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富国天益价值证券投资基金
二00 九年年度报告
（摘要）
2009 年 12 月 31日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 交通银行股份有限公司
送出日期： 2010 年 03 月 27日
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§ § § §1
重要提示 重要提示 重要提示 重要提示及目录 及目录 及目录 及目录
1.1 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律
责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司（简称：交通银行）根据本基金合同规定，于
2010 年 3 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计
报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正
文。
本报告期自 2009 年 1 月 1 日起至 2009 年 12 月 31 日止。
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§ § § §2
基金简介 基金简介 基金简介 基金简介
2.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况
基金简称 富国天益价值股票
基金主代码 100020
交易代码
前端交易代码：100020
后端交易代码：100021
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004 年 06 月 15 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 13,003,464,161.44 份
2.2 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明
投资目标
本基金属价值型基金，主要投资于内在价值被低估的上市公司的股
票，或与同类型上市公司相比具有更高相对价值的上市公司的股票。
本基金通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险， 在注重基金资
产安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金采取积极的投资策略。本基金在大类资产配置和行业配置层
面，遵循自上而下的积极策略，个股选择层面，遵循自下而上的积极
策略。根据基金经理对股票市场变动的趋势的判断，决定基金资产在
股票、债券、现金等金融资产上的分布，并进行动态配比以规避系统
性风险的影响， 最大限度地确保基金资产的安全。 本基金的股票选择，
主要采取价值型选股策略。以公司行业研究员的基本分析为基础，同
时结合数量化的系统选股方法，精选价值被低估的投资品种，并确保
基金的股票组合满足以下条件：
（1）市净率 P/B 低于市场平均水平；
（2）组合中 70%以上的个股的动态市盈率低于市场平均水平。
业绩比较基准 95%的中信标普 300 指数+5%的中信国债指数
风险收益特征
本基金为价值型证券投资基金，属于证券投资基金中的中低风险品
种。
2.3 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
姓名 李长伟 张咏东
联系电话 021-68597788 021-32169999 信息披露负责人
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn zhangyd@bankcomm.com
客户服务电话 95105686、4008880688 95559
传真 021-68597799 021-62701216
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2.4 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式
登载基金年度报告正文
的管理人互联网网址
www.fullgoal.com.cn
基金年度报告备置地点
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区花园石桥路 33 号
花旗集团大厦 5、6 层
交通银行 上海市浦东新区银城中路 188 号
§ § § §3
主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标、 、 、 、基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要 主要 主要 主要会计数 会计数 会计数 会计数据和 据和 据和 据和财务指标 财务指标 财务指标 财务指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009 年 2008 年 2007 年
本期已实现收益 -1,488,672,397.33 -1,324,628,832.10 5,067,993,465.01
本期利润 4,827,775,996.71 -8,746,230,697.72 5,490,223,771.13
加权平均基金份额本期利润 0.3212 -0.5119 1.3527
本期基金份额净值增长率 49.73% -43.83% 118.41%
3.1.2 期末数据和指标 2009年12月31日 2008年12月31日 2007年12月31日
期末可供分配基金份额利润 -0.1632 -0.3603 0.0056
期末基金资产净值 12,454,807,597.92 10,840,488,730.87 13,384,602,270.11
期末基金份额净值 0.9578 0.6397 1.1388
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金
交易佣金、开放式基金的申购赎回费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 13.82% 1.44% 18.45% 1.66% -4.63% -0.22%
过去六个月 15.36% 1.56% 13.17% 2.01% 2.19% -0.45%
过去一年 49.73% 1.42% 89.15% 1.93% -39.42% -0.51%
过去三年 83.70% 1.76% 77.55% 2.37% 6.15% -0.61%
过去五年 464.47% 1.57% 257.68% 2.01% 206.79% -0.44%
自基金合同生
效日起至今
498.48% 1.50% 234.50% 1.93% 263.98% -0.43%
注：本基金合同于 2004 年 6 月 15 日生效。
5
根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝95%的中
信标普 300 指数+5%的中信国债指数。本基金股票投资部分的业绩比较基准采用中信
标普 300 指数，债券投资部分的业绩比较基准采用中信国债指数。中信标普 300 指数
由深沪两市具有行业代表性的公司构成，样本股经过流动性和财务稳定性的审慎检
查，能较全面地描述中国 A 股市场地总体趋势。中信标普国债指数反映了交易所国债
整体走势，是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1 日收益率（benchmarkt）按下
列公式计算：
benchmarkt =95% *[中信标普 300 指数 t/(中信标普 300 指数 t-1)-1] +5％* [中信
国债指数 t/(中信国债指数 t-1)-1] ；
其中，t=1,2,3,···,T，T 表示时间截至日；
期间 T 日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：
benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1
其中，T=2,3,4,···； ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示 t 日至 T 日的(1+benchmarkt )
