大成积极成长股票型证券投资基金
2009 年年度报告
2009 年 12 月 31 日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2010 年 3 月 27日
大成积极成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，
并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行” ）根据本基金合同规定，于 2010年
3月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募
说明书及更新。
本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报
告，请投资者注意阅读。
本报告期自2009年 1月1日起至 12月 31日止。
大成积极成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ......................................................................... 1
1.1 重要提示 ............................................................................ 1
1.2 目录 ................................................................................ 2
§2
基金简介 ............................................................................... 4
2.1 基金基本情况 ........................................................................ 4
2.2 基金产品说明 ........................................................................ 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................. 4
2.4信息披露方式 ......................................................................... 5
2.5 其他相关资料 ........................................................................ 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................ 5
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................. 5
3.2 基金净值表现 ........................................................................ 6
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .......................................................... 7
§4 管理人报告 .............................................................................. 7
4.1 基金管理人及基金经理简介 ............................................................ 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................ 8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................. 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...................................... 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...................................... 9
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................. 10
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................ 10
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................. 11
§5 托管人报告 ............................................................................. 11
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................ 11
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .............. 11
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 11
§6 审计报告 ............................................................................... 12
§7 年度财务报表 ........................................................................... 12
7.1资产负债表 .......................................................................... 12
7.2 利润表 ............................................................................. 14
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ....................................................... 14
7.4 报表附注 ........................................................................... 15
§8
投资组合报告 .......................................................................... 29
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................... 29
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................... 29
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................... 30
8.4 报告期内权益投资组合的重大变动 ..................................................... 32
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................... 36
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ....................... 36
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................. 36
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ....................... 36
8.9 投资组合报告附注 ................................................................... 36
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§9 基金份额持有人信息 ..................................................................... 37
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................. 37
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ...................................... 37
§10
开放式基金份额变动 ................................................................... 37
§11 重大事件揭示 .......................................................................... 37
11.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................ 37
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 38
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................... 38
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................ 38
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................. 38
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................. 38
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................. 38
11.8 其他重大事件 ...................................................................... 39
§12
备查文件目录 ......................................................................... 42
大成积极成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 大成积极成长股票型证券投资基金
基金简称 大成积极成长股票
基金主代码 519017
交易代码 519017
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年 1月 16日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,061,325,526.08份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在优化组合投资基础上， 主要投资于有良好成长潜力的上市
公司，尽可能规避投资风险，谋求基金财产长期增值。
投资策略 本基金主要根据 GDP增长率、工业增加值变化率、固定资产
投资趋势、A股市场平均市盈率及其变化趋势、真实汇率、
外贸顺差、消费者价格指数CPI增长率、M2、信贷增长率及
增长结构等指标以及国家政策的变化， 对宏观经济及证券市
场的总体变动趋势进行定量、 定性分析， 作出资产配置决策。
本基金还力争通过财务指标分析、成长型筛选、估值比较、
实地调研等深入、科学的基本面分析，挖掘具有良好成长性
的上市公司进行投资。
业绩比较基准 新华富时600 成长指数收益率×80%＋新华雷曼中国全债指
数收益率×20%（自2009年2月2 日起，本基金的业绩比较
基准变更为：沪深 300 指数×80%＋中证综合债券指数×
20%）
风险收益特征 本基金是股票型基金，风险高于货币市场基金、债券型基金
和混合型基金。 本基金主要投资于具有良好成长性的上市公
司，属于中高风险的证券投资基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杜鹏 李芳菲
联系电话 0755-83183388 010-68424199
电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn lifangfei@abchina.com
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客户服务电话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68424181
注册地址 深圳市福田区深南大道 7088
号招商银行大厦32层
北京市东城区建国门内大街 69号
办公地址 深圳市福田区深南大道 7088
号招商银行大厦32层
北京市海淀区西三环北路100号金
玉大厦
邮政编码 518040 100048
法定代表人 张树忠 项俊波
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层大成
基金管理有限公司
北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦中国农业银行
股份有限公司基金托管部
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 上海市湖滨路202号普华永道中心 11 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区金融大街27号投资广场23层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2009年 2008年
2007 年 1 月16 日
-2007 年 12 月31 日
本期已实现收益 611,661,939.18 -720,742,742.74 4,567,838,079.97
本期利润 1,491,323,345.48 -3,500,649,370.01 6,635,040,708.40
加权平均基金份额本期利润 0.4268 -0.8724 0.9205
本期加权平均净值利润率 48.18% -86.96% 67.07%
本期基金份额净值增长率 64.30% -54.32% 111.49%
3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末
期末可供分配利润 123,084,164.97 -1,401,627,315.65 2,798,426,544.16
期末可供分配基金份额利润 0.0402 -0.3671 0.6467
期末基金资产净值 3,184,409,691.05 2,416,040,391.48 7,996,506,922.54
期末基金份额净值 1.040 0.633 1.848
3.1.3 累计期末指标 2009年末 2008年末 2007年末
