大成积极成长股票型证券投资基金
2009 年 年 度报 告 摘要
2009 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金 托 管 人： 中国农业银行 股份有限公司
送出日期：2010 年 3 月 27 日
大成积极成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
－1 －
§1
重要提示
基金管理人的董事会 及董 事保证本报告所载资 料不 存在虚假记载、 误导 性陈 述或重大遗漏， 并对 其内 容
的真实性、准确性和 完整 性承担个别及连带的 法律 责任。本年度报告已 经三 分之二以上独立董事 签字 同意，
并由董事长签发。
基金托管人中国农业 银行 股份有限公司 （以 下简称 “中国农业银行” ） 根据本 基金合同规定， 于 2010 年
3 月 24 日复核了本报告中 的财务指标、 净值表 现、 利润分配情况、 财务 会计 报告、 投资组合报告 等内 容， 保
证复核内容不存在虚 假记 载、误导性陈述或者 重大 遗漏。
基金管理人承诺以诚 实信 用、勤勉尽责的原则 管理 和运用基金资产，但 不保 证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不 代表 其未来表现。 投资有 风险 ， 投资者在作出投资 决策 前应仔细阅读本基金 的招 募
说明书及更新。
本年度报告摘要摘自 年度 报告正文，投资者欲 了解 详细内容，应阅读年 度报 告正文。
本报告财务资料已经 审计 。普华永道中天会计 师 事 务所有限公司为本基 金出 具了无保留意见的审 计报
告，请投资者注意阅 读。
本报告期自2009 年 1 月1 日起至 12 月31 日止。
大成积极成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成积 极成 长股 票
基金主 代码 519017
交易代 码 519017
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 1 月 16 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,061,325,526.08 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 在优化 组合 投资 基础 上 ， 主 要投资 于有 良好 成长 潜力 的上市
公司， 尽可 能规 避投 资风 险，谋 求基 金财 产长 期增 值。
投资策 略 本基金 主要 根 据 GDP 增长 率、 工业 增加 值变 化率 、 固 定资产
投资趋 势、A 股 市场 平均 市盈率 及其 变化 趋势 、真 实汇率 、
外贸顺 差 、 消 费者 价格 指 数CPI 增长 率 、M2 、 信贷 增长率 及
增长结 构等 指标 以及 国家 政策的 变化 ， 对宏 观经 济及 证券市
场的总 体变 动趋 势进 行定 量、 定性 分析 ， 作 出资 产配 置决策 。
本基金 还力 争通 过财 务指 标分析 、成 长型 筛选 、估 值比较 、
实地调 研等 深入 、 科学 的 基本面 分析 ， 挖掘 具有 良 好成长 性
的上市 公司 进行 投资 。
业绩 比 较基 准 新华富 时600 成 长指 数收 益率×80% ＋新 华雷 曼中 国 全债指
数收益 率×20% （自2009 年2 月2 日 起 ， 本 基金 的 业绩比 较
基准变 更为 ：沪 深 300 指 数×80% ＋ 中证 综合 债券 指 数×
20%）
风险收 益特 征 本基金 是股 票型 基金 ， 风 险高于 货币 市场 基金 、 债 券型基 金
和混合 型基 金 。 本 基金 主要 投资于 具有 良好 成长 性的 上市公
司，属 于中 高风 险的 证券 投资基 金品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 李芳菲
联系电 话 0755-83183388 010-68424199
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95599
大成积极成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
－3 －
传真 0755-83199588 010-68424181
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告 备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大 厦 32 层 大成
基金管 理有 限公 司
北京市 海淀 区西 三环 北 路100 号 金玉 大厦 中国 农业 银行
股份有 限公 司基金 托管 部
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
单 位： 人民 币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2009 年 2008 年
2007 年 1 月16 日
-2007 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 611,661,939.18 -720,742,742.74 4,567,838,079.97
本期利 润 1,491,323,345.48 -3,500,649,370.01 6,635,040,708.40
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.4268 -0.8724 0.9205
本期基 金份 额净 值增 长率 64.30% -54.32% 111.49%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2009 年末 2008 年末 2007 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0402 -0.3671 0.6467
期末基 金资 产净 值 3,184,409,691.05 2,416,040,391.48 7,996,506,922.54
期末基 金份 额净 值 1.040 0.633 1.848
注：1、 本期 已实 现收 益指 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣 除相 关费 用后的
余额， 本期 利润 为本 期已 实现收 益加 上本 期公 允价 值变动 收益 。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所列 数
字。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月
17.51% 1.61% 15.20% 1.41% 2.31% 0.20%
过去六 个月
10.29% 2.01% 10.73% 1.71% -0.44% 0.30%
过去一 年
64.30% 1.89% 72.86% 1.65% -8.56% 0.24%
自基金 合同 生效 起至 今 58.73% 2.02% 37.95% 2.00% 20.78% 0.02%
3.2.2 自基金 转型以来基 金累计净值增长率变 动及 其与同期业绩比较基 准收 益率变动的比较
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-40%
0%
40%
80%
120%
160%
07-1-16 07-10-13 08-7-9 09-4-5 09-12-31
大成积极成长股票 业绩比较基准
注：1、按基金合同规 定， 大成积极成长股票型 证券 投资基金自基金合同 生效 （暨基金转型）之日 （2007 年
1 月 16 日 ）起3 个 月内 为建仓 期， 截至 本报 告期 本基金 的各 项投 资比 例已 达到基 金合 同的 规定 。
2、自 2009 年2 月2 日起 ， 本基 金的 业绩 比较 基准 变更为 ： 沪 深 300 指 数×80% ＋中 证综 合债 券指 数×
20% ， 该变 更事 项已 于 2009 年 1 月 23 日 公开 披露 。
3.2.3 自基金 转型以来 基 金每年净值增长率及 其与 同期业绩比较基准收 益率 的比较
-80%
-40%
0%
40%
80%
120%
2007年 2008年 2009年
大成积极成长股票 业绩比较基准
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度 每10份 基金 份额 分红 数 现金形 式发 放总 额 再投资 形式 发放 总额 年度利 润分 配合 计 备注
2009 - - - -
2008 3.500 797,314,109.74 558,609,246.17 1,355,923,355.91
2007 - - - -
大成积极成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