数学连乘。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：截止日期为 2009 年 12 月 31 日。
本基金于 2004 年 6 月 15 日成立，建仓期 6 个月，从 2004 年 6 月 15 日至 2004 年 12
月 14 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。本基金于 2007 年 11
月 6 日大比例分红规模急剧扩大，建仓期 3 个月，从 2007 年 11 月 5 日至 2008 年 2
月 4 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
6
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配合计 备注
2009年 － － － － －
2008年 － － － － －
2007年 20.548 3,359,130,963.43 3,000,304,131.46 6,359,435,094.89 1次分红
合计 20.548 3,359,130,963.43 3,000,304,131.46 6,359,435,094.89 1次分红
§ § § §4
管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注册成立，是
经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年 3 月从北京迁
址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商
变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第
一家中外合资的基金管理公司。截止 2009 年 12 月 31 日，本基金管理人管理汉盛证
券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金三只封闭式
证券投资基金和富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富 7
国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精
选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股
票型证券投资基金和富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置
混合型证券投资基金、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债
券型证券投资基金及富国沪深 300 增强证券投资基金十二只开放式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
陈戈 本 基 金 基
金 经 理 兼
任 公 司 副
总经理、权
益 投 资 部
总经理。
2005-04-13 － 13 年 硕士， 曾任君安证券 （深圳）
资深研究员；2000.10 至今
任富国基金管理有限公司
研究员、行业研究主管，研
究策划部经理，总经理助
理。现任公司副总经理兼任
权益投资部总经理、富国天
益基金经理。具有基金从业
资格，中国国籍。
许友胜 本 基 金 前
任 基 金 经
理助理
2008-03-01 2009-07-31 8 年 硕士，曾任安徽省建筑设计
研究院工程师，东方证券股
份有限公司研究员，曾任富
国基金管理有限公司研究
部行业研究员，富国天益基
金基金经理助理。具有基金
从业资格，中国国籍。
注：上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天益价值证券投资基金的管理人严格按照
《基金法》、《证券法》、《富国天益价值证券投资基金基金合同》以及其它有关法
律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以在充分重视
本金长期安全的前提下，力争为基金持有人创造较高的当期收益为目标，管理和运用
基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的
规定。
4.3 管理人对 管理人对 管理人对 管理人对报告期内 报告期内 报告期内 报告期内公平交易 公平交易 公平交易 公平交易情况 情况 情况 情况的专项说明 的专项说明 的专项说明 的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相
隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交
易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
8
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
注：根据经托管行审定的基金年报数据，本公司旗下相似投资风格的富国天益价值证
券投资基金分别与富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型
证券投资基金之间在本报告期的净值增长率之差超过 5％。其原因主要是基金合同约
束及投资策略不同所致。日常监控和公平性交易分析结果表明，没有证据显示两者之
间的投资行为存在利益输送的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2009 年 A 股市场在政策刺激和充裕流动性推动下，整体呈现单边上扬走势，期间周期
性行业表现抢眼，各类主题性投资盛行。本基金由于策略调整较慢以及风格与市场有
所差异，总体表现落后。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2009 年 12 月 31 日， 本基金份额净值为 0.9578 元， 份额累计净值为 3.9691 元。
报告期内，本基金份额净值增长率为 49.73%，同期业绩比较基准收益率为 89.15%。
4.5 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济、 、 、 、证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望
展望２０１０年，我们认为，在国内外宏观经济形势复苏向好的大背景下，绝大部分
行业的基本面将持续好转，部分上市公司业绩改善程度可能超出预期，这将是支撑市
场向上的主要力量。与此同时，政府宏观经济刺激政策也将逐步退出，但我们认为这
不会改变市场趋势，但会加剧市场振荡。市场风格可能由此逐步切换，从自上而下逐
步向自下而上转移。另外ＩＰＯ和再融资将会压制市场的上行空间。
２０１０年本基金将保持精选个股，长期持有的投资风格。在行业配置方面， 我
们仍将以中国经济结构转型和产业升级两大趋势为主要线索，重点关注消费服务类行
业，包括金融服务、零售、食品饮料、餐饮旅游、、交通运输、消费电子、医药及医
疗服务等行业；科技与创新产业，装备制造业；以及具有产业整合和购并机会的上游
行业等。同时我们仍将继续加大结构调整的力度，不断优化组合，争取为投资者创造
更好的投资回报。
4.6 管理人对 管理人对 管理人对 管理人对报告期内 报告期内 报告期内 报告期内基金估值程序等事项的说明 基金估值程序等事项的说明 基金估值程序等事项的说明 基金估值程序等事项的说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公 9
司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管
运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相
关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负
责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，
保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的
重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的
潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲
突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金 《基金合同》 约定： “如果基金投资当期出现净亏损， 则不进行收益分配” ，
本基金本期已实现收益、 期末可供分配利润均为负数， 则本基金本期不进行收益分配。
§ § § §5
托管人报告 托管人报告 托管人报告 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009 年度，基金托管人在富国天益价值证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证
券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管
人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 、 、 、净值计算 净值计算 净值计算 净值计算、 、 、 、利润分配等情况的说 利润分配等情况的说 利润分配等情况的说 利润分配等情况的说
明 明 明 明
2009 年度， 富国基金管理有限公司在富国天益价值证券投资基金的基金资产净值的计
算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金
持有人利益的行为。个别工作日，托管人发现个别监督指标不符合基金合同的约定，
托管人及时通知了基金管理人，基金管理人根据规定进行了调整。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、 、 、 、准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见
2009 年度， 由富国基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关富国天益价值证
券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内
容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
交通银行股份有限公司资产托管部
2009 年 3 月 25 日
§ § § §6
审计报告 审计报告 审计报告 审计报告
本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。
投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。
10
§ § § §7
年度财务 年度财务 年度财务 年度财务报表 报表 报表 报表
7.1 资产负债表 资产负债表 资产负债表 资产负债表
会计主体：富国天益价值证券投资基金
报告截止日：2009 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 资 资 资
产 产 产 产
本期末 本期末 本期末 本期末
（ （ （ （2009 2009 2009 2009 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日） ） ） ）
上年度末 上年度末 上年度末 上年度末
（ （ （ （2008 2008 2008 2008 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日） ） ） ）
资 资 资 资
产 产 产 产： ： ： ：
银行存款 450,097.01 26,834,041.48
结算备付金 416,468,229.66 900,398,025.73
存出保证金 1,750,872.42 601,282.05
交易性金融资产 11,962,206,573.82 9,878,864,286.98
其中：股票投资 11,372,823,156.22 6,925,813,665.31
基金投资 － －
债券投资 589,383,417.60 2,953,050,621.67
资产支持证券投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －
应收证券清算款 414,631,758.31 －
应收利息 6,788,545.36 35,502,814.01
应收股利 － －
应收申购款 2,524,171.71 33,988,797.84
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 12,804,820,248.29 10,876,189,248.09
负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益
本期末 本期末 本期末 本期末
（ （ （ （2009 2009 2009 2009 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日） ） ） ）
上年度末 上年度末 上年度末 上年度末
（ （ （ （2008 2008 2008 2008 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日） ） ） ）
负 负 负 负
债 债 债 债： ： ： ：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 300,000,000.00 －
应付证券清算款 － 10,724,005.38
应付赎回款 25,458,205.88 7,698,050.61
应付管理人报酬 15,686,948.43 14,006,432.59
应付托管费 2,614,491.40 2,334,405.42
应付销售服务费 － －
应付交易费用 5,386,280.95 444,360.83
应交税费 434,180.80 72,056.00
应付利息 11,501.38 －
11
应付利润 － －
递延所得税负债
－ －
其他负债 421,041.53 421,206.39
负债合计 350,012,650.37 35,700,517.22
所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益： ： ： ：
实收基金 13,003,464,161.44 16,947,064,110.93
未分配利润 -548,656,563.52 -6,106,575,380.06
所有者权益合计 12,454,807,597.92 10,840,488,730.87
负债和所有者权益总计 12,804,820,248.29 10,876,189,248.09
注：报告截止日 2009 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.9578 元，基金份额总额
13003464161.44 份。
7.2 利润表 利润表 利润表 利润表
会计主体：富国天益价值证券投资基金
本报告期：2009 年 01 月 01 日至 2009 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
（2009年01月01日至2009
年 12月 31日）
上年度可比期间
（2008 年 01 月01日至
2008年 12月 31 日）
一 一 一 一、 、 、 、收入 收入 收入 收入
5,063,696,328.22 -8,468,936,034.65
1.利息收入 52,751,462.57 87,824,309.59
其中：存款利息收入 8,248,711.72 17,841,643.46
债券利息收入 44,353,061.71 66,841,212.59
资产支持证券利息收入 － －
买入返售金融资产收入 149,689.14 3,141,453.54
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填列） -1,308,301,729.82 -1,139,914,798.29
其中：股票投资收益 -1,514,450,081.61 -1,265,286,138.51
基金投资收益 － －
债券投资收益 127,589,494.28 2,830,909.27
资产支持证券投资收益 － －
衍生工具投资收益 766,787.99 20,944,405.64