基金份额累计净值增长率 58.73% -3.39% 111.49%
注：1、本期已实现收益指本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的
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余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末
余额，不是当期发生数） 。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
17.51% 1.61% 15.20% 1.41% 2.31% 0.20%
过去六个月
10.29% 2.01% 10.73% 1.71% -0.44% 0.30%
过去一年
64.30% 1.89% 72.86% 1.65% -8.56% 0.24%
自基金合同生效起至今 58.73% 2.02% 37.95% 2.00% 20.78% 0.02%
3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
-40%
0%
40%
80%
120%
160%
07-1-16 07-10-13 08-7-9 09-4-5 09-12-31
大成积极成长股票 业绩比较基准
注：1、按基金合同规定，大成积极成长股票型证券投资基金自基金合同生效（暨基金转型）之日（2007 年
1 月 16 日）起3 个月内为建仓期，截至本报告期本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定。
2、自 2009 年2 月2 日起，本基金的业绩比较基准变更为：沪深 300 指数×80%＋中证综合债券指数×
20%，该变更事项已于 2009 年 1 月 23 日公开披露。
3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成积极成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告
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-80%
-40%
0%
40%
80%
120%
2007年 2008年 2009年
大成积极成长股票 业绩比较基准
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2009 - - - -
2008 3.500 797,314,109.74 558,609,246.17 1,355,923,355.91
2007 - - - -
合计 3.500 797,314,109.74 558,609,246.17 1,355,923,355.91
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理简介
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年 4月 12日正式成立，是
中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由
四家股东组成，分别为中泰信托投资有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理
有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至 2009 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 3 只封闭式证
券投资基金：景宏证券投资基金、景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金，13 只开放式证券投资
基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型
证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深 300指数证券投资基金、大成财富管理 2020生命周期
证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、大成景阳领先股票
型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股
票型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
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任职日期 离任日期
王维钢
先生
本基金基
金经理
2008年8月
23日
2009 年 9 月
23日
13 年 经济学博士生。 历任君安证券
有限公司研究所首批高级研
究员、 国泰君安证券股份有限
公司业务董事、 鹏华基金管理
有限公司策略主管、 国信证券
有限公司投资经理、 巨田基金
管理有限公司策略主管； 2006
年 12 月加入大成基金管理有
限公司， 历任基金景博基金经
理、 大成创新成长混合型证券
投资基金基金经理。 具有基金
从业资格。国籍：中国。
周建春
先生
本基金基
金经理
2009年9月
24日
-- 13 年 管理工程硕士， 曾任职于湖南
省国际信托投资公司基金管
理部、证券管理总部，从事投
资和研究工作；1999年 10月
加入大成基金管理有限公司，
历任高级研究员、 景博证券投
资基金经理助理、 景博证券投
资基金基金经理、 景福证券投
资基金经理助理， 现兼任大成
策略回报股票型证券投资基
金基金经理。 具有基金从业资
格。国籍：中国。
刘洋女
士
本基金基
金经理助
理
2009 年 10
月12日
-- 3 年 工商管理硕士，2007 年 7 月
加入大成基金有限公司从事
研究工作，现任行业研究员。
2009年10月起同时担任本基
金和大成策略回报股票型证
券投资基金基金经理助理。 具
有基金从业资格。 国籍： 中国。
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、由于工作需要，王维钢先生从2009年9月23日起不再担任本基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《大成积极成长股票型证券投资基
金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成积极成长股票型证券投资基金的投资范
围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，
本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资
人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺
将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的
前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
大成积极成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》 ，公平对待旗下各投资组合，所
管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、5日内、
10日内）同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
阶段 基金 净值增长率
2009年
大成积极成长股票型证券投资基金 64.30%
大成创新成长混合型证券投资基金 68.75%
大成景阳领先股票型证券投资基金 81.28%
报告期内，大成积极成长股票型证券投资基金和大成景阳领先股票型证券投资基金净值增长率差异为
-16.98%，其中-7.59%来自行业配置，-0.52%来自个股选择，-8.87%来自资产配置及其他因素。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在宽松的货币政策和积极财政政策作用下，2009 年度我国经济在从衰退走向复苏，并出现 V 型反转，
全年国内生产总值增长8.7%。 资本市场作为宏观经济晴雨表出现较大幅度回升， 全年沪深300指数上升96.7%。
2009 年 A 股市场行情分为估值修复、乐观预期、真实盈利推升三个阶段，市场沿着经济复苏主线和投资时
钟不断轮动，由于在经济复苏过程，不同行业复苏的时间和复苏的程度不同，因而各行业轮动的节奏不同，
市场表现持续的时间和上涨幅度也不一致。
本基金在上半年适当降低了建筑、医药、信息技术等防御性行业的配置比重，加大了煤炭、有色、汽车
等行业比重，二季度大幅增持地产、金融的配置比重；下半年大幅降低了采掘、地产、有色等高周期行业配
置比力量，大幅提高食品饮料、家电、医药等稳定增长类行业比例，同时提高了个股集中度。由于在上半年
加仓较慢，且未能把握行业轮动的投资机会，截止 2009 年 12 月底本基金股票组合总回报率为 64.3%，低于
业绩比较基准的表现。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为1.040元，本报告期份额净值增长率为64.30%，同期业绩比较基准增长
率为72.86%，低于同期业绩比较基准的表现。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2010年，全球经济衰退已经结束，但回升的基础尚不牢固，超常规财政和货币政策带来的、不可持
续的财政债务隐患对经济复苏构成威胁。我们认为中国的经济未来五年将逐步恢复至正常增长水平，经济增
速较上轮经济周期将适度放缓。2009年投资、消费和净出口分别贡献了GDP增长的92.3%和52.5%和-44.8%；对
于2010年，三者对经济拉动的作用将更均衡，政府投资的力度将明显递减，房地产与制造业投资将带动私人
部门投资加快。从季度经济数据看，2009年四季度GDP增长高达10.7%，12月环比年化CPI增幅达到7%，表明短
大成积极成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告
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期经济呈过热迹象，未来通胀的上行的压力较大，政府开始采取宏观调控政策，量化宽松的货币政策开始退
出，我们预计2010年经济的快速增长、通胀预期将与政策退出相互制衡。
从市场估值水平看， 根据WIND一致盈利预测， 当前沪深300的2010年的PE为20倍， 对应2010年盈利增速20%
左右，该估值水平与历史估值区间比较，属于合理估值水平，不存在明显的低估或高估；同时融资压力和大
小非解禁规模较大，且市场流动性总体呈收紧趋势，整体估值水平难以大幅调升。另外，股指期货和融资融
券的推出，将加大市场波动和不确定性。
我国经济正处于经济结构调整和经济增长方式转变的阶段，投资对经济的贡献度将逐步降低，消费是中
长期经济增长的动力。因此我们对2010年资本市场整体持谨慎态度，预计指数将在区间波动，更多地体现为
结构性投资机会。我们将选择估值合理、业绩增长的较为确定的行业及龙头公司作为主要投资标的，努力把
握周期性行业阶段性投资机会；将风险控制和绝对收益放在投资的首位，适当降低收益预期，加强自下而上
的选股能力，加大波段操作力度，努力获取良好的收益水平。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基金运作、内
部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法律法规及行业监管规则
的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制和保密工作落实情况；员工职业操
守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安
全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。
（一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的制度，并对以前的制
度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。同时，为保障制度的
适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基金管理人组织各部门对管理制度
作了进一步梳理和完善。
（二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。2009年，公司在原有的基础上进一步提升
内控管理水平，优化内控管理质量。公司聘请国际著名会计师事务所对公司进行SAS70审计，已于2010年2月
出具了正式SAS70审计报告。2009年，公司范围内全面推行部门风险控制管理员制度，并开始施行新员工风险
提示谈话制度。
（三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对本基金销售、
宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比例、投资权限、基金交易、
股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对基金投资交易（包括公平交易、转债投
资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等） 、基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等） 、
网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，
及时发现并纠正了业务中的潜在风险，加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。
（四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理人员的网络
即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。
（五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与基金相关的
法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部门提出的法律问题，提
供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部门，避免了业务发展中的盲目性，
及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估
值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、固定收益部、金融工程部、基金运营
大成积极成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告
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部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估
值委员会 7名成员中包括两名基金经理。
股票投资部、固定收益部和金融工程部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处
于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大
事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测
算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基
