广发聚丰股票型证券投资基金 2009年年度报告
广发聚丰股票型证券投资基金
2009年年度报告
2009 年 12月 31 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一〇年三月二十九日
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§1重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2010 年 3 月 25 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2009 年 1 月 1日起至 2009 年 12 月 31 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录............................................................................................................................1
§2 基金简介........................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况.......................................................................................................................4
2.2 基金产品说明.......................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人...................................................................................................4
2.4 信息披露方式.......................................................................................................................4
2.5 其他相关资料.......................................................................................................................5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......................................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标...................................................................................................5
3.2 基金净值表现.......................................................................................................................6
3.3 过去三年基金的利润分配情况...........................................................................................7
§4 管理人报告....................................................................................................................................7
4.1 基金管理人及基金经理情况...............................................................................................7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .......................................................9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...................................................................9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .................................................10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .................................................10
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .................................................................11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .............................................................11
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................................................12
§5 托管人报告..................................................................................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.....................................................................12
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .........12
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .....................12
§6 审计报告......................................................................................................................................12
6.1 管理层对财务报表的责任.................................................................................................12
6.2 注册会计师的责任.............................................................................................................13
6.3 审计意见.............................................................................................................................13
§7 年度财务报表..............................................................................................................................13
7.1 资产负债表.........................................................................................................................13
7.2 利润表.................................................................................................................................15
7.3 所有者权益（基金净值）变动表.....................................................................................16
7.4 报表附注.............................................................................................................................16
§8 投资组合报告..............................................................................................................................42
8.1 期末基金资产组合情况.....................................................................................................42
8.2 期末按行业分类的股票投资组合.....................................................................................42
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .........................43
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.................................................................................45
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.............................................................................47
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 .....................47
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .........47
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .....................47
8.9 投资组合报告附注.............................................................................................................47
3
§9 基金份额持有人信息..................................................................................................................48
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.........................................................................48
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 .................................................48
§10 开放式基金份额变动................................................................................................................48
§11 重大事件揭示............................................................................................................................48
11.1 基金份额持有人大会决议...............................................................................................48
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...............................48
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................49
11.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................49
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...........................................................................49
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...........................................49
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .......................................................................49
§12 备查文件目录............................................................................................................................56
4
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 广发聚丰股票型证券投资基金
基金简称 广发聚丰股票
基金主代码 270005
交易代码
270005 270015
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年 12月 23 日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 35,793,780,966.11 份
2.2基金产品说明
投资目标
依托中国快速发展的宏观经济和高速成长的资本市场，通过适时调
整价值类和成长类股票的配置比例和股票精选，寻求基金资产长期
增值。
投资策略
本基金将股票资产分为价值类股票和成长类股票两类风格资产，在
两类资产中运用不同的方法分别筛选具有投资价值的股票，同时保
持两类资产的适度均衡配置，构建股票投资组合。
业绩比较基准 80%×新华富时 A600 指数+20%×新华巴克莱资本中国全债指数
风险收益特征 较高风险，较高收益
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 段西军 蒋松云
联系电话 020-89899117 010-66106912 信息披露负责人
电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 010-66106904
注册地址
广东省珠海市凤凰北路19号农
行商业大厦1208室
北京市西城区复兴门内大街55
号
办公地址
广州市海珠区琶洲大道东1号
保利国际广场南塔31-33楼
北京市西城区复兴门内大街55
号
邮政编码 510308 100140
法定代表人 马庆泉 姜建清
2.4信息披露方式
5
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn
基金年度报告备置地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔
31-33楼
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 深圳市鹏城会计师事务所有限公司
深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A
座7楼
注册登记机构 广发基金管理有限公司
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广
场南塔31-33楼
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009 年 2008年 2007年
本期已实现收益 -1,853,349,132.42 -8,439,438,465.23 1,858,868,714.28
本期利润 13,381,175,807.32 -22,346,076,401.41 4,533,028,079.62
加权平均基金份额本期利
润
0.3555 -0.5829 0.4172
本期加权平均净值利润率 52.47% -86.48% 34.02%
本期基金份额净值增长率 75.64% -55.60% 157.68%
