12月31 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 38,054,675.20 49,498,908.75 11,444,233.55
交易所市场 302,967,521.49 301,684,916.75 -1,282,604.74
银行间市场 214,008,268.90 214,805,000.00 796,731.10 债券
合计 516,975,790.39 516,489,916.75 -485,873.64
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 555,030,465.59 565,988,825.50 10,958,359.91
上年度末
2008年12月31 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 ---
交易所市场 149,843,520.07 152,689,302.26 2,845,782.19
银行间市场 2,527,212,865.50 2,666,297,000.00 139,084,134.50 债券
合计 2,677,056,385.57 2,818,986,302.26 141,929,916.69
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,677,056,385.57 2,818,986,302.26 141,929,916.69
注：债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结
果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。采用该估值技术的银行间同业市场交易债券于
本年度利润表中确认的公允价值变动损失为 138,287,403.40 元(2008 会计期间： 公允价值变动
收益 139,084,134.50 元)。
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末（2009年 12月 31日）及比较报告期末(2008年 12月 31日)
衍生金融资产/负债余额均为零。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告
25
本基金本报告期末（2009年 12月 31日）及比较报告期末(2008年 12月 31日)
买入返售金融资产余额均为零。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末（2009年 12月 31日）及比较报告期末(2008年 12月 31日)
买断式逆回购交易中取得的债券余额均为零。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
应收活期存款利息 35,915.86 19,966.26
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,670.49 199.66
应收债券利息 9,492,157.49 44,661,279.12
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
其他 - -
合计 9,529,743.84 44,681,445.04
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末（2009年 12月 31日）及比较报告期末(2008年 12月 31日)
其他资产余额均为零。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
交易所市场应付交易费用 43,447.84 10,189.75
银行间市场应付交易费用 5,482.95 13,179.90
合计 48,930.79 23,369.65
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 7,355.56 5,253.69
预提费用 222,500.00 90,000.00
合计 229,855.56 95,253.69
7.4.7.9 实收基金
华安稳定收益债券 A
金额单位：人民币元 华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告
26
本期
2009年1月1日至2009年12月31日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,802,587,817.99 1,802,587,817.99
本期申购 992,674,254.43 992,674,254.43
本期赎回(以“-”号填列) -2,424,313,720.54 -2,424,313,720.54
本期末 370,948,351.88 370,948,351.88
华安稳定收益债券 B
金额单位： 人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,015,447,503.78 1,015,447,503.78
本期申购 313,547,107.20 313,547,107.20
本期赎回(以“-”号填列) -1,198,992,464.59 -1,198,992,464.59
本期末 130,002,146.39 130,002,146.39
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
华安稳定收益债券 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 72,700,942.83 99,044,346.53 171,745,289.36
本期利润 84,033,351.21 -92,267,301.98 -8,233,950.77
本期基金份额交易产生
的变动数
-59,191,067.02 -9,501,404.51
-68,692,471.53
其中：基金申购款 66,451,215.30 15,282,050.63 81,733,265.93
基金赎回款 -125,642,282.32 -24,783,455.14 -150,425,737.46
本期已分配利润 -55,687,796.83 - -55,687,796.83
本期末 41,855,430.19 -2,724,359.96 39,131,070.23
华安稳定收益债券 B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 37,858,439.67 55,683,962.65 93,542,402.32
本期利润 34,955,809.55 -38,704,254.80 -3,748,445.25
本期基金份额交易产生
的变动数
-36,987,359.11 -17,891,310.50
-54,878,669.61
其中：基金申购款 14,213,699.07 5,491,761.56 19,705,460.63
基金赎回款 -51,201,058.18 -23,383,072.06 -74,584,130.24
本期已分配利润 -22,282,673.01 - -22,282,673.01
本期末 13,544,217.10 -911,602.65 12,632,614.45
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告
27
2009年1月1日至2009年12
月31日
2008年4月30日 （基金合同生效
日）至2008年12月31日
活期存款利息收入 1,003,249.61 1,785,690.45
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 38,437.03 96,392.89
其他 - -
合计 1,041,686.64 1,882,083.34
7.4.7.12 股票投资收益—买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年
12月31日
上年度可比期间
2008年4月30日（基金合同生
效日）至2008年12月31日
卖出股票成交总额 179,229,458.26 24,903,703.00
减：卖出股票成本总额 171,023,777.12 14,522,968.17
买卖股票差价收入 8,205,681.14 10,380,734.83
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
7.4.7.14 衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年
12月31日
上年度可比期间
2008年4月30日 （基金合同生效
日）至2008年12月31日
卖出权证成交总额 1,541,118.72 1,979,848.73
减：卖出权证成本总额 998,433.49 1,322,885.66
买卖权证差价收入 542,685.23 656,963.07
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009
上年度可比期间
2008年4月30日 （基金合同生
项目
本期
2009年1月1日至2009
年12月31日
上年度可比期间
2008年4月30日（基金合同
生效日）至2008年12月31
日
卖出债券、 债转股及债券
到期兑付成交总额
4,537,112,250.26 5,406,441,597.12
减：卖出债券、债转股及
债券到期兑付成本总额
4,379,245,221.72 5,314,437,074.31
减：应收利息总额 75,351,718.96 50,958,923.30
债券投资收益 82,515,309.58 41,045,599.51华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告
28
年12月31日 效日）至2008年12月31日
股票投资产生的股利收益 170,901.22 -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 170,901.22 -
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2009年1月1日至2009
年12月31日
上年度可比期间
2008年4月30日 （基金合同生
效日）至2008年12月31日
1.交易性金融资产 -130,971,556.78 141,929,916.69
——股票投资 11,444,233.55 -
——债券投资 -142,415,790.33 141,929,916.69
