华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
1
华安稳定收益债券型证券投资基金
2009年年度报告摘要
2009年 12月 31日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2010 年 3月 29 日
华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
2
§1
重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月23
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告
正文。
本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。 华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 华安稳定收益债券
基金主代码 040009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年4月30日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 500,950,498.27份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 华安稳定收益债券A 华安稳定收益债券B
下属分级基金的交易代码
040009 （前
端）
041009 （后
端）
040010
报告期末下属分级基金的
份额总额
370,948,351.88份 130,002,146.39份
2.2基金产品说明
投资目标 在严格控制投资风险的基础上，通过主动管理，
获取证券的利息收益及市场价格变动收益，以追
求资产持续稳健的增值。
投资策略 本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响
证券市场的重要因素的研究和预测，并利用公司
研究开发的各种数量模型工具，分析和比较不同
证券子市场和不同金融工具的收益及风险特征，
积极寻找各种可能的套利和价值增长的机会，以
确定基金资产的分配比例。
业绩比较基准 中国债券总指数
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中较高流动性、低风险
的品种，其预期的风险水平和预期收益率低于股
票基金、混合基金，高于货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司
（简称“华安基金” ）
中国建设银行股份有限公
司（简称“中国建设银行” ）
姓名 冯颖 尹东
联系电话 021-38969999 010-67595003
信息披
露负责
人
电子邮箱 fengying@huaan.com.cn yindong@ccb.cn
客户服务电话 40088-50099 010-67595096 华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
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传真 021-68863414 010-66275833
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的
管理人互联网网址
http://www.huaan.com.cn
基金年度报告备置地点 上海市浦东南路360号新上海国际大厦38楼
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
2009年
2008 年4 月30 日－2008年12 月
31 日
3.1.1 期间数据和指标
华安稳定收益债
券A
华安稳定收益债
券B
华安稳定收益债
券A
华安稳定收益
债券 B
本期已实现收益 84,033,351.21 34,955,809.55 80,928,227.45 26,578,400.28
本期利润 -8,233,950.77 -3,748,445.25 189,141,645.94 60,294,898.48
加权平均基金份额本期利润 -0.0112 -0.0122 0.0874 0.0916
本期基金份额净值增长率 3.79% 3.33% 9.53% 9.21%
2009年末 2008年末
3.1.2 期末数据和指标
华安稳定收益债
券A
华安稳定收益债
券B
华安稳定收益债
券A
华安稳定收益
债券 B
期末可供分配基金份额利润 0.1055 0.0972 0.0403 0.0373
期末基金资产净值 410,079,422.11 142,634,760.84 1,974,333,107.35 1,108,989,906.10
期末基金份额净值 1.1055 1.0972 1.0953 1.0921
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金
交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
4、本基金于 2008 年 4月 30 日成立。合同生效当期不是完整报告期。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华安稳定收益债券 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④ 华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
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过去三个月
5.27% 0.23% 0.53% 0.04% 4.74% 0.19%
过去六个月
3.92% 0.37% 0.00% 0.05% 3.92% 0.32%
过去一年
3.79% 0.29% -1.24% 0.10% 5.03% 0.19%
自基金合同
生效起至今
13.69% 0.24% 9.87% 0.18% 3.82% 0.06%
华安稳定收益债券B
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月
5.15% 0.23% 0.53% 0.04% 4.62% 0.19%
过去六个月
3.68% 0.37% 0.00% 0.05% 3.68% 0.32%
过去一年
3.33% 0.29% -1.24% 0.10% 4.57% 0.19%
自基金合同
生效起至今
12.84% 0.24% 9.87% 0.18% 2.97% 0.06%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
华安稳定收益债券型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2008年4月30日至2009年12月31日）
1．华安稳定收益债券 A：
华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
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2．华安稳定收益债券 B：
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
华安稳定收益债券A
净值增长率与业绩比较基准收益率对比图
-5.00%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
2008年4月30日（基金合同生效日）至2008年12月31日 2009年
华安稳定收益债券A 业绩比较基准
华安稳定收益债券B 华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
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净值增长率与业绩比较基准收益率对比图
-5.00%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
2008年4月30日（基金合同生效日）至2008年12月31日 2009年
华安稳定收益债券B 业绩比较基准
注：基金合同生效以来未满5年，图示为基金合同生效以来各年度的数据，合同生
效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
华安稳定收益债券 A
单位：人民币元
年度
每10份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2009年 0.300 42,920,820.63 12,766,976.20 55,687,796.83 -
2008年4
月30日
（基金
合同生
效日）至
2008年
12月31
日
- - - - -
合计 0.300 42,920,820.63 12,766,976.20 55,687,796.83 -
华安稳定收益债券 B
年度
每10份
基金份额
分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2009年 0.300 16,608,450.84 5,674,222.17 22,282,673.01 -
2008年
4月30
日 （基金
合同生
- - - - - 华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