3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末
期末可供分配利润 -1,447,992,320.23 256,660,991.83 8,727,503,550.84
期末可供分配基金份额利
润
-0.0405 0.0067 0.2272
期末基金资产净值 29,083,845,390.00 17,762,141,332.39 40,018,323,286.18
期末基金份额净值 0.8125 0.4626 1.0420
3.1.3 累计期末指标 2009年末 2008年末 2007年末
基金份额累计净值增长率 390.28% 179.14% 528.68%
注：
（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
（3）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
6
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 15.22% 1.59% 15.91% 1.40% -0.69% 0.19%
过去六个月 12.69% 1.85% 11.55% 1.69% 1.14% 0.16%
过去一年 75.64% 1.73% 77.21% 1.63% -1.57% 0.10%
过去三年 100.95% 2.05% 61.97% 2.02% 38.98% 0.03%
自基金成立
起至今
390.28% 1.91% 238.92% 1.83% 151.36% 0.08%
注：
1、业绩比较基准: 80%×新华富时 A600 指数+20%×新华巴克莱资本中国全债指数。
2、业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
广发聚丰股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2005 年 12 月 23 日至 2009 年 12 月31 日）
注：本基金基金合同生效日为 2005 年 12 月 23 日，图示时间段为 2005 年 12 月 23 日至
2009年12月31 日。
7
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
广发聚丰股票型证券投资基金
合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
3.3过去三年基金的利润分配情况
金额单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2009 ---- -
2008 ---- -
2007 4.500 488,240,613.96 897,230,651.79 1,385,471,265.75 -
合计 4.500 488,240,613.96 897,230,651.79 1,385,471,265.75 -
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准，于 2003 年 8 月 5 日成立，
注册资本 1.2亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公
司、香江投资有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公司。公司具有企
业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划
8
委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 16 个部门：综合管
理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、投资管
理部、中央交易部、固定收益部、研究发展部、机构理财部、机构投资部、国际业务部、金
融工程部、市场拓展部。此外，还设立了北京分公司、广州分公司和上海分公司。
截至 2009 年 12 月 31 日，本基金管理人管理十二只开放式基金---广发聚富证券投资基
金、广发稳健增长证券投资基金、广发小盘成长证券投资基金、广发货币市场基金、广发聚
丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资
基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深 300
指数证券投资基金、 广发聚瑞股票型证券投资基金、 广发中证 500 指数证券投资基金 （LOF） ，
管理资产规模为 1104.71 亿元。同时，公司还管理着多个企业年金基金和特定客户资产管理
投资组合。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理期
限
姓名 职务
任职日期
离任日
期
证券从业
年限
说明
易阳方
投资总
监、投
资管理
部总经
理、本
基金的
基金经
理
2005-12-23 - 13
男，中国籍，经济学硕士，持有
证券业执业资格证书，1997 年 1
月至 2002 年 11 月任职于广发证
券股份有限公司，2002 年 11 月
至 2003 年 11 月先后任广发基金
管理有限公司筹建人员、投资管
理部人员，2003 年 12 月 3 日至
2007 年 3 月 28 日任广发聚富混
合基金的基金经理，2005 年5 月
至今任广发基金管理有限公司投
资管理部总经理，2005 年 12 月
23 日起任广发聚丰股票基金的
基金经理，2006 年 9 月至 2008
年4月16日任广发基金管理有限
公司总经理助理， 2008 年 4 月 17
日起任广发基金管理有限公司投
资总监。
傅友兴
研究发
展部副
总经
理、本
2008-10-09 - 8
男，中国籍，金融学硕士，持有
证券业执业资格证书和特许金融
分析师证（CFA） ，曾任职于天同
基金管理有限公司，2006 年4 月
9
基金的
基金经
理助理
至今在广发基金管理有限公司工
作，曾任研究发展部研究员、规
划发展部副总经理，2007 年7 月
24 日起任研究发展部副总经
理,2008年10月9日起任广发聚
丰股票基金的基金经理助理。
（1）此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套法规、 《广发聚丰股
票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则
管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金
份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时
的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票
库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经
理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程
中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资
指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易（指数型基金除外） ；对于不同投资组合
间的同时同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。
公司风险控制管理岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警， 实现投资
风险的事中风险控制；监察稽核部通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现
投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本公司管理的投资组合包括开放式基金 12 只，企业年金 7 只，特定客户资产管理计划
10
9 个。与本投资组合投资风格相似的投资组合包括广发小盘成长股票（LOF） 、广发核心精
选股票和广发聚瑞股票。报告期内，本基金净值增长率与广发核心精选股票、广发小盘成长
股票（LOF）净值增长率差异分别为 6.61%和 11.95%，主要原因是本基金与上述两基金在仓
位配置方面存在一定差异所致。广发聚瑞股票未完整运作满整个报告期，故本基金不适宜与
其进行业绩比较。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金管理人在投资管理活动中公平对待不同投资组合，未发生可能导致
不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2009 年，全球政府为应对美国次贷危机引发的全球经济危机，一致采取了空前宽松的
货币政策及积极的财政干预政策。中国借助稳健运行的银行体系，在世人一片崩溃的悲观论
调中率先复苏。资本市场也绝地重生，投资者信心恢复，股指在估值回升和赢利增长双重推
动下走出了较大的上升行情，三季度政府开始考虑政策退出，市场出现较大的调整，但第四
季度在内需推动下，在良好的经济基本面推动下市场重新上升到 3000 点以上。本基金在年
初坚信全球经济走向复苏，开始加大权益类配置比重，且重点投向受益于经济复苏最大的上
游原材料行业和中游的制造业以及金融服务业和房地产业。三季度，全国房地产价格叠创新
高，开始出现泡沫，本基金认为政府肯定会干预市场，于是果断减持了房地产行业的配置。
基于对政府救经济政策逐步退出的预期，结合估值情况，本基金减持了上游周期性的配置，
增加了下游消费品行业的持仓。
回顾本报告期的投资，本基金在节奏和配置方向上基本正确，这是全年取得较好的业绩
绩效的根本原因。但有很多值得检讨之处，主要有：年初已经判断经济步入复苏之路，但在
配置方面没有将股票仓位及时加到上限； 三季度减持上游周期性行业和房地产时也没有做到
彻底；在二季度国家推出刺激国内消费政策时，尽管也看到了包括汽车、家电的井喷，没有
在上述行业追涨、增加配置；还有集中度较高等等。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期，本基金净值增长 75.64%，比较基准增长 77.21%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金认为，国内经济增长趋势不会改变。国外经济体中尽管欧洲国家出现一些问题，
11
但总体复苏格局不会改变，不会出现二次探底的状况。明年国外会进入补库存阶段，我国出
口明年开始复苏。就政策而言，上半年国内救市政策的退出是一个大概率事件。政策退出对
周期性股票产生压制，上半年很难有超额收益。影响资本市场明年走势的还有融资的压力。
2010 年应是中国经济转型元年，也是经济发展新周期开始。本基金将结合国内长期发展格
局和短期推动因素，重点布局内需和新技术、新产业以及能源和优势制造业，适度参与国内
区域经济政策调整带来的投资机会。本基金将认真总结过去运作的经验教训，努力实现基金
业绩平稳增长。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本基金管理人从保护基金份额持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，致力于
内控机制的建立和完善，加强内部风险的控制与防范，以保证各项法规和管理制度的落实，
保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部按照规定的权限和程序，独立地开展监察稽核
工作，发现问题及时提出改进建议并督促相关部门进行整改，同时定期向监管部门、董事会
和公司管理层出具监察稽核报告。本报告期内，基金管理人内部监察稽核通过对本基金投资
和交易进行实时监控，对投资证券的研究、决策和交易，以及会计核算和相关信息披露工作
进行了重点检查和合规性审核，确保了本基金运作符合持有人利益最大化原则，保障了基金
运作过程中的合法合规。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资
品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值
委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管理部负责人、研究发
展部负责人、金融工程部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期
对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时
修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行
核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大
影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。金融工程部负责提供有关涉
及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。
为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估
值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切
以维护基金持有人利益为准则。本公司现没有进行任何定价服务的签约。
12
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“ （三） 基金收益分配原则”的相关规定，本
基金本年末可供分配利润为-1,447,992,320.23 元，不进行利润分配。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009 年，本基金托管人在对广发聚丰股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证
券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2009 年，广发聚丰股票型证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发聚
丰股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金
费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。本报告期内，广发聚丰股票型证券投资基金未进行利润分配。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发聚丰股票型证券投资基金
2009 年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6审计报告
深鹏所股审字[2010]065号
广发聚丰股票型证券投资基金全体持有人：
我们审计了后附的广发聚丰股票型证券投资基金（简称“广发聚丰基金” ）财务报表，
包括 2009 年 12月 31 日的资产负债表和 2009 年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动
表以及财务报表附注。
6.1基金管理人对财务报表的责任
按照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《广发聚丰股票型证券投资基
金基金合同》 及中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作
的有关规定编制财务报表是广发聚丰基金的基金管理人——广发基金管理有限公司的责任。
13
这种责任包括： （1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存
在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策； （3）作出合理的会
计估计。
6.2注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注册会
计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规
范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计
程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评
估。 在进行风险评估时， 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当
性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3审计意见
我们认为，广发聚丰基金财务报表已经按照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业
务指引》 、 《广发聚丰股票型证券投资基金基金合同》及中国证券监督管理委员会允许的如财
务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制， 在所有重大方面公允地反映了广发
聚丰基金 2009 年 12月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果。
深圳市鹏城会计师事务所有限公司
注册会计师 杨克晶 侯立勋
深圳市福田区滨河大道
5022 号联合广场 A座 7楼
2010-03-26
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：广发聚丰股票型证券投资基金
报告截止日：2009年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
14
资 产：
银行存款 7.4.7.1 2,777,926,038.73 2,483,180,930.22
结算备付金
21,508,065.91 12,524,034.81
存出保证金
7,017,566.40 2,222,273.36
交易性金融资产 7.4.7.2 26,342,571,893.65 15,137,049,362.33