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -130,971,556.78 141,929,916.69
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009
年12月31日
上年度可比期间
2008年4月30日 （基金合同生效
日）至2008年12月31日
基金赎回费收入 736,537.08 439,023.52
基金转出费收入 276,760.64 152,847.91
合计 1,013,297.72 591,871.43
注：
1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 基金之间的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的 25%归入转出基金
的基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009
年12月31日
上年度可比期间
2008年4月30日 （基金合同生效
日）至2008年12月31日
交易所市场交易费用 393,681.25 63,676.77
银行间市场交易费用 24,575.00 63,900.00
合计 418,256.25 127,576.77
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009
上年度可比期间
2008年4月30日 （基金合同生华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告
29
年12月31日 效日）至2008年12月31日
审计费用 85,000.00 90,000.00
信息披露费 260,000.00 -
银行汇划费用 35,382.29 48,189.80
帐户维护费 18,000.00 6,000.00
其他费用 240.00 1,140.00
合计 398,622.29 145,329.80
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
无。
7.4.8.2资产负债表日后事项
无。
7.4.9关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司
(“华安基金”)
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司
(“中国建设银行”)
基金托管人、基金代销机构
上海国际信托有限公司 基金管理人的股东
上海电气(集团)总公司 基金管理人的股东
上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东
上海沸点投资发展有限公司 基金管理人的原股东(2009年11月4日以前)
国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东(自2009年11月4日起)
上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东
注：根据华安基金管理有限公司于 2009 年 11 月 4 日发布的公告，经公司股东会
审议通过，并报经中国证监会证监许可[2009]1087 号文批准，公司原股东上海沸
点投资发展有限公司将其持有的华安基金管理有限公司 20%股权全部转让给国泰
君安投资管理股份有限公司。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期 （2009年 1月 1日至 2009年 12月 31日） 和上年度可比期间 （2008
年 4月 30日至 2008年 12月 31日）均无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期 （2009年 1月 1日至 2009年 12月 31日） 和上年度可比期间 （2008华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告
30
年 4月 30日至 2008年 12月 31日）均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3应支付关联方的佣金
本基金本报告期 （2009年 1月 1日至 2009年 12月 31日） 和上年度可比期间 （2008
年 4月 30日至 2008年 12月 31日）应支付关联方的佣金均为零。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009
年12月31日
上年度可比期间
2008年4月30日(基金合
同生效日)至2008年12
月31日
当期发生的基金应支付
的管理费
6,889,168.88
11,645,328.93
其中：支付销售机构的
客户维护费
575,897.66 811,859.92
注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
0.6%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.6% / 当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009
年12月31日
上年度可比期间
2008年4月30日(基金合
同生效日)至2008年12
月31日
当期发生的基金应支付
的托管费
2,296,389.56
3,881,776.31
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.2% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2009 年 1 月 1日至 2009 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的各关联方名称
华安稳定收益
债券A
华安稳定收
益债券B
合计 华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告
31
华安基金管理有限公司 - 376,932.34 376,932.34
中国建设银行股份有限公司 - 335,131.12 335,131.12
合计 - 712,063.46 712,063.46
上年度可比期间
2008 年 4 月 30 日（基金合同生效日）至
2009 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关联方名称
华安稳定收益
债券A
华安稳定收
益债券B
合计
华安基金管理有限公司 - 305,507.46 305,507.46
中国建设银行股份有限公司 - 555,701.58 555,701.58
合计 - 861,209.04 861,209.04
注：支付基金销售机构的 B 类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值 0.4%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给华安基金管理有限公司，再由华
安基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额不收取销售服务
费。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值 ×0.4% / 当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本期
2009 年 1 月 1日至 2009 年 12 月 31 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易的
各关联方名称 基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易
金额
利息
支出
中国建设银行股份有限公司
159,715,780.43 79,656,683.84
-- - -
上年度可比期间
2008年 4月 30 日（基金合同生效日）至 2008 年 12 月 31 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易的
各关联方名称 基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易
金额
利息
支出
中国建设银行股份有限公司 707,828,925.84
- - - - -
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
基金管理人本报告期内（2009年1月1日至2009 年 12 月 31 日）和上年度可
比期间内（2008 年 4 月 30 日至 2008 年 12 月 31 日）均无运用固有资金投资本基
金的情况。
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
基金管理公司主要股东及其控制的机构本报告期末（2009年12月31日）和上
年度末（2008年12月31日）均无投资本基金的情况。
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元 华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告
32
本期
2009年 1月 1日至 2009年 12月 31日
上年度可比期间
2008年 4月 30 日（基金合同生效日）
至 2008 年 12 月 31 日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
股份有限公司
149,437,842.77 1,003,249.61 197,609,385.80 1,785,690.45
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内（2009年1月1日至2009 年 12 月 31 日）和上年度可比期
间内（2008年4月30日至2008 年 12 月 31 日）均不存在在承销期内参与关联方
承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
华安稳定收益债券A
单位： 人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10份
基金份额
分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
1
2009年1月
19日
2009年1月
19日 0.300 42,920,820.63 12,766,976.20 55,687,796.83 -