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效日） 至
2008年
12月31
日
合计 0.300 16,608,450.84 5,674,222.17 22,282,673.01 -
§4
管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年
6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设
在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托
有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国
泰君安投资管理股份有限公司。
截至 2009 年 12 月 31 日，公司旗下共管理了华安安信封闭、华安安顺封闭 2
只封闭式证券投资基金，华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安宝利配置混
合、华安现金富利货币、华安上证180ETF、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、
华安策略优选股票、华安稳定收益债券、华安核心股票、华安强化收益债券、华安
动态灵活配置混合、华安上证180ETF联接、华安国际配置(QDII)等14只开放式基
金，管理资产规模达到930.18亿人民币。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
贺涛
本基金的
基金经理
2008年4月
30日
- 12年
金融学硕士（金融工
程方向） ， 12年证券、
基金从业经历。曾任
长城证券有限责任
公司债券研究员，华
安基金管理有限公
司债券研究员、债券
投资风险管理员、固
定收益投资经理。
2008年4月起担任本
基金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安稳定收益债券型证
券投资基金基金合同》 、 《华安稳定收益债券型证券投资基金招募说明书》 等有关基
金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制
风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合
同承诺的情形。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公司旗下不同基金、 包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务， 均纳入 《交
易端公平交易管理办法》进行管理。
对于场内交易，公司《交易端公平交易管理办法-交易所业务》规定不同基金、
账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合
平衡” ，并按此原则开发上线了基金（账户）间公平交易系统模块，不同基金、账
户同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配，实现公平交易。本报告期内，场
内业务的公平交易运作良好，未出现异常情况。
对于场外交易，公司制定《交易端公平交易管理办法-银行间业务》以及《基
金（账户）参与新股询价与申购业务管理办法》对其进行规范，执行情况良好，未
出现异常情况。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为债券型基金， 其投资方向及投资风格与其它基金有较大的差异。 目前，
华安旗下基金没有与本基金风格相同的基金。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期没有出现异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2009年随着“保增长”政策的落实，信贷放量、投资高速增长、出口逐步恢复、
CPI 年底由负转正，中国经济实现“V”型反转。根据宏观和市场变化，年初组合
采取了减持中长期债券、压缩债券久期的策略，并将配置重点逐步转向可转债。年
中新股发行重启，组合积极参与了网下询价和申购。三季度信用债密集发行、票面
利率接近降息前的水平，组合加大了信用债的配置力度。年底随着一级市场发行市
盈率走高，组合“打新”趋于谨慎。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内，华安稳定收益债券A份额净值增长率为3.79%，华安稳定收益债
券B份额净值增长率为3.33%，同期业绩比较基准增长率为-1.24%。 华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
10
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2010 年，外需趋稳内需依然强劲，经济增速或将超潜在增长水平。为防
止过热，货币政策回归常态，预计央行将以“数量”调控为主，并根据外需与通胀
变化择机加息与升值。 “紧信贷宽货币”下债券市场流动性依然充裕，但随着准备
金率上升、货币增速的下降，货币市场利率有抬升趋势。目前市场通胀预期较强，
但中长期债券收益率已部分提前反映， 若实际通胀水平与预期产生差异将引发中长
债收益率波动。信用债从绝对收益率和相对利差角度考察依然有较高配置价值。股
市震荡、可转债转股溢价率下降，为投资者提供波段操作机会。新股破发、中签率
上升，深入研究精选个股是提高新股申购安全和收益的前提。本基金将密切跟踪发
电量、 信贷和进出口等经济领先指标数据， 在研判市场短期变化和中期趋势基础上，
努力提高组合配置效率。未来一段时间组合仍将以企业债和公司债作为配置重点，
结合转债条款和正股基本面灵活操作可转债，谨慎参与新股申购。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、估值政策及重大变化
无。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
的描述
（1）公司方面
公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总经理、
研究发展部总经理、固定收益部总经理、风险管理和金融工程部总经理、基金运营
部总经理及相关负责人员。
主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评
估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的
估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关
证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历：
王国卫, 首席投资官,研究生学历。曾在上海国际信托投资公司证券投资信托
部、投资银行部工作，1998 年加入华安基金管理有限公司，曾任华安安信封闭的
基金经理、华安180指数增强型基金、基金安久的基金经理，投资总监。现任华安
基金管理有限公司首席投资官。
尚志民, 基金投资部总经理, 工商管理硕士，曾在上海证券报研究所、上海证
大投资管理有限公司工作， 进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展
部高级研究员，华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理，现任华安安顺
封闭、华安宏利股票的基金经理，基金投资部总经理。
宋磊, 研究发展部总经理, 工学硕士，曾在大鹏证券、上海申银万国证券研究华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
11
所从事证券研究工作，2000 年 2 月加入华安基金管理有限公司，在基金研究发展
部从事化工行业研究，现任华安动态灵活配置混合基金经理、研究发展部总经理。
黄勤, 固定收益部总经理, 经济学硕士，13 年银行、基金从业经历。曾在上
海银行资金部从事债券投资、交易工作。2004年8月加入华安基金管理有限公司，
曾任固定收益部债券投资经理，现任华安现金富利货币、华安强化收益债券的基金
经理、固定收益部总经理。
许之彦, 风险管理和金融工程部总经理, 理学博士，CQF(国际数量金融工程
师)。 曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作， 2005
年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安中国A
股增强指数、华安上证180ETF及华安上证180ETF联接的基金经理，风险管理和金
融工程部总经理。
朱永红, 基金运营部总经理, 经济学学士，ACCA 英国特许公认会计师公会会
员，CPA中国注册会计师协会非执业会员。曾在上海众华沪银会计师事务所工作。
2000年10月加入华安基金管理有限公司，现任基金运营部总经理。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算等复核和核查的责任。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度
本基金的基金经理未参与基金的估值。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、2008年度在本报告期内实施的利润分配：