其中：股票投资
26,342,571,893.65 12,061,437,049.74
基金投资
--
债券投资
- 3,075,612,312.59
资产支持证券投资
--
衍生金融资产 7.4.7.3 --
买入返售金融资产 7.4.7.4 --
应收证券清算款
31,650,680.86 236,255,487.23
应收利息 7.4.7.5 470,546.27 57,562,924.71
应收股利
--
应收申购款
2,290,093.51 8,377,558.02
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
29,183,434,885.33 17,937,172,570.68
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 7.4.7.3 --
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
9,504,733.75 51,602,377.27
应付赎回款
36,785,600.43 89,778,942.53
应付管理人报酬
36,961,925.29 23,775,491.30
应付托管费
6,160,320.87 3,962,581.91
应付销售服务费
--
应付交易费用 7.4.7.6 8,447,413.50 4,098,078.81
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 7.4.7.7 1,729,501.49 1,813,766.47
负债合计
99,589,495.33 175,031,238.29
所有者权益：
实收基金 7.4.7.8 7,906,943,101.18 8,482,222,002.55
未分配利润 7.4.7.9 21,176,902,288.82 9,279,919,329.84
所有者权益合计
29,083,845,390.00 17,762,141,332.39
负债和所有者权益总计
29,183,434,885.33 17,937,172,570.68
注：报告截止日 2009 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.8125 元，基金份额总额
15
35,793,780,966.11 份。
7.2利润表
会计主体：广发聚丰股票型证券投资基金
本报告期：2009 年 1 月 1日至 2009 年 12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2009年1月1日至2009年12
月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12
月31日
一、收入 13,900,885,459.48 -21,818,495,483.56
1.利息收入 52,532,285.77 99,051,506.25
其中：存款利息收入 7.4.7.10 22,471,345.59 43,464,757.90
债券利息收入 30,060,940.18 55,027,882.15
资产支持证券利息收入 --
买入返售金融资产收入 - 558,866.20
其他利息收入 --
2.投资收益 （损失以 “-” 填列） -1,388,725,011.24 -8,017,234,765.01
其中：股票投资收益 7.4.7.11 -1,699,105,741.72 -8,185,351,398.47
基金投资收益 --
债券投资收益 7.4.7.12 103,163,116.04 67,334,970.58
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 7.4.7.13 36,030.97 -59,549,304.09
股利收益 7.4.7.14 207,181,583.47 160,330,966.97
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.15 15,234,524,939.74 -13,906,637,936.18
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.16 2,553,245.21 6,325,711.38
减：二、费用 519,709,652.16 527,580,917.85
1．管理人报酬 379,415,677.83 390,867,905.03
2．托管费 63,235,946.37 65,144,650.88
3．销售服务费 --
4．交易费用 7.4.7.17 76,609,519.77 71,120,121.43
5．利息支出 --
其中：卖出回购金融资产支出 --
6．其他费用 7.4.7.18 448,508.19 448,240.51
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
13,381,175,807.32 -22,346,076,401.41
减：所得税费用 --
四、净利润（净亏损以“-”号
填列
13,381,175,807.32 -22,346,076,401.41
16
7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：广发聚丰股票型证券投资基金
本报告期：2009 年 1 月 1日至 2009 年 12月 31 日
单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 8,482,222,002.55 9,279,919,329.84 17,762,141,332.39
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 13,381,175,807.32 13,381,175,807.32
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-575,278,901.37 -1,484,192,848.34 -2,059,471,749.71
其中：1.基金申购款 772,948,832.21 1,491,821,658.25 2,264,770,490.46
2.基金赎回款 -1,348,227,733.58 -2,976,014,506.59 -4,324,242,240.17
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
-- -
五、期末所有者权益（基金净值） 7,906,943,101.18 21,176,902,288.82 29,083,845,390.00
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 8,484,101,982.29 31,534,221,303.89 40,018,323,286.18
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- -22,346,076,401.41 -22,346,076,401.41
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-1,879,979.74 91,774,427.36 89,894,447.62
其中：1.基金申购款 1,590,438,608.25 3,880,100,295.73 5,470,538,903.98
2.基金赎回款 -1,592,318,587.99 -3,788,325,868.37 -5,380,644,456.36
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
-- -
五、期末所有者权益（基金净值） 8,482,222,002.55 9,279,919,329.84 17,762,141,332.39
报告附注为财务报表的组成部分
本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署；
基金管理公司负责人：马庆泉，主管会计工作负责人：林传辉，会计机构负责人：张晓
章
7.4报表附注
7.4.1 基金基本情况
17
广发聚丰股票型证券投资基金（以下简称“本基金” ）经证监基金字[2005]180号文《关
于同意广发聚丰股票型证券投资基金募集的批复》批准，由基金发起人广发基金管理有限公
司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 等有关规定和 《广
发聚丰股票型证券投资基金基金合同》发起，于 2005 年 12 月 23 日募集成立。本基金的基
金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。本基金已向
中国证券监督管理委员会备案，并获中国证监会基金部函【2005】293 号《关于广发聚丰股
票型证券投资基金备案确认的函》确认。
本基金募集期为 2005 年 11 月 21 日至 2005 年 12 月 21 日， 本基金为契约型开放式股票
型基金，存续期限不定，首次募集资金为 1,315,856,024.96 元，有效认购户数为 15,026 户。
其中，认购款项在基金验资确认日前产生的利息共计人民币 175,370.72 元，利息结转的基金
份额 175,370.72 份，按照《广发聚丰股票型证券投资基金基金合同》的有关约定计入投资
者基金账户。本基金募集资金经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资。基金合同于 2005
年 12 月 23 日生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,315,856,024.96 份。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和
《广发聚丰股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为是具有良好流
动性的金融工具，包括国内依法公开发行的各类股票、债券、权证以及中国证监会允许基金
投资的其他金融工具。
本基金于 2007 年 9 月 4 日宣告对截至 2007 年 9 月 11 日止在基金注册登记人——广发
基金管理有限公司登记在册的基金份额，根据拆分比例实施拆分。拆分日为 2007 年 9 月 11
日， 按照 1： 4.526975258的拆分比例进行了基金份额拆分， 拆分后基金份额净值变更为 1.0000
元，相应地，基金份额持有人原来每 1 份基金份额拆分后为 4.526975258 份。基金份额拆
分后，基金份额总数与持有人持有的基金份额数均相应调整，但调整后持有人持有的基金份
额占基金份额总数的比例不发生变化，基金份额拆分对持有人的权益无实质性影响。
本基金财务报表由本基金的基金管理人广发基金管理有限公司于 2010年 3月 26日批准
报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金编制财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，遵循企业会
计准则、中国证券业协会颁布的中证协发[2007]56 号《证券投资基金会计核算业务指引》 、
中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披
露内容与格式准则》第 2号《年度报告的内容与格式》和《证券投资基金信息披露编报规则》
18
第 3 号《会计报表附注的编制及披露》及其他相关规定进行确认和计量，基于下述重要会计
政策和会计估计进行财务报表编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定的要求， 真
实、完整地反映了本基金 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金的会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款
及应收款项。除与权证投资有关的金融资产外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示； 与权证投资有关的金融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示。
本基金持有的股票投资、 债券投资和权证投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。 本基金持有的各类应收款项、 买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、
回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。
金融负债在初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他
金融负债。除与权证投资有关的金融负债外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债在资产负债表中以交易性金融负债列示； 与权证投资有关的金融负债在资产负债表中以
衍生金融负债列示。
本基金持有的金融负债全部为其他金融负债，包括各类应付款项、卖出回购金融资产款
等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
1.金融工具的确认与初始计量
金融资产及金融负债初始确认时以公允价值计量。 对于以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益。其他类别的金融资产相关
交易费用计入其初始确认金额。
（1）股票投资
19
股票投资成本按交易日股票的公允价值确认， 取得时发生的相关交易费用直接记入当期
损益。因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价，于股权分置实施复牌日冲减
股票投资成本；股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因股权分
置改革而获得的股票，于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加
的股票数量。
卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。
（2）债券投资
债券投资成本按交易日债券的公允价值确认， 取得时发生的相关交易费用直接记入当期
损益，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不
构成债券的公允价值。配售及认购新发行的分离交易可转债，于成交日先按债券面值确认为
债券投资，后于权证确认日单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。买入央行票据和
零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票
面利率后，按上述会计处理方法核算。
卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。
（3）权证投资
权证投资成本按成交日权证的公允价值确认， 取得时发生的相关交易费用直接记入当期
损益。配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证，在确认日记录所获分配的权证数量，
该等权证初始成本为零。配售及认购新发行的分离交易可转债而取得的权证，于实际取得日
按照估值技术对分离交易可转债的认购成本进行分摊，确认应归属于权证部分的成本。
卖出权证于交易日确认衍生工具投资收益。卖出权证按移动加权平均法结转成本。
（4）买入返售金融资产
买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账， 相关交易费用计入初始
成本。于返售日按账面余额结转。
（5）卖出回购金融资产款
卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账， 相关交易费用计入初始
成本。于回购日按账面余额结转。
2.金融工具的后续计量
（1）本基金按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时
可能发生的交易费用。但下列情况除外：应收款项，采用实际利率法按摊余成本进行计量；
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资， 以及与该权益工具挂钩
20
并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
（2）本基金采用实际利率法按摊余成本对金融负债进行后续计量。但下列情况除外：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按照公允价值计量， 且不扣除将来结清金
融负债时可能发生的交易费用；与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工
具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
1.股票投资
（1）交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所上市的收盘价为公允价值。估值
日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日收盘价为公允价值。
如估值日无市价， 且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响
证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25％以上
的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
当股票不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25
％以上的，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技
术，确定股票的公允价值。本基金按照证监会《关于进一步规范股票投资基金估值业务的指
