大成策略回报股票型证券投资基金
2009 年 年 度报 告 摘要
2009 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金 托 管 人： 中 国 光 大 银 行股 份 有 限 公 司
送出日期：2010 年 3 月 27 日
大成策略回报股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
1
§1
重要提示
基金管理人的董事会 、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内 容
的真实性、准确性和完 整 性承担个别及连带 的法 律 责任。本年度报告已经 三 分之二以上独立董事签 字 同意，
并由董事长签发。
基金托管人 中国光大 银行 股份有限公司 根据本 基金 合同规定， 于 2010 年 3 月 19 日 复核了本报告中的 财
务指标、净值表现 、利 润 分配情况、财务会计报 告 、 投资组合报告等内容 ， 保证复核内容不存在虚 假 记载、
误导性陈述或者重大 遗漏 。
基金管理人承诺以诚 实信 用、勤勉尽责的原则 管理 和运用基金资产，但 不保 证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代 表 其未来表现。投资有风 险 ，投资者在作出投资决 策 前应仔细阅读本基金的 招 募
说明书 及其更新 。
本年度报告摘要摘自 年度 报告正文，投资者欲 了解 详细内容，应阅读年 度报 告正文。
本报告中财务资料已经 审 计。普华永道中天会计 师 事务所有限公司为本 基 金 出具了无保留意见的审 计 报
告，请投资者注意阅 读。
本报告期自2009 年1 月 1 日起至 12 月31 日止。
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2
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成策 略回 报股 票
基金主 代码 090007
交易代码 090007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 11 月 26 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,088,457,457.37 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 追求基 金资 产的 长期 稳健 增值， 兼顾 当期 收益 ；同 时，实 施
积极的 分红 政策 ，回 报投 资者。
投资策 略 本基金 在控 制风 险的 前提 下，采 取趋 势投 资策 略进 行总体 资
产配置 ；在 行业 配置 、个 股投资 上分 别实 施行 业轮 动投资 策
略、 核 心-卫 星策 略、 价值 投资策 略、 买入 并持 有策 略， 以 期
在承担 中高 风险 的前 提下 获取尽 可能 高的 投资 收益 ；同时 ，
强调收 益管 理， 实施 收益 管理策 略， 以期 在增 长期 及时锁 定
收益 ， 制 度性 地 减 少未 来 可能的 下跌 风险 ， 增加 投 资总收 益 。
业绩比 较基 准 80％× 沪深 300 指 数＋20％×中信 标普 全 债指 数
风险收 益特 征 本基金 属于 中高 风险 收益 水平的 股票 型基 金品 种， 其长期 平
均的预 期收 益和 风险 高于 债券基 金和 货币 市场 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国光 大银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 石立平
联系电 话 0755-83183388 010－68560675
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn shiliping@cebbank.com
客户服 务电话
4008885558 95595
传真 0755-83199588 010－68560661
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层
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大成基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区复 兴门 外大 街 6 号 光大 大厦
中 国 光 大 银 行 投 资与 托管 业务 部
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
单位： 人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2009 年 2008 年11 月 26 日-2008 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 247,010,030.14 1,371,860.12
本期利 润 287,915,077.83 2,368,363.97
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.5275 0.0024
本期基 金份 额净 值增 长率 91.23% 0.40%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2009 年末 2008 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0027 0.0016
期末基 金资 产净 值 1,166,128,310.64 469,099,270.81
期末基 金份 额净 值 1.071 1.004
注：1. 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相关 费 用后
的余额 ，本 期利 润为 本期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动收 益。
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数 字。
3.本基 金合同 于2008 年11 月 26 日 生效 ，2008 年 期 间数 据 不是 完整 报告 期（ 一年） 数据 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份 额 净 值
增长率 ①
份 额 净 值 增 长
率标准 差②
业 绩 比 较 基 准
收益率 ③
业 绩 比 较 基 准 收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 18.04% 1.55% 15.19% 1.41% 2.85% 0.14%
过去六 个月 17.62% 1.86% 10.69% 1.71% 6.93% 0.15%
过去一 年 91.23% 1.81% 73.37% 1.65% 17.86% 0.16%
自基金 合同 生
效起至 今
91.99% 1.72% 72.31% 1.66% 19.68% 0.06%
3.2.2 自基金合同生效以 来基金 份额 累计净值 增长 率变动及其与同期业 绩比 较基准收益率变动的 比较
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4
-25%
0%
25%
50%
75%
100%
08-11-26 09-3-6 09-6-14 09-9-22 09-12-31
大成策略回报 业绩比较基准
注： 按 基金 合同 规定， 本 基金自 基金 合同 生效 之日 起6 个 月内 为建 仓期 。 截 至报告 期末 ， 本 基金 已完 成建仓 ，
但距建 仓结 束尚 不满 一年 。建仓 期结 束时 ， 本 基金 的各项 资产 配置 比例 已达 到基金 合同 中规 定的 各项 比例。
3.2.3 自基金合同生效以 来 基金每年净值增长 率及 其与同期业绩比较基 准 收 益率的比较
-25%
0%
25%
50%
75%
100%
2008年 2009年
大成策略回报 业绩比较基准
注： 本 基金 合同 于2008 年11 月26 日生 效，2008 年数 据 按基金 实际 存续 期（2008 年11月26日-2008 年12 月31日）
计算， 不按 整个 自然 年度 进行折 算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度 每 10 份基 金份 额分 红数 现金形 式发 放总 额 再投资 形式 发放 总额 年度利 润分 配合 计 备注
2009 年 6.500 158,841,592.37 102,583,471.50 261,425,063.87 -
2008 年 - - - - -
合计 6.500 158,841,592.37 102,583,471.50 261,425,063.87 -
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准， 于1999 年 4 月 12 日正 式成 立， 是
中国证 监会 批准 成立 的首 批十家 基金 管理 公司 之一 ，注册 资本 为 2 亿 元人 民 币，注 册地 为深 圳。 目前 公司 由
四家股东组成，分别为中 泰信托投资有限责任公司(48%) 、光大证券股份有 限 公司(25%)、中 国银 河投资 管理
有限公 司(25%) 、广 东证 券 股份有 限公 司(2%) 。 截至 2009 年 12 月 31 日， 本基 金管理 人共 管理 3 只 封闭 式证
券投资 基金 ： 景宏 证券 投 资基金 、 景福 证券 投资 基 金、 大成 优选 股票 型证 券 投资基 金 ，13 只开 放式 证 券投资
基金：大成价值增长证券 投资基金、大成债券投资 基金、大成蓝筹稳健证券 投资基金、大成精选增值 混合 型
证券投 资基 金、 大成 货币 市场证 券投 资基 金、 大成 沪深 300 指 数证 券投 资基 金、 大成财 富管 理 2020 生 命周 期