合计 - - 0.300 42,920,820.63 12,766,976.20 55,687,796.83 -
华安稳定收益债券B
单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10份
基金份额
分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
1
2009年1月
19日
2009年1月
19日 0.300 16,608,450.84 5,674,222.17 22,282,673.01 -
合计 - - 0.300 16,608,450.84 5,674,222.17 22,282,673.01 -
7.4.12 期末（2009年 12 月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股 ）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600999
招商证
券
2009年11
月12日
2010年2
月22日
新股网下
认购
31.00 29.39 150,213 4,656,603.00 4,414,760.07 -
601888
中国国
旅
2009年9
月25日
2010年1
月15日
新股网下
认购
11.78 20.94 74,466 877,209.48 1,559,318.04 -
002304
洋河股
份
2009年10
月29日
2010年2
月8日
新股网下
认购
60.00 113.99 9,651 579,060.00 1,100,117.49 -
002312
三泰电
子
2009年11
月26日
2010年3
月3日
新股网下
认购
28.60 47.01 19,736 564,449.60 927,789.36 -华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告
33
002313
日海通
讯
2009年11
月26日
2010年3
月3日
新股网下
认购
24.80 40.82 17,281 428,568.80 705,410.42 -
002315
焦点科
技
2009年12
月1日
2010年3
月9日
新股网下
认购
42.00 69.18 7,275 305,550.00 503,284.50 -
002319
乐通股
份
2009年12
月3日
2010年3
月11日
新股网下
认购
13.70 31.28 34,019 466,060.30 1,064,114.32 -
002321
华英农
业
2009年12
月9日
2010年3
月16日
新股网下
认购
16.98 26.61 82,149 1,394,890.02 2,185,984.89 -
002322
理工监
测
2009年12
月11日
2010年3
月18日
新股网下
认购
40.00 61.88 9,088 363,520.00 562,365.44 -
002323
中联电
气
2009年12
月11日
2010年3
月18日
新股网下
认购
30.00 40.57 17,283 518,490.00 701,171.31 -
002324
普利特 2009年12
月11日
2010年3
月18日
新股网下
认购
22.50 34.62 19,527 439,357.50 676,024.74 -
002326
永太科
技
2009年12
月15日
2010年3
月22日
新股网下
认购
20.00 31.27 28,246 564,920.00 883,252.42 -
002327
富安娜 2009年12
月22日
2010年3
月30日
新股网下
认购
30.00 39.66 15,960 478,800.00 632,973.60 -
002330
得利斯 2009年12
月25日
预计
2010年4
月7日
新股网下
认购 13.18 13.18 18,684 246,255.12 246,255.12 -
002331
皖通科
技
2009年12
月25日
预计
2010年4
月7日
新股网下
认购 27.00 27.00 26,748 722,196.00 722,196.00 -
002332
仙琚制
药
2009年12
月30日
预计
2010年4
月13日
新股网下
认购 8.20 8.20 97,604 800,352.80 800,352.80 -
300003
乐普医
疗
2009年9
月29日
2010年2
月1日
新股网下
认购
29.00 51.20 8,611 249,719.00 440,883.20 -
300005
探路者 2009年9
月29日
2010年2
月1日
新股网下
认购
19.80 43.71 8,581 169,903.80 370,441.77 -
300006
莱美药
业
2009年9
月29日
2010年2
月1日
新股网下
认购
16.50 33.43 20,842 343,893.00 696,748.06 -
300007
汉威电
子
2009年9
月29日
2010年2
月1日
新股网下
认购
27.00 44.01 14,104 380,808.00 620,717.04 -
300009
安科生
物
2009年9
月29日
2010年2
月1日
新股网下
认购
17.00 42.67 12,958 220,286.00 552,917.86 -
300014
亿纬锂
能
2009年10
月15日
2010年2
月1日
新股网下
认购
18.00 39.55 32,686 588,348.00 1,292,731.30 -
300017
网宿科
技
2009年10
月15日
2010年2
月1日
新股网下
认购
24.00 42.71 16,323 391,752.00 697,155.33 -
300024
机器人 2009年10
月19日
2010年2
月1日
新股网下
认购
39.80 72.28 25,175 1,001,965.00 1,819,649.00 -
300026
红日药
业
2009年10
月19日
2010年2
月1日
新股网下
认购
60.00 91.20 24,118 1,447,080.00 2,199,561.60 -
300029
天龙光
电
2009年12
月18日
2010年3
月25日
新股网下
认购
18.18 29.10 47,992 872,494.56 1,396,567.20 -
300030
阳普医
疗
2009年12
月18日
2010年3
月26日
新股网下
认购
25.00 35.10 20,313 507,825.00 712,986.30 -
300032
金龙机
电
2009年12
月18日
2010年3
月25日
新股网下
认购
19.00 29.80 29,419 558,961.00 876,686.20 -
300033
同花顺 2009年12
月18日
2010年3
月25日
新股网下
认购
52.80 70.86 13,084 690,835.20 927,132.24 -
300034
钢研高
纳
2009年12
月18日
2010年3
月25日
新股网下
认购
19.53 34.53 22,552 440,440.56 778,720.56 -
300036
超图软
件
2009年12
月18日
2010年3
月25日
新股网下
认购
19.60 38.31 12,805 250,978.00 490,559.55 -华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告
34
300039
上海凯
宝
2009年12
月28日
预计
2010年4
月9日
新股网下
认购 38.00 38.00 22,704 862,752.00 862,752.00 -
300040
九洲电
气
2009年12
月28日
预计
2010年4
月9日
新股网下
认购 33.00 33.00 22,597 745,701.00 745,701.00 -
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
123000
09宜华
债
2009年10
月28日
未知
未上市新
债
100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股
申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签
订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资
者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2009 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额89,599,665.60元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
088044
08无锡公
用债
2010年1月
12日
103.18 200,000 20,636,000.00
088015
08甬交投
债
2010年1月
12日
105.19 300,000 31,557,000.00
098009 09上实债
2010年1月
12日
98.73 200,000 19,746,000.00
088029 08峰峰债
2010年1月
12日
104.19 200,000 20,838,000.00
合计 - - - 900,000 92,777,000.00
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2009 年 12 月 31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易
形成的卖出回购证券款余额 49,400,000.00 元，于 2010 年 1 月 6 日(先后)到期。
该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购
下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购
交易的余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告
35
本基金是一只债券型证券投资基金，属于较高流动性、低风险的品种。本基金
投资的金融工具主要为债券投资。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具
相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事
风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和