导意见》 （证监会公告[2008] 38 号）的要求、参照《中国证券业协会基金估值工作小组关于
停牌股票估值的参考方法》 ，采用指数收益法对长期停牌股票进行估值。
（2）由于上市公司送股、转增股、配股和公开增发新股等形成的流通暂时受限制的股
票投资，按交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。
（3）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。首次公开发行有明确锁定期的股票，于同一股票上市
后按交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。
（4）非公开发行有明确锁定期的股票，若在证券交易所上市的同一股票的市场交易收
盘价低于非公开发行股票的初始投资成本， 以估值日证券交易所上市的同一股票的市场交易
收盘价为公允价值； 若在证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票
的初始投资成本，按中国证监会相关规定处理。
2.债券投资
（1）交易所上市实行净价交易的债券以估值日上市的收盘价为公允价值，估值日没有
交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价为公允价值。如
21
最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价值。
（2）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券
应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变
化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价值。
（3）未上市债券和在银行间同业市场交易的债券，采用估值技术确定公允价值，在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。同一债券同时在两个或两个以上市场
交易的，按债券所处的市场分别估值。
3.权证投资
（1）交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价为公允价值。估值
日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日收盘价为公允价值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价值。
（2）首次公开发行未上市的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3）配售及认购分离交易可转债，上市日前，获得分离交易可转债的债券部分时，按
成本估值；获得权证部分后，按照中国证券业协会公布的债券报价和权证报价分别确定当日
债券和权证的估值，自上市日起，上市流通的债券和权证分别按上述债券投资和权证投资中
相关原则进行估值。
（4）因持有股票而享有的配股权，采用估值技术确定公允价值。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据
具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定
估值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权
利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金
融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负
22
债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金
基金份额发售面值为人民币 1.00 元。实收基金为对外发行的基金份额总额。由于申购、
赎回、转换及分红再投资等引起的实收基金的变动分别于交易确认日列示。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金为申购、赎回、转入或转出款中所含的按基金未分配利润占基金净值比例计
算的一部分金额，于计算基金申购、赎回、转入或转出确认日列示，并于期末全额转入未分
配利润。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提；
债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
买入返售金融资产收入按融出资金应付或实际支付的总额及实际利率， 在回购期限内逐
日计提，若合同利率与实际利率差异较小，也可使用合同利率；
股票投资收益/(损失)为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额
确认；
债券投资收益/(损失)为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收
利息(若有)后的差额确认；
衍生工具投资收益/(损失)为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差
额确认；
股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代
缴的个人所得税后的净额确认；
公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债
的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产/负债卖出或到期时转出计入投
资收益；
其他收入于在主要风险和报酬已经转移给对方， 经济利益很可能流入且金额可以可靠计
量的时候确认。
7.4.4.10费用的确认和计量
管理人报酬按照前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提；
23
托管费按照前一日基金资产净值 0.25%的年费率逐日计提；
交易费用按发生时实际支出金额确认；
卖出回购金融资产支出按融入资金应收或实际收到的总额及实际利率， 在回购期限内逐
日计提。若合同利率与实际利率差异较小的，也可使用合同利率。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配比例为基金净收益的 100%，本基金
每年收益分配次数最少一次，最多为六次，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；
本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金
红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红；
基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
基金当年收益先弥补基金上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；
基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
每一基金份额享有同等分配权；
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计
无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错。
7.4.6 税项
1.印花税
2008年 4月 24 日以前，根据财政部、国家税总局财税字[2007]84号文《关于调整证券
（股票）交易印花税税率的通知》 ，按 3‰的税率缴纳证券（股票）交易印花税。根据财政
部、国家税务总局《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》 ，自 2008 年 4 月 24 日
24
起，按 1‰的税率缴纳证券（股票）交易印花税。经国务院批准，财政部、国家税务总局决
定自 2008 年 9 月 19 日起，对证券（股票）交易出让方按 1‰的税率征收证券（股票）交易
印花税，对受让方不再征税。
2.营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 ，以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围，不征收营业税；根据财
政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 ，自 2004 年
1 月 1 日起，基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得
税。根据财政部、国家税务总局财税〔2008〕1 号文《财政部 国家税务总局关于企业所得
税若干优惠政策的通知》 ，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券
的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《财政部、国家税务总局关于开放式
证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,本基金取得的股票的股息、红利收入及企业债
券的利息收入,由上市公司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代
缴 20%的个人所得税。根据财政部、国家税务总局[2005]102 号文《关于股息红利有关个人
所得税有关政策的通知》与财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补
充通知》, 对本基金自 2005 年 6 月 13日起从上市公司分配取得的股息红利所得，扣缴义务
人在代扣代缴个人所得税时，减按 50％计算应纳税所得额。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2009年 12 月 31 日
上年度末
2008年 12 月 31 日
活期存款 2,777,926,038.73 2,483,180,930.22
定期存款 --
其中：存款期限 1-3 个月 --
其他存款 --
合计 2,777,926,038.73 2,483,180,930.22
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
25
本期末
2009年12月31 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 21,311,923,130.64 26,342,571,893.65 5,030,648,763.01
交易所市场 -- -
银行间市场 -- - 债券
合计 -- -
资产支持证券 -- -
基金 -- -
其他 -- -
合计 21,311,923,130.64 26,342,571,893.65 5,030,648,763.01
上年度末
2008年 12 月 31 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 22,387,084,653.40 12,061,437,049.74 -10,325,647,603.66
交易所市场 248,078,195.66 253,168,312.59 5,090,116.93
银行间市场 2,705,762,690.00 2,822,444,000.00 116,681,310.00 债券
合计 2,953,840,885.66 3,075,612,312.59 121,771,426.93
资产支持证券 -- -
基金 -- -
其他 -- -
合计 25,340,925,539.06 15,137,049,362.33 -10,203,876,176.73
7.4.7.3衍生金融资产/负债
注：本基金本年度末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
应收活期存款利息 463,018.47 482,531.31
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 7,527.80 5,635.80
应收债券利息 - 57,073,822.17
应收买入返售证券利息 - -
26
应收申购款利息 - 935.43
其他 - -
合计 470,546.27 57,562,924.71
7.4.7.6应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2009年 12 月 31 日
上年度末
2008年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 8,447,413.50 4,077,928.81
银行间市场应付交易费用 - 20,150.00
合计 8,447,413.50 4,098,078.81
7.4.7.7其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
应付券商交易单元保证金 1,500,000.00 1,500,000.00
应付赎回费 144,940.74 229,205.72
审计费用 80,000.00 80,000.00
帐户维护费 4,500.00 4,500.00
其他 60.75 60.75
合计 1,729,501.49 1,813,766.47
7.4.7.8实收基金
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 38,398,014,526.05 8,482,222,002.55
本期申购 3,498,980,287.36 772,948,832.21
本期赎回（以“-”号填列） -6,103,213,847.30 -1,348,227,733.58
本期末 35,793,780,966.11 7,906,943,101.18
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.9未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 256,660,991.83 9,023,258,338.01 9,279,919,329.84
本期利润 -1,853,349,132.42 15,234,524,939.74 13,381,175,807.32
本期基金份额交易产生
的变动数
148,695,820.36 -1,632,888,668.70 -1,484,192,848.34
其中：基金申购款 -155,094,201.85 1,646,915,860.10 1,491,821,658.25
27
基金赎回款 303,790,022.21 -3,279,804,528.80 -2,976,014,506.59
本期已分配利润 ---
本期末 -1,447,992,320.23 22,624,894,609.05 21,176,902,288.82
7.4.7.10存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
日
活期存款利息收入 22,165,919.38 43,164,934.23
定期存款利息收入 --
其他存款利息收入 --
结算备付金利息收入 274,362.42 239,384.25
其他 31,063.79 60,439.42
合计 22,471,345.59 43,464,757.90
7.4.7.11股票投资收益
7.4.7.11.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
卖出股票成交总额 25,163,844,024.69 11,434,205,185.09
减：卖出股票成本总额 26,862,949,766.41 19,619,556,583.56
买卖股票差价收入 -1,699,105,741.72 -8,185,351,398.47
7.4.7.12债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月
31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成交总额
3,146,711,173.97 3,705,482,216.88
减：卖出债券（债转股及债券到期兑
付）成本总额
2,993,398,663.58 3,588,128,339.60
减：应收利息总额 50,149,394.35 50,018,906.70
债券投资收益 103,163,116.04 67,334,970.58
7.4.7.13衍生工具收益
7.4.7.13.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
28
卖出权证成交总额 535,253.05 236,032,766.82
减：卖出权证成本总额 499,222.08 295,582,070.91
买卖权证差价收入 36,030.97 -59,549,304.09
注: 买卖权证差价收入包含权证行权产生的差价收入。
7.4.7.14股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
日
股票投资产生的股利收益 207,181,583.47 160,330,966.97
基金投资产生的股利收益 --
合计 207,181,583.47 160,330,966.97
7.4.7.15公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2009年1月1日至2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
日
1. 交易性金融资产 15,234,524,939.74 -13,856,216,593.26
——股票投资 15,356,296,366.67 -13,964,372,922.77
——债券投资 -121,771,426.93 108,156,329.51
——资产支持证券投资 --
——基金投资 --
2. 衍生工具 - -50,421,342.92
——权证投资 - -50,421,342.92
3.其他 --