证券投资基金、大成积极 成长股票型证券投资基金 、大成创新成长混合型证 券投资基金、大成景阳领 先股 票
型证券 投资基金、大成强 化收益债券型证券投资基 金、大成策略回报股票型 证券投资基金、大成行业 轮动 股
票型证 券投 资基 金。
4.1.2 基金经理 及基金经 理助理简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期限 证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
周建春
先生
本基金基
金经理
2008 年 11
月26 日
-- 13 年 管理工 程硕 士， 曾 任职 于湖 南
省国际信托投资公司基金管
理部、 证券 管理 总部， 从事 投
资和研 究工 作；1999 年 10 月
加入大 成基 金管 理有 限公 司，
历任高 级研 究员、 景博 证券 投
资基金 经理 助理、 景博 证券 投
资基金 基金 经理、 景福 证券 投
资基金 经理 助理。 现兼任 大成
积极成长股票型证券投资基
金基金 经理。 具有 基金 从业 资
格。国 籍： 中国 。
刘洋女
士
本基金基
金经理助
理
2009 年 10
月12 日
-- 3 年 工商管 理硕 士，2007 年 7 月
加入大成基金管理有限公司
从事研 究工 作， 现 任行 业研 究
员。2009 年10 月起 同时 担任
本基金和大成积极成长股票
型证券投资基金基金经理助
理。 具有 基 金从 业资 格。 国 籍：
中国。
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内，本基金 管理人严格遵守《证券法 》 、 《证券投 资基金法 》 、 《大 成策略回报股票型证券投 资基
金基金合同》和其他有关 法律法规的规定，在基金 管理运作中，大成策略回 报基金的投资范围、投资 比例 、
投资组合、证券交易行为 、信息披露等符合有关法 律法规、行业监管规则和 基金合同等规定，本基金 没有 发
生重大违法违规行为，没 有运用基金财产进行内幕 交易和操纵市场行为以及 进行有损基金投资人利益 的关 联
交易，整体运作合法、合 规。本基金将继续以取信 于市场、取信于社会投资 公众为宗旨，承诺 将一如 既往 地
本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金财 产，在规范基金运作和严 格控制投资风险的前提下 ，努 力
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
本基金 管理 人严 格执 行 《 公平交 易制 度 》 和 《 异常 交易监 控与 报告 制度 》 ， 公 平对待 旗下 各投 资组 合 ， 所
管理的不同投资组合的整 体收益率、分投资类别（ 股票、债券）的收益率以 及不同时间窗内（同日内 、5 日
内、10 日 内） 同向 、反 向 交易的 交易 价格 并未 发现 异常差 异。
4.3.2 本投资组合与 其他 投资风格相似的投资 组合 之间的业绩比较
根据各 基金 合同 ，目 前本 基金管 理人 旗下 未有 与本 基金投 资风 格相 似的 其他 基金。
4.3.3 异常交易行为的专 项说明
本报告 期内 本基 金不 存在 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
2009 年 我国 实施 积极 的财 政政策 和适 度宽 松的 货币 政策， 全年 固定 资产 投资 增速 30.1% ，社会 消 费 品 零
售总额 增 长 15.5% ， 进 出 口总额 虽同 比下 降 13.9% ，但自 11 月 份由降 转升 ， 居民消 费价 格同 比下 降 0.7%。全
年国内 生 产 总值 增长 8.7% ，规模 以上 工业 企业 增加 值增长 11% ，我国 经济 已 经摆脱 了金 融危 机的 严重 影响 ，
复苏程 度超 出年 初预 期。
2009 年我 国经 济 的 V 型反 转，促 使资 本市 场出 现较 大幅度 回升 ，全 年沪 深 300 指 数上 升 96.7% ，市 场的
上涨主要来自估值水平的 大幅提升和企业盈利的增 长。回顾本基金的投资， 首先我们坚定看好经济的 复苏 带
来的投资机会，因此年初 采取了较为激进的建仓方 式，并在全年一直保持较 高的仓位水平；其次沿着 经济 复
苏的主线和投资逻辑，结 合不同行业复苏的节奏和 复苏程度不同，寻找行业 轮动的投资机会；同时在 行业 复
苏过程 中， 龙头 公司 最具 有行业 代表 性， 我们 重点 选择了 行业 龙头 作为 主要 投资对 象。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.071 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为91.23%， 同期 业绩 比较 基准 增
长率 为 73.37% ，高 于同 期 业绩比 较基 准的 表现。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2010 年是 全球 经济 走出 衰 退的第 一年 ， 也 是我 国经 济重要 的转 折之 年。 我国 经济将 再次 回归 到正 常增 长
轨道之中，主要经济指标 将趋向正常化，预计未来 几年经济增速较上轮增长 周期将适度放缓，经济结 构将 出
现较大转变；经济增 长的 动力不再主要依靠投资拉 动，而是由投资、消费、 出口均衡拉动。由于全球 经济 企
稳回升 基础 尚不 牢固， 影 响我国 经济 稳定 发展 的不 确定性 因素 依然 存在， 我 们对 2010 年资 本市 场整 体 持谨慎
大成策略回报股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
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态度， 预计 指数 将在 区间 波动， 更多 地体 现为 结构 性投资 机会 。
从宏观经济和经济政策看 ，经济的快速增长和退出 政策相互制衡，四季度经 济数据显示经济短期有 过 热
的迹象，政府开始通过货 币政策和产业政策进行调 控，预计宏观经济政策全 年体现为收紧的趋势，但 是政 策
的调整 将与 经济 增长 、物 价水平 及国 际经 济形 势相 互制衡 。
从市场 估值 水平 看， 根据WIND 一 致盈 利预 测 ， 当前 沪深 300 的 2010 年的 P/E 为 20 倍， 对应 2010 年盈
利增速 20% 左右，该 估值 水平与历史估值区间比较 ，属于合理估值水平，不 存在明显的低估或高估； 同时融
资压力和大小非解禁规模 较大，市场流动性总体呈 收紧趋势，整体估值水平 难以大幅调升。另外，股 指期 货
和融资 融券 的推 出， 将加 大市场 波动 和不 确定 性。
促进经济结构、产业结构 的调整和发展方式的转变 是我国政府进行宏观调整 的重要目的，我国经济 处 于
从投资型向消费型增长的 调整期，内需是中长期经 济增长的动力。尽管当前 消费 类行业估值偏高，仍 然值 得
长期看好。我们将选择估 值合理、 业绩增长较为确 定的行业及龙头公司作为 主要投资标的，努力把握 周期 性
行业的 阶段 性投 资机 会。 对于 2010 年的 市场 环境 ， 我们将 风险 控制 和绝 对收 益放在 投资 的首 位， 适当 降低 收
益预期 ，加 强自 下而 上的 选股能 力， 加大 波段 操作 力度， 努力 获取 良好 的收 益水平 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金 管理 人指 导基 金估 值业务 的领 导小 组为 公司 估值委 员会 ， 公司 估值 委 员会主 要负 责估 值政 策 和 估
值程序的制定、修订以及 执行情况的监督。估值委 员会由股票投资部、固定 收益部、金融工程部、基 金运 营
部、监察稽核部指定人员 组成。公司估值委员 会的 相关成员均具备相应的专 业胜任能力和相关工作经 历， 估
值委员 会 7 名成 员中 包括 两名基 金经 理。
股票投 资部 、 固 定收 益部 和金融 工程 部负 责关 注相 关投资 品种 的动 态， 评判 基金持 有的 投资 品种 是 否 处
于不活跃的交易状态或者 最近交易日后经济环境发 生了重大变化或证券发行 机构发生了影响证券价格 的重 大
事件，从而确定估值日需 要进行估值测算或者调整 的投资品种；提出合理的 数量分析模型对需要进行 估值 测
算或者调整的投资品种进 行公允价值定价与计量； 定期对估值政策和程序进 行评价，以保证其持续适 用； 基
金运营部负责日常的基金 资产的估值业务，执行基 金估 值政策，并负责与托 管行沟通估值调整事项； 监察 稽
核部负责审核估值政策和 程序的一致性，监督估值 委员会工作流程中的风险 控制，并负责估值调整事 项的 信
息披露 工作 。
本基金 的日 常估 值程 序由 基金 运 营部 基金 估值 核算 员执行 ， 并 与托 管银 行的 估值结 果核 对一 致。 基 金 估
值政策的议定和修改采用 集体讨论机制，基金经理 作为估值小组成员，对本 基金持仓证券的交易情况 、信 息
披露情况保持应有的职业 敏感，向估值委员会提供 估值参考信息，参与估值 政策讨论。对需采用特别 估值 程
序的证券，基金管理人及 时启动特别估值程序，由 估值委员会讨论议定特别 估值方案并与 托管行沟通 后由 基
金运营 部具 体执 行。
本基金 管理 人参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 ， 截止 报告 期 末未与 外部 估值 定价 服 务 机
构签约 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 本 基 金 基 金 合 同 的 规 定 进 行 收 益 分 配 。 本 报 告 期 内 本 基 金 已 分 配 利 润
261,425,063.87 元 （每 十 份基金 份额 分 红 6.50 元） ，符合 基金 合同 规定 的分 红比例 。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
2009 年度， 中国 光大 银行在 大成 策略 回报 股票 型证券 投资 基金 托管 过程 中， 严 格遵 守了 《 证券 投 资基 金