金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽
核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信
息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估
值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息
披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程
序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基
金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机
构签约。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期末本基金可供分配收益为
123,084,164.97 元，本基金已于 2010年1月18 日公告以截至 2009年12月31 日可供分配收益为基准，向
本基金份额持有人进行收益分配，每 10份基金份额派发现金红利 0.05元，符合基金合同规定的分红比例。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管大成积极成长股票型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵
守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《大成积极成长股票型证券投资基金基金合同》、《大成积
极成长股票型证券投资基金托管协议》的约定，对大成积极成长股票型证券投资基金管理人—大成基金管理
有限公司 2009年1月1日至 2009年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投
资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，大成基金管理有限公司在大成积极成长股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值
的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利
益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基
金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他
相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的大成积极成长股票型证券投资基金年度报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有
人利益的行为。
中国农业银行股份有限公司托管业务部
2010年 3月24日
大成积极成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告
－12－
§6 审计报告
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 大成积极成长股票型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的大成积极成长股票型证券投资基金(以下简称
“大成积极成长基金”)的财务报表，包括2009年12 月 31 日的资产
负债表、2009年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报
表附注。
管理层对财务报表的责任段 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实
务操作的有关规定编制财务报表是大成积极成长基金的基金管理人大
成基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报
表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
(2) 选择和运用恰当的会计政策；
(3) 作出合理的会计估计。
注册会计师的责任段 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国
注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工
作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的
审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞
弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，
我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理
层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报
表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意
见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督
管理委员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关
规定编制，在所有重大方面公允反映了大成积极成长基金 2009年12
月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 薛竞
金毅
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所有限公司
会计师事务所的地址 中国上海市
审计报告日期 2010年3月25日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：大成积极成长股票型证券投资基金
大成积极成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告
－13－
报告截止日： 2009年 12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 192,838,900.09 612,191,165.72
结算备付金
9,558,677.81 3,719,854.72
存出保证金
2,731,889.35 910,000.00
交易性金融资产 7.4.7.2 2,980,598,247.38 1,808,713,113.99
其中：股票投资
2,980,598,247.38 1,495,363,113.99
基金投资
- -
债券投资
- 313,350,000.00
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
35,837,283.15 -
应收利息 7.4.7.5 43,951.79 3,960,129.08
应收股利
- -
应收申购款
78,437.07 129,407.00
其他资产 7.4.7.6 2,884,512.64 2,982,097.54
资产总计
3,224,571,899.28 2,432,605,768.05
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
13,858,886.76 -
应付赎回款
7,097,610.31 409,519.23
应付管理人报酬
4,022,840.41 3,185,713.20
应付托管费
670,473.39 530,952.23
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 10,484,940.26 8,308,343.92
应交税费
236,858.58 236,858.58
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 3,790,598.52 3,893,989.41
负债合计
40,162,208.23 16,565,376.57
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 3,061,325,526.08 3,817,667,707.13
未分配利润 7.4.7.10 123,084,164.97 -1,401,627,315.65
所有者权益合计
3,184,409,691.05 2,416,040,391.48
大成积极成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告
－14－
负债和所有者权益总计
3,224,571,899.28 2,432,605,768.05
注：报告截止日 2009年12 月 31 日，基金份额净值1.040元，基金份额总额3,061,325,526.08 份。
7.2 利润表
会计主体：大成积极成长股票型证券投资基金
本报告期： 2009年1月1日 至 2009年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2009年1月1日至2009
年 12月 31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008
年 12 月 31日
一、收入
1,574,751,924.88 -3,397,690,615.21
1.利息收入
6,498,843.02 12,417,523.08
其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,437,408.66 7,945,297.45
债券利息收入
4,061,434.36 4,450,001.96
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 22,223.67
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
688,311,038.97 -631,578,965.10
其中：股票投资收益 7.4.7.12 650,723,539.19 -654,966,005.02
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 11,487,619.91 142,714.85
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - 1,816,460.97
股利收益 7.4.7.15 26,099,879.87 21,427,864.10
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 879,661,406.30 -2,779,906,627.27
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 280,636.59 1,377,454.08
减：二、费用
83,428,579.40 102,958,754.80
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 46,121,348.31 61,096,673.52
2．托管费 7.4.10.2.2 7,686,891.34 10,182,778.86
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 29,180,396.40 31,221,089.92
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.19 439,943.35 458,212.50
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
1,491,323,345.48 -3,500,649,370.01
减：所得税费用
- -
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
1,491,323,345.48 -3,500,649,370.01
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成积极成长股票型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年12月 31 日
单位：人民币元
大成积极成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告
－15－
项目
本期
2009 年 1月 1日至 2009 年12 月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,817,667,707.13 -1,401,627,315.65 2,416,040,391.48
二、 本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 1,491,323,345.48 1,491,323,345.48
三、 本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-756,342,181.05 33,388,135.14 -722,954,045.91
其中：1.基金申购款 162,183,816.58 -18,432,353.30 143,751,463.28
2.基金赎回款（以“-”号填
列）
-918,525,997.63 51,820,488.44 -866,705,509.19
四、 本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 3,061,325,526.08 123,084,164.97 3,184,409,691.05
项目
上年度可比期间
2008 年 1月 1日至 2008 年12 月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 4,327,532,833.42 3,668,974,089.12 7,996,506,922.54
二、 本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- -3,500,649,370.01 -3,500,649,370.01
三、 本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-509,865,126.29 -214,028,678.85 -723,893,805.14
其中：1.基金申购款 778,540,465.04 98,759,475.68 877,299,940.72
2.基金赎回款（以“-”号填
列）
-1,288,405,591.33 -312,788,154.53 -1,601,193,745.86
四、 本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -1,355,923,355.91 -1,355,923,355.91
五、期末所有者权益（基金净值） 3,817,667,707.13 -1,401,627,315.65 2,416,040,391.48
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：王颢
主管会计工作负责人：刘彩晖
会计机构负责人：于雷
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
大成积极成长股票型证券投资基金是根据原景业证券投资基金(以下简称“基金景业”)基金份额持有人