向全体持有人按每10份基金份额收益分配金额0.30元。红利发放的公告日：
2009 年 1 月 13 日，权益登记日、除息日：2009 年 1 月 19 日，红利划出日、红利
再投资日：2009年1月20日。
2、本报告期由于基金投资当期亏损，不进行收益分配。 华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
12
§5
托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证
券投资基金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定，
对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金
的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行
为。
报告期内， 本基金实施利润分配的金额为华安稳定收益债券A： 55,687,796.83
元；华安稳定收益债券B：22,282,673.01元。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会
计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
§6
审计报告
本报告期基金财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计
师马颖旎、 金毅签字出具了普华永道中天审字(2010)第 20132 号标准无保留意见的
审计报告。投资者欲查看审计报告全文，应阅读年度报告正文。
§7
年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：华安稳定收益债券型证券投资基金
报告截止日：2009年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
资 产：
银行存款 149,437,842.77 197,609,385.80
结算备付金 1,679,205.77 301,544.61
存出保证金 13,410.83 330.11 华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
13
交易性金融资产 565,988,825.50 2,818,986,302.26
其中：股票投资 49,498,908.75 -
基金投资 - -
债券投资 516,489,916.75 2,818,986,302.26
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 6,777,798.72 5,308,135.32
应收利息 9,529,743.84 44,681,445.04
应收股利 - -
应收申购款 2,175,574.90 22,390,476.02
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 735,602,402.33 3,089,277,619.16
负债和所有者权益
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 138,999,665.60 -
应付证券清算款 1,559,290.03 1,088,037.13
应付赎回款 41,557,916.85 2,500,598.76
应付管理人报酬 298,047.66 1,455,752.91
应付托管费 99,349.21 485,250.96
应付销售服务费 49,660.63 306,342.61
应付交易费用 48,930.79 23,369.65
应交税费 36,746.00 -
应付利息 8,757.05 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 229,855.56 95,253.69
负债合计 182,888,219.38 5,954,605.71
所有者权益： 华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
14
实收基金 500,950,498.27 2,818,035,321.77
未分配利润 51,763,684.68 265,287,691.68
所有者权益合计 552,714,182.95 3,083,323,013.45
负债和所有者权益总计 735,602,402.33 3,089,277,619.16
注：报告截止日 2009 年 12 月 31 日，A 类份额净值 1.1055 元， B类份额净值 1.0972 元；基
金份额总额 500,950,498.27 份，其中 A 类份额总额 370,948,351.88 份，B 类份额总额
130,002,146.39 份。
7.2利润表
会计主体：华安稳定收益债券型证券投资基金
本报告期：2009 年 1 月 1日至 2009 年 12月 31 日
单位：人民币元
项
目
本期
2009年1月1日至2009
年12月31日
上年度可比期间
2008年4月30日（基金合
同生效日）至2008年12
月31日
一、收入 269,939.22 268,184,187.53
1.利息收入 38,793,621.11 73,579,102.00
其中：存款利息收入 1,041,686.64 1,882,083.34
债券利息收入 37,370,691.99 69,179,014.90
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 381,242.48 2,518,003.76
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 91,434,577.17 52,083,297.41
其中：股票投资收益 8,205,681.14 10,380,734.83
基金投资收益 - -
债券投资收益 82,515,309.58 41,045,599.51
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 542,685.23 656,963.07
股利收益 170,901.22 -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
-130,971.556.78 141,929,916.69
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
1,013,297.72 591,871.43
减：二、费用 12,252,335.24 18,747,643.11
1.管理人报酬 6,889,168.88 11,645,328.93
2.托管费 2,296,389.56 3,881,776.31
3.销售服务费 1,355,719.42 1,814,643.90
4.交易费用 418,256.25 127,576.77
5.利息支出 894,178.84 1,132,987.40
其中：卖出回购金融资产支出 894,178.84 1,132,987.40
6.其他费用 398,622.29 145,329.80 华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
15
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
-11,982,396.02 249,436,544.42
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损“-”号填列） -11,982,396.02
249,436,544.42
注：本基金于 2008 年 4月 30 日成立。上年度可比期间为 2008 年 4 月 30 日（基金合同生效日）
至 2008 年 12 月 31 日。
7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安稳定收益债券型证券投资基金
本报告期：2009 年 1 月 1日至 2009 年 12月 31 日
单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
2,818,035,321.77
265,287,691.68
3,083,323,013.45
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
-
-11,982,396.02
-11,982,396.02
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-2,317,084,823.50 -123,571,141.14 -2,440,655,964.64
其中： 1.基金申购款 1,306,221,361.63 101,438,726.56 1,407,660,088.19
2.基金赎回款 -3,623,306,185.13 -225,009,867.70 -3,848,316,052.83
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -77,970,469.84 -77,970,469.84
五、期末所有者权益(基
金净值)
500,950,498.27
51,763,684.68
552,714,182.95
上年度可比期间
2008 年 4 月30 日（基金合同生效日）至 2008 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