股利收益 77,792,069.52 101,596,025.31
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6,316,448,394.04 -7,421,601,865.62
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”号填列） 2,798,201.43 4,756,319.67
减 减 减 减： ： ： ：二 二 二 二、 、 、 、费用 费用 费用 费用
235,920,331.51 277,294,663.07
1．管理人报酬 178,751,800.56 210,621,802.29
2．托管费 29,791,966.74 35,103,633.71
3．销售服务费 － －
4．交易费用 25,403,491.84 27,414,781.78
12
5．利息支出 1,520,688.82 3,664,294.20
其中：卖出回购金融资产支出 1,520,688.82 3,664,294.20
6．其他费用 452,383.55 490,151.09
三 三 三 三、 、 、 、利润总额 利润总额 利润总额 利润总额（ （ （ （亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以“ “ “ “- - - -” ” ” ”号填列 号填列 号填列 号填列） ） ） ）
4,827,775,996.71 -8,746,230,697.72
减：所得税费用 － －
四 四 四 四、 、 、 、净利润 净利润 净利润 净利润（ （ （ （净亏损以 净亏损以 净亏损以 净亏损以“ “ “ “- - - -” ” ” ”号填列 号填列 号填列 号填列） ） ） ）
4,827,775,996.71 -8,746,230,697.72
7.3 所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益（ （ （ （基金净值 基金净值 基金净值 基金净值） ） ） ）变动 变动 变动 变动表 表 表 表
会计主体：富国天益价值证券投资基金
本报告期：2009 年 01 月 01 日至 2009 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
（2009 年 01 月 01日至 2009 年 12 月 31日）
项目 项目 项目 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 16,947,064,110.93 -6,106,575,380.06 10,840,488,730.87
二、本期经营活动产生的基金净值变动
数（本期利润）
－ 4,827,775,996.71 4,827,775,996.71
三、本期基金份额交易产生的基金净值
变动数（净值减少以“-”号填列）
-3,943,599,949.49 730,142,819.83 -3,213,457,129.66
其中：1.基金申购款 3,151,916,987.56 -645,938,527.17 2,505,978,460.39
2.基金赎回款 -7,095,516,937.05 1,376,081,347.00 -5,719,435,590.05
四、本期向基金份额持有人分配利润产
生的基金净值变动（净值减少以“-”号
填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净值） 13,003,464,161.44 -548,656,563.52 12,454,807,597.92
上年度可比期间
（2008 年 01 月 01日至 2008 年 12 月 31日） 项目 项目 项目 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 11,753,114,848.02 1,631,487,422.09 13,384,602,270.11
二、本期经营活动产生的基金净值变动
数（本期利润）
－ -8,746,230,697.72 -8,746,230,697.72
三、本期基金份额交易产生的基金净值
变动数（净值减少以“-”号填列）
5,193,949,262.91 1,008,167,895.57 6,202,117,158.48
其中：1.基金申购款 12,889,072,738.76 -203,163,259.33 12,685,909,479.43
2.基金赎回款 -7,695,123,475.85 1,211,331,154.90 -6,483,792,320.95
四、本期向基金份额持有人分配利润产
生的基金净值变动（净值减少以“-”号
填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净值） 16,947,064,110.93 -6,106,575,380.06 10,840,488,730.87
13
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署；
窦玉明
林志松
雷青松
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注 报表附注 报表附注 报表附注
7.4.1 基金基本情况
富国天益价值证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2004]38 号文《关于同意富国天益价值证券
投资基金设立的批复》的核准，由富国基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行
募集， 基金合同于2004年6月15日正式生效， 首次设立募集规模为1,033,718,023.69
份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登
记人为富国基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
本基金投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、
上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金属价值型基
金，主要投资于内在价值被低估的上市公司的股票，或与同类型上市公司相比具有更
高相对价值的上市公司的股票。本基金原则上的资产配置比例为：股票 40%-95%，债
券和短期金融工具 5%-60%。本基金的业绩比较基准为 95%的中信标普 300 指数+5%的
中信国债指数。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会
计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业
协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规
范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞
估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证
券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资
基金信息披露 XBRL 模板第 3 号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布
的相关规定。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2009 年 12 月 31
日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和净值变动情况。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。
14
7.4.5 税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券
（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出
让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对