大会 2006年12月 11 日决议通过的《关于景业证券投资基金转型有关事项的议案》并经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]263号《关于核准景业证券投资基金基金份额持有人大会
决议的批复》 ，由原基金景业转型而来。原基金景业为契约型封闭式基金，于上海证券交易所(以下简称“上
交所”)交易上市，存续期限至2007年3月30日止。根据上交所上证债字[2007]2号《关于终止景业证券投
大成积极成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告
－16－
资基金上市的决定》 ，原基金景业于 2007年 1月15日进行终止上市权利登记。自 2007年1 月16日起，原基
金景业终止上市，原基金景业更名为大成积极成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)， 《景业证券投
资基金基金合同》失效的同时《大成积极成长股票型证券投资基金基金合同》生效。本基金为契约型开放式，
存续期限不定。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
原基金景业于基金合同失效前日经审计的基金资产净值为人民币753,055,046.46元， 已于本基金的基金
合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据《大成积极成长股票型证券投资基金招募说明书》和《关
于原景业证券投资基金基金拆分结果的公告》的有关规定，本基金于2007年1 月 29 日进行了基金份额拆分，
拆分比例为 1:1.702421102，并于 2007年1月29日进行了变更登记。上述基金份额拆分通过将持有人权益
下的未分配利润科目的相关余额转入实收基金科目实现。
本基金于基金合同生效后自 2007年1月17 日至 2007年1 月 23 日止期间开放集中申购，共募集人民币
9,760,819,630.10元，其中用于折合基金份额的集中申购资金利息共计人民币 1,385,514.40 元，业经普华
永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第 11号审验报告予以验证。 上述集中申购募集资金
已按 2007年1月29日基金份额拆分后的基金份额净值 1.0000 元折合为9,760,819,630.10份基金份额，其
中集中申购资金利息折合1,385,514.40份基金份额，并于2007 年1月29 日进行了确认登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成积极成长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，
本基金的投资范围为国内依法发行、上市的股票、权证、债券、资产支持证券及中国证监会批准的允许基金
投资的其他金融工具。本基金股票投资比例范围为基金资产的 60-95%，其中，权证投资比例范围为 0-3%；现
金和固定收益类证券投资比例范围为基金资产的 5-40%，其中资产支持证券投资比例范围为 0-20%，现金和到
期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的投资比例不低于基金资产净值的 5%。2009年 2月 1日之前，本
基金的业绩比较基准为：新华富时 600成长指数收益率×80%+新华雷曼中国全债指数收益率×20%。根据《大
成基金管理有限公司关于变更大成积极成长股票型证券投资基金业绩比较基准的公告》 ， 为更好地保护基金份
额持有人的利益，以更科学、合理的业绩比较基准衡量大成积极成长股票型证券投资基金的业绩表现，大成
基金管理有限公司经与本基金基金托管人中国农业银行协商一致，并报中国证监会备案同意后，自2009年2
月2 日起，本基金的业绩比较基准变更为：沪深300 指数×80%＋中证综合债券指数×20%。
本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于2010年3月25日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项具体会计
准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称 “企业会计准则” )、
中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露 XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券
业协会于 2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《大成积极成长股票型证券投资基金
基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注 7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2009年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2009年12月 31日的
财务状况以及 2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月 1 日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出
售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目
前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量
大成积极成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告
－17－
且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应
收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本
基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负
债包括各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款
中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项
目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负
债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移
时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日
后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价
格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投
资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性
的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、
参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽
可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双
方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引
起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回
款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份
额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认
日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收
益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人
所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损
益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公
允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法
大成积极成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告
－18－
计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直
线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现
金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。 若期末未分配利润中的未实现部分(包括
基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数， 则期末可供分配利润的金
额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。具体收益分配政策请参见相关基金合同中的相关
章节。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分
部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发
生费用；(2) 本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有
相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
(1) 计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史成本计量。
(2) 重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债
券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(a) 对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务
的指导意见》 ，本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收
益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映
市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动
能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公
允价值产生重大影响等。
(b) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金
投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》 ， 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公
开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所
挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定
期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(c) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执
行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银
行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独
立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
大成积极成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告
－19－
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税
[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策
的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业
所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的个人所得
税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂
减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2009年12月 31 日
上年度末
2008年12月 31 日
活期存款 192,838,900.09 612,191,165.72
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 192,838,900.09 612,191,165.72
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2009年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,667,850,548.73 2,980,598,247.38 312,747,698.65
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
其他 - - -
合计 2,667,850,548.73 2,980,598,247.38 312,747,698.65
项目
上年度末
2008年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,079,786,821.64 1,495,363,113.99 -584,423,707.65
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 295,840,000.00 313,350,000.00 17,510,000.00
合计 295,840,000.00 313,350,000.00 17,510,000.00
资产支持证券 - - -
其他 - - -
大成积极成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告
－20－
合计 2,375,626,821.64 1,808,713,113.99 -566,913,707.65
注：债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债
登记结算有限责任公司独立提供。采用该估值技术的银行间同业市场交易债券于本年度利润表中确认的公允
价值变动损失为 17,510,000.00元(2008年度：公允价值变动收益 17,510,000.00元)。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本会计期末及比较期末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本会计期末及比较期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2009年12月 31 日