3,130,761,926.67 - 3,130,761,926.67
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- 249,436,544.42 249,436,544.42
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-312,726,604.90 15,851,147.26 -296,875,457.64
其中： 1.基金申购款 2,098,352,733.27 99,449,688.29 2,197,802,421.56
2.基金赎回款 -2,411,079,338.17 -83,598,541.03 -2,494,677,879.20华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
16
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值)
2,818,035,321.77 265,287,691.68 3,083,323,013.45
注：本基金于 2008 年 4月 30 日成立。上年度可比期间为 2008 年 4 月 30 日（基金合同生效日）
至 2008 年 12 月 31 日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
俞妙根
李炳旺
朱永红
基金管理公司负责人
主管会计工作的负责人
会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
华安稳定收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2008]294 号《关于核准华安稳定收
益债券型证券投资基金募集申请的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《华安稳定收益债券型证券投资基金基金合同》
负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购
资金利息共募集人民币3,130,395,744.96 元，业经普华永道中天会计师事务所有
限公司普华永道中天验字(2008)第48号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案，
《华安稳定收益债券型证券投资基金基金合同》于2008年4月30日正式生效，基
金合同生效日的基金份额总额为 3,130,761,926.67 份基金份额，其中认购资金利
息折合 366,181.71 份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，
基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《华安稳定收益债券型证券投资基金基金合同》和《华安稳定收益债券型
证券投资基金招募说明书》 ，本基金自募集期起根据费用收取方式的不同，将基金
份额分为不同的类别。在投资者认/申购时收取认/申购费用的，称为A类；在投资
者认/申购时不收取认/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称
为B类。 本基金A和B类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类
别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 投资人可自由选择申
购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安稳定收益债券型证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为固定收益类金融工具，包括国内依
法公开发行、上市的国债、金融债、可转换债券、可分离债券、债券回购、央行票
据、信用等级为投资级的企业(公司)债，以及股票等权益类品种和法律法规或监管
机构允许基金投资的其它金融工具。 本基金对债券等固定收益类品种的投资比例为
基金资产的 80%-100%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的 5%；股票等权益类品种的投资比例为基金资产的 0%-20%。本基金的业绩比较基
准为：中国债券总指数。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2010年3月26华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
17
日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基
本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5
号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券
业协会于2007年5月15日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《华安稳定
收益债券型证券投资基金基金合同》 和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所
列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2009年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本
基金 2009 年 12 月 31日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和基金净值变动情
况等有关信息。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本会计期间不存在会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本会计期间不存在会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本会计期间不存在差错更正。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税
[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107号《关
于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若
干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时
代扣代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红
利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，
依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
18
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交
易印花税。
7.4.7关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司
(“华安基金”)
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司
(“中国建设银行”)
基金托管人、基金代销机构
上海国际信托有限公司 基金管理人的股东
上海电气(集团)总公司 基金管理人的股东
上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东
上海沸点投资发展有限公司 基金管理人的原股东(2009年11月4日以前)
国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东(自2009年11月4日起)
上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东
注：根据华安基金管理有限公司于 2009 年 11 月 4 日发布的公告，经公司股东会
审议通过，并报经中国证监会证监许可[2009]1087 号文批准，公司原股东上海沸
点投资发展有限公司将其持有的华安基金管理有限公司 20%股权全部转让给国泰
君安投资管理股份有限公司。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1股票交易
本基金本报告期 （2009年 1月 1日至 2009年 12月 31日） 和上年度可比期间 （2008
年 4月 30日至 2008年 12月 31日）均无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.8.1.2权证交易
本基金本报告期 （2009年 1月 1日至 2009年 12月 31日） 和上年度可比期间 （2008
年 4月 30日至 2008年 12月 31日）均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.3应支付关联方的佣金
本基金本报告期 （2009年 1月 1日至 2009年 12月 31日） 和上年度可比期间 （2008