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合计 3.500 797,314,109.74 558,609,246.17 1,355,923,355.91
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及 基金经 理简介
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年 4 月 12 日正 式成 立 ， 是
中国证 监会 批准 成立 的首 批十家 基金 管理 公司 之一 ，注册 资本 为 2 亿元 人民 币，注 册地 为深 圳。 目前 公司 由
四家股东组成，分别为 中 泰信托投资有限责任公 司(48%) 、光大证券 股份有限 公司(25%) 、中 国银 河投资 管理
有限公 司(25%) 、广 东证 券 股份有 限公 司(2%)。截至 2009 年 12 月 31 日， 本基 金管理 人共 管 理 3 只封 闭 式证
券投资 基金 ： 景 宏证 券投 资基金 、 景 福证 券投 资基 金、 大 成优 选股 票型 证券 投资基 金，13 只 开放 式证 券投资
基金：大成价值增长 证券 投资基金、大成债 券投资 基金、大成蓝筹稳 健证券 投资基金、大成精 选增值 混合型
证券投 资基 金、 大成 货币 市场证 券投 资基 金、 大成 沪深 300 指 数证 券投 资基 金、 大 成财 富管 理 2020 生 命周期
证券投资基金、大成 积极 成长股票型证券投 资基金 、大成创新成长混 合型证 券投资基金、大成 景阳领 先股票
型证券投资 基金、大 成强 化收益债券型证券 投资基 金、大成策略回报 股票型 证券投资基金、大 成行业 轮动股
票型证 券投 资基 金。
4.1.2 基金经理( 或基金经 理小组)及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
王维钢
先生
本基金基
金经理
2008 年8 月
23 日
2009 年 9 月
23 日
13 年 经济学 博士 生。 历 任君 安证 券
有限公司研究所首批高级研
究员、 国 泰君 安证 券股 份有 限
公司业 务董 事、 鹏 华基 金管 理
有限公 司策 略主 管、 国 信证 券
有限公 司投 资经 理、 巨 田基 金
管理有 限公 司策 略主 管； 2006
年 12 月 加入 大成 基金 管理 有
限公司， 历任 基金 景博 基金 经
理、 大成 创新 成长 混合 型证 券
投资基 金基 金经 理。 具 有基 金
从业资 格。 国籍 ：中 国。
周建春
先生
本基金基
金经理
2009 年9 月
24 日
-- 13 年 管理工 程硕 士， 曾 任职 于湖 南
省国际信托投资公司基金管
理部、 证券 管理 总部， 从事 投
资和研 究工 作；1999 年 10 月
加入大 成基 金管 理有 限公 司，
历任高 级研 究员、 景博 证券 投
资基金 经理 助理、 景博 证券 投
资基金 基金 经理、 景福 证券 投
资基金 经理 助理， 现兼 任大成
大成积极成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
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策略回报股票型证券投资基
金基金 经理 。 具有 基金 从业 资
格。国 籍： 中国 。
刘洋女
士
本基金基
金经理助
理
2009 年 10
月12 日
-- 3 年 工商管 理硕 士，2007 年 7 月
加入大成基金有限公司从事
研究工 作， 现任 行业 研究 员。
2009 年10 月起 同时 担任 本基
金和大成策略回报股票型证
券投资 基金 基金 经理 助理。 具
有基金 从业 资格 。 国 籍： 中 国。
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
3、由 于工 作需 要， 王维 钢 先生从2009 年9 月23 日起 不 再担任 本基 金基 金经 理。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金 管理 人严格遵守《证券 法》 、 《 证券投资基金法 》 、 《 大 成 积极成长股票型证 券投资 基
金 基金合同》和其他 有关 法律法规的规定， 在基金 管理运作中， 大成 积极成 长股票型证券投资 基金 的 投资范
围、 投 资比 例、 投 资组 合 、 证券 交易 行为、 信息 披 露等符 合有 关法 律法 规、 行业监 管规 则和 基金 合同 等规定 ，
本基金没有发生重大 违法 违规行为，没有运 用基金 财产进行内幕交易 和操纵 市场行为以及进行 有损基 金投资
人利益的关联交易， 整体 运作合法、合规。 本基金 将继续以取信于市 场、取 信于社会投资公众 为宗旨 ，承诺
将一如既往地本着诚 实信 用、勤勉尽责 的原 则管理 和运用基金财产， 在规范 基金运作和严格控 制投资 风险的
前提下 ，努 力为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
本基金 管理 人严 格执 行 《 公平交 易制 度》 和 《异 常 交易监 控与 报告 制度 》 ， 公 平对待 旗下 各投 资组 合， 所
管理的 不同 投资 组合 的整 体收益 率 、 分 投资 类别 （ 股票 、 债 券） 的收 益率 以 及不同 时间 窗内 （ 同日 内 、5 日 内、
10 日内 ）同 向 、 反向 交易 的交易 价格 并未 发现 异常 差异。
4.3.2 本投资组合与其他 投资风格相似的投资 组合 之间的业绩比较
阶段 基金 净 值增 长率
2009 年
大成积 极成 长股 票型 证券 投资基 金 64.30%
大成创 新成 长混 合型 证券 投资基 金 68.75%
大成景 阳领 先股 票型 证券 投资基 金 81.28%
报告期 内， 大成 积极 成长 股票型 证券 投资 基金 和大 成景阳 领先 股票 型证 券投 资基金 净值 增长 率差 异为
-16.98%， 其中-7.59%来 自 行业配 置，-0.52%来 自个 股选择 ，-8.87% 来自 资产 配置及 其他 因素 。
4.3.3 异常交易行为的专 项说明
本报告 期内 本基 金不 存在 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易行 为。
大成积极成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
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4.4 管理人对 报告期内基 金的投资策 略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
在宽松 的货 币政 策和 积极 财政政 策作用 下 ，2009 年度 我国 经济 在 从 衰退 走向 复苏， 并出现 V 型 反转 ，
全年国 内生 产总 值增 长8.7%。 资本 市场 作为 宏观 经济 晴雨表 出现 较大 幅度 回升 ， 全年沪 深300 指数 上 升96.7% 。
2009 年 A 股市场行情分 为 估值修复、乐观预 期、 真实盈利推升三个阶 段 ， 市场沿着经济复苏主 线和 投资时
钟不断轮动，由于在 经济 复苏过程，不同行 业复苏 的时间和复苏的程 度不同 ，因而各行业轮动 的节奏 不同，
市场表 现持 续的 时间 和上 涨幅度 也不 一致 。
本基金 在上 半年 适 当 降低 了建筑 、 医 药、 信 息技 术 等防御 性行 业的 配置 比重 ， 加大 了煤 炭、 有 色、 汽 车
等行业比重，二季度 大幅 增持地产、金融的 配置比 重；下半年 大幅降 低了 采 掘、地产、有色等 高周期 行业 配
置比力量 ， 大幅提高 食品 饮料、 家电、 医药 等稳定 增长类行业比例， 同时提 高了个股集中度 。 由于在 上半年
加仓较 慢， 且未 能把 握行 业轮动 的投 资机 会 ， 截止 2009 年 12 月底 本基 金股 票组合 总回 报率 为 64.3% ，低于
业绩比 较基 准的 表现 。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为1.040 元， 本 报告 期份额 净值 增长 率为64.30%， 同期 业绩 比 较 基准 增长
率为72.86% ，低 于 同 期业 绩比较 基准 的表 现。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望2010 年 ，全 球经 济衰 退已经 结束 ，但 回升 的基 础尚不 牢固 ，超 常规 财政 和货币 政策 带来 的、 不可 持
续的财 政债 务隐 患对 经济 复苏构 成威 胁。 我们 认为 中国的 经济 未来 五年 将逐 步恢复 至正 常增 长 水 平， 经济增
速较上 轮经 济周 期将 适度 放缓。2009 年 投 资、 消 费 和净出 口分 别贡 献了GDP 增 长的92.3% 和52.5% 和-44.8%；对