合计 15,234,524,939.74 -13,906,637,936.18
7.4.7.16其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
基金赎回费收入 2,459,613.56 5,633,827.78
转换费收入 67,118.73 315,147.07
新债手续费返还 - 300,000.00
印花税手续费返还 19,176.02 76,736.53
其他 7,336.90 -
合计 2,553,245.21 6,325,711.38
7.4.7.17交易费用
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
29
2009年1月1日至2009年12月31日 2008年1月1日至2008年12月31日
交易所市场交易费用 76,599,069.77 71,087,796.43
银行间市场交易费用 10,450.00 32,325.00
合计 76,609,519.77 71,120,121.43
7.4.7.18其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
审计费用 80,000.00 80,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
银行汇划费 50,508.19 45,740.51
其他 18,000.00 22,500.00
合计 448,508.19 448,240.51
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机
构、直销机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发证券股份有限公司 基金管理人股东、代销机构
广发华福证券有限责任公司 基金管理人股东的子公司、代销机构
广发期货经纪有限公司 基金管理人股东的子公司
广州科技风险投资有限公司 基金管理人股东
香江投资有限公司 基金管理人股东
烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东
康美药业股份有限公司 基金管理人股东
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
30
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广发证券股份有限公司 11,467,609,163.09 22.76% 9,544,335,942.57 37.91%
广发华福证券有限责任公司 1,777,734,419.55 3.53% 2,676,792,003.54 10.63%
7.4.10.1.2 权证交易
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期权证成
交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
广发华福证券有限责任公司 - - 56,207,834.44 70.02%
7.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
广发证券股份有限公司 161,984,678.85 51.74% 12,026,375.90 3.61%
广发华福证券有限责任公司 - - 39,629,162.50 11.91%
7.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
广发证券股份有限公司 9,504,447.05 22.50% 2,754,888.14 32.61%
广发华福证券有限责任公司 1,501,103.69 3.55% - -
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
广发证券股份有限公司 8,066,276.09 38.05% 2,887,190.95 70.80%
广发华福证券有限责任公司 2,182,488.26 10.29% 289,255.40 7.09%
31
注：
股票交易佣金的计提标准： 支付佣金=股票成交金额*佣金比率-证管费-经手费-结算风险
金（含债券交易） 。
上述佣金按市场佣金率计算，佣金比率是公允的。
根据《证券研究服务协议》 ，本基金管理人从关联方获得证券研究综合服务。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
日
当期发生的基金应支付的管理
费
379,415,677.83 390,867,905.03
其中：支付销售机构的客户维护
费
59,458,058.39 58,520,580.49
注:
基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5 %的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提， 按月支付， 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，
基金托管人复核后于次月首三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定
节假日、休息日等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
日
当期发生的基金应支付的托管
费
63,235,946.37 65,144,650.88
注:
32
基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，
基金托管人复核后于次月首三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。 若遇法定
节假日、休息日等，支付日期顺延。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的
各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行股份
有限公司
- 675,548,892.89 - - - -
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的
各关联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行股份
有限公司
- - - - - -
注： 本基金上年度可比期间不存在与关联方进行银行间同业市场的债券 （含回购） 交易。
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
单位：份
项目
本期
2009年 1月 1 日至 2009年 12
月 31 日
上年度可比期间
2008年 1月 1 日至 2008年 12
月 31 日
基金合同生效日 2005年 12月 23
日持有的基金份额
--
期初持有的基金份额 282,114,249.52 282,114,249.52
期间申购/买入总份额 --
期间因拆分变动份额 --
减：期间赎回/卖出总份额 --
期末持有的基金份额 282,114,249.52 282,114,249.52
33
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.79% 0.73%
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
截至本报告期末，本基金不存在除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
截至上报告期末，本基金不存在除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2009年 1月 1日至 2009年 12月 31日
上年度可比期间
2008年 1月 1日至 2008年 12月 31日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股
份有限公司
2,777,926,038.73 22,165,919.38 2,483,180,930.22 43,164,934.23
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度均无在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.11利润分配情况
注：本基金本报告期未分配利润。
7.4.12 期末（2009 年 12 月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单位：股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
601117
中国
化学
2009-12-29 2010-01-07
新股认
购流通
受限
5.43 5.43 13,000 70,590.00 70,590.00 -
601888
中国
国旅
2009-09-25 2010-01-15
网下认
购流通
受限
11.78 20.94 131,060 1,543,886.80 2,744,396.40 -
600765
中航
重机
2009-03-30 2010-03-26
非公开
发行流
通受限
10.50 19.52 10,000,000 105,000,000.00 195,200,000.00
2009年7
月24日派
息，每10
股派发现
金红利
0.60元
（含税） 。
002330 得利 2009-12-25 2010-01-06 新股认 13.18 13.18 500 6,590.00 6,590.00 -
34
斯 购流通
受限
002303
美盈
森
2009-10-22 2010-02-03
网下认
购流通
受限
25.36 31.50 51,415 1,303,884.40 1,619,572.50 -
002304
洋河
股份
2009-10-29 2010-02-08
网下认
购流通
受限
60.00 113.99 33,407 2,004,420.00 3,808,063.93 -
002327
富安
娜
2009-12-22 2010-03-30
网下认
购流通
受限
30.00 39.66 27,665 829,950.00 1,097,193.90 -
002122
天马
股份
2009-02-17 2010-02-22
非公开
发行流
通受限
23.50 28.54 2,000,000 47,000,000.00 57,080,000.00
2009年4
月2日， 天
马股份送
股， 比例：
10送10，
派息：每
10股派发
现金红利
1元（含
税）
002146
荣盛
发展
2009-09-04 2010-09-07
非公开
发行流
通受限
12.50 15.15 4,520,000 56,500,000.00 68,478,000.00 -
300037
新宙
邦
2009-12-28 2010-01-08
新股认
购流通
受限
28.99 28.99 500 14,495.00 14,495.00 -
300040
九洲
电气
2009-12-28 2010-01-08
新股认
购流通
受限
33.00 33.00 500 16,500.00 16,500.00 -
300011
鼎汉
技术
2009-10-15 2010-02-01
网下认
购流通
受限
37.00 70.00 31,325 1,159,025.00 2,192,750.00 -
300014
亿纬
锂能
2009-10-15 2010-02-01
网下认
购流通
受限
18.00 39.55 32,686 588,348.00 1,292,731.30 -
300015
爱尔
眼科
2009-10-15 2010-02-01
网下认
购流通
受限
28.00 48.80 38,568 1,079,904.00 1,882,118.40 -
300019
硅宝
科技
2009-10-15 2010-02-01
网下认
购流通
受限
23.00 43.74 41,754 960,342.00 1,826,319.96 -
35
300024
机器
人
2009-10-19 2010-02-01
网下认
购流通
受限
39.80 72.28 26,015 1,035,397.00 1,880,364.20 -
注：截至本报告期末 2009 年 12月 31 日，本基金未持有流通受限债券。
截至本报告期末 2009 年 12月 31 日，本基金未持有流通受限权证。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额 备注
000159 国际实业 2009-12-10
重大
事项
停牌
18.77 2010-01-08 20.00 5,495,249
83,509,817.7
8
103,145,823.73 -
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2009 年 12 月 31 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2009 年 12 月 31 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金
管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规及风险管理委员会，
负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控
制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理
职责主要由监察稽核部负责， 协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析
与绩效评估。监察稽核部对公司总裁负责。
本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总裁和风险控制委员会、督
察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
7.4.13.2信用风险
36
信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或所投资证券之发行人出现
违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资
产造成的损失。为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化
投资以分散信用风险，本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，
且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过
该证券的 10%。但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在
一定程度上增加信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公
司， 违约风险较小； 银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。
本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2009年 12 月 31 日
上年末
2008年 12 月 31 日
A-1 --
A-1 以下 --
未评级 - 196,580,000.00
合计 - 196,580,000.00
注：以上信用评级系根据第三方评估机构的债券评级报告。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2009年 12 月 31 日
上年末
2008年 12 月 31 日
AAA - 160,494,736.50
AAA 以下 - 247,728,576.09
未评级 - 2,470,809,000.00
合计 - 2,879,032,312.59
注：以上信用评级系根据第三方评估机构的债券评级报告。
7.4.13.3流动性风险
开放式基金的流动性是指基金管理人为满足投资者赎回要求， 在一定时间内将一定数量
的基金资产按正常市场价格变现的能力。流动性风险指因市场交易量不足，导致不能以适当
价格及时进行证券交易的风险，或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的违约风险。本
基金坚持组合持有、分散投资的原则，在一定程度上减轻了投资变现压力。本基金所持大部
37
分交易性金融资产在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易，除附注十三所披露的
流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本
基金所持有的其他金融负债以及可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为
一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
对流动性风险的监控和管理， 本基金管理人根据对市场特征和发展形势等方面的分析和
判断， 由投资决策委员会根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方
法，由基金绩效评估与风险管理组具体计算与监控各类风险控制指标。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
单位：人民币元
本期末
2009年 12
月 31日
1个月以内
1-3
个月
3个月-1年 1-5年 5年以上 合计
资产
银行存款 2,777,926,038.73 - - - - 2,777,926,038.73
结算备付
金
21,508,065.91 - - - - 21,508,065.91
存出保证
金
7,017,566.40 - - - - 7,017,566.40
交易性金
融资产
26,006,214,779.4
6
267,879,114.19 68,478,000.00 - - 26,342,571,893.65
应收证券
清算款
31,650,680.86 - - - - 31,650,680.86