年 4月 30日至 2008年 12月 31日）应支付关联方的佣金均为零。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
19
2009年1月1日至2009
年12月31日
2008年4月30日(基金合
同生效日)至2008年12
月31日
当期发生的基金应支付
的管理费
6,889,168.88
11,645,328.93
其中：支付销售机构的
客户维护费
575,897.66 811,859.92
注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
0.6%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.6% / 当年天数。
7.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009
年12月31日
上年度可比期间
2008年4月30日(基金合
同生效日)至2008年12
月31日
当期发生的基金应支付
的托管费
2,296,389.56
3,881,776.31
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.2% / 当年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2009 年 1 月 1日至 2009 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的各关联方名称
华安稳定收益
债券A
华安稳定收
益债券B
合计
华安基金管理有限公司 - 376,932.34 376,932.34
中国建设银行股份有限公司 - 335,131.12 335,131.12
合计 - 712,063.46 712,063.46
上年度可比期间
2008 年 4 月 30 日（基金合同生效日）至
2009 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关联方名称
华安稳定收益
债券A
华安稳定收
益债券B
合计
华安基金管理有限公司 - 305,507.46 305,507.46
中国建设银行股份有限公司 - 555,701.58 555,701.58
合计 - 861,209.04 861,209.04 华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
20
注：支付基金销售机构的 B 类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值 0.4%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给华安基金管理有限公司，再由华
安基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额不收取销售服务
费。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值 ×0.4% / 当年天数。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本期
2009 年 1 月 1日至 2009 年 12 月 31 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易的
各关联方名称 基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易
金额
利息
支出
中国建设银行股份有限公司
159,715,780.43 79,656,683.84
-- - -
上年度可比期间
2008年 4月 30 日（基金合同生效日）至 2008 年 12 月 31 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易的
各关联方名称 基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易
金额
利息
支出
中国建设银行股份有限公司 707,828,925.84
- - - - -
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
基金管理人本报告期内（2009年1月1日至2009 年 12 月 31 日）和上年度可
比期间内（2008 年 4 月 30 日至 2008 年 12 月 31 日）均无运用固有资金投资本基
金的情况。
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
基金管理公司主要股东及其控制的机构本报告期末（2009年12月31日）和上
年度末（2008年12月31日）均无投资本基金的情况。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2009年 1月 1日至 2009年 12月 31日
上年度可比期间
2008年 4月 30 日（基金合同生效日）
至 2008 年 12 月 31 日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
股份有限公司
149,437,842.77 1,003,249.61 197,609,385.80 1,785,690.45
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内（2009年1月1日至2009 年 12 月 31 日）和上年度可比期
间内（2008年4月30日至2008 年 12 月 31 日）均不存在在承销期内参与关联方
承销证券的情况。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
21
无。
7.4.9 期末（2009年 12 月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股 ）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600999
招商证
券
2009年11
月12日
2010年2
月22日
新股网下
认购
31.00 29.39 150,213 4,656,603.00 4,414,760.07 -
601888
中国国
旅
2009年9
月25日
2010年1
月15日
新股网下
认购
11.78 20.94 74,466 877,209.48 1,559,318.04 -
002304
洋河股
份
2009年10
月29日
2010年2
月8日
新股网下
认购
60.00 113.99 9,651 579,060.00 1,100,117.49 -
002312
三泰电
子
2009年11
月26日
2010年3
月3日
新股网下
认购
28.60 47.01 19,736 564,449.60 927,789.36 -
002313
日海通
讯
2009年11
月26日
2010年3
月3日
新股网下
认购
24.80 40.82 17,281 428,568.80 705,410.42 -
002315
焦点科
技
2009年12
月1日
2010年3
月9日
新股网下
认购
42.00 69.18 7,275 305,550.00 503,284.50 -
002319
乐通股
份
2009年12
月3日
2010年3
月11日
新股网下
认购
13.70 31.28 34,019 466,060.30 1,064,114.32 -
002321
华英农
业
2009年12
月9日
2010年3
月16日
新股网下
认购
16.98 26.61 82,149 1,394,890.02 2,185,984.89 -
002322
理工监
测
2009年12
月11日
2010年3
月18日
新股网下
认购
40.00 61.88 9,088 363,520.00 562,365.44 -
002323
中联电
气
2009年12
月11日
2010年3
月18日
新股网下
认购
30.00 40.57 17,283 518,490.00 701,171.31 -
002324
普利特 2009年12
月11日
2010年3
月18日
新股网下
认购
22.50 34.62 19,527 439,357.50 676,024.74 -
002326
永太科
技
2009年12
月15日
2010年3
月22日
新股网下
认购
20.00 31.27 28,246 564,920.00 883,252.42 -
002327
富安娜 2009年12
月22日
2010年3
月30日
新股网下
认购
30.00 39.66 15,960 478,800.00 632,973.60 -
002330
得利斯 2009年12
月25日
预计
2010年4
月7日
新股网下
认购 13.18 13.18 18,684 246,255.12 246,255.12 -
002331
皖通科
技
2009年12
月25日
预计
2010年4
月7日
新股网下
认购 27.00 27.00 26,748 722,196.00 722,196.00 -
002332
仙琚制
药
2009年12
月30日
预计
2010年4
月13日
新股网下
认购 8.20 8.20 97,604 800,352.80 800,352.80 -
300003
乐普医
疗
2009年9
月29日
2010年2
月1日
新股网下
认购
29.00 51.20 8,611 249,719.00 440,883.20 -
300005
探路者 2009年9
月29日
2010年2
月1日