于2010 年， 三者 对经 济拉 动的作用 将 更均 衡 ， 政府 投资的 力度 将明 显递 减， 房地产 与制 造业 投资 将带 动私人
部门投 资加 快 。 从 季度 经 济数据 看 ，2009 年 四季 度GDP 增长 高达10.7% ，12月 环 比年化CPI 增幅 达到7% ， 表 明短
期经济 呈过 热迹 象， 未来 通胀的 上行 的压 力 较 大， 政府开 始采 取宏 观调 控政 策，量 化宽 松的 货币 政策 开始退
出，我 们预 计2010 年 经济 的快速 增长 、通 胀预 期将 与 政策 退出 相互 制衡 。
从市场 估值 水平 看 ， 根 据WIND 一 致盈 利预 测， 当前沪深300 的2010年的PE 为20 倍， 对应2010 年 盈利 增速20%
左右 ， 该估 值水 平与 历史 估值区 间比 较， 属于 合理 估值水 平， 不存 在明 显的 低估或 高估 ；同 时融资 压力 和大
小非解 禁规 模较 大， 且市 场流动 性总 体呈 收紧 趋势 ，整体 估值 水平 难以 大幅 调升。 另外 ， 股 指期 货 和 融资融
券的推出 ，将 加 大市 场波 动 和不 确定 性。
我国经 济 正 处于 经济 结构 调整和 经济 增长 方式 转变 的阶段 ，投资 对 经济 的贡 献度将 逐步 降低 ，消 费是中
长期经 济增长 的 动力 。因 此我们 对2010 年 资本 市场 整体持 谨慎 态度 ，预 计指 数将在 区间 波动 ，更 多地 体现为
结构性 投资 机会 。 我 们将 选择估 值合 理、 业绩 增长 的较为 确定 的行 业及 龙头 公司作 为 主 要投 资标 的， 努力把
握周期 性行 业阶 段性 投资 机会； 将风 险控 制和 绝对 收益放 在投 资的 首位 ，适 当降低 收益 预期 ，加 强自 下而上
的选股 能力 ， 加 大波 段操 作 力度 ， 努 力获 取良 好的 收益水 平。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金 管理 人指 导基 金估 值业务 的领 导小 组为 公司 估值委 员会 ， 公 司估 值委 员会主 要负 责估 值政 策 和 估
值程序的制定、修订 以及 执行情况的监督。 估值委 员会由股票投资部 、固定 收益部、金融工程 部、基 金运营
部、监察稽核部指定 人员 组成。公司估值委 员会的 相关成员均具备相 应的专 业胜任能力和相关 工作经 历，估
值委员 会 7 名成 员中 包括 两名基 金经 理。
股票投 资部 、 固定 收益 部 和金融 工程 部负 责关 注相 关投资 品种 的动 态 ， 评 判 基金持 有的 投资 品种 是否 处
于不活跃的交易状态 或者 最近 交易日后经济 环境发 生了重大变化或证 券发行 机构发生了影响证 券价格 的重大
大成积极成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
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事件，从而确定估值 日需 要进行估值测算或 者调整 的投资品种；提出 合理的 数量分析模型对需 要进行 估值测
算或者调整的投资品 种进 行公允价值定价与 计量； 定期对估值政策和 程序进 行评价，以保证其 持续适 用；基
金运营部负责日常的 基金 资产的估值业务， 执行基 金估值政策，并负 责与托 管行沟通估值调整 事项； 监察稽
核部负责审核估值政 策和 程序的一致性，监 督估值 委员会工作流程中 的风险 控制，并负责估值 调整事 项的信
息披露 工作 。
本基金 的日 常估 值程 序由 基金 运 营部 基金 估值 核算 员执行 ， 并与 托管 银行 的 估值结 果核 对一 致 。 基 金 估
值政策的议定和修改 采用 集体讨论机制，基 金经理 作为估值小组成员 ，对本 基金持仓证券的交 易情况 、信息
披露情况保持应有的 职业 敏感，向估值委员 会提供 估值参考信息，参 与估值 政策讨论。对需采 用特别 估值程
序的证券，基金管理 人及 时启动特别估值程 序，由 估值委员会讨论议 定特别 估值方案并与托管 行沟通 后由基
金运营 部具 体执 行。
本基金 管理 人参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 ， 截 止报 告期 末未与 外部 估值 定价 服 务 机
构签约 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 管理 人严 格按 照 本 基金 基 金合 同的 规定 进行 收益分 配。 本报 告期 末本 基金 可 供分 配收 益为
123,084,164.97 元， 本 基 金已 于 2010 年1 月18 日 公告以截至 2009 年12 月31 日 可供 分配 收益 为基 准 ，向
本基金 份额 持有 人进 行收 益分配 ， 每 10 份基 金份 额 派发现 金红 利 0.05 元， 符 合基金 合同 规定 的分 红比 例 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
在托管 大成 积极 成长 股票 型 证券 投资 基金 的过 程中 ， 本基 金托 管人 —中 国农 业银行 股份 有限 公司 严格遵
守《证 券投 资基 金法 》相 关法律 法规 的规 定以 及《 大成积 极成 长股 票型 证券 投资基 金基 金合 同》 、《 大成积
极成长 股票 型 证 券投 资基 金托管 协议 》的 约定 ，对 大成积 极成 长股 票型 证券 投资基 金管 理人 —大成 基 金管理
有限公 司 2009 年1 月1 日至 2009 年12 月31 日基 金 的投资 运作 ，进 行了 认真 、独立 的会 计核 算和 必要 的投
资监督 ，认 真履 行了 托管 人的义 务， 没有 从事 任何 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本托管 人认 为 ， 大成 基 金 管理有 限公 司在 大成 积极 成长股 票型 证券 投资 基金 的投资 运作 、 基金 资产 净 值
的计算 、基 金份 额申 购赎 回价格 的计 算、 基金 费用 开支 及 利润 分配 等问 题上 ，不存 在损 害基 金份 额持 有人利
益的行 为； 在报 告期 内， 严格遵 守了 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规， 在各重 要方 面的 运作 严格 按照基
金合同 的规 定进 行。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管 人认 为， 大成 基金 管理有 限公 司的 信息 披露 事务符 合 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 及其 他
相关法 律法 规的 规定 ， 基 金 管理人 所编 制和 披露 的 大 成积极 成长 股票 型 证 券投 资基金 年度 报告 中的 财务 指标、
净值表 现、 收益 分配 情况 、财务 会计 报告 、投 资组 合报告 等信 息真 实、 准确 、完整 ，未 发现 有损 害基 金持有
人利益 的行 为。
中国农 业银 行 股 份有 限公 司 托管 业务 部
2010 年 3 月24 日
大成积极成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
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§6 审计报告
本基金 2009 年 年度 财务 会 计报告 已经 普华 永道 中天 会计师 事务 所有 限公 司审 计,注 册会 计师 签字 出具 了
标准无 保留 意见 的审 计报 告。投 资者 欲了 解本 基金 审计报 告详 细内 容， 应阅 读年度 报告 正文 。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大成 积极 成长 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2009 年 12 月31 日
单位： 人民 币 元
资 产
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 192,838,900.09 612,191,165.72
结算备 付金 9,558,677.81 3,719,854.72
存出保 证金 2,731,889.35 910,000.00
交易性 金融 资产 2,980,598,247.38 1,808,713,113.99
其中： 股票 投资 2,980,598,247.38 1,495,363,113.99
基金投资 - -
债券投 资 - 313,350,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 35,837,283.15 -
应收利 息 43,951.79 3,960,129.08
应收股 利 - -
应收申 购款 78,437.07 129,407.00
其他资产 2,884,512.64 2,982,097.54