法》 、 《证券 投资基金运作 管理办法》 、 《证券投资基 金信息披露管理办法》 及 其他法律法规、相关实 施 准则、
基金合同、托管协议等的 规定，依法安全保管了基 金的全部资产，对大成 策 略回报股票型证券投资 基 金的 投
资运作进行了全面的会计 核算和应有的监督，及时 提出了意见和建议。同时 ，按规定如实、独立地向 监管 机
构提交了本基金运作情况 报告，没有发生任何损害 基金份额持有人利益的行 为，诚实信用、勤勉尽责 地履 行
了作为 基金 托管 人所 应尽 的义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
2009 年度 ， 中 国光 大 银行依 据 《证券 投资 基金 法》 、 《证 券投资 基金 运作 管理办 法 》 及其 他法 律法 规、 相
关实施准则、基金合同、 托管协议等的规定，对基 金管理人 —— 大成基金管 理有限公司的投资运作、 信息 披
露等行为进行了复核、监 督，未发现基金管理人在 投资运作、基金资产净值 的计算、基金份额申购赎 回价 格
的计算、基金费用开支等 方面存在损害基金份额持 有人利益的行为。该基金 在运作中遵守了有关法律 法规 的
要求， 各重 要方 面的 运作 也能够 严格 按照 基金 合同 的规定 进行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管 人依 法对 基金 管理 人 —— 大成 基金 管理 有限 公司编 制的 “ 大成 策略 回 报股票 型证 券投 资基金 2009
年年度 报告 ” 进 行了 复核 ， 认为 报告 中相 关财 务指 标、 净 值表 现、 财 务会 计 报告 （ 注： 财 务会 计报 告 中的 “ 金
融工具 风险 及管 理 ” 部分 未 在托管 人复 核范 围内 ） 、 投 资组合 报告 等内 容 真 实、 准确和 完整 。
中国光大 银行 投 资与 托管 业务部
2010 年 3 月19 日
§6 审计报告
本基金 2009 年年 度财 务报 表 已经 普华 永道 中天 会计 师事务 所有 限公 司审 计, 注 册会计 师签 字出 具了 标准
无保留 意见 的审 计报 告。 投资者 欲了 解本 基金 审计 报告详 细内 容， 应阅 读年 度报告 正文 。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大成 策略 回报 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2009 年 12 月31 日
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单位： 人民 币 元
资 产
本期 末
2009 年 12 月 31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 72,969,519.81 357,267,691.73
结算备 付金 7,614,934.13 -
存出保 证金 1,313,855.79 -
交易性 金融 资产 1,090,375,662.44 164,767,897.13
其中： 股票 投资 1,090,375,662.44 154,602,897.13
基金投 资 - -
债券投 资 - 10,165,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 9,448,283.35 -
应收利 息 22,992.12 152,124.97
应收股 利 - -
应收申 购款 10,891,753.96 61,720.55
递延所 得税 资产 - -
其他资产 - -
资产总 计 1,192,637,001.60 522,249,434.38
负债和所有者权益
本期 末
2009 年 12 月 31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 16,148,652.56 48,091,721.93
应付赎 回款 6,297,828.45 3,255,927.94
应付管 理人 报酬 1,359,264.22 1,209,442.36
应付托 管费 226,544.08 201,573.73
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 2,147,716.09 129,226.68
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负债 328,685.56 262,270.93
负债合 计 26,508,690.96 53,150,163.57
所有者权益：
实收基 金 1,088,457,457.37 467,415,025.35
未分配 利润 77,670,853.27 1,684,245.46
所有者 权益 合计 1,166,128,310.64 469,099,270.81
大成策略回报股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
10
负债和 所有 者权 益总 计 1,192,637,001.60 522,249,434.38
注： 报 告截 止 日2009 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值1.071 元， 基金 份额 总额1,088,457,457.37 份(2008 年
12 月 31 日 ：基 金份 额净 值1.004 元 ，基 金份 额总 额467,415,025.35 份)。
7.2 利润表
会计主 体： 大成 策略 回报 股票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2009 年1 月1 日 至 2009 年12 月 31 日
单位： 人民 币 元
项 目
本期
2009 年 1 月1 日至
2009 年 12 月31 日
上年度可比期间
2008 年 11 月 26 日( 基金合同生效
日)至2008 年 12 月 31 日
一、收入 309,023,779.78 4,143,306.92
1.利息 收入 778,485.70 2,410,673.75
其中： 存款 利息 收入 538,763.97 2,388,323.66
债券利 息收 入 239,721.73 22,350.09
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他 利息 收入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 265,735,871.43 -3,400.00
其中： 股票 投资 收益 262,656,323.69 -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -55,468.49 -3,400.00
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 3,135,016.23 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填
列）
40,905,047.69 996,503.85
4 ．汇 兑收 益（ 损失 以“- ”号填 列 ） - -
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 1,604,374.96 739,529.32
减： 二、费用 21,108,701.95 1,774,942.95
1 ．管 理人 报 酬 8,723,086.49 1,382,906.29
2 ．托 管费 1,453,847.75 230,484.39
3 ．销 售服 务费 - -
4 ．交 易费 用 10,561,469.71 159,902.27
5 ．利 息支 出 - 250.00
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - 250.00
6 ．其他 费用 370,298.00 1,400.00
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-” 号填列） 287,915,077.83 2,368,363.97
减：所 得税 费 用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 287,915,077.83 2,368,363.97
大成策略回报股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
11
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 大成 策略 回报 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2009 年1 月1 日至2009 年12 月 31 日
单位： 人民 币 元
项目
本期
2009 年1 月 1 日至 2009 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 467,415,025.35 1,684,245.46 469,099,270.81
二、本期 经营活 动产生 的 基金净值 变动 数
（本期 利润 ）
- 287,915,077.83 287,915,077.83
三、本期 基金份 额交易 产 生的基金 净值 变
动数（ 净值 减少 以“-” 号 填列）
621,042,432.02 49,496,593.85 670,539,025.87
其中：1.基 金申 购款 1,802,701,882.97 152,066,938.15 1,954,768,821.12
2.基金 赎回 款 -1,181,659,450.95 -102,570,344.30 -1,284,229,795.25
四、本期 向基金 份额持 有 人分配利 润产 生
的基金 净值 变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号填 列）