收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会
为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门
构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，
负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设
立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务
操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责， 协调并与各部门合作
完成运作风险管理和投资风险管理、 绩效评估等。 监察稽核部对公司执行总裁负责，
并由督察长分管。风险管理部向分管副总裁和总裁汇报工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定
量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险
损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基
金的投资目标， 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、 模型，
日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进
行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资
证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化
的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基
金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行， 与该银行存款相关的信用风险
不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对
手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前
均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估
来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设
定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
A-1 - 30,096,000.00
A-1以下 - -
未评级 - -华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告
36
合计 - 30,096,000.00
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
AAA 85,501,654.65 296,573,225.86
AAA以下 240,791,963.90 131,047,000.00
未评级 190,196,298.20 2,361,270,076.40
合计 516,489,916.75 2,788,890,302.26
注：未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方
面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资
品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧
烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎
回情况进行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之
相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况
下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基
金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部
门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中
度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比
例以及流通受限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超
过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同
持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在银行
间同业市场交易，其余亦证券交易所上市，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金
资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能根据本基金的基金管理人的
投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借
入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
除卖出回购金融资产款到期日为一个月以内且计息外， 本基金所持有的其他金
融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者
权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类
价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险 华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告
37
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的
风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，
其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于
未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调
整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的
利率风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2009年 12月 31日 1年以内 1 至 5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 149,437,842.77 - - - 149,437,842.77
结算备付金 1,679,205.77 - - - 1,679,205.77
存出保证金 - - - 13,410.83 13,410.83
交易性金融资产 112,427,249.00 366,370,697.75 37,691,970.0049,498,908.75 565,988,825.50
应收证券清算款 - - - 6,777,798.72 6,777,798.72
应收利息 - - - 9,529,743.84 9,529,743.84
应收申购款 - - - 2,175,574.90 2,175,574.90
资产总计 263,544,297.54 366,370,697.75 37,691,970.0067,995,437.04 735,602,402.33
负债
卖出回购金融资产款 138,999,665.60 - - - 138,999,665.60
应付证券清算款 - - - 1,559,290.03 1,559,290.03
应付赎回款 - - - 41,557,916.85 41,557,916.85
应付管理人报酬 - - - 298,047.66 298,047.66
应付托管费 - - - 99,349.21 99,349.21
应付销售服务费 - - - 49,660.63 49,660.63
应付交易费用 - - - 48,930.79 48,930.79
应交税费 - - - 36,746.00 36,746.00
应付利息 - - - 8,757.05 8,757.05
其他负债 - - - 229,855.56 229,855.56
负债总计 138,999,665.60 - - 43,888,553.78 182,888,219.38
利率敏感度缺口 124,544,631.94 366,370,697.75 37,691,970.00 24,106,883.26 552,714,182.95
上年度末
2008年 12月 31日 1 年以内 1至 5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 197,609,385.80 - - - 197,609,385.80
结算备付金 301,544.61 - - - 301,544.61
存出保证金 - - - 330.11 330.11
交易性金融资产 333,361,000.00 1,474,262,302.26 1,011,363,000.00 - 2,818,986,302.26
应收证券清算款 - - - 5,308,135.32 5,308,135.32
应收利息
- - - 44,681,445.04 44,681,445.04
应收申购款 - - - 22,390,476.02 22,390,476.02
资产总计 531,271,930.41 1,474,262,302.26 1,011,363,000.00 72,380,386.49 3,089,277,619.16
负债
应付证券清算款 - - - 1,088,037.13 1,088,037.13
应付赎回款 - - - 2,500,598.76 2,500,598.76
应付管理人报酬 - - - 1,455,752.91 1,455,752.91
应付托管费 - - - 485,250.96 485,250.96
应付销售服务费 - - - 306,342.61 306,342.61
应付交易费用 - - - 23,369.65 23,369.65