资产总 计 3,224,571,899.28 2,432,605,768.05
负债和所有者权益
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 13,858,886.76 -
应付赎 回款 7,097,610.31 409,519.23
应付管 理人 报酬 4,022,840.41 3,185,713.20
大成积极成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
－10－
应付托 管费 670,473.39 530,952.23
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 10,484,940.26 8,308,343.92
应交税 费 236,858.58 236,858.58
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所得 税负债 - -
其他负债 3,790,598.52 3,893,989.41
负债合 计 40,162,208.23 16,565,376.57
所有者权益：
实收基 金 3,061,325,526.08 3,817,667,707.13
未分配 利润 123,084,164.97 -1,401,627,315.65
所有者 权益 合计 3,184,409,691.05 2,416,040,391.48
负债和 所有 者权 益总 计 3,224,571,899.28 2,432,605,768.05
注：报 告截 止 日 2009 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值1.040 元， 基金 份额 总额3,061,325,526.08 份。
7.2 利润表
会计主 体： 大成 积极 成长 股票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2009 年1 月1 日 至 2009 年 12 月 31 日
单位： 人民 币 元
项 目
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年12
月 31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年
12 月 31 日
一、收入 1,574,751,924.88 -3,397,690,615.21
1.利息 收入 6,498,843.02 12,417,523.08
其中： 存款 利息 收入 2,437,408.66 7,945,297.45
债券利 息收 入 4,061,434.36 4,450,001.96
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 22,223.67
其他 利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 688,311,038.97 -631,578,965.10
其中： 股票 投资 收益 650,723,539.19 -654,966,005.02
基金投资 收益 - -
债券投 资收 益 11,487,619.91 142,714.85
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - 1,816,460.97
股利收 益 26,099,879.87 21,427,864.10
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-” 号 填列 ） 879,661,406.30 -2,779,906,627.27
4. 汇兑收 益(损失 以 “- ” 号填列) - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 280,636.59 1,377,454.08
减： 二、费用 83,428,579.40 102,958,754.80
1 ．管 理人 报酬 46,121,348.31 61,096,673.52
2 ．托 管费 7,686,891.34 10,182,778.86
大成积极成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
－11－
3 ．销 售服 务费 - -
4 ．交 易费 用 29,180,396.40 31,221,089.92
5 ．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6 ．其他 费用 439,943.35 458,212.50
三、利润总额(亏损总额 以 “-” 号填列) 1,491,323,345.48 -3,500,649,370.01
减：所得 税费用 - -
四、净利润(净亏损以“- ”号填列) 1,491,323,345.48 -3,500,649,370.01
7.3 所有者权益（基 金净 值）变动表
会计主 体： 大成 积极 成长 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2009 年1 月1 日至2009 年12 月 31 日
单位： 人民 币 元
项目
本期
2009 年 1 月 1 日至 2009 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 3,817,667,707.13 -1,401,627,315.65 2,416,040,391.48
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净值 变
动数（ 本期 利润 ）
- 1,491,323,345.48 1,491,323,345.48
三、 本期 基金 份额 交易 产 生 的基金 净
值变动 数 （净 值减 少以 “- ” 号 填列 ）
-756,342,181.05 33,388,135.14 -722,954,045.91
其中：1.基 金申 购款 162,183,816.58 -18,432,353.30 143,751,463.28
2. 基金赎回款（以“- ”号填
列）
-918,525,997.63 51,820,488.44 -866,705,509.19
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配利 润
产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 3,061,325,526.08 123,084,164.97 3,184,409,691.05
项目
上年度可比期间
2008 年 1 月 1 日至 2008 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 4,327,532,833.42 3,668,974,089.12 7,996,506,922.54
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净值 变
动数（ 本期 利润 ）
- -3,500,649,370.01 -3,500,649,370.01
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基金 净
值变动 数 （净 值减 少以 “- ” 号 填列 ）
-509,865,126.29 -214,028,678.85 -723,893,805.14
其中：1.基 金申 购款 778,540,465.04 98,759,475.68 877,299,940.72
2. 基金赎回款（以“- ”号填
列）
-1,288,405,591.33 -312,788,154.53 -1,601,193,745.86
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配利 润
产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- -1,355,923,355.91 -1,355,923,355.91
大成积极成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
－12－
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 3,817,667,707.13 -1,401,627,315.65 2,416,040,391.48
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管理 公司负 责人： 王颢
主管会 计工作 负 责人： 刘 彩晖
会计 机构负责 人：于雷