上年度末
2008年 12月 31 日
应收活期存款利息 40,550.19 112,134.14
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 3,345.60 1,347.60
应收债券利息 - 3,846,575.34
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
其他 56.00 72.00
合计 43,951.79 3,960,129.08
7.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2009年 12月 31 日
上年度末
2008年 12月 31 日
其他应收款 - -
待摊费用 - -
应收合并前原个别基金管理人未支付给受益人的红利 2,797,455.66 2,895,040.56
应收合并前基金管理人的预提合并费用 87,056.98 87,056.98
合计 2,884,512.64 2,982,097.54
注：1、根据中天信会计师事务所于 2000年6月 22日为筹建中的原基金景业第一次合并出具的验资报告，合
并前原个别基金红利受益人未领取的红利占用的资金暂不转入原基金景业。待原个别基金受益人实际领取红
利时，由原个别基金管理人从尚未划付给原基金景业的应付红利中支付。
2、根据上述验资报告，合并前原个别基金于合并基准日前发生的各项费用均在原基金列支。对个别不能
及时取得凭证的费用，采用由原个别基金预提、新基金管理人监督使用的办法。该预提合并费用于 2009年度
无发生额(2008年度：同)。本基金将在确认无发生额后转销该预提合并费用。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2009年 12月 31 日
上年度末
2008年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 10,484,940.26 8,307,693.92
银行间市场应付交易费用 - 650.00
合计 10,484,940.26 8,308,343.92
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
大成积极成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告
－21－
项目
本期末
2009年 12月 31 日
上年度末
2008年 12月 31 日
应付券商交易单元保证金 750,000.00 750,000.00
应付赎回费 5,010.97 816.96
预提费用 100,000.00 110,000.00
应付合并前原个别基金管理人未支付给受益人的红利(附注 7.4.7.6) 2,797,455.66 2,895,040.56
由原基金景业合并前原基金管理人承担的预提合并费用(附注
7.4.7.6)
87,056.98 87,056.98
其他应付款 51,074.91 51,074.91
合计 3,790,598.52 3,893,989.41
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2009年 1月1日至2009年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,817,667,707.13 3,817,667,707.13
本期申购 162,183,816.58 162,183,816.58
本期赎回(以“-”号填列) -918,525,997.63 -918,525,997.63
本期末 3,061,325,526.08 3,061,325,526.08
7.4.7.10 未分配利润
金额单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 392,782,902.67 -1,794,410,218.32 -1,401,627,315.65
本期利润 611,661,939.18 879,661,406.30 1,491,323,345.48
本期基金份额交易产生的变动数 -103,985,607.38 137,373,742.52 33,388,135.14
其中：基金申购款 18,986,064.74 -37,418,418.04 -18,432,353.30
基金赎回款 -122,971,672.12 174,792,160.56 51,820,488.44
本期已分配利润 - - -
本期末 900,459,234.47 -777,375,069.50 123,084,164.97
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年 1月 1日至 2009年 12月 31日
上年度可比期间
2008年 1月 1日至 2008年 12月31日
活期存款利息收入 2,344,698.10 7,889,887.46
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 90,584.45 49,799.67
其他 2,126.11 5,610.32
合计 2,437,408.66 7,945,297.45
7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年 1月 1日至 2009年 12月 31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
大成积极成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告
－22－
卖出股票成交总额 9,577,932,723.04 6,465,997,163.26
减：卖出股票成本总额 8,927,209,183.85 7,120,963,168.28
买卖股票差价收入 650,723,539.19 -654,966,005.02
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
卖出债券及债券到期兑付成交金额 317,676,029.61 126,560,023.80
减：卖出债券及债券到期兑付成本总额 298,280,400.00 125,557,443.97
减：应收利息总额 7,908,009.70 859,864.98
债券投资收益 11,487,619.91 142,714.85
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年 1月 1日至 2008年 12月 31日
卖出权证成交金额 - 9,406,817.00
减：卖出权证成本总额 - 7,590,356.03
买卖权证差价收入 - 1,816,460.97
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
股票投资产生的股利收益 26,099,879.87 21,427,864.10
基金投资产生的股利收益 - -
合计 26,099,879.87 21,427,864.10
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
1.交易性金融资产 879,661,406.30 -2,779,906,627.27
——股票投资 897,171,406.30 -2,797,416,627.27
——债券投资 -17,510,000.00 17,510,000.00
——资产支持证券投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 879,661,406.30 -2,779,906,627.27
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年 12月 31日
上年度可比期间
2008年 1月 1日至 2008年 12月31日
基金赎回费收入 220,067.54 1,346,967.50
印花税手续费返还 60,569.05 30,486.58
大成积极成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告
－23－
合计 280,636.59 1,377,454.08
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，本基金赎回费总额的 25%归入基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2009年 1月 1日至 2009年 12月 31日
上年度可比期间
2008年 1月 1日至 2008年 12月31日
交易所市场交易费用 29,179,596.40 31,219,639.92
银行间市场交易费用 800.00 1,450.00
合计 29,180,396.40 31,221,089.92
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2009年 1月1日至 2009年 12月 31日
上年度可比期间
2008年1月1 日至2008年 12月 31 日
审计费用 100,000.00 110,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
银行划款手续费 21,943.35 30,212.50
债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00
合计 439,943.35 458,212.50
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金的基金管理人于2010 年1月18日宣告分红，向截至 2010年1月20日止在本基金注册登记人中
国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体持有人，按每 10 份基金份额派发红利0.05 元。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金代销机构
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东
中泰信托投资有限责任公司 基金管理人的股东
注：1、中国证监会于2005年 11 月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。
2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2009年1月1日至 2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至 2008年 12月 31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
光大证券 5,132,771,676.03 26.96% 1,370,472,515.40 13.53%
7.4.10.1.2 应支付关联方的佣金
大成积极成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告
－24－
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
光大证券 4,234,742.24 26.51% 3,053,385.04 29.12%
关联方名称
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
光大证券 1,125,253.59 13.19% 406,649.52 4.89%
注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用
期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月
31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月
31 日
当期发生的基金应支付的管理费 46,121,348.31 61,096,673.52
其中：支付销售机构的客户维护费 8,127,328.71 10,673,780.02
注： 支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，
按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至 2009年 12
月 31日
上年度可比期间
2008年 1月 1日至 2008年 12月31
日
当期发生的基金应支付的托管费 7,686,891.34 10,182,778.86
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月
底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本会计期间及比较期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券或回购交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2009年1月1日至2009
年 12月 31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008
年12月31日
基金合同生效日(2007年1月 16 日)持有的基金份额 - -
期初持有的基金份额 34,573,260.00 36,828,193.00
大成积极成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告
－25－
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - 2,254,933.00
期末持有的基金份额 34,573,260.00 34,573,260.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例 1.13% 0.91%
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2009年 1月 1日至 2009年12月 31日
上年度可比期间
2008年 1月 1日至 2008年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 192,838,900.09 2,344,698.10 612,191,165.72 7,889,887.46
注: 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1日至 2009年 12月31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：股/张） 总金额
- - - - - -
上年度可比期间
2008年1月1日至 2008年 12月31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：股/张） 总金额
光大证券 600456 宝钛股份 增发 15,528 994,723.68
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
本基金于本报告期间未进行利润分配。
7.4.12 期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
600703 三安光电 09/09/30 10/09/29 非公开发行 26.00 32.88 1,000,000 26,000,000.00 32,880,000.00 -
002024 苏宁电器 09/12/30 10/12/31 非公开发行 17.20 17.23 1,500,000 25,800,000.00 25,845,000.00 -