新股网下
认购
19.80 43.71 8,581 169,903.80 370,441.77 -
300006
莱美药
业
2009年9
月29日
2010年2
月1日
新股网下
认购
16.50 33.43 20,842 343,893.00 696,748.06 -
300007
汉威电
子
2009年9
月29日
2010年2
月1日
新股网下
认购
27.00 44.01 14,104 380,808.00 620,717.04 -
300009
安科生
物
2009年9
月29日
2010年2
月1日
新股网下
认购
17.00 42.67 12,958 220,286.00 552,917.86 -华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
22
300014
亿纬锂
能
2009年10
月15日
2010年2
月1日
新股网下
认购
18.00 39.55 32,686 588,348.00 1,292,731.30 -
300017
网宿科
技
2009年10
月15日
2010年2
月1日
新股网下
认购
24.00 42.71 16,323 391,752.00 697,155.33 -
300024
机器人 2009年10
月19日
2010年2
月1日
新股网下
认购
39.80 72.28 25,175 1,001,965.00 1,819,649.00 -
300026
红日药
业
2009年10
月19日
2010年2
月1日
新股网下
认购
60.00 91.20 24,118 1,447,080.00 2,199,561.60 -
300029
天龙光
电
2009年12
月18日
2010年3
月25日
新股网下
认购
18.18 29.10 47,992 872,494.56 1,396,567.20 -
300030
阳普医
疗
2009年12
月18日
2010年3
月26日
新股网下
认购
25.00 35.10 20,313 507,825.00 712,986.30 -
300032
金龙机
电
2009年12
月18日
2010年3
月25日
新股网下
认购
19.00 29.80 29,419 558,961.00 876,686.20 -
300033
同花顺 2009年12
月18日
2010年3
月25日
新股网下
认购
52.80 70.86 13,084 690,835.20 927,132.24 -
300034
钢研高
纳
2009年12
月18日
2010年3
月25日
新股网下
认购
19.53 34.53 22,552 440,440.56 778,720.56 -
300036
超图软
件
2009年12
月18日
2010年3
月25日
新股网下
认购
19.60 38.31 12,805 250,978.00 490,559.55 -
300039
上海凯
宝
2009年12
月28日
预计
2010年4
月9日
新股网下
认购 38.00 38.00 22,704 862,752.00 862,752.00 -
300040
九洲电
气
2009年12
月28日
预计
2010年4
月9日
新股网下
认购 33.00 33.00 22,597 745,701.00 745,701.00 -
7.4.9.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
123000
09宜华
债
2009年10
月28日
未知
未上市新
债
100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股
申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签
订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资
者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2009 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额89,599,665.60元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
088044
08无锡公
用债
2010年1月
12日
103.18 200,000 20,636,000.00
088015
08甬交投
债
2010年1月
12日
105.19 300,000 31,557,000.00
098009 09上实债 2010年1月 98.73 200,000 19,746,000.00华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
23
12日
088029 08峰峰债
2010年1月
12日
104.19 200,000 20,838,000.00
合计 - - - 900,000 92,777,000.00
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2009 年 12 月 31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易
形成的卖出回购证券款余额 49,400,000.00 元，于 2010 年 1 月 6 日(先后)到期。
该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购
下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购
交易的余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无
§8
投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 49,498,908.75 6.73
其中：股票 49,498,908.75 6.73
2 固定收益投资 516,489,916.75 70.21
其中：债券 516,489,916.75 70.21
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 151,117,048.54 20.54
6 其他各项资产 18,496,528.29 2.51
7 合计 735,602,402.33 100.00
8.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 2,185,984.89 0.40
B 采掘业 - -
C 制造业 20,961,479.69 3.79
C0
食品、饮料 1,346,372.61 0.24
C1
纺织、服装、皮毛 632,973.60 0.11华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
24
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 370,441.77 0.07
C4
石油、化学、塑胶、塑料 2,623,391.48 0.47
C5
电子 2,169,417.50 0.39
C6
金属、非金属 778,720.56 0.14
C7
机械、设备、仪表 7,927,829.85 1.43
C8
医药、生物制品 5,112,332.32 0.92
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 16,331,628.02 2.95
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 4,045,738.04 0.73
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 4,414,760.07 0.80
J 房地产业 - -
K 社会服务业 1,559,318.04 0.28
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 49,498,908.75 8.96
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 601668 中国建筑 2,605,514 12,298,026.08 2.23
2 600999 招商证券 150,213 4,414,760.07 0.80
3 601618 中国中冶 744,207 4,033,601.94 0.73
4 300026 红日药业 24,118 2,199,561.60 0.40
5 002321 华英农业 82,149 2,185,984.89 0.40
6 300024 机器人 25,175 1,819,649.00 0.33
7 601888 中国国旅 74,466 1,559,318.04 0.28
8 300029 天龙光电 47,992 1,396,567.20 0.25
9 300014 亿纬锂能 32,686 1,292,731.30 0.23
10 002304 洋河股份 9,651 1,100,117.49 0.20
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 www.huaan.com.cn
网站的年度报告正文。
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600219 南山铝业 95,957,569.72 3.11
2 000528 柳