- -261,425,063.87 -261,425,063.87
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 1,088,457,457.37 77,670,853.27 1,166,128,310.64
项目
上年度可比期间
2008 年 11 月 26 日(基金合同生效日)至2008 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 1,058,010,199.76 - 1,058,010,199.76
二、本期 经营活 动产生 的 基金净值 变动 数
（本期 利润 ）
- 2,368,363.97 2,368,363.97
三、本期 基金份 额交易 产 生的基金 净值 变
动数（ 净值 减少 以“-” 号 填列）
-590,595,174.41 -684,118.51 -591,279,292.92
其中：1.基 金申 购款 339,233.85 844.22 340,078.07
2.基金 赎回 款 -590,934,408.26 -684,962.73 -591,619,370.99
四、本期 向基金 份额持 有 人分配利 润产 生
的基金 净值 变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号填 列）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 467,415,025.35 1,684,245.46 469,099,270.81
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理公 司负 责人 ： 王 颢
主 管会 计工 作负 责人： 刘彩 晖
会计 机 构负责 人： 于雷
7.4 报表附注
7.4.1 重要会计政策和会 计估计
7.4.1.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。 本财 务报 表的 实际 编制 期间 为2009 年 度和2008 年
11 月 26 日( 基 金合 同生 效 日)至2008 年 12 月31 日 止期间 。
7.4.1.2 记 账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.1.3 金融资产和金融 负债的分类
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12
(1) 金融资 产的 分类
金融资产于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产、应收款项、可 供 出
售金融资产及持有至到期 投资。金融资产的分类取 决于本基金对金融资产的 持有意图和持有能力。本 基金 目
前暂无 金融 资产 分类 为可 供出售 金融 资产 及持 有至 到期投 资。
本基金持有的股票投资、 债券投资和衍生工具(主要 为权证投资)分类为以公允 价值计量且其变动计入 当
期损益的金融资产。除衍 生工具所产生的金融资产 在资产负债表中以衍生金 融资产 列示外，以公允价 值计 量
且其变 动计 入当 期损 益的 金融资 产在 资产 负债 表中 以交易 性金 融资 产列 示。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款和各类应收款项 等。应收款项是指在活 跃 市
场中没 有报 价、 回收 金额 固定或 可确 定的 非衍 生金 融资产 。
(2) 金融负 债的 分类
金融负 债于 初始 确认 时分 类为： 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 及其 他金 融负 债。 本
基金目 前暂 无金 融负 债分 类为以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 负债。 本基 金持 有的 其他 金融负
债包括 卖出 回购 金融 资产 款和各 类应 付款 项等 。
7.4.1.4 金融资产和 金融 负债的初始确认、后 续计 量和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，于交易日按公允 价值在资产负债表内确 认 。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 ，取得时发生的相关交易 费用计入当期损益；支付 的价 款
中包含已宣告但尚未发放 的现金股利或债券起息日 或上次除息日至购买日止 的利息，应当单独确认为 应收 项
目。应 收款 项和 其他 金融 负债的 相关 交易 费用 计入 初始确 认金 额。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 按照公允价值进行后续计 量，应收款项和其他金 融 负
债采用 实际 利率 法， 以摊 余成本 进行 后续 计量 。
当 收 取 某 项 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 已 终 止 或 该 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 已 转 移
时，终 止确 认该 金融 资产 。终止 确认 的金 融资 产的 成本按 移动 加权 平均 法于 交易日 结转 。
7.4.1.5 金融资产和金融 负债的估值原则
本基金 持有 的股 票投 资、 债券投 资和 衍生 工具(主 要 为权证 投资)按 如下 原则 确 定公允 价值 并进 行估 值：
(1) 存在活跃市场的金融工具 按其估值日的市场交易价 格确定公允价值；估值日 无交易，但最近交易日
后经济环境未发生重大变 化且证券发行机构未发生 影响证券价格的重大事件 的，按最近交易日的市场 交易 价
格确定 公允 价值 。
(2) 存在活跃市场的金融工具 ，如估值日无交易且最近 交易日后经济环境发生了 重大变化，参考类似投
资品种 的现 行市 价及 重大 变化等 因素 ，调 整最 近交 易市价 以确 定公 允价 值。
(3) 当金融 工具 不存 在活 跃市 场，采 用市 场参 与者 普遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具有 可靠 性
的估值 技术 确定 公允 价值 。 估值技 术包 括参 考熟 悉情 况并自 愿交 易的 各方 最近 进行的 市场 交易 中使 用的 价格 、
参照实 质上 相同 的其 他金 融工具 的当 前公 允价 值、 现金流 量折 现法 和期 权定 价模型 等。 采用 估值 技术 时，尽
可能最 大程 度使 用市 场参 数，减 少使 用与 本基 金特 定相关 的参 数。
7.4.1.6 金融资产和金融 负债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金 依法 有权抵 销债 权债 务 且 交 易 双
方准备 按净 额结 算时 ，金 融资产 与金 融负 债按 抵销 后的净 额在 资产 负债 表中 列示。
7.4.1.7 实收基金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 在扣 除损益 平准 金分 摊部 分后 的余额 。 由 于申 购和 赎 回 引
起的实 收基 金变 动分 别于 基金申 购确 认日 及基 金赎 回确认 日认 列。 上述 申购 和赎回 分别 包括 基金 转换 所引起
的转入 基金 的实 收基 金增 加和转 出基 金的 实收 基金 减少。
7.4.1.8 损益平准金
损益平 准金 包括 已实 现 平 准金和 未实 现平 准金 。 已 实现平 准金 指在 申购 或赎 回基金 份额 时， 申购 或 赎 回
款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 损益 占基 金净 值比例 计算 的金 额。 未实 现平准 金指 在申 购或 赎回 基金份
额时， 申购 或赎 回款 项中 包含的 按累 计未 实现 损益 占基金 净值 比例 计算 的金 额。损 益平 准金 于基 金申 购确认
日或基 金赎 回确 认日 认列 ，并于 期末 全额 转入 未分 配利润/(累 计亏 损) 。
7.4.1.9 收入/( 损失)的确 认和计量
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13
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收
益。债券投资在持有期间 应取得的按票面利率计算 的利息扣除 在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴 的个 人
所得税 后的 净额 确认 为利 息收入 。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损
益；处置时其公允价值与 初始确认金额之间的差额 确认为投资收益，其中包 括从公允价值变动损益结 转的 公
允价值 累计 变动 额。
应收款 项在 持有 期间 确认 的利息 收入 按实 际利 率法 计算， 实际 利率 法与 直线 法差异 较小 的也 可按 直线 法
计算。
7.4.1.10 费用的确认和计 量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金 融负 债在 持有 期间 确认的 利息 支出 按实 际利 率法计 算， 实际 利率 法与 直线法 差异 较小 的也 可按 直
线法计 算。
7.4.1.11 基金的收益分配 政策
每一基金份额享有同等分 配权。本基金收益以现金 形式分配，但基金份额持 有人可选择现金红利或 将 现
金红利 按分 红除 权日 的基 金份额 净值 自动 转为 基金 份额进 行再 投资 。 若期 末未 分配利 润中 的未 实现 部分( 包括
基金经 营活 动产 生的 未实 现损益 以及 基金 份额 交易 产生的 未实 现平 准金 等) 为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利润 的金