其他负债 - - - 95,253.69 95,253.69
负债总计 - - - 5,954,605.71 5,954,605.71华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告
38
利率敏感度缺口 531,271,930.41 1,474,262,302.26 1,011,363,000.00 66,425,780.78 3,083,323,013.45
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位：人民币万元)
相关风险变量的变动
本期末
2009年 12月 31日
上年末
2008年 12月 31日
市场利率下降 25个基点 增加约 287 增加约 3,121
分析
市场利率上升 25个基点 下降约 284 下降约 3,064
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波
动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利
率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券
交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单
个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场整体波动
的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金对债券等固定收益类
品种的投资比例为基金资产的 80%-100%； 现金或到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值的 5%；股票等权益类品种的投资比例为基金资产的 0%-20%。
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多
种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面
临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
本期末
2009 年12月31 日
上年度末
2008 年12月31 日
项目
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
交易性金融资产－股票投资 49,498,908.75 8.96 - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 49,498,908.75 8.96 - - 华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告
39
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于 2009 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产
净值的比例为 8.96% (2008 年 12 月 31 日：未持有)，因此除市场利率和外汇汇率
以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2008年12月31日：
同)。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无
§8
投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 49,498,908.75 6.73
其中：股票 49,498,908.75 6.73
2 固定收益投资 516,489,916.75 70.21
其中：债券 516,489,916.75 70.21
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 151,117,048.54 20.54
6 其他各项资产 18,496,528.29 2.51
7 合计 735,602,402.33 100.00
8.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 2,185,984.89 0.40
B 采掘业 - -
C 制造业 20,961,479.69 3.79
C0
食品、饮料 1,346,372.61 0.24
C1
纺织、服装、皮毛 632,973.60 0.11
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 370,441.77 0.07
C4
石油、化学、塑胶、塑料 2,623,391.48 0.47
C5
电子 2,169,417.50 0.39
C6
金属、非金属 778,720.56 0.14
C7
机械、设备、仪表 7,927,829.85 1.43
C8
医药、生物制品 5,112,332.32 0.92华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告
40
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 16,331,628.02 2.95
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 4,045,738.04 0.73
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 4,414,760.07 0.80
J 房地产业 - -
K 社会服务业 1,559,318.04 0.28
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 49,498,908.75 8.96
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 601668 中国建筑 2,605,514 12,298,026.08 2.23
2 600999 招商证券 150,213 4,414,760.07 0.80
3 601618 中国中冶 744,207 4,033,601.94 0.73
4 300026 红日药业 24,118 2,199,561.60 0.40
5 002321 华英农业 82,149 2,185,984.89 0.40
6 300024 机器人 25,175 1,819,649.00 0.33
7 601888 中国国旅 74,466 1,559,318.04 0.28
8 300029 天龙光电 47,992 1,396,567.20 0.25
9 300014 亿纬锂能 32,686 1,292,731.30 0.23
10 002304 洋河股份 9,651 1,100,117.49 0.20
11 002319 乐通股份 34,019 1,064,114.32 0.19
12 002312 三泰电子 19,736 927,789.36 0.17
13 300033 同花顺 13,084 927,132.24 0.17
14 002326 永太科技 28,246 883,252.42 0.16
15 300032 金龙机电 29,419 876,686.20 0.16
16 300039 上海凯宝 22,704 862,752.00 0.16
17 002332 仙琚制药 97,604 800,352.80 0.14
18 300034 钢研高纳 22,552 778,720.56 0.14
19 300040 九洲电气 22,597 745,701.00 0.13
20 002331 皖通科技 26,748 722,196.00 0.13
21 300030 阳普医疗 20,313 712,986.30 0.13
22 002313 日海通讯 17,281 705,410.42 0.13
23 002323 中联电气 17,283 701,171.31 0.13
24 300017 网宿科技 16,323 697,155.33 0.13
25 300006 莱美药业 20,842 696,748.06 0.13
26 002324 普利特 19,527 676,024.74 0.12
27 002327 富安娜 15,960 632,973.60 0.11
28 300007 汉威电子 14,104 620,717.04 0.11
29 002322 理工监测 9,088 562,365.44 0.10
30 300009 安科生物 12,958 552,917.86 0.10华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告
41
31 002315 焦点科技 7,275 503,284.50 0.09
32 300036 超图软件 12,805 490,559.55 0.09
33 300003 乐普医疗 8,611 440,883.20 0.08
34 300005 探路者 8,581 370,441.77 0.07
35 002330 得利斯 18,684 246,255.12 0.04
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600219 南山铝业 95,957,569.72 3.11
2 000528 柳
工 23,091,381.27 0.75
3 601668 中国建筑 10,891,048.52 0.35
4 600227 赤天化 9,760,000.00 0.32
5 600598 北大荒 8,652,000.00 0.28
6 600368 五洲交通 8,008,586.88 0.26
7 600267 海正药业 7,089,929.28 0.23
8 600971 恒源煤电 5,860,235.75 0.19
9 600999 招商证券 4,656,603.00 0.15
10 601618 中国中冶 4,033,601.94 0.13
11 601788 光大证券 3,347,756.96 0.11
12 300026 红日药业 1,447,080.00 0.05
13 002321 华英农业 1,394,890.02 0.05
14 300024 机器人 1,001,965.00 0.03
15 002290 禾盛新材 884,206.80 0.03
16 601888 中国国旅 877,209.48 0.03
17 300029 天龙光电 872,494.56 0.03
18 300039 上海凯宝 862,752.00 0.03
19 002277 家润多 801,801.00 0.03
20 002332 仙琚制药 800,352.80 0.03