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.2 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司( “ 大成基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司(“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
光大证 券股 份有 限公 司( “ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司( “ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
中泰信 托投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
注：1 、中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。
2、下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.3 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
7.4.3.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.3.1.1 股票交易
金额 单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2008 年1 月1 日至 2008 年 12 月 31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
光大证 券 5,132,771,676.03 26.96% 1,370,472,515.40 13.53%
7.4.3.1.2 应支付关联方 的佣金
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2009年1月1 日至2009 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 4,234,742.24 26.51% 3,053,385.04 29.12%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2008年1月1 日至2008 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 1,125,253.59 13.19% 406,649.52 4.89%
注：1 、 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算 ， 以 扣除 由中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 、 经手 费 和适用
期间内 由券 商承 担的 证券 结算风 险基 金后 的净 额列 示。
2、该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务 等。
7.4.3.2 关联方报酬
大成积极成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
－13－
7.4.3.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2008 年1 月1 日至2008 年12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 46,121,348.31 61,096,673.52
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 8,127,328.71 10,673,780.02
注： 支付 基金 管理 人大 成 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值 1.5% 的 年 费率计 提 ， 逐 日累 计至 每 月月底 ，
按月支 付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.5%/ 年天 数 。
7.4.3.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 7,686,891.34 10,182,778.86
注：支 付基 金托 管人 中国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月
底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25%/ 年天 数。
7.4.3.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 本会 计期 间及 比较 期 间无 与关 联方 进行 的银 行间同 业市 场的 债券 或回 购交易 。
7.4.3.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.3.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2008 年1 月1 日至2008
年12 月31 日
基金合 同生 效日(2007 年1 月 16 日) 持有 的基 金份 额 - -
期初持 有的 基金 份额 34,573,260.00 36,828,193.00
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 2,254,933.00
期末持 有 的 基金 份额 34,573,260.00 34,573,260.00
期末持 有的 基金 份额 占基 金总份 额比 例 1.13% 0.91%
7.4.3.4.2 报告期末除基 金管理人之外的 其他 关联 方投资本基金的情况
无。
7.4.3.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2009 年 1 月 1 日至 2009 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 192,838,900.09 2,344,698.10 612,191,165.72 7,889,887.46
注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.3.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
大成积极成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
－14－
金额 单 位： 人民 币元
本期
2009 年1 月1 日至 2009 年 12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ： 股/张） 总金额
- - - - - -
上年度 可比 期间
2008 年1 月1 日至 2008 年 12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ： 股/张） 总金额
光大证 券 600456 宝钛股 份 增发 15,528 994,723.68
7.4.4 期末（2009 年 12 月31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.4.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.4.1.1 受限证券类别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
600703 三安光电 09/09/30 10/09/29 非公开发行 26.00 32.88 1,000,000 26,000,000.00 32,880,000.00 -
002024 苏宁电器 09/12/30 10/12/31 非公开发行 17.20 17.23 1,500,000 25,800,000.00 25,845,000.00 -
601888 中国国旅 09/09/25 10/01/15 新股网下申购 11.78 20.94 36,339 428,073.42 760,938.66 -
注： 基金可 使用以基 金名 义开设的股票账户 ，选择 网上或者网下一种 方式进 行新股申购。其中 基金作 为一般
法人或战略投资者认 购的 新股，根据基金与 上市公 司所签订申购协议 的规定 ，在新股上市后的 约定期 限内不
能自由 转让 ； 基金 作为 个 人投资 者参 与网 上认 购获 配的新 股 ， 从 新股 获配 日 至新股 上市 日之 间不 能自 由转让 。
此外 ， 基 金还 可作 为特 定 投资者 ， 认购 由中 国证 监 会 《 上市 公司 证券 发行 管 理办法 》 规范 的非 公开 发 行股票，
所认购 的股 票自 发行 结束 之日 起 12 个月 内不 得转 让 。