601888 中国国旅 09/09/25 10/01/15 新股网下申购 11.78 20.94 36,339 428,073.42 760,938.66 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般
法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不
能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，
所认购的股票自发行结束之日起 12个月内不得转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
大成积极成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告
－26－
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌原因
期末估
值单价
复牌日
期
复牌开
盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600739 辽宁成大 09/12/28 联营公司重组 38.09 10/01/11 41.90 2,200,720 62,703,671.94 83,825,424.80 -
注：本基金截至2009年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该
类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
于本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
于本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括
股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信
用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限
定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以由最高监控(董事会合规审计和风险控制委
员会、公司投资风险控制委员会)、日常监察(督察长和监察稽核部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架
构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审计和风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，
审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立投资风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中
风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成日常
运作风险管理以及进行运作风险分析。监察稽核部由督察长分管。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风
险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定
量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、
模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评
估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、
拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基
金的托管行中国农业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券
登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行
交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用
风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2009年 12月 31日，本基金未持有信用类债券(2008年12 月
31日：同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人
可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因
投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预
测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了
巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效
大成积极成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告
－27－
保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，
对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组
合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市
值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，
因此除附注 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余金融资产均能以合理
价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超
过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净值(所有者
权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动
的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具
均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根
据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法
对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度
上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2009 年12 月 31 日
1 年以内 1 年至5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 192,838,900.09 - - - 192,838,900.09
结算备付金 9,558,677.81 - - - 9,558,677.81
存出保证金 160,000.00 - - 2,571,889.35 2,731,889.35
交易性金融资产 - - - 2,980,598,247.38 2,980,598,247.38
应收证券清算款 - - - 35,837,283.15 35,837,283.15
应收利息 - - - 43,951.79 43,951.79
应收申购款
- - 78,437.07 78,437.07
其他资产 - - - 2,884,512.64 2,884,512.64
资产总计 202,557,577.90 - - 3,022,014,321.38 3,224,571,899.28
负债
应付证券清算款 - - - 13,858,886.76 13,858,886.76
应付赎回款 - - - 7,097,610.31 7,097,610.31
应付管理人报酬 - - - 4,022,840.41 4,022,840.41
应付托管费 - - - 670,473.39 670,473.39
应付交易费用 - - - 10,484,940.26 10,484,940.26
应交税费 - - - 236,858.58 236,858.58
其他负债 - - - 3,790,598.52 3,790,598.52
负债总计 - - - 40,162,208.23 40,162,208.23
大成积极成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告
－28－
利率敏感度缺口 202,557,577.90 - - 2,981,852,113.15 3,184,409,691.05
上年度末
2008 年12 月 31 日
1 年以内 1 年至5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 612,191,165.72 - - - 612,191,165.72
结算备付金 3,719,854.72 - - - 3,719,854.72
存出保证金 160,000.00 - - 750,000.00 910,000.00
交易性金融资产 97,670,000.00 215,680,000.00 - 1,495,363,113.99 1,808,713,113.99
应收利息 - - - 3,960,129.08 3,960,129.08
应收申购款 - - - 129,407.00 129,407.00
其他资产 - - - 2,982,097.54 2,982,097.54
资产总计 713,741,020.44 215,680,000.00 - 1,503,184,747.61 2,432,605,768.05
负债
应付赎回款 - - - 409,519.23 409,519.23
应付管理人报酬 - - - 3,185,713.20 3,185,713.20
应付托管费 - - - 530,952.23 530,952.23
应付交易费用 - - - 8,308,343.92 8,308,343.92
应交税费 - - - 236,858.58 236,858.58
其他负债 - - - 3,893,989.41 3,893,989.41
负债总计 - - - 16,565,376.57 16,565,376.57
利率敏感度缺口 713,741,020.44 215,680,000.00 - 1,486,619,371.04 2,416,040,391.48
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2009年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2008 年12月31日：持有的交易性债券投资公允
价值占基金资产净值的比例为 12.97%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2008 年 12 月
31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资
产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价
格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所
面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体
波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况
及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定
量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的
变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资比例范围为基金资产的 60-95%，其中
权证投资比例范围为 0-3%；现金和固定收益类证券投资比例范围为基金资产的 5-40%，其中资产支持证券投
资比例范围为 0-20%，现金和到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的投资比例不低于基金资产净值
的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金
进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行
跟踪和控制。
大成积极成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告
－29－
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2009年12月 31 日
上年度末
2008年12月 31 日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产-股票投资 2,980,598,247.38 93.60 1,495,363,113.99 61.89
衍生金融资产-权证投资 - 0.00 - 0.00
其他 - 0.00 - 0.00
合计 2,980,598,247.38 93.60 1,495,363,113.99 61.89
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位： 人民币万元)
本期末
2009年12月 31 日
上年度末
2008年12月 31 日
1、业绩比较基准(附注 7.4.1)上升 5% 增加约 17,638 增加约10,239
2、业绩比较基准(附注 7.4.1)下降 5% 下降约 17,638 下降约10,239
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,980,598,247.38 92.43
其中：股票 2,980,598,247.38 92.43
2 固定收益投资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产支持证券 - 0.00
3 金融衍生品投资 - 0.00
4 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 202,397,577.90 6.28
6 其他各项资产 41,576,074.00 1.29
7 合计 3,224,571,899.28 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
大成积极成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告
－30－
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采掘业 246,820,199.02 7.75
C 制造业 1,386,969,865.07 43.56
C0 食品、饮料
588,483,452.21 18.48
C1
纺织、服装、皮毛 - 0.00
C2
木材、家具 - 0.00
C3
造纸、印刷 - 0.00
C4
石油、化学、塑胶、塑料 173,550,929.34 5.45
C5
电子 54,570,977.76 1.71
C6
金属、非金属 - 0.00
C7
机械、设备、仪表 240,978,607.72 7.57
C8
医药、生物制品 329,385,898.04 10.34
C99
其他制造业 - 0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 交通运输、仓储业 - 0.00
G 信息技术业 36,720,000.00 1.15