工 23,091,381.27 0.75
3 601668 中国建筑 10,891,048.52 0.35华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
25
4 600227 赤天化 9,760,000.00 0.32
5 600598 北大荒 8,652,000.00 0.28
6 600368 五洲交通 8,008,586.88 0.26
7 600267 海正药业 7,089,929.28 0.23
8 600971 恒源煤电 5,860,235.75 0.19
9 600999 招商证券 4,656,603.00 0.15
10 601618 中国中冶 4,033,601.94 0.13
11 601788 光大证券 3,347,756.96 0.11
12 300026 红日药业 1,447,080.00 0.05
13 002321 华英农业 1,394,890.02 0.05
14 300024 机器人 1,001,965.00 0.03
15 002290 禾盛新材 884,206.80 0.03
16 601888 中国国旅 877,209.48 0.03
17 300029 天龙光电 872,494.56 0.03
18 300039 上海凯宝 862,752.00 0.03
19 002277 家润多 801,801.00 0.03
20 002332 仙琚制药 800,352.80 0.03
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600219 南山铝业 93,762,834.06 3.04
2 000528 柳
工 27,486,042.48 0.89
3 600267 海正药业 8,647,549.77 0.28
4 600227 赤天化 8,136,005.15 0.26
5 600598 北大荒 7,990,546.50 0.26
6 600368 五洲交通 7,434,999.22 0.24
7 600971 恒源煤电 5,981,353.50 0.19
8 601788 光大证券 3,788,434.79 0.12
9 002290 禾盛新材 1,548,037.20 0.05
10 002285 世联地产 1,439,278.60 0.05
11 601107 四川成渝 1,411,224.40 0.05
12 002276 万马电缆 1,369,157.10 0.04
13 002277 家润多 1,188,976.18 0.04
14 002283 天润曲轴 1,071,569.90 0.03
15 002278 神开股份 1,036,258.52 0.03
16 002292 奥飞动漫 984,251.52 0.03
17 002284 亚太股份 861,677.62 0.03
18 000778 新兴铸管 784,635.40 0.03
19 002281 光迅科技 779,650.30 0.03
20 002279 久其软件 614,297.14 0.02
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
26
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额：
209,078,452.32
卖出股票的收入（成交）总额：
179,229,458.26
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交
金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 68,168,298.20 12.33
2 央行票据 122,028,000.00 22.08
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 281,878,670.10 51.00
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 44,414,948.45 8.04
7 其他 - -
8 合计 516,489,916.75 93.45
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 0801023 08央票23 800,000 82,160,000.00 14.86
2 112012 09名流债 395,040 40,491,600.00 7.33
3 0901067 09央票67 400,000 39,868,000.00 7.21
4 122980 09津投3 405,290 37,691,970.00 6.82
5 110598 大荒转债 228,550 37,239,937.00 6.74
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立
案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库
之外的股票。 华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
27
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 13,410.83
2 应收证券清算款 6,777,798.72
3 应收股利 -
4 应收利息 9,529,743.84
5 应收申购款 2,175,574.90
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 18,496,528.29
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 110598 大荒转债 37,239,937.00 6.74
2 125960 锡业转债 3,430,691.55 0.62
8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票
代码
股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
流通受限情况
说明
1 600999 招商证券 4,414,760.07 0.80 网下新股申购
2 300026 红日药业 2,199,561.60 0.40 网下新股申购
3 002321 华英农业 2,185,984.89 0.40 网下新股申购
4 300024 机器人 1,819,649.00 0.33 网下新股申购
5 601888 中国国旅 1,559,318.04 0.28 网下新股申购
6 300029 天龙光电 1,396,567.20 0.25 网下新股申购
7 300014 亿纬锂能 1,292,731.30 0.23 网下新股申购
8 002304 洋河股份 1,100,117.49 0.20 网下新股申购
§9
基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构 份额级别 持有
人户
户均持
有的基 机构投资者 个人投资者 华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
28
数
（户）
金份额
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总
份额
比例
华安稳定收
益债券A
7,264 51,066.68 225,053,754.72 60.67% 145,894,597.16 39.33%
华安稳定收
益债券B
4,669 27,843.68 9,354,875.10 7.20% 120,647,271.29 92.80%
合计 11,933 41,980.26 234,408,629.82 46.79% 266,541,868.45 53.21%
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比
例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即
期末基金份额总额） 。
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目
份额
级别
持有份额总数（份） 占基金总份额比例
华安稳定收益债券 A 1,022.81 0.0003%
华安稳定收益债券 B 123,212.13 0.0948%
基金管理公司所有
从业人员持有本开
放式基金
合计 124,234.94 0.0248%
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比
例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期
末基金份额总额） 。
§10
开放式基金份额变动
单位：份
华安稳定收益债券
A
华安稳定收益债券
B
基金合同生效日（2008年 4月 30日）
基金份额总额
2,398,033,991.27 732,727,935.40
本报告期期初基金份额总额 1,802,587,817.99 1,015,447,503.78
本报告期基金总申购份额 992,674,254.43 313,547,107.20
减：本报告期基金总赎回份额 2,424,313,720.54 1,198,992,464.59
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 370,948,351.88 130,002,146.39