价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2.营业税、企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所
得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东
支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，
股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储
蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、
债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴 20%的个人所得税；根据财政部、国家税
务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规
定，自 2005 年 6 月 13 日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，
按照财税[2005]102 号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按 50%计算
应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东
支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.4.6 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
申银万国证券股份有限公司（“申银万国
证券”）
基金管理人的股东、基金代销机构
山东省国际信托有限公司 基金管理人的股东
蒙特利尔银行 基金管理人的股东
交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
15
7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.7.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期 （2009年 01月 01 日至 2009 年 12月 31
日）
上年度可比期间（2008年01月01日至
2008年12月31日）
关联方名称
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
海通证券 983,657,304.29 6.00 1,139,956,441.41 14.57
申银万国 2,724,731,832.20 16.62 1,850,366,416.22 23.64
7.4.7.1.2 权证交易
注：本基金本年度及上年度未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.7.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
本期 （2009年 01月 01 日至 2009 年 12月 31
日）
上年度可比期间（2008年01月01日至
2008年12月31日）
关联方名称
成交金额
占当期债券成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期债券成交
总额的比例（%）
海通证券 228,601,978.70 12.80 47,659,974.30 2.15
申银万国 208,213,472.75 11.65 390,693,459.80 17.59
7.4.7.1.4 回购交易
金额单位：人民币元
本期 （2009年 01月 01 日至 2009 年 12月 31
日）
上年度可比期间（2008年01月01日至
2008年12月31日）
关联方名称
成交金额
占当期回购成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期回购成交总
额的比例（%）
申银万国 － － 1,072,200,000.00 16.77
注：本基金本年度未通过关联方交易单元进行回购交易。
7.4.7.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期（2009年01月01日至2009年12月31日）
关联方名称
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
海通证券 836,107.83 6.08 253,677.50 4.71
申银万国 2,236,186.04 16.26 856,302.83 15.91
上年度可比期间（2008年01月01日至2008年12月31日）
关联方名称
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
16
海通证券 968,960.91 14.79 37,152.68 8.42
申银万国 1,552,826.42 23.70 83,472.39 18.92
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经
手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等） 。管理人因此从关联方
获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.7.2 关联方报酬
7.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期（2009 年 01 月 01 日至
2009 年 12 月 31 日）
上年度可比期间（2008 年 01 月
01 日至 2008 年 12 月 31 日）
当期发生的基金应支付的管理费 178,751,800.56 210,621,802.29
其中：支付销售机构的客户维护费 34,717,303.91 40,481,033.06
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人
发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金资产中一
次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
7.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 （2009年 01月 01日至 2009
年 12月 31日）
上年度可比期间（2008年 01月 01
日至 2008年 12月 31 日）
当期发生的基金应支付的托管费 29,791,966.74 35,103,633.71
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人
发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金资产中一
次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期（2009 年 01 月 01日至 2009 年 12月 31日）
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易
的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
交通银行股份有限公
司
－ 363,715,851.38 － － － －
上年度可比期间（2008年 01月 01日至 2008 年 12 月 31 日）
银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
17
的各关联方名称
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收入 交易金额 利息支出
－ － － － － － －
注：本基金 2008 年度未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人 2009 年度及 2008 年度均未运用固有资金投资本基金。