额为期末未分配利润中的 已实现部分；若期末未分 配利润的未实现部分为负 数，则期末可供分配利润 的金 额
为期末未分配利润(已实现 部分相抵未实现部分后 的 余额)。 具体收益分配政策 请参见相关基金合同中 的 相关
章节。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.1.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部，以 经营分部为基础确定报 告 分
部并披 露分 部信 息。
经营分部是指本基金内同 时满足下列条件的组成部 分：(1) 该组成部分能 够 在日常活动中产生收入、 发
生费用 ；(2) 本 基金 管理 人能够 定期 评价 该组 成部 分的经 营成 果， 以决 定向 其配置 资源 、 评 价其 业绩；(3) 本
基金能够取得该组成部分 的财务状况、经 营成果和 现金流量等有关会计信息 。如果两个或多个经营分 部具 有
相似的 经济 特征 ，并 且满 足一定 条件 的， 则合 并为 一个经 营分 部。
本基金 目前 以一 个经 营分 部运作 。
7.4.1.13 其他重要的会计 政策和会计估计
(1) 计量属 性
本基金 除特 别说 明对 金融 资产和 金融 负债 采用 公允 价值等 作为 计量 属性 之外 ，一般 采用 历史 成本 计量 。
(2) 重要会 计估 计及 其关 键假 设
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票投资和债
券投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
(a) 对于在 锁定 期内 的非 公 开 发行股 票， 根据 中国 证监 会基金 部通 知[2006]37 号 《关于 进一 步加 强基 金
投资非 公开 发行 股票 风险 控制有 关问 题的 通知 》 ， 若 在证券 交易 所挂 牌的 同一 股票的 市场 交易 收盘 价低 于非 公
开发行股票的初始投资成 本，按估值日证券交易所 挂牌的同一股票的市场交 易收盘价估值；若在证券 交易 所
挂牌的同一股票的市场交 易收盘价高于非公开发行 股票的初始投资成本，按 锁定期内已经过交易天数 占锁 定
期内总 交易 天数 的比 例将 两者之 间差 价的 一部 分确 认为估 值增 值。
(b) 在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种， 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投 资 基金 执
行<企业会计准则>估值业 务及份额净值计价有关 事 项的通知》采用估值技 术 确定公允价值。本基金 持 有的银
行间同业市场债券按现金 流量折现法估值，具体估 值模型、参数及结果由中 央国债登记结算有限责任 公司 独
立提供 。
7.4.2 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
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14
大成基 金管 理有 限公 司( “ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国光 大银 行股 份有 限公 司(“ 中国 光大 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
光大证 券股 份有 限公 司( “ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
中泰信 托投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司( “ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
注：1. 中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。
2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.3 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
7.4.3.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.3.1.1 股票交易
无。
7.4.3.1.2 权证交易
无。
7.4.3.1.3 应支付关联方 的佣金
无。
7.4.3.2 关联方报 酬
7.4.3.2.1 基金管理费
单位： 人民 币 元
项目
本期 2009 年 1 月 1 日至
2009 年12 月 31 日
上年度 可比 期间2008 年11 月26 日(基
金合同 生效 日) 至2008 年12 月 31 日
当期 发 生的 基金 应支 付的 管理费 8,723,086.49 1,382,906.29
其中： 支付 给销 售机 构的 客户维 护 费 1,427,792.21 121,258.79
注： 支付 基金 管理 人大 成 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值 1.5%的 年 费率计 提 ， 逐 日累 计至 每 月月底 ，
按月支 付。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净值 X 1.5% / 当 年天 数。
7.4.3.2.2 基金托管费
单位： 人民 币 元
项目
本期2009 年 1 月 1 日至
2009 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间2008 年11 月26 日(基
金合同 生效 日) 至2008 年12 月 31 日
当期 发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,453,847.75 230,484.39
注： 支付基金托管人中国 光大银行的托管费按前一 日基金资产净值 0.25% 的 年费率计提，逐日累计至 每月月
底，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当 年天 数。
7.4.3.3 与关 联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.3.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.3.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期 2009 年1
月 1 日至 2009
年 12 月 31 日
上年度 可比 期 间2008 年11 月
26 日( 基金合同生效日) 至
2008 年 12 月 31 日
基金合 同生 效日(2008 年11 月 26 日) 持有 的基 金份 额 - 30,001,666.72
期初持 有的 基金 份额 30,001,666.72 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
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期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 30,001,666.72 30,001,666.72
期末持 有的 基金 份额 占基 金总份 额比 例 2.76% 6.42%
注： 基 金管 理人 大成 基金 在2008 会 计期 间认 购本 基 金的交 易委 托招 商证 券股 份有限 公司 办理 ， 认 购费1,000
元，费 用公 允 。
7.4.3.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
无。
7.4.3.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币 元
关联方
名称
本期2009 年1 月1 日至
2009 年 12 月 31 日
上年度 可比 期 间2008 年11 月 26 日
(基金 合同 生效 日) 至2008 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国光 大银 行 72,969,519.81 489,769.18 357,267,691.73 2,339,723.66
注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 光大 银行 保管， 按约 定利 率计 息 。
7.4.3.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
7.4.3.7 其他 关联交易事 项的说明
无。
7.4.4 期末（2009 年12 月31 日 ）本基金持有的流 通受限证券
7.4.4.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.4.1.1 受限 证券 类别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002024 苏宁电器 09/12/30 10/12/31 非公开发行 17.20 17.23 500,000.00 8,600,000.00 8,615,000.00 -
601888 中国国旅 09/09/25 10/01/15 新股网下申购 11.78 20.94 9,531.00 112,275.18 199,579.14 -
注：基金可使用以基金名 义开设的股票账户，选择 网上或者网下一种方式进 行新股申购。其中基金作 为一 般
法人或战略投资者认购的 新股，根据基金与上市公 司所签订申购协议的规定 ，在新股上市后的约定期 限内 不
能自由 转让 ； 基金 作为 个 人投资 者参 与网 上认 购获 配的新 股， 从新股 获配 日 至新股 上市 日之 间不 能自 由转让 。