7.4.4.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额 单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌原 因
期 末 估
值单价
复牌日
期
复牌开
盘单价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600739 辽宁成大 09/12/28 联营公司重组 38.09 10/01/11 41.90 2,200,720 62,703,671.94 83,825,424.80 -
注： 本基 金截 至2009 年 12 月 31 日 止持 有以 上因 公 布的重 大事 项可 能产 生重 大影响 而被 暂时 停牌 的股 票， 该
类股票 将在 所公 布事 项的 重大影 响消 除后 ，经 交易 所批准 复牌 。
7.4.4.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.4.3.1 银行间市场债 券正回购
于本报 告期 末， 本基 金无 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.4.3.2 交易所市场债 券正回购
于 本报 告期 末， 本基 金无交 易所 市场 债券 正回 购交易 中作 为抵 押的 债券 。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额 单 位： 人民 币元
大成积极成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
－15－
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 2,980,598,247.38 92.43
其中： 股票 2,980,598,247.38 92.43
2 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00
3 金融衍 生品 投资 - 0.00
4 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 202,397,577.90 6.28
6 其他 各 项资 产 41,576,074.00 1.29
7 合计 3,224,571,899.28 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B 采掘业 246,820,199.02 7.75
C 制造业 1,386,969,865.07 43.56
C0 食品、 饮料
588,483,452.21 18.48
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - 0.00
C2
木材 、家 具 - 0.00
C3
造纸 、印 刷 - 0.00
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 173,550,929.34 5.45
C5
电子 54,570,977.76 1.71
C6
金属 、非 金属 - 0.00
C7
机械 、设 备、 仪表 240,978,607.72 7.57
C8
医药 、生 物制 品 329,385,898.04 10.34
C99
其他 制造 业 - 0.00
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 - 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 交通运 输、 仓储 业 - 0.00
G 信息技 术业 36,720,000.00 1.15
H 批发和 零售 贸易 290,431,612.96 9.12
I 金融、 保险 业 800,425,684.62 25.14
J 房地产 业 113,667,160.95 3.57
K 社会服 务业 760,938.66 0.02
L 传播与 文化 产业 23,397,484.18 0.73
M 综合类 81,405,301.92 2.56
合计 2,980,598,247.38 93.60
大成积极成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
－16－
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人 民币 元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 600036 招商银 行 10,499,766.00 189,520,776.30 5.95
2 601318 中国平 安 2,953,067.00 162,684,461.03 5.11
3 002024 苏宁电 器 6,791,608.00 135,804,614.24 4.26
4 000568 泸州老 窖 3,250,437.00 126,897,060.48 3.98
5 000538 云南白 药 1,749,748.00 105,684,779.20 3.32
6 600519 贵州茅 台 599,840.00 101,864,828.80 3.20
7 000848 承德露 露 3,818,437.00 100,730,368.06 3.16
8 600267 海正药 业 3,999,658.00 96,511,747.54 3.03
9 600887 *ST 伊利 3,630,662.00 96,139,929.76 3.02
10 000423 东阿阿 胶 3,499,632.00 91,515,376.80 2.87
注： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 网站
(http://www.dcfund.com.cn)的 年度 报告 正文 。
8.4 报告期内权益投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额 单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （% ）
1
600036 招商银 行 294,350,858.67 12.18
2
601628 中国人 寿 255,915,475.76 10.59
3
600016 民生银 行 233,572,023.63 9.67
4
002024 苏宁电 器 224,252,378.17 9.28
5
600028 中国石 化 213,349,805.75 8.83
6
601166 兴业银 行 211,050,337.81 8.74
7
600019 宝钢股 份 203,342,942.68 8.42
8
600000 浦发银 行 184,217,256.63 7.62
9
601398 工商银 行 171,374,018.08 7.09
10
601318 中国平 安 161,674,048.87 6.69
11
000002 万
科Ａ 159,797,703.46 6.61
12
600005 武钢股 份 155,941,062.57 6.45
13
000422 湖北宜 化 149,222,401.93 6.18
14
601899 紫金矿 业 148,401,137.93 6.14
15
601939 建设银 行 147,645,269.36 6.11
大成积极成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
－17－
16
600030 中信证 券 133,244,611.94 5.51
17
600383 金地集 团 132,374,607.69 5.48
18
000898 鞍钢股 份 130,803,697.92 5.41
19
000800 一汽轿 车 118,612,983.03 4.91
20
000568 泸州老 窖 115,020,830.07 4.76
21
600267 海正药 业 113,756,100.75 4.71
22
600519 贵州茅 台 103,966,290.70 4.30
23
600104 上海汽 车 100,279,023.13 4.15
24
600887 *ST 伊利 99,356,498.90 4.11
25
601919 中国远 洋 95,497,365.21 3.95
26
601328 交通银 行 94,090,007.33 3.89
27
000157 中联重 科 92,030,226.00 3.81
28
000538 云南白 药 90,102,632.71 3.73
29
601186 中国铁 建 86,448,067.24 3.58
30
601666 平煤股 份 85,938,519.50 3.56
31
600739 辽宁成 大 85,497,547.38 3.54
32
000709 唐钢股 份 84,271,323.27 3.49
33
000848 承德露 露 83,590,185.19 3.46
34
000423 东阿阿 胶 82,880,808.79 3.43
35