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600219 南山铝业 93,762,834.06 3.04
2 000528 柳
工 27,486,042.48 0.89
3 600267 海正药业 8,647,549.77 0.28
4 600227 赤天化 8,136,005.15 0.26
5 600598 北大荒 7,990,546.50 0.26
6 600368 五洲交通 7,434,999.22 0.24
7 600971 恒源煤电 5,981,353.50 0.19
8 601788 光大证券 3,788,434.79 0.12华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告
42
9 002290 禾盛新材 1,548,037.20 0.05
10 002285 世联地产 1,439,278.60 0.05
11 601107 四川成渝 1,411,224.40 0.05
12 002276 万马电缆 1,369,157.10 0.04
13 002277 家润多 1,188,976.18 0.04
14 002283 天润曲轴 1,071,569.90 0.03
15 002278 神开股份 1,036,258.52 0.03
16 002292 奥飞动漫 984,251.52 0.03
17 002284 亚太股份 861,677.62 0.03
18 000778 新兴铸管 784,635.40 0.03
19 002281 光迅科技 779,650.30 0.03
20 002279 久其软件 614,297.14 0.02
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额：
209,078,452.32
卖出股票的收入（成交）总额：
179,229,458.26
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交
金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 68,168,298.20 12.33
2 央行票据 122,028,000.00 22.08
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 281,878,670.10 51.00
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 44,414,948.45 8.04
7 其他 - -
8 合计 516,489,916.75 93.45
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 0801023 08央票23 800,000 82,160,000.00 14.86
2 112012 09名流债 395,040 40,491,600.00 7.33
3 0901067 09央票67 400,000 39,868,000.00 7.21
4 122980 09津投3 405,290 37,691,970.00 6.82华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告
43
5 110598 大荒转债 228,550 37,239,937.00 6.74
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立
案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库
之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 13,410.83
2 应收证券清算款 6,777,798.72
3 应收股利 -
4 应收利息 9,529,743.84
5 应收申购款 2,175,574.90
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 18,496,528.29
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 110598 大荒转债 37,239,937.00 6.74
2 125960 锡业转债 3,430,691.55 0.62
8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票
代码
股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
流通受限情况
说明
1 600999 招商证券 4,414,760.07 0.80 网下新股申购华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告
44
2 300026 红日药业 2,199,561.60 0.40 网下新股申购
3 002321 华英农业 2,185,984.89 0.40 网下新股申购
4 300024 机器人 1,819,649.00 0.33 网下新股申购
5 601888 中国国旅 1,559,318.04 0.28 网下新股申购
6 300029 天龙光电 1,396,567.20 0.25 网下新股申购
7 300014 亿纬锂能 1,292,731.30 0.23 网下新股申购
8 002304 洋河股份 1,100,117.49 0.20 网下新股申购
§9
基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别
持有
人户
数
（户）
户均持
有的基
金份额
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总
份额
比例
华安稳定收
益债券A
7,264 51,066.68 225,053,754.72 60.67% 145,894,597.16 39.33%
华安稳定收
益债券B
4,669 27,843.68 9,354,875.10 7.20% 120,647,271.29 92.80%
合计 11,933 41,980.26 234,408,629.82 46.79% 266,541,868.45 53.21%
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比
例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即
期末基金份额总额） 。
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目
份额
级别
持有份额总数（份） 占基金总份额比例
华安稳定收益债券 A 1,022.81 0.0003%
华安稳定收益债券 B 123,212.13 0.0948%
基金管理公司所有
从业人员持有本开
放式基金
合计 124,234.94 0.0248%
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比
例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期
末基金份额总额） 。
§10
开放式基金份额变动
单位：份
华安稳定收益债券
A
华安稳定收益债券
B
基金合同生效日（2008年 4月 30日）
基金份额总额
2,398,033,991.27 732,727,935.40
本报告期期初基金份额总额 1,802,587,817.99 1,015,447,503.78
本报告期基金总申购份额 992,674,254.43 313,547,107.20
减：本报告期基金总赎回份额 2,424,313,720.54 1,198,992,464.59华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告
45
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 370,948,351.88 130,002,146.39
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本基金管理人重大人事变动如下：
(1).2009年1月12日， 本基金管理人发布关于董事变更的公告，经本公司股
东会审议，选举陈兵先生担任本公司董事，万才华先生不再担任本公司董事。
(2).2009年2月19日， 本基金管理人发布关于董事变更的公告，经本公司股
东会审议，选举冯祖新先生担任本公司董事，辜昌基先生不再担任本公司董事。
(3).2009 年 11 月 17 日，本基金管理人发布关于董事长变更的公告，经本公
司董事会会议审议通过，同意徐建国同志辞去本公司董事长职务，并选举俞妙根同
志任本公司董事长。 俞妙根同志的董事长任职资格已经中国证券监督管理委员会证
监许可[2009]1144 号文核准。在公司总经理招聘工作尚未完成之前，俞妙根同志
将兼任公司总经理职务。。
(4).2010年1月16日， 本基金管理人发布关于关于董事变更的公告，经本公
司股东会审议通过，选举董鑑华先生、王松先生担任本公司董事，徐建国先生不再
担任本公司董事。
2、本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：无。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉
及本基金财产的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内无基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况为人民币85,000.00元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况：
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告
46
单元
数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
广发证券股份有限公司 1 - - - - -
中银国际有限责任公司 1 30,437,419.10 16.98% 25,871.53 17.16% -
国泰君安证券股份有限公司 1 - - - - -
国信证券股份有限公司 1 499,658.88 0.28% 424.70 0.28% -
海通证券股份有限公司 1 - - - - -
中信建投证券有限责任公司 1 - - - - -
上海证券有限责任公司 1 - - - - -
申银万国证券股份有限公司 1 27,958,091.48 15.60% 22,715.95 15.07% -
兴业证券股份有限公司 1 - - - - -