7.4.4.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位： 人民 币 元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
600739 辽宁成大 09/12/28 联营公司重组 38.09 10/01/11 41.90 250,000.00 9,754,503.02 9,522,500.00 -
注： 本 基金 截至2009 年 12 月 31 日 止持 有以 上因 公 布的重 大事 项可 能产 生重 大影响 而被 暂时 停牌 的股 票， 该
类股票 将在 所公 布事 项的 重大影 响消 除后 ，经 交易 所批准 复牌 。
7.4.4.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.4.3.1 银行间市场债 券正回购
于本报 告期 末， 本基 金无 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.4.3.2 交易所市场债 券正回购
于 本报 告期 末， 本基 金无交 易所 市场 债券 正回 购交易 中作 为抵 押的 债券 。
大成策略回报股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
16
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,090,375,662.44 91.43
其中： 股票
1,090,375,662.44 91.43
2 固定收 益投 资
- 0.00
其中： 债券
- 0.00
资产 支持 证券
- 0.00
3 金融衍 生品 投资 - 0.00
4 买入返 售金 融资 产
- 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产
- 0.00
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计
80,584,453.94 6.76
6 其他各项 资产
21,676,885.22 1.82
7 合计 1,192,637,001.60
100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ： 人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 9,718,500.00 0.83
B 采掘业 92,389,015.47 7.92
C 制造业 484,613,167.90 41.56
C0 食品、 饮料 213,485,431.62 18.31
C1 纺织、 服装 、皮 毛 - 0.00
C2 木材、 家具 - 0.00
C3 造纸、 印刷 - 0.00
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 47,829,050.07 4.10
C5 电子 33,118,654.31 2.84
C6 金属、 非金 属 - 0.00
C7 机械、 设备 、仪 表 67,838,018.80 5.82
C8 医药、 生物 制品 122,342,013.10 10.49
C99 其他制 造业 - 0.00
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 - 0.00
E 建筑业 1,776,726.00 0.15
F 交通运 输、 仓储 业 - 0.00
G 信息技 术业 12,530,332.80 1.07
H 批发和 零售 贸易 87,084,687.14 7.47
I 金融、 保险 业 310,347,725.27 26.61
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17
J 房地产业 39,212,183.50 3.36
K 社会服 务业 199,579.14 0.02
L 传播与 文化 产业 23,158,561.22 1.99
M 综合类 29,345,184.00 2.52
合计 1,090,375,662.44 93.50
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人 民币 元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例（% ）
1 002024 苏宁电 器 2,749,828.00 55,366,425.84 4.75
2 600036 招商银 行 2,801,855.00 50,573,482.75 4.34
3 600030 中信证 券 1,549,965.00 49,242,388.05 4.22
4 601318 中国平 安 791,301.00 43,592,772.09 3.74
5 000568 泸州老 窖 1,011,136.00 39,474,749.44 3.39
6 600519 贵州茅 台 228,545.00 38,811,511.90 3.33
7 000001 深发展 Ａ 1,505,000.00 36,676,850.00 3.15
8 600887 *ST 伊利 1,363,233.00 36,098,409.84 3.10
9 000423 东阿阿 胶 1,308,479.00 34,216,725.85 2.93
10 600267 海正药 业 1,399,861.00 33,778,645.93 2.90
注： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 网站
(http://www.dcfund.com.cn)的 年度 报告 正文 。
8.4 报告 期内股票 投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1
601398 工商银 行 126,073,536.30 26.88
2
600036 招商银 行 124,250,603.41 26.49
3
600028 中国石 化 123,483,247.60 26.32
4
601318 中国平 安 109,924,638.46 23.43
5
600030 中信证 券 108,967,822.79 23.23
6
002024 苏宁电 器 96,539,298.33 20.58
7
000002 万
科Ａ 89,882,470.60 19.16
8
601939 建设银 行 88,860,697.61 18.94
9
000001 深发展 Ａ 83,442,278.20 17.79
10
000568 泸州老 窖 82,055,693.63 17.49
11
600016 民生银 行 64,576,514.54 13.77
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18
12
601166 兴业银 行 58,920,977.32 12.56
13
000651 格力电 器 56,510,394.67 12.05
14
601628 中国人 寿 55,825,330.58 11.90
15
000422 湖北宜 化 54,599,532.71 11.64
16
601169 北京银 行 53,136,312.64 11.33
17
600267 海正药 业 52,839,279.61 11.26
18
601088 中国神 华 52,596,602.49 11.21
19
600383 金地集 团 52,475,068.84 11.19
20
600298 安琪酵 母 51,211,798.21 10.92
21
601601 中国太 保 50,842,565.20 10.84
22
600837 海通证 券 50,517,570.38 10.77
23
600519 贵州茅 台 49,902,509.92 10.64
24
600048 保利地 产 49,676,825.06 10.59
25
000983 西山煤 电 44,318,859.20 9.45
26
000069 华侨城 Ａ 43,742,141.82 9.32
27
601857 中国石 油 43,234,708.96 9.22
28
600079 人福科 技 41,867,760.63 8.93
29
601666 平煤股 份 41,295,969.99 8.80
30
600000 浦发银 行 39,506,013.42 8.42
31
000800 一汽轿 车 39,302,037.22 8.38
32
600089 特变电 工 39,221,055.69 8.36
33
600887 *ST 伊利 37,499,624.18 7.99
34
000423 东阿阿 胶 37,132,494.00 7.92
35
600739 辽宁成 大 34,958,135.27 7.45
36
000709 唐钢股 份 32,411,044.30 6.91
37
000063 中兴通 讯 32,098,983.67 6.84
38
601600 中国铝 业 31,911,778.28 6.80
39
600983 合肥三 洋 31,168,648.81 6.64
40
000157 中联重 科 30,393,514.55 6.48
41
000792 盐湖钾 肥 29,915,379.01 6.38
42
000667 名流置 业 29,898,969.16 6.37
43
600600 青岛啤 酒 29,148,613.06 6.21
44
000848 承德露 露 29,065,387.50 6.20
45
600406 国电南 瑞 28,669,453.54 6.11
46
600900 长江电 力 28,522,522.13 6.08
47
000538 云南白 药 26,170,793.77 5.58
大成策略回报股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
19
48
600348 国阳新 能 25,483,851.87 5.43
49
000024 招商地 产 25,241,830.18 5.38
50
600750 江中药 业 24,800,088.67 5.29
51
601328 交通银 行 24,759,419.32 5.28
52