7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于 2009 年年末和 2008 年年末均未投资本
基金。
7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期（2009 年 01 月 01日至 2009 年 12月 31
日）
上年度可比期间 （2008年 01月 01日至 2008
年 12月 31日） 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行股份有限公司 450,097.01 2,268,014.84 26,834,041.48 9,865,306.29
注：本基金本通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算公司等结算账户的证
券交易结算资金余额 2009 年末为 416,468,229.66 元，2008 年末为 900,398,025.73
元。
7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金于 2009 年度及 2008 年度未在承销期内直接购入关联方承销证券。
7.4.7.7 其他关联交易事项的说明
本基金 2009 年度及 2008 年度均无其他关联方交易事项。
7.4.8 期末（2009 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.8.1.1 受限证券类别：股票
金额单位：人民币元
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002024 苏宁电器 2009-12-30 2010-12-31
非公开发
行
17.20 17.23 6,200,000 106,640,000.00 106,826,000.00 －
002299 圣农发展 2009-10-13 2010-01-21
认购新发
证券
19.75 25.03 64,239 1,268,720.25 1,607,902.17 －
002300 太阳电缆 2009-10-13 2010-01-21
认购新发
证券
20.56 33.33 48,535 997,879.60 1,617,671.55 －
002301 齐心文具 2009-10-14 2010-01-21
认购新发
证券
20.00 35.20 35,656 713,120.00 1,255,091.20 －
002308 威创股份 2009-11-18 2010-03-01
认购新发
证券
23.80 31.83 56,492 1,344,509.60 1,798,140.36 － 18
002310 东方园林 2009-11-20 2010-03-01
认购新发
证券
58.60 110.88 13,914 815,360.40 1,542,784.32 －
300001 特 锐 德 2009-09-29 2010-02-01
认购新发
证券
23.80 42.24 89,582 2,132,051.60 3,783,943.68 －
300002 神州泰岳 2009-09-29 2010-02-01
认购新发
证券
58.00 105.20 71,753 4,161,674.00 7,548,415.60 －
300003 乐普医疗 2009-09-29 2010-02-01
认购新发
证券
29.00 51.20 70,615 2,047,835.00 3,615,488.00 －
300005 探路者 2009-09-29 2010-02-01
认购新发
证券
19.80 43.17 29,177 577,704.60 1,259,571.09 －
300007 汉威电子 2009-09-29 2010-02-01
认购新发
证券
27.00 44.01 42,313 1,142,451.00 1,862,195.13 －
300010 立思辰 2009-09-29 2010-02-01
认购新发
证券
18.00 32.79 91,947 1,655,046.00 3,014,942.13 －
300012 华测检测 2009-10-15 2010-02-01
认购新发
证券
25.78 43.14 39,828 1,026,765.84 1,718,179.92 －
300013 新宁物流 2009-10-15 2010-02-01
认购新发
证券
15.60 32.75 37,656 587,433.60 1,233,234.00 －
300015 爱尔眼科 2009-10-15 2010-02-01
认购新发
证券
28.00 48.80 38,568 1,079,904.00 1,882,118.40 －
300017 网宿科技 2009-10-15 2010-02-01
认购新发
证券
24.00 42.71 37,544 901,056.00 1,603,504.24 －
300019 硅宝科技 2009-10-15 2010-02-01
认购新发
证券
23.00 43.74 41,754 960,342.00 1,826,319.96 －
300022 吉峰农机 2009-10-19 2010-02-01
认购新发
证券
17.75 60.75 73,717 1,308,476.75 4,478,307.75 －
300023 宝德股份 2009-10-19 2010-02-01
认购新发
证券
19.60 38.68 55,555 1,088,878.00 2,148,867.40 －
300024 机器人 2009-10-19 2010-02-01
认购新发
证券
39.80 72.28 26,015 1,035,397.00 1,880,364.20 －
300026 红日药业 2009-10-19 2010-02-01
认购新发
证券
60.00 91.20 30,148 1,808,880.00 2,749,497.60 －
300027 华谊兄弟 2009-10-19 2010-02-01
认购新发
证券
28.58 55.43 55,552 1,587,676.16 3,079,247.36 －
300030 阳普医疗 2009-12-18 2010-03-26
认购新发
证券
25.00 35.10 20,990 524,750.00 736,749.00 －
300034 钢研高纳 2009-12-18 2010-03-25
认购新发
证券
19.53 34.53 39,466 770,770.98 1,362,760.98 －
300037
新 宙
邦
2009-12-28 2010-04-08
认购新发
证券
28.99 28.99 71,240 2,065,247.60 2,065,247.60 －
300040 九洲电气 2009-12-28 2010-04-08
认购新发
证券
33.00 33.00 62,578 2,065,074.00 2,065,074.00 － 19
601888 中国国旅 2009-09-25 2010-01-15
认购新发
证券
11.78 20.94 131,060 1,543,886.80 2,744,396.40 －
7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。
7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末 2009 年 12 月 31 日止，本基金无银行间市场债券正回购。
7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2009 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额人民币 300,000,000.00 元，于 2010 年 1 月 7 日到期。该类交
易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入
质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余
额。
7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§ § § §8
投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 11,372,823,156.22 88.82