应收利息 470,546.27 - - - - 470,546.27
应收申购
款
2,290,093.51 - - - - 2,290,093.51
资产总计
28,847,077,771.1
4
267,879,114.19 68,478,000.00 - - 29,183,434,885.33
负债
应付证券
清算款
9,504,733.75 - - - - 9,504,733.75
应付赎回
款
36,785,600.43 - - - - 36,785,600.43
应付管理
人报酬
36,961,925.29 - - - - 36,961,925.29
应付托管
费
6,160,320.87 - - - - 6,160,320.87
38
应付交易
费用
8,447,413.50 - - - - 8,447,413.50
其他负债 1,729,501.49 - - - - 1,729,501.49
负债总计 99,589,495.33 - - - - 99,589,495.33
流动性净
额
28,747,488,275.8
1
267,879,114.19 68,478,000.00 - - 29,083,845,390.00
上年度末
2008年12
月31日
1个月以内 1-3个月 3 个月-1年 1-5年 5年以上 合计
资产
银行存款 2,483,180,930.22 - - - - 2,483,180,930.22
结算备付
金
12,524,034.81 - - - - 12,524,034.81
存出保证
金
2,222,273.36 - - - - 2,222,273.36
交易性金
融资产
11,698,327,049.7
4
- 559,690,000.00 2,540,308,971.49
338,723,341.1
0
15,137,049,362.33
应收证券
清算款
236,255,487.23 - - - - 236,255,487.23
应收利息 57,562,924.71 - - - - 57,562,924.71
应收申购
款
8,377,558.02 - - - - 8,377,558.02
资产总计
14,498,450,258.0
9
- 559,690,000.00 2,540,308,971.49
338,723,341.1
0
17,937,172,570.68
负债
应付证券
清算款
51,602,377.27 - - - - 51,602,377.27
应付赎回
款
89,778,942.53 - - - - 89,778,942.53
应付管理
人报酬
23,775,491.30 - - - - 23,775,491.30
应付托管
费
3,962,581.91 - - - - 3,962,581.91
应付交易
费用
4,098,078.81 - - - - 4,098,078.81
其他负债 1,813,766.47 - - - - 1,813,766.47
负债总计 175,031,238.29 - - - - 175,031,238.29
流动性净
额
14,323,419,019.8
0
- 559,690,000.00 2,540,308,971.49
338,723,341.1
0
17,762,141,332.39
7.4.13.4市场风险
39
基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素
的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市
场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风
险中最基本和最常见的,也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起
作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和市场价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波
动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。本基金管理人通过久期、凸性、
VA R 等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2009年12
月31日
1个月以内
1-3
个月
3个月
-1年
1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,777,926,038.73 - - - - - 2,777,926,038.73
结算备付
金
21,508,065.91 - - - -
-
21,508,065.91
存出保证
金
7,017,566.40 - - - -
-
7,017,566.40
交易性金
融资产
- - - - -
26,342,571,893.65
26,342,571,893.65
应收证券
清算款
- - - - -
31,650,680.86
31,650,680.86
应收利息
- - - - - 470,546.27 470,546.27
应收申购
款
2,290,093.51 - - - - - 2,290,093.51
资产总计 2,808,741,764.55 - - - - 26,374,693,120.78 29,183,434,885.33
负债
应付证券
清算款
- - - - -
9,504,733.75
9,504,733.75
应付赎回
款
- - - - -
36,785,600.43
36,785,600.43
应付管理
人报酬
- - - - -
36,961,925.29
36,961,925.29
应付托管
费
- - - - -
6,160,320.87
6,160,320.87
40
应付交易
费用
- - - - - 8,447,413.50 8,447,413.50
其他负债 - - - - - 1,729,501.49 1,729,501.49
负债总计 - - - - - 99,589,495.33 99,589,495.33
利率敏感
度缺口
2,808,741,764.55 - - - - 26,275,103,625.45 29,083,845,390.00
上年度末
2008年12
月31日
1个月以内 1-3个月 3 个月-1年 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,483,180,930.22 - - - - - 2,483,180,930.22
结算备付
金
12,524,034.81 - - - - - 12,524,034.81
存出保证
金
2,222,273.36 - - - - - 2,222,273.36
交易性金
融资产
- -
196,580,00
0.00
2,540,308
,971.49
338,723,341
.10
12,061,437,049.74 15,137,049,362.33
应收证券
清算款
- - - - - 236,255,487.23 236,255,487.23
应收利息 - - - - - 57,562,924.71 57,562,924.71
应收申购
款
8,377,558.02 - - - - - 8,377,558.02
资产总计
2,506,304,796.41 -
196,580,00
0.00
2,540,308
,971.49
338,723,341
.10
12,355,255,461.68 17,937,172,570.68
负债
应付证券
清算款
- - - - - 51,602,377.27 51,602,377.27
应付赎回
款
- - - - - 89,778,942.53 89,778,942.53
应付管理
人报酬
- - - - - 23,775,491.30 23,775,491.30
应付托管
费
- - - - - 3,962,581.91 3,962,581.91
应付交易
费用
- - - - - 4,098,078.81 4,098,078.81
其他负债 - - - - - 1,813,766.47 1,813,766.47
负债总计 - - - - - 175,031,238.29 175,031,238.29
利率敏感
度缺口
2,506,304,796.41 -
196,580,00
0.00
2,540,308
,971.49
338,723,341
.10
12,180,224,223.39 17,762,141,332.39
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日
或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
41
假设 市场利率发生变动且其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2009年 12 月 31 日
上年度末
2008年 12 月 31 日
分析
市场利率上升 25 个基点 - 减少 22,289,259.42
市场利率下降 25 个基点 - 增加 22,582,386.42
于 2009 年 12 月 31 日，本基金未持有的交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本
基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
市场价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价
格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的
金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系
统，通过标准差、跟踪误差、beta值、VA R 等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2009年 12 月 31 日
上年度末
2008年 12 月 31 日
项目
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产-股票投资 26,342,571,893.65 90.57 12,061,437,049.74 67.91
交易性金融资产-债券投资 - - 3,075,612,312.59 17.32
衍生金融资产－权证投资 -- - -
其他 -- - -
合计 26,342,571,893.65 90.57 15,137,049,362.33 85.22
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设
本基金业绩比较基准（80%*新华富时A600 指数收益+20%*新华雷曼中国全债指数收益）变化
且其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2009年 12 月 31 日
上年度末
2008年 12 月 31 日
分析
业绩比较基准上升 5% 增加 1,486,766,176.34 增加 789,083,128.69
业绩比较基准下降 5% 减少 1,486,766,176.34 减少 789,083,128.69
42
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
1.置信区间：95%
假设
2.观察期：1年
风险价值
（单位：元
）
本期末（2009 年 12月 31 日） 上年度末 （2008年 12 月 31 日）
分析
合计 933,234,813.00 503,954,295.00
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 26,342,571,893.65 90.27
其中：股票 26,342,571,893.65 90.27
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 2,799,434,104.64 9.59
6 其他各项资产 41,428,887.04 0.14
7 合计 29,183,434,885.33 100.00
8.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 4,212,011,813.18 14.48
C 制造业 10,940,435,528.15 37.62
C0
食品、饮料 2,574,532,653.93 8.85
C1
纺织、服装、皮毛 11,586,894.54 0.04
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 458,240,778.26 1.58
C4
石油、化学、塑胶、塑料 2,319,774,509.98 7.98
43
C5
电子 34,092,731.30 0.12
C6
金属、非金属 1,179,343,911.96 4.05
C7
机械、设备、仪表 3,458,069,249.61 11.89
C8
医药、生物制品 904,794,798.57 3.11
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 205,998,856.70 0.71
G 信息技术业 1,483,954,500.00 5.10
H 批发和零售贸易 3,405,386,368.14 11.71
I 金融、保险业 4,015,290,000.00 13.81
J 房地产业 1,847,473,595.04 6.35
K 社会服务业 105,340,755.34 0.36
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 126,680,477.10 0.44
合计 26,342,571,893.65 90.57
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601166 兴业银行 65,000,000 2,620,150,000.00 9.01
2 600519 贵州茅台 14,950,000 2,538,809,000.00 8.73
3 002024 苏宁电器 115,900,000 2,408,402,000.00 8.28
4 000792 盐湖钾肥 26,181,588 1,492,088,700.12 5.13
5 000063 中兴通讯 33,000,000 1,480,710,000.00 5.09
6 601666 平煤股份 38,000,000 1,216,000,000.00 4.18
7 600000 浦发银行 56,000,000 1,214,640,000.00 4.18
8 600123 兰花科创 27,000,000 1,180,980,000.00 4.06
9 600089 特变电工 40,596,194 966,189,417.20 3.32
10 000157 中联重科 36,000,000 936,360,000.00 3.22
11 600031 三一重工 21,571,723 794,055,123.63 2.73
12 601699 潞安环能 13,817,390 715,464,454.20 2.46
13 600325 华发股份 38,000,000 712,120,000.00 2.45
14 000933 神火股份 16,917,751 623,926,656.88 2.15
15 000402 金 融 街 42,074,880 510,368,294.40 1.75
16 600048 保利地产 21,769,126 487,628,422.40 1.68
17 600596 新安股份 7,760,000 350,053,600.00 1.20
18 000717 韶钢松山 48,944,842 327,440,992.98 1.13
19 600583 海油工程 28,500,000 324,900,000.00 1.12
20 600143 金发科技 25,000,000 264,250,000.00 0.91
44
21 000401 冀东水泥 13,000,000 250,900,000.00 0.86
22 000825 太钢不锈 25,843,246 246,544,566.84 0.85
23 600966 博汇纸业 22,677,128 231,760,248.16 0.80
24 600785 新华百货 8,122,323 230,592,749.97 0.79
25 600729 重庆百货 5,708,900 229,212,335.00 0.79
26 600327 大厦股份 15,634,069 224,192,549.46 0.77
27 600104 上海汽车 8,222,028 214,841,591.64 0.74
28 002078 太阳纸业 10,143,320 209,662,424.40 0.72
29 601006 大秦铁路 19,999,889 205,998,856.70 0.71
30 600765 中航重机 10,000,000 195,200,000.00 0.67
31 600036 招商银行 10,000,000 180,500,000.00 0.62
32 600062 双鹤药业 7,554,445 177,907,179.75 0.61
33 600888 新疆众和 10,200,000 160,344,000.00 0.55
34 600697 欧亚集团 6,197,812 151,660,459.64 0.52
35 600508 上海能源 5,609,014 141,066,702.10 0.49
36 600594 益佰制药 7,300,000 130,597,000.00 0.45
37 000028 一致药业 4,670,215 129,271,551.20 0.44
38 600535 天士力 5,312,739 119,005,353.60 0.41
39 000527 美的电器 5,083,519 117,937,640.80 0.41
40 000625 长安汽车 8,000,000 112,240,000.00 0.39
41 000589 黔轮胎Ａ 5,923,591 105,854,571.17 0.36
42 600568 中珠控股 5,887,813 104,449,802.62 0.36