中国银河证券股份有限公司 1 - - - - -
招商证券股份有限公司 1 - - - - -
中国国际金融有限公司 1 90,588,976.64 50.54% 76,999.18 51.07% -
中信证券股份有限公司 1 791,283.04 0.44% 672.61 0.45% -
长江证券有限责任公司 1 - - - - -
齐鲁证券有限公司 1 3,857,717.88 2.15% 3,134.43 2.08% -
华泰证券有限责任公司 1 - - - - -
德邦证券有限责任公司 1 - - - - -
中山证券有限责任公司 1 9,761,042.63 5.45% 7,931.00 5.26% -
宏源证券股份有限公司 1 - - - - -
财富证券有限责任公司 1 15,335,268.61 8.56% 13,034.68 8.64% -
湘财证券有限责任公司 1 - - - - -
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
广发证券股份
有限公司
1 - - - - - -
中银国际有限
责任公司
1 91,350,348.39 6.12% 607,000,000.00 9.14% - -
国泰君安证券
股份有限公司
1 10,870,894.79 0.73% - - - -华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告
47
国信证券股份
有限公司
1 4,517,962.19 0.30% 218,400,000.00 3.29% - -
海通证券股份
有限公司
1 - - - - - -
中信建投证券
有限责任公司
1 38,713,741.78 2.59% 494,900,000.00 7.45% - -
上海证券有限
责任公司
1 6,445,202.08 0.43% 150,000,000.00 2.26% - -
申银万国证券
股份有限公司
1 106,423,698.64 7.12% - - - -
兴业证券股份
有限公司
1 22,917,613.19 1.53% 40,000,000.00 0.60% - -
中国银河证券
股份有限公司
1 11,731,467.49 0.79% 197,400,000.00 2.97% - -
招商证券股份
有限公司
1 - - - - - -
中国国际金融
有限公司
1 678,185,174.08 45.40% 4,933,200,000.00 74.29% 1,541,118.72 100.00%
中信证券股份
有限公司
1 8,626,710.00 0.58% - - - -
长江证券有限
责任公司
1 - - - - - -
齐鲁证券有限
公司
1 230,042,246.41 15.40% - - - -
华泰证券有限
责任公司
1 - - - - - -
德邦证券有限
责任公司
1 36,199,337.74 2.42% - - - -
中山证券有限
责任公司
1 35,309,526.50 2.36% - - - -
宏源证券股份
有限公司
1 - - - - - -
财富证券有限
责任公司
1 212,391,714.40 14.22% - - - -
湘财证券有限
责任公司
1 - - - - - -
注：1、本基金成立后与华安宏利股票型证券投资基金、华安核心优选股票型证
券投资基金共用交易单元。
2、本报告期内，本基金交易单元变更情况如下：
新增交易单元：
(1) 新增宏源证券股份有限公司深圳交易单元1个；
(2) 新增中山证券有限责任公司深圳交易单元1个；
(3) 新增上海证券有限责任公司上海交易单元1个；
(4) 新增国信证券股份有限公司上海交易单元1个；
(5) 新增中国银河证券股份有限公司上海交易单元1个。
退租交易单元：无。 华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告
48
3、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，
选择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保
密的要求；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业
务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整
体资源，为基金投资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
3、 券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由研究发展部/市场部分别牵头并组织相关人员依据上述交易单元选择标准和
《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
研究发展部或基金投资部/市场部汇总对各候选交易单元券商的综合评估结
果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元
的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对研究发展部或基金投资部/市场部提交的《新增交易单元
申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元使用协议》，并通知基金托
管人。
11.8 其他重大事件：
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于参加深圳发展银行基金定期定额申
购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009年1月9日
2
关于新增东海证券为开放式基金代销机
构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009年1月9日
3
关于华安稳定收益债券型证券投资基金
第一次分红公告，向本基金（A 类）基金
持有人按每 10 份基金份额派发现金红利
0.30 元, 向本基金（B 类）基金持有人按
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009年1月13日华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告
49
每 10 份基金份额派发现金红利 0.30元。
4
关于新增国元证券股份有限公司为华安
稳定收益债券型证券投资基金代销机构
的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009年1月16日
5
关于参加中国光大银行基金定投优惠活
动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009年1月20日
6
关于基金电子直销推出中国农业银行金
穗卡持有人定期定额申购业务及相关交
易费率调整的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009年1月21日
7
关于新增江南证券有限责任公司为开放
式基金代销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009年1月21日
8
关于新增上海农村商业银行为开放式基
金代销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009年2月5日
9
关于提请投资者及时更新身份证明文件
的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009年2月14日
10
关于新增恒泰证券股份有限公司为开放
式基金代销机构的公
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009年3月12日
11
关于参加江海证券经纪有限责任公司网
上申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009年3月13日
12
关于新增江海证券经纪有限责任公司为
开放式基金代销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009年3月13日
13
关于新增兴业银行股份有限公司为开放
式基金代销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009年3月18日
14
关于参加兴业银行股份有限公司电子渠
道基金申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009年3月18日
15
关于新增国盛证券有限责任公司为开放
式基金代销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009年3月24日
16
关于华安稳定收益债券型证券投资基金
参加中国农业银行基金定期定额申购费
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
2009年3月24日华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告
50
率优惠活动的公告 国证券报》和公司网
站
17
关于新增中国农业银行股份有限公司为
华安现金富利投资基金、 华安稳定收益债
券型证券投资基金代销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009年3月24日
18
关于新增国金证券股份有限公司为开放
式基金代销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009年3月26日
19
关于在山西证券股份有限公司开通旗下
基金定期定额投资业务的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009年3月26日
20
关于开通电子直销平台后端定期定额投
资业务及调低旗下开放式基金定期定额
投资申购金额下限的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009年3月31日
21
关于参加中国工商银行网上银行基金申
购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009年3月31日
22
关于新增华安稳定收益债券型证券投资
基金（A 类）参加中国建设银行电话银行
优惠活动、网上银行优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009年4月16日
23
关于新增天相投资顾问有限公司为开放