其中：股票 11,372,823,156.22 88.82
2 固定收益投资 589,383,417.60 4.60
其中：债券 589,383,417.60 4.60
资产支持证券 － －
3 金融衍生品投资 － －
4 买入返售金融资产 － －
其中： 买断式回购的买入返售金融资产 － －
5 银行存款和结算备付金合计 416,918,326.67 3.26
6 其他各项资产 425,695,347.80 3.32
7 合计 12,804,820,248.29 100.00
8.2 期末 期末 期末 期末按行业分类的股票投资组合 按行业分类的股票投资组合 按行业分类的股票投资组合 按行业分类的股票投资组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 1,607,902.17 0.01
B 采掘业 718,913,130.26 5.77
C 制造业 4,886,319,274.36 39.23
20
C0 食品、饮料
1,428,396,645.92 11.47
C1
纺织、服装、皮毛 19,735,225.69 0.16
C2
木材、家具 － －
C3
造纸、印刷 118,494,763.00 0.95
C4
石油、化学、塑胶、塑料 424,720,343.73 3.41
C5
电子 123,486,131.78 0.99
C6
金属、非金属 1,286,664,054.98 10.33
C7
机械、设备、仪表 886,699,863.19 7.12
C8
医药、生物制品 537,073,916.18 4.31
C99
其他制造业 61,048,329.89 0.49
D 电力、煤气及水的生产和供应业 57,438,940.95 0.46
E 建筑业 146,011,727.76 1.17
F 交通运输、仓储业 182,480,435.79 1.47
G 信息技术业 1,209,825,408.22 9.71
H 批发和零售贸易 1,177,935,629.18 9.46
I 金融、保险业 2,407,772,446.49 19.33
J 房地产业 188,212,424.92 1.51
K 社会服务业 52,600,073.12 0.42
L 传播与文化产业 45,674,789.36 0.37
M 综合类 298,030,973.64 2.39
合计 11,372,823,156.22 91.31
8.3 期末按 期末按 期末按 期末按公允价值 公允价值 公允价值 公允价值占基金资产净值比例大小排序的 占基金资产净值比例大小排序的 占基金资产净值比例大小排序的 占基金资产净值比例大小排序的前十名 前十名 前十名 前十名股票投资明细 股票投资明细 股票投资明细 股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,001,362 1,019,151,294.84 8.18
2 002024 苏宁电器 50,098,539 1,019,037,640.42 8.18
3 600585 海螺水泥 10,618,228 529,424,848.08 4.25
4 601318 中国平安 9,553,922 526,325,562.98 4.23
5 600050 中国联通 55,462,097 404,318,687.13 3.25
6 600016 民生银行 50,423,490 398,849,805.90 3.20
7 002028 思源电气 14,492,146 389,548,884.48 3.13
8 600271 航天信息 18,290,169 370,924,627.32 2.98
9 601166 兴业银行 9,000,000 362,790,000.00 2.91
10 002153 石基信息 9,100,850 300,146,033.00 2.41
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理
有限公司网站的年度报告正文
21
8.4 报告期内 报告期内 报告期内 报告期内股票 股票 股票 股票投资组合的重大变动 投资组合的重大变动 投资组合的重大变动 投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600050 中国联通 601,460,696.55 5.55
2 601318 中国平安 581,803,235.41 5.37
3 600016 民生银行 412,022,087.91 3.80
4 600036 招商银行 288,088,712.24 2.66
5 600585 海螺水泥 280,372,505.41 2.59
6 600030 中信证券 277,019,816.13 2.56
7 601166 兴业银行 256,270,402.00 2.36
8 000401 冀东水泥 232,169,647.88 2.14
9 000001 深发展Ａ 231,500,149.34 2.14
10 600031 三一重工 213,100,859.46 1.97
11 601169 北京银行 195,897,461.46 1.81
12 601601 中国太保 175,143,572.62 1.62
13 601668 中国建筑 171,962,047.03 1.59
14 002024 苏宁电器 171,392,107.39 1.58
15 000002 万
科Ａ 160,575,450.48 1.48
16 601628 中国人寿 156,715,382.12 1.45
17 601766 中国南车 152,160,826.42 1.40
18 601001 大同煤业 138,401,792.30 1.28
19 000858 五 粮 液 136,682,412.90 1.26
20 000024 招商地产 134,512,521.69 1.24
注： “本期累计买入金额” 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 002024 苏宁电器 757,222,730.08 6.99
2 600519 贵州茅台 452,680,199.27 4.18
3 600036 招商银行 422,292,093.42 3.90
4 600271 航天信息 405,819,556.87 3.74
5 000002 万
科Ａ 353,832,128.84 3.26
6 600050 中国联通 322,355,675.60 2.97
7 601628 中国人寿 294,705,177.41 2.72
8 600030 中信证券 294,111,515.56 2.71
9 000792 盐湖钾肥 289,743,048.71 2.67
10 601699 潞安环能 237,590,918.87 2.19
22
11 600585 海螺水泥 232,434,225.13 2.14
12 601006 大秦铁路 223,216,280.59 2.06
13 002022 科华生物 193,850,947.47 1.79
14 002028 思源电气 190,776,769.58 1.76
15 601398 工商银行 181,029,619.52 1.67
16 601318 中国平安 174,240,186.34 1.61
17 601169 北京银行 168,786,110.72 1.56
18 600028 中国石化 166,331,157.12 1.53
19 601088 中国神华 158,814,443.80 1.47
20 000063 中兴通讯 138,046,953.61 1.27
注： “本期累计卖出金额” 按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 8,042,712,750.79
卖出股票收入（成交）总额 8,567,209,585.50
注： “买入股票成本（成交）总额” 和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 386,837,504.00 3.11
2 央行票据 197,950,000.00 1.59
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 可转债 4,595,913.60 0.04
7 其他 － －
8 合计 589,383,417.60 4.73