43 600557 康缘药业 4,960,000 103,912,000.00 0.36
44 000159 国际实业 5,495,249 103,145,823.73 0.35
45 600185 *ST 海星 7,807,886 100,643,650.54 0.35
46 600511 国药股份 3,000,000 76,800,000.00 0.26
47 600173 卧龙地产 5,562,346 74,757,930.24 0.26
48 600276 恒瑞医药 1,402,872 73,650,780.00 0.25
49 600720 祁连山 4,018,469 69,519,513.70 0.24
50 600376 首开股份 3,499,943 68,878,878.24 0.24
51 002146 荣盛发展 4,520,000 68,478,000.00 0.24
52 000650 仁和药业 3,000,000 62,700,000.00 0.22
53 600805 悦达投资 4,999,978 59,549,737.98 0.20
54 002122 天马股份 2,000,000 57,080,000.00 0.20
55 600252 中恒集团 2,041,506 54,140,739.12 0.19
56 002251 步 步 高 1,498,836 42,147,268.32 0.14
57 600839 四川长虹 5,000,000 32,800,000.00 0.11
58 000729 燕京啤酒 1,700,000 31,909,000.00 0.11
59 000960 锡业股份 969,355 29,894,908.20 0.10
60 000417 合肥百货 2,000,000 29,340,000.00 0.10
61 600690 青岛海尔 999,987 24,789,677.73 0.09
45
62 000932 华菱钢铁 2,600,000 19,942,000.00 0.07
63 002209 达 意 隆 1,000,000 17,790,000.00 0.06
64 002191 劲嘉股份 1,052,530 15,198,533.20 0.05
65 600858 银座股份 500,000 12,990,000.00 0.04
66 000987 广州友谊 429,993 11,932,305.75 0.04
67 002154 报 喜 鸟 464,969 10,489,700.64 0.04
68 000651 格力电器 355,364 10,284,234.16 0.04
69 600348 国阳新能 200,000 9,674,000.00 0.03
70 002073 青岛软控 321,245 7,211,950.25 0.02
71 002304 洋河股份 33,407 3,808,063.93 0.01
72 002296 辉煌科技 50,000 3,244,500.00 0.01
73 601888 中国国旅 131,060 2,744,396.40 0.01
74 000525 红 太 阳 150,000 2,541,000.00 0.01
75 300011 鼎汉技术 31,325 2,192,750.00 0.01
76 002294 信立泰 21,680 1,923,666.40 0.01
77 300015 爱尔眼科 38,568 1,882,118.40 0.01
78 300024 机 器 人 26,015 1,880,364.20 0.01
79 300019 硅宝科技 41,754 1,826,319.96 0.01
80 002303 美盈森 51,415 1,619,572.50 0.01
81 002038 双鹭药业 29,200 1,296,480.00 0.00
82 300014 亿纬锂能 32,686 1,292,731.30 0.00
83 600859 王府井 30,000 1,106,700.00 0.00
84 002327 富安娜 27,665 1,097,193.90 0.00
85 601117 中国化学 13,000 70,590.00 0.00
86 300026 红日药业 500 45,600.00 0.00
87 002317 众生药业 500 35,385.00 0.00
88 300040 九州电气 500 16,500.00 0.00
89 300037 新宙邦 500 14,495.00 0.00
90 002330 得利斯 500 6,590.00 0.00
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000792 盐湖钾肥 1,221,286,310.19 6.88
2 601857 中国石油 1,088,537,983.76 6.13
3 600036 招商银行 1,085,115,308.20 6.11
4 600519 贵州茅台 985,798,247.80 5.55
5 600030 中信证券 919,636,373.69 5.18
6 002024 苏宁电器 907,792,154.00 5.11
46
7 601919 中国远洋 783,166,482.72 4.41
8 601166 兴业银行 766,200,139.92 4.31
9 000063 中兴通讯 707,729,356.36 3.98
10 600089 特变电工 682,669,542.64 3.84
11 600642 申能股份 615,423,696.59 3.46
12 601699 潞安环能 574,034,460.24 3.23
13 000402 金 融 街 530,822,397.77 2.99
14 000717 韶钢松山 517,705,669.53 2.91
15 600015 华夏银行 494,833,190.47 2.79
16 600583 海油工程 482,433,960.65 2.72
17 000933 神火股份 432,944,723.08 2.44
18 000060 中金岭南 425,215,598.11 2.39
19 601666 平煤股份 396,823,069.91 2.23
20 000680 山推股份 356,342,088.58 2.01
注：本项及下项 8.4.2、8.4.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债
转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发
行人回购及行权等减少的股票，此外， “买入金额” （或“买入股票成本” ） 、 “卖出金额”
（或“卖出股票收入” ）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交
易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600036 招商银行 1,324,023,895.86 7.45
2 600048 保利地产 1,131,426,905.95 6.37
3 601857 中国石油 1,085,797,388.82 6.11
4 600383 金地集团 1,033,786,754.78 5.82
5 600030 中信证券 970,701,087.64 5.47
6 601318 中国平安 797,815,241.09 4.49
7 601919 中国远洋 724,471,492.24 4.08
8 600875 东方电气 706,830,140.95 3.98
9 600000 浦发银行 653,035,446.34 3.68
10 600089 特变电工 647,535,537.37 3.65
11 600642 申能股份 589,399,481.89 3.32
12 000060 中金岭南 530,440,958.31 2.99
13 600428 中远航运 518,461,544.06 2.92
14 600015 华夏银行 516,423,599.33 2.91
15 000002 万 科Ａ 488,747,675.92 2.75
47
16 600583 海油工程 458,620,084.18 2.58
17 000792 盐湖钾肥 456,996,682.25 2.57
18 002024 苏宁电器 445,971,512.77 2.51
19 000718 苏宁环球 437,698,043.39 2.46
20 601088 中国神华 405,543,228.28 2.28
21 000926 福星股份 388,121,384.16 2.19
22 000858 五 粮 液 361,611,551.04 2.04
23 601666 平煤股份 355,682,014.81 2.00
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 25,788,355,303.65
卖出股票的收入（成交）总额 25,163,844,024.69
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.9投资组合报告附注
8.9.1 根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案
调查，也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 7,017,566.40
2 应收证券清算款 31,650,680.86
3 应收股利 -
4 应收利息 470,546.27
5 应收申购款 2,290,093.51
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
48
9 合计 41,428,887.04
8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的基金
份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
2,880,377 12,426.77 87,857,145.17 0.25%35,705,923,820.94 99.75%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放
式基金
1,973,458.18 0.0055%
§1 0开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2005-12-23）基金份额总额
1,315,856,024.96
本报告期期初基金份额总额
38,398,014,526.05
本报告期期间基金总申购份额
3,498,980,287.36
减：本报告期期间基金总赎回份额
6,103,213,847.30
本报告期期间基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
35,793,780,966.11
§11重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内基金管理人发生的重大人事变动如下：
49
经第三届董事会第六次会议审议通过，公司同意兰惠艳女士辞去公司督察长职务。
经第三届董事会第八次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】
501 号文核准批复，公司聘任段西军先生为广发基金管理有限公司督察长。
2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本年度应支付审计机构深圳鹏城会计师事务所本基金审计费用捌万元。截至本报告期
末，深圳鹏城会计师事务所已连续四年为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
安信证券 1 1,633,427,452.85 3.24% 1,388,404.82 3.29% 新增
北京高华 1 4,289,732,844.83 8.51% 3,646,248.93 8.63% 新增
长江证券 1 4,033,314,266.23 8.01% 3,428,301.71 8.12% -
德邦证券 1 1,118,811,166.54 2.22% 950,992.40 2.25% -
广发华福 2 1,777,734,419.55 3.53% 1,501,103.69 3.55% -
广发证券 2 11,467,609,163.09 22.76% 9,504,447.05 22.50% -
国金证券 1 906,545,024.20 1.80% 770,557.03 1.82% -
国联证券 1 982,980,900.58 1.95% 798,678.11 1.89% -
国泰君安 1 1,444,037,303.23 2.87% 1,173,293.79 2.78% -
联合证券 1 5,048,017,535.94 10.02% 4,290,781.48 10.16% -
平安证券
2 1,832,953,236.86 3.64% 1,530,790.89 3.62%
新增
1个
申银万国 1 2,456,026,553.82 4.88% 2,087,608.86 4.94% -
银河证券 1 3,643,115,182.18 7.23% 3,096,621.32 7.33% -
50
英大证券 1 313,858,212.15 0.62% 266,783.76 0.63% 新增
中投证券 1 2,378,839,156.46 4.72% 2,021,998.18 4.79% 新增
中信建投 1 1,227,589,625.02 2.44% 1,043,445.46 2.47% -
中信证券 1 5,825,227,366.95 11.56% 4,733,046.24 11.21% -
注：
（1）交易席位选择标准：
（一）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（三）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需
要；
（四）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、
市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（五）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
（六）能提供其他基金运作和管理所需的服务。
（2）交易席位选择流程：
1、对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选
择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
2、协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知
基金托管人。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
安信证券 - - - - - -
北京高华 48,289,259.70 15.43% - - - -
长江证券 - - - - - -
德邦证券 161,660.00 0.05% - - - -
广发华福 - - - - - -
广发证券 161,984,678.85 51.74% - - - -
国金证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
联合证券 3,593,982.21 1.15% - - 535,253.05 100.00%
平安证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中信证券 99,018,736.65 31.63% - - - -
51
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
本公司决定自 2009 年 1 月 5 日起，本基金
及公司旗下部分其他基金参加中国工商银
行开展的“2009 倾心回馈”基金定期定额
投资优惠活动。
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》
2009-01-05
2
本基金及公司旗下部分其他基金参与了海
洋石油工程股份有限公司 （海油工程， 代码：
600583）非公开发行股票的认购。
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》
2009-01-06
3
本公司决定自 2009 年 1 月 5 日起，对广发
聚丰基金持有的盐湖钾肥（000792）股票恢
复按估值日收盘价进行估值。
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》
2009-01-07
4
本基金管理人决定从2009年1月12日起在
深圳发展银行股份有限公司正式推出本基
金及公司旗下部分其他基金的“基金定期
定额投资业务”，并同时开展“基金定投申
购费率优惠推广”活动。
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》
2009-01-08
5
本基金及公司旗下部分其他基金自2009年1
月 19 日（含）起在中国光大银行持续开展
基金定投申购费率八折优惠活动。
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》
2009-01-15
6
本公司决定从 2009 年1月 22 日起，本基金
及公司旗下部分其他基金在交通银行股份
有限公司开通基金转换业务。
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》
2009-01-21
7
本公司决定自 2009 年2月 17 日起，通过青
岛银行股份有限公司代理销售本基金及公
司旗下部分其他基金。
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》
2009-02-11
8
本基金及公司旗下部分其他基金参与了浙
江天马轴承股份有限公司 （天马股份， 代码：
002122）非公开发行股票的认购。
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》
2009-02-19
9
本公司决定在 2009 年 2 月 27 日至 2009 年
12 月 31 日期间，对投资者通过交通银行网
上银行申购本基金及公司旗下部分其他基