H 批发和零售贸易 290,431,612.96 9.12
I 金融、保险业 800,425,684.62 25.14
J 房地产业 113,667,160.95 3.57
K 社会服务业 760,938.66 0.02
L 传播与文化产业 23,397,484.18 0.73
M 综合类 81,405,301.92 2.56
合计 2,980,598,247.38 93.60
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 10,499,766.00 189,520,776.30 5.95
2 601318 中国平安 2,953,067.00 162,684,461.03 5.11
3 002024 苏宁电器 6,791,608.00 135,804,614.24 4.26
4 000568 泸州老窖 3,250,437.00 126,897,060.48 3.98
5 000538 云南白药 1,749,748.00 105,684,779.20 3.32
6 600519 贵州茅台 599,840.00 101,864,828.80 3.20
7 000848 承德露露 3,818,437.00 100,730,368.06 3.16
8 600267 海正药业 3,999,658.00 96,511,747.54 3.03
9 600887 *ST 伊利 3,630,662.00 96,139,929.76 3.02
10 000423 东阿阿胶 3,499,632.00 91,515,376.80 2.87
11 000800 一汽轿车 3,299,784.00 85,860,379.68 2.70
12 600739 辽宁成大 2,200,720.00 83,825,424.80 2.63
大成积极成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告
－31－
13 600079 人福科技 5,748,962.00 81,405,301.92 2.56
14 600600 青岛啤酒 2,131,161.00 80,152,965.21 2.52
15 601398 工商银行 14,000,000.00 76,160,000.00 2.39
16 601666 平煤股份 2,299,930.00 73,597,760.00 2.31
17 601628 中国人寿 2,199,621.00 69,705,989.49 2.19
18 601166 兴业银行 1,699,847.00 68,520,832.57 2.15
19 600000 浦发银行 2,999,901.00 65,067,852.69 2.04
20 000001 深发展Ａ 2,599,915.00 63,359,928.55 1.99
21 600089 特变电工 2,499,879.00 59,497,120.20 1.87
22 000667 名流置业 7,099,889.00 58,148,090.91 1.83
23 600348 国阳新能 1,200,000.00 58,044,000.00 1.82
24 000651 格力电器 1,999,911.00 57,877,424.34 1.82
25 600383 金地集团 3,999,933.00 55,519,070.04 1.74
26 600983 合肥三洋 2,164,656.00 54,570,977.76 1.71
27 000792 盐湖钾肥 936,134.00 53,350,276.66 1.68
28 600028 中国石化 3,399,906.00 47,904,675.54 1.50
29 600030 中信证券 1,500,000.00 47,655,000.00 1.50
30 000895 双汇发展 803,304.00 42,655,442.40 1.34
31 601169 北京银行 2,168,110.00 41,931,247.40 1.32
32 000983 西山煤电 1,000,000.00 39,890,000.00 1.25
33 600694 大商股份 894,881.00 39,186,838.99 1.23
34 600406 国电南瑞 750,000.00 36,720,000.00 1.15
35 000422 湖北宜化 1,675,381.00 35,769,384.35 1.12
36 600703 三安光电 1,000,000.00 32,880,000.00 1.03
37 600993 马应龙 849,871.00 32,584,054.14 1.02
38 600785 新华百货 1,113,587.00 31,614,734.93 0.99
39 600339 天利高新 2,999,873.00 29,128,766.83 0.91
40 600737 中粮屯河 1,500,000.00 25,125,000.00 0.79
41 000680 山推股份 1,899,975.00 24,053,683.50 0.76
42 600880 博瑞传播 868,826.00 23,397,484.18 0.73
43 600315 上海家化 681,535.00 22,422,501.50 0.70
44 601001 大同煤业 376,538.00 16,940,444.62 0.53
45 600016 民生银行 1,999,949.00 15,819,596.59 0.50
46 600298 安琪酵母 498,925.00 14,917,857.50 0.47
47 000951 中国重汽 500,000.00 13,690,000.00 0.43
48 601088 中国神华 299,923.00 10,443,318.86 0.33
49 600750 江中药业 133,302.00 3,089,940.36 0.10
50 601888 中国国旅 36,339.00 760,938.66 0.02
大成积极成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告
－32－
8.4 报告期内权益投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1
600036 招商银行 294,350,858.67 12.18
2
601628 中国人寿 255,915,475.76 10.59
3
600016 民生银行 233,572,023.63 9.67
4
002024 苏宁电器 224,252,378.17 9.28
5
600028 中国石化 213,349,805.75 8.83
6
601166 兴业银行 211,050,337.81 8.74
7
600019 宝钢股份 203,342,942.68 8.42
8
600000 浦发银行 184,217,256.63 7.62
9
601398 工商银行 171,374,018.08 7.09
10
601318 中国平安 161,674,048.87 6.69
11
000002 万
科Ａ 159,797,703.46 6.61
12
600005 武钢股份 155,941,062.57 6.45
13
000422 湖北宜化 149,222,401.93 6.18
14
601899 紫金矿业 148,401,137.93 6.14
15
601939 建设银行 147,645,269.36 6.11
16
600030 中信证券 133,244,611.94 5.51
17
600383 金地集团 132,374,607.69 5.48
18
000898 鞍钢股份 130,803,697.92 5.41
19
000800 一汽轿车 118,612,983.03 4.91
20
000568 泸州老窖 115,020,830.07 4.76
21
600267 海正药业 113,756,100.75 4.71
22
600519 贵州茅台 103,966,290.70 4.30
23
600104 上海汽车 100,279,023.13 4.15
24
600887 *ST 伊利 99,356,498.90 4.11
25
601919 中国远洋 95,497,365.21 3.95
26
601328 交通银行 94,090,007.33 3.89
27
000157 中联重科 92,030,226.00 3.81
28
000538 云南白药 90,102,632.71 3.73
29
601186 中国铁建 86,448,067.24 3.58
30
601666 平煤股份 85,938,519.50 3.56
31
600739 辽宁成大 85,497,547.38 3.54
大成积极成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告
－33－
32
000709 唐钢股份 84,271,323.27 3.49
33
000848 承德露露 83,590,185.19 3.46
34
000423 东阿阿胶 82,880,808.79 3.43
35
600026 中海发展 82,779,718.25 3.43
36
601988 中国银行 82,012,468.96 3.39
37
600348 国阳新能 80,782,132.30 3.34
38
601857 中国石油 79,255,535.18 3.28
39
600528 中铁二局 76,670,686.59 3.17
40
600600 青岛啤酒 76,190,741.83 3.15
41
600079 人福科技 74,117,333.80 3.07
42
600703 三安光电 73,286,969.99 3.03
43
000402 金 融 街 72,779,530.67 3.01
44
600132 重庆啤酒 72,463,579.05 3.00
45
000009 中国宝安 71,292,567.85 2.95
46
601169 北京银行 68,316,667.69 2.83
47
000021 长城开发 66,833,931.22 2.77
48
000983 西山煤电 64,424,917.96 2.67
49
600048 保利地产 64,370,731.73 2.66
50
601088 中国神华 64,308,138.24 2.66
51
600295 鄂尔多斯 64,220,358.43 2.66
52
000069 华侨城Ａ 61,419,459.96 2.54
53
600089 特变电工 61,277,973.28 2.54
54
000969 安泰科技 60,380,957.27 2.50
55
000667 名流置业 58,569,246.80 2.42
56
600331 宏达股份 58,446,415.33 2.42
57
000729 燕京啤酒 58,273,100.12 2.41
58
000792 盐湖钾肥 56,899,257.36 2.36
59
600058 五矿发展 56,261,233.83 2.33
60
000001 深发展Ａ 55,973,067.66 2.32
61
600428 中远航运 55,688,023.56 2.30
62
600123 兰花科创 55,570,208.65 2.30
63
000651 格力电器 54,942,534.09 2.27
64
600590 泰豪科技 51,773,121.35 2.14
65
600983 合肥三洋 51,652,226.76 2.14
66
000623 吉林敖东 50,708,723.83 2.10
67
601808 中海油服 49,330,159.10 2.04
大成积极成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告
－34－
68
601111 中国国航 49,200,693.27 2.04
69
000858 五 粮 液 48,734,876.49 2.02
70
000680 山推股份 48,690,943.04 2.02
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600016 民生银行 229,559,932.47 9.50
2 601166 兴业银行 229,012,480.46 9.48
3 600019 宝钢股份 223,358,300.02 9.24
4 600104 上海汽车 221,781,403.89 9.18
5 000002 万
科Ａ 205,194,418.65 8.49
6 601628 中国人寿 197,386,667.52 8.17
7 600028 中国石化 184,621,365.17 7.64
8 601899 紫金矿业 176,180,680.04 7.29
9 000157 中联重科 168,462,691.99 6.97
10 600005 武钢股份 167,712,516.02 6.94
11 601939 建设银行 166,295,864.46 6.88
12 002024 苏宁电器 148,905,456.66 6.16
13 000898 鞍钢股份 146,503,727.72 6.06
14 000422 湖北宜化 145,167,750.68 6.01
15 600030 中信证券 142,880,538.13 5.91
16 600000 浦发银行 141,687,572.55 5.86
17 600383 金地集团 138,338,885.78 5.73
18 601186 中国铁建 134,973,162.11 5.59
19 601398 工商银行 134,916,278.62 5.58
20 600036 招商银行 125,088,602.64 5.18
21 000800 一汽轿车 116,619,092.08 4.83
22 600875 东方电气 109,728,911.15 4.54
23 600058 五矿发展 109,715,126.63 4.54
24 601328 交通银行 105,265,058.12 4.36
25 600026 中海发展 103,053,741.83 4.27
26 000680 山推股份 93,069,936.21 3.85
27 000709 唐钢股份 92,801,996.76 3.84
28 600585 海螺水泥 91,153,174.02 3.77
29 601988 中国银行 90,955,129.19 3.76
30 601390 中国中铁 89,845,751.49 3.72
31 000009 中国宝安 88,869,567.72 3.68
大成积极成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告
－35－
32 600123 兰花科创 86,931,494.20 3.60
33 601919 中国远洋 86,905,815.11 3.60
34 600997 开滦股份 85,815,504.04 3.55
35 601857 中国石油 78,155,276.39 3.23
36 600598 北大荒 77,140,321.13 3.19
37 600050 中国联通 75,909,139.69 3.14
38 600331 宏达股份 73,903,984.15 3.06
39 600161 天坛生物 73,760,348.75 3.05
40 600048 保利地产 73,710,399.84 3.05
41 000069 华侨城Ａ 72,565,747.56 3.00
42 000021 长城开发 72,078,117.40 2.98
43 600132 重庆啤酒 71,582,427.24 2.96
44 000402 金 融 街 71,403,747.81 2.96
45 000983 西山煤电 70,703,079.46 2.93
46 600703 三安光电 69,999,032.75 2.90
47 600348 国阳新能 69,714,549.55 2.89
48 600570 恒生电子 67,793,491.70 2.81
49 000401 冀东水泥 67,061,956.01 2.78
50 000729 燕京啤酒 66,029,064.87 2.73