8.6 期末按 期末按 期末按 期末按公允价值 公允价值 公允价值 公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 010004 20 国债⑷ 3,343,130 336,987,504.00 2.71
2 0901065 09 央行票据 65 1,000,000 99,670,000.00 0.80
3 0901038 09 央行票据 38 1,000,000 98,280,000.00 0.79
4 099925 09 贴现国债 25 500,000 49,850,000.00 0.40
5 125969 安泰转债 13,200 1,976,964.00 0.02
23
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名 前十名 前十名 前十名资产支持证券投资明细 资产支持证券投资明细 资产支持证券投资明细 资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按 期末按 期末按 期末按公允 公允 公允 公允价值 价值 价值 价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证 占基金资产净值比例大小排名的前五名权证 占基金资产净值比例大小排名的前五名权证 占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资 投资 投资 投资明细 明细 明细 明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注
8.9.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股
票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,750,872.42
2 应收证券清算款 414,631,758.31
3 应收股利 －
4 应收利息 6,788,545.36
5 应收申购款 2,524,171.71
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 425,695,347.80
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 002024 苏宁电器 106,826,000.00 0.86 非公开发行股票
8.9.6
投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 24
在尾差。
§ § § §9
基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
499006 26,058.73 1,566,763,272.90 12.05 11,436,700,888.54 87.95
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本 期末基金管理人的从业人员持有本 期末基金管理人的从业人员持有本 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 开放式基金的情况 开放式基金的情况 开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理公司所有从业人员持有
本开放式基金
6,366,244.05 0.0490
§ § § §10
开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2004 年06 月 15 日)基金份额总额 1,033,718,023.69
报告期期初基金份额总额 16,947,064,110.93
本报告期基金总申购份额 3,151,916,987.56
减：本报告期基金总赎回份额 7,095,516,937.05
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 13,003,464,161.44
§ § § §11
重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人、 、 、 、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内经中国证监会核准，本基金基金管理人于 2009 年 6 月 4 日在中国证
券报、上海证券报、证券时报及公司网站上公告聘任孟朝霞女士担任公司副总经理。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人、 、 、 、基金财产 基金财产 基金财产 基金财产、 、 、 、基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
25
11.4 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所， 本基金本年度支付给
审计机构安永华明会计师事务所的报酬为 12 万元人民币，其已提供审计服务的连续
年限为 7 年。
11.6 管理人 管理人 管理人 管理人、 、 、 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、 托管人及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚的
情况。
26
11.7 本期基金租用证券公 本期基金租用证券公 本期基金租用证券公 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 司交易单元的有关情况 司交易单元的有关情况 司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
备注
安信证券
1
3,100,770,657.58 18.92 445,394,104.30 24.934,151,200,000.00 59.05 － － 2,635,627.64 19.17 －
东方证券
1
341,694,739.79 2.08 － － － － － － 290,441.15 2.11 －
高华证券
1
156,425,239.43 0.95 215,606,558.00 12.07 － － － － 132,959.44 0.97 －
光大证券
1
1,136,285,979.58 6.93 353,463,814.80 19.79 742,000,000.00 10.55 － － 965,838.92 7.02 －
广发华福
1
205,291,543.34 1.25 1,471,326.00 0.08 － － 2,263,953.55 100.00 174,496.51 1.27 －
海通证券
1
983,657,304.29 6.00 228,601,978.70 12.80 － － － － 836,107.83 6.08 －
恒泰证券
1
43,500,496.58 0.27 － － － － － － 36,974.53 0.27 －
申银万国
2
2,724,731,832.20 16.62 208,213,472.75 11.65 － － － － 2,236,186.04 16.26 －
西南证券
1
3,012,594,053.80 18.38 160,905,052.80 9.011,517,000,000.00 21.58 － － 2,560,691.14 18.62 －
湘财证券
1
1,554,859,303.69 9.49 21,821,429.80 1.22 620,000,000.00 8.82 － － 1,321,622.55 9.61 －
银河证券
1
375,903,772.71 2.29 119,991,128.60 6.72 － － － － 319,516.23 2.32 －
中金公司
1
2,755,436,419.82 16.81 31,035,959.84 1.74 － － － － 2,238,802.75 16.28 －
注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。
本期内本基金租用券商交易单元的变更情况：向广发华福证券新租用上交所交易单元号23030。
27
§ § § §12
影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息
本基金无影响投资者决策的其他重要事项。