600138 中青旅 24,482,900.62 5.22
53
600331 宏达股 份 24,118,255.87 5.14
54
601958 金钼股 份 23,929,527.27 5.10
55
002202 金风科 技 23,873,009.40 5.09
56
600737 中粮屯 河 23,440,675.02 5.00
57
601919 中国远 洋 23,390,955.31 4.99
58
002233 塔牌集 团 22,191,194.82 4.73
59
000895 双汇发 展 22,188,778.00 4.73
60
000898 鞍钢股 份 21,653,279.29 4.62
61
600694 大商股 份 21,536,254.12 4.59
62
000825 太钢不 锈 21,327,575.32 4.55
63
000860 顺鑫农 业 21,159,439.77 4.51
64
600880 博瑞传 播 20,008,356.87 4.27
65
000951 中国重 汽 19,685,866.99 4.20
66
600188 兖州煤 业 18,948,881.96 4.04
67
000839 中信国 安 18,040,628.43 3.85
68
600428 中远航 运 17,841,512.86 3.80
69
600026 中海发 展 16,751,928.42 3.57
70
600005 武钢股 份 16,491,379.26 3.52
71
601168 西部矿 业 16,194,424.76 3.45
72
600550 天威保 变 15,886,063.38 3.39
73
600583 海油工 程 15,847,613.96 3.38
74
600143 金发科 技 15,772,047.62 3.36
75
600271 航天信 息 15,581,280.30 3.32
76
601899 紫金矿 业 15,377,588.50 3.28
77
000858 五 粮 液 14,893,478.27 3.17
78
000012 南
玻Ａ 14,665,423.87 3.13
79
600050 中国联 通 14,613,885.02 3.12
80
600104 上海汽 车 14,604,353.44 3.11
81
600528 中铁二 局 14,257,584.99 3.04
82
600660 福耀玻 璃 14,101,764.86 3.01
83
600109 国金证 券 14,062,550.00 3.00
大成策略回报股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
20
84
600004 白云机 场 13,102,538.00 2.79
85
601699 潞安环能 12,831,426.60 2.74
86
601866 中海集 运 12,694,032.00 2.71
87
600741 华域汽 车 12,011,860.01 2.56
88
600521 华海药 业 11,885,652.10 2.53
89
600718 东软集 团 11,849,854.70 2.53
90
600019 宝钢股 份 11,847,525.08 2.53
91
600585 海螺水 泥 11,684,648.40 2.49
92
600312 平高电 气 11,566,913.17 2.47
93
600176 中国玻 纤 11,326,312.00 2.41
94
600785 新华百 货 10,972,957.07 2.34
95
000717 韶钢松 山 10,957,894.00 2.34
96
600674 川投能 源 10,733,983.91 2.29
97
600031 三一重 工 10,665,810.30 2.27
98
600256 广汇股 份 10,389,391.40 2.21
99
600037 歌华有 线 9,827,846.31 2.10
100
600418 江淮汽 车 9,691,296.47 2.07
101
600588 用友软 件 9,535,163.30 2.03
102
002154 报 喜 鸟 9,463,130.43 2.02
103
600299 蓝星新 材 9,451,182.32 2.01
104
600993 马应龙 9,442,263.98 2.01
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 601398 工商银 行 104,100,996.18 22.19
2 000002 万
科Ａ 103,788,959.48 22.13
3 600028 中国石 化 102,993,520.14 21.96
4 601318 中国平 安 94,052,980.40 20.05
5 600036 招商银 行 87,698,595.62 18.70
6 601939 建设银 行 86,614,604.57 18.46
7 600030 中信证 券 76,694,723.32 16.35
8 600016 民生银 行 68,585,362.48 14.62
9 600298 安琪酵 母 62,069,376.66 13.23
10 600048 保利地 产 57,329,755.08 12.22
11 601088 中国神 华 55,144,914.10 11.76
12 000422 湖北宜 化 54,996,458.28 11.72
13 600837 海通证 券 54,150,928.88 11.54
大成策略回报股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
21
14 000568 泸州老 窖 53,724,660.00 11.45
15 000001 深发展 Ａ 53,200,239.73 11.34
16 601166 兴业银 行 53,158,215.86 11.33
17 002024 苏宁电 器 48,233,391.72 10.28
18 601169 北京银 行 44,290,137.34 9.44
19 002202 金风科 技 44,204,290.64 9.42
20 601628 中国人 寿 43,903,861.99 9.36
21 601857 中国石 油 43,351,069.84 9.24
22 000063 中兴通 讯 41,020,857.97 8.74
23 000800 一汽轿 车 40,510,780.54 8.64
24 600383 金地集 团 40,167,083.98 8.56
25 000069 华侨城 Ａ 39,729,113.44 8.47
26 000651 格力电 器 39,585,519.08 8.44
27 000983 西山煤 电 38,746,661.96 8.26
28 601601 中国太 保 35,525,592.85 7.57
29 000157 中联重 科 33,158,222.95 7.07
30 000709 唐钢股 份 31,871,166.58 6.79
31 601600 中国铝 业 31,160,542.90 6.64
32 600331 宏达股 份 30,710,090.07 6.55
33 600900 长江电 力 29,664,276.87 6.32
34 601328 交通银 行 29,522,693.55 6.29
35 600739 辽宁成 大 29,414,177.15 6.27
36 000024 招商地 产 28,932,826.72 6.17
37 000898 鞍钢股 份 28,137,570.70 6.00
38 600750 江中药 业 26,882,165.74 5.73
39 600138 中青旅 26,629,422.91 5.68
40 600348 国阳新 能 26,011,535.70 5.54
41 601958 金钼股 份 25,823,411.68 5.50
42 600406 国电南 瑞 25,247,824.26 5.38
43 002233 塔牌集团 24,866,245.17 5.30
44 600000 浦发银 行 23,567,310.08 5.02
45 601919 中国远 洋 23,098,368.40 4.92
46 601899 紫金矿 业 21,917,128.74 4.67
47 000012 南
玻Ａ 21,673,551.52 4.62
48 600267 海正药 业 20,579,930.43 4.39
49 000825 太钢不 锈 20,349,162.87 4.34
50 600089 特变电 工 20,188,370.01 4.30
51 000839 中信国 安 20,100,991.00 4.29
52 600079 人福科 技 19,776,139.86 4.22
大成策略回报股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
22
53 600019 宝钢股 份 19,728,354.47 4.21
54 601666 平煤股 份 18,787,952.36 4.01
55 600428 中远航 运 18,608,333.11 3.97
56 601168 西部矿 业 18,047,697.27 3.85
57 600583 海油工 程 17,748,453.27 3.78
58 600005 武钢股 份 17,636,595.64 3.76
59 600026 中海发 展 17,334,909.54 3.70
60 601006 大秦铁 路 17,004,563.88 3.62
61 600660 福耀玻 璃 16,885,991.05 3.60
62 600104 上海汽 车 16,762,977.81 3.57
63 600271 航天信 息 15,989,548.69 3.41
64 600050 中国联 通 15,931,000.00 3.40
65 600143 金发科 技 15,654,907.80 3.34
66 000858 五 粮 液 15,556,346.76 3.32
67 601866 中海集 运 14,924,347.90 3.18
68 600550 天威保 变 14,891,038.44 3.17