51 000969 安泰科技 65,511,894.18 2.71
52 600428 中远航运 64,585,056.67 2.67
53 600528 中铁二局 63,454,076.17 2.63
54 600895 张江高科 62,439,398.68 2.58
55 600750 江中药业 61,680,109.15 2.55
56 600201 金宇集团 57,332,501.98 2.37
57 000968 煤 气 化 56,342,304.94 2.33
58 600635 大众公用 55,316,449.82 2.29
59 000623 吉林敖东 53,373,381.20 2.21
60 600657 信达地产 52,810,041.61 2.19
61 002233 塔牌集团 52,668,294.71 2.18
62 600509 天富热电 52,120,622.49 2.16
63 000006 深振业Ａ 51,420,350.14 2.13
64 601088 中国神华 51,236,587.40 2.12
65 600795 国电电力 50,805,597.43 2.10
66 601699 潞安环能 50,731,553.78 2.10
67 600596 新安股份 50,327,747.90 2.08
68 600267 海正药业 49,678,403.74 2.06
69 600557 康缘药业 49,330,724.86 2.04
70 600177 雅戈尔 49,282,369.37 2.04
大成积极成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告
－36－
71 600176 中国玻纤 48,431,637.83 2.00
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 9,515,272,910.94
卖出股票收入（成交）总额 9,577,932,723.04
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,731,889.35
2 应收证券清算款 35,837,283.15
3 应收股利 -
4 应收利息 43,951.79
5 应收申购款 78,437.07
6 其他应收款 2,884,512.64
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 41,576,074.00
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
大成积极成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告
－37－
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允价
值
占基金资产净值比例
（%）
流通受限情况说明
1 002024 苏宁电器 25,845,000.00 0.81 非公开发行
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
568,383.00 5,386.03 169,864,053.21 5.55% 2,891,461,472.87 94.45%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,399.23 0.000046%
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2007年1 月 16 日）基金份额总额 500,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 3,817,667,707.13
本报告期基金总申购份额 162,183,816.58
减:本报告期基金总赎回份额 918,525,997.63
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,061,325,526.08
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
大成积极成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告
－38－
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金基金管理人大成基金管理有限公司法定代表人于本年完成工商行政变更登记手续， 公司法定代表
人变更为张树忠先生，张树忠先生的任职资格已获中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2008]1287号） 。
上述变更已于 2009年5月11日在中国证券报、上海证券报、证券时报及本公司网站刊登公告。
本基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司， 本年度支付的审计
费用为 10万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
光大证券 2
5,132,771,676.03 26.96% 4,234,742.24 26.51%
国金证券 1
2,672,825,132.55 14.04% 2,271,895.37 14.22%
国信证券 1
1,188,447,657.86 6.24% 1,010,173.15 6.32%
华泰证券 1
715,217,914.05 3.76% 607,929.08 3.81%
银河证券 3
4,451,297,768.03 23.38% 3,762,885.40 23.56%
英大证券 1
1,528,037,494.42 8.03% 1,241,541.57 7.77%
中信证券 1
3,323,679,754.85 17.46% 2,825,102.89 17.69%
中银国际 1
24,693,317.41 0.13% 20,063.50 0.13%
合计
11 19,036,970,715.20
100.00%
15,974,333.20
100.00%
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
大成积极成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告
－39－
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
光大证券 3,173,730.30 100.00% - 0.00% - 0.00%
国金证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国信证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华泰证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
银河证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
英大证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中信证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中银国际 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
合计 3,173,730.30 100.00% - 0.00% - 0.00%
11.7.3本报告期内租用交易单元变更情况
本报告期内增加交易单元 本报告期内退租交易单元
- -
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》 （证监基字<1998>29 号）的有关规定，
本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况） 、券商研究机
构评价（报告质量、及时性和数量） 、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面。
租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评
价表》 ，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
11.8 其他重大事件
11.8.1 基金管理人重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
大成基金管理有限公司关于在深圳
发展银行开通基金定期定额投资计
划的公告
中国证监会指定报刊及本公司网站 2009年 1月12日
2
大成基金管理有限公司关于在上海
浦东发展银行开展网上基金申购费
率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及本公司网站 2009年 1月14日
3
大成基金管理有限公司旗下部分基
金参与中国光大银行基金定投申购
费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及本公司网站 2009年 1月15日
4
大成基金管理有限公司关于变更大
成积极成长股票型证券投资基金业
绩比较基准的公告
中国证监会指定报刊及本公司网站 2009年 1月23日
5
大成基金管理有限公司关于提请投
资者及时更新已过期身份证件或者
身份证明文件的公告
中国证监会指定报刊及本公司网站 2009年 2月4日
大成积极成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告
－40－
6
大成基金管理有限公司关于旗下基
金基金托管人名称变更的公告
中国证监会指定报刊及本公司网站 2009年 3月5日
7
大成基金管理有限公司关于与民生
银行合作开通开放式基金网上直销
业务的公告
中国证监会指定报刊及本公司网站 2009年 3月23日
8
大成基金管理有限公司关于基金网
上直销开通民生银行借记卡定投业
务的公告
中国证监会指定报刊及本公司网站 2009年 4月23日
9
关于在招商银行股份有限公司开通
部分基金定期定额投资计划”的公
告
中国证监会指定报刊及本公司网站 2009年 5月4日
10
关于增加国金证券股份有限公司为
基金代销机构的公告
中国证监会指定报刊及本公司网站 2009年 5月4日
11
关于在光大证券股份有限公司开通
部分基金定期定额投资计划”的公
告
中国证监会指定报刊及本公司网站 2009年 5月8日
12
大成基金管理有限公司关于变更法
定代表人的公告
中国证监会指定报刊及本公司网站 2009年 5月11日
13
沈阳、武汉、福州、成都、西安分公
司成立公告
中国证监会指定报刊及本公司网站 2009年 5月12日
14
大成基金管理有限公司关于增加江
海证券经纪有限责任公司为基金代
销机构的公告
中国证监会指定报刊及本公司网站 2009年 6月1日
15
关于市场上出现冒用大成基金管理
有限公司分支机构名义进行非法证
券活动的特别提示
中国证监会指定报刊及本公司网站 2009年 6月5日
16
关于增加东莞银行股份有限公司为
基金代销机构的公告
中国证监会指定报刊及本公司网站 2009年 6月10日
17
关于增加爱建证券有限责任公司为
基金代销机构的公告
中国证监会指定报刊及本公司网站 2009年 6月11日
18
关于增加中原证券股份有限公司为
基金代销机构的公告
中国证监会指定报刊及本公司网站 2009年 6月23日
19
关于暂停网站和网上交易系统服务
的公告
中国证监会指定报刊及本公司网站 2009年 6月25日
20
关于增加北京银行股份有限公司为
基金代销机构的公告
中国证监会指定报刊及本公司网站 2009年7月1日
21
关于暂停呼叫中心服务的公告 中国证监会指定报刊及本公司网站 2009年7月3日
22
大成基金管理有限公司北京理财中
心成立公告
中国证监会指定报刊及本公司网站 2009年7月23日
23
关于增加华西证券有限责任公司为
基金代销机构的公告
中国证监会指定报刊及本公司网站 2009年7月31日
24
关于增加华宝证券经纪有限责任公
司为基金代销机构的公告
中国证监会指定报刊及本公司网站 2009年8月7日
25
关于与中国工商银行股份有限公司 中国证监会指定报刊及本公司网站 2009年8月12日
大成积极成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告
－41－
合作开通开放式基金网上直销业务
的公告
26
关于增加天相投资顾问有限公司为
基金代销机构的公告
中国证监会指定报刊及本公司网站 2009年8月20日
27
关于基金网上直销开通建设银行借
记卡定投业务的公告
中国证监会指定报刊及本公司网站 2009年9月1日
28
关于旗下部分开放式基金参与中国
农业银行网上银行申购费率优惠活
动的公告
中国证监会指定报刊及本公司网站 2009年9月1日
29
大成基金管理有限公司上海理财中
心成立公告
中国证监会指定报刊及本公司网站 2009年9月2日
30
关于增加国联证券股份有限公司为
基金代销机构的公告
中国证监会指定报刊及本公司网站 2009年9月23日
31
关于旗下部分证券投资基金可以投
资于创业板上市证券的公告
中国证监会指定报刊及本公司网站 2009年9月23日
32
大成基金管理有限公司关于变更基
金经理的公告
中国证监会指定报刊及本公司网站 2009年9月24日
33
关于旗下基金投资非公开发行股票
的公告
中国证监会指定报刊及本公司网站 2009年10月9日
34
关于增加信达证券股份有限公司为
基金代销机构的公告
中国证监会指定报刊及本公司网站 2009年10月 20 日
35
关于增加杭州银行股份有限公司为
基金代销机构的公告
中国证监会指定报刊及本公司网站 2009年11月3日
36
关于增加西南证券股份有限公司为
基金代销机构的公告
中国证监会指定报刊及本公司网站 2009年11月 11 日
37
关于北京分公司暨北京理财中心 （朝
阳门）办公地址变更的公告
中国证监会指定报刊及本公司网站 2009年11月 25 日
38
关于增加旗下部分开放式基金参与
广东发展银行网上银行申购费率优
惠活动的公告
中国证监会指定报刊及本公司网站 2009年12月 17 日
39
关于旗下基金投资非公开发行股票
的公告
中国证监会指定报刊及本公司网站 2009年12月 31 日
11.8.2 基金托管人重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
刊登 《中国农业银行股份有限公司成
立公告》 ，披露经国务院批准，中国
农业银行整体改制为中国农业银行
股份有限公司。股份公司于 2009年
1月 15 日依法成立。
《金融时报》、《上海证券报》、
www.abchina.com
2009年 1月16日
大成积极成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告
－42－
§12
备查文件目录
一、备查文件目录：
（一） 《关于核准景业证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》 ；
（二） 《大成积极成长证券投资基金基金合同》 ；
（三） 《大成积极成长证券投资基金托管协议》 ；
（四）大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
（五）本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
二、存放地点：
本期报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。
三、查阅方式：
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-5558（免长途通话费用）
国际互联网址：http://www.dcfund.com.cn
大成基金管理有限公司
二○一○年三月二十七日