600026 中海发 展 82,779,718.25 3.43
36
601988 中国银 行 82,012,468.96 3.39
37
600348 国阳新 能 80,782,132.30 3.34
38
601857 中国石 油 79,255,535.18 3.28
39
600528 中铁二 局 76,670,686.59 3.17
40
600600 青岛啤 酒 76,190,741.83 3.15
41
600079 人福科 技 74,117,333.80 3.07
42
600703 三安光 电 73,286,969.99 3.03
43
000402 金 融 街 72,779,530.67 3.01
44
600132 重庆啤 酒 72,463,579.05 3.00
45
000009 中国宝 安 71,292,567.85 2.95
46
601169 北京银 行 68,316,667.69 2.83
47
000021 长城开 发 66,833,931.22 2.77
48
000983 西山煤 电 64,424,917.96 2.67
49
600048 保利地 产 64,370,731.73 2.66
50
601088 中国神 华 64,308,138.24 2.66
51
600295 鄂尔多 斯 64,220,358.43 2.66
大成积极成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
－18－
52
000069 华侨城 Ａ 61,419,459.96 2.54
53
600089 特变电 工 61,277,973.28 2.54
54
000969 安泰科 技 60,380,957.27 2.50
55
000667 名流置 业 58,569,246.80 2.42
56
600331 宏达股 份 58,446,415.33 2.42
57
000729 燕京啤 酒 58,273,100.12 2.41
58
000792 盐湖钾 肥 56,899,257.36 2.36
59
600058 五矿发 展 56,261,233.83 2.33
60
000001 深发展 Ａ 55,973,067.66 2.32
61
600428 中远航 运 55,688,023.56 2.30
62
600123 兰花科 创 55,570,208.65 2.30
63
000651 格力电 器 54,942,534.09 2.27
64
600590 泰豪科 技 51,773,121.35 2.14
65
600983 合肥三 洋 51,652,226.76 2.14
66
000623 吉林敖 东 50,708,723.83 2.10
67
601808 中海油 服 49,330,159.10 2.04
68
601111 中国国 航 49,200,693.27 2.04
69
000858 五 粮 液 48,734,876.49 2.02
70
000680 山推股 份 48,690,943.04 2.02
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额 单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 600016 民生银 行 229,559,932.47 9.50
2 601166 兴业银 行 229,012,480.46 9.48
3 600019 宝钢股 份 223,358,300.02 9.24
4 600104 上海汽 车 221,781,403.89 9.18
5 000002 万
科Ａ 205,194,418.65 8.49
6 601628 中国人 寿 197,386,667.52 8.17
7 600028 中国石 化 184,621,365.17 7.64
8 601899 紫金矿 业 176,180,680.04 7.29
9 000157 中联重 科 168,462,691.99 6.97
10 600005 武钢股 份 167,712,516.02 6.94
11 601939 建设银 行 166,295,864.46 6.88
12 002024 苏宁电 器 148,905,456.66 6.16
13 000898 鞍钢股 份 146,503,727.72 6.06
14 000422 湖北宜 化 145,167,750.68 6.01
大成积极成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
－19－
15 600030 中信证 券 142,880,538.13 5.91
16 600000 浦发银 行 141,687,572.55 5.86
17 600383 金地集 团 138,338,885.78 5.73
18 601186 中国铁 建 134,973,162.11 5.59
19 601398 工商银 行 134,916,278.62 5.58
20 600036 招商银 行 125,088,602.64 5.18
21 000800 一汽轿 车 116,619,092.08 4.83
22 600875 东方电 气 109,728,911.15 4.54
23 600058 五矿发 展 109,715,126.63 4.54
24 601328 交通银 行 105,265,058.12 4.36
25 600026 中海发 展 103,053,741.83 4.27
26 000680 山推股 份 93,069,936.21 3.85
27 000709 唐钢股 份 92,801,996.76 3.84
28 600585 海螺水 泥 91,153,174.02 3.77
29 601988 中国银 行 90,955,129.19 3.76
30 601390 中国中 铁 89,845,751.49 3.72
31 000009 中国宝 安 88,869,567.72 3.68
32 600123 兰花科 创 86,931,494.20 3.60
33 601919 中国远 洋 86,905,815.11 3.60
34 600997 开滦股 份 85,815,504.04 3.55
35 601857 中国石 油 78,155,276.39 3.23
36 600598 北大荒 77,140,321.13 3.19
37 600050 中国联 通 75,909,139.69 3.14
38 600331 宏达股 份 73,903,984.15 3.06
39 600161 天坛生 物 73,760,348.75 3.05
40 600048 保利地 产 73,710,399.84 3.05
41 000069 华侨城 Ａ 72,565,747.56 3.00
42 000021 长城开 发 72,078,117.40 2.98
43 600132 重庆啤 酒 71,582,427.24 2.96
44 000402 金 融 街 71,403,747.81 2.96
45 000983 西山煤 电 70,703,079.46 2.93
46 600703 三安光 电 69,999,032.75 2.90
47 600348 国阳新 能 69,714,549.55 2.89
48 600570 恒生电 子 67,793,491.70 2.81
49 000401 冀东水 泥 67,061,956.01 2.78
50 000729 燕京啤 酒 66,029,064.87 2.73
51 000969 安泰科 技 65,511,894.18 2.71
52 600428 中远航 运 64,585,056.67 2.67
53 600528 中铁二 局 63,454,076.17 2.63
大成积极成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
－20－
54 600895 张江高 科 62,439,398.68 2.58
55 600750 江中药 业 61,680,109.15 2.55
56 600201 金宇集 团 57,332,501.98 2.37
57 000968 煤 气 化 56,342,304.94 2.33
58 600635 大众公 用 55,316,449.82 2.29
59 000623 吉林敖 东 53,373,381.20 2.21
60 600657 信达地 产 52,810,041.61 2.19
61 002233 塔牌集 团 52,668,294.71 2.18
62 600509 天富热 电 52,120,622.49 2.16
63 000006 深振业 Ａ 51,420,350.14 2.13
64 601088 中国神 华 51,236,587.40 2.12
65 600795 国电电 力 50,805,597.43 2.10
66 601699 潞安环 能 50,731,553.78 2.10
67 600596 新安股 份 50,327,747.90 2.08
68 600267 海正药 业 49,678,403.74 2.06
69 600557 康缘药 业 49,330,724.86 2.04