69 600312 平高电 气 14,836,670.66 3.16
70 600737 中粮屯 河 14,666,525.12 3.13
71 601766 中国南 车 14,658,399.00 3.12
72 600585 海螺水 泥 14,387,921.00 3.07
73 600519 贵州茅 台 13,934,643.00 2.97
74 600109 国金证 券 13,777,488.35 2.94
75 000527 美的电 器 13,597,681.94 2.90
76 600528 中铁二 局 13,057,343.56 2.78
77 600741 华域汽 车 12,829,206.44 2.73
78 000860 顺鑫农 业 12,797,024.00 2.73
79 600694 大商股 份 12,658,922.90 2.70
80 000717 韶钢松 山 12,320,421.54 2.63
81 600718 东软集 团 11,674,334.40 2.49
82 600031 三一重 工 11,519,935.40 2.46
83 600004 白云机 场 11,137,211.68 2.37
84 600588 用友软 件 11,086,263.04 2.36
85 002154 报 喜 鸟 11,072,519.23 2.36
86 600256 广汇股 份 11,069,433.48 2.36
87 600176 中国玻 纤 11,003,054.80 2.35
88 000951 中国重 汽 10,933,178.60 2.33
89 600674 川投能 源 10,781,503.47 2.30
90 600100 同方股 份 10,669,811.20 2.27
91 601390 中国中 铁 10,562,000.00 2.25
大成策略回报股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
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92 000878 云南铜 业 10,113,407.85 2.16
93 600664 哈药股 份 10,034,086.00 2.14
94 600096 云天化 10,030,137.32 2.14
95 601186 中国铁 建 9,916,783.27 2.11
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出 成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币 元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,884,244,516.94
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,252,043,312.21
注： 上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量） ， 不考 虑相 关交 易费 用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持 有 债券 。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券 。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券 。
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证 。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金投资的前十 名证券的发行主体不 存在 本期被监管部门立案 调查 ，或在报告编制日前 一年 内受
到公开谴责、处罚的 情形 。
8.9.2 基金投资的前十名 股票中，不 存在超出 基金 合同规定备选股票库 的股 票。
8.9.3 期末其他 各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,313,855.79
2 应收证 券清 算款 9,448,283.35
3 应收股 利 -
4 应收利 息 22,992.12
5 应收申 购款 10,891,753.96
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
大成策略回报股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
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8 其他 -
9 合计 21,676,885.22
8.9.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.9.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(%) 流通受 限情 况说 明
1 002024 苏宁电 器
8,615,000.00 0.74 非公开 发行
8.9.6 投资组合报告附注 的 其他 文字描述部分
由于 四舍 五入 原因 ，分 项之和 与合 计可 能有 尾差 。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
44,828 24,280.75 227,291,478.62 20.88% 861,165,978.75 79.12%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持
有本开 放式 基金
138,994.71 0.01%
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2008 年11 月 26 日 ）基 金份 额总 额 1,058,010,199.76
本报告 期期 初基 金份 额总 额 467,415,025.35
本报告 期基 金总 申购 份额 1,802,701,882.97
减: 本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,181,659,450.95
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,088,457,457.37
大成策略回报股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报 告期 内无 基金 份额 持有人 大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本基金基金管理人大 成基 金管理有限公司法定 代表 人于本年完成工商行 政变 更登记手续，公司法 定代 表
人变更 为张 树 忠 先生 ， 张 树忠先 生的 任职 资格 已获 中国证 券监 督管 理委 员会 核准 （证 监许 可[2008]1287 号 ） 。
上述变 更已 于 2009 年5 月11 日在 中国 证券 报、 上 海证券 报、 证券 时报 及本 公司网 站刊 登公 告。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本基金聘任的为本基 金审 计的会计师事务所为 普华 永道中天会计师事务 所有 限公司， 本年度支付 的审 计
费用 为 5.5 万元 整。 该事 务所自 基金 合同 生效 日起 为本基 金提 供审 计服 务至 今。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
注：1. 本 基金 本报 告期 内 租用 的 券商 交易 单元 未发 生变更 。
券商名 称
交易单 元
数量( 个)
股票交易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金额
占当期 股票
成交总额 的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中金公 司 1 4,874,804,176.41 68.39% 4,143,573.29 69.36% -
中银国 际 1 2,252,771,377.56 31.61% 1,830,393.97 30.64% -
合
计 2
7,127,575,553.97
100.00% 5,973,967.26
100.00%
-
大成策略回报股票型证券投资基金 2009 年年度报告摘要
26
2. 租 用券 商专 用交 易单 元 的选择 标准 和程 序 ：
根据中 国证 监会 《关 于加 强证券 投资 基金 监管 有关 问题的 通知 》( 证监 基字<1998>29 号) 的有 关规 定， 本
公司制 定了 租用 券商 专用 交易单 元的 选择 标准 和程 序。
租用券商 专 用交 易单 元的 选择标 准主 要包 括： 券商 基本面 评价(财 务状 况、 经 营状况)、 券商 研究 机构 评
价(报 告质 量、 及时 性和 数 量)、 券商 每日 信息 评价( 及时性 和有 效性)和 券商 协 作表现 评价 等四 个方 面。
租用 券商 专 用交 易单 元的程 序： 首先 根据 租用 券商专 用交 易单 元的 选择 标准形 成《 券商 服务 评价 表》，
然后根 据评 分高 低进 行选 择基金 专用 交易 单元 。
11.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行 其他 证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币 元
券商名 称
交易单 元
数量( 个)
债券交 易 回购交 易
备注
成交金额
占当期 债券
成交总额 的 比例
成交金额
占当期 回购 成
交总额 的比 例
中金公 司 1
531,475.00 100.00%
-
-
-
中银国 际 1
- 0.00%
-
-
-
合
计 2
531,475.00 100.00%
-
-
-
大成基 金管 理有 限公 司
二○一 ○年 三 月 二十 七日