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本基金管理人重大人事变动如下：
(1).2009年1月12日， 本基金管理人发布关于董事变更的公告，经本公司股
东会审议，选举陈兵先生担任本公司董事，万才华先生不再担任本公司董事。
(2).2009年2月19日， 本基金管理人发布关于董事变更的公告，经本公司股
东会审议，选举冯祖新先生担任本公司董事，辜昌基先生不再担任本公司董事。 华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
29
(3).2009 年 11 月 17 日，本基金管理人发布关于董事长变更的公告，经本公
司董事会会议审议通过，同意徐建国同志辞去本公司董事长职务，并选举俞妙根同
志任本公司董事长。 俞妙根同志的董事长任职资格已经中国证券监督管理委员会证
监许可[2009]1144 号文核准。在公司总经理招聘工作尚未完成之前，俞妙根同志
将兼任公司总经理职务。。
(4).2010年1月16日， 本基金管理人发布关于关于董事变更的公告，经本公
司股东会审议通过，选举董鑑华先生、王松先生担任本公司董事，徐建国先生不再
担任本公司董事。
2、本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：无。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉
及本基金财产的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内无基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况为人民币85,000.00元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况：
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
备注
广发证券股份有限公司 1 - - - - -
中银国际有限责任公司 1 30,437,419.10 16.98% 25,871.53 17.16% -
国泰君安证券股份有限公司 1 - - - - -
国信证券股份有限公司 1 499,658.88 0.28% 424.70 0.28% -
海通证券股份有限公司 1 - - - - -
中信建投证券有限责任公司 1 - - - - -
上海证券有限责任公司 1 - - - - -
申银万国证券股份有限公司 1 27,958,091.48 15.60% 22,715.95 15.07% -
兴业证券股份有限公司 1 - - - - - 华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
30
中国银河证券股份有限公司 1 - - - - -
招商证券股份有限公司 1 - - - - -
中国国际金融有限公司 1 90,588,976.64 50.54% 76,999.18 51.07% -
中信证券股份有限公司 1 791,283.04 0.44% 672.61 0.45% -
长江证券有限责任公司 1 - - - - -
齐鲁证券有限公司 1 3,857,717.88 2.15% 3,134.43 2.08% -
华泰证券有限责任公司 1 - - - - -
德邦证券有限责任公司 1 - - - - -
中山证券有限责任公司 1 9,761,042.63 5.45% 7,931.00 5.26% -
宏源证券股份有限公司 1 - - - - -
财富证券有限责任公司 1 15,335,268.61 8.56% 13,034.68 8.64% -
湘财证券有限责任公司 1 - - - - -
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
广发证券股份
有限公司
1 - - - - - -
中银国际有限
责任公司
1 91,350,348.39 6.12% 607,000,000.00 9.14% - -
国泰君安证券
股份有限公司
1 10,870,894.79 0.73% - - - -
国信证券股份
有限公司
1 4,517,962.19 0.30% 218,400,000.00 3.29% - -
海通证券股份
有限公司
1 - - - - - -
中信建投证券
有限责任公司
1 38,713,741.78 2.59% 494,900,000.00 7.45% - -
上海证券有限
责任公司
1 6,445,202.08 0.43% 150,000,000.00 2.26% - -
申银万国证券
股份有限公司
1 106,423,698.64 7.12% - - - -
兴业证券股份
有限公司
1 22,917,613.19 1.53% 40,000,000.00 0.60% - -
中国银河证券
股份有限公司
1 11,731,467.49 0.79% 197,400,000.00 2.97% - -
招商证券股份
有限公司
1 - - - - - -华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
31
中国国际金融
有限公司
1 678,185,174.08 45.40% 4,933,200,000.00 74.29% 1,541,118.72 100.00%
中信证券股份
有限公司
1 8,626,710.00 0.58% - - - -
长江证券有限
责任公司
1 - - - - - -
齐鲁证券有限
公司
1 230,042,246.41 15.40% - - - -
华泰证券有限
责任公司
1 - - - - - -
德邦证券有限
责任公司
1 36,199,337.74 2.42% - - - -
中山证券有限
责任公司
1 35,309,526.50 2.36% - - - -
宏源证券股份
有限公司
1 - - - - - -
财富证券有限
责任公司
1 212,391,714.40 14.22% - - - -
湘财证券有限
责任公司
1 - - - - - -
注：1、本基金成立后与华安宏利股票型证券投资基金、华安核心优选股票型证
券投资基金共用交易单元。
2、本报告期内，本基金交易单元变更情况如下：
新增交易单元：
(1) 新增宏源证券股份有限公司深圳交易单元1个；
(2) 新增中山证券有限责任公司深圳交易单元1个；
(3) 新增上海证券有限责任公司上海交易单元1个；
(4) 新增国信证券股份有限公司上海交易单元1个；
(5) 新增中国银河证券股份有限公司上海交易单元1个。
退租交易单元：无。
3、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，
选择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保
密的要求；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业
务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整
体资源，为基金投资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
3、 券商专用交易单元选择程序： 华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
32
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由研究发展部/市场部分别牵头并组织相关人员依据上述交易单元选择标准和
《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
研究发展部或基金投资部/市场部汇总对各候选交易单元券商的综合评估结
果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元
的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对研究发展部或基金投资部/市场部提交的《新增交易单元
申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元使用协议》，并通知基金托
管人。 华安稳定收益债券型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
33
§12
影响投资者决策的其他重要信息
本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下：
1、 2009年1月16日，本托管人公告本行聘请胡哲一先生担任本行副行长；
2、 2009 年 5 月 14 日，美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报
告书；
3、 2009 年 5 月 26 日，中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有
限公司股权变动报告书；
4、 2009 年 5 月 26 日，中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有
限公司股权变动报告书；
5、 2009年8月2日， 本托管人公告，自2009年7月24日起陈佐夫先生就任本行
执行董事。
6、 2009年9月27日， 本托管人发布关于控股股东增持股份计划实施情况的公告。
7、 2009年10月11日，本托管人发布关于控股股东增持本行股份的公告。
华安基金管理有限公司
2010年3月29日