70 600177 雅戈尔 49,282,369.37 2.04
71 600176 中国玻 纤 48,431,637.83 2.00
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 9,515,272,910.94
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 9,577,932,723.04
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）， 不考 虑相 关交 易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的 前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
大成积极成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
－21－
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报 告期 内基 金投 资 的前十 名证 券的 发行 主体 无被监 管部 门立 案调 查的 ，或在 报告 编制 日前 一年 内受
到公开 谴责 、处 罚的 情况 。
8.9.2 基 金投 资的 前十 名 股票中 ，没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
8.9.3 期末 其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,731,889.35
2 应收证 券清 算款 35,837,283.15
3 应收股 利 -
4 应收利 息 43,951.79
5 应收申 购款 78,437.07
6 其他 应 收款 2,884,512.64
7 待摊费 用 -
8 其 他 -
9 合计 41,576,074.00
8.9.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.9.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允 价
值
占基金 资产 净值 比例
（%）
流通受 限情 况说 明
1 002024 苏宁电 器 25,845,000.00 0.81 非公开 发行
8.9.6 投资组合报告附注 的 其他文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
568,383.00 5,386.03 169,864,053.21 5.55% 2,891,461,472.87 94.45%
大成积极成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
－22－
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本开 放式 基金 1,399.23 0.000046%
§10
开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2007 年1 月 16 日 ）基 金份 额总 额 500,000,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,817,667,707.13
本报告 期基 金总 申购 份额 162,183,816.58
减: 本 报告 期基 金总 赎回 份 额 918,525,997.63
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,061,325,526.08
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本基金 基金 管 理 人大 成基 金管理 有限 公司 法定 代表 人于本 年完 成工 商行 政变 更登记 手续 ， 公 司法 定代 表
人变更 为张 树忠 先生 ， 张 树忠先 生的 任职 资格 已获 中国证 券监 督管 理委 员会 核准 （证 监许 可[2008]1287 号） 。
上述变 更已 于 2009 年5 月11 日在 中国 证券 报、 上 海证券 报、 证券 时报 及本 公司网 站刊 登公 告。
本基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门在 本报 告期 内无 重大人 事变 动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期 内没 有重 大改 变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 ， 本 年度 支付 的审 计
费用 为 10 万元 整。 该事 务 所自基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
大成积极成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
－23－
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额 单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证 券 2
5,132,771,676.03 26.96% 4,234,742.24 26.51%
国金证 券 1
2,672,825,132.55 14.04% 2,271,895.37 14.22%
国信证 券 1
1,188,447,657.86 6.24% 1,010,173.15 6.32%
华泰证 券 1
715,217,914.05 3.76% 607,929.08 3.81%
银河证 券 3
4,451,297,768.03 23.38% 3,762,885.40 23.56%
英大证 券 1
1,528,037,494.42 8.03% 1,241,541.57 7.77%
中信证 券 1
3,323,679,754.85 17.46% 2,825,102.89 17.69%
中银国 际 1
24,693,317.41 0.13% 20,063.50 0.13%
合计
11 19,036,970,715.20
100.00%
15,974,333.20
100.00%
11.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行 其他证 券投 资的情况
金额 单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 回购
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的 比例
光大证 券 3,173,730.30 100.00% - 0.00% - 0.00%
国金证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国信证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华泰证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
银河证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
英大证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中信证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中银国 际 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
合计 3,173,730.30 100.00% - 0.00% - 0.00%
11.7.3 本报告期内租 用 交 易单元 变更情况
本报告 期内 增加 交易 单元 本报告 期内 退租 交易 单元
- -
根据中国证监会《关于加 强证券投资基金监管有关 问题的通知 》 （证监 基字<1998>29 号 ）的有关规定 ，
本公司 制定 了租 用证 券公 司专用 交易 单元 的选 择标 准和程 序。
租用证 券公 司专 用交 易单 元的选 择标 准主 要包 括 ： 券商基 本面 评价 （ 财务 状 况、 经营 状况 ） 、 券商 研究 机
构评价 （ 报告 质量、 及时 性 和数量 ） 、 券 商每 日信 息评 价 （及时 性和 有效 性） 和 券 商协作 表现 评价 等四 个方 面。
大成积极成长股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
－24－
租用证券公司专用交 易单 元的程序：首先根据 租用 证券公司专用交易单 元的 选择标准形成《券商 服务 评
价表》 ，然 后根 据评 分高 低 进行选 择基 金专 用交 易单 元。
大成 基 金管 理有 限公 司
二○ 一○ 年 三月 二十 七 日