金的申购费率（只限前端申购费用）进行优
惠幅度调整。
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》
2009-02-25
10
本公司决定于 2009 年2月 26 日起，本基金
及公司旗下部分其他基金参加工商银行基
智定投业务。投资人采用基智定投方式通过
工商银行申购本公司适用基金时，前端收费
模式享有申购费率优惠。
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》
2009-02-25
11
本公司决定在2009年3月1日至2009年12
月 31 日期间，本基金及公司旗下部分其他
基金参与湘财证券网上交易定期定额投资
优惠活动。
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》
2009-02-26
52
12
我司网上交易系统于2009年3月20日正式
上线网上交易风险评测功能，对新老投资者
的风险承受能力进行调查，对基金产品的风
险等级进行评估。
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》
2009-03-19
13
本公司决定从 2009 年3月 25 日起，齐鲁证
券开始代理销售本基金及公司旗下部分其
他基金。通过齐鲁证券网上交易申购本公司
相应基金的投资者给予申购费率（只限前端
申购费用）优惠。
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》
2009-03-25
14
本公司决定自 2009 年 4 月 1 日起，对使用
建行借记卡网银结算方式的网上直销电子
交易申购费率调整：申购费率由原公告费率
（0.6%）调整为标准申购费率的八折（不低
于0.6%）。
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》
2009-03-27
15
本基金及公司旗下部分其他基金参与了贵
州力源液压股份有限公司 （力源液压， 代码：
600765）非公开发行股票的认购。
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》
2009-04-01
16
本公司决定自公告之日起至 2010 年 3 月 31
日期间，参加中国工商银行个人网上银行基
金申购费率优惠活动。
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》
2009-04-02
17
本公司决定从 2009 年4月 10 日起，对通过
中国建设银行股份有限公司申购本基金及
公司旗下部分其他基金实行基金申购费率
八折优惠（折后不低于 0.6%）。
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》
2009-04-09
18
本公司决定自 2009 年4月 17 日起，通过方
正证券有限责任公司代理销售本基金及公
司旗下部分其他基金。
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》
2009-04-17
19
本公司决定自 2009 年4月 27 日 （含4 月27
日）起，对本基金及公司旗下部分其他基金
通过交通银行定期定额投资的申购起点金
额进行调整，旗下适用基金通过交通银行定
期定额投资的申购起点金额调整为人民币
300 元（含300 元）。
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》
2009-04-23
20
本公司决定自 2009 年 5 月 6 日起，对投资
者通过中国银行网上银行申购本公司旗下
部分基金的申购费率（只限前端申购费用）
以及定期定额申购的申购费率（只限前端申
购费用）实行费率优惠。
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》
2009-05-06
21
本公司决定自 2009 年5月 11 日起，通过江
海证券有限公司代理销售本基金及公司旗
下部分其他基金。
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》
2009-05-08
22
本公司决定自 2009 年5月 18 日起，通过天
相投资顾问有限公司代理销售本基金及公
司旗下部分其他基金。
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》
2009-05-14
53
23
本公司决定从 2009 年5月 18 日起，在国联
证券股份有限公司和安信证券股份有限公
司正式推出“开放式基金定期定额投资业
务” 。
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》
2009-05-15
24
本公司决定自 2009 年5月 25 日起，在东海
证券有限责任公司正式推出本基金及公司
旗下部分其他基金的“开放式基金定期定
额投资业务” 。
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》
2009-05-22
25
本公司决定自 2009 年 6 月 8 日起，通过华
宝证券经纪有限责任公司代理销售本基金
及公司旗下部分其他基金。
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》
2009-06-05
26
本公司决定从 2009 年 6 月 9 日起，在江海
证券经纪有限责任公司正式推出“开放式
基金定期定额投资业务”。
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》
2009-06-08
27
本公司决定自 2009 年6月 10 日起，在兴业
银行股份有限公司推出本基金及公司旗下
部分其他基金的“基金定期定额投资业
务” 申购费率优惠活动。
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》
2009-06-09
28
经第三届董事会第六次会议审议通过，本公
司同意兰惠艳女士辞去公司督察长职务。经
本公司第三届董事会第八次会议审议通过，
并经中国证券监督管理委员会证监许可
【2009】501 号文核准批复，本公司聘任段
西军先生为广发基金管理有限公司督察长。
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》
2009-06-18
29
本公司决定从 2009 年6月 18 日起，本基金
及公司旗下部分其他基金在宁波银行股份
有限公司开展基金网上申购费率优惠活动。
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》
2009-06-18
30
本公司决定自 2009 年7月 10 日 （含7 月10
日）起，对本公司旗下部分基金通过光大银
行定期定额投资的申购起点金额进行调整，
调整后的金额为 300 元。
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》
2009-07-09
31
本公司决定自 2009 年7月 28 日起，通过英
大证券代理销售本基金及公司旗下部分其
他基金。
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》
2009-07-28
32
本公司决定从 2009 年 8 月 1 日至 2010 年 3
月 31 日期间，对投资者通过中信银行网上
银行申购本基金及公司旗下部分其他基金
的申购费率 （只限前端申购费用） 实行优惠。
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》
2009-07-31
33
本公司决定自2009年8月31日起增加浙商
银行为代销机构，代理销售本基金及公司旗
下部分其他基金；并自 2009 年8 月31 日起
至 2009 年 12 月 31 日期间，对投资者通过
浙商银行网上银行申购本基金及公司旗下
部分其他基金的申购费率（只限前端申购费
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》
2009-08-27
54
用）以及定期定额申购的申购费率（只限前
端申购费用）实行费率优惠。
34
本公司决定自公告日起，在国信证券股份有
限公司正式推出本基金及公司旗下部分其
他基金的 “开放式基金定期定额投资业务” 。
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》
2009-08-29
35
本公司决定自 2009 年 9 月 1 日至 2010 年 9
月 30 日，对投资者通过中国农业银行个人
网上银行申购本基金及公司旗下部分其他
基金的申购费率（只限前端申购费用）实行
费率优惠。
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》
2009-09-01
36
本基金及公司旗下部分其他基金参与了荣
盛房地产发展股份有限公司（荣盛发展，代
码：002146）非公开发行股票的认购。
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》
2009-09-08
37
本公司决定自2009年9月11日起调整广发
聚富开放式证券投资基金、广发货币市场基
金在中国工商银行的基金转换业务规则；同
时调整本基金及公司旗下部分其他基金在
中国农业银行的基金转换业务规则。
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》
2009-09-10
38
本公司决定自2009年9月10日至2010年8
月 30 日，本基金及公司旗下部分其他基金
参与齐鲁证券网上交易申购费率优惠活动。
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》
2009-09-10
39
本公司提请投资者开立基金账户须提供合
法身份证明文件。
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》
2009-09-11
40
本公司决定自 2009 年9月 15 日起，本基金
及公司旗下部分其他基金参与第一创业证
券网上交易申购费率优惠活动。
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》
2009-09-11
41
经中国证券监督管理委员会证监许可
[2009]887 号文批准，广发基金管理有限公
司住所变更为广东省珠海市拱北情侣南路
255号4层。
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》
2009-09-24
42
根据《基金合同》中投资目标、投资策略、
投资范围、资产配置比例和风险收益特征的
规定，本基金及公司旗下部分其他基金可以
投资于创业板上市的股票和可转换债券；另
外，广发增强债券型证券投资基金可以投资
于创业板上市的股票和可转换债券，其中股
票投资只能参与新股申购，不能在创业板二
级市场买入股票。
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》
2009-09-24
43
本公司决定自2009年9月28日起通过徽商
银行股份有限公司代理销售本基金及公司
旗下部分其他基金。
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》
2009-09-25
44
本公司决定自2009年9月28日起通过中国
民族证券有限责任公司代理销售本基金及
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
2009-09-25
55
公司旗下部分其他基金。 券报》、《证券日报》
45
本公司决定从公告日起至 2009 年 12 月 31
日期间，对投资者通过民生银行网上银行申
购本基金及公司旗下部分其他基金的申购
费率 （只限前端申购费用）进行优惠幅度
调整。
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》
2009-10-13
46
本公司决定自 2009 年 10 月 19 日起，通过
华龙证券有限责任公司代理销售本基金及
公司旗下部分其他基金。
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》
2009-10-16
47
本公司决定自 2009 年 10 月 23 日起通过信
达证券股份有限公司代理销售本基金及公
司旗下部分其他基金。
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》
2009-10-20
48
本公司与工商银行股份有限公司合作，面向
工商银行的借记卡持卡人推出基金网上直
销交易业务，通过本公司网上交易系统办理
相关手续后，即可进行本公司旗下开放式基
金的交易及查询等各项业务。
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》
2009-10-28
49
本公司与交通银行合作，面向交通银行的借
记卡持卡人推出基金网上直销交易业务，持
有交通银行借记卡的投资者，通过本公司网
上交易系统办理相关手续后，即可进行本公
司旗下开放式基金的交易及查询等各项业
务。
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》
2009-10-28
50
本公司决定自 2009 年 10 月 30 日起，本基
金及公司旗下部分其他基金参与招商证券
网上交易申购费率优惠活动。
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》
2009-10-30
51
本公司决定自 2009 年 12 月2 日起，对投资
者通过广东发展银行网上银行申购本基金
及公司旗下部分其他基金的申购费率（只限
前端申购费用）进行优惠幅度调整。
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》
2009-12-02
52
本公司网上交易系统于2009年12月3日升
级定期投资业务（品牌名称：“赢定投”）。
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》
2009-12-03
53
本公司决定自 2009 年 12 月8 日起，对投资
者通过中国建设银行网上银行、电话银行、
手机银行等电子渠道申购本基金及公司旗
下部分其他基金的申购费率（只限前端申购
费用）进行优惠幅度调整。
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》
2009-12-08
54
本公司决定自 2009 年 12 月 11 日起通过厦
门证券有限公司代理销售本基金及公司旗
下部分其他基金。
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》
2009-12-11
55
本公司决定本公司自2009年12月11日起，
对持有中国建设银行借记卡的个人投资者
开通网上交易定期投资业务。
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》
2009-12-11
56
56
本公司决定对投资者通过浙商银行网上银
行或以定期定额投资方式申购本基金及公
司旗下部分其他基金实行申购费率（只限前
端申购费用）优惠。
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》
2009-12-29
57
本公司决定自2010年1月1日起至2010年
12 月 31 日，本基金及公司旗下部分其他基
金参加中国工商银行开展的“2010 倾心回
馈”基金定期定额投资优惠活动。
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》
2009-12-29
58
本公司决定将湘财证券推出的关于本基金
及公司旗下部分其他基金的定期定额申购
费率优惠活动截止期限由原来的 2009 年 12
月31日改为自2010年1月1日起继续开展
定期定额申购费率优惠活动，活动结束时间
另行公告。
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》
2009-12-31
59
本公司决定对中信建投证券推出的关于本
基金及公司旗下部分其他基金的定时定额
申购费率优惠活动截止期限由原来的 2009
年 12 月 31 日延期至 2012 年12 月 31 日。
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》
2009-12-31
60
本公司决定自 2009 年 12 月 31 日起至 2010
年 6 月 30 日，对通过交通银行网上银行申
购本基金及公司旗下部分其他基金的投资
者实行申购费率 （只限前端申购费用） 优惠。
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》
2009-12-31
61
本公司决定将中国农业银行推出的关于本
基金及公司旗下部分其他基金的定期定额
申购费率优惠活动截止期限由原来的 2009
年 12 月 31 日改为 2014 年 12 月 31 日。
《中国证券报》、 《证
券时报》、《上海证
券报》
2009-12-31
§12 备查文件目录
12.1备查文件目录
1.中国证监会批准广发聚丰股票型证券投资基金设立的文件；
2.《广发聚丰股票型证券投资基金基金合同》 ；
3.《广发聚丰股票型证券投资基金托管协议》 ；
4.《广发聚丰股票型证券投资基金招募说明书》及其更新版；
5.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
6.本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值和其他临时公告。
12.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼。
12.3 查阅方式
57
1.书面查阅：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇一〇年三月二十九
日