式基金代销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009年5月7日
24
关于电子直销平台开通“华安-建行 e 付
通”基金电子交易业务的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009年5月15日
25
关于在中国银行开通基金转换业务的公
告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009年5月20日
26
关于新增爱建证券为开放式基金代销机
构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009年6月2日
27
关于新增临商银行股份有限公司为开放
式基金代销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009年6月9日
28
关于参加兴业银行基金定期定额投资优
惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009年6月10日
29 关于电子直销平台开通“定期不定额”基 《上海证券报》 、 2009年7月1日华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告
51
金电子交易业务的公告 《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
30
关于新增华夏银行股份有限公司为开放
式基金代销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009年7月8日
31
关于电子直销平台“华安—民生银基通”
基金电子交易业务升级的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009年7月20日
32
关于参加华夏银行网上银行基金申购费
率优惠活动和定期定额申购费率优惠活
动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009年7月21日
33
关于在中国农业银行股份有限公司开通
基金转换业务的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009年7月23日
34
关于华安稳定收益债券型证券投资基金
暂停大额申购和转换转入业务的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009年7月28日
35
关于参加中信银行股份有限公司网上银
行基金申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009年8月3日
36
关于在渤海证券股份有限公司开通基金
转换业务的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009年8月6日
37
关于在华夏银行股份有限公司开通基金
转换业务的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009年8月6日
38
关于新增中国国际金融有限公司为开放
式基金代销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009年8月22日
39
关于新增信达证券股份有限公司为开放
式基金代销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009年9月3日
40
关于参加中国农业银行股份有限公司网
上银行基金申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009年9月4日
41
关于旗下基金投资创业板股票和可转换
债券的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009年9月24日华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告
52
42
关于新增方正证券有限责任公司为开放
式基金代销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009年9月28日
43
关于新增浙商银行股份有限公司为开放
式基金代销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009年10月15
日
44
关于恢复办理华安稳定收益债券型证券
投资基金、 华安强化收益债券型证券投资
基金大额申购和转换转入业务的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009年10月30
日
45
经公司股东会会议审议通过， 并经中国证
监会证监许可[2009]1087 号文核准，本
公司原股东上海沸点投资发展有限公司
将其持有的本公司 20％股权全部转让给
国泰君安投资管理股份有限公司。
此次变更后本公司的股东及持股比例为：
上海电气（集团）总公司、上海国际信托
有限公司、上海工业投资（集团）有限公
司、上海锦江国际投资管理有限公司、国
泰君安投资管理股份有限公司分别持有
本公司 20%的股权。
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009年11月4日
46
关于基金电子直销平台支持投资者开立
多个“交易账户”的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009年12月1日
47
关于新增东兴证券股份有限公司为开放
式基金代销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009年12月4日
48
关于新增华融证券股份有限公司为开放
式基金代销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009年12月4日
49
关于新增华宝证券有限责任公司为开放
式基金代销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009年12月9日
50
关于旗下部分基金参与广发银行网上银
行申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009年12月23
日
51
关于华安旗下部分基金参与农业银行延
长定期定额申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2009年12月31
日
52
关于旗下部分基金参加中国邮储银行网
上银行基金申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2010年1月4日华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告
53
53
关于新增广发华福证券有限责任公司为
开放式基金代销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2010年1月14日
54
关于参加广发华福证券有限责任公司网
上交易费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2010年1月14日
55
关于旗下部分基金参加深圳发展银行定
期定额申购费率优惠、 网上银行及电话银
行申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2010年1月18日
56
关于电子直销平台开通“华安-交行网上
直销”基金电子交易业务的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2010年1月18日
57
关于新增万联证券有限责任公司为开放
式基金代销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网
站
2010年3月15日
前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证券
报》和公司网站 www.huaan.com.cn 上披露。
§12
影响投资者决策的其他重要信息
本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下：
1、 2009年1月16日，本托管人公告本行聘请胡哲一先生担任本行副行长；
2、 2009 年 5 月 14 日，美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报
告书；
3、 2009 年 5 月 26 日，中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有
限公司股权变动报告书；
4、 2009 年 5 月 26 日，中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有
限公司股权变动报告书；
5、 2009年8月2日， 本托管人公告，自2009年7月24日起陈佐夫先生就任本行
执行董事。
6、 2009年9月27日， 本托管人发布关于控股股东增持股份计划实施情况的公告。
7、 2009年10月11日，本托管人发布关于控股股东增持本行股份的公告。 华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告
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§13
备查文件目录
1、 《华安稳定收益债券型证券投资基金基金合同》
2、 《华安稳定收益债券型证券投资基金招募说明书》
3、 《华安稳定收益债券型证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准华安稳定收益债券型证券投资基金设立的文件；
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
7、基金托管人业务资格批件和营业执照；
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；
9、上述文件的存放地点和查阅方式如下：
存放地点：基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联
网站http://www.huaan.com.cn。
查阅方式：投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金
管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
2010年3月29日
